建 信 货币 市 场基 金
2013 年第 1 季度 报 告
2013 年 3 月 31 日
基 金管 理人： 建信 基金管 理有 限责任 公司
基 金托 管人： 中国 工商银 行股 份有限 公司
报 告送 出日期 ： 二 〇一三 年四 月十九 日
建信货币市场基金 2013 年第 1 季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈
述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2013 年 4
月 17 日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复
核内容不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保
证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策
前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2013 年1 月1 日起至3 月31 日止。
§2 基金产品概况
基金简 称 建信货 币
基金主 代码 530002
交易代 码 530002
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2006 年4 月25 日
报告期 末基 金份 额总 额 4,278,256,046.87 份
投资目 标 在力保 本金 安全 和基 金财 产较高 流动 性的 前提 下 ， 争 取获得
超过投 资基 准的 收益 率。
投资策 略 综合运 用定 量分 析和 定性 分析手 段 ， 全 面评 估货 币市 场的利
率走势 、 类 属资 产和 券种 的风险 收益 水平 及流 动性 特征， 在
此基础 上制 订本 基金 投资 策略。 具体 而言， 包括 短期 资金利
率走势 预测 、组 合剩 余期 限调整 策略 、债 券期 限配 置策略 、
类属资 产配 置策 略、 品种 选择策 略和 交易 策略 等方 面。
业绩比 较基 准 本基金 投资 业绩 比较 基准 为 6 个 月银 行定 期存 款税 后收益
率。
风险收 益特 征 本基金 为货 币市 场基 金， 属于证 券投 资基 金中 的低 风险品
种； 预 期收 益和 风险 均低 于债券 基金 、 混 合基 金、 股 票基金 。
基金管 理人 建信基 金管 理有 限责 任公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
建信货币市场基金 2013 年第 1 季度报告
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§3 主要财务指标和基金 净值表现
3.1 主 要财 务指 标
单位： 人民币元
主要财务指标 报告期(2013 年 1 月 1 日-2013 年 3 月 31 日)
1. 本期 已实 现收 益 60,945,236.27
2. 本期 利润 60,945,236.27
3. 期末 基金 资产 净值 4,278,256,046.87
注：1、本 期已实现 收益指 基金本期 利息收入 、投资 收益、其 他收入（ 不含公 允价值 变
动收益 ）扣 除相 关费 用后 的余额 ，本 期利 润为 本期 已实现 收益 加入 本期 公允 价值变 动收 益 ，
由于货 币市 场基 金采 用摊 余成本 法核 算 ， 因 此， 公 允价值 变动 收益 为零 ， 本 期已实 现收 益和
本期利 润的 金额 相等 。
2、持 有人 认购 或交 易本 基 金时， 不需 缴纳 任何 费用 。
3.2 基 金净 值表 现
3.2.1 本 报告 期基 金份额 净值 收益率 及其 与同期 业绩 比较基 准收 益率的 比较
阶段
净值收益 率
①
净值收益率
标准差②
业绩比较基
准收益 率 ③
业绩比较基
准收益率标
准差④
① － ③ ② －④
过去三 个月 0.8205% 0.0021% 0.7024% 0.0000% 0.1181% 0.0021%
注：基 金收 益分 配按 日结 转份额 。
3.2.2 自 基金 合同 生效以 来基 金累 计净值 收益率 变动 及其 与同期 业绩比 较基
准 收益 率变动 的比 较
建信货 币市 场基 金
累计份 额净 值收 益率 与业 绩比较 基准 收益 率历 史走 势对比 图
（2006 年 4 月 25 日至 2013 年 3 月 31 日）
建信货币市场基金 2013 年第 1 季度报告
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注：本 报告 期， 本基 金的 投资组 合比 例符 合基 金合 同的要 求。
§4 管理人报告
4.1 基 金经 理（ 或基金经 理小 组）简 介
姓名 职务
