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中海成长(398001)

中海成长:2012年年度报告摘要查看PDF公告

 
 
中海优质成长证券投资基金2012年年度报
告摘要 
 
2012年12月31日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人:中海基金管理有限公司 
基金托管人:交通银行股份有限公司 
送出日期:2013年 3 月30 日 
 
 
 中海优质成长混合 2012年年度报告摘要 
第 2 页 共 33 页


§1 重要提示? 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以 上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人交通银行股份有限公司(以下简称“交通银行”)根据本基金合同规定,于 2013 年 3 月26 日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报 告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。 本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。 本报告期自 2012 年1 月1日起至 2012年 12 月 31日止。 中海优质成长混合 2012年年度报告摘要 第 3 页 共 33 页


§2 基金简介? 2.1 基金基本情况? 基金简称 中海优质成长混合 基金主代码 398001 前端交易代码 398001 后端交易代码 398002 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2004年 9月28 日 基金管理人 中海基金管理有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 6,371,543,383.94 份 基金合同存续期 自基金成立之日至基金终止之日


2.2 基金产品说明? 投资目标 本基金主要通过投资于中国证券市场中具有品质保障 和发展潜力的持续成长企业所发行的股票和国内依法 公开发行上市的债券,在控制风险、确保基金资产流 动性的前提下,以获取资本长期增值和股息红利收益 的方式来谋求基金资产的中长期稳定增值。 投资策略 品质过滤,成长精选。 (一)资产配置 本基金由公司投资决策委员会基于如下的分析判断并 结合《基金合同》中的投资限制和投资比例限制来确 定、调整基金资产中股票、债券和现金的配置比例: 1、根据宏观经济运行态势、宏观经济政策变化来把握 宏观经济发展对证券市场的影响方向和力度,判断证 券市场的发展趋势和风险收益特征; 2、根据基金投资者对开放式基金的认识程度,以及基 金行业的管理经验,判断基金申购和赎回净现金流量。 (二)股票组合的构建 1、选股标准 本基金投资对象是优质成长企业的权益类证券。优质 成长即注重上市公司品质和成长性的结合。主要从三 方面考察上市公司的品质: ① 财务健康, 现金流充沛、 业绩真实可靠;② 公司在所属行业内具有比较竞争优 势;③ 良好的经营管理能力。同时从如下两个方面考 察上市公司的成长性:① 公司应具有较强的潜在获利 能力和较高的净利润增长率;② 公司产品或服务的需 求总量不断扩大。 2、备选股票库的构建 中海优质成长混合 2012年年度报告摘要 第 4 页 共 33 页


备选股票库通过以下两个阶段构建: 第一阶段:品质与历史成长性过滤 本基金运用GOQ模型 (Growth On High Quality Model) 对所有上市公司(投资决策委员会禁止投资的股票除 外)的品质和历史成长性进行过滤。主要通过经营性 现金流、总资产回报率等指标对其财务状况进行评价。 通过相对市场份额、超额毛利率等指标对行业竞争优 势进行评价。通过净利润增长率等指标对历史成长性 进行评价。 GOQ 模型根据上述指标对上市公司进行综合 评价排序,初步筛选出 300 家左右的上市公司作为股 票备选库(I) 。 第二阶段:成长精选 针对第一阶段筛选的股票备选库(I) ,本基金运用 α 公司评级系统对其进行成长精选。 中海α公司评级系统由4个大的指标分析单元和50个 具体评分指标构成,其中客观性评分指标 30 个,主观 性评分指标 20 个。中海 α 公司评级系统 4 个大的分 析单元分别是:企业成长的行业基本情况评价,企业 成长的政策等非市场因素评价,企业成长的内在因素 深度分析,企业成长的盈利与风险情况评价。 中海α公司评级系统的设置充分体现了主客观结合的 评价原则,评级系统中可量化客观性指标的设置保证 了选股过程的客观性和可比性。与一般的主观评级系 统相比较,这种主客观结合的指标体系既充分保障了 评价结果的全面与客观可比性,又有利于引导研究员 对目标公司做更加深入细致的研究,提高评价结果的 准确度。 本基金运用α公司评级系统的评价结果, 对备选库 (I) 中的股票进行进一步精选,形成 150 家左右上市公司 的股票备选库(II) 。 3、股票投资组合的构建 基金经理根据内部、外部的研究报告以及自己的综合 判断,特别是通过对公司管理团队的考量以及公司竞 争力的全面分析,对股票备选库(II)中的股票做出 合适的投资判断,在此基础上形成最终的股票投资组 合,并进行适时的调整。 (三)债券组合的构建 本基金可投资国债、金融债和企业债(包括可转债) 。 本基金根据基金资产总体配置计划,在对利率走势和 债券发行人基本面进行分析的基础上,综合考虑利率 变化对不同债券品种的影响、收益率水平、信用风险 的大小、流动性的好坏等因素,建立由不同类型、不 同期限债券品种构成的投资组合。 业绩比较基准 沪深 300 指数*75%+上证国债指数*25% 风险收益特征 本基金是一只主动型的股票基金,在证券投资基金中中海优质成长混合 2012年年度报告摘要 第 5 页 共 33 页


属于中等风险品种。本基金力争在严格控制风险的前 提下谋求实现基金资产的长期稳定增长。


2.3 基金管理人和基金托管人? 项目 基金管理人 基金托管人 名称 中海基金管理有限公司 交通银行股份有限公司 姓名 王莉 裴学敏 联系电话 021-38429808 021-32169999 信息披露负责人 电子邮箱 wangl@zhfund.com zh_jjb@bankcomm.com 客户服务电话


400-888-9788、 021-38789788 95559 传真 021-68419525 021-62701262


2.4 信息披露方式?? 登载基金年度报告正文的管理人互联网网 址 www.zhfund.com 基金年度报告备置地点 上海市浦东新区银城中路 68 号 2905-2908 室及30 层


§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况? 3.1 主要会计数据和财务指标? 金额单位:人民币元 3.1.1 期间数据和指标 2012 年 2011 年 2010 年 本期已实现收益 -391,777,949.73 -224,881,144.25 115,639,611.40 本期利润 48,318,540.85 -1,482,476,696.82 749,889,973.16 加权平均基金份额本期利润 0.0071 -0.1991 0.0990 本期基金份额净值增长率 1.65% -28.66% 17.65% 3.1.2 期末数据和指标 2012 年末 2011 年末 2010 年末 期末可供分配基金份额利润 -0.0676 -0.0111 0.0364 期末基金资产净值 3,092,872,306.66 3,393,336,407.41 5,963,532,522.40 期末基金份额净值 0.4854 0.4775 0.6853 注 1:以上所述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用(例如,申购、 赎回费等) ,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 注 2:本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣 除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 中海优质成长混合 2012年年度报告摘要 第 6 页 共 33 页


