汇添富理财 21 天债券型发起式证券投资基金
2013 年第 1 季度报告
2013 年 3 月 31 日
基金管 理人： 汇添富基金 管理有限公司
基金托 管人： 中国银行股 份有限公司
报告送 出日期：2013 年 4 月 19 日
汇添富理财 21 天债券发起 式 2013 年第 1 季度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2013 年 4 月 16 日复核 了本 报告
中的财 务指 标、 净值 表现 和投资 组合 报告 等内 容， 保证复 核内 容不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述或
者重大 遗漏 。
基 金 管理 人承 诺以 诚实 信用 、 勤勉 尽责 的原 则管 理和 运 用基 金资 产， 但不 保证 基 金一 定盈利。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本 报 告期自 2013 年 1 月 1 日 起至 3 月 31 日 止。
§2 基金产 品概况
基金简 称 汇 添 富理财 21 天 债券 发起式
交易代 码 470021
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2013 年 1 月 24 日
报告期 末基 金份 额总 额 594,968,084.56 份
投资目 标
本 基 金在 追求 本金 安全 ，保 持 资产 流动 性的 基础上，
努力追 求绝 对收 益， 为基 金份额 持有 人谋 求资 产 的 稳
定增值 。
投资策 略
本 基 金将 采用 积极 管理 型的 投 资策 略， 将投 资组合的
平均剩 余期 控制 在 141 天内 。 在 控制 利率 风险的， 尽
量降低 基金 净值 波动 风险 并满足 流动 性的 前提 下 ， 提
高基金 收益 。
业绩比 较基 准 七天通 知存 款税 后利 率
风险收 益特 征
本 基 金属 于短 期理 财债 券型 证 券投 资基 金， 预期风险
收 益 水平 低于 股票 型基 金、 混 合型 基金 及普 通债券型
证券投 资基 金。
基金管 理人 汇添富 基金 管理 有限 公司
基金托 管人 中国银 行股 份有 限公司
下属两 级基 金的基 金简称
汇 添 富理财 21 天 债券 发起
式 A
汇 添 富理财 21 天 债券
发 起式 B
下属两 级基金 的交易 代码 470021 471021
报告期 末下属 两级 基金 的份 额 总额 511,844,376.81 份 83,123,707.75 份
汇添富理财 21 天债券发起 式 2013 年第 1 季度报告
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§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2013 年 1 月 24 日 － 2013 年 3 月 31 日 ）
汇 添 富理财 21 天 债券 发起式 A 汇 添 富理财 21 天债 券发 起式 B
1. 本期已 实现 收益 13,957,372.37 5,286,009.92
2． 本期 利润 13,957,372.37 5,286,009.92
3． 期末 基金 资产 净值 511,844,376.81 83,123,707.75
注：本 期已 实现 收益 指基 金本期 利息 收入 、投 资收 益、其 他收 入（ 不含 公允 价值变 动收 益） 扣除
相关费 用后 的余 额， 本期 利润为 本期 已实 现收 益加 上本期 公允 价值 变动 收益 ，由于 本基 金采 用摊
余成本 法核 算， 因此 ，公 允价值 变动 收益 为零 ，本 期已实 现收 益和 本期 利润 的金额 相等 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值收 益率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
汇添富理财 21 天债券发起式 A
阶段
净值收 益
率①
净值收 益率 标
准差②
业绩比较 基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①－③ ②－④
过去三 个
月
0.5713% 0.0013% 0.2478% 0.0000% 0.3235% 0.0013%
注：1 、本 表净 值收 益率 数 据所取 的基 金运 作周 期为 基金合 同生 效日 为起 始日 的运作 周期 。
2、本 基金 每日 计算 当日 收 益并分 配， 并在 运作 期期 末集中 支付 。
汇添富理财 21 天债券发起式 B
阶段
净值收 益率
①
净值收 益率 标
准差②
业绩比较 基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
(1) －③ ②－④
过去三 个
月
0.6263% 0.0013% 0.2478% 0.0000% 0.3785% 0.0013%
注：1 、本 表净 值收 益率 数 据所取 的基 金运 作周 期为 基金合 同生 效日 为起 始日 的运作 周期 。
