平 安 大 华 深证 300 指 数增 强 型 证 券投 资 基
金 2013 年第 1 季 度 报告
2013 年3 月31 日
基金管 理人： 平安大华基 金管理有限公司
基金托 管人： 中国银行股 份有限公司
报告送 出日期：2013 年 4 月19 日
平安大华深证 300 指数增强 2013 年第 1 季度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2013 年 4 月 19 日复核 了本 报告
中的财 务指 标、 净值 表现 和投资 组合 报告 等内 容， 保证复 核 内 容不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述或
者重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2013 年1 月1 日起 至3 月 31 日止 。
§2 基金产 品概况
基金简 称 平安大 华深 证300 指 数增 强
交易代 码 700002
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2011 年 12 月 20 日
报告期 末基 金份 额总 额 78,804,638.29 份
投资目 标
采用指 数复 制结 合相 对增 强的投 资策 略， 即通 过指 数复
制的方 法拟 合 、 跟 踪深 证300 指 数 ， 并 在严 格控 制 跟踪
偏离度 和跟 踪误 差的 前提 下进行 相对 增强 的组 合管 理。
力争控 制本 基金 的净 值增 长率与 业绩 比较 基准 之间 的
日均跟 踪偏 离度 的绝 对值 不超 过0.5% ， 年 跟踪 误差 不超
过7.75% 。
投资策 略
采用指 数复 制结 合相 对增 强的投 资策 略， 即通 过全 样本
复制的 方式 拟合 、 跟踪 深 证 300 指数 ， 并在 严格 控 制跟
踪偏离 度和 跟踪 误差 的前 提下进 行相 对增 强的 投资 管
理。 以 有效 降低 基金 运作 成本并 提高 本基 金的 投资 收益
率。
其中指 数复 制策 略采 用全 样本复 制的 方式 ， 即 按照 标的
指数的 成份 股及 其权 重构 建跟踪 组合 以拟 合标 的指 数
的业绩 表现 。 股 票增 强策 略在控 制跟 踪偏 离度 和跟 踪误
差的基 础上 ， 辅 以有 限度 的增强 操作 及一 级市 场股 票投
资，以 求获 取超 越标 的指 数的收 益率 表现 。
业绩比 较基 准
深证300 指 数收 益 率 x95%+ 商业 银行 活期 存款 利率 （ 税
后）X5%
风险收 益特 征 本基金 属于 股票 型基 金， 在证券 投资 基金 中属 于较 高风平安大华深证 300 指数增强 2013 年第 1 季度报告
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险、 较高 收益 的品 种 ， 其 风险收 益水 平高 于货 币市 场基
金、 债 券型 基金 和混 合型 基金。 同时 ， 本 基金 主要 采用
指数复 制法 跟踪 标的 指数 的表现 ， 具 有与 标的 指数 相似
的风险 收益 特征 。
基金 管 理人 平安大 华基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2013 年 1 月 1 日 － 2013 年3 月 31 日 ）
1.本期 已实 现收 益 93,304.07
2.本期 利润
2,865,867.57
3.加权 平均 基金 份额 本期 利润 0.0323
4.期末 基金 资产 净值 75,659,249.93
5.期末 基金 份额 净值 0.960
注：1. 本期 已实 现收 益指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （不 含公 允价值 变动 收益 ）扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益；
2.所述 基金 业绩 指标 不包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ，计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于
所列数 字。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
阶段
净值增 长率
①
净值增 长率 标
准差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 2.56% 1.40% 2.76% 1.37% -0.20% 0.03%
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
注：1 、本 基金 基金 合同 于 2011 年12 月20 日正 式 生效， 截至 报告 期末 已满 一年；
2、 按照 本基 金的 基金 合同 规定， 基金 管理 人应 当自 基金合 同生 效之 日起 六个 月内使 基金 的投 资 组
合比例 符合 基金 合同 的约 定，截 至报 告期 末本 基金 已完成 建仓 ，建 仓期 结束 时各项 资产 配置 比例
符合合 同约 定。
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业年
限
说明
任职日 期 离任日 期
焦巍 基金经 理
2011 年12
月20 日
2013 年3 月
19 日
10
1994 年起 先后 在中 国银 行 、
光大银 行、 湘财 证券、 汉 唐
证券 、 海 马投 资股 份有 限 公
司工作 。 2009 年加 入平 安 基
金， 任投 资研 究部 宏观 策 略
研究员 ， 现任 平安 大华 行 业
先 锋 股 票 型 证 券 投 资 基 金平安大华深证 300 指数增强 2013 年第 1 季度报告
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基金经 理。
黄建军 基金经 理
2013 年3 月
19 日
- 6
中国人 民大 学经 济学 硕士 ，
具有6 年 证券 和基 金业 从 业
资格 。 曾 先后 任职 于国 元 证
券、华 夏基 金、 长盛 基金 。
2012 年 加 入 平 安 大 华 基 金
管理公 司 ， 任 投资 研究 部 研
究主管 。 现任 平安 大华 深 证
300 指数 增强 型基 金基 金 经
理。
注：1 、此 处的 “任 职日 期 ” 为基 金合 同生 效之 日， “离任 日期 ”为 公告 确定 的解聘 日期 。
2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
在本报 告期 内， 本基 金管 理人严 格遵 循了 《中 华人 民共和 国证 券投 资基 金法 》及其 各项 实施