3.2 基金净值表现? 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较? 阶段 份额净值 增长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 4.70% 0.78% 7.72% 0.96% -3.02% -0.18% 过去六个月 0.12% 0.83% 2.44% 0.93% -2.32% -0.10% 过去一年 1.65% 0.97% 6.89% 0.96% -5.24% 0.01% 过去三年 -14.67% 1.20% -19.91% 1.04% 5.24% 0.16% 过去五年 -25.70% 1.45% -37.23% 1.48% 11.53% -0.03% 自基金合同 生效日起至 今 235.72% 1.45% 97.71% 1.41% 138.01% 0.04% 注 1:“自基金合同生效起至今”指 2004 年9 月28 日(基金合同生效日)至2012年 12月 31 日。 注 2:本基金的业绩比较基准为沪深 300 指数*75%+上证国债指数*25%,我们选取市场认同度很高 的沪深 300 指数、上证国债指数作为计算业绩基准指数的基础指数。本基金投资股票的比例为 30%-95%,在一般市场状况下,本基金股票投资比例会控制在 75%左右,债券投资比例控制在 25% 左右。 我们根据本基金在一般市场状况下的资产配置比例来确定本基金业绩基准指数加权的权重, 以使业绩比较更加合理。 本基金业绩基准指数每日按照 75%、25%的比例对基础指数进行再平衡,然后得到加权后的业绩基 准指数的时间序列。 中海优质成长混合 2012年年度报告摘要 第 7 页 共 33 页


3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较? 注 1:鉴于《新华富时指数使用许可协议》期限届满终止,中海基金管理有限公司作为基金管理 人, 已于2007年 6月 1日将中海优质成长证券投资基金业绩比较基准由“新华富时 A600 成长指 数*75%+新华富时中国国债指数*25%”变更为“沪深 300 指数*75%+上证国债指数*25%”。 注 2:截至报告期末本基金的各项投资比例符合基金合同的有关约定。 中海优质成长混合 2012年年度报告摘要 第 8 页 共 33 页


3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较


3.3 过去三年基金的利润分配情况? 单位:人民币元 年 度 每10份基金 份额分红数 现金形式发放总额 再投资形式发放 总额 年度利润分配合计 备注 2012 - - - -


2011 0.1500 54,351,022.10 60,040,795.13 114,391,817.23


2010 2.2000 1,036,143,934.22 666,620,010.14 1,702,763,944.36


合 计 2.3500 1,090,494,956.32 726,660,805.27 1,817,155,761.59





§4 管理人报告? 4.1 基金管理人及基金经理情况? 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验? 基金管理人自 2004 年 3 月 18 日成立以来,始终坚持“诚实信用、勤勉尽责”的原则,严格中海优质成长混合 2012年年度报告摘要 第 9 页 共 33 页


履行基金管理人的责任和义务,依靠强大的投研团队、规范的业务管理模式、严密科学的风险管 理和内部控制体系,为广大基金份额持有人提供规范、专业的资产管理服务。截至 2012 年 12 月 31 日,共管理开放式证券投资基金 13 只。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介? 任本基金的基金经理 (助理) 期限 姓名 职务 任职日期 离任日期 证券从业年 限 说明 吕晓峰 本基金、 中海分红 增利混合 型证券投 资基金基 金经理 2011年6月9 日 2012 年 7 月 10 日 8 吕晓峰先生,复旦大学世 界经济专业博士。历任沈 阳市统计局科员,沈阳市 发展和改革委员会主任科 员,大成基金管理有限公 司高级行业研究员,申万 巴黎基金管理有限公司行 业分析师、研究总经理, 太平洋资产管理有限责任 公司研究部副总经理、研 究部总经理。2010 年 6 月 至2012年7月于本公司工 作,曾任投研中心总经理 兼投资总监、基金经理。 2011年6月至2012年7月 任中海优质成长证券投资 基金基金经理,2011 年 6 月至2012年7月任中海分 红增利混合型证券投资基 金基金经理。 俞忠华 副总经理 兼投研中 心总经 理、投资 总监、本 基金基金 经理 2012 年 7 月 10 日 - 18 俞忠华先生,华东师范大 学世界经济专业硕士。历 任申银万国证券股份有限 公司(原上海万国证券公 司)国际业务部经理,国 泰君安证券股份有限公司 (原君安证券公司)国际 业务部总经理,瑞士联盟 银行(UBS)上海代表处副 代表、授权官员,美国培 基证券公司上海代表处首 席代表、副总裁,霸菱亚 洲投资公司执行董事,今 日资本集团合伙人,光大 证券股份有限公司销售交中海优质成长混合 2012年年度报告摘要 第 10 页 共 33 页


易部总经理、研究所常务 副所长、资产管理总部总 经理、证券投资部董事总 经理、研究所所长。2012 年 3 月进入本公司工作, 曾任公司总经理助理, 2012 年 6 月至今任本公司 副总经理兼投研中心总经 理、投资总监。2012 年 7 月至今任中海优质成长证 券投资基金基金经理。 张亮 本基金基 金经理 2012年10月 26 日 - 6 张亮先生,上海对外贸易 学院金融学专业硕士。曾 任光大证券股份有限公司 资产管理总部研究员、投 资经理助理、投资经理。 2012 年 6 月进入本公司工 作, 任职于投研中心。 2012 年10月至今任中海优质成 长证券投资基金基金经 理。 注 1:上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。 注 2:证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明? 基金管理人在报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、 《基金合同》的规定,勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益,不存在损害基金份额持有人利益 的行为,不存在违法违规或未履行基金合同承诺。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明? 4.3.1 公平交易制度和控制方法? 根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 ,公司 2011 年修订了《中海基金公平 交易管理办法》 ,从投研决策内部控制、交易执行内部控制、行为监控和分析评估、监察稽核和信 息披露等方面对股票、债券、可转债的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动进行全程公 平交易管理。


投研决策内部控制方面: (1)公司研究平台共享,基金经理和专户投资经理通过研究平台平等 获取研究信息。 (2)公司建立投资组合投资信息的管理及保密制度,除分管投资副总及投资总监 因业务管理的需要外,不同投资组合经理之间的持仓和交易等重大非公开投资信息相互隔离。


