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东吴 深证 100 指数增强型 证券 投资基金 （LOF ）


















































 招募 说明书 （更新） 
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东吴深证 100 指数增 强型证券投资 基金（LOF ） 
更新招 募说明书 
 
— 东吴 基金 管理有 限公 司 2013 年 1 号 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基 金管 理人 ：东吴 基金 管理 有限公 司 
基 金托 管人 ：中国 建设 银行 股份有 限公 司 


































 
 东吴 深证 100 指数增强型 证券 投资基金 （LOF ）


















































 招募 说明书 （更新） 
1 
 
目


 录 
 
重要提 示 .............................................................. 2 
一、绪 言 .............................................................. 3 
二、释 义 .............................................................. 3 
三、基 金管 理人 ........................................................ 6 
四、基 金托 管人 ....................................................... 14 
五、相 关服 务机 构 ..................................................... 17 
六、基 金的 募集 ....................................................... 35 
七、基 金合 同的 生效 ................................................... 36 
八、基 金份 额的 上市 交易 ............................................... 36 
九、基 金份 额的 场外 申购 与赎回 ......................................... 37 
十、基 金份 额的 场内 申购 与赎回 ......................................... 45 
十一、 基金 的投 资 ..................................................... 48 
十二、 基金 财产 ....................................................... 59 
十三、 基金 资产 的估 值 ................................................. 59 
十四、 基金 的收 益分 配 ................................................. 63 
十五、 基金 费用 与税 收 ................................................. 64 
十六、 基金 的会 计与 审计 ............................................... 66 
十七、 基金 的信 息披 露 ................................................. 66 
十八、 基金 的风 险揭 示 ................................................. 70 
十九、 基金 合同 的变 更、 终止与 基金 财产 的清 算 ........................... 73 
二十、 基金 合同 的内 容摘 要 ............................................. 75 
二十一 、基 金托 管协 议的 内容摘 要 ....................................... 87 
二十二 、对 基金 份额 持有 人的服 务 ....................................... 96 
二十三 、其 他应 披露 事项 ............................................... 97 
二十四 、招 募说 明书 存放 及查阅 方式 ..................................... 99 
二十五 、备 查文 件 ..................................................... 99 
 东吴 深证 100 指数增强型 证券 投资基金 （LOF ）


















































 招募 说明书 （更新） 
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重要提 示 
 
本基金根 据【2011 】 年【8 】月【12 】日 中国证 券监 督管理委 员会 《关于 同意 东吴深 证
100 指 数增强 型证券 投资 基金（LOF ）募 集的 批复》 （证监基 金字 【2011】【 1278 】号） 的核
准，进 行募 集。 
基金管 理人 保证 《东 吴深证 100 指数 增强 型证 券投 资基金 （LOF ） 招募 说明 书 》 （以 下简
称“ 《 招募 说明 书》 ” 或“ 本《招 募说 明书 》 ” ） 的内 容真实 、准 确、 完整 。本 《招募 说明 书 》
经中国 证监 会核 准， 但中 国证监 会对 本基 金募 集的 核准， 并不 表明 其对 本基 金的价 值和 收益
作出实 质性 判断 或保 证， 也不表 明投 资于 本基 金没 有风险 。 
基金的 过往 业绩 并不 预示 其未来 表现 。 基金 管理 人管 理的其 他基 金的 业绩 并不 构成新 基
金业绩 表现 的保 证 。 
基金管 理人 依照 恪尽 职守 、 诚 实信 用、 谨慎 勤勉 的 原则管 理和 运用 基金 资产 ， 但 不保 证
基金一 定盈 利， 也不 保证 最低收 益。 
本基金 投资 于证 券市 场， 基金 净 值会 因为 证券 市场 波动等 因素 产生 波动 ， 投 资者在 投资
本基金 前， 需充 分了 解本 基金的 产品 特性 ， 并 承担 基金投 资中 出现 的各 类风 险， 包 括： 因政
治、 经济 、 社 会等 环境 因 素对证 券价 格产 生影 响而 形成的 系统 性风 险， 个别 证券特 有的 非系
统性风 险， 由于 基金 投资 者连续 大量 赎回 基金 产生 的流动 性风 险， 基金 管理 人在基 金管 理实
施过程 中产 生的 基金 管理 风险 ， 本 基金 的特 定风 险 ， 基 金运 作风 险等 等 。 此 外， 本基 金以1
元初始 面值 进行 募集 ， 在 市场波 动等 因素 的影 响下 ， 存在 单位 份额 净值 跌破1 元初 始面 值的
风险。 
基金投 资有 风险 ， 投资 者 在进行 投资 决策 前 ， 请 仔 细阅读 本基 金的 《 招募 说 明书 》 及 《 基
金合同 》 。 
基金不 同于 银行 储蓄 与债 券，基 金投 资者 有可 能获 得较高 的收 益， 也有 可能 损失本 金 。
投资者 投资于 本基金 时应 认真阅 读本《 招募说 明书》 。 全面 认识本 基金产 品的 风险收 益特征
和产品 特性 ， 充 分考 虑自 身的风 险承 受能 力， 理性 判断市 场， 对认 购基 金的 意愿、 时机 、 数
量等投 资行 为作 出独 立决 策。 基 金管 理人 提醒 投资 者基金 投资 的 “ 买者 自负 ” 原则 ， 在 投资
者作出 投资 决策 后， 基金 运营状 况与 基金 净值 变化 引致的 投资 风险 ，由 投资 者自行 负责 。 
本招募 说明 书( 更新) 所载 内容截 止日 为2013 年 3 月 8 日， 有关 财务 数据 和 净值表 现截
止日 为2012 年12 月31 日(财务 数据 未经 审计) 。 
 东吴 深证 100 指数增强型 证券 投资基金 （LOF ）


















































 招募 说明书 （更新） 
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一、绪言 
本招募 说明 书依 据 《 中华 人民共 和国 证券 投资 基金 法》 （ 以下 简称 《 基金 法》 ） 、 《证 券投
资基金 运作管 理办法 》 （以 下简称 《运作 办法》 ） 、 《证 券投资 基金销 售管理 办法》 （以下 简称
《销售 办法》 ） 、 《证券 投资 基金信 息披露 管理办 法》 （ 以下简 称《信 息披露 办法》 ） 、 《证券 投
资基金 信息 披露 内容 与格 式准则 第 5 号< 招募 说明 书的内 容与 格式> 》等 有关 法律法 规以 及
《东吴 深 证 100 指数 增强 型证券 投资 基金 （LOF ） 基金合 同》 编写 。 
基金 管理人承 诺本招募说明书 不存在任 何虚假记载、误 导性 陈述 或者重大遗漏, 并对 其
真实性 、 准确 性、 完整 性 承担法 律责 任 。 本基 金是 根据本 招募 说明 书所 载明 的资料 申请 募集
的。 本 基金 管理 人没 有委 托或授 权任 何其 他人 提供 未在本 招募 说明 书中 载明 的信息 ， 或 对本
招募说 明书 作任 何解 释或 者说明 。 
本招募 说明 书根 据本 基金 的基金 合同 编写 ， 并 经中 国证监 会核 准。 基金 合同 是约定 基金
当事人 之间 权利 、 义 务的 法律文 件 。 基 金投资 人自 依基金 合同 取得 基金 份额 ， 即 成为 基金 份
额持有 人和 本基 金合 同的 当事人 ， 其持 有基 金份 额的 行为本 身即 表明 其对 基金 合同的 承认 和
接受 ， 并按照 《基金 法》 、 基金合 同及其 他有关 规定 享有权 利、承 担 义务 。基 金投资 人欲了
解基金 份额 持有 人的 权利 和义务 ，应 详细 查阅 基金 合同 。



二、释义 
在 本招 募说 明书 中， 除非 文意另 有所 指， 下列 词语 或简称 具有 如下 含义 ： 
1 、基 金或 本基 金： 指东 吴 深证 100 指 数增 强型 证券 投资基 金（LOF ） 
2 、基 金管 理人 ：指 东吴 基 金管理 有限 公司 
3 、基 金托 管人 ：指 中国 建 设银行 股份 有限 公司 
4 、 基 金合 同或 本基 金合 同 ： 指 《 东吴 深证 100 指数 增强型 证券 投资 基金 （LOF ） 基金 合
同》及 对本 基金 合同 的任 何有效 修订 和补 充 
5 、托 管协 议： 指基 金管 理 人与基 金托 管人 就本 基金 签订之 《东 吴深 证 100 指 数增强 型
证券投 资基 金（LOF ）托 管 协议》 及对 该托 管协 议的 任何有 效修 订和 补充 
6 、 招募 说明 书： 指 《 东吴 深证 100 指 数增 强型 证券 投资基 金 （LOF ） 招 募说 明 书》 及其
定期的 更新 
7 、 基 金份 额发 售公 告： 指 《东吴 深证100 指数 增强 型证券 投资 基金 （LOF ） 份 额发售 公
告》 
8 、 法 律法 规： 指 中国 现行 有效并 公布 实施 的法 律、 行政法 规、 规范 性文 件、 司法解 释、
行政规 章以 及其 他对 基金 合同当 事人 有约 束力 的决 定、决 议、 通知 等 
9 、 《基 金法 》 ： 指2003 年 10 月 28 日 经第 十届 全国 人 民代表 大会 常务 委员 会第 五次会 议
通过， 自2004 年 6 月 1 日 起实施 的《 中华 人民 共和 国证券 投资 基金 法》 及颁 布机关 对其 不
时做出 的修 订 东吴 深证 100 指数增强型 证券 投资基金 （LOF ）


















































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10 、 《 销售 办法》 ：指 中国 证监会 2011 年6 月 09 日 颁布、 同年10 月1 日实 施 的《证 券
投资基 金销 售管 理办 法》 及颁布 机关 对其 不时 做出 的修订 
11 、 《 信息 披露 办法》 ：指 中国证 监会 2004 年 6 月 8 日颁布 、同 年7 月1 日 实 施的《 证
券投资 基金 信息 披露 管理 办法》 及颁 布机 关对 其不 时做出 的修 订 
12 、 《 运作 办法》 ： 指 中国 证监 会 2004 年6 月29 日 颁布 、 同 年7 月1 日 实施 的 《 证券 投
资基金 运作 管理 办法 》及 颁布机 关对 其不 时做 出的 修订 
13 、中 国证 监会 ：指 中国 证券监 督管 理委 员会 
14 、银 行 业 监督 管理 机构 ：指中 国人 民银 行和/或 中 国银行 业监 督管 理委 员会 
15 、 基金 合同 当事人 ： 指 受基金 合同 约束 ， 根 据基 金合同 享有 权利 并承 担义 务的法 律主
体，包 括基 金管 理人 、基 金托管 人和 基金 份额 持有 人 
16 、个 人投 资者 ：指 依据 有关法 律法 规规 定可 投资 于证券 投资 基金 的自 然人 
17 、 机构 投资 者： 指依 法 可以投 资开 放式 证券 投资 基金的 、 在中 华人民 共和 国境内 合法
注册登 记并 存续 或经 有关 政府部 门批 准设 立并 存续 的企业 法人 、 事 业法 人、 社 会团体 或其 他
组织 
18 、 合 格境 外机 构投 资者： 指符合 现实 有效 的相 关法 律法规 规定 可以 投资 于中 国境内 证
券市场 的中 国 境 外的 机构 投资者 
19 、 投资 人： 指个 人投 资 者、 机构 投资 者和合 格境 外机构 投资 者以 及法 律法 规或中 国证
监会允 许购 买证 券投 资基 金的其 他投 资人 的合 称 
20 、基 金份 额持 有人 ：指 依基金 合同 和招 募说 明书 合法取 得基 金份 额的 投资 人 
21 、 基 金销 售业 务： 指基 金管理 人或 代销 机构 宣传 推介基 金， 发售 基金 份额 ， 办理 基金
份额的 申购 、赎 回、 转换 、非交 易过 户、 转托 管及 定期定 额投 资等 业务 
22 、销 售机 构： 指直 销机 构和代 销机 构 
23 、直 销机 构： 指东 吴基 金管理 有限 公司 
24 、 代 销机 构： 指符 合 《 销售办 法》 和中 国证 监会 规定的 其他 条件 ， 取 得基 金代销 业务
资 格并 与基 金管 理人 签订 了基金 销售 服务 代理 协议 ，代为 办理 基金 销售 业务 的机构 
25 、基 金销 售网 点： 指直 销机构 的直 销中 心及 代销 机构的 代销 网点 
26 、 注 册登记 业务： 指基 金登记 、 存管 、 过户 、 清 算和交 收业 务， 具 体内 容 包括投 资人
基金账 户的 建立 和管 理、 基金份 额注 册登 记、 基金 销售业 务的 确认 、 清 算和 结算、 代理 发放
红利、 建立 并保 管基 金份 额持有 人名 册等 
27 、 注册 登记 机构 ： 指 办 理注册 登记 业务 的机 构。 基金的 注册 登记 机构 为基 金管理 有限
公司或 接受 东吴 基金 管理 有限公 司委 托代 为办 理注 册登记 业务 的机 构 。 本 基金 的注册 登记 机
构为中 国证 券登 记结 算有 限 责任 公司 
28 、 基 金账 户： 指注 册登 记机构 为投 资人 开立 的、 记录其 持有 的、 基金 管理 人所管 理的
基金份 额余 额及 其变 动情 况的账 户 东吴 深证 100 指数增强型 证券 投资基金 （LOF ）


















































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29 、 基金 交易 账户 ： 指 销 售机构 为投 资人 开立 的、 记录投 资人 通过 该销 售机 构买卖 本基
金的基 金份 额变 动及 结余 情况的 账户 
30 、 基金 合同 生效日 ： 指 基金募 集达 到法 律法 规规 定及基 金合 同规 定的 条件 ， 基 金管 理
人向中 国证 监会 办理 基金 备案手 续完 毕， 并获 得中 国证监 会书 面确 认的 日期 
31 、 基 金合 同终 止日： 指基 金合同 规定 的基 金合 同终 止事由 出现 后， 基金 财产 清 算完毕 ，
清算结 果报 中国 证监 会备 案并予 以公 告的 日期 
32 、 基 金募 集期： 指自 基 金份额 发售 之日 起至 发售 结束之 日止 的期 间， 最长 不得超 过 3
个月 
33 、存 续期 ：指 基金 合同 生效至 终止 之间 的不 定期 期限 
34 、工 作日 ：指 上海 证券 交易所 、深 圳证 券交 易所 的正常 交易 日 
35 、T 日： 指销 售机 构在 规定时 间受 理投 资人 申购 、赎回 或其 他业 务申 请的 工作日 
36 、T+n 日 ：指 自 T 日起 第n 个 工作 日( 不包 含 T 日) 
37 、开 放日 ：指 为投 资人 办理基 金份 额申 购、 赎回 或其他 业务 的工 作日 
38 、交 易时 间： 指开 放日 基金接 受申 购、 赎回 或其 他交易 的时 间段 
39 、 《业 务规则》 ：指 《东 吴基金管 理有 限公司 开放 式基金业 务规 则》 ，是 规 范 基金管 理
人所管 理的 开放 式证 券投 资基金 注册 登记 方面 的业 务规则 ， 由基 金管 理人 和投 资人共 同 遵 守 
40 、认 购： 指在 基金 募集 期内， 投资 人申 请购 买基 金份额 的行 为 
41 、 申购 ： 指 基金 合同 生 效后 ， 投 资人 根据基 金合 同和招 募说 明书 的规 定申 请购买 基金
份额的 行为 
42 、 赎回 ： 指 基金 合同 生 效后 ， 基 金份 额持有 人按 基金合 同规 定的 条件 要求 将基金 份额
兑换为 现金 的行 为 
43 、 基 金转 换： 指 基金 份额 持有人 按照 本基 金合 同和 基金管 理人 届时 有效 公告 规定的 条
件， 申请 将其 持有基 金管 理人管 理的 、 某一基 金的 基金份 额转 换为 基金 管理 人管理 的 、 且 由
同一注 册登 记机 构 办 理注 册登记 的其 他基 金基 金份 额的行 为 
44 、 转 托管： 指基 金份 额持 有人在 本基 金的 不同 销售 机构之 间实 施的 变更 所持 基金份 额
销售机 构的 操作 
45 、 定 期定 额投 资计 划： 指投资 人通 过有 关销 售机 构提出 申请 ， 约 定每 期扣 款日、 扣款
金额及 扣款 方式 ， 由销 售机 构于每 期约 定扣 款日 在投 资人指 定银 行账 户内 自动 完成扣 款及 基
金申购 申请 的一 种投 资方 式 
46 、巨额 赎回 ：指本 基金 单个开放 日， 基金净 赎回 申请(赎 回申请 份额总 数加 上基金 转
换中转 出申请 份额总 数后 扣除申 购申请 份额总 数及 基金转 换中转 入申请 份额 总数后 的余额)
超过上 一开 放日 基金 总份 额的 10% 
47 、 上 市交 易： 基 金合 同生 效后投 资者 通过 深圳 证券 交易所 会员 单位 以集 中竞 价的方 式
买卖基 金份 额的 行为 东吴 深证 100 指数增强型 证券 投资基金 （LOF ）


















































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48 、场 外： 通过 深圳 证券 交易所 外的 销售 机构 办理 基金份 额认 购、 申购 和赎 回的场 所 。
通过该 等场 所办 理基 金份 额的认 购、 申购 、赎 回也 称为场 外认 购、 场外 申购 、场外 赎回 
49 、场内:通过 深圳证 券交 易所内具 有相 应业务 资格 的会员单 位利 用交易 所交 易系统 办
理基金 份额 认购 、 申 购、 赎 回和上 市交 易的 场所 。 通 过该等 场所 办理 基金 份额 的认购 、 申 购、
赎回也 称为 场内 认购 、场 内申购 、场 内赎 回 
50 、注 册登 记系 统： 中国 证券登 记结 算有 限责 任公 司开放 式基 金登 记 结 算系 统 
51 、 证 券登 记结 算系 统： 中 国证券 登记 结算 有限 责任 公司深 圳分 公司 证券 登记 结算 系 统 
52 、场 外份 额： 登记 在注 册登记 系统 下的 基金 份额 
53 、场 内份 额： 登记 在证 券登记 结算 系统 下的 基金 份额 
54 、 系 统内 转托 管： 基 金份 额持有 人将 其持 有的 基金 份额在 注册 登记 系统 内不 同销售 机
构（网 点） 之间 或证 券登 记结算 系统 内不 同会 员单 位（席 位） 之间 进行 转托 管的行 为 
55 、 跨 系统 转登 记： 基 金份 额持有 人将 其持 有的 基金 份额在 注册 登记 系统 和证 券登记 结
算系统 之间 进行 转登 记的 行为 
56 、 深证100 价格指 数 ： 由深圳 证券 信息 有限 公司 编制并 发布 ， 该 指数 选取 在深圳 证券
交易所 中上 市 的100 只 A 股作为 成份 股， 采用 派氏 加权法 编制 。 
57 、元 ：指 人民 币元 
58 、 基 金收 益： 指基 金投 资 所得红 利、 股息 、 债 券利 息 、 买卖 证券 价差 、 银 行存 款 利息、
已实现 的其 他合 法收 入及 因运用 基金 财产 带来 的成 本和费 用的 节约 
59 、 基 金资 产总 值： 指基 金拥有 的各 类有 价证 券、 银行存 款本 息、 基金 应收 申购款 及其
他资产 的价 值总 和 
60 、基 金资 产净 值： 指基 金资产 总值 减去 基金 负债 后的价 值 
61 、基 金份 额净 值： 指计 算日基 金资 产净 值除 以计 算日基 金份 额总 数 
62 、 基金 资产 估值 ： 指 计 算评估 基金 资产 和负 债的 价值 ， 以 确 定 基金资 产净 值和基 金份
额净值 的过 程 
63 、 指定 媒体 ： 指 中国 证 监会指 定的 用以 进行 信息 披露的 报刊 、 互联网 网站 及其他 媒 体 
64 、 不 可抗 力： 指本 基金 合同当 事人 无法 预见 、 无 法抗拒 、 无 法避 免且 在本 基金合 同由
基金管 理人 、 基 金托 管人 签署之 日后 发生 的， 使本 基金合 同当 事人 无法 全部 或部分 履行 本基
金合同 的任 何事 件， 包 括 但不限 于洪 水、 地 震及 其 他自然 灾害、 战争、 骚乱 、 火灾、 政府 征
用、 没 收、 恐 怖袭击 、 传 染病传 播、 法 律法 规变 化 、 突发停 电或 其他 突发 事 件、 证券 交易 所
非正常 暂停 或停 止交 易 
三、基金 管理人 
（一） 基金管 理人 概况 
1 、名 称： 东吴 基金 管理 有 限公司 东吴 深证 100 指数增强型 证券 投资基金 （LOF ）


















































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2 、住 所： 上海 市浦 东新 区 源深 路 279 号(200135) 
3 、办 公地 址： 上海 市浦 东 新区源 深 路279 号(200135) 
4 、法 定代 表人 ： 任 少华 
5 、设 立日 期：2004 年9 月2 日 
6、批准设立机关及批准设立文号：中国证券监督管理委员会证监基金字【2004 】132 号 
7 、组 织形 式： 有限 责任 公 司 （ 国内 合资 ） 
8 、注 册资 本：1 亿 元人 民 币 
9 、联 系人 ：吴靖 
10 、电 话： （021 ）50509888 
11 、传 真： （021 ）50509884 
12 、客 户服 务电 话：400 －821－0588 （免 长途 话费） 、021-50509666 
13 、公 司网 址：www.scfund.com.cn 
14 、股 权结 构：





 
持股单 位 出资额( 万元) 占总股 本比 例 
东吴证 券 股 份有 限公 司 4900 49% 
上海兰 生（ 集团 ）有 限公 司 3000 30% 
江阴澄 星实 业集 团有 限公 司 2100 21% 
合


计 10,000 100% 
15 、简 要情 况介 绍： 
东吴基金 管 理有 限公司 设 立投资 管理 部、 研究 策划 部、 国 际业 务部 、 产 品策 略部、 市场
营销部 、机 构理 财部 、基 金事务 部、 信息 技术 部、 综合管 理部 和监 察稽 核部 等 10 个 职能 部
门 。公 司 已 管理 的第 一只 产品 东 吴嘉 禾优 势精 选混 合型 开 放式 证券 投资 基金 ， 于 2005 年 2
月 1 日 基金 合同 生效 ， 托 管行为 中国 工商 银行 股份 有限公 司。 公司 已管 理的 第二只 产品 东吴
价值成 长双 动力 股票 型证 券投资 基金 ， 于 2006 年 12 月 15 日基 金合 同生 效， 托管行 为中 国
农业银 行 。 公司 已管 理的 第三只 产品 东吴 行业 轮动 股票型 证券 投资 基金 ， 于 2008 年 4 月 23
日 基金 合同 生效 ， 托 管行 为华夏 银行 股份 有限 公司 。 公司 已管 理的 第四 只产 品东吴 优信 稳健
债券型 证券 投资 基金 ， 于 2008 年 11 月 5 日基 金合 同 生效， 托管 行为 中国 建设 银行股 份有 限
公司 。 公 司已 管理 的第 五只 产品东 吴进 取策 略灵 活 配 置混合 型开 放式 证券 投资 基金， 于 2009
年 5 月 6 日 基金 合同 生效 ， 托管 行为 中国 农业 银行 股份有 限公 司 。 公司 已管 理的第 六只 产品
东吴新 经济 股票 型证 券投 资基金 ， 与 2009 年 12 月 30 日 基金 合同 生效 ，托 管 行为中 国建 设
银行股 份有 限公 司。 公司 已管理 的第 七只 产品 东吴 货币市 场 证 券投 资基 金， 与 2010 年 5 月
11 日基 金合同生 效，托 管 行为中国农业 银行 股份有 限公司。公 司已管 理的第 八只产品东 吴
新 创业 股票 型证 券投 资基 金， 与 2010 年 6 月 29 日 基金合 同生 效， 托管 行为 中国工商 银 行股
份有限 公司 。公 司已 管理 的第 九 只产 品东 吴 中 证新 兴产业 指数 证券 投资 基金 ，与 2011 年 2
月 1 日 基金 合同 生效 ， 托 管行为 中国 农业 银行 股份 有限公 司。 公司 已管 理的 第十只 产品 东吴
增利债 券型 证券 投资 基金 ， 于 2011 年 7 月 27 日 基 金合同 生效 ， 托 管行 为中 信银行 股份 有限东吴 深证 100 指数增强型 证券 投资基金 （LOF ）


















































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公司 。 公司 已管 理的 第十 一只产 品东 吴新 产业 精选 股票型 证券 投资 基金 ， 于 2011 年 9 月 28
日基金 合同 生效 ， 托 管行 为中国 建设 银行 股份 有限 公司。 公司 已管 理的 第十 二只产 品东 吴深
证 100 指数 增强 型证 券投 资基金 ，于 2012 年 3 月 9 日基金 合同 生效 ，托 管行 为中国 建设 银
行股份 有限 公司 。 公 司已 管理的 第十 三只 产品 东吴 保本混 合型 证券 投资 基金 ，于 2012 年 8
月 13 日 基金 合同 生效 ，托 管行为 中国 农业 银行 股份 有限公 司。 公司 已管 理的 第十四 只产 品
东吴内 需增 长混 合型 证券 投资基 金， 于 2013 年 1 月 30 日 基金 合同 生效， 托管 行为交 通银 行
股份有 限公 司。 
 
 
（二） 主要人 员情 况 
1 、董 事会 成员 
吴 永 敏 先 生 ， 董 事 长 ， 硕 士 研 究 生 ， 高 级 审 计 师 、 高 级 经 济 师 ， 中 共 党 员 。 历 任 苏 州 市 财
政 局 科 员 、 苏 州 市 税 务 局 三 分 局 局 长 、 苏 州 市 税 务 局 科 长 、 苏 州 市 审 计 局 副 局 长 。 现 任 东 吴 证
券 股份有限公 司 董 事 长 ， 中 共 东 吴 证 券 股 份 有 限 公 司 党 委 书 记 。 
金燕萍女士，副董事长，大学，高级政工师，中共党员。历任上海外贸总公司党委 委员、
党 委 办 公 室 副 主 任 ， 上 海 海 外 公 司 党 总 支 书 记 ， 上 海 广 告 公 司 党 委 副 书 记 、 副 总 经 理 ， 上 海 实
业 （ 集 团 ） 有 限 公 司 办 事 处 常 务 副 主 任 、 党 总 支 书 记 。 现 任 上 海 兰 生 （ 集 团 ） 有 限 公 司 总 裁 助
理 兼 投 资 管 理 部 总 经 理 。 
任 少 华 先 生 ， 董 事 ， 博 士 研 究 生 ， 经 济 师 ， 中 共 党 员 。 历 任 苏 州 市 人 民 检 察 院 助 理 检 查 员 ，
苏 州 中 辰 期 货 公 司 总 经 理 助 理 ， 苏 州 证 券 投 资 部 总 经 理 、 资 产 管 理 部 总 经 理 、 副 总 经 济 师 ， 东
吴 证 券 股 份 有 限 公 司 资 产 管 理 总 部 总 经 理 、 总 经 济 师 、 总 裁 助 理 兼 任 期 货 筹 备 组 组 长 、 研 究 所
所长， 东 吴 证 券 股 份 有 限 公司 党 委 委 员 、 副 总 裁 ， 东 吴 期 货 有 限 公 司 董 事 长 。 现 任东 吴 基 金 管
理有限公司总经理 。 
吴亮先 生 ， 董 事 ， 硕士， 经济 师 ， 中 共 党 员 。 历 任 农 行 无 锡 分 行 国 际 业 务 部 综 合 部 副 经 理 、
农 行 无 锡 锡 山 支 行 国 际 业 务 部 经 理 、 农 行 无 锡 分 行 国 际 业 务 部 副 总 经 理 ， 农 行 江 阴 市 支 行 副 行
长，现任 江 阴 澄星实业集团有限公司副总裁。 
王 金 来 先 生 ， 董 事 ， 大 学 ， 经 济 师 ， 中 共 党 员 。 历 任 苏 州 市 二 轻 局 秘 书 ， 苏 州 市 经 济 体 制
改 革 委 员 会 副 科 长 、 处 长 、 助 理 调 研 员 ， 兼 苏 州 市 证 券 期 货 监 督 管 理 办 公 室 证 券 处 处 长 和 苏 州
市 企 业 上 市 工 作 办 公 室 证 券 处 处 长 ， 东 吴 证 券 股 份 有 限 公 司 投 行 总 部 副 总 经 理 ， 东 吴 证 券 股份
有限 公 司 董 事 长 助 理 兼 行 政 总 监 。 现任东吴证 券 股 份 有 限 公 司 顾 问 。 
戴 继 雄 先 生 ， 董 事 ， 硕 士 ， 历 任 上 海 复 星 高 科 技 （ 集 团 ） 有 限 公 司 财 务 、 审 计 副 总 监 ， 现东吴 深证 100 指数增强型 证券 投资基金 （LOF ）


















































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担任上海兰生（集团）有限公司财务副总监、财务金融部总经理。 
贝政新先生，独立董事，大学，教授 ， 博 士 生 导 师 。 历 任 苏 州 大 学 商 学 院 财 经 学 院 讲 师 、
副教授。现任苏州大学商学院财经学院教授 。 
张 平 先 生 ， 独 立 董 事 ， 教授 ， 博 士 生 导 师 。 历 任 中 国 社 科 院 经 济 研 究 所 研 究 员 、 所 长 助 理 ，
现任中国社科院经济研究所副所长。 
陈 如 奇 先 生 ， 独 立 董 事 ， 大 专 学 历 ， 中 共 党 员 ， 高 级 经 济 师 。 历 任 新 疆 人 民 银 行 巴 州 中 心
支 行 科 员 ， 新 疆 农 业 银 行 巴 州 及 自 治 区 分 行 科 长 、 处 长 ， 交 通 银 行 上 海 分 行 处 长 、 副 行 长 ， 交
通银行广州分行行长，交通银行香港分行总经理等职。 
 
2 、监 事会 成员 
沈 国 强 先 生 ， 监 事 长 ， 大 专 ， 经 济 师 。 历 任 人 民 银 行 盐 城 分 行 、 苏 州 分 行 科 员 ， 工 商 银 行
苏 州 分 行 咨 询 部 主 任 ， 苏 州 证 券 业 务 部 、 经 济 管 理 部 、 研 究 发 展 中 心 、 投 行 总 经 理 ， 苏 州 证 券
经 纪 总 监 兼 经 纪 管 理 部 、 研 究 发 展 中 心 总 经 理 ， 苏 州 证 券 总 裁 助 理 兼 市 场 发 展 部 总 经 理 ， 苏 州
证 券 公 司 、 苏 州 证 券 有 限 责 任 公 司 两 届 监 事 ， 东 吴 证 券 监 事 会 主 席 兼 总 裁 助 理 、 稽 核 部 负 责 人 ，
东吴证券监事会主席、稽核部负责人。 
周忠明 先 生 ， 监 事 ， 硕 士 研 究 生 ， 会计师 ， 中 共 党 员 。 曾 任江苏澄星磷 化 工 股 份 有 限 公 司
副总经理兼财务总监、董事长，现任江阴 澄 星 实 业 集 团 有 限 公 司 副总裁。 
黎 瑛 女 士 ， 员 工 监 事 ， 硕 士 研 究 生 ， 经 济 师 ， 中 共 党 员 。 曾 就 职 于 上 海 证 券 综 合 研 究 有 限
公司、长城证券有限责任公司，现任东吴基金管理有限公司研究总监兼研究策划部总经理。 
 
3、高 管人 员 
吴永敏先生，董事长。 （简历请参见上述董事会成员介绍）



任少华先生，总经理、代任督察长。 （简历请参见上述董事会成员介绍） 
胡 玉 杰 女 士 ， 副 总 经 理 ， 经 济 学 硕 士 ， 历 任 大 鹏 证 券 有 限 责 任 公 司 营 业 部 总 经 理 、 融 资 服
务公司董事、副总经理 ；2004 年 9 月加入东吴基金管理有限公司任市场总监职务；2008 年 7
月起至今任东吴基金管理有限公司副总经理。 
4 、基金 经理 
唐祝益先生，1974 年生， 硕士，南京大学毕业，十 二年证券从业经历，历任 上海证券
综合研 究有 限公 司证 券分 析师、 华鑫 证券 有限 责任 公司投 资经 理、 海通 证券 股份有 限公 司投
资经理等职。 现 同时 任 东吴价值成长股票型基金及 东 吴 进 取 策 混合型 基金 基 金 经 理 。 
刘元海 先生 ，博 士， 同济 大学毕 业， 十年 证券 从业 经历。2004 年 2 月加 入东 吴基金 管东吴 深证 100 指数增强型 证券 投资基金 （LOF ）


















































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理有限 公司 ， 曾任研 究策 划部研 究员 、 基金经 理助 理等职 务 ； 现 同时担 任东 吴新产 业精 选 股
票基 金 及东 吴内 需增 长股 票基金 基金 经理 。 
5 、投 资决 策委 员会 成员 
任少华





总经 理； 
黎


瑛





研究 总监 、研 究策划 部总 经理 ； 
陈


宪





首席 策略 规划 师： 
唐祝益





投资 副总 监兼 投资管 理部 总经 理 、 东 吴进 取策略 灵活 配置 混合 型开 放式证 券
投资基 金基 金经 理、 东吴 深证 100 指 数增 强型 证券 投资基 金基 金经 理、 东吴 价值成 长双 动力
股票型 证券 投资 基金 经理 ； 
任


壮





研究 副总 监兼 研究策 划部 副总 经理 、 东吴 行业轮 动股 票型 证券 投资 基金基 金
经理、 东吴 新产 业精 选股 票型证 券投 资基 金； 
丁


蕙





东吴 优信 稳健 债券型 证 券 投资 基金 基金 经理 、 东 吴保 本混 合型 证券 投资基 金
基金经 理； 
上述人 员之 间不 存在 近亲 属关系 。 
（三） 基金管 理人 的职责 
基金管 理人 应严 格依 法履 行下列 职责 ： 
1 、依 法募 集基 金 ，办 理或 者委托 经中 国证 监会 认定 的其他 机构 代为 办理 基金 份额的 发
售、申 购、 赎回 和登 记事 宜； 
2 、办 理基 金备 案手 续； 
3 、自 基金 合同 生效 之日 起 ，以诚 实信 用、 勤勉 尽责 的原则 管理 和运 用基 金财 产； 
4 、配 备足 够的 具有 专业 资 格的人 员进 行基 金投 资分 析、 决策 ，以 专业 化的 经 营方式 管
理和运 作基 金财 产； 
5 、建 立健 全内 部风 险控 制 、监 察与 稽核 、财 务管 理 及人事 管理 等制 度 ， 保 证 所管理 的
基金财 产和 管理 人的 财产 相互独 立 ， 对 所管理 的不 同基金 分别 管理 ， 分 别记 账， 进行 证券 投
资； 
6 、 除 依 据《 基 金法 》 、 基金 合 同 及其 他 有关 规 定外， 不 得 为自 己 及任 何 第三人 谋 取 利
益，不 得委 托第 三人 运作 基金财 产； 
7 、依 法接 受基 金托 管人 的 监督； 
8 、计 算并 公告 基金 资产 净 值，确 定基 金份 额申 购、 赎回价 格； 
9 、采 取适 当合 理的 措施 使 计算基 金份 额认 购 、申 购 、赎 回和 注销 价格 的方 法 符合基 金
合同等 法律 文件 的规 定； 东吴 深证 100 指数增强型 证券 投资基金 （LOF ）


















































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10、 按规 定受 理申 购和 赎 回申请 ，及 时、 足额 支付 赎回款 项 ； 
11 、进 行基 金会 计核 算并 编制基 金财 务会 计报 告； 
12、编 制 中期 和年 度基 金 报告； 
13、 严格 按照 《基 金法》 、 基金合 同及 其他 有关 规定 ，履行 信息 披露 及报 告义 务； 
14、 保守 基金 商业 秘密， 不得泄 露基 金投 资计 划、 投资意 向等 ， 除 《基 金法》 、 基金 合
同及其 他有 关规 定另 有规 定外， 在基 金信 息公 开披 露前应 予保 密， 不得 向他 人泄露 ； 
15、 按照 基金 合同 的约 定 确定基 金收 益分 配方 案， 及时向 基金 份额 持有 人分 配收益 ； 
16、 依 据 《 基金 法》 、 基金 合同及 其他 有关 规定 召集 基金份 额持 有人 大会 或配 合基金 托
管人、 基金 份额 持有 人依 法召集 基金 份额 持有 人大 会； 
17、 保存 基金 财产 管理 业 务活动 的记 录、 账册 、报 表和其 他相 关资 料； 
18 、 以基 金管 理人 名 义，代 表 基金 份额 持 有人 利益行 使 诉讼 权利 或 者实 施其他 法 律行
为； 
19、 组织 并参 加基 金财 产 清算小 组 ， 参与 基金 财产 的保管 、 清理 、 估 价、 变 现和分 配； 
20 、 因违 反基 金合 同 导致基 金 财产 的损 失 或损 害基金 份 额持 有人 合 法权 益，应 当 承担
赔偿责 任， 其赔 偿责 任不 因其退 任而 免除 ； 
21 、 基金 托管 人违 反 基金合 同 造成 基金 财 产损 失时， 应 为基 金份 额 持有 人利益 向 基金
托管人 追偿 ； 
22、 按规 定向 基金 托管 人 提供基 金份 额持 有人 名册 资料； 
23 、 面临 解散 、依 法 被撤销 或 者被 依法 宣 告破 产时， 及 时报 告中 国 证监 会并通 知 基金
托管人 ； 
24、 执行 生效 的基 金份 额 持有人 大会 决议 ； 
25、 不从 事任 何有 损基 金 及其他 基金 当事 人利 益的 活动； 
26 、 依照 法律 法规 为 基金的 利 益对 被投 资 公司 行使股 东 权利 ，为 基 金的 利益行 使 因基
金财产 投资 于证 券所 产生 的权利 ，不 谋求 对上 市公 司的控 股和 直接 管理 ； 
27、 法律 法规 、中 国证 监 会和基 金合 同规 定的 其他 义务。 
（四） 基金管 理人 承诺 
1 、基金 管理人 将根据 基金 合同的规 定， 按照招 募说 明书列明 的投 资目标 、理 念、策 略
及限制 等全 权处 理本 基金 的投资 。 
2 、基金 管理人 严格 遵守《 证券法》 、 《基 金法》 、 《信 息披露 办法》 、 《运作 办法》 、 《 销售
办法》 ， 建立健 全内 部控制 制度， 采取有 效措施 ，防 止以下 《基金 法》及 有关 法规禁 止的行
为发生 ： 东吴 深证 100 指数增强型 证券 投资基金 （LOF ）


















































