中海蓝筹灵活配置混合型证券投资基金
2012年年度报告摘要
2012年12月31日
基金管理人：中海基金管理有限公司
基金托管人：中国农业银行股份有限公司
送出日期：2013年 3 月30 日
中海蓝筹混合 2012年年度报告摘要
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§1 重要提示?
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国农业银行股份有限公司(以下简称“农业银行”)根据本基金合同规定，于
2013 年 3 月 26 日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资
组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。
本报告期自 2012 年1 月1日起至 2012年 12 月 31日止。 中海蓝筹混合 2012年年度报告摘要
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§2 基金简介?
2.1 基金基本情况?
基金简称 中海蓝筹混合
基金主代码 398031
交易代码 398031
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2008年 12月 3 日
基金管理人 中海基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 69,508,686.87 份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明?
投资目标 通过研究股票市场和债券市场的估值水平和价格波
动，调整股票、固定收益资产的投资比例，优先投资
于沪深 300 指数的成份股和备选成份股中权重较大、
基本面较好、流动性较高、价值相对低估的上市公司
以及收益率相对较高的固定收益类品种，适当配置部
分具备核心优势和高成长性的中小企业，兼顾资本利
得和当期利息收益，谋求基金资产的长期稳定增值。
投资策略 一级资产配置：根据股票和债券估值的相对吸引力模
型(ASSVM， A Share Stocks Valuation Model)，动
态调整一级资产的权重配置。
股票投资：采取核心—卫星投资策略(Core-Satellite
Strategy)， 核心组合以沪深 300 指数的成份股和备选
成份股中权重较大、基本面较好、流动性较高的上市
公司为标的，利用“中海综合估值模型”，精选其中
价值相对被低估的优质上市公司；卫星组合关注 A 股
市场中具备核心优势和高成长性的中小企业，自下而
上、精选个股，获取超越市场平均水平的收益。
债券投资：从宏观经济入手，采用自上而下的分析方
式，把握市场利率水平的运行态势，根据债券市场收
益率曲线的整体运动方向进行久期的选择。在久期确
定的基础上，重点选择流动性较好、风险水平合理、
到期收益率与信用质量相对较高的债券品种，采取积
极主动的投资策略。
业绩比较基准 沪深 300 指数×60%＋中债国债指数×40%
风险收益特征 本基金属混合型证券投资基金，为证券投资基金中的
较高风险品种。
本基金长期平均的风险和预期收益低于股票型基金，中海蓝筹混合 2012年年度报告摘要
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高于债券型基金、货币市场基金。
2.3 基金管理人和基金托管人?
项目 基金管理人 基金托管人
名称 中海基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司
姓名 王莉 李芳菲
联系电话 021-38429808 010-66060069 信息披露负责人
电子邮箱 wangl@zhfund.com lifangfei@abchina.com
客户服务电话
400-888-9788、
021-38789788
95599
传真 021-68419525 010-63201816
2.4 信息披露方式??
登载基金年度报告正文的管理人互联网网
址
www.zhfund.com
基金年度报告备置地点 上海市浦东新区银城中路 68 号 2905-2908 室及30
层
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况?
3.1 主要会计数据和财务指标?
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 2012 年 2011 年 2010 年
本期已实现收益 873,671.91 -15,689,052.24 45,045,588.71
本期利润 5,406,432.02 -22,119,175.18 24,423,607.42
加权平均基金份额本期利润 0.0726 -0.2281 0.0979
本期基金份额净值增长率 7.98% -22.43% 8.64%
3.1.2 期末数据和指标 2012 年末 2011 年末 2010 年末
期末可供分配基金份额利润 -0.1289 -0.1933 0.1750
期末基金资产净值 60,552,267.44 73,837,096.26 135,224,365.65
期末基金份额净值 0.8711 0.8067 1.1750
注 1：以上所述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用（例如，申购、
赎回费等） ，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
注 2：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 中海蓝筹混合 2012年年度报告摘要
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3.2 基金净值表现?
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较?
