融通四季添利债券型证券投资基金 2013 年第 1 季度报告
第 1 页 共6 页
融 通 四季 添 利债 券 型证 券 投资 基 金
2013 年第 1 季度 报 告
2013 年3 月31 日
基金管 理人: 融通基金管 理有限公司
基金托 管人: 中国工商银 行股份有限公司
报告 送 出日期:2013 年 4 月19 日
融通四季添利债券型证券投资基金 2013 年第 1 季度报告
第 2 页 共6 页
§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告中 所载 资料 不存在 虚假 记载 、 误导 性陈 述或重 大遗 漏 ,
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定, 于2013 年 4 月 17 日复 核了 本
报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容,保 证复 核内 容 不 存在 虚假记 载、 误导 性陈
述或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ,投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2013 年1 月1 日起 至3 月 31 日止 。
§2 基金产 品概况
基金简 称 融通四 季添 利债 券
场内简 称 融通添 利
基金主 代码 161614
交易代 码 161614
基金运 作方 式
契约型 。 本 基金 合同 生效 后两年 内封 闭运 作, 在深 圳证券 交易
所上市 交易 ,基 金合 同生 效满两 年后 ,转 为上 市开 放式基 金
(LOF )。
基金合 同生 效日 2012 年 3 月 1 日
报告期 末基 金份 额总 额 1,281,761,462.73 份
投资目 标 在严格 控制 投资 风险 的基 础上, 追求 基金 资产 的长 期 稳定增 值。
投资策 略
本基金 将在 基金 合同 约定 的投资 范围 内, 通过 对宏 观经济 运行
状况的 研究 ,积 极的 调整 和优化 固定 收益 类金 融工 具的资 产比
例配置 。 在有 效控 制风 险 的基础 上 , 获 得基 金资 产 的稳定 增值 。
业绩比 较基 准 中债综 合指 数
风险收 益特 征
本基金 属于 债券 基金 ,其 预期风 险和 预期 收益 高于 货币市 场基
金,低 于混 合型 基金 、股 票型基 金。
基金管 理人 融通基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位: 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 ( 2013 年 1 月 1 日 - 2013 年3 月 31 日 )
1. 本期 已实 现收 益 33,128,965.53
2. 本期 利润
31,056,163.39
3. 加权 平均 基金 份额 本期 利润 0.0242
4. 期末 基金 资产 净值 1,313,638,902.81
5. 期末 基金 份额 净值 1.025
注: (1 ) 本 期已实 现收 益指 基金本 期利 息收 入 、 投 资 收益 、 其 他收 入(不 含公 允 价值变 动收 益)
扣除相 关费 用后 的余 额, 本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
融通四季添利债券型证券投资基金 2013 年第 1 季度报告
第 3 页 共6 页
(2) 本 报告 所列 示的 基金 业绩指 标不 包括 持有 人认 购或交 易基 金的 各项 费用 , 计入 费用 后 实
际收益 水平 要低 于所 列数 字。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
阶段
净值增 长
率①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①-③ ②-④
过去三 个月 2.38% 0.07% 0.70% 0.03% 1.68% 0.04%
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来 基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准
收 益率 变动的 比较
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券
从业
年限
说明
任职日 期
离任
日期
蔡奕奕
本基金的基
金经理 、 融 通
易支付货币
基金的基金
经理、 融通 岁
岁添利定期
开放债券基
金的基金经
理
2012 年 3 月 1 日 - 7
管理科 学硕 士, 具 有证 券从 业资
格。2006 年 3 月至 2006 年 11
月, 就职 于万 家基 金管 理有 限公
司, 担任 交易 员职 务, 从事 股票
债券交 易工 作;2006 年 12 月至
2008 年 8 月 ,就 职于 银河 基金
管 理 有 限 公 司 , 担 任 交 易 员 职
务 , 从 事 债 券 交 易 工 作 ;2008
年 9 月 至今, 就职 于融 通基 金管融通四季添利债券型证券投资基金 2013 年第 1 季度报告
第 4 页 共6 页
理有限 公司 , 历任 交易 员、 行业
研究员 职务 。
注:任 职日 期根 据基 金管 理人对 外披 露的 任职 日期 填写; 证券 从业 年限 以从 事证券 业务 相关
的工作 时间 为计 算标 准。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告 期内 , 本 基金 管理 人严格 遵守 《证 券投 资基 金法》 及其 他有 关法 律法 规、《 融通 动力
先锋股 票型 证券 投资 基金 基金合 同》 的规 定, 本着 诚实信 用、 勤勉 尽责 的原 则管理 和运 用基 金资
产,在 严格 控制 风险 的基 础上, 为基 金持 有人 谋求 最大利 益, 无损 害基 金持 有人利 益的 行为 。基
金投资 组合 符合 有关 法律 、法规 的规 定及 基金 合同 的约定 。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本基金 管理 人一 直坚 持公 平对待 旗下 所有 投资 组合 的原则 ,并 制定 了相 应的 制度和 流程 ,在
授权、 研究 、决 策、 交易 和业绩 评估 等各 个环 节保 证公平 交易 制度 的严 格执 行。报 告期 内, 本基
金管理 人严 格执 行 了 公平 交易的 原则 和制 度。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金 报告 期内 未发 生异 常交易 。
4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
一季度 实体 经济 仍呈 现弱 复苏的 状态 ,通 胀短 期风 险不大 ,为 一季 度债 市的 走强奠 定了 良好
的宏观 基础 ;流 动性 层面 ,一方 面年 初机 构配 置需 求强烈 ,另 一方 面央 行年 初即推 出 SLO 工 具稳
定资金 面预 期, 因此 尽管 随后重 启正 回购 ,但 货币 层面整 体仍 维持 相对 宽松 的态势 。因 此一 季度
