信诚中证 500 指数分级证券投 资基金 2013 年第一季度报告
信诚中 证500 指数分级证 券投资基金2013 年第一季度报告
2013 年3 月31 日
基金管 理人： 信诚基金管 理有限公司
基金托 管人: 中国建设银行 股份有限公司
报告送 出日期:2013 年 4 月20 日
信诚中证 500 指数分级证券投 资基金 2013 年第一季度报告
§1 重要提示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏, 并对 其内
容的真 实性 、准 确性 和完 整性承 担个 别及 连带 责任 。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定, 于 2013 年 4 月17 日 复核 了本 报告 中的
财务指 标、 净值 表现 和投 资组合 报告 等内 容, 保证 复 核内容 不存 在虚 假记 载、 误导性 陈述 或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产,但 不保 证 基金一 定盈 利。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险, 投资者 在作 出投 资决 策前 应仔细 阅读 本基 金的 招
募说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2013 年1 月1 日起 至3 月31 日止 。
§2 基金产品概况
基金简 称 信诚中 证500 指 数分 级( 场 内简称:信诚 500)
基金主 代码 165511
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2011 年2 月11 日
报告期 末基 金份 额总 额 3,519,202,626.47 份
投资目 标 本基金进行数量化指数投资, 通 过 严 谨 的 数 量 化 管 理 和 投 资 纪 律 约 束, 实现
对中证 500 指数 的有 效跟 踪,为 投资 者提 供一 个投 资 中证 500 指数的 有效 工
具。
投资策 略 本基金 采用 数量 化指 数投 资方法,按 照成 份股 在中 证 500 指 数中 的基 准权 重
为基础, 以抽样复制的策略构建指数化投资组合, 并根据标的指数成份股及
其 权 重 的变 化 进 行相 应 调整, 力 争 保持 基 金净 值 收 益率 与 业 绩比 较 基 准之 间
的日均 跟踪 偏离 度的 绝对 值不超 过0.35%, 年 跟踪 误 差不超 过 4% 。
基 金 管 理 人 可 运 用 股 指 期 货, 以 提 高 投 资 效 率 更 好 地 达 到 本 基 金 的 投 资 目
标。 本 基金 在股 指期 货投 资中将 根据 风险 管理 的原 则, 以 套期 保值 为目 的, 在
风 险 可 控的 前 提下, 本着 谨慎 原 则, 参与 股指 期 货的 投资, 以 管 理投 资组 合 的
系统性 风险,改 善组 合的 风 险收益 特性 。 此 外, 本基 金 还将运 用股 指期 货来 对
冲 特 殊 情况 下 的 流动 性 风险 以 进 行有 效 的 现金 管 理,以 及 对 冲因 其 他 原因 导
致无法 有效 跟踪 标的 指数 的风险 。
业绩比 较基 准 95%× 中证500 指数 收益 率 +5%× 金融 同业 存款 利率
风险收 益特 征 本基金 为跟 踪指 数的 股票 型基金,具 有较 高风 险、 较 高预期 收益 的特 征, 其预
期风险 和预 期收 益高 于货 币市场 基金 、债 券型 基金 和混 合 型基 金。
基金管 理人 信诚基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
下属三 级基 金的 基金 简称
信诚中 证500 指 数分 级
A(场内 简称:信诚 500A)
信诚中 证500 指 数分 级
B(场内 简称:信诚 500B)
信诚中 证500 指数
分级( 场内 简称:
信诚500)
下属三 级基 金的 交易 代码 150028 150029 165511
报 告 期 末 下 属 三 级 基 金 的
份额总 额
1,259,464,709.00 份 1,889,197,065.00 份
370,540,852.47
份
下 属 三 级 基 金 的 风 险 收 益
特征
信诚中 证500 A 份额 具有 低
风险、 收益 相对 稳定 的特 征
信诚中 证500 B 份额 具有
高风险 、高 预期 收益 的特
征
本基金 为跟 踪指
数的股 票型 基金,
具有较 高风 险 、 较信诚中证 500 指数分级证券投 资基金 2013 年第一季度报告
高预期 收益 的特
征,其 预期 风险 和
预期收 益高 于货
币市场 基金 、 债券
型基金 和混 合型
基金
§3 主要财务指标和基金 净值 表现
