建 信 优化 配 置混 合 型证 券 投资 基 金
2013 年第 1 季度 报 告
2013 年 3 月 31 日
基 金管 理人： 建信 基金管 理有 限责任 公司
基 金托 管人： 中国 工商银 行股 份有限 公司
报 告送 出日期 ： 二 〇一三 年四 月十九 日
建信优化配置混合型证券投资基金 2013 年第 1 季度报告
1
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈
述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2013 年 4
月 17 日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证 复
核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保
证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策
前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2013 年1 月1 日起至3 月31 日止。
§2 基金产品概况
基金简 称 建信优 化配 置混 合
基金主 代码 530005
交易代 码 530005
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2007 年3 月1 日
报告期 末基 金份 额总 额 8,549,890,416.72 份
投资目 标 通过合 理的 资产 配置 和积 极的证 券选 择， 在实 现长 期 资本增
值的同 时兼 顾当 期收 益。
投资策 略 基金管 理人 对宏 观经 济 、 行业及 上市 公司 、 债券 、 货币市 场
工具等 进行 定性 与定 量相 结合的 研究 ， 运 用自 上而 下 和自下
而上相 结合 的投 资策 略， 在 大类资 产配 置这 一宏 观层 面与个
股个券 选择 这一 微观 层面 优化投 资组 合。
业绩比 较基 准 本基金 业绩 比较 基准 ： 60% × 富时 中 国A600 指数 +40 % × 中国
债券总 指数 。
风险收 益特 征 本基金 属于 混合 型证 券投 资基金 ， 一 般情 况下 其风 险 和收益
高于货 币市 场基 金和 债券 型基金 ， 低 于股 票型 基金 。
基金管 理人 建信基 金管 理有 限责 任公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
建信优化配置混合型证券投资基金 2013 年第 1 季度报告
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§3 主要财务指标和基金 净值表现
3.1 主要财 务指 标
单位： 人民币元
主要财务指标 报告期(2013 年1 月1 日-2013 年 3 月31 日)
1. 本期已实现收益 106,439,443.08
2. 本期利润 405,527,058.89
3. 加权平均基金份额本期
利润
0.0468
4. 期末基金资产净值 6,793,183,303.76
5. 期末基金份额净值 0.7945
注：1、本 期已实现 收益指 基金本期 利 息收入 、投资 收益、其 他收入（ 不含公 允价值 变
动收益 ）扣 除相 关费 用后 的余额 ，本 期利 润为 本期 已实现 收益 加上 本期 公允 价值变 动 收 益 ；
2、所述基 金业绩指 标不包 括持有人 认购或交 易基金 的各项费 用，计入 费用后 实际收 益
水平要 低于 所列 数字 。
3.2 基金净 值表 现
3.2.1 本 报告 期基 金份额 净值 增长率 及其 与同期 业绩 比较基 准收 益率的 比较
阶段
净值增 长
率①
净值增 长
率标准 差
②
业绩比 较
基准收 益
率 ③
业绩比 较
基准收 益
率标准 差
④
① －③ ②－④
过去三 个月 6.22% 1.17% 0.61% 0.90% 5.61% 0.27%
3.2.2 自 基金 合同 生效以 来基 金累 计净值 增长率 变动 及其 与同期 业绩比 较基
准 收益 率变动 的比 较
建信优 化配 置混 合型 证券 投资基 金
份额累 计净 值增 长率 与业 绩比较 基准 收益 率历 史走 势对比 图
（2007 年 3 月 1 日至 2013 年 3 月 31 日）
建信优化配置混合型证券投资基金 2013 年第 1 季度报告
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注：本 报告 期， 本基 金投 资比例 符合 基金 合同 的要 求。
§4 管理人报告
4.1 基金经 理（ 或基金经 理小 组）简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
陶灿先 生
本基金 基
金经理
2011-7-11 - 5
硕士。 2007 年7 月加 入
本公司 ，历 任研 究员、
基金经 理助 理，2011
年7 月11 日起 任建 信
优化配 置基 金基 金经
理。
顾中汉
先生
研究部 副
总监 ， 本 基
金基金 经
理
2011-12-13 - 9
硕士。 曾任 北京 市房 管
局科员 ， 2004 年4 月起
就职于 易方 达基 金管
理公司 ，历 任交 易员 、
研究员 、基 金经 理助
理、投 资经 理，2010
年1 月至 2011 年 5 月
任社 保109 组合 的投 资
经理。 2011 年6 月加 入
本公司 ， 现 任研 究部 副
总监，2011 年 10 月11
日起任 建信 恒久 价值
股票型 证券 投资 基金
建信优化配置混合型证券投资基金 2013 年第 1 季度报告
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基金经 理。
乔林建
先生
本基金 基
金经理
2013-1-5 - 11
硕士。 2002 年6 月起 就
职于新 华人 寿保 险公
司， 历 任研 究员 、 投 资
经理； 2006 年6 月起 就
职于新 华资 产管 理公
司，任 高级 投资 经理 。
2008 年 2 月加 入我 公
司，历 任高 级投 资经
理、 资 深投 资经 理、 基
金经理 助理 ，2013 年 1
月5 日 起任 建信 优化 配
置混合 型证 券投 资基
金基金 经理 。
