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建信月盈A(530028)

建信月盈:2013年第一季度报告查看PDF公告

 
 
 
 
 
建信月 盈安心理财债 券型证券投资 基金 
2013 年第 1 季度报告 
2013 年3 月31 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理 人: 建信基金管理有限 责任公司 
基金托管 人: 中国民生银行股份 有限公司 
报告 送出 日期: 二〇一三年四 月十九日 
建信月盈安心理财债券型证券投资基金 2013 年第 1 季度报告










































































1 §1


重要 提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或重 大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2013 年4 月17 日 复核了本报告中的财务指标、 净值表现和投资组合报 告等内容, 保证复核内容不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金 一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险, 投资者在作出投资决策前应仔 细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2013 年 1 月1 日起至3 月31 日止。 §2


基金 产品概况 基金简 称 建信月 盈安 心理 财债 券 基金主 代码 530028 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2012年12月20日 报告期 末基 金份 额总 额 3,541,564,685.07 份 投资目 标 严格控 制风 险并 保持 良好 流动性 的基 础上 ,通 过主 动的组 合管 理 为投资 者创 造稳 定的 当期 回报, 并力 争实 现基 金资 产的长 期稳 健 增值。 投资策 略 本基金 通过 积极 主动 的组 合管理 ,充 分运 用各 种短 期投资 工具 , 力争为 持有 人创 造低 风险 基础上 的投 资收 益。 本基 金投资 组合 的 平均剩 余期 限在 每个 交易 日均不 得超 过150天。 业绩比 较基 准 七天通 知存 款利 率( 税前 ) 风险收 益特 征 本基金 属于 债券 基金 ,长 期风险 收益 水平 低于 股票 基金、 混合 基 金,高 于货 币市 场基 金。 基金管 理人 建信基 金管 理有 限责 任公 司


建信月盈安心理财债券型证券投资基金 2013 年第 1 季度报告










































































2 基金托 管人 中国民 生银 行股 份有 限公 司 下属两 级基 金的 基金 简称 建信月 盈安 心理 财债 券A 建信月 盈安 心理 财债 券B 下属两 级基 金的 交易 代码 530028 531028 报告期 末下 属两 级基 金的 份额 总额 2,769,473,134.87 份 772,091,550.2 份 §3


主要 财务指标 和基金净值表现 3.1 主要财务 指标 单位:人民币元 主要财 务指 标 报告期(2013 年1 月1 日-2013 年3月31 日) 2012年12月20日-2012 年12 月31日 建信月 盈安 心理 财 债券建 信月 盈安 心 理财债 券A 建信月 盈安 心 理 财债券 建信 月盈 安心理 财债 券B 建信月 盈安 心理 财 债券建 信月 盈安 心 理财债 券A 建信月 盈安 心理 财 债券建 信月 盈安 心 理财债 券B 1.本 期已 实现 收益 61,124,612.73 25,363,098.11 18,173,338.66 7,362,031.11 2.本 期利 润 61,124,612.73 25,363,098.11 18,173,338.66 7,362,031.11 3.期 末基 金资 产净值 2,769,473,134.87 772,091,550.20 12,544,376,958.95 4,793,797,496.61 注:1 、 本 期已 实现收 益指 基金本 期利 息收 入 、 投 资 收益 、 其 他收 入 (不 含公 允价值 变动 收益 ) 扣除 相关费用后的余 额,本期利润为本期已实现 收益加入本期公允价值变 动收益,由于该基金采用 摊余 成本法 核算 ,因 此, 公允 价值变 动收 益为 零, 本期 已实现 收益 和本 期利 润的 金额相 等。 2、持 有人 认购 或交 易本 基 金时, 不需 缴纳 任何 费用 。 3.2 基金净值 表现 3.2.1 本报告期 基金份额净值收 益率及其与同期业绩比 较基准收益率的比较 1 .建信月 盈安心理财债券 A 阶段 净值收益 率① 净值收益 率标准 差 ② 业绩比 较 基准收 益 率③ 业绩比 较 基准收 益 率标准 差 ④ ①-③ ②-④


