中海量化策略股票型证券投资基金2012年
年度报告摘要
2012年12月31日
基金管理人：中海基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
送出日期：2013年 3 月30 日
中海量化策略股票 2012年年度报告摘要
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§1 重要提示?
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司(以下简称“工商银行”)根据本基金合同规定，于
2013 年 3 月 26 日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资
组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。
本报告期自 2012 年1 月1日起至 2012年 12 月 31日止。 中海量化策略股票 2012年年度报告摘要
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§2 基金简介?
2.1 基金基本情况?
基金简称 中海量化策略股票
基金主代码 398041
交易代码 398041
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2009年 6月24 日
基金管理人 中海基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 293,078,946.90 份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明?
投资目标 根据量化模型，精选个股，积极配置权重，谋求基金
资产的长期稳定增值。
投资策略 本基金在对经济周期、财政政策、货币政策和通货膨
胀等宏观经济因素进行前瞻性充分研究的基础上，通
过比较股票资产与债券资产预期收益率的高低进行大
类资产配置，动态调整基金资产在股票、债券和现金
之间的配置比例。
股票投资：本基金产品的特色在于采用自下而上的选
股策略，施行一级股票库初选、二级股票库精选以及
投资组合行业权重配置的全程数量化。
债券投资：债券投资以降低组合总体波动性从而改善
组合风险构成为目的，在对利率走势和债券发行人基
本面进行分析的基础上，采取积极主动的投资策略，
投资于国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、
短期融资券、可转换债券、可分离可转债产品，在获
取较高利息收入的同时兼顾资本利得，谋取超额收益。
业绩比较基准 沪深 300 指数涨跌幅×80%＋中国债券总指数涨跌幅
×20%
风险收益特征 本基金属股票型证券投资基金，为证券投资基金中的
较高风险品种。
本基金长期平均的风险和预期收益高于混合型基金、
债券型基金、货币市场基金。
2.3 基金管理人和基金托管人?
项目 基金管理人 基金托管人
名称 中海基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司 中海量化策略股票 2012年年度报告摘要
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姓名 王莉 赵会军
联系电话 021-38429808 010-66105799 信息披露负责人
电子邮箱 wangl@zhfund.com custody@icbc.com.cn
客户服务电话
400-888-9788、
021-38789788
95588
传真 021-68419525 010-66105798
2.4 信息披露方式??
登载基金年度报告正文的管理人互联网网
址
www.zhfund.com
基金年度报告备置地点 上海市浦东新区银城中路 68 号 2905-2908 室及30
层
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况?
3.1 主要会计数据和财务指标?
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 2012 年 2011 年 2010 年
本期已实现收益 -58,245,847.67 -72,965,890.63 81,118,530.63
本期利润 26,970,443.07 -160,314,296.72 38,569,472.02
加权平均基金份额本期利润 0.0577 -0.2349 0.0443
本期基金份额净值增长率 7.27% -20.27% 6.38%
3.1.2 期末数据和指标 2012 年末 2011 年末 2010 年末
期末可供分配基金份额利润 -0.1287 -0.1465 0.0844
期末基金资产净值 268,204,399.45 520,253,301.71 598,220,825.18
期末基金份额净值 0.915 0.853 1.084
注 1：以上所述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用（例如，申购、
赎回费等） ，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
注 2：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现?
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较?
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 5.41% 0.93% 8.15% 1.02% -2.74% -0.09%中海量化策略股票 2012年年度报告摘要
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过去六个月 1.10% 0.92% 2.18% 0.99% -1.08% -0.07%
过去一年 7.27% 1.19% 6.87% 1.02% 0.40% 0.17%
过去三年 -9.01% 1.24% -21.93% 1.11% 12.92% 0.13%
自基金合同
生效日起至
今
-5.28% 1.34% -11.72% 1.22% 6.44% 0.12%
注 1：自基金合同生效起至今指 2009年 6 月24 日（基金合同生效日）至 2012 年12月31 日。
注 2：本基金的业绩比较基准为沪深 300 指数涨跌幅*80%+中国债券总指数涨跌幅*20%，我们选取
市场认同度很高的沪深 300 指数、中国债券总指数作为计算业绩基准指数的基础指数。本基金投
资股票的比例为 60%-95%，在一般市场状况下，本基金股票投资比例会控制在 80%左右，债券投资
比例控制在 20%左右。我们根据本基金在一般市场状况下的资产配置比例来确定本基金业绩基准
指数加权的权重，以使业绩比较更加合理。本基金业绩基准指数每日按照 80%、20%的比例对基础
指数进行再平衡，然后得到加权后的业绩基准指数的时间序列。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较?
中海量化策略股票 2012年年度报告摘要
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3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比
较
注：上图中 2009 年度是指 2009 年 6 月 24 日(基金合同生效日)至 2009 年 12 月 31 日，相关数据
未按自然年度进行折算。
3.3 过去三年基金的利润分配情况?
