华夏沪深 300 交易型开放式指数
证 券 投 资 基金 联 接 基 金
2013 年第 1 季度报告
2013 年 3 月 31 日
基金管理人：华夏基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一三年四月十九日
华夏沪深 300 交易型开放式指 数证券投资基金联接基金 2013 年第 1 季度报告
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§ 1 重 要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈
述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2013 年 4
月 17 日复核了本报告中的财务指标 、净值表现和投资组合报告等内容，保证复
核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保
证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策
前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2013 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。 华夏沪深 300 交易型开放式指 数证券投资基金联接基金 2013 年第 1 季度报告
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§ 2 基 金产品概况
2.1 基金产品概况
基金简称 华夏沪深 300ETF 联接
基金主代码 000051
交易代码 000051
基金运作方式 契约型开放式
基 金合同生效日 2009 年 7 月 10 日
报告期末基金份额总额 26,999,733,162.45 份
投资目标 采用指数化投资方式， 追求对标的指数的有效
跟踪， 获得与标的指数收益相似的回报及适当
的其他收益。
投资策略 本 基 金 主 要 通 过 交 易 所 买 卖 或 申 购 赎 回 的 方
式投资于目标 ETF 的 份额。根据投资者申购、
赎回的现金流情况， 本基金将综合目标 ETF 的
流动性、 折溢价率、 标 的指数成份股流动性等
因素分析， 对投资组合进行监控和调整， 密切
跟踪标的指数。 基金也可以通过买入标的指数
成份股来跟踪标的指数。 基金还可适度参与目
标 ETF 基金份额交易和申购、赎回之间的套
利，以增强基金收益。
业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为沪深 300 指数收益率
× 95% ＋1% （ 指 年 收 益 率 ， 评 价 时 应 按 期 间 折
算） 。
风险收益特征 本基金属于股票基金， 风险与收益高于混合基
金、债券基金与货币市场基金。
基金管理人 华夏基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
2.1.1 目标基金基本情况
基金名称 华夏沪深 300 交易型开 放式指数证券投资基金 华夏沪深 300 交易型开放式指 数证券投资基金联接基金 2013 年第 1 季度报告
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基金主代码 510330
基金运作方式 交易型开放式
基金合同生效日 2012 年 12 月 25 日
基 金份额上市的证券交易所 上海证券交易所
上市日期 2013 年 1 月 16 日
基金管理人名称 华夏基金管理有限公司
基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司
2.1.2 目标基金产品说明
投资目标 紧密跟踪标的指数， 追求跟踪偏离度和跟踪误
差最小化。
投资策略 本 基 金 主 要 采 用 组 合 复 制 策 略 及 适 当 的 替 代
性策略以更好的跟踪标的指数， 实现基金投资
目标。
业绩比较基准 本基金业绩比较基准为沪深 300 指数。
风险收益特征 本基金属于股票基金， 风险与收益高于混合基
金、 债券基金与货币市场基金。 基金主要投资
于标的指数 成份股及备选成份股， 在股票基金
中属于较高风险、较高收益的产品。
§ 3 主 要财务指标和基金净 值表现
3.1 主要财务指标
单位： 人民币元
主要财 务指 标 报告期(2013 年1 月1日-2013 年3月31 日)
1. 本期 已实 现收 益 -363,258,733.97
2. 本期 利润 -164,391,921.08
3. 加权 平均 基金 份额 本期 利润 -0.0060
4. 期末 基金 资产 净值 19,783,727,666.16
5. 期末 基金 份额 净值 0.733
注： ①所 述基 金业 绩指 标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 ， 计入 费 用后实 际收
益水平 要低 于所 列数 字。 华夏沪深 300 交易型开放式指 数证券投资基金联接基金 2013 年第 1 季度报告
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②本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他收 入 （ 不含 公允 价值 变 动收益 ）
扣除相 关费 用后 的余 额， 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
净值增长
率①
净值增长 率
标准差 ②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 -0.95% 1.50% -0.80% 1.48% -0.15% 0.02%
3.2.2 自基 金合 同生效 以来 基 金份 额累计 净值 增长率 变动 及其与 同期 业绩比 较基
准收益率变动的比较
华夏沪 深 300 交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金 联接 基金
