汇添富深证 300 交易型开放式指 数证券投资基金 联接基金
2013 年第 1 季度 报告
2013 年 3 月 31 日
基金管 理人： 汇添富基金 管理有限公司
基金托 管人： 中国工商银 行股份有限公司
报告送 出日期：2013 年 4 月 19 日
汇添富深证 300ETF 联接 2013 年第 1 季度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2013 年 4 月 17 日 复核 了本
报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容，保 证复 核内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性陈
述或者 重大 遗漏 。
基 金 管理 人承 诺以 诚实 信用 、 勤勉 尽责 的原 则管 理和 运 用基 金资 产， 但不 保证 基 金一 定盈利。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本 报 告期自 2013 年 1 月 1 日 起至 3 月 31 日 止。
§2 基金产 品概况
2.1 基金 产品 情况
基金简 称 汇 添 富深证 300ETF 联接
交易代 码 470068
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2011 年 9 月 28 日
报告期 末基 金份 额总 额 128,392,157.82 份
投资目 标
通 过 投资 于目标 ETF ， 紧密跟踪 标的 指数 ， 追 求跟 踪偏
离度和 跟踪 误差 最小 化。
投资策 略
本基金 以深 证 300 交 易型 开放式 指数 证券 投资 基金 作为
其 主 要投 资标 的， 并不 参与 目标 ETF 的管理。 本 基 金主
要以一 级市 场申 购的 方式 投资于 目 标 ETF ， 获取基 金份
额 净 值上 涨带 来的 收益； 在目 标 ETF 基金份 额二 级市 场
交易流 动性 较好 的情 况下 ， 也可 以通 过二 级市 场买 卖目
标 ETF 的基金份 额。
业绩比 较基 准
深证 300 指数 收益 率×95 ％ ＋银行 活期 存款 利率 （税 后）
*5%
风险收 益特 征
本基金 属股 票型 基金 ， 预 期风险 与预 期收 益水 平高 于混
合 型 基金 、 债券 型基 金与货 币 市场 基金。 同时 本基金 通
过投资 于目 标 ETF ， 紧密 跟踪标 的指 数， 具有 与标 的指
数、 以 及标 的指 数所 代表 的股票 市场 相似 的风 险收 益特
征。
基金管 理人 汇添富 基金 管理 有限 公司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司 汇添富深证 300ETF 联接 2013 年第 1 季度报告
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2.2 目 标基 金基本 情况
基金名 称 深证300 交易 型开 放式 指数证 券 投资 基金
基金主 代码 159912
基金运 作方 式 交易型 开放 式
基金合 同生 效日 2011年9月16 日
基金份 额上 市的 证券 交易 所 深圳证 券交 易所
上市日 期 2011年11月24日
基金管 理人 名称 汇添富 基金 管理 有限 公司
基金托 管人 名称 中国工 商银 行股 份有 限公 司
目标基 金投 资目 标 紧密跟 踪标 的指 数， 追求 跟踪偏 离度 和跟 踪误 差最 小化 。
目标基 金投 资策 略 本基金 主要 采取 完全 复制 法。正 常情 况下 ，本 基金 日均
跟踪偏 离度 的绝 对值 不超 过0.1% ， 年跟 踪误 差不 超过
2% 。
目标基 金业 绩比 较基 准 深证300 指数 收益 率。
目标基 金风 险收 益特 征 本基金 属股 票型 基金 ，预 期风险 与预 期收 益水 平高 于混
合型基 金、 债券 型基 金与 货币市 场基 金。 同时 本基 金通
过投资 于目 标ETF ，紧密 跟踪标 的指 数， 具有 与标 的指
数、以 及标 的指 数所 代表 的股票 市场 相似 的风 险收 益特
征。
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2013 年 1 月 1 日 － 2013 年 3 月 31 日 ）
1.本 期已 实现 收益 -226,819.67
2.本期 利润
3,361,248.93
3.加权 平均 基金 份额 本期 利润 0.0256
4.期末 基金 资产 净值 123,024,880.56
5.期末 基金 份额 净值 0.9582
注：1、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
2、 所 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ， 计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于
所列数 字。 汇添富深证 300ETF 联接 2013 年第 1 季度报告
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3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
阶段
净值增 长
率①
净值增 长
率标准 差
②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 2.49% 1.35% 2.73% 1.37% -0.24% -0.02%