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（1） 将其 固有 财产 或者 他 人财产 混同 于基 金财 产从 事证券 投资 ； 
（2） 不公 平地 对待 其管 理 的不同 基金 财产 ； 
（3） 利用 基金 财产 为基 金 份额持 有人 以外 的第 三人 牟取利 益； 
（4） 向基 金份 额持 有人 违 规承诺 收益 或者 承担 损失 ； 
（5） 承销 证券 ； 
（6） 向他 人贷 款或 者提 供 担保； 
（7） 从事 承担 无限 责任 的 投资； 
（8） 买卖 其他 基金 份额 ， 但是国 务院 另有 规定 的除 外； 
（9） 向本 基金 管理 人、 基 金托管 人出 资或 者买 卖本 基金管 理人 、基 金托 管人 发行的 股
票或者 债券 ； 
（10 ） 买 卖与 本基金 管理 人、 基金 托管 人有控 股关 系的股 东或 者与 本基 金管 理人 、 基 金
托管人 有其 他重 大利 害关 系的公 司发 行的 证券 或者 承销期 内承 销的 证券 ； 
（11） 从事 内幕 交易 、操 纵证券 交易 价格 及其 他不 正当的 证券 交易 活动 ； 
（12） 依照 法律 、行 政法 规有关 规定 ，由 中国 证监 会规定 禁止 的其 他活 动。 
法律法 规或 监管 部门 对上 述限制 另有 规定 时从 其规 定。 
3 、基金 管理人 将加强 人员 管理，强 化职 业操守 ，督 促和约束 员工 遵守国 家有 关法律 、
法规及 行业 规范 ，诚 实信 用、勤 勉尽 责， 不从 事以 下行为 ： 
（1） 越权 或违 规经 营； 
（2） 违反 基金 合同 或托 管 协议； 
（3） 故意 损害 基金 份额 持 有人或 其他 基金 合同 当事 人的合 法权 益； 
（4） 在向 中国 证监 会报 送 的资料 中弄 虚作 假； 
（5） 拒绝 、干 扰、 阻挠 或 严重影 响中 国证 监会 依法 监管； 
（6） 玩忽 职守 、滥 用职 权 ； 
（7） 泄露 在任 职期 间知 悉 的有关 证券 、基 金的 商业 秘密、 尚未 依法 公开 的基 金投资 内
容、基 金投 资计 划等 信息 ； 
（8） 违反 证券 交易 场所 业 务规则 ，利 用对 敲、 对倒 、对仓 等手 段操 纵市 场价 格，扰 乱
市场秩 序； 
（9） 在公 开信 息披 露中 故 意含有 虚假 、误 导、 欺诈 成分； 
（10） 其他 法律 、行 政法 规以及 中国 证监 会禁 止的 行为。 
4 、基 金经 理承 诺 
（1）依 照有关 法律、 法规 和基金合 同的 规定， 本着 谨慎的原 则为 基金份 额持 有人谋 取
最大利 益； 
（2）不 利用职 务之便 为自 己、被代 理人 、被代 表人 、受雇人 或任 何其他 第三 人谋取 不
当利益 ； 东吴 深证 100 指数增强型 证券 投资基金 （LOF ）


















































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（3）不 泄漏在 任职期 间知 悉的有关 证券 、基金 的商 业秘密， 尚未 依法公 开的 基金投 资
内容、 基金 投资 计划 等信 息。 
（五） 基金管 理人 的内部 控制制 度 
1 、风 险管 理的 理念



（1） 风险 管理 是业 务发 展 的保障 ；



（2） 最高 管理 层负 最终 责 任；



（3） 分工 明确 、相 互牵 制 的组织 结构 是前 提；



（4） 制度 建设 是基 础；



（5） 制度 执行 监督 是保 障 ；



2 、风 险管 理的 原则



（1）健 全性原 则：风 险控 制必须覆 盖公 司的各 项业 务、各个 部门 和各级 人员 ，并渗 透
到决策 、执 行、 监督 、反 馈等各 个经 营环 节； 
（2）有 效性原 则：通 过科 学的内控 手段 和方法 ，建 立合理的 内控 程序， 维护 内控制 度
的有效 执行 ； 
（3 ） 独 立 性 原 则 ： 公 司 设 风 险 管 理 委 员 会 、 督 察 长 和 监 察 稽 核 部 ， 各 风 险 控 制 机 构 和 人 员
具有并保持高度的独立性和权威性，负责对公司各部门风险控制工作进行监察和稽核； 
（4）相 互制约 原则： 公司 内部部门 和岗 位的设 置必 须权责分 明、 相互制 约， 同时强 化
监察稽 核部 对各 部门 的监 察稽核 职能 ； 
（5）防 火墙原 则：公 司基 金投资业 务和 公司自 有资 金投资业 务应 在空间 上和 制度上 适
当隔离 ， 投资 决策和 交易 清算应 严格 分离 。 对 因业 务需要 知悉 内幕 信息 的人 员， 应对 其相 应
行为制 定严 格的 审批 程序 和过失 处罚 措施 。 
（6）适 时性原 则：公 司内 部控制制 度的 制定应 具有 前瞻性， 并且 随着公 司经 营战略 、
经营方 针 、 经 营管理 等内 部环境 的变 化和 国家 法律 、 法 规、 政策 制度 等外 部 环境的 改变 而及
时进行 相应 的修 改和 完善 。 
（7）成 本效益 原则。 公司 运用科学 化的 经营管 理方 法降低运 作成 本，提 高经 济效益 ，
以合理 的控 制成 本达 到最 佳的内 部控 制效 果。 
3 、风 险管 理和 内部 风险 控 制体系 结构



公司的 风险 管理 体系 结构 是一个 分工 明确 、 相 互牵 制的组 织结 构， 由最 高管 理层对 风险
管理负 最终 责任 ， 各 个业 务部门 负责 本部 门的 风险 评估和 监控 ， 监 察部 负责 监察公 司的 风险
管理措 施的 执行 。具 体而 言，包 括如 下组 成部 分：



（1） 董事 会： 负责 制定 公 司的风 险管 理政 策， 对风 险管理 负完 全的 和最 终的 责任。



（2）风 险管理 委员会 ：作 为总裁领 导下 的专门 委员 会之一， 风险 管理委 员会 负责协 助
经营管 理层 建立 健全 内部 控制制 度， 保证 公司 内控 制度适 应业 务发 展的 需要 ， 制定 公司 的业
务风险 管理 政策 ， 主 持重 大业务 的可 行性 论证 ， 协 助经营 管理 层处 理 其 他有 关内部 控制 方面东吴 深证 100 指数增强型 证券 投资基金 （LOF ）


















































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的重大 事项 。



（3）督 察长： 独立行 使督 察权利； 直接 对董事 会负 责；按季 向风 险控制 委员 会提交 独
立的风 险管 理报 告和 风险 管理建 议。



（4 ） 监 察 稽 核 部 ： 监 察 稽 核 部 负 责 公 司 内 控 机 制 与 制 度 的 建 立 、 监 察 、 评 估 和 建 议 。 
（5）业 务部门 ：风险 管理 是每一个 业务 部门最 首要 的责任。 部门 经理对 本部 门的风 险
负全部 责任 ， 负责履 行公 司的风 险管 理程 序， 负责 本部门 的风 险管 理系 统的 开发 、 执 行和 维
护，用 于识 别、 监控 和降 低风险 。



4 、风 险管 理和 内部 风险 控 制的措 施 
（1）建 立内控 结构， 完善 内控制度 ：公 司建立 、健 全了内控 结构 ，高 管 人员 关于内 控
有明确 的分 工 ， 确保 各项 业务活 动有 恰当 的组 织和 授权 ， 确 保监 察活动 是独 立的 ， 并 得到 高
管人员 的支 持， 同时 置备 操作手 册， 并定 期更 新。



（2）建 立相互 分离、 相互 制衡的内 控机 制：建 立、 健全了各 项制 度，做 到基 金经理 分
开， 投 资决 策分 开， 基金 交易集 中， 形成 不同 部门 、 不同 岗位 之间 的制 衡机 制， 从 制度 上减
少和防 范风 险。



（3）建 立、健 全岗位 责任 制：建立 、健 全了岗 位责 任制，使 每个 员工都 明确 自己的 任
务、职 责， 并及 时将 各自 工作领 域中 的风 险隐 患上 报，以 防范 和减 少风 险。



（4）建 立风险 分类、 识别 、评估、 报告 、提示 程序 ；建 立了 评估 风险的 委员 会，使 用
适合的 程序 ， 确认和 评估 与公司 运作 有关 的风 险； 公司建 立了 自下 而上 的风 险报告 程序 ， 对
风险隐 患进 行层 层汇 报， 使各个 层次 的人 员及 时掌 握风险 状况 ，从 而以 最快 速度作 出 决 策 。



（5） 建立 有效的 内部 监控 系统； 建立 了足 够、 有效 的内部 监控 系统 ， 如 电脑 预警系 统、
投资监 控系 统， 能对 可能 出现的 各种 风险 进行 全面 和实时 的监 控。



（6）使 用数量 化的风 险管 理手段： 采取 数量化 、技 术化的风 险控 制手段 ，建 立数量 化
的风险 管理 模型 ，用 以提 示指数 趋势 、行 业及 个股 的风险 ，以 便公 司及 时采 取有效 的措 施 ，
对风险 进行 分散 、控 制和 规避 ， 尽可 能地 减少 损失 。



（7）提 供足够 的培训 ：制 定了完整 的培 训计划 ，为 所有员工 提供 足够和 适当 的培训 ，
使员工 明确 其职 责所 在， 控制风 险。



5 、基 金管 理人 关于 内部 合 规控制 声明 书



（1） 本公 司承 诺以 上关 于 内部控 制的 披露 真实 、准 确；



（2） 本公 司承 诺根 据市 场 变化和 公司 发展 不断 完善 内部控 制制 度。 
四、基金 托管人 
一、基 金托 管人 情况 
（一） 基本 情况 
名称： 中国 建设 银行 股份 有限公 司( 简 称： 中国 建设 银行) 东吴 深证 100 指数增强型 证券 投资基金 （LOF ）


















































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住所： 北京 市西 城区 金融 大街 25 号 
办公地 址： 北京 市西 城区 闹市口 大 街 1 号院 1 号楼 
法定代 表人 ：王 洪章 
成立时 间：2004 年 09 月 17 日 
组织形 式： 股份 有限 公司 
注册资 本： 贰仟 伍佰 亿壹 仟零玖 拾柒 万柒 仟肆 佰捌 拾陆元 整 
存续期 间： 持续 经营 
基金托 管资 格批 文及 文号 ：中国 证监 会证 监基 字[1998]12 号 
联系人 ：田 青 
联系电 话：(010) 6759 5096 
中国建 设银 行股 份有 限公 司拥有 悠久 的经 营历 史， 其前身 “中 国人 民建 设银 行” 于 1954
年成立 ，1996 年易 名为 “ 中国建 设银 行” 。 中国 建设 银行是 中国 四大 商业 银行 之一 。 中 国建
设银行 股份 有限 公司 由原 中国建 设银 行于 2004 年 9 月分立 而成 立， 承继 了原 中国建 设银 行
的商业 银行 业务 及相 关的 资产和 负 债 。 中 国建 设银 行( 股票 代码 ：939) 于 2005 年 10 月 27 日
在香港 联合 交易 所主 板上 市， 是 中国 四大 商业 银行 中首家 在海 外公 开上 市的 银行。 2006 年 9
月 11 日， 中国 建设 银行 又 作为第 一家 H 股公 司晋 身 恒生指 数。2007 年 9 月 25 日中 国建 设
银行 A 股在 上海 证券 交易 所上市 并开 始交 易。A 股 发行后 中国 建设 银行 的已 发行股 份总 数
为：250,010,977,486 股(包括 240,417,319,880 股 H 股及 9,593,657,606 股 A 股) 。 
截至 2012 年 9 月 30 日 ， 中国建 设银 行资 产总 额 132,964.82 亿 元， 较上 年末 增 长 8.26% 。
截至 2012 年 9 月 30 日止 九个月 ， 中 国建 设银 行实 现净利 润 1,585.19 亿 元， 较上年 同期 增长
13.87% 。年 化平 均资 产回 报率为 1.65% ，年 化加 权 平均净 资产 收益 率为 24.18% 。利 息净 收
入 2,610.24 亿元 ， 较 上年 同期增 长 17.05% 。 净 利差 为 2.57% ， 净 利息 收益 率 为 2.74% ， 分 别
较上年 同期 提高 0.01 和 0.06 个 百分 点。 手续 费及 佣 金净收入 699.21 亿元 ，较 上年同 期增
长 1.64% 。 
中国建 设银 行在 中国 内地 设有 1.3 万 余个 分支 机构 ， 并在 香港 、 新 加坡、 法 兰克福 、 约
翰内斯 堡、 东京、 首尔、 纽约 、 胡志 明市 及悉 尼设 有分行 ， 在 莫斯 科、 台 北 设有代 表处 ， 海
外机构已 覆盖 到全 球 13 个国家和 地区 ，基本 完成 在全球主 要金 融中心 的网 络布局，24 小
时不间 断服 务能 力和 基本 服务架 构已 初步 形成 。中 国建设 银行 筹建 、设 立村 镇银行 20 家，
拥有建 行亚 洲、 建银 国际 ， 建行 伦敦、 建信 基金、 建信金 融租 赁、 建信 信托 、 建信 人寿、 中
德住房 储蓄 银行 等多 家子 公司， 为客 户提 供一 体化 全面金 融服 务能 力进 一步 增强。 
2012 年上半年 ，本集团各方面良好表现，得到市场与社会各界广泛认可，先后荣获 国
内外知 名机 构授 予的 30 多个重 要奖 项。 本集 团在 英国《 银行 家》2012 年“ 全球银 行 1000
强”中 位列 第 6， 较去 年 上升 2 位 ；在 美国 《财 富 》世 界 500 强 中排 名 77 位 ，较去 年上 升
31 位； 在美 国《福 布斯 》2012 年 度全 球上市 公司 2000 强排 名第 13 位 ，较 去 年上升 4 位。东吴 深证 100 指数增强型 证券 投资基金 （LOF ）


















































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本集团 是境 内唯 一一 家连 续四年 蝉联 香港 《亚 洲公 司治理 》 杂志 颁发的 “ 亚 洲企业 管治 年度
大奖” 的上市 公司， 并先 后获得 《环球 金融》 、 《财 资》 、中 国银行 业协 会等颁 发的“ 中国最
佳银行 ” 、 “ 卓越 管理 及公 司管治 ”与 “2011 年度 最 具社会 责任 金融 机构 ”等 奖项。 
中国建 设银 行总 行设 投资 托管业 务部 ， 下 设综 合处 、 基金市 场处 、 证 券保 险资 产市场 处 、
理财信托股权 市场处、QFII 托管处、核算处、清算 处、监督稽核 处、涉外 资 产核算团队 、
养老金 托管 处、 托管 业务 系统规 划与 管理 团队 、上 海备份 中心 等 12 个职 能处 室、团 队， 现
有员工 209 人。 自 2007 年 起，托 管部 连续 聘请 外部 会计师 事务 所对 托管 业务 进行内 部控 制
审计， 并已 经成 为常 规化 的内控 工作 手段 。 
（二） 主要 人员 情况 
杨 新丰， 投资 托管业 务部总 经理， 曾就 职于中 国建设 银行江 苏省 分行、 广东省 分行 、
中国建 设银 行总 行会 计部 、营运 管理 部， 长期 从事 计划财 务、 会计 结算 、营 运管理 等工 作 ，
具有丰 富的 客户 服务 和业 务管理 经验 。 
纪 伟，投 资托 管 业务 部副总 经理， 曾就 职于中 国建设 银行南 通分 行、中 国建设 银行 总
行计划 财务 部、 信贷 经营 部、 公 司业 务部 ， 长 期从 事大客 户的 客户 管理 及服 务工作 ， 具 有丰
富的客 户服 务和 业务 管理 经验。 
张 军红， 投资 托管业 务部副 总经理 ，曾 就职于 中国建 设银行 青岛 分行、 中国建 设银 行
零售业 务部 、 个 人银 行业 务 部、 行 长办 公室， 长期 从事 零售业 务和 个人 存款 业务 管理等 工作 ，
具有丰 富的 客户 服务 和业 务管理 经验 。 
郑绍平 ， 投资 托管 业务 部 副总经 理 ， 曾 就职 于中 国 建设银 行总 行投 资部 、 委 托代理 部，
长期从 事客 户服 务、 信贷 业务管 理等 工作 ，具 有丰 富的客 户服 务和 业务 管理 经验。 
（三） 基金 托管 业务 经营 情况 
作为国 内首 批开 办证 券投 资基金 托管 业务 的商 业银 行， 中国 建设银 行一 直秉 持 “ 以客 户
为中心 ” 的 经营 理念 ， 不 断加强 风险 管理 和内 部控 制， 严 格履 行托 管人 的各 项职责 ， 切 实维
护资产 持有 人的 合法 权益 ， 为 资产 委托 人提供 高质 量的托 管服 务 。 经过 多年 稳步发 展 ， 中 国
建设银 行托 管资 产规 模不 断扩大 ， 托管 业务品 种不 断增加 ， 已形 成包括 证券 投资基 金 、 社 保
基金、 保险 资金 、 基 本养 老个人 账户 、QFII 、 企业年金等 产品 在内 的托 管业 务体系 ， 是 目前
国内托 管业 务品 种最 齐全 的商业 银行 之一 。截 至 2012 年 9 月 30 日 ，中 国建 设银行 已托 管
267 只 证券 投资 基金。 建设 银行专 业高 效的 托管 服务 能力和 业务 水平 ， 赢 得了 业内的 高度 认
同。 中 国建 设银 行在 2005 年及 自 2009 年 起连 续三 年 被国际 权威 杂志 《全 球托 管 人》 评 为 “中
国最佳 托管 银行 ” ， 在 2007 年及 2008 年 连续 被 《财 资》 杂 志评 为 “ 国内 最佳 托管银 行” 奖，
并获和 讯 网 2011 年度和 2012 年 度中 国“ 最佳 资产 托管银 行” 奖。 
二、基 金托 管人 的内 部控 制制度 
（一） 内部 控制 目标 
作为基 金托 管人 ， 中 国建 设银行 严格 遵守 国家 有关 托管业 务的 法律 法规 、 行 业监管 规 章东吴 深证 100 指数增强型 证券 投资基金 （LOF ）


















































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和本行 内有 关管 理规 定， 守法经 营、 规范 运作 、 严 格监察 ， 确 保业 务的 稳 健 运行， 保证 基金
财产的 安全 完整 ， 确 保有 关信息 的真 实、 准确 、 完 整、 及 时， 保护 基金 份额 持有人 的合 法权
益。 
（二） 内部 控制 组织 结构 
中国建 设银 行设 有风 险与 内控管 理委 员会 ， 负 责全 行风险 管理 与内 部控 制工 作， 对托 管
业务风 险控 制工 作进 行检 查指导 。 投 资托 管业 务部 专门设 置了 监督 稽核 处， 配备了 专职 内控
监督人 员负 责托 管业 务的 内控监 督工 作， 具有 独立 行使监 督稽 核工 作职 权和 能力。 
（三） 内部 控制 制度 及措 施 
投资托 管业 务部 具备 系统 、 完 善的制 度控 制体 系， 建立了 管理 制度 、 控 制制 度、 岗位 职
责、 业 务操 作流 程， 可以 保证托 管业 务的 规范 操作 和顺利 进行 ； 业 务人 员具 备从业 资格 ； 业
务管理 严格 实行 复核 、 审 核、 检 查制 度， 授权 工作 实行集 中控 制， 业务 印章 按规程 保管 、 存
放、 使 用， 账 户资料 严格 保管， 制约机 制严 格有 效 ； 业务操 作区 专门 设置， 封闭管 理， 实 施
音像监 控； 业务 信息 由专 职信息 披露 人负 责， 防止 泄密； 业务 实现 自动 化操 作， 防 止人 为事
故的发 生， 技术 系统 完整 、独立 。 
三、基 金托 管人 对基 金管 理人运 作基 金进 行监 督的 方法和 程序 
（一） 监督 方法 
依照 《 基金 法》 及 其配 套 法规和 基金 合同 的约 定， 监督所 托管 基金 的投 资运 作。 利 用自
行开发 的“托 管业务 综合 系统—— 基金 监督子 系统” ，严格 按照现 行法律 法 规 以及基 金合同
规定， 对基 金管 理人 运作 基金的 投资 比例 、 投 资范 围、 投 资组 合等 情况 进行 监督， 并定 期编
写基金 投资 运作 监督 报告 ， 报送 中国 证监 会。 在 日常 为基金 投资 运作 所提 供的 基金清 算和 核
算服务 环节 中， 对基 金管 理人发 送的 投资 指令 、 基 金管理 人对 各基 金费 用的 提取与 开支 情况
进行检 查监 督。 
（二） 监督 流程 
1.每工 作日 按时 通过 基金 监督子 系统 ，对 各基 金投 资运作 比例 控制 指标 进行 例行监 控 ，
发现投 资比 例超 标等 异常 情况， 向基 金管 理人 发出 书面通 知， 与基 金管 理人 进行情 况核 实 ，
督促其 纠正 ，并 及时 报告 中国证 监会 。 
2.收到 基金 管理 人的 划款 指令后 ， 对涉 及各 基金 的 投资范 围 、 投 资对 象及 交 易对手 等内
容进行 合法 合规 性监 督。 
3.根据 基金 投资 运作 监督 情况 ， 定 期编 写基 金投 资 运作监 督报 告 ， 对 各基 金 投资运 作的
合法合 规性 、投 资独 立性 和风格 显著 性等 方面 进行 评价， 报送 中国 证监 会。 
4.通过 技术 或非 技术 手段 发现基 金涉 嫌违 规交 易 ， 电话或 书面 要求 基金 管理 人进行 解释
或举证 ，并 及时 报告 中国 证监会 。 
 
五、相关 服务机构 东吴 深证 100 指数增强型 证券 投资基金 （LOF ）


















































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（一） 基金份 额发 售机构 
1 、直 销机 构： 
东吴基 金管 理有 限公 司 
注册地 址： 上海 市源 深 路279 号 
办公地 址： 上海 市源 深 路279 号 
法定代 表人 ： 任 少华 
传真：021-50509884 
联系人 ：吴 靖 
客户服 务电 话：400 －821 －0588 （免 长途 话费 ） 、021 －50509666 
网站： www.scfund.com.cn 
 
2、代 销机 构： 
（1） 中国建 设银 行股 份有 限公 司 
注册地 址： 北京 市西 城区 金融大 街 25 号 
办公地 址： 北京 市西 城区 闹市口 大 街 1 号院 1 号楼 
法定代 表人 ： 王 洪章 
联系人 ：田青 
传真： （010 ）66275654 
客服电 话：95533 
公司网 址：www.ccb.com 
 
（2） 中国农 业银 行股 份有 限公 司 
注册地 址： 北京 市东 城区 建国门 内大 街 69 号 
办公地 址： 北京 市东 城区 建国门 内大 街 69 号 
法定代 表人 ： 蒋 超良 
联系人 ：滕 涛 
电话： （010 ）85108227



传真： （010 ）85109219 
客服电 话：95599 
公司网 址：www.abchina.com 
 
（3） 中国工 商银 行股 份有 限公 司


 
注册地 址： 北京 市西 城区 复兴门 内大 街 55 号（100005 ） 
办公地 址： 北京 市西 城区 复兴门 内大 街 55 号（100005 ） 东吴 深证 100 指数增强型 证券 投资基金 （LOF ）


















































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19 
 
法定代 表人 ：姜 建清 
联系人 ：刘 业伟 
传真： （010 ）66107914 
客服电 话：95588 
公司网 址：www.icbc.com.cn 
 
（4） 交通银 行股 份有 限公 司



注册地 址： 上海 市银 城中 路 188 号 
办公地 址： 上海 市银 城中 路 188 号



法定代 表人 ： 胡 怀邦 
联系人 ：曹榕



电话：021-58781234



传真：021-58408483 
客服电 话：95559 
公司网 址：www.bankcomm.com 
 
（5） 华夏银 行股 份有 限公 司 
注册地 址： 北京 市东 城区 建国门 内大 街 22 号（100005 ） 
办公地 址： 北京 市东 城区 建国门 内大 街 22 号（100005 ） 
法定代 表人 ：吴 建 
联系人 ：李慧 
电话： （010 ）85238670 
传真： （010 ）85238680 
客户服 务电 话：95577 
公司网 址：www.hxb.com..cn 
 
（6） 招商银 行股 份有 限公 司 
注册地 址： 深圳 市深 南大 道 7088 号 招商 银行 大厦 
办公地 址： 深圳 市深 南大 道 7088 号 招商 银行 大厦 
法定代 表人 ：傅 育宁 
联系人 ：邓 炯鹏 
电话：(0755)83198888 
传真：(0755) 83195049 
客服电 话：95555 东吴 深证 100 指数增强型 证券 投资基金 （LOF ）


















































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20 
 
公司网 址：www.cmbchina.com 
 
（7） 中信银 行股 份有 限公 司 
注册地 址： 北京 市东 城区 朝阳门 北大 街 8 号富 华大 厦 C 座 
法定代 表人 ：孔 丹 
联系人 ：丰 靖 
电话：010-65557013 
传真：010-65550827 
客服电 话：95558 
公司网 址：http://bank.ecitic.com 
 
（8） 中国民 生银 行股 份有 限公 司 
注册地 址： 北京 市西 城区 复兴门 内大 街 2 号 
办公地 址： 北京 市西 城区 复兴门 内大 街 2 号


 
法定代 表人 ：董 文标






联系人 ：董 云巍





 
电话：(010)57092615 
传真：(010)57092611 
客服电 话：95568 
公司网 址：www.cmbc.com.cn



 
（9） 宁波银 行股 份有 限公 司 
注册地 址： 宁波 市江 东区 中山东 路 294 号 
办公地 址： 宁波 市 鄞 州区 宁南南 路700 号 宁波 银行 大楼 
法定代 表人 ： 陆 华裕






联系人 ：胡 技勋





 
电话： （0574 ）89068340 
传真： （0574 ）87050024 
客服电 话：96528 ， 上海 地 区962528 
公司网 址：www.nbcb.com.cn 
 
（10） 平安银 行股 份有 限公 司 
注册地 址： 深圳 市深 南中 路 1099 号 平安 银行 大厦



办公地 址： 深圳 市深 南中 路 1099 号 平安 银行 大厦


东吴 深证 100 指数增强型 证券 投资基金 （LOF ）


















































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21 
 
法定代 表人 ：孙 建一 
联系人 ： 蔡 宇洲 
电话：0755-22197874 
传真：0755-22197701 
客服电 话：40066-99999 （ 免长途 费）0755-961202 
公司网 址：www.pingan.com 
 
（11） 温州银 行股 份有 限公 司 
注册地 址： 温州 市车 站大 道华海 广 场 1 号楼 
办公地 址： 温州 市车 站大 道 196 号 
法定代 表人 ： 邢 增福 
联系人 ：林 波



电话：0577-88990082 
传真：0577-88995217 
客服电 话：0577-96699 
公司网 址： www.wzbank.cn 
 
（12） 东吴证 券股 份有 限公 司 
注册地 址： 苏州 工业 园区 翠园 路 181 号商 旅大 厦 18-21 层 
法定代 表人 ：吴 永敏 
联系人 ：方 晓丹 
电话：0512-65581136 
传真：0512-65588021 
客服电 话：0512-33396288 
公司网 址：www.dwzq.com.cn 
 
（13） 海通证 券股 份有 限公 司 
注册地 址： 上海 市淮 海中 路 98 号 
办公地 址： 上海 市广东路689 号 海通 证券 大厦 
法定代 表人 ：王 开国 
联系人 ：金芸 、 李笑 鸣 
电话：021-23219000 
传真：021-23219100 
客服电 话：021-95553 东吴 深证 100 指数增强型 证券 投资基金 （LOF ）


















































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22 
 
公司网 址：www.htsec.com 
 
（14） 中国银 河证 券股 份有 限公 司 
注册地 址： 北京 市西 城区 金融大 街 35 号 国际 企业 大 厦 C 座 
办公地 址： 北京 市西 城区 金融大 街 35 号 国际 企业 大 厦 C 座 
法定代 表人 ： 顾 伟国 
联系人 ：田 薇 
电话：010-66568430 
传真：010-66568536 
客服电 话 ：4008-888-888 
公司网 址：www.chinastock.com.cn 
 
（15） 申银万 国证 券股 份有 限公 司 
注册地 址： 上海 常熟 路 171 号 
办公地 址： 上海 常熟 路 171 号 
法定代 表人 ：丁 国荣 
联系人 ：邓 寒冰 
电话：021-54033888 
传真：021-54038844 
客服电 话：021-962505 
公司网 址：www. sywg.com.cn 
 
（16） 中信建 投证 券股 份有 限公 司 
注册地 址： 北京 市 朝 阳区 安立 路66 号4 号楼 
办公地 址： 北京 市朝 内大 街 188 号 
法定代 表人 ：张 佑君 
联系人 ：权唐 
电话： （010 ）65183880 
传真： （010 ）65182261 
客服电 话：400-8888-108 
公司网 址：www.csc108.com 
 
（17） 广发证 券 股 份有 限公司 
注册地 址： 广州 天河 区天 河北 路 183-187 号大 都会 广场 43 楼（4301-4316 房） 东吴 深证 100 指数增强型 证券 投资基金 （LOF ）


















































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办公地 址： 广东 省广 州天 河北路 大都 会广 场5 、18 、19 、36 、38 、41 和 42 楼 
法定代 表人 ： 林 治海 
联系人 ：黄 岚 
电 话：020-87555888 
传真：020-87555305 
客服电 话：95575 
公司网 址：www.gf.com.cn 
 
（18） 国信证 券股 份有 限公 司 
注册地 址： 深圳 市罗 湖区 红岭中 路 1012 号国 信证 券 大厦 16-26 层 
办公地 址： 深圳 市罗 湖区 红岭中 路 1012 号国 信证 券 大厦 6 层 
法定代 表人 ：何 如 
联系人 ：齐 晓燕 
电话：0755-82130833 
传真：0755-82133952 
客服电 话：95536 
公司网 址：www.guosen.com.cn 
 
（19） 湘财证 券有 限责 任公 司 
注册地 址： 长沙 市黄 兴中 路 63 号中 山国 际大 厦 12 楼 
办公地 址： 湖南 省长 沙市 天心区 湘府 中 路198 号标 志商务 中 心11 楼 
法定代 表人 ：林 俊波



联系人 ：钟 康莺 
电话：021-68634518 
传真：021-68865680 
客服电 话：400-888-1551 
公司网 址：www.xcsc.com 
 
（20） 国联证 券股 份有 限公司 
注册地 址： 无锡 市县 前东 街 8 号6 楼、7 楼 
办公地 址： 无锡 市县 前东 街 8 号6 楼、7 楼 
法定代 表人 ：雷 建辉 
联系人 ：徐 欣 
电话：0510-82831662 东吴 深证 100 指数增强型 证券 投资基金 （LOF ）


















































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传真：0510-82830162 
客服电 话：400 888 5288 
公司网 址：www.glsc.com.cn 
 
（21） 国泰君 安证 券股 份有 限公 司 
注册地 址： 上海 市浦 东新 区商城 路 618 号 
办公地 址： 上海 市浦 东新 区银城 中 路 168 号上 海银 行大 厦 29 楼 
法定代 表人 ：万 建华 
联系人 ：芮 敏祺 
电话： （021 ）38676666 
传真： （021 ）38670666 
客服电 话：400-8888-666 
公司网 址：www.gtja.com. 
 