单位：人民币元
年
度
每10份基金份额
分红数
现金形式发放
总额
再投资形式发
放总额
年度利润分配合
计
备注
2012 - - - -
2011 0.1500 9,282,677.43 2,090,237.50 11,372,914.93
2010 0.2200 15,301,030.26 4,288,893.16 19,589,923.42
合
计
0.3700 24,583,707.69 6,379,130.66 30,962,838.35
中海量化策略股票 2012年年度报告摘要
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§4 管理人报告?
4.1 基金管理人及基金经理情况?
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验?
基金管理人自 2004 年 3 月 18 日成立以来，始终坚持“诚实信用、勤勉尽责”的原则，严格
履行基金管理人的责任和义务，依靠强大的投研团队、规范的业务管理模式、严密科学的风险管
理和内部控制体系，为广大基金份额持有人提供规范、专业的资产管理服务。截至 2012 年 12 月
31 日，共管理开放式证券投资基金 13 只。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介?
任本基金的基金经理（助理）
期限
姓名 职务
任职日期 离任日期
证券从业年
限
说明
李延刚
本基金基
金
2009 年 6 月
24 日
2012年2月4
日
11
李延刚先生，加拿大国
籍。南京大学学士, 加
拿大西蒙弗雷泽大学
MBA 硕士,注册金融分析
师（CFA） 。历任中储发
展股份有限公司海外业
务发展助理、业务发展
经理、战略发展总监，
伦敦资产管理有限公司
投资顾问、基金经理。
2007年7月至2012年2
月在本公司工作，历任
投资管理部副总经理、
投研中心总经理、副总
经理。2008 年 1 月至
2009 年 6 月任中海能源
策略混合型证券投资基
金基金经理，2008 年 4
月至2009年6月任中海
分红增利混合型证券投
资基金基金经理， 2009
年6 月至2012 年2 月任
中海量化策略股票型证
券投资基金基金经理。
笪菲
本基金、
中海分红
增利混合
型证券投
2012年2月4
日
- 6
笪菲女士，英国伯明翰
大学会计金融专业硕
士。曾任南京苏建房地
产开发有限公司会计。中海量化策略股票 2012年年度报告摘要
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资基金基
金经理
2006 年 1 月进入本公司
工作，曾任分析师兼基
金经理助理。2011 年 2
月至今任中海分红增利
混合型证券投资基金基
金经理，2012 年 2 月至
今任中海量化策略股票
型证券投资基金基金经
理。
注 1：上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。
注 2：证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
注 3：2013年 2 月8 日，本基金基金经理变更为俞忠华先生。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明?
基金管理人在报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、
《基金合同》的规定，勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益，不存在损害基金份额持有人利益
的行为，不存在违法违规或未履行基金合同承诺。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明?
4.3.1 公平交易制度和控制方法?
根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 ，公司 2011 年修订了《中海基金公平
交易管理办法》 ，从投研决策内部控制、交易执行内部控制、行为监控和分析评估、监察稽核和信
息披露等方面对股票、债券、可转债的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动进行全程公
平交易管理。
投研决策内部控制方面： （1）公司研究平台共享,基金经理和专户投资经理通过研究平台平等
获取研究信息。 （2）公司建立投资组合投资信息的管理及保密制度，除分管投资副总及投资总监
因业务管理的需要外，不同投资组合经理之间的持仓和交易等重大非公开投资信息相互隔离。
交易执行内部控制方面：(1)对于债券一级市场申购、非公开发行股票申购等以公司名义进行
的交易，各投资组合经理根据研究报告独立确定申购价格和数量，在获配额度确定后，根据公司
制度规定应遵循公平原则对获配额度进行分配，按照价格优先的原则进行分配，如果申购价格相
同，则根据该价位各投资组合的申购数量进行比例分配，如有特殊情况，制度规定需书面留痕。
（2）投资交易指令统一通过交易室下达，通过启用公平交易模块，力求保证时间优先、价格优先、
比例分配、综合平衡交易原则得以落实。 （3）根据公司制度，通过系统禁止公司组合之间（除指中海量化策略股票 2012年年度报告摘要
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数被动投资组合外）的同日反向交易。 （4）债券场外交易，交易部在银行间市场上公平公正地进
行询价，并由风险管理部对询价收益率偏离、交易对手及交易方式进行事前审核。 （5）在特殊情
况下，投资组合因合规性或应对大额赎回等原因需要进行特定交易时，由投资组合经理发起暂停
投资风控阀值的流程，在获得相关审批后，由风险管理部暂时关闭投资风控系统的特定阀值。完
成该交易后，风险管理部立即启动暂停的投资风控阀值。
行为监控和分析评估方面： （1）公司每季度和每年度对所有投资组合进行同向交易价差分析、
反向及异常交易分析。 （2）公司对所有组合在 2012 年全年日内，3 日，5 日同向交易数据进行了
采集，并进行两两比对，对于相关采集样本进行了 95%置信区间，假设溢价率为 0的 T 分布检验。
（3）对于不同时间期间的同组合反向交易及公司制度规定的异常交易，公司根据交易价格、交易
频率、交易数量、交易时机等进行综合分析。
4.3.2 公平交易制度的执行情况?
