华宝兴业现金 宝货币市场 基金2013 年第1
季度报告
2013 年3 月31 日
基金管 理人： 华宝兴业基 金管理有限公司
基金托 管人： 中国建设银 行股份有限公司
报告送 出日期：2013 年 4 月18 日
华宝兴业现金宝货币 2013 年第 1 季度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于2013 年 4 月 15 日复 核了 本
报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容，保 证复 核内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性陈
述或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但不保 证基金 一定 盈利。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期自 2013 年1 月1 日起 至 3 月 31 日止 。
§2 基金产 品概况
基金简 称 华宝兴 业现 金宝 货币
基金主 代码 240006
交易代 码 240006
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2005 年 3 月 31 日
报告期 末基 金份 额总 额 2,675,740,038.78 份
投资目 标
保持本 金的 安全 性与 流动 性， 追求高 于比 较基 准的收
益率。
投资策 略
以对宏 观经 济及 利率 走势 的判断 为基 础， 在满 足 组 合
平均久 期、 收益 性以 及信 用等级 的前 提下 利用 现 代 金
融分析 方法 和工 具， 优化组合配 置效 果， 实现组 合增
值。
业绩比 较基 准 同期 7 天通 知存 款利 率（ 税后）
风险收 益特 征
本基金 属于 证券 投资 基金 中高流 动性 、低 风险 的品
种， 其预 期风 险和 预期 收益率都 低于 股票 、 债券 和混
合型基 金。
基金管 理人 华宝兴 业基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
下属两 级基 金的基金 简称 华宝兴 业现 金宝 货币 A 华宝兴 业现 金宝 货币 B
下属两 级基金的 交易 代码 240006 240007
报告期 末下属两 级基 金的 份额总 额 607,204,392.93 份 2,068,535,645.85 份
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§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2013 年 1 月 1 日 － 2013 年3 月 31 日 ）
华宝兴 业现 金宝 货币 A 华宝兴 业现 金宝 货币 B
1. 本期已 实现 收益 7,108,434.19 22,973,990.07
2．本 期利 润 7,108,434.19 22,973,990.07
3．期 末基 金资 产净 值 607,204,392.93 2,068,535,645.85
注：1、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投 资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。由 于货 币市 场基
金采用 摊余 成本 法核 算， 因此 ， 公允价 值变 动收 益为零 ， 本期已 实现 收益 和本期利 润的 金额 相等 。
2、 所述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 ，计 入费 用后实 际收 益水 平要
低于所 列数 字。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值收益 率 及其与 同 期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
华宝兴业现金宝货币A
阶段
净值收 益
率①
净值收 益率 标
准差②
业绩比较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①－③ ②－④
过去三 个
月
0.8887% 0.0031% 0.3329% 0.0000% 0.5558% 0.0031%
注：基 金收 益分 配是 按日 结转份 额。
华宝兴业现金宝货币B
阶段
净值收 益率
①
净值收 益率 标
准差②
业绩比较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
(1)－ ③ ②－④
过去三 个
月
0.9487% 0.0031% 0.3329% 0.0000% 0.6158% 0.0031%
注：基 金收 益分 配是 按日 结转份 额。
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值收 益率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
（2005 年3 月 31 日 至 2013 年3 月31 日） 华宝兴业现金宝货币 2013 年第 1 季度报告