（22） 金元证 券股 份有 限公 司 
注册地 址： 海南 省海 口市 南宝 路 36 号证 券大 厦 4 层



办公地 址： 深圳 市深 南大 道 4001 号 时代 金融 中心17 层 
法定代 表人 ：陆 涛 
联系人 ：马 贤清 
电话： （0755 ）83025022 
传真： （0755 ）83025625 
客服电 话：4008-888-228 
公司网 址：www.jyzq.com.cn 
 
（23） 安信证 券股 份有 限公 司 
注册地 址： 深圳 市福 田区 金田 路 4018 号 安联 大厦35 层、28 层 A02 
办公地 址： 深圳 市福 田区 深南大 道凤 凰大 厦1 栋 9 层 
法定代 表人 ：牛 冠兴 
联系人 ：陈 剑虹 
电话：0755-82825551 
传真：0755-82558305 
客服电 话：400-800-1001 
公司网 址：www.essence.com.cn 
 东吴 深证 100 指数增强型 证券 投资基金 （LOF ）


















































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（24） 华泰证 券股 份有 限公 司 
注册地 址： 江苏 省南 京市 中山东 路 90 号 华泰 证券 大 厦



办公地 址： 江苏 省南 京市 中山东 路 90 号 华泰 证券 大 厦 
法定代 表人 ：吴 万善 
电话：025-84457777-721 
传真：025-84579763 
联系人 ：程 高峰 
客服电 话：95597 
公司网 址：www.htsc.com.cn 
 
（25） 中航证 券有 限公 司 
注册地 址： 江西 省南 昌市 红谷滩 新区 红谷 中大 道 1619 号 国际 金融 大厦A 座 41 楼 
办公地 址： 江西 省南 昌市 红谷滩 新区 红谷 中大 道 1619 号 国际 金融 大厦A 座 41 楼 
法定代 表人 ：杜 航 
联系人 ： 戴蕾 
电话：0791-86768681 
传真：0791-86770178 
客服电 话：400-8866-567 
公司网 址：www.avicsec.com 
 
（26） 财富证 券有 限责 任公 司 
注册地 址： 湖南 省长 沙市 芙蓉中 路二 段 80 号 顺天 国 际财富 中 心 26 层 
办公地 址： 湖南 省长 沙市 芙蓉中 路二 段 80 号 顺天 国 际财富 中 心 26 层 
法定代 表人 ： 周晖 
联系人 ： 郭磊 
电话：0731-84403319 
传真：0731-84403439 
客服电 话：0731-84403350 
公司网 址： www.cfzq.com 
 
（27） 中信万 通证 券有 限责 任公 司 
注册地 址： 青岛 市崂 山区 苗岭 路 29 号澳 柯玛 大厦15 层（1507-1510 室） 
办公地 址： 青岛 市崂 山区 深圳 路 222 号青 岛国 际金 融广 场 1 号楼第 20 层 
法定代 表人 ：张 智河 东吴 深证 100 指数增强型 证券 投资基金 （LOF ）


















































 招募 说明书 （更新） 
26 
 
电话：0532-85022326 
传真：0532-85022605 
联系人 ：吴 忠超 
客服电 话： 0532-96577 
公司网 址：www.zxwt.com.cn 
 
（28） 光大证 券股 份有 限公 司 
注册地 址： 上海 市静 安区 新闸 路 1508 号 
办公地 址： 上海 市静 安区 新闸 路 1508 号 
法定代 表人 ：徐 浩明 
电话：021-22169999 
传真：021-22169134 
联系人 ：刘 晨、 李芳 芳 
客服电 话：4008888788 、10108998 
公司网 址：www.ebscn.com 
 
（29） 渤海证 券股 份有 限公 司 
注册地 址： 天津 市经 济技 术开发 区第 二大 街 42 号 写 字楼101 室 
办公地 址： 天津 市经 济技 术开发 区第 二大 街 42 号 写 字楼101 室 
法定代 表人 ：王 春峰 
联系人 ：王 兆权 
电话：022-28451861 
传真：022-28451892 
客服电 话：400-6515-988 
公司网 址：www.bhzq.com 
 
（30） 中银国 际证 券有 限责 任公 司 
注册地 址： 上海 市浦 东新 区银城 中 路 200 号 中银 大 厦 39F 
办公地 址： 上海 市浦 东新 区银城 中 路 200 号 中银 大 厦 39-40F 
法定代 表人 ：许 刚 
电话： （021 ）50372474 
传真： （021 ）50372474 
客户服 务电 话：4006208888 
公司网 址：www.bocichina.com 东吴 深证 100 指数增强型 证券 投资基金 （LOF ）


















































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（31） 招商证 券股 份有 限公 司 
注册地 址： 深圳 市福 田区 益田路 江苏 大 厦A 座 38 —45 层 
办公地 址： 深圳 市福 田区 益田路 江苏 大 厦A 座 38 —45 层 
法定代 表人 ：宫 少林 
电话： （0755 ）82943666 
传真： （0755 ）82943636 
联系人 ：林 生迎 
客服电 话：95565 、400-8888-111 
公司网 址：www.newone.com.cn 
 
（32） 齐鲁证 券有 限公 司 
注册地 址： 山东 省济 南市 经七 路 86 号23 层 
办公地 址： 山东 省济 南市 经七 路 86 号23 层 
法定代 表人 ：李 玮 
电话： （0531 ）68889155 
传真： （0531 ）68889752 
联系人 ：吴 阳 
客服电 话：95538 
公司网 址：www.qlzq.com.cn 
 
（33） 恒泰证 券股 份有 限公 司 
注册地 址： 内蒙 古呼 和浩 特市新 城区 新华 东 街 111 号 
办公地 址： 内蒙 古呼 和浩 特市新 城区 东风 路111 号 
法定代 表人 ：鞠 瑾 
电话：0471-4913998 
传真：0471-4930707 
联系人 ：常 向东 
客服电 话：0471-4961259 
公司网 址：www.cnht.com.cn 
 
（34） 南京证 券有 限责 任公 司 
注册地 址： 江苏 省南 京市 玄武区 大钟 亭 8 号 
办公地 址： 江苏 省南 京市 玄武区 大钟 亭 8 号 东吴 深证 100 指数增强型 证券 投资基金 （LOF ）


















































 招募 说明书 （更新） 
28 
 
法定代 表人 ：张 华东 
联系人 ：水 晨 
电话：025-83367888 
传真：025-83320066 
客服电 话：400-828-5888 
公司网 址： www.njzq.com.cn 
 
（35） 东海证 券有 限责 任公 司 
注册地 址： 江苏 省常 州市 延陵西 路 23 号 投资 广场18 、19 楼 
办公地 址： 江苏 省常 州市 延陵西 路 23 号 投资 广场18 、19 楼 
法定代 表人 ：朱 科敏 
电话：0519-88157761 
传真：0519-88157761 
联系人 ：李 涛 
客服电 话：021-52574550 0519-88166222 0379-64902266


 
免费服 务热 线：400-888-8588 
公司网 址：www.longone.com.cn 
（36） 中国中 投证 券有 限责 任公 司 
注册地 址： 深圳 市福 田区 益田路 与福 中路 交界 处荣 超商务 中心 A 栋第 18-21 层及第 04
层01 、02 、03 、05 、11 、12、13 、15 、16 、18 、19 、20、21、22、23 单元 
办公地 址： 深圳 市福 田区 益田 路 6003 号 荣超 商务 中心 A 栋第 4 、18 层至 21 层 
法定代 表人 ：龙 增来



联系人 ： 刘毅 
电话：0755-8202 3442 
传真：0755-8202 6539 
客服热 线：400 600 8008 
公司网 址：www.cjis.cn 
 
（37） 爱建证 券有 限责 任公 司 
注册地 址： 上海 市南 京西 路 758 号 23 楼



办公地 址： 上海 市南 京西 路 758 号 20-25 楼 
法定代 表人 ：郭 林



联系人 ：陈 敏



电话：021-32229888-3121 东吴 深证 100 指数增强型 证券 投资基金 （LOF ）


















































 招募 说明书 （更新） 
29 
 
传真：021-62878783 
客服电 话：021-63340678 
公司网 址：www.ajzq.com



 
（38） 天相投 资顾 问有 限公 司 
注册地 址： 北 京市 西城 区 金融 街 19 号富 凯大 厦Ｂ 座 701 
办公地 址： 北京 市西 城区 金融 街 5 号 新盛 大 厦 B 座4 层 
法定代 表人 ：林 义相



联系人 ：林 爽 
电话：010-66045608 
传真：010-66045500 
客服服 务热 线： 010-66045678 
天相投 顾网-网 址： www.txsec.com 
天相基 金网-网 址：www.txjijin.com 
 
（39） 华宝证 券有 限责 任公 司 
注册地 址： 上海 市陆 家嘴 环路 166 号 未来 资产 大 厦27 层 
办公地 址： 上海 市陆 家嘴 环路 166 号 未来 资产大厦 27 层 
法定代 表人 ：陈 林



联系人 ： 宋歌 
电话：021-68778081 
传真：021-68778117 
客服电 话：4008209898 
公司网 址：www.cnhbstock.com 
 
（40） 平安证 券有 限责 任公 司 
注册地 址： 深圳 市福 田区 金田路 大中 华国 际交 易广 场 8 楼 
办公地 址： 深圳 市福 田区 金田路 大中 华国 际交 易广 场 8 楼（518048 ） 
法定代 表人 ：杨 宇翔 
联系人 ：郑 舒丽 
电话：0755 －82400862 
传真：0755 －82433794 
客服热 线：4008816168 
公司网 址：www.PINGAN.com 东吴 深证 100 指数增强型 证券 投资基金 （LOF ）


















































 招募 说明书 （更新） 
30 
 
 
（41） 长江证 券股 份有 限公 司 
注册地 址： 武汉 市新 华路 特 8 号 长江 证券 大厦 
办公地 址： 武汉 市新 华路 特 8 号 长江 证券 大厦 
法定代 表人 ： 胡运 钊 
联系人 ：李 良 
电话：027-65799999 
传真：027-85481900 
客服电 话：95579 或4008-888-999 
公司网 址：www.95579.com 
 
（42） 华福证 券有 限责 任公 司 
注册地 址： 福州 市五 四 路157 号 新天 地大 厦7 、8 层 
办公地 址： 福州 市五 四 路157 号 新天 地大 厦7 层至10 层 
法定代 表人 ：黄 金琳 
联系人 ：张 腾 
电话：0591-87383623 
传真：0591-87383610 
客服电 话：0591 －96326 （ 福建省 外请 先 拨0591 ） 
公司网 址：www.hfzq.com.cn 
 
（43） 宏源证 券股 份有 限公 司 
注册地 址： 新 疆乌 鲁木 齐 市文艺 路 233 号 
办公地 址： 北京 市西 城区 太平桥 大 街 19 号 
法定代 表人 ：冯 戎 
联系人 ：李 巍 
电话：010-88085858 
传真：010-88085219 
客服电 话：400-800-0562 
公司网 址：www.hysec.com 
 
（44） 信达证 券股 份有 限公 司 
注册地 址： 北京 市西 城区 三里河 东 路 5 号 中商 大 厦10 层 
办公地 址： 北京 市西 城区 闹市口 大 街 9 号院 1 号楼 信达金 融中 心 东吴 深证 100 指数增强型 证券 投资基金 （LOF ）


















































 招募 说明书 （更新） 
31 
 
法定代 表人 ：张 志刚 
联系人 ：唐 静 
电话：010-63081000 
传真：010-63080978 
客服电 话：400-800-8899 
公司网 址：www.cindasc.com 
 
（45） 华安证 券有 限责 任公 司 
注册地 址： 安徽 省合 肥市 长江中 路 357 号 
办公地 址： 安徽 省合 肥市 阜南 路 166 号润 安大 厦 A 座 
法定代 表人 ：李 工 
联系人 ：甘 霖 
电话：0551-5161666 
传真：0551-5161600 
客服电 话：0551-96518 或者 4008096518 
公司网 址：www.hazq.com 
 
（46） 上海证 券有 限责 任公 司 
注册地 址： 上海 市西 藏中 路 336 号 
办公地 址： 上海 市西 藏中 路 336 号 
法定代 表人 ：郁 忠民 
联系人 ：张 瑾



电话：021-53519888-1915 
传真：021-33303353 
客服电 话：4008918918 
公司网 址：www.shzq.com 
 
（47） 广州证 券有 限责 任公 司 
注册地 址： 广州 市越 秀区 先烈中 路 69 号 东山 广场 主 楼 17 楼 
办公地 址： 广州 市越 秀区 先烈中 路 69 号 东山 广场 主 楼 17 楼 
法定代 表人 ：吴 志明



联系人 ： 林洁 茹 
电话：020-87322668 
传真：020-87325036 东吴 深证 100 指数增强型 证券 投资基金 （LOF ）


















































 招募 说明书 （更新） 
32 
 
客服电 话：020-961303 
公司网 址：www.gzs.com.cn 
 
（48） 厦门证 券有 限公 司 
注册地 址： 厦 门市 莲前 西 路 2 号 莲富 大厦 十七 楼 
办公地 址： 厦门 市莲 前西 路 2 号 莲富 大厦 十七 楼 
法定代 表人 ： 傅毅 辉 
联系人 ： 卢金 文 
电话：0592-5161642 
传真：0592-5161140 
客服热 线：0592-5163588 
公司网 址：www.xmzq.com.cn 
 
（49） 中信证 券股 份有 限公 司 
注册地 址： 深圳 市福 田区 深南大 道 7088 号招 商银 行 大厦第 A 层 
办公地 址： 北京 市朝 阳区 亮马桥 路 48 号 中信 证券 大 厦 
法定代 表人 ：王 东明 
联系人 ： 陈忠 
电话：010-60833722



传真：010-60833739



客服热 线：95558



公司网 址：www.cs.ecitic.com 
 
（50） 五矿证 券有 限公 司


 
注册地 址： 深圳 市福 田区 金田 路 4028 号 荣超 经贸 中 心 47 层 
办公地 址： 深圳 市福 田区 金田 路 4028 号 荣超 经贸 中 心 47-49 层 
法定代 表人 ：高 竹 
联系人 ： 高克 南 
电话：0755-82545707 
传真：0755-82545500 
客服热 线：40018-40028 
公司网 址：www.wkzq.com.cn 
 
（51） 天源证 券经 纪有 限公 司 东吴 深证 100 指数增强型 证券 投资基金 （LOF ）


















































 招募 说明书 （更新） 
33 
 
注册地 址： 青海 省西 宁市 长江 路 53 号汇 通大 厦六 楼



办公地 址： 深圳 市福 田区 民田路 新华 保险 大 厦 18 楼 
法定代 表人 ：林 小明 
电话：0755-33331188 
传真：0755-33329815 
客服热 线：4006543218 
公司网 址：www.tyzq.com.cn 
 
（52） 财富里 昂证 券有 限责 任公 司 
注册地 址： 上海 市浦 东新 区世纪 大 道 100 号 环球 金 融中 心9 楼



法定代 表人 ：罗 浩 
联系人 ：倪 丹






电话：021-38784818






传真：021-68775878 
客服热 线：68777877 
公司网 址：www.cf-clsa.com



 
（53） 中信证 券（ 浙江 ）有 限责 任公司 
住所： 浙江 省杭 州市 滨江 区江南 大道 ５８ ８号 恒鑫 大厦主 楼 19 、20 层



办公地 址： 浙江 省杭 州市 滨江区 江南 大道 ５８ ８号 恒鑫大 厦主 楼 19 、20 层



法定代 表人 ：沈 强



电话：0571-86078823 
传真：0571-85783711 
联系人 ：周 妍



网址：www.bigsun.com.cn



客户服 务电 话：0571-96598


 
 
（54） 深圳众 禄基 金销 售有 限公 司 
注册地 址： 深圳 市罗 湖区 深南东 路 5047 号发 展银 行 大厦 25 楼I、J 单元



办公地 址： 深圳 市罗 湖区 深南东 路 5047 号发 展银 行 大厦 25 楼I、J 单元


 
法定代 表人 ：薛 峰



联系人 ：张 玉静 
电话：0755-33227953 
传真：0755-82080798 东吴 深证 100 指数增强型 证券 投资基金 （LOF ）


















































 招募 说明书 （更新） 
34 
 
客服热 线：4006-788-887 
公司网 址：www.zlfund.cn 及 www.jjmmw.com 
 
（55） 华鑫证 券有 限责 任公 司 
注册地 址： 深圳 市福 田区 金田 路 4018 号 安联 大厦28 层A01 、B01 （b） 单元 
办公地 址： 深圳 市福 田区 金田 路 4018 号 安联 大厦28 层A01 、B01 （b） 单元 
法定代 表人 ：洪 家新 
联系人 ：孔 泉 
电话：0755-82083788 
传真：0755-82083408 
客服热 线：021-32109999, 029-68918888 
网址：www.cfsc.com.c 
 
（56） 国海证 券股 份有 限公 司 
注册地 址： 广西 桂林 市辅 星路 13 号



办公地 址： 广西 南宁 市滨 湖路 46 号



法定代 表人 ：张 雅锋



联系人 ：牛 孟宇



电话：0755-83709350 
传真：0755-83704850 
客服热 线：95563 
公司网 址：www.ghzq.com.cn 
 
（57） 诺亚正 行（ 上海 ）基 金销 售投资 顾问 有限 公司 
注册地 址： 上海 市金 山区 廊下镇 漕廊 公 路7650 号205 室 
办公地 址： 上海 市浦 东新 区陆家 嘴银 城中 路 68 号 时 代金融 中 心8 楼801 
法定代 表人 ：汪 静波 
联系人 ：方 成 
电话：021-38600735 
传真：021-38509777 
客服热 线：400 －821 －5399 
公司网 址：www.noah-fund.com 
3、 基 金管 理人 可根 据 《 基 金法》 、 《运 作办 法》 、 《销 售办法 》 和基 金合 同等的 规定 ， 选
择其他 符合 要求 的机 构代 理销售 本基 金， 并及 时履 行公告 义务 。 
（二） 注册登 记机 构 东吴 深证 100 指数增强型 证券 投资基金 （LOF ）


















































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35 
 
名称： 中国 证券 登记 结算 有限责 任公 司 
住所： 北京 西城 区金 融大 街 27 号投 资广 场 23 层 
法定代 表人 ：金 颖 
办公地 址： 北京 西城 区金 融大 街 27 号投 资广 场 23 层 
联系电 话：010-58598853 
传真：010-58598907 
联系人 ：任 瑞新 
（三） 律师事 务所 和经办 律师 
名称： 北京 市君 泽君 律师 事务所 
住所： 北京 市西 城区 金融 大街9 号金 融街 中心 南楼6 层 
办公地 址： 北京 市西 城区 金融大 街9 号金 融街 中心 南 楼6层 
负责人： 陶 修明 
电话：010-66523388 
传真：010-66523399 
经办律 师： 王勇 、余 红征 
（四） 会计师 事务 所和经 办注册 会计师 
名称： 江苏 天衡 会计 师事 务所有 限公 司 
注册地 址： 南京 市正 洪街18 号东 宇大 厦8楼 
办公地 址： 南京 市正 洪街18 号东 宇大 厦8楼 
法定代 表人 ： 余 瑞玉 
经办注 册会 计师 ： 谈 建忠 魏娜 
电话：025-84711188 
传真：025-84716883 
六、基金 的募集 
东吴深证 100 指 数 增 强 型 证 券 投 资 基 金 （LOF） （ 以 下 简 称"本基金" ） 经 中 国 证 监 会 证 监 许
可[2011]1278 号 文 ） 批 准 ， 于2012 年02 月06 日 起 向 社 会 公 开 募 集 。 截 止 到2012 年3 月2 日，
基金募集工作已顺利结束。



经江苏公证天业会计师事务所有限公司验资，本次东吴深证 100 指数增强型证券投资基金
（LOF） 募 集 的 有 效 认 购 户 数 为2,161 户 ， 净 销 售 金 额 为 人 民 币385,079,708.57 元，认购款项
在基金验资确认日前产生的利息共计人民币119,314.91 元。



上述资金中，场内首次发行募集基金为人民币 27,049,000.00 元，场外首次发行募集基金
为人民币358,030,708.57 元 ， 募 集 期 间 有 效 认 购 资 金 按 实 际 适 用 年 利 率 计 算 产 生 的 利 息 共 计 人东吴 深证 100 指数增强型 证券 投资基金 （LOF ）


















































 招募 说明书 （更新） 
36 
 
民币 119,314.91 元 ， 分 别 于2012 年3 月8 日 全 额 划 入 本 基 金 在 基 金 托 管 人 中 国 建 设 银 行 股 份
有限公司上海分行营业部开立的东吴深证 100 指 数 增 强 型 证 券 投 资 基 金 （LOF ） 托 管 专 户 。 按
照每份基金份额初始面值 1.00 元计算，本次募集 期 的募集资金及其利息结转 的份额共计
385,199,023.48 份 ， 已 全 部 计 入 基 金 份 额 持 有 人 基 金 账 户 ， 归 基 金 份 额 持 有 人 所 有 。


 
七、基金 合同的生效 
（一） 基金备 案和 基金合 同生效 



 根据 《中 华人民 共和 国证券 投资基 金法》 及其 配套法 规和《 东吴深证100 指数增 强 型证
券投资 基金 基金 合同 》 的 有关规 定 ， 本 基金的 募集 情况已 符合 基金 合同 生效 的条件 。 本基 金
于2012 年3月09 日得 到中国 证监会书 面确 认，基 金备 案手续办 理完 毕，基 金合 同自该日 起正
式生效 。自 基金 合同 生效 之日起 ，本 基金 管理 人正 式开始 管理 本基 金。 
（三） 基金存 续期 内的基 金份额 持有人 数量 和资金 数额 
基金合同 生效 后的存 续期 内，基金 份额 持有人 数量 不满 200 人 或者基 金资产 净值低 于
5000 万元， 基金 管理 人应 当及时 报告 中国 证监 会； 基金份 额持 有人 数量 连 续20 个 工作 日达
不到200 人 ， 或 连续 20 个 工作日 基金 资产 净值 低 于5000 万元， 基金 管理 人应 当及时 向中 国
证监会 报告 ，说 明出 现上 述情况 的原 因并 提出 解决 方案。 法律 法规 另有 规定 时，从 其 规 定 。 
八、基金 份额的上市交易 
本基金 《基 金合 同》 生效 后， 基 金管 理人 将根 据有 关规定 ， 申 请本 基金 的基 金份额 上市
交易。 
( 一) 上市交 易的 地点 
深圳证 券交 易所 。 
( 二) 上市交 易的 时间 
本基金 于 2012 年 4 月 27 日开始 在深 圳证 券交 易所 上市交 易。 
在确定上 市交 易时间 后， 基金管理 人最 迟在上 市前 3 个工作 日在 至少一 家指 定媒体 和
基金管 理人 网站 上公 告。 
( 三) 上市交 易的 规则 
本基金 的上 市交 易按 照相 关法律 法规 、 中国 证监 会有 关规定 和深 圳证 券交 易所 的相关 业
务规则 执行 。 
（四） 上市交 易的 费用 
本基金 上市 交易 的费 用按 照深圳 证券 交易 所相 关规 则及有 关规 定执 行。 
（五） 上市交 易的 行情揭 示 东吴 深证 100 指数增强型 证券 投资基金 （LOF ）


















































 招募 说明书 （更新） 
37 
 
本基金 在深 圳证 券交 易所 挂牌交 易， 交易 行情 通过 行情发 布系 统揭 示。 行情 发布系 统同
时揭示 前一 交易 日的 基金 份额净 值。 
（六） 上市交 易的 停复牌 与暂停 、终止 上市 
本基金 的停 复牌 与暂 停、 终止上 市按 照相 关法 律法 规、 中 国证 监会 及深 圳证 券交易 所的
相关规 定执 行。 
（七） 相关 法律法 规 、 中国 证监会 及深圳 证券 交易所 对基金 上市交 易的 规则等 相关规 定
内容进 行调整 的， 本 基金 《基 金合 同》 相 应予以 修 改， 且此 项修 改无须 召开 基金份 额持有 人
大会。 
九、基金 份额的场外申购与赎回



本章内 容仅 适用 于本 基金 的场外 申购 和赎 回业 务。 
（一） 场外申 购与 赎回业 务办理 的场所 
投资人 可在 以下 场所 办理 基金申 购与 赎回 等业 务： 
1、本 基金 管理 人的 直销 网 点。 
2、不 通过 深圳 证券 交易 所 交易系 统办 理申 购、 赎回 及相关 业务 的场 外代 销机 构的代 销
网点。 
具体销 售网 点由 基金 管理 人在本 招募 说明 书或 基金 份额发 售公 告等 公告 中列 明。 基 金 管
理人可 根据 情况 变更 增减 基金销 售机 构或 办理 本基 金申购 、 转换 与赎 回的 场所 ， 并 予以 公告 。
若基金 管理 人或 其指 定的 代销机 构开 通电 话、 传真 或网上 等交 易方 式， 投资 人可以 通过 上述
方式进 行申 购与 赎回 ，具 体办法 由基 金管 理人 另行 公告。 
（二） 场 外申 购与 赎回的 开放日 及办理 时间 
1、本 基金 的申 购、 赎回 自 基金合 同生 效后 不超 过 3 个月的 时间 开始 办理 ，具 体业务 办
理时间 另行 公告 。 在 确定 申购开 始与 赎回 开始 时间 后， 基金 管理 人应在 申购 、 赎 回开 放日 前
依照《 信息 披露 办法 》的 有关规 定在 指定 媒体 上公 告申购 与赎 回的 开始 时间 。 
2、申 购和 赎回 的开 放日 为 上海、 深圳 证券 交易 所交 易日（ 基金 管理 人根 据法 律法规 或
基金合 同的 规定 公告 暂停 申购、 赎回 时除 外） 。开 放 日业务 办理 具体 时间 为证 券交易 所的 交
易时间 。 基 金管 理人 不得 在基金 合同 约定 之外 的日 期或者 时间 办理 基金 份额 的申购 、 赎 回或
者转换 。 基金 投资人 在基 金合同 约定 之外 的日 期和 时间提 出申 购 、 赎回 申请 的， 其基 金份 额
申购、 赎回 价格 为下 次办 理基金 份额 申购 、赎 回时 间所在 开放 日的 价格 。 
若出现 新的 证券 交易 市场 或证券 交易 所交 易时 间更 改或实 际情 况需 要， 基金 管 理人可 对
开放日 及开 放时 间进 行调 整，但 应在 实施 日前 依照 《信息 披露 办法 》在 指定 媒体上 公告 。 
（三） 场外申 购与 赎回的 原则 东吴 深证 100 指数增强型 证券 投资基金 （LOF ）


















































 招募 说明书 （更新） 
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1、 “未 知价 ” 原 则， 即申 购、 赎 回价 格以 申请 当日 收市后 计算 的基 金份 额净 值为基 准 进
行计算 ； 
2、 “金 额申 购、 份额 赎回 ”原则 ，即 申购 以金 额申 请，赎 回以 份额 申请 ； 
3、赎 回遵 循“ 先进 先出 ” 原则， 即按 照投 资人 申 （ 认）购 的先 后次 序进 行顺 序赎回 ； 
4、 “全 额缴 款” 原则 ， 投 资人申 购基 金时 ， 必 须全 额交付 申购 款项 ， 只 有在 投资人 全 额
交付申 购款 项后 ，申 购申 请方为 有效 ； 
5、当 日的 申购 与赎 回申 请 可以在 基金 管理 人规 定的 时间以 内撤 销。 
基金管 理人 可依 法调 整上 述原则 。 基 金管 理人 必须 在新规 则开 始实 施前 依照 《信息 披 露
办法》 的有 关规 定在 指定 媒体上 公告 。 
（四） 场外申 购与 赎回的 程序 
1、申 购和 赎回 的申 请方 式 ：书面 申请 或销 售机 构公 布的其 他方 式。 
2、申 购和 赎回 申请 的确 认 
基金管 理人 应以 交易 时间 结束前 受理 申购 和赎 回申 请的当 天作 为申 购或 赎回 申请日(T
日)， 在正 常情 况下 ，本 基 金管理 人 在T+1 日内 对该 交易的 有效 性进 行确 认。T 日提 交的 有
效申请 ， 投资 人应 在T+2 日后( 包 括该 日)到 销售 网点 柜台或 以销 售机 构规 定的 其他方 式查 询
申请的 确认 情况 。 基 金销 售机构 对申 购和 赎回 申请 的受理 并不 代表 申请 一定 成功， 而仅 代表
销售机 构确 实接 收到 申请 。申请 的确 认以 基金 管理 人的确 认结 果为 准。 
3、申 购和 赎回 的款 项支 付 
申购采 用全 额缴 款方 式， 若 申购资 金在 基金 管理 人和 销售机 构规 定的 时间 内未 全额到 账
则申购 不成 功， 若申 购不 成功或 无效 ， 基 金管 理人 或基金 管理 人指 定的 代销 机构将 把投 资人
已缴付 的申 购款 项退 还给 投资人 。 
投资人 赎回 申请 成功 后， 基 金管理 人通 过注 册登 记机 构及其 相关 销售 机构 在 T ＋7 日 （包
括该日 ）内 支付 赎回 款项 。 
在发生 巨额 赎回 的情 形时 ，赎回 的处 理办 法请 参见 本基金 招募 说明 书的 有关 条款 处 理 。 
（五） 场外申 购和 赎回基 金份额 的注册 登记 
投资人 申购 申请 成功 后， 注册登 记机 构 在 T+1 日为 投资人 办理 增加 权益 的登 记手续 ， 投
资人 自T+2 日起 可赎 回该 部分基 金份 额。 
投资人 赎回 基金 份额 成功 后，注 册登 记机 构 在 T+1 日为投 资人 办理 扣除 权益 的登记 手
续。 
基金管 理人 可以 在法 律法 规允许 的范 围内 ， 对 上述 注册登 记办 理时 间进 行调 整， 但 不 得
实质影 响投 资人 的合 法权 益，并 于开 始实 施前 依照 《信息 披露 办法 》在 指定 媒体上 公告 。 
（六） 场外申 购与 赎回的 限制 
1、申 购金 额的 限制 
场外申 购时 ，代 销网 点每 个账户 单笔 申购 的最 低金 额为 1000 元人 民币 。 东吴 深证 100 指数增强型 证券 投资基金 （LOF ）


















































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2、基 金份 额持 有人 在销 售 机构赎 回时 ，每 次赎 回申 请不得 低 于 100 份基 金份 额。基 金
份额持 有人 赎回 时或 赎回 后在销 售机 构 （网点 ） 保 留的基 金份 额余 额不 足 100 份的 ， 在 赎回
时需一 次全 部赎 回。 
3、基 金管 理人 可根 据市 场 情况， 在法 律法 规允 许的 情况下 ，对 上述 限制 性规 定进行 调
整。 基 金管 理人 必须 在调 整 前依照 《信 息披 露办 法》 在 指定媒 体上 公告 并报 中国 证监会 备案 。 
（七） 场外申 购费 用和赎 回费用 
1、申 购费 用 
本基金 的申 购费 用由 基金 申购人 承担 ，不 列入 基金 财产， 主要 用于 本基 金的 市场推 广 、
销售、 注册 登记 等各 项费 用。 
本基金 申购 费率 如下 ： 
申购金 额（ 含申 购费 ）


申购费 率 
100万 元以 下 
1.2% 
100万 元以 上（ 含）-200 万 元以下 
0.8% 
200万 元以 上（ 含）-500 万 元以下 
0.4% 
500万 元以 上（ 含）


1000 元/ 笔 
 
2、赎 回费 用 
赎回费 用由 基金 份额 赎回 人承担 ， 赎 回费 的 25% 归 基 金财产 ， 其 余部 分作 为注 册登记 等
其他必 要的 手续 费 。 
本基金 赎回 费率 如下 ： 
持有时 间 赎回费 率 
1 年以 内（ 含 1 年）


0.5%



1 年-2 年 （含2 年）


0.25%



2 年以 上


0 
 
基金管 理人 可以 根据 法律 法规规 定及 基金 合同 调整 费率或 收费 方式 ， 最 新的 申 购费率 和
赎回费 率在 更新 的招 募说 明书中 列示 。 费 率如 发生 变更， 基金 管理 人最 迟应 于新的 费率 或收
费方式 实施 日前 依照 《信 息披露 办法 》的 有关 规定 在指定 媒体 上公 告。 
基金管 理人 可以 在不 违反 法律法 规规 定及 基金 合同 约定的 情形 下根 据市 场情 况制定 基
金促销 计划 ， 针 对以 特定 交易方 式( 如网 上交 易、 电 话交易 等) 等进 行基 金 交 易 的投资 人定 期
或不定 期地 开展 基金 促销 活动 。 在 基金 促销 活动 期间 ， 按 相关 监管 部门 要求 履行 必要手 续后 ，
基金管 理人 可以 适当 调低 基金申 购费 率和 基金 赎回 费率。 
（八） 场外申 购份 额与赎 回金额 的处理 方式 及计算 
1、申 购份 额与 赎回 金额 的 处理方 式： 
（1） 申购 份额 、余 额的 处 理方式 ：场 外申 购时 ，申 购的有 效份 额为 按实 际确 认的申 购
金额在 扣除 相应 的费 用后 ， 以有 效申 请当 日基 金份 额净值 为基 准计 算， 四舍 五入保 留到 小数
点后两 位， 由此 产生 的收 益或损 失由 基金 财产 承担 ； 东吴 深证 100 指数增强型 证券 投资基金 （LOF ）


















































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（2） 赎回 金额 的处 理方 式 ：赎回 金额 为按 实际 确认 的有效 赎回 份额 乘以 有效 申请当 日
基金份 额净 值并 扣除 相应 的费用 ， 四 舍五 入保 留到 小数点 后两 位， 由此 产生 的收益 或损 失由
基金财 产承 担。 
2、本 基金 申购 份额 的计 算 ： 
本基金 以申 购金 额为 基数 采用比 例费 率计 算申 购费 用。 本 基金 的申 购金 额包 括 申购费 用
和净申 购金 额。 其中 ： 
净申购 金额=申 购金 额/（1+ 申购 费率 ） 
申购金 额 在500 万元 以上 的适用 固定 金额 的申 购费 ， 即净申 购金 额= 申购 金额- 固定申 购
费金额 。 
申购费 用= 申购 金额- 净申 购金额 
申购份 额= 净申 购金 额/T 日基金 份额 净值 
例三 ： 假定T 日的 基金 份额 净值为1.100 元 ， 四 笔申 购 金额分 别为5,000元、150 万 元、 350
万元和500 万元 ，则 各笔 申 购负担 的前 端申 购费 用和 获得的 基金 份额 计算 如下 ： 
 申购1 申购2 申购3 申购4 
申购金 额(元，A) 5,000.00 1,500,000.00 3,500,000.00 5,000,000.00 
适用申 购费 率(B) 1.20% 0.8% 0.40% 固定费 用1000 元 
净申购 金额(C=A/(1+B)) 4940.71


1488095.24


3486055.78


4,999,000.00 
申购费(D=A-C) 59.29


11904.76 13944.22 1,000.00 
申购份 额(=C/1.100) 4491.56 1352813.85 3169141.62 4544545.45 
 
2 、赎 回金 额的 计算



在先进 先出 的原 则下 ，赎 回金额 的计 算方 法如 下：



赎回总 额＝ 赎回 份数 ×T 日 基金份 额净 值



赎回费 用＝ 赎回 总额 ×赎 回费率



赎回金 额= 赎回 总额- 赎回 费用


 
例 四 ： （1 ） 假 定 某 投 资 者 在 持 有 本 基 金 不 超 过 一 年 时 间 内 的T 日赎回20,000.00 份， 其赎回
费率为0.5% ， 现 假 定 该 日 基 金 份 额 净 值 为1.250 元 ， 则 其 获 得 的 净 赎 回 金 额 计 算 如 下 ： 
赎回金 额=20,000.0 0 ×1.250=25,000.00 元 
赎回费 用=25,0 0 0.00 ×0. 5 %=125.00 元 
净赎回 金额=25,000.00-125.00=24,875.00 元 
（2） 假 定某 投资 者在 持有 本基金 的超 过一 年、 但不 超 过两年 时间 内 的 T 日赎 回 20,000.00
份， 其 赎回 费率 为 0.25% ， 现假 定 该 日基 金份 额净 值为 1.550 元， 则其 获得 的净赎 回金 额计
算如下 ： 
赎回金 额=20,00 0.00 ×1.550=31,000.00 元 
赎回费 用=31,0 0 0.00 ×0.25%=77.50 元 东吴 深证 100 指数增强型 证券 投资基金 （LOF ）


















































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净赎回 金额=31,000.00-77.50=30,922.50 元 
（3） 假定 某投 资者 在 持 有 本基金 超过 两年 时间 内 的 T 日赎回 10,000.00 份， 其 赎回费
率为 0 % ， 现假 定 该 日基 金份额 净值 为 1.300 元， 则其获 得的 净赎 回金 额计 算如下 ： 
赎回金 额=10,00 0.00 ×1.300=13,000.00 元 
赎回费 用=13,00 0.00 ×0=0元 
净赎回 金额=13,000.00-0=13,000.00 元 
4、基 金份 额净 值的 计算 公 式为： 
基金份 额净 值＝ 计算 日基 金资产 净值 总额/计 算日 发 行在外 的基 金份 额总 数。 
本基金 份额 净值 的计 算， 保留到 小数 点 后 3 位 ， 小 数点后 第 4 位四 舍 五 入， 由此产 生 的
收益或 损失 由基 金财 产承 担。 
T 日的 基金 份额 净值 在当 日收市 后计 算并 在T+1 日 内公告 。 遇 特殊 情况 ， 经 中国证 监 会
同意， 可以 适当 延迟 计算 或公告 。 
（九） 拒绝或 暂停 申购的 情形



发生下 列情 况时 ，基 金管 理人可 拒绝 或暂 停接 受基 金投资 者的 申购 申请 ： 
1 、因 不可 抗力 导致 基金 无 法正常 运作 ； 
2 、证 券交 易所 交易 时间 非 正常停 市， 导致 基金 管理 人无法 计算 当日 基金 资产 净值； 
3 、发 生本 基金 合同 规定 的 暂停基 金资 产估 值情 况； 
4 、基金 管理人 、基金 托管 人、基金 销售 机构或 注册 登记机构 的技 术保障 或人 员支持 等
不充分 ； 
5 、基金 资产 规 模过大 ，使 基金管理 人无 法找到 合适 的投资品 种， 或基金 管理 人认为 会
损害已 有基 金份 额持 有人 利益的 申购 ； 
6 、法 律法 规规 定或 中国 证 监会认 定的 其他 情形 。 
发生上述暂停申购情形时，基金管理人应当根据有关规定在至少一家指定媒体和基金管
理 人 网 站 上 刊 登 暂 停 申 购 公 告 。 如 果 基 金 投 资 者 的 申 购 申 请 被 拒 绝 ， 被 拒 绝 的 申 购 款 项 将 退
还给投资者。在暂停申购的情况消除时，基金管理人应及时恢复申购业务的办理。 
（十） 暂停赎 回或 延缓支 付赎回 款项的 情形



发生下列情形时，基金管理人可暂停接受基金投资者的赎回申请或延缓支付赎回款项： 
1 、因 不可 抗力 导 致 基金 管 理人不 能支 付赎 回款 项。 
2 、证券 交易所 交易时 间依 法决定临 时停 市，导 致基 金管理人 无法 计算当 日基 金资产 净
值。 
3 、连 续两 个或 两个 以上 开 放日发 生巨 额赎 回， 导致 本基金 的现 金支 付出 现困 难。 
4 、发 生本 基金 合同 规定 的 暂停基 金资 产估 值情 况。 
5 、基 金管 理人 认为 会有 损 于现有 基金 份额 持有 人利 益的赎 回。 
6 、法 律法 规规 定或 中国 证 监会认 定的 其他 情形 。 东吴 深证 100 指数增强型 证券 投资基金 （LOF ）


















































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发 生 上 述 情 形 时 ， 基 金 管 理 人 应 在 当 日 向 中 国 证 监 会 报 告 ， 已 接 受 的 赎 回 申 请 ， 基 金 管 理
人 应 按 时 足 额 支 付 ； 如 暂 时 不 能 足 额 支 付 ， 可 支 付 部 分 按 单 个 账 户 申 请 量 占 申 请 总 量 的 比 例 分
配 给 赎 回 申 请 人 ， 未 支 付 部 分 可 延 期 支 付 ， 并 以 后 续 开 放 日 的 基 金 份 额 净 值 为 依 据 计 算 赎 回 金
额。若出现上述第 3 项 所 述 情 形 ， 按 基 金 合 同 的 相 关 条 款 处 理 。 投 资 者 在 申 请 赎 回 时 可 事 先 选
择将当日可能未获受理部分予以撤销。 
暂停基 金赎 回时 ， 基金 管理 人应及 时在 至少 一家 指定 媒体及 基金 管理 人网 站上 刊登暂 停
赎回公 告。 在暂停赎回的情况消除时， 基金管理人应及时恢复赎回业务的办理， 并 依照有 关规
定在至 少一 家指 定媒 体及 基金管 理人 网站 上公告。 
（十一 ）巨额 赎回 的情形 及处理 方式