2、本 基金 每日 计算 当日 收 益并分 配， 并在 运作 期期 末集中 支付 。 汇添富理财 21 天债券发起 式 2013 年第 1 季度报告
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值收 益率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
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注：本 基金 的《 基金 合同 》生效 日 为 2013 年 1 月 24 日， 截至 本报 告期 末， 基金成 立未 满 1 年；
本基金 建仓 期为 本《 基金 合同》 生效 之日 （2013 年 1 月 24 日） 起五 天， 建仓结 束 时各 项资 产配
置比例 符合 合同 约定 。
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
曾刚
本基金的基
金经理，汇
添富理 财 30
天债券的基
金经理，汇
添富理 财 60
天债券的基
金经理，汇
添富多元收
益债券的基
金经理，汇
2013 年 1 月
24 日
- 12 年
国籍：中国，1971 年出生， 中
国科技大学学士，清华大学
MBA 。相关业务资格：证券投
资基金 从业 资格 。 从业 经 历： 曾
在红塔 证券 自营 业务 总部 、 汉唐
证券债 券业 务总 部、 华宝 兴 业基
金管理有限公司研究部负责宏
观 经 济和 债券 的研 究、 上海电 气
集团财务有限责任公司资产管
理部任 经理 助理 ，2008 年 5 月
15 日至 2010 年 2 月 5 日任华 富汇添富理财 21 天债券发起 式 2013 年第 1 季度报告
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添富理 财 28
天债券的基
金经理，汇
添富可转换
债券的基金
经理，固定
收益投资副
总监。
基金管理有限公司华富货币基
金的基 金经 理、2008 年 5 月 28
日至 2011 年 11 月 1 日 任华富 收
益增强债券基金的基金经理、
2010 年 9 月 8 日至 2011 年 11
月 1 日任华富强化回报债 券基
金的基 金经 理。2011 年 11 月加
入汇添富基金管理有限公司任
金 融 工程 部高 级经 理， 现任固 定
收益投 资副 总监 。 2012 年 5 月 9
日至今 任汇 添富 理财 30 天债 券
型证券投资基金的基金经理，
2012 年 6 月 12 日 至今 任汇添 富
理财 60 天债 券型 证券 投资基 金
的基金 经理 ，2012 年 9 月 18 日
至今任汇添富多元收益债券型
证券投 资基 金的 基金 经理 ， 2012
年 10 月 18 日 至今 任汇 添富理 财
28 天债券型证券投资基金 的基
金经理 ，2013 年 1 月 24 日至 今
任汇添 富理 财 21 天债 券型发 起
式证券投资基金的基金经理，
2013 年 2 月 7 日 至今 任汇添 富
可转换债券债券型证券投资基
金的基 金经 理。
注：1 、 基金 的首 任基 金经理 ， 其“ 任职 日期” 为 基金合 同 生效 日， 其“ 离职 日期” 为根 据公 司决 议确
定的解 聘日 期；
2、 非首 任基 金经 理， 其“ 任 职日期” 和“ 离任 日期” 分别 指根据 公司 决议 确定 的聘 任日期和 解聘日期；
3、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本基金 管理 人在 本报 告期 内严格 遵守 《中 华人 民共 和国证 券投 资基 金法 》及 其他相 关法 律法
规、证 监会 规定 和本 基金 合同的 约定 ，本 着诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，在
严格控 制风 险的 基础 上， 为基金 份额 持有 人谋 求最 大利益 ，无 损害 基金 持有 人利益 的行 为。 本基
金无重 大违 法、 违规 行为 ，本基 金投 资组 合符 合有 关法规 及基 金合 同的 约定 。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本基金 管理 人高 度重 视投 资者利 益保 护， 根据 中国 证监会 《证 券投 资基 金管 理公司 公平 交易
制度指 导意 见》 等法 规， 借鉴国 际经 验， 建立 了健 全、有 效的 公平 交易 制度 体系， 形成 涵盖 各开汇添富理财 21 天债券发起 式 2013 年第 1 季度报告
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放式基 金、 特定 客户 资产 管理组 合和 社保 组合 全部 投资组 合， 交易 所市 场、 银行间 市场 等各 投资
市场， 债券 、股 票、 回购 等各投 资标 的， 并贯 穿分 工授权 、研 究分 析、 投资 决策、 交易 执行 、业
绩评估 、监 督检 查各 环节 的公平 交易 机制 。
本报告 期内 ，基 金管 理人 对公平 交易 制度 和公 平交 易机制 实现 了流 程优 化和 进一步 系统 化，
