东吴 深证 100 指数增强型 证券 投资基金 （LOF ）
更新招 募说明书摘要
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东吴深 证100 指数增强型 证券 投 资基金
更新招募 说明书 摘要
基金管 理人 ：东 吴基 金管 理有限 公司
基金托 管人 ： 中 国建 设银 行股份 有限 公司
重要提示
本基金根据 【2011 】年【8 】月【12】 日中国 证券监 督管理委员 会 《关 于同意 东吴深证
100 指数 增强型 证券投资 基金（LOF ）募集 的批复》 （证监基金 字【2011】【 1278 】号）的核
准，进 行募 集。
基金管 理人 保证 《 东吴 深 证 100 指数 增强 型证 券投 资基金 （LOF ） 招 募说 明书 》 （以 下简
称“ 《 招募 说明 书》 ” 或“ 本《招 募说 明书 》 ” ） 的内 容真实 、准 确、 完整 。本 《招募 说明 书 》
经中国 证 监 会核 准 ， 但 中 国证监 会对 本基 金募 集的 核准 ， 并 不表 明其 对本 基 金的价 值和 收益
作出实 质性 判断 或保 证， 也不表 明投 资于 本基 金没 有风险 。
基金的 过往 业绩 并不 预示 其未来 表现 。 基 金管 理人 管 理的其 他基 金的 业绩 并不 构成新 基
金业绩 表现 的保 证 。
基金管 理人 依照 恪尽 职守 、 诚 实信 用、 谨慎 勤勉 的 原则管 理和 运用 基金 资产 ， 但 不保 证
基金一 定盈 利， 也不 保证 最低收 益。
基金投 资有 风险 ， 投 资者 在进行 投资 决策 前， 请仔 细阅读 本基 金的 《招 募说 明书》 及 《 基
金合同 》 。
本招募 说明 书( 更新) 所载 内容截 止日 为 2013 年 3 月 8 日 ，有 关财 务数 据和 净值表 现 截
止日 为2012 年12 月 31 日(财务 数据 未经 审计) 。
一 、绪 言
本招募 说明 书依 据 《中 华 人民共 和国 证券 投资 基金 法》 （ 以下 简称 《 基金 法》 ） 、 《证 券投
资基金运 作管理 办法》 （ 以 下简称《 运作办 法》 ） 、 《证 券投资基 金销售 管理办 法》 （以下简 称
《销售办 法》 ） 、 《 证券投资 基金信息 披露管 理办法》 （ 以下简称 《信息 披露办 法》 ） 、 《证券 投
资基金 信息 披露 内容 与格 式准则 第 5 号< 招 募说 明 书的内 容与 格式> 》等 有关 法律法 规以 及东吴 深证 100 指数增强型 证券 投资基金 （LOF ）
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《东吴 深 证 100 指数 增强 型证券 投资 基金 （LOF ） 基金合 同》 编写 。
基 金管理人 承诺本 招募说明 书不存在 任何虚 假记载、 误导性陈 述或者 重 大遗漏, 并 对其
真实性 、 准确 性、 完整 性 承担法 律责 任 。 本 基金 是 根据本 招募 说明 书所 载明 的资料 申请 募集
的。 本基 金管 理人 没有 委 托或授 权任 何其 他人 提供 未在本 招募 说明 书中 载明 的信息 ， 或对 本
招募说 明书 作任 何解 释或 者说明 。
本招募 说明 书根 据本 基金 的基金 合同 编写 ， 并经 中 国证监 会核 准 。 基 金合 同 是约定 基金
当事人 之间 权利 、 义务 的 法律文 件 。 基 金投 资人 自 依基金 合同 取得 基金 份额 ， 即 成为 基金 份
额持有 人和 本基 金合 同的 当事人 ， 其 持有 基金 份额 的 行为本 身即 表明 其对 基金 合同的 承认 和
接受 ， 并 按照《基 金法》 、 基金合同 及其他有 关规定 享有权利 、承担义 务。基 金 投资人 欲 了
解基金 份额 持有 人的 权利 和义务 ，应 详细 查阅 基金 合同 。
一 、基 金管理 人
（一）基金管理人概 况
1 、名 称： 东吴 基金 管理 有 限公司
2、住 所： 上海 市浦 东新 区 源深 路 279 号(200135)
3、办 公地 址： 上海 市浦 东 新区源 深 路279 号(200135)
4 、法 定代 表人 ： 任 少华
5 、设 立日 期：2004 年9 月2 日
6、批准设立机关及批准设立文号：中国证券监督管理委员会证监基金字【2004 】132 号
7、组 织形 式： 有限 责任 公 司 （ 国内 合资 ）
8、注 册资 本：1 亿 元人 民 币
9、联 系人 ：吴靖
10、电 话： （021 ）50509888
11、传 真： （021 ）50509884
12、客 户服 务电 话：400 －821 －0588 （免 长途 话费） 、021-50509666
13、公 司网 址：www.scfund.com.cn
14 、股 权结 构：
持股单 位 出资额( 万元) 占总股 本比 例
东吴证 券 股 份有 限公 司 4900 49%
上海兰 生（ 集团 ）有 限公 司 3000 30%
江阴澄 星实 业集 团有 限公 司 2100 21%
合
计 10,000 100%
15 、简 要情 况介 绍：
东吴基金 管 理有 限公司 设 立投资 管理 部 、 研 究策 划 部、 国际 业务 部、 产 品 策 略部 、 市 场
营销部 、机 构理 财部 、基 金事务 部、 信息 技术 部、 综合管 理部 和监 察稽 核部 等 10 个职 能 部
门 。公 司 已 管理 的第 一只 产品东 吴嘉 禾优 势精 选混 合型 开 放式 证券 投资 基金 ， 于 2005 年 2东吴 深证 100 指数增强型 证券 投资基金 （LOF ）
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月 1 日 基金 合同 生效 ， 托 管行为 中国 工商 银行 股份 有限公 司 。 公 司已 管理 的 第二只 产品 东吴
价值成 长双 动力 股票 型证 券投资 基金 ，于 2006 年 12 月 15 日基 金合 同生 效， 托管行 为中 国
农业银 行 。 公 司已 管理 的 第三只 产品 东吴 行业 轮动 股票型 证券 投资 基金 ， 于 2008 年 4 月 23
日 基金 合同 生效 ， 托管 行 为华夏 银行 股份 有限 公司 。 公 司已 管理 的第 四只 产 品东吴 优信 稳健
债券型 证 券 投资 基金 ， 于 2008 年 11 月 5 日基 金合 同 生效， 托管 行为 中国 建设 银行股 份有 限
公司 。 公 司已 管理 的第 五只 产品东 吴进 取策 略灵 活配 置混合 型开 放式 证券 投资 基金 ， 于 2009
年 5 月 6 日 基金 合同 生效 ， 托 管行 为中 国农 业银 行 股份有 限公 司 。 公 司已 管 理的第 六只 产品
东吴新 经济 股票 型证 券投 资基金 ，与 2009 年 12 月 30 日基 金合 同生 效， 托管 行为中 国建 设
银行股 份有 限公 司。 公司 已管理 的第 七只 产品 东吴 货币市 场 证 券投 资基 金， 与 2010 年 5 月
11 日基金 合同生效， 托管 行为中国 农业 银行股份有 限公司。公司 已管理的第 八只产品东 吴
新 创业 股票 型证 券投 资基 金， 与 2010 年 6 月 29 日 基金合 同生 效 ， 托 管行 为 中国工商 银 行股
份有限 公司 。公 司已 管理 的第 九 只产 品东 吴 中 证新 兴产业 指数 证券 投资 基金 ，与 2011 年 2
月 1 日 基金 合同 生效 ， 托 管行为 中国 农业 银行 股份 有限公 司 。 公 司已 管理 的 第十只 产品 东吴
增利债 券型 证券 投资 基金 ， 于 2011 年 7 月 27 日基 金合同 生效 ， 托 管行 为中 信银行 股份 有 限
公司。 公司 已管 理的 第十 一只产 品东 吴新 产业 精选 股票型 证券 投资 基金 ， 于 2011 年 9 月 28
日基金 合同 生效 ， 托管 行 为中国 建设 银行 股份 有限 公司 。 公 司已 管理 的第 十 二只产 品东 吴深
证 100 指 数增 强型 证券 投 资基金 ， 于 2012 年 3 月 9 日基金 合同 生效 ，托 管行 为中国 建设 银
行股份 有限 公司 。 公 司已 管理的 第十 三只 产品 东吴 保本混 合型 证券 投资 基金 ，于 2012 年 8
月 13 日基 金合 同生 效， 托 管行为 中国 农业 银行 股份 有限公 司。 公司 已管 理的 第十四 只产 品
东吴内 需增 长混 合型 证券 投资基 金 ， 于 2013 年 1 月 30 日 基金 合同 生效 ， 托 管 行为交 通银 行
股份有 限公 司。
（二）主要人员情况
1、董 事会 成员
吴 永 敏 先 生 ， 董 事 长 ， 硕 士 研 究 生 ， 高 级 审 计 师 、 高 级 经 济 师 ， 中 共 党 员 。 历 任 苏 州 市 财
政 局 科 员 、 苏 州 市 税 务 局 三 分 局 局 长 、 苏 州 市 税 务 局 科 长 、 苏 州 市 审 计 局 副 局 长 。 现 任 东 吴 证
券 股份有限 公 司 董 事 长 ， 中 共 东 吴 证 券 股 份 有 限 公 司 党 委 书 记 。
金燕萍女士，副董事长，大学，高级政工师，中共党员。历任上海外贸总公司党委委员、
党 委 办 公 室 副 主 任 ， 上 海 海 外 公 司 党 总 支 书 记 ， 上 海 广 告 公 司 党 委 副 书 记 、 副 总 经 理 ， 上 海 实
业 （ 集 团 ） 有 限 公 司 办 事 处 常 务 副 主 任 、 党 总 支 书 记 。 现 任 上 海 兰 生 （ 集 团 ） 有 限 公 司 总 裁 助
理 兼 投 资 管 理 部 总 经 理 。
任 少 华 先 生 ， 董 事 ， 博 士 研 究 生 ， 经 济 师 ， 中 共 党 员 。 历 任 苏 州 市 人 民 检 察 院 助 理 检 查 员 ，
苏 州 中 辰 期 货 公 司 总 经 理 助 理 ， 苏 州 证 券 投 资 部 总 经 理 、 资 产 管 理 部 总 经 理 、 副 总 经 济 师 ， 东东吴 深证 100 指数增强型 证券 投资基金 （LOF ）
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吴 证 券 股 份 有 限 公 司 资 产 管 理 总 部 总 经 理 、 总 经 济 师 、 总 裁 助 理 兼 任 期 货 筹 备 组 组 长 、 研 究 所
所长， 东 吴 证 券 股 份 有 限 公司 党 委 委 员 、 副 总 裁 ， 东 吴 期 货 有 限 公 司 董 事 长 。 现 任 东 吴 基 金 管
理有限公司总经理 。
吴亮先 生 ， 董 事 ， 硕士， 经济 师 ， 中 共 党 员 。 历 任 农 行 无 锡 分 行 国 际 业 务 部 综 合 部 副 经 理 、
农 行 无 锡 锡 山 支 行 国 际 业 务 部 经 理 、 农 行 无 锡 分 行 国 际 业 务 部 副 总 经 理 ， 农 行 江 阴 市 支 行 副 行
长，现任 江 阴 澄星实业集团有限公司副总裁。
王 金 来 先 生 ， 董 事 ， 大 学 ， 经 济 师 ， 中 共 党 员 。 历 任 苏 州 市 二 轻 局 秘 书 ， 苏 州 市 经 济 体 制
改 革 委 员 会 副 科 长 、 处 长 、 助 理 调 研 员 ， 兼 苏 州 市 证 券 期 货 监 督 管 理 办 公 室 证 券 处 处 长 和 苏 州
