亚债中国债券指数基金
2013 年第 1 季度报告
2013 年 3 月 31 日
基金管理人：华夏基金管理有限公司
基金托管人：交通银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一三年四月十九日
亚债中国债券指数基金 2013 年第 1 季度报告
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§ 1 重 要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈
述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定， 于 2013 年 4 月 17
日复核了本报告中的财务指标、 净值表现和投资组合报告等内容， 保证复核 内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保
证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策
前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2013 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。 亚债中国债券指数基金 2013 年第 1 季度报告
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§ 2 基 金产品概况
基金简称 华夏亚债中国指数
基金主代码 001021
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2011 年 5 月 25 日
报告期末基金份额总额 2,366,667,086.61 份
投资目标 本 基 金 追 求 取 得 在 扣 除 各 项 费 用 之 前 与 标 的
指数相似的总回报。
投资策略 本基金为被动管理基金， 主要采用代表性分层
抽样复制策略， 投资于标的指数中具有代表性
的部分成份券， 或选择非成份券作为替代， 使
得债券投资组合的总体特征 （如久期、 剩余期
限分布和到期收益率等） 与标的指数相似。 此
外， 本基金还将积极参与风险低且可控的债券
回购等投资， 以弥补基金费用、 增加基金收益。
业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为标的指数。 本基金标
的指数为 Markit 指数公司（Markit Indices
Limited ） 编制并发布的 iBoxx? 亚债中国指数。
风险收益特征 本基金属于债券基金， 风险与收益低于股票基
金、 混合基金， 高于货币市场基金。 本基金主
要投资于政府债券， 风险和收益低于投资范围
包括股票、 可转换公司债及普通企业债的债券
基金。
基金管理人 华夏基金管理有限公司
基金托管人 交通银行股份有限公司
下属两级基金的基金简称 华夏亚债中国指数 A 华夏亚债中国指数 C
下属两级基金的交易代码 001021 001023
报 告 期 末 下 属 两 级 基 金 的 份
额总额
2,330,956,180.42 份 35,710,906.19 份 亚债中国债券指数基金 2013 年第 1 季度报告
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§ 3 主 要财务指标和基金净 值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财 务指 标
报告期(2013 年1 月1日-2013 年3月31 日)
华夏亚 债中 国指 数A 华夏亚 债中 国指 数C
1. 本期 已实 现收 益 19,431,613.28 288,568.57
2. 本期 利润 23,846,888.70 355,311.19
3. 加权 平均 基金 份额 本期 利润 0.0102 0.0089
4. 期末 基金 资产 净值 2,442,502,231.59 37,149,883.49
5. 期末 基金 份额 净值 1.048 1.040
注： ①所 述基 金业 绩指 标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 ， 计入 费 用后实 际收
益水平 要低 于所 列数 字。
②本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他收 入 （ 不含 公允 价值 变 动收益 ）
扣除相 关费 用后 的余 额， 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
华夏亚债中国指数 A ：
阶段
净值
增长率 ①
净值增 长
率标准 差
②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差 ④
① －③ ②－④
过去三个
月
0.94% 0.05% 1.10% 0.05% -0.16% 0.00%
华夏亚债中国指数 C ：
阶段
净值
增长率 ①
净值增 长
率标准 差
②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差 ④
① －③ ②－④
过去三个
月
0.85% 0.05% 1.10% 0.05% -0.25% 0.00%
3.2.2 自基 金合 同生效 以来基 金份 额累计 净值 增长率 变动 及其与 同期 业绩比 较基
准收益率变动的比较
亚债中 国债 券指 数基 金
份额累 计净 值增 长率 与业 绩比较 基准 收益 率历 史走 势对比 图
（2011 年 5 月 25 日至 2013 年 3 月 31 日 ） 亚债中国债券指数基金 2013 年第 1 季度报告
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华夏亚 债中 国指 数 A
华夏 亚 债中 国指 数 C
§ 4 管 理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期 亚债中国债券指数基金 2013 年第 1 季度报告
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邓湘伟
本 基 金 的
基金经 理
2012-08-01 - 10 年
香 港 科技 大 学经 济学
硕 士 。曾 任 海通 证券
研 究 员， 中 银基 金研
究 员 、基 金 经理 助理
等。 2007 年 3 月加 入
华 夏 基金 管 理有 限公
司， 曾 任策 略分 析师 、
固 定 收益 部 投资 经理
等。
注：① 上述 任职 日期 、离 任日期 根据 本基 金管 理人 对外披 露的 任免 日期 填写 。
②证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法 》 的相 关规 定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内， 本基金管理人严格遵守 《证券投资基金法》 、 《证券投 资基金