3.1 主要财务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （2013 年1 月1 日至 2013 年3 月31 日 ）
1. 本期 已实 现收 益 206,046,706.67
2. 本期 利润 184,887,994.64
3. 加权 平均 基金 份额 本期 利润 0.0439
4. 期末 基金 资产 净值 2,401,824,608.42
5. 期末 基金 份额 净值 0.682
注:1 、 上述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用,计 入费 用 后实际 收益 水平 要低 于
所列数 字。
2、 本期 已实 现收 益指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入( 不含 公允 价值变 动收 益) 扣除 相关
费用后 的余 额, 本期 利润 为 本期已 实现 收益 加上 本期 公允价 值变 动收 益。
3.2 基金净值表现
3.2.1
本报告期基 金份额 净值增 长率及其与同期业绩 比较 基准收益率的比较
阶段
净值增 长率
①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①-③ ②-④
2013 年第1 季度 5.14% 1.35% 5.00% 1.39% 0.14% -0.04%
3.2.2
自基金合同生效以 来基金 累计净值增长 率变动 及其 与同期业绩比较基准 收益 率变动的比较 信诚中证 500 指数分级证券投 资基金 2013 年第一季度报告
注: 本 基金 建仓 期 自2011 年2 月11 日至2011 年 8 月 10 日,建 仓期 结束 时资 产配置 比例 符合 本基 金
基金合 同规 定。
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经 理小 组）简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
吴雅楠
本基金 基金
经理, 信诚 沪
深300 指数
分级基 金基
金经理 ， 信 诚
基金管 理有
限公司 投资
管理部 数量
分析总 监
2011 年2 月
11 日
- 16
统计物 理学 博士,CFA,16 年证券 、 基金 从
业 经 验, 拥 有 丰 富 的 量 化 投 资 和 指 数 基
金管理 经验 。 曾 任职 于加 拿 大Greydanus,
Boeckh & Associates 公司 和加拿 大道 明
资 产 管 理 公 司(TD Asset Management) 。
现 任 公 司 投 资 管 理 部 数 量 分 析 总 监 兼 信
诚中 证500 指 数分 级 基 金 与信诚 沪 深300
指数分 级基 金的 基金 经理 。
注:1. 上述 任职 日期 、离 任 日期根 据本 基金 管理 人对 外披露 的任 免日 期填 写。
2. 证券 从业 的含 义遵 从 行业协 会《 证券 业从 业人 员资格 管理 办法 》的 相关 规定。
4.2 管理人对报告期内本 基金 运作遵规守信情况的 说明
在本报 告期 内, 本基 金管 理 人严格 按照 《证 券投 资基 金法》 和其 他相 关法 律法 规的规 定以 及《 信诚 中
证 500 指数 分级 证券 投资 基金基 金合 同》 、 《信 诚中 证500 指数 分级 证券 投资 基金招 募说 明书 》的 约定, 本
着诚实 信用 、 勤 勉尽 职的 原则管 理和 运用 基金 财产 。 本基 金管 理人 通过 不断 完善法 人治 理 结 构和 内部 控制
制度, 加强 内部 管理, 规范 基金运 作 。 本 报告 期内, 基 金运作 合法 合规,没 有发 生 损害基 金份 额持 有人 利益 的
行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1
公平 交易 制度 的执 行情 况
根据中 国证 监会 颁布 的《 证券投 资基 金管 理公 司公 平交易 制度 指导 意见 》, 以 及公司 拟定 的《 信诚 基信诚中证 500 指数分级证券投 资基金 2013 年第一季度报告
金公平 交易 管理 制 度 v1.2 》, 公 司采 取了 一系 列的 行 动实际 落实 公平 交易 管理 的各项 要求 。各 部门 在公 平
交易执 行中 各司 其职,投 资 研究前 端不 断完 善研 究方 法和投 资决 策流 程, 确保 各 投资组 合享 有公 平的 投资
决策机 会, 建立 公平 交易 的 制度环 境; 交易 环节 加强 交 易执行 的内 部控 制, 利用 恒 生 交易 系统 公平 交易 相关
程序, 及其 它的 流程 控制, 确保不 同基 金在 一、 二级 市场对 同一 证券 交易 时的 公平; 公司 同时 不断 完善 和 改
进公平 交易 分析 系统,在 事 后加以 了严 格的 行为 监控, 分析评 估以 及报 告与 信息 披露 。 当 期公 司整 体公 平 交