1 、巨 额赎 回的 认定 
若本基金 单个 开放日 内的 基金份额 净赎 回申请( 赎回 申请份额 总数 加上基 金转 换中转 出
申请份 额总数 后扣除 申购 申请份 额总数 及基金 转换 中转入 申请份 额总数 后的 余额)超 过前 一
日的基 金总 份额 的10% ， 即认为 是发 生了 巨额 赎回 。 
2 、巨 额赎 回的 处理 方式 
当基金 出现 巨额 赎回 时 ， 基 金管理 人可 以根 据基 金当 时的资 产组 合状 况决 定全 额赎回 或
部分顺 延赎 回。 
(1)全额 赎回： 当基 金管理 人认为有 能力 支付基 金投 资者的赎 回申 请时， 按正 常赎回 程
序执行 。 
(2) 部 分 顺 延 赎 回 ： 当 基 金 管 理 人 认 为 支 付 基 金 投 资 者 的 赎 回 申 请 有 困 难 或 认 为 支 付 投 资
者 的 赎 回 申 请 而 进 行 的 财 产 变 现 可 能 会 对 基 金 资 产 净 值 造 成 较 大 波 动 时 ， 基 金 管 理 人 在 当 日
接受赎 回 比 例 不 低 于 上 一 日 基 金 总 份 额 的 10％ 的 前 提 下 ， 对 其 余 赎 回 申 请 延 期 办 理 。 对 于 当
日 的 赎 回 申 请 ， 应 当 按 单 个 账 户 赎 回 申 请 量 占 赎 回 申 请 总 量 的 比 例 ， 确 定 当 日 受 理 的 赎 回 份
额 ； 基 金 投 资 者 未 能 赎 回 部 分 ， 投 资 者 在 提 交 赎 回 申 请 时 可 以 选 择 延 期 赎 回 或 取 消 赎 回 。 选
择 延 期 赎 回 的 ， 将 自 动 转 入 下 一 个 开 放 日 继 续 赎 回 ， 直 到 全 部 赎 回 为 止 ； 选 择 取 消 赎 回 的 ，
当 日 未 获 赎 回 的 部 分 申 请 将 被 撤 销 。 延 期 的 赎 回 申 请 与 下 一 开 放 日 赎 回 申 请 一 并 处 理 ， 无 优
先 权 并 以 该 开 放 日 的 基 金 份 额 净 值 为 基 础 计 算 赎 回 金 额 。 如 基 金 投 资 者 在 提 交 赎 回 申 请 时 未
作明确选择，投资者未能赎回部分作自动 延 期 赎 回 处 理 。 
3 、巨 额赎 回的 公告 
当发生 巨额 赎回 并顺 延赎 回时， 基金 管理 人应 在 2 日内通 过指 定媒 体、 基金 管理人 的公
司网站 或代 销机 构的 网点 刊登公 告 ， 并 在公 开披 露日 向中国 证监 会和 基金 管理 人主要 办公 场
所所在 地中 国证 监会 派出 机构备 案， 并通 过邮 寄、 传真或 者招 募说 明书 规定 的其他 方式 在 3
个工作 日内 通知 基金 份额 持有人 ，并 说明 有关 处理 方法。 
连续2 日以 上( 含本 数)发 生巨额 赎回 ， 如 基金 管理 人认为 有必 要， 可暂 停接 受基金 的赎
回申请 ；已 经接 受的 赎回 申请可 以延 缓支 付赎 回款 项，但 不得 超过 20 个 工作 日，并 应当 在东吴 深证 100 指数增强型 证券 投资基金 （LOF ）


















































 招募 说明书 （更新） 
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指定媒 体和 基金 管理 人网 站上进 行 公 告。 
（十二 ）申购 和赎 回暂停 期间与 重新开 放的 公告



1 、如 发生 暂停 的时 间为 1 日，第 2 个 工作 日基 金管 理人应 依照 有关 规定 在指 定媒体 和
基金管 理人 网站 上刊 登基 金重新 开放 申购 或赎 回公 告， 并公 布最 近 1 个工 作日 的基金 份额 净
值。 
2 、如 发生 暂停 的时 间超 过 1 日 但少 于 2 周 ，暂 停 结束， 基金 重新 开放 申购 或赎回 时，
基金管 理人 应依 照有 关规 定， 在指 定媒 体和 基金 管理 人网站 上刊 登基 金重 新开 放申购 或赎 回
公告， 并公 告最 近1 个工 作日的 基金 份额 净值 。 
3 、如 发生 暂停 的时 间超 过 2 周， 暂停 期间 ，基 金 管理人 应每 2 周至 少刊 登 暂停公 告 1
次。 暂 停结 束， 基金 重 新 开放申 购或 赎回 时， 基金 管理人 应依 照有 关规 定， 在指定 媒体 和基
金管理人 网站 上刊登 基金 重新开放 申购 或赎回 公告 ，并公告 最近 1 个 工作日 的基金份 额净
值。 
（十三 ）基金 转换 
基金管理人可以根据 相关 法律法规以及本基金 合同 的规定决定开办本基 金与 基金管理
人管理 的其 他基 金之 间的 转换业 务， 基金 转换 可以 收取一 定的 转换 费， 相关 规则由 基金 管理
人届时 根据 相关 法律 法规 及本基 金合 同的 规定 制定 并公告 ， 并及 时告 知基 金托 管人与 相关 机
构。 
（十四 ）基金 的转 托管 
本基金 目前 实行 份额 托管 的交易 制度 。 投资 者可 将所 持有的 基金 份额 从一 个交 易账户 转
入另一 个交 易 账 户进 行交 易。 具体 办理 方法 参照 业务 规则的 有关 规定 以及 基金 代销机 构的 业
务规则 。 
1 、基 金份 额的 登记 
（1）本 基金的 基金份 额采 用分系统 登记 的原则 。场 外认购或 申购 买入的 基金 份额登 记
在注册 登记 系统 基金 份额 持有人 开放 式基 金账 户下 ； 场内 认购、 申购 或上 市交 易买入 的基 金
份额登 记在 证券 登记 结算 系统基 金份 额持 有人 证券 账户下 。 
（2）登 记在证 券登记 结算 系统中的 基金 份额既 可以 在深圳证 券交 易所上 市交 易，也 可
以申请 场内 赎回 。 
（3）登 记在注 册登记 系统 中的基金 份额 可申请 场外 赎回，不 可以 在深圳 证券 交易所 上
市交易 ，也 不可 以直 接申 请场内 赎回 。 
2 、系 统内 转托 管 
（1） 系统 内转 托管 是指 基 金份额 持有 人将 持有 的基 金份额 在注 册登 记系 统内 
不同销 售机 构 （ 网点 ） 之 间或证 券登 记结 算系 统内 不同会 员单 位 （ 席位 ） 之 间进行 转托东吴 深证 100 指数增强型 证券 投资基金 （LOF ）


















































 招募 说明书 （更新） 
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管的行 为。 
（2）基 金份额 登记在 注册 登记系统 的基 金份额 持有 人在变更 办理 基金赎 回业 务的销 售
机构（ 网点 ）时 ，须 办理 已持有 基金 份额 的系 统内 转托管 。 
（3）基 金份额 登记在 证券 登记结算 系统 的基金 份额 持有人在 变更 办理上 市交 易或场 内
赎回的 会员 单位 （席 位） 时，须 办理 已持 有基 金份 额的系 统内 转托 管。 
3 、跨 系统 转登 记 
（1）跨 系统转 登记是 指基 金份额持 有人 将持有 的基 金份额在 注册 登记系 统和 证券登 记
结算系 统之 间进 行转 登记 的行为 。 
（2）本 基金跨 系统转 登记 的具体业 务按 照中国 证券 登记结算 有限 责任公 司的 相关规 定
办理。 
（十五 ）定期 定额 投资计 划 
在各项 条件 成熟 的情 况下 ， 本基 金可 为基 金投 资者 提供定 期定 额投 资计 划服 务， 具 体实
施方法 以更 新后 的招 募说 明书和 基金 管理 人届 时的 公告为 准。 
（十六 ）基金 的非 交易过 户 
指基金 注册 登记 机构 受理 继承、 捐赠、 司法 强制 执行 和经注 册登 记机 构认 可的 其它情 况
而产生 的非 交易 过户 。 无 论在上 述何 种情 况下 ， 接 受划转 的主 体必 须是 依法 可以持 有本 基金
基金份 额投 资者 。 
继承是 指 基 金份 额持 有人 死亡， 其持 有的 基金 份额 由其合 法的 继承 人继 承； 捐赠指 基金
份额持 有人 将其 合法 持有 的基金 份额 捐赠 给福 利性 质的基 金会 或社 会团 体 ； 司 法强制 执行 是
指司法 机构 依据 生效 司法 文书将 基金 份额 持有 人持 有的基 金份 额强 制划 转给 其他自 然人 、 法
人或其 他组 织。 办理 非交 易过户 必须 提供 基金 注册 登记机 构要 求提 供的 相关 资料， 对于 符合
条件的 非交 易过 户申 请自 申请受 理日 起2 个月 内办 理， 并按 基金 注册 登记 机构 规定的 标准 收
费。 
（十七 ）其他 情形 
基金账 户和 基金 份额 冻结 、解冻 的业 务， 由注 册登 记机构 办理 。 
基金注册登记机构只 受理 国家有关机关依法要 求 的基 金 账 户 或 基 金 份 额的 冻结 与 解 冻
以及注 册登 记机 构认 可的 其他情 况的 基金 账户 或基 金份额 的冻 结与 解冻 。 基金 账户或 基金 份
额被冻 结的 ，被 冻结 基金 份额所 产生 的权 益一 并冻 结，法 律法 规、 中国 证监 会或法 院判 决 、
裁定另 有规 定的 除外 。 
当基金 份额 处于 冻结 状态 时， 基金 注册 登记 机构 或其 他相关 机构 应拒 绝该 部分 基金份 额
的赎回 申请 、转 出申 请、 非交易 过户 以及 基金 的转 托管。 东吴 深证 100 指数增强型 证券 投资基金 （LOF ）


















































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十、基金 份额的场内申购与赎回 
本章内 容仅 适用 于本 基金 通过深 交所 会员 单位 办理 的场内 申购 和赎 回业 务。 
（一） 投资人 范围 
中华人 民共 和国 境内 的个 人投资 者、 机构 投资 者 （法 律法规 及 其 它有 关规 定禁 止投资 证
券投资 基金 的除 外） 以及 合格的 境外 机构 投资 者， 以及法 律法 规或 中国 证监 会允许 购买 证券
投资基 金的 其他 投资 者。 
（二） 使用账 户 
投资人 通过 深交 所场 内申 购、 赎回 基金 份额 应当 使用 在中国 证券 登记 结算 有限 责任公 司
深圳分 公司 开立 的人 民币 普通股 票账 户或 证券 投资 基金账 户 （账 户开 立的 具体 事项详 见本 基
金份额 发售 公告 ） 。 
（三） 场内申 购和 赎回的 办理场 所 
具有基金代销业务资 格且 符合深圳证券交易所 风险 控制要求的深圳证券 交易 所会员单
位（具 体名 单见 开放 申购 赎回公 告） 。 
深交所 场内 申购 赎回 业务 办理单 位的 名单 （有 可能 进行调 整 或 变更 ） 可 在深 交所网 站查
询。 
（四） 申购与 赎回 的办理 时间 
1 、本 基金 的申 购、 赎回 自 基金合 同生 效后 不超 过 3 个月的 时间 开始 办理 ，具 体业务 办
理时间 另行 公告 。 在 确定 申购开 始与 赎回 开始 时间 后， 基金 管理 人应在 申购 、 赎 回开 放日 前
依照《 信息 披露 办法 》的 有关规 定在 指定 媒体 上公 告申购 与赎 回的 开始 时间 。 
2 、申购 和赎回 的开放 日为 上海、深 圳证 券交易 所交 易日（基 金管 理人根 据法 律法规 或
基金合 同的规 定公告 暂停 申购、 赎回时 除外） 。开放 日业务 办理具 体时间 为深 圳交易 所的交
易时间 。 基 金管 理人 不得 在基金 合同 约定 之外 的日 期或者 时间 办理 基金 份额 的申购 、 赎 回或
者转换 。 基金 投资人 在基 金合同 约定 之外 的日 期和 时间提 出申 购 、 赎回 申请 的， 其基 金份 额
申购、 赎回 价格 为下 次办 理基金 份额 申购 、赎 回时 间所在 开放 日的 价格 。 
3 、若出 现新的 证券交 易市 场或交易 所交 易时间 更改 或实际情 况需 要，基 金管 理人可 对
申购、 赎回 开放 日及 开放 时间进 行调 整， 但应 在实 施日前 依照 《信 息披 露办 法》 在 指定 媒体
上公告 。 
（五） 场内申 购和 赎回的 原则 
1 、 “未 知价 ” 原则 ， 即 申 购、 赎回 价格 以申请 当日 收市后 计算 的基 金份 额净 值为基 准进
行计算 ； 东吴 深证 100 指数增强型 证券 投资基金 （LOF ）


















































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2 、 “金 额申 购， 份额 赎回 ”原则 ，即 申购 以金 额申 请，赎 回以 份额 申请 ； 
3 、投资 者通过 深圳证 券交 易所交易 系统 办理本 基金 的场内申 购、 赎回业 务时 ，需遵 守
深圳证 券交 易所 的相 关业 务规则 ； 
4 、当 日的 申购 与赎 回申 请 可以在 基金 管理 人规 定的 时间以 内撤 销。 
基金管 理人 可依 法调 整上 述原则 。 基 金管 理人 必须 在新规 则开 始实 施前 依照 《信息 披露
办法》 在指 定媒 体上 公告 。 
（六） 场内申 购和 赎回的 程序 
1 、申 购和 赎回 的申 请方 式 
基金投 资人 需遵 循深 交所 场内申 购赎 回相 关业 务规 则， 在开 放日 的业 务办 理时 间内提 出
申购或 赎回 的申 请。 
投资人 在申 购本 基金 时须 按销售 机构 规定 的方 式备 足申购 资金 ， 否则 所提 交的 申购申 请
无效。 
投资人 在提 交 赎 回申 请时 ，应确 保账 户内 有足 够基 金份额 余额 ，否 则赎 回申 请无效 。 
2 、申 购和 赎回 申请 的确 认 
基金管理人以交易时 间结 束前收到申购和赎回 有效 申请的当天作为申购 或赎 回申请日
(T 日) ， 在正 常情 况下 ， 本 基金管 理人 在 T+1 日 内对 该交易 的有 效性 进行 确认 。 通常 情况 下，
T 日 提交 的有 效申 请， 投 资人应 在 T+2 日后( 包括 该 日) 到销 售网 点柜 台或 以销 售机构 规定 的
其他方 式查 询申 购、 赎回 申请的 确认 情况 。 基 金销 售机构 对申 购或 赎回 申请 的受理 并不 代表
申请一 定成 功， 而仅 代表 销售机 构确 实接 收到 申请 。 申购 或赎 回申 请的 确认 以基金 管理 人的
确认结 果为 准。 
3 、申 购和 赎回 的款 项支 付 
申购采 用全 额缴 款方 式， 若资金 在规 定时 间内 未全 额到账 则申 购不 成功 。 若 申购不 成功
或无效 ，申 购款 项将 退回 投资人 账户 。 
投 资 人赎 回申 请 成功 后，基 金 管理 人通 过 注册 登记机 构 及其 相关 销 售机 构在 T ＋7 日
（包括 该日 ）内 支付 赎回 款项。 
在发生 巨额 赎回 的情 况下 ， 对于 “巨 额赎 回的 认定” 、 “ 巨 额赎 回的 处理 方式” 和 “巨 额
赎回的 公告 ”参 照第 九章 相关内 容规 定。 
（七） 场内申 购和 赎回的 数额限 制 
1 、单 笔场 内申 购的 最低 金 额为 1,000 元。 
2 、基金 管理人 可根据 市场 情况，在 相关 法律法 规允 许的前提 下， 调整上 述限 制。如 调东吴 深证 100 指数增强型 证券 投资基金 （LOF ）


















































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整 上述 限制 的 ， 基金 管理 人必须 在调 整前 依照 《信 息披露 办法 》 的有关 规定 在指定 媒体 上 刊
登公告 并报 中国 证监 会备 案。 
3 、申购 份额、 余额的 处理 方式：本 基金 的有效 申购 份额由申 购金 额扣除 申购 费用后 除
以申购 申请 当日 的基 金份 额净值 确定 。 基 金份 额份 数保留 到整 数位 ， 整 数位 后小数 部分 的份
额对应 的资 金返 还给 投资 人。 
4 、赎回 金额的 处理方 式： 本基金的 赎回 金额由 赎回 份额乘以 赎回 申请当 日的 基金份 额
净值扣 除赎 回费 用后 确定 。赎回 金额 计量 单位 为人 民币元 ，赎 回金 额保 留到 小数点 后两 位 ，
小数点 后两 位以 后的 部分 四舍五 入， 由此 误差 产生 的收益 或损 失由 基金 财产 承担。 
（八） 申购费 用和 赎回费 用 
1 、本基 金的申 购费用 由基 金申购人 承担 ，不列 入基 金财产， 主要 用于本 基金 的市场 推
广、销 售、 注册 登记 等各 项费用 。 
本基金 申购 费率 如下 ： 
申购金 额（ 含申 购费 ）


申购费 率 
100万 元以 下 
1.2% 
100万 元以 上（ 含）-200 万 元以下 
0.8% 
200万 元以 上（ 含）-500 万 元以下 
0.4% 
500万 元以 上（ 含）


1000 元/ 笔 
 
2 、投资 人可将 其持有 的全 部或部分 基金 份额赎 回。 赎回费用 由基 金份额 赎回 人承担 ，
赎回费 的 25% 归 基金 财产 ，其余 部分 作为 注册 登记 等其他 必要 的手 续费 。 
场内赎 回费 率统 一 为 0.5% 。 
3 、基金 管理人 可以在 基金 合同约定 的范 围内调 整费 率或收费 方式 ，基金 管理 人最迟 应
于新的 费率 或收 费方 式实 施日前 依照 《信 息披 露办 法》的 有关 规定 在指 定媒 体上公 告。 
（九） 场内申 购份 额和赎 回金额 的计算 方式 
净申购 金额=申 购金 额/（1+ 申购 费率 ） 
申购金 额 在500 万元 以上 的适用 固定 金额 的申 购费 ， 即净申 购金 额= 申购 金额- 固定申 购
费金额 。 
申购费 用= 申购 金额- 净申 购金额 
申购份 额= 净申 购金 额/T 日基金 份额 净值 
例五 ： 假定T 日的 基金 份额 净值为1.100 元 ， 四 笔申 购 金额分 别为5,000元、150 万 元、 350
万元和500 万元 ，则 各笔 申 购负担 的前 端申 购费 用和 获得的 基金 份额 计算 如下 ： 
 申购1 申购2 申购3 申购4 
申购金 额(元，A) 5,000.00 1,500,000.00 3,500,000.00 5,000,000.00 东吴 深证 100 指数增强型 证券 投资基金 （LOF ）


















































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适用申 购费 率(B) 1.20% 0.8% 0.40% 固定费 用1000 元 
净申购 金额(C=A/(1+B)) 4940.71


1488095.24


3486055.78


4,999,000.00 
申购费(D=A-C) 59.29


11904.76 13944.22 1,000.00 
申购份 额(=C/1.100) 4491 1352813 3169141 4544545 
 
2 、基 金赎 回金 额的 计算 
赎回总 额＝ 赎回 份数 ×T 日 基金份 额净 值



赎回费 用＝ 赎回 总额 ×赎 回费率



赎回金 额= 赎回 总额- 赎回 费用


 
例 四 ： 某 投 资 人 从 深 交 所 场 内 赎 回 本 基 金10,000 份 基 金 份 额 ， 赎 回 费 率 为0.5% ， 假 设 赎 回
当日基金份额净值为1.148元，则其可得净赎回金额为： 
赎回总金额＝10,000*1.148 ＝11,480元 
赎回费用＝11,480*0.5% ＝57.40元 
净赎回金额＝11,480 －57.40 ＝11,422.60元 
即 ： 投 资 人 从 深 交 所 场 内 赎 回 本 基 金10,000 份 基 金 份 额 ， 假 设 赎 回 当 日 基 金 份 额 净 值 为
1.148 元 ， 则 可 得 到 的 净 赎 回 金 额 为11,422.60元。 
3 、T 日 的基 金份 额净 值在 当日收 市后 计算 ，并 在 T+1 日内公 告。 遇特 殊情 况 ，经中 国
证监会 同意 ，基 金份 额净 值可以 适当 延迟 计算 或公 告。 
4 、基 金份 额净 值的 计算 公 式 
基金份 额净 值= 计 算日 基金 资产净 值/ 计 算日 发行 在外 的基金 份额 总数 
（十） 场内 申购 与赎 回的 登记结 算 
本基金 场内 申购 和赎 回的 注册与 过户 登记 业务 ， 按照 深圳证 券交 易所 及中 国证 券登记 结
算有限 责任 公司 的有 关规 定办理 。 
（十一 ） 办 理本 基金 份额 场内申 购、 赎回 业务 应遵 守深圳 证券 交易 所及 中国 证券登 记结
算有限 责任 公司 的有 关业 务规则 。 若相 关法律 法规 、 中 国证 监会 、 深 圳证 券 交易所 或中 国证
券登记 结算 有限 责任 公司 对场内 申购 、赎 回业 务规 则有新 的规 定, 将按 新规 定 执行。 
（十二 ） 有关 拒绝 或暂 停基 金场内 申购 和赎 回业 务的 情形及 处理 方式 参见 本招 募说明 书
第九章 中关 于 “ 拒绝 或暂 停基金 申购 、 赎 回业 务” 的相关 内容 以及 深交 所有 关规定 ， 并 据此
执行。 
十一、基 金的投资 
（一)投 资目 标 
本基金 为股 票型 指数 增强 基金， 在力 求对 标的 指数 进行 有 效跟 踪的 基础 上， 通过指 数增东吴 深证 100 指数增强型 证券 投资基金 （LOF ）


















































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强策略 进行 积极 的指 数组 合管理 与风 险控 制， 力争 获得超 越业 绩比 较基 准的 投资收 益， 谋求
基金资产的长期增值。本基金力争使日均跟踪偏离度不超过 0.5% ， 年 化 跟 踪 误 差 不 超 过
7.75% 。 
（二)投 资范 围 
本基金投资范围为具 有良 好流动性的金融工具 ，包 括投资于国内依法发 行上 市的股票
（包括 创业 板、 中小 板股 票及其 他经 中国 证监 会核 准上市 的股 票） 、 债 券、 权 证以及 经中 国
证监会 批准 允许 本基 金投 资的其 它金 融工 具， 但须 符合中 国证 监会 的相 关规 定。 法 律法 规或
监管机 构以 后允 许基 金投 资的其 他品 种， 基金 管理 人在履 行适 当程 序 后 ， 可 以将其 纳入 投资
范围。 
本基金 投资 于股 票资 产占 基金资 产的 比例 为90%-95% ， 投资 于标 的指 数成 份股 、 备选 成
份股的 资产 占基 金资 产的 比例不 低 于80% ， 现金 或者 到期日 在一 年以 内的 政府 债券不 低于 基
金资产 净值 的 5% 。 权证 及 其他金 融工 具的 投资 比例 符合法 律法 规和 监管 机构 的规定 。 
由于证 券市 场波 动 、 上 市公 司合并 或基 金规 模变 动等 基金管 理人 之外 的原 因 导 致的投 资
组合 不 符合 上述 约定 的比 例不在 限制 之内 ，但 基金 管理人 应在 10 个 交易 日 内 进行调 整， 以
达到标 准 。 法律 法规 另有 规定的 从其 规定 。 
（三)投 资策 略 
本基金 主要 采用 指数 复制 的方法 拟 合 、 跟 踪深 证 100 价格 指数， 即按 照标 的指 数的成 份
股构成 及其 权重 构建 基金 股票组 合， 并根 据标 的指 数成份 股及 其权 重的 变动 进行相 应调 整 。
在力求 对标 的指 数进 行有 效跟踪 的基 础上 ， 本基 金还 将通过 指数 增强 策略 进行 积极的 指数 组
合管理 与风 险控 制， 力争 获得超 越业 绩比 较基 准的 投资收 益， 谋求 基金 资产 的长期 增值 。 
1 、资 产配 置策 略 
本基金 为股 票型 指数 增强 基金， 股票 投资 比例 为基 金资产 的 90%-95% ， 其 中深 证 100 价
格指数的 成份 股及其 备选 成份股的 投资 比例不 低于 基金资产 的 80 ％。 本基金 还将根据 投资
研究团 队对 宏观 经济 运行 态势 、 宏 观经 济政策 变 化 、 证 券市 场运 行状况 、 国 际市场 变化 情况
等 因 素 的 深 入研 究 ， 在 本基 金 的 投 资 范围 内 进 行 适度 动 态 调 整 股票 和 债 券 等资 产 的 配 置比
例， 在力 求对 标的指 数进 行有效 跟踪 的基 础上 ， 力 争获得 超越 业绩 比较 基准 的投资 收益 ， 谋
求基金 资产 的长 期增 值。 
2 、股 票投 资策 略 
本基金 股票 资产 投资 采用 指数增 强复 制策 略 ， 即 根据 深证 100 价 格指 数成 份股 的基准 权
重构建 股票 投资 组合 ， 并 根据成 份股 及其 权重 的变 动而进 行相 应调 整； 同时 ， 在 力求 对标 的东吴 深证 100 指数增强型 证券 投资基金 （LOF ）


















































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指数进 行有 效跟 踪的 基础 上， 辅以 量化 增强 策略 等辅 助增强 策略 ， 以期 达到 增强 收益的 目 的 。 
（1） 跟踪 标的 的选 择 
本基金 选择 深证 100 价格 指数作 为跟 踪标 的指 数。 
深证100 价 格指 数由 深圳 证券信 息有 限公 司编 制并 发布 ， 该 指数 选取 在深 圳证 券交易 所
中上市 的 100 只 A 股 作为 成份股 ，采 用派 氏加 权法 编制， 其成 份股 票代 表了 深圳市 场 中 A
股市场 的核 心优 质资 产， 具有代 表性 强 、 流动 性高 的特点 ， 能够 反映深 圳 A 股市场 的总 体 发
展趋势 。 
（2） 股票 投资 组合 的构 建 
本基金 在初 始建 仓期 或者 为申购 资金 建仓 时 ， 按 照深 证 100 价格 指数 各成 份股 所占权 重
逐步买 入。 在买 入过 程中， 本基金 采取 相应 的交 易策 略降低 建仓 成本 ， 力 求跟 踪 误差最 小化 。
在投资 运作 过程 中， 本基 金以标 的指 数权 重为 标准 配置个 股 ， 并 进行适 时调 整。 但在 因特 殊
情况 （如 流动 性不足 等 ） 导致无 法获 得足 够数 量的 股票时 ， 基金 管理人 将搭 配使用 其他 合理
方法进 行适 当的 替代 。 
（3） 股票 投资 组合 的调 整 
①定期 调整 
本基金所 构建 的指数 化投 资组合将 定期 根据所 跟踪 的深证 100 价格指 数对其 成份股 的
调整而 进行 相应 的跟 踪调 整。 
②不定 期调 整 
当深证 100 价格指 数成份 股发生增 发、 送配等 情况 而影响成 份股 在指数 中权 重的行 为
时， 本基 金将 根据 指数 公司 在股权 变动 公告 日次 日发 布的临 时调 整决 定及 其需 调整的 权重 比
例，进 行相 应调 整；



③特殊 情形 下的 调整 
 
本基金在某些特殊 情形 下将 选 择 其 他 股 票 或 股票 组合 对 目 标 指 数 中 的 成份 股票 加 以 替
换， 这 些情 形包 括：a) 法 律法规 的限 制；b) 目 标指 数成份 股流 动性 严重 不足 ；c)成 份股 上市
公司存 在重 大虚 假陈 述等 违规行 为、 或者 面临 重大 的不利 行政 处罚 或司 法诉 讼等。 本基 金进
行替换 遵循 以下 原则 ： a)用 于替换 的股 票与 被替 换的 股票属 于同 一行 业 ， 经 营业 务相似 度高 ；
b) 用于 替换 的股 票与 被替 换的股 票的 市场 价格 收益 表现具 有很 强的 相关 性 ， 能 较好地 代表 被
替换股 票的 收益 表现 ；c) 用于替 换的 股票 优先 从目 标指数 的其 他成 份股 中挑 选， 如 不能 挑选
出较合 适的 替换 股票 ，再 考虑从 非目 标指 数 成 份股 的股票 中挑 选。 东吴 深证 100 指数增强型 证券 投资基金 （LOF ）


















































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（4） 指数 增强 策略 
本基金 的增 强型 策略 主要 包括： 成分 股量 化增 强策 略和非 成分 股增 强策 略。 
a ）成 分股 量化 增强 策略 
本基金 成分 股量 化增 强策 略采用 东吴 多因 子量 化增 强策略 ， 主要 方法 为选 取价 值、 成长 、
盈利、市 场特 征四大 类因 子，建 立 Alpha 多 因子 模 型。大类 因子 由一系 列单 因子组成 ，其
中价值 因子 主要 是指 股票 的绝对 和相 对估 值水 平， 包括市 盈率 、 市 净率、 市销 率、EV/EBITDA 
等指标 ； 成长 因子主 要包 括上市 公司 主营 业务 收入 、 现 金流 、 净 利润 等指 标 的历史 增长 和预
测增长 ； 盈利 因子主 要包 括上市 公司 毛利 率、 净 利 润率 、 净 资产 收益率 等指 标的绝 对和 相 对
水平； 市场特 征因子 主要 包括股 票价格 的动量/反转 趋势、 股票的 规模因 子以 及其他 风格因
子。上 述因 子能 够综 合反 映股票 市场 的诸 多驱 动因 素，能 够寻 找较 好的 投资 机会。 
通过东 吴多 因子 量化 增强 策略， 本基 金对 深证 100 价格指 数成 分股 进行 综合 评分， 并根
据评分 结果 ， 在严格 控制 跟踪误 差的 前提 下， 对深 证 100 价格 指数 成分 股进 行权重 优化 ， 作
为指数 增强 投资 中的 参考 。 
b ）非 成分 股增 强策 略 
对于非成 分股 的选择 ，本 基金采用 “东 吴基金 企业 竞争优势 评价 体系” ， 即投 研团队 根
据波特 的五 种竞 争力 模型 ， 深入 分析 上市 公司 的战 略管理 优势 、 技 术优 势、 市场优 势、 管理
运营优 势 、 资 源及其 它附 加优势 ， 采用 定性的 方法 得到上 市公 司竞 争优 势的 评价 。 本 基金 在
力求对 标的 指数 进行 有效 跟踪的 基础 上， 适度 投资 于上述 优选 的非 成分 股上 市公司 股票 ， 以
期达到 增强 收益 的目 的。 
本基金 还可 投资 预期 将纳 入指数 的个 股， 以及 新股 发行、 增发 或配 股在 内的 具有重 大投
资机会 的股 票， 以增 强基 金的投 资收 益。 
（5） 跟踪 误差 控制 
本基金 对标 的指 数的 跟踪 目标是 ： 力争 使得 基金 净值 增长率 与业 绩比 较基 准收 益率之 间
的日均 跟踪 偏离 度不 超过0.5% ， 年化 跟踪 误差 不超 过7.75% 。 
本基金 将密 切跟 踪基 金的 实际跟 踪误 差 ， 及 时分 析跟 踪误差 的来 源 ， 调 整基 金投 资组合 ，
将跟踪 误差 控制 在跟 踪目 标以内 。 
（四） 债券投 资策 略 
本基金 债券 投资 主要 是流 动性管 理的 需要 ， 以 获取 适当收 益。 本基 金采 用自 上而下 的方
式制定 具体 投资 策略 ， 考 虑的主 要因 素是 ： 宏 观经 济走势 、 资 金供 求状 况、 基础利 率、 债券东吴 深证 100 指数增强型 证券 投资基金 （LOF ）


















































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收益率 曲线 、 市 场波 动等 。 基金 管理 人将 优先 选择 信用等 级较 高、 剩余 期限 较短、 流动 性较
好的政 府债 券进 行投 资， 并通过 对基 金现 金需 求的 科学分 析 ， 制 定相应 的债 券投资 策略 ， 合
理分配 基金 资产 在债 券上 的配置 比例 。 
（五） 业绩比 较基 准 
基金业 绩比 较基 准=95%* 深证 100 价格 指数 收益 率 +5%* 商业 银行 活期 存款 利率 （税后 ） 
深证100 价 格指 数由 深圳 证券信 息有 限公 司编 制并 发布 ， 该 指数 选取 在深 圳证 券交易 所
中上市 的 100 只 A 股 作为 成份股 ，采 用派 氏加 权法 编制， 其成 份股 票代 表了 深圳市 场 中 A
股市场 的核 心优 质资 产， 具有代 表性 强 、 流动 性高 的特点 ， 能够 反映深 圳 A 股市场 的总 体 发
展趋势 。 
如果深证 100 价格 指 数被 停止编 制及 发布 ，或 深证 100 价格 指 数由 其他 指数 替代( 单纯
更名除 外) ，或 由于 指数 编 制方法 等重 大变 更导 致深证 100 价格 指 数不 宜继 续 作为标 的指 数
或证券 市场 上有 其他 代表 性更强 、 更 合适 作为 投资 的指数 作为 本基 金的 标的 指数， 本基 金管
理 人 可 以 依 据审 慎 性 原 则和 维 护 基 金 份额 持 有 人 合法 权 益 的 原 则更 换 本 基 金的 标 的 指 数和
业绩比 较基 准 ； 并依 据市 场代表 性 、 流 动性 、 与 原 指数的 相关 性等 诸多 因素 选择确 定新 的标
的指数 和业 绩比 较基 准。 本基金 由于 上述 原因 变更 标的指 数和 业绩 比较 基准 ， 基金 管理 人应
履行适 当程 序， 报中 国证 监会核 准后 予以 公告 。 
（六） 风险收 益特 征 
本基金 属于 股票 型基 金 ， 预 期风险 与预 期收 益高 于混 合基金 、 债券 基金 与货 币市 场基 金 。 
（七)投 资限 制 
本基金 在投 资策 略上 兼顾 投资原 则以 及开 放式 基金 的固有 特点 ，通 过分 散投 资降低 基
金财产 的非 系统 性风 险， 保持基 金组 合良 好的 流动 性。基 金的 投资 组合 将遵 循以下 限制 ： 
(1)本 基金 持有 一家 上市 公 司的股 票， 其市 值不 超过 基金资 产净 值 的10 ％； 
(2)本 基金 持有 的全 部权 证 ，其市 值不 得超 过基 金资 产净值 的 3 ％； 
(3)本 基金 管理 人管 理的 全 部基金 持有 一家 公司 发行 的证券 ，不 超过 该证 券 的10％； 
(4)本 基金 管理 人管 理的 全 部基金 持有 的同 一权 证， 不得超 过该 权证 的 10 ％； 
(5)本 基金 进入 全国 银行 间 同业市 场进 行债 券回 购的 资金余 额不 得超 过基 金资 产净值
的40 ％； 
(6) 本 基金 投资 于股 票资 产占基 金资 产的 比例 为 90%-95% ， 投资于 标的 指数 成 份股 、 备
选成份 股的 资产 占基 金资 产的比 例不 低 于80% ； 东吴 深证 100 指数增强型 证券 投资基金 （LOF ）


















































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(7)本 基金 投资 于同 一原 始 权益人 的各 类资 产支 持证 券的比 例， 不得 超过 基金 资产净 值
的10 ％； 
(8)本 基金 持有 的全 部资 产 支持证 券， 其市 值不 得超 过基金 资产 净值 的 20 ％； 
(9)本 基金 持有 的同 一(指 同一信 用级 别) 资产 支持 证 券的比 例， 不得 超过 该资 产支持 证
券规模 的 10 ％； 
(10)本 基金 管理 人管 理的 全部基 金投 资于 同一 原始 权益人 的各 类资 产支 持证 券，不 得
超过其 各类 资产 支持 证券 合计规 模 的10 ％； 
(11)本 基金 应投 资于 信用 级别评 级 为 BBB 以上(含BBB) 的 资产 支持 证券 。 基金 持有资 产
支持证 券期 间 ， 如果 其信 用等级 下降 、 不再符 合投 资标准 ， 应在 评级报 告发 布之日 起 3 个月
内予以 全部 卖出 ； 
(12)基 金财 产参 与股 票发 行申购 ，本 基金 所申 报的 金额不 超过 本基 金的 总资 产，本 基
金所申 报的 股票 数量 不超 过拟发 行股 票公 司本 次发 行股票 的总 量； 
(13)本 基金 在任 何交 易日 买入权 证的 总金 额， 不得 超过上 一交 易日 基金 资产 净值的
0.5％； 
(14)保 持不 低于 基金 资产 净值 5 ％的 现金 或者 到期 日在一 年以 内的 政府 债券 ； 
(15)本 基金 投 资 流通 受限 证券， 基金 管理 人应 事先 根据中 国证 监会 相关 规定 ，与基 金
托管人 在本 基金 托管 协议 中明确 基金 投资 流通 受限 证券的 比例 ， 根 据比 例进 行投资 。 基 金管
理人应 制订 严格 的投 资决 策流程 和风 险控 制制 度， 防范流 动性 风险 、 法 律风 险和操 作风 险等
各种风 险。 
如果法 律法 规对 本基 金合 同约定 投资 组合 比例 限制 进行变 更的 ， 以 变更 后的 规定为 准。
法律法 规或 监管 部门 取消 上述限 制， 如适 用于 本基 金，则 本基 金投 资不 再受 相关限 制。 
因证券 市场 波动 、上 市公 司合并 、基 金规 模变 动、 股权分 置改 革中 支付 对价 等基金 管
理人之 外的 因素 致使 基金 投资比 例不 符合 上述 规定 投资比 例的 ，基 金管 理人 应当 在 10 个交
易日内 进行 调整 。 
基金管 理人 应当 自基 金合 同生效 之日 起 6 个月 内使 基金的 投资 组合 比例 符合 基金合 同
的有关 约定 。基 金托 管人 对基金 的投 资的 监督 与检 查自本 基金 合同 生效 之日 起开始 。 
（八） 禁止行 为 
为维护 基金 份额 持有 人的 合法权 益， 本基 金禁 止从 事下列 行为 ： 
1 、承 销证 券； 
2 、向 他人 贷款 或者 提供 担 保； 东吴 深证 100 指数增强型 证券 投资基金 （LOF ）


















































