广发中小板 300 交易型开放式 指数证券投资基金 2013 年第 1 季度报告
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广 发 中小 板 300 交易 型 开放 式指 数 证券 投 资基 金
2013 年第 1 季度 报 告
2013 年 3 月 31 日
基 金管 理人： 广发 基金管 理有 限公司
基 金托 管人： 中国 农业银 行股 份有限 公司
报告 送 出日期 ： 二 〇一 三年 四月二 十二 日
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§1
重 要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈
述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2013 年 4
月 17 日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和 投资组合报告等内容，保证复
核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保
证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策
前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2013 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。
§2
基 金产品 概况
基金简称 广发中小板300ETF
场内简称 中小300
基金主代码 159907
交易代码 159907
基金运作方式 交易型开放式
基金合同 生效日 2011年6月3日
报告期末基金份额总额 764,598,847.00 份
投资目标
紧密跟踪标的指数， 追求跟踪偏离度和跟踪误差最小
化。
投资策略
本基金主要采取完全复制法， 即按照标的指数的成份
股的构成及其权重构建指数化投资组合， 并根据标的
指数成份股及其权重的变动进行相应的调整。 本基金
投资于标的指数成份股及备选成份股的比例不低于
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基金资产净值的95%。
一般情形下， 本基金将根据标的指数成份股的构成及
其权重构建股票资产投资组合， 但在标的指数成份股
发生调整、 配股、 增发 、 分红等公司行为导致成份股
的构成及权重发生变化时， 由于交易成本、 交易制度、
个别成份股停牌或者流动性不足等原因导致基金无
法及时完成投资组合的同步调整时， 基金管理人将对
投资组合进行优化， 以更紧密的跟踪标的指数。 本基
金将根据市场情况， 结合经验判断， 综合考虑行业属
性、 相关性、 估值、 流 动性等因素挑选标的指数中其
他成份股或备选成份股进行替代， 以期在规定的风险
承受限度之内，尽量缩小跟踪误差。
在正常情况下， 本基金力争控制投资组合的净值增长
率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度小于0.2%，
年化跟踪误差不超过2%。
业绩比较基准 中小板300价格指数。
风险收益特征
本基金为股票型基金，风险与收益高于混合型基金、
债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金，
主要采用完全复制法跟踪标的指数中小板300价格指
数的表现， 具有与标的指数、 以及标的指数所代表的
股票市场相似的风险收益特征。
基金管理人 广发基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
§3
主 要财务 指标 和基 金净 值表现
3.1 主 要财 务指 标
单位：人民币元
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主要财务指标 报告期(2013 年1月1日-2013 年3 月31日)
1. 本期已实现收益 -21,776,579.72
2. 本期利润 59,835,235.14
3. 加权平均基金份额本期利润 0.0725
4. 期末基金资产净值 644,809,085.91
5. 期末基金份额净值 0.8433
注：(1) 所述基 金财 务 指标不 包括持 有人 认购 和交易 基金的 各项 费用 ，计入 费用
后实际收益水平要低于所列数字。
(2) 本期 已实现 收益 指 基金本 期利息 收入 、投 资收益 、其他 收入 （不 含公允 价值
变动收益） 扣除相关费用后的余额， 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价
值变动收益。
(3) 本基金已于 2011 年 7 月 25 日 进 行 了 份 额 折 算 ， 基 金 份 额 折 算 比 例 为
0.90854670。
(4) 本基金本报告期末还原后基金份额净值为 0.7662。
3.2 基 金净 值表 现
3.2.1 本 报告 期基 金份额 净值 增长率 及其 与同期 业绩 比较基 准收 益率的 比较
阶段
净值增
长率①
净值增
长率标
准差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比
较基准
收益率
标准差
④
①- ③ ②- ④
过去三个月 9.00% 1.47% 9.26% 1.47% -0.26% 0.00%
3.2.2 自 基金 合同 生效以 来基 金累 计份额 净值增 长率 变动 及其与 同期业 绩比 较基
准 收益 率变动 的比 较
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累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
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（2011 年 6 月 3 日至 2013 年 3 月 31 日）
注： 本基金建仓期为基金合同生效后 3 个月， 建仓期结束时各项资产配置比例符
合本基金合同有关规定。
§4
管 理人报 告
4.1 基 金经 理（ 或基金经 理小 组）简 介
姓名 职务
任本基金的基金经理期
限
证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
陆志
明
本基
金的
基金
经理；
广发
中小
板300
联接
基金
的基
金经
2011-6-3 - 14
男， 中国籍， 经济 学硕 士， 持
有证券业执业资格证书， 1999
年5 月至2001 年5 月 在 大 鹏 证
券 有 限 公 司 任 研 究 员 ，2001
年5 月至2010 年8 月 在 深 圳 证
