深 证 基本 面 60 交 易 型开 放 式指 数 证券 投 资基 金
2013 年第 1 季度 报 告
2013 年 3 月 31 日
基 金管 理人： 建信 基金管 理有 限责任 公司
基 金托 管人： 中国 民生银 行股 份有限 公司
报告 送 出日期 ： 二 〇一 三年 四月十 九日深证基本面 60 交易型开放式指 数证券投资基金 2013 年第 1 季 度报告
1
§1
重 要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈
述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2013 年 4
月 17 日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和 投资组合报告等内容，保证复
核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保
证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策
前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2013 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。
§2
基 金产品 概况
基金简称 深F60ETF
基金主代码 159916
交易代码 159916
基金运作方式 交易型 开放式
基金合同生效日 2011年9月8日
报告 期末基金份额总额 187,066,039份
投资目标
紧密跟踪标的指数， 追求跟踪偏离度和跟踪误差最小
化，实现与标的指数表现相一致的长期投资收益。
投资策略
本基金主要采取完全复制策略，跟踪标的指数的表
现， 即按照标的指数的成份股票的构成及其权重构建
基金股票投资组合， 并根据标的指数成份股票及其权
重的变动进行相应调整。
业绩比较基准 深证基本面60指数收益率
风险收益特征
本基金属于股票基金， 其风险和预期收益高于货币市
场基金、 债券基金、 混合基金。 本基金为指数型基金，深证基本面 60 交易型开放式指 数证券投资基金 2013 年第 1 季 度报告
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具有和标的指数所代表的股票市场相似的风险 收益
特征， 属于证券投资基金中较高风险、 较高预期收益
的品种。
基金管理人 建信基金管理有限责任公司
基金托管人 中国民生银行股份有限公司
§3
主 要财务 指标 和基 金净 值表现
3.1 主 要财 务指 标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期(2013 年1月1日-2013 年3月31日)
1. 本期已实现收益 -5,387,359.98
2. 本期利润 -9,126,445.04
3. 加权平均基金份额本期利润 -0.0476
4. 期末基金资产净值 295,140,563.02
5. 期末基金份额净值 1.5777
注：1 、本 期已实 现收益指 基金本期 利息收入 、投资 收益、其 他收入（ 不含公 允价值变 动 损
益）扣 除相 关费 用后 的余 额，本 期利 润为 本期 已实 现收益 加上 本期 公允 价值 变动损 益。
2、所述基 金业绩 指标不包 括持有人 认购或交 易基金 的各项费 用，计入 费用后 实际收益 水 平
要低于 所列 数字 。
3.2 基 金净 值表 现
3.2.1 本 报告 期基 金份额 净值 增长率 及其 与同期 业绩 比较基 准收 益率的 比较
阶段
净值增
长率①
净值增
长率标
准差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比
较基准
收益率
标准差
④
①- ③ ②- ④
过去三个月 -3.12% 1.52% -2.93% 1.52% -0.19% 0.00%
3.2.2 自 基金 合同 生效以 来基 金累 计份额 净值增 长率 变动 及其与 同期业 绩比 较基
准 收益 率变动 的比 较 深证基本面 60 交易型开放式指 数证券投资基金 2013 年第 1 季 度报告
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深证基本面 60 交易型开放式指数证券投资基金
累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
（2011 年 9 月 8 日至 2013 年 3 月 31 日）
注：本 报告 期， 本基 金的 投资组 合比 例符 合基 金合 同的要 求。
§4
管 理人报 告
4.1 基 金经 理（ 或基金经 理小 组）简 介
姓名 职务
任本基金的基金经理
期限
证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
梁洪昀
先生
投资
管理
部执
行总
监,本
基金
基金
经理
2011-9-8 - 10
注册金融分析师 （CFA ）,2003
年1 月获清华大学经济学博士
学位，2003 年1 月至2005 年8
月， 就职于大成基金管 理有限
公司，历任金融工程部研究
员、规划发展部产品设计师、
机构理财部高级经理。2005 年
8 月加入建信基金管理有限责
任公司，历任研究部研究员、
高级研究员、研究部总监助
理、 研究部副总监。2009年11
月5 日起任建信沪深300 指数深证基本面 60 交易型开放式指 数证券投资基金 2013 年第 1 季 度报告
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证券投资基金（LOF ） 基 金 经
理。2010年5 月28日至2012 年5
月28 日 任 上 证 社 会 责 任ETF 及
联 接 基 金 基 金 经 理 ；2011 年9
月8 日起任深证基本面60ETF
及联接基金基金经理；2012 年
3 月16 日 起 任 建 信 深 证100 指