建信月盈安心理财债券型证券投资基金 2013 年第 1 季度报告










































































3 过去三 个月 0.9135% 0.0015% 0.3381% 0.0000% 0.5754% 0.0015% 2 .建信月 盈安心理财债券 B 阶段 净值收益 率① 净值收益 率标准 差 ② 业绩比 较 基准收 益 率③ 业绩比 较 基准收 益 率标准 差 ④ ①-③ ②-④ 过去三 个月 0.9877% 0.0014% 0.3381% 0.0000% 0.6496% 0.0014% 3.2.2 自基金合 同生效以来基金 累计净值收益率变动及 其与同期业绩比较基准 收益率变 动的比较 建信月盈安心理财债券型证券投资基金 累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2012 年12 月20 日至2013 年3 月31 日) 1 、建信月盈安心理财债券 A 注:1 、本 基金 基金 合同 于2012 年12 月 20 日生 效 ,截止 报告 期末 未满 一年 。 2、 本基 金投 资于 具有 良好 流动性 的固 定收 益类 金融 工具 , 包 括 : 现 金 , 通 知 存款 , 一 年以 内 (含 一 年)的银行定期 存款和银行协议存款,剩余 期限一年以内(含一年) 的债券回购,期限在一年 以内 (含一 年) 的中 央银 行票 据、中 期票 据、 短期 融资 券,剩 余期 限 397 天以 内 (含 397 天) 债券 (不 建信月盈安心理财债券型证券投资基金 2013 年第 1 季度报告










































































4 含可转 换债 券) , 以 及中 国 证监会 认可 的其 他具 有良 好流动 性的 金融 工具 。 如 果法律 法规 或监 管机 构 以后允许基金投 资其他品种,基金管理人在 履行适当程序后,可以将 其纳入投资范围。在任何 一个 交易日 ,本 基金 投资 组合 平均剩 余期 限不 得超 过 150 天 。本 基金 投资 于具 有 良好流 动性 的固 定收 益 类金融工具,包 括:现金,通知存款,一年 以内(含一年)的银行定 期存款和银行协议存款, 剩余 期限一年以内( 含一年)的债券回购,期限 在一年以内(含一年)的 中央银行票据、中期票据 、短 期融资 券 , 剩 余期 限397 天以内 ( 含 397 天 ) 债 券 (不 含可 转换 债券) , 以 及 中国证 监会 认可 的其 他 具有良好流 动性 的金融工具。如果法律法规 或监管机构以后允许基金 投资其他品种,基金管理 人在 履行适 当程 序后 ,可 以将 其纳入 投资 范围 。 在任何 一个 交易 日, 本基 金投资 组合 平均 剩余 期限 不得超 过 150 天。 3、本 报告 期, 本基 金投 资 比例符 合基 金合 同要 求。 2 、建信月盈安心理财债券 B 注:1 、本 基金 基金 合同 于2012 年12 月 20 日生 效 ,截止 报告 期末 未满 一年 。 2、 本基 金投 资于 具有 良好 流动性 的固 定收 益类 金融 工具 , 包 括 : 现 金 , 通 知 存款 , 一 年以 内 (含 一 年)的银行定期 存款和银行协议存款,剩余 期限一年以内(含一年) 的债券回购,期限在一年 以内 (含一 年) 的中 央银 行票 据、中 期票 据、 短期 融资 券,剩 余期 限 397 天以 内 (含 397 天) 债券 (不 含可转 换债 券) , 以 及中 国 证监会 认可 的其 他具 有良 好流动 性的 金融 工具 。 如 果法律 法规 或监 管机 构 以后允许基金投 资其他品种,基金管理人在 履行适当程序后,可以将 其纳入投资范围。在任何 一个 交易日 ,本 基金 投资 组合 平均剩 余期 限不 得超 过 150 天 。本 基金 投资 于具 有 良好流 动性 的固 定收 益 建信月盈安心理财债券型证券投资基金 2013 年第 1 季度报告










































































5 类金融工具,包 括:现金,通知存款,一年 以内(含一年)的银行定 期存款和银行协议存款, 剩余 期限一年以内( 含一年)的债券回购,期限 在一年以内(含一年)的 中央银行票据、中期票 据 、短 期融资 券 , 剩 余期 限397 天以内 ( 含 397 天 ) 债 券 (不 含可 转换 债券) , 以 及 中国证 监会 认可 的其 他 具有良好流动性 的金融工具。如果法律法规 或监管机构以后允许基金 投资其他品种,基金管理 人在 履行适 当程 序后 ,可 以将 其纳入 投资 范围 。 在任何 一个 交易 日, 本基 金投资 组合 平均 剩余 期限 不得超 过 150 天。 3、本 报告 期, 本基 金投 资 比例符 合基 金合 同要 求。 §4


