深证基本面 200 交易型开放式 指数证券投资基金 2013 年第 1 季度报告
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深 证 基本面 200 交易 型 开放式 指 数
证 券 投资基 金
2013 年第1 季 度报告
2013 年 3 月 31 日
基 金 管理 人 ： 博 时 基金 管 理有 限 公司
基 金 托管 人 ： 交 通 银行 股 份有 限 公司
报告 送出 日 期：2013 年 4 月20 日
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§1 重要 提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定， 于 2013 年 4 月19 日复核
了本报告中的财务指标、 净值表现和投资组合报告等内容， 保证复核内容不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金
一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策前应仔
细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2013 年 1 月1 日起至3 月31 日止。
§2 基金 产品概况
基金简 称 博时深 证基 本 面200ETF
场内简 称 深F200
基金主 代码 159908
交易代 码 159908
基金运 作方 式 交易型 开放 式指 数基 金
基金合 同生 效日 2011 年6 月10 日
报告期 末基 金份 额总 额 251,729,029 份
投资目 标 紧密跟 踪标 的指 数， 追求 跟踪偏 离度 和跟 踪误 差的 最小化 。
投资策 略 本基金 为完 全被 动式 指数 基金， 采用 完全 复制 法， 即按照 成份
股在标 的指 数中 的基 准权 重来构 建指 数化 投资 组合 ，并根 据标
的指数 成份 股及 其权 重的 变化进 行相 应调 整。
业绩比 较基 准 深证基 本 面200 指数 （价 格指数 ） 。
风险收 益特 征 本基金 属于 股票 型基 金， 其预期 收益 及风 险水 平高 于混合 型基
金、 债券 型基 金与 货币 市 场基金， 属于 高风 险/ 高收 益的开 放式
基金。
本基金 为被 动式 投资 的股 票型指 数基 金 ， 主要 采用 完全复 制策
略，跟 踪深 证基 本 面 200 指数， 其风 险收 益特 征与 标的指 数所
表征的 市场 组合 的风 险收 益特征 相似 。
基金管 理人 博时基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 交通银 行股 份有 限公 司
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§3 主要 财务指标和基金 净值表现
3.1 主要财 务指 标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期(2013 年1 月1 日-2013 年3 月31 日)
1.本期 已实 现收 益 -3,811,244.98
2.本期 利润 -2,299,340.92
3.加权 平均 基金 份额 本期 利润 -0.0090
4.期末 基金 资产 净值 178,077,056.22
5.期末 基金 份额 净值 0.7074
注：本期已实现收益指基 金本期利息收入、投资收 益、其他收入（不含公允 价值变动收益）扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
上述基金业绩指标不包括 持有人交易基金的各项费 用，计入费用后投资人的 实际收益水平要低
于所列 数字 。
3.2 基金净 值表 现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
净值增 长率
①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ② －④
过去三 个月 -1.41% 1.47% -1.25% 1.48% -0.16% -0.01%
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较
注： 本 基金 的基 金合 同于2011 年6 月10 日生 效。 按照基 金合 同规 定, 自基 金 合同生 效之 日 起 3
个月内使基金的投资组合 比例符合本基金合同第十 三条 “（二）投资范围” 、 “（八）投资禁止行
为与限 制 ” 的有 关约 定。 本基金 建仓 期结 束时 各项 资产配 置比 例符 合合 同约 定。
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§4 管理 人报告
4.1 基金经 理（ 或基金经 理小 组）简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业年
限
说明
任职日 期 离任日 期
赵云阳 基金经 理 2012-11-13 - 2
赵云阳 先生 ， 硕士 。2003
年至 2010 年在 晨星 中国
研究中 心工 作 。 2010 年8
月加入 博时 基金 管理 有
限公司 ， 历任 股票 投资 部
量化分 析师 、博 时标 普
500 指数 基金 基金 经理 助
理和博 时深 证基 本面
200ETF 基 金及 其联 接基
金基金 经理 助理 。 现任 博
时深证 基本 面 200ETF 基
金及其 联接 基金 基金 经
理。
4.2 报告期 内本 基金运作 遵规 守信情 况说 明
在本报告期内， 本基金管理人严格遵循了 《中华人民共和国证券投资基金法》 及其
各项实施细则、 《深证基 本面 200 交易型开 放式指数证券投资基金基金合同》和其他相
关法律法规的规定， 并本着诚实信用、 勤勉尽责、 取信于市场、 取信于社会的原则管理
和运用基金资产， 为基金持有人谋求最大利益。 本报告期内， 基金投资管理符合有关法
规和基金合同的规定，没有损害基金持有人利益的行为。
4.3 公平交 易专 项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内， 本基金管理人严格执行了 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意
见》和公司制定的公平交易相关制度。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
