建 信 优选 成 长股 票 型证 券 投资 基 金
2013 年第 1 季度 报 告
2013 年 3 月 31 日
基 金管 理人： 建信 基金管 理有 限责任 公司
基 金托 管人： 中国 工商银 行股 份有限 公司
报 告送 出日期 ： 二 〇一三 年四 月十九 日
建信优选成长 股票型证券投资基金 2013 年第 1 季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈
述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2013 年 4
月 17 日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证 复
核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保
证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策
前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2013 年1 月1 日起至3 月31 日止。
§2 基金产品概况
基金简 称 建信优 选成 长股 票
基金主 代码 530003
交易代 码 530003
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2006 年9 月8 日
报告期 末基 金份 额总 额 3,076,995,260.29 份
投资目 标 通过投 资于 具有 良好 业绩 成长性 和投 资价 值的 上市 公司， 实
现基金 资产 长期 增值 。
投资策 略 本基金 管理 人将 综合 运用 定量分 析和 定性 分析 手段 ， 对证券
市场当 期的 系统 性风 险以 及可预 见的 未来 时期 内各 大类资
产的预 期风 险和 预期 收益 率进行 分析 评估 ， 并 据此 制 定本基
金在股 票 、 债 券、 现金 等 资产之 间的 配置 比例 、 调 整原则 和
调整范 围 ， 定 期或 不定 期 地进行 调整 ， 以达 到规 避 风险及 提
高收益 的目 的。
业绩比 较基 准 75%× 富时 中国A600 成长 指数 +2 0%× 中国 债券 总指 数
+5%× 1 年 定期 存款 利率 。
风险收 益特 征 本基金 属于 股票 型证 券投 资基金 ， 一 般情 况下 其预 期 风险和
预期收 益高 于货 币市 场基 金、债 券型 基金 和混 合型 基金。
基金管 理人 建信基 金管 理有 限责 任公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
建信优选成长 股票型证券投资基金 2013 年第 1 季度报告
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§3 主要财务指标和基金 净值表现
3.1 主要财 务指 标
单位： 人民币元
主要财务指标 报告期(2013 年1 月1 日-2013 年 3 月31 日)
1. 本期已实现收益 91,499,379.12
2. 本期利润 106,426,139.94
3. 加权平均基金份额本期
利润
0.0343
4. 期末基金资产净值 2,531,802,825.25
5. 期末基金份额净值 0.8228
注：1、本 期已实现 收益指 基金本期 利息收入 、投资 收益、其 他收入（ 不含公 允价值 变
动收益 ）扣 除相 关费 用后 的余额 ，本 期利 润为 本期 已实现 收益 加入 本期 公允 价值变 动 收 益 。
2、所述基 金业绩指 标不包 括持有人 认购或交 易基金 的各项费 用，计入 费用后 实际收 益
水平要 低于 所列 数字 。
3.2 基金净 值表 现
3.2.1 本 报告 期基 金份额 净值 增长率 及其 与同期 业绩 比较基 准收 益率的 比较
阶段
净值增 长
率①
净值增 长
率标准 差
②
业绩比 较
基准收 益
率 ③
业绩比 较
基准收 益
率标准 差
④
① －③ ②－④
过 去三 个月 4.30% 1.35% 1.67% 1.09% 2.63% 0.26%
3.2.2 自 基金 合同 生效以 来基 金累 计净值 增长率 变动 及其 与同期 业绩比 较基
准 收益 率变动 的比 较
建信优 选成 长股 票型 证券 投资基 金
份额累 计净 值增 长率 与业 绩比较 基准 收益 率历 史走 势对比 图
（2006 年 9 月 8 日至 2013 年 3 月 31 日）
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注：本 报告 期， 本基 金的 投资组 合比 例符 合基 金合 同的要 求。
§4 管理人报告
4.1 基金经 理（ 或基金经 理小 组）简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
姚 锦女 士
本基金 基
金经理
2012-2-17 - 8
博士。 曾任 天津 通广 三
星电子 有限 公司 工程
师， 2004 年4 月 起就 职
于天弘 基金 管理 公司 ，
历任研 究员 、 研 究部 副
主管、 研究 部主 管、 投
资部副 总经 理兼 研究
总监等 职，2009 年3
月17 日至2011 年3 月
3 日任 天弘 永利 债券 基
金基金 经理 ；2009 年
12 月17 日至2011 年5
月5 日 任天 弘周 期策 略
股票基 金基 金经 理。 现
任我公 司研 究部 首席
策略分 析师 。2012 年 8
月14 日起 任建 信社 会
责任股 票型 证券 投资
基金基 金经 理。
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4.2 报告期 内本 基金运作 遵规 守信情 况说 明
本报告期内， 基金管理人不存 在损害基金份额持有人利益的行为。 基金管理
人勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益， 严格遵守了 《证券法》 、 《证券投资基
金法》 、其他 有关 法律 法规的 规定和 《建 信优 选成长 股票型 证券 投资 基金基 金合
同》的规定。
4.3 管理 人对报 告期 内公 平交 易情况 的专 项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
