汇添富社会 责任股票型 证券投资基 金
2013 年第 1 季度报告
2013 年 3 月 31 日
基金管 理人： 汇添富基金 管理有限公司
基金托 管人： 中国农业银 行股份有限公司
报告送 出日期：2013 年 4 月 19 日
汇添富社会责任股票 2013 年第 1 季度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 农业 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2013 年 4 月 16 日 复核 了本
报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容，保 证复 核内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性陈
述或者 重大 遗漏 。
基 金 管理 人承 诺以 诚实 信用 、 勤勉 尽责 的原 则管 理和 运 用基 金资 产， 但不 保证 基 金一 定盈利。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本 报 告期自 2013 年 1 月 1 日 起至 3 月 31 日 止。
§2 基金产 品概况
基金简 称 汇添富 社会 责任 股票
交易代 码 470028
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2011 年 3 月 29 日
报告期 末基 金份 额总 额 2,918,077,701.18 份
投资目 标
精选积 极履 行社 会责 任， 并具有 良好 的公 司治 理结
构、 诚 信优 秀的 管理 层、 独特核 心竞 争优 势的 优质 上
市公司 ，谋 求基 金资 产的 稳健增 值。
投资策 略
本基金 为股 票型 基金 。 股 票投资 的主 要策 略包 括资 产
配 置 策略 和个 股精 选策 略。 其 中， 资产 配置 策略 用于
确定大 类资 产配 置比 例以 有效规 避系 统性 风险 ； 个 股
精选策 略用 于挖 掘积 极履 行社会 责任 的优 质上 市公
司，以 谋求 基金 资产 稳健 增值。
业绩比 较基 准
沪深 300 指数 收益 率×80% + 中证 全债 指数 收益 率
×20%
风险收 益特 征
本基金 为股 票型 基金 ， 属 于证券 投资 基金 中较 高预 期
风险、 较高 预 期收 益的 品种 ， 其预 期风 险收 益水 平高
于混合 型基 金、 债券 型基 金及货 币市 场基 金。
基金管 理人 汇添富 基金 管理 有限 公司
基金托 管人 中国农 业银 行股 份有 限公 司
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§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2013 年 1 月 1 日 － 2013 年 3 月 31 日 ）
1.本 期已 实现 收益 35,654,059.81
2.本期 利润
115,981,268.88
3.加权 平均 基金 份额 本期 利润 0.0380
4.期末 基金 资产 净值 2,623,791,916.23
5.期末 基金 份额 净值 0.899
注：１ 、本 期已 实现 收益 指基金 本期 利息 收入 、投 资收益 、其 他收 入（ 不含 公允价 值变 动收 益）
扣除相 关费 用后 的余 额， 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益。
２、所 述基 金业 绩指 标不 包括持 有人 认购 或交 易基 金的各 项费 用， 计入 费用 后实际 收益 水平 要低
于所列 数字 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
阶段
净值增 长率
①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去三 个月 4.29% 1.33% -0.60% 1.24% 4.89% 0.09%
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
注：本 基金 建仓 期为 本《 基金合 同》 生效 之日 （2011 年 3 月 29 日） 起 6 个月， 建 仓结 束时 各项
资产配 置比 例符 合合 同规 定。
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
欧阳沁 春
本基金的
基金经
理。
2011 年 3 月
29 日
- 12 年
国 籍 ： 中 国。 学历 ： 卫生部
武汉生物制品研究所医学
硕 士 、 中欧 国际 工商 学院工
商管理硕士。相关业务资
格：证券投资基金从业资
格 。 从业 经历 ： 曾任 卫生部
武汉生物制品研究所助理
研 究 员、 中国 网络 （ 百慕 大）
有 限 公司 项目 经理 、 大成基
金管理有限公司行业研究汇添富社会责任股票 2013 年第 1 季度报告
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员 、 国 联安 基金 管理 有限公
司行业 研究 员， 2006 年 9
月加入汇添富基金管理有
限公司 任高 级行 业分 析师 ，
2007 年 3 月 6 日 至 2007 年
6 月 17 日 任汇 添富 均衡增
长股票型证券投资基金的
基金经理助理，2007 年 6
月 18 日至 2012 年 3 月 2 日
任汇添富均衡增长股票型
证券投 资基 金的 基金 经理 ，
2011 年 3 月 29 日至 今任汇
添富社会责任股票型证券
投资基 金的 基金 经理 。
注：1、 基金 的首 任基 金经理 ， 其“ 任职 日期” 为基 金 合同生 效日， 其“ 离职 日期” 为根 据公 司决 议确
定的解 聘日 期；
2、 非首 任基 金经 理， 其“ 任 职日期” 和“ 离任 日期” 分别 指根据 公司 决议 确定 的聘 任日期 和解 聘日 期 ；
3、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管理 人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本基金 管理 人在 本报 告期 内严格 遵守 《中 华人 民共 和国证 券投 资基 金法 》及 其他相 关法 律法
规、证 监会 规定 和本 基金 合同的 约定 ，本 着诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，在
严格控 制风 险的 基础 上， 为基金 份额 持有 人谋 求最 大利益 ，无 损害 基金 持有 人利益 的行 为。 本基