4.2 报告期 内本 基金运作 遵规 守信情 况说 明
在本报告期内， 基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为。 基金管
理人勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益， 严格遵守了 《证券法》 、 《证券投资
基金法 》 、其 他有 关法 律法规 的规定 和《 建信 优化配 置混合 型证 券投 资基金 基金
合同》的规定。
4.3 管理 人对报 告期 内公 平交 易情况 的专 项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
为了公平对待投资人， 保护投资人利益， 避免出现不正当关联交易、 利益输
送等违法违规行为， 公司根据 《证券投资基金法》 、 《证券投资基金管理公司内部
控制指导意见》 、 《证券投资基金公司公平交易制度指导意见》 、 《基金管理公司特
定客户资产管理业务试点办法》 等法律法规和公司内部制度， 制定和修订了 《公
平交易管理办法》 、 《异常交易管理办法》 、 《公司防范内幕交易管理办法》 、 《利益
冲突管理办法》等风险管控制度。公司使用的交易系统中设置了公平交易模块，
一旦出现不同基金同时买卖同一证券时，系统自动切换至公平交易模块进行操
作， 确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合， 严禁直接或通过第三方的交
易安排在不同投资组合之间进行利益输送。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内未出现所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交
较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5％的情况。 本报告期， 未发现本基
金存在异常交易行为。
4.4 报告期 内基 金的投资 策略 和业绩 表现 说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2013 年一季度市场先扬后抑。市场 1 月份延续了 2012 年超跌反弹的走势，
以银行为代表的蓝筹股领涨；2 月份随着经济数据的回落， 市场风格转向以医药
和TMT 为代表的成长股；3 月份伴随地产调控政策和银行非标业务新规的出台，
建信优化配置混合型证券投资基金 2013 年第 1 季度报告
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市场出现较大幅度调整。
本基金紧密跟踪宏观经济和政策变化， 积极进行组合管理， 重点精选能持续
成长的股票。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
本 报 告 期 本 基 金 净 值 增 长 率 6.22% ， 波 动 率 1.17% ， 业 绩 比 较 基 准 收 益 率
0.61% ，波动率0.90% 。
4.5 管理 人对宏 观经 济、 证券 市场及 行业 走势的 简要 展望
展望二季度， 经济进入关键的检验期。 两会后陆续出台的若干调控政 策可能
促使经济增速出现回落， 回落的幅度值得重点观察。 地产地方细则尚不严厉， 有
利于继续支持经济的恢复。股票的成长性溢价达到较高的水平，宜持谨慎态度。
总体上采取比较谨慎的态度，同时注意市场出现变化的可能性。
§5 投资组合报告
5.1 报告期 末基 金资产组 合情 况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例 （%）
1 权益投 资 5,135,277,236.95 75.06
其中： 股票 5,135,277,236.95 75.06
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资 254,922,121.70 3.73
其中： 债券 254,922,121.70 3.73
资产 支持 证券 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返
售金融 资产
- -
6
银行存 款和 结算 备付 金合
计
1,448,002,267.07 21.16
7 其他各 项资 产 3,786,533.24 0.06
8 合计 6,841,988,158.96 100.00
5.2 报告期 末按 行业分类 的股 票投资 组合
代码 行业类别 公允价值 （元） 占基金资产净值比例 （%）
A 农、林 、牧 、渔 业 47,551,659.87 0.70
B 采矿业 105,321,654.86 1.55
C 制造业 3,135,851,297.15 46.16
D
电力 、 热 力 、 燃 气及 水生 产 和
供应业
103,155,759.23 1.52
E 建筑业 59,560,013.02 0.88
建信优化配置混合型证券投资基金 2013 年第 1 季度报告
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F 批发和 零售 业 69,310,521.29 1.02
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 35,500,483.00 0.52
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术 服
务业
231,571,066.16 3.41
J 金融业 307,478,714.06 4.53
K 房地产 业 285,639,652.00 4.20
L 租赁和 商务 服务 业 364,174,396.16 5.36
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理 业 244,810,599.19 3.60
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务 业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 23,326,896.12 0.34
S 综合 122,024,524.84 1.80
合计 5,135,277,236.95 75.59
