南方沪深300 指 数 证券 投 资 基金2013 年第
1 季度报告
2013 年3 月31 日
基金管 理人： 南方基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国工商银 行股份有限公司
报告 送 出日期：2013 年 4 月19 日
南方沪深 300 指数 2013 年第 1 季度报告
第 2 页 共 9 页
§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2013 年04 月 16 日复 核了 本
报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容，保 证复 核内 容 不 存在 虚假记 载、 误导 性陈
述或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2013 年1 月1 日起 至2013 年3 月31 日 止。
§2 基金产 品概况
基金简 称 南方沪 深 300 指数
交易代 码 202015
前端交 易代 码 202015
后端交 易代 码 202016
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2009 年3 月25 日
报告期 末基 金份
额总额
3,260,023,215.79 份
投资目 标
本基金 进行 被动 式指 数化 投资， 通过 严格 的投 资纪 律约束 和数 量化 的风 险管
理手段 ，力 争控 制本 基金 的净值 增长 率与 业绩 比较 基准之 间的 日平 均跟 踪误
差不超 过 0.3% ，年 跟踪 误 差不超 过 4% ， 以实 现对 沪 深300 指数 的有 效跟 踪 。
投资策 略
本基金 为完 全被 动式 指数 基金， 原则 上采 用指 数复 制法， 按照 成份 股在 沪深
300 指 数中 的基 准权 重构 建指数 化投 资组 合， 并根 据标的 指数 成份 股及 其权
重的变 化进 行相 应调 整。
当预期 成份 股发 生调 整和 成份股 发生 配股 、增 发、 分红等 行为 时， 或 因 基金
的申购 和赎 回等 对本 基金 跟踪标 的指 数的 效果 可能 带来影 响时 ，或 因某 些特
殊情况 导致 流动 性不 足时 ， 或其他 原因 导致 无法 有效 复制和 跟踪 标的 指数 时，
基金管 理人 可以 对投 资组 合管理 进行 适当 变通 和调 整，并 辅之 以金 融衍 生产
品投资 管理 等， 最终 使跟 踪误差 控制 在限 定的 范围 之内。
南方沪深 300 指数 2013 年第 1 季度报告
第 3 页 共 9 页
业绩比 较基 准 沪深 300 指 数收 益率 ×95 % ＋一年 期银 行定 期存 款收 益率（ 税后 ） × 5%
风险收 益特 征
本基金 属股 票基 金， 风险 与收益 高于 混合 基金 、债 券基金 与货 币市 场基 金。
本基金 为指 数型 基金 ，主 要采用 指数 复制 法跟 踪标 的指数 的表 现， 具有 与标
的指数 、以 及标 的指 数所 代表的 股票 市场 相似 的风 险收益 特征 。
基金管 理人 南方基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
注：本 基金 在交 易所 行情 系统净 值揭 示等 其他 信息 披露场 合下 ，可 简称 为“ 南方 3 00” 。
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2013 年 1 月 1 日 － 2013 年3 月 31 日 ）
1.本期 已实 现收 益 -13,040,699.70
2.本期 利润
-45,953,071.77
3.加权 平均 基金 份额 本期 利润 -0.0147
4.期末 基金 资产 净值 2,812,282,741.51
5.期末 基金 份额 净值 0.8627
注：1. 本期 已实 现收 益指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （不 含公 允价值 变动 收益 ）扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
2.所述 基金 业绩 指标 不包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ，计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于
所列数 字。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
阶段
净值增 长率
①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去三 个月 -1.37% 1.48% -0.98% 1.48% -0.39% 0.00%
南方沪深 300 指数 2013 年第 1 季度报告
第 4 页 共 9 页
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
注：本 基金 建仓 期为 三个 月，建 仓期 结束 时各 项资 产配置 比例 符合 合同 约定 。由于 本基 金正 式跟
踪标的 指数 起始 日 为2009 年5 月1 日， 因此 上图 未能 体现本 基金 建仓 期之 后拟 合业绩 基准 的情 况 。
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理
期限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
潘海宁
本 基 金 的
基金经 理
2009 年3
月 25 日
- 12
会 计 学学 士 ，具 有基 金 从业 资 格。 曾 先
后 任 职于 兴 业证 券股 份 有限 公 司、 富 国
基金管 理有 限公 司 。2003 年 3 月 加入 南
方 基 金， 历 任行 业研 究 员、 基 金开 元 基
金 经 理助 理 、投 资部 总 监助 理 、数 量 化
投资部 副总 监等 职务 。 2009 年3 月至今，