数基金的基金经理。
4.2 管 理人 对报 告期内本 基金 运作遵 规守 信情况 的说 明
本报告期内， 本基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为。 基金管
理人勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益， 严格遵守 《证券法》 、 《证券投资基
金法》 、 其他有关法律法规的规定和 《深证基本面 60 交易型开放式指数证券投资
基金基金合同》的规定。
4.3 公 平交 易专 项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
为了公平对待投资人， 保护投资人利益， 避免出现 不正当关联交易、 利益输
送等违法违规行为， 公司根据 《证券投资基金法》 、 《证券投资基金管理公司内部
控制指导意见》 、 《证券投资基金公司公平交易制度指导意见》 、 《基金管理公司特
定客户资产管理业务试点办法》 等法律法规和公司内部制度， 制定和修订了 《公
平交易管理办法》 、 《异常交易管理办法》 、 《公司防范内幕交易管理办法》 、 《利益
冲突管理办法》等风险管控制度。公司使用的交易系统中设置了公平交易模块，
一旦出现不同基金同时买卖同一证券时，系统自动切换至公平交易模块进行操
作， 确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合， 严禁直接或通过 第三方的交
易安排在不同投资组合之间进行利益输送。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内未出现所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交
较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5％的情况。 本报告期， 未发现本基
金存在异常交易行为。
4.4 报 告期 内基 金的投资 策略 和业绩 表现 说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
在报告期间，本基金一直接近满仓运作。本基金管理人根据基金合同规定，深证基本面 60 交易型开放式指 数证券投资基金 2013 年第 1 季 度报告
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采取了对指数的被动复制策略， 将年化跟踪误差和日均跟踪偏离度控制在了基金
合同约定的范围之内。
报告期内， 本基金跟踪误差 主要来自基金所持股票组合与所跟踪标的指数在
权重结构上的差异。 这种差异源自部分股票由于舍入取整等原因， 申购赎回清单
文件中各股票的权重与标的指数相比有所变化。本基金管理人在量化分析基础
上，采取了适当的组合调整策略，尽可能地控制了基金的跟踪误差与偏离度。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
本 报 告 期 本 基 金 净 值 增 长 率-3.12% ， 波 动 率 1.52% ， 业 绩 比 较 基 准 收 益 率
-2.93% ，波动率1.52% 。
4.5 管 理人 对宏 观经济、 证券 市场及 行业 走势的 简要 展望
传统上，2 季度是经济活动的旺季，自 2012 年 3 季度末开始的 经济 复苏是
否能够延续、 如能延续， 力度如何， 将对市场走势起到关键性的影响。 从已经公
布的经济数据看， 预计复苏态势可以延续， 但力度不强。1 季度出台的一些新政
策预计对经济也会产生微妙影响。预计 2 季度 市场延续 2012 年 4 季 度以来强劲
走势的可能性不大。
本基金管理人将根据基金合同， 以量化分析研究为基础， 克服各种因素的不
利影响， 不断优化和改进量化模型， 将基金的跟踪误差及偏离度保持在较低水平。
§5
投 资组合 报告
5.1 报 告期 末基 金资产组 合情 况
序号 项目 金额（元）
占基金总资产
的比例（% ）
1 权益投资 290,018,279.04 98.08
其中：股票 290,018,279.04 98.08
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
4 金融衍生品投资 - - 深证基本面 60 交易型开放式指 数证券投资基金 2013 年第 1 季 度报告
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5 买入返售金融资产 - -
其中： 买断式回购的买入返售
金融资产
- -
6 银行存款和结算备付金合计 5,655,816.00 1.91
7 其他各项资产 20,132.62 0.01
8 合计 295,694,227.66 100.00
5.2 报 告期 末按 行 业分类 的股 票投资 组合
5.2.1 积极投资按行业分类的股票投资组合
本基金本报告期末未持有积极投资股票。
5.2.2 指数投资按行业分类的股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净值
比例（％）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 14,853,699.13 5.03
C 制造业 175,673,118.24 59.52
D
电力、热力、燃气及水
生产和供应业
4,935,658.51 1.67
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 8,657,836.46 2.93
G
交通运输、仓储和邮政
业
1,861,784.40 0.63
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息
技术服务业
- -
J 金融业 37,092,845.37 12.57
K 房地产业 42,601,367.06 14.43
L 租赁和商务服务业 - - 深证基本面 60 交易型开放式指 数证券投资基金 2013 年第 1 季 度报告