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3 、从 事承 担无 限责 任的 投 资； 
4 、买 卖其 他基 金份 额， 但 是国务 院另 有规 定的 除外 ； 
5 、向基 金管理 人、基 金托 管人出资 或者 买卖基 金管 理人、基 金托 管人发 行的 股票或 者
债券； 
6 、买卖 与基金 管理人 、基 金托管 人 有控 股关系 的股 东或者与 基金 管理人 、基 金托管 人
有其他 重大 利害 关系 的公 司发行 的证 券或 者承 销期 内承销 的证 券； 
7 、从 事内 幕交 易、 操纵 证 券交易 价格 及其 他不 正当 的证券 交易 活动 ； 
8 、依 照法 律法 规有 关规 定 ，由中 国证 监会 规定 禁止 的其他 活动 。 
9 、若法 律法规 或监管 部门 取消上述 禁止 性规定 ，履 行适当程 序后 ，本基 金投 资可不 受
上述规 定限 制。 
（九） 基金管 理人 代表基 金行使 股东权 利的 处理原 则及方 法 
1 、基金 管理人 按照国 家有 关规定代 表基 金独立 行使 股东权利 ，保 护基金 份额 持有人 的
利益； 
2 、不 谋求 对上 市公 司的 控 股，不 参与 所投 资上 市公 司的经 营管 理； 
3 、有 利于 基金 财产 的安 全 与增值 ； 
4 、不通 过关联 交易为 自身 、雇员、 授权 代理人 或任 何存在利 害关 系的第 三人 牟取任 何
不当利 益。 
（十)基 金的 融资 、 融券 
本基金 可以 根据 有关 法律 法规和 政策 的规 定进 行融 资、融 券。 
（十一 ）基金 投资 组合报 告 
东吴深 证100 指 数增 强 证 券投资 基金(以 下简 称 “本 基金”) 基金 管理 人的 董事 会及董 事
保证本 报告 所载 资料 不存 在虚假 记载 、 误 导性 陈述 或重大 遗漏,并 对其 内容 的 真实性 、 准 确
性和完 整性 承担 个别 及连 带责任 。



本基金 的托 管人 中国 建设 银行股 份有 限公 司 根 据本 基金合 同规 定， 于 2013 年 1 月 16
日复核 了本报 告中的 财务 指标、 净值表 现和投 资组 合报告 等内容, 保证 复核内 容不存 在虚假
记载、 误导 性陈 述或 者重 大遗漏 。 
1 、截 至2012 年12 月31 日基金 资产 组合 情况 ： 
序
号 
项目 金额 占基金 总资 产的 比例 （%） 
1 
权益投 资 142,191,689.46 94.14 
 
其中： 股票 142,191,689.46 94.14 
2 
固定收 益投 资 3,001,200.00 1.99 东吴 深证 100 指数增强型 证券 投资基金 （LOF ）


















































 招募 说明书 （更新） 
55 
 
 
其中： 债券 3,001,200.00 1.99 
 









资产 支持 证券 - - 
3 
金融衍 生品 投资 - - 
4 
买入返 售 金 融资 产 - - 
 
其中：买断式回购 的买入 返售金融资
产 
- - 
5 
银行存 款和 结算 备付 金合 计 5,163,660.76 3.42 
6 
其他各 项资 产 684,577.37 0.45 
7 
合计 151,041,127.59 100.00 
2 、截 至2012 年12 月31 日按行 业分 类的 股票 投资 组合： 
（1） 指数 投资 期末 按行 业 分类的 股票 投资 组合 
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ） 
A 
农、林 、牧 、渔 业 945,159.66 0.63 
B 
采掘业 8,572,483.19 5.71 
C 
制造业 77,136,080.46 51.35 
C0 









食品 、饮 料 16,452,338.61 10.95 
C1 









纺织 、服 装、 皮毛 - - 
C2 









木材 、家 具 - - 
C3 









造纸 、印 刷 167,894.32 0.11 
C4 









石油 、化 学、 塑胶 、塑 料 4,128,566.99 2.75 
C5 









电子 5,859,530.50 3.90 
C6 









金属 、非 金属 15,750,070.45 10.48 
C7 









机械 、设 备、 仪表 27,059,839.62 18.01 
C8 









医药 、生 物制 品 7,717,839.97 5.14 
C99 









其他 制造 业 - - 
D 
电力、 煤气 及水 的生 产和 供应 业 1,084,271.98 0.72 
E 
建筑业 1,356,916.50 0.90 
F 
交通运 输、 仓储 业 - - 
G 
信息技 术业 2,455,167.00 1.63 
H 
批发和 零售 贸易 4,215,543.70 2.81 
I 
金融、 保险 业 14,383,433.95 9.57 
J 
房地产 业 19,687,123.73 13.10 
K 
社会服 务业 3,894,160.35 2.59 
L 
传播与 文化 产业 912,484.31 0.61 
M 
综合类 1,044,115.80 0.70 
 
合计 135,686,940.63 90.32 
（2） 积极 投资 期末 未 按 行 业分类 的股 票投 资组 合 
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ） 
A 
农、林 、牧 、渔 业 - - 
B 
采掘业 591,172.07 0.39 
C 
制造业 2,637,901.04 1.76 
C0 









食品 、饮 料 - - 
C1 









纺织 、服 装、 皮毛 9,401.00 0.01 
C2 









木材 、家 具 - - 
C3 









造纸 、印 刷 - - 东吴 深证 100 指数增强型 证券 投资基金 （LOF ）


















































 招募 说明书 （更新） 
56 
 
C4 









石油 、化 学、 塑胶 、塑 料 67,358.79 0.04 
C5 









电子 75,790.76 0.05 
C6 









金属 、非 金属 786,431.99 0.52 
C7 









机械 、设 备、 仪表 1,447,145.77 0.96 
C8 









医药 、生 物制 品 251,772.73 0.17 
C99 









其他 制造 业 - - 
D 
电力、 煤气 及水 的生 产和 供应 业 94,265.27 0.06 
E 
建筑业 208,934.48 0.14 
F 
交通运 输、 仓储 业 - - 
G 
信息技 术业 192,610.26 0.13 
H 
批发和 零售 贸易 188,839.41 0.13 
I 
金融、 保险 业 719,005.03 0.48 
J 
房地产 业 617,141.02 0.41 
K 
社会服 务业 - - 
L 
传播与 文化 产业 959,148.06 0.64 
M 
综合类 295,732.19 0.20 
 
合计 6,504,748.83 4.33 
3 、 截 至2012 年12 月 31 日 按公允 价值 占基 金资 产净 值比例 大小 排序 的 前 十名 股票投 资
明细： 
（1） 期末 指数 投资 按公 允 价值占 基金 资产 净值 比例 大小排 序的 前十 名 股 票投 资明细 
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％） 
1 
000002 万


科Ａ 1,081,036 11,480,602.32 7.64 
2 
000651 格力电 器 269,816 6,880,308.00 4.58 
3 
000858 五 粮 液 217,440 6,138,331.20 4.09 
4 
000001 平安银 行 324,936 5,205,474.72 3.47 
5 
000157 中联重 科 509,602 4,693,434.42 3.12 
6 
000024 招商地 产 146,803 4,387,941.67 2.92 
7 
002024 苏宁电 器 496,684 3,302,948.60 2.20 
8 
000568 泸州老 窖 92,207 3,264,127.80 2.17 
9 
000776 广发证 券 202,186 3,117,708.12 2.08 
10 
000069 华侨城 Ａ 400,547 3,004,102.50 2.00 
（2） 期末 积极 投资 按公 允 价值占 基金 资产 净值 比例 大小排 序的 前五 名 股 票投 资明细 
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ） 
1 
600031 三一重 工 91,747 971,600.73 0.65 
2 
300291 华录百 纳 15,159 909,540.00 0.61 
3 
600219 南山铝 业 74,536 508,335.52 0.34 
4 
600383 金地集 团 44,485 312,284.70 0.21 
5 
600376 首开股 份 23,236 304,856.32 0.20 
4 、截 至2012 年12 月31 日按券 种分 类的 债券 投资 组合 
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ） 
1 
国家债 券 3,001,200.00 2.00 
2 
央行票 据 - - 
3 
金融债 券 - - 
 
其中： 政策 性金 融债 - - 东吴 深证 100 指数增强型 证券 投资基金 （LOF ）


















































 招募 说明书 （更新） 
57 
 
4 
企业债 券 - - 
5 
企业短 期融 资券 - - 
6 
中期票 据 - - 
7 
可转债 - - 
8 
其他 - - 
9 
合计 3,001,200.00 2.00 
5 、 截 至 2012 年12 月 31 日 按市值 占基 金资 产净 值比 例大小 排名 的前 五名 债券 投资 明 细 
序号 债券代 码 债券名 称 数量 （张 ） 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ） 
1 
019202 12 国债 02 30,000 3,001,200.00 2.00 
6 、 截 至2012 年12 月 31 日 按公允 价值 占基 金资 产净 值比例 大小 排名 的前 五名 权证投 资
明细 
 本基 金本 报告 期末 未持 有 权证。 
7 、 截 至2012 年12 月 31 日 按公允 价值 占基 金资 产净 值比例 大小 排名 的前 十名 资产支 持
证券投 资明 细 
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。 
8 、投 资组 合报 告附 注 
（1）本 基金投 资的前 十名 证券的发 行主 体本期 未出 现被监管 部门 立案调 查， 或在报 告
编制日 前一 年受 到公 开谴 责、处 罚的 情形 。 
（2） 基金 投资 的前 十名 股 票没有 超出 基金 合同 规定 的备选 股票 库。 
（3） 期末 其他 资产 构成 
序号 名称 金额 
1 
存出保 证金 13,520.82 
2 
应收证 券清 算款 592,698.04 
3 
应收股 利 - 
4 
应收利 息 78,259.46 
5 
应收申 购款 99.05 
6 
其他应 收款 - 
7 
待摊费 用 - 
8 
其他 - 
9 
合计 684,577.37 
（4） 报告 期末 持有的 处 于 转股期 的可 转换 债券 
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。 
（5） 报告 期末 前十 名股 票 中存在 流通 受限 情况 的说 明 
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 未存 在流 通受 限情 况。 
（6） 投资 组合 报告 附注 的 其他文 字描 述部 分 
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。 东吴 深证 100 指数增强型 证券 投资基金 （LOF ）


















































 招募 说明书 （更新） 
58 
 
（十一 ）基金 的业 绩 
本基金管 理人 承诺以 诚实 信用、勤 勉尽 责的原 则管 理和运用 基金 资产,但 不保 证基金 一
定盈利 ，也不 保证最 低收 益。 基 金的过 往业绩 并不 代表其 未来表 现。投 资有 风险,投 资者 在
作出投 资决 策前 应仔 细阅 读本基 金的 招募 说明 书。 
本基金 管理 人承 诺以 诚实 信用、 勤勉 尽 责 的原 则管 理和运 用基 金资 产, 但不 保 证基金 一
定盈利 ，也 不保 证最 低收 益。 基 金的 过往 业绩 并不 代表其 未来 表现 。投 资有 风险, 投资 者在
作出投 资决 策前 应仔 细阅 读本基 金的 招募 说明 书。 
（1） 东吴 深证 100 指 数增 强型证 券投 资基 金历 史时 间段净 值增 长率 与同 期业 绩比较 基准 收
益率比 较 
时间 
净值增长
率 
① 
净值增
长率标
准差② 
业绩比较
基准收益
率③ 
业绩比
较基准
收益率
标准差
④ 
①- ③ ②- ④ 
2012.03.09-2012.12.31 -10.40% 1.17% -12.00% 1.30% 1.60% -0.13% 
注 ： 统 计 截 至 2012 年 12 月 31 日 ， 比 较 基 准=95%* 深证 100 价 格 指 数 收 益 率 +5%* 商 业 银 行 活 期 存 款 利 率 （ 税
后） 
（2 ） 东 吴 深 证 100 指 数 增 强 型 证 券 投 资 基 金 累 计 净 值 增 长 率 历 史 走 势 图 （2012 年 3 月 9 日至 2012
年 12 月 31 日） 
 
注： 东吴深证 100 指数增强型 证券投资基金从 2012 年 3 月 9 日起正式运作。 
 东吴 深证 100 指数增强型 证券 投资基金 （LOF ）


















































 招募 说明书 （更新） 
59 
 
十二、基 金财产 
（一） 基金资 产总 值 
基金资 产总 值是 指基 金拥 有的各 类有 价证 券、 银行 存款本 息、 基金 应收 款项 以及其 他资
产的价 值总 和。 
（二） 基金资 产净 值 
基金资 产净 值是 指基 金资 产总值 减去 基金 负债 后的 价值。 
（三） 基金财 产 的 账户 
本基金 财产 以基 金名 义开 立银行 存款 账户 ， 以基 金托 管人的 名义 开立 证券 交易 清算资 金
的结算 备付 金账 户， 以基 金托管 人和 本基 金联 名的 方式开 立基 金证 券账 户， 以本基 金的 名义
开立银 行间 债券 托管 账户 。 开 立的 基金 专用账 户与 基金管 理人 、 基金托 管人 、 基 金销 售机 构
和注册 登记 机构 自有 的财 产账户 以及 其他 基金 财产 账户相 独立 。 
（四） 基金财 产的 处分 
基金财 产独 立于 基金 管理 人、 基金 托管 人和 代销 机构 的固有 财产 ， 并由 基金 托管 人保管 。
基金管 理人 、 基 金托 管人 因基金 财产 的管 理、 运用 或者其 他情 形而 取得 的财 产和收 益归 入基
金财产 。 基金 管理人 、 基 金托管 人 可 以按 基金 合同 的约定 收取 管理 费、 托管 费以及 其他 基金
合同约 定的 其他 费用 。 基 金 管理 人 、 基 金托管 人以 其自有 财产 承担 法律 责任 ， 其 债权 人不 得
对基金 财产 行使 请求 冻结 、扣押 和其 他权 利。 
基金管 理人 、 基 金托 管人 因依法 解散 、 被 依法 撤销 或者被 依法 宣告 破产 等原 因进行 清算
的，基 金财 产不 属于 其清 算财产 。 
基金财 产的 债权 ， 不 得与 基金管 理人 、 基金托 管人 固有财 产的 债务 相抵 销； 不同基 金 财
产的债 权债 务， 不得 相互 抵销。 
除依据《 基金 法》 、基 金合 同及其他 有关 规定处 分外 ，基金财 产不 得被处 分。 非因基 金
财产本 身承 担的 债务 ，不 得对基 金财 产强 制执 行。 
十三、基 金资产的估值 
(一) 估 值日 
本基金的估值日为本 基金 相关的证券交易场所 的正 常营业日以及国家法 律法 规规定需
要对外 披露 基金 净值 的非 营业日 。 
(二) 估 值方法 
1 、证 券交 易所 上市 的有 价 证券的 估值 
（1） 交易 所上市 的有 价证 券 （包 括股 票、 权证 等） ， 以其估 值日 在证 券交 易所 挂牌的 市
价 （收 盘价 ） 估 值； 估 值 日无交 易的 ， 且 最近 交易 日后经 济环 境未 发生 重大 变化， 以最 近交
易日的 市价 （收 盘价 ） 估 值； 如 最近 交易 日后 经济 环境发 生了 重大 变化 的， 可参考 类似 投资东吴 深证 100 指数增强型 证券 投资基金 （LOF ）


















































 招募 说明书 （更新） 
60 
 
品种的 现行 市价 及重 大变 化因素 ，调 整最 近交 易市 价，确 定公 允价 格。 
（2）交 易所上 市实行 净价 交易的债 券按 估值日 收盘 价估值， 估值 日没有 交易 的，且 最
近交易 日后 经济 环境 未发 生重大 变化 ， 按 最近 交易 日的收 盘价 估值 。 如 最近 交易日 后经 济环
境发生 了重 大变 化的 ， 可参 考类似 投资 品种 的现 行市 价及重 大变 化因 素 ， 调 整最 近交易 市价 ，
确定公 允价 格； 
（3）交 易所上 市未实 行净 价交易的 债券 按估值 日收 盘价减去 债券 收盘价 中所 含的债 券
应收利 息得 到的 净价 进行 估值； 估值 日没 有交 易的， 且最近 交易 日后 经济 环境 未发生 重大 变
化，按 最近 交易 日债 券收 盘价减 去债 券收 盘价 中所 含的债 券应 收利 息得 到的 净价进 行估 值 。
如最近 交易 日后 经济 环境 发生了 重大 变化 的 ， 可 参考 类似投 资品 种的 现行 市价 及重大 变化 因
素，调 整最 近交 易市 价， 确定公 允价 格； 
（4）交 易所上 市不存 在活 跃市场的 有价 证券， 采用 估值技术 确定 公允价 值。 交易所 上
市的资 产支 持证 券， 采用 估值技 术确 定公 允价 值， 在估值 技术 难以 可靠 计量 公允价 值的 情况
下，按 成本 估值 。 
2 、处 于未 上市 期间 的有 价 证券应 区分 如下 情况 处理 ： 
（1）送 股、转 增股、 配股 和公开增 发的 新股， 按估 值日在证 券交 易所挂 牌的 同一股 票
的市价 （收 盘价 ）估 值； 该日无 交易 的， 以最 近一 日的市 价（ 收盘 价） 估值 ； 
（2）首 次公开 发行未 上市 的股票、 债券 和权证 ，采 用估值技 术确 定公允 价 值 ，在估 值
技术难 以可 靠计 量公 允价 值的情 况下 ，按 成本 估值 。 
（3）首 次公开 发行有 明确 锁定期的 股票 ，同一 股票 在交易所 上市 后，按 交易 所上市 的
同一股 票的 市价 （收 盘价 ） 估值 ； 非 公开 发行 有明 确锁定 期的 股票 ， 按 监管 机构或 行业 协会
有关规 定确 定公 允价 值。 
3 、全国 银行间 债券市 场交 易的债券 、资 产支持 证券 等固定收 益品 种，采 用估 值技术 确
定公允 价值 。 
4 、同 一债 券同 时在 两个 或 两个以 上市 场交 易的 ，按 债券所 处的 市场 分别 估值 。 
5 、如有 确凿证 据表明 按上 述方法进 行估 值不能 客观 反映其公 允价 值的， 基金 管理人 可
根据具 体情 况与 基金 托管 人商定 后， 按最 能反 映公 允价值 的价 格估 值。 
6 、相关 法律法 规以及 监管 部门有强 制规 定的， 从其 规定。如 有新 增事项 ，按 国家最 新
规定估 值。 
如基金 管理 人或 基金 托管 人发现 基金 估值 违反 基金 合同订 明的 估值 方法 、 程序 及相关 法
律法规 的规 定或 者未 能充 分维护 基金 份额 持有 人利 益时， 应立 即通 知对 方， 共同查 明原 因 ，
双方协 商解 决。 
根据有 关法 律法 规， 基金 资产净 值计 算和 基金 会计 核算的 义务 由基 金管 理人 承担。 本基
金的基 金会 计责 任方 由基 金管理 人担 任 ， 因此 ， 就 与本基 金有 关的 会计 问题 ， 如 经相 关各 方
在平等 基础 上充 分讨 论后 ， 仍无 法达 成一 致的 意见， 按照基 金管 理人 对基 金资 产净值 的计 算东吴 深证 100 指数增强型 证券 投资基金 （LOF ）


















































 招募 说明书 （更新） 
61 
 
结果对 外予 以公 布。 
(三) 估 值对象 
基金所 拥有 的股 票、 权证 、 债券 和银 行存 款本 息、 应收款 项、 其它 投资 等资 产。 
(四) 估 值程序 
1.基金 份额 净值 是按 照每 个 工作 日闭 市后 ， 基金 资产 净值除 以当 日基 金份 额的 余额数 量
计算， 精确 到0.001 元， 小数点 后第 四位 四舍 五入 。国家 另有 规定 的， 从其 规定。 
每个工 作日 计算 基金 资产 净值及 基金 份额 净值 ，并 按规定 公告 。 
2. 基金管理人应每个 工作 日 对基金资产估值。 基 金管 理 人 每 个 工作日 对基 金资 产 估 值
后， 将基 金份 额净值 结果 发送基 金托 管人 ， 经 基金 托管人 复核 无误 后， 由基 金管理 人对 外 公
布。 月 末、 年中 和年 末估 值复核 与基 金会 计账 目的 核对同 时进 行。 
(五) 估 值错误 的处 理 
基金管 理人 和基 金托 管人 将采取 必要 、适 当、 合理 的措施 确保 基金 资产 估值 的准确 性 、
及时性 。 当基 金份 额净 值小 数点 后 3 位 以内(含第 3 位)发生 差错 时 ， 视 为基 金份 额净值 错误 。 
本基金 合同 的当 事人 应按 照以下 约定 处理 ： 
1. 差错 类型 
本基金 运作 过程 中， 如果 由 于基金 管理 人或 基金 托管 人、 或 注册 登记 机构、 或代 销机构 、
或投资 人自 身的 过错 造成 差错， 导致 其他 当事 人遭 受损失 的， 过错 的责 任人 应当对 由于 该差
错遭受 损失 当事 人( “受 损 方”) 的直 接损 失按 下述 “ 差错处 理原 则” 给予 赔偿 ， 承担 赔偿 责
任。 
上述差 错的 主要 类型 包括 但不限 于： 资料 申报 差错 、 数据 传输 差错 、 数 据计 算差错 、 系
统故障 差错 、 下达指 令差 错等 ； 对 于因 技术原 因引 起的差 错 ， 若 系同行 业现 有技术 水平 不 能
预见、 不能 避免 、不 能克 服，则 属不 可抗 力， 按照 下述规 定执 行。 
由于不 可抗 力原 因造 成投 资人的 交易 资料 灭失 或被 错误处 理或 造成 其他 差错 ， 因不可 抗
力原因 出现 差错 的当 事人 不对其 他当 事人 承担 赔偿 责任 ， 但 因该 差错 取得 不当 得利的 当事 人
仍应负 有返 还不 当得 利的 义务。 
2. 差错 处理 原则 
(1)差错 已发生 ，但 尚未给 当事人造 成损 失时， 差错 责任方应 及时 协调各 方， 及时进 行
更正 ， 因 更正 差错 发生 的费 用由差 错责 任方 承担 ； 由于 差错责 任方 未及 时更 正已 产生的 差错 ，
给当事 人造 成损 失的 ， 由差 错责任 方对 直接 损失 承担 赔偿责 任 ； 若 差错 责任 方已 经积极 协调 ，
并且有 协助 义务 的当 事人 有足够 的时 间进 行更 正而 未更正 ， 则 其应 当承 担相 应赔偿 责任 。 差
错责任 方应 对更 正的 情况 向有关 当事 人进 行确 认， 确保差 错已 得到 更正 。 
(2)差错 的责任 方对 有关当 事人的直 接损 失负责 ，不 对间接损 失负 责，并 且仅 对差错 的
有关直 接当 事人 负责 ，不 对第三 方负 责。 
(3)因差 错而获 得不 当得利 的当事人 负有 及时返 还不 当得利的 义务 。但差 错责 任方仍应东吴 深证 100 指数增强型 证券 投资基金 （LOF ）


















































 招募 说明书 （更新） 
62 
 
对差错 负责 。 如果 由于 获得 不当得 利的 当事 人不 返还 或不全 部返 还不 当得 利造 成其他 当事 人
的利益 损失( “受 损方 ”)， 则差错 责任 方应 赔偿 受损 方的损 失， 并在 其支 付的 赔偿金 额的 范
围内对 获得 不当 得利 的当 事人享 有要 求交 付不 当得 利的权 利 ； 如 果获 得不 当得 利的当 事人 已
经将此 部分 不当 得利 返还 给受损 方 ， 则 受损 方应 当将 其已经 获得 的赔 偿额 加上 已经获 得的 不
当得利 返还 的总 和超 过其 实际损 失的 差额 部分 支付 给差错 责任 方。 
(4)差 错调 整采 用尽 量恢 复 至假设 未发 生差 错的 正确 情形的 方式 。 
(5)差错 责任方 拒绝 进行赔 偿时，如 果因 基金管 理人 过错造成 基金 财产 损 失时 ，基金 托
管人应 为基 金的 利益 向基 金管理 人追 偿， 如果 因基 金托管 人过 错造 成基 金财 产损失 时， 基金
管理人 应为 基金 的利 益向 基金托 管人 追偿 。 基金 管理 人和托 管人 之外 的第 三方 造成基 金财 产
的损失 ， 并 拒绝 进行 赔偿 时 ， 由基 金管 理人 负责 向差 错 方追偿 ； 追 偿过 程中 产生 的 有关费 用，
应列入 基金 费用 ，从 基金 资产中 支付 。 
(6)如果 出现差 错的 当事人 未按规定 对受 损方进 行赔 偿，并且 依据 法律法 规、 基金合 同
或其他 规定 ， 基金管 理人 自行或 依据 法院 判决 、 仲 裁裁决 对受 损方 承担 了赔 偿责任 ， 则基 金
管理人 有权 向出 现过 错的 当事人 进行 追索 ， 并有 权要 求其赔 偿或 补偿 由 此 发生 的费用 和遭 受
的直接 损失 。 
(7)按 法律 法规 规定 的其 他 原则处 理差 错。 
3. 差错 处理 程序 
差错被 发现 后， 有关 的当 事人应 当及 时进 行处 理， 处理的 程序 如下 ： 
(1)查明 差错发 生的 原因， 列明所有 的当 事人， 并根 据差错发 生的 原因确 定差 错的责 任
方； 
(2)根 据差 错处 理原 则或 当 事人协 商的 方法 对因 差错 造成的 损失 进行 评估 ； 
(3)根 据差 错处 理原 则或 当 事人协 商的 方法 由差 错的 责任方 进行 更正 和赔 偿损 失； 
(4)根据 差错处 理的 方法， 需要修改 基金 注册登 记机 构交易数 据的 ，由基 金注 册登记 机
构进行 更正 ，并 就差 错的 更正向 有关 当事 人进 行确 认。 
4. 基金 份额 净值 差错 处理 的原则 和方 法如 下： 
(1)基金 份额净 值计 算出现 错误时， 基金 管理人 应当 立即予以 纠正 ，通报 基金 托管人 ，
并采取 合理 的措 施防 止损 失进一 步扩 大。 
(2)错误 偏差达 到基金 份额 净值的 0.25% 时，基 金管 理人应当 通报 基金托 管人 并报中 国
证监会 备案 ；错 误偏 差达 到基金 份额 净值 的0.5% 时 ，基金 管理 人应 当公 告。 
(3)因基 金份额 净值 计算错 误，给基 金或 基金份 额持 有人造成 损失 的，应 由基 金管理 人
先行赔 付， 基金 管理 人按 差错情 形， 有权 向其 他当 事人追 偿。 
(4)基金 管理人 和基 金托管 人由于各 自技 术系统 设置 而产生的 净值 计算 尾 差， 以基金 管
理人计 算结 果为 准。 
(5)前 述内 容如 法律 法规 或 监管机 关另 有规 定的 ，从 其规定 处理 。 东吴 深证 100 指数增强型 证券 投资基金 （LOF ）


















































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(六) 暂 停估值 的情 形 
1. 基金 投资 所涉 及的 证券 交易市场 遇 法定 节假 日或 因其他 原因 暂停 营业 时； 
2.因不 可抗 力或 其它 情形 致使基 金管 理人 、基 金托 管人无 法准 确评 估基 金资 产价 值 时 ； 
3. 占基金相当比例的 投资 品种的估值出现重大 转变 ，而基金管理人为保 障投 资人的利
益，已 决定 延迟 估值 ；如 出现会 导致 基金 管理 人不 能出售 或评 估基 金资 产的 紧急情 况； 
4. 中国 证监 会和 基金 合同 认定的 其它 情形 。 
(七) 基 金净值 的确 认 
用于基 金信 息披 露的 基金 资产 净 值和 基金 份额 净值 由基金 管理 人负 责计 算 ， 基 金托管 人
负责进 行复 核 。 基 金管 理人 应于每 个开 放日 交易 结束 后计算 当日 的基 金资 产净 值并发 送给 基
金托管 人。 基金 托管 人对 净值计 算结 果复 核确 认后 发送给 基金 管理 人， 由基 金管理 人对 基金
净值予 以公 布。 
(八) 特 殊情况 的处 理 
1. 基金 管理 人或 基金 托管 人按估 值方 法的 第6 项进 行估值 时 ， 所 造成 的误 差不 作为基金
资产估 值 错 误处 理。 
2. 由于 不可 抗力 原因 ， 或 由于证 券交 易所 及登 记结算 公司 发送 的数 据错 误， 或国家 会计
政策变 更、 市场 规则 变更 等， 基 金管 理人 和基 金托 管人虽 然已 经采 取必 要、 适当、 合理 的措
施进行 检 查 ， 但未能 发现 错误的 ， 由此 造成的 基金 资产估 值错 误 ， 基金 管理 人和基 金托 管 人
免除赔 偿责 任。 但基 金管 理人应 当积 极采 取必 要的 措施消 除由 此造 成的 影响 。 
 
十四、基 金的收益分配 
（一） 基金利 润的 构成 
基金利 润指 基金 利息 收入 、 投资 收益、 公允 价值 变动 收益和 其他 收入 扣除 相关 费用后 的
余额； 基金 已实 现收 益指 基金利 润减 去公 允价 值变 动收益 后的 余额 。 
（二） 基金可 供分 配利润 
基金可供分配利润指 截至 收益分配基准日基金 未分 配利润与未分配利润 中已 实现收益
的孰低 数。 
（三） 收益分 配原 则 
本基金 收益 分配 应遵 循下 列原则 ： 
1 、本 基金 的每 份基 金份 额 享有同 等分 配权 ； 
2 、收益 分配时 所发生 的银 行转账或 其他 手续费 用由 投资 人 自 行承 担。当 投资 人的现 金
红利小 于一 定金 额， 不足 以支付 银行 转账 或其 他手 续费用 时， 基金 注册 登记 机构 可 将投 资 人
的现金 红利 按 除 权后 的单 位净值 自动 转为 基金 份额 ； 东吴 深证 100 指数增强型 证券 投资基金 （LOF ）


















































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3 、本 基金 收益 每年 最多 分 配 8 次， 每次 基金 收益 分 配比例 不低 于 收 益分 配基 准日可 供
分配利 润 的10% ； 
4 、若 基金 合同 生效 不满3 个月则 可不 进行 收益 分配 ； 
5 、本基 金收益 分配方 式分 为两种： 现金 分红与 红利 再投资， 投资 人可选 择现 金红利 或
将现金 红利 按除 权后 的单 位净值 自动 转为 基金 份额 进行再 投资 ； 若 投资 人不 选 择， 本基 金默
认的收 益分 配方 式是 现金 分红； 
6 、基金 红利发 放日距 离收 益分配基 准日 （即可 供分 配利润计 算截 止日） 的时 间不得 超
过15 个工 作日 ； 
7 、基金 收益分 配后每 一基 金份额净 值不 能低于 面值 ，即基金 收益 分配基 准日 的基金 份
额净值 减去 每单 位基 金份 额收益 分配 金额 后不 能低 于面值 ； 
8 、法 律法 规或 监管 机构 另 有规定 的从 其规 定。 
（四） 收益分 配方 案 
基金收益 分配方 案中应 载 明 收益分 配基准 日以及 该 日的可供 分配利 润、 基 金 收益分配 对
象、分 配原 则、 分配 时间 、分配 数额 及比 例、 分配 方式、 支付 方式 等内 容。 
 ( 五)收 益分 配的时 间和 程 序 
1. 基金 收益 分配 方案 由基 金管理 人拟 订， 由基 金托 管人复 核， 依照 《信 息披 露办法 》 的
有关规 定在 指定 媒体 上公 告并报 中国 证监 会备 案； 
2. 在收 益分 配方 案公 布后 ， 基金管 理人 依据 具体 方案 的规定 就支 付的 现金 红利 向基金 托
管人发 送划 款指 令， 基金 托管人 按照 基金 管理 人的 指令及 时进 行分 红资 金的 划付。 
 
十五、基 金费用与税收 
（一） 基金费 用的 种类 
1 、基 金管 理人 的管 理费 ； 
2 、基 金托 管人 的托 管费 ； 
3 、基 金合 同生 效后 的信 息 披露费 用； 
4 、基 金份 额持 有人 大会 费 用； 
5 、基 金合 同生 效后 与基 金 有关的 会计 师费 和律 师费 ； 
6 、基 金的 证券 交易 费用 ； 
7 、基 金财 产拨 划支 付的 银 行费用 ； 
8 、基 金上 市费 及年 费； 
9 、基 金的 指数 使用 费； 东吴 深证 100 指数增强型 证券 投资基金 （LOF ）


















































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10 、基 金的 开户 费用 、账 户维护 费用 ； 
11、 在中 国证 监会规 定允 许的前 提下 ， 本基金 可以 从基金 财产 中计 提销 售服 务费 ， 具 体
计提方 法、 计提 标准 在招 募说明 书或 相关 公告 中载 明； 
12、按 照国 家有 关规 定可 以在基 金财 产中 列支 的其 他费用 。 
（二 ） 上述 基金 费用由 基 金管理 人在法 律法 规规定 的范围 内按照 公允 的市场 价格确 定， 法律
法规和 基金合 同另 有规定 时从其 规定。 
（三） 基金费 用计 提方法 、计提 标准和 支付 方式 
1 、基 金管 理人 的管 理费 
在通常 情况 下， 基金 管理 费按前 一日 基金 资产 净值 的年费 率计 提。 计算 方法 如下： 
H ＝E× 年管 理费 率 ÷ 当年 天数， 本基 金年 管理 费率 为1% 
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费 
E 为前 一日 基金 资产 净值 
基金管 理费 每日 计提 ， 按月 支付 。 由 基金 管理 人向 基金 托管人 发送 基金 管理 费划 付指令 ，
经基金 托管 人复 核后 于次 月首日 起 5 个工 作日 内从 基金财 产中 一次 性支 付给 基金管 理人 ， 若
遇法定 节假 日、 休息 日， 支付日 期顺 延。 
2 、基 金托 管人 的托 管费 
在通常 情况 下， 基金 托管 费按前 一日 基金 资产 净值 的年费 率计 提。 计算 方法 如下： 
H ＝E× 年托 管费 率 ÷ 当年 天数， 本基 金年 托管 费率 为0.15% 
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费 
E 为前 一日 基金 资产 净值 
基金托 管费 每日 计提 ， 按月 支付 。 由 基金 管理 人向 基金 托管人 发送 基金 托管 费划 付指令 ，
经基金 托管 人复 核后 于次 月首日 起 5 个工 作日 内从 基金财 产中 一次 性支 付给 基金托 管人 ， 若
遇法定 节假 日、 休息 日， 支付日 期顺 延。 
3 、基 金的 指数 使用 费 
本基金 作为 指数 基金 ， 需根 据与指 数所 有人 深圳 证券 信息有 限公 司签 署的 指数 使用许 可
协议的 约定 向深 圳证 券信 息有限 公司 支付 指数 使用 费。 通 常情 况下， 指数 使用 费按前 一日 基
金资产 净值 的0.02 ％的 年 费率计 提， 且收 取下 限为 每季度 （ 《基 金合 同》 生效 之日所 在季 度
的指数 使 用 费， 按实 际计 提金额 收取 ，不 设下 限） 人民 币 5 万 元。 计算 方法 如下： 
H=E×0.02% ÷当 年天 数 
H 为每 日计 提的 指数 使用 费 
E 为前 一日 的基 金资 产净 值 
指数使 用费 从《 基金 合同 》生效 日开 始每 日计 算， 逐日累 计。 
指数使 用费 的支 付由 基金 管理人 向基 金托 管人 发送 划付指 令 ， 经 基金 托管 人复 核后于 每
季度结 束 后10 个工 作日 内 从基金 财产 中一 次性 支付 给深圳 证券 信息 有限 公司 。 东吴 深证 100 指数增强型 证券 投资基金 （LOF ）


















































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4 、除管 理费和 托管费 之外 的基金费 用， 由基金 托管 人根据其 他有 关法规 及相 应协议 的
规定， 按费 用支 出金 额支 付，列 入或 摊入 当期 基金 费用。 
（四） 不列入 基金 费用的 项目 
基金管理人和基金托 管人 因未履行或未完全履 行义 务导致的费用支出或 基金 财产的损
失， 以 及处 理与 基金 运作 无关的 事项 发生 的费 用等 不列入 基金 费用 。 基金 合 同生效 前 所 发生
的信息 披露 费、 律师 费和 会计师 费以 及其 他费 用不 从基金 财产 中支 付。 
（五 ） 基金 管理 人和基 金 托管人 可根据 基金 发展情 况调整 基金管 理费 率和基 金托管 费率 。 基
金管理 人必须 最迟 于新的 费率实 施日 2 日前 在指定 媒体上 刊登公 告。 
（六)基 金税 收 
基金和 基金 份额 持有 人根 据国家 法律 法规 的规 定， 履行纳 税义 务。 
十六、基 金的会计与审计 
（一） 基金的 会计 政策 
1 、基 金管 理人 为本 基金 的 会计责 任方 ； 
2 、本 基金 的会 计年 度为 公 历 每年 的1 月1 日至 12 月 31 日， 如果 基金 合同 生 效所在 的
会计年 度， 基金 合同 生效 少于 3 个月 ，可 以并 入下 一个会 计年 度； 
3 、本 基金 的会 计核 算以 人 民币为 记账 本位 币， 以人 民币元 为记 账单 位； 
4 、会 计制 度执 行国 家有 关 的会计 制度 ； 
5 、本 基金 独立 建账 、独 立 核算； 
6 、基金 管理人 及基金 托管 人分别保 留完 整的会 计账 目、凭证 并进 行日常 的会 计核算 ，
按照有 关规 定编 制基 金会 计报表 ； 
7 、 基金 托管 人定 期与 基金 管理人 就基 金的 会计 核算 、 报表 编制 等进 行核 对并 书面确 认 。 
（二） 基金的 审计 
1 、基金 管理人 聘请具 有从 事证券相 关业 务资格 的会 计师事务 所及 其注册 会计 师对本 基
金年度 财务 报表 及其 他规 定事项 进行 审计 。 会 计师 事务所 及其 注册 会计 师与 基金管 理人 、 基
金托管 人相 互独 立。 
2 、会计师事务所更换经办注册会计师时，应事先征得基金管理人和基金托管人同意。 
3 、 基金 管理 人( 或基 金托 管人) 认为 有充 足理 由更 换 会计师 事务 所， 经基 金托 管人( 或基
金管理 人)同意 ，并 报中国 证监会 备案后 可以更 换。 基金管 理人应 当依据 有关 规定在 指定媒
体上公 告。 
十七、基 金的信息披露 
（一） 本基金 的信息 披露 应符合 《基金 法》 、 《 运作 办法》 、 《 信息 披露办 法》 、 基金合 同及其东吴 深证 100 指数增强型 证券 投资基金 （LOF ）


















































