建信双 周安心理财债 券型证券投资 基金
2013 年第 1 季度报告
2013 年3 月31 日
基金管理 人： 建信基金管理有限 责任公司
基金托管 人： 中国工商银行股份 有限公司
报告 送出 日期： 二〇一三年四 月十九日
建信双周安心理财债券型证券投资基金 2013 年第 1 季度报告
1
§1
重要 提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定， 于 2013 年4 月17 日
复核了本报告中的财务指标、 净值表现和投资组合报 告等内容， 保证复核内容不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金
一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策前应仔
细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2013 年 1 月1 日起至3 月31 日止。
§2
基金 产品概况
基金简 称 建信双 周理 财债 券
基金主 代码 530014
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2012年8月28 日
报告期 末基 金份 额总 额 2,010,757,586.73 份
投资目 标
在严格 控制 风险 并保 持良 好流动 性的 基础 上， 通过 主动的 组合 管
理为投 资者 创造 稳定 的当 期回报 ，并 力争 实现 基金 资产的 长期 稳
健增值 。
投资策 略
本基金 通过 积极 主动 的组 合管理 ，充 分运 用各 种短 期投资 工具 ，
力争为 持有 人创 造低 风险 基础上 的投 资收 益。
业绩比 较基 准 七天通 知存 款利 率（ 税前 ）
风险收 益特 征
本基金 属于 债券 基金 ，长 期风险 收益 水平 低于 股票 基金、 混合 基
金，高 于货 币市 场基 金。
基金管 理人 建信基 金管 理有 限责 任公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
建信双周安心理财债券型证券投资基金 2013 年第 1 季度报告
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下属两 级基 金的 基金 简称 建信双 周理 财债 券A 建信双 周理 财债 券B
下属两 级基 金的 交易 代码 530014 531014
报告期 末下 属两 级基 金的 份额
总额
1,629,896,236.70份 380,861,350.03 份
§3
主要 财务指标 和基金净值表现
3.1 主要财务 指标
单位：人民币元
主要财 务指 标
报告期(2013 年1 月1 日-2013 年3月31日)
建信双 周理 财债 券A 建信双 周理 财债 券B
1．本 期已 实现 收益 19,967,392.09 13,998,863.63
2．本 期利 润 19,967,392.09 13,998,863.63
3．期 末基 金资 产净 值 1,629,896,236.70 380,861,350.03
注：1 、 本 期已 实现收 益指 基金本 期利 息收 入 、 投 资 收益 、 其 他收 入 （不 含公 允价值 变动 收益 ） 扣除
相关费用后的余 额，本期利润为本期已实现 收益加入本期公允价值变 动收益，由于该基金采用 摊余
成本法 核算 ，因 此， 公允 价值变 动收 益为 零， 本期 已实现 收益 和本 期利 润的 金额相 等。
2、持 有人 认购 或交 易本 基 金时， 不需 缴纳 任何 费用 。
3.2 基金净值 表现
3.2.1 本报告期 基金份额净值收 益率及其与同期业绩比 较基准收益率的比较
1 ．建信双 周理财债券 A
阶段
净值收益
率①
净值收益
率标准 差
②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较
基准收 益
率标准 差
④
①－③ ②－④
过去三 个月 0.9116% 0.0042% 0.3381% 0.0000% 0.5735% 0.0042%
2 ．建信双 周理财债券 B
阶段
净值收益
率①
净值收益
率标准 差
②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较
基准收 益
率标准 差
④
①－③ ②－④
建信双周安心理财债券型证券投资基金 2013 年第 1 季度报告
3
过去三 个月 0.9841% 0.0042% 0.3381% 0.0000% 0.6460% 0.0042%
3.2.2 自基金合 同生效以来基金 累计净值收益率变动及 其与同期业绩比较基准 收益率变
动的比较
建信双周安心理财债券型证券投资基金
累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
（2012 年8 月28 日至2013 年3 月31 日）
1 、建信双周理财债券 A
注：本 报告 期， 本基 金投 资比例 符合 基金 合同 要求 。
2 、建信双周理财债券 B
建信双周安心理财债券型证券投资基金 2013 年第 1 季度报告
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注：本 报告 期， 本基 金投 资比例 符合 基金 合同 要求 。
§4
管理 人报告