2012 年全年，公司遵循《中海基金公平交易管理办法》相关要求，整体上贯彻执行制度约定，
加强了对投资组合公平交易的事后分析，
（1）对于两两组合的同向交易，我们从日内、3 日、5 日三个时间区间进行假设价差为零，T
分布的检验，对于未通过假设检验的情况，公司结合比较两两组合间的交易占优比、采集的样本
数量是否达到一定水平从而具有统计学意义、模拟利益输送金额的绝对值、模拟利益输送金额占
组合资产平均净值的比例、模拟利益的贡献率占组合收益率的比例、两两组合的持仓相似度及两
两组合收益率差的比较等多方面进行综合比较。
（2）对于两两组合的反向交易，公司采集同一组合对同一投资品种相邻交易日反向交易、5
日反向交易；两两组合对同一投资品种相邻交易日反向交易、5 日反向交易；并结合市场该投资
品种的总成交量进行综合分析。
（3）对于公司制度规定的异常交易，相关组合经理均根据制度要求提交审批单并书面留痕。
综合而言，本公司通过事前的制度规范、事中的监控和事后的分析评估，执行了公平交易制
度，公平对待了旗下各投资组合。本报告期内，未发现组合存在有可能导致重大不公平交易和利
益输送的情况。
4.3.3 异常交易行为的专项说明?
本报告期内，所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量不存
在超过该证券当日成交量的 5%的情况，对于一级市场证券申购、二级市场证券交易中出现的可能
导致不公平交易和利益输送的重大异常交易情况，风险管理部均根据制度规定要求组合经理提供中海量化策略股票 2012年年度报告摘要
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相关情况说明予以留痕。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明?
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析?
2012 年市场大幅震荡，主板市场收盘上扬。沪深 300 指数上涨 7.55%。行业板块和市场风格
分化比较明显。按照指数涨跌幅来看，房地产、金融服务和家用电器涨幅居前，而信息服务、商
业贸易和机械设备跌幅居前。创业板指数、中小板指数下跌。
本基金今年的操作仓位和结构根据量化模型筛选个股和行业，总体上本基金今年在择时和板
块的选取上都取得了不错的成绩。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现?
截至 2012 年 12 月 31 日,本基金份额净值 0.915 元(累计净值 0.952 元)。报告期内本基金净
值增长率为 7.27%，高于业绩比较基准 0.40 个百分点。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望?
2013 年，就目前的现状来看，经济处于温和复苏的态势，全年的关注点在于新政府的政策方
向。我们仍将根据量化模型精选个股和行业，并从主动资产配置的角度，比较偏好低估值、分红
比例较高的板块。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明?
根据中国证监会相关规定及基金合同约定，本基金管理人严格按照新准则、中国证监会相关
规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法
规要求履行估值及净值计算的复核责任。会计师事务所在估值调整导致基金资产净值的变化在
0.25％以上时对所采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。定价服
务机构按照商业合同约定提供定价服务。其中，本基金管理人为了确保估值工作的合规开展，建
立了负责估值工作决策和执行的估值核算小组，组成人员包括督察长、风险控制总监、监察稽核
负责人及基金会计负责人等，成员均具有多年基金从业经验，且具有风控、合规、会计方面的专
业经验。负责估值核算的小组成员中不包括投资总监及基金经理，但对于非活跃投资品种，投资
总监及基金经理可以向估值核算小组提供估值建议。本报告期内，参与估值流程各方之间无重大
利益冲突。 中海量化策略股票 2012年年度报告摘要
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4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明?
根据法律法规以及本基金合同的相关规定，本基金在本报告期不满足有关基金分红条件，不
进行利润分配。
§5 托管人报告?
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明?
2012 年，本基金托管人在对中海量化策略股票型证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证
券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的
行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明?
2012 年，中海量化策略股票型证券投资基金的管理人——中海基金管理有限公司在中海量化
策略股票型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费
用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基
金合同的规定进行。本报告期内，中海量化策略股票型证券投资基金未进行利润分配。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见?
本托管人依法对中海基金管理有限公司编制和披露的中海量化策略股票型证券投资基金
2012 年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进
行了核查，以上内容真实、准确和完整。
§6 审计报告?
江苏公证天业会计师事务所有限公司对本基金出具了无保留意见的审计报告，投资者可通过
年度报告正文查看审计报告全文。
§7 年度财务报表?
7.1 资产负债表?