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他有 关 规定。 
（二） 信息披 露义 务人 
本 基 金 信 息 披 露 义 务 人 包 括 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 、 召 集 基 金 份 额 持 有 人 大 会 的 基 金
份额持有人等法律法规和中国证监会规定的自然人、法人和其他组织。 
本基金 信息 披露 义务 人按 照法律 法规 和中 国证 监会 的规定 披露 基金 信息 ， 并保 证所披 露
信息的 真实 性、 准确 性和 完整性 。 
本 基 金 信 息 披 露 义 务 人 应 当 在 中 国 证 监 会 规 定 时 间 内 ， 将 应 予 披 露 的 基 金 信 息 通 过 中 国
证 监 会 指 定 的 全 国 性 报 刊 和 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 的 互 联 网 网 站 等 媒 介 披 露 ， 并 保 证 基 金
投资者能够按照基金合同约定的时间和方式查阅或者复制公开披露的信息资料。 
（三 ） 本基金 信息 披露义 务人在 承诺公 开披 露的基 金信息 时，不 得有 下列行 为： 
1 、虚 假记 载、 误导 性陈 述 或者重 大遗 漏； 
2 、对 证券 投资 业绩 进行 预 测； 
3 、违 规承 诺收 益或 者承 担 损失； 
4 、诋 毁其 他基 金管 理人 、 基金托 管人 或者 基金 份额 销售机 构； 
5 、登 载任 何自 然人 、法 人 或者其 他组 织的 祝贺 性、 恭维性 或推 荐性 的文 字； 
6 、中 国证 监会 禁止 的其 他 行为。 
（四） 本基 金公开 披露 的 信息应 采用中 文文 本。 如 同时采 用外文 文本 的， 基 金信息 披露义 务
人应保 证两种 文本 的内容 一致。 两种文 本发 生歧义 的，以 中文文 本为 准。 
本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字； 除 特 别 说 明 外 ， 货 币 单 位 为 人 民 币 元 。 
（五） 公开披 露的 基金信 息 
公开披 露的 基金 信息 包括 ： 
1 、招 募说 明书 、基 金合 同 、托管 协议 
基金募 集申 请经 中国 证监 会核准 后 ， 基 金管 理人 在基 金份额 发 售 3 日 前 ， 将 招募 说明书 、
基金合 同摘 要登 载在 指定 媒体和 基金 管理 人网 站上 ； 基金 管理 人、 基 金托 管人 应当将 基金 合
同、托 管协 议登 载在 网站 上。 
(1)招募 说明书 应当 最大限 度地披露 影响 基金投 资者 决策的全 部事 项，说 明基 金认购 、
申购和 赎回 安排 、 基 金投 资、 基 金产 品特 性、 风险 揭示、 信息 披露 及基 金份 额持有 人服 务等
内容。 本基 金合 同生 效后 ，基金 管理 人在 每 6 个月 结束之 日起45 日 内， 更新 招募说 明书 并
登载在 网站 上， 将更 新后 的招募 说明 书摘 要登 载在 指定媒 体和 基金 管理 人网 站上； 基金 管理
人在公 告 的15 日前 向中 国 证监会 报送 更新 的招 募说 明书 ， 并 就有 关更 新内 容提 供书面 说明 。 
(2)基金 合同是 界定 基金合 同当事人 的各 项权利 、义 务关系， 明确 基金份 额持 有人大 会
召 开 的 规 则 及具 体 程 序 ，说 明 基 金 产 品的 特 性 等 涉及 基 金 投 资 者重 大 利 益 的事 项 的 法 律文
件。 
(3)托管 协议是 界定 基金托 管人和基 金管 理人在 基金 财产保管 及基 金运作 监督 等活动 中东吴 深证 100 指数增强型 证券 投资基金 （LOF ）


















































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的权利 、义 务关 系的 法律 文件。 
2 、发 售公 告 
基金管 理人 应当 就基 金份 额发售 的具 体事 宜编 制发 售公告 ， 并在 披露 招募 说明 书的当 日
登载于 指定 媒体 和基 金管 理人网 站上 。 
3 、基 金合 同生 效公 告 
基金管理人应当在本 基金 合同生效的次日在指 定媒 体和基金管理人网站 上登 载基金合
同生效 公告 。 
4 、基 金开 始申 购、 赎回 公 告 
基金管 理人 应于 申购 开始 日、赎 回开 始日 前在 指定 媒体及 基金 管理 人网 站上 公告。 
5 、基 金资 产净 值、 基金 份 额净值 公告 
本基金 合同 生效 后， 在开 始办理 基金 份额 申购 或者 赎回前 ， 基 金管 理人 应当 至少每 周公
告一次 基金 资产 净值 和基 金份额 净值 。 
在开始办理基金份额申购或者赎回后， 基金管理人应当在每个开放日的次日， 通 过 网 站 、
申购赎回代理机构以及其他媒介，披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。 
基金管 理人 应当 公告 半年 度和年 度最 后一 个市 场交 易日基 金资 产净 值和 基金 份额净 值 。
基金管 理人 应当 在前 款规 定的市 场交 易日 的次 日， 将基金 资产 净值 、 基 金份 额净值 和基 金份
额累计 净值 登载 在指 定媒 体和基 金管 理人 网站 上。 
6 、基 金定 期报 告， 包括 基 金年度 报告 、基 金半 年度 报告和 基金 季度 报告 
基金管 理人 应当 在每 年结 束之日 起 90 日内 ，编 制完 成基金 年度 报告 ，并 将年 度报告 正
文登载 于网 站上 ， 将 年度 报告摘 要登 载在 指定 媒体 和基金 管理 人网 站上 。 基 金年度 报告 的财
务 会计 报告 应当 经过 审计 。 
基金管 理人 应当 在上 半年 结束之 日起 60 日 内， 编制 完成基 金半 年度 报告 ，并 将半年 度
报告正 文登 载在 网站 上， 将半年 度报 告摘 要登 载在 指定媒 体和 基金 管理 人网 站上。 
基金管 理人 应当 在每 个季 度结束 之日 起 15 个工 作日 内，编 制完 成基 金季 度报 告，并 将
季度报 告登 载在 指定 媒体 和基金 管理 人网 站上 。 
基金合 同生 效不 足 2 个月 的， 基 金管 理人 可以 不编 制当期 季度 报告 、 半 年度 报告或 者年
度报告 。 
基金定 期报 告在 公开 披露 的第 2 个工 作日 ， 分别 报中 国证监 会和 基金 管理 人主 要办公 场
所所在 地中 国证 监会 派出 机构备 案。 报备 应当 采用 电子文 本和 书 面 报告 两种 方式。 
7 、临 时报 告 
本基金 发生 重大 事件 ，有 关信息 披露 义务 人应 当 在2 日内 编制 临时 报告 书， 予以公 告 ，
并 在 公 开 披 露日 分 别 报 中国 证 监 会 和 基金 管 理 人 主要 办 公 场 所 所在 地 中 国 证监 会 派 出 机构
备案。 
前款所 称重 大事 件 ， 是 指可 能对基 金份 额持 有人 权益 或者基 金份 额的 价格 产生 重大影 响东吴 深证 100 指数增强型 证券 投资基金 （LOF ）


















































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的下列 事件 ： 
(1)基 金份 额持 有人 大会 的 召开； 
(2)终 止基 金合 同； 
(3)转 换基 金运 作方 式； 
(4)更 换基 金管 理人 、基 金 托管人 ； 
(5)基 金管 理人 、基 金托 管 人的法 定名 称、 住所 发生 变更； 
(6)基 金管 理人 股东 及其 出 资比例 发生 变更 ； 
(7)基金 募 集期 延长 ； 
(8)基金 管理人 的董 事长、 总经理及 其他 高级管 理人 员、基金 经理 和基金 托管 人基金 托
管部门 负责 人发 生变 动； 
(9)基 金管 理人 的董 事在 一 年内变 更超 过50% ； 
(10)基 金管 理人 、基 金托 管人基 金托 管部 门的 主要 业务人 员在 一年 内变 动超 过 30% ； 
(11)涉 及基 金管 理人 、基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼； 
(12)基 金管 理人 、基 金托 管人受 到监 管部 门的 调查 ； 
(13)基 金管 理人 及其 董事 、总经 理及 其他 高级 管理 人员、 基金 经理 受到 严重 行政处 罚 ，
基金托 管人 及其 基金 托管 部门负 责人 受到 严重 行政 处罚； 
(14)重 大关 联交 易事 项； 
(15)基 金收 益分 配事 项； 
(16)管 理费 、托 管费 等费 用计提 标准 、计 提方 式和 费率发 生变 更； 
(17)基 金份 额净 值计 价错 误达基 金份 额净 值0.5% ； 
(18)基 金改 聘会 计师 事务 所； 
(19)基 金变 更、 增加 或减 少销售 代理 机构 ； 
(20)基 金更 换注 册登 记机 构； 
(21)本 基金 开始 办理 申购 、赎回 ； 
(22)本 基金 申购 、赎 回费 率及其 收费 方式 发生 变更 ； 
（23） 本基 金发 生巨 额赎 回并延 期支 付； 
(24)本 基金 暂停 接受 申购 、赎回 申请 ； 
(25)本 基金 暂停 接受 申购 、赎回 申请 后重 新接 受申 购、赎 回申 请； 
(26)基 金推 出新 业务 或 服 务； 
(27)中 国证 监会 规定 的其 他事项 。 
8 、澄 清公 告 
在本基 金合 同存 续期 限内 ， 任何公 共媒 体中 出现 的或 者在市 场上 流传 的消 息可 能对基 金
份额价 格产 生误 导性 影响 或者引 起较 大波 动的 ， 相关 信息披 露义 务人 知悉 后应 当立即 对该 消
息进行 公开 澄清 ，并 将有 关情况 立即 报告 中国 证监 会。 东吴 深证 100 指数增强型 证券 投资基金 （LOF ）


















































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9 、基 金份 额持 有人 大会 决 议 
基金份 额持 有人 大会 决定 的事项 ，应 当依 法报 中国 证监会 核准 或者 备案 ，并 予以公 告 。
召开基 金份 额持 有人 大会 的，召 集人 应当 至少 提前 30 日公 告基 金份 额持 有人 大会的 召开 时
间、会 议形 式、 审议 事项 、议事 程序 和表 决方 式等 事项。 
基 金 份 额 持 有 人 依 法 自 行 召 集 基 金 份 额 持 有 人 大 会 ， 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 对 基 金 份 额 持
有 人 大 会 决 定 的 事 项 不 依 法 履 行 信 息 披 露 义 务 的 ， 召 集 人 应 当 履 行 相 关 信 息 披 露 义 务 。 
10、中 国证 监会 规定 的其 他信息 。 
（六） 信息披 露事 务管理 
基金管 理人 、 基 金托 管人 应当建 立健 全信 息披 露管 理制度 ， 指 定专 人负 责管 理信息 披露
事务。 
基金信 息披 露义 务人 公开 披露基 金信 息 ， 应 当符 合中 国证监 会相 关基 金信 息披 露内容 与
格式准 则的 规定 。 
基金托 管人 应当 按照 相关 法律法 规、 中国 证监 会的 规定和 基金 合同 的约 定， 对基金 管理
人编制 的基 金资 产净 值、 基金份 额净 值、 基金 份额 申购、 赎回 价格 、 基 金定 期报告 和定 期更
新的招 募说 明书 等公 开披 露的相 关基 金信 息进 行复 核、 审 查， 并 向基 金管 理人 出具书 面文 件
或者盖 章确 认。 
基金管 理人 、基 金托 管人 应当在 指定 报刊 中选 择披 露信息 的报 刊。 
基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 除 依 法 在 指 定 媒 体 和 基 金 管 理 人 网 站 上 披 露 信 息 外 ， 还 可 以 根
据 需 要 在 其 他 公 共 媒 体 披 露 信 息 ， 但 是 其 他 公 共 媒 体 不 得 早 于 指 定 媒 体 和 基 金 管 理 人 网 站 披
露信息，并且在不同媒介上披露同一信息的内容应当一致。 
（七） 信息披 露文 件的存 放与查 阅 
招募说 明书 公布 后， 应当 分别置 备于 基金 管理 人、 基金托 管人 和基 金份 额发 售机构 的住
所，供 公众 查 阅 、复 制。 
基金定 期报 告公 布后 ， 应当 分别置 备于 基金 管理 人和 基金托 管人 的住 所 ， 以 供公 众查阅 、
复制。 
投资者 在支 付工 本费 后， 可在合 理时 间内 取得 上述 文件复 制件 或复 印件 。 
十八、基 金的风险揭示 
本基金 属于 股票 型基 金， 预期风 险和 预期 收益 高于 货币市 场基 金、 债券 型基 金以及 混合
型基金 。 本基 金为指 数型 基金 ， 紧 密跟 踪深证 100 价格指 数 ， 具 有和标 的指 数所代 表的 股 票
市场相 似的 风险 收益 特征 ，属于 证券 投资 基金 中预 期风险 较高 、预 期收 益也 较高的 品种 。 
（一） 市场风 险 
金融市 场价 格受 经济 因素 、 政 治因 素、 投资 心理 和 交易制 度等 各种 因素 的影 响， 导致基
金收益 水平 变化 ，产 生风 险，主 要包 括： 东吴 深证 100 指数增强型 证券 投资基金 （LOF ）


















































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1 、政 策风 险 
货币政 策、 财政 政策、 产业 政策和 证券 市场 监管 政策 等国家 政策 的变 化对 证券 市场产 生
一定的 影响 ，可 能导 致市 场价格 波动 ，从 而影 响基 金收益 。 
2 、利 率风 险 
金 融 市 场 利 率 波 动 会 导 致 股 票 市 场 及 利 息 收 益 的 价 格 和 收 益 率 的 变 动 ， 同 时 直 接 影 响 企
业的融资成本和利润水平。基金投资于股票和债券，收益水平会受到利率变化的影响。 
3 、信 用风 险 
指 基 金 在 交 易 过 程 发 生 交 收 违 约 ， 或 者 基 金 所 投 资 债 券 之 发 行 人 出 现 违 约 、 拒 绝 支 付 到
期本息，或者上市公司信息披露不真实、不完整，都可能导致基金资产损失和收益变化。 
4 、通 货膨 胀风 险 
由于通 货膨 胀率 提高 ，基 金的实 际投 资价 值会 因此 降低。 
5 、再 投资 风险 
再投资 风险 反映 了利 率下 降对固 定收 益证 券和 回购 等利息 收入 再投 资收 益的 影响 。 当 利
率下降 时， 基金 从投 资的 固定收 益证 券和 回购 所得 的利息 收入 进行 再投 资时 ， 将获 得比 以前
少的收 益率 。 
6 、法 律风 险 
由于法 律法 规方 面的 原因 ， 某些 市场 行为 受到 限制 或合同 不能 正常 执行 ， 导 致了基 金资
产损失 的风 险。 
（二） 管理风 险 
在基金 管理 运作 过程 中基 金管理 人的 知识 、 经 验、 判断、 决策 、 技 能等， 会 影响其 对信
息的占 有和 对经 济形 势、 证券价 格走 势的 判断 ， 从 而 影响 基金 收益 水平 。 因 此， 本 基金 可能
因为基 金管 理人 和基 金托 管人的 管理 水平 、管 理手 段和管 理技 术等 因素 影响 基金收 益 水 平 。 
（三） 流动性 风险 
1 、巨 额赎 回风 险 
本基金 属于 开放 式基 金， 基金规 模将 随着 投资 者对 基金份 额的 申购 与赎 回而 不断变 化 ，
若 是 由 于 投 资者 的 连 续 大量 赎 回 而 导 致基 金 管 理 人被 迫 抛 售 持 有投 资 品 种 以应 付 基 金 赎回
的现金 需要 ，则 可能 使基 金资产 净值 受到 不利 影响 。 
2 、顺 延或 暂停 赎回 风险 
因为市 场剧 烈波 动或 其他 原因而 连续 出现 巨额 赎回 ， 并导致 基金 管理 人的 现金 支付出 现
困难， 基金 投资 者在 赎回 基金份 额时 ，可 能会 遇到 部分顺 延赎 回或 暂停 赎回 等风险 。 
（四） 策略风 险 
本基金 存在 投资 策略 风险 ， 即 本基 金的 业绩表 现不 一定领 先于 市场 平均 水平 。 另 外， 在
精选个 股的 实际 操作 过程 中， 基金 管理 人可能 限于 知识 、 技 术、 经验 等因 素 而影响 其对 相关
信息、 经济 形势 和证 券价 格走势 的判 断， 其精 选出 的个股 的业 绩表 现不 一定 持续优 于其 他股东吴 深证 100 指数增强型 证券 投资基金 （LOF ）


















































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票。 
（五） 其它风 险 
1 、技 术风 险



计算机 、 通讯 系统 、 交 易 网络等 技术 保障 系统 或信 息网络 支持 出现 异常 情况 ， 可 能导 致
基金日 常的 申购 赎回 无法 按正常 时限 完成 、 注 册登 记系统 瘫痪 、 核 算系 统无 法按正 常时 限显
示产生 净值 、基 金的 投资 交易指 令无 法及 时传 输等 风险 。



2 、战争 、自然 灾害等 不可 抗力因素 的出 现，将 会严 重影响证 券市 场的运 行， 可能导 致
基金资 产的 损失 。 



3 、金融 市场危 机、行 业竞 争、代理 机构 违约、 托管 行违约等 超出 基金管 理人 自身直 接
控制能 力之 外的 风险 ，可 能导致 基金 或者 基金 份额 持有人 的利 益受 损。 
（六） 特有风 险 
作为一 只指 数型 基金 ， 本 基金具 有一 些与 主动 管理 型基金 不同 的风 险， 主要 体现在 以下
两方面 ： 
1 、指 数下 跌风 险 
指数下 跌风 险指 由于 本基 金紧密 跟踪 指数 ， 当 市场 下跌时 ， 由 于本 基金 跟踪 指数而 对基
金净值 造成 损失 的不 确定 性。 
2 、标 的指 数风 险 
标的指 数风 险指 由于 指数 公司 经 营或 者编 制指 数出 现问题 导致 基金 业绩 的不 确定性 ， 可
能有以 下两 种情 况： 
（1）由 于指数 公司的 指数 编制方法 不成 熟导致 指数 成分权重 频繁 大幅度 调整 ，导致 基
金跟踪 成本 增加 ，产 生跟 踪误差 ，影 响收 益。 
（2）由 于指数 公司自 身经 营或者决 策问 题，导 致指 数被停止 编制 及发布 ，或 由于指 数
编制方 法等 重大 变更 导致 指数不 宜继 续作 为本 基金 的投资 标等 情况 ， 对本 基金 的投资 造成 影
响，影 响投 资收 益。 
（七 ） 声明



1、本 基金 未经 任何 一级 政 府、机 构及 部门 担保 。投 资者自 愿投 资于 本基 金， 须 
自行承 担投 资风 险。 
2、除 基金 管理 人直 接办 理 本基金 的销 售外 ，本 基金 还通过 中国 工商 银行 等代 销机 
构代理 销售 ， 但 是， 基金 并 不是代 销机 构的 存款 或负 债， 也 没有 经代 销机 构担 保或者 背书 ，
代销机 构并 不能 保证 其收 益或本 金安 全。 
3、 基金 的过 往业 绩并 不预 示其未 来表 现。 基金 管理 人管理 的其 他基 金的 业绩 并不构 成
新基金 业绩 表现 的保 证 。 东吴 深证 100 指数增强型 证券 投资基金 （LOF ）


















































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 十九、 基 金合同的变更、终止 与基金财产的清算 
（一） 基金合 同的 变更 
1. 基金 合同 变更 内容 对基 金合同 当事 人权 利、 义务 产生重 大影 响的 ， 应 召开 基金份 额持
有人大 会， 基金 合同 变更 的内容 应经 基金 份额 持有 人大会 决议 同意 。 
(1)转 换基 金运 作方 式； 
(2)变 更基 金类 别； 
(3)变 更基 金投 资目 标、 投资 范围 或投资 策 略； 
(4)变 更基 金份 额持 有人 大 会程序 ； 
(5)更 换基 金管 理人 、基 金 托管人 ； 
(6)提高 基金管 理人 、基金 托管人的 报酬 标准。 但根 据 适用 的 相关 规定 提 高该 等报酬 标
准的除 外 ； 
(7)本 基金 与其 他基 金的 合 并 ； 
(8)对 基金 合同 当事 人权 利 、义务 产生 重大 影响 的其 他事项 ； 
(9)法 律法 规 、 基金 合同 或 中国证 监会 规定 的其 他情 形。 
但出现 下列 情况 时， 可不 经基金 份额 持有 人大 会决 议， 由 基金 管理 人和 基金 托管人 同意
变更后 公布 ，并 报中 国证 监会备 案： 
(1)调 低基 金管 理费 、基 金 托管费 和其 他应 由基 金承 担的费 用 ； 
(2)在法 律法规 和 本 基金合 同规定的 范围 内变更 基金 的申购费 率、 收费方 式或 调低赎 回
费率； 
(3)因 相应 的法 律法 规发 生 变动 必 须对 基金 合同 进行 修改； 
(4)对 基金 合同 的修改 不 涉 及本基 金合 同当 事人 权利 义务关 系发 生重大 变 化； 
(5)基 金合 同的 修改 对基 金 份额持 有人 利益 无实 质性 不利影 响； 
(6)按 照法 律法 规或 本基 金 合同规 定不 需召 开基 金份 额持有 人大 会的 其他 情形 。 
2.关于 变更 基金 合同 的基 金份额 持有 人大 会决 议应 报 中国 证监 会 核 准或 备案 ， 并于中 国
证监会核 准或 出具无 异议 意见后生 效执 行， 并 自生 效之日 起 2 日 内 在 至少一 种指定媒 体 公
告。 
 
（二） 本基金 合同 的终止 
有下列 情形 之一 的， 本基 金合同 经中 国证 监会 核准 后将终 止： 
1 、基 金份 额持 有人 大会 决 定终止 的； 
2 、基金 管理人 因解散 、破 产、撤销 等事 由，不 能继 续担任基 金管 理人的 职务 ， 而在 6
个月内 没有 新的 基金 管理 人承接 的； 
3 、 基金 托管 人因 解散 、 破 产、 撤销 等事 由 ， 不 能继 续担任 基金 托管 人的 职务 ， ， 而 在 6
个月内 没有 新的 基金 托管 人承接 的； 东吴 深证 100 指数增强型 证券 投资基金 （LOF ）


















































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4 、相 关法 律法 规和 中国 证 监会规 定的 其他 情况 。 
（三） 基金财 产的 清算 
1 、基 金财 产清 算小 组 
(1)基金 合同终 止后 ，成立 基金清算 小组 ，基金 清算 小组在中 国证 监会的 监督 下进行 基
金 清算 。 
(2) 基 金 清 算 小 组 成 员 由 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 、 具 有 从 事 证 券 相 关 业 务 资 格 的 注 册 会
计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金清算小组可以聘用必要的工作人员。 
(3)基金 清算小 组负 责基金 财产的保 管、 清理、 估价 、变现和 分配 。基金 清算 小组可 以
依法进 行必 要的 民事 活动 。 
2 、基 金财 产清 算程 序 
(1)基 金合 同终 止后 ，发 布 基金财产 清 算公 告； 
(2)基 金合 同终 止时 ，由 基 金清算 小组 统一 接管 基金 财产； 
(3)对 基金 财产 进行 清理 和 确认； 
(4)对 基金 财产 进行 估价 和 变现； 
(5)制 作清 算报 告； 
(6)聘 请会 计师 事务 所对 清 算 报告 进行 审计 ； 
(7)聘 请律 师事 务所 对清 算 报告出 具法 律意 见书 ； 
(8)将 基金 清算 结果 报告 中 国证监 会； 
(9)公 布基 金清 算报 告； 
(10)对 基金 剩余 财产 进行 分配。 
3 、清 算费 用 
清算费 用是 指基 金清 算小 组在进 行基 金清 算过 程中 发生的 所有 合理 费用 ， 清算 费用由 基
金清算 小组 优先 从基 金财 产中支 付。 
4 、基 金财 产按 下列 顺序 清 偿： 
(1)支 付清 算费 用； 
(2)交 纳所 欠税 款； 
(3)清 偿基 金债 务； 
(4)按 基金 份额 持有 人持 有 的基金 份额 比例 进行 分配 。 
基金财 产未 按前 款(1) －(3) 项规 定清 偿前 ，不 分配 给 基金份 额持 有人 。 
5 、基 金 财 产清 算的 公告 
基金财产 清算 报告于 基金 合同终止 并报 中国证 监会 备案后 5 个工 作日 内由基 金清算 小
组公告 ；清 算过 程中 的有 关重大 事项 须及 时公 告； 基金财 产清 算结 果经 会计 师事务 所审 计 ，
律师事 务所 出具 法律 意见 书后， 由基 金财 产清 算小 组报中 国证 监会 备案 并公 告。 
6 、基 金财 产清 算账 册及 文 件的保 存 东吴 深证 100 指数增强型 证券 投资基金 （LOF ）


















































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基金财 产清 算账 册及 有关 文件由 基金 托管 人保 存 15 年以上 。 
二十、基 金合同的内容摘要 
（一） 基金管 理人 、基金 托管人 、基金 份额 持有人 的权利 、义务 
1 、基 金管 理人 的权 利 
（1）自 本基金 合同生 效之 日起，依 照有 关法律 法规 和本基金 合同 的规定 独立 运用 基 金
财产 ； 
（2） 依照 基金 合同 获得 基 金管理 费以 及法 律法 规规 定或监 管部 门批 准的 其他 收入； 
（3） 发售 基金 份额 ； 
（4） 依照 有关 规定 行使 因 基金财 产投 资于 证券 所产 生的权 利； 
（5）在 符合有 关法律 法规 的前提下 ，制 订和调 整有 关基金认 购、 申购、 赎回 、转换 、
非交易 过户 、 转 托管 等业 务的规 则， 在法 律法 规和 本基金 合同 规定 的范 围内 决定和 调整 基金
的除调 高托 管费 率和 管理 费率之 外的 相关 费率 结构 和收费 方式 ； 
（6）根 据本基 金合同 及有 关规定监 督基 金托管 人 ， 对于基金 托管 人违反 了本 基金合 同
或有关 法律 法规 规定 的行 为， 对基 金财 产、 其他 当 事人的 利益 造 成 重大 损失 的情形 ， 应及 时
呈报中 国证 监会 ，并 采取 必要措 施保 护基 金及 相关 当事人 的利 益； 
（7） 在基 金合 同约 定的 范 围内， 拒绝 或暂 停受 理申 购和赎 回申 请； 
（8） 在法 律法 规允 许的 前 提下， 为基 金的 利益 依法 为基金 进行 融资 、融 券； 
（9）自 行担任 或选择 、更 换注册登 记机 构，获 取基 金份额持 有人 名册， 并对 注册登 记
机构的 代理 行为 进行 必要 的监督 和检 查； 
（10） 选择 、 更 换代 销机 构， 并 依据 基金 销售 服务 代理协 议和 有关 法律 法规 ， 对其 行为
进行必 要的 监督 和检 查； 
（11） 选择 、更 换律 师、 审计师 、证 券经 纪商 或其 他为基 金提 供服 务的 外部 机构； 
（12） 在基 金托 管人 更换 时， 提 名新 的基 金托 管人 ； 
（13） 依法 召集 基金 份额 持有人 大会 ； 
（14） 法律 法规 和基 金合 同 规定 的其 他权 利 。 
2 、基 金管 理人 的义 务 
（1）依 法募集 基金， 办理 或者委托 经中 国证监 会认 定的其他 机构 代为办 理基 金份额 的
发售、 申购 、赎 回和 登记 事宜； 
（2） 办理 基金 备案 手续 ； 东吴 深证 100 指数增强型 证券 投资基金 （LOF ）


















































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（3） 自基 金合 同生 效之 日 起，以 诚实 信用 、勤 勉尽 责的原 则管 理和 运用 基金 财产； 
（4）配 备足够 的具有 专业 资格的人 员进 行基金 投资 分析、决 策， 以专业 化的 经营方 式
管理和 运作 基金 财产 ； 
（5）建 立健全 内部风 险控 制、监察 与稽 核、财 务管 理及人事 管 理 等制度 ，保 证所管 理
的基金 财产 和管 理人 的财 产相互 独立 ， 对所管 理的 不同基 金分 别管 理， 分别 记账 ， 进 行证 券
投资； 
（6） 除依 据 《基 金法 》 、 基 金合同 及其 他有 关规 定外 ， 不得 为自 己及 任何 第三 人谋取 利
益，不 得委 托第 三人 运作 基金财 产； 
（7） 依法 接受 基金 托管 人 的监督 ； 
（8） 计算 并公 告基 金资 产 净值， 确定 基金 份额 申购 、赎回 价格 ； 
（9）采 取适当 合理的 措施 使计算基 金份 额认购 、申 购、赎回 和注 销 价格 的方 法符合 基
金合同 等法 律文 件的 规定 ； 
（10） 按规 定受 理申 购和 赎回申 请， 及时 、足 额支 付 赎回 款项 ； 
（11） 进行 基金 会计 核算 并编制 基金 财 务 会计 报告 ； 
（12） 编制 中期 和年 度基 金报告 ； 
（13） 严格 按照 《基 金法 》 、基金 合同 及其 他有 关规 定，履 行信 息披 露及 报告 义务； 
（14）保 守基 金商业 秘密 ，不得泄 露基 金投资 计划 、投资意 向等 ，除《 基金 法》 、基 金
合同及 其他 有关 规定 另有 规定外 ，在 基金 信息 公开 披露前 应予 保密 ，不 得向 他人泄 露； 
（15） 按照 基金 合同 的约 定确定 基金 收益 分配 方案 ，及时 向基 金份 额持 有人 分配 收 益 ； 
（16）依 据《 基金法》 、基 金合同及 其他 有关规 定召 集基金份 额持 有人大 会或 配合基 金
托管人 、基 金份 额持 有人 依法召 集基 金份 额持 有人 大会； 
（17） 保存 基金 财产 管理 业务活 动的 记录 、账 册、 报表和 其他 相关 资料 ； 
（18） 以基 金管 理人 名义， 代表基 金份 额持 有人 利益 行使诉 讼权 利或 者实 施其 他法律 行
为； 
（19） 组织 并参 加基 金财 产清算 小组 ， 参 与基 金财 产的保 管、 清理、 估价、 变 现和分 配； 
（20） 因违 反基 金合 同导 致基金 财产 的损 失或 损害 基金份 额持 有人 合法 权益 ， 应当 承担
赔偿责 任， 其赔 偿责 任不 因其退 任而 免除 ； 
（21） 基金 托管 人违 反基 金合同 造成 基金 财产 损失 时， 应 为基 金份 额持 有人 利益向 基金
托管人 追偿 ； 
（22） 按规 定向 基金 托管 人提供 基金 份额 持有 人名 册资料 ； 东吴 深证 100 指数增强型 证券 投资基金 （LOF ）


















































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（23 ） 面 临解 散、 依法 被 撤销或 者 被 依法 宣告 破产 时， 及时 报告 中国证 监会 并通知 基金
托管人 ； 
（24） 执行 生效 的基 金份 额持有 人大 会决 议； 
（25） 不从 事任 何有 损基 金及其 他基 金当 事人 利益 的活动 ； 
（26） 依照 法律 法规 为基 金的利 益对 被投 资公 司行 使股东 权利 ， 为 基金 的利 益行使 因基
金财产 投资 于证 券所 产生 的权利 ，不 谋求 对上 市公 司的控 股和 直接 管理 ； 
（27） 法律 法规 、中 国证 监会和 基金 合同 规定 的其 他义务 。 
3 、基 金托 管人 的权 利 
（1） 依基 金合 同约 定 获 得 基金托 管费 以及 法律 法规 规定或 监管 部门 批准 的其 他收入 ； 
（2） 监督 基金 管理 人对 本 基金的 投资 运作 ； 
（3） 自本 基金 合同 生效 之 日起， 依法 保管 基金 资产 ； 
（4） 在基 金管 理人 更换 时 ，提名 新任 基金 管理 人； 
（5）根 据本基 金合同 及有 关规定监 督基 金 管理 人 ， 对于基金 管理 人违反 本基 金合同 或
有关 法 律法 规规定 的 行为 ， 对 基金 资产 、 其 他当 事 人的利 益造 成重 大损 失的 情形 ， 应 及时 呈
报中国 证监 会， 并采 取必 要措施 保护 基金 及相 关当 事人的 利益 ； 
（6） 依法 召集 基金 份额 持 有人大 会； 
（7） 按规 定取 得基 金份 额 持有人 名册 资料 ； 
（8） 法律 法规 和基 金合 同 规定的 其他 权利 。 
4 、基 金托 管人 的义 务 
（1） 安全 保管 基金 财产 ； 
（2）设 立专门 的基金 托管 部，具有 符合 要求的 营业 场所，配 备足 够的、 合格 的熟悉 基
金托管 业务 的专 职人 员， 负责基 金财 产托 管事 宜； 
（3） 对所 托管 的不 同基 金 财产分 别设 置账 户， 确保 基金财 产的 完整 与独 立； 
（4） 除依 据 《基 金法 》 、 基 金合同 及其 他有 关规 定外 ， 不得 为自 己及 任何 第三 人谋取 利
益，不 得委 托第 三人 托管 基金财 产； 
（5） 保管 由基 金管 理人 代 表基金 签订 的与 基金 有关 的重大 合同 及有 关凭 证； 
（6） 按规 定开 设基 金财 产 的资金 账户 和证 券账 户； 
（7） 保守 基金 商业 秘密 ， 除 《基 金法 》 、 基 金合 同及 其他有 关规 定另 有规 定外 ， 在基 金
信息公 开披 露前 应予 保密 ，不得 向他 人泄 露； 
（8）对 基金财 务 会计 报告 、中期和 年度 基金报 告出 具意见， 说明 基金管 理人 在各重 要东吴 深证 100 指数增强型 证券 投资基金 （LOF ）


















































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方面的 运作 是否 严格 按照 基金合 同的 规定 进行 ； 如果 基金管 理人 有未 执行 基金 合同规 定的 行
为，还 应当 说明 基金 托管 人是否 采取 了适 当的 措施 ； 
（9） 保存 基金 托管 业务 活 动的记 录、 账册 、报 表和 其他相 关资 料； 
（10） 按照 基金 合同 的约 定，根 据基 金管 理人 的投 资指令 ，及 时办 理清 算、 交割 事 宜 ； 
（11） 办理 与基 金托 管业 务活动 有关 的信 息披 露事 项； 
（12） 复核 、审 查基 金管 理人计 算的 基金 资产 净值 和基金 份额 申购 、赎 回价 格； 
（13） 按照 规定 监督 基金 管理人 的投 资运 作； 
（14） 按规 定制 作相 关账 册并与 基金 管理 人核 对； 
（15） 依据 基金 管理 人的 指令或 有关 规定 向基 金份 额持有 人支 付基 金收 益和 赎回 款项； 
（16 ） 按 照规 定召 集基 金份 额持有 人大 会或 配合 基金 份额持 有人 依法 自行 召集 基金份 额
持有人 大会 ； 
（17 ） 因 违反 基金合 同导 致基金 财产 损失 ， 应 承担 赔偿责 任 ， 其 赔偿责 任不 因其退 任 而
免除； 
（18） 基金 管理 人因 违反 基金合 同造 成基 金财 产损 失时， 应为 基金 向基 金管 理人 追 偿 ； 
（19） 参加 基金 财产 清算 小组， 参与 基金 财产 的保 管、清 理、 估价 、变 现和 分配； 
（20 ） 面 临解 散、 依法 被 撤销或 者被 依法 宣告 破产 时， 及时 报告 中国 证 监会 和银行 业监
督管理 机构 ，并 通知 基金 管理人 ； 
（21） 执行 生效 的基 金份 额持有 人大 会决 议； 
（22） 不从 事任 何有 损基 金及其 他基 金当 事人 利益 的活动 ； 
（23） 建立 并保 存基 金份 额持有 人名 册； 
（24） 法律 法规 、中 国证 监会和 基金 合同 规定 的 其 他义务 。 
5 、基金 投资者 自依招 募说 明书、基 金合 同取得 基金 份额即成 为基 金份额 持有 人和基 金
合同当 事人 ， 直 至其 不再 持有本 基金 的基 金份 额， 其持 有 基金 份额 的行 为本 身即表 明其 对基
金合同 的完 全承 认和 接受 。 基金份 额持 有人 作为 基金 合同当 事人 并不 以在 基金 合同上 书面 签
章或签 字为 必要 条件 。 
每份基 金份 额具 有同 等的 合法权 益。 
6 、基 金份 额持 有人 的权利 
根据《 基金 法》 及其 他有 关法律 法规 ，基 金份 额持 有人的 权利 为： 
（1） 分享 基金 财产 收益 ； 
（2） 参与 分配 清算 后的 剩 余基金 财产 ； 东吴 深证 100 指数增强型 证券 投资基金 （LOF ）


















