确保全 程嵌 入式 风险 控制 体系的 有效 运行 ，包 括投 资独立 决策 、研 究公 平分 享、集 中交 易公 平执
行、交 易严 密监 控和 报告 及时分 析等 在内 的公 平交 易各环 节执 行情 况良 好。
本报告 期内 ，通 过投 资交 易监控 、交 易数 据分 析以 及专项 稽核 检查 ，本 基金 管理人 未发 现任
何违反 公平 交易 的行 为。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
根据中 国证 监会 《证 券投 资基金 管理 公司 公平 交易 制度指 导意 见》 ， 公司 制定 了同日 反向 交 易
控制的 规则 ，同 时加 强对 基金、 专户 、社 保间 同日 反向交 易的 监控 和隔 日反 向交易 的检 查。 公司
利用公 平交 易分 析系 统， 对各组 合间 不同 时间 窗口 下的同 向交 易指 标进 行持 续监控 ，并 定期 对组
合间的 同向 交易 分析 。本 报告期 内， 本公 司管 理的 所有投 资组 合未 发生 参与 的交易 所公 开竞 价同
日反向 交易 成交 较少 的单 边交易 量超 过该 证券 当日 总成交 量 5% 的情 形。 本基 金于本 报告 期内 未 出
现异常 交易 行为 。
4.4 报 告期 内基金 的投 资策略 和业 绩表现 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2013 年一 季度 国内 宏观 经 济数据 喜忧 参半 ， 投 资与 出口较 高， 而消 费低 迷， 实体企 业数 据不
强，多 数专 业机 构认 为是 弱复苏 ；同 期央 行公 开市 场操作 虽然 有小 的变 化， 但整体 上维 持宽 松，
社会融 资总 量同 比有 显著 的增长 ，资 金利 率继 续处 于较低 水平 ，隔 夜回 购利 率波动 区间 集中 在
2-2.5% ，一月 期银 行间 同 业拆放 利率 （shibor1M ）在 3.3-4% 的区 间内 波动 。 一季度 银行 刚性 配置
需求旺 盛， 债券 托管 量明 显上升 ，1-2 月份 债市 强势 上涨，3 月份 小幅 振 荡， 在银 监 会八 号文 的推
动 下， 收益 率再 度下 行， AAA 短融 的市 场收 益率 从去年 末的 4.45%，最 低 至 3.8%。 由于 资金 充沛 ，
同业存 款利 率持 续走 低， 与短融 相比 其配 置价 值有 所下降 。
本期内 ，受 益于 债市 上涨 ，组合 中浮 盈提 高， 组合 各项指 标较 为均 衡， 但本 期内基 金规 模大
幅波动 ，流 动性 压力 较大 ，本基 金相 应地 减少 了存 款的配 置， 调整 了债 券结 构。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
一季度 本基 金 A 级 净 值收益 率为 0.5713% ，B 级 净值 收 益率为 0.6263% 。 汇添富理财 21 天债券发起 式 2013 年第 1 季度报告
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4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望二 季度 ，我 们认 为宏 观经济 以稳 为主 ，改 革进 入深水 区， 难度 较大 ，民 生与环 保负 担较
重，多 项政 策集 中推 出， 执行力 度有 待观 察， 二季 度重点 关注 新型 城镇 化的 具体规 划， 预计 固定
资产投 资增 速仍 保持 在较 高水平 ，通 胀压 力不 大， 可以关 注二 季度 末 CPI 是 否会走 高。 二季 度央
行公开 市场 操作 存在 出现 变化的 时间 窗口 ，但 预计 不会有 大的 调整 ，资 金面 将保持 宽松 。二 季度
债市负 面因 素不 多， 新增 供应量 和信 用风 险可 能减 缓收益 率下 行的 步伐 ，我 们预期 短融 率能 稳定
在当前 的大 区间 内， 可以 适度配 置。
本基金 将综 合分 析本 基金 的份额 变动 ，提 前做 好债 券与存 款之 间的 配置 计划 。本基 金的 组合
流动性 管理 特征 不同 于普 通货币 基金 ，我 们将 更加 明确地 注重 流动 性， 做好 份额变 动的 分析 和预
测，合 理搭 配协 存、 短融 、浮息 债等 品种 ，力 争提 高组合 收益 。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 固定收 益投 资 290,413,186.28 48.72
其中： 债券 290,413,186.28 48.72
资产支 持证 券
-
-
2 买入返 售金 融资 产
-
-
其中： 买断 式回 购的 买入
返售金 融资 产
- -
3
银行存 款和 结算 备付 金合
计
281,872,276.43 47.29
4 其他资 产 23,790,123.81 3.99
5 合计 596,075,586.52 100.00
5.2 报 告期 债券回 购融 资情况
序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 0.52
