嘉实中创 400ETF2013 年第 1 季度报告
第 1 页 共 9 页
中创400 交易型 开 放式 指 数证 券 投资 基 金
2013 年第 1 季度 报 告
2013 年3 月31 日
基金管 理人： 嘉实基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国工商银 行股份有限公司
报告 送 出日期：2013 年 4 月19 日
嘉实中创 400ETF2013 年第 1 季度报告
第 2 页 共 9 页
§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于2013 年 4 月 15 日复 核了 本
报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容，保 证复 核内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性陈
述或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 期中 的财 务资 料未 经审计 。
本报告 期 自2013 年1 月1 日起 至2013 年3 月31 日 止。
§2 基金产 品概况
基金简 称 嘉实中 创400ETF （ 场内 简 称：中 创 400 ）
基金主 代码 159918
基金运 作方 式 交易型 开放 式
基金合 同生 效日 2012 年3 月22 日
报告期 末基 金份 额总 额 193,561,264.00 份
投资目 标
紧密跟 踪标 的指 数， 追求 跟踪偏 离度 和跟 踪误 差的 最小化 ，在
正常市 场情 况下 ，本 基金 日均跟 踪偏 离度 的绝 对值 不超过
0.2%， 年化 跟踪 误差 不超 过 2% 。
投资策 略
本基金 采取 完全 复制 法， 即完全 按照 标的 指数 的成 份股组 成及
其权重 构建 基金 股票 投资 组合， 并根 据标 的指 数成 份股及 其权
重的变 动进 行相 应调 整。
业绩比 较基 准 中创 400 指数
风险收 益特 征
本基金 为股 票型 基金 ，其 长期平 均风 险和 预期 收益 率高于 混合
型基金 、 债券 型基 金、 及货 币市场 基金 。 本基 金为 指 数型基 金，
被动跟 踪标 的指 数的 表现 ， 具有 与标 的指 数以 及标 的指数 所代
表的股 票市 场相 似的 风险 收益特 征。
基金管 理人 嘉实基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
嘉实中创 400ETF2013 年第 1 季度报告
第 3 页 共 9 页
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2013 年 1 月 1 日 － 2013 年3 月 31 日 ）
1.本期 已实 现收 益 509,954.76
2.本期 利润
26,861,872.20
3.加权 平均 基金 份额 本期 利润 0.1143
4.期末 基金 资产 净值 194,724,127.30
5.期末 基金 份额 净值 1.0060
注：（ 1 ）本 期已 实现 收益 指基金 本期 利息 收入 、投 资收益 、其 他收 入（ 不含 公允价 值变 动收 益）
扣除相 关费 用后 的余 额， 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益。 （2） 上述 基金
业绩指 标不 包括 持有 人认 购或交 易基 金的 各项 费用 ，计入 费用 后实 际收 益水 平要低 于所 列数 字。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
阶段
净值增 长率
①
净值增 长率 标
准差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 11.36% 1.52% 11.79% 1.53% -0.43% -0.01%
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
图：嘉 实中 创400ETF 基金 份额累 计净 值增 长率 与 同 期业绩 比较 基准 收益 率的 历史走 势对 比图 嘉实中创 400ETF2013 年第 1 季度报告
第 4 页 共 9 页
（2012 年3 月 22 日 至2013 年3 月 31 日）
注：按 基金 合同 和招 募说 明书的 约定 ，本 基金 自 基 金合同 生效 日 起 3 个 月内 为建仓 期， 建仓 期结
束时本 基金 的各 项投 资比 例符合 基金 合同 “第 十三 部分二 、投 资范 围和 六、 投资限 制（ 一） 投资
组合限 制 ” 的有 关约 定。
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经
理期限 证券从
业年限
说明
任职日
期
离任日
期
杨宇
本基金、 嘉实 中 创 400ETF 联
接 、 嘉 实 沪 深 300ETF 联接
（LOF） 、嘉 实沪 深 300ETF 、
嘉实中 证 500ETF 、嘉 实中 证
500ETF 联接 、嘉 实中 证中 期
企业债 指数 （LOF ） 基金 经 理、
公司指 数投 资部 总监
2012 年
3 月22
日
- 15 年
曾 先 后 担 任 平 安 保 险
投 资 管 理 中 心 基 金 交
易 室 主 任 及 天 同 基 金
管 理 有 限 公 司 投 资 部
总经理 、万 家（ 天同 ）
180 指 数 基 金 经 理 。
2004 年 7 月加 入嘉 实
基金。 南开 大学 经济 学
硕士， 具有 基金 从业 资
格，中 国国 籍。
注： （1 ）任 职日 期是 指本 基金基 金合 同生 效之 日； （2 ）证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从
业人员 资格 管理 办法 》的 相关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
报告期 内， 本基 金管 理人 严格遵 循了 《证 券法 》、 《证券 投资 基金 法》 及其 各项配 套法 规、