市 企 业 上 市 工 作 办 公 室 证 券 处 处 长 ， 东 吴 证 券 股 份 有 限 公 司 投 行 总 部 副 总 经 理 ， 东 吴 证 券 股份
有限 公 司 董 事 长 助 理 兼 行 政 总 监 。 现 任 东 吴 证 券 股 份 有 限 公 司 顾 问 。
戴 继 雄 先 生 ， 董 事 ， 硕 士 ， 历 任 上 海 复 星 高 科 技 （ 集 团 ） 有 限 公 司 财 务 、 审 计 副 总 监 ， 现
担任上海兰生（集团）有限公司财务副总监、财务金融部总经理。
贝政新先生，独立董事，大学，教授 ， 博 士 生 导 师 。 历 任 苏 州 大 学 商 学 院 财 经 学 院 讲 师 、
副教授。现任苏州大学商学院财经学院教授 。
张 平 先 生 ， 独 立 董 事 ， 教授 ， 博 士 生 导 师 。 历 任 中 国 社 科 院 经 济 研 究 所 研 究 员 、 所 长 助 理 ，
现任中国社科院经济研究所副所长。
陈 如 奇 先 生 ， 独 立 董 事 ， 大 专 学 历 ， 中 共 党 员 ， 高 级 经 济 师 。 历 任 新 疆 人 民 银 行 巴 州 中 心
支 行 科 员 ， 新 疆 农 业 银 行 巴 州 及 自 治 区 分 行 科 长 、 处 长 ， 交 通 银 行 上 海 分 行 处 长 、 副 行 长 ， 交
通银行广州分行行长，交通银行香港分行总经理等职。
2、监 事会 成员
沈 国 强 先 生 ， 监 事 长 ， 大 专 ， 经 济 师 。 历 任 人 民 银 行 盐 城 分 行 、 苏 州 分 行 科 员 ， 工 商 银 行
苏 州 分 行 咨 询 部 主 任 ， 苏 州 证 券 业 务 部 、 经 济 管 理 部 、 研 究 发 展 中 心 、 投 行 总 经 理 ， 苏 州 证 券
经 纪 总 监 兼 经 纪 管 理 部 、 研 究 发 展 中 心 总 经 理 ， 苏 州 证 券 总 裁 助 理 兼 市 场 发 展 部 总 经 理 ， 苏 州
证 券 公 司 、 苏 州 证 券 有 限 责 任 公 司 两 届 监 事 ， 东 吴 证 券 监 事 会 主 席 兼 总 裁 助 理 、 稽 核 部 负 责 人 ，
东吴证券监事会主席、稽核部负责人。
周忠明先 生 ， 监 事 ， 硕 士 研 究 生 ， 会计师 ， 中 共 党 员 。 曾 任江苏澄星磷 化 工 股 份 有 限 公 司
副总经理兼财务总监、董事长，现任江阴 澄 星 实 业 集 团 有 限 公 司 副总裁。
黎 瑛 女 士 ， 员 工 监 事 ， 硕 士 研 究 生 ， 经 济 师 ， 中 共 党 员 。 曾 就 职 于 上 海 证 券 综 合 研 究 有 限
公司、长城证券有限责任公司，现任东吴基金管理有限公司研究总监兼研究策划部总经理。 东吴 深证 100 指数增强型 证券 投资基金 （LOF ）
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3 、高 管人 员
吴永敏先生，董事长。 （简历请参见上述董事会成员介绍）
任少华先生，总经理、代任督察长。 （简历请参见上述董事会成员介绍）
胡 玉 杰 女 士 ， 副 总 经 理 ， 经 济 学 硕 士 ， 历 任 大 鹏 证 券 有 限 责 任 公 司 营 业 部 总 经 理 、 融 资 服
务公司董事、副总经理 ；2004 年 9 月 加 入 东 吴 基 金 管 理 有 限 公 司 任 市 场 总 监 职 务 ；2008 年 7
月起至今任东吴基金管理有限公司副总经理。
4、基金 经理
唐祝益先生，1974 年生， 硕士，南京大学毕业，十 二年证券从业经历，历任上海证券
综合研 究有 限公 司证 券分 析师 、 华 鑫证 券有 限责 任 公司投 资经 理 、 海 通证 券 股份有 限公 司投
资经理等职。 现 同时 任 东吴价值成长股票型基金及 东 吴 进 取 策 混合型 基金 基 金 经 理 。
刘元海 先生 ，博 士， 同济 大学毕 业， 十年 证券 从业 经历。2004 年 2 月 加入 东 吴基金 管
理有限 公司 ， 曾任 研究 策 划部研 究员 、 基金 经理 助 理等职 务 ； 现 同时 担任 东 吴新产 业精 选 股
票基金 及东 吴内 需增 长股 票基金 基金 经理 。
5、投 资决 策委 员会 成员
任少华
总经 理；
黎
瑛
研究 总监 、研 究策划 部总 经理 ；
陈
宪
首席 策略 规划 师：
唐祝益
投资 副总 监兼 投资管 理部 总经 理、 东吴 进 取策略 灵活 配置 混合 型开 放式证 券
投资基 金基 金经 理 、 东 吴 深证 100 指 数增 强型 证券 投资基 金基 金经 理 、 东 吴 价值成 长双 动力
股票型 证券 投资 基金 经理 ；
任
壮
研究 副总 监兼 研究策 划部 副总 经理 、 东 吴 行业轮 动股 票型 证券 投资 基金基 金
经理、 东吴 新产 业精 选股 票型证 券投 资基 金；
丁
蕙
东吴 优信 稳健 债券型 证券 投资 基金 基金 经理、 东吴 保本 混合 型证 券 投资基 金
基金经 理；
上述人 员之 间不 存在 近亲 属关系 。
二 、基 金托管 人
一、基 金托 管人 情况
（一） 基本 情况
名称： 中国 建设 银行 股份 有限公 司( 简 称： 中国 建设 银行)
住所： 北京 市西 城区 金融 大街 25 号 东吴 深证 100 指数增强型 证券 投资基金 （LOF ）
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办公地 址： 北京 市西 城区 闹市口 大 街 1 号院 1 号楼
法定代 表人 ：王 洪章
成立时 间：2004 年 09 月 17 日
组织形 式： 股份 有限 公司
注册资 本： 贰仟 伍佰 亿壹 仟零玖 拾柒 万柒 仟肆 佰捌 拾陆元 整
存续期 间： 持续 经营
基金托 管资 格批 文及 文号 ：中国 证监 会证 监基 字[1998]12 号
联系人 ：田 青
联系电 话：(010) 6759 5096
中国建 设银 行股 份有 限公 司拥有 悠久 的经 营历 史， 其前身 “中 国人 民建 设银 行” 于 1954
年成立 ，1996 年 易名 为 “ 中国建 设银 行” 。 中国 建设 银行是 中国 四大 商业 银行 之一。 中国 建
设银行 股份 有限 公司 由原 中国建 设银 行 于 2004 年 9 月分立 而成 立， 承继 了原 中国建 设银 行
的商业 银行 业务 及相 关的 资产和 负债 。 中 国建 设银 行( 股票 代码 ：939) 于 2005 年 10 月 27 日
在香港 联合 交易 所主 板上 市 ， 是中 国四 大商 业银 行 中首家 在海 外公 开上 市的 银行 。 2006 年 9
月 11 日 ，中 国建 设银 行又 作为第 一家 H 股 公司 晋身 恒生指 数。2007 年 9 月 25 日中国 建设
银行 A 股在 上海 证券 交易 所上市 并开 始交 易。A 股 发行后 中国 建设 银行 的已 发行股 份总 数
为：250,010,977,486 股(包括 240,417,319,880 股 H 股及 9,593,657,606 股 A 股) 。
截至 2012 年 9 月 30 日， 中国建 设银 行资 产总 额 132,964.82 亿 元， 较上 年末 增 长 8.26% 。
截至 2012 年 9 月 30 日止 九个月 ， 中国 建设 银行 实 现净利 润 1,585.19 亿 元 ， 较上年 同期 增长
13.87% 。年 化平 均资 产回 报率为 1.65% ，年 化加 权 平均净 资产 收益 率为 24.18% 。利 息净 收
入 2,610.24 亿元 ， 较上 年 同期增 长 17.05% 。 净 利差 为 2.57% ， 净利 息收 益率 为 2.74% ， 分别
较上年 同期 提高 0.01 和 0.06 个 百分 点。 手续 费及 佣 金净收 入 699.21 亿元 ，较 上年同 期增
长 1.64% 。
中国建 设银 行在 中国 内地 设有 1.3 万 余个 分支 机构 ，并 在香 港、 新加 坡、 法 兰克福 、 约
翰内斯 堡 、 东 京、 首尔 、 纽约 、 胡 志明 市及 悉尼 设 有分行 ， 在莫 斯科 、 台 北 设有代 表处 ， 海
外机构已 覆盖到全 球 13 个国家 和 地区，基 本完成 在全球主 要金融中 心的网 络布局，24 小
时不间 断服 务能 力和 基本 服务架 构已 初步 形成 。中 国建设 银行 筹建 、设 立村 镇银行 20 家，
拥有建 行亚 洲 、 建 银国 际 ， 建 行伦 敦、 建信 基金 、 建信金 融租 赁 、 建 信信 托 、 建 信人 寿、 中
德住房 储蓄 银行 等多 家子 公司， 为客 户提 供一 体化 全面金 融服 务能 力进 一步 增强。
2012 年 上半年，本集团各方面良好 表现，得到市场与社会各 界广泛认可，先后荣获 国
内外知 名机 构授 予 的 30 多个重 要奖 项。 本集 团在 英国《 银行 家》2012 年 “ 全球银 行 1000
强”中 位列 第 6 ，较 去年 上升 2 位； 在美 国《 财富 》世界 500 强中 排名 77 位 ，较去 年上 升
31 位 ；在 美国 《福 布斯 》2012 年度 全球 上市 公司 2000 强 排名 第 13 位 ，较 去 年上 升 4 位。
本集团 是境 内唯 一一 家连 续四年 蝉联 香港 《 亚洲 公 司治理 》 杂志 颁发 的 “ 亚 洲企业 管治 年度东吴 深证 100 指数增强型 证券 投资基金 （LOF ）
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大奖”的 上市公 司，并先 后获得《 环球金 融》 、 《财 资》 、中国 银行业 协会等 颁 发的“中 国最
佳银行 ” 、 “ 卓越 管理 及公 司管治 ”与 “2011 年度 最 具社会 责任 金融 机构 ”等 奖项。
中国建 设银 行总 行设 投资 托管业 务部 ， 下设 综合 处、 基金市 场处 、 证券 保险 资 产市场 处、
理财信托股权市场 处、QFII 托管处、核算处、清算处、监督稽核处、 涉外资 产核算团队、
养老金 托管 处、 托管 业务 系统规 划与 管理 团队 、上 海备份 中心 等 12 个 职能 处 室、团 队， 现
有员 工 209 人。自 2007 年 起，托 管部 连续 聘请 外部 会计师 事务 所对 托管 业务 进行内 部控 制
审计， 并已 经成 为常 规化 的内控 工作 手段 。
（二） 主要 人员 情况
杨 新丰 ，投 资托管 业务 部总 经理 ，曾 就职于 中国 建设 银行 江苏 省分行 、广 东省 分行、
中国建 设银 行总 行会 计部 、营运 管理 部， 长期 从事 计划财 务、 会计 结算 、营 运管理 等工 作 ，
具有丰 富的 客户 服务 和业 务管理 经验 。
纪 伟， 投资 托管业 务部 副总 经理 ，曾 就职于 中国 建设 银行 南通 分行、 中国 建设 银行总
行计划 财务 部 、 信 贷经 营 部 、 公司 业务 部， 长期 从 事大客 户的 客户 管理 及服 务工作 ， 具有 丰
富的客 户服 务和 业务 管理 经验。
张 军红 ，投 资托管 业务 部副 总经 理， 曾就职 于中 国建 设银 行青 岛分行 、中 国建 设银行
零售业 务部 、 个 人银 行业 务 部、 行 长办 公室 ， 长 期从 事 零售业 务和 个人 存款 业务 管理等 工作 ，
具有丰 富的 客户 服务 和业 务管理 经验 。
郑绍平 ， 投资 托管 业务 部 副总经 理 ， 曾 就职 于中 国 建设银 行总 行投 资部 、 委 托代理 部，
