建信双 月安心理财债 券型证券投资 基金
2013 年第 1 季度报告
2013 年3 月31 日
基金管理 人： 建信基金管理有限 责任公司
基金托管 人： 招商银行股份有限 公司
报告 送出 日期： 二〇一三年四 月十九日
建信双月安心理财债券型证券投资基金 2013 年第 1 季度报告
1
§1
重要 提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定， 于 2013 年4 月17 日复核
了本报告中的财务指标、 净值表现和投资组合报告等内容 ， 保证复核内容不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金
一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策前应仔
细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2013 年 1 月29 日起至3 月31 日止。
§2
基金 产品概况
基金简 称 建信双 月安 心理 财债 券
基金主 代码 530029
基金运 作方 式 契约型 、开 放式
基金合 同生 效日 2013年1月29 日
报告期 末基 金份 额总 额 5,336,580,702.13 份
投资目 标
严格控 制风 险并 保持 良好 流动性 的基 础上 ，通 过主 动的组 合管 理
为投资 者创 造稳 定的 当期 回报， 并力 争实 现基 金资 产的长 期稳 健
增值。
投资策 略
本基金 通过 积极 主动 的组 合管理 ，充 分运 用各 种短 期投资 工具 ，
力争为 持有 人创 造低 风险 基础上 的投 资收 益。 本基 金投资 组合 的
平均剩 余期 限在 每个 交易 日均不 得超 过180天。
业绩比 较基 准 七天通 知存 款利 率（ 税前 ）
风险收 益特 征
本基金 属于 债券 基金 ，长 期风险 收益 水平 低于 股票 基金、 混合 基
金，高 于货 币市 场基 金。
基金管 理人 建信基 金管 理有 限责 任公 司
建信双月安心理财债券型证券投资基金 2013 年第 1 季度报告
2
基金托 管人 招商银 行股 份有 限公 司
下属两 级基 金的 基金 简称 建信双 月安 心理 财债 券A 建信双 月安 心理 财债 券B
下属两 级基 金的 交易 代码 530029 531029
报告期 末下 属两 级基 金的 份额
总额
4,779,973,829.92 份 556,606,872.21 份
§3
主要 财务指标 和基金净值表现
3.1 主要财务 指标
单位：人民币元
主要财 务指 标
报告期(2013 年1 月29 日-2013 年3 月31 日)
建信双 月安 心理 财债 券A 建信双 月安 心理 财债 券B
1．本 期已 实现 收益 28,141,424.15 3,545,028.36
2．本 期利 润 28,141,424.15 3,545,028.36
3．期 末基 金资 产净 值 4,779,973,829.92 556,606,872.21
注：1 、 本 期已 实现收 益指 基金本 期利 息收 入 、 投 资 收益 、 其 他收 入 （不 含公 允价值 变动 收益 ） 扣除
相关费用后的余 额，本期利润为本期已实现 收益加入本期公允价值变 动收益，由于该基金采用 摊余
成本法 核算 ，因 此， 公允 价值变 动收 益为 零， 本期 已实现 收益 和本 期利 润的 金额相 等。
2、持 有人 认购 或交 易本 基 金时， 不需 缴纳 任何 费用 。
3、本 基金 基金 合同 生效 日 为 2013 年1 月29 日
3.2 基金净值 表现
3.2.1 本报告期 基金份额净值收 益率及其与同期业绩比 较基准收益率的比较
1 ．建信双 月安心理财债券 A
阶段
净值收益
率①
净值收益
率标准 差
②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较
基准收 益
率标准 差
④
①－③ ②－④
过去三 个月 0.5922% 0.0010% 0.2328% 0.0000% 0.3594% 0.0010%
2 ．建信双 月安心理财债券 B
阶段
净值收益
率①
净值收益
率标准 差
业绩比 较
基准收 益
业绩比 较
基准收 益
①－③ ②－④
建信双月安心理财债券型证券投资基金 2013 年第 1 季度报告
3
② 率③ 率标准 差
④
过去三 个月 0.6410% 0.0011% 0.2328% 0.0000% 0.4082% 0.0011%
3.2.2 自基金合 同生效以来基金 累计净值收益率变动及 其与同期业绩比较基准 收益率变
动的比较
建信双月安心理财债券型证券投资基金
累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
（2013 年1 月29 日至2013 年3 月31 日）
1 、建信双月安心理财债券 A
注：1 、本 基金 基金 合同 于2013 年1 月29 日 生效 ，截止 报告 日未 满一 年。
