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华商中证500 指数 分 级 证 券 投 资基 金
招 募 说 明 书 （ 更新 ） 摘要
（2013 年第1 号）
基金管理人：华商基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
【重要 提示】
华商中证 500 指 数 分级证券 投资基 金 （ 以下简称 “本基 金 ” ）于 2012 年 2 月 27
日经中国 证监会 证 监许可【 2012 】244 号文核 准募集 ， 本基金基 金 合同 于 2012 年
9 月 6 日 生效。
投资有风险，投资 者在进行投资决策 前，请仔细阅读本 基金的《招募说明 书 》
及《基金 合同》 。
基金的过 往业绩 并 不预测其 未来表 现 。
本摘要根据基金合 同和招募说明书编 写 ， 并 经 中 国 证 监 会 核 准 。 基 金 合 同 是约
定基金当 事人之 间 权利、 义 务的法 律 文件。 基 金投资 人 自依基金 合同取 得 基金份额 ，
即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明
其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权
利、承担义务；基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金
合同。
本招募说 明书所 载 内容截止 日为 2013 年 3 月 6 日, 有 关财 务数据和 净值表 现 截止
日为 2012 年 12 月 31 日（财 务数据 未经 审计）。
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一 、基金管理人
（ 一） 基金管 理人 概况
1.名称：华商基金 管理有限公司
2.住所：北京市西城区平安里西大街 28 号中海国际中心 19 层
3.办公地址：北京市西城区平安里西大街 28 号中海国际中心 19 层
4.法定代表人：李晓安
5.设立日期：2005 年 12 月 20 日
6.注册资本：壹亿元
7.电话：010－58573600
传真：010－58573520
8.联系人：周亚红
9.股权结构
股东名称
出资比例
华龙证券有限责任公司
46％
中国华电集团财务有限公司
34％
济钢集团有限公司
20％
10. 客户服务电话：010-58573300 400-700-8880 （免长途费）
11. 管 理 基 金情 况： 目前 管 理 华商 领 先企 业混合 型 证 券投 资 基金 、华商 盛 世 成长 股 票型 证券投
资基金、华商收益增强 债券型证券投资基金、 华商动态阿尔法灵活配 置混合型证券投资基金 、华
商产业升级股票型证券 投资基金、华商稳健双 利债券型证券投资基金 、华商策略精选灵活配 置混
合型证券投资基金、华 商稳定增利债券型证券 投资基金、华商价值精 选股票型证券投资基金 、华
商主题精选股票型证券投资基金 、华商中证 500 指数分级证券投资基金 、华商现金增利货币市场
基金 、华商价值共享灵活 配置混合型发起式证券投资基金 。
（ 二） 基金管 理人 主要人 员情 况
1.董事会成员
李晓安：董事长 。男， 清华大学 EMBA 。现 任华龙证券有限 责任公 司董事长兼党委 书记， 历
任天水市信托投资公司副总经理、总经理、党委书记，天水市财政局副局长、局长、党组书记。
郭 怀 保 ： 副 董 事 长 。 男 ， 硕 士 、 工 程 师 。 现 任 中 国 华 电 集 团 财 务 有 限 公 司 总 经 理 ， 曾 就 职 于
新疆奎屯河水电站、伊 犁电力局、伊犁二电厂 ，历任中国华电集团财 务有限公司副总经理， 中国
华电集团发电运营有限公司总经理。
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邵 明 天 ： 董 事 。 男 ， 高 级 工 程 师 。 现 任 济 钢 集 团 有 限 公 司 副 总 经 理 ， 历 任 济 钢 第 一 炼 钢 厂 副
厂长、济钢第二炼钢厂厂长、济钢第三炼钢厂筹备组组长及厂长等职务。
韩 鹏 ： 董 事 。 男 ， 工 商 管 理 硕 士 。 现 任 华 龙 证 券 有 限 责 任 公 司 总 经 理 ， 曾 就 职 于 甘 肃 经 济 管
理干部学院、兰州信托 上海武昌路营业部、闽 发证券公司，历任华龙 证券有限责任公司资产 管理
部总经理、总裁助理兼投资总监。
徐 国 兴 ： 董 事 。 男 ， 工 商 管 理 硕 士 。 现 任 华 龙 证 券 有 限 责 任 公 司 副 总 经 理 ， 曾 就 职 于 招 商 银
行兰州分行、甘肃省国 税局、中国化工集团， 历任华龙证券有限责任 公司委托投资部总经理 、投
资副总监。
李 文 峰 ： 董 事 。 男 ， 硕 士 研 究 生 学 历 。 高 级 经 济 师 ， 现 任 中 国 华 电 集 团 资 本 控 股 有 限 公 司 副
总经理。曾就职于中国 人民保险公司、中国电 力信托投资有限公司、 中国电力财务有限公司 、中
国华电集团财务有限公司。
徐信忠 ：独立 董事。 男 ，金融 学博士 、教授 。 现任中 山大学 岭南学 院 院长， 历任 WARWICK
大 学 （ 英 国 ） 研 究 员 ，MANCHESTER 大 学 （ 英 国 ） 会 计 与 金 融 系 讲 师 和 高 级 讲 师 ，BANK OF
ENGLAND （英国）货币政策局金融 经济家，LANCASTER 大 学 （英 国 ） 高 级 讲师 和 讲 座教 授，
北京大学光华管理学院金融系教授兼金融系主任。
李 业 ： 独 立 董 事 。 男 ， 管 理 学 博 士 、 教 授 。 现 任 华 南 理 工 大 学 管 理 学 院 副 院 长 、 教 授 ， 历 任
广州华南理工大学管理工程系助教、讲师，华南理工大学工商管理学院副教授。
方 国 春 ： 独 立 董 事 。 男 ， 教 育 学 硕 士 。 现 任 英 大 人 寿 保 险 股 份 有 限 公 司 监 事 、 人 力 资 源 部 主
任，历任国家教育委员 会政策法规司副处长、 中国光大国际信托投资 公司总经理助理、国家 留学
基金委中澳项目办公室副主任、长城人寿保险股份有限公司项目中心经理。
2.监事会成员
吴 艳 坤 ： 监 事 。 硕 士 研 究 生 学 历 ， 中 级 经 济 师 。 现 任 职 于 中 国 华 电 集 团 资 本 控 股 有 限 公 司 机
构管理与发展部。曾就职于中国华电集团公司、中国华电集团财务有限公司。
徐亮天： 监事。 会计师。 现任 济钢集团有限公司财务处副处长， 历任济钢财务处物价科科员、
财务处成本科科长、财务处副处长等职务。
申艳丽：职工监事。经济学硕士。现任职于华商基金管理有限公司投资管理部。
3.总经理及其他高级管理人员
王 锋 ： 总 经 理 。 男 ， 工 学 学 士 、 经 济 学 硕 士 。 曾 任 博 时 基 金 管 理 公 司 研 究 部 研 究 员 、 基 金 管
理部基金经理助理， 云南国际信托投资管理有限公司资产管理总部执行总经理； 自 2005 年 9 月加
入华商基金管理有限公 司，历任公司投 资 管 理 部 总 经 理 、 公司投 资 决 策 委 员 会 委 员 、 华 商 领 先 企
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业混合型证券投资基金基金经理、公司副总经理等职务。
程丹倩：副总 经 理 。 女 ， 工 商 管 理 学 硕 士 。 曾 任 职 于 中 国 经 济 开 发 信 托 投 资 公 司 证 券 总 部 计
财部和证券投资部。 2002 年 7 月至 2005 年 12 月， 担任华商基金管理公司 （筹） 筹备组成 员， 2005
年 12 月至 2011 年 8 月担任华商基金管理有限公司督察长。
周亚红：督察长。女，经济学博士。2011 年 7 月加入华商基金管理有限公司，曾任云南财经
大学金融系副教授， 博时基金管理有限公司研究员、TA 主管、 产品设计师、 渠道主管、 市 场部副
总经理，国金通用基金管理有限公司（筹）总经理助理等职务。
4.基金经理
田明圣先生：经济学博士，拥有 7 年证券从业经历 ，熟悉债券基金的投资运作，具有基金从
业资格；2005 年 1 月至 2006 年 1 月，就职 于中石油财务公司，任金融与会计研究；2006 年 1 月
至 2006 年 5 月，就职于华商基金管理有限公司，任产品设计和研究；2006 年 6 月至 2007 年 7 月
就职于西南证券投资银行部，任研究员；2007 年 7 月加入华商基金管理有限公司，现任公司 总经
理助理、 研究总监、研究发展部总经理，公司投资决策委员会成员。2010 年 7 月至今担任华商领
先企业混合型基金基金经理，2012 年 9 月 6 日至今担任本基金基金经理，2013 年 2 月至今担任 华
商策略精选灵活配置混 合型证券投资基金基金经理 ，2013 年 3 月担任华商价值共享灵活配置混合
型发起式证券投资基金 基金经理 。
本基金自基金合同生效之日起未发生基金经理变动情形。
5.投资决策委员会成员
本基金投资采取集体决策制度，投资决策委员会成员的姓名及职务如下：
王锋：华商基金管理有限公司总经理 、投资决策委员会主席 ；