会计主体：中海量化策略股票型证券投资基金
报告截止日： 2012 年12 月31 日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2012年12月 31 日
上年度末
2011年12月 31 日 中海量化策略股票 2012年年度报告摘要
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资 产：
银行存款
18,578,292.82 78,357,429.23
结算备付金
535,452.95 4,190,975.40
存出保证金
697,105.19 2,002,197.65
交易性金融资产
216,965,115.98 438,739,386.20
其中：股票投资
206,966,115.98 438,739,386.20
基金投资
- -
债券投资
9,999,000.00 -
资产支持证券投资
- -
衍生金融资产
--
买入返售金融资产
26,700,000.00 -
应收证券清算款
5,722,133.73 -
应收利息
75,755.18 16,636.41
应收股利
- -
应收申购款
7,508.11 7,312.26
递延所得税资产
--
其他资产
--
资产总计
269,281,363.96 523,313,937.15
负债和所有者权益 附注号
本期末
2012年12月 31 日
上年度末
2011年12月 31 日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债
--
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
- -
应付赎回款
111,659.63 296,206.57
应付管理人报酬
317,327.42 748,252.89
应付托管费
52,887.91 124,708.79
应付销售服务费
- -
应付交易费用
426,858.35 1,811,447.05
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
--
其他负债
168,231.20 80,020.14
负债合计
1,076,964.51 3,060,635.44
所有者权益：
实收基金
293,078,946.90 609,576,131.12
未分配利润
-24,874,547.45 -89,322,829.41
所有者权益合计
268,204,399.45 520,253,301.71
负债和所有者权益总计
269,281,363.96 523,313,937.15
注：报告截止日 2012 年12月 31 日，基金份额净值 0.915 元，基金份额总额 293,078,946.90 份。
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7.2 利润表?
会计主体：中海量化策略股票型证券投资基金
本报告期： 2012年 1月1 日至2012年 12 月 31日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2012 年1 月1 日至
2012年12月 31 日
上年度可比期间
2011 年1 月1 日至
2011年12月 31 日
一、收入
38,284,272.37 -135,937,150.34
1.利息收入
850,462.51 1,129,251.97
其中：存款利息收入
689,275.79 1,129,251.97
债券利息收入
68,712.33 -
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
92,474.39 -
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
-48,043,258.65 -50,136,945.67
其中：股票投资收益
-50,795,448.12 -52,709,939.76
基金投资收益
- -
债券投资收益
--
资产支持证券投资收益
- -
衍生工具收益
--
股利收益
2,752,189.47 2,572,994.09
3.公允价值变动收益 （损失以 “-”
号填列）
85,216,290.74 -87,348,406.09
4.汇兑收益（损失以“-”号填列）
--
5.其他收入（损失以“-”号填列）
260,777.77 418,949.45
减：二、费用
11,313,829.30 24,377,146.38
1．管理人报酬
6,233,301.85 10,620,006.25
2．托管费
1,038,883.66 1,770,001.10
3．销售服务费
--
4．交易费用
3,666,115.79 11,587,883.03
5．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6．其他费用
375,528.00 399,256.00
三、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
26,970,443.07 -160,314,296.72
减：所得税费用
--
四、净利润（净亏损以“-”号填
列）
26,970,443.07 -160,314,296.72
中海量化策略股票 2012年年度报告摘要
第 14 页 共 29 页
7.3 所有者权益（基金净值）变动表?
会计主体：中海量化策略股票型证券投资基金
本报告期：2012 年1 月1 日至 2012 年12 月 31 日
单位：人民币元
本期
2012年1 月1 日至 2012年 12月 31日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
609,576,131.12 -89,322,829.41 520,253,301.71
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 26,970,443.07 26,970,443.07
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以 “-” 号填列）
-316,497,184.22 37,477,838.89 -279,019,345.33
其中：1.基金申购款 118,845,466.03 -11,052,610.04 107,792,855.99
2.基金赎回款 -435,342,650.25 48,530,448.93 -386,812,201.32
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“-”
号填列）
---
五、期末所有者权益（基
金净值）
293,078,946.90 -24,874,547.45 268,204,399.45
上年度可比期间
2011 年1 月1 日至 2011 年 12 月 31 日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
551,646,704.85 46,574,120.33 598,220,825.18
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- -160,314,296.72 -160,314,296.72
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以 “-” 号填列）
57,929,426.27 35,790,261.91 93,719,688.18
其中：1.基金申购款 476,084,627.35 45,579,271.59 521,663,898.94
2.基金赎回款 -418,155,201.08 -9,789,009.68 -427,944,210.76
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
- -11,372,914.93 -11,372,914.93中海量化策略股票 2012年年度报告摘要
第 15 页 共 29 页
值变动（净值减少以“-”
号填列）
五、期末所有者权益（基
金净值）
609,576,131.12 -89,322,829.41 520,253,301.71
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：
______黄鹏______
______宋宇______
____曹伟____
基金管理公司负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
7.4 报表附注?
7.4.1 基金基本情况?
中海量化策略股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)由中海基金管理有限公司依照《中
华人民共和国证券投资基金法》 、 《证券投资基金运作管理办法》及有关法规规定，经中国证券监
督管理委员会证监基金字【2009】347 号《关于核准中海量化策略股票型证券投资基金募集的批
复》核准募集。
本基金为契约型开放式，存续期限不定，基金管理人为中海基金管理有限公司，基金托管人
为中国工商银行；有关基金募集文件已按规定向中国证券监督管理委员会备案；基金合同于 2009
年 6 月24 日生效，该日的基金份额总额为 1,646,387,741.58份。
7.4.2 会计报表的编制基础?
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年2 月15日颁布的《企业会计准则－基本准则》和 38
项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下
合称“企业会计准则”)、中国证券业协会于 2007年 5 月15 日颁布的《证券投资基金会计核算业
务指引》 、本基金合同和中国证监会允许的基金行业实务操作的有关规定编制。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明?