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（3） 依法 申请 赎回 其持 有 的基金 份额 ； 
（4） 按照 规定 要求 召开 基 金份额 持有 人大 会； 
（5）出 席或者 委派代 表出 席基金份 额持 有人大 会， 对基金份 额持 有人大 会审 议事项 行
使表决 权； 
（6） 查阅 或者 复制 公开 披 露的基 金信 息资 料； 
（7） 监督 基金 管理 人的 投 资运作 ； 
（8）对 基金管 理人、 基金 托管人、 基金 份额发 售机 构损害其 合法 权益的 行为 依法提 起
诉讼； 
（9） 法律 法规 和基 金合 同 规定的 其他 权利 。 
每份基 金份 额具 有同 等的 合法权 益。 
7 、基 金份 额持 有人 的义务 
根据《 基金 法》 及其 他有 关法律 法规 ，基 金份 额持 有人的 义务 为： 
（1） 遵守 法律 法规 、 基 金 合同 及 其他 有关 规定 ； 
（2） 交纳 基金 认购 、申 购 款项及 法律 法规 和基 金合 同所 规 定的 费用 ； 
（3） 在持 有的 基金 份额 范 围内， 承担 基金 亏损 或者 基金合 同终 止的 有限 责任 ； 
（4） 不从 事任 何有 损基 金 及 其他 基金 份额 持有 人合 法权益 的活 动； 
（5） 执行 生效 的基 金份 额 持有人 大会 决议 ； 
（6）返 还在基 金交易 过程 中因任何 原因 ，自基 金管 理人及基 金管 理人的 代理 人 、基 金
托管人 、代 销机 构、 其他 基金份 额持 有人 处获 得的 不当得 利； 
（7） 法律 法规 和基 金合 同 规定的 其他 义务 。 
8 、本基 金合同 当事人 各方 的权利义 务以 本基金 合同 为依据， 不因 基金账 户名 称而有 所
改变。 
（二） 基金份 额持 有人大 会召集 、议事 及表 决的程 序和规 则 
1 、 基 金份 额持 有人 大会 由 基金份 额持 有人 或基 金份 额持有 人的 合法 授权 代表 共同组 成。
基金份 额持 有人 持有 的每 一基金 份额 拥有 平等 的投 票权。 
2 、召 开事 由 
（1） 当出 现或 需要 决定 下 列事由 之一 的， 应当 召开 基金份 额持 有人 大会 ： 
1) 终止 基金 合同 ； 
2) 转换 基金 运作 方式 ； 
3) 变更 基金 类别； 
4) 变更 基金 投资 目标 、投 资范围 或投 资策 略； 东吴 深证 100 指数增强型 证券 投资基金 （LOF ）


















































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5) 变更 基金 份额 持有 人大 会议事 程序 ； 
6) 更换 基金 管理 人、 基金 托管人 ； 
7) 提高 基金 管理 人、 基金 托管人 的报 酬标 准。 但根 据法律 法规 的要 求提 高该 等报酬 标准
的除外 ； 
8) 本基 金与 其他 基金 的合 并； 
9) 对基 金合 同当 事人 权利 、 义务 产生 重大 影响， 需召 开基金 份额 持有 人大 会的 变更基 金
合同等 其他 事项 ； 
10)法 律法 规、 基金 合同 或 中国证 监会 规定 的其 他情 形。 
（2）出 现以下 情形之 一的 ，可由基 金管 理人和 基金 托管人协 商后 修改， 不需 召开基 金
份额持 有人 大会 ： 
1) 调低 基金 管理 费、 基金 托管 费 、其 他应 由基 金或 基金份 额持 有人 承担 的费 用； 
2) 在法 律法 规和 本基 金合 同规定 的范 围内 变更 基金 的申购 费率 、 收费 方式 或调 低赎回 费
率； 
3) 因相 应的 法律 法规 发生 变动必 须对 基金 合同 进行 修改； 
4) 基金 合同 的修 改不 涉及 本基金 合同 当事 人权 利义 务关系 发生 变化 ； 
5) 基金 合同 的修 改对 基金 份额持 有人 利益 无实 质性 不利影 响； 
6)按 照 法 律 法 规 或 本 基 金 合 同 规 定 不 需 召 开 基 金 份 额 持 有 人 大 会 的 其 他 情 形 。 
3 、召 集人 和召 集方 式 
（1）除 法律法 规或本 基金 合同另有 约定 外，基 金份 额持有人 大会 由基金 管理 人召集 。
基金管 理人 未按 规定 召集 或者不 能召 集时 ，由 基金 托管人 召集 。 
（2）基 金托管 人认为 有必 要召开基 金份 额持有 人大 会的，应 当向 基金管 理人 提出书 面
提议。 基金 管理 人应 当自 收到书 面提 议之 日起 10 日 内决定 是否 召集 ，并 书面 告知基 金托 管
人。基 金管 理人 决定 召集 的，应 当自 出具 书面 决定 之日起 60 日 内召 开； 基金 管理人 决定 不
召集， 基金 托管 人仍 认为 有必要 召开 的， 应当 自行 召集。 
（3）代 表基金 份额 10% 以 上（以上 含本 数，下 同） 的基金份 额持 有人认 为有 必要召 开
基金份 额持 有人 大会 的， 应当向 基金 管理 人提 出书 面提议 。 基 金管 理人 应当 自收到 书面 提议
之日起 10 日 内决 定是 否召 集，并 书面 告知 提出 提 议 的基金 份额 持有 人代 表和 基金托 管人 。
基金管 理人 决定 召集 的， 应当自 出具 书面 决定 之日 起 60 日内 召开； 基金 管理 人决定 不召 集，
代表基 金份 额10% 以 上的 基金份 额持 有人 仍认 为有 必要召 开的 ， 应当 向基 金 托管人 提出 书面
提议。 基金 托管 人应 当自 收到书 面提 议之 日起 10 日 内决定 是否 召集 ，并 书面 告知提 出提 议
的基金 份额 持有 人代 表和 基金管 理人 ； 基 金托 管人 决定召 集的 ， 应 当自 出具 书面决 定之 日起
60 日 内召 开。 
（4）代 表基金 份额 10% 以 上的基金 份额 持有人 就同 一事项要 求召 开基金 份额 持有人 大
会， 而 基金 管理 人、 基 金 托管人 都不 召集 的， 代表 基金份 额 10% 以 上的 基金 份额持 有人 有权东吴 深证 100 指数增强型 证券 投资基金 （LOF ）


















































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自行召 集基 金份 额持 有人 大会， 但应 当至 少提 前 30 日向中 国证 监会 备案 。 
（5）基 金份额 持有人 依法 自行召集 基金 份额持 有人 大会的， 基金 管理人 、基 金托管 人
应当配 合， 不得 阻碍 、干 扰。 
4 、召 开基 金份 额持 有人 大 会的通 知时 间、 通知 内容 、通知 方式 
（1 ） 基 金 份 额 持 有 人 大 会 的 召 集 人(以下简称 “ 召 集 人 ”)负责选 择 确 定 开 会 时 间 、 地 点 、
方式和权益登记日。 召 开 基 金 份 额 持 有 人 大 会 ， 召 集 人 必 须 于 会 议 召 开 日 前30 日 在 指 定 媒 体 网
站公告。基金份额持有人大会通知须至少载明以下内容： 
1) 会议 召开 的时 间、 地点 和出席 方式 ； 
2)会议 拟审 议的 主要 事项 ； 
3) 会议 形式 ； 
4) 议事 程序 ； 
5) 有权 出席 基金 份额 持有 人大会 的权 益登 记日 ； 
6) 代理授 权 委 托 书 的 内 容 要 求( 包括但不限于代理人身份、代理权限和代理有效期限
等)、 送达 时间 和地 点； 
7) 表决 方式 ； 
8) 会务 常设 联系 人姓 名、 电话； 
9) 出席 会议 者必 须准 备的 文件和 必须 履行 的手 续； 
10)召 集人 需要 通知 的其 他 事项。 
（2） 采 用通 讯方 式开 会并 进行表 决的 情况 下， 由召 集人决 定通 讯方 式和 书面 表决方 式，
并在会 议通 知中 说明 本次 基金份 额持 有人 大会 所采 取的具 体通 讯方 式 、 委 托的 公证机 关及 其
联系方 式和 联系 人、 书 面 表达意 见的 寄交 的截 止时 间和收 取方 式。 
（3）如 召集人 为基金 管理 人，还应 另行 书面通 知基 金托管人 到指 定地点 对书 面表决 意
见的计 票进 行监 督； 如召 集人为 基金 托管 人， 则应 另行书 面通 知基 金管 理人 到指定 地点 对书
面表决 意见 的计 票进 行监 督； 如 召集 人为 基金 份额 持有人 ， 则 应另 行书 面通 知基金 管理 人和
基金托 管人 到指 定地 点对 书面表 决意 见的 计票 进行 监督 。 基 金管 理人 或基 金托 管人拒 不派 代
表对书 面表 决意 见的 计票 进行监 督的 ，不 影响 计票 和表决 结果 。 
5 、基 金份 额持 有人 出席 会 议的方 式 
（1） 会议 方式 
1) 基金 份额 持有 人大 会的 召开方 式包 括现 场开 会和 通 讯方 式开 会。 
2) 现场 开会 由基 金份 额持 有人本 人出 席或 通过 授权 委托书 委派 其代 理人 出席 ， 现场开 会
时基金 管理 人和 基金 托管 人的授 权代 表应 当出 席 ， 基 金管理 人或 基金 托管 人拒 不派代 表出 席
的，不 影响 表决 效力 。 
3)通讯方式开会指按照本基金合同的相关规定以通讯的书面方式进行表决。 
4)会议的召开方式由召集人确定。 东吴 深证 100 指数增强型 证券 投资基金 （LOF ）


















































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（2） 召开 基金 份额 持有 人 大会的 条件 
1) 现场 开会 方式 
在同时 符合 以下 条件 时， 现场会 议方 可举 行： 
①经核 对 、 汇 总， 到会 者 出示的 在权 益登 记日 持有 基金份 额的 凭证 显示 ， 全 部有效 凭证
所对应 的基 金份 额应 占权 益登记 日基 金总 份额 的 50% 以上 （含50% ，下 同） ； 
②亲自出席会议者持 有基 金份额持有人凭证和 受托 出席会议者出具的委 托人 持有基金
份额的 凭证 及授 权委 托等 文件符 合有 关法 律法 规和 基金合 同及 会议 通知 的规 定， 并且 持有 基
金份额 的凭 证与 基金 管理 人持有 的登 记资 料相 符 。 
未 能 满 足 上 述 条 件 的 情 况 下 ， 则 召 集 人 可 另 行 确 定 并 公 告 重 新 开 会 的 时 间(至 少 应 在 25
个工作日后) 和 地 点 ， 但 确 定 有 权 出 席 会 议 的 基 金 份 额 持 有 人 资 格 的 权 益 登 记 日 不 变 。 
2) 通讯 开会 方式 
在同时 符合 以下 条件 时， 通讯会 议方 可举 行： 
1) 召集人 按本 基金合 同规 定公布会 议通 知后， 在 2 个工作日 内连 续公布 相关 提示性 公
告； 
2) 召集 人按 基金 合同 规定 通知基 金托 管人 或/ 和基 金 管理人(分 别或 共同 称为 “ 监督人 ” )
到指定 地点 对书 面表 决意 见的计 票进 行监 督； 
3) 召集人在监督人和 公证 机关的监督下按照会 议通 知规定的方式收取和 统计 基金份额
持有人 的书 面表 决意 见， 如基金 管理 人 或 基金 托管 人 经通 知拒 不到 场监 督的 ， 不影 响表 决效
力； 
4) 本人直接出具书面 意见 和授权他人代表出具 书面 意见的基金份额持有 人 所代 表 的 基
金份额 占权 益登 记日 基金 总份额 的 50%以上 ； 
5) 直接出具书面意见 的基 金份额持有人或受托 代表 他人出具书面意见的 代理 人提交的
持有基 金份 额 的 凭证 、 授 权委托 书等 文件 符合 法律 法规 、 基 金合 同和会 议通 知的规 定 ， 并 与
注册登 记机 构记 录相 符。 
6 、议 事内 容与 程序 
（1） 议事 内容 及提 案权 
1) 议事内容为本基金 合同 规定的召开基金份额 持有 人大会事由所涉及的 内容 以及会议
召集人 认为 需提 交基 金份 额持有 人大 会讨 论的 其他 事项。 
2) 基金 管理 人、 基金 托管 人、 单 独或 合并 持有 权益 登记日 本基 金总 份 额 10% 以上的 基金
份 额 持 有 人 可以 在 大 会 召集 人 发 出 会 议通 知 前 就 召开 事 由 向 大 会召 集 人 提 交需 由 基 金 份额
持有人 大会 审议 表决 的提 案； 也 可以 在会 议通 知发 出后向 大会 召集 人提 交临 时提案 ， 临 时提
案应当 在大 会召 开日 前 35 日提交 召集 人 。 召 集人 对于 临时提 案应 当在 大会 召开 日前 30 日公
告。否 则， 会议 的召 开日 期应当 顺延 并保 证至 少与 临时提 案公 告日 期 有30 日 的间隔 期。 
3) 对于 基金 份额 持有 人提 交的提 案( 包括 临时 提案) ， 大会召 集人 应当 按照 以下 原则对 提东吴 深证 100 指数增强型 证券 投资基金 （LOF ）


















































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案进行 审核 ： 
关联性 。 大 会召 集人 对于 基金份 额持 有人 提案 涉及 事项与 基金 有直 接关 系， 并且不 超出
法律法 规和 基金 合同 规定 的基金 份额 持有 人大 会职 权范围 的， 应提 交大 会审 议； 对 于不 符合
上述要 求的 ， 不 提交 基金 份额持 有人 大会 审议 。 如 果召集 人决 定不 将基 金份 额持有 人提 案提
交大会 表决 ，应 当在 该次 基金份 额 持 有人 大会 上进 行解释 和说 明。 
程序性 。 大 会召 集人 可以 对基金 份额 持有 人的 提案 涉及的 程序 性问 题作 出决 定。 如 将其
提案进 行分 拆或 合并 表决 ， 需 征得 原提 案人同 意 ； 原提案 人不 同意 变更 的， 大会主 持人 可以
就程序 性问 题提 请基 金份 额持有 人大 会作 出决 定 ， 并 按照基 金份 额持 有人 大会 决定的 程序 进
行审议 。 
4)单 独 或 合 并 持 有 权 益 登 记 日 基 金 总 份 额 10% 以 上 的 基 金 份 额 持 有 人 提 交 基 金 份 额 持 有 人
大 会 审 议 表 决 的 提 案 、 基 金 管 理 人 或 基 金 托 管 人 提 交 基 金 份 额 持 有 人 大 会 审 议 表 决 的 提 案 ， 未
获 基 金 份 额 持 有 人 大 会 审 议 通 过 ， 就 同 一 提 案 再 次 提 请 基 金 份 额 持 有 人 大 会 审 议 ， 其 时 间 间 隔
不少于6 个 月 。 法 律 法 规 另 有 规 定 的 除 外 。 
5) 基金份额持有人大 会的 召集人发出召开会议 的通 知后，如果需要对原 有提 案进行修
改，应 当最 迟在 基金 份额 持有人 大会 召开 日前 30 日 公告。 否则 ，会 议的 召开 日期应 当顺 延
并保证 至少 与公 告日 期 有30 日 的间 隔期 。 
（2） 议事 程序 
1) 现场 开会 
在现场 开会 的方 式下 ，首 先由大 会主 持人 按照 规定 程序宣 布会 议议 事程 序及 注意事 项 ，
确定和 公布 监票 人， 然后 由大会 主持 人宣 读提 案， 经讨论 后进 行表 决， 经合 法执业 的律 师 见
证后形 成大 会决 议。 
大会由 基金 管理 人授 权代 表主持 。 在 基金 管理 人授 权代表 未能 主持 大 会 的情 况下， 由基
金托管 人授 权代 表主 持； 如果基 金管 理人 和基 金托 管人授 权代 表均 未能 主持 大会， 则由 出席
大会的基金份额持 有人和 代理人以所代表的 基金份 额 50% 以 上 多数 选 举 产 生一 名 代 表 作 为
该次基 金份 额持 有人 大会 的主持 人 。 基 金管 理人 和基 金托管 人不 出席 或主 持基 金份额 持有 人
大会， 不影 响基 金份 额持 有人大 会作 出的 决议 的效 力。 
召集人 应当 制作 出席 会议 人员的 签名 册。 签名 册载 明参加 会议 人员 姓名( 或 单 位名称)、
身份证 号码 、 住 所地 址、 持 有或代 表有 表决 权的 基金 份额、 委托 人姓 名(或 单位 名称) 等事 项 。 
2) 通讯 方式 开会 
在通讯 表决 开会 的方 式下 ， 首先 由召 集人 提前 30 日 公布提 案， 在所 通知 的表 决截止 日
期后 第2 个 工作 日在 公证 机关及 监督 人的 监督 下由 召集人 统计 全部 有效 表决 并形成 决议 。 如
监督人 经通 知但 拒绝 到场 监督， 则在 公证 机关 监督 下形成 的决 议有 效。 
（3） 基金 份额 持有 人大 会 不得对 未事 先公 告的 议事 内容进 行表 决。 
7 、决 议形 成的 条件 、表 决 方式、 程序 东吴 深证 100 指数增强型 证券 投资基金 （LOF ）


















































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（1） 基金 份额 持有 人所 持 每一基 金份 额享 有平 等的 表决权 。 
（2） 基金 份额 持有 人大 会 决议分 为一 般决 议和 特别 决议： 
1) 一般 决议 
一 般 决 议 须 经 出 席 会 议 的 基 金 份 额 持 有 人 及 其 代 理 人 所 持 表 决 权 的 50% 以 上 通 过 方 为 有
效，除下列2)所 规 定 的 须 以 特 别 决 议 通 过 事 项 以 外 的 其 他 事 项 均 以 一 般 决 议 的 方 式 通 过 ； 
2) 特别 决议 
特别决议须经出席会 议的 基金份额持有人及代 理人 所持表决权的三分之 二以 上通过方
为有效 ； 更 换基 金管 理人 、 更换 基金 托管 人、 转换 基金运 作方 式、 提前 终止 基金合 同必 须以
特别决 议通 过方 为有 效。 
（3）基 金份额 持有人 大会 决定的事 项， 应当依 法报 中国证监 会核 准，或 者备 案，并 予
以公告 。 
（4 ） 采 取 通 讯 方 式 进 行 表 决 时 ， 除 非 在 计 票 时 有 充 分 的 相 反 证 据 证 明 ， 否 则 表 面 符 合 法 律
法 规 和 会 议 通 知 规 定 的 书 面 表 决 意 见 即 视 为 有 效 的 表 决 ， 表 决 意 见 模 糊 不 清 或 相 互 矛 盾 的 视 为
弃权表 决 ， 但 应 当 计 入 出 具 书 面 意 见 的 基 金 份 额 持 有 人 所 代 表 的 基 金 份 额 总 数 。 
（5） 基金 份额 持有 人大 会 采取记 名方 式进 行投 票表 决。 
（6）基 金份额 持有人 大会 的各项提 案或 同一项 提案 内并列的 各项 议题应 当分 开审议 、
逐项表 决。 
8 、计 票 
（1） 现场 开会 
1) 如基 金份 额持 有人 大会 由基金 管理 人或 基金 托管 人召集 ， 则基 金份 额持 有人 大会的 主
持 人 应 当 在 会议 开 始 后 宣布 在 出 席 会 议的 基 金 份 额持 有 人 和 代 理人 中 推 举 两名 基 金 份 额持
有人代 表与 大会 召集 人授 权的一 名监 督员 共同 担任 监票人 ； 如大 会由 基金 份额 持有人 自行 召
集 或 大 会 虽 然由 基 金 管 理人 或 基 金 托 管人 召 集 ， 但 是 基 金 管 理 人或 基 金 托 管人 未 出 席 大会
的， 基金 份额 持有 人大 会的 主持人 应当 在会 议开 始后 宣布在 出席 会议 的基 金份 额持有 人和 代
理人中 推 举3 名 基金 份额 持有人 担任 监票 人。 基金 管理人 或基 金托 管人 不出 席大会 的， 不影
响计票 的效 力及 表决 结果 。 
2)监 票 人 应 当 在 基 金 份 额 持 有 人 表 决 后 立 即 进 行 清 点 ， 由 大 会 主 持 人 当 场 公 布 计 票 结 果 。 
3) 如会 议主 持人 对于 提交 的表决 结果 有怀 疑， 可以 对投票 数进 行重 新清 点； 如会议 主持
人未进 行重 新清 点 ， 而 出席 会议的 基金 份额 持有 人或 代理人 对会 议主 持人 宣布 的表决 结果 有
异议， 其有 权在 宣布 表决 结果后 立即 要求 重新 清点 ， 会议 主 持 人应 当立 即重 新清点 并公 布重
新清点 结果 。重 新清 点仅 限一次 。 
（2） 通讯 方式 开会 
在通讯 方式 开会 的情 况下 ， 计票 方式 为： 由 大会 召集 人授权 的两 名监 督员 在基 金托管 人
授权代 表( 如果 基金 托管 人 为召集 人， 则为 基金 管理 人授权 代表)的 监督 下进 行 计票， 并由 公东吴 深证 100 指数增强型 证券 投资基金 （LOF ）


















































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证机关 对其 计票 过程 予以 公证。 基金 管理 人或 基金 托管人 不派 代表 监督 计票 的， 不 影响 计票
效力及 表决 结果 。 但 基金 管理人 或基 金托 管人 应当 至少提 前两 个工 作日 通知 召集人 ， 由 召集
人邀请 无直 接利 害关 系的 第三方 担任 监督 计票 人员 。 
9 、基 金份 额持 有人 大会 决 议报中 国证 监会 核准 或备 案后的 公告 时间 、方 式 
（1） 基金 份额 持有 人大 会 通过的 一般 决议 和特 别决 议，召 集人 应当 自通 过之 日起 5 日
内报中 国证 监会 核准 或者 备案 。 基 金份 额持 有人 大会 决定的 事项 自中 国证 监会 依法核 准或 者
出具无 异议 意见 之日 起生 效。关 于本 章第 2 条所 规 定的第(1)-(8) 项召 开事 由 的基金 份额 持
有人大 会决 议经 中国 证监 会核准 生效 后方 可执 行， 关于本 章第 2 条所 规定 的 第(9) 、(10) 项
召开事 由的 基金 份额 持有 人大会 决议 经中 国证 监会 核准或 出具 无异 议意 见后 方可执 行。 
（2）生 效的基 金份额 持有 人大会决 议对 全体基 金份 额持有人 、基 金管理 人、 基金托 管
人均有 约束 力。 基金 管理 人、 基 金托 管人 和基 金份 额持有 人应 当执 行生 效的 基金份 额持 有人
大会的 决定 。 
（3） 基金 份额 持有 人大 会 决议应 自生 效之 日起 2 日 内在指 定媒 体公 告。 如果 采用通 讯
方式进 行表 决， 在公 告基 金份额 持有 人大 会决 议时 ， 必须 将公 证书 全文 、 公 证机构 、 公 证员
姓名等 一同 公告 。 
10 、法 律法 规或 监管 部门 对基金 份额 持有 人大 会另 有规定 的， 从其 规定 。 
（三） 基金合 同变更 、解 除和终 止的事 由、 程序 
1 、基 金合 同的 变更 
（1）基 金合同 变更内 容对 基金合同 当事 人权利 、义 务产生重 大影 响的， 应召 开基金 份
额持有 人大 会， 基金 合同 变更的 内容 应经 基金 份额 持有人 大会 决议 同意 。 法 律法规 或监 管部
门对基 金份 额持 有人 大会 另有规 定的 ，从 其规 定。 
1) 转换 基金 运作 方式 ； 
2) 变更 基金 类别 ； 
3) 变更 基金 投资 目标 、投 资范围 或投 资策 略； 
4) 变更 基金 份额 持有 人大 会程序 ； 
5) 更换 基金 管理 人、 基金 托管人 ； 
6) 提高 基金 管理 人、 基金 托管人 的报 酬标 准。 但根 据适用 的相 关规 定提 高该 等报酬 标准
的除外 ； 
7) 本基 金与 其他 基金 的合 并； 
8) 对基 金合 同当 事人 权利 、义务 产生 重大 影响 的其 他事项 ； 
9) 法律 法规 、基 金合 同或 中国证 监会 规定 的其 他情 形。 
但出现 下列 情况 时， 可不 经基金 份额 持有 人大 会决 议， 由 基金 管理 人和 基金 托 管人 同意
变更后 公布 ，并 报中 国证 监会备 案： 
1) 调低 基金 管理 费、 基金 托管费 和其 他应 由基 金承 担的费 用； 东吴 深证 100 指数增强型 证券 投资基金 （LOF ）


















































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2) 在法 律法 规和 本基 金合 同规定 的范 围内 变更 基金 的申购 费率 、 收费 方式 或调 低赎回 费
率； 
3) 因相 应的 法律 法规 发生 变动必 须对 基金 合同 进行 修改； 
4) 对基 金合 同的 修改 不涉 及本基 金合 同当 事人 权利 义务关 系发 生重 大变 化； 
5) 基金 合同 的修 改对 基金 份额持 有人 利益 无实 质性 不利影 响； 
6) 按照 法律 法规 或本 基金 合同规 定不 需召 开基 金份 额持有 人大 会的 其他 情形 。 
（2）关 于变更 基金合 同的 基金份额 持有 人大会 决议 应报中国 证监 会核准 或备 案，并 于
中国证 监会 核准 或出 具无 异议意 见后 生效 执行 ， 并自 生效之 日 起 2 日 内在 至少 一种指 定媒 体
公告。 
2 、本 基金 合同 的终 止 
有下列 情形 之一 的， 本基 金合同 经中 国证 监会 核准 后将终 止： 
（1） 基金 份额 持有 人大 会 决定终 止的 ； 
（2）基 金管理 人因解 散、 破产、撤 销等 事由， 不能 继续担任 基金 管理人 的职 务，而 在
6 个月 内无 其他 适当 的基 金管理 公司 承接 其原 有权 利义务 ； 
（3）基 金托管 人因解 散、 破产、撤 销等 事由， 不能 继续担任 基金 托管人 的职 务，而 在
6 个月 内无 其他 适当 的托 管机构 承接 其原 有权 利义 务； 
（4） 中国 证监 会规 定的 其 他情况 。 
3 、基 金财 产的 清 算 
（1） 基金 财产 清算 小组 
1) 基金 合同 终止 后， 成立 基金清 算小 组， 基金 清算 小组在 中国 证监 会的 监督 下进行 基金
清算。 
2) 基 金 清 算 小 组 成 员 由 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 、 具 有 从 事 证 券 相 关 业 务 资 格 的 注 册 会
计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金清算小组可以聘用必要的工作人员。 
3) 基金 清算 小组 负责 基金 财产的 保管 、 清 理、 估价、 变现和 分配 。 基 金清 算小 组可以 依
法进行 必要 的民 事活 动。 
（2） 基金 财产 清算 程序 
1) 基金 合同 终止 后， 发布 基金财 产清 算公 告； 
2) 基金 合同 终止 时， 由基 金财产 清算 组统 一接 管基 金财产 ； 
3) 对基 金财 产进 行清 理和 确认； 
4) 对基 金财 产进 行估 价和 变现； 
5) 聘请 会计 师事 务所 对清 算报告 进行 审计 ； 
6) 聘请 律师 事务 所出 具法 律意见 书； 
7) 将基 金财 产清 算结 果报 告中国 证监 会； 
8) 参加 与基 金财 产有 关的 民事诉 讼； 东吴 深证 100 指数增强型 证券 投资基金 （LOF ）


















































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9) 公布 基金 财产 清算 结果 ； 
10)对 基金 剩余 财产 进行 分 配。 
（3） 清算 费用 
清算费 用是 指基 金清 算小 组在进 行基 金清 算过 程中 发生的 所有 合理 费用 ， 清算 费用由 基
金清算 小组 优先 从基 金财 产中支 付。 
（4） 基金 财产 按下 列顺 序 清偿： 
1) 支付 清算 费用 ； 
2) 交纳 所欠 税款 ； 
3) 清偿 基金 债务 ； 
4) 按基 金份 额持 有人 持有 的基金 份 额 比例 进行 分配 。 
基金财 产未 按前 款 1) －3)项规定 清偿 前， 不分 配给 基金份 额持 有人 。 
（5） 基金 财产 清算 的公 告 
基金财产 清算 报告于 基金 合同终止 并报 中国证 监会 备案后 5 个工 作日 内由基 金清算 小
组公告 ；清 算过 程中 的有 关重大 事项 须及 时公 告； 基金财 产清 算结 果经 会计 师事务 所审 计 ，
律师事 务所 出具 法律 意见 书后， 由基 金财 产清 算小 组报中 国证 监会 备案 并公 告。 
（6） 基金 财产 清算 账册 及 文件的 保存 
基金财 产清 算账 册及 有关 文件由 基金 托管 人保 存 15 年以上 。 
（四） 争议解 决方 式 
对于因 本基 金合 同产 生或 与本基 金合 同有 关的 争议 ，基金 合同 当事 人应 尽 量 通过协 商 、
调解途 径解 决 。 不愿 或者 不能通 过协 商 、 调解 解决 的， 任何 一方 均有权 将争 议提交 中国 国 际
经济贸 易仲 裁委 员会 ， 按 照中国 国际 经济 贸易 仲裁 委员会 届时 有效 的仲 裁规 则进行 仲裁 。 仲
裁地点 为北 京市 。仲 裁裁 决是终 局的 ，对 当事 人均 有约束 力 ， 仲裁 费用 由败 诉方承 担。 
争议处 理期 间， 基金 合同 当事人 应恪 守各 自的 职责 ， 继续 忠实 、 勤 勉、 尽 责地 履行基 金
合同规 定的 义务 ，维 护基 金份额 持有 人的 合法 权益 。 
本基金 合同 适用 中华 人民 共和国 法律 并从 其解 释。 
（五） 基金合 同存 放地和 投资者 取得基 金合 同的方 式 
本基金 合同 可印 制成 册， 供基金 投资 者在 基金 管理 人、 基金 托管 人、 代销 机 构和注 册登
记机构 办公 场所 查阅 。基 金合同 条款 及内 容应 以基 金合同 正本 为准 。 
二十一、 基金托管协议的内容摘 要 
（一） 托管协 议当 事人 
1 、基 金管 理人 
名称： 东吴 基金 管理 有限 公司 
注册地 址： 上海 市浦 东新 区源深 路 279 号 东吴 深证 100 指数增强型 证券 投资基金 （LOF ）


















































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办公地 址： 上海 市浦 东新 区源深 路 279 号 
邮政编 码：200135 
法定代 表人 ： 任 少华 
成立日 期：2004 年9 月2 日 
批准设 立机 关及 批准 设立 文号： 中国 证监 会证 监基 字[2004]132 号 
组织形 式： 有限 责任 公司 
注册资 本：1 亿 元 
存续期 间： 持续 经营 
经营范围：基金管理业务、发起设立基金 及 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 批 准 的 其 他 业 务 
2 、基 金托 管人 
名称： 中国 建设 银行 股份 有限公 司( 简称 ：中 国建 设 银行) 
住所： 北京 市西 城区 金融 大街 25 号 
办公地 址： 北京 市西 城区 闹市口 大 街 1 号院 1 号楼 
邮政编 码：100033 
法定代 表人 ： 王 洪章 
成立日 期：2004 年 09 月17 日 
基金托 管业 务批 准文 号： 中国证 监会 证监 基字[1998]12 号 
组织形 式： 股份 有限 公司 
注册资 本： 贰仟 伍佰 亿壹 仟零玖 拾柒 万柒 仟肆 佰捌 拾陆元 整 
存续期 间： 持续 经营 
经营范 围： 吸 收公 众存 款 ； 发放 短期、 中期、 长期 贷款； 办 理国 内外 结算； 办理票 据承
兑与贴 现； 发行 金融 债券 ； 代理发 行、 代理 兑付 、 承 销 政府债 券； 买卖 政府 债券 、 金融债 券；
从事同 业拆 借； 买卖 、 代 理买卖 外汇 ； 从 事银 行卡 业务； 提供 信用 证服 务及 担保； 代理 收付
款项及 代理 保险 业务 ； 提 供保管 箱服 务； 经中 国银 行业监 督管 理机 构等 监管 部门批 准的 其他
业务。 
（二） 基金托 管人 对基金 管理人 的业务 监督 、核查 
1 、 基 金托 管人 根据 有关 法 律法规 的规 定及 基金 合同 的约定 ， 对基 金投 资范 围 、 投 资对
象 进行 监督 。 基 金合 同明确 约定 基金 投资 风格 或证券 选择 标准 的， 基金 管理人 应按 照基 金
托 管人 要求 的格 式提 供投资 品种 池和 交易 对手 库，以 便基 金托 管人 运用 相关技 术系 统， 对
基 金实 际投 资是 否符 合基金 合同 关于 证券 选择 标准的 约定 进行 监督 ，对 存在疑 义的 事项 进
行核查 。 
本 基 金投 资范 围为 具有 良好 流 动性 的金 融工 具， 包括 投 资于 国内 依法 发行 上市 的 股票
（包括 创业 板 、 中 小板 股 票及其 他经 中国 证监 会核 准上市 的股 票） 、 债券 、 权 证以及 经中 国
证 监会 批准 允许 本基 金投资 的其 它金 融工 具， 但须符 合中 国证 监会 的相 关规定 。法 律法 规东吴 深证 100 指数增强型 证券 投资基金 （LOF ）


















































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或 监管 机构 以后 允许 基金投 资的 其他 品种 ，基 金管理 人在 履行 适当 程序 后，可 以将 其纳 入
投资范 围。 
本基金 投资 于股 票资 产占 基金资 产的 比例 为90%-95% ， 投资 于标 的指 数成 份股 、 备 选成
份股的 资产 占基 金资 产的 比例不 低 于 80% 。 现金 、 债 券资产 以及 中国 证监 会允 许基金 投资 的
其他证 券品 种占 基金 资产 的比例 为 5%-10% ， 其中 现 金或者 到期 日在 一年 以内 的政府 债券 不
低于基 金资 产净 值 的5% 。 权证及 其他 金融 工具 的投 资比例 符合 法律 法规 和监 管机构 的规 定 。 
由 于 证券 市场 波动 、上 市公 司 合并 或基 金规 模变 动等 基 金管 理人 之外 的原 因导 致 的投
资组合 不符 合上 述约 定的 比例不 在限 制之 内， 但基 金管理 人应 在 10 个 交易 日 内进行 调整 ，
以达到 标准 。法 律法 规另 有规定 的从 其规 定。 
2 、 基金 托管 人根 据有 关法 律法规 的规 定及 基金 合同 的约定 ， 对 基金 投资、 融 资 、 融 券
比例 进 行监 督。 基金 托管 人按下 述比 例和 调整 期限 进行监 督： 
(1) 本 基金 持有 一家 上市 公司的 股票 ，其 市值 不超 过基金 资产 净值 的 10 ％； 
(2)本 基金 持有 的全 部权 证 ，其市 值不 得超 过基 金资 产净值 的 3 ％； 
(3) 本 基 金 进 入 全 国 银 行 间 同 业 市 场 进 行 债 券 回 购 的 资 金 余 额 不 得 超 过 基 金 资 产 净 值
的40 ％； 
(4) 本 基金 投资 于股 票资 产占基 金资 产的 比例 为 90%-95%， 投资 于标 的指 数成 份股、 备
选成份 股的 资产 占基 金资 产的比 例不 低 于80% ； 
(5)本 基金 投资 于同 一原 始 权益人 的各 类资 产支 持证 券的比 例 ， 不 得超 过基 金 资产净 值
的10 ％； 
(6)本 基金 持有 的全 部资 产 支持证 券， 其市 值不 得超 过基金 资产 净值 的 20 ％； 
(7)本 基金 持有 的同 一(指 同一信 用级 别) 资产 支持 证 券的比 例 ， 不 得超 过该 资 产支持 证
券规模 的 10 ％； 
(8)本 基金 应投 资于 信用 级 别评级 为 BBB 以上( 含 BBB) 的资 产支 持证 券。 基金 持 有资产
支持证 券期 间， 如果 其信 用等级 下降 、不 再符 合投 资标准 ，应 在评 级报 告发 布之日 起 3 个
月内予 以全 部卖 出； 
(9)基 金财 产参 与股 票发 行 申购， 本基 金所申 报的 金 额不超 过本 基金 的总 资产 ， 本基 金
所申报 的股 票数 量不 超过 拟发行 股票 公司 本次 发行 股票的 总量 ； 
(10) 本 基 金 在 任 何 交 易 日 买 入 权 证 的 总 金 额 ， 不 得 超 过 上 一 交 易 日 基 金 资 产 净 值 的
0.5％； 
(11)保 持不 低于 基金 资产 净值 5 ％的 现金 或者 到期 日在一 年以 内的 政府 债券 ； 
(12)本 基金 持有 的所 有流 通受限 证券 ， 其公 允价 值 不得超 过本 基金 资产 净值 的 10%；本
基金持 有的 同一 流通 受限 证券， 其公 允价 值不 得超 过本基 金资 产净 值 的3% ； 
基 金 管理 人应 制订 严格 的投 资 决策 流程 和风 险控 制制 度 ，防 范流 动性 风险 、法 律 风险
和 操作 风险 等各 种风 险。如 果法 律法 规对 上述 投资组 合比 例限 制进 行变 更的， 以变 更后 的
规 定为 准。 法律 法规 或监管 部门 取消 上述 限制 ，如适 用于 本基 金， 则本 基金投 资不 再受 相东吴 深证 100 指数增强型 证券 投资基金 （LOF ）


















