田 明 圣 ： 华 商 基 金 管 理 有 限 公 司 总 经 理 助 理 、 研 究 总 监 、 研 究 发 展 部 总 经 理 、 华 商 领 先 企 业
混合型证券投资基金基金经理、华商中证 500 指数分级股票型证券投资基金基金经理、华商策略
精选灵活配置混合型证 券投资基金基金经理 、 华商价值 共 享 灵 活 配 置 混 合 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金
基金经理 。
梁 永 强 ： 华 商 基 金 管 理 有 限 公 司 量 化 投 资 部 总 经 理 、 华 商 动 态 阿 尔 法 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投
资基金基金经理、华商主题精选股票型证券投资基金基金经理；
刘 宏 ： 华 商 基 金 管 理 有 限 公 司 投 资 管 理 部 副 总 经 理 、 华 商 产 业 升 级 股 票 型 证 券 投 资 基 金 基 金
经理、 华商价值精选股票型证券投资基金基金经理、 华商盛世成长股票型证券投资基金基金经理；
梁伟泓：华商收益增强债券型证券投资基金基金经理；
王华：华商基金管理有限公司证券交易部总经理；
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上述人员之间无近亲属关系。
二 、基金托管人
（ 一） 基金托 管人 概 况
名称：中国工商银行股份有限公司（简称 “ 中国工商银行 ” ）
注册地址：北京市西城区复兴门内大街 55 号（100032 ）
设立日期：1984 年 1 月 1 日
法定代表人：姜建清
注册资本：人民币 349,018,545,827 元
联系电话： （010）—66105799
托管部门联系人：赵会军
（ 二） 主要人 员情 况
截至 2012 年 12 月末， 中国工商银行资产托管部共有员工 157 人，平 均年龄 30 岁，95% 以上
员工拥有大学本科以上学历，高管人员均拥有研究生以上学历或高级技术职称。
（ 三） 基金托 管业 务经营 情况
作为中国大陆托管服务 的先行者， 中国工商银行自 1998 年在国内首家提供托管服务以来， 秉
承 “ 诚实信用、 勤勉尽 责 ” 的宗旨， 依靠严密 科学的风险管理和内部控制体系、 规范的管理模式、 先
进的营运系统和专业的 服务团队，严格履行资 产托管人职责，为境内 外广大投资者、金融资 产管
理机构和企业客户提供 安全、高效、专业的托 管服务，展现优异的市 场形象和影响力。建立 了国
内托管银行中最丰富、 最成熟的产品线。拥有 包括证券投资基金、信 托资产、保险资产、社 会保
障基金、 安心账户资金 、 企业年金基金、QFII 资产、QDII 资 产、 股 权投资基金、 证券公司 集合资
产管理计划、证券 公 司 定 向 资 产 管 理 计 划 、 商 业 银 行 信 贷 资 产 证 券 化 、 基 金 公 司 特 定 客 户 资 产 管
理、QDII 专户资产、ESCROW 等门类齐全的 托管产品体系， 同时在国内率先开展绩效评估、 风险
管理等增值服务，可以为各类客户提供个性化的托管服务。截至 2012 年 12 月，中国工商银行共
托管证券投资基金 282 只， 其中封闭式 5 只， 开放式 277 只。 自 2003 年以来， 本行连续九年获得
香港 《亚洲货币》 、 英 国 《全球托管人》 、 香 港 《财资》 、 美国 《环 球金融》 、 内地 《证券 时报》 、 《上
海证券报》 等境内外权威财经媒体评选的 35 项最佳托管银行大奖； 是获得奖项最多的国 内托管银
行，优良的服务品质获得国内外金融领域的持续认可和广泛好评。
（ 四） 基金托 管人 的内部 控制 制度
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中 国 工 商 银 行 资 产 托 管 部 自 成 立 以 来 ， 各 项 业 务 飞 速 发 展 ， 始 终 保 持 在 资 产 托 管 行 业 的 优 势
地位。这些成绩的取得，是与资产托管部 “ 一手抓业务拓展，一手抓内控建设 ” 的做法是分不开的。
资产托管部非常重视改 进和加强内部风险管理 工作，在积极拓展各项 托管业务的同时，把加 强风
险防范和控制的力度， 精心培育内控文化，完 善风险控制机制，强化 业务项目全过程风险管 理作
为重要工作来做。 继 2005、2007、2009、2010 年四次顺利通过评估组 织内部控制和安全措施是否
充分的最权威的 SAS70 （审计标准第 70 号） 审阅后，2011 年中国工商银行资产托管部第五次通过
ISAE3402 （原 SAS70 ）审阅获得无保留意见的控制及有效性报告，表明独立第三方对我行托管服
务在风险管理、内部控 制方面的健全性和有效 性的全面认可。也证明 中国工商银行托管服务 的风
险控制能力已经与国际大型托管银行接轨，达到国际先进水平。目前，ISAE3402 审阅已经 成为年
度化、常规化的内控工作手段。
1、内部风险控制目标
保 证 业 务 运 作 严 格 遵 守 国 家 有 关 法 律 法 规 和 行 业 监 管 规 则 ， 强 化 和 建 立 守 法 经 营 、 规 范 运 作
的经营思想和经营风格 ，形成一个运作规范化 、管理科学化、监控制 度化的内控体系；防范 和化
解经营风险，保证托管 资产的安全完整；维护 持有人的权益；保障资 产托管业务安全、有效 、稳
健运行。
2、内部风险控制组织结构
中 国 工 商 银 行 资 产 托 管 业 务 内 部 风 险 控 制 组 织 结 构 由 中 国 工 商 银 行 稽 核 监 察 部 门 （ 内 控 合 规
部、 内部审计局） 、 资产托管部内设风险控制处及资产托管部各业务处室共同组成。 总行稽核监察
部门负责制定全行风险 管理政策，对各业务部 门风险控制工作进行指 导、监督。资产托管部 内部
设置专门负责稽核监察工作的内部风险控制处， 配备 专职稽核监察人员， 在总经理的直接领导下，
依照有关法律规章，对 业务的运行独立行使稽 核监察职权。各业务处 室在各自职责范围内实 施具
体的风险控制措施。
3、内部风险控制原则
（1 ） 合法性原则。 内控制度应当符合国家法律法规及监管机构的监管要求， 并贯穿于托管业
务经营管理活动的始终。
（2 ） 完整性原则。 托管业务的各项经营管理活动都必须有相应的规范程序和监督制约； 监督
制约应渗透到托管业务的全过程和各个操作环节，覆盖所有的部门、岗位和人员。
（3 ）及时性原 则。托 管业务经营活动 必须在 发生时能准确及 时地记 录；按照 “ 内控优先 ”的原
则，新设机构或新增业务品种时，必须做到已建立相关的规章制度。
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（4 ） 审慎性原则。 各项业务经营活动必须防范风险， 审慎经营， 保证基金资产和其他委托资
产的安全与完整。
（5 ） 有效性原则。 内控制度应根据国家政策、 法律及经营管理的需要适时修改完善， 并保证
得到全面落实执行，不得有任何空间、时限及人员的例外。
（6 ） 独立性原则。 设立专门履行托管人职责的管理部门； 直接操作人员和控制人员必须相对
独立，适当分离；托管部内部设置独立的负责内部风险的部门，专责内控制度的检查。
4、内部风险控制措施实施
（1 ） 严格的隔离制 度。 资产托管业务与传统业务实行严格分离， 建立了明确的岗位职责、 科
学的业务流程、详细的 操作手册、严格的人员 行为规范等一系列规章 制度，并采取了良好的 防火
墙隔离制度，能够确保资产独立、环境独立、人员独立、业务制度和管理独立、网络独立。
（2 ） 高层检查。 主管行领导与部门高级管理层作为工行托管业务政策和策略的制定者和管理
者，要求下级部门及时 报告经营管理情况和特 别情况，以检查资产托 管部在实现内部控制目 标方
面的进展，并根据检查情况提出内部控制措施，督促职能管理部门改进。
（3 ） 人事控制。 资产托管部严格落实岗位责任制， 建立“ 自控防线” 、 “ 互控防线” 、 “ 监控防线”
三道控制防线， 健全绩效考核和激励机制， 树立 “ 以人为本 ” 的内控文 化， 增强员工的责任心和荣誉
感，培育团队精神和核 心竞争力。并通过进行 定期、定向的业务与职 业道德培训、签订承诺 书，
使员工树立风险防范与控制理念。
（4 ） 经营控制。 资产托管部通过制定计划、 编制预算等方法开展各种业务营销活动、 处理各
项事务，从而有效地控制和配置组织资源，达到资源利用和效益最大化目的。
（5 ） 内部风险管理。 资产托管部通过稽核监察、 风险评估等方式加强内部风险管理， 定期或
不定期地对业务运作状 况进行 检 查 、 监 控 ， 指 导 业 务 部 门 进 行 风 险 识 别 、 评 估 ， 制 定 并 实 施 风 险
控制措施，排查风险隐患。
（6 ） 数据安全控制。 我们通过业务操作区相对独立、 数据和传真加密、 数据传输线路的冗余
备份、监控设施的运用和保障等措施来保障数据安全。
（7 ） 应急准备与响应。 资产托管业务建立专门的灾难恢复中心， 制定了基于数据、 应用、操
作、环境四个层面的完 备的灾难恢复方案，并 组织员工定期演练。为 使演练更加接近实战， 资产
托管部不断提高演练标准，从最初的按照预订时间演练发展到现在的 “ 随机演练” 。从演练结 果看，