本基金在本报告期内的会计报表遵循了企业会计准则及其他有关规定。
7.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明?
本基金在本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
7.4.5 差错更正的说明?
本基金在本报告期内未发生重大会计差错。 中海量化策略股票 2012年年度报告摘要
第 16 页 共 29 页
7.4.6 税项?
根据财政部、国家税务总局财税字 [2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的
通知》 、财税字 [2004]78 号《关于证券投资基金税收政策的通知》 、财税[2005]11 号《关于调整
证券(股票)交易印花税税率的通知》 、财税[2005]102 号《关于股息红利个人所得税有关政策的通
知》 、 财税[2005]103 号 《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》 、 财税[2007]84 号 《关
于调整证券(股票)交易印花税税率的通知》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下：
7.4.6.1
以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。
7.4.6.2
基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。
7.4.6.3
对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴 20%的个
人所得税，暂不征收企业所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入，由上市公司在向基金派
发股息、 红利时暂减按 50%计入个人应纳税所得额， 依照现行税法规定即 20%代扣代缴个人所得税，
暂不征收企业所得税。
7.4.6.4
基金买卖股票于 2008 年 4 月 24 日之前按照 0.3%的税率缴纳股票交易印花税，自 2008 年 4
月24日起至2008年9月18日止按0.1%的税率缴纳。 自2008年9月19日起基金卖出股票按0.1%
的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
7.4.6.5
基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金等对价暂
免征收印花税、企业所得税和个人所得税。
7.4.7 关联方关系?
关联方名称 与本基金的关系
中海基金管理有限公司（”中海基金”） 基金管理人、直销机构
工商银行 基金托管人、代销机构
中海信托股份有限公司("中海信托") 基金管理人的股东
国联证券股份有限公司 ("国联证券") 基金管理人的股东、代销机构
法国爱德蒙得洛希尔银行股份有限公司("
法国洛希尔银行")
基金管理人的股东
华英证券有限责任公司 基金管理人股东的控股子公司
中海石油财务有限责任公司 基金管理人的关联方 中海量化策略股票 2012年年度报告摘要
第 17 页 共 29 页
注：华英证券有限责任公司为基金管理人股东国联证券的控股子公司。
7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易?
7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易?
7.4.8.1.1 股票交易?
金额单位：人民币元
本期
2012年1月1 日至2012年12 月31日
上年度可比期间
2011年1月1日至2011年12月31日
关联方名称
成交金额
占当期股票
成交总额的
比例
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
国联证券 131,925,059.42 5.68% 60,000,271.49 0.79%
债券交易
注：本基金在本报告期及上年度可比期间均未在关联方交易单元进行债券交易。
债券回购交易
金额单位：人民币元
本期
2012年1月1 日至2012年12 月31日
上年度可比期间
2011年1月1日至2011年12月31日
关联方名称
回购成交金额
占当期债券
回购
成交总额的
比例
回购成交金额
占当期债券
回购
成交总额的比
例
国联证券 37,900,000.00 18.76% - -
7.4.8.1.2 权证交易?
注：本基金在本报告期及上年度可比期间均未在关联方交易单元进行权证交易。
7.4.8.1.3 应支付关联方的佣金?
金额单位：人民币元
本期
2012年1月1日至2012年12月31日
关联方名称
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
国联证券 119,343.64 6.02% 108,636.59 25.45%
关联方名称
上年度可比期间
2011年1月1日至2011年12月31日 中海量化策略股票 2012年年度报告摘要
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当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
国联证券 50,999.88 0.80% 50,999.88 2.82%
注：上述佣金按市场佣金率计算，已扣除中国证券登记结算有限责任公司收取的由券商承担的证
券结算风险基金后的净额列示。
实际交易佣金＝股票成交金额*0.1%－股票交易经手费－股票交易证管费－证券结算风险基金 （按
管理机构规定收取）
国联证券符合我司选择证券经营机构、使用其席位作为基金专用交易席位的标准，与其签订的席
位租用合同是在正常业务中按照一般商业条款订立的。其为本基金提供证券投资研究成果和市场
信息服务。
7.4.8.2 关联方报酬?
7.4.8.2.1 基金管理费?
单位：人民币元
项目
本期
2012年1月1 日至2012年12
月31日
上年度可比期间
2011年1月1日至2011年12月31
日
当期发生的基金应支付
的管理费
6,233,301.85 10,620,006.25
其中： 支付销售机构的客
户维护费
932,857.36 1,193,520.70
注：基金管理费按前一日的基金资产净值的 1.5%的年费率计提，计算方法如下：
H=E×1.5%/当年天数（H为每日应支付的基金管理费，E 为前一日的基金资产净值）
基金管理费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付。
7.4.8.2.2 基金托管费?
单位：人民币元
项目
本期
2012年1月1 日至2012年12
月31日
上年度可比期间
2011年1月1日至2011年12月31
日
当期发生的基金应支付
的托管费
1,038,883.66 1,770,001.10
注：基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.25%的年费率计提。计算方法如下：
H=E×0.25%/当年天数（H为每日应支付的基金托管费，E 为前一日的基金资产净值）
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付。
中海量化策略股票 2012年年度报告摘要
第 19 页 共 29 页
7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易?
