汇添富上证 综合指数证 券投资基 金 2013 年
第 1 季度报告
2013 年 3 月 31 日
基金管 理人： 汇添富基金 管理有限公司
基金托 管人： 中国工商银 行股份有限公司
报告送 出日期：2013 年 4 月 19 日
汇添富上证综合指数 2013 年第 1 季度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2013 年 4 月 17 日 复核 了本
报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容，保 证复 核内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性陈
述或者 重大 遗漏 。
基 金 管理 人承 诺以 诚实 信用 、 勤勉 尽责 的原 则管 理和 运 用基 金资 产， 但不 保证 基 金一 定盈利。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本 报 告期自 2013 年 1 月 1 日 起至 3 月 31 日 止。
§2 基金产 品概况
基金简 称 汇添富 上证 综合 指数
交易代 码 470007
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2009 年 7 月 1 日
报告期 末基 金份 额总 额 5,409,606,989.15 份
投资目标
本基金 采取 抽样 复制 方法 进行指 数化 投资 ， 通 过严 格的
投资纪 律约 束和 数量 化风 险管理 手段 ， 力 争控 制本 基金
净值增 长率 与业 绩比 较基 准之间 的日 平均 跟踪 误差 小
于 0.35%，且 年化 跟踪 误差 小于 6%，以 实现 对基 准指
数的有 效跟 踪。
投资策 略
本基金 为被 动式 指数 基金 ， 原则 上采 用抽 样复 制指 数的
投资策 略， 综合 考虑 个股 的总市 值规 模、 流动 性、 行业
代表性 及抽 样组 合与 上证 综合指 数的 相关 性， 主要 选择
上海证 券交 易所 上市 交易 的部分 股票 构建 基金 股票 投
资组合 ，并 根据 优化 模型 确定投 资组 合中 的个 股权 重，
以实现 基金 净值 增长 率与 业绩比 较基 准之 间的 日平 均
跟踪误 差小 于 0.35% 且 年化 跟 踪误 差小于 6%的投 资目
标。
业绩比 较基 准
上证综 合指 数收 益率×95% + 银行 活期 存款 利率 （ 税后 ）
×5%
风险收 益特 征
本基金 为股 票型 基金 ， 属 于证券 投资 基金 中较 高风 险较
高收益 的品 种。
基金管 理人 汇添富 基金 管理 有限 公司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司 汇添富上证综合指数 2013 年第 1 季度报告
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§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2013 年 1 月 1 日 － 2013 年 3 月 31 日 ）
1.本 期已 实现 收益 -131,315,182.16
2.本期 利润
-52,863,940.63
3.加权 平均 基金 份额 本期 利润 -0.0095
4.期末 基金 资产 净值 4,034,628,666.05
5.期末 基金 份额 净值 0.746
注：1、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投 资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
2、 所述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 ，计 入费 用后实 际收 益水 平要
低于所 列数 字。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
阶段
净值增 长率
①
净值增 长率 标
准差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 -1.84% 1.27% -1.36% 1.22% -0.48% 0.05%
汇添富上证综合指数 2013 年第 1 季度报告
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
注 ：本 基金 建仓 期为本 《 基金合 同》 生效 之日 （2009 年 7 月 1 日 ）起 3 个月， 建 仓期 结束 时 各项
资产配 置比 例符 合合 同规 定。
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
吴振翔
本基金的
基金经
理，深证
300 交易
型开放式
指数证券
投资基金
的基金经
2010 年 2 月
5 日
- 7 年
国籍： 中国 。 学 历： 中国 科学
技术大学管理学博士。相 关业
务资格：证券投资基金从 业资
格。从业经历：曾任长盛 基金
管理有限公司金融工程研究
员、上投摩根基金管理有 限公
司产品 开发 高级 经理 。2008 年
3 月加入汇添富基金管理 有限汇添富上证综合指数 2013 年第 1 季度报告
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理，汇添
富深证
300 交易
型开放式
指数证券
投资基金
联接基金
的基金经
理。
公司任金融工程研 究员，2010
年 1 月 8 日至 2010 年 2 月 4 日
任汇添富上证综合指数证 券投
资基金的基金经理 助理，2010
年 2 月 5 日至 今任 汇添 富上 证
综合指数证券投资基金的 基金