4.1 基金经理 （或基金经理小组 ）简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期
限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
朱建华
先生
本基金
的基金
经理
2012-8-28 - 5
硕士。 曾任 大连 博达 系统 工 程公司
职员、 中诚 信国 际信 用评 级 公司项
目组长 ， 2007 年10 月 起任 中 诚信证
券评估有限公司公司评级部总经
理助理 ，2008 年8月 起任 国 泰基金
管理公司高级研究员。朱建华于
2011年6月 加入 建信 基金 管 理公司
研 究 部 任 高 级 债 券 研 究 员 ，2011
年10 月起任建信货币市场基金的
基金经 理助 理。2012 年8 月28日起
任建信双周安心理财债券型证券
投资基 金基 金经 理； 2012 年11月15
日起任建信纯债债券型证券投资
基金基 金经 理； 2012 年12 月20日起
任建信月盈安心理财债券基金的
建信双周安心理财债券型证券投资基金 2013 年第 1 季度报告
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基金经 理。
高珊
女士
本基金
的基金
经理
2012-8-28 - 6
硕士。 2006 年7月至2007 年6 月期间
在中信 建投 证券 公司 工作 ， 任交易
员。2007 年6月 加入 建信 基 金管理
公司， 历任 初级 交易 员、 交易员 ，
2009年7月 起任 建信 货币 市 场基金
的基金 经理 助理 。2012 年8 月28日
起任建信双周安心理财债券型证
券 投 资 基 金 基 金 经 理 ；2012 年12
月20 日起任建信月盈安心理财债
券基金 的基 金经 理；2013 年1月29
日起任建信双月安心理财基金基
金经理 。
4.2 报告期内 本基金运作遵规守 信情况说明
本报告期内， 本基金管理人 不存在损害基金份额持有人利益的行为。 基金管理人勤
勉尽责地为基金份额持有人谋求利益，严格遵守《证券法》 、 《证券投 资基金法》 、其他
有关法律法规的规定和《建信双周安心理财债券型证券投资基金基金合同》的规定。
4.3 公平交易 专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
为了公平对待投资人， 保护投资人利益， 避免出现不正当关联交易、 利益输送等违
法 违 规 行 为 ， 公 司 根 据 《 证 券 投 资 基 金 法 》 、 《 证 券 投 资 基 金 管 理 公 司 内 部 控 制 指 导 意
见 》 、 《 证 券 投 资 基 金 公 司 公 平 交 易 制 度 指 导 意 见 》 、 《 基 金 管 理 公 司 特 定 客 户 资 产 管 理
业务试点办法》 等法律法 规和公司内部制度， 制定和修订了 《公平交易管理办法》 、 《异
常交易管理办法》 、 《公司防范内幕交易管理办法》 、 《利益冲突管理办法》 等风险管控制
度。 公司使用的交易系统中设置了公平交易模块， 一旦出现不同基金同时买卖同一证券
时， 系统自动切换至公平交易模块进行操作， 确保在投资管理活动中公平对待不同投资
组合，严禁直接或通过第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本 报 告 期 内 未 出 现 所 有 投 资 组 合 参 与 的 交 易 所 公 开 竞 价 同 日 反 向 交 易 成 交 较 少 的
单边交易量超过该证券当日成交量的 5％的情况。本报 告期，未发现本基金存在异常交
建信双周安心理财债券型证券投资基金 2013 年第 1 季度报告
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易行为。
4.4 报告期内 基金的投资策略和 业绩表现说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
一季度， 全球市场流动性依然宽松， 以美国为首的经济体处于缓慢的复苏中， 但欧
洲经济表现明显弱于预期， 全球经济的真正回暖还需尚待时日。 国内方面， 宏观经济依
然处于震荡筑底阶段， 实体经济的表现要弱于宏观经济， 从发电量工业增加值等数据看
明显弱于预期， 加上对政府房地产市场调控预期的增强， 这也使高涨的股市出现一定降
温。 反观债券市场， 虽 然通胀水平在前两个月略超市场预期， 但是三月份以来食品价格
的快速回 落降低了市场对短期内通胀的担忧， 同时为保持下阶段经济的发展， 央行的货
币政策总体以稳健为主。 其中， 为应付春节后 巨量的到期资金， 央行开展一系列的正回
购操作， 但鉴于之前巨额的外汇占款流入以及备付金的到期， 一季度银行间市场流动性
总体较为宽松， 资金成本相比上个季度进一步降低。 债券市场收益率在宽松的资金面和
配置资金的推动下总体呈现下行，其中尤其以短端下行更为明显。
本季度， 建信双周安心理财基金采用了稳健的投资风格， 存款为主并调整了部分短
融的配置，整体组合平均剩余期限以偏长的久期为主。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
本报告期双周理财 A 净值收益率 0.9116%，波动率 0.0042%，双周理财 B 净值收益
率0.9841% ，波动率0.0042% ，业绩比较基准收益率 0.3381%，波动率0.0000% 。