销售管理办法》 、 《证 券投资基金运作管理办法》 、 基金合同和其他 有关法律法
规、 监管部门的相关规定， 依照诚实信用、 勤勉尽责、 安全高效的原则管理和运
用基金资产，在认真控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，
没有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合， 制定并严格遵守相
应 的制度和流程， 通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。 报告
期内， 本公司严格执行了 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 和 《华
夏基金管理有限公司公平交易制度》的规定。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
报告期内， 未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单
边交易量超过该证券当日成交量 5% 的情况。
4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
1 季度， 国际经济延续了弱复苏格局， 但区域间差距加大。 美国 尽管受到财
政减支的影响， 但就业和生产情况都强于预期， 同时房地产回暖也成为经济复苏
的一大支柱。 欧洲仍旧挣扎在衰退线上。 日本虽然在量宽的基础上加大日元贬值亚债中国债券指数基金 2013 年第 1 季度报告
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幅度， 但实际效果低于预期。 虽然发达国家都实行了宽松的货币政策， 但不同的
经济走势导致美元相对欧元和日元大幅升值。 国内经济延续弱复苏， 主要亮点表
现在净出口的大幅增长，其他如工业、投资和消费则表现平平。
1 季度市场利率保持稳定， 收益主要来源于票息收入。 虽然经济的复苏预期
对债市有一定负面影响， 但是资金面的宽松状态有效提升了债市需求， 市场表现
平稳。
报告期内，本基金组合 久期与指数基准久期基本一致。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至 2013 年 3 月 31 日， 华夏亚债中国指数 A 基金份额净值为 1.048 元， 本
报告期份额净值增长率为 0.94% ； 华夏亚债中国指数 C 基金份额净值 为 1.040 元，
本报告期份额净值增长率为 0.85% 。同期业绩比较基准增长率为 1.10% 。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望 2 季度， 美国经济上行风险和欧洲经济下行风险同时存在。 就国内而言，
经济的弱复苏不会显著刺激通胀上升， 货币政策料将回归中性水平。 外汇占款应
该难以维持在 1 季度偏高的 水平，使资金面存在一定的不确定性。
基于以上判断，2 季度利率债不具明显的趋势性机会， 利率上涨或下跌的空
间都不大。
本基金将继续努力保持组合久期与指数久期一致。
珍惜基金份额持有人的每一分投资和每一份信任， 本基金将继续奉行华夏基
金管理有限公司 “为信任奉献回报 ”的经营理念， 规范运作， 审慎投资， 勤勉尽
责地为基金份额持有人谋求长期、稳定的回报。
§ 5 投 资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（% ）
1 权益投 资 - -
其中： 股票 - -
2 固定收 益投 资 2,429,963,615.50 97.95
其中： 债券 2,429,963,615.50 97.95
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资产 支持 证券 - - 亚债中国债券指数基金 2013 年第 1 季度报告
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4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 9,000,000.00 0.36
其中 ： 买 断式 回购 的买 入返 售金融 资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 4,816,772.72 0.19
7 其他各 项资 产 36,934,979.32 1.49
8 合计 2,480,715,367.54 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股 票投资组合
本基金本报告期末未持有股票。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
本基金本报告期末未持有股票。
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品 种 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 国家债 券 1,536,245,415.50 61.95
2 央行票 据 483,272,000.00 19.49
3 金融债 券 410,446,200.00 16.55
其中： 政策 性金 融债 410,446,200.00 16.55
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 - -
8 其他 - -
9 合计 2,429,963,615.50 98.00
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值 比
例（％ ）
1 120004 12 附息 国债 04 1,400,000 139,678,000.00 5.63
2 1101032 11 央行 票据 32 1,200,000 121,140,000.00 4.89
3 110016 11 附息 国债 16 1,000,000 105,250,000.00 4.24
4 1101081 11 央行 票据 81 1,000,000 101,300,000.00 4.09
5 1001042 10 央行 票据 42 1,000,000 99,970,000.00 4.03 亚债中国债券指数基金 2013 年第 1 季度报告
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5.6 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 名 的 前 十 名 资 产 支 持 证 券