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益率 变 动的比 较
注：本 基金 建仓 期为 本《 基金合 同》 生效 之日 （2011 年 9 月 28 日） 起 6 个月， 建 仓结 束时 各项
资产配 置比 例符 合合 同规 定。
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期
限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
吴振翔 本基金的 2011 年 9 月 - 7 年 国籍：中国。学历： 中国科汇添富深证 300ETF 联接 2013 年第 1 季度报告
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基金经 理，
汇添富上
证综合指
数证券投
资基金的
基金经 理，
深证 300 交
易型开放
式指数证
券投资基
金的基金
经理。
28 日 学技术 大学 管理 学博 士。 相关
业务资 格： 证券 投资 基金 从业
资格。 从业 经历 ： 曾 任长 盛基
金管理有限公司金融工程研
究员、 上投 摩根 基金 管理 有限
公司产 品开 发高 级经 理。2008
年 3 月加 入汇 添富 基金 管理 有
限公司任金融工程研究员，
2010 年 1 月 8 日至 2010 年 2
月 4 日任 汇添 富上 证综 合指 数
证券投资基金的基金经理助
理， 2010 年 2 月 5 日至 今任 汇
添富上证综合指数证券投资
基金的 基金 经理， 2011 年 9 月
16 日至 今任 深证 300 交易 型开
放式指数证券投资基金的基
金经理 ，2011 年 9 月 28 日至
今任汇 添富 深证 300 交易 型开
放式指数证券投资基金联接
基金的 基金 经理 。
注：1、 基金 的首 任基 金经理 ， 其“ 任职 日期” 为基 金 合同生 效日， 其“ 离职 日期” 为根 据公 司决 议确
定的解 聘日 期；
2、 非首 任基 金经 理， 其“ 任 职日期” 和“ 离任 日期” 分别 指根据 公司 决议 确定 的聘 任日期 和解 聘日 期 ；
3、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本基金 管理 人在 本报 告期 内严格 遵守 《中 华人 民共 和国证 券投 资基 金法 》及 其他相 关法 律法
规、证 监会 规定 和本 基金 合同的 约定 ，本 着诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，在
严格控 制风 险的 基础 上， 为基金 份额 持有 人谋 求最 大利益 ，无 损害 基金 持有 人利益 的行 为。 本基
金无重 大违 法、 违规 行为 ，本基 金投 资组 合符 合有 关法规 及基 金合 同的 约定 。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本基金 管理 人高 度重 视投 资者利 益保 护， 根据 中国 证监会 《证 券投 资基 金管 理公司 公平 交易
制度指 导意 见》 等法 规， 借鉴国 际经 验， 建立 了健 全、有 效的 公平 交易 制度 体系， 形成 涵盖 各开
放式基 金、 特定 客户 资产 管理组 合和 社保 组合 全部 投资组 合， 交易 所市 场、 银行间 市场 等各 投资
市场， 债券 、股 票、 回购 等各投 资标 的， 并贯 穿分 工授权 、研 究分 析、 投资 决策、 交易 执行 、业
绩评估 、监 督检 查各 环节 的公平 交易 机制 。 汇添富深证 300ETF 联接 2013 年第 1 季度报告
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本报告 期内 ，基 金管 理人 对公平 交易 制度 和公 平交 易机制 实现 了流 程优 化和 进一步 系统 化，
确保全 程嵌 入式 风险 控制 体系的 有效 运行 ，包 括投 资独立 决策 、研 究公 平分 享、集 中交 易公 平执
行、交 易严 密监 控和 报告 及时分 析等 在内 的公 平交 易各环 节执 行情 况良 好。
本报告 期内 ，通 过投 资交 易监控 、交 易数 据分 析以 及专项 稽核 检查 ，本 基金 管理人 未发 现任
何违反 公平 交易 的行 为。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
根据中 国证 监会 《证 券投 资基金 管理 公司 公平 交易 制度指 导意 见》 ，公 司制 定了同 日反 向交
易控制 的规 则， 同时 加强 对基金 、专 户、 社保 间同 日反向 交易 的监 控和 隔日 反向交 易的 检查 。公
司利用 公平 交易 分析 系统 ，对各 组合 间不 同时 间窗 口下的 同向 交易 指标 进行 持续监 控， 并定 期对
组合间 的同 向交 易分 析。 本基金 于本 报告 期内 未出 现异常 交易 行为 。本 报告 期内， 本公 司管 理的
所有投 资组 合未 发生 参与 的交易 所公 开竞 价同 日反 向交易 成交 较少 的单 边交 易量超 过该 证券 当日
总成交 量 5% 的情 形。 本基 金于本 报告 期内 未出 现异 常交易 行为 。
4.4 报 告期 内基金 的投 资策略 和业 绩表现 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
GDP 增长 12 年 4 季 度略 超预期 后，1 月 宏观 数据 偏积极 ，验 证了 经济 的企 稳，虽 然整 体复