金无重 大违 法、 违规 行为 ，本基 金投 资组 合符 合有 关法规 及基 金合 同的 约定 。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本基金 管理 人高 度重 视投 资者利 益保 护， 根据 中国 证监会 《证 券投 资基 金管 理公司 公平 交易
制度指 导意 见》 等法 规， 借鉴国 际经 验， 建立 了健 全、有 效的 公平 交易 制度 体系， 形成 涵盖 各开
放式基 金、 特定 客户 资产 管理组 合和 社保 组合 全部 投资组 合， 交易 所市 场、 银行间 市场 等各 投资
市场， 债券 、股 票、 回购 等各投 资标 的， 并贯 穿分 工授权 、研 究分 析、 投资 决策、 交易 执行 、业
绩评估 、监 督检 查各 环节 的公平 交易 机制 。
本报告 期内 ，基 金管 理人 对公平 交易 制度 和公 平交 易机制 实现 了流 程优 化和 进一步 系统 化，
确保全 程嵌 入式 风险 控制 体系的 有效 运行 ，包 括投 资独立 决策 、研 究公 平分 享、集 中交 易公 平执
行、交 易严 密监 控和 报告 及时分 析等 在内 的公 平交 易各环 节执 行情 况良 好。
本报告 期内 ，通 过投 资交 易监控 、交 易数 据分 析以 及专项 稽核 检查 ，本 基金 管理人 未发 现任汇添富社会责任股票 2013 年第 1 季度报告
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何违反 公平 交易 的行 为。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
根据中 国证 监会 《证 券投 资基金 管理 公司 公平 交易 制度指 导意 见》 ，公 司制 定了同 日反 向交
易控制 的规 则， 同时 加强 对基金 、专 户、 社保 间同 日反向 交易 的监 控和 隔日 反向交 易的 检查 。公
司利用 公平 交易 分析 系统 ，对各 组合 间不 同时 间窗 口下的 同向 交易 指标 进行 持续监 控， 并定 期对
组合间 的同 向交 易分 析。 本报告 期内 ，本 公司 管理 的所有 投资 组合 未发 生参 与的交 易所 公开 竞价
同日反 向交 易成 交较 少的 单边交 易量 超过 该证 券当 日总成 交 量 5%的情 形。 本基 金 于本 报告 期内未
出现异 常交 易行 为。
4.4 报 告期 内基金 的投 资策略 和业 绩表现 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
一季度 的 A 股市 场先扬 后 抑，上 证指 数小 幅下 跌 1.4% ， 深证 成指 下跌-2.5%。但 是 中小 盘股
十分活 跃： 创业 板大 幅上 涨 21.4%，中 小盘 股上 涨 8.9% 。1 季度 表现 最好 的大 行业依 次为 医药 、
电子、 信息 设备 、信 息服 务、公 用事 业（ 环保 股为 主）， 全部 都是 典型 成长 行业； 表现 最差 的 5
大行业 依次 为有 色、 煤炭 、地产 、钢 铁和 建筑 建材 ，全部 都是 强周 期行 业。 另外， 金融 服务 在 1
季度小 幅下 跌 0.57% ，但 以银行 为主 的超 级大 盘股 在 1 季 度大 幅波 动。
我们一 直对 所谓 的经 济复 苏持谨 慎观 点， 在行 业配 置方面 ，我 们一 直试 图用 非周期 与成 长性
来降低 市场 风险 ，我 们在 增长潜 力大 的消 费品 行业 进行了 中长 期的 布局 ，我 们也进 行了 部分 中盘
成长股 的投 资， 主要 集中 在电子 行业 与消 费品 行业 。但是 一季 度由 于众 所周 知的原 因， 白酒 行业
继续表 现疲 弱， 极大 地影 响了本 基金 的净 值表 现， 另一方 面我 们重 仓了 地产 股，受 到地 产调 控的
影响， 部分 地产 股短 期表 现一般 ，综 合下 来, 本 期本基 金 收益 率差 强人 意。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
一季 度本 基金 收益率 4.29% ，同 期业 绩比 较基 准收 益率-0.60% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望 2013 年 二季 度， 我们继 续 持谨 慎的 态度： 一随着 对 政府 消费 的限 制、 房地 产 市场 的调 控
以及银 行表 外融 资的 规范 ，我们 认为 消费 、房 地产 投资和 基建 投资 等行 业前 景均趋 于悲 观， 股市
缺乏向 上的 实业 基础 ；其 二国内 货币 环境 也从 积极 转向中 性; 其三 大小 非减持 的 窗口和 IPO 的开
启 压 制了 市场 的估 值。 整体 A 股 市场 未来 一段时 间 可能表 现疲 弱， 会以 板块 的阶段 性表 现和 个股
分化为 其主 要特 征。 我们 会在行 业配 置方 面适 度均 衡,个股 适度 集中,聚 焦成 长 比较迅 速， 确定 性强
的个股 进行 中长 期投 资。 汇添富社会责任股票 2013 年第 1 季度报告
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§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 2,330,874,053.47 85.98
其中： 股票
2,330,874,053.47 85.98
2 固定收 益投 资
156,177,314.00 5.76
其中： 债券
156,177,314.00 5.76
资产 支持 证券
- -
3 金融衍 生品 投资 - -
4 买入返 售金 融资 产
- -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售
金融资 产
- -
5 银行存 款和 结算 备付 金合计
209,832,558.55 7.74
6 其他资 产
14,188,626.51 0.52
7 合计
2,711,072,552.53
100.00
5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比例
(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采掘业 27,431,917.26 1.05
C 制造业 1,564,523,357.83 59.63
D
电 力、 热力 、 燃 气及 水生产 和 供应
业
- -
E 建筑业 216,211,648.55 8.24
F 批发和 零售 业 115,623,899.89 4.41
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H 住宿和 餐饮 业 - -
I 信 息 传输、 软件 和信 息技术 服 务业 74,658,768.10 2.85
J 金融业 70,015,540.19 2.67
