金鹰中证 500 指数分级证券投 资基金 2013 年第 1 季度报告
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金 鹰 中证 500 指 数 分级 证 券投 资 基金
2013 年第 1 季度 报 告
2013 年 3 月 31 日
基 金管 理人: 金鹰 基金管 理有 限公司
基 金托 管人: 交通 银行股 份有 限公司
报告 送 出日期 : 二 〇一 三年 四月十 九日金鹰中证 500 指数分级证券投 资基金 2013 年第 1 季度报告
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§1
重 要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈
述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2013 年 4 月 17
日复核了本报告中的财务指标、 净值表现和投资组合报告等内容 , 保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保
证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险, 投资者在作出投资决策
前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2013 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。
§2
基 金产品 概况
基金简称 金鹰中证500 指数分级
基金主代码 162107
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2012年6月5 日
报告期末基金份
额总额
71,059,514.99 份
投资目标
本基金为股票型指数基金, 以跟踪指数为目标, 力求将基
金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度控制
在0.35%以下、年跟踪误差控制在4%以下。
投资策略
本基金以中证500指数成分股在其指数中的基准权重为基
础,在综合考察指数成分股的行业构成与市值占比、各行
业内成分股权重的构成与分散程度、成分股流动性与贝塔金鹰中证 500 指数分级证券投 资基金 2013 年第 1 季度报告
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值等因素的基础上,采用重点抽样与分层抽样相结合的策
略以构建指数化投资组合;若抽样组合内的股票停牌或出
现流动性不足等情形时,本基金将根据变化了的新情况,
对于抽样组合进行再调整。
本基金投资于股票的资产占基金资产净值的比例为
90%~95%, 其中, 中证500指数成分股和备选成分股占基金
资产净值的比例不低于90%;债券、货币市场工具、现金、
权证、资产支 持证券以及法律法规或中国证监会允许基金
投资的其他金融工具占基金资产净值的5%~10% , 其中, 现
金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的
5%,权证投资的比例范围占基金资产净值的0% ~3%。
业绩比较基准
本基金业绩比较基准为中证500指数收益率×95% +活期
存款利率(税后) ×5%
基金管理人 金鹰基金管理有限公司
基金托管人 交通银行股份有限公司
下属三级基金的
基金简称
金鹰500A 金鹰500B 金鹰500
下属三级基金的
交易代码
150088 150089 162107
报告期末下属三
级基金的份额总
额
1,886,574份 1,886,574 份 67,286,366.99 份
下属三级基金的
风险收益特征
本级基金具有低
风险、 预期收益相
对稳定的特征。
本级基金具有高
风险、 高预期收益
的特征
本级基金为被动
跟踪指数的指数
型证券投资基金,
属于证券投资基
金当中收益、 风险
较高的品种。 一般金鹰中证 500 指数分级证券投 资基金 2013 年第 1 季度报告
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情形下, 其风险和
预期收益高于 混
合型、 债券型、 货
币市场基金。
§3
主 要财务 指标 和基 金净 值表现
3.1 主 要财 务指 标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2013 年1月1日-2013 年3 月31日)
1. 本期已实现收益 4,381,159.76
2. 本期利润 5,456,304.96
3. 加权平均基金份额本期利润 0.1209
4. 期末基金资产净值 69,430,474.84
5. 期末基金份额净值 0.9771
注:1 、本期 已实 现收 益指基 金本期 利息 收入 、投资 收益、 其他 收入 (不含 公允
价值变动收益) 扣除相关费用后的余额, 本期利润为本期已实现收益加上本期公
允价值 变动收 益。2 、 上述基 金业绩 指标 不包 括持有 人认购 或交 易基 金的各 项费
用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基 金净 值表 现
3.2.1 本 报告 期基 金份额 净值 增长率 及其 与同期 业绩 比较基 准收 益率的 比较
阶段
净值增
长率①
净值增
长率标
准差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比