资产托管部完全有能力在发生灾难的情况下 两个小时内恢复业务。
5、资产托管部内部风险控制情况
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（1 ） 资产托管部内部设置专职稽核监察部门， 配备专职稽核监察人员， 在总经理的直接领导
下，依照有关法律规章，全面贯彻落实全程监控思想，确保资产托管业务健康、稳定地发展。
（2 ） 完善组织结构， 实施全员风险管理。 完善的风险管理体系需要从上至下每个员工的共同
参与，只有这样，风险 控制制度和措施才会全 面、有效。资产托管部 实施全员风险管理，将 风险
控制责任落实到具体业 务部门和业务岗位，每 位员工对自己岗位职责 范围内的风险负责，通 过建
立纵向双人制、横向多部门制的内部组织结构 ，形成不同部门、不同岗位相互制衡的组织结构。
（3 ） 建立健全规章制度。 资产托管部十分重视内控制度的建设， 一贯坚持把风险防范和控制
的理念和方法融入岗位 职责、制度建设和工作 流程中。经过多年努力 ，资产托管部已经建立 了一
整套内部风险控制制度 ，包括：岗位职责、业 务操作流程、稽核监察 制度、信息披露制度等 ，覆
盖所有部门和岗位，渗透各项业务过程，形成各个业务环节之间的相互制约机制。
（4 ） 内部风险控制始终是托管部工作重点之一， 保持与业务发展同等地位。 资产托管业务是
商业银行新兴的中间业务， 资产托管部从成立之日起就特别强调 规范运作， 一直将建立一个系统、
高效的风险防范和控制体系作为工作重点。 随着市场环境的变化和托管业务的快速发展， 新问题、
新情况不断出现，资产 托管部始终将风险管理 放在与业务发展同等重 要的位置，视风险防范 和控
制为托管业务生存和发展的生命线。
（ 五） 基金托 管人 对基金 管理 人运作 基金 进行监 督的 方法和 程序
根据基金合同、 基金托管人与基金管理人签署的 《华商中证 500 指数分级证券投资基金托管协
议》和有关基金法规的 规定，基金托管人对基 金的投资对象、基金资 产的投资组合比例、基 金资
产的核算、基金资产净 值的计算、基金管理人 报酬的计提和 支 付 、 基 金 费 用 的 支 付 、 基 金 申 购 资
金的到账和赎回资金的 划付、基金收益分配、 基金的融资条件等行为 的合法性、合规性进行 监督
和核查，其中对基金的投资监督和检查自本基金合同生效之日开始。
基金托管人发现基金管理人违反 《基金法》 、 《 《基金合同》 本协议或有关基金法规规定的行为，
应及时以书面形式通知 基金管理人限期纠正， 基金管理人收到通知后 应及时核对，并以书面 形式
对基金托管人发出回函 确认。在限期内，基金 托管人有权随时对通知 事项进行复查，督促基 金管
理人改正。基金管理人 对基金托管人通知的违 规事项未能在限期内纠 正的，基金托管人应报 告中
国证监会。基金托管人有义务要求基金管理人赔偿因其过失致使投资者遭受的损失。
基 金 托 管 人 发 现 基 金 管 理 人 有 重 大 违 规 行 为 ， 应 立 即 报 告 中 国 证 监 会 ， 同 时 通 知 基 金 管 理 人
限期纠正。
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三、相 关服务机构
（ 一） 基金份 额发 售机构
1. 场外发售机构
1）直销机构：
名称：华商基金管理有限公司
住所：北京市西城区平安里西大街 28 号中海国际中心 19 层
办公地址：北京市西城区平安里西大街 28 号中海国际中心 19 层
法定代表人：李晓安
直销中心：华商基金管理有限公司
电话： 010-58573768
传真： 010-58573737
网址：www.hsfund.com
2）代销机构：
(1) 中国工商银行股份有限公司
注册地址：中国北京复兴门内大街 55 号
办公地址：中国北京复兴门内大街 55 号
法定代表人：姜建清
客服电话：95588
网址：www.icbc.com.cn
(2) 中国农业银行股份有限公司
注册地址：北京市东城区建国门内大街 69 号
办公地址：北京市东城区建国门内大街 69 号
法定代表人： 蒋超良
客服电话：95599
网址：www.abchina.com
(3) 中国建设银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区金融大街 25 号
办公地址：北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼
法定代表人：王洪章
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客服电话：95533
网址：www.ccb.com
(4) 交通银行股份有限公司
注册地址：上海市浦东新区银城中路 188 号
法定代表人：胡怀邦
电话：021-58781234
传真：021-58408483
联系人：曹榕
客服电话：95559
网址：www.bankcomm.com
(5) 招商银行股份有限公司
注册地点：深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦
办公地址：深圳市深南大 道 7088 号招商银行大厦
法定代表人：傅育宁
电话：0755-83198888
传真：0755-83195109
客服电话：95555
网址：www.cmbchina.com
(6) 中国民生银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区复兴门内大街 2 号
办公地址：北京市西城区复兴门内大街 2 号
法定代表人：董文标
电话：010-58560666
客户服务咨询电话：95568
网址：www.cmbc.com.cn
(7) 北京银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区金融大街 17 号首层
办公地址：北京市西城区金融大街丙 17 号
法定代表人：闫冰竹
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联系人：谢小华
电话：010-66223587
传真：010-66226045
客户服务电话：95526
网址：www.bankofbeijing.com.cn
(8) 上海浦东发展银行股份有限公司
注册地址：上海市浦东新区浦东南路500号
办公地址：上海市中山东一路12号
法定代表人：吉晓辉
客服电话：95528
网站：www.spdb.com.cn
(9) 温州银行股份有限公司
住所：温州市车站大道 196 号
法定代表人：邢增福
客服电话：浙江省内 96699 ，上海地区 962699
公司网址：www.wzbank.com.cn
(10) 乌鲁木齐市商业银行股份有限公司
注册地址：乌鲁木齐市新华北路 8 号
办公地址：乌鲁木齐市扬子江路 339 号商行科技大厦 7 楼
法定代表人：农惠臣
电话：0991-8824667
联系人：何佳
客服电话：96518
网址：www.uccb.com.cn
(11) 南京银行股份有限公司
注册地址： 南京市中山路 288 号
办公地址： 南京市中山路 288 号
法定代表人：林复
电话：025-86775335
12
传真：025-86775376
联系人：刘晔
服务热线：400-88-96400
网址：www.njcb.com.cn
(12) 华龙证券有限责任公司
注册地址：甘肃省兰州市静宁路 308 号
办公地址： 兰州市城关区东岗西路 638 号兰州财富中心
法定代表人：李晓安
电话：0931-4890619
传真：0931-4890628
联系人：李昕田
客服热线：400-689-8888
网址：www.hlzqgs.com
(13)
国信证券股份有限公司
注册地址：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证劵大厦十六层至二十六层
办公地址：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证劵大厦十六层至二十六层
法定代表人：何如
电话：0755－82130833
传真：0755-82133952
联系人：齐晓燕
客服热线：95536
网址：www.guosen.com.cn
(14)
浙商证券股份有限公司
注册地址：浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场
办公地址：浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场
法定代表人：吴承根
电话：0571-87901963
传真：0571-87901955
联系人：胡岩
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客服热线：0571-967777
网址：www.stocke.com.cn
(15)
光大证券股份有限公司
注册地址：上海市静安区新闸路 1508 号
办公地址：上海市静安区新闸路 1508 号
法定代表人： 徐浩明
电话：021-22169999
传真：021-22169134
联系人：刘晨、李芳芳
客服电话：95525、4008888788 、10108998
网址：www.ebscn.com
(16)
国泰君安证券股份有限公司
注册地址：上海市浦东新区商城路 618 号