《中 创400 交易 型开 放式 指数证 券投 资基 金基 金合 同》 和 其他 相关 法律 法规 的规定 ，本 着诚 实信
用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，在 严格 控制风 险的 基础 上， 为基 金份额 持有 人谋 求最
大利益 。本 基金 运作 管理 符合有 关法 律法 规和 基金 合同的 规定 和约 定， 无损 害基金 份额 持有 人利
益的行 为。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
报告期 内， 基金 管理 人严 格执行 证监 会《 证券 投资 基金管 理公 司公 平交 易制 度指导 意见 》和
公司内 部公 平交 易制 度， 各投资 组合 按投 资管 理制 度和流 程独 立决 策， 并在 获得投 资信 息、 投资嘉实中创 400ETF2013 年第 1 季度报告
第 5 页 共 9 页
建议和 实施 投资 决策 方面 享有公 平的 机会 ；通 过完 善交易 范围 内各 类交 易的 公平交 易执 行细 则、
严格的 流程 控制 、 持续 的 技术改 进 ， 确 保公 平交 易 原则的 实现 ； 通过 IT 系 统 和人工 监控 等方 式进
行日常 监控 ，公 平对 待旗 下管理 的所 有投 资组 合。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
报告期 内， 本基 金未 发生 异常交 易行 为。
4.4 报 告期 内基金 的投 资策略 和业 绩表现 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
本报告 期内 ， 本基 金日 均 跟踪误 差 为0.02% ， 年度 化 拟合偏 离度 为 0.24% ， 符 合 基金合 同约 定
的日均 跟踪 误差 不超 过0.2% 的限 制。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至本 报告 期末 本基 金份 额净值 为 1.0060 元 ；本 报 告期基 金份 额净 值增 长率 为 11.36% ，业
绩比较 基准 收益 率 为11.79% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
本基金 作为 一只 投资 于中 创 400 指数 的被 动投 资管 理产品 ，我 们将 继续 秉承 指数化 被动 投资
策略， 积极 应对 基金 申购 赎回等 因素 对指 数跟 踪效 果带来 的冲 击， 力争 进一 步降低 本基 金的 跟踪
误差， 给投 资者 提供 一个 标准化 的中 创400 指 数的 投资工 具。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （%）
1 权益投 资 193,679,708.54 99.29
其中： 股票 193,679,708.54 99.29
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产支 持证 券 - -
3 金融衍 生品 投资 - -
4 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售
金融资 产
- -
5 银行存 款和 结算 备付 金合 计 1,379,622.28 0.71
6 其他资 产 1,537.53 0.00
合计 195,060,868.35 100.00 嘉实中创 400ETF2013 年第 1 季度报告
第 6 页 共 9 页
5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
5.2.1 报 告期 末 指数 投资 按行业 分类 的股票 投资 组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 3,293,739.45 1.69
B 采 矿 业 1,930,724.00 0.99
C 制造业 145,413,309.81 74.68
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和
供应业
1,269,665.28 0.65
E 建筑业 7,889,610.59 4.05
F 批发和 零售 业 4,745,380.26 2.44
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 783,400.38 0.40
H 住宿和 餐饮 业 1,173,988.63 0.60
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服
务业
10,838,593.65 5.57
J 金融业 - -
K 房地产 业 2,256,477.65 1.16
L 租赁和 商务 服务 业 6,156,669.34 3.16
M 科学研 究和 技术 服务 业 1,426,373.14 0.73
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 4,022,938.76 2.07
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 729,735.60 0.37
R 文化、 体育 和娱 乐业 1,749,102.00 0.90
S 综合 - -
合计 193,679,708.54 99.46
5.2.2 报 告期 末积极 投资 按行业 分类 的股票 投资 组合
报告期 末， 本基 金未 持有 积极投 资股 票。
5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
5.3.1 报 告期 末指数 投资 按公允 价值 占基金 资产 净值比 例大 小排序 的前 十名股 票投 资
明细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值 （元 ）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 002456 欧菲光 26,100 1,966,896.00 1.01