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注：按 照基 金合 同的 约定 ，本基 金自 基金 合同 生效 之日起 不超 过六 个月 内完 成建仓 。截 至2005
年4 月 7 日 ，本 基金 已根 据基金 合同 规定 完成 建仓 ，资产 配置 比例 符合 基金 合同约 定。
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
陈昕
本基金基
金经理 、 华
宝兴业中
证短融 50
债券基金
基金经 理、
华宝添益
基金经 理
2011 年 11
月15 日
- 9 年
经济学 学士 。2003 年 7 月加
入华宝 兴业 基金 管理 有限 公
司,先后在 清算 登记 部、 交易
部、 固定 收益 部从 事固 定收 益
产品相 关的 估值 、 交易、 投资
工作，2010 年7 月起任 华宝
兴业现 金宝 货币 市场 基金 基
金经理 助理 ，2011 年11 月至
今任华 宝兴 业现 金宝 货币 市
场基金 基金 经理 ，2012 年6
月起兼 任华 宝兴 业中 证短 融华宝兴业现金宝货币 2013 年第 1 季度报告
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50 债券基 金基 金经 理，2012
年 12 月起 兼任 华宝 兴业 现金
添益交 易型 货币 市场 基金 基
金经理 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告 期内 ，本 基金 管理 人遵守 《中 华人 民共 和国 证券法 》 、 《 中华 人民 共和 国证券 投资 基金
法》 及 其各 项实 施细 则、 《 货币市 场基 金管 理暂 行规 定》 、 《 华宝 兴业 现金 宝货 币市场 基金 基金 合同 》
和其他 相关 法律 法规 的规 定、监 管部 门的 相关 规定 ，依照 诚实 信用 、勤 勉尽 责的原 则管 理和 运用
基金资 产， 在控 制投 资风 险的基 础上 ，为 基金 份额 持有人 谋取 最大 利益 ，没 有损害 基金 份额 持有
人利益 的行 为。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告 期内 ，基 金管 理人 通过严 格执 行投 资决 策委 员会议 事规 则、 公司 股票 库管理 制度 、中
央交易 室制 度、 防火 墙机 制、系 统中 的公 平交 易程 序、每 日交 易日 结报 告、 定期基 金投 资绩 效评
价等机 制， 确保 所管 理的 所有投 资组 合在 授权 、研 究分析 、投 资决 策、 交易 执行、 业绩 评估 等投
资管理 活动 和环 节得 到公 平对待 。同 时， 基金 管理 人严格 遵守 法律 法规 关于 公平交 易的 相关 规定
和公司 内部 制度 要求 ，分 析了本 基金 与公 司旗 下所 有其他 投资 组合 之间 的整 体收益 率差 异、 分投
资类别 （股 票、 债券 ）的 收益率 差异 以及 连续 四个 季度期 间内 、不 同时 间窗 下同向 交易 的交 易价
差；分 析结 果未 发现 异常 情况。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告 期内 ，基 金管 理人 未发生 所有 投资 组合 参与 的交易 所公 开竞 价同 日反 向交易 成交 较少
的单边 交易 量超 过该 证券 当日成 交量的 5% 。
本报告 期内 ，本 基金 未发 现异常 交易 行为 。
4.4 报 告期 内基金 的投 资策略 和业 绩表现 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
一季度 宏观 经济 依旧 在低 位运行 ， 2 月份 CPI 同比受短期 食品 因素 干扰 跳升 至 3.2%但通胀 整
体态势 仍较 平稳 。1 月份 外汇占 款创 出历 史新 高达6800 亿， 在此背 景下 ， 自2 月中 旬开 始央 行公
开市场 操作 出现 方向 性调 整，逆 回购 暂停 正回 购则 重出江 湖， 至3 月底 的连 续 6 周回笼 使得 市场
普遍预 期央 行货 币政 策未 来将有 所收 紧。 不过 由于 央行实 际净 回笼 力度 相对 温和， 货币 市场 除在华宝兴业现金宝货币 2013 年第 1 季度报告
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春节 及 2 月底出 现阶 段性 紧张外 ， 一季度 内资 金面 整体尚 可， 利率 债及 信用 债收益 率均 有所 下行 ，
信用债 表现 略优 但投 资者 对其态 度趋 于谨 慎。
基于央 行正 回购 重启 、流 动性存 在逐 步收 紧的 可能 ，本基 金在 报告 期内 将投 资组合 剩余 期限
维持在 中等 水平 ，并 注意 利用脉 冲走 势捕 捉高 收益 资产配 置机 会， 基金 整体 运作平 稳。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
现金 宝 A： 本基 金报 告期 内净值 收益 率为 0.8887% ， 同期 业绩 比较 基准 收益 率为0.3329%，业
绩比较 基准 为同 期7 天通 知存款 利率 （税 后） 。
现金 宝 B： 本基 金报 告期 内净值 收益 率为 0.9487% ， 同期 业绩 比较 基准 收益 率为0.3329%，业
绩比较 基准 为同 期 7 天通 知存款 利率 （税 后） 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