苏动能 仍较 弱， 但在 乐观 情 绪和估 值修 复的 预期 下， 春 节前市 场延 续了 去 年 12 月开 始 的上 涨行 情。
春节后 ，宏 观数 据显 示经 济复苏 动能 减弱 ，在 地方 投融资 平台 规范 、房 地产 调控加 码、 金融 业影
子银行 清理 整顿 、IPO 重 启预期 等因 素的 共同 作用 下，A 股市 场震 荡下 行。
本基金 在报 告期 内遵 循了 指数基 金的 被动 投资 原则 ，保持 了指 数基 金的 本质 属性，ETF 和股
票投资 仓位 在考 察期 内始 终保持 在 92% ～95% 之间， 在 现货 构建 方面 以深证 300ETF 为主要投 资
品，基 本实 现了 有效 跟踪 业绩比 较基 准的 投资 目的 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
深证 300 指数 在报 告期 内上 涨了 2.87%，本 基金 在报 告 期内 累计 收益 率为 2.49% ， 同期 业绩
比较基 准收 益率 为 2.73% ，收益 率落 后业 绩比 较基 准 0.24% 。 收益 率的 差异 因素主 要来 源于 仓位
不足 95% 、 日常 申购 赎回 等因素 。本 基金 在考 察期 内日均 跟踪 误差 为 0.0119% ，这 一跟 踪误 差水
平远低 于合 同约 定上 限， 在报告 期达 到了 投资 目标 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
未来一 段时 间， 本基 金倾 向于认 为经 济将 继续 处于 弱复苏 状态 。当 前经 济总 体运行 平稳 ，一
季度 PMI 维持在 荣枯 线上 方， 但从 分项 看复 苏动 力 来自企 业补 库存 行为 而非 内生增 长 ， 二 季度 库汇添富深证 300ETF 联接 2013 年第 1 季度报告
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存周期 对经 济的 影响 可能 逐步减 弱； 房地 产投 资复 苏的趋 势仍 然存 在， 但因 政策存 在一 定的 不确
定性； 从各 行业 的盈 利情 况看， 目前 下游 行业 景气 度企稳 ， 业 绩符 合市 场预 期,但中 上游 行业 景气
度仍较 低， 说明 下游 需求 的复苏 并没 有向 上游 传导 ； 说明 目前 经济 复苏 的力 度仍较 弱。CPI 方面，
2 月份 CPI 同比 因春 节因素 上 升后 ，3 月 份由 于食 品价格 下降 回落 的概 率较 大。在 经济 弱复 苏和
通胀压 力较 小的 背景 下， 货币政 策维 持中 性的 概率 较大， 政策 仍以“稳增 长” 为主。 在股 票供 求方
面， 虽然 在市 场出 现显 著 性好转 之前 ，IPO 重 启的概 率 不大， 但重 启的 预期可 能 对市 场有 所压 制。
外围市 场中 ， 美 国经 济仍 处于弱 复苏 状态 但复 苏步 伐放缓 ； 欧 洲经 济在 诸多 因素影 响下 持续 疲软 ；
日本在 货币 宽松 政策 下， 短期经 济和 股市 受到 较大 提振， 但长 期影 响难 测。 整体看 ，全 球经 济的
复苏前 景仍 不明 朗， 但经 济收缩 的趋 势趋 于平 缓， 存在一 定的 复苏 可能 。
目前 A 股市 场估 值水平 与 历史和 外围 市场 相比 都处 于低位 ， 在 经济 继续 复苏 、 经济 体制 持续
改进的 背景 下估 值水 平有 望回升 ，可 能存 在较 好的 投资机 会。
作为被 动投 资的 指数 型基 金，汇 添富 深 证 300ETF 联接基 金将 严格 遵守 基金 合同， 继续 坚持
既定的 指数 化投 资策 略， 积极采 取有 效方 法去 严格 控制基 金相 对业 绩比 较基 准的跟 踪误 差。 我们
也非常 期望 汇添 富深 证 300ETF 联接基 金能 继续 与投 资者一 起分 享中 国经 济的 美好未 来。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 280,999.00 0.23
其中： 股票
280,999.00 0.23
2 基金投 资 115,675,249.78 93.71
3 固定收 益投 资
- -
其中： 债券
- -
资产 支持 证券
- -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产
- -
其 中： 买断 式回 购的 买入返 售
金融资 产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计
7,181,078.40 5.82
7 其他资 产
302,277.52 0.24
8 合计
123,439,604.70
100.00
5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A
农、林 、牧 、渔 业 3,606.00 0.00 汇添富深证 300ETF 联接 2013 年第 1 季度报告
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B
采矿业 - -
C
制造业 266,743.00 0.22
D
电 力、 热力、 燃气 及水 生产 和 供
应业
- -
E
建筑业 - -
F
批发和 零售 业 - -
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
10,650.00 0.01
J
金融业 - -
K
房地产 业 - -
L
租赁和 商务 服务 业 - -
M
科学研 究和 技术 服务 业 - -