任本基金的基金经理 期限 证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
彭云峰
本基金 基金 经
理
2012-2-17 - 7
硕士。 曾任 中经 网数 据
有限公 司财 经分 析师 、
国都证 券有 限责 任公
司债券 研究 员兼 宏观
研究员 ， 2006 年5 月起
就职于 鹏华 基金 管理
公司， 历任 债券 研究
员、社 保组 合投 资经
理、债 券基 金经 理等
职，2010 年 5 月 31 日
至2011 年6 月14 日任
鹏华信 用增 利债 券型
证券投 资基 金基 金经
理。 彭 云峰 于 2011 年 6
月加入 我公 司。 2011 年
11 月 30 日 起任 建信 保
本混合 型证 券投 资基
金的基 金经 理； 2012 年
5 月29 日起 任建 信转 债
建信货币市场基金 2013 年第 1 季度报告
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增强基 金的 基金 经理 。
4.2 管 理人 对 报 告期内本 基金 运作遵 规守 信情况 说明
本报告期内， 基金管理人不存在损害基金份额持有人 利益的行为。 基金管理
人勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益， 严格遵守了 《证券法》 、 《证券投资基
金法》 、其他有关法律法规的规定和《建信货币市场基金基金合同》的规定。
4.3 管 理人 对报 告期内公 平交 易情况 的专 项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
为了公平对待投资人， 保护投资人利益， 避免出现不正当关联交易、 利益输
送等违法违规行为， 公司根据 《证券投资基金法》 、 《证券投资基金管理公司内部
控制指导意见》 、 《证券投资基金公司公平交易制度指导意见》 、 《基金管理公司特
定客户资产管理业务试点办法》 等法律法规和公司内部制度， 制定和修订了 《公
平交易管理办法》 、 《异常交易管理办法》 、 《公司防范内幕交易管理办法》 、 《利益
冲突管理办法》等风险管控制度。公司使用的交易系统中设置了公平交易模块，
一旦出现不同基金同时买卖同一证券时，系统自动切换至公平交易模块进行操
作， 确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合， 严禁直接或通过第三方的交
易安排在不同投资组合之间进行利益输送。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内未出现所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交
较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5％的情况。 本报告期， 未发现本基
金 存在异常交易行为。
4.4 报 告期 内基 金的投资 策略 和业绩 表现 说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2013 年一 季度 ，我 国 经济呈 现出 弱复 苏态 势 ，工业 增加 值增 速等 经 济指 标
比2012 年12 月稍有回落， 通胀仍然处于相对较低水平。 一季度外汇占款增加较
多。 除了春节前两周投放较多资金外， 一季度央行在公开市场持续回笼资金。 春
节之后， 央行停止了逆回购操作， 重启正回购操作。 但由于资金回笼量不大， 一
季度资金面仍然比较宽松，春节前也没有出现资金紧张的情况。
由于资 金面 比较 宽松 ， 以及对 经济 复苏 强度 的 预期向 下调 整，2013 年一 季
度债券市场总体表现较好， 各类别债券收益率均有不同程度的下降， 与利率债相
比， 信用债收益率下降幅度较大。 短 期融资券等短期信用债的收益率也出现了比
较明显的下降。
本基金在一季度适当延长了组合平均剩余期限， 增加了短期融资券等短期信
用债的配置比例， 少量增持了中短期限的浮息金融债。 另外， 本基金投资了一定
比例的短期逆回购和短期限同业存款，以满足日常流动性管理的需要。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
本报告期本基金净值收益率 0.8205%，波动率 0.0021%，业绩比较基准收益
率0.7024%，波动率 0.0000%。
建信货币市场基金 2013 年第 1 季度报告
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4.5 管 理人 对宏 观经济、 证券 市场及 行业 走势的 简要 展望
展望二季度， 我们认为中国经济仍将保持弱复苏的势头， 通胀水平可能有上
升的苗头， 但仍将保持在较低水平。 房地产市场调控以及对银行理财产品进行规
范等政策措施有助于缓解地方政府的投资冲动， 也有利于降低金融风险， 初步判