细则、 《平 安大 华深 证 300 指数 增强 型证 券投 资基 金基金 合同 》和 其他 相关 法律法 规的 规定 ，并
本着诚 实 信 用、 勤勉 尽责 、取信 于市 场、 取信 于社 会的原 则管 理和 运用 基金 资产， 为基 金持 有人
谋求最 大利 益。 本报 告期 内，基 金投 资管 理符 合有 关法规 和基 金合 同的 规定 ，没有 损害 基金 持有
人利益 的行 为。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
报告期 内， 本基 金管 理人 严格执 行了 《证 券投 资基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见》 和公
司制定 的公 平交 易相 关制 度。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金 于本 报告 期内 不存 在异常 交易 行为 。
报告期 内， 所有 投资 组合 参与的 交易 所公 开竞 价同 日反向 交易 成交 较少 的单 边交易 量未 超过
该证券 当日 成交 量 的5% 。
4.4 报 告期 内基金 的投 资策略 和业 绩表现 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
报告期 内， 在经 济复 苏的 预期带 动下 ，A 股市 场在1-2 月 份继 续反 弹。 春节 过 后，随 着各 项
经济数 据逐 渐公 布， 市场 再次对 于经 济复 苏的 势头 表示怀 疑，A 股 市场 也因 此下跌 。本 基金 在经
济复苏 逐步 证伪 的过 程中 ，降低 了前 期超 配的 部分 周期性 行业 ，而 增加 了医 药、TMT 等 消费 股的
配置。
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4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至2013 年3 月31 日 ， 本基金 份额 净值 为 0.960 元， 份额 累计 净值 为 1.040 元。 报告 期内 ，
本基金 份额 净值 增长 率 为2.56% ，同 期业 绩基 准增 长 率为 2.76% 。
4.5 管 理人 对宏 观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
鉴于对 经济 的判 断， 在投 资策略 上， 本基 金将 把仓 位维持 在接 近上 限的 位置 ，通过 选择 部分
优质个 股对 指数 组合 中的 股票进 行替 换， 力求 战胜 业绩基 准。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （%）
1 权益投 资 71,646,766.69 93.35
其中： 股票 71,646,766.69 93.35
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产支 持证 券 - -
3 金融衍 生品 投资 - -
4 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售
金融资 产
- -
5 银行存 款和 结算 备付 金合 计 4,937,881.49 6.43
6 其他资 产 167,945.91 0.22
7 合计 76,752,594.09 100.00
5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
5.2.1 报 告期 末 指数 投资 按行业 分类 的股票 投资 组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 1,103,215.23 1.46
B 采掘业 3,366,745.30 4.45
C 制造业 41,661,596.86 55.06
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和
供应业
1,658,929.17 2.19
E 建筑业 1,738,467.14 2.30
F 批发和 零售 业 3,627,944.98 4.80
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 538,489.86 0.71
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服
务业
2,282,268.52 3.02
J 金融业 3,740,714.15 4.94
K 房地产 业 4,633,975.15 6.12 平安大华深证 300 指数增强 2013 年第 1 季度报告
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L 租赁和 商务 服务 业 306,778.00 0.41
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 974,062.45 1.29
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 597,395.06 0.79
S 综合 354,386.76 0.47
合计 66,584,968.63 88.01
5.2.2 报 告期 末积极 投资 按行业 分类 的股票 投资 组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采掘业 - -
C 制造业 1,272,222.50 1.68
D
电力、 热力 、燃 气及 水生
产和供 应业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和 零售 业 - -
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技
术服务 业
- -
J 金融业 1,684,379.90 2.23
K 房地产 业 2,105,195.66 2.78
L 租赁和 商务 服务 业 - -
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管
理业
- -
O 居民服 务、 修理 和其 他服
务业
- -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 - -
S 综合 - -
合计 5,061,798.06 6.69
5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
5.3.1 报 告期 末指数 投资 按公允 价值 占基金 资产 净值比 例大 小排序 的前 十名股 票投 资