4.5 管理人对 宏观经济、证券市 场及行业走势的简要展 望
展望今年二季度， 我们认为随着十八大的闭幕， 之前一些停滞的项目将进入施工阶
段， 项目的上马会使二季度的经济表现强于一季度， 但通胀的预期并不会立刻成为市场
主流， 市场流动性受财政存款以及季末因素的影响， 总体可能会前松后紧， 若资金成本
不能进一步降低， 预计债市将可能逐步进入震荡阶段， 并不排除债市在二季度后半段出
现小幅调整的可能。 同时， 我们也将继续对政府未来可能继续出台的包括银行监管、 清
理影子银行、房地产调控等一系列政策保持关注。
从目前时点看， 由于绝对资金成本较低， 短融以及存款的配置价值并不很高， 继续
拉长久期的意义不是 太大。 建信双周安心理财基金将继续以存款为主短融为辅， 在保证
组合流动性的同时力争保证组合能够跟随市场的发展变化，获得合理的收益。
建信双周安心理财债券型证券投资基金 2013 年第 1 季度报告
7
§5
投资 组合报告
5.1 报告期末 基金资产组合情况
序号 项目 金额（ 元）
占基金 总资 产的 比
例（％ ）
1 固定收 益投 资 859,895,006.23 37.45
其中： 债券 859,895,006.23 37.45
资产 支持 证券 - -
2 买入返 售金 融资 产 220,000,530.00 9.58
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资
产
- -
3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 1,179,414,597.99 51.37
4 其他各 项资 产 36,739,065.50 1.60
5 合计 2,296,049,199.72 100.00
5.2 报告期债 券回购融资情况
序号 项目 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1
报告期 内债 券回 购融 资余 额
6.13
其中： 买断 式回 购融 资
-
序号
项目 金额 （ 元）
占基金 资产 净值 的
比例（ ％）
2
报告期 末债 券回 购融 资余 额
283,469,322.04 14.10
其中： 买断 式回 购融 资
- -
注：报告期内债 券 回购融资余额占基金净值 的比例为报告期内每个交 易日融资余额占资产净值 比例
的简单 平均 值。
债券正回 购的资金余额超过基金 资产净值 的 20 ％的说明
本报告期内本基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的 20%。
5.3 基金投资 组合平均剩余期限
5.3.1 投资组合 平均剩余期限基 本情况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限
122
建信双周安心理财债券型证券投资基金 2013 年第 1 季度报告
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报告期 内 投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 125
报告期 内 投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 37
报告期内 投资组合平均剩余期限 超过 134 天情况说明
本报告期内本基金投资组合平均剩余期限未超 过134 天。
5.3.2 报告期末 投资组合平均剩 余期限分布比例
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产
净值的 比例 （% ）
各期限 负债 占基 金资 产
净值的 比例 （ ％ ）
1 30天以 内 20.86 14.10
其中 ： 剩 余存 续期 超过397 天的浮
动利率 债
- -
2 30天( 含)—60天 29.34 -
其中 ： 剩 余存 续期 超过397 天的浮
动利率 债
- -
3 60天( 含)—90天 4.97 -
其中 ： 剩 余存 续期 超过397 天的浮
动利率 债
- -
4 90天( 含)—180 天 31.82 -
其中 ： 剩 余存 续期 超过397 天的浮
动利率 债
- -
5 180天( 含) —397 天（ 含） 25.37 -
其中 ： 剩 余存 续期 超过397 天的浮
动利率 债
- -
合计 112.36 14.10
5.4 报告期末 按债券品种分类的 债券投资组合
序号 债券品 种 摊余成 本（ 元）
占基金 资产 净值 比例
（％）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 149,933,679.66 7.46
3 金融债 券 149,844,818.99 7.45
建信双周安心理财债券型证券投资基金 2013 年第 1 季度报告
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其中： 政策 性金 融债 149,844,818.99 7.45
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 560,116,507.58 27.86
6 中期票 据 - -
7 其他 - -
8 合计 859,895,006.23 42.76
9
剩余存续期超过397 天 的 浮 动 利
率债券
- -