券信息有限公司任部门总监，
2010 年8 月9 日 至 今 任 广 发 基
金管理有限公司数量投资部
总经理， 2011 年6月3日起任广
发中小板300 交 易 型 开 放 式 指
数证券投资基金的基金经理，
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理； 广
发深
100指
数分
级基
金的
基金
经理；
数量
投资
部总
经理
2011 年6 月9 日 起 任 广 发 中 小
板300 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券
投资基金联接基金的基金经
理， 2012年5 月7日起任广发深
证100 指 数 分 级 基 金 的 基 金 经
理。
魏军
本基
金的
基金
经理；
广发
中小
板300
联接
基金
的基
金经
理
2011-10-19 - 5
男， 中国籍， 数量经济学博士，
持有证券业执业资格证书，
2008 年7 月至2010 年10 月任广
发基金管理有限公司量化研
究员，2010 年3 月11 日起至
2011 年10 月18 日 任 广 发 沪 深
300 指 数 基 金 和 广 发 中 证500
指数基金的基金经理助理，
2011 年10 月19 日 起 任 广 发 中
小板300ETF 及 广 发 中 小 板
300联接基金的基金经理。
注： 1.“任职日期” 和“离职日期”指公司公告聘任或解聘日期。
2. 证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管 理人 对报 告期内本 基金 运作 遵 规守 信情况 的说 明
本报告期内， 本基金管理人严格遵守 《中华人民共和国证券投资基金法》 及
其配套法规、 《广发中小板 300 交易型开放式 指数证券投资基金基金合同》和其
他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，
在严格控制风险的基础上， 为基金份额持有人谋求最大利益。 本报告期内， 基金
运作合法合规， 无损害基金持有人利益的行为， 基金的投资管理符合有关法规及
基金合同的规定。
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4.3 公 平交 易专 项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
公司通过建立科学、制衡的投资决策体系，加强交易分配环节的内部控 制，
并通过实时的行为监控与及时的分析评估，保证公平交易原则的实现。
在投资决策的内部控制方面， 公司制度规定投资组合投资的股票必须来源于
备选股票库， 重点投资的股票必须来源于核心股票库。 公司建立了严格的投资授
权制度， 投资组合经理在授权范围内可以自主决策， 超过投资权限的操作需要经
过严格的审批程序。 在交易过程中， 中央交易部按照 “时间优先、 价 格优先、 比
例分配、 综合平衡” 的原则， 公平分配投资指令。 监察稽核部风险控制岗通过投
资交易系统对投资交易过程进行实时监控及预警，实现投资风险的事中风险控
制； 稽核岗通过对投资、 研究及交 易等全流程的独立监察稽核， 实现投资风险的
事后控制。
本报告期内， 上述公平交易制度总体执行情况良好， 不同的投资组合受到了
公平对待，未发生任何不公平的交易事项。
4.3.2 异常交易行为 的专项说明
本公司原则上禁止不同投资组合之间 （完全按照有关指数的构成比例进行证
券投资的投资组合除外） 或同一投资组合在同一交易日内进行反向交易。 如果因
应对大额赎回等特殊情况需要进行反向交易的， 则需经公司领导严格审批并留痕
备查。
本投资组合为完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的投资组合。 本报
告期内，本投资组合与本公司管理的其他 投资组合发生过同日反向交易的情况，
但成交较少的单边交易量不超过该证券当日成交量的 5% 。这些交易不存在任何
利益输送的嫌疑。
4.4 报 告期 内基 金的投资 策略 和业绩 表现 说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
按照指数结构完全复制指数进行运作。 本季度内， 基金交易和申购赎回正常，
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运作过程中未发生风险事件。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
本基金在报告期内严格按照基金合同约定规范运作， 紧密跟踪标的指数， 追
求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 报告期内净值上涨 9.00%， 同期业绩基准上涨
9.26% ，相 差 0.26% 。 报告期 内， 基金 资产 的 跟踪误 差得 到良 好控 ， 日平均 跟 踪
误差控制在0.3%以内。
4.5 管 理人 对宏 观经济、 证券 市场及 行业 走势的 简要 展望
在经济 见底 和政 策刺 激 的预期 下， 一季 度沪 深 300 指 数先 涨后 跌 ，中小板
300 指数上涨后， 伴随大盘的调整呈现震荡走势。 随着政府调控房地产和收缩银
行流动性， 市场的表现并不乐观。 展望二季度， 政府调控的格调没变， 我们判断
周期性行业缺乏上涨的逻辑依据。 而中小板 300 指数里含有众多成长性较好的企
业，可以期待中小板 300 指数良好的成长性为投 资者带来相对超额收益；同时，
中小板300 指数优秀的弹性也可作为波段操作的有力工具。
§5
投 资组合 报告
5.1 报 告期 末基 金资产组 合情 况
序号 项目 金额（元）
占基金总资产
的比例（% ）
1 权益投资 642,012,622.99 99.37
其中：股票 642,012,622.99 99.37
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返
售金融资产
- -
5 银行存款和结算备付金合计 3,733,893.06 0.58
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6 其他各项资产 321,785.75 0.05
7 合计 646,068,301.80 100.00
注：上表中的股票投资项含可退替代款估值增值，而5.2的合计项不含可退替代
款估值增值。
5.2 报 告期 末按 行业分类 的股 票投资 组合
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净值
比例（％）
A 农、林、牧、渔业 16,096,007.06 2.50
B 采矿业 11,090,481.48 1.72
C 制造业 457,852,740.73 71.01