中海优质成长混合 2012年年度报告摘要 第 11 页 共 33 页


交易执行内部控制方面:(1)对于债券一级市场申购、非公开发行股票申购等以公司名义进行 的交易,各投资组合经理根据研究报告独立确定申购价格和数量,在获配额度确定后,根据公司 制度规定应遵循公平原则对获配额度进行分配,按照价格优先的原则进行分配,如果申购价格相 同,则根据该价位各投资组合的申购数量进行比例分配,如有特殊情况,制度规定需书面留痕。 (2)投资交易指令统一通过交易室下达,通过启用公平交易模块,力求保证时间优先、价格优先、 比例分配、综合平衡交易原则得以落实。 (3)根据公司制度,通过系统禁止公司组合之间(除指 数被动投资组合外)的同日反向交易。 (4)债券场外交易,交易部在银行间市场上公平公正地进 行询价,并由风险管理部对询价收益率偏离、交易对手及交易方式进行事前审核。 (5)在特殊情 况下,投资组合因合规性或应对大额赎回等原因需要进行特定交易时,由投资组合经理发起暂停 投资风控阀值的流程,在获得相关审批后,由风险管理部暂时关闭投资风控系统的特定阀值。完 成该交易后,风险管理部立即启动暂停的投资风控阀值。


行为监控和分析评估方面: (1)公司每季度和每年度对所有投资组合进行同向交易价差分析、 反向及异常交易分析。 (2)公司对所有组合在 2012 年全年日内,3 日,5 日同向交易数据进行了 采集,并进行两两比对,对于相关采集样本进行了 95%置信区间,假设溢价率为 0的 T 分布检验。 (3)对于不同时间期间的同组合反向交易及公司制度规定的异常交易,公司根据交易价格、交易 频率、交易数量、交易时机等进行综合分析。 4.3.2 公平交易制度的执行情况? 2012 年全年,公司遵循《中海基金公平交易管理办法》相关要求,整体上贯彻执行制度约定, 加强了对投资组合公平交易的事后分析, (1)对于两两组合的同向交易,我们从日内、3 日、5 日三个时间区间进行假设价差为零,T 分布的检验,对于未通过假设检验的情况,公司结合比较两两组合间的交易占优比、采集的样本 数量是否达到一定水平从而具有统计学意义、模拟利益输送金额的绝对值、模拟利益输送金额占 组合资产平均净值的比例、模拟利益的贡献率占组合收益率的比例、两两组合的持仓相似度及两 两组合收益率差的比较等多方面进行综合比较。 (2)对于两两组合的反向交易,公司采集同一组合对同一投资品种相邻交易日反向交易、5 日反向交易;两两组合对同一投资品种相邻交易日反向交易、5 日反向交易;并结合市场该投资 品种的总成交量进行综合分析。 (3)对于公司制度规定的异常交易,相关组合经理均根据制度要求提交审批单并书面留痕。 综合而言,本公司通过事前的制度规范、事中的监控和事后的分析评估,执行了公平交易制 度,公平对待了旗下各投资组合。本报告期内,未发现组合存在有可能导致重大不公平交易和利中海优质成长混合 2012年年度报告摘要 第 12 页 共 33 页


益输送的情况。 4.3.3 异常交易行为的专项说明? 本报告期内,所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量不存 在超过该证券当日成交量的 5%的情况,对于一级市场证券申购、二级市场证券交易中出现的可能 导致不公平交易和利益输送的重大异常交易情况,风险管理部均根据制度规定要求组合经理提供 相关情况说明予以留痕。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明? 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析? (1)市场回顾:全年股指经历了宽幅的震荡。全年的经济走势经历了年初的假复苏、三季度 的经济悲观预期强化、四季度的经济企稳反弹,股指也经历了反弹、下跌、再上涨的过程。插曲 是二季度时市场对金融改革的预期,延缓了经济下滑对股指的拖累,以及四季度末期大盘在银行 股的带动下,走势较强,超出投资者预期。 最后一个月的大幅反弹最终使年线收阳,我们认为这一个月的大幅反弹叠加了诸多的利好因 素:1)经济数据企稳迹象明显,政府投资增速回升,下游的汽车和地产等行业需求好转;2)十 八大顺利召开,政治层面的不确定性消除;3)改革预期强化,新型城镇化预期升温,市场对新一 届政府的预期较高;4)新股停发或降低融资规模,同时创业板解禁压力延后。 目前经济经过连续数个季度的下滑之后,本身存在向上摆动的空间。以铁路为代表的基建项 目加快推进的速度,也对经济的企稳起到了重要的作用。另外,以汽车和地产为代表的先导行业 的需求出现了明显的复苏。房地产价格已经连续 7 个月环比回升,同比也已经转正,这进一步强 化了需求的短期释放。叠加新型城镇化预期,我们判断这一趋势在未来三个月仍能持续。外围市 场流动性过剩,在美国解决财政悬崖危机之后,新兴市场的担忧进一步下降,恒生指数连创近期 新高,外围流动性和经济复苏的预期都在持续向好的预期之中。 (2)基金运作情况:自接手之后,三季度的市场下跌在我们预期之中,我们七月初已经大幅 降低仓位应对,并大幅降低了前期收益较高的食品饮料等子行业。四季度,我们在十一月底,十 二月初加仓 20 个点,仓位加到了 65%,加仓标的是焦煤、铁矿石、化工、银行等,这在我们最新 的前十五大重仓股里能够得到体现。 (3)构建组合的思路: 我们构建组合的逻辑是寻找具有长期投资机会的行业和公司,方向是顺着经济结构调整的大 方向寻找投资机会。全世界挣钱的企业大部分是跟人类生活密切相关,寻找天然气、消费电子、中海优质成长混合 2012年年度报告摘要 第 13 页 共 33 页


医药、环境保护、公装等与生活息息相关的行业。 战略上,寻找穿越周期的公司,构成组合的基石。中国经济在转型,经济结构在调整,股票 市场与经济转型和结构调整相对应,也存在着结构性的机会。在指数波澜不惊的情况下,那些代 表中国经济发展方向的,内生高速增速的行业一定会出现大牛股。 战术上,一季度周期行业处于景气复苏的阶段,叠加房地产投资可能超预期,以及可能到来 的新型城镇化政策,焦煤、铁矿石、水泥、建筑建材等行业我们也挑选了其中的低估值,高弹性 龙头公司做阶段性的战术配置。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现? 截至 2012 年 12 月 31 日,本基金份额净值 0.4854 元(累计净值 2.6906 元)。报告期内本基 金净值增长率为 1.65%,低于业绩比较基准 5.24个百分点。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望? 展望 2013 年,上半年继续复苏,下半年经济层面面临诸多不确定性,其中变数最大的是政府 对房价和物价的容忍度。其次,融资和解禁的压力会比四季度明显加大。 以上因素决定了 2013 年经济和股指大概率会比 2012 年要好,但是也同样存在着风险。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明? 根据中国证监会相关规定及基金合同约定,本基金管理人严格按照新准则、中国证监会相关 规定和基金合同关于估值的约定,对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法 规要求履行估值及净值计算的复核责任。会计师事务所在估值调整导致基金资产净值的变化在 0.25%以上时对所采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。定价服 务机构按照商业合同约定提供定价服务。其中,本基金管理人为了确保估值工作的合规开展,建 立了负责估值工作决策和执行的估值核算小组,组成人员包括督察长、风险控制总监、监察稽核 负责人及基金会计负责人等,成员均具有多年基金从业经验,且具有风控、合规、会计方面的专 业经验。负责估值核算的小组成员中不包括投资总监及基金经理,但对于非活跃投资品种,投资 总监及基金经理可以向估值核算小组提供估值建议。本报告期内,参与估值流程各方之间无重大 利益冲突。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明? 根据法律法规以及本基金合同的相关规定,本基金在本报告期不满足有关基金分红条件,不中海优质成长混合 2012年年度报告摘要 第 14 页 共 33 页