其中： 买断 式回 购融 资 0.00
序号 项目 金额 占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 - -
其中： 买断 式回 购融 资 - -
注：报 告期 内债 券回 购融 资余额 占基 金资 产净 值的 比例为 报告 期内 每个 交易 日融资 余额 占资 产净
值比例 的简 单平 均值 。 汇添富理财 21 天债券发起 式 2013 年第 1 季度报告
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债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20% 的 说明
注： 本基 金合 同约 定： “ 本 基金进 入全 国银 行间 同业 市场进 行债 券回 购的 资金 余额不 得超 过基 金 资
产净值 的 40%” ， 本报 告期 内，本 基金 未发 生超 标情 况。
5.3 基 金投 资组合 平均 剩余期 限
5.3.1 投 资组 合平均 剩余 期限基 本情 况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 135
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 137
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 6
报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 180 天情况 说明
注：本 基金 合同 约定 ：“ 本 基金投 资组 合的 平均 剩余 期限在 每个 交易 日均 不得 超过 141 天”，本 报
告期内 ，本 基金 未发 生超 标情况 。
5.3.2 报 告期 末投资 组合 平均剩 余期 限分布 比例
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产净 值
的比例 （% ）
各期限 负债 占基 金资 产净 值
的比例 （% ）
1 30 天以 内 37.48
-
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
2 30 天( 含)-60 天 4.87 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
3 60 天( 含)-90 天 8.40 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
4 90 天( 含)-180 天 16.76 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
8.32 -
5 180 天( 含)-397 天（ 含） 32.05 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
合计 99.57 -
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号 债券品 种 摊余成 本（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （% ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 49,480,995.43 8.32
其中： 政策 性金 融债 49,480,995.43 8.32 汇添富理财 21 天债券发起 式 2013 年第 1 季度报告
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4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 240,932,190.85 40.49
6 中期票 据 - -
7 其他 - -
8 合计 290,413,186.28 48.81
9
剩 余 存续 期超过 397 天 的浮
动利率 债券
49,480,995.43 8.32
5.5 报 告期 末按摊 余成 本占基 金资 产净值 比例 大小排 名的 前十名 债券 投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 债 券 数量 （张） 摊余成 本( 元)
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 120227 12 国开 27 500,000 49,480,995.43 8.32
2 041260086 12 杭工 投 CP001 300,000 30,238,602.47 5.08
3 041252037 12 浙农 资 CP001 300,000 30,193,232.46 5.07
4 041353005
13 卧龙 电气
CP001
200,000 20,089,825.54 3.38
5 041353006 13 辽成 大 CP001 200,000 20,089,340.02 3.38