D
电力、热力、燃气及水
生产和供应业
4,758,898.62 0.74
E 建筑业 42,746,713.78 6.63
F 批发和零售业 29,568,843.96 4.59
G
交通运输、仓储和邮政
业
1,604,023.47 0.25
H 住宿和餐饮业 2,960,292.62 0.46
I
信息传输、软件和信息
技术服务业
29,635,379.25 4.60
J 金融业 16,305,974.52 2.53
K 房地产业 11,898,399.69 1.85
L 租赁和商务服务业 12,131,084.65 1.88
M 科学研究和技术服务业 735,148.36 0.11
N
水利、环境和公共设施
管理业
4,628,634.80 0.72
O 居民服务、修理和其他 - -
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服务业
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 642,012,622.99 99.57
5.3 报 告期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 十名 股票投 资明 细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值( 元)
占基金资产
净值比例
（％）
1 002024 苏宁云商 2,815,846 17,936,939.02 2.78
2 002415 海康威视 334,308 12,884,230.32 2.00
3 002236 大华股份 178,579 12,411,240.50 1.92
4 002241 歌尔声学 206,771 10,421,258.40 1.62
5 002422 科伦药业 162,416 10,392,999.84 1.61
6 002038 双鹭药业 166,023 10,376,437.50 1.61
7 002304 洋河股份 163,783 10,215,145.71 1.58
8 002353 杰瑞股份 125,561 9,800,036.05 1.52
9 002142 宁波银行 911,492 9,652,700.28 1.50
10 002450 康得新 271,564 8,690,048.00 1.35
5.4 报 告期 末按 债券品种 分类 的债券 投资 组合
本基金本报告期末未持有债券。
5.5 报 告期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 名的前 五名 债券投 资明 细
本基金本报告期末未持有债券。
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5.6 报 告期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 名的前 十名 资产支 持证 券
投 资明 细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报 告期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 名的前 五名 权证投 资明 细
本基金本报告期末未持有权证。
5.8 报告 期末本 基金 投资 的股 指期货 交易 情况说 明
注： （1）本基金本报告期末未持有股指期货。
（2）本基金本报告期内未进行股指期货交易。
5.9 投 资组 合报 告附注
5.9.1 根据公开市 场信 息，报告期内 本基金投 资的前十名股 票的发行 主体未被监
管部 门立案调查， 或在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主
体未受到公开谴责和处罚。
5.9.2 报告期内本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
5.9.3 其他各项资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 5,663.86
2 应收证券清算款 315,379.43
3 应收股利 -
4 应收利息 742.46
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 321,785.75
5.9.4 报告期末持有的处于转股期的可转换 债券明细
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本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.9.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票不存在流通受限情况。
§6
开 放式基 金份 额变 动
单位：份
本报告期期初基金份额总额 824,598,847.00
本报告期基金总申购份额 132,000,000.00
减：本报告期基金总赎回份额 192,000,000.00
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 764,598,847.00
§7
备 查文件 目录
7.1 备查文件目录
1.中国证监会批准广发中小板 300 交易型开放式指数证券投资基金募集的文
件；
2.《广发中小板 300 交易型开放式指数证券投资基金基金合同》 ；
3.《广发中小板 300 交易型开放式指数证券投资基金托管协议》 ；
4. 《广发中小板 300 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》 及其更新
版；
5.广发基金管理有限公司批准成立批件、营业执照；
6.基金托管人业务资格批件、营业执照。
7.2 存放地点
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广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 31-33 楼
7.3 查阅方式
1. 书 面查 阅 ：查 阅时 间为 每 工作 日 8:30-11:30 ，13:30-17:00 。投 资 者可 免 费
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2.网站查阅：基金管理人网址：http://www.gffunds.com.cn 。
投资者如对本报告有疑问， 可咨询本基金管理人广发基金管理有限公司， 咨
询电话 95105828 或 020-83936999，或发电子邮件：services@gf-funds.com.cn 。
广 发 基 金管 理有 限公 司
二 〇 一 三年 四月 二十 二日