较基准
收益率
标准差
④
①- ③ ②- ④
过去三个月 3.89% 1.38% 5.00% 1.39% -1.11% -0.01% 金鹰中证 500 指数分级证券投 资基金 2013 年第 1 季度报告
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3.2.2 自 基金 合同 生效以 来基 金累 计份额 净值增 长率 变动 及其与 同期业 绩比 较基
准 收益 率变动 的比 较
金鹰中证 500 指数分级证券投资基金
累计份额 净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
(2012 年 6 月 5 日至 2013 年 3 月 31 日)
注:1、本基金于 2012 年 6 月 5 日成立。
2、本基金的各项投资比例符合股票资产占基金资产净值的比例为 90% ~95% ,
其中,中证 500 指数成分股和备选成分股占基金资产净值的比例不低于 90% ;
债券、 货币市场工具、 现金、 权证、 资产支持 。 证券以及法律法规或中国证监会
允许基金投资的其他金融工具占基金资产净值的 5% ~10% ,其中,现金或到期
日在一年以 内的政府债券不低于基金资产净值的 5% ,权证投资的比例范围占基
金资产净值的 0% ~3% 。
§4
管 理人报 告
4.1 基 金经 理( 或基金经 理小 组)简 介 金鹰中证 500 指数分级证券投 资基金 2013 年第 1 季度报告
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姓名 职务
任本基金的基金经理
期限
证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
张永东
基金
经理
2012-6-7 - 10
张永东先生, 工学博士, FR
M (金融风险管理师) , 证券
从业经历10年, 中山大 学数学
与计算科学学院兼职研究生
导师, 曾任广发证券和 中山大
学联合博士后工作站研究人
员、 广发证券发展研究 中心金
融工程组负责人、 华南 理工大
学副教授、 硕士生导 师 以及广
发基金、 天治基金、 益民基金
金融工程负责人等职。 201
0年7月加入金鹰基金管理
有限公司, 现任金融工 程部总
监、 本基金基金经理以 及金鹰
中证技术领先指数增强型证
券投资基金基金经理。
林华显
基金
经理
2012-6-5 - 11
林华显先生2002 年10 月进入
金鹰基金管理有限公司,2004
年后开始从事投资研究等工
作, 先后任交易员、 交易主管、
基金经理助理等职。2009 年10
月12 日 开 始 担 任 金 鹰 成 份 股
优选证券投资基金基金经理
助理, 协助基金经理管 理金鹰
成份股优选证券投资基金, 现
任本基金基金经理以及金鹰
成份股优选证 券 投 资 基 金 基
金经理。
注:1、任职日期和离任日期指公司公告聘任或解聘日期;
2、 证券从业的含义遵从行业协会 《证券业从业人员资格管理办法》 的相关规定。
金鹰中证 500 指数分级证券投 资基金 2013 年第 1 季度报告
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4.2 管 理人 对报 告期内本 基金 运作遵 规守 信情况 的说 明
本报告期内, 本基金管理人严格遵守 《证券投资基金法》 和其他有关法律法
规及其各项实施准则、 《金鹰中证 500 指数分级证券投资基金基金合同》 的规定,
本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 在严格控制风险的基础上,
为基金份额持有人谋求最大利益。 本报告期内, 基金运作合法合规, 无出现重大
违法违规或违反基金合 同的行为,无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公 平交 易专 项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期, 本基金管理人按照 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意
见》 的要求, 根据本公司 《公平交易制度》 的规定, 通过规范化的投资、 研究和
交易流程,确保公平对待不同投资组合,切实防范利益输送。
本基金管理人事前规定了严格的股票备选库管理制度、投资权限管理制度、
债券库管理制度和集中交易制度等; 事中重视交易执行环节的公平交易措施, 以
" 时间优先、 价格优先" 作为执行指令的基本原则, 必要时启用投资交易系统中的
公 平交易模块; 事后加强对不同投资组合的交易价差、 收益率的分析, 以尽可能
确保公平对待各投资组合。本报告期内,公 司公平交易制度总体执行情况良好。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
本报告 期内 , 本 投资 组合与 本公 司管理 的其 他主动 型投 资组合 发生 的同日
反向交易, 未发生过成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5% 的情况。
4.4 报 告期 内基 金的投资 策略 和业绩 表现 说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
回顾2013 年1 季度, 季初 A 股市场延续了去年 12 月伊始的反弹,2 月份后
由于经济复苏内在动力低于市场预期与市场估值短期提升过快的原因, 市场出现