进行利润分配。 §5 托管人报告? 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明? 2012 年度,基金托管人在中海优质成长证券投资基金的托管过程中,严格遵守了《证券投资 基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议,尽职尽责地履行了托管人应尽的义务,不 存在任何损害基金持有人利益的行为。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明? 2012 年度,中海基金管理有限公司在中海优质成长证券投资基金投资运作、基金资产净值的 计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上,托管人未发现损害基金持有人利 益的行为。 本报告期内本基金未进行收益分配。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见? 2012 年度,由中海基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关中海优质成长证券投资 基金的年度报告中财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告相关内容、投资组合报告 等内容真实、准确、完整。 §6 审计报告? 江苏公证天业会计师事务所有限公司对本基金出具了无保留意见的审计报告,投资者可通过 年度报告正文查看审计报告全文。


§7 年度财务报表? 7.1 资产负债表? 会计主体:中海优质成长证券投资基金 报告截止日: 2012 年12 月31 日 单位:人民币元 资 产 附注号 本期末 2012年12月 31 日 上年度末 2011年12月 31 日 资 产:


银行存款


513,432,286.81 44,336,477.75 结算备付金


157,518,431.44 541,138,412.68中海优质成长混合 2012年年度报告摘要 第 15 页 共 33 页


存出保证金


2,500,000.00 3,955,971.14 交易性金融资产


2,194,198,941.43 2,784,363,984.81 其中:股票投资


1,984,257,941.43 2,430,891,084.81 基金投资


- - 债券投资


209,941,000.00 353,472,900.00 资产支持证券投资


- - 衍生金融资产


-- 买入返售金融资产


490,000,805.00 - 应收证券清算款


35,061,153.44 31,572,453.68 应收利息


2,693,745.36 1,191,102.68 应收股利


- - 应收申购款


91,281.64 263,488.88 递延所得税资产


-- 其他资产


-- 资产总计


3,395,496,645.12 3,406,821,891.62 负债和所有者权益 附注号 本期末 2012年12月 31 日 上年度末 2011年12月 31 日 负 债:


短期借款


- - 交易性金融负债


- - 衍生金融负债


-- 卖出回购金融资产款


- - 应付证券清算款


292,981,389.22 - 应付赎回款


1,056,073.04 474,945.54 应付管理人报酬


3,704,247.19 4,460,017.80 应付托管费


617,374.54 743,336.30 应付销售服务费


- - 应付交易费用


2,202,045.33 5,594,950.33 应交税费


54,643.83 54,643.83 应付利息


- - 应付利润


- - 递延所得税负债


-- 其他负债


2,008,565.31 2,157,590.41 负债合计


302,624,338.46 13,485,484.21 所有者权益:


实收基金


2,559,788,166.72 2,854,808,438.56 未分配利润


533,084,139.94 538,527,968.85 所有者权益合计


3,092,872,306.66 3,393,336,407.41 负债和所有者权益总计


3,395,496,645.12 3,406,821,891.62 注:报告截止日 2012 年12月 31 日,基金份额净值 0.4854 元,基金份额总额 6,371,543,383.94 份。


中海优质成长混合 2012年年度报告摘要 第 16 页 共 33 页


7.2 利润表? 会计主体:中海优质成长证券投资基金 本报告期: 2012年 1月1 日至2012年 12 月 31日 单位:人民币元 项 目 附注号 本期 2012 年1 月1 日至 2012年12月 31 日 上年度可比期间 2011 年1 月1 日至 2011年12月 31 日 一、收入


130,291,980.52 -1,367,226,108.26 1.利息收入


27,123,672.23 15,608,062.10 其中:存款利息收入


10,743,222.81 10,047,303.59 债券利息收入


5,738,238.44 1,971,789.73 资产支持证券利息收入


- - 买入返售金融资产收入


10,642,210.98 3,588,968.78 其他利息收入


- - 2.投资收益(损失以“-”填列)


-337,297,234.97 -126,428,896.44 其中:股票投资收益


-362,525,460.86 -148,834,847.37 基金投资收益


- - 债券投资收益


2,926,229.77 - 资产支持证券投资收益


- - 衍生工具收益


-- 股利收益


22,301,996.12 22,405,950.93 3.公允价值变动收益 (损失以 “-” 号填列) 440,096,490.58 -1,257,595,552.57 4.汇兑收益(损失以“-”号填列)


-- 5.其他收入(损失以“-”号填列)


369,052.68 1,190,278.65 减:二、费用


81,973,439.67 115,250,588.56 1.管理人报酬


47,944,144.13 65,174,793.06 2.托管费


7,990,690.69 10,862,465.52 3.销售服务费


-- 4.交易费用


25,586,292.57 38,741,405.55 5.利息支出


- - 其中:卖出回购金融资产支出


- - 6.其他费用


452,312.28 471,924.43 三、利润总额(亏损总额以“-” 号填列) 48,318,540.85 -1,482,476,696.82 减:所得税费用


