建 信 深证 基 本面 60 交易 型开放 式 指数 证 券投 资 基金 联 接
基金2013 年第1 季度 报 告
2013 年 3 月 31 日
基 金管 理人： 建信 基金管 理有 限责任 公司
基 金托 管人： 中国 民生银 行股 份有限 公司
报告 送 出日期 ： 二 〇一 三年 四月十 九日建信深证基本面 60 交易型开放 式指数证券投资基金联接基金 2013 年第 1 季度报告
1
§1
重 要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈
述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2013 年 4
月 17 日复核了本报告 中的财务指标、净值 表现和投资组合报告等内容，保证复
核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保
证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策
前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2013 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。
§2
基 金产品 概况
2.1 基金 产 品概 况
基金简称 建信深证基本面 60ETF 联接
基金主代码 530015
交易代码 530015
基金运作方式 契约型 开放式
基 金合同生效日 2011 年 9 月 8 日
报告期末基金份额总额 346,598,895.87 份
投资目标
本基金将绝大部分基金资产投资于目标 ETF ， 密切跟
踪 标 的 指 数 表 现 ， 追 求 跟 踪 偏 离 度 和 跟 踪 误 差 最 小
化。
投资策略
本基金为目标 ETF 的 联接基金， 主要通过投资于目标
ETF 以求达到投资目标 。 当本基金申购赎回和在二级
市场买卖目标 ETF 或 本基金自身的申购赎回 对本基
金跟踪标的指数的效果可能带来影响时， 或预期标的
指数成份股发生调整和成份股发生配股、 增发、 分红
等行为时，基金管理人将对投资组合进行适当调整，
以降低跟踪误差。
业绩比较基准
95% ×深 证基本 面 60 指数收益 率+5% ×商 业 银行活
期存款利率。
风险收益特征
本基金为深证基本面 60ETF 的联接基金， 风险 与预期
收益水平高于混合基金、债券基金与货币市场基金。
同时， 本基金为指数型基金， 具有与标的指数、 以及建信深证基本面 60 交易型开放 式指数证券投资基金联接基金 2013 年第 1 季度报告
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标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征， 属
于证券投资基金中较高风险收益的品种。
基金管理人 建信基金管理有限责任公司
基金托管人 中国民生银行股份有限公司
2.1.1 目标 基金 基 本情况
基金名称 深证基本面 60 交易型开放式指数证券投资基金
基金主代码 159916
基金运作方式 交易型开放式
基金合同生效日 2011 年 9 月 8 日
基 金 份 额 上 市 的 证 券 交
易所
深圳证券交易所
上市日期 2011 年 10 月 24 日
基金管理人名称 建信基金管理有限责任公司
基金托管人名称 中国民生银行股份有限公司
2.1.2 目 标基 金产 品概况
投资目标
紧密跟踪标的指数， 追求跟踪偏离度和跟踪误差最小
化，实现与标的指数表现相一致的长期投资收益。
投资策略
本 基 金 主 要 采 取 完 全 复 制 策 略 ， 跟 踪 标 的 指 数 的 表
现， 即按照标的指数的成份股票的构成及其权重构建
基金股票投资组合， 并根据标的指数成份股票及 其权
重的变动进行相应调整。
业绩比较基准 深证基本面 60 指数收益率
风险收益特征
本基金属于股票基金， 其风险和预期收益高于货币市
场基金、 债券基金、 混 合基金。 本基金为指数型基金，
具 有 和 标 的 指 数 所 代 表 的 股 票 市 场 相 似 的 风 险 收 益
特征， 属于证券投资基金中较高风险、 较高预期收益
的品种。
§3
主 要财务 指标 和基 金净 值表现
3.1 主 要财 务指 标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期(2013 年 1 月 1 日-2013 年 3 月 31 日)
1.本期已实现收益 -1,203,283.53
2.本期利润 -8,383,413.66
3.加权平均基金份额本期利润 -0.0237
4.期末基金资产净值 297,334,554.35
5.期末基金份额净值 0.8579
注：1、本 期已实现 收益指 基金本期 利息收入 、投资 收益、其 他收入（ 不含公 允价值 变建信深证基本面 60 交易型开放 式指数证券投资基金联接基金 2013 年第 1 季度报告
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动损益 ）扣 除相 关费 用后 的余额 ，本 期利 润为 本期 已实现 收益 加上 本期 公允 价值变 动 损 益 。
2、所述基 金业绩指 标不包 括持有人 认购或交 易基金 的各项费 用，计入 费用后 实际收 益
水平要 低于 所列 数字 。
3.2 基 金净 值表 现
3.2.1 本 报告 期基 金份额 净值 增长率 及其 与同期 业绩 比较基 准收 益率的 比较
阶段
净值增长
率①
净值增长
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率 ③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
① －③ ②－④
过去三 个月 -2.93% 1.46% -2.75% 1.45% -0.18% 0.01%
3.2.2 自 基金 合同 生效以 来基 金累 计份额 净值增 长率 变动 及其与 同期业 绩比
较 基准 收益率 变动 的比较
建信深 证基 本 面 60 交易 型 开放式 指数 证券 投资 基金 联接基 金
份额累 计净 值增 长率 与业 绩比较 基准 收益 率历 史走 势对比 图
（2011 年 9 月 8 日至 2013 年 3 月 31 日）
注：本 报告 期， 本基 金的 投资组 合比 例符 合基 金合 同的要 求。
§4
管 理人报 告
4.1 基 金经 理（ 或基金经 理小 组）简 介
姓名 职务
任本基金的基金经理 期限 证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