了修正调整行情,上证综指全季度下跌 1.43% ,中证 500 指数上涨 5.23% ,行业
与市场风格分化相当明显, 其中, 在行业表现 上, 医药生物、 电子元 器件、 信息
设备、 信息服务、 公用 事业、 化工等行业表现较好, 涨幅均超过 10% 以上; 有色
金属、 采掘、 房地产等 行业表现较差; 在风格特征上, 高估值组合、 小盘股组合金鹰中证 500 指数分级证券投 资基金 2013 年第 1 季度报告
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显著跑赢其它风格组合。
本季度的年化跟踪误差 0.71%控制在投资目标限定范围内。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至 2013 年 3 月 31 日 ,基金份额净值为 0.9771 元,本报告期份额净值增
长率3.89%,同期业绩比较基准增长率为 5.00% 。
4.5 管 理人 对宏 观经济、 证券 市场及 行业 走势的 简要 展望
展望二季度, 经济复苏的方向和逻辑没有发生变化, 但经济数据显示内需尚
未实质改善, 一季报业绩、 地产调控、IPO 重启等因素仍将对二季度的市场形成
一定的压制,短期内有必要继续维持谨慎。
本基金将继续坚持采用量化策略进行指数复制和风险管理, 适时对投资组合
进行再平衡调整,力求将跟踪误差控制在投资目标限定 范围内。
§5
投 资组合 报告
5.1 报 告期 末基 金资产组 合情 况
序号 项目 金额(元)
占基金总资产
的比例(% )
1 权益投资 64,518,201.27 91.50
其中:股票 64,518,201.27 91.50
2 固定收益投资 - -
其中:债券 - -
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -
其中: 买断式回购的买 入返售
金融资产
- - 金鹰中证 500 指数分级证券投 资基金 2013 年第 1 季度报告
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5 银行存款和结算备付金合计 5,929,829.80 8.41
6 其他各项资产 64,192.61 0.09
7 合计 70,512,223.68 100.00
注: 其他资产包括: 交易保证金、 应收利息、 应收证券清算款、 其他应收款、 应
收申购款。
5.2 报 告期 末按 行业分类 的股 票投资 组合
5.2.1 指数投资按行业分类的股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元)
占基金资产净值
比例(%)
A 农、林、牧、渔业 1,140,210.94 1.64
B 采矿业 959,614.72 1.38
C 制造业 37,552,424.69 54.09
D
电力、热力、燃气及水
生产和供应业
2,513,129.51 3.62
E 建筑业 1,674,648.82 2.41
F 批发和零售业 2,046,721.01 2.95
G
交通运输、仓储和邮政
业
3,626,356.09 5.22
H 住宿和餐饮业 3,135,947.67 4.52
I
信息传输、软件和信息
技术服务业
529,304.88 0.76
J 金融业 4,597,296.54 6.62
K 房地产业 2,886,796.71 4.16
L 租赁和商务服务业 1,765,161.18 2.54
M 科学研究和技术服务业 2,090,588.51 3.01
N 水利、环境和公共设施 - - 金鹰中证 500 指数分级证券投 资基金 2013 年第 1 季度报告
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管理业
O
居民服务、修理和其他
服务业
- -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 64,518,201.27 92.92
5.2.2 积极投资按行业分类的股票投资组合
本基金报告期末未持有积极投资股票。
5.3 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 股票投 资明 细
5.3.1 期末 指数 投资按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前 十 名股票 投资
明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值( 元)
占基金资产
净值比例
(%)
1 000826 桑德环境 15,801 450,486.51 0.65
2 002230 科大讯飞 12,405 447,448.35 0.64
3 600079 人福医药 16,178 424,510.72 0.61
4 002450 康得新 12,668 405,376.00 0.58
5 002008 大族激光 29,926 388,140.22 0.56
6 000598 兴蓉投资 36,622 387,094.54 0.56
7 002250 联化科技 15,006 379,051.56 0.55
8 000661 长春高新 4,293 368,983.35 0.53
9 000503 海虹控股 29,405 366,680.35 0.53
10 600436 片仔癀 2,845 359,522.65 0.52 金鹰中证 500 指数分级证券投 资基金 2013 年第 1 季度报告