经理，2011 年 9 月 16 日至 今
任深证 300 交易 型开 放式 指数
证券投资基金的基金经理，
2011 年 9 月 28 日至 今任 汇添
富深证 300 交易 型开 放式 指数
证券投资基金联接基金的 基金
经理。
注：1 、 基金 的首 任基 金经理 ， 其“ 任职 日期” 为基 金合 同 生效 日， 其“ 离职 日期” 为根 据公 司决 议确
定的解 聘日 期；
2、非 首任 基金 经理 ，其“任职 日期” 和“ 离任 日期”分 别指 根据 公司 决议 确定的 聘 任日 期和 解聘
日期；
3、 证券 从业 的含 义遵 从行业 协会 《证 券业 从业 人员资 格管 理办 法》 的相 关规定 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本基金 管理 人在 本报 告期 内严格 遵守 《中 华人 民共 和国证 券投 资基 金法 》及 其他相 关法 律法
规、证 监会 规定 和本 基金 合同的 约定 ，本 着诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，在
严格控 制风 险的 基础 上， 为基金 份额 持有 人谋 求最 大利益 ，无 损害 基金 持有 人利益 的行 为。 本基
金无重 大违 法、 违规 行为 ，本基 金投 资组 合符 合有 关法规 及基 金合 同的 约定 。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本基金 管理 人高 度重 视投 资者利 益保 护， 根据 中国 证监会 《证 券投 资基 金管 理公司 公平 交易
制度指 导意 见》 等法 规， 借鉴国 际经 验， 建立 了健 全、有 效的 公平 交易 制度 体系， 形成 涵盖 各开
放式基 金、 特定 客户 资产 管理组 合和 社保 组合 全部 投资组 合， 交易 所市 场、 银行间 市场 等各 投资
市场， 债券 、股 票、 回购 等各投 资标 的， 并贯 穿分 工授权 、研 究分 析、 投资 决策、 交易 执行 、业
绩评估 、监 督检 查各 环节 的公平 交易 机制 。
本报告 期内 ，基 金管 理人 对公平 交易 制度 和公 平交 易机制 实现 了流 程优 化和 进一步 系统 化，
确保全 程嵌 入式 风险 控制 体系的 有效 运行 ，包 括投 资独立 决策 、研 究公 平分 享、集 中交 易公 平执
行、交 易严 密监 控和 报告 及时分 析等 在内 的公 平交 易各环 节执 行情 况良 好。
本报告 期内 ，通 过投 资交 易监控 、交 易数 据分 析以 及专项 稽核 检查 ，本 基金 管理人 未发 现任汇添富上证综合指数 2013 年第 1 季度报告
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何违反 公平 交易 的行 为。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
根据中 国证 监会 《证 券投 资基金 管理 公司 公平 交易 制度指 导意 见》 ，公 司制 定了同 日反 向交
易控制 的规 则， 同时 加强 对基金 、专 户、 社保 间同 日反向 交易 的监 控和 隔日 反向交 易的检 查。 公
司利用 公平 交易 分析 系统 ，对各 组合 间不 同时 间窗 口下的 同向 交易 指标 进行 持续监 控， 并定 期对
组合间 的同 向交 易分 析。 本报告 期内 ，本 公司 管理 的所有 投资 组合 未发 生参 与的交 易所 公开 竞价
同日反 向交 易成 交较 少的 单边交 易量 超过 该证 券当 日总成 交 量 5%的情 形。 本基 金 于本 报告 期内未
出现异 常交 易行 为。
4.4 报 告期 内基金 的投 资策略 和业 绩表现 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
GDP 增长 12 年 4 季 度略 超预期 后，1 月 宏观 数据 偏积极 ，验 证了 经济 的企 稳，虽 然整 体复
苏动能 仍较 弱， 但 在乐 观情 绪和估 值修 复的 预期 下， 春 节前市 场延 续了 去 年 12 月 开始的 上涨 行情 。
春节后 ，宏 观数 据显 示经 济复苏 动能 减弱 ，在 地方 投融资 平台 规范 、房 地产 调控加 码、 金融 业影
子银行 清理 整顿 、IPO 重 启预期 等因 素的 共同 作用 下，A 股市 场震 荡下 行。
本基金 遵循 了指 数基 金的 被动投 资原 则， 保持 了指 数基金 的本 质属 性。 本基 金股票 投资 仓位
在报告 期内 基本 保持 在 92% ～95% 之间 ，基 本实 现了 有效跟 踪业 绩比 较基 准的 投资目 的。
本基金 对抽 样复 制组 合继 续采取 缓冲 式调 整， 以降 低了冗 余的 交易 量， 我们 将继续 观察 抽样
复制方 法在 后续 投资 过程 中的适 用性 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
报告期 内上 证综 合指 数下 跌了 1.43% ，本 基金 在报 告期内 累计 收益 率为-1.84% ，同 期业 绩比
较基准 收益 率为-1.36% ，收 益 率落 后业 绩比 较基准 0.48%。收 益率 的差 异因 素主 要 来源 于托 管行
股票替 代、 申购 赎回 、小 股票替 代组 合与 实际 组合 差异等 因素 的综 合作 用。 本基金 日均 跟踪 误差
为 0.1048% ，这 一跟 踪误 差水平 远低 于 0.35% ，在 报告期 达到 了投 资目 标。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
未来一 段时 间， 本基 金倾 向于认 为经 济将 继续 处于 弱复苏 状态 。当 前经 济总 体运行 平稳 ，一