4.4 报告期 内基 金的投资 策略 和业绩 表现 说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
本基金为交易型开放式指数证券投资基金， 为被动跟踪指数的基金。 其投资目的是
尽量减少和标的指数的跟踪误差， 取得标的指数所代表的市场平均回报。 在本报告期内
我们严格按照基金合同要求， 力求组合成份股紧密跟踪指数， 利用量化的手段分析跟踪
误差产生的原因， 并在最小化交易成本的同时适时调仓， 尽可能的减少跟踪误差。 同时，
在本报告期， 我们严格按照基金合同要求， 在年末指数权重变动时， 尽量降低成本、 减
少市场冲击，逐步调整组合与目标指数的结构一致。
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4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至2013 年3 月31 日， 本基金份额净值为 0.7074 元， 份额累计净值为 0.7074 元。
报告期内，本基金的份额净值增长率为-1.41%，同期业绩基准增长率为-1.25%。
4.5 管理 人对宏 观经 济、 证券 市场及 行业 走势的 简要 展望
2013 年一季度，A 股核心指数先涨后跌。 年初金融蓝筹股带动市场震荡上行， 但是
随着一、 二月份的宏观经济数据低于预期， 市场风格开始转变， 消费和成长股成为市场
热点。 期间随着 “新国五条 ”调控政策和银行理财产品监管规则的出台， 金融、 地产板
块受到较大影响。 总体来看， 到 一季度末， 中小板、 创业板指数表现相对较好， 大盘股
指相对稍弱。
展望二季度， 宏观经济数据和上市公司基本面数据仍然会是市场关注的热点。 随着
房地产调控预期修复，影子银行规范政策落地，投资者对政策的预期将逐步回归理性。
同时， 随着上市公司年报和一季报的发布， 市场将会进一步修正基本面逐步好转的公司
估值。
在投资策略上， 深 F200ETF 作为一只被动的指数基金， 我们会以最小化跟踪误差为
目标， 紧密跟踪深证基本面 200 指数。 同时我们仍然看好中国长期的经济增长， 希望通
过深F200ETF 为投资人提供分享中国长期经济增长的机会。
§5 投资 组合报告
5.1 报告期 末基 金资产组 合情 况
序号 项目 金额（ 元）
占基金 总资 产
的比例 （% ）
1 权益投 资 177,302,493.27 99.40
其中： 股票 177,302,493.27 99.40
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产 支持 证券 - -
3 金融衍 生品 投资 - -
4 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
5 银行存 款和 结算 备付 金合 计 1,065,874.89 0.60
6 其他各 项资 产 1,720.88 0.00
7 合计 178,370,089.04 100.00
5.2 报告期 末按 行业分类 的股 票投资 组合
代码 行业类别 公允价 值 （ 元）
占基金 资产 净值
比例（%）
A 农、林 、牧 、渔 业 528,176.08 0.30
B 采矿业 7,616,932.97 4.28
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C 制造业 111,247,593.58 62.47
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业 4,341,245.43 2.44
E 建筑业 1,072,250.03 0.60
F 批发和 零售 业 8,703,552.62 4.89
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 2,149,555.29 1.21
H 住宿和 餐饮 业 - -
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 977,019.28 0.55
J 金融业 15,610,674.77 8.77
K 房地产 业 21,839,022.00 12.26
L 租赁和 商务 服务 业 374,388.84 0.21
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 1,738,596.02 0.98
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 550,118.72 0.31
S 综合 553,367.64 0.31
合计 177,302,493.27 99.57
5.3 报告期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 十名 股票投 资明 细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值 （ 元）
占基金 资产 净
值比例 （% ）
1 000002 万
科Ａ 1,258,934 13,546,129.84 7.61
2 000651 格力电 器 245,990 7,027,934.30 3.95
3 000001 平安银 行 261,062 5,252,567.44 2.95
4 000100 TCL 集团 1,617,717 4,238,418.54 2.38
5 000898 *ST 鞍钢 1,128,719 3,736,059.89 2.10
6 000825 太钢不 锈 1,099,697 3,661,991.01 2.06
7 000709 河北钢 铁 1,492,483 3,522,259.88 1.98
8 002024 苏宁云 商 544,019 3,465,401.03 1.95
9 000527 美的电 器 361,996 3,323,123.28 1.87
10 000157 中联重 科 399,841 3,214,721.64 1.81
5.4 报告期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合
本基金本报告期末未持有债券。
5.5 报告期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 名的前 五名 债券投 资明 细
本基金本报告期末未持有债券。
5.6 报 告期 末按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 名的前 十名 资产支 持证 券投资