长期从 事客 户服 务、 信贷 业务管 理等 工作 ，具 有丰 富的客 户服 务和 业务 管理 经验。
（三） 基金 托管 业务 经营 情况
作为国 内首 批开 办证 券投 资基金 托管 业务 的商 业银 行， 中 国建 设 银 行一 直秉 持 “以 客 户
为中心 ” 的经 营理 念， 不 断加强 风险 管理 和内 部控 制， 严格 履行 托管 人的 各 项职责 ， 切实 维
护资产 持有 人的 合法 权益 ， 为 资产 委托 人提 供高 质 量的托 管服 务 。 经 过多 年 稳步发 展 ， 中 国
建设银 行托 管资 产规 模不 断扩大 ， 托管 业务 品种 不 断增加 ， 已形 成包 括证 券 投资基 金 、 社 保
基金 、 保 险资 金 、 基 本养 老个人 账户 、QFII 、 企业 年金等 产品 在内 的托 管业 务体系 ， 是目 前
国内托 管业 务品 种最 齐全 的商业 银行 之一 。截 至 2012 年 9 月 30 日， 中国 建 设银行 已托 管
267 只 证券 投资 基金 。 建设 银行专 业高 效的 托管 服务 能力和 业务 水平 ， 赢得 了 业内的 高度 认
同。 中国 建设银 行 在 2005 年及 自 2009 年 起连 续三 年 被国际 权威 杂志 《全 球托 管 人》 评为 “中
国最佳 托管 银行 ” ， 在 2007 年及 2008 年 连续 被 《 财 资》 杂志 评为 “ 国内 最佳 托管银 行 ” 奖 ，
并获和 讯 网 2011 年度和 2012 年 度中 国“ 最佳 资产 托管银 行” 奖。
二、基 金托 管人 的内 部控 制制度
（一） 内部 控制 目标
作为基 金托 管人 ， 中 国建 设银行 严格 遵守 国家 有关 托管业 务的 法律 法规 、 行 业监管 规 章
和本行 内有 关管 理规 定 ， 守法经 营 、 规 范运 作 、 严 格监察 ， 确保 业务 的稳 健 运行 ， 保 证基 金东吴 深证 100 指数增强型 证券 投资基金 （LOF ）
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财产的 安全 完整 ， 确保 有 关信息 的真 实 、 准 确 、 完 整、 及时 ， 保护 基金 份额 持 有人 的合 法权
益。
（二） 内部 控制 组织 结构
中国建 设银 行设 有风 险与 内控管 理委 员会 ， 负 责全 行风险 管理 与内 部控 制工 作， 对 托 管
业务风 险控 制工 作进 行检 查指导 。 投资 托管 业务 部 专门设 置了 监督 稽核 处 ， 配备了 专职 内控
监督人 员负 责托 管业 务的 内控监 督工 作， 具有 独立 行使监 督稽 核工 作职 权和 能力。
（三） 内部 控制 制度 及措 施
投资托 管业 务部 具备 系统 、 完 善的 制度 控制 体系 ， 建立了 管理 制度 、 控制 制 度、 岗位 职
责、 业务 操作 流程 ， 可 以 保证托 管业 务的 规范 操作 和顺利 进行 ； 业务 人员 具 备从业 资格 ； 业
务管理 严格 实行 复核 、 审 核、 检查 制度 ， 授权 工作 实行集 中控 制 ， 业 务印 章 按规程 保管 、 存
放、 使用 ， 账 户资 料严 格 保管 ， 制 约机 制严 格有 效 ； 业 务操 作区 专门 设置 ， 封闭管 理 ， 实 施
音像监 控 ； 业 务信 息由 专 职信息 披露 人负 责 ， 防 止 泄密 ； 业 务实 现自 动化 操 作， 防止 人为 事
故的发 生， 技术 系统 完整 、独立 。
三、基 金托 管人 对基 金管 理人运 作基 金进 行监 督的 方法和 程序
（一） 监督 方法
依照 《 基金 法》 及其 配套 法规和 基金 合同 的约 定， 监督所 托管 基金 的投 资运 作。 利 用 自
行开发的 “托管业 务综合 系统 —— 基金监督 子系统” ，严格按 照现行法 律法规 以及基金 合 同
规定 ， 对 基金 管理 人运 作 基金的 投资 比例 、 投资 范 围、 投资 组合 等情 况进 行 监督 ， 并 定期 编
写基金 投资 运作 监督 报告 ， 报 送中 国证 监会 。 在日 常 为基金 投资 运作 所提 供的 基金清 算和 核
算服务 环节 中 ， 对 基金 管 理人发 送的 投资 指令 、 基 金管理 人对 各基 金费 用的 提取与 开支 情况
进行检 查监 督。
（二） 监督 流程
1.每工 作日 按时 通过 基金 监督子 系统 ，对 各基 金投 资运作 比例 控制 指标 进行 例行监 控 ，
发现投 资比 例超 标等 异常 情况， 向基 金管 理人 发出 书面通 知， 与基 金管 理人 进行情 况核 实 ，
督促其 纠正 ，并 及时 报告 中国证 监会 。
2.收到 基金 管理 人的 划款 指令后 ， 对 涉及 各基 金的 投资范 围、 投资 对象 及交 易对手 等 内
容进行 合法 合规 性监 督。
3.根据 基金 投 资 运作 监督 情况， 定期 编写 基金 投资 运作监 督报 告， 对各 基金 投资运 作 的
合法合 规性 、投 资独 立性 和风格 显著 性等 方面 进行 评价， 报送 中国 证监 会。
4.通过 技术 或非 技术 手段 发现基 金涉 嫌违 规交 易， 电话或 书面 要求 基金 管理 人进行 解 释
或举证 ，并 及时 报告 中国 证监会 。
。
三 、相 关服务 机构 东吴 深证 100 指数增强型 证券 投资基金 （LOF ）
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9
（一）基金份额发售 机构
1、直 销机 构：
东吴基 金管 理有 限公 司
注册地 址： 上海 市源 深 路279 号
办公地 址： 上海 市源 深 路279 号
法定代 表人 ： 任 少华
传真：021-50509884
联系人 ：吴 靖
客户服 务电 话：400 －821 －0588 （免 长途 话费 ） 、021 －50509666
网站： www.scfund.com.cn
2、代 销机 构：
（1） 中国建 设银 行股 份有 限公 司
注册地 址： 北京 市西 城区 金融大 街 25 号
办公地 址： 北京 市西 城区 闹市口 大 街 1 号院 1 号楼
法定代 表人 ： 王 洪章
联系人 ：田青
传真： （010 ）66275654
客服电 话：95533
公司网 址：www.ccb.com
（2） 中国农 业银 行股 份有 限公 司
注册地 址： 北京 市东 城区 建国门 内大 街 69 号
办公地 址： 北京 市东 城区 建国门 内大 街 69 号
法定代 表人 ： 蒋 超良
联系人 ：滕 涛
电话： （010 ）85108227
传真： （010 ）85109219
客服电 话：95599
公司网 址：www.abchina.com
（3） 中国工 商银 行股 份有 限公 司
注册地 址： 北京 市西 城区 复兴门 内大 街 55 号（100005 ）
办公地 址： 北京 市西 城区 复兴门 内大 街 55 号（100005 ） 东吴 深证 100 指数增强型 证券 投资基金 （LOF ）
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10
法定代 表人 ：姜 建清
联系人 ：刘 业伟
传真： （010 ）66107914
客服电 话：95588
公司网 址：www.icbc.com.cn
（4） 交通银 行股 份有 限公 司
注册地 址： 上海 市银 城中 路 188 号
办公地 址： 上海 市银 城中 路 188 号
法定代 表人 ： 胡 怀邦
联系人 ：曹榕
电话：021-58781234
传真：021-58408483
客服电 话：95559
公司网 址：www.bankcomm.com
（5） 华夏银 行股 份有 限公 司
注册地 址： 北京 市东 城区 建国门 内大 街 22 号（100005）
办公地 址： 北京 市东 城区 建国门 内大 街 22 号（100005 ）
法定代 表人 ：吴 建
联系人 ：李慧
电话： （010 ）85238670
传真： （010 ）85238680
客户服 务电 话：95577
公司网 址：www.hxb.com..cn
（6） 招商银 行股 份有 限公 司
注册地 址： 深圳 市深 南大 道 7088 号 招商 银行 大厦
办公地 址： 深圳 市深 南大 道 7088 号 招商 银行 大厦
法定代 表人 ：傅 育宁
联系人 ：邓 炯鹏
电话：(0755)83198888
传真：(0755) 83195049
客服电 话：95555 东吴 深证 100 指数增强型 证券 投资基金 （LOF ）
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11
公司网 址：www.cmbchina.com
（7） 中信银 行股 份有 限公 司
注册地 址： 北京 市东 城区 朝阳门 北大 街 8 号富 华大 厦 C 座
法定代 表人 ：孔 丹
联系人 ：丰 靖
电话：010-65557013
传真：010-65550827
客服电 话：95558
公司网 址：http://bank.ecitic.com
（8） 中国民 生银 行股 份有 限公 司
注册地 址： 北京 市西 城区 复兴门 内大 街 2 号
办公地 址： 北京 市西 城区 复兴门 内大 街 2 号
法定代 表人 ：董 文标
联系人 ：董 云巍
电话：(010)57092615
传真：(010)57092611
客服电 话：95568
公司网 址：www.cmbc.com.cn
（9） 宁波银 行股 份有 限公 司
注册地 址： 宁波 市江 东区 中山东 路 294 号
办公地 址： 宁波 市 鄞 州区 宁南南 路700 号 宁波 银行 大楼
法定代 表人 ： 陆 华裕
联系人 ：胡 技勋
电话： （0574 ）89068340
传真： （0574 ）87050024
客服电 话：96528 ， 上海 地 区962528
公司网 址：www.nbcb.com.cn
（10） 平安银 行股 份有 限公 司
注册地 址： 深圳 市深 南中 路 1099 号 平安 银行 大厦
办公地 址： 深圳 市深 南中 路 1099 号 平安 银行 大厦
东吴 深证 100 指数增强型 证券 投资基金 （LOF ）
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法定代 表人 ：孙 建一
联系人 ： 蔡 宇洲
电话：0755-22197874
传真：0755-22197701
客服电 话：40066-99999 （ 免长途 费）0755-961202
公司网 址：www.pingan.com
（11） 温州银 行股 份有 限公 司
注册地 址： 温州 市车 站大 道华海 广 场 1 号楼
办公地 址： 温州 市车 站大 道 196 号
法定代 表人 ： 邢 增福
联系人 ：林 波
电话：0577-88990082
传真：0577-88995217
客服电 话：0577-96699
公司网 址： www.wzbank.cn
（12） 东吴证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 苏州 工业 园区 翠园 路 181 号商 旅大 厦 18-21 层
法定代 表人 ：吴 永敏
联系人 ：方 晓丹
电话：0512-65581136
传真：0512-65588021
客服电 话：0512-33396288
公司网 址：www.dwzq.com.cn
