交银施罗德荣安保本混合型证券投资基金2013 年第1 季度报告
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交银施罗 德荣安保本混合型证券 投资基金
2013 年第 1 季 度报告
2013 年 3 月 31 日
基金管理人： 交银施罗德基金管理有限公司
基金托管人： 中信银行股份有限公司
报告送出日期： 二〇一三年四月十九日
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§ 1
重要提 示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定， 于 2013 年 4 月 18 日复核
了本报告中的财务指标、 净值表现和 投资组合报告等内容， 保证复核内容不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金
一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策前应仔
细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2013 年 1 月 1 日起至 2013 年 3 月 31 日止。
§ 2
基金产 品概况
基金简称 交银荣安保本混合
基金主代码 519710
交易代码 519710
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2012年6月20日
报告期末基金份额总额 1,335,169,577.93 份
投资目标
本基金在追求保本周期到期时本金安全的基础上，
通过稳健资产与风险资产的动态配置和有效的组
合管理，力争实现保本周期内基金资产的稳定增
长。
投资策略
本基金运用恒定比例组合保险（CPPI ，Constant
Proportion Portfolio Insurance ）原理，动态调整 稳
健资产与风险资产在基金组合中的投资比例， 以确
保本基金在保本周期到期时的本金安全， 并实现基
金资产在保本基础上的保值增值目的。
业绩比较基准 三年期银行定期存款税后收益率
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风险收益特征
本基金是一只保本混合型基金， 在证券投资基金中
属于低风险品种。
基金管理人 交银施罗德基金管理有限公司
基金托管人 中信银行股份有限公司
基金保证人 中国投资担保有限公司
§ 3
主要财 务指标和基金净值表 现
3.1 主要财务 指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期(2013 年1月1日-2013 年3月31日)
1.本期已实现收益
29,876,471.92
2.本期利润
36,644,915.89
3.加权平均基金份额本期利润
0.0264
4.期末基金资产净值
1,389,149,792.10
5.期末基金份额净值
1.040
注：1 、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后的实
际收益水平要低于所列数字；
2 、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变
动收益） 扣除相关费用后的余额， 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收
益。
3.2 基金净值 表现
3.2.1 本报告期 基金份额净值增 长率及其与同期业绩比 较基准收益率的比较
阶段
净值增
长率①
净值增
长率标
准差②
业绩比
较基准
收益 率
③
业绩比
较基准
收益率
标准差
④
①- ③ ②- ④
过去三个月 2.56% 0.25% 1.06% 0.02% 1.50% 0.23%
3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 份额累计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收
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益率变动 的比较
交银施罗德荣安保本混合型证券投资基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
（2012 年 6 月 20 日至 2013 年 3 月 31 日）
注： 本基金基金合同生效日为 2012 年 6 月 20 日， 基金合同生效日至报告期期末， 本基
金运作时间未满一年。 本基金建仓期为自基金合同生效日起 的 6 个月。 截至建仓期结束，
本基金各项资产配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。
§ 4
管理人 报告
4.1 基金经理 （或基金经理小组 ）简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
项廷锋
本基金
的基金
经理、 公
司投资
总监
2012-6-20 - 14年
项廷锋先生，上海交通大
学管理学博士。历任华安
基金管理有限公司研究
员、固定收益投资经理和
基金经理。其中2003年12
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月至2007年5月担任华安
现金富利投资基金基金经
理。2007年加入交银施罗
德基金管理有限公司，历
任固定收益部总经理。
4.2 管理人对 报告期内本基金运 作遵规守信情况 的 说明
在报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》 、基金
合同和其他相关法律法规的规定， 并本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资
产，基金投资管理符合有关法律法规和基金合同的规定，为基金持有人谋求最大利益。