-- 四、净利润(净亏损以“-”号填 列) 48,318,540.85 -1,482,476,696.82


中海优质成长混合 2012年年度报告摘要 第 17 页 共 33 页


7.3 所有者权益(基金净值)变动表? 会计主体:中海优质成长证券投资基金 本报告期:2012 年1 月1 日至 2012 年12 月 31 日 单位:人民币元 本期 2012年1 月1 日至 2012年 12月 31日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基 金净值) 2,854,808,438.56 538,527,968.85 3,393,336,407.41 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数(本期利 润) - 48,318,540.85 48,318,540.85 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数 (净值减少以 “-” 号填列) -295,020,271.84 -53,762,369.76 -348,782,641.60 其中:1.基金申购款 129,139,688.23 23,949,170.03 153,088,858.26 2.基金赎回款 -424,159,960.07 -77,711,539.79 -501,871,499.86 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 值变动(净值减少以“-” 号填列) --- 五、期末所有者权益(基 金净值) 2,559,788,166.72 533,084,139.94 3,092,872,306.66 上年度可比期间 2011 年1 月1 日至 2011 年 12 月 31 日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基 金净值) 3,496,026,448.65 2,467,506,073.75 5,963,532,522.40 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数(本期利 润) - -1,482,476,696.82 -1,482,476,696.82 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数 (净值减少以 “-” 号填列) -641,218,010.09 -332,109,590.85 -973,327,600.94 其中:1.基金申购款 209,818,125.01 108,105,061.68 317,923,186.69 2.基金赎回款 -851,036,135.10 -440,214,652.53 -1,291,250,787.63 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 - -114,391,817.23 -114,391,817.23中海优质成长混合 2012年年度报告摘要 第 18 页 共 33 页


值变动(净值减少以“-” 号填列) 五、期末所有者权益(基 金净值) 2,854,808,438.56 538,527,968.85 3,393,336,407.41


报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署: ______黄鹏______














______宋宇______














____曹伟____ 基金管理公司负责人














主管会计工作负责人














会计机构负责人 7.4 报表附注? 7.4.1 基金基本情况? 中海优质成长证券投资基金(以下简称“本基金”)原名国联优质成长证券投资基金,由国联 基金管理有限公司(现已更名为“中海基金管理有限公司”)依照《中华人民共和国证券投资基 金法》 、 《证券投资基金运作管理办法》及有关法规规定,经中国证券监督管理委员会证监基金字 【2004】92号《关于同意国联优质成长证券投资基金设立的批复》核准募集设立。经国联基金管 理有限公司股东会 2006年第一次、第二次临时会议决议和修改后章程的规定,并经中国证券监督 管理委员会证监基金字[2006]90 号“关于同意国联基金管理有限公司股权转让、增加注册资本、 修改公司章程和变更公司名称的批复”批准,名称变更为中海基金管理有限公司;另经中海基金 管理有限公司第一届董事会第十六次会议审议通过,并经各基金托管人同意及中国证券监督管理 委员会基金监管部核准,将管理的开放式基金名称进行相应变更,原"国联优质成长证券投资基金 "更名为"中海优质成长证券投资基金"。 本基金为契约型开放式,存续期限不定,基金管理人为中海基金管理有限公司,基金托管人 为交通银行;有关基金募集文件已按规定向中国证券监督管理委员会备案;基金合同于 2004年 9 月 28 日生效,该日的基金份额总额为 1,017,619,728.79 份。 本基金于 2007 年10月 19日(拆分日)进行了基金份额拆分。当日,本基金拆分前基金份额净 值为 2.4891 元,精确到小数点后第 9 位为 2.489131393 元,基金份额总额为 1,480,631,490.88 份,本基金管理人按照 1:2.489131393 的拆分比例对本基金的份额进行了拆分。实施拆分后,拆 分日基金份额净值调整为 1.0000 元, 拆分后基金份额总额为 3,685,486,326.68 份,基金份额计算 结果保留到小数点后 2位,小数点 2 位后的部分截去,截去部分所代表的资产归基金资产所有。 7.4.2 会计报表的编制基础? 本基金的财务报表按照财政部于 2006 年2 月15日颁布的《企业会计准则-基本准则》和 38中海优质成长混合 2012年年度报告摘要 第 19 页 共 33 页


项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下 合称“企业会计准则”)、中国证券业协会于 2007年 5 月15 日颁布的《证券投资基金会计核算业 务指引》 、本基金合同和中国证监会允许的基金行业实务操作的有关规定编制。 7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明? 本基金在本报告期内的会计报表遵循了企业会计准则及其他有关规定。 7.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明? 本基金在本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 7.4.5 差错更正的说明? 本基金在本报告期内不存在重大会计差错。 7.4.6 税项? 根据财政部、国家税务总局财税字 [2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的 通知》 、财税字 [2004]78 号《关于证券投资基金税收政策的通知》 、财税[2005]11 号《关于调整 证券(股票)交易印花税税率的通知》 、财税[2005]102 号《关于股息红利个人所得税有关政策的通 知》 、 财税[2005]103 号 《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》 、 财税[2007]84 号 《关 于调整证券(股票)交易印花税税率的通知》及其他相关税务法规和实务操作,主要税项列示如下:


7.4.6.1 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围,不征收营业税。 7.4.6.2 基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。 7.4.6.3 对基金取得的企业债券利息收入,由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴 20%的个 人所得税,暂不征收企业所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入,由上市公司在向基金派 发股息、 红利时暂减按 50%计入个人应纳税所得额, 依照现行税法规定即 20%代扣代缴个人所得税, 暂不征收企业所得税。 7.4.6.4 基金买卖股票于 2008 年 4 月 24 日之前按照 0.3%的税率缴纳股票交易印花税,自 2008 年 4 月24日起至2008年9月18日止按0.1%的税率缴纳。 自2008年9月19日起基金卖出股票按0.1% 的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。 7.4.6.5 中海优质成长混合 2012年年度报告摘要 第 20 页 共 33 页


基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金等对价暂 免征收印花税、企业所得税和个人所得税。 7.4.7 关联方关系? 关联方名称 与本基金的关系 中海基金管理有限公司(“中海基金”) 基金管理人、直销机构 交通银行 基金托管人、代销机构 中海信托股份有限公司(“中海信托”) 基金管理人的股东 国联证券股份有限公司 (“国联证券”) 基金管理人的股东、代销机构 法国爱德蒙得洛希尔银行股份有限公司 (“法国洛希尔银行”) 基金管理人的股东 华英证券有限责任公司 基金管理人股东的控股子公司 中海石油财务有限责任公司 基金管理人的关联方 注:华英证券有限责任公司为基金管理人股东国联证券的控股子公司。 7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易? 7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易? 7.4.8.1.1 股票交易? 金额单位:人民币元 本期 2012年1月1 日至2012年12 月31日 上年度可比期间 2011年1月1日至2011年12月31日 关联方名称 成交金额 占当期股票 成交总额的 比例 成交金额 占当期股票 成交总额的比 例 国联证券 1,508,307,591.50 9.06% 1,992,514,209.53 7.98%


债券交易


金额单位:人民币元 本期 2012年1月1 日至2012年12 月31日 上年度可比期间 2011年1月1日至2011年12月31日 关联方名称 成交金额 占当期债券 成交总额的 比例 成交金额 占当期债券 成交总额的比 例 国联证券 - - 62,473,736.00 98.33%