为了公平对待投资人， 保护投资人利益， 避免出现不正当关联交易、 利益输
送等违法违规行为， 公司根据 《证券投资基金法》 、 《证券投资基金管理公司内部
控制指导意见》 、 《证券投资基金公司公平交易制度指导意见》 、 《基金管理公司特
定客户资产管理业务试 点办法》 等法律法规和公司内部制度， 制定和修订了 《公
平交易管理办法》 、 《异常交易管理办法》 、 《公司防范内幕交易管理办法》 、 《利益
冲突管理办法》等风险管控制度。公司使用的交易系统中设置了公平交易模块，
一旦出现不同基金同时买卖同一证券时，系统自动切换至公平交易模块进行操
作， 确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合， 严禁直接或通过第三方的交
易安排在不同投资组合之间进行利益输送。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内未出现所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交
较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5％的情况。 本报告期， 未发现本基
金存在异常交易行为。
4.4 报告期 内基 金的投资 策略 和业绩 表现 说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2013 年开 年国 内外 的 经济持 续较 弱， 国际 上 美国经 济恢 复态 势较 好 ，但 欧
洲国家受欧债危机的持续影响， 主要国家德国的经济先行指标出现下滑。 受美国
宽松政 策退 出预期 和塞 浦路斯 危机 的影响 ，2013 年春 节前 国际风 险 偏好呈 上升
走势， 而春节后风险偏好下降。 主要大类资产表现为， 受美国经济好转和企业盈
利超预期， 以及宽松政策退出， 美元回流影响， 道琼斯指数创历史新高。 黄金前
期与美国股票表现相反， 表现出避险需求下降， 后期在塞浦路斯危机影响下， 避
险需求出现上升。人民币升值，热钱流入增加。
国内经济 2012 年下半 年在流动性宽松，基建投资 ，以及补库存带动下，呈
现出见底回升态势， 但 2013 年并没有延续2012 年四季度以来的增长态势。2013
年一季度贷款发放情况保持平稳， 社会融资总额快速增加。 但央行在春节后开启
正回购，使得 2012 年 4 季度以来无风险利率下降和风险偏好上升的情况发生变
化。 另外， 四部委463 号文使地方政府融资渠道受到抑制， 国五条对地产新开工
形成负面影响， 加上两会换届， 春节后开工旺季推后， 草根调研地 方政府投资意
愿强， 银行放贷意愿强， 但都没有形成实际需求。 另外， 出口受需求 较弱， 以及
成本上升和币值坚挺影响， 消费受可支配收入预期降低和反腐 影响， 增速都维持
较低水平。
本基金在 2013 年一季 度坚持精选个股的思路，在春节前受益于投资相关行
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业的配置， 但春节后由于成长和医药行业的配置不够， 在结构性行情里受益较小。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
本 基 金 本 报 告 期 净 值 增 长 率 4.30% ， 波 动 率 1.35% ， 业 绩 比 较 基 准 收 益 率
1.67% ，波动率1.09% 。
4.5 管理 人对宏 观经 济、 证券 市场及 行业 走势的 简要 展望
展望二季度， 由于银监会 8 号文限制理财资金进入标准产品之外的市场， 使
得理财产品的高收益投资项目减少，造成以银行理财为代表的无风险利率下降。
但对于通过表外融资给政府融资平台， 房地产等政策受限行业形成制约， 加上一
季度以来债券融资量较上个季度环比减少， 短期可能造成部分融资需求压缩回表
内，造成融资成本上升，这将对后续的投资意愿和股票市场估值水平形成压力。
本基金将继续坚持精选个股的思路， 严格控制个股的估值水平， 加大对于基
本面的研究， 根据基本面确定性与估值匹配性原则进行结构调整和个股操作， 同
时密切关注市场主题性机会， 密切关注旺季开工推后对投资品的影响， 以及四部
委463 号文细则和银监会 8 号文的执行情况。
§5 投资组合报告
5.1 报告期 末基 金资产组 合情 况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例 （%）
1 权益投 资 1,952,692,646.03 76.69
其中： 股票 1,952,692,646.03 76.69
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资 17,606,320.00 0.69
其中： 债券 17,606,320.00 0.69
资产 支持 证券 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 300,000,000.00 11.78
其中： 买断 式回 购的 买入 返
售金融 资产
- -
6
银行存 款和 结算 备付 金合
计
222,449,253.50 8.74
7 其他各 项资 产 53,311,004.42 2.09
8 合计 2,546,059,223.95 100.00
5.2 报告期 末按 行业分类 的股 票投资 组合
代码 行业类别 公允价值 （元） 占基金资产净值比例 （%）
A 农、林 、牧 、渔 业 10,129,027.52 0.40
B 采矿业 114,064,371.73 4.51
C 制造业 984,300,855.10 38.88
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D
电力 、 热 力 、 燃 气及 水生 产 和
供应业
23,888,427.75 0.94
E 建筑业 5,447,812.98 0.22
F 批发和 零售 业 18,565,229.46 0.73
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服
务业
123,782,574.73 4.89
J 金融业 392,347,130.16 15.50
K 房地产 业 135,130,626.17 5.34