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M 科学研究和技术服务业 - -
N
水利、环境和公共设施
管理业
4,341,969.87 1.47
O
居民服务、修理和其他
服务业
- -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 290,018,279.04 98.26
注：以 上行 业分 类以2013 年3月31 日 的中 国证 监会 行 业分类 标准 为依 据。
5.3 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 股票投 资明 细
5.3.1 期末 指数 投资按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名股票 投资
明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值( 元)
占基金资产
净值比例
（％）
1 000002 万
科Ａ 3,067,900 33,010,604.00 11.18
2 000651 格力电器 614,708 17,562,207.56 5.95
3 000001 平安银行 651,916 13,116,549.92 4.44
4 000100 TCL 集团 4,041,309 10,588,229.58 3.59
5 000898 *ST 鞍钢 2,820,625 9,336,268.75 3.16
6 000825 太钢不锈 2,747,302 9,148,515.66 3.10
7 000709 河北钢铁 3,728,278 8,798,736.08 2.98
8 002024 苏宁云商 1,359,158 8,657,836.46 2.93
9 000157 中联重科 998,632 8,029,001.28 2.72
10 000776 广发证券 610,176 7,962,796.80 2.70 深证基本面 60 交易型开放式指 数证券投资基金 2013 年第 1 季 度报告
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5.3.2 期末 积极 投资按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名股票 投资
明细
本基金本报告期末未持有积极投资股票。
5.4 报 告期 末按 债券品种 分类 的债券 投资 组合
本基金本报告期末未持有债券。
5.5 报 告期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 名的前 五名 债券投 资明 细
本基金本报告期末未持有债券。
5.6 报 告期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 名的前 十名 资产支 持证 券
投 资明 细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报 告期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 名的前 五名 权证投 资明 细
本基金本报告期末未持有权证。
5.8 报告 期末本 基金 投资 的股 指期货 交易 情况说 明
本基金本报告期末未投资股指期货。
5.9 投 资组 合报 告附注
5.9.1 本基金该报 告期 内投资前十名 证券的发 行主体均无被 监管部门 立案调查和
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
5.9.2 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的投资范围。
5.9.3 其他各项资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 3,252.62
2 应收证券清算款 15,463.36
3 应收股利 -
4 应收利息 1,416.64
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 - 深证基本面 60 交易型开放式指 数证券投资基金 2013 年第 1 季 度报告
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9 合计 20,132.62
5.9.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
§6
开 放式基 金份 额变 动
单位：份
本报告期期初基金份额总额 197,566,039
本报告期基金总申购份额 112,000,000
减：本报告期基金总赎回份额 122,500,000
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 187,066,039
§7
备 查文件 目录
7.1 备查文件目录
1、 中国证监会批准深证基本面 60 交易型开放式指数证券投资基金设立的文
件；
2、 《深证基本面 60 交易型开放式指数证券投资基金合同》 ；
3、 《深证基本面 60 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》 ；
4、 《深证基本面 60 交易型开放式指数证券投资基金托管协议》 ；
5、基金管理人业务资格批件和营业执照；
6、基金托管人业务资格批件和营业执照；
7、报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告。
7.2 存放地点
基金管理人或基金托管人处。
7.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅。 也可在支付工本费后， 在合理时间内取得上
述文件的复印件。
建 信基 金管理 有限 责任公 司
二 〇一 三年四 月十 九日