办公地址：上海市浦东新区银城中路 168 号
法定代表人：万建华
电话：021-38676666
传真：021-38670666
联系人：芮敏祺
客服 电话：400-8888-666
网址：www.gtja.com
(17)
申银万国证券股份有限公司
注册地址：上海市常熟路 171 号
办公地址：上海市常熟路 171 号
法定代表人： 储晓明
电话：021-54041654
传真：021-54033888
联系人： 李清怡
客服电话：95523 或 4008895523
网址：www.sywg.com
14
(18)
海通证券股份有限公司
注册地址：上海市淮海中路 98 号
办公地址：上海市广东路 689 号
法定代表人：王开国
电话：021-23219000
传真：021-23219100
联系人： 金芸、李笑鸣
客服电话：95553、400-8888-001
网址：www.htsec.com
(19)
山西证券股份有限公司
注册地址：太原市府西街 69 号山西国际贸易中心东塔楼
办公地址：太原市府西街 69 号山西国际贸易中心东塔楼
法定代表人：侯巍
客服电话：400-666-1618
网址：www.i618.com.cn
(20)
中国银河证券股份有限公司
注册地址：北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座
办公地址：北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座
法定代 表人：陈有安
电话：010-66568430
传真：010-66568990
联系人：田薇
客服电话：4008-888-888
网址：www.chinastock.com.cn
(21)
中信建投证券股份有限公司
注册地址：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼
办公地址：北京市朝阳门内大街 188 号
法定代表人： 王常青
开放式基金业务传真： （010）65182261
15
联系人：权唐
客服电话：400-8888-108
网址：www.csc108.com
(22)
中信万通证券有限责任公司
注册地址：青岛市崂山区苗岭路 29 号澳柯玛大厦 15 层（1507-1510 室）
办公地址：青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际金融广场 1 号楼第 20 层（266061 ）
法定代表人： 杨宝林
电话：0532-85022326
传真：0532-85022605
联系人：吴忠超
客服电话：0532-96577
网址：www.zxwt.com.cn
(23)
中信证券（浙江）有限责任公司
注册地址：浙江省杭州市滨江区江南大道 588 号恒鑫大厦主楼 19、20 层
办公地址：浙江省杭州市滨江区江南大道 588 号恒鑫大厦主楼 19、20 层
法定代表人：刘军
联系电话：0571-86811958
传真：0571-86078823
联系人： 周妍
公司网站：www.bigsun.com.cn
客户服务中心电话：0571-96598
(24)
中信证券股份有限公司
注册地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座
法定代表人：王东明
联系电话：010-84588888
传真：010-84865560
联系人：滕艳
网址：www.citics.com
(25)
财通证券有限责任公司
16
注册地址： 杭州市杭大路 15 号
办公地址：杭州市杭大路 15 号嘉华国际商务中心
法定代表人：沈继宁
联系电话：0571-87822359
传真：0571-87818329
联系人： 徐轶青
客服电话：96336（浙江）,40086-96336（全国）
网址：www.ctsec.com
(26) 广发证券股份有限公司
注册地址：广东广州天河北路 183-187 号大都会广场 43 楼（4301-4316 房）
办公地址：广东广州天河北路大都会广场 5、18、19 、36、38、39、41、42、43 、44 楼
法定代表人： 孙树明
联系人：黄岚
客服电话：95575 或致电各营业网点
网址：www.gf.com.cn
(27)
平安证券有限责任公司
注册地址：深圳市福田区金田路大中华国际交易 广场 8 楼
办公地址：深圳市福田区金田路大中华国际交易广场 8 楼
法定代表人：杨宇翔
电话：0755-22626391
传真：0755-82400862
联系人：郑舒丽
客服电话：95511-8
网址：www.pingan.com
(28)
安信证券股份有限公司
注册地址：深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元
办公地址：深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元
法定代表人：牛冠兴
开放式基金咨询电话：4008001001
17
开放式基金业务传真：0755-82558355
联系 人：陈剑虹
联系电话：0755-82825551
网址：www.essence.com.cn
(29) 招商证券股份有限公司
注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38—45 层
办公地址：深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38—45 层
法定代表人：宫少林
电话：0755-82943666
传真：0755-82943636
联系人：林生迎
客服电话：95565?4008888111
网址：www.newone.com.cn
(30)
东方证券股份有限公司
注册地址：上海市中山南路 318 号 2 号楼 22 层-29 层
办公地址：上海市中山 南路 318 号 2 号楼 21 层-29 层
法定代表人：潘鑫军
电话：021-63325888
传真：021-63326173
联系人：吴宇
客服电话：95503
网址：www.dfzq.com.cn
(31)
宏源证券股份有限公司
注册地址：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市文艺路 233 号宏源大厦
办公地址：北京市西城区太平桥大街 19 号宏源证券
法定代表人：冯戎
电话：010-88085858
联系人：李巍
客服电话：4008-000-562
18
网址：www.hysec.com
(32)
信达证券股份有限公司
注册地址：北 京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼
办公地址：北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼
法定代表人： 高冠江
联系人：唐静
联系电话：010-63081000
传真：010-63080978
客服电话：400-800-8899
公司网址：www.cindasc.com
(33)
东海证券有限责任公司
注册地址：江苏省常州市延陵西路 23 号投资广场 18 、19 楼
办公地址： 上海市 浦东 新区东 方 路 1928 号 东海 证 券大厦
法定代表人：朱科敏
电话：0519-88157761
传真：0519-88157761
联系人： 梁旭
客服电话：95531；400-888-8588
网址：www.longone.com.cn
(34)
华福证券有限责任公司
注册地址：福州市五四路 157 号新天地大厦 7、8 层
办公地址：福州市五四路 157 号新天地大厦 7 至 10 层
法定代表人：黄金琳
联系电话：0591-87383623
业务传真：0591-87383610
联系人：张腾
客服电话：96326（福建省外请加拨 0591）
网址：www.hfzq.com.cn
(35) 国都证券有限责任公司
19
注册地址：北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层 10 层
办公地址： 北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层 10 层
法定代表人：常喆
电话：010-84183333
传真：010-84183311-3389
联系人：黄静
客户服务电话: 400-818-8118
网址：www.guodu.com
(36)
国联证券股份有限公司
注册地址：无锡市县前东街 168 号国联大厦
办公地址： 无锡太湖新城金融一街 8 号国联金融大厦
法定代表人：雷建辉
电话：0510-82831662
联系人： 沈刚
客服电话：95570
网址：www.glsc.com.cn
(37)
华宝证券有限责任公司
办公地址：上海市陆家嘴环路 166 号未来资产大厦 27 层
法定代表人：陈林
联系人： 宋歌
电话： （021）68778081
传真： （021）68777723
服务热线：4008209898
网址：www.cnhbstock.com
(38)
华泰证券股份有限公司
注册地址：南京市中山东路 90 号
办公地址：南京市中山东路 90 号华泰证券大 厦、深圳市福田区深南大道 4011 号港中旅大 厦
24 楼
法定代表人：吴万善
20