2 300058 蓝色光 标 59,630 1,866,419.00 0.96
3 002294 信立泰 35,378 1,860,882.80 0.96
4 002273 水晶光 电 47,656 1,695,600.48 0.87
5 002344 海宁皮 城 49,282 1,601,665.00 0.82
6 002400 省广股 份 33,406 1,521,643.30 0.78
7 300088 长信科 技 55,120 1,492,098.40 0.77
8 300039 上海凯 宝 45,307 1,438,044.18 0.74 嘉实中创 400ETF2013 年第 1 季度报告
第 7 页 共 9 页
9 300228 富瑞特 装 22,500 1,304,775.00 0.67
10 300072 三聚环 保 64,038 1,298,690.64 0.67
5.3.2 报 告期 末积极 投资 按公允 价值 占基金 资产 净值比 例大 小排序 的前 五名股 票投 资
明细
报告期 末， 本基 金未 持有 积极投 资股 票。
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
报告期 末， 本基 金未 持有 债券。
5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 名的 前五名 债券 投资明 细
报告期 末， 本基 金未 持有 债券。
5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 名的 前十名 资产 支持证 券投 资
明细
报告期 末， 本基 金未 持有 资产支 持证 券。
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金 资 产净值 比例 大小排 名的 前五名 权证 投资明 细
报告期 末， 本基 金未 持有 权证。
5.8 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
报告期 内， 本基 金未 参与 股指期 货交 易。
5.9 投 资组 合报告 附注
5.9.1 报告期 内本 基金 投资 的前 十名证 券的 发行 主体 未被 监管部 门立 案调 查， 在本 报告编 制日 前
一年内 本基 金投 资的 前十 名证券 的发 行主 体未 受到 公开谴 责、 处罚 。
5.9.2 本基金 投资 的前 十名 股票 中，没 有超 出基 金合 同规 定的备 选股 票库 之外 的股 票。
5.9.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 1,267.32
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利息 270.21
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
合计 1,537.53
嘉实中创 400ETF2013 年第 1 季度报告
第 8 页 共 9 页
5.9.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
报告期 末， 本基 金未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
5.9.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
5.9.5.1 报 告期 末 指数 投资 前十名 股票 中存在 流通 受限情 况的 说明
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的
公允价 值( 元)
占基金 资产
净值比 例 （% ）
流通受 限情 况说 明
1 300058 蓝色光 标 1,866,419.00 0.96 重大事 项停 牌
5.9.5.2 报 告期 末 积极 投资 前五名 股票 中存在 流通 受限情 况的 说明
报告 期末 ，本 基金 未持 有 积极投 资股 票。
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
本报告 期期 初基 金份 额总 额 259,561,264.00
本报告 期基 金总 申购 份额 -
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 66,000,000.00
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 193,561,264.00
§7 备查文 件目录
7.1 备 查文 件目录
（1） 中国 证监 会批 准中 创 400 交易 型开 放式 指数 证券投 资基 金募 集的 文件 ；
（2） 《中 创400 交 易型 开 放式指 数证 券投 资基 金基 金合 同 》；
（3） 《中 创400 交 易型 开 放式指 数证 券投 资基 金招 募说明 书》 ；
（4） 《中 创400 交 易型 开 放式指 数证 券投 资基 金基 金托管 协议 》；
（5） 基金 管理 人业 务资 格批件 、营 业执 照；
（6） 报告 期内 中 创 400 交易型 开放 式指 数证 券投 资基金 公告 的各 项原 稿。
7.2 存 放地 点
北京市 建国 门北 大 街 8 号 华润大 厦8 层嘉 实基 金管 理有限 公司 嘉实中创 400ETF2013 年第 1 季度报告
第 9 页 共 9 页
7.3 查 阅方 式
（1） 书面 查询 ：查 阅时 间 为每工 作 日8:30-11:30,13:00-17:30 。投 资者 可免 费查阅 ，也 可
按工本 费购 买复 印件 。
（2） 网站 查询 ：基 金管 理 人网址 ：http://www.jsfund.cn
投资者 对本 报告 如有 疑问 ，可咨 询本 基金 管理 人嘉 实基金 管理 有限 公司 ，咨 询电话
400-600-8800 ， 或发 电子 邮件，E-mail:service@jsfund.cn 。
嘉 实基 金管理 有限 公司
2013 年 4 月 19 日