易制度 执行 情况 良好,未 发 现有违 背公 平交 易的 相关 情况。
4.3.2
异常 交易 行为 的专 项说 明
报告期 内本 基金 参与 的交 易所公 开竞 价同 日反 向交 易成交 较少 的单 边交 易量 超过该 证券 当日 成交 量
的 5% 情况 有一 次,本 基金 为采用 量化 策略 的指 数基 金,且 发生 反向 交易 的时 间 不重叠, 无 异常 情况 。
4.4 报告期内基金的投资 策略 和 运作分析
2013 年第1 季度,A 股市 场 前高后 低。 进入 新年,市 场 在宏观 数据 继续 回暖 的带 动下, 延续 去年 末的 上
扬行情 。工 业企 业利 润连 续维持 较高 增长,PMI 延 续 上行, 央行 启动SLO 来调 节 市场流 动性 。随 着国 务院 出
台 “国 五条 ”房 地产 政策, 对地产 板块 造成 冲击 。春 节后资 金相 对宽 裕, 央行 时 隔8 个 月后 重启 正回 购, 收
缩流动 性。 工业 增加 值增 速回落,经 济弱 复苏 动能 减 弱,企 业盈 利动 能也 下滑 。 继 “国 五条 ”之后, 地方 政
府配套 房地 产细 则也 相继 出台。 银监 会 的 8 号 文件 对 “影 子银 行 ” 的监 管拉 开了序 幕, 规范 商业 银行 的 理
财产品,引 发对 短期 社会 融 资总量 的担 忧, 由于 房地 产 等 企业 是重 要的 表外 融资 主体, 增加 了经 济和 地产 行
业的不 确定 性以 及短 期经 济弱复 苏前 景的 担忧 。
海外, 意大 利大 选出 现 少数政 府, 在其 政局 不稳 背 景下, 塞浦 路斯 金融 体系 又 出现危 机, 接连 出台 存款
税、 取款 限制和 实施 资本 管 制,增 加了 对欧 元区 金融 风 险的担 忧, 避险 情绪 升高, 美元指 数继 续攀 升, 突破83,
美国股 市连 创 2007 年以 来 新高 。 本 期 A 股出 现明 显 “28 分化 ”,大 盘蓝 筹领 跌,沪深 300 指 数下 跌1.10%,
中证 500 指 数则 上 涨5.23% 。
在 本报 告期 内, 我们 继 续利用 自行 开发 的量 化分 层抽样 技术,在 震荡 市场 环 境及处 理每 日 申 购赎 回现
金流中,有 效地 管理 跟踪 误 差。 在 市场 震荡 期间, 我们 也利用 股指 期货 对冲 现金 流带来 的市 场风 险。 在本 报
告期内,基 金利 用股 指期 货 作为工 具进 行套 保, 以配 合 现货投 资复 制标 的指 数减 小跟踪 误差,及 应付 大额 申
购赎回,期 末现 货与 股指 期 货合约 总市 值占 基金 净 值94%, 符 合法 规与 风控 要求 。
作 为首 只中 证500 指 数分级 基金,本 基金 为不 同 风险偏 好的 投资 者提 供了 三款不 同风 险收 益特 征的 投
资工具,并 且分 级份 额在 场 内交易 。 场内 交易 的活 跃 度也可 以反 映投 资者 的关 注与对 市场 走势 的交 易特 征。
在本报 告期 内, 永续 型分 级 基金的 稳健 份额 出现 价值 重估, 在去 年经 历下 拆不 定 期折算 之后,市 场对 永续 型
稳健份 额在 下跌 市场 中的 看跌期 权价 值和 有效 久期 有了新 的认 识, 从而 推动 永 续型稳 健份 额的 价值 重新 定
价,在 经历 了年 初的 分红 行 情之后,其 折价 率大 幅缩 窄,甚至 有个 别永 续型 稳健 份 额出现 溢价 。 另一 方面, 市
场在年 初急 涨之 后, 杠杆 投 资者对 后市 走势 出现 犹豫, 杠杆份 额的 杠杆 下降,使 场 内杠杆 价格 溢价 乏力 。分
级基金 整体 在本 报告 期内 出现连 续折 价, 信诚500 场 内份额 有所 缩减 。
展望 2013 年第 二季 度,市场 将继 续在 经济 弱复 苏 的大背 景下 震荡,经 济复 苏 的方 向 需要 在更 明确 的政
策引导 下 寻 找动 能, 货币 政 策将维 持中 性, 市场 也将 等 待企业 盈利 出现 明确 的向 上拐点 。
4.5 报告期内基金的业绩 表现
本报告 期 内,本 基金 份额 净 值增长 率 为 5.14%, 同期 比 较基准 收益 率 为 5.00% 。 报 告期内,本 基金 日均 跟
踪误差 在 0.3% 之内, 年化 跟踪误 差 为 2.1% 。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组 合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投资 2,262,435,847.25 92.45
其中： 股票 2,262,435,847.25 92.45 信诚中证 500 指数分级证券投 资基金 2013 年第一季度报告
2 固定收 益投资 153,544,620.81 6.27
其中： 债券 153,544,620.81 6.27
资产支 持证 券 - -