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 6.74% 0.90% 6.22% 0.76% 0.52% 0.14%
过去六个月 3.79% 0.91% 1.77% 0.74% 2.02% 0.17%
过去一年 7.98% 0.93% 6.12% 0.76% 1.86% 0.17%
过去三年 -9.01% 1.04% -13.73% 0.83% 4.72% 0.21%
自基金合同
生效日起至
今
22.64% 1.08% 29.47% 0.97% -6.83% 0.11%
注 1：“自基金合同生效起至今”指 2008 年12月3 日(基金合同生效日)至2012年 12月 31 日。
注 2：本基金的业绩比较基准为沪深 300 指数×60%＋中债国债指数×40%，我们选取市场认同度
很高的沪深 300 指数、中债国债指数作为计算业绩基准指数的基础指数。本基金投资股票的比例
为 30%-80%，在一般市场状况下，本基金股票投资比例会控制在 60%左右，债券投资比例控制在
40%左右。 我们根据本基金在一般市场状况下的资产配置比例来确定本基金业绩基准指数加权的权
重，以使业绩比较更加合理。
本基金业绩基准指数每日按照 60%、40%的比例对基础指数进行再平衡，然后得到加权后的业绩基
准指数的时间序列。
中海蓝筹混合 2012年年度报告摘要
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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较?
中海蓝筹混合 2012年年度报告摘要
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3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比
较
注：上图中 2008 年度是指 2008 年 12 月 3 日(基金合同生效日)至 2008 年 12 月 31 日，相关数据
未按自然年度进行折算。
3.3 过去三年基金的利润分配情况?
单位：人民币元
年
度
每10份基金份额
分红数
现金形式发放
总额
再投资形式发
放总额
年度利润分配合
计
备注
2012 - - - -
2011 1.3500 11,120,243.45 2,156,031.49 13,276,274.94
2010 - - - -
合
计
1.3500 11,120,243.45 2,156,031.49 13,276,274.94
中海蓝筹混合 2012年年度报告摘要
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§4 管理人报告?
4.1 基金管理人及基金经理情况?
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验?
基金管理人自 2004 年 3 月 18 日成立以来，始终坚持“诚实信用、勤勉尽责”的原则，严格
履行基金管理人的责任和义务，依靠强大的投研团队、规范的业务管理模式、严密科学的风险管
理和内部控制体系，为广大基金份额持有人提供规范、专业的资产管理服务。截至 2012 年 12 月
31 日，共管理开放式证券投资基金 13 只。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介?
任本基金的基金经理（助理）
期限
姓名 职务
任职日期 离任日期
证券从业年限 说明
许定晴
本基金、
中海能源
策略混合
型证券投
资基金基
金经理
2010年3月3
日
2012 年 7 月
11 日
9
许定晴女士，苏州大学
金融学专业硕士。曾任
国联证券股份有限公
司研究员。 2004年3月
进入本公司工作，历任
分析师、高级分析师、
基金经理助理。 2010年
3月至2012年7月任中
海蓝筹灵活配置混合
型证券投资基金基金
经理，2011年12 月14
日至今任中海能源策
略混合型证券投资基
金基金经理。
王巍
本基金基
金经理
2012 年 7 月
11 日
- 12
王巍先生，清华大学工
商管理专业硕士。历任
北方证券有限公司投
资经理； Emperor
Investment
Management Ltd.（安
铂瑞投资管理公司）研
究员、组合经理；海通
证券股份有限公司高
级投资经理。2012年 4
月进入本公司工作，任
职于投研中心。 2012年
7 月至今任中海蓝筹灵
活配置混合型证券投中海蓝筹混合 2012年年度报告摘要
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资基金基金经理。
注 1：上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。
注 2：证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
注 3：2013年 3 月12 日本基金增聘基金经理陈忠先生。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明?
基金管理人在报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、
《基金合同》的规定，勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益，不存在损害基金份额持有人利益
的行为，不存在违法违规或未履行基金合同承诺。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明?
4.3.1 公平交易制度和控制方法?