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关 限制 。 
因 证 券市 场波 动、 上市 公司 合 并、 基金 规模 变动 、股 权 分置 改革 中支 付对 价等 基 金管
理人之 外的 因素 致使 基金 投资比 例不 符合 上述 规定 投资比 例的 ， 基金 管理 人 应当 在 10 个交
易日内 进行 调整 。 
3 、 基 金托 管人 根据 有关 法 律法规 的规 定及 基金 合同 的约定 ， 对本 协议 第十 五 条第九 项
基 金投 资禁 止行 为进 行监督 。基 金托 管人 通过 事后监 督方 式对 基金 管理 人基金 投资 禁止 行
为 和关 联交 易进 行监 督。根 据法 律法 规有 关基 金禁止 从事 关联 交易 的规 定，基 金管 理人 和
基 金托 管人 相互 提供 与本机 构有 控股 关系 的股 东、与 本机 构有 其他 重大 利害关 系的 公司 名
单 及有 关关 联方 交易 证券 名 单。 基金 管理 人和 基金托 管人 有责 任确 保关 联交易 名单 的真 实
性、准 确性 、完 整性 ，并 负责及 时将 更新 后的 名单 发送给 对方 。 
若 基 金托 管人 发现 基金 管理 人 与关 联交 易名 单中 列示 的 关联 方进 行法 律法 规禁 止 基金
从 事的 关联 交易 时， 基金托 管人 应及 时提 醒并 协助基 金管 理人 采取 必要 措施阻 止该 关联 交
易 的发 生， 如基 金托 管人采 取必 要措 施后 仍无 法阻止 关联 交易 发生 时， 基金托 管人 有权 向
中 国证 监会 报告 。对 于基金 管理 人已 成交 的关 联交易 ，如 基金 托管 人事 前已严 格遵 循了 监
督流程 仍无 法阻 止该 关联 交易的 发生 ， 而只 能按 相 关法律 法规 和交 易所 规则 进行事 后结 算，
则基金 托管 人不 承担 由此 造成的 损失 ，并 应向 中国 证监会 报告 。 
4 、 基 金托 管人 根据 有关 法 律法规 的规 定及 基金 合同 的约定 ， 对基 金管 理人 参 与银行 间
债 券市 场进 行监 督。 基金管 理人 应在 基金 投资 运作之 前向 基金 托管 人提 供经慎 重选 择的 、
本 基金 适用 的银 行间 债券市 场交 易对 手名 单 ， 并约定 各交 易对 手所 适用 的交易 结算 方式 。
基 金托 管人 监督 基金 管理人 是否 按事 前提 供的 银行间 债券 市场 交易 对手 名单进 行交 易。 基
金 管理 人可 以每 半年 对银行 间债 券市 场交 易对 手名单 进行 更新 ，如 基金 管理人 根据 市场 情
况 需要 临时 调整 银行 间债券 市场 交易 对手 名单 ，应向 基金 托管 人说 明理 由，在 与交 易对 手
发生交 易 前3 个 工作 日内 与基金 托管 人协 商解 决 。 基金管 理人 收到 基金 托管 人书面 确认 后，
被 确认 调整 的名 单开 始生效 ，新 名单 生效 前已 与本次 剔除 的交 易对 手所 进行但 尚未 结算 的
交 易， 仍应 按照 协议 进行结 算。 基金 管理 人负 责对交 易对 手的 资信 控制 ，按银 行间 债券 市
场 的交 易规 则进 行交 易，基 金托 管人 则根 据银 行间债 券市 场成 交单 对合 同履行 情况 进行 监
督 ，但 不承 担交 易对 手不履 行合 同造 成的 损失 。如基 金托 管人 事后 发现 基金管 理人 没有 按
照 事先 约定 的交 易对 手或交 易方 式进 行交 易时 ，基金 托管 人应 及时 提醒 基金管 理人 ，基 金
托管人 不承 担由 此造 成的 任何损 失和 责任 。 
5 、基金 托管人 根据有 关法 律法规的 规定 及基金 合 同 的约定， 对基 金管理 人投 资流通 受
限证券 进行 监督 。 
基金管 理人 投资 流通 受限 证券， 应事 先根 据中 国证 监会相 关规 定， 明确 基金 投资流 通受
限证券 的比 例 ， 制订 严格 的投资 决策 流程 和风 险控 制制度 ， 防范 流动性 风险 、 法 律风 险和 操
作风险 等各 种风 险。 基金 托管人 对基 金管 理人 是否 遵守相 关制 度、 流动 性风 险处置 预案 以及东吴 深证 100 指数增强型 证券 投资基金 （LOF ）


















































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相关投 资额 度和 比例 等的 情况进 行监 督。 
（1）本 基金 投 资的受 限证 券须为经 中国 证监会 批准 的非公开 发行 股票、 公开 发行股 票
网下配 售部 分等 在发 行时 明确一 定期 限锁 定期 的可 交易证 券 ， 不 包括 由于 发布 重大消 息或 其
他原因 而临 时停 牌的 证券 、 已 发行 未 上 市证券 、 回 购交易 中的 质押 券等 流通 受限证 券 。 本 基
金不投 资有 锁定 期但 锁定 期不明 确的 证券 。 
本基金投 资 的 受 限 证券 限于 可 由 中 国 证 券 登 记结 算有 限 责 任 公 司 或 中 央国 债登 记 结 算
有限责 任公 司负 责登 记和 存管， 并可 在证 券交 易所 或全国 银行 间债 券市 场交 易的证 券。 
本基金 投资 的受 限证 券应 保证登 记存 管在 本基 金名 下， 基金 管理 人负 责相 关工 作的落 实
和协调 ， 并确 保基 金托 管人 能够正 常查 询 。 因 基金 管理 人原因 产生 的受 限证 券登 记存管 问题 ，
造成基 金托 管人 无法 安全 保管本 基金 资产 的责 任与 损失 ， 及 因受 限证 券存 管直 接 影响 本基 金
安全的 责任 及损 失， 由基 金管理 人承 担。 
本基金 投资 受限 证券 ，不 得预付 任何 形式 的保 证金 。 
（2） 基 金管 理人 投资 非公 开发行 股票 ， 应 制订 流动 性风险 处置 预案 并经 其董 事会批 准。
风险处 置预 案应 包括 但不 限于因 投资 受限 证券 需要 解决的 基金 投资 比例 限制 失调 、 基 金流 动
性困难 以及 相关 损失 的应 对解决 措施 ， 以 及有 关异 常情况 的处 置。 基金 管理 人应在 首次 投资
流通受 限证 券前 向基 金托 管人提 供 基 金投 资非 公开 发行股 票相 关流 动性 风险 处置预 案。 
基金管 理人 对本 基金 投资 受限证 券的 流动 性风 险负 责， 确保 对相 关风 险采 取积 极有效 的
措施， 在合 理的 时间 内有 效 解决 基金 运作 的流 动性 问题。 如因 基金 巨额 赎回 或市场 发生 剧烈
变动等 原因 而导 致基 金现 金周转 困难 时 ， 基 金管 理人 应保证 提供 足额 现金 确保 基金的 支付 结
算， 并承 担所 有损失 。 对 本基金 因投 资受 限证 券导 致的流 动性 风险 ， 基 金托 管人不 承担 任何
责任。 如因 基金 管理 人原 因导致 本基 金出 现损 失致 使基金 托管 人承 担连 带赔 偿责任 的， 基金
管理人 应赔 偿基 金托 管人 由此遭 受 的 损失 。 
（3）本 基金投 资非公 开发 行股票， 基金 管理人 应至 少于投资 前三 个工作 日向 基金托 管
人提交 有关 书面 资料 ， 并 保证向 基金 托管 人提 供的 有关资 料真 实、 准确 、 完 整。 有 关资 料如
有调整 ，基 金管 理人 应 及 时提供 调整 后的 资料 。上 述书面 资料 包括 但不 限于 ： 
1 ）中 国证 监会 批准 发行 非 公开发 行股 票的 批准 文件 。 
2 ）非 公开 发行 股票 有关 发 行数量 、发 行价 格、 锁定 期等发 行资 料。 
3 ）非公 开发行 股票发 行人 与中国证 券登 记结算 有限 责任公司 或中 央国债 登记 结算有 限
责任公 司签 订的 证券 登记 及服务 协议 。 
4 ）基 金拟 认购 的数 量、 价 格、总 成本 、账 面价 值。 
（4）基 金管理 人应在 本基 金投资非 公开 发行股 票后 两个交易 日内 ，在中 国证 监会指 定东吴 深证 100 指数增强型 证券 投资基金 （LOF ）


















































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媒体披 露所 投资 非公 开发 行股票 的名 称、 数量 、 总 成本、 账面 价值 ， 以 及总 成本和 账面 价值
占基金 资产 净值 的比 例、 锁定期 等信 息 。 
本基金 有关 投资 受限 证券 比例如 违反 有关 限制 规定 ，在合 理期 限内 未能 进行 及时调 整 ，
基金管 理人 应在 两个 工作 日内编 制临 时报 告书 ，予 以公告 。 
（5） 基金 托管 人根 据有 关 规定有 权对 基金 管理 人进 行以下 事项 监督 ： 
1 ）本 基金 投资 受限 证券 时 的法律 法规 遵守 情况 。 
2 ）在基 金投资 受限证 券管 理工作方 面有 关制度 、流 动性风险 处置 预案的 建立 与完善 情
况。 
3 ）有 关比 例限 制的 执行 情 况。 
4 ）信 息披 露情 况。 
（6） 相关 法律 法规 对基 金 投资受 限证 券有 新规 定的 ，从其 规定 。 
6 、 基 金托 管人 根据 有关 法 律法规 的规 定及 基金 合同 的约定 ， 对基 金资 产净 值 计算 、 基
金 份额 净值 计算 、应 收资金 到账 、基 金费 用开 支及收 入确 定、 基金 收益 分配、 相关 信息 披
露、基 金宣 传推 介材 料中 登载基 金业 绩表 现数 据等 进行监 督和 核查 。 
7 、基 金托 管人 发现 基金 管 理人的 上述 事项 及投 资指 令或实 际投 资运 作违 反法 律法规 、
基 金合 同和 本托 管协 议的规 定， 应及 时以 电话 提醒或 书面 提示 等方 式通 知基金 管理 人限 期
纠 正。 基金 管理 人应 积极配 合和 协助 基金 托管 人的监 督和 核查 。基 金管 理人收 到书 面通 知
后 应在 下一 工作 日前 及时核 对并 以书 面形 式给 基金托 管人 发出 回函 ，就 基金托 管人 的疑 义
进 行解 释或 举证 ，说 明违规 原因 及纠 正期 限， 并保证 在规 定期 限内 及时 改正。 在上 述规 定
期 限内 ，基 金托 管人 有权随 时对 通知 事项 进行 复查， 督促 基金 管理 人改 正。基 金管 理人 对
基金托 管人 通知 的违 规事 项未能 在限 期内 纠正 的， 基金托 管人 应报 告中 国证 监会。 
8 、 基 金 管 理 人 有 义 务 配 合 和 协 助 基 金 托 管 人 依 照 法 律 法 规 、 基 金 合 同 和 本 托 管 协 议 对 基
金 业 务 执 行 核 查 。 对 基 金 托 管 人 发 出 的 书 面 提 示 ， 基 金 管 理 人 应 在 规 定 时 间 内 答 复 并 改 正 ，
或 就 基 金 托 管 人 的 疑 义 进 行 解 释 或 举 证 ； 对 基 金 托 管 人 按 照 法 律 法 规 、 基 金 合 同 和 本 托 管 协
议 的 要 求 需 向 中 国 证 监 会 报 送 基 金 监 督 报 告 的 事 项 ， 基 金 管 理 人 应 积 极 配 合 提 供 相 关 数 据 资
料和制度等。 
9 、 若 基金 托 管 人发 现基 金 管理人 依据 交易 程序 已经 生效的 指令 违反 法律 、 行 政法规 和
其 他有 关规 定， 或者 违反基 金合 同约 定的 ，应 当立即 通知 基金 管理 人， 由此造 成的 损失 由
基金管 理人 承担 。 
10 、 基金 托管 人发 现基 金管 理 人有 重大 违规 行为 ，应 及 时报 告中 国证 监会 ，同 时 通知
基 金管 理人 限期 纠正 ，并将 纠正 结果 报告 中国 证监会 。基 金管 理人 无正 当理由 ，拒 绝、 阻
挠对方 根据 本托 管协 议规 定行使 监督 权 ， 或 采取 拖 延、 欺诈 等手 段妨 碍对 方 进行有 效监 督，
情节严 重或 经基 金托 管人 提出警 告仍 不改 正的 ，基 金托管 人应 报告 中国 证监 会。 东吴 深证 100 指数增强型 证券 投资基金 （LOF ）


















































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（三） 基金管 理人 对基金 托管人 的业务 核查 
1 、 基 金管 理人 对基 金托 管 人履行 托管 职责 情况 进行 核查 ， 核 查事 项包 括基 金 托管人 安
全 保管 基金 财产 、开 设基金 财产 的资 金账 户和 证券账 户、 复核 基金 管理 人计算 的基 金资 产
净 值和 基金 份额 净值 、根据 基金 管理 人指 令办 理清算 交收 、相 关信 息披 露和监 督基 金投 资
运作等 行为 。 
2 、 基 金管 理人 发现 基金 托 管人擅 自挪 用基 金财 产 、 未对基 金财 产实 行分 账管 理、 未执
行或无 故延 迟执 行基 金管 理人资 金划 拨指 令 、 泄 露 基金投 资信 息等 违反 《 基 金法》 、 基 金合
同 、本 协议 及其 他有 关规定 时， 应及 时以 书面 形式通 知基 金托 管人 限期 纠正。 基金 托管 人
收 到通 知后 应在 下一 工作日 前及 时核 对并 以 书 面形式 给基 金管 理人 发出 回函， 说明 违规 原
因 及纠 正期 限， 并保 证在规 定期 限内 及时 改正 。在上 述规 定期 限内 ，基 金管理 人有 权随 时
对 通知 事项 进行 复查, 督促 基金 托管 人改 正。 基金托 管人 应积 极配 合基 金管理 人的 核查 行
为 ，包 括但 不限 于： 提交相 关资 料以 供基 金管 理人核 查托 管财 产的 完整 性和真 实性 ，在 规
定时间 内答 复基 金管 理人 并改正 。 
3 、 基 金管 理人 发现 基金 托 管人有 重大 违规 行为 ， 应 及时报 告中 国证 监会 ， 同 时通知 基
金 托管 人限 期纠 正， 并将纠 正结 果报 告中 国证 监会。 基金 托管 人无 正当 理由， 拒绝 、阻 挠
对 方根 据本 协议 规定 行使监 督权 ，或 采取 拖延 、欺诈 等手 段妨 碍对 方进 行有效 监督 ，情 节
严重或 经基 金管 理人 提出 警告仍 不改 正的 ，基 金管 理人应 报告 中国 证监 会。 
（四） 基金财 产的 保管 
1 、基 金财 产保 管的 原则 
（1） 基金 财产 应独 立于 基 金管理 人、 基金 托管 人的 固有财 产。 
（2） 基金 托管 人应 安全 保 管基金 财产 。 
（3） 基金 托管 人按 照规 定 开设基 金财 产的 资金 账户 和证券 账户 。 
（4） 基金 托管 人对 所托 管 的不同 基金 财产 分别 设置 账户， 确保 基金 财产 的完 整与独 立 。 
（5） 基金 托管 人按 照基 金 合同和 本协 议的 约定 保管 基金财 产 ， 如 有特 殊情 况 双方可 另
行 协商 解决 。基 金托 管人未 经基 金管 理人 的指 令，不 得自 行运 用、 处分 、分配 本基 金的 任
何 资产 （不 包含 基金 托管人 依据 中国 结算 公司 结算数 据完 成场 内交 易交 收、托 管资 产开 户
银行扣 收结 算费 和账 户维 护费等 费用 ） 。 
（6） 对于 因为 基金 投资 产 生的应 收资 产 ， 应 由基 金 管理人 负责 与有 关当 事人 确定到 账
日 期并 通知 基金 托管 人，到 账日 基金 财产 没有 到达基 金账 户的 ，基 金托 管人应 及时 通知 基
金 管理 人采 取措 施进 行催收 。由 此给 基金 财产 造成损 失的 ，基 金管 理人 应负责 向有 关当 事
人追偿 基金 财产 的损 失， 基金托 管人 对此 不承 担任 何责任 。 
（7） 除依 据法 律法 规和 基 金合同 的规 定外 ， 基 金托 管人不 得委 托第 三人 托管 基金财 产 。 
2 、基 金募 集期 间及 募集 资 金的验 资 
（1） 基金 募集 期间 募集 的 资金应 存于 基金 管理 人在 基金托 管人 的营 业机 构开 立的 “基东吴 深证 100 指数增强型 证券 投资基金 （LOF ）


















































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金募集 专户 ” 。 该账 户由 基 金管理 人开 立并 管理 。 
（2） 基 金募 集期 满或 基金 停止募 集时 ， 募 集的基 金 份额总 额、 基金 募集金 额 、 基金 份
额 持有 人人 数符 合《 基金法 》 、 《 运作 办法 》等 有关规 定后 ，基 金管 理人 应将属 于基 金财 产
的 全部 资金 划入 基金 托管人 开立 的基 金银 行账 户，同 时在 规定 时间 内， 聘请具 有从 事证 券
相 关业 务资 格的 会计 师事务 所进 行验 资， 出具 验资报 告。 出具 的验 资报 告由参 加验 资的 2
名或2 名以 上中 国注 册会 计师签 字方 为有 效。 
（3） 若基 金 募 集期 限届 满 ， 未 能达 到基 金合 同生 效 的条件 ， 由基 金管 理人 按 规定办 理
退款等 事宜 。 
3 、基 金资 金账 户的 开立 和 管理 
（1） 基金 托管 人可 以基 金 的名义 在其 营业 机构 开立 基金的 银行 账户 ， 并根 据 基金管 理
人合法 合规 的指 令办 理资 金收付 。本 基金 的银 行预 留印鉴 由基 金托 管人 保管 和使用 。 
（2） 基金 银行 账户 的开 立 和使用 ， 限于 满足 开展 本 基金业 务的 需要 。 基金 托 管人和 基
金 管理 人不 得假 借本 基金的 名义 开立 任何 其他 银行账 户； 亦不 得使 用基 金的任 何账 户进 行
本基金 业务 以外 的活 动。 
（3） 基金 银行 账户 的开 立 和管理 应符 合银 行业 监督 管理机 构的 有关 规定 。 
（4） 在符 合法 律法 规规 定 的条件 下 ， 基 金托 管人 可 以通过 基金 托管 人专 用账 户办理 基
金资产 的支 付。 
4 、基 金证 券账 户和 结算 备 付金账 户的 开立 和管 理 
（1） 基金 托管 人在 中国 证 券登记 结算 有限 责任 公司 上海分 公司 、 深圳 分公 司 为基金 开
立基金 托管 人与 基金 联名 的证券 账户 。 
（2） 基金 证券 账户 的开 立 和使用 ， 仅限 于满 足开 展 本基金 业务 的需 要 。 基 金 托管人 和
基 金管 理人 不得 出借 或未经 对方 同意 擅自 转让 基金的 任何 证券 账户 ，亦 不得使 用基 金的 任
何账户 进行 本基 金业 务以 外的活 动。 
（3） 基金 证券 账户 的开 立 和证券 账户 卡的 保管 由基 金托管 人负 责 ， 账 户资 产 的管理 和
运用 由 基金 管理 人负 责。 
（4） 基金 托管 人以 基金 托 管人的 名义 在中 国证 券登 记结算 有限 责任 公司 开立 结算备 付
金账户 ， 并代 表所 托管 的 基金完 成与 中国 证券 登记 结算有 限责 任公 司的 一级 法人清 算工 作，
基 金管 理人 应予 以积 极协助 。结 算备 付金 、结 算互保 基金 、交 收价 差资 金等的 收取 按照 中
国证券 登记 结算 有限 责任 公司的 规定 执行 。 
（5） 若中 国证 监会 或其 他 监管机 构在 本托 管协 议订 立日之 后允 许基 金从 事其 他投资 品
种 的投 资业 务， 涉及 相关账 户的 开立 、使 用的 ，若无 相关 规定 ，则 基金 托管人 比照 上述 关
于账户 开立 、使 用的 规定 执行。 
5 、债 券托 管专 户的 开设 和 管理 
基金合同 生效 后， 基金 托管 人 根据 中国 人民 银行 、中 央 国债 登记 结算 有限 责任 公 司的东吴 深证 100 指数增强型 证券 投资基金 （LOF ）


















































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有 关规 定， 在中 央国 债登记 结算 有限 责任 公司 开立债 券托 管与 结算 账户 ，并代 表基 金进 行
银 行间 市场 债券 的结 算。基 金管 理人 和基 金托 管人同 时代 表基 金签 订全 国银行 间债 券市 场
债券回 购主 协议 。 
6 、其 他账 户的 开立 和管 理 
（1 ） 因业务发展需要而开立的其他账户， 可以根据法律法规和基金合同的规定， 在 基金
管理人和基金托管人 商 议 后 由 基 金 托 管 人 负 责 开 立 。 新 账 户 按 有 关 规 则 使 用 并 管 理 。 
（2） 法律 法规 等有 关规 定 对相关 账户 的开 立和 管理 另有规 定的 ，从 其规 定办 理。 
7 、基 金财 产投 资的 有关 有 价凭证 等的 保管 
基 金 财产 投资 的有 关实 物证 券 等有 价凭 证由 基金 托管 人 存放 于基 金托 管人 的保 管 库，
也可存 入中 央国 债登 记结 算有限 责任 公司 、 中国 证 券登记 结算 有限 责任 公司 上海分 公司/深
圳 分公 司或 票据 营业 中心的 代保 管库 ，保 管凭 证由基 金托 管人 持有 。实 物证券 等有 价凭 证
的 购买 和转 让， 由基 金管理 人和 基金 托管 人共 同办理 。基 金托 管人 对由 基金托 管人 以外 机
构实际 有效 控制 的证 券不 承担保 管责 任。 
8 、与 基金 财产 有关 的重 大 合同的 保管 
与 基 金财 产有 关的 重大 合同 的 签署 ，由 基金 管理 人负 责 。由 基金 管理 人代 表基 金 签署
的 、与 基金 财产 有关 的重大 合同 的原 件分 别由 基金管 理人 、基 金托 管人 保管。 除本 协议 另
有 规定 外， 基金 管理 人代表 基金 签署 的与 基金 财产有 关的 重大 合同 包括 但不限 于基 金年 度
审 计合 同、 基金 信息 披露协 议及 基金 投资 业务 中产生 的重 大合 同， 基金 管理人 应保 证基 金
管 理人 和基 金托 管人 至少各 持有 一份 正本 的原 件。基 金管 理人 应在 重大 合同签 署后 及时 以
加 密方 式将 重大 合同 传真给 基金 托管 人， 并在 三十个 工作 日内 将正 本送 达基金 托管 人处 。
重大合 同的 保管 期限 为基 金合同 终止 后 15 年。 
（ 五） 基金资 产净 值计算 与 复核 
1 、基 金资 产净 值 
基金资 产净 值是 指基 金资 产总值 减去 负债 后的 金额 。 
基金份额净值 是 指 基 金 资 产 净 值 除 以 基 金 份 额 总 数 ， 基 金 份 额 净 值 的 计 算 ， 精 确 到
0.001 元， 小数 点后 第四 位四舍 五入 ，国 家另 有规 定的， 从其 规定 。 
基 金 管理 人每 个工 作日 计算 基 金资 产净 值及 基金 份额 净 值， 经基 金托 管人 复核 ， 按规
定公告 。 
2 、复 核程 序 
基金管理人每工作日对基金资产进行估值后，将基金份额净值结果发送基金托管人，经基
金托管人复核无误后，由基金管理人对外公布。 
3 、 根 据 有 关 法 律 法 规 ， 基 金 资 产 净 值 计 算 和 基 金 会 计 核 算 的 义 务 由 基 金 管 理 人 承 担 。 本
基金的基金会计责任方由基金管理人担任，因此，就与本基金有关的会计问题，如经相关各方
在平 等 基 础 上 充 分 讨 论 后 ， 仍 无 法 达 成 一 致 意 见 的 ， 按 照 基 金 管 理 人 对 基 金 资 产 净 值 的 计 算 结东吴 深证 100 指数增强型 证券 投资基金 （LOF ）


















































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果对外予以公布。 
（ 六） 基金份 额持 有人名 册的保 管 
基金份 额持 有人 名册 至少 应包括 基金 份额 持有 人的 名称和 持有 的基 金份 额 。 基 金份额 持
有人名 册由 基金 注册 登记 机构根 据基 金管 理人 的指 令编制 和保 管 ， 基 金管 理人 和基金 托管 人
应分别 保管 基金 份额 持有 人名册 ，保 存期 不少 于 15 年。如 不能 妥善 保管 ，则 按相关 法规 承
担责任 。 
在基金 托管 人要 求或 编制 半年报 和年 报前 ，基 金管 理人应 将有 关资 料送 交基 金托管 人 ，
不得无 故拒 绝或 延误 提供 ， 并 保证 其的 真实性 、 准 确性和 完整 性 。 基金 托管 人不得 将所 保管
的基金 份额 持有 人名 册用 于基金 托管 业务 以外 的其 他用途 ，并 应遵 守保 密义 务。 
( 七）争 议解 决方式 
因本协 议产 生或 与之 相关 的争议 ， 双 方当 事人 应通 过协商 、 调 解解 决， 协商、 调解不 能
解决的 ， 任何 一方均 有权 将争议 提交 中国 国际 经济 贸易仲 裁委 员会 ， 仲 裁地 点为北 京市 ， 按
照中国 国际 经济 贸易 仲裁 委员会 届时 有效 的仲 裁规 则进行 仲裁 。 仲 裁裁 决是 终局的 ， 对 当事
人均有 约束 力， 仲裁 费用 由败诉 方承 担。 
争议处 理期 间， 双方 当事 人 应恪守 基金 管理 人和 基金 托管人 职责 ， 各 自继 续忠 实 、 勤勉、
尽责地 履行 基金 合同 和本 托管协 议规 定的 义务 ，维 护基金 份额 持有 人的 合法 权益。 
本协议 受中 国法 律管 辖。 
( 八)托 管协议 的修 改与终 止 
1 、托 管协 议的 变更 程序 
本协议 双方 当事 人经 协商 一致 ， 可 以对 协议进 行修 改。 修改 后的 新协议 ， 其 内容不 得与
基金合 同的 规定 有任 何冲 突。基 金托 管协 议的 变更 报中国 证监 会核 准后 生效 。 
2 、基 金托 管协 议终 止的 情 形 
（1） 基金 合同 终止 ； 
（2） 基金 托管 人解 散、 依 法被撤 销、 破产 或由 其他 基金托 管人 接管 基金 资产 ； 
（3） 基金 管理 人解 散、 依 法被撤 销、 破产 或由 其他 基金管 理人 接管 基金 管理 权； 
（4） 发生 法律 法规 或基 金 合同规 定的 终止 事项 。 
二十二、 对基金份额持有人 的服 务 
基金管 理人 承诺 为基 金份 额持有 人提 供一 系列 的服 务， 并将 根据 基金 份额 持有 人的需 要
和市场 的变 化增 加、 修改 这些服 务项 目。 以下 是主 要的服 务内 容： 
（一） 持有人 注册 登记服 务 
基金管 理人 委托 注册 登记 人为基 金份 额持 有人 提供 注册登 记服 务 。 基 金注 册登 记人配 备
安全、 完善 的电 脑系 统及 通讯系 统， 准确 、 及 时地 为基金 投资 者办 理基 金账 户、 基 金份 额的
登记、 管理、 托管与 转托 管， 股 东名册 的管 理， 权 益分配 时红 利的 登记、 派 发， 基金 交易 份东吴 深证 100 指数增强型 证券 投资基金 （LOF ）


















































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额的清 算过 户和 基金 交易 资金的 交收 等服 务。 
（二） 持有人 交易 记录查 询及定 期对帐 单服 务 
1 、本 基金 份额 持有 人可 通 过基金 管理 人的 客户 服务 中心查 询历 史交 易记 录。 
2 、定 期对 账单 服务 
基金管 理人 设立 客户 服务 部门。 每季 度或 每年 度结 束后 10 个工 作日 内， 客户 服务部 门
将 向 所 有 选 择此 项 服 务 的基 金 份 额 持 有人 送 达 该 持有 人 最 近 一 季度 或 最 近 一年 度 电 子 对账
单， 记录 该持 有人最 近一 季度或 最近 一年 度内 所有 申购 、 赎 回、 非交 易过 户 等交易 发生 的时
间、金 额、 数量 、价 格以 及当前 账户 的余 额等 。每 年度结 束后 30 个 工作 日内 ，客户 服务 部
门 将 向 本 年 度有 交 易 的 且选 择 此 项 服 务的 基 金 份 额持 有 人 送 达 该持 有 人 最 近一 年 度 纸 质对
账单。 
（三） 红利再 投资 服务 
若 基 金 份 额 持 有 人 选 择 红 利 再 投 资 形 式 进 行 基 金 收 益 分 配 ， 该 持 有 人 当 期 分 配 所 得 基 金
收 益 将 按 红 利 发 放 日 的 基 金 份 额 净 值 自 动 转 为 基 金 份 额 ， 且 不 收 取 任 何 申 购 费 用 。 若 基 金 份
额持有人不选择此项服务，本基金将按照默认的现金分红方式对红利予以发放。 
（四） 定期定 额投 资计划 
在技术 条件 成熟 时 ， 基 金管 理人可 利用 直销 网点 或代 理销售 网点 为投 资者 提供 定期定 额
投资的 服务 。 通 过定 期定 额 投资计 划， 投资 者可 以通 过 固定的 渠道 ， 定 期定 额申 购 基金份 额，
具体方 法另 行公 告。 
（五） 客户服 务中 心（Call Center ） 
客服中 心自 动语 音系 统提 供 7×24 小 时基 金交 易情 况、 基 金账 户 余 额、 基 金产 品与服 务
等信息 查询 。



客服中 心人 工坐 席在 每个 工作日 提供 不少 于 8 小时 的坐席 服务 ， 投资 者可 以通 过拨打 热
线获得 业务 咨询 、信 息查 询、服 务投 诉、 资料 修改 、疑难 解答 、客 户投 诉/意见/ 建议 处理 、
信函补 寄、 基金 信息 的定 制等专 项服 务。 
客户服 务电 话：400 －821 －0588 （免 长途 话费 ） 、021-50509666



（六） 网络服 务 






公 司网 站可 为为 客户 提供下 列服 务： 信息 定制 、 在线 账户 查询 、 信 息下 载、 专 家在 线咨
询、举 办网 上活 动等 。 
客户还 可通 过公 司网 站直 接进行 网上 交易 ，享 受一 站式服 务。 
公司网 站：www.scfund.com.cn 
二十三、 其他应披露事项 
在本基 金存 续期 内， 本基 金管理 人的 内部 机构 设置 、 职 能划 分可 能会发 生变 化， 但不 会
影响本 基金 的投 资理 念、 投资目 标、 投资 范围 和投 资运作 。 东吴 深证 100 指数增强型 证券 投资基金 （LOF ）


















































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(1) 2012 年 9 月 18 日 在证 券 时报、 中国 证券 报、 上海 证券报 、公 司网 站等 媒体 上公告
了 《东 吴基 金管 理有 限公 司 高级 管理 人员 变更 公告》； 
(2) 2012 年 10 月 15 日 在证 券 时报、 中国 证券 报、 上 海 证券报 、 公 司网 站等 媒体 上公告
了 《 东吴 基金 管理 有限 公司 关于旗 下基 金新 增国 海 证 券为代 销机 构并 推出 定期 定额及 转换 业
务的公 告 》 、 《 东吴 基金 管理 有限公 司 关 于旗 下基 金在 国海证 券网 上交 易定 投申 购费率 优惠 的
公告》； 
(3) 2012 年 10 月 25 日 在证 券 时报、 中国 证券 报、 上 海 证券报 、 公 司网 站等 媒体 上公告
了 《东 吴深 证 100 指 数增 强型证 券投 资基 金（LOF ） 2012 年第 3 季度 报告》； 
(4) 2012 年 11 月 5 日 在证 券 时报、 中国 证券 报、 上海 证券报 、公 司网 站等 媒体 上公告
了 《 东吴 基金 管理 有限 公司 关于参 加华 鑫证 券自 助式 交易系 统申 购与 定投 开放 式基金 前端 费
率优惠 活动 的公 告》； 
(5) 2012 年 11 月 7 日 在证 券 时报、 中国 证券 报、 上海 证券报 、公 司网 站等 媒体 上公告
了 《 东吴 基金 管理 有限 公司 关于参 加国 联证 券股 份有 限公司 网上 交易 定投 申购 费率优 惠的 公
告》； 
(6) 2012 年 11 月 21 日 在证 券 时报、 中国 证券 报、 上 海 证券报 、 公 司网 站等 媒体 上公 了
《东吴 基金 管理 有限 公司 关于新 增诺 亚正 行 （ 上海） 基金销 售投 资顾 问有 限公 司为代 销机 构
并推出 定期 定额 业务 及转 换业务 的公 告》； 
(7) 2012 年 11 月 26 日 在证 券 时报、 中国 证券 报、 上 海 证券报 、 公 司网 站等 媒体 上公告
了 《 东吴 基金 管理 有限 公司 关于在 广发 证券 股份 有限 公司开 通定 期定 额投 资业 务并参 加网 上
交易系 统定 期定 额申 购费 率优惠 活动 的公 告 》 ； 
(8) 2012 年 12 月 26 日 在证 券 时报、 中国 证券 报、 上 海 证券报 、 公 司网 站等 媒体 上公告
了 《东 吴基 金管 理有 限公 司 关于 旗下 证券 投资 基金 估值调 整情 况的 公告》； 
(9) 2012 年 12 月 28 日 在证 券 时报、 中国 证券 报、 上 海 证券报 、 公 司网 站等 媒体 上公告
了 《 东吴 基金 管理 有限 公司 关于参 加中 信建 投证 券股 份有限 公司 延长 基金 定时 定额申 购费 率
优惠活 动的 公告》； 
(10) 2012 年 12 月 29 日 在证 券 时报、 中国 证券 报、 上 海 证券报 、 公 司网 站等 媒体 上公告
了 《东 吴基 金管 理有 限公 司 关于 改聘 会计 师事 务所 公告》； 
(11) 2013 年 1 月 5 日在 证券 时 报、 中 国证 券报、 上海 证 券报 、 公司 网站 等媒 体上 公告了
《 东吴 基金 管理 有限 公司 关于旗 下证 券投 资基 金估 值调整 情况 的公 告》； 
(12) 2013 年 1 月 19 日 在证 券 时报、 中国 证券 报、 上海 证券报 、公 司网 站等 媒体 上公告
了 《东 吴深 证 100 指数 增 强型证 券投 资基 金（LOF ）2012 年第 4 季度 报告》； 
(13) 2013 年 2 月 23 日 在证 券 时报、 中国 证券 报、 上海 证券报 、公 司网 站等 媒体 上公告
了 《东 吴基 金管 理有 限公 司 关于 估值 方法 变更 的公 告》。 东吴 深证 100 指数增强型 证券 投资基金 （LOF ）


















































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二十四、 招募说明书存放及查阅 方式 
招 募 说 明 书 文 本 存 放 在 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 和 基 金 销 售 网 点 的 营 业 场 所 ， 投 资 者 可
在 营 业 时 间 免 费 查 阅 。 在 支 付 工 本 费 后 ， 可 在 合 理 时 间 内 取 得 上 述 文 件 复 印 件 。 投 资 者 也 可
以 直 接 登 录 基 金 管 理 人 的 网 站 进 行 查 阅 。 对 投 资 者 按 上 述 方 式 所 获 得 的 文 件 及 其 复 印 件 ， 基
金管理人和基金托管人应保证与所公告的内容完全一致。 
 
二十五、备查文件 
（一） 中国证 监会 核准 “东 吴深 证100 指数 增强 型证 券投 资 基金（LOF） ”募 集的 文件 。 
（二） 《东吴 深证100 指数 增强 型 证券投 资基 金（LOF ）基 金 合同》 
（三） 《东吴 深证100 指数 增强 型 证券投 资基 金（LOF ）托 管 协议》 
（四） 法 律意 见书 
（五） 基 金管 理人 业务 批 件、营 业执 照 
（六） 基 金托 管人 业务 批 件、营 业执 照 
（七） 中国 证 监会 要求 的 其他文 件 
 
 














































































东吴 基金 管理 有限 公司 














































































 二 零一 三年 四月 十九 日