以来市 场风 险偏 好较 强, 信用债 表现 远好 于利 率债 ,其中 城投 债表 现最 佳, 一季度 信用 债收 益率
约有50bp-100bp 的 下滑 , 收益率 曲线 进一 步平 坦化 。
基于宏 观层 面和 流动 性层 面的乐 观判 断, 预计 一季 度市场 风险 偏好 依然 较强 ,本基 金年 初以
来采取 积极 的配 置策 略, 一方面 提高 了信 用债 的持 仓比例 和信 用债 久期 ;另 一方面 ,加 大了 中等
评级的 信用 债的 配置 。
二季度 市场 关注 的焦 点可 能从通 胀转 向经 济增 长, 一方面 ,国 五条 政策 的出 台将对 房地 产投
资构成 明显 打压 ;另 一方 面,银 监会 出台 的限 制银 行理财 “非 标准 ”业 务的 扩张可 能会 导致 金融
脱媒进 程放 缓, 并对 经济 产生负 面影 响, 从而 有利 于债券 市场 。未 来一 段时 间,银 行自 营账 户和
理财账 户对 债券 仍会 保持 较高的 配置 需求 ,从 而支 撑市场 。因 此二 季度 通胀 暂时不 用担 忧 , 货币
政策将 维持 中性 ,流 动性 也将会 相对 宽裕 ,二 季度 债券市 场有 望继 续获 取稳 定的持 有收 益。
下一阶 段本 基金 仍将 密切 关注信 用类 债券 的投 资机 会,通 过深 入的 信用 研究 ,择时 提高 组合
杠杆率 水平 ,同 时进 一步 优化信 用债 的配 置结 构, 提高持 有价 值较 高资 质较 优的信 用债 的配 置比
例。
4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现
本报告 期基 金份 额净 值增 长率 为 2.38%, 同期 业绩 比较基 准收 益率 为0.70% 。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额( 元) 占基金 总资 产的 比例 (% )
1 权益投 资 - -
其中: 股票 - -
2 固定收 益投资 1,624,382,345.00 96.41
其中: 债券 1,624,382,345.00 96.41
资产支 持证 券 - -
3 金融衍 生品 投资 - - 融通四季添利债券型证券投资基金 2013 年第 1 季度报告
第 5 页 共6 页
4 买入返 售金 融资 产 - -
其中: 买断 式回 购的 买入
返售金 融资 产
- -
5
银行存 款和 结算 备付 金合
计
26,933,863.59 1.60
6 其他资 产 33,524,553.10 1.99
7 合计 1,684,840,761.69 100.00
5.2 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号 债券品 种 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例 (% )
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - -
其中: 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 556,646,345.00 42.37
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 1,067,736,000.00 81.28
7 可转债 - -
8 其他 - -
9 合计 1,624,382,345.00 123.66
5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 名的 前五名 债券 投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称
数量
(张)
公允价 值( 元 )
占基金 资产 净值 比例
(%)
1 1182398 11 陕 交建MTN1 900,000 93,060,000.00 7.08
2 122103 11 航机 01 700,000 71,491,000.00 5.44
3 1082131 10TCLMTN2 700,000 69,769,000.00 5.31
4 122135 12 宝 泰隆 600,000 62,100,000.00 4.73
5 1282069 12 中 科集MTN1 600,000 61,188,000.00 4.66
5.4 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 名的 前十名 资产 支持证 券投 资
明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 名的 前五名 权证 投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
5.6 投 资组 合报告 附注
5.6.1 本基金投资的前十名证券的发行主体报告期内没有被监管部门立案调查,或在
报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
5.6.2 其 他资 产构成
序号 名称 金额( 元)
1 存出保 证金 23,933.74
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 33,067,481.97
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 433,137.39
7 待摊费 用 - 融通四季添利债券型证券投资基金 2013 年第 1 季度报告
第 6 页 共6 页
8 其他 -
9 合计 33,524,553.10
5.6.3 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
§6 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况
报告期 期初 管理 人持 有的 封闭式 基金 份额 11,800,952.00
报告期 期间 买入 总份 额 -
报告期 期间 卖出 总份 额 -
报告期 期末 管理 人持 有的 封闭式 基金 份额 11,800,952.00
报告期 期末 持有 的封 闭式 基金份 额占 基金 总份 额比 例 (% ) 0.92
§7 备查文 件目录
7.1 备 查文 件目录
( 一) 中国 证监 会批 准融 通四季 添利 债券 型证 券投 资基金 设立 的文 件
(二) 《融 通四 季添 利债 券型证 券投 资基 金基 金合 同》
(三) 《融 通四 季添 利债 券型证 券投 资基 金托 管协 议》
(四) 《融 通四 季添 利债 券型证 券投 资基 金招 募说 明书》 及其 更新
(五) 融通 基金 管理 有限 公司业 务资 格批 件和 营业 执照
(六) 报告 期内 在指 定报 刊上披 露的 各项 公告
7.2 存 放地 点
基金管 理人 处、 基金 托管 人处
7.3 查 阅方 式
投资者 可在 营业 时间 免费 查阅, 也可 按工 本费 购买 复印件 ,或 登陆 本基 金管 理人网 站
http://www.rtfund.com 查询。
融通基 金管 理有 限公 司
二〇一 三年 四月 一十 九日