根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 ，公司 2011 年修订了《中海基金公平
交易管理办法》 ，从投研决策内部控制、交易执行内部控制、行为监控和分析评估、监察稽核和信
息披露等方面对股票、债券、可转债的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动进行全程公
平交易管理。
投研决策内部控制方面： （1）公司研究平台共享,基金经理和专户投资经理通过研究平台平等
获取研究信息。 （2）公司建立投资组合投资信息的管理及保密制度，除分管投资副总及投资总监
因业务管理的需要外，不同投资组合经理之间的持仓和交易等重大非公开投资信息相互隔离。
交易执行内部控制方面：(1)对于债券一级市场申购、非公开发行股票申购等以公司名义进行
的交易，各投资组合经理根据研究报告独立确定申购价格和数量，在获配额度确定后，根据公司
制度规定应遵循公平原则对获配额度进行分配，按照价格优先的原则进行分配，如果申购价格相
同，则根据该价位各投资组合的申购数量进行比例分配，如有特殊情况，制度规定需书面留痕。
（2）投资交易指令统一通过交易室下达，通过启用公平交易模块，力求保证时间优先、价格优先、
比例分配、综合平衡交易原则得以落实。 （3）根据公司制度，通过系统禁止公司组合之间（除指
数被动投资组合外）的同日反向交易。 （4）债券场外交易，交易部在银行间市场上公平公正地进
行询价，并由风险管理部对询价收益率偏离、交易对手及交易方式进行事前审核。 （5）在特殊情
况下，投资组合因合规性或应对大额赎回等原因需要进行特定交易时，由投资组合经理发起暂停
投资风控阀值的流程，在获得相关审批后，由风险管理部暂时关闭投资风控系统的特定阀值。完
成该交易后，风险管理部立即启动暂停的投资风控阀值。
中海蓝筹混合 2012年年度报告摘要
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行为监控和分析评估方面： （1）公司每季度和每年度对所有投资组合进行同向交易价差分析、
反向及异常交易分析。 （2）公司对所有组合在 2012 年全年日内，3 日，5 日同向交易数据进行了
采集，并进行两两比对，对于相关采集样本进行了 95%置信区间，假设溢价率为 0的 T 分布检验。
（3）对于不同时间期间的同组合反向交易及公司制度规定的异常交易，公司根据交易价格、交易
频率、交易数量、交易时机等进行综合分析。
4.3.2 公平交易制度的执行情况?
2012 年全年，公司遵循《中海基金公平交易管理办法》相关要求，整体上贯彻执行制度约定，
加强了对投资组合公平交易的事后分析，
（1）对于两两组合的同向交易，我们从日内、3 日、5 日三个时间区间进行假设价差为零，T
分布的检验，对于未通过假设检验的情况，公司结合比较两两组合间的交易占优比、采集的样本
数量是否达到一定水平从而具有统计学意义、模拟利益输送金额的绝对值、模拟利益输送金额占
组合资产平均净值的比例、模拟利益的贡献率占组合收益率的比例、两两组合的持仓相似度及两
两组合收益率差的比较等多方面进行综合比较。
（2）对于两两组合的反向交易，公司采集同一组合对同一投资品种相邻交易日反向交易、5
日反向交易；两两组合对同一投资品种相邻交易日反向交易、5 日反向交易；并结合市场该投资
品种的总成交量进行综合分析。
（3）对于公司制度规定的异常交易，相关组合经理均根据制度要求提交审批单并书面留痕。
综合而言，本公司通过事前的制度规范、事中的监控和事后的分析评估，执行了公平交易制
度，公平对待了旗下各投资组合。本报告期内，未发现组合存在有可能导致重大不公平交易和利
益输送的情况。
4.3.3 异常交易行为的专项说明?
本报告期内，所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量不存
在超过该证券当日成交量的 5%的情况，对于一级市场证券申购、二级市场证券交易中出现的可能
导致不公平交易和利益输送的重大异常交易情况，风险管理部均根据制度规定要求组合经理提供
相关情况说明予以留痕。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明?
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析?
2012 年证券市场主要特征是蓝筹股的投资价值得到市场认可，沪深 300 指数上涨 7.55%，上
证 50 指数上涨 14.84%，都远高于上证综合指数 3.17%和深证综合指数 1.68%的涨幅，而中小板指中海蓝筹混合 2012年年度报告摘要
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数和创业板指数更是分别下跌 1.38%和 2.14%。
本基金在 12年主要配置在医药、地产行业上，在年末的时候增加了银行和券商的配置，同时
一直以一定的仓位配置在确定性成长的公司上，取得了一定的超额收益。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现?