目前来 看， 二季 度宏 观经 济运行 和通 胀仍 将较 为平 稳，货 币政 策出 现明 显转 向的条 件尚 不成
熟。债 券市 场在 缺乏 催化 剂的情 况下 ，难 以出 现趋 势性行 情， 仍将 以获 取持 有收益 为主 。由 于经
济仍运 行在 底部 区间 ，企 业景气 度偏 弱， 对于 信用 债投资 ，要 继续 做好 风险 预防和 控制 ，密 切跟
踪各行 业和 主体 的经 营状 况，有 所取 舍， 避免 偶发 的个体 信用 事件 对于 资产 组合产 生明 显影 响。
下一阶 段， 本基 金将 继续 对宏观 经济 、货 币政 策做 好跟踪 预判 ，并 据此 调整 投资组 合， 力争
为投资 者获 取更 好的 回报 。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 固定收 益投 资 840,731,217.58 27.94
其中： 债券 840,731,217.58 27.94
资产支 持证 券
-
-
2 买入返 售金 融资 产
-
-
其中： 买断 式回 购的 买入
返售金 融资 产
- -
3
银行存 款和 结算 备付 金合
计
2,051,000,583.73 68.17 华宝兴业现金宝货币 2013 年第 1 季度报告
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4 其他资 产 117,055,898.69 3.89
5 合计 3,008,787,700.00 100.00
5.2 报 告期 债券回 购融 资情况
序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 6.69
其中： 买断 式回 购融 资 0.00
序号 项目 金额 占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 329,998,835.00 12.33
其中： 买断 式回 购融 资 - -
注:报 告期 内债 券回 购融 资 余额占 基金 资产 净值 的比 例为报 告期 内每 个交 易日 融资余 额占 资产 净
值比例 的简 单平 均值 。
债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20% 的 说明
在本报 告期 内本 货币 市场 基金债 券正 回购 的资 金余 额未超 过资 产净 值 的20% 。
5.3 基 金投 资组合 平均 剩余期 限
5.3.1 投 资组 合平均 剩余 期限基 本情 况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 70
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 137
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 70
报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 180 天 情况 说明
在本报 告期 内本 货币 市场 基金投 资组 合平 均剩 余期 限未超 过180 天。
5.3.2 报 告期 末投资 组合 平均剩 余期 限分布 比例
序号 平均剩 余期限
各期限 资产 占基 金资 产净 值
的比例 （% ）
各期限 负债 占基 金资 产净 值
的比例 （% ）
1 30 天以内 21.06
12.33
其中： 剩余 存续 期超 过397
天的浮 动利 率债
- -
2 30 天( 含)-60 天 51.20 -
其中： 剩余 存续 期超 过397
天的浮 动利 率债
- -
3 60 天( 含)-90 天 14.22 -
其中： 剩余 存续 期超 过397
天的浮 动利 率债
1.14 - 华宝兴业现金宝货币 2013 年第 1 季度报告
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4 90 天( 含)-180 天 16.45 -
其中： 剩余 存续 期超 过397
天的浮 动利 率债
- -
5 180 天(含)-397 天（ 含） 7.48 -
其中： 剩余 存续 期超 过397
天的浮 动利 率债
- -
合计 110.41 12.33
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号 债券品 种 摊余成 本（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （% ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 200,361,181.80 7.49
其中： 政策 性金 融债 200,361,181.80 7.49
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 640,370,035.78 23.93
6 中期票 据 - -
7 其他 - -
8 合计 840,731,217.58 31.42
9
剩余存 续期 超过 397 天的 浮
动利率 债券
30,385,318.12 1.14
5.5 报 告期 末按摊 余成 本占基 金资 产净值 比例 大小排 名的 前十名 债券 投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量（ 张） 摊余成 本( 元)