季度 PMI 维持在 荣枯 线上 方， 但 从分 项看 复苏 动力 来自企 业补 库存 行为 而非 内生增 长 ， 二 季度库
存周期 对经 济的 影响 可能 逐步减 弱； 房地 产投 资复 苏的趋 势仍 然存 在， 但因 政策存 在一 定的 不确
定性； 从各 行业 的盈 利情 况看， 目前 下游 行业 景气度 企 稳， 业绩 符合 市场 预期,但中 上游 行业 景气
度 仍 较低， 说明 下游 需求的 复 苏并 没有 向上 游传 导； 说明 目前 经济 复苏 的力度 仍 较弱。CPI 方面，汇添富上证综合指数 2013 年第 1 季度报告
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2 月份 CPI 同比 因春 节因素 上 升后 ，3 月 份由 于食 品价格 下降 回落 的概 率较 大。在 经济 弱复 苏和
通胀压 力较 小的 背景 下， 货币政 策维 持中 性的 概率 较大， 政策 仍以“稳增 长” 为主。 在股 票供 求方
面， 虽然 在市 场出 现显著 性好转 之前 ，IPO 重 启的概 率 不大， 但重 启的 预 期可 能 对市 场有 所压 制。
外围市 场中 ， 美 国经 济仍 处于弱 复苏 状态 但复 苏步 伐放缓 ； 欧 洲经 济在 诸多 因素影 响下 持续 疲软 ；
日本在 货币 宽松 政策 下， 短期经 济和 股市 受到 较大 提振， 但长 期影 响难 测。 整体看 ，全 球经 济的
复苏前 景仍 不明 朗， 但经 济收缩 的趋 势趋 于平 缓， 存在一 定的 复苏 可能 。
目前 A 股市 场估 值水平 与 历史和 外围 市场 相比 都处 于低位， 在经 济继 续复 苏 、 经济体 制持 续
改进的 背景 下估 值水 平有 望回升 ，可 能存 在较 好的 投资机 会。
作为被 动投 资的 指数 型基 金，汇 添富 上证 综合 指数 基金将 严格 遵守 基金 合同 ，继续 坚持 既定
的指数 化投 资策 略， 积极 采取有 效方 法去 严格 控制 基金相 对业 绩比 较基 准的 跟踪误 差。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益 投资 3,803,542,507.37 94.07
其中： 股票 3,803,542,507.37 94.07
2 固定收 益投 资 1,822,824.00 0.05
其中： 债券 1,822,824.00 0.05
资产支 持证 券 - -
3 金融衍 生品 投资 - -
4 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售
金融资 产
- -
5 银行存 款和 结算 备付 金合 计 226,048,453.93 5.59
6 其他资 产 11,918,488.61 0.29
7 合计 4,043,332,273.91 100.00
5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
5.2.1 报 告期 末指数 投资 按行业 分类 的股票 投资 组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 20,334,410.70 0.50
B 采掘业 741,949,114.00 18.39
C 制造业 964,139,654.05 23.90
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和
供应业
152,355,939.00 3.78
E 建筑业 124,844,509.08 3.09 汇添富上证综合指数 2013 年第 1 季度报告
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F 批发和 零售 业 110,894,658.07 2.75
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 169,338,964.84 4.20
H 住宿和 餐饮 业 4,569,334.66 0.11
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服
务业
55,964,395.62 1.39
J 金融业 1,264,091,988.96 31.33
K 房地产 业 123,989,567.68 3.07
L 租赁和 商务 服务 业 13,383,565.04 0.33
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 8,506,036.03 0.21
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 19,471,902.26 0.48
S 综合 29,708,467.38 0.74
合计 3,803,542,507.37 94.27
5.2.2 报 告期 末积极 投资 按行业 分类 的股票 投资 组合
注：本 基金 本报 告期 末未 进行积 极投 资。
5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
5.3.1 报 告期 末指数 投资 按公允 价值 占基金 资产 净值比 例大 小排序 的前 十名股 票投 资
明细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值 （ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 601857 中国石 油 40,524,014 352,153,681.66 8.73
2 601288 农业银 行 78,120,249 210,924,672.30 5.23
3 601988 中国银 行 52,999,887 154,759,670.04 3.84