管理 人报告 4.1 基金经理 (或基金经理小组 )简介 姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业 年限 说明 任职日 期 离任日 期 朱建华 先生 本基金 的基金 经理 2012-12-20 - 5 硕 士 。 曾 任 大 连 博 达 系 统 工 程 公 司 职 员 、 中 诚 信 国 际 信 用 评 级 公 司项目组长,2007 年10 月 起 任 中 诚 信 证 券 评 估 有 限 公 司 公 司 评 级 部总经 理助 理,2008 年8月 起任国 泰 基 金 管 理 公 司 高 级 研 究 员 。 朱 建华于2011 年6 月 加 入 建 信 基 金 管 理 公 司 研 究 部 任 高 级 债 券 研 究 员,2011 年10 月 起 任 建 信 货 币 市 场基金 的基 金经 理助 理。2012 年8 月28 日 起 任 建 信 双 周 安 心 理 财 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 ; 2012 年11 月15 日 起 任 建 信 纯 债 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 ; 2012 年12 月20 日 起 任 建 信 月 盈 安 心理财 债券 基金 的基 金经 理。


高珊 女士 本基金 的基金 经理 2012-12-20 - 6 硕士。2006 年7 月至2007 年6 月期 间 在 中 信 建 投 证 券 公 司 工 作 , 任 交易员 。2007 年6 月加 入建 信基金 管 理 公 司 , 历 任 初 级 交 易 员 、 交 易员,2009 年7月 起任 建信 货币市 场基金 的基 金经 理助 理。2012 年8 月28 日 起 任 建 信 双 周 安 心 理 财 债 券型证券投资基金基金经理2012 年12 月20 日 起 任 建 信 月 盈 安 心 理 建信月盈安心理财债券型证券投资基金 2013 年第 1 季度报告










































































6 财债券 基金 的基 金经 理;2013 年1 月29 日 起 任 建 信 双 月 安 心 理 财 基 金基金 经理 。


4.2 报告期内 本基金运作遵规守 信情况说明 本报告期内, 基金管理人 不存在损害基金份额持有人利益的行为。 基金管理人勤勉 尽责地为基金份额持有人谋求利益,严格遵守了《证券法》 、 《证券投 资基金法》 、其他 有关法律法规的规定和《建信月盈安心理财债券型证券投资基金基金合同》的规定。 4.3 公平交易 专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 为了公平对待投资人, 保护投资人利益, 避免出现不正当关联交易、 利益输送等违 法 违 规 行 为 , 公 司 根 据 《 证 券 投 资 基 金 法 》 、 《 证 券 投 资 基 金 管 理 公 司 内 部 控 制 指 导 意 见 》 、 《 证 券 投 资 基 金 公 司 公 平 交 易 制 度 指 导 意 见 》 、 《 基 金 管 理 公 司 特 定 客 户 资 产 管 理 业务试点办法》 等法律 法规和公司内部制度, 制定和修订了 《公平交易管理办法》 、 《异 常交易管理办法》 、 《公司防范内幕交易管理办法》 、 《利益冲突管理办法》 等风险管控制 度。 公司使用的交易系统中设置了公平交易模块, 一旦出现不同基金同时买卖同一证券 时, 系统自动切换至公平交易模块进行操作, 确保在投资管理活动中公平对待不同投资 组合,严禁直接或通过第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本 报 告 期 内 未 出 现 所 有 投 资 组 合 参 与 的 交 易 所 公 开 竞 价 同 日 反 向 交 易 成 交 较 少 的 单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况。本 报告期,未发现本基金存在异常交 易行为。 4.4 报告期内 基金的投资策略和 业绩表现说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 一季度, 全球市场流动性依然宽松, 以美国为首的经济体处于缓慢的复苏中, 但欧 洲经济表现明显弱于预期, 全球经济的真正回暖还需尚待时日。 国内方面, 宏观经济依 然处于震荡筑底阶段, 实体经济的表现要弱于宏观经济, 从发电量工业增加值等数据看 明显弱于预期, 加上对政 府房地产市场调控预期的增强, 这也使高涨的股市出现一定降 温。 反观债券市场, 虽 然通胀水平在前两个月略超市场预期, 但是三月份以来食品价格 的快速回落降低了市场对短期内通胀的担忧, 同时为保持下阶段经济的发展, 央行的货 建信月盈安心理财债券型证券投资基金 2013 年第 1 季度报告










































