明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 名的前 五名 权 证投 资明 细
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本基金本报告期末未持有权证。
5.8 报告 期末本 基金 投资 的股 指期货 交易 情况说 明
报告期末本基金未投资股指期货交易。
5.9 投资组 合报 告附注
5.9.1 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在
报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
5.9.2 报告期内基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库
之外的股票。
5.9.3 其他各项资产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 1,275.79
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 445.09
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 1,720.88
5.9.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.9.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
5.9.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于 四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6 开放 式基金份额变动
单位： 份
本报告 期期 初基 金份 额总 额 260,729,029
本报告 期基 金总 申购 份额 4,500,000
减：本 报告 期基 金总 赎回 份额 13,500,000
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的
公允价 值( 元)
占基金 资产 净
值
比例(%)
流通受 限情 况说 明
1 000527 美的电 器 3,323,123.28 1.87 公告重 大事 项
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本报告 期基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 251,729,029
§7 影响 投资者决策的其 他重要信息
博时基金管理有限公 司 是中国内地首批成立 的 五家基金管理公司之 一 。 “为国民创
造财富” 是博时的使命。 博时的投资理念是 “做投资价值的发现者” 。 截至 2013 年3 月
31 日， 博时基金公司共管理三十五只开放式基金和两只封闭式基金， 并且受全国社会保
障 基 金 理 事 会 委 托 管 理 部 分 社 保 基 金 ， 以 及 多 个 企 业 年 金 账 户 ， 公 募 基 金 资 产 规 模 逾
1293 亿元人民币，累计分红 599.25 亿元人 民币，是目前我国资产管理规模最大的基金
公司之一，养老金资产管理规模在同业中名列前茅。
1 、基金业绩
根据银河证券基金研究中心统计，2013 年一季度，博时旗下基金 业绩依然领先。
股票型基金中，截至 3 月 29 日，博时医疗保健今年以来净值增长率在 328 只标准
型股票基金中排名第 9，博时行业轮动也跻身前 1/3 阵营，均大幅跑 赢同类 5.47%的平
均水平。混合灵活配置型基金方面，博时回报今年以来收益率在 71 只同类基金中排名
第4，在股债平衡型基金中，博时平衡配置今年以来收益率在同类 14 只基金中排第 4。
固定收益方面，博时信用债纯债今年以来收益率在 17 只长期标准债 券型基金中排
名第1 ， 博时稳定价值债券 A 今年以来收益率在 58 只普通债券型基金(一级 A 类)中名列
第2， 博时信用债A/B 和博时 天颐A 今年以来收益率分列 73 只普通债券型基金 （二级 A
类）第 6 和第 8，博时 裕祥分级 A、B 今年以 来收益分别在 19 只封 闭式债券型分级子基
金的优先份额及进取份额中排名第 4 和第5。
海外投资方面，受益于美国市场的强势上涨，博时标普 500 年内净值增长率在 15
只QDII 指数股票型基金中排名第 3。
2 、客户服务
一季度，博时基金共举办各类渠道培训活动共计 391 场，参加人数 8551 人。
3 、其他大事件
1 ）2013 年 3 月 29 日 ，由证券时报社主办的 2012 年度中国基金 业明星奖颁奖典礼
暨明星基金论坛在北京举行。 博时主题行业基金 荣获 “2012 年度股票型明星基金奖 ”。
2 ）2013 年3 月30 日， 由中国证券报社主办的第十届中国基金业金牛奖颁奖典礼暨
2013 金牛基金论坛在北京举行。 博时基金蝉联 “ 金牛基金管理公司”奖， 博时基金价值
组投资总监、 博时主题行业基金经理邓晓峰获得 “金牛基金十周年特别奖 ”， 博时现金
收益荣获 “2012 年度货币市场金牛基金 ”。
3 ）2013 年 1 月 30 日 ，博时亚洲票息债券基金由于达到募集份额目标上限 18 亿份
而提前结束募集，同时启动末日比例配售，配售比例约为 63.35%。
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§8 备查 文件目录
8.1 备查文 件目 录
8.1.1 中国证券监督管理委员会批准深证基本面 200 交易型开放式指 数证券投资基
金设立的文件
8.1.2 《深证基本面 200 交易型开放式指数证券投资基金基金合同》
8.1.3 《深证基本面 200 交易型开放式指数证券投资基金托管协议》
8.1.4 基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程
8.1.5 报告期内深证基本面 200 交易型开放式 指数证券投资基金在指定报刊上各项
公告的原稿
8.1.6 深证基本面 200 交易型开放式指数证券投资基金各年度审计报告正本
8.2 存放地 点 ：
基金管理人、基金托管人处
8.3 查阅方 式
投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人博时基金管理有限公司
博时一线通：95105568 （免长途话费）
博 时基 金 管理 有限 公司
2013 年 4 月 20 日