电话：025-84457777
传真：025-84579763
联系人： 庞晓芸
服务热线：95597
网址：www.htsc.com.cn
(39) 世纪证券有限责任公司
注册地址：深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦 40-42 层
办公地址：深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦 40-42 层
法定代表人：卢长才
电话：0755-83199599
传真：0755-83199545
联系人： 袁媛
客服电话：0755-83199511
网址：www.csco.com.cn
(40) 长江证券股份有限公司
注册地址：武汉市新华路特 8 号长江证券大厦
办公地址：武汉市新华路特 8 号长江证券大厦
法定代表人：胡运钊
客户服务热线：95579 或 4008-888-999
联系人：李良
电话：027-65799999
传真：027-85481900
网址：www.95579.com
(41) 民生证券有限责任公司
注册地址：北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心 A 座 16-18 层
办公地址：北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心 A 座 16-18 层
法定代表人：余政
联系人：赵明
电话：010-85127622
21
传真: 010-85127917
客服电话：4006198888
公司网址：www.mszq.com
(42) 国盛证券有限责任公司
注册地址：南昌市北京西路 88 号（江信国际金融大厦）
办公地址：南昌市北京西路 88 号（江信国际金融大厦）
法定代表人：曾小普
电话 0791-86281305
传真 0791-86285337
客服电话：4008222111
公司网址：www.gsstock.com
(43) 齐鲁证券有限公司
办公地址：山东省济南市经七路 86 号
法定代表人：李玮
联系人：吴阳
电话：0531-68889155
传真：0531-68889752
客服电话：95538
公司网址：www.qlzq.com.cn
(44) 日信证券有限责任公司
注册地址：呼和浩特市新城区锡林南路 18 号
办公地址：北京市西城区闹市口大街 1 号长安兴融中心西楼 11 层（100031）
法定代表人：孔佑杰
联系人：文思婷
客服电话：010-83991737
网址：www.rxzq.com.cn
(45) 江海证券有限公司
注册地址：黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路 56 号
法定代表人：孙名扬
22
客服电话：4006662288
公司网址：www.jhzq.com.cn
(46) 厦门证券有限公司
注册地址：厦门市莲前西路 2 号莲富大厦十七楼
办公地址： 厦门市莲前西路 2 号莲富大厦十七楼
法定代表人：傅毅辉
客服电话：0592-5163588
公司网址：www.xmzq.com.cn
(47) 天相投资顾问有限公司
注册地址：北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 701
办公地址：北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 B 座 4 层
法定代表人：林义相
电话： （010）66045608
传真： （010）66045521
联系人：林爽
客服电话： （010）66045678
天相投顾网址： http://www.txsec.com
天相基金网网址：
(48) 中原证券股份有限公司
注册地址：郑州市郑东新区商务外环路 10 号
办公地址：郑州市郑东新区商务外环路 10 号
法定代表人 ： 菅明军
联系人：程月艳、耿铭
客服电话：400-813-9666 、0371-967218
公司网址：www.ccnew.com
(49) 广州证券有限责任公司
注册地址：广州市天河区珠江新城珠江西路 5 号广州国际金融中心 19、20 楼
办公地址：广州市天河区珠江新城珠江西路 5 号广州国际金融中心 19、20 楼
法定代表人：刘东
23
电话：020-88836999
传真：020-88836654
联系人：林洁茹
客服电话：020-961303
公司网址：www.gzs.com.cn
(50) 联讯证券有限责任公司
注册地址：广东省惠州市下埔路 14 号
办公地址：广东省惠州市下埔路 14 号
法定代表人：徐刚
电话：0752-2119391
传真：0752-2119369
联系人： 丁宁
客服电话：400-8888-929
公司网址：www.lxzq.com.cn
(51) 深圳众禄基金销售有限公司
注册地址：深圳市罗湖区深南东路 5047 号发展银行大厦 25 楼 I 、J 单元
办公地址：深圳市罗湖区深南东路 5047 号发展银行大厦 25 楼 I 、J 单元
法定代表人：薛峰
电话：0755-33227950
传真：0755-82080798
联系人：汤素娅
客户服务电话: 4006788887
网址：www.jjmmw.com
(52) 国金证券股份有限公司
注册地址：成都市青羊区东城根上街 95 号
办公地址：成都市青羊区东城根上街 95 号
法定代表人： 冉云
电话：028-86690070
传真：028-86690126
24
联系人：刘一宏
客服电话：4006600109
网址：www.gjzq.com.cn
(53) 华鑫证券有限责任公司
注册地址：深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 28 层 A01 、B01 （b）单元
办公地址：深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 28 层 A01 、B01 （b）单元
法定代表人：王文学
电话：0755-82083788
传真：0755-82083408
联系人：黄旭成
客服电话：021-32109999, 029-68918888
网址：www.cfsc.com.cn
(54) 上海长量基金销售投资顾问有限公司
注册地址： 上海市高翔路 526 弄 2 幢 220 室
办公地址： 上海市浦东新区浦东大道 555 号裕景国际 B 座 16 层
法定代表人： 张跃伟
电话：021-58788678-8201
传真：021-58787698
联系人：敖玲
客服电话：400-089-1289
网址：www.erichfund.com
(55) 上海好买基金销售有限公司
注册地址：上海市虹口区场中路 685 弄 37 号 4 号楼 449 室
办公地址：上海市浦东南路 1118 号鄂尔多斯 国际大厦 903-906 室
法定代表人：杨文斌
电话：021-58870011
传真：021-68596916
联系人：张茹
客服电话：400-700-9665
25
网址：www.ehowbuy.com
(56) 杭州数米基金销售有限公司
注册地址：杭州市余杭区仓前街道海曙路东 2 号
办公地址：浙江省杭州市滨江区江南大道 3588 号恒生大厦 12 楼
法定代表人：陈柏青
电话：0571-28829790，021-60897869
传真：0571-26698533
联系人：周嬿旻
客服电话：4000-766-123
网址：http://www.fund123.cn/
(57) 国海证券股份有限公司
注册地址：广西桂林市辅星路 13 号
办公地址：广西南宁市滨湖路 46 号
法定代表人：张雅锋
电话：0755-83709350
传真：0755-83704850
联系人：牛孟宇
客户服务电话: 95563
网址：http://www.ghzq.com.cn
(58) 华安证券股份有限公司
注册地址：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路 198 号
办公地址：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路 198 号财智中心 B1 座
法定代表人：李工
电话：0551-65161666
传真：0551-65161600
客户服务电话: 96518 （安徽省内） 、4008096518（全国） （基金业务咨询电话）
网址：www.hazq.com
(59) 东北证券股份有限公司
注册地址：长春市自由大路 1138 号
26
办公地址：长春市自由大路 1138 号
法定代表人：矫正中
客户服务电话:4006000686
网址：www.nesc.cn
(60) 中国中投证券有限责任公司
注册地址： 深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心 A 栋第 18 层-21 层及第 04 层
01.02.03.05.11.12.13.15.16. 18.19.20.21.22.23 单元
办公地址： 深圳市福田区益田路 6003 号荣超商务中心 A 栋第 04、18 层至 21 层
法定 代表人：龙增来
电话：0755-82023442
传真：0755-82026539
联系人：刘毅
客户服务电话: 400 600 8008 、95532