注：本基金在本报告期内及上年度可比期间均未与关联方进行银行间市场交易。
7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况?
7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况?
注：本报告期内及上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。
7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况?
注：本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。
7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入?
单位：人民币元
本期
2012年1月1 日至2012年12 月31
日
上年度可比期间
2011年1月1 日至2011年12 月31日
关联方
名称
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
工商银行 18,578,292.82 670,428.24 78,357,429.23 1,062,315.61
注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行股份有限公司保管，并按银行间同业利率计息。
7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况?
注：本基金在本报告期内及上年度可比期间均未在承销期内参与认购关联方承销的证券。
7.4.9 期末（?2012年12月31日 ? ）本基金持有的流通受限证券?
7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券?
注：本基金在本报告期末没有因认购新发/增发证券而持有流通受限证券。
7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票?
金额单位：人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌日期
停牌原
因
期末
估值单价
复牌日期
复牌
开盘单价
数量（股）
期末
成本总额
期末估值总
额
备注
000002
万
科Ａ
2012年12月26日
重大事
项停牌
10.12 2013年1 月21 日 11.13 1,001,956 8,610,477.4310,139,794.72 -
7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券?
7.4.9.3.1 银行间市场债券正回购?
本基金本报告期末无银行间市场债券正回购余额，因此无抵押债券。 中海量化策略股票 2012年年度报告摘要
第 20 页 共 29 页
7.4.9.3.2 交易所市场债券正回购?
本基金本报告期末无交易所市场债券正回购余额，因此无抵押债券。
§8 投资组合报告?
8.1 期末基金资产组合情况?
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例
（%）
1 权益投资 206,966,115.98 76.86
其中：股票 206,966,115.98 76.86
2 固定收益投资 9,999,000.00 3.71
其中：债券 9,999,000.00 3.71
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 26,700,000.00 9.92
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
5 银行存款和结算备付金合计 19,113,745.77 7.10
6 其他各项资产 6,502,502.21 2.41
7 合计 269,281,363.96 100.00
8.2 期末按行业分类的股票投资组合?
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例 （％）
A 农、林、牧、渔业 9,592,212.68 3.58
B 采掘业 - -
C 制造业 44,566,631.54 16.62
C0 食品、饮料
5,113,135.13 1.91
C1
纺织、服装、皮毛 - -
C2
木材、家具 - -
C3
造纸、印刷 - -
C4
石油、化学、塑胶、塑料 1,150,594.00 0.43
C5
电子 1,388,508.18 0.52
C6
金属、非金属 4,661,295.03 1.74
C7
机械、设备、仪表 19,073,983.20 7.11
C8
医药、生物制品 13,179,116.00 4.91
C99
其他制造业 - -
D 电力、煤气及水的生产和供应业 1,491,424.00 0.56中海量化策略股票 2012年年度报告摘要
第 21 页 共 29 页
E 建筑业 40,366,195.88 15.05
F 交通运输、仓储业 - -
G 信息技术业 - -
H 批发和零售贸易 34,190,110.30 12.75
I 金融、保险业 26,672,506.94 9.94
J 房地产业 39,558,936.62 14.75
K 社会服务业 - -
L 传播与文化产业 2,139,276.00 0.80
M 综合类 8,388,822.02 3.13
合计 206,966,115.98 77.17
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细?
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 002081 金 螳 螂 482,188 21,225,915.76 7.91
2 002503 搜于特 679,129 16,638,660.50 6.20
3 000002 万
科Ａ 1,001,956 10,139,794.72 3.78
4 300005 探路者 534,858 9,146,071.80 3.41
5 600502 安徽水利 753,500 8,815,950.00 3.29
6 600108 亚盛集团 1,200,996 8,202,802.68 3.06
7 000926 福星股份 846,365 7,998,149.25 2.98
8 002146 荣盛发展 538,535 7,534,104.65 2.81
9 000963 华东医药 213,257 7,250,738.00 2.70
10 000656 金科股份 498,690 7,231,005.00 2.70
注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于基金管理人网站的年度报
告正文。
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动?