份额累 计净 值增长 率 与业 绩比较 基准 收益 率 历 史走 势对比 图
（2009 年 7 月 10 日 至 2013 年 3 月 31 日 ）
§ 4 管 理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
张弘弢
本 基 金 的
基金经
理 、 数 量
投 资 部 副
2009-07-10 - 13 年
硕士 。 2000 年 4 月加
入 华 夏基 金 管理 有限
公 司 ，曾 任 研究 发展
部总经 理等 。 华夏沪深 300 交易型开放式指 数证券投资基金联接基金 2013 年第 1 季度报告
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总经理
方军
本 基 金 的
基金经
理 、 数 量
投 资 部 副
总经理
2009-07-10 - 14 年
硕士 。 1999 年 7 月加
入 华 夏基 金 管理 有限
公 司 ，曾 任 研究 员，
华 夏 成长 证 券投 资基
金 基 金经 理 助理 、兴
华 证 券投 资 基金 基金
经 理 助理 和 华夏 回报
证 券 投资 基 金基 金经
理助理 等。
注：① 上述 任职 日期 、离 任日期 根据 本基 金管 理人 对外披 露的 任免 日期 填写 。
②证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内， 本基金管理人严格遵守 《证券投资基金法》 、 《证券投 资 基金
销售管理办法》 、 《证 券投资基金运作管理办法》 、 基金合同和其他 有关法律法
规、 监管部门的相关规定， 依照诚实信用、 勤勉尽责、 安全高效的原则管理和运
用基金资产，在认真控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，
没有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合， 制定并严格遵守相
应的制度和流程， 通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。 报告
期内， 本公司严格执行了 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见 》 和 《华
夏基金管理有限公司公平交易制度》的规定。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
报告期内， 未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单
边交易量超过该证券当日成交量 5% 的情况。
4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
1 季度， 国际方面， 美国经济呈现较为明显的复苏迹象， 美联储维持货币宽
松政策不变； 日本继续采取宽松货币政策， 日元出现较为明显贬值； 欧洲经济仍华夏沪深 300 交易型开放式指 数证券投资基金联接基金 2013 年第 1 季度报告
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然相对疲弱， 塞浦路斯问题对市场造成短期波动。 国内方面 ， 宏观经济总体运行
平稳，社会融资总额同比有较大幅度增长，通货膨胀压力有所显现。
国内证券市场总体上呈震荡走势。 春节前， 在投资者对经济复苏、 流动性宽
松等的较强预期下， 市场出现了上涨， 沪深 300 指数期间涨幅接近 10% 。 随后由
于对通胀的担忧以及经济复苏不及预期， A 股市场出现回调。 沪深 300 指数 1 季
度总体下跌了 1.1% 。
报告期内， 本基金在做好跟踪标的指数的基础上， 研究并认真应对成份股调
整、 限制投资股票替代投资以及转型为华夏沪深 300ETF 联接基金等 工作， 努力
为投资者带来更好的相对收益。
4.4.2 报告期内基金的 业绩表现
截至 2013 年 3 月 31 日， 本基金份额净值为 0.733 元， 本报告期份额净值增
长率为-0.95% ， 同期业 绩比较基准增长率为-0.80% 。 本基金本报告期跟踪偏离度
为-0.15% 。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望 2 季度， 我们认为， 国内经济保持平稳运行的可能性较大， 通货膨胀仍
然在可控范围内，宏观政策方面不会发生较大的改变。
市场方面， 如果全球流动性宽松现状不发生大的变化， 主要发达国家的经济
保持稳定，国内经济继续保持复苏态势，则目前处于历史较低估值水平的沪深
300 指数仍有较好的投 资机会。反之，则会出现震荡的走势。
本基金已于 2012 年 12 月 25 日转为华夏沪深 300ETF 的联接基金， 我们将
根据基金合同要求， 在紧密跟踪标的指数的基础上， 做好相关投资工作， 并力争
和业绩基准保持一致。
珍惜基金份额持有人的每一分投资和每一份信任， 本基金将继续奉行华夏基
金管理有限公司 “为信任奉献回报 ”的经营理念， 规范运作， 审慎投资， 勤勉尽
责地为基金份额持有人谋求长期、稳定的回报。
§ 5 投 资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（% ） 华夏沪深 300 交易型开放式指 数证券投资基金联接基金 2013 年第 1 季度报告
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1 权益投 资 914,455,838.20 4.62
其中： 股票 914,455,838.20 4.62
2 基金投 资 17,975,416,595.93 90.72
3 固定收 益投 资 750,705,000.00 3.79
其中： 债券 750,705,000.00 3.79
资产 支持 证券 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中 ： 买 断式 回购 的买 入返 售金融 资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 140,634,535.59 0.71