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 120228 12 国开 28 1,700,000 169,975,863.68 6.35
2 041253026
12 东阳光
CP001
600,000 60,044,221.24 2.24
3 041262027
12 云铜
CP001
500,000 50,019,962.12 1.87
4 041269033
12 碧水源
CP001
500,000 50,019,351.93 1.87
5 041256023
12 玉柴
CP002
400,000 40,029,140.81 1.50
6 041269019
12 星马 汽车
CP001
400,000 40,009,667.04 1.50
7 041259031
12 鲁南 制药
CP001
400,000 40,000,264.19 1.49
8 090205 09 国开 05 300,000 30,385,318.12 1.14
9 041254036
12 蒙东
CP002
300,000 30,020,752.13 1.12 华宝兴业现金宝货币 2013 年第 1 季度报告
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10 041259034
12 武商贸
CP001
300,000 30,000,358.21 1.12
5.6 “ 影 子定价” 与“ 摊余 成本法” 确定的 基金 资产净值 的偏 离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在0.25(含)-0.5%间的次 数 -
报告期 内偏 离度 的最 高值 0.1449%
报告期 内偏 离度 的最 低值 -0.0061%
报告期 内每 个 工作 日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.0997%
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 名的 前十名 资产 支持证 券投 资明
细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
5.8 投 资组 合报告 附注
5.8.1
本基金 估值 采用 摊余 成本 法，即 估值 对象 以买 入成 本列示 ，按 照票 面利 率或 商定利 率并 考虑
其买入 时的 溢价 与折 价， 在剩余 期限 内按 实际 利率 法进行 摊销 ，每 日计 提收 益。
5.8.2
本报告 期内 ，本 基金 不存 在持有 的剩 余期 限小 于397 天但 剩余 存续 期超 过 397 天的 浮动 利率
债券的 摊余 成本 超过 当日 基金资 产净 值20% 的情况 。
5.8.3 基金管 理人 没有 发现 本基 金投资 的前 十名 证券 的发 行主体 在报 告期 内被 监管 部门立 案调
查， 也没 有在 报告 编制 日前一年 内受 到公 开谴 责、 处罚 ， 无证券 投资 决策 程序需特 别说 明。
5.8.4 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 62,431,325.75
3 应收利 息 45,277,743.92
4 应收申 购款 9,346,829.02
5 其他应 收款 -
6 待摊费 用 -
7 其他 -
8 合计 117,055,898.69
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§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目 华宝兴 业现 金宝 货币 A
华宝兴 业现 金宝 货币
B
报告期 期初 基金 份额 总额 902,587,819.61 2,129,905,643.32
报告期 期间 基金 总申 购份 额 855,131,272.61 3,550,734,090.40
减：报告期 期间 基金 总赎 回份额 1,150,514,699.29 3,612,104,087.87
报告期 期末 基金 份额 总额 607,204,392.93 2,068,535,645.85
注：总 申购 份额 含份 额级 别调整 、转 换入 份额 和红 利再投 ；总 赎回 份额 含份 额级别 调整 和转 换出
份额。
§7 备查文 件目录
7.1 备 查文 件目录
中国证 监会 批准 基金 设立 的文件 ；
华宝兴 业现 金宝 货币 市场基金 基金 合同 ；
华宝兴 业现 金宝 货币 市场基金 招募 说明 书；
华宝兴 业现 金宝 货币 市场基金 托管 协议 ；
基金管 理人 业务 资格 批件、营 业执 照和 公司 章程 ；
基金管 理人 报告 期内 在指定报 刊上 披露 的各 种公 告；
基金托 管人 业务 资格 批件和营 业执 照。
7.2 存放地 点
以上文 件存 于基 金管 理人 及基金 托管 人办 公场 所备 投资者 查阅 。
7.3 查阅方 式
投资者 可以 通过 基金 管理 人网站 ，查 阅或 下载 基金 合同、 招募 说明 书、 托管 协议及 基金 的各
种定期 和临 时公 告。
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2013 年4 月18 日