3 金融衍 生品 投资 - -
4 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
5 银行存 款和 结算 备付 金合 计 5,096,235.73 0.21
6 其他资 产 26,234,960.36 1.07
7 合计 2,447,311,664.15 100.00
5.2 报告 期末按行业分类 的股 票投资组合
5.2.1
指数 投资 按行 业分 类的 股 票投资 组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （% ）
A 农、林 、牧 、渔 业 33,482,334.97 1.39
B 采矿业 51,383,464.36 2.14
C 制造业 1,382,526,830.86 57.56
D
电力 、热 力、 燃气 及水 生 产和供 应业 115,700,014.37 4.82
E 建筑业 90,587,293.55 3.77
F 批发和 零售 业 114,385,752.88 4.76
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 76,160,727.60 3.17
H 住宿和 餐饮 业 9,439,570.00 0.39
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 85,520,087.39 3.56
J 金融业 17,226,420.72 0.72
K 房地产 业 196,255,054.96 8.17
L 租赁和 商务 服务 业 47,731,925.85 1.99
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 8,978,654.30 0.37
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 27,744,860.82 1.16
S 综合 1,245,770.56 0.05
合计 2,258,368,763.19 94.03
5.2.2
积极 投资 按行 业分 类的 股 票投资 组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （% ）
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 4,067,084.06 0.17
D
电力 、热 力、 燃气 及水 生 产和供 应业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和 零售 业 - - 信诚中证 500 指数分级证券投 资基金 2013 年第一季度报告
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H 住宿和 餐饮 业 - -
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 - -
J 金融业 - -
K 房地产 业 - -
L 租赁和 商务 服务 业 - -
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 - -
S 综合 - -
合计 4,067,084.06 0.17
5.3 报告 期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排序 的股票投资明细
5.3.1
报告 期末 指数 投资 按公 允 价值占 基金 资产 净值 比例 大小排 序的 前十 名股 票投 资明细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净
值比例 （% ）
1 002008 大族激 光 2,031,389 26,347,115.33 1.10
2 002294 信立泰 485,190 25,520,994.00 1.06
3 600557 康缘药 业 852,180 24,534,262.20 1.02
4 002456 欧菲光 312,615 23,558,666.40 0.98
5 600436 片仔癀 178,297 22,531,391.89 0.94
6 000661 长春高 新 251,450 21,612,127.50 0.90
7 000998 隆平高 科 1,052,525 21,324,156.50 0.89
8 600978 宜华木 业 3,354,747 18,652,393.32 0.78
9 603366 日出东 方 1,220,856 18,544,802.64 0.77
10 600820 隧道股 份 1,976,962 18,326,437.74 0.76
5.3.2