断对经济增速的影响不大。 为对冲外汇占款， 并减少未来的通胀压力， 我们预计
二季度央行仍会在公开市场回笼流动性， 资金面可能偏中性， 短期债券收益率先
降后升，总体小幅上行。
二季度本基金仍将坚持稳健的投资风格，审慎投资，灵活调整。具体而言，
本基金将继续注重对流 动性的管理， 将组合剩余期限保持在适中的水平， 适度控
制短期信用债券的投资比例， 投资一定比例的短期逆回购和短期限同业存款。 我
们将密切关注经济形势和政策动态，并对资金面和短期债券市场走势进行预判，
适时对投资组合进行调整， 在确保组合流动性的基础上， 争取获得更多的投资收
益。
§5 投资组合报告
5.1 报 告期 末基 金资产组 合情 况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例 （%）
1 固定收 益投 资 1,811,333,448.13 39.36
其中： 债券 1,811,333,448.13 39.36
资产 支持 证券 - -
2 买入返 售金 融资 产 1,012,603,563.90 22.00
其中： 买断 式回 购的 买入
返售金 融资 产
- -
3
银行存 款和 结算 备付 金合
计
1,688,339,718.57 36.69
4 其他各 项资 产 89,908,373.25 1.95
5 合计 4,602,185,103.85 100.00
5.2 报 告期 债券 回购融资 情况
序号 项目 占基金资产净值比例 （％ ）
1
报告期 内债 券回 购融 资余 额 2.46
其中： 买断 式回 购融 资 -
序号 项目 金额（元 ）
占基金 资产 净值
的比例 （％ ）
2
报告期 末债 券回 购融 资余 额 319,199,640.40 7.46
其中： 买断 式回 购融 资 - -
注： 报 告期 内债 券回 购融 资 余额占 基金 净值 的比 例为 报告期 内每 个交 易日 融资 余额占 资
产净值 比例 的简 单平 均值 。
建信货币市场基金 2013 年第 1 季度报告
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债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20 ％ 的说 明
本报告期内本基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的 20 ％。
5.3 基 金投 资组 合平均剩 余期 限
5.3.1 投 资组 合平 均剩余 期限 基本情 况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 98
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 100
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 34
报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 180 天情况 说明
本报告期内本基金投资组合平均剩余期限未超过 180 天。
5.3.2 报 告期 末投 资组合 平均 剩余期 限分 布比例
序号 平均剩余期限
各期限资产占基金资 产净 值
的比例(%)
各期限负债占基金资 产净 值
的比例(%)
1 30 天 以内 36.01 7.46
其中 ： 剩 余存 续期 超过 397
天的浮 动利 率债
3.73 -
2 30 天( 含) —60 天 6.08 -
其中 ： 剩 余存 续期 超过 397
天的浮 动利 率债
- -
3 60 天( 含) —90 天 26.65 -
其中 ： 剩 余存 续期 超过 397
天的浮 动利 率债
5.61 -
4 90 天( 含) —180 天 18.72 -
其中 ： 剩 余存 续期 超过 397
天的浮 动利 率债
- -
5 180 天(含) —397 天 （含 ） 18.48 -
其中 ： 剩 余存 续期 超过 397
天的浮 动利 率债
- -
合计 105.94 7.46
5.4 报 告期 末按 券种 品种 分类 的债券 投资 组合
序号 债 券 品 种 摊余成本（元） 占基金资产净值 的比 例（% ）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 789,282,602.54 18.45
其中：政策性金融债 789,282,602.54 18.45
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 982,038,573.37 22.95
6 中期票据 40,012,272.22 0.94
建信货币市场基金 2013 年第 1 季度报告
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7 其他 - -