（13） 海通证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 上海 市淮 海中 路 98 号
办公地 址： 上海 市广东路689 号 海通 证券 大厦
法定代 表人 ：王 开国
联系人 ：金芸 、 李笑 鸣
电话：021-23219000
传真：021-23219100
客服电 话：021-95553 东吴 深证 100 指数增强型 证券 投资基金 （LOF ）
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13
公司网 址：www.htsec.com
（14） 中国银 河证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 北京 市西 城区 金融大 街 35 号 国际 企业 大 厦 C 座
办公地 址： 北京 市西 城区 金融大 街 35 号 国际 企业 大 厦 C 座
法定代 表人 ： 顾 伟国
联系人 ：田 薇
电话：010-66568430
传真：010-66568536
客服电 话：4008-888-888
公司网 址：www.chinastock.com.cn
（15） 申银万 国证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 上海 常熟 路 171 号
办公地 址： 上海 常熟 路 171 号
法定代 表人 ：丁 国荣
联系人 ：邓 寒冰
电话：021-54033888
传真：021-54038844
客服电 话：021-962505
公司网 址：www. sywg.com.cn
（16） 中信建 投证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 北京 市 朝 阳区 安立 路66 号 4 号楼
办公地 址： 北京 市朝 内大 街 188 号
法定代 表人 ：张 佑君
联系人 ：权唐
电话： （010 ）65183880
传真： （010 ）65182261
客服电 话：400-8888-108
公司网 址：www.csc108.com
（17） 广发证 券 股 份有 限公司
注册地 址： 广州 天河 区天 河北 路 183-187 号大 都会 广场 43 楼（4301-4316 房） 东吴 深证 100 指数增强型 证券 投资基金 （LOF ）
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办公地 址： 广东 省广 州天 河北路 大都 会广 场5 、18 、19、36、38、41 和42 楼
法定代 表人 ： 林 治海
联系人 ：黄 岚
电话：020-87555888
传真：020-87555305
客服电 话：95575
公司网 址：www.gf.com.cn
（18） 国信证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 深圳 市罗 湖区 红岭中 路 1012 号国 信证 券 大厦 16-26 层
办公地 址： 深圳 市罗 湖区 红岭中 路 1012 号国 信证 券 大厦 6 层
法定代 表人 ：何 如
联系人 ：齐 晓燕
电话：0755-82130833
传真：0755-82133952
客服电 话：95536
公司网 址：www.guosen.com.cn
（19） 湘财证 券有 限责 任公 司
注册地 址： 长沙 市黄 兴中 路 63 号中 山国 际大 厦 12 楼
办公地 址： 湖南 省长 沙市 天心区 湘府 中 路198 号标 志商务 中 心11 楼
法定代 表人 ：林 俊波
联系人 ：钟 康莺
电话：021-68634518
传真：021-68865680
客服电 话：400-888-1551
公司网 址：www.xcsc.com
（20） 国联证 券股 份有 限公司
注册地 址： 无锡 市县 前东 街 8 号6 楼、7 楼
办公地 址： 无锡 市县 前东 街 8 号6 楼、7 楼
法定代 表人 ：雷 建辉
联系人 ：徐 欣
电话：0510-82831662 东吴 深证 100 指数增强型 证券 投资基金 （LOF ）
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传真：0510-82830162
客服电 话：400 888 5288
公司网 址：www.glsc.com.cn
（21） 国泰君 安证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 上海 市浦 东新 区商城 路 618 号
办公地 址： 上海 市浦 东新 区银城 中 路 168 号上 海银 行大 厦 29 楼
法定代 表人 ：万 建华
联系人 ：芮 敏祺
电话： （021 ）38676666
传真： （021 ）38670666
客服电 话：400-8888-666
公司网 址：www.gtja.com.
（22） 金元证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 海南 省海 口市 南宝 路 36 号证 券大 厦 4 层
办公地 址： 深圳 市深 南大 道 4001 号 时代 金融 中心17 层
法定代 表人 ：陆 涛
联系人 ：马 贤清
电话： （0755 ）83025022
传真： （0755 ）83025625
客服电 话：4008-888-228
公司网 址：www.jyzq.com.cn
（23） 安信证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 深圳 市福 田区 金田 路 4018 号安 联 大厦35 层、28 层 A02
办公地 址： 深圳 市福 田区 深南大 道凤 凰大 厦1 栋9 层
法定代 表人 ：牛 冠兴
联系人 ：陈 剑虹
电话：0755-82825551
传真：0755-82558305
客服电 话：400-800-1001
公司网 址：www.essence.com.cn
东吴 深证 100 指数增强型 证券 投资基金 （LOF ）
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（24） 华泰证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 江苏 省南 京市 中山东 路 90 号 华泰 证券 大 厦
办公地 址： 江苏 省南 京市 中山东 路 90 号 华泰 证券 大 厦
法定代 表人 ：吴 万善
电话：025-84457777-721
传真：025-84579763
联系人 ：程 高峰
客服电 话：95597
公司网 址：www.htsc.com.cn
（25） 中航证 券有 限公 司
注册地 址： 江西 省南 昌市 红谷滩 新区 红谷 中大 道 1619 号 国际 金融 大厦A 座 41 楼
办公地 址： 江西 省南 昌市 红谷滩 新区 红谷 中大 道 1619 号 国际 金融 大厦A 座 41 楼
法定代 表人 ：杜 航
联系人 ： 戴蕾
电话：0791-86768681
传真：0791-86770178
客服电 话：400-8866-567
公司网 址：www.avicsec.com
（26） 财富证 券有 限责 任公 司
注册地 址： 湖南 省长 沙市 芙蓉中 路二 段 80 号 顺天 国 际财富 中 心 26 层
办公地 址： 湖南 省长 沙市 芙蓉中 路二 段 80 号 顺天 国 际财富 中 心 26 层
法定代 表人 ： 周晖
联系人 ： 郭磊
电话：0731-84403319
传真：0731-84403439
客服电 话：0731-84403350
公司网 址： www.cfzq.com
（27） 中信万 通证 券有 限责 任公 司
注册地 址： 青岛 市崂 山区 苗岭 路 29 号澳 柯玛 大厦15 层（1507-1510 室）
办公地 址： 青岛 市崂 山区 深圳 路 222 号青 岛国 际金 融广 场 1 号楼第 20 层
法定代 表人 ：张 智河 东吴 深证 100 指数增强型 证券 投资基金 （LOF ）
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17
电话：0532-85022326
传真：0532-85022605
联系人 ：吴 忠超
客服电 话： 0532-96577
公司网 址：www.zxwt.com.cn
（28） 光大证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 上海 市静 安区 新闸 路 1508 号
办公地 址： 上海 市静 安区 新闸 路 1508 号
法定代 表人 ：徐 浩明
电话：021-22169999
传真：021-22169134
联系人 ：刘 晨、 李芳 芳
客服电 话：4008888788 、10108998
公司网 址：www.ebscn.com
（29） 渤海证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 天津 市经 济技 术开发 区第 二大 街 42 号 写 字楼101 室
办公地 址 ： 天津 市经 济技 术开发 区第 二大 街 42 号 写 字楼101 室
法定代 表人 ：王 春峰
联系人 ：王 兆权
电话：022-28451861
传真：022-28451892
客服电 话：400-6515-988
公司网 址：www.bhzq.com
（30） 中银国 际证 券有 限责 任公 司
注册地 址： 上海 市浦 东新 区银城 中 路 200 号 中银 大 厦 39F
办公地 址： 上海 市浦 东新 区银城 中 路 200 号 中银 大 厦 39-40F
法定代 表人 ：许 刚
电话： （021 ）50372474
传真： （021 ）50372474
客户服 务电 话：4006208888
公司网 址：www.bocichina.com 东吴 深证 100 指数增强型 证券 投资基金 （LOF ）
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（31） 招商证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 深圳 市福 田区 益田路 江苏 大 厦A 座 38 —45 层
办公地 址： 深圳 市福 田区 益田路 江苏 大 厦A 座 38 —45 层
法定代 表人 ：宫 少林
电话： （0755 ）82943666
传真： （0755 ）82943636
联系人 ：林 生迎
客服电 话：95565 、400-8888-111
公司网 址：www.newone.com.cn
（32） 齐鲁证 券有 限公 司
注册地 址： 山东 省济 南市 经七 路 86 号 23 层
办公地 址： 山东 省济 南市 经七 路 86 号 23 层
法定代 表人 ：李 玮
电话： （0531 ）68889155
传真： （0531 ）68889752
联系人 ：吴 阳
客服电 话：95538
公司网 址：www.qlzq.com.cn
（33） 恒泰证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 内蒙 古呼 和浩 特市新 城区 新华 东 街 111 号
办公地 址： 内蒙 古呼 和浩 特市新 城区 东风 路111 号
法定代 表人 ：鞠 瑾
电话：0471-4913998
传真：0471-4930707