4 600028 中国石 化 17,387,406 128,492,930.34 3.18
5 600016 民生银 行 10,233,135 98,647,421.40 2.45
6 600036 招商银 行 7,549,743 95,353,254.09 2.36
7 601328 交通银 行 20,083,422 94,592,917.62 2.34
8 601088 中国神 华 3,988,456 86,868,571.68 2.15
9 601628 中国人 寿 5,036,349 86,373,385.35 2.14
10 601166 兴业银 行 4,564,642 78,968,306.60 1.96
5.3.2 报 告期 末积极 投资 按公允 价值 占基金 资产 净值比 例大 小排序 的前 五名股 票投 资
明细
注：本 基金 本报 告期 末未 进行积 极投 资。 汇添富上证综合指数 2013 年第 1 季度报告
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5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号 债券品 种 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - -
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 1,822,824.00 0.05
8 其他 - -
9 合计 1,822,824.00 0.05
5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 名 的 前五名 债券 投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 110020 南山转 债 17,400 1,822,824.00 0.05
5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 名的 前十名 资产 支持证 券投 资明
细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 名的 前五名 权证 投资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
5.8 投 资组 合报告 附注
5.8.1
报告 期内 本基 金投 资的 前 十名证 券的 发行 主体 没有 被监管 部门 立案 调查 ， 或在 报告编 制日前
一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 形。
5.8.2
本基金 投资 的前 十名 股票 没有超 出基 金合 同规 定的 备选股 票库 。
5.8.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 425,530.84
2 应收证 券清 算款 9,508,790.49
3 应收股 利 - 汇添富上证综合指数 2013 年第 1 季度报告
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4 应收利 息 69,742.09
5 应收申 购款 1,914,425.19
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 11,918,488.61
5.8.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。
5.8.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
5.8.5.1 报 告期 末指数 投资 前十名 股票 中存在 流通 受限情 况的 说明
注： 本基 金本 报告 期末 指 数投资 前十 名股 票中 不存 在流通 受限 的情 况。
5.8.5.2 报 告期 末积极 投资 前五名 股票 中存在 流通 受限情 况的 说明
注： 本基 金本 报告 期末 未 进行积 极投 资， 不存 在流 通受限 情况 。
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
本报告 期期 初基 金份 额总 额 5,989,415,010.04
本报告 期基 金总 申购 份额 267,241,108.77
减:本 报告 期基 金总 赎回 份额 847,049,129.66
本报告 期期 末基 金份 额 总额 5,409,606,989.15
§7 备查文 件目录
7.1 备 查文 件目录
1、中 国证 监会 批准 汇添 富 上证综 合指 数证 券投 资基 金募集 的文 件；
2、 《汇 添富 上证 综合 指数证 券 投资 基金 基金 合同 》；
3、 《汇 添富 上证 综合 指数证 券 投资 基金 托管 协议 》；
4、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照；
5、报 告期 内汇 添富 上证 综 合指数 证券 投资 基金 在指 定报刊 上披 露的 各项 公告 ；
6、中 国证 监会 要求 的其 他 文件。
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7.2 存放 地点
上海市 富城 路 99 号震 旦国际 大楼 21 楼
汇 添富 基金管 理 有限 公司
7.3 查阅 方式
投资者 可于 本基 金管 理人 办公时 间预 约查 阅， 或登 录基 金管 理人 网站 www.99fund.com 查 阅，
还可拨 打基 金管 理人 客户 服务中 心电 话：400-888-9918 查询 相关 信息 。
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2013 年 4 月 19 日