任南方 300 指 数基 金经 理；2009 年 12南方沪深 300 指数 2013 年第 1 季度报告
第 5 页 共 9 页
月至今 ，任 南方 深 成 ETF 及联接 基金 基
金经理 ；2011 年 2 月 至今 ，任南 方 500
基金经理；2013 年 2 月至 今 ， 任 南方
500ETF 基 金经 理；2013 年2 月至 今， 任
南方开 元沪 深300ETF 基 金 经理。
注：1. 此处 的任 职日 期指 基金合 同生 效日 。
2.证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告 期内 ，本 基金 管理 人严格 遵守 《中 华人 民共 和国证 券投 资基 金法 》、 《证券 投资 基金
运作管 理办 法》 、《 证券 投资基 金销 售管 理办 法》 和《证 券 投 资基 金信 息披 露管理 办法 》等 有关
法律法 规及 各项 实施 准则 、《南 方沪 深300 指 数证 券投资 基金 基金 合同 》和 其他有 关法 律法 规的
规定， 本着 诚实 信用 、勤 勉尽责 的原 则管 理和 运用 基金资 产， 在严 格控 制风 险的基 础上 ，为 基金
持有人 谋求 最大 利益 。本 报告期 内， 基金 运作 整体 合法合 规， 没有 损害 基金 持有人 利益 。基 金的
投资范 围、 投资 比例 及投 资组合 符合 有关 法律 法规 及基金 合同 的规 定。
2013 年3 月29 日， 由于 基金规 模发 生变 化被 动调 整仓位 ，导 致本 基金 持有 的现金 或者 到期
日在一 年以 内的 政府 债券 被动低 于基 金净 值 的5% ， 基金管 理人 已 于 2013 年4 月 2 日 调整 完毕 。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告 期内 ，本 基金 管理 人严格 执行 《证 券投 资基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见》 ，完
善相应 制度 及流 程， 通过 系统和 人工 等各 种方 式在 各业务 环节 严格 控制 交易 公平执 行， 公平 对待
旗下管 理的 所有 基金 和投 资组合 。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金 于本 报告 期内 不存 在异常 交易 行为 。本 报告 期内基 金管 理人 管理 的所 有投资 组合 参与
的交易 所公 开竞 价同 日反 向交易 成交 较少 的单 边交 易量超 过该 证券 当日 成交 量的 5% 的 交易 次数
为1 次 ，是 由于 指数 型基 金根据 标的 指数 成份 股结构 被动 调仓 所致 。
4.4 报 告期 内 基金 的投 资策略 和业 绩表现 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2013 年1 季度 ，市 场整 体 呈现冲 高回 落走 势， 报告 期内沪 深 300 指 数涨 幅为-1.10％。
期间我 们通 过自 建的 “指 数化交 易系 统” 、“ 日内 择时交 易模 型” 、“ 跟踪 误差归 因分 析系南方沪深 300 指数 2013 年第 1 季度报告
第 6 页 共 9 页
统”等 ，将 本基 金的 跟踪 误差指 标控 制在 较好 水平 ，并通 过严 格的 风险 管理 流程， 确保 了本 基金
的安全 运作 。
我们对 本基 金报 告期 内跟 踪误差 归因 分析 如下 ：
①接受 大额 申购 、赎 回所 带来的 股票 仓位 偏离 ，对 此我们 通过 日内 择时 交易 争取跟 踪误 差最
小化；
②个别 长期 停牌 证券 ，引 起的成 份股 权重 偏离 及基 金整体 仓位 的微 小偏 离；
③去年 底前 后， 我们 根据 指数年 度成 份股 调整 进行 了基金 调仓 ，事 前我 们制 定了详 细的 调仓
方案， 在实 施过 程中 引入 多方校 验机 制防 范风 险发 生，从 实施 结果 来看 ，效 果良好 ，跟 踪误 差控
制在理 想范 围内 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
自本基 金建 仓完 成至 报告 期末年 化跟 踪误 差 为0.573% ，今 年初 至报 告期 末年 化跟踪 误差 为
0.491% ， 较 好的 完成 了基 金 合同中 控制 年化 跟踪 误差 不超 过 4% 的投 资目 标， 并 保持业 内同 类领 先 。
截至报 告期 末， 本基 金份 额净值 为 0.8627 元 ，报 告 期内 ， 份额 净值 增长 率为-1.37％ ，同 期
业绩基 准增 长率 为-0.98 ％。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 2,669,818,300.85 94.55
其中： 股票
2,669,818,300.85 94.55
2 固定收 益投 资
11,044,278.40 0.39
其中： 债券
11,044,278.40 0.39
资产 支持 证券
- -
3 金融衍 生品 投资 - -
4 买入返 售金 融资 产
- -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售
金融资 产
- -
5 银行存 款和 结算 备付 金合 计
139,171,331.09 4.93
6 其他资 产
3,687,972.82 0.13
7 合计
2,823,721,883.16
100.00
南方沪深 300 指数 2013 年第 1 季度报告
第 7 页 共 9 页
5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比例
(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 15,500,687.88 0.55
B 采掘业 235,452,817.29 8.37
C 制造业 937,557,359.90 33.34
D
电力 、 热 力、 燃气 及水 生 产和供 应
业
77,159,651.43 2.74