4.3 公平交易 专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本 公 司 制 定 了 严 格 的 投 资 控 制 制 度 和 公 平 交 易 监 控 制 度 来 保 证 旗 下 基 金 运 作 的 公
平， 旗下所管理的所有资产组合， 包括证券投资基金和特定客 户资产管理专户均严格遵
循制度进行公平交易。
公司建立资源共享的投资研究信息平台， 确保各投资组合在获得投资信息、 投资建
议和实施投资决策方面享有公平的机会。 公司在交易执行环节实行集中交易制度， 建立
公平的交易分配制度。 对于交易所公开竞价交易， 遵循 “时间优先、 价格优先、 比例分
配” 的原则， 全部通过 交易系统进行比例分配； 对于非集中竞价交易 、 以公司名义进行
的场外交易， 遵循 “价 格优先、 比例分配” 的 原则按事前独立确定的投资方案对交易结
果进行分配。
公司中央交易室和风险管理部进行日常投资交易行为监控， 风险管理部负责对各账
户公平 交易进行事后分析， 于每季度和每年度分别对公司管理的不同投资组合的整体收
益率差异、分投资类别的收益率差异以及不同时间窗口同向交易的交易价差进行分析，
通过分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。
报告期内本公司严格执行公平交易制度， 公平对待旗下各投资组合， 未发现任何违
反公平交易的行为。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内， 本公司管理的所有投资组合未发生参与的交易所公开竞价同日反向交
易成交较少的单边交易 量超过该证券当日总成 交量 5% 的情形。本基 金于本报告期内未
出现异常交易行为。
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4.4 报 告期内 基金 的投资策略和 运作分析
在本报告期内，经济复苏的态势仍然很弱，同时，CPI 剔除春节因素 后较为温和，
债券市场在较为宽松的资金面推动下，中债企业债全价指数录得 1.20% 的不错涨幅。股
票市场方面，微弱的复苏并不支持股市大涨，同时， “国五条” 、 “影 子银行”等也增加
了经济运行的不确定性，市场走势以震荡整理为主。
就投资策略而言， 保本 资产方面， 本基金适当 放缓了降久期、 降杠杆 的节奏； 收 益
性资产方面，本基金组合管理中突出了灵活性的运用和结构性机会的研究。
总体而言， 本基金本报告期内投资策略较切合市场实际走势， 特别是 收益性资产的
投资策略较为得当，致使本基金在本报告期内录得了超过业绩比较基准的收益。
4.5 报告期内 基金的业绩表现
截至 2013 年 3 月 31 日 ，本基金份额净值为 1.040 元，本报告期份额净值增长率为
2.56% ，同期业绩比较基准增长率为 1.06% 。
§ 5
投资组 合报告
5.1 报告期末 基金资产组合情况
序号 项目 金额（元）
占基金总资产的
比例 （％）
1 权益投资 159,595,513.48 8.69
其中：股票 159,595,513.48 8.69
2 固定收益投资 1,568,509,963.95 85.44
其中：债券 1,568,509,963.95 85.44
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -
其中： 买断式回购的买入返售金
融资产
- -
5 银行存款和结算备付金合计 10,731,426.53 0.58
6 其他各项资产 97,008,818.26 5.28
7 合计 1,835,845,722.22 100.00
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5.2 报告期末 按行业分类的股票 投资组合
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净值
比例（％）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 5,242,725.00 0.38
C 制造业 125,678,943.60 9.05
D
电力、 热力、 燃气及水生产和供
应业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 13,531,608.84 0.97
G 交通运输、仓储和邮政业 8,195,610.90 0.59
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、 软件和信息技术服务
业
6,946,625.14 0.50
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租 赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 159,595,513.48 11.49
5.3 报告期末 按公允价值占基金 资产净值比例大小排序 的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值( 元)
占基金资产净
值比例（％）
1 600703 三安光电 1,988,627 27,065,213.47 1.95
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2 000100 TCL 集团 10,000,000 26,200,000.00 1.89
3 601989 中国重工 4,999,959 24,549,798.69 1.77
4 002106 莱宝高科 600,042 14,917,044.12 1.07
5 601258 庞大集团 2,750,327 13,531,608.84 0.97
6 002415 海康威视 333,858 12,866,887.32 0.93
7 601311 骆驼股份 1,000,000 12,340,000.00 0.89
8 601006 大秦铁路 1,100,082 8,195,610.90 0.59
9 300074 华平股份 200,018 6,946,625.14 0.50