联系人 ：常 向东
客服电 话：0471-4961259
公司网 址：www.cnht.com.cn
（34） 南京证 券有 限责 任公 司
注册地 址 ： 江苏 省南 京市 玄武区 大钟 亭 8 号
办公地 址： 江苏 省南 京市 玄武区 大钟 亭 8 号 东吴 深证 100 指数增强型 证券 投资基金 （LOF ）
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法定代 表人 ：张 华东
联系人 ：水 晨
电话：025-83367888
传真：025-83320066
客服电 话：400-828-5888
公司网 址： www.njzq.com.cn
（35） 东海证 券有 限责 任公 司
注册地 址： 江苏 省常 州市 延陵西 路 23 号 投资 广场18 、19 楼
办公地 址： 江苏 省常 州市 延陵西 路 23 号 投资 广场18 、19 楼
法定代 表人 ：朱 科敏
电话：0519-88157761
传真：0519-88157761
联系人 ：李 涛
客服电 话：021-52574550 0519-88166222 0379-64902266
免费服 务热 线：400-888-8588
公司网 址：www.longone.com.cn
（36） 中国中 投证 券有 限责 任公 司
注册地 址： 深圳 市福 田区 益田路 与福 中路 交界 处荣 超商务 中 心 A 栋第 18-21 层及 第 04
层01 、02 、03 、05 、11 、12 、13 、15 、16 、18 、19 、20、21、22、23 单元
办公地 址： 深圳 市福 田区 益田 路 6003 号 荣超 商务 中 心 A 栋第 4 、18 层至 21 层
法定代 表人 ：龙 增来
联系人 ： 刘毅
电话：0755-8202 3442
传真：0755-8202 6539
客服热 线：400 600 8008
公司网 址：www.cjis.cn
（37） 爱建证 券有 限责 任公 司
注册地 址： 上海 市南 京西 路 758 号 23 楼
办公地 址： 上海 市南 京西 路 758 号 20-25 楼
法定代 表人 ：郭 林
联系人 ：陈 敏
电话：021-32229888-3121 东吴 深证 100 指数增强型 证券 投资基金 （LOF ）
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20
传真：021-62878783
客服电 话：021-63340678
公司网 址：www.ajzq.com
（38） 天相投 资顾 问有 限公 司
注册地 址： 北 京市 西城 区 金融 街 19 号富 凯大 厦Ｂ 座 701
办公地 址： 北京 市西 城区 金融 街 5 号 新盛 大 厦 B 座4 层
法定代 表人 ：林 义相
联系人 ：林 爽
电话：010-66045608
传真：010-66045500
客服服 务热 线： 010-66045678
天相投 顾网-网 址： www.txsec.com
天相基 金网-网 址：www.txjijin.com
（39） 华宝证 券有 限责 任公 司
注册地 址： 上海 市陆 家嘴 环路 166 号 未来 资产 大 厦27 层
办公地 址： 上海 市陆 家嘴 环路 166 号 未来 资产 大 厦27 层
法定代 表人 ：陈 林
联系人 ： 宋歌
电话：021-68778081
传真：021-68778117
客服电 话：4008209898
公司网 址：www.cnhbstock.com
（40） 平安证 券有 限责 任公 司
注册地 址： 深圳 市福 田区 金田路 大中 华国 际交 易广 场 8 楼
办公地 址： 深圳 市福 田区 金田路 大中 华国 际交 易广 场 8 楼（518048 ）
法定代 表人 ：杨 宇翔
联系人 ：郑 舒丽
电话：0755 －82400862
传真：0755 －82433794
客服热 线：4008816168
公司网 址：www.PINGAN.com 东吴 深证 100 指数增强型 证券 投资基金 （LOF ）
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（41） 长江证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 武汉 市新 华路 特 8 号 长江 证券 大厦
办公地 址： 武汉 市新 华路 特 8 号 长江 证券 大厦
法定代 表人 ： 胡运 钊
联系人 ：李 良
电话：027-65799999
传真：027-85481900
客服电 话：95579 或4008-888-999
公司网 址：www.95579.com
（42） 华福证 券有 限责 任公 司
注册地 址： 福州 市五 四 路157 号 新天 地大 厦7 、8 层
办公地 址： 福州 市五 四 路157 号 新天 地大 厦7 层至10 层
法定代 表人 ：黄 金琳
联系人 ：张 腾
电话：0591-87383623
传真：0591-87383610
客服电 话：0591 －96326 （ 福建省 外请 先 拨0591 ）
公司网 址：www.hfzq.com.cn
（43） 宏源证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 新 疆乌 鲁木 齐 市文艺 路 233 号
办公地 址： 北京 市西 城区 太平桥 大 街 19 号
法定代 表人 ：冯 戎
联系人 ：李 巍
电话：010-88085858
传真：010-88085219
客服电 话：400-800-0562
公司网 址：www.hysec.com
（44） 信达证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 北京 市西 城区 三里河 东 路 5 号 中商 大 厦10 层
办公地 址： 北京 市西 城区 闹市口 大 街 9 号院 1 号楼 信达金 融中 心 东吴 深证 100 指数增强型 证券 投资基金 （LOF ）
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法定代 表 人 ：张 志刚
联系人 ：唐 静
电话：010-63081000
传真：010-63080978
客服电 话：400-800-8899
公司网 址：www.cindasc.com
（45） 华安证 券有 限责 任公 司
注册地 址： 安徽 省合 肥市 长江中 路 357 号
办公地 址： 安徽 省合 肥市 阜南 路 166 号润 安大 厦 A 座
法定代 表人 ：李 工
联系人 ：甘 霖
电话：0551-5161666
传真：0551-5161600
客服电 话：0551-96518 或者 4008096518
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（46） 上海证 券有 限责 任公 司
注册地 址： 上海 市西 藏中 路 336 号
办公地 址： 上海 市西 藏中 路 336 号
法定代 表人 ：郁 忠民
联系人 ：张 瑾
电话：021-53519888-1915
传真：021-33303353
客服电 话：4008918918
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（47） 广州证 券有 限责 任公 司
注册地 址： 广州 市越 秀区 先烈中 路 69 号 东山 广场 主 楼 17 楼
办公地 址： 广州 市越 秀区 先烈中 路 69 号 东山 广场 主 楼 17 楼
法定代 表人 ：吴 志明
联系人 ： 林洁 茹
电话：020-87322668
传真：020-87325036 东吴 深证 100 指数增强型 证券 投资基金 （LOF ）
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23
客服电 话：020-961303
公司网 址：www.gzs.com.cn
（48） 厦门证 券有 限公 司
注册地 址： 厦 门市 莲前 西 路 2 号 莲富 大厦 十七 楼
办公地 址： 厦门 市莲 前西 路 2 号 莲富 大厦 十七 楼
法定代 表人 ： 傅毅 辉
联系人 ： 卢金 文
电话：0592-5161642
传真：0592-5161140
客服热 线：0592-5163588
公司网 址：www.xmzq.com.cn
（49） 中信证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 深圳 市福 田区 深南大 道 7088 号招 商银 行 大厦 第 A 层
办公地 址： 北京 市朝 阳区 亮马桥 路 48 号 中信 证券 大 厦
法定代 表 人 ：王 东明
联系人 ： 陈忠
电话：010-60833722
传真：010-60833739
客服热 线：95558
公司网 址：www.cs.ecitic.com
（50） 五矿证 券有 限公 司
注册地 址： 深圳 市福 田区 金田 路 4028 号 荣超 经贸 中 心 47 层
办公地 址： 深圳 市福 田区 金田 路 4028 号 荣超 经贸 中 心 47-49 层
法定代 表人 ：高 竹
联系人 ： 高克 南
电话：0755-82545707
传真：0755-82545500
客服热 线：40018-40028
公司网 址：www.wkzq.com.cn
（51） 天源证 券经 纪有 限公 司 东吴 深证 100 指数增强型 证券 投资基金 （LOF ）
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24
注册地 址： 青海 省西 宁市 长江 路 53 号汇 通大 厦六 楼
办公地 址： 深圳 市福 田区 民田路 新华 保险 大 厦 18 楼
法定代 表人 ：林 小明
电话：0755-33331188
传真：0755-33329815
客服热 线：4006543218
公司网 址：www.tyzq.com.cn
（52） 财富里 昂证 券有 限责 任公 司
注册地 址： 上海 市浦 东新 区世纪 大 道 100 号 环球 金 融中 心9 楼
法定代 表人 ：罗 浩
联系人 ：倪 丹
电话：021-38784818
传真：021-68775878
客服热 线：68777877
公司网 址：www.cf-clsa.com
（53） 中信证 券（ 浙江 ）有 限责 任公司
住所： 浙江 省杭 州市 滨江 区江南 大道 ５８ ８号 恒鑫 大厦主 楼 19 、20 层
办公地 址： 浙江 省杭 州市 滨江区 江南 大道 ５８ ８号 恒鑫大 厦主 楼 19 、20 层
法定代 表人 ：沈 强
电话：0571-86078823
传真：0571-85783711
联系人 ：周 妍
网址：www.bigsun.com.cn
客户服 务电 话：0571-96598
（54） 深圳众 禄基 金销 售有 限公 司
注册地 址： 深圳 市罗 湖区 深南东 路 5047 号发 展银 行 大厦 25 楼I、J 单元
办公地 址： 深圳 市罗 湖区 深南东 路 5047 号发 展银 行 大厦 25 楼I、J 单元
法定代 表人 ：薛 峰
联系人 ：张 玉静
电话：0755-33227953
传真：0755-82080798 东吴 深证 100 指数增强型 证券 投资基金 （LOF ）
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25