债券回购交易 注:本基金在本报告期及上年度可比期间均未在关联方交易单元进行债券回购交易。 中海优质成长混合 2012年年度报告摘要 第 21 页 共 33 页


7.4.8.1.2 权证交易? 注:本基金在本报告期及上年度可比期间均未在关联方交易单元进行权证交易。 7.4.8.1.3 应支付关联方的佣金?































































































金额单位:人民币元 本期 2012年1月1日至2012年12月31日 关联方名称 当期 佣金 占当期佣金 总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣 金总额的比例 国联证券 1,271,630.03 8.98% 126,787.34 5.77% 上年度可比期间 2011年1月1日至2011年12月31日 关联方名称 当期 佣金 占当期佣金 总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣 金总额的比例 国联证券 1,625,573.83 7.81% 903,285.86 16.15% 注:上述佣金按市场佣金率计算,已扣除中国证券登记结算有限责任公司收取的由券商承担的证 券结算风险基金后的净额列示。 沪市实际交易佣金=股票成交金额×【0.1%】—股票交易经手费—股票交易证管费—证券结算风险 基金 深市实际交易佣金=股票成交金额×【0.1%】—股票交易经手费—股票交易证管费—证券结算风险 基金 国联证券符合我司选择证券经营机构、使用其席位作为基金专用交易席位的标准,与其签订的席 位租用合同是在正常业务中按照一般商业条款订立的。其为本基金提供证券投资研究成果和市场 信息服务。 7.4.8.2 关联方报酬? 7.4.8.2.1 基金管理费? 单位:人民币元 项目 本期 2012年1月1 日至2012年12 月31日 上年度可比期间 2011年1月1日至2011年12月31 日 当期发生的基金应支付 的管理费 47,944,144.13 65,174,793.06 其中: 支付销售机构的客 户维护费 13,357,769.53 19,872,940.07 注:基金管理费按前一日的基金资产净值的 1.5%的年费率计提,计算方法如下: H=E×1.5%/当年天数 中海优质成长混合 2012年年度报告摘要 第 22 页 共 33 页


H 为每日应支付的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算,逐日累计至每月月底,按月支付。 7.4.8.2.2 基金托管费? 单位:人民币元 项目 本期 2012年1月1 日至2012年12 月31日 上年度可比期间 2011年1月1日至2011年12月31 日 当期发生的基金应支付 的托管费 7,990,690.69 10,862,465.52 注:基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.25%的年费率计提。计算方法如下: H=E×0.25%/当年天数 H 为每日应支付的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算,逐日累计至每月月底,按月支付。 7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易? 注:本基金在本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交 易。 7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况? 7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况? 份额单位:份 项目 本期 2012年1月1日至2012年12 月31日 上年度可比期间 2011年1月1 日至2011年12 月 31 日 基金合同生效日( 2004年 9 月28 日 )持有的基金份 额 -- 期初持有的基金份额 57,006,954.99 57,006,954.99 期间申购/买入总份额 -- 期间因拆分变动份额 -- 减:期间赎回/卖出总份额 -- 期末持有的基金份额 57,006,954.99 57,006,954.99 期末持有的基金份额 占基金总份额比例 0.89% 0.80%中海优质成长混合 2012年年度报告摘要 第 23 页 共 33 页


注:本基金已按照招募说明书上列示的费率对基金管理人收取了基金投资的相关费用。 7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况? 注:本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。 7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入? 单位:人民币元 本期 2012年1月1 日至2012年12 月31 日 上年度可比期间 2011年1月1 日至2011年12 月31日 关联方 名称 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 交通银行 313,432,286.81 1,834,634.69 44,336,477.75 918,471.30 注 1:本基金的银行存款由基金托管人交通银行保管,并按银行间同业利率计息。 注 2:根据中国证券登记结算有限责任公司要求的证券投资基金结算模式,本基金需通过以基金 托管人名义开立的“交通银行基金托管结算资金专用存款账户”进行证券交易结算。于 2012 年 12 月 31 日,本基金用于证券交易结算的资金通过“交通银行基金托管结算资金专用存款账户” 转存于中国证券登记结算有限责任公司,相关余额 154,548,801.36 元计入结算备付金科目(其中 不包含最低结算备付金)。于 2011 年 12 月 31 日,本基金用于证券交易结算的资金通过“交通银 行基金托管结算资金专用存款账户”转存于中国证券登记结算有限责任公司,相关余额 524,985,696.04 元计入结算备付金科目(其中不包含最低结算备付金)。 7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况? 注:本基金在本报告期及上年度可比期间内未在承销期内参与认购关联方承销的证券。 7.4.9 期末(?2012年12月31日 ? )本基金持有的流通受限证券? 7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券? 注:本基金在本报告期末未因认购新发/增发证券而持有流通受限证券。 7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票? 金额单位:人民币元 股票 代码 股票 名称 停牌日期 停牌原 因 期末 估值单价 复牌日期 复牌 开盘单价 数量(股) 期末 成本总额 期末估值总 额 备注 000002 万


科A 2012年12月26日 重大事 项停牌 10.12 2013年1 月21 日 11.13 1,648,440 13,781,145.8416,682,212.80 -


中海优质成长混合 2012年年度报告摘要 第 24 页 共 33 页


7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券? 7.4.9.3.1 银行间市场债券正回购? 本基金本报告期末无银行间市场债券正回购余额,因此无抵押债券。 7.4.9.3.2 交易所市场债券正回购? 本基金本报告期末无交易所市场债券正回购余额,因此无抵押债券。 §8 投资组合报告? 8.1 期末基金资产组合情况? 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例 (%) 1 权益投资 1,984,257,941.43 58.44 其中:股票 1,984,257,941.43 58.44 2 固定收益投资 209,941,000.00 6.18 其中:债券 209,941,000.00 6.18








资产支持证券 - - 3 金融衍生品投资 - - 4 买入返售金融资产 490,000,805.00 14.43 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 5 银行存款和结算备付金合计 670,950,718.25 19.76 6 其他各项资产 40,346,180.44 1.19 7 合计 3,395,496,645.12 100.00


8.2 期末按行业分类的股票投资组合?