报告 期末 积极 投资 按公 允 价值占 基金 资产 净值 比例 大小排 序的 前五 名股 票投 资明细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股 ） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净
值比例 （% ）
1 000522 白云 山A 174,778 4,067,084.06 0.17
注：本 基金 本报 告期 末仅 持有上 述 1 只积 极投 资的 股票投 资。
5.4 报告期末按债券品种 分类 的债券投资组合
序号 债券品 种 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （% ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 49,965,000.00 2.08
3 金融债 券 99,984,000.00 4.16
其中： 政策 性金 融债 99,984,000.00 4.16 信诚中证 500 指数分级证券投 资基金 2013 年第一季度报告
4 企业债 券 - -
5 企业 短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 3,595,620.81 0.15
8 其他 - -
9 合计 153,544,620.81 6.39
5.5 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排名 的前五名债券投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值( 元)
占基金 资产 净值
比例（%）
1 1001060 10 央 行票 据 60 500,000 49,965,000.00 2.08
2 120238 12 国开 38 400,000 39,984,000.00 1.66
3 120245 12 国开 45 400,000 39,980,000.00 1.66
4 120419 12 农发 19 200,000 20,020,000.00 0.83
5 127001 海直转 债 16,431 1,968,417.37 0.08
5.6 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排名 的前十名资产支持证 券投 资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
5.7 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排名 的前五名权证投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
5.8 报告期末本基金投资 的股 指期货交易情况说明
5.8.1
报告 期末 本基 金 投 资的 股 指期货 持仓 和损 益明 细
代码 名称
持仓量(买/
卖)
合约市 值 公允价 值变 动 风险说 明
IF1304 IF1304 22 16,480,200.00 -269,520.00
在本报 告期 内, 基金 利用 股 指
期货作 为工 具进 行套 保, 以配
合现货 投资 复制 标的 指数 减
小跟踪 误差,及 应付 大额 申 购
赎回
公允价 值变 动总 额合 计 -269,520.00
股指期 货投 资本 期收 益 -139,626.74
股指期 货投 资本 期公 允价 值变动 -490,673.26
注： 按照 股指 期货 每日 无 负债结 算的 结算 规则 、 《 基 金股指 期货 投资 会计 业 务 核算细 则( 试行) 》 及 《企
业会计 准则-金 融工 具列 报 》 的 相关 规定,“ 其 他衍 生 工具- 股指 期货 投资 ”与 “ 证券清 算款-股 指期 货每 日
无负债 结算 暂收 暂付 款”,符合金 融资 产与 金融 负债 相抵销 的条 件, 故将 “其 他 衍生工 具- 股指 期货 投资 ”
的期末 公允 价值 以抵 销后 的净额 列报,净 额为 零。
5.8.2
本基 金投 资股 指期 货的 投 资政策
基金管 理人 可运 用股 指期 货,以 提高 投资 效率 更好 地 达到本 基金 的投 资目 标。 本基金 在股 指期 货投 资
中将根 据风 险管 理的 原则, 以套期 保值 为目 的, 在风 险 可控的 前提 下, 本着 谨慎 原 则,参 与股 指期 货的 投资,
以管理 投资 组合 的系 统性 风险, 改善 组 合 的风 险收 益 特性 。 此 外,本 基金 还将 运 用股指 期货 来对 冲特 殊情 况
下的流 动性 风险 以进 行有 效的现 金管 理, 以及 对冲 因 其他原 因导 致无 法有 效跟 踪标的 指数 的风 险。
本基金 本报 告期 内, 股指 期 货投资 符合 既定 的投 资政 策和投 资目 标。
5.9 投资组合报告附注 信诚中证 500 指数分级证券投 资基金 2013 年第一季度报告
5.9.1