K 房地产 业 208,778,712.25 7.96
L 租赁和 商务 服务 业 - -
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 32,928,668.00 1.26
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 20,701,541.40 0.79
S 综合 - -
合计 2,330,874,053.47 88.84 汇添富社会责任股票 2013 年第 1 季度报告
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5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 000671 阳 光 城 10,096,434 165,581,517.60 6.31
2 002635 安洁科 技 1,967,151 146,375,705.91 5.58
3 002236 大华股 份 1,988,816 138,222,712.00 5.27
4 000423 东阿阿 胶 2,478,868 129,149,022.80 4.92
5 600518 康美药 业 7,283,889 127,759,413.06 4.87
6 002081 金 螳 螂 3,400,645 118,002,381.50 4.50
7 600389 江山股 份 3,503,343 102,682,983.33 3.91
8 002007 华兰生 物 4,062,636 99,290,823.84 3.78
9 002353 杰瑞股 份 1,270,622 99,172,047.10 3.78
10 600887 伊利股 份 2,999,859 95,035,533.12 3.62
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号 债券品 种 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 100,030,000.00 3.81
其中： 政策 性金 融债 100,030,000.00 3.81
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 56,147,314.00 2.14
8 其他 - -
9 合计 156,177,314.00 5.95
5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 名的 前五名 债券 投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比
例（％ ）
1 120305 12 进出 05 1,000,000 100,030,000.00 3.81
2 110023 N 民生 转 500,000 52,960,000.00 2.02
3 113003 重工转 债 27,560 3,187,314.00 0.12
5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 名的 前十名 资产 支持证 券投 资明
细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 名的 前五名 权证 投资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。 汇添富社会责任股票 2013 年第 1 季度报告
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5.8 投 资组 合报告 附注
5.8.1
报告期内本基 金投资的 前 十名证券的发 行主体没 有 被监管部门立 案调查或 在 报告编制日前 一
年内受 到公 开谴 责、 处罚 的情况 。
5.8.2
本基金 投资 的前 十名 股票 没有超 出基 金合 同规 定的 备选股 票库 。
5.8.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 1,384,083.81
2 应收证 券清 算款 9,415,508.58
3 应收股 利 -
4 应收利 息 3,280,552.20
5 应收申 购款 108,481.92
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 14,188,626.51
5.8.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
序号 债券代 码 债券名 称 公允价 值( 元)
占基金 资产 净值 比例
（％）
1 113003 重工转 债 3,187,314.00 0.12
5.8.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
注：本 基金 本报 告期 末前 十名股 票中 未存 在流 通受 限的情 况。
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
本报告 期期 初基 金份 额总 额 3,198,148,074.76
本报告 期基 金总 申购 份额 22,915,918.31
减:本 报告 期基 金总 赎回 份额 302,986,291.89
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 2,918,077,701.18
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§7 备查文 件目录
7.1 备 查文 件目录
1、 中 国证 监会 批准 汇添 富社会 责任 股票 型证 券投 资基金 募集 的文 件；
2、 《汇 添富 社会 责任 股票型 证 券投 资基 金基 金合 同》 ；
3、《 汇添 富社 会责 任股 票 型证券 投资 基金 托管 协议 》；
4、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照；
5、报 告期 内汇 添富 社会 责 任股票 型证 券投 资基 金在 指定报 刊上 披露 的各 项公 告；
6、中 国证 监会 要求 的其 他 文件。
7.2 存放 地点
上海市 富城 路 99 号震 旦国际 大楼 21 楼 汇添 富基 金管 理 有限 公司
7.3 查阅 方式
投 资 者可 于本 基金 管理 人办 公 时间 预约 查阅， 或登录 基 金管 理人 网站 www.99fund.com 查阅，
还可拨 打基 金管 理人 客户 服务中 心电 话：400-888-9918 查询 相关 信息 。
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