梁洪昀 先 投资管 理 2011-9-8 - 10 注册金 融分 析师建信深证基本面 60 交易型开放 式指数证券投资基金联接基金 2013 年第 1 季度报告
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生 部执行 总
监,本 基金
基金经 理
（CFA ）,2003 年 1 月
获清华 大学 经济 学博
士学位 ， 2003 年 1 月至
2005 年 8 月， 就 职于 大
成基金 管理 有限 公司 ，
历任金 融工 程部 研究
员、 规 划发 展部 产品 设
计师、 机构 理财 部高 级
经理。 2005 年 8 月加 入
建信基 金管 理有 限责
任公司 ， 历 任研 究部 研
究员、 高级 研究 员、 研
究部总 监助 理、 研究 部
副总监 。2009 年 11 月
5 日起 任建 信沪 深 300
指数证 券投 资基 金
（LOF ）基金经 理；
2010 年 5 月 28 日至
2012 年 5 月 28 日任 上
证社会 责 任 ETF 及联
接基金 基金 经理 ； 2011
年 9 月 8 日 起任 深证 基
本面 60ETF 及联接基
金基金 经理 ； 2012 年 3
月 16 日起 任建 信深 证
100 指 数基 金的 基金 经
理。
4.2 管 理人 对报 告期内本 基金 运作遵 规守 信情况 的说 明
本报告期内， 本基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为。 基金管
理人勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益， 严格遵守 《证券法》 、 《证券投资基
金法》 、 其他有关法律法规的规定和 《建信深证基本面 60 交易型开放式指数证券
投资基金联接基金基金合同》的规定。
4.3 管 理人 对报 告期内公 平交 易情况 的专 项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
为了公平对待投资人， 保护投资人利益， 避免出现不正当关联交易、 利益输
送等违法违规行为， 公司根据 《证券投资基金法》 、 《证券投资基金管理公司内部
控制指导意见》 、 《证券投资基金公司公平交易制度指导意见》 、 《基金管理公司特
定客户资产管理业务试点办法》 等法律法规和公司内部制度， 制定和修订了 《公
平交易管理办法》 、 《异常交易管理办法》 、 《公司防范内幕交易管理办法》 、 《利益
冲突管理办法 》等风险管控制度。公司使用的交易系统中设置了公平交易模块，
一旦出现不同基金同时买卖同一证券时，系统自动切换至公平交易模块进行操
作， 确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合， 严禁直接或通过第三方的交建信深证基本面 60 交易型开放 式指数证券投资基金联接基金 2013 年第 1 季度报告
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易安排在不同投资组合之间进行利益输送。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内未出现所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交
较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5％的情况。 本报告期， 未发现本基
金存在异常交易行为。
4.4 报 告 期 内基金的 投资 策略和 业绩 表现说 明
4.4.1 报告期内基金投资策 略和运作分析
在报告期间， 本基金绝大部分资产投资于基本面 60ETF ， 因此基金的 跟踪误
差和偏离度主要取决于基本面 60ETF 的表现。此外，由于申赎造成的基金份额
变动也会对本基金的跟踪误差和偏离度造成一定影响。 在报告期内， 基金跟踪误
差和日均偏离度均被控制在基金合同约定的范围内。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
本 基 金 本 报 告 期 净 值 增 长 率-2.93% ， 波 动 率 1.46% ， 业 绩 比 较 基 准 收 益 率
-2.75% ，波动率 1.45% 。
4.5 管 理人 对宏 观经济、 证券 市场及 行业 走势的 简要 展望
传统上，2 季度是经济活动的旺季，自 2012 年 3 季度末开始的经济 复苏是
否能够延续、 如能延续， 力度如何， 将对市场走势起到关键性的影响。 从已经公
布的经济数据看， 预计复苏态势可以延续， 但力度不强。1 季度出台的一些新政
策预计对经济也会产生微妙影响。预计 2 季度 市场延续 2012 年 4 季 度以来强劲
走势的可能性不大。
本基金管理人将根据基金合同规定， 继续将不低于 90% 的基金资产投资于基
本面 60ETF ， 同时适当 对所直接持有的股票组合进行优化， 以控制跟踪误差及偏
离度。
§5
投 资组合 报告
5.1 报 告期 末基 金资产组 合情 况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（% ）
1 权益投 资 3,606,686.32 1.21
其中： 股票 3,606,686.32 1.21
2 基金投 资 277,325,100.00 93.03
3 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产 支持 证券 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返 - - 建信深证基本面 60 交易型开放 式指数证券投资基金联接基金 2013 年第 1 季度报告
6
售金融 资产
6
银行存 款和 结算 备付 金合
计
16,684,155.23 5.60
7 其他各 项资 产 502,298.98 0.17
8 合计 298,118,240.53 100.00
5.2 期 末投 资目 标基金明 细
序号 基金名称 基金类型
运作
方式
管理人 公允价值 （元）
占基金资产
净值比例（% ）
1
建信深 证基
本面 60 交
易型开 放式
指数证 券投
资基金
（ETF ）
股票型
交易型
开放式
指数基
金
建信基 金
管理有 限
责任公 司
277,325,100.00 93.27
5.3 报 告期 末按 行业分类 的股 票投资 组合
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净
值比例（% ）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 148,812.51 0.05