2、 本基 金投 资于 具有 良好 流动性 的固 定收 益类 金融 工具 ， 包 括 ： 现 金 ， 通 知 存款 ， 一 年以 内 （含 一
年）的银行 定期 存款和银行协议存款，剩余 期限一年以内（含一年） 的债券回购，期限在一年 以内
（含一 年） 的中 央银 行票 据、中 期票 据、 短期 融资 券，剩 余期 限 397 天以 内 （含 397 天） 债券 （不
含可转 换债 券） ， 以 及中 国 证监会 认可 的其 他具 有良 好流动 性的 金融 工具 。 如 果法律 法规 或监 管机 构
以后允许基金投 资其他品种，基金管理人在 履行适当程序后，可以将 其纳入投资范围。在任何 一个
交易日 ， 本基 金投 资组 合平 均剩余 期限 不得 超 过180 天。 基金 管理 人应 当自 基金 合同生 效之 日 起 6 个
月内使 基金 的投 资组 合比 例符合 基金 合同 的有 关约 定。
建信双月安心理财债券型证券投资基金 2013 年第 1 季度报告
4
3、本 报告 期， 本基 金投 资 比例符 合基 金合 同要 求。
2 、建信双月安心理财债券 B
注：1 、本 基金 基金 合同 于2013 年1 月29 日 生效 ，截止 报告 日未 满一 年。
2、 本基 金投 资于 具有 良好 流动性 的固 定收 益类 金融 工具 ， 包 括 ： 现 金 ， 通 知 存款 ， 一 年以 内 （含 一
年）的银行定期 存款和银行协议存款，剩余 期限一年以内（含一年） 的债券回购，期限在一年 以内
（含一 年） 的中 央银 行票 据、中 期票 据、 短期 融资 券，剩 余期 限 397 天以 内 （含 397 天） 债券 （不
含可转 换债 券） ， 以 及中 国 证监会 认可 的其 他具 有良 好流动 性的 金融 工具 。 如 果法律 法规 或监 管机 构
以后允许基金投 资其他品种，基金管理人在 履行 适当程序后，可以将 其纳入投资范围。在任何 一个
交易日 ， 本基 金投 资组 合平 均剩余 期限 不得 超 过180 天。 基金 管理 人应 当自 基金 合同生 效之 日 起 6 个
月内使 基金 的投 资组 合比 例符合 基金 合同 的有 关约 定。
3、本 报告 期， 本基 金投 资 比例符 合基 金合 同要 求。
§4
管理 人报告
4.1 基金经理 （或基金经理小组 ）简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期
限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
建信双月安心理财债券型证券投资基金 2013 年第 1 季度报告
5
高珊
女士
本基金
的基金
经理
2013-1-29 - 6
硕士。 2006 年7月至2007 年6 月期间
在中信 建投 证券 公司 工作 ， 任交易
员。2007 年6月 加入 建信 基 金管理
公司， 历任 初级 交易 员、 交易员 ，
2009年7月 起任 建信 货币 市 场基金
的基金 经理 助理 。2012 年8 月28日
起任建信双周安心理财债券型证
券 投 资 基 金 基 金 经 理2012 年12 月
20 日起任建信月盈安心理财债券
基金的 基金 经理 ；2013 年1 月29日
起任建信双月安心理财基金基金
经理。
4.2 报告期内 本基金运作遵规守 信情况说明
在本报告期内， 基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为。 基金管理人勤
勉尽责地为基金份额持有人谋求利益， 严格遵守了 《证券法》 、 《证券投资基金法》 和其
他有关法律法规的规 定和《建信双月安心理财债券型证券投资基金基金合同》的规定。
4.3 公平交易 专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
为了公平对待投资人， 保护投资人利益， 避免出现不正当关联交易、 利益输送等违
法 违 规 行 为 ， 公 司 根 据 《 证 券 投 资 基 金 法 》 、 《 证 券 投 资 基 金 管 理 公 司 内 部 控 制 指 导 意
见 》 、 《 证 券 投 资 基 金 公 司 公 平 交 易 制 度 指 导 意 见 》 、 《 基 金 管 理 公 司 特 定 客 户 资 产 管 理
业务试点办法》 等法律法规和公司内部制度， 制定和修订了 《公平交易管理办法》 、 《异
常交易管理办法》 、 《公司防范内幕交易管理办法》 、 《利益冲突管理办法》 等风险管控制
度。 公 司使用的交易系统中设置了公平交易模块， 一旦出现不同基金同时买卖同一证券
时， 系统自动切换至公平交易模块进行操作， 确保在投资管理活动中公平对待不同投资
组合，严禁直接或通过第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本 报 告 期 内 未 出 现 所 有 投 资 组 合 参 与 的 交 易 所 公 开 竞 价 同 日 反 向 交 易 成 交 较 少 的