网址：www.china-invs.cn
(61) 方正证券股份有限公司
注册地址：湖南省长沙市芙蓉中路二段华侨国际大厦 22－24 层
办公地址：湖南省长沙市芙蓉中路二段华侨国际大厦 22－24 层
法定代表人：雷杰
客户服务电话: 95571
网址：www.foundersc.com
(62) 诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司
注册地址： 上海市金山区廊下镇漕廊公路 7650 号 205 室
办公地址： 上海市浦东新区陆家嘴银城中路 68 号时代金融中心 8 楼 801
法定代表人： 汪静波
联系电话：021-38600735
传真：021-38509777
联系人：方成
客户服务电话: 400－821 －5399
网址：www.noah-fund.com
27
(63) 中期时代基金销售（北京）有限公司
注册地址： 北京市朝阳区建国门外光华路 14 号 1 幢 11 层 1103 号
办公地址：北京市朝阳区建国门外光华路 14 号 1 幢 11 层
法定代表人： 路瑶
客户服务电话:95162
网址： www.cifcofund.com
2.场内发售机构
（1 ） 本基金的场内发售机构为具有基金代销资格的深圳证券交易所会员单位 （具体名单可在
深交所网站查询） 。
（2 ） 本基金募集结束前获得基金代销资格的深圳证券交易所会员单位可新增为本基金的场内
发售机构。
（ 二） 注册登 记机 构
名称：中国证券登记结算有限责任公司
住所：北京市西城区太平桥大街 17 号
法定代表人：金颖
办公地址：北京市西城区太平桥大街 17 号
电话：010-58598835
传真：010-58598907
联系人： 任瑞新
网址：http://www.chinaclear.cn
（ 三） 律师事 务所 和经办 律师
名称：上海市通力律师事务所
住所：上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼
办公地址：上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼
负责人：韩炯
电话：021-31358666
传真：021-31358600
联系人：安冬
经办律师：吕红、安冬
28
（ 四） 会计师 事务 所和经 办注 册会计 师
名称：普华永道中天会计师事务所有限公司
住所：上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 6 楼
办公地址： 上海市黄浦区湖滨路 202 号企业天地 2 号 楼普华永道中心 11 楼
法定代表人：杨绍信
联系电话： （021）23238888
传真： （021）23238800
联系人：吴海霞
经办会计师：许康玮、吴海霞
四、基 金的名称
华商中证 500 指数分级证券投资基金
五、基 金的类型
本基金类型：契约型开放式
六、基 金的投资目标
本基金运用完全复制的被动型指数化投资方法， 通过严格的投资纪律约束和数量化风险手段，
力争将本基金的净值增长率与标的指数之间的日均跟踪误差偏离度的绝对值控制在 0.35% 以内， 年
跟踪误差控制在 4% 以内，获得与标的指数收益相似的回报。
七、基 金的投 资方向
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具， 包括中证 500 指数的成份股、 备选成份股、
新股 （含首次公开发行和增发） 、 债券、 货币 市场工具、 权证、 资产 支持证券以及法律法规或中国
证监会允许基金投资的其他金融工具。
本基金投资于股票组合的比例占基金资产的 85%-95% ，其中投资于 中证 500 指数的成份股及
其备选成份股的投资比例不低于股票资产的 90% ， 权证投资占基金 资产净值的比例为 0-3% ， 现金
或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5% ， 其他金融工具的投资比例符合法律
法规和监管机构的规定。
29
如法律法规或 监 管 机 构 以 后 允 许 基 金 投 资 的 其 他 品 种 ， 基 金 管 理 人 在 履 行 适 当 程 序 后 ， 可 以
将其纳入投资范围。
八、基 金的投资策略
本基金采用完全复制法，以中证 500 指数作为标的指数，按照成份股在指数中的组成及其基
准权重构建股票投资组 合，通过运用深入的基 本面研究及先进的数量 化投资技术，严格控制 与目
标指数的偏离风险，以 拟合、跟踪标的指数的 收益表现，并根据标的 指数的成份股及其权重 的变
动而进行相应调整，获得与标的指数收益相似的回报。
1. 股票投资策略
（1 ）股票投资组合的构建
本基金对中证 500 指数进行完全复制，在初始建仓期或者为 申购资金建仓时，按照中证 500
指数各成份股所占权重 逐步买入。在买入过程 中，本基金采取相应的 交易策略降低建仓成本 ，力
求跟踪误差最小化。在 投资运作过程中，本基 金以标的指数权重为标 准配置个股，并进行适 时调
整。但在因特殊情况（ 如流动性不足等）导致 无法达到预期指数复制 效果时，基金管理人将 搭配
使用其他合理方法进行适当的替代。
（2 ）股票投资组合的调整
本基金所构建的股票投资组合原则上根据中证 500 指数成份股组成及其权重的变动而进行相
应调整。同时，本基金 还将依据法律法规和基 金合同中的投资比例限 制、申购赎回变动情况 等变
化，对股票组合进行实 时调整，以保证基金净 值增长率与标的指数的 高度正相关和跟踪误差 最小
化。
基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使本基金的股票投资组合比例符合基金合同
的约定。
股票投资组合的调整分为定期调整、不定期调整和其他调整。
(a) 定期调整
本 基 金 所 构 建 的 指 数 化 投 资 组 合 将 定 期 根 据 标 的 指 数 对 其 成 份 股 的 调 整 以 及 权 重 的 定 期 调 整
而进行相应的跟踪调整。
(b) 不定期调整
在一些特殊情况下，本基金将适当调整投资标的。
? 根据指数编制规则， 当标的指数成份股因增发、 送股、 分红等股权变动而需进行成份股权
30
重调整时，本基金将根据标的指数权重比例的变化，进行相应调整；
? 当标的指数成份股因停牌、 流动性不足等因素导致基金无法按照指数权重进行配置， 基金
管理人将综合考虑跟踪误差和投资者利益，选择相关股票进行适当的替代；
? 根据本基金的申购赎回情况，对组合进行相应调整，力求达到跟踪误差最小化。
（3 ） 其他调整
针 对 我 国 证 券 市 场 新 股 发 行 制 度 的 特 点 ， 本 基 金 将 参 与 一 级 市 场 新 股 申 购 ， 所 申 购 的 非 成 份
股将在规定持有期之后的一定时间以内卖出。
2. 债券投资策略
本 基 金 债 券 投 资 以 降 低 组 合 总 体 波 动 性 从 而 改 善 组 合 风 险 构 成 、 获 取 流 动 性 为 目 的 ， 采 取 自
上而下 的 投 资 策 略 制 定 投 资 策 略 。 通 过 对 宏 观 经 济 和 金 融 市 场 运 行 趋 势 深 入 研 究 和 分 析 ， 把 握 货
币政策和财政政策取向 ，对未来利率变动趋势 和债券市场投资环境做 出科学、合理判断；主 要关
注指标包括国民生产总 值、固定资产投资、物 价指数、货币供应量、 信贷投放和汇率变动等 宏观
经济指标。
本 基 金 债 券 投 资 主 要 是 流 动 性 管 理 的 需 要 、 获 得 适 当 收 益 ， 因 此 债 券 投 资 以 流 动 性 好 ， 风 险
较小的短期政府债券为 主；中国的债券市场处 于扩张阶段，品种丰富 、衍生工具有所增加， 本基
金的债券投资将注重创 新品种的选择和创新工 具的运用。本基金采取 的主动性投资策略主要 包括
久期管 理 、 期 限 结 构 配 置 、 个 券 信 用 风 险 管 理 等 策 略 ， 通 过 持 有 国 债 、 央 行 票 据 、 金 融 债 、 企 业
债、公司债、可转债（ 含分离债）、短期融资 券、回购以及资产证券 化产品和其他固定收益 类证
券，确定和构造能够提 供稳定收益、流动性较 高的债券组合，在获取 较高的利息收入的同时 兼顾
资本利得。
3. 其他投资品种投资策略
权 证 投 资 策 略 ： 本 基 金 将 在 严 格 控 制 风 险 的 前 提 下 ， 进 行 权 证 投 资 。 基 金 权 证 投 资 将 以 价 值
分析为基础，在采用数 量化模型分析其合理定 价的基础上，追求在风 险可控的前提下实现稳 健的
超额收益。
资产支持证券投资策略： 在控制风险的前提下， 本基金对资产支持证券从五个方面综合定价，
选择低估的品种进行投 资。五个方面包括信用 因素、流动性因素、利 率因素、税收因素和提 前还
款因素。
31
九、基 金的业绩比较基准
本基金业绩比较基准：
基金业绩比较基准=95%* 中证 500 指数收益率+5%* 商业银行人民 币活期存款利率（税后）
中证 500 指数是由中证指数有限公司编制并发布。该指数选取在上海证券交易所和深圳证券
交易所中上市的 500 只 A 股作为样本编制而成的成份股指数，以综合反映沪深证券市场内小市值
公司的整体状况。
如 果 标的 指数 被停 止编制 及 发布 ，或 标的 指数由 其 他指 数替 代（ 单纯更 名 除外 ） ， 或由 于指数