客服热 线：4006-788-887
公司网 址：www.zlfund.cn 及 www.jjmmw.com
（55） 华鑫证 券有 限责 任公 司
注册地 址： 深圳 市福 田区 金田 路 4018 号 安联 大厦28 层A01 、B01 （b） 单元
办公地 址： 深圳 市福 田区 金田 路 4018 号 安联 大厦28 层A01 、B01 （b） 单元
法定代 表人 ：洪 家新
联系人 ：孔 泉
电话：0755-82083788
传真：0755-82083408
客服热 线：021-32109999, 029-68918888
网址：www.cfsc.com.c
（56） 国海证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 广西 桂林 市辅 星路 13 号
办公地 址： 广西 南宁 市滨 湖路 46 号
法定代 表人 ：张 雅锋
联系人 ：牛 孟宇
电话：0755-83709350
传真：0755-83704850
客服热 线：95563
公司网 址：www.ghzq.com.cn
（57） 诺亚正 行（ 上海 ）基 金销 售投资 顾问 有限 公 司
注册地 址： 上海 市金 山区 廊下镇 漕廊 公 路7650 号205 室
办公地 址： 上海 市浦 东新 区陆家 嘴银 城中 路 68 号 时 代金融 中 心8 楼801
法定代 表人 ：汪 静波
联系人 ：方 成
电话：021-38600735
传真：021-38509777
客服热 线：400 －821 －5399
公司网 址：www.noah-fund.com
3、 基金 管理人 可根 据 《基 金法》 、 《 运作 办法》 、 《销 售办法 》 和基 金合 同等 的 规定 ， 选
择其他 符合 要求 的机 构代 理销售 本基 金， 并及 时履 行公告 义务 。 东吴 深证 100 指数增强型 证券 投资基金 （LOF ）
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26
（二）注册登记机构
名称： 中国 证券 登记 结算 有限责 任公 司
住所： 北 京 西城 区金 融大 街 27 号投 资广 场 23 层
法定代 表人 ：金 颖
办公地 址： 北京 西城 区金 融大 街 27 号投 资广 场 23 层
联系电 话：010-58598853
传真：010-58598907
联系人 ：任 瑞新
（三）律师事务所和 经办 律师
名称： 北京 市君 泽君 律师 事务所
住所： 北京 市西 城区 金融 大街9 号金 融街 中心 南楼6 层
办公地 址： 北京 市西 城区 金融大 街9 号金 融街 中心 南 楼6层
负责人： 陶 修明
电话：010-66523388
传真：010-66523399
经办律 师： 王勇 、余 红征
（四）会计师事务所 和经 办注册会计师
名称： 江苏 天 衡 会计 师事 务所有 限公 司
注册地 址： 南京 市正 洪街18 号东 宇大 厦8楼
办公地 址： 南京 市正 洪街18 号东 宇大 厦8楼
法定代 表人 ： 余 瑞玉
经办注 册会 计师 ： 谈 建忠 魏娜
电话：025-84711188
传真：025-84716883
四 、基 金的名 称
本基金名称：东吴深证 100 指数增强型证券投资基金
五 、基 金的类型
基金的类别：股票型基金。
六 、基 金的 投 资目 标
本 基 金 为 股 票 型 指 数 增 强 基 金 ， 在 力 求 对 标 的 指 数 进 行 有 效 跟 踪 的 基 础 上 ， 通 过 指 数 增 强东吴 深证 100 指数增强型 证券 投资基金 （LOF ）
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27
策 略 进 行 积 极 的 指 数 组 合 管 理 与 风 险 控 制 ， 力 争 获 得 超 越 业 绩 比 较 基 准 的 投 资 收 益 ， 谋 求 基 金
资产的长期增值。本基金力争使日均跟踪偏离度不超过 0.5%， 年 化 跟 踪 误 差 不 超 过7.75%。
七 、 基 金 的 投 资 范 围
本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括投资于国内依法发行上市的股票（包
括 创 业 板 、 中 小 板 股 票 及 其 他 经 中 国 证 监 会 核 准 上 市 的 股 票 ） 、 债 券 、 权 证 以 及 经 中 国 证 监 会 批
准允许本基金投资的其它金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。法律法规或监管机构以
后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
本基金投资于股票资产占基金资产的比例为90%-95%， 投 资 于 标 的 指 数 成 份 股 、 备 选 成份
股的资产占基金资产的比例不低于 80%， 现 金 或 者 到 期 日 在 一 年 以 内 的 政 府 债 券 不 低 于 基 金 资
产净值的5%。 权 证 及 其 他 金 融 工 具 的 投 资 比 例 符 合 法 律 法 规 和 监 管 机 构 的 规 定 。
由于证 券 市 场 波 动 、 上 市 公 司 合 并 或 基 金 规 模 变 动 等 基 金 管 理 人 之 外 的 原 因 导 致 的 投 资 组
合 不符合 上 述 约 定 的 比 例 不 在 限 制 之 内 ， 但 基 金 管 理 人 应 在10 个交易日内 进 行 调 整 ， 以 达 到 标
准 。 法 律 法 规 另 有 规 定 的 从 其 规 定 。
八 、 基 金 的 投 资 策 略
本基金主要采用指数复制的方法拟合、跟踪深证 100 价 格 指 数 ， 即 按 照 标 的 指 数 的 成 份 股
构成及其权重构建基金股票组合，并根据标的指数成份股及 其 权 重 的 变 动 进 行 相 应 调 整 。 在 力
求对标的指数进行有效跟踪的基础上，本基金还将通过指数增强策略进行积极的指数组合管理
与风险控制，力争获得超越业绩比较基准的投资收益，谋求基金资产的长期增值。
1、资产配置策略
本基金为股票型指数增强基金，股票投资比例为基金资产的 90%-95%， 其 中 深 证100 价格
指数的成份股及其备选成份股的投资比例不低于基金资产的 80％ 。 本 基 金 还 将 根 据 投 资 研 究 团
队对宏观经济运行态势、宏观经济政策变化、证券市场运行状况、国际市场变化情况等因素的
深入研究，在本基金的投资范围内进行适度动态调整股票和债券 等 资 产 的 配 置 比 例 ， 在 力 求 对
标的指数进行有效跟踪的基础上，力争获得超越业绩比较基准的投资收益，谋求基金资产的长
期增值。
2、股票投资策略
本基金股票资产投资采用指数增强复制策略，即根据深证 100 价 格 指 数 成 份 股 的 基 准 权 重
构建股票投资组合，并根据成份股及其权重的变动而进行相应调整；同时，在力求对标的指数
进行有效跟踪的基础上，辅以量化增强策略等辅助增强策略，以期达到增强收益的目的。
（1 ） 跟 踪 标 的 的 选 择
本基金选择深证100 价 格 指 数 作 为 跟 踪 标 的 指 数 。
深证 100 价 格 指 数 由 深 圳 证 券 信 息 有 限 公 司 编 制 并 发 布 ， 该 指 数 选 取 在 深 圳 证 券 交 易 所 中
上市的100 只A 股 作 为 成 份 股 ， 采 用 派 氏 加 权 法 编 制 ， 其 成 份 股 票 代 表 了 深 圳 市 场 中A 股市场东吴 深证 100 指数增强型 证券 投资基金 （LOF ）
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28
的核心优质资产，具有代表性强、流动性高的特点，能够反映深圳A 股 市 场 的 总 体 发 展 趋 势 。
（2 ） 股 票 投 资 组 合 的 构 建
本基金在初始建仓期或者为申购资金建仓时，按照深证 100 价 格 指 数 各 成 份 股 所 占 权 重 逐
步买入。在买入过程中，本基金采取相应的交易策略降低建仓成本，力求跟踪误差最小化。在
投资运作过程中，本基金以标的指数权重为标准配置个股，并进行适时调整。但在因特殊情况
（如流动性不足等）导致无法获得足够数量的股票时，基金管理人 将 搭 配 使 用 其 他 合 理 方 法 进
行适当的替代。
（3 ） 股 票 投 资 组 合 的 调 整
①定期调整
本基金所构建的指数化投资组合将定期根据所跟踪的深证 100 价 格 指 数 对 其 成 份 股 的 调 整
而进行相应的跟踪调整。
②不定期调整
当深证 100 价 格 指 数 成 份 股 发 生 增 发 、 送 配 等 情 况 而 影 响 成 份 股 在 指 数 中 权 重 的 行 为 时 ，
本基金将根据指数公司在股权变动公告日次日发布的临时调整决定及其需调整的权重比例，进
行相应调整；
③特殊情形下的调整
本基金在某些特殊情形下将选择其他股票或股票组合对目标指数中的成份股票加以替换，
这些情形包括：a) 法 律 法 规 的 限 制 ；b)目 标 指 数 成 份 股 流 动 性 严 重 不 足 ；c) 成 份 股 上 市 公 司 存
在重大虚假陈述等违规行为、或者面临重大的不利行政处罚或司法诉讼等。本基金进行替换遵
循以下原则：a)用 于 替 换 的 股 票 与 被 替 换 的 股 票 属 于 同 一 行 业 ， 经 营 业 务 相 似 度 高 ；b)用于替
换的股票与被替换的股票的市场价格收益表现具有很强的相关性，能较好地代表被替换股票的
收益表现；c)用 于 替 换 的 股 票 优 先 从 目 标 指 数 的 其 他 成 份 股 中 挑 选 ， 如 不 能 挑 选 出 较 合 适 的 替
换股票，再考虑从非目标指数成份股的股票中挑选。
（4）指数增强策略
本基金的增强型策略主要包括：成分股量化增强策略和非成分股增 强 策 略 。
a）成分股量化增强策略
本基金成分股量化增强策略采用东吴多因子量化增强策略，主要方法为选取价值、成长、
盈 利 、 市 场 特 征 四 大 类 因 子 ， 建 立Alpha 多 因 子 模 型 。 大 类 因 子 由 一 系 列 单 因 子 组 成 ， 其 中 价
值因子主要是指股票的绝对和相对估值水平，包括市盈率、市净率、市销率、EV/EBITDA 等指
标 ； 成 长 因 子 主 要 包 括 上 市 公 司 主 营 业 务 收 入 、 现 金 流 、 净 利 润 等 指 标 的 历 史 增 长 和 预 测 增 长 ；
盈利因子主要包括上市公司毛利率、净利润率、净资产收益率等指标的绝对和相对水平；市场
特征因子主要包括股票价格的动量/ 反 转 趋 势 、 股 票 的 规 模 因 子 以 及 其 他 风 格 因 子 。 上 述 因 子 能东吴 深证 100 指数增强型 证券 投资基金 （LOF ）
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够综合反映股票市场的诸多驱动因素，能够寻找较好的投资机会。
通过东吴多因子量化增强策略，本基金对深证 100 价 格 指 数 成 分 股 进 行 综 合 评 分 ， 并 根 据
评分结果，在严格控制跟踪误差的前提下，对深证 100 价格指数成分股进行权重优化，作为指
数增强投资中的参考。
b）非成分股增强策略
对于非成分股的选择， 本基金采用 “东吴基金企业竞争优势评价体系” ， 即投研团队根据波
特的五种竞争力模型，深入分析上市公司的战略管理优势、技术优势、市场优势、管理运营优