明细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值 （元 ）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 000002 万
科Ａ 243,033 2,615,035.08 3.46 平安大华深证 300 指数增强 2013 年第 1 季度报告
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2 000651 格力电 器 83,658 2,390,109.06 3.16
3 000858 五 粮 液 58,462 1,306,041.08 1.73
4 000776 广发证 券 97,279 1,269,490.95 1.68
5 000157 中联重 科 155,270 1,248,370.80 1.65
6 000423 东阿阿 胶 19,804 1,031,788.40 1.36
7 002024 苏宁电 器 156,198 994,981.26 1.32
8 000895 双汇发 展 11,611 938,168.80 1.24
9 000527 美的电 器 98,494 904,174.92 1.20
10 000538 云南白 药 10,210 872,955.00 1.15
5.3.2 报 告期 末积极 投资 按公允 价值 占基金 资产 净值比 例大 小排序 的前 五名股 票投 资
明细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值 （ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600162 香江控 股 325,378 2,105,195.66 2.78
2 601166 兴业银 行 97,363 1,684,379.90 2.23
3 600597 光明乳 业 30,850 438,378.50 0.58
4 002528 英飞拓 31,300 344,300.00 0.46
5 600252 中恒集 团 23,400 298,584.00 0.39
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 名的 前五名 债券 投资明 细
本基金 本报 告期 末无 债券 投资情 况。
5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 名的 前十名 资产 支持证 券投 资
明细
本基金 本报 告期 末无 资产 支持证 券投 资情 况。
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 名 的 前五名 权证 投资明 细
本基金 本报 告期 末无 权证 投资情 况。
5.8 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
本基金 本报 告期 末 无 股指 期货投 资。
5.9 投 资组 合报告 附注
5.9.1
报告期 内基 金投 资的 前十 名证券 的发 行主 体没 有被 监管部 门立 案调 查， 或在 报告编 制日 前一
年内受 到公 开谴 责、 处罚 。 平安大华深证 300 指数增强 2013 年第 1 季度报告
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5.9.2
基金投 资的 前十 名股 票没 有超出 基金 合同 规定 备选 股票库 之外 的股 票。
5.9.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 24,863.28
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 1,063.25
5 应收申 购款 142,019.38
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 167,945.91
5.9.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
5.9.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
5.9.5.1 报 告期 末 指数 投资 前十名 股票 中存在 流通 受限情 况的 说明
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的
公允价 值( 元)
占基金 资产
净值比 例 （% ）
流通受 限情 况说 明
1 000527 美的电 器 904,174.92 1.20 临时停 牌
5.9.5.2 报 告期 末积极 投资 前五名 股票 中存在 流通 受限情 况 的 说明
本报告 期末 积极 投资 前五 名股票 中不 存在 流通 受限 情况。
5.9.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入原 因， 分项 之和与 合计 可能 有尾 差。
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
报告期 期初 基金 份额 总额 108,187,945.22
报告期 期间 基金 总申 购份 额 13,043,782.47
减:报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 42,427,089.40
报告期 期间 基金 拆分 变动 份额 -
报告期 期末 基金 份额 总额 78,804,638.29 平安大华深证 300 指数增强 2013 年第 1 季度报告
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§7 备查文 件目录
7.1 备 查文 件目录
（1） 中国 证监 会批 准平 安 大华深 证 300 指 数增 强型 证券 投 资基 金设 立的 文件
（2） 平安 大华 深证300 指 数增强 型证 券投 资基 金基 金合同
（3） 平安 大华 深证300 指 数增强 型证 券投 资基 金托 管协议
（4） 基金 管理 人业 务资 格 批件、 营业 执照 和公 司章 程
（5） 报告 期内 平安 大华 深 证 300 指数 增强 型证 券投 资基金 在指 定报 刊上 各项 公告的 原稿
7.2 存 放地 点
基金管 理人 、基 金托 管人 处
7.3 查 阅方 式
（1） 投资 者可 在营 业时 间 免费查 阅， 也可 按工 本费 购买复 印件 。
（2） 投资 者对 本报 告书 如 有疑问 ， 可咨 询本 基金 管 理人平 安大 华基 金管 理有 限公司 ， 客户 服
务电话 ：4008004800 （免 长途话 费）
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