编制方法等重大变更导 致标的指数不宜继续作 为标的指数，或证券市 场上有代表性更强、更 适合
投资的指数推出，本基 金管理人可以依据审慎 性原则和维护基金份额 持有人合法权益的原则 ，在
履行适当程序后，依法 变更本基金的标的指数 和投资对象，并依据市 场代表性、流动性、与 原指
数的相关性等诸多因素选择确定新的标的指数。 本基金变更业绩比较基准， 应与托管人协商一致，
并在履行适当程序后报中国证监会备案，以及在中国证监会指定的媒体上及时公告。
十、基 金的风险收益特征
本基金是股票型证券投资基金， 其预期收益和风险水平 高于其它类型的基金产品； 同时本基金
为指数型基金， 紧密跟踪中证 500 指数， 具有和标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征，
属于证券投资基金中预 期风险较高、预期收益 也较高的基金产品。从 本基金所分离的两类基 金份
额来看，华商中证 500A 类份额具有低风险、收益相对稳定的特征；华商中证 500B 类份额具有高
风险、高预期收益的特征。
十一、 基金的投资组合报 告
本基金按照《基金法 》 、 《信息披露办法》及 中 国证监会的其他规定 中 关于投资组合报告的要
求披露基金的投资组合。
1.报告期末基金资产组合情况
截至 2012 年 12 月 31 日,华商中证 500 指数分级证券投资基金基金资产净值为 37,275,815.64
元，份额净值为 1.019 元；华商中证 500 指数分级证券投资基金 A 类基金资产净值为 9,552,308.77
元， 份额净值为 1.020 元；B 类基金资产净值 为 14,306,139.11 元， 份额净值为 1.018 元。 其投资组
合情况如下：
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例
32
（% ）
1 权益投 资 58,367,548.69 91.84
其中： 股票 58,367,548.69 91.84
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产支 持证 券 - -
3 金融衍 生品 投资 - -
4 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返
售金融 资产
- -
5 银行存 款和 结算 备付 金合 计 3,683,864.29 5.80
6 其他资 产 1,501,459.54 2.36
7 合计 63,552,872.52 100.00
2.报告期末按行业分类的股票投资组合
2.1 报告期末指数投资按行业分类的股票投资组合
2012 年 12 月 31 日
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 1,334,319.10 2.18
B 采掘业 1,128,675.25 1.85
C 制造业 31,890,253.58 52.16
C0 食品、 饮料 3,282,922.20 5.37
C1 纺织、 服装 、皮 毛 1,585,164.70 2.59
C2 木材、 家具 233,641.71 0.38
C3 造纸、 印刷 867,153.50 1.42
C4 石油、 化学 、塑 胶、 塑料 5,258,507.40 8.60
C5 电子 2,889,133.01 4.73
C6 金属、 非金 属 3,589,021.72 5.87
C7 机械、 设备 、仪 表 8,468,340.08 13.85
C8 医药、 生物 制品 4,949,496.26 8.10
C99 其他制 造业 766,873.00 1.25
D
电力 、 煤 气及 水的 生产 和 供应
业
2,465,903.30 4.03
E 建筑业 1,393,579.50 2.28
F 交通运 输、 仓储 业 2,359,430.22 3.86
G 信息技 术业 3,468,047.45 5.67
H 批发和 零售 贸易 3,002,890.04 4.91
I 金融、 保险 业 548,047.00 0.90
J 房地产 业 5,120,413.62 8.38
33
K 社会服 务业 2,006,336.36 3.28
L 传播与 文化 产业 1,640,061.57 2.68
M 综合类 1,926,827.70 3.15
合计 58,284,784.69 95.34
2.2 报告期末积极投资按行业分类的股票投资组合
2012 年 12 月 31 日
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比 例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采掘业 - -
C 制造业 - -
C0
食 品、 饮料 - -
C1
纺 织、 服装 、皮 毛 - -
C2
木 材、 家具 - -
C3
造 纸、 印刷 - -
C4
石 油、 化学 、塑 胶、
塑料
- -
C5
电子 - -
C6
金 属、 非金 属 - -
C7
机 械、 设备 、仪 表 - -
C8
医 药、 生物 制品 - -
C99
其 他制 造业 - -
D
电力、 煤气 及水 的生 产和
供应业
- -
E 建筑业 - -
F 交通运 输、 仓储 业 - -
G 信息技 术业 - -
H 批发和 零售 贸易 - -
I 金融、 保险 业 - -
J 房地产 业 - -
K 社会服 务业 82,764.00 0.14
L 传播与 文化 产业 - -
M 综合类 - -
合计 82,764.00 0.14
3.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
34
2012 年 12 月 31 日
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值 （元 ）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600340 华夏幸 福 14,150 399,454.50 0.65
2 600079 人福医 药 15,700 367,223.00 0.60
3 002230 科大讯 飞 12,100 366,630.00 0.60
4 600637 百视通 22,300 353,901.00 0.58
5 002450 康得新 12,350 300,105.00 0.49
6 600199 金种子 酒 15,600 299,676.00 0.49
7 000963 华东医 药 8,750 297,500.00 0.49
8 600436 片仔癀 2,699 293,975.08 0.48
9 000917 电广传 媒 28,481 283,955.57 0.46
10 002250 联化科 技 14,455 281,872.50 0.46
3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细
2012 年 12 月 31 日
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值 （ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 000826 桑德环 境 3,600 82,764.00 0.14
4.报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
5.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
6.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8.投资组合报告附注
8.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未 被监管部门立案调查，且在本报告编制日前一
35
年内未受到公开谴责、处罚。
8.2 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
8.3 其他资产构成
2012 年 12 月 31 日
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 1,500,000.00
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 1,459.54
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 1,501,459.54
8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有 可转换债券。
8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
8.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限的情况。
8.5.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的
公允价 值( 元)
占基金 资产
净值比 例
（% ）
流通受 限情 况说 明