C 制造业 2,505,910.16 0.84
D
电力、热力、燃气及水
生产和供应业
47,234.80 0.02
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 82,829.11 0.03
G
交通运输、仓储和邮政
业
17,816.40 0.01
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息
技术服务业
- -
J 金融业 354,907.12 0.12
K 房地产业 407,634.72 0.14
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N
水利、环境和公共设施
管理业
41,541.50 0.01
O
居民服务、修理和其他
服务业
- -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 3,606,686.32 1.21 建信深证基本面 60 交易型开放 式指数证券投资基金联接基金 2013 年第 1 季度报告
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注：以 上行 业分 类 以 2013 年 3 月 31 日的 中国 证监 会 行业分 类标 准为 依据 。
5.4 报 告期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 十名 股票投 资明 细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值( 元)
占基金资产净
值比例（% ）
1 000527 美的电 器 82,758 844,959.18 0.28
2 000002 万
科Ａ 29,353 315,838.28 0.11
3 000651 格力电 器 5,880 167,991.60 0.06
4 000001 平安银 行 6,240 125,548.80 0.04
5 000898 *ST 鞍钢 31,843 105,400.33 0.04
6 000100 TCL 集团 38,666 101,304.92 0.03
7 000825 太钢不 锈 26,288 87,539.04 0.03
8 000709 河北钢 铁 35,673 84,188.28 0.03
9 002024 苏宁云 商 13,003 82,829.11 0.03
10 000157 中联重 科 9,556 76,830.24 0.03
5.5 报 告期 末按 债券品种 分类 的债券 投资 组合
本基金本报告期末未持有债券。
5.6 报 告期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 名的前 五名 债券投 资明 细
本基金本报告期末未持有债券。
5.7 报 告期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 名的前 十名 资产支 持证 券
投 资明 细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.8 报 告期 末按 公允价值 占 基 金资产 净值 比例大 小排 名的前 五名 权证投 资明 细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告 期末本 基金 投资 的股 指期货 交易 情况说 明
本基金本报告期末未投资股指期货。
5.10 投 资组 合报 告附注
5.10.1 本 基 金 该 报 告 期 内 投 资 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 均 无 被 监 管 部 门 立 案
调查和在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
5.10.2 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的投资范围。
5.10.3 其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 50,873.92
2 应收证券清算款 - 建信深证基本面 60 交易型开放 式指数证券投资基金联接基金 2013 年第 1 季度报告
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3 应收股利 -
4 应收利息 4,081.54
5 应收申购款 447,343.52
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 502,298.98
5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的
公允价值( 元)
占基金资产
净值比例(%)
流通受限
情况说明
1 000527 美的电器 844,959.18 0.28
筹划重 大资
产重组
§6
开 放式基 金份 额变 动
单位： 份
本报告 期期 初基 金份 额总 额 365,810,608.33
本报告 期基 金总 申购 份额 1,927,846.98
减：本 报告 期基 金总 赎回 份额 21,139,559.44
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 346,598,895.87
注：上 述总 申购 份额 含转 换入份 额， 总赎 回份 额含 转换出 份额 。
§7
备 查文件 目录
7.1 备 查文 件目 录
1、 中国证监会批准建信深证基本面 60 交易型开放式指数证券投资基金联接
基金设立的文件；
2、 《建信深证基本面 60 交易型开放式指数证券投资基金联接基金合同》 ；
3、 《建信深证基本面 60 交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明
书》 ；
4 、 《 建 信 深 证 基 本 面 60 交易型开放式指数证券投资基金联接基金托管协
议》 ；
5、基金管理人业务资格批件和营业执照；
6、基金托管人业务资格批件和营业执照； 建信深证基本面 60 交易型开放 式指数证券投资基金联接基金 2013 年第 1 季度报告
9
7、报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告。
7.2 存 放地 点
基金管理人或基金托管人处。
7.3 查 阅方 式
投资者可在营业时间免费查阅。 也可在支付工本费后， 在合理时间内取得上
述文件的复印件。
建 信 基 金管 理有 限责 任 公司
二 〇 一 三年 四月 十九 日