截至 2012 年 12 月 31 日,本基金份额净值 0.8711 元(累计净值 1.2661 元)。报告期内本基金
净值增长率为 7.98%，高于业绩比较基准 1.86 个百分点。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望?
展望 2013 年，短期内经济弱复苏格局已经确立，能否在中期内转为强复苏还要看未来政策刺
激力度和海外尤其欧洲经济复苏的力度。虽然经济未来的走势还有一定的不确定性，但有些投资
机会还是比较确定的。
过去二、三十年伴随着经济的发展，我国社会财富形成了金字塔形的结构，社会财富向资本
所有者和政府部门集中，导致收入差距扩大，进而导致了社会的不稳定，政府决策者也已经意识
到这个问题的严重性。从十八大报告中可以看出，涉及消费的民生问题论述较多，包括提高人民
物质文化生活水平，深化收入分配制度改革，提高居民收入在国民收入分配中的比重等。
资本市场必将会在消费结构变化所带来的领域方面出现大量的投资机会。这些包括与基本生
活消费有关的一个推动力是新型城镇化所带来的中长期的投资机会，相关的投资领域有城市轨交
建设、市政管网建设等领域。空气、水、食品安全带来的环保领域加大投入和消费品牌集中度提
高的机会。随着我国老龄化进程的加速，医药市场的容量将会进一步扩大，对基本药物和保健品
的需求都将进一步上升。未来本基金将重点关注上面提到的这些投资领域和机会。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明?
根据中国证监会相关规定及基金合同约定，本基金管理人严格按照新准则、中国证监会相关
规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法
规要求履行估值及净值计算的复核责任。会计师事务所在估值调整导致基金资产净值的变化在
0.25％以上时对所采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。定价服
务机构按照商业合同约定提供定价服务。其中，本基金管理人为了确保估值工作的合规开展，建
立了负责估值工作决策和执行的估值核算小组，组成人员包括督察长、风险控制总监、监察稽核
负责人及基金会计负责人等，成员均具有多年基金从业经验，且具有风控、合规、会计方面的专
业经验。负责估值核算的小组成员中不包括投资总监及基金经理，但对于非活跃投资品种，投资中海蓝筹混合 2012年年度报告摘要
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总监及基金经理可以向估值核算小组提供估值建议。本报告期内，参与估值流程各方之间无重大
利益冲突。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明?
根据法律法规以及本基金合同的相关规定，本基金在本报告期不满足有关基金分红条件，不
进行利润分配。
§5 托管人报告?
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明?
在托管中海蓝筹灵活配置混合型证券投资基金的过程中，本基金托管人—中国农业银行严格
遵守《证券投资基金法》相关法律法规的规定以及《中海蓝筹灵活配置混合型证券投资基金基金
合同》 、 《中海蓝筹灵活配置混合型证券投资基金托管协议》的约定，对中海蓝筹灵活配置混合型
证券投资基金管理人中海基金管理有限公司 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日基金的投资运
作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何
损害基金份额持有人利益的行为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明?
本托管人认为， 中海基金管理有限公司在中海蓝筹灵活配置混合型证券投资基金的投资运作、
基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上，不存在损害基金
份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重
要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见?
本托管人认为，中海基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办
法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的中海蓝筹灵活配置混合型证券投资
基金年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真
实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。
§6 审计报告?
江苏公证天业会计师事务所有限公司对本基金出具了无保留意见的审计报告，投资者可通过
年度报告正文查看审计报告全文。
中海蓝筹混合 2012年年度报告摘要
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§7 年度财务报表?
7.1 资产负债表?