E 建筑业 94,851,017.99 3.37
F 批发和 零售 业 65,332,195.36 2.32
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 66,169,357.19 2.35
H 住宿和 餐饮 业 - -
I 信息传 输 、 软 件和 信息 技 术服务 业 47,726,127.42 1.70
J 金融业 919,974,199.07 32.71
K
房地产 业
141,808,234.50 5.04
L
租赁和 商务 服务 业
14,682,978.88 0.52
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 15,594,720.21 0.55
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作
- -
R 文化、 体育 和娱 乐业
5,183,860.08 0.18
S 综合 32,825,093.65 1.17
合计 2,669,818,300.85 94.93
5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600016 民生银 行 11,779,706 113,556,365.84 4.04
2 600036 招商银 行 7,370,501 93,089,427.63 3.31
3 601318 中国平 安 1,747,331 72,986,015.87 2.60
4 601166 兴业银 行 3,974,392 68,756,981.60 2.44
5 600000 浦发银 行 5,836,832 59,127,108.16 2.10
6 000002 万科A 5,048,368 54,320,439.68 1.93
7 601328 交通银 行 11,414,143 53,760,613.53 1.91
8 600030 中信证 券 3,591,620 43,710,015.40 1.55
9 600837 海通证 券 4,220,180 42,666,019.80 1.52
10 601939 建设银 行 8,359,246 38,285,346.68 1.36
注：本 基金 本报 告期 末未 持有积 极投 资。
南方沪深 300 指数 2013 年第 1 季度报告
第 8 页 共 9 页
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号 债券品 种 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - -
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 11,044,278.40 0.39
8 其他 - -
9 合计 11,044,278.40 0.39
5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 名的 前五名 债券 投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比
例（％ ）
1 110023 民生转 债 104,270 11,044,278.40 0.39
注：除 上表 所列 债券 外， 本基金 本报 告期 末未 持有 其他债 券。
5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 名的 前十名 资产 支持证 券投 资 明
细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 名的 前五名 权证 投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
5.8 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
本基金 本报 告期 内未 投资 股指期 货。
5.9 投 资组 合报告 附注
5.9.1
本基金投资的 前十名证 券 的发行主体本 期没有出 现 被监管部门立 案 调查， 或 在报告编制日 前
一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 形。
5.9.2
本基金 投资 的前 十名 股票 没有超 出基 金合 同规 定的 备选股 票库 。
5.9.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 303,119.88
2 应收证 券清 算款 - 南方沪深 300 指数 2013 年第 1 季度报告
第 9 页 共 9 页
3 应收股 利 -
4 应收利 息 31,225.58
5 应收申 购款 3,353,627.36
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 3,687,972.82
5.9.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
5.9.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
本报告 期期 初基 金份 额总 额 3,091,194,496.70
本报告 期基 金总 申购 份额 529,697,446.77
减: 本 报告 期基 金总 赎回 份 额 360,868,727.68
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 3,260,023,215.79
§7 备查文 件目录
7.1 备 查文 件目录
1 、《 南方 沪深300 指数 证 券投资 基金 基金 合同 》。
2 、《 南方 沪深300 指数 证 券投 资 基金 托管 协议 》。
3 、南 方沪 深300 指 数证 券 投资基 金 2013 年第1 季 度 报告原 文。
7.2 存 放地 点
深圳市 福田 中心 区福 华一 路 6 号 免税 商务 大 厦31-33 楼
7.3 查 阅方 式
网站：http://www.nffund.com