7 其他各 项资 产 33,395,060.58 0.17
8 合计 19,814,607,030.30 100.00
5.2 报告期末投资目标基金明细
金额单位：人民币元
序号 基金名 称 基金类 型 运作方 式 管理人 公允价 值
占基金
资产净
值比例
( ％)
1
华夏沪 深
300ETF
股票型
交易型
开放式
华夏基 金管
理有限 公司
17,975,416,595.93 90.86
5.3 报告期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类 别 公允价 值
占基金 资产 净值 比
例（％ ）
A 农、林 、牧 、渔 业 5,195,722.76 0.03
B 采矿业 70,200,220.79 0.35
C 制造业 308,079,221.52 1.56
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业 66,354,849.73 0.34
E 建筑业 26,465,958.36 0.13
F 批发和 零售 业 22,775,502.72 0.12
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 15,501,615.15 0.08
H 住宿和 餐饮 业 - -
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 15,849,662.25 0.08
J 金融业 319,606,241.65 1.62
K 房地产 业 43,670,194.29 0.22
L 租赁和 商务 服务 业 4,187,746.56 0.02
M 科学研 究和 技术 服务 业 - - 华夏沪深 300 交易型开放式指 数证券投资基金联接基金 2013 年第 1 季度报告
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N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 5,210,740.16 0.03
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 1,721,585.22 0.01
S 综合 9,636,577.04 0.05
合计 914,455,838.20 4.62
5.4 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 000562 宏源证 券 4,000,000 64,800,000.00 0.33
2 600863 内蒙华 电 4,939,692 36,059,751.60 0.18
3 600016 民生银 行 3,523,900 33,970,396.00 0.17
4 600036 招商银 行 1,999,052 25,248,026.76 0.13
5 601318 中国平 安 585,800 24,468,866.00 0.12
6 601288 农业银 行 7,890,800 21,305,160.00 0.11
7 600887 伊利股 份 596,020 18,881,913.60 0.10
8 600837 海通证 券 1,855,075 18,754,808.25 0.09
9 601166 兴业银 行 965,642 16,705,606.60 0.08
10 600104 上汽集 团 1,071,574 15,859,295.20 0.08
5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品 种 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 国家债 券 300,780,000.00 1.52
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 449,925,000.00 2.27
其中： 政策 性金 融债 449,925,000.00 2.27
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 - -
8 其他 - -
9 合计 750,705,000.00 3.79 华夏沪深 300 交易型开放式指 数证券投资基金联接基金 2013 年第 1 季度报告
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5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值 比
例（％ ）
1 019302 13 国债 02 3,000,000 300,780,000.00 1.52
2 130201 13 国开 01 2,000,000 199,920,000.00 1.01
3 120405 12 农发 05 1,000,000 100,020,000.00 0.51
4 120228 12 国开 28 1,000,000 99,910,000.00 0.51
5 080307 08 进出 07 500,000 50,075,000.00 0.25
5.7 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 名 的 前 十 名 资 产 支 持 证 券
投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期 末无股指期货投资。
5.9.2 本基金投资股指期 货的投资政策
本基金本报告期 末无股指期货投资。
5.10 投资组合报告附注
5.10.1 报告期内， 本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求， 未发现本基金
投资的前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查， 或在报告编制日前