投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权 证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.8 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.8.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期 末无股指期货投资。
5.8.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期 末无股指期货投资。
5.9 投资组合报告附注
5.9.1 报告 期内 ，本基 金投资 决策 程序符 合相 关法律 法规 的要求 ，未 发现本 基金
投资的前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查， 或在报告编制日前
一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.9.2 本基金本报告期末未持有股票。
5.9.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 973.93
2 应收证 券清 算款 2,750.00
3 应收股 利 -
4 应收利 息 36,903,061.21
5 应收申 购款 28,194.18
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 36,934,979.32
5.9.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.9.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末未 持有股票。 亚债中国债券指数基金 2013 年第 1 季度报告
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5.9.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§ 6 开 放式基金份额变动
单位：份
项目 华夏亚 债中 国指 数A 华夏亚 债中 国指 数C
本报告 期期 初基 金份 额总 额 2,338,655,172.03 45,245,612.90
本报告 期基 金总 申购 份额 2,987,247.52 2,889,851.22
减：本 报告 期基 金总 赎回 份额 10,686,239.13 12,424,557.93
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 - -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 2,330,956,180.42 35,710,906.19
§ 7 影 响投资者决策的其他 重要信息
7.1 报告期内披露的主要事项
2013 年 2 月 18 日发布 华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金新增
国金证券股份有限公司为代销机构的公告。
2013 年 2 月 22 日发布亚 债中国债券指数基金开放定期定额申购业务的公告。
2013 年 2 月 22 日发布 华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金在中
国工商银行股份有限公司办理定期定额申购业务的公告。
2013 年 2 月 25 日发布 华夏基金管理有限公司关于开通财付通理财账户基金
网上交易的公告。
2013 年 3 月 12 日发布 华夏基金管理有限公司关于与通联支付网络服务股份
有限公司合作开通上海银行、 平安银行、 中国 邮政储蓄银行借记卡电子交易业务
的公告。
2013 年 3 月 18 日发布亚债中国债券指数基金第一次分红公告。
7.2 其他相关信息
华夏基金管理有限公司成立于 1998 年 4 月 9 日，是经中国证监会批准成立
的首批全国性基金管理公司之一。 公司总部设在北京， 在北京、 上海 、 深圳、 成
都、 南京、 杭州、 广州 和青岛设有分公司， 在香港及深圳设有子公司。 公司是首
批全国社保基金管理人、 首批企业年金基金管理人、 境内首 批 QDII 基金管理人、
境内首只 ETF 基金管 理人，以及特定客户资产管理人、保险资金投资管理人，亚债中国债券指数基金 2013 年第 1 季度报告
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香港子公司是首批 RQFII 基 金管理人。 华夏基 金是业务领域最广泛的基金管理公
司之一。
2013 年 1 季度， 华夏基金旗下绝大部分基金开局良好： 主动管理的股票型、
混合型基金整体取得正收益， 表现明显优于市场平均水平； 债券型基金全部取得
正收益； 指数型基金继续紧密跟踪标的指数； 货币型基金表现持续良好。 根据银
河证券基金研究中心基金业绩统计报告，在基金分类排名中（截至 2013 年 3 月
29 日数据），华夏复兴股票在 328 只标准股票型基金中排 名前 10% ；华夏大盘
精选混合在 43 只偏股型基金（股票上限 95% ）中排名第 2；华夏成长混合在 30
只偏股型基金（股票上限 80% ）中排名第 6 。
2013 年 3 月，在《证券时报》主办的 “2012 年度中国基金业明星基金奖 ”
的评选中， 华夏基金荣获 “五年持续回报明星基金公司奖 ”， 所管理的基金荣获
4 个单项奖； 在 《上海证券报》 主办的第十届中国 “金基金”奖的评选中， 华夏
基金荣获 “金基金十年 ·卓越公司奖”； 在 《中国证券报》 主办的 “ 第十届中国
基金业金牛奖 ”的评选中， 华夏基金荣获 “ 被动投资金牛基金公司奖 ”， 所管理
的基金荣获 4 个单项奖； 在晨星（中国）举办的 “晨星（中国）2013 年度基金
奖 ”评选中，华夏回报混合荣获 “混合型基金奖 ”。
在客户服务方面，1 季度， 华夏基金继续以客户需求为导向， 努力提高服务
质量：（1）升级了货币基金的快速赎回业务：扩充了支持银行卡的范围，延长
了业务办理时间，提高了投资者办理业务的限额；（2）推出了货币基金的信用
卡还款业务，进一步方便投资者的现金管理。
§ 8 备 查文件目录
8.1 备查文件目录
8.1.1 中国证监会核准基金募集的文件；
8.1.2 《亚债中国债券指数基金基金合同》；
8.1.3 《亚债中国债券指数基金托管 协议》；
8.1.4 法律意见书；
8.1.5 基金管理人业务资格批件、营业执照；
8.1.6 基金托管人业务资格批件、营业执照。 亚债中国债券指数基金 2013 年第 1 季度报告
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8.2 存放地点
备查文件存放于基金管理人和/ 或基金托管人的住所。
8.3 查阅方式
投资者可到基金管理人和/ 或基金托管人的住所免费查阅备查文件。在支付
工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。
华夏基金管理有限公司
二〇一三年四月十九日