金额单位:人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例 (%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采掘业 324,876,429.56 10.50 C 制造业 1,117,630,362.87 36.14 C0 食品、饮料


2,604,508.76 0.08 C1








纺织、服装、皮毛 47,015,031.50 1.52 C2








木材、家具 - - C3








造纸、印刷 - - C4








石油、化学、塑胶、塑料 493,835,691.46 15.97 C5








电子 218,300.00 0.01中海优质成长混合 2012年年度报告摘要 第 25 页 共 33 页


C6








金属、非金属 178,305,184.56 5.77 C7








机械、设备、仪表 99,568,175.77 3.22 C8








医药、生物制品 296,083,470.82 9.57 C99








其他制造业 - - D 电力、煤气及水的生产和供应业 - - E 建筑业 190,193,819.00 6.15 F 交通运输、仓储业 - - G 信息技术业 48,178,805.02 1.56 H 批发和零售贸易 - - I 金融、保险业 180,777,918.42 5.84 J 房地产业 120,641,506.56 3.90 K 社会服务业 1,959,100.00 0.06 L 传播与文化产业 - - M 综合类 - - 合计 1,984,257,941.43 64.16


8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细? 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值 比例(%) 1 002038 双鹭药业 5,091,959 201,437,898.04 6.51 2 300072 三聚环保 10,805,341 129,123,824.95 4.17 3 000887 中鼎股份 11,984,600 110,857,550.00 3.58 4 002375 亚厦股份 3,439,568 91,079,760.64 2.94 5 000629 攀钢钒钛 19,609,278 80,790,225.36 2.61 6 000731 四川美丰 11,019,234 79,889,446.50 2.58 7 002588 史丹利 2,306,193 71,768,726.16 2.32 8 600157 永泰能源 7,131,498 67,107,396.18 2.17 9 600383 金地集团 9,371,472 65,787,733.44 2.13 10 600123 兰花科创 3,213,764 65,207,271.56 2.11 注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于基金管理人网站的年度报 告正文。


8.4 报告期内股票投资组合的重大变动? 8.4.1 ? 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值 比例(%) 中海优质成长混合 2012年年度报告摘要 第 26 页 共 33 页


1 600702 沱牌舍得 320,501,442.41 9.45 2 601318 中国平安 307,257,631.98 9.05 3 300070 碧水源 248,493,214.97 7.32 4 002038 双鹭药业 196,793,442.10 5.80 5 000887 中鼎股份 183,713,291.66 5.41 6 601166 兴业银行 164,075,817.32 4.84 7 002375 亚厦股份 149,975,871.49 4.42 8 600157 永泰能源 144,169,946.64 4.25 9 000961 中南建设 142,911,516.11 4.21 10 600199 金种子酒 134,063,478.88 3.95 11 601601 中国太保 132,381,631.33 3.90 12 300072 三聚环保 126,970,804.65 3.74 13 000800 一汽轿车 122,248,222.85 3.60 14 600383 金地集团 114,671,460.93 3.38 15 600030 中信证券 113,513,929.16 3.35 16 600976 武汉健民 111,301,966.28 3.28 17 000002 万


科A 110,620,677.66 3.26 18 000537 广宇发展 96,544,386.72 2.85 19 600123 兰花科创 95,922,089.58 2.83 20 600837 海通证券 86,498,109.89 2.55 21 601669 中国水电 86,434,787.60 2.55 22 600048 保利地产 85,339,574.94 2.51 23 000568 泸州老窖 83,164,763.57 2.45 24 600395 盘江股份 82,248,420.33 2.42 25 000858 五 粮 液 81,972,894.57 2.42 26 601918 国投新集 81,255,267.78 2.39 27 000001 平安银行 78,021,743.64 2.30 28 600581 八一钢铁 74,932,968.70 2.21 29 601699 潞安环能 73,126,373.63 2.15 30 000731 四川美丰 72,642,824.05 2.14 31 000629 攀钢钒钛 69,701,459.37 2.05 注:本报告期内,买入股票成本总额是以股票成交金额(成交单价乘以成交数量)列示的,不考 虑相关交易费用。 8.4.2 ? 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位:人民币元 中海优质成长混合 2012年年度报告摘要 第 27 页 共 33 页


序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值 比例(%) 1 600702 沱牌舍得 351,259,647.08 10.35 2 300070 碧水源 320,167,275.05 9.44 3 601318 中国平安 309,154,559.42 9.11 4 000858 五 粮 液 224,268,325.34 6.61 5 601601 中国太保 191,953,074.17 5.66 6 600036 招商银行 157,256,182.11 4.63 7 600016 民生银行 150,847,859.15 4.45 8 601166 兴业银行 136,675,625.23 4.03 9 000002 万


科A 134,404,741.37 3.96 10 600795 国电电力 124,556,945.40 3.67 11 000961 中南建设 122,661,206.84 3.61 12 600030 中信证券 116,045,529.68 3.42 13 600199 金种子酒 110,473,596.06 3.26 14 000800 一汽轿车 107,532,129.07 3.17 15 600011 华能国际 101,023,822.99 2.98 16 600887 伊利股份 99,597,484.01 2.94 17 600050 中国联通 96,380,840.15 2.84 18 002154 报 喜 鸟 94,934,691.93 2.80 19 000063 中兴通讯 94,797,383.84 2.79 20 002375 亚厦股份 92,166,514.70 2.72 21 002073 软控股份 91,799,346.56 2.71 22 600837 海通证券 86,863,225.95 2.56 23 600519 贵州茅台 86,668,698.88 2.55 24 000568 泸州老窖 85,693,534.03 2.53 25 600157 永泰能源 84,037,136.96 2.48 26 600048 保利地产 81,814,889.33 2.41 27 000887 中鼎股份 81,299,999.04 2.40 28 601669 中国水电 79,510,506.13 2.34 29 600009 上海机场 79,172,982.83 2.33 30 000970 中科三环 79,100,245.56 2.33 31 000001 平安银行 77,134,316.86 2.27 32 002081 金 螳 螂 75,114,255.13 2.21 33 000537 广宇发展 74,436,523.03 2.19 34 600406 国电南瑞 72,801,652.90 2.15 注:本报告期内,卖出股票收入总额是以股票成交金额(成交单价乘以成交数量)列示的,不考 虑相关交易费用。 中海优质成长混合 2012年年度报告摘要 第 28 页 共 33 页


8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额? 单位:人民币元 买入股票成本(成交)总额 8,065,018,757.15 卖出股票收入(成交)总额 8,589,702,111.34 注:本报告期内,买入股票成本总额和卖出股票收入总额都是以股票成交金额(成交单价乘以成 交数量)列示的,不考虑相关交易费用。 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合? 金额单位:人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 99,770,000.00 3.23 其中:政策性金融债 99,770,000.00 3.23 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 110,171,000.00 3.56 6 中期票据 - - 7 可转债 - - 8 其他 - - 9 合计 209,941,000.00 6.79


8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细? 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净值 比例(%) 1 120228 12国开28 1,000,000 99,770,000.00 3.23 2 041260086 12 杭工投 CP001 300,000 30,066,000.00 0.97 3 041254062 12 华能集 CP004 300,000 30,048,000.00 0.97 4 041259076 12 浙机电 CP001 300,000 30,033,000.00 0.97 5 041254060 12 长电 CP003 200,000 20,024,000.00 0.65