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 - -
S
综合 - -
合计 280,999.00 0.23
5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比
例（％ ）
1 000527 美的电 器 28,500 261,630.00 0.21
2 002153 石基信 息 500 10,650.00 0.01
3 002299 圣农发 展 300 3,606.00 0.00
4 002167 东方锆 业 200 3,092.00 0.00
5 000777 中核科 技 100 2,021.00 0.00
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。
5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 名的 前五名 债券 投资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。 汇添富深证 300ETF 联接 2013 年第 1 季度报告
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5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 名的 前十名 资 产 支持证 券投 资明
细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 名的 前五名 权证 投资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 基金 投资明 细
序号 基金名 称 基金类 型 运作方 式 管理人
公允价 值（人
民币元 ）
占基金 资产
净值比 例(%)
1 深 300ETF 股票型
交易型 开放
式
汇添富 基金
管理有 限公
司
115,675,249.78 94.03
5.9 投 资组 合报告 附注
5.9.1
本基金 投资 的前 十名 证券 的发行 主体 本期 没有 出现 被监管 部门 立案 调查 ，或 在报告 编制 日前
一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 形。
5.9.2
本基金 投资 的前 十名 股票 没有超 出基 金合 同规 定的 备选股 票库 。
5.9.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 7,868.16
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 1,432.66
5 应收申 购款 292,976.70
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 302,277.52
5.9.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。 汇添富深证 300ETF 联接 2013 年第 1 季度报告
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5.9.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的 公
允价值( 元)
占基金 资产
净值比 例 （% ）
流通受 限情 况
说明
1 000527 美的电 器 261,630.00 0.21 资产重 组
2 002153 石基信 息 10,650.00 0.01 资产重 组
3 002299 圣农发 展 3,606.00 0.00 资产重 组
4 002167 东方锆 业 3,092.00 0.00
重大事 项未 公
告
5 000777 中核科 技 2,021.00 0.00
重大事 项未 公
告
§6 开放式 基金份额变动
单位 ：份
本报告 期期 初基 金份 额总 额 135,811,232.41
本报告 期基 金总 申购 份额 7,696,358.38
减:本 报告 期基 金总 赎回 份额 15,115,432.97
本报告 期期 末基 金份 额总 额 128,392,157.82
§7 备查文 件目录
7.1 备 查文 件目录
1、 中国 证监 会批 准汇 添富 深证 300 交易 型开 放式 指数证 券投 资基 金联 接基 金募集 的文 件 ；
2、 《汇 添富 深证 300 交 易 型开放 式指 数证 券投 资基 金联接 基金 基金 合同 》；
3、 《汇 添富 深证 300 交 易 型开放 式指 数证 券投 资基 金联接 基金 托管 协议 》；
4、 基金 管理 人业 务资 格批件 、 营业 执照 ；
5、 报 告期 内汇 添富 深证 300 交易 型开 放式 指数 证券 投资基 金联 接基 金在 指定 报刊上 披露 的 各
项公告 ；
6、中 国证 监会 要求 的其 他 文件。
7.2 存放 地点
上海市 富城 路 99 号震 旦国际 大楼 21 楼
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7.3 查阅 方式
投 资 者可 于本 基金 管理 人办 公 时间 预约 查阅， 或登录 基 金管 理人 网站 www.99fund.com 查阅，
还可拨 打基 金管 理人 客户 服务中 心电 话：400-888-9918 查询 相关 信息 。
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2013 年 4 月 19 日