7 币政策总体以稳健为主。 其中, 为应付春节后 巨量的到期资金, 央行开展一系列的正回 购操作, 但鉴于之前巨额的外汇占款流入以及备付金的到期, 一季度银行间市场流动性 总体较为宽松, 资金成本相比上个季度进一步降低。 债券市场收益率在宽松的资金面和 配置资金的推动下总体呈现下行,其中尤其以短端下行更为明显。 本季度, 建信月盈安 心理财基金在平稳渡过了季度初打开赎回导致的流动性冲击后 规模逐步趋向稳定,同时在协议存款的基础上积极配置了部分短融并逐步拉长久期。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 本报告期月盈理财 A 净值收益率 0.9135%,波动率 0.0015%,月盈理财 B 净值收益 率0.9877% ,波动率0.0014% ,业绩比较基准收益率 0.3381%,波动率0.0000% 。 4.5 管理人对 宏观经济、证券市 场及行业走势的简要展 望 展望今年二季度, 我们认为随着十八大的闭幕, 之前一些停滞的项目将进入施工阶 段, 项目的上马会使二季度的经济表现强 于一季度, 但通胀的预期并不会立刻成为市场 主流, 市场流动性受财政存款以及季末因素的影响, 总体可能会前松后紧, 若资金成本 不能进一步降低, 预计债市将可能逐步进入震荡阶段, 并不排除债市在二季度后半段出 现小幅调整的可能。 同时, 我们也将继续对政府未来可能继续出台的包括银行监管、 清 理影子银行、房地产调控等一系列政策保持关注。 从目前时点看, 由于绝对资金成本较低, 短融以及存款的配置价值并不很高, 继续 拉 长 久 期 的 意 义 不 是 太 大 。 建 信 月 盈 安 心 理 财 基 金 在 二 季 度 将 继 续 以 存 款 为 主 短 融 为 辅, 在保证组合流动性的同时力争保证组合能够跟随市场的 发展变化, 获得合理的收益。 §5


投资 组合报告 5.1 报告期末 基金资产组合情况 序号 项目 金额( 元) 占基金 总资 产的 比 例(% ) 1 固定收 益投 资 851,576,696.31 22.80 其中: 债券 851,576,696.31 22.80








资产 支持 证券 - - 2 买入返 售金 融资 产 954,001,745.00 25.55 其中: 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 - -


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8 产 3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 1,903,750,373.19 50.98 4 其他各 项资 产 24,952,202.02 0.67 5 合计 3,734,281,016.52 100.00 5.2 报告期债 券回购融资情况 序号 项目 占基金 资产 净值 比例 (% ) 1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 1.43 其中: 买断 式回 购融 资 - 序号 项目 金额 ( 元) 占基金 资产 净值 的 比例( %) 2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 189,999,785.00 5.36 其中: 买断 式回 购融 资 - - 注:报告期内债 券回购融资余额占基金净值 的比例为报告期内每个交 易日融资余额占资产净值 比例 的简单 平均 值。 债券正回 购的资 金余额超过基金 资产净值 的 20 %的说明 本报告期内本基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的 20%。 5.3 基金投资 组合平均剩余期限 5.3.1 投资组合 平均剩余期限基 本情况 项目 天数 报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限


107 报告期 内 投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 113 报告期 内 投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 14 报告期内 投资组合平均剩余期限 超过 150 天情况说明 本报告期内本基金投资组合平均剩余期限未超过 150 天。 5.3.2 报告期末 投资组合平均剩 余期限分布比例 序号 平均剩 余期 限 各期限 资产 占基 金资产 净值的 比例 (% ) 各期限 负债 占基 金资 产 净值的 比例 ( % ) 1 30天以 内 27.05 5.36 其中 : 剩 余存 续期 超过397 天的浮 - -


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9 动利率 债 2 30天( 含)—60天 25.41 - 其中 : 剩 余存 续期 超过397 天的浮 动利率 债 - - 3 60天( 含)—90天 14.97 - 其中 : 剩 余存 续期 超过397 天的浮 动利率 债 - - 4 90天( 含)—180 天 18.93 - 其中 : 剩 余存 续期 超过397 天的浮 动利率 债 - - 5 180天( 含) —397 天( 含) 18.39 - 其中 : 剩 余存 续期 超过397 天的浮 动利率 债 - - 合计 104.74 5.36 5.4 报告期末 按债券品种分类的 债券投资组合 序号 债券品 种 摊余成 本( 元) 占基金 资产 净值 比例 (%) 1 国家债 券 - - 2 央行票 据 49,990,632.91 1.41 3 金融债 券 300,640,629.53 8.49 其中: 政策 性金 融债 300,640,629.53 8.49 4 企业债 券 - - 5 企业短 期融 资券 500,945,433.87 14.14 6 中期票 据 - - 7 其他 - - 8 合计 851,576,696.31 24.05 9 剩余存续期超过397 天 的 浮 动 利 率债券 - - 5.5 报告期末 按摊余成本占基金 资产净值比例大小排名 的前十名债券投资明细