8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细? 注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。 中海优质成长混合 2012年年度报告摘要 第 29 页 共 33 页


8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细? 注:本基金本报告期末未持有权证。 8.9 投资组合报告附注? 8.9.1


报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前 一年内受到公开谴责、处罚的情况。 8.9.2


报告期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外的股票。 8.9.3 期末其他各项资产构成? 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 2,500,000.00 2 应收证券清算款 35,061,153.44 3 应收股利 - 4 应收利息 2,693,745.36 5 应收申购款 91,281.64 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 40,346,180.44


8.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细? 注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 8.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明? 注:本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 8.9.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分? 本基金由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §9 基金份额持有人信息? 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构? 份额单位:份 持有人户数 户均持有的 持有人结构 中海优质成长混合 2012年年度报告摘要 第 30 页 共 33 页


机构投资者 个人投资者 (户) 基金份额 持有份额 占总份 额比例 持有份额 占总份 额比例 226,159 28,172.85 122,347,347.00 1.92% 6,249,196,036.94 98.08%


9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况? 项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理公司所有从业人 员持有本基金 28,297.64 0.0004% 注:本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为 0;本 基金基金经理持有本基金份额总量的数量区间为 0。 §10 开放式基金份额变动? 单位:份 基金合同生效日( 2004年 9 月28 日 )基金份额总额 1,017,619,728.79 本报告期期初基金份额总额 7,105,870,640.38 本报告期基金总申购份额 321,432,677.67 减:本报告期基金总赎回份额 1,055,759,934.11 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 6,371,543,383.94 注:报告期间基金总申购份额含红利再投、转换入份额,总赎回份额含转换出份额。 §11 重大事件揭示? 11.1 基金份额持有人大会决议? 本报告期内未召开基金份额持有人大会。








11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动? 本报告期内,本基金管理人免去李延刚先生副总经理职务;聘请俞忠华先生担任副总经理职 务。 本报告期内,本基金基金经理变更为俞忠华先生、张亮先生。 本报告期内,基金托管人交通银行资产托管部原总经理谷娜莎同志不再担任资产托管部总经 理职务。资产托管部总经理职务由刘树军同志担任。具体内容请参阅在 2012 年5月 30 日《上海 证券报》上发布的《交通银行股份有限公司关于资产托管部总经理变更的公告》 。





中海优质成长混合 2012年年度报告摘要 第 31 页 共 33 页


11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼? 本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。





11.4 基金投资策略的改变? 本报告期内本基金的投资策略未有重大变化。





11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况? 本基金聘请江苏公证天业会计师事务所有限公司提供审计服务,本报告期内已预提审计费 150,000.00 元,截至 2012 年 12 月 31 日暂未支付;本基金成立以来一直由该会计师事务所提供 审计服务。





11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况? 本报告期内本基金管理人、托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员未受监管部门稽查 或处罚。





11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况??? 11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况? 金额单位:人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易单元 数量 成交金额 占当期股票 成交总额的比 例 佣金 占当期佣金 总量的比例 备注 申银万国 22,957,563,267.62 17.77% 2,506,626.72 17.70% - 国金证券 22,954,738,148.20 17.76% 2,493,027.11 17.61% - 长城证券 12,283,226,179.56 13.72% 2,015,642.36 14.24% - 中信建投证券 22,275,634,682.74 13.67% 1,942,639.43 13.72% - 国联证券 21,508,307,591.50 9.06% 1,271,630.03 8.98% - 长江证券 11,461,265,907.69 8.78% 1,196,713.11 8.45% - 华泰证券 11,148,611,448.96 6.90% 976,318.01 6.90% - 中金公司 2 614,698,685.59 3.69% 522,490.45 3.69% - 东方证券 1 407,933,196.34 2.45% 360,524.86 2.55% - 万联证券 1 346,702,978.52 2.08% 294,695.29 2.08% - 中信证券 1 283,093,879.60 1.70% 240,630.44 1.70% - 广发证券 1 261,701,368.64 1.57% 212,633.57 1.50% - 银河证券 1 137,866,869.65 0.83% 125,514.11 0.89% - 中海优质成长混合 2012年年度报告摘要 第 32 页 共 33 页


瑞银证券 1 - - - - - 第一创业证券 1 - - - - - 德邦证券 1 - - - - - 东吴证券 1 - - - - - 中投证券 2 - - - - - 光大证券 1 - - - - - 中信浙江 1 - - - - - 海通证券 1 - - - - - 招商证券 1 - - - - - 注 1:本基金以券商研究服务质量作为交易单元的选择标准,具体评分指标分为研究支持和服务 支持,研究支持包括券商研究报告质量、投资建议、委托课题、业务培训、数据提供等;服务支 持包括券商组织上门路演,联合调研和各类投资研讨会。根据我公司及基金法律文件中对券商交 易单元的选择标准,并参照我公司券商研究服务质量评分标准,确定拟租用交易单元的所属券商 名单;由我公司相关部门分别与券商对应部门进行商务谈判,草拟证券交易单元租用协议并汇总 修改意见完成协议初稿;报监察稽核部审核后确定租用交易单元。 注 2:本报告期内退租了广发证券、华泰证券的上海交易单元和东海证券的深圳交易单元。 注 3:上述佣金按市场佣金率计算,已扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取,并由券商承 担的证券结算风险基金后的净额列示 注 4:由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。 11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况? 金额单位:人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 券商名称 成交金额 占当期债券 成交总额的比 例 成交金额 占当期债 券回购 成交总额 的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的 比例 申银万国 98,620,384.60 74.06%1,350,000,000.00 31.39% - - 国金证券 - - 91,000,000.00 2.12% - - 长城证券 - -1,700,000,000.00 39.53% - - 中信建投证券 - - - - - - 国联证券 - - - - - - 长江证券 - - - - - - 华泰证券 - -1,160,000,000.00 26.97% - - 中金公司 - - - - - - 东方证券 - - - - - -中海优质成长混合 2012年年度报告摘要 第 33 页 共 33 页


万联证券 34,533,550.70 25.94% - - - - 中信证券 - - - - - - 广发证券 - - - - - - 银河证券 - - - - - - 瑞银证券 - - - - - - 第一创业证券 - - - - - - 德邦证券 - - - - - - 东吴证券 - - - - - - 中投证券 - - - - - - 光大证券 - - - - - - 中信浙江 - - - - - - 海通证券 - - - - - - 招商证券 - - - - - -


中海基金管理有限公司 2013年3月30日