5.5 报告期末 按摊余成本占基金 资产净值比例大小排名 的前十名债券投资明细
序号 债券代 码 债券名 称
债券数 量
(张)
摊余成 本（ 元）
占基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 120228 12 国开28 1,500,000 149,844,818.99 7.45
2 1001032 10 央行 票据32 1,000,000 99,984,108.24 4.97
3 041354007 13 亿利 集CP001 800,000 80,011,743.59 3.98
4 041254054 12 红狮CP002 700,000 70,001,474.09 3.48
5 041360002
13 广 汇 集 团
CP001
500,000 50,001,318.91 2.49
6 1001060 10 央行 票据60 500,000 49,949,571.42 2.48
7 041358009 13 巨化CP001 400,000 40,053,874.46 1.99
8 041258054 12 美邦CP001 400,000 40,010,078.53 1.99
9 041258060 12 魏桥CP002B 400,000 40,000,679.59 1.99
10 041262050 12 金鸿CP001 300,000 30,000,861.84 1.49
5.6“影子定 价”与“摊余成本 法”确定的基金资产净 值的偏离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在0.25( 含)-0.5% 间 的次 数 0 次
报告期 内偏 离度 的 最 高值 0.16%
报告期 内偏 离度 的最 低值 0.01%
报告期 内每 个工 作日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.10%
5.7 报告期末 按公允价值占基金 资产净值比例大小排名 的前十名资产支持证券 投资明细
建信双周安心理财债券型证券投资基金 2013 年第 1 季度报告
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本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.8 投资组合 报告附注
5.8.1 基金计价方法说明
本基金计价采用摊余成本法， 即估值对象以买入成本列示， 按票面利率或商定利率
并考虑其买入时的溢价与折价， 在其剩余期限内按照实际利率法每日计提损益。 本基金
通过每日分红使基金份额净值维持在 1.0000 元。
5.8.2 本报告期内，本基金不存在持有剩余期限小于 397 天但剩余存续期超过 397 天的
浮动利率债券的摊余成本超过当日基金资产净值的 20% 的情况。
5.8.3 本 基 金 投 资 的 前十 名 债 券 发 行 主 体本 期末 未 出 现 被 监 管 部门 立案 调 查 ， 或 在 报 告
编制日前一年内受到公开谴责、 处罚的情形。 本报告期没有特别需要说明的证券投资决
策程序。
5.8.4 其他各项资产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 -
3 应收利 息 27,187,092.44
4 应收申 购款 9,551,973.06
5 其他应 收款 -
6 待摊费 用 -
7 其他 -
8 合计 36,739,065.50
§6
开放 式基金份 额变动
单位：份
项目 建信双 周理 财债 券 A 建信双 周理 财债 券 B
本报告 期期 初基 金份 额总 额 2,955,356,242.84 6,592,309,783.02
本报告 期基 金总 申购 份额 3,116,523,211.53 2,654,082,831.36
建信双周安心理财债券型证券投资基金 2013 年第 1 季度报告
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减：本 报告 期基 金总 赎回 份额 4,441,983,217.67 8,865,531,264.35
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 - -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 1,629,896,236.70 380,861,350.03
注：上 述总 申购 份额 含红 利再投 资份 额。
§7
备查 文件目录
7.1 备查文件 目录
1、中国证监会批准建信双周安心理财债券型证券投资基金设立的文件；
2 、 《建信双周安心理财债券型证券投资基金基金合同》 ；
3 、 《建信双周安心理财债券型证券投资基金招募说明书》 ；
4 、 《建信双周安心理财债券型证券投资基金托管协议》 ；
5 、基金管理人业务资格批件和营业执照；
6 、基金托管人业务资格批件和营业执照；
7 、报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告。
7.2 存放地点
基金管理人或基金托管人处。
7.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅。 也可在支付工本费后， 在合理时间内取得上述文件
的复印件。
建 信基金管 理有限责任公司
二〇一三 年四月十九日