单边交易量超过该证券当日成交量的 5％的情况。本报告期，未发现本基金存在异常交
易行为。
4.4 报告期内 基金的投资策略和 业绩表现说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
建信双月安心理财债券型证券投资基金 2013 年第 1 季度报告
6
一季度， 全球市场流动性依然宽松。 以美国为首的经济体缓慢复苏， 但欧洲市场频
发黑天鹅事件， 表现明显弱于预期， 全球经济真正回暖尚待时日。 国内经济仍旧弱复苏，
从数据看偏弱， 加上新政府对房地产市场前所未有的调控， 使高涨的股市出现大幅调整。
反观债券市场， 虽然通胀水平在前两个月略超市场预期， 但是三月份以来食品价格的快
速回落降低了市场对短期内通胀的担忧。年初以来，央行的货币政策总体以稳健为主，
SLO 推出后短期资金利率如预期中一样趋稳。为应付春节后巨量的到期资金，央行开展
一系列正回购操作， 但由于巨额的外汇占款流入以及备付金 的到期， 一季度银行间市场
流动性总体宽松， 资金成本相比去年进一步降低。 债券市场收益率在宽松的资金面和配
置型资金的推动下总体下行。 但随着正回购逐步加量， 对未来的流动性仍旧不能盲目乐
观。
建信双月安心理财基金于本季度末结束了首个运作周期， 平稳应对了开放导致的巨
额赎回冲击，积极配置了部分收益高的信用产品并逐步拉长久期。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
本报告期建信双月理财 A 净值收益率 0.5922% ，波动率 0.0010%，建信双月理财 B
净值收益率0.6410%， 波动率 0.0011%， 业绩比较基准收益率 0.2328%， 波动率 0.0000% 。
4.5 管理人对 宏观经济、证券市 场及行业走势的简要展 望
展望二季度， 随着两会闭幕， 之前一些停滞的项目将进入施工阶段， 二季度的经济
表现将略强于一季度， 但通胀并不会成为干扰市场情绪的主要因素。 资金价格受财政存
款以及季末因素的影响， 仍会在半年末关口出现脉冲式上行。 受此影响， 债市将逐步进
入震荡阶段， 不排除在二季度后半段出现小幅调整的可能。 同时， 我 们也将继续对政府
未来可能继续出台的银行监管、清理影子银行、房地产调控等一系列政策保持关注。
目前的债券市场收益率处于历史平均分位以下， 信用债的配置 价值并不突出， 组合
收益的来源仍以协议存款为主。 建信双月安心理财基金在二季度将继续择时配置中长期
协议存款，在保证组合流动性的同时努力提高投资人收益。
§5
投资 组合报告
5.1 报告期末 基金资产组合情况
序号 项目 金额（ 元）
占基金 总资 产的 比
例（％ ）
建信双月安心理财债券型证券投资基金 2013 年第 1 季度报告
7
1 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产 支持 证券 - -
2 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资
产
- -
3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 5,302,323,664.32 99.30
4 其他各 项资 产 37,134,722.60 0.70
5 合计 5,339,458,386.92 100.00
5.2 报告期债 券回购融资情况
序号 项目 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1
报告期 内债 券回 购融 资余 额
-
其中： 买断 式回 购融 资
-
序号
项目 金额 （ 元）
占基金 资产 净值 的
比例（ ％）
2
报告期 末债 券回 购融 资余 额
- -
其中： 买断 式回 购融 资
- -
注：报告期内债 券回购融资余额占基金净值 的比例为报告期内每个交 易日融资余额占资产净值 比例
的简单 平均 值。
债券正回 购的资金余额超过基金 资产净 值的 20 ％的说明
本报告期内本基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的 20%。
5.3 基金投资 组合平均剩余期限
5.3.1 投资组合 平均剩余期限基 本情况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限
24
报告期 内 投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 83
报告期 内 投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 24
报告期内 投资组合平均剩余期限 超过 180 天情况说明
本报告期内本基金投资组合平均剩余期限未超过 180 天。
建信双月安心理财债券型证券投资基金 2013 年第 1 季度报告
8
5.3.2 报告期末 投资组合平均剩 余期限分布比例