本基金本期投资的前十 名证券的发行主体没有被监管部门立案调查, 或在报告编制日前一年内受
到公开 谴责 、处 罚。
5.9.2
本基 金投 资的 前十 名股 票中, 没有 超出 基金 合同 规 定备选 库之 外的 股票 。
5.9.3
其他 资产 构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 3,348,036.25
2 应收证 券清 算款 20,563,511.04
3 应收股 利 -
4 应收利 息 2,284,015.51
5 应收申 购款 39,397.56
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 26,234,960.36
5.9.4
报告 期末 持有 的处 于转 股 期的可 转换 债券 明细
序号 债券代 码 债券名 称 公允价 值( 元)
占基金 资产 净值 比例
（%）
1 110015 石化转 债 1,092,390.00 0.05
2 125887 中鼎转 债 534,813.44 0.02
5.9.5
报告 期末 前十 名股 票中 存 在流通 受限 情况 的说 明
5.9.5.1 报告期 末 指 数投 资 前 十名 股票中 存在 流通 受限 情况 的说明
本基金 本报 告期 末指 数投 资前十 名股 票不 存在 流通 受限情 况。
5.9.5.2 报告期 末积 极投 资前 五名 股票中 存在 流通 受限 情况 的说明
序号 股票代 码 股票名 称 公允价 值( 元)
占基金 资产 净值 比例
（%）
流通受 限情 况说 明
1 000522 白云 山A 4,067,084.06 0.17 换股吸 收合 并
注： 本 基金 本报 告期 末积极 投资 前 五 名股 票中 仅 有1 只股 票存 在流 通受 限情 况。
5.9.6
投资 组合 报告 附注 的其 他 文字描 述部 分
因四舍 五入 原因,投 资组 合 报告中 市值 占净 值比 例的 分项之 和与 合计 可能 存在 尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位 ：份
项目
信诚中 证500 指 数分
级A( 场内 简称: 信诚
500A)
信诚中 证500 指 数分
级 B( 场内 简称: 信诚
500B)
信诚中 证500 指 数分
级(场 内简 称:信诚
500)
报告期 期初 基金 份额 总额 1,658,386,141.00 2,487,579,213.00 507,142,897.44
报告期 期间 基金 总申 购份 额 - - 500,720,890.47
减:报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 - - 1,794,155,464.30
报告期 期间 基金 拆分 变动 份额 （份
额减少 以“-” 填列 ）
-398,921,432.00 -598,382,148.00 1,156,832,528.86 信诚中证 500 指数分级证券投 资基金 2013 年第一季度报告
报告期 期末 基金 份额 总额 1,259,464,709.00 1,889,197,065.00 370,540,852.47
注：1. 拆分 变动 份额 为本 基金三 级份 额之 间的 配对 转换及 基金 份额 折算 变动 份额。
2. 根据 《信 诚中 证500 指数 分级 证券 投资 基金 基金合 同 》 、 《信 诚中 证500 指数 分级 证券 投资 基金
招募说 明书 》 、 《 信诚 基金 关于信 诚中 证 500 指 数分 级证券 投资 基金 办理 定期 份额折 算业 务的 提示 性公 告 》
及深圳 证券 交易 所和 中国 证券登 记结 算有 限责 任公 司的相 关业 务规 定, 基金 管 理人信 诚基 金管 理有 限公 司
于 2013 年2 月8 日( 折算 基准日)对 本基 金进 行了 基 金份额 折算 。报 告期 期间 基金拆 分变 动份 额中 包含 经
份额折 算后 产生 新增 的信 诚 500 份额 159,528,948.86 份。
§7 备查文件目录
7.1 备查文件目录
1、信 诚中 证 500 指 数分 级 证券投 资基 金相 关批 准文 件
2、信 诚基 金管 理公 司营 业 执照、 公司 章程
3、信 诚中 证 500 指 数分 级 证券投 资基 金基 金合 同
4、信 诚中 证 500 指 数分 级 证券投 资基 金招 募说 明书
5、本 报告 期内 按照 规定 披 露的各 项公 告
7.2 存放地点
信诚基 金管 理有 限公 司办 公地-- 上海 市浦 东新 区世 纪大 道 8 号 上海 国金 中心 汇丰银 行大 楼 9 层。
7.3 查阅方式
投资者 可在 营业 时间 至公 司办公 地点 免费 查阅 ，也 可按工 本费 购买 复印 件。
亦可通 过公 司网 站查 阅， 公司网 址 为www.xcfunds.com 。
信诚 基金 管理 有限 公司
2013 年 4 月20 日