注：以 上行 业分 类 以 2013 年 3 月 31 日的 中国 证监 会 行业分 类标 准为 依据 。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资
明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元）
占基金资产净值
比例（%）
1 600887 伊利股 份 9,775,029 309,672,918.72 4.56
2 000002 万 科Ａ 17,528,191 188,603,335.16 2.78
3 002344 海宁皮 城 5,605,406 182,175,695.00 2.68
4 600422 昆明制 药 6,555,363 157,000,943.85 2.31
5 600329 中新药 业 8,898,003 143,702,748.45 2.12
6 300070 碧水源 2,680,320 141,199,257.60 2.08
7 002410 广联达 5,879,429 133,463,038.30 1.96
8 601888 中国国 旅 3,173,783 104,671,363.34 1.54
9 000625 长安汽 车 10,839,696 100,809,172.80 1.48
10 600256 广汇能 源 4,574,428 96,932,129.32 1.43
5.4 报告期 末按 债券品种 分类 的债券 投资 组合
序号 债 券 品 种 公允价值 （元） 占基金资产净值比例 （%）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债 254,922,121.70 3.75
建信优化配置混合型证券投资基金 2013 年第 1 季度报告
7
8 其他 - -
9 合计 254,922,121.70 3.75
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资
明细
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值( 元)
占基金资产净值
比例（%）
1 110003 新钢转 债 1,128,390 118,176,284.70 1.74
2 110015 石化转 债 771,930 86,487,037.20 1.27
3 110022 同仁转 债 214,350 28,392,801.00 0.42
4 110018 国电转 债 160,950 20,002,866.00 0.29
5 110023 N 民生 转 17,590 1,863,132.80 0.03
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持
证 券投 资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资
明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.8 报告 期末本 基金 投资 的股 指期货 交易 情况说 明
本基金本报告期末未投资股指期货。
5.9 投资组 合报 告附注
5.9.1 本基 金该 报告 期 内,投 资前 十名 证券 的 发行主 体均 无被 监管 部 门立 案
调查和在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
5.9.2 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的投资范围。
5.9.3 其他各项资产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 1,206,628.64
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 1,983,543.56
5 应收申 购款 596,361.04
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 3,786,533.24
5.9.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
序号 债券代 码 债券名 称 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值
建信优化配置混合型证券投资基金 2013 年第 1 季度报告
8
比例(%)
1 110003 新钢转 债 118,176,284.70 1.74
2 110015 石化转 债 86,487,037.20 1.27
3 110018 国电转 债 20,002,866.00 0.29
5.9.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
§6 开放式基金份额变动
单位： 份
本报告 期期 初基 金份 额总 额 8,776,172,978.59
本报告 期基 金总 申购 份额 28,526,275.66
减 ：本 报告 期基 金总 赎回 份额 254,808,837.53
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 8,549,890,416.72
注：上 述总 申购 份额 含转 换入份 额， 总赎 回份 额含 转换出 份额 。
§7 备查文件目录
7.1 备查文 件目 录
1、中国证监会批准建信优化配置混合型证券投资基金设立的文件；
2、 《建信优化配置混合型证券投资基金基金合同》 ；
3、 《建信优化配置混合型证券投资基金招募说明书》 ；
4、 《建信优化配置混合型证券投资基金托管协议》 ；
5、基金管理人业务资格批件和营业执照；
6、基金托管人业务资格批件和营业执照；
7、报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告。
7.2 存放地 点 ：
基金管理人或基金托管人处。
7.3 查阅方 式
投资者可在营业时间免费查阅。 也可在支付工本费后， 在合理时间内取得上
述文件的复印件。
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建 信基 金管理 有限 责任公 司
二 〇一 三年四 月十 九日