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产
净值的 比例 （% ）
各期限 负债 占基 金资 产
净值的 比例 （ ％ ）
1 30天以 内 80.62 -
其中 ： 剩 余存 续期 超过397 天的浮
动利率 债
- -
2 30天( 含)—60天 - -
其中 ： 剩 余存 续期 超过397 天的浮
动利率 债
- -
3 60天( 含)—90天 - -
其中 ： 剩 余存 续期 超过397 天的浮
动利率 债
- -
4 90天( 含)—180 天 18.74 -
其中 ： 剩 余存 续期 超过397 天的浮
动利率 债
- -
5 180天( 含) —397 天（ 含） - -
其中 ： 剩 余存 续期 超过397 天的浮
动利率 债
- -
合计 99.36 -
5.4 报告期末 按债券品种分类的 债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
5.5 报告期末 按摊余成本占基金 资产净值比例大小排名 的前十名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
5.6“影子定 价”与“摊余成本 法”确定的基金资产净 值的偏离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在0.25( 含)-0.5% 间 的次 数 0 次
报告期 内偏 离度 的最 高值 -
报告期 内偏 离度 的最 低值 -
建信双月安心理财债券型证券投资基金 2013 年第 1 季度报告
9
报告期 内每 个工 作日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 -
5.7 报告期末 按公允价值占基金 资产净值比例大小排名 的前 十名资产支持证券 投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.8 投资组合 报告附注
5.8.1 基金计价方法说明
本基金计价采用摊余成本法， 即估值对象以买入成本列示， 按票面利率或商定利率
并考虑其买入时的溢价与折价， 在其剩余期限内按照实际利率法每日计提损益。 本基金
通过每日分红使基金份额净值维持在 1.0000 元。
5.8.2 本报告期内，本基金不存在持有剩余期限小于 397 天但剩余存续期超过 397 天的
浮动利率债券的摊余成本超过当日基金资产净值的 20% 的情况。
5.8.3 本 基 金 投 资 的 前十 名 债 券 发 行 主 体本 期末 未 出 现 被 监 管 部门 立案 调 查 ， 或 在 报 告
编制日前一年内受到公开谴责、 处罚的情形。 本报告期没有特别需要说明的证券投资决
策程序。
5.8.4 其他各项资产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 -
3 应收利 息 37,134,722.60
4 应收申 购款 -
5 其他应 收款 -
6 待摊费 用 -
7 其他 -
8 合计 37,134,722.60
§6
开放 式基金份 额变动
单位：份
项目 建 信 双 月 安 心 理 财 建 信 双 月 安 心 理 财
建信双月安心理财债券型证券投资基金 2013 年第 1 季度报告
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债券 A 债券 B
基金合 同生 效日 （2013 年1 月29日 ）基 金
份额总 额
4,751,832,405.77 553,061,843.85
基金合 同生 效日 起至 报告 期期末 基金 总
申购份 额
28,141,424.15 3,545,028.36
减： 基 金合 同生 效日 起至 报告期 期末 基金
总赎回 份额
- -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 4,779,973,829.92 556,606,872.21
注：上 述总 申购 份额 含红 利再投 资份 额。
§7
备查 文件目录
7.1 备查文件 目录
1 、中国证监会批准建信双月安心理财债券型证券投资基金设立的文件；
2 、 《建信双月安心理 财债券型证券投资基金基金合同》 ；
3 、 《建信双月安心理财债券型证券投资基金招募说明书》 ；
4 、 《建信双月安心理财债券型证券投资基金托管协议》 ；
5 、基金管理人业务资格批件和营业执照；
6 、基金托管人业务资格批件和营业执照；
7 、报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告。
7.2 存放地点
基金管理人或基金托管人处。
7.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅。 也可在支付工本费后， 在合理时间内取得上述文件
的复印件。
建 信基金管 理有限责任公司
二〇一三 年四月十九日