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10 序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量 (张) 摊余成 本( 元) 占基金 资产 净 值比例 (% ) 1 110203 11 国开03 2,000,000 200,651,407.71 5.67 2 120245 12 国开45 1,000,000 99,989,221.82 2.82 3 041359003 13 杉杉CP001 900,000 90,147,192.76 2.55 4 041360009 13 湘高 速CP001 600,000 60,004,242.88 1.69 5 041256037 12TCL 集CP001 500,000 50,250,012.51 1.42 6 041251028 12 华谊CP001 500,000 50,132,608.65 1.42 7 1001060 10 央行 票据60 500,000 49,990,632.91 1.41 8 041256026 12 庆华CP002 400,000 40,142,663.53 1.13 9 041358006 13 华 谊 兄 弟 CP001 300,000 30,062,353.82 0.85 10 041252030 12 粤温 氏CP001 200,000 20,072,602.68 0.57 5.6“影子定 价”与“摊余成本 法”确定的基金资产净 值的偏离 项目 偏离情 况 报告期 内偏 离度 的绝 对值 在0.25( 含)-0.5% 间 的次 数 0 次 报告期 内偏 离度 的最 高值 0.03% 报告期 内偏 离度 的最 低值 0.00% 报告期 内每 个工 作日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.01% 5.7 报告期末 按公允价值占基金 资产净值比例大小排名 的前十名资产支持证券 投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.8 投资组合 报告附注 5.8.1 基金计价方法说明 本基金计价采用摊余成本法, 即估值对象以买入成本列示, 按票面利率或商定利率 并考虑其买入时的溢价与折价, 在其剩余期限内按照实际利率法每日计提损益。 本基金 通过每日分红使基金份额净值维持在 1.0000 元。 5.8.2 本报告期内,本基金不存在持有剩余期限小于 397 天但剩余存续期超过 397 天的 浮动利率债券的摊余成本超过当日基金资产 净值的 20% 的情况。


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11 5.8.3 基 金 投 资 的 前 十名 债 券 的 发 行 主 体本 期未 出 现 被 监 管 部 门立 案调 查 , 或 在 报 告 编 制日前一年内受到公开谴责、 处罚的情形。 本 报告期没有特别需要说明的证券投资决策 程序。 5.8.4 其他各项资产构成 序号 名称 金额( 元) 1 存出保 证金 87,420.46 2 应收证 券清 算款 - 3 应收利 息 22,226,681.56 4 应收申 购款 2,638,100.00 5 其他应 收款 - 6 待摊费 用 - 7 其他 - 8 合计 24,952,202.02


§6


开放 式 基金份 额变动 单位:份 项目 建 信 月 盈 安 心 理 财 债券 A 建 信 月 盈 安 心 理 财 债券 B 本报告 期期 初基 金份 额总 额 12,544,376,958.95 4,793,797,496.61 本报告 期基 金总 申购 份额 2,402,808,604.12 522,055,205.77 减:本 报告 期基 金总 赎回 份额 12,177,712,428.20 4,543,761,152.18 本报告 期基 金拆 分变 动份 额 - - 本报告 期期 末基 金份 额总 额 2,769,473,134.87 772,091,550.20 注:上 述总 申购 份 额 含红 利再投 资份 额。 §7


备查 文件目录 7.1 备查文件 目录 1 、中国证监会批准建信月盈安心理财债券型证券投资基金设立的文件;


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12 2 、 《建信月盈安心理财债券型证券投资基金基金合同》 ; 3 、 《建信月盈安心理财债券型证券投资基金招募说明书》 ; 4 、 《建信月盈安心理财债券型证券投资基金托管协议》 ; 5 、基金管理人业务资格批件和营业执照; 6 、基金托管人业务资格批件和营业执照; 7 、报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告。 7.2 存放地点 基金管理人或基金托管人处。 7.3 查阅方式 投资者可在营业时间 免费查阅。 也可在支付工本费后, 在合理时间内取得上述文件 的复印件。























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二〇一三 年四月十九日