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5.3.2 期末 积极 投资按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名股票 投资
明细
本基金报告期末未持有积极投资股票。
5.4 报 告期 末按 债券品种 分类 的债券 投资 组合
本基金本 报告期末未持有债券投资。
5.5 报 告期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 名的前 五名 债券投 资明 细
本基金本报告期末未持有债券投资。
5.6 报 告期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 名的前 十名 资产支 持证 券
投 资明 细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报 告期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 名的前 五名 权证投 资明 细
本基金本报告期末未持有权证。
5.8 投 资组 合报 告附注
5.8.1 本基金投资 的前 十名证券 之一 的海虹控 股 的发行主体 海虹企业 (控股)股
份有限公司, 曾于2013 年1月30日因 信息披 露 问题,被交易 所计入上 市公司诚信
档案。
5.8.2 报告期内基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
5.8.3 其他各项资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 62,284.73
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 1,907.88 金鹰中证 500 指数分级证券投 资基金 2013 年第 1 季度报告
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5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 64,192.61
5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.8.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
5.8.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
本报告期末积极投资前五名股票中无流通受限情况。
5.8.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6
开 放式基 金份 额变 动
单位:份
项目 金鹰 500A
金鹰 500B 金鹰 500
本报告期期初基金份额总额 5,732,733.00 5,732,733.00 105,748,128.40
本报告期基金总申购份额 - - 756,358.31
减:本报告期基金总赎回份额 - - -49,419,991.72
本报告期基金拆分变动份额 -3,846,159.00 -3,846,159.00 10,201,872.00
本报告期期末基金份额总额 1,886,574.00 1,886,574.00 67,286,366.99
注:1、本期因本基金三级份额之间转换拆分产生的份额变化:金鹰500A和金鹰
500B 分别减少份额3,846,159.00 份,金鹰500 增加份额7,692,318.00 份。
2、2013 年1月4日本基金实施定期折算, 金鹰500场内、 场外份额与金鹰500A份额金鹰中证 500 指数分级证券投 资基金 2013 年第 1 季度报告
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折算后共计增加金鹰500份额2,509,554.00份。
§7
影 响投资 者决 策的 其他 重要信 息
根据本基金基金合同、 深圳证券交易所以及中国证券登记结算有限责任公司
的相关业务规定,本基金于 2013 年 1 月 4 日 办理定期份额折算业务。相关公告
已分别于 2012 年 12 月 26 日、2012 年 12 月 27 日、2013 年 1 月 7 日以及 2013
年 1 月 8 日刊登在指定媒体。
§8
备 查文件 目录
8.1 备查文件目录
1、 中国证监会批准金鹰中证 500 指数分级证券投资基金发行及募集的文件。
2、 《金鹰中证 500 指数分级证券投资基金基金合同》 。
3、 《金鹰中证 500 指数分级证券投资基金托管协议》 。
4、金鹰基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程。
5、基金托管人业务资格批件和营业执照。
6、本 报告 期内在 中国 证监会 指定 报纸上 公开 披露的 基金 份额净 值、 季度报
告、更新的招募说明书及其他临时公告。
8.2 存放地点
广州市天河区体育西路 189 号城建大厦 22-23 层。
8.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅或按工本费购买复印件, 也可登录本基金 管理
人网站查阅,本基金管理人网址:http://www.gefund.com.cn 。
投资者对本报告书如有疑问, 可咨询本基金管理人客户服务中心, 客户服务
中心电话:4006-135-888 或 020-83936180。
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