势、资源及其它附加优势，采用定性的方法得到上市公司竞 争 优 势 的 评 价 。 本 基 金 在 力 求 对 标
的指数进行有效跟踪的基础上，适度投资于上述优选的非成分股上市公司股票，以期达到增强
收益的目的。
本基金还可投资预期将纳入指数的个股，以及新股发行、增发或配股在内的具有重大投资
机会的股票，以增强基金的投资收益。
（5）跟踪误差控制
本基金对标的指数的跟踪目标是：力争使得基金净值增长率与业绩比较基准收益率之间的
日均跟踪偏离度不超过0.5%，年化跟踪误差不超过7.75% 。
本基金将密切跟踪基金的实际跟踪误差，及时分析跟踪误差的来源，调整基金投资组合，
将跟踪误差控制在跟踪目标以内。
3 、 债券投资策略
本基金债券投资主要是流动性管理的需要，以获取适当收益。本基金采用自上而下的方式
制定具体投资策略，考虑的主要因素是：宏观经济走势、资金供求状况、基础利率、债券收益
率曲线、市场波动等。基金管理人将优先选择信用等级较高、剩余期限较短、流动性较好的政
府债券进行投资，并通过对基金现金需求的科学分析，制定相应的债券投资策略，合理分配基
金资产在债券上的配置比例。
九 、 基 金 的 业 绩 比 较 基 准
基金 业绩 比较 基准=95%* 深证 100 价 格指 数收 益率 +5%*商 业银 行活 期存 款利 率（税 后）
十、基金的风险收益 特征
本基金 属于 股票 型基 金 ， 预 期风险 与预 期收 益高 于混 合基金 、 债券 基金 与货 币市 场基 金 。
十、基金投资组合报 告
东吴深 证100 指 数增 强 证 券投资 基金(以 下简 称 “本 基金 ”) 基金 管理 人的 董事 会及董 事
保证本 报告 所载 资料 不存 在虚假 记载 、 误导 性陈 述 或重大 遗漏,并 对其 内容 的 真实性 、 准确
性和完 整性 承担 个别 及连 带责任 。
本基金 的托 管人 中国 建设 银行股 份有 限公 司 根 据本 基金合 同规 定， 于 2013 年 1 月 16
日复核了 本报告中 的财务 指标、净 值表现和 投资组 合报告等 内容,保 证复核内 容不存在 虚 假东吴 深证 100 指数增强型 证券 投资基金 （LOF ）
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记载、 误导 性陈 述或 者重 大遗漏 。
1、截 至2012 年 12 月31 日基金 资产 组合 情况 ：
序
号
项目 金额 占基金 总资 产的 比例 （%）
1 权益投 资 142,191,689.46 94.14
其中： 股票 142,191,689.46 94.14
2 固定收 益投 资 3,001,200.00 1.99
其中： 债券 3,001,200.00 1.99
资产 支持 证券 - -
3 金融衍 生品 投资 - -
4 买入返 售金 融资 产 - -
其中：买断式回购的买入 返售金融资
产
- -
5 银行存 款和 结算 备付 金合 计 5,163,660.76 3.42
6 其他各 项资 产 684,577.37 0.45
7 合计 151,041,127.59 100.00
2、截 至2012 年 12 月31 日按行 业分 类的 股票 投资 组合：
（1） 指数 投资 期末 按行 业 分类的 股票 投资 组合
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
A 农、林 、牧 、渔 业 945,159.66 0.63
B 采掘业 8,572,483.19 5.71
C 制造业 77,136,080.46 51.35
C0
食品 、饮 料 16,452,338.61 10.95
C1
纺织 、服 装、 皮毛 - -
C2
木材 、家 具 - -
C3
造纸 、印 刷 167,894.32 0.11
C4
石油 、化 学、 塑胶 、塑 料 4,128,566.99 2.75
C5
电子 5,859,530.50 3.90
C6
金属 、非 金属 15,750,070.45 10.48
C7
机械 、设 备、 仪表 27,059,839.62 18.01
C8
医药 、生 物制 品 7,717,839.97 5.14
C99
其他 制造 业 - -
D 电力、 煤气 及水 的生 产和 供应 业 1,084,271.98 0.72
E 建筑业 1,356,916.50 0.90
F 交通运 输、 仓储 业 - -
G 信息技 术业 2,455,167.00 1.63
H 批发和 零售 贸易 4,215,543.70 2.81
I 金融、 保险 业 14,383,433.95 9.57
J 房地产 业 19,687,123.73 13.10
K 社会服 务业 3,894,160.35 2.59 东吴 深证 100 指数增强型 证券 投资基金 （LOF ）
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31
L 传播与 文化 产业 912,484.31 0.61
M 综合类 1,044,115.80 0.70
合计 135,686,940.63 90.32
（2） 积极 投资 期末 未 按 行 业分类 的股 票投 资组 合
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采掘业 591,172.07 0.39
C 制造业 2,637,901.04 1.76
C0
食品 、饮 料 - -
C1
纺织 、服 装、 皮毛 9,401.00 0.01
C2
木材 、家 具 - -
C3
造纸 、印 刷 - -
C4
石油 、化 学、 塑胶 、塑 料 67,358.79 0.04
C5
电子 75,790.76 0.05
C6
金属 、非 金属 786,431.99 0.52
C7
机械 、设 备、 仪表 1,447,145.77 0.96
C8
医药 、生 物制 品 251,772.73 0.17
C99
其他 制造 业 - -
D 电力、 煤气 及水 的生 产和 供应 业 94,265.27 0.06
E 建筑业 208,934.48 0.14
F 交通运 输 、 仓储 业 - -
G 信息技 术业 192,610.26 0.13
H 批发和 零售 贸易 188,839.41 0.13
I 金融、 保险 业 719,005.03 0.48
J 房地产 业 617,141.02 0.41
K 社会服 务业 - -
L 传播与 文化 产业 959,148.06 0.64
M 综合类 295,732.19 0.20
合计 6,504,748.83 4.33
3、 截 至2012 年 12 月31 日 按公允 价值 占基 金资 产净 值比例 大小 排序 的 前 十名 股票投 资
明细：
（1） 期末 指数 投资 按公 允 价 值占 基金 资产 净值 比例 大小排 序的 前十 名 股 票投 资明细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％）
1 000002 万
科Ａ 1,081,036 11,480,602.32 7.64
2 000651 格力电 器 269,816 6,880,308.00 4.58
3 000858 五 粮 液 217,440 6,138,331.20 4.09
4 000001 平安银 行 324,936 5,205,474.72 3.47
5 000157 中联重 科 509,602 4,693,434.42 3.12
6 000024 招商地 产 146,803 4,387,941.67 2.92
7 002024 苏宁电 器 496,684 3,302,948.60 2.20 东吴 深证 100 指数增强型 证券 投资基金 （LOF ）
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8 000568 泸州老 窖 92,207 3,264,127.80 2.17
9 000776 广发证 券 202,186 3,117,708.12 2.08
10 000069 华侨城 Ａ 400,547 3,004,102.50 2.00
（2） 期末 积极 投资 按公 允 价值占 基金 资产 净值 比例 大小排 序的 前五 名 股 票投 资明细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 600031 三一重 工 91,747 971,600.73 0.65
2 300291 华录百 纳 15,159 909,540.00 0.61
3 600219 南山铝 业 74,536 508,335.52 0.34
4 600383 金地集 团 44,485 312,284.70 0.21
5 600376 首开股 份 23,236 304,856.32 0.20
4、截 至2012 年 12 月31 日按券 种分 类的 债券 投 资 组合
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 3,001,200.00 2.00
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - -
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 - -
8 其他 - -
9 合计 3,001,200.00 2.00
5、 截 至2012 年 12 月31 日 按市值 占基 金资 产净 值比 例大小 排名 的前 五名 债券 投资 明 细
序号 债券代 码 债券名 称 数量 （张 ） 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 019202 12 国债 02 30,000 3,001,200.00 2.00
6、 截 至2012 年 12 月31 日 按公允 价值 占基 金资 产净 值比例 大小 排名 的前 五名 权证投 资
明细
本基 金本 报告 期末 未持 有 权证。
7、 截 至2012 年 12 月31 日 按公允 价值 占基 金资 产净 值比例 大小 排名 的前 十名 资产支 持
证券投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
8、投 资组 合报 告附 注
（1）本基 金投资的 前十名 证券的发 行主体本 期未出 现被监管 部门立案 调查， 或在报 告
编制日 前一 年受 到公 开谴 责、处 罚的 情形 。
（2） 基金 投资 的前 十名 股 票 没有 超出 基金 合同 规定 的备选 股票 库。
（3） 期末 其他 资产 构成 东吴 深证 100 指数增强型 证券 投资基金 （LOF ）
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序号 名称 金额
1 存出保 证金 13,520.82
2 应收证 券清 算款 592,698.04
3 应收股 利 -
4 应收利 息 78,259.46
5 应收申 购款 99.05
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 684,577.37
（4） 报告 期末 持有的 处 于 转股期 的可 转换 债券
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
（5） 报告 期末 前十 名股 票 中存在 流通 受限 情况 的说 明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 未 存 在流 通受 限情 况。