8.4.1 ? 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 600030 中信证券 25,699,383.51 4.94
2 000002 万
科Ａ 21,125,160.88 4.06
3 000858 五 粮 液 21,113,426.17 4.06
4 601377 兴业证券 20,477,396.56 3.94中海量化策略股票 2012年年度报告摘要
第 22 页 共 29 页
5 002081 金 螳 螂 20,011,584.57 3.85
6 002503 搜于特 19,642,945.25 3.78
7 600837 海通证券 19,068,125.58 3.67
8 000998 隆平高科 17,047,168.52 3.28
9 300005 探路者 16,581,731.43 3.19
10 000568 泸州老窖 16,238,917.76 3.12
11 601788 光大证券 15,888,706.65 3.05
12 002104 恒宝股份 14,892,945.75 2.86
13 002155 辰州矿业 14,223,717.81 2.73
14 600809 山西汾酒 14,117,298.91 2.71
15 600835 上海机电 14,062,464.73 2.70
16 002089 新 海 宜 13,936,227.87 2.68
17 601699 潞安环能 13,670,071.13 2.63
18 000963 华东医药 13,532,191.84 2.60
19 002376 新北洋 13,426,685.55 2.58
20 000983 西山煤电 12,806,591.51 2.46
21 002065 东华软件 12,194,359.67 2.34
22 000596 古井贡酒 12,018,518.70 2.31
23 000650 仁和药业 11,662,834.51 2.24
24 600219 南山铝业 11,209,065.76 2.15
25 600489 中金黄金 11,092,600.28 2.13
26 600519 贵州茅台 10,507,089.69 2.02
27 600011 华能国际 10,444,567.01 2.01
注：本报告期内，累计买入股票金额是以股票成交金额（成交单价乘以成交数量）列示的，不考
虑相关交易费用。
8.4.2 ? 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 000061 农 产 品 49,352,783.56 9.49
2 002349 精华制药 48,191,299.37 9.26
3 600639 浦东金桥 33,350,899.10 6.41
4 600648 外高桥 29,629,172.53 5.70
5 000002 万
科Ａ 25,440,249.12 4.89
6 600736 苏州高新 23,783,388.46 4.57中海量化策略股票 2012年年度报告摘要
第 23 页 共 29 页
7 600048 保利地产 20,960,924.63 4.03
8 600030 中信证券 20,802,166.84 4.00
9 000858 五 粮 液 20,426,103.73 3.93
10 600837 海通证券 19,818,033.93 3.81
11 000759 中百集团 19,718,226.88 3.79
12 601601 中国太保 19,335,034.41 3.72
13 000998 隆平高科 18,476,290.71 3.55
14 000568 泸州老窖 16,030,619.41 3.08
15 600383 金地集团 15,010,709.40 2.89
16 601377 兴业证券 14,749,745.37 2.84
17 600809 山西汾酒 14,606,942.04 2.81
18 600376 首开股份 14,565,002.11 2.80
19 002155 辰州矿业 14,426,957.35 2.77
20 601788 光大证券 13,257,050.36 2.55
21 002104 恒宝股份 12,797,484.69 2.46
22 600835 上海机电 12,736,441.84 2.45
23 000402 金 融 街 12,627,038.40 2.43
24 601699 潞安环能 12,521,384.57 2.41
25 000983 西山煤电 12,337,164.76 2.37
26 000596 古井贡酒 12,177,572.24 2.34
27 002376 新北洋 12,047,390.76 2.32
28 002089 新 海 宜 11,642,636.80 2.24
29 600292 九龙电力 11,502,593.29 2.21
30 600489 中金黄金 11,175,260.90 2.15
31 600011 华能国际 11,168,595.39 2.15
32 600502 安徽水利 11,115,578.63 2.14
33 002065 东华软件 10,844,413.53 2.08
34 000562 宏源证券 10,826,778.50 2.08
35 000650 仁和药业 10,677,361.09 2.05
36 600888 新疆众和 10,616,078.08 2.04
注：本报告期内，累计卖出股票金额是以股票成交金额（成交单价乘以成交数量）列示的，不考
虑相关交易费用。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额?
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 1,028,915,508.71
卖出股票收入（成交）总额 1,295,110,621.55
注：本报告期内，买入股票成本总额和卖出股票收入总额都是以股票成交金额（成交单价乘以成中海量化策略股票 2012年年度报告摘要
第 24 页 共 29 页
交数量）列示的，不考虑相关交易费用。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合?
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 9,999,000.00 3.73
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债 - -
8 其他 - -
9 合计 9,999,000.00 3.73
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细?
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 112128 12辰矿01 100,000 9,999,000.00 3.73
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细?
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细?
注：本基金本报告期末未持有权证。
8.9 投资组合报告附注?
8.9.1
报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前
一年内受到公开谴责、处罚的情况。
8.9.2
报告期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外的股票。
8.9.3 期末其他各项资产构成?
单位：人民币元 中海量化策略股票 2012年年度报告摘要
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序号 名称 金额
1 存出保证金 697,105.19
2 应收证券清算款 5,722,133.73
3 应收股利 -
4 应收利息 75,755.18
5 应收申购款 7,508.11
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 6,502,502.21
8.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细?
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转债。
8.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明?
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的公允
价值
占基金资产净值比
例（%）
流通受限情况说明
1 000002 万
科Ａ 10,139,794.72 3.78 重大事项停牌
8.9.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分?
本基金由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§9 基金份额持有人信息?
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构?
份额单位：份
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有人户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
11,449 25,598.65 44,574,391.51 15.21% 248,504,555.39 84.79%
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况?
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人
员持有本基金
284,157.31 0.0970%中海量化策略股票 2012年年度报告摘要
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注：本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为 0至 10
万份（含） ；本基金基金经理持有本基金份额总量的数量区间为 0。
§10 开放式基金份额变动?