6 041359009 13 南高 轮 CP001 200,000 20,068,622.95 3.37
7 041253037 12 联通 CP001 200,000 20,058,143.71 3.37
8 041358021 13 仙琚 CP001 200,000 20,043,994.64 3.37
9 041360008 13 津太 钢 CP001 200,000 20,043,722.86 3.37
10 041364005 13 科伦 CP001 200,000 20,018,784.28 3.36
5.6
“影子 定价” 与“摊余成本 法” 确 定的基 金资 产净 值的 偏离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间的 次数 -
报告期 内偏 离度 的最 高值 0.03%
报告期 内偏 离度 的最 低值 -0.00%
报告期 内每 个工作 日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.00%
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 名的 前十名 资产 支持证 券投 资明
细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。 汇添富理财 21 天债券发起 式 2013 年第 1 季度报告
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5.8 投 资组 合报告 附注
5.8.1 本基金 估值 采用 摊余 成本 法计价 ，即 估值 对象 以买 入成本 列示 ，按 票面 利率 或商定 利率 每
日计提 利息 ，并 考虑 其买 入时的 溢价 与折 价在 其剩 余期限 内平 均摊 销。
5.8.2 本报告 期内本 基金 持有 剩余 期 限小于 397 天 但剩 余存 续 期超过 397 天的 浮动 利率债 券， 不
存在该 类浮 动利 率债 券的 摊余成 本超 过当 日基 金资 产净值 的 20 ％的 情况 。
5.8.3 报告期 内本 基金 投资 的前 十名证 券的 发行 主体 没有 被监管 部门 立案 调查 ，或 在报告 编制 日
前一年 内受 到公 开谴 责、 处罚的 情形 。
5.8.4 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 20,134,473.42
3 应收利 息 2,790,650.39
4 应收申 购款 865,000.00
5 其他应 收款 -
6 待摊费 用 -
7 其他 -
8 合计 23,790,123.81
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目
汇 添 富理财 21 天债 券发
起式 A
汇添富 理财21 天 债券
发 起式 B
基金合 同生 效日 （ 2013 年 1 月 24 日 ） 基金
份额总 额
3,892,715,686.55 1,472,224,944.57
本报告 期期 初基 金份 额总 额 - -
本报告 期基 金总 申购 份额 393,398,891.84 207,331,177.65
减:本 报告 期基 金总 赎回 份额 3,774,270,201.58 1,596,432,414.47
本报告 期期 末基 金份 额总 额 511,844,376.81 83,123,707.75
§7 发起式 基金发起资金持有 份额情况
项目
持有份 额总
数
持有份 额占
基金总 份额
比例（% ）
发起份 额
总数
发起份 额占
基金总 份额
比例（% ）
发起份 额承 诺
持有期 限
基金管 理公 司固 有
资金
10,059,779.45 1.69 - - -
合计 10,059,779.45 1.69 - - -
汇添富理财 21 天债券发起 式 2013 年第 1 季度报告
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§8 备查文 件目录
8.1 备 查文 件目录
1、 中国 证监 会批 准汇 添富理 财 21 天债 券型 发起 式证券 投 资基 金募 集的 文件 ；
2、 《 汇添 富理财 21 天债 券 型发起 式证 券投 资基 金基 金合同 》 ；
3、 《 汇添 富理财 21 天债 券 型发起 式证 券投 资基 金托 管协议 》 ；
4、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照；
5、报 告期 内汇 添富 理财 21 天债 券型 发起 式证 券投 资基金 在指 定报 刊上 披露 的各项 公告 ；
6、中 国证 监会 要求 的其 他 文件。
8.2 存放 地点
上海市 富城 路 99 号震 旦国际 大楼 21 楼 汇添 富基 金管 理 有限 公司
8.3 查阅 方式
投 资 者可 于本 基金 管理 人办 公 时间 预约 查阅， 或登录 基 金管 理人 网站 www.99fund.com 查阅，
还可拨 打基 金管 理人 客户 服务中 心电 话：400-888-9918 查询 相关 信息 。
汇添富基金管理有限公司
2013 年 4 月 19 日