8 合计 1,811,333,448.13 42.34
9
剩余存续期超过 397 天的
浮动利率债券
399,507,895.88 9.34
5.5 报 告 期末按 摊余 成本 占基 金资产 净值 比例大 小排 名的前 十名 债券投 资明
细
序号 债券代码 债券名称 债券数量 （张） 摊余成本（元）
占基金资产净值 的
比例（%）
1 120314 12 进出 14 1,400,000 139,948,426.84 3.27
2 110212 11 国开 12 1,300,000 129,796,861.46 3.03
3 110402 11 农发 02 1,300,000 129,600,094.14 3.03
4 100236 10 国开 36 1,100,000 110,175,178.33 2.58
5 120228 12 国开 28 1,000,000 99,890,180.38 2.33
6 041258029
12 三花
CP001
600,000 60,053,674.45 1.40
7 120318 12 进出 18 600,000 60,008,831.57 1.40
8 041260094
12 湘 高速
CP003
600,000 60,004,199.41 1.40
9 130201 13 国开 01 600,000 59,954,579.02 1.40
10 011241001
12 鞍钢
SCP001
500,000 50,187,399.88 1.17
5.6 “影 子定 价 ” 与 “ 摊 余成 本法 ”确定的 基金 资产 净值 的偏离
项目 偏离情况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25%（ 含）-0.5%间 的 次数 0 次
报告期 内偏 离度 的最 高值 0.13%
报告期 内偏 离度 的最 低值 0.00%
报告期 内每 个工 作日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.08%
5.7 报 告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 名的前 十名 资产支 持证
券 投资 明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.8 投 资组 合报 告附注
5.8.1 基金计价方法说明
本基金计价采用摊余成本法， 即估值对象以买入成本列示， 按票面利率或商
定利率并考虑 其买入时的溢价与折价， 在其剩余期限内按照实际利率法每日计提
损益。本基金通过每日分红使基金份额净值维持在 1.0000 元。
5.8.2 本报告期内，本基金不存在持有剩余期限小于 397 天但剩余存续期超
过 397 天的浮动利率债券的摊余成本超过当日基金资产净值的 20% 的情况。
5.8.3 基金 投资 的前 十 名债券 的发 行主 体本 期 未出现 被监 管部 门立 案 调查 ，
建信货币市场基金 2013 年第 1 季度报告
8
或在报告编制日前一年内受到公开谴责、 处罚的情形。 本报告期没有特别需要说
明的证券投资决策程序。
5.8.4 其他各项资产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 20,302,715.62
3 应收利 息 47,315,518.99
4 应收申 购款 22,290,138.64
5 其他应 收款 -
6 待摊费 用 -
7 其他 -
8 合计 89,908,373.25
§6 开放式基金份额变动
单位： 份
本报告 期期 初基 金份 额总 额 13,269,549,341.78
本报告 期基 金总 申购 份额 7,898,902,995.98
减：本 报告 期基 金总 赎回 份额 16,890,196,290.89
本报告 期期 末基 金份 额总 额 4,278,256,046.87
注：上 述总 申购 份额 含红 利再投 资和 转换 转入 份额 ，总赎 回份 额含 转换 转出 份额。
§7 备查文件目录
7.1 备 查文 件目 录
1、中国证监会批准建信货币市场基金设立的文件；
2、 《建信货币市场基金基金合同》 ；
3、 《建信货币市场基金招募说明书》 ；
4、 《建信货币市场基金托管协议》 ；
5、基金管理人业务资格批件和营业执照；
6、基金托管人业务资格批件和营业执照；
7、报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告。
7.2 存 放地 点 ：
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基金管理人或基金托管人处。
7.3 查 阅方 式
投资者可在营业时间免费查阅。 也可在支付 工本费后， 在合理时间内取得上
述文件的复印件。
建 信基 金管理 有限 责任公 司
二 〇一 三年四 月十 九日