一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.10.2 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
5.10.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 5,417,332.75
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 9,885,345.36
5 应收申 购款 18,092,382.47 华夏沪深 300 交易型开放式指 数证券投资基金联接基金 2013 年第 1 季度报告
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6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 33,395,060.58
5.10.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.10.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分
的公允 价值
占基金 资产 净
值比例 （ ％ ）
流通受 限情 况说 明
1 000562 宏源证 券 64,800,000.00 0.33
非公开 发行 流通
受限
5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§ 6 开 放式基金份额变动
单位：份
本报告 期期 初基 金份 额总 额 27,756,194,055.50
本报告 期基 金总 申购 份额 1,299,718,525.41
减：本 报告 期基 金总 赎回 份额 2,056,179,418.46
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 26,999,733,162.45
§ 7 影 响投资者决策的其他 重要信息
7.1 报告期内披露的主要事项
2013 年 1 月 4 日发布华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金参加
中国工商银行股份有限公司基金定期定额申购费率优惠活动的公告。
2013 年 2 月 18 日发布 华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金新增
国金证券股份有限公司为代销机构的公告。
2013 年 2 月 25 日发布 华夏基金管理有限公司关于开通财付通理财账户基金
网上交易的公告。
2013 年 3 月 12 日发布 华夏基金管理有限公司关于与通联支付网络服务股份
有限公司合作开通上海银行、 平安银行、 中国 邮政储蓄银行借记卡电子交易业务
的公告。 华夏沪深 300 交易型开放式指 数证券投资基金联接基金 2013 年第 1 季度报告
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7.2 其他相关信息
华夏基金管理有限公司 成立于 1998 年 4 月 9 日，是经中国证监会批准成立
的首批全国性基金管理公司之一。 公司总部设在北京， 在北京、 上海 、 深圳、 成
都、 南京、 杭州、 广州 和青岛设有分公司， 在香港及深圳设有子公司。 公司是首
批全国社保基金管理人、 首批企业年金基金管理人、 境内首批 QDII 基金管理人、
境内首只 ETF 基金管 理人，以及特定客户资产管理人、保险资金投资管理人，
香港子公司是首批 RQFII 基 金管理人。 华夏基 金是业务领域最广泛的基金管理公
司之一。
2013 年 1 季度， 华夏基金旗下绝大部分基金开局良好： 主动管理的股票型、
混合型基金整体取得正收益， 表现明显优于市场平均水平； 债券型基金全部取得
正收益； 指数型基金继续紧密跟踪标的指数； 货币型基金表现持续良好。 根据银
河证券基金研究中心基金业绩统计报告，在基金分类排名中（截至 2013 年 3 月
29 日数据），华夏复兴股票在 328 只标准股票型基金中排名前 10% ；华夏大盘
精选混合在 43 只偏股型基金（股票上限 95% ）中排名第 2；华夏成长混合在 30
只偏股型基金（股票上限 80% ）中排名第 6 。
2013 年 3 月，在《证券时报》主办的 “2012 年度中国基金业明星基金奖 ”
的评选中， 华夏基金荣获 “五年持续回报明星基金公司奖 ”， 所管理的 基金荣获
4 个单项奖； 在 《上海证券报》 主办的第十届中国 “金基金”奖的评选中， 华夏
基金荣获 “金基金十年 ·卓越公司奖”； 在 《中国证券报》 主办的 “ 第十届中国
基金业金牛奖 ”的评选中， 华夏基金荣获 “ 被动投资金牛基金公司奖 ”， 所管理
的基金荣获 4 个单项奖；在晨星（中国）举办的 “晨星（中国）2013 年度基金
奖 ”评选中，华夏回报混合荣获 “混合型基金奖 ”。
在客户服务方面，1 季度， 华夏基金继续以客户需求为导向， 努力提高服务
质量：（1）升级了货币基金的快速赎回业务：扩充了支持银行卡的范围，延长
了业务办理时间，提高了投资者办理业务的 限额；（2）推出了货币基金的信用
卡还款业务，进一步方便投资者的现金管理。
§ 8 备 查文件目录
8.1 备查文件目录
8.1.1 中国证监会核准基金募集的文件； 华夏沪深 300 交易型开放式指 数证券投资基金联接基金 2013 年第 1 季度报告
12
8.1.2 《华夏沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》；
8.1.3 《华夏沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金托管协议》；
8.1.4 法律意见书；
8.1.5 基金管理人业务资格批件、营业执照；
8.1.6 基金托管人业务资格批件、营业执照。
8.2 存放地点
备查文件存放于基金管理人和/ 或基金托管人的住所。
8.3 查阅方式
投资者可到基金管理人和/ 或基金托管人的住所免费查阅备查文件。在支付
工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。
华夏基金管理有限公司
二〇一三年四月十九日