1 000826 桑德环 境 82,764.00 0.14 配股流 通受 限
8.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能 存在尾差。
（十一）基金净值表现
1.本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
净值增
长率 ①
净值增 长率 标
准差②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①－③ ②－④
36
2012.10.01 —
2012.12.31
1.70% 1.12% 2.29% 1.37% -0.59% -0.25%
2012. 09.06 — （ 基
金合同 生效 日）
—2012.12.31
1.90% 0.99% 2.86% 1.43% -0.96% -0.44%
2. 自基金合同生效以来基金累计份额净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 变 动 的
比较
注： ① 本基 金合 同生 效日 为 2012 年 9 月 6 日 ，至 本 报告期 末， 本基 金合 同生 效未满 一年 。
② 根据 《华 商中 证 500 指 数分级 股票 型基 金基 金合 同》 的 规定， 本基 金主 要投 资于具 有良 好流 动性 的金 融 工
具，包 括中 证 500 指 数的 成份股 、备 选成 份股 、新 股 （含 首次 公开 发行 和增 发） 、 债券 、货 币市 场工 具 、权证 、
资产支 持证 券以 及法 律法 规或中 国证 监会 允许 基金 投资的 其他 金融 工具 。 本 基金的 投资 组合 比例 为： 投资股 票 组
合的比 例占 基金 资产 的 85%-95% ，其中 投资 于中 证 500 指 数的 成份 股及 其备 选成份 股的 投资 比例 不低 于股票 资
产的 90% ， 权证 投资 占基 金资产 净值 的比 例 为 0%-3% ，现 金或 者到 期日 在一 年以内 的政 府债 券不 低于 基金资 产
净值 的 5% ， 其 他金 融工 具 的投资 比例 符合 法律 规则 和监管 机构 的规 定 。 根 据 基金合 同的 规定,自 基金 合 同生效 之
日起 6 个月 内基 金各 项资 产配置 比例 需符 合基 金合 同要求 。截 至 本 报告 期末 ，本基 金仍 处于 建仓 期。
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十三、 基金的费用与税收
（ 一） 基金费 用的 种类
1、基金管理人的管理费；
2、基金托管人的托管费；
3、 《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；
4、 《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费；
5、基金份额持有人大会费用；
6、基金的证券交易费用；
7、基金的银行汇划费用；
8、基金上市初费和上市年费；
9、基金的指数使用费；
10、证券账户开户费用和银行账户维护费；
11 、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。
本基金终止清 算时所发生费用，按实际支出额从基金财产总值中扣除。
（ 二） 基金费 用计 提方法 、计 提标准 和支 付方式
1、基金管理人的管理费
在分级运作期内，本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.0% 年费率计提。分级运作期届
满后，本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.75% 年费率计提。管理费的计算方法如下：
H ＝E× 年管理费÷ 当年 天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
基 金 管 理 费 每 日 计 算 ， 逐 日 累 计 至 每 月 月 末 ， 按 月 支 付 ， 由 基 金 管 理 人 向 基 金 托 管 人 发 送 基
金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前 2 个工作日内从 基金财产中一次性支付给基金管
理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.22% 的年费率计提。托管费的计算方法如下：
H ＝E× 年托管费÷ 当年 天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
38
基 金 托 管 费 每 日 计 算 ， 逐 日 累 计 至 每 月 月 末 ， 按 月 支 付 ， 由 基 金 管 理 人 向 基 金 托 管 人 发 送 基
金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前 2 个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法
定节假日、公休日等,支付日期顺延。
3、 本基金按照基金管理人与标的指数许可方所签订 的指数使用许可协议中所规定的指数许可
使 用 费 计 提 方 法 每 日 计 提 指 数 许 可 使 用 费 。 通 常 情 况 下 ， 指 数 使 用 费 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值 的
0.02 ％的年费率计提。计算方法如下：
H ＝E× 0.02％÷ 当年天数
H 为每日计提的指数使用费
E 为前一日的基金资产净值
支付方式为：每季支付一次
如基金管理人与标的指数许可方的指数使用许可协议约定的收费标准、 支付方式等发生变更，
按照变更后的费率、支付方式执行。
上述一、基金费用的种类中第 3－8 项及第 10 项费用，根据有关法规及相应协议规定，按费
用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基 金财产中支付。
（ 三） 不列入 基金 费用的 项目
下列费用不列入基金费用：
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失；
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；
3 、 《 基 金 合 同 》 生 效 前 的 相 关 费 用 ， 包 括 但 不 限 于 验 资 费 、 会 计 师 和 律 师 费 、 信 息 披 露 费 用
等费用；
4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。
（ 四） 费用调 整
基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 协 商 一 致 后 ， 可 根 据 基 金 发 展 情 况 调 整 基 金 管 理 费 率 、 基 金 托 管 费
率、基金销售费率等相关费率。
调高 基金管理费率、 基金托管费率或基金销售费率等费率， 须召开基金份额持有人大会审议；
调低基金管理费率、基金托管费率或基金销售费率等费率，无须召开基金份额持有人大会。
基金管理人必须最迟于新的费率实施日前 2 日在至少一种指定媒体上公告。
（ 五） 基金税 收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。
39
十四、 对招募说明书更新 部分的说明
依据《中华人民共和国 证券投资基金法》 、 《证 券投资基金运作管理办 法》 、 《证券投资基金销
售 管 理 办 法 》 、 《 证 券 投 资 基 金 信 息 披 露 管 理 办 法 》 及 其 他 有 关 法 律 法 规 的 要 求 ， 我 公 司 结 合 中 证
500 指数分级基金的运行情况，对其原招募说明书进行了更新，主要更新的内容说明如下：
（一） 在“重要提示”部分更新了相关内容。
（二） 更新了“三、基金管理人”的相关信息。
（三） 更新了“四、基金托管人”的相关信息。
（四） 更新了“五、相关服务机构”中代销机构信息。
（五） 在 “七、 基金的 募集” 中删除了关于基金认购的相关内容； 增加基金的实际募集情况。
（六）在 “ 八 、 基 金 合 同 的 生 效 ” 中 删 除 基 金 备 案 条 件 和 基 金 合 同 不 能 生 效 时 募 集 资 金 的 处
理方式等；增加基金合同生效的生效日期。
（七） 在“十二、基金 的投资”中增加 了“基 金投资组合报告”及“ 基金净值表现” 。根据本
基金的实际运作情况， 更新了最近一期投资组合报告的内容， 并更新了合同生效之日起到 2012 年
12 月 31 日的基金业绩和比较基准的表现。
（八）在 “ 二 十 四 、 对 基 金 份 额 持 有 人 的 服 务 ” 增 加 了 “ 红 利 再 投 资 服 务 ” 、 “ 定 期 定 额 投资
计划” 、 “在线客服” 、 “信息定制服务”等内容。
（九） 在“二十七、其他应披露事项”中披露了本期已刊登的公告内容。
上述内容仅为摘要，须与本《招募说明书》 （正文）所载之详细资料一并阅读。
华商基金管理有限公司
2013 年 4 月 19 日