（6） 投资 组合 报告 附注 的 其他文 字描 述部 分
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。
十二、基金的业绩
本基金管 理人承诺 以诚实 信用、勤 勉尽责的 原则管 理和运用 基金资产, 但不保 证基金 一
定盈利 ， 也不保证 最低收 益。 基金 的过往业 绩并不 代表其未 来表现。 投资有 风险,投资 者 在
作出投 资决 策前 应仔 细阅 读本基 金的 招募 说明 书。
本基金 管理 人承 诺以 诚实 信用、 勤勉 尽责 的原 则管 理和运 用基 金资 产, 但不 保 证基金 一
定盈利 ，也 不保 证最 低收 益。 基 金的 过往 业绩 并不 代表其 未来 表现 。投 资有 风险, 投资 者在
作出投 资决 策前 应仔 细阅 读本基 金的 招募 说明 书。
（1） 东吴 深证 100 指数 增 强型证 券投 资基 金历 史时 间段净 值增 长率 与同 期业 绩比较 基准 收
益率比 较
时间
净值增长
率
①
净值增
长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比
较基准
收益率
标准差
④
①- ③ ②- ④
2012.03.09-2012.12.31 -10.40% 1.17% -12.00% 1.30% 1.60% -0.13%
注 ： 统 计 截 至 2012 年 12 月 31 日 ， 比 较 基 准=95%* 深证 100 价 格 指 数 收 益 率 +5%* 商 业 银 行 活 期 存 款 利 率 （ 税
后）
（2 ） 东 吴 深 证 100 指 数 增 强 型 证 券 投 资 基 金 累 计 净 值 增 长 率 历 史 走 势 图 （2012 年 3 月 9 日至 2012
年 12 月 31 日） 东吴 深证 100 指数增强型 证券 投资基金 （LOF ）
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注：东吴深证 100 指数增强型 证券投资基金从 2012 年 3 月 9 日起正式运作。
十 三、 基金费 用与 税收
（一）基金费用的种 类
1、基 金管 理人 的管 理费 ；
2、基 金托 管人 的托 管费 ；
3、基 金合 同生 效后 的信 息 披露费 用；
4、基 金份 额持 有人 大会 费 用；
5、基 金合 同生 效后 与基 金 有关的 会计 师费 和律 师费 ；
6、基 金的 证券 交易 费用 ；
7、基 金财 产拨 划支 付的 银 行费用 ；
8、基 金上 市费 及年 费；
9、基 金的 指数 使用 费；
10、基 金的 开户 费用 、账 户维护 费用；
11、 在中 国证 监会 规定 允 许的前 提下 ， 本基 金可 以 从基金 财产 中计 提销 售服 务费 ， 具 体
计提方 法、 计提 标准 在招 募说明 书或 相关 公告 中载 明；
12、按 照国 家有 关规 定可 以在基 金财 产中 列支 的其 他费用 。
（二）上述基金费用 由基 金管理人在法律法规 规定 的范围内按照公允的 市场 价格确定，法
律法规和基金合同另 有规 定时从其规定。 东吴 深证 100 指数增强型 证券 投资基金 （LOF ）
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（三）基金费用计提 方法 、计提标准和支付方 式
1、基 金管 理人 的管 理费
在通常 情况 下， 基金 管理 费按前 一日 基金 资产 净值 的年费 率计 提。 计算 方法 如下：
H＝E× 年管 理费 率 ÷ 当年 天数， 本基 金年 管理 费率 为1%
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费
E 为前 一日 基金 资产 净值
基金管 理费 每日 计提 ， 按月 支付 。 由 基金 管理 人向 基金 托管人 发送 基金 管理 费划 付指令 ，
经基金 托管 人复 核后 于次 月首日 起 5 个工 作日 内从 基金财 产中 一次 性支 付给 基金管 理人 ， 若
遇法定 节假 日、 休息 日， 支付日 期顺 延。
2、基 金托 管人 的托 管费
在通常 情况 下， 基金 托管 费按前 一日 基金 资产 净值 的年费 率计 提。 计算 方法 如下：
H＝E× 年托 管费 率 ÷ 当年 天数， 本基 金年 托管 费率 为0.15%
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费
E 为前 一日 基金 资产 净值
基金托 管费 每日 计提 ， 按月 支付 。 由 基金 管理 人向 基金 托管人 发送 基金 托 管 费划 付指令 ，
经基金 托管 人复 核后 于次 月首日 起 5 个工 作日 内从 基金财 产中 一次 性支 付给 基金托 管人 ， 若
遇法定 节假 日、 休息 日， 支付日 期顺 延。
3、基 金的 指数 使用 费
本基金 作为 指数 基金 ， 需 根 据与指 数所 有人 深圳 证券 信息有 限公 司签 署的 指数 使用许 可
协议的 约定 向深 圳证 券信 息有限 公司 支付 指数 使用 费。 通常 情况 下 ， 指 数使 用 费按前 一日 基
金资产 净值 的0.02 ％的 年 费率计 提， 且收 取下 限为 每季度 （ 《 基金 合同 》 生 效 之日所 在季 度
的指数 使用 费， 按实 际计 提金额 收取 ，不 设下 限） 人民 币 5 万 元。 计算 方法 如下：
H=E ×0.02% ÷当 年天 数
H 为每 日计 提 的 指数 使用 费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
指数使 用费 从《 基金 合同 》生效 日开 始每 日计 算， 逐日累 计。
指数使 用费 的支 付由 基金 管理人 向基 金托 管人 发送 划付指 令， 经基 金托 管人 复 核后于 每
季度结 束 后10 个工 作日 内 从基金 财产 中一 次性 支付 给深圳 证券 信息 有限 公司 。
4、除管理 费和托管 费之外 的基金费 用，由基 金托管 人根据其 他有关法 规及相 应协议 的
规定， 按费 用支 出金 额支 付，列 入或 摊入 当期 基金 费用。
（四）不列入基金费 用的 项目
基金管理人和基金托管人 因未履行或未完全履行义 务导致的费用支出或基金 财产的损
失， 以及 处理 与基 金运 作 无关的 事项 发生 的费 用等 不列入 基金 费用 。 基金 合 同生效 前所发 生
的信息 披露 费、 律师 费和 会计师 费以 及其 他费 用不 从基金 财产 中支 付 。 东吴 深证 100 指数增强型 证券 投资基金 （LOF ）
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（五）基金管理人和 基金 托管人可根据基金发 展情 况调整基金管理费率 和基 金托管费率。
基金管理人必须最迟 于新 的费率实施日 2 日前 在指 定媒体上刊登公告。
（六) 基金税收
基金和 基金 份额 持有 人根 据国家 法律 法规 的规 定， 履行纳 税义 务。
十 四、 其他应 披露 事项
在本基 金存 续期 内 ， 本 基 金管理 人的 内部 机构 设置 、 职 能划 分可 能会 发生 变 化， 但不 会
影响本 基金 的投 资理 念、 投资目 标、 投资 范围 和投 资运作 。
(1) 2012 年 9 月 18 日在 证券 时报、 中 国 证券 报、 上海 证券报 、公 司网 站等 媒体 上公 告
了 《东 吴基 金管 理有 限公 司 高级 管理 人员 变更 公告》；
(2) 2012 年 10 月 15 日 在证 券 时报、 中国 证券 报、 上海 证券报 、 公 司网 站等 媒体 上公告
了 《东 吴基 金管 理有 限公 司 关于旗 下基 金新 增国 海证 券为代 销机 构并 推出 定期 定额及 转换 业
务的公 告 》 、 《东 吴基 金管 理 有限公 司 关 于旗 下基 金在 国海证 券网 上交 易定 投申 购费率 优惠 的
公告》；
(3) 2012 年 10 月 25 日 在证 券 时报、 中国 证券 报、 上海 证券报 、 公 司网 站等 媒体 上公告
了 《东 吴深 证 100 指 数增 强型证 券投 资基 金（LOF ） 2012 年第 3 季度 报告》；
(4) 2012 年 11 月 5 日在 证券 时报、 中国 证券 报、 上海 证券报 、公 司网 站等 媒体 上公 告
了 《东 吴基 金管 理有 限公 司 关于参 加华 鑫证 券自 助式 交易系 统申 购与 定投 开放 式基金 前端 费
率优惠 活动 的公 告》；
(5) 2012 年 11 月 7 日在 证券 时报、 中国 证券 报、 上海 证券报 、公 司网 站等 媒体 上公 告
了 《东 吴基 金管 理有 限公 司 关于参 加国 联证 券股 份有 限公司 网上 交易 定投 申购 费率优 惠的 公
告》；
(6) 2012 年 11 月 21 日 在证 券 时报、 中国 证券 报、 上海 证券报 、 公 司网 站等 媒体 上公 了
《东吴 基金 管理 有限 公司 关于新 增诺 亚正 行 （上 海 ） 基金销 售投 资顾 问有 限公 司为代 销机 构
并推出 定期 定额 业务 及转 换 业务 的公 告》；
(7) 2012 年 11 月 26 日 在证 券 时报、 中国 证券 报、 上海 证券报 、 公 司网 站等 媒体 上公告
了 《东 吴基 金管 理有 限公 司 关于在 广发 证券 股份 有限 公司开 通定 期定 额投 资业 务并参 加网 上
交易系 统定 期定 额申 购费 率优惠 活动 的公 告》；
(8) 2012 年 12 月 26 日 在证 券 时报、 中国 证券 报、 上海 证券报 、 公 司网 站等 媒体 上公告
了 《东 吴基 金管 理有 限公 司 关于 旗下 证券 投资 基金 估值调 整情 况的 公告》；
(9) 2012 年 12 月 28 日 在证 券 时报、 中国 证券 报、 上海 证券报 、 公 司网 站等 媒体 上公告
了 《东 吴基 金管 理有 限公 司 关于参 加中 信建 投证 券股 份有限 公司 延长 基金 定时 定 额申 购费 率
优惠活 动的 公告》；
(10) 2012 年 12 月 29 日 在证 券 时报、 中国 证券 报、 上海 证券报 、 公 司网 站等 媒体 上公告东吴 深证 100 指数增强型 证券 投资基金 （LOF ）
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了 《东 吴基 金管 理有 限公 司 关于 改聘 会计 师事 务所 公告》；
(11) 2013 年 1 月 5 日在 证券 时 报、 中 国证 券报 、 上 海证 券报、 公司 网站 等媒 体上 公告了
《 东吴 基金 管理 有限 公司 关于旗 下证 券投 资基 金估 值调整 情况 的公 告》；
(12) 2013 年 1 月 19 日在 证券 时报、 中国 证券 报、 上海 证券报 、公 司网 站等 媒体 上公 告
了 《东 吴深 证 100 指数 增 强型证 券投 资基 金（LOF ）2012 年第 4 季度 报告》；
(13) 2013 年 2 月 23 日在 证券 时报、 中国 证券 报、 上海 证 券报 、公 司网 站等 媒体 上公 告
了 《东 吴基 金管 理有 限公 司 关于 估值 方法 变更 的公 告》。
东 吴基 金管 理有 限公司
二零 一 三 年四 月 十九日