单位：份
基金合同生效日（ 2009年 6 月24 日 ）基金份额总额
1,646,387,741.58
本报告期期初基金份额总额 609,576,131.12
本报告期基金总申购份额 118,845,466.03
减:本报告期基金总赎回份额 435,342,650.25
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 293,078,946.90
注：报告期间基金总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。
§11 重大事件揭示?
11.1 基金份额持有人大会决议?
本报告期内未召开基金份额持有人大会。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动?
本报告期内，本基金管理人免去李延刚先生副总经理职务；聘请俞忠华先生担任副总经理职
务。
本报告期内，本基金基金经理变更为笪菲女士。
本报告期内，托管人的专门基金托管部门未发生重大的人事变动。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼?
本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
11.4 基金投资策略的改变?
本报告期内本基金的投资策略未有重大变化。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况?
本基金聘请江苏公证天业会计师事务所有限公司提供审计服务，本报告期内已预提审计费
68,000 元，截至 2012 年 12 月 31 日暂未支付；本基金成立以来一直由该会计师事务所提供审计中海量化策略股票 2012年年度报告摘要
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服务。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况?
本报告期内本基金管理人、托管机构及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况???
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况?
金额单位：人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金
券商名称
交易单元
数量
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
备注
国泰君安 2 449,690,931.12 19.35% 374,131.80 18.86% -
安信证券 3 392,579,318.23 16.89% 331,857.82 16.73% -
齐鲁证券 2 240,858,259.77 10.36% 197,010.65 9.93% -
长江证券 1 237,189,168.60 10.21% 205,670.13 10.37% -
中金公司 1 225,353,778.51 9.70% 193,011.95 9.73% -
光大证券 1 203,615,906.08 8.76% 173,505.29 8.75% -
国联证券 1 131,925,059.42 5.68% 119,343.64 6.02% -
中信证券 2 103,578,760.33 4.46% 89,342.37 4.50% -
申银万国 1 92,166,476.30 3.97% 80,305.90 4.05% -
银河证券 1 65,029,354.50 2.80% 57,544.67 2.90% -
海通证券 1 49,718,282.66 2.14% 44,910.44 2.26% -
国信证券 1 45,960,030.47 1.98% 41,841.72 2.11% -
招商证券 1 43,755,086.46 1.88% 38,718.78 1.95% -
华泰证券 2 21,526,682.93 0.93% 17,490.72 0.88% -
瑞银证券 1 13,147,293.57 0.57% 11,398.07 0.57% -
国金证券 1 5,323,042.31 0.23% 4,846.01 0.24% -
东方证券 1 2,608,699.00 0.11% 2,374.98 0.12% -
平安证券 1 - - - - -
东吴证券 1 - - - - -
中投证券 1 - - - - -
中银国际 1 - - - - -
东兴证券 1 - - - - -
东北证券 2 - - - - -
兴业证券 1 - - - - - 中海量化策略股票 2012年年度报告摘要
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广发证券 2 - - - - -
华林证券 1 - - - - -
国海证券 1 - - - - -
万联证券 1 - - - - -
高华证券 2 - - - - -
注 1：本基金以券商研究服务质量作为交易单元的选择标准，具体评分指标分为研究支持和服务
支持，研究支持包括券商研究报告质量、投资建议、委托课题、业务培训、数据提供等；服务支
持包括券商组织上门路演，联合调研和各类投资研讨会。根据我公司及基金法律文件中对券商交
易单元的选择标准，并参照我公司券商研究服务质量评分标准，确定拟租用交易单元的所属券商
名单；由我公司相关部门分别与券商对应部门进行商务谈判，草拟证券交易单元租用协议并汇总
修改意见完成协议初稿；报监察稽核部审核后确定租用交易单元。
注 2：本报告期内租用了兴业证券、国海证券、国金证券的上海交易单元和华林证券的深圳交易
单元，退租了渤海证券、中银国际证券、华泰证券的上海交易单元。
注 3：上述佣金按市场佣金率计算，已扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取，并由券商承
担的证券结算风险基金后的净额列示。
注 4：以上数据由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况?
金额单位：人民币元
债券交易 债券回购交易 权证交易
券商名称
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
国泰君安 - - - - - -
安信证券 - - - - - -
齐鲁证券 - - - - - -
长江证券 - -20,000,000.00 9.90% - -
中金公司 - - - - - -
光大证券 - - - - - -
国联证券 - -37,900,000.00 18.76% - -
中信证券 - - - - - -
申银万国 - -90,800,000.00 44.95% - -
银河证券 - - - - - -
海通证券 - - - - - -中海量化策略股票 2012年年度报告摘要
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国信证券 - -40,500,000.00 20.05% - -
招商证券 - - - - - -
华泰证券 - - - - - -
瑞银证券 - - - - - -
国金证券 - - - - - -
东方证券 - -12,800,000.00 6.34% - -
平安证券 - - - - - -
东吴证券 - - - - - -
中投证券 - - - - - -
中银国际 - - - - - -
东兴证券 - - - - - -
东北证券 - - - - - -
兴业证券 - - - - - -
广发证券 - - - - - -
华林证券 - - - - - -
国海证券 - - - - - -
万联证券 - - - - - -
高华证券 - - - - - -
中海基金管理有限公司
2013年3月30日