L 租赁和 商务 服务 业 86,856,701.79 3.43
M 科学研 究和 技术 服务 业 5,476,415.92 0.22
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理 业 38,117,472.72 1.51
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务 业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 14,586,000.00 0.58
S 综合 - -
合计 1,952,692,646.03 77.13
注：以 上行 业分 类 以 2013 年 3 月 31 日的 中国 证监 会 行业分 类标 准为 依据 。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资
明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元）
占基金资产净
值比例（%）
1 600016 民生银 行 15,500,000 149,420,000.00 5.90
2 600422 昆明制 药 4,863,922 116,490,931.90 4.60
3 600030 中信证券 7,499,848 91,273,150.16 3.61
4 601318 中国平 安 1,974,000 82,453,980.00 3.26
5 600585 海螺水 泥 4,619,767 78,767,027.35 3.11
6 000625 长安汽 车 8,000,000 74,400,000.00 2.94
7 002146 荣盛发 展 5,448,004 74,310,774.56 2.94
8 601166 兴业银 行 4,000,000 69,200,000.00 2.73
9 600596 新安股 份 4,499,885 61,468,429.10 2.43
10 000002 万 科Ａ 5,000,000 53,800,000.00 2.12
5.4 报告期 末按 债券品种 分类 的债券 投资 组合
序号 债 券 品 种 公允价值 （元） 占基金资产净值比例 （%）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 2,138,822.40 0.08
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5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债 15,467,497.60 0.61
8 其他 - -
9 合计 17,606,320.00 0.70
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资
明细
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元)
占基金资产净
值比例（%）
1 110023 N 民生 转 146,030 15,467,497.60 0.61
2 112006 08 万科 G2 21,120 2,138,822.40 0.08
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持
证 券投 资明细
本基金本报告期 末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资
明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.8 报告 期末本 基金 投资 的股 指期货 交易 情况说 明
本基金本报告期末未投资股指期货。
5.9 投资组 合报 告附注
5.9.1 本基金该报告期内投资前十名证券的发行主体均无被监管部门立案调
查和在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
5.9.2 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的投资范围。
5.9.3 其他各项资产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 564,329.93
2 应收证 券清 算款 52,002,272.97
3 应收股 利 -
4 应收利 息 202,174.73
5 应收申 购款 542,226.79
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 53,311,004.42
5.9.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
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5.9.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
§6 开放式基金份额变动
单位： 份
本报告 期期 初基 金份 额总 额 3,125,386,152.69
本报告 期基 金总 申购 份额 36,140,893.56
减：本 报告 期基 金总 赎回 份额 84,531,785.96
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 3,076,995,260.29
注：上 述总 申购 份额 含转 换入份 额， 总赎 回份 额含 转换出 份额 。
§7 备查文件目录
7.1 备查文 件目 录
1、中国证监会批准建信优选成长股票型证券投资基金设立的文件；
2、 《建信优选成长股票型证券投资基金基金合同》 ；
3、 《建信优选成长股票型证券投资基金招募说明书》 ；
4、 《建信优选成长股票型证券投资基金托管协议》 ；
5、基金管理人业务资格批件和营业执照；
6、基金托管人业务资格批件和营业执照；
7、报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告。
7.2 存放地 点 ：
基金管理人或基金托管人处。
7.3 查阅方 式
投资者可在营业时间免费查阅。 也可在支付工本费后， 在合理时间内取得上
述文件的复印件。
建 信基 金管理 有限 责任公 司
二 〇一 三年四 月十 九日