10 300157 恒泰艾普 202,500 5,242,725.00 0.38
5.4 报告期末 按债券品种分类的 债券投资组合
序号 债券品种 公允价值（元）
占基金资产净值
比例（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 79,984,000.00 5.76
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 451,721,619.95 32.52
5 企业短期融资券 321,692,000.00 23.16
6 中期票据 711,993,000.00 51.25
7 可转债 3,119,344.00 0.22
8 其他 - -
9 合计 1,568,509,963.95 112.91
5.5 报告期末 按公允价值占基金 资产净值比例大小排名 的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值( 元)
占基金资产
净值比例
（％）
1 1280159 12 朝阳建投债 1,000,000 103,940,000.00 7.48
2 1082063
10津城建
MTN1
1,000,000 101,060,000.00 7.27
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3 088050 08渝城投债 1,000,000 100,940,000.00 7.27
4 041254026
12鞍钢股
CP001
1,000,000 100,390,000.00 7.23
5 1001032 10 央行票据32 800,000 79,984,000.00 5.76
5.6 报告期末 按公允价值 占基金 资产净值比例大小排名 的前十名资产支持证券 投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末 按公允价值占基金 资产净值比例大小排名 的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.8 报告期末 本基金投资的股指 期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有股指期货。
5.9 投资组合 报告附注
5.9.1 报 告 期 内 本 基 金投 资 的 前 十 名 证 券 的 发行 主 体 未 被 监 管 部 门 立案 调 查 ， 在 本 报 告
编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责和处罚。
5.9.2 本基金投资的前十名股票中，没有超出 基金合同规定的备选股票库之外的股票。
5.9.3 其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 294,070.59
2 应收证券清算款 53,601,033.98
3 应收股利 -
4 应收利息 42,999,388.70
5 应收申购款 114,324.99
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 97,008,818.26
5.9.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
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5.9.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的
公允价值( 元)
占基金资产
净值比例
（％）
流通受限情况
说明
1 300157 恒泰艾普 5,242,725.00 0.38 定向增 发
5.9.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§ 6
开放式 基金份额变动
单位：份
本报告期期初基金份额总额 1,445,748,258.24
本报告期基金总申购份额 3,065,307.17
减：本报告期基金总赎回份额 113,643,987.48
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 1,335,169,577.93
注：1 、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务，则总申购份额中包含该业务；
2 、如果本报告期间发生转换出业务，则总赎回份额中包含该业务。
§ 7
备查文 件目录
7.1 备查文件 目录
1 、中国证监会批准交银施罗德荣安保本混合型证券投资基金募集的文件；
2 、 《交银施罗德荣安保本混合型证券投资基金基金合同》 ；
3 、 《交银施罗德荣安保本混合型证券投资基金招募说明书》 ；
4 、 《交银施罗德荣安保本混合型证券投资基金托管协议》 ；
5 、基金管理人业务资格批件、营业执照；
6 、基金托管人业务资格批件、营业执照；
7 、关于申请募集交银施罗德荣安保本混合型证券投资基金之法律意见书；
8 、 《交银施罗德荣安保本混合型证券投资基金保证合同》 ；
9 、报告期内交银施罗德荣安保本混合型证券投资基金在指定报刊上各项公告的原
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稿。
7.2 存放地点
备查文件存放于基金管理人的办公场所。
7.3 查阅方式
投资者可在办公时间内至基金管理人的办公场所免费查阅备查文件， 或者登录基金
管理人的网站(www.jyfund.com ， www.jysld.com ， www.bocomschroder.com) 查阅。 在支付
工本费后，投资者可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人交银施罗德基金管理有限公司。
本 公 司 客 户 服 务 中 心 电 话 ：400-700-5000 （ 免 长 途 话 费 ） ，021-61055000 ，电子邮件：
services@jysld.com 。