会计主体：中海蓝筹灵活配置混合型证券投资基金
报告截止日： 2012 年12 月31 日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2012年12月 31 日
上年度末
2011年12月 31 日
资 产：
银行存款
849,303.83 13,005,542.81
结算备付金
584,068.28 786,970.22
存出保证金
- 40,408.30
交易性金融资产
59,371,744.43 60,601,953.38
其中：股票投资
46,066,424.43 43,493,328.88
基金投资
- -
债券投资
13,305,320.00 17,108,624.50
资产支持证券投资
- -
衍生金融资产
--
买入返售金融资产
--
应收证券清算款
- -
应收利息
322,963.42 309,349.97
应收股利
- -
应收申购款
2,174.24 494.07
递延所得税资产
--
其他资产
--
资产总计
61,130,254.20 74,744,718.75
负债和所有者权益 附注号
本期末
2012年12月 31 日
上年度末
2011年12月 31 日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债
--
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
- 365,694.44
应付赎回款
44,081.29 6,353.91
应付管理人报酬
72,310.96 97,986.82
应付托管费
12,051.84 16,331.14
应付销售服务费
- -
应付交易费用
266,036.91 337,769.49
应交税费
3,477.60 3,477.60
应付利息
- -中海蓝筹混合 2012年年度报告摘要
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应付利润
- -
递延所得税负债
--
其他负债
180,028.16 80,009.09
负债合计
577,986.76 907,622.49
所有者权益：
实收基金
69,508,686.87 91,524,923.23
未分配利润
-8,956,419.43 -17,687,826.97
所有者权益合计
60,552,267.44 73,837,096.26
负债和所有者权益总计
61,130,254.20 74,744,718.75
注：报告截止日 2012 年12月 31 日，基金份额净值 0.8711 元，基金份额总额 69,508,686.87 份。
7.2 利润表?
会计主体：中海蓝筹灵活配置混合型证券投资基金
本报告期： 2012年 1月1 日至2012年 12 月 31日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2012 年1 月1 日至
2012年12月 31 日
上年度可比期间
2011 年1 月1 日至
2011年12月 31 日
一、收入
8,318,701.06 -18,146,730.86
1.利息收入
476,442.23 583,679.87
其中：存款利息收入
48,422.34 98,181.74
债券利息收入
423,730.97 485,498.13
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
4,288.92 -
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
3,307,338.74 -12,337,314.35
其中：股票投资收益
3,035,948.19 -12,677,257.44
基金投资收益
- -
债券投资收益
-2,365.30 -32,853.30
资产支持证券投资收益
- -
衍生工具收益
--
股利收益
273,755.85 372,796.39
3.公允价值变动收益 （损失以 “-”
号填列）
4,532,760.11 -6,430,122.94
4.汇兑收益（损失以“-”号填列）
--
5.其他收入（损失以“-”号填列）
2,159.98 37,026.56
减：二、费用
2,912,269.04 3,972,444.32
1．管理人报酬
926,828.78 1,444,111.76
2．托管费
154,471.35 240,685.29
3．销售服务费
--
4．交易费用
1,467,219.58 1,887,922.27
5．利息支出
471.49 -中海蓝筹混合 2012年年度报告摘要
第 15 页 共 35 页
其中：卖出回购金融资产支出
471.49 -
6．其他费用
363,277.84 399,725.00
三、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
5,406,432.02 -22,119,175.18
减：所得税费用
--
四、净利润（净亏损以“-”号填
列）
5,406,432.02 -22,119,175.18
7.3 所有者权益（基金净值）变动表?
会计主体：中海蓝筹灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2012 年1 月1 日至 2012 年12 月 31 日
单位：人民币元
本期
2012年1 月1 日至 2012年 12月 31日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
91,524,923.23 -17,687,826.97 73,837,096.26
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 5,406,432.02 5,406,432.02
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以 “-” 号填列）
-22,016,236.36 3,324,975.52 -18,691,260.84
其中：1.基金申购款 3,945,179.37 -681,627.62 3,263,551.75
2.基金赎回款 -25,961,415.73 4,006,603.14 -21,954,812.59
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“-”
号填列）
---
五、期末所有者权益（基
金净值）
69,508,686.87 -8,956,419.43 60,552,267.44
上年度可比期间
2011 年1 月1 日至 2011 年 12 月 31 日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
115,086,835.84 20,137,529.81 135,224,365.65
二、本期经营活动产生的 - -22,119,175.18 -22,119,175.18中海蓝筹混合 2012年年度报告摘要
第 16 页 共 35 页
基金净值变动数（本期利
润）
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以 “-” 号填列）
-23,561,912.61 -2,429,906.66 -25,991,819.27
其中：1.基金申购款 14,763,496.10 1,083,884.58 15,847,380.68
2.基金赎回款 -38,325,408.71 -3,513,791.24 -41,839,199.95
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“-”
号填列）
- -13,276,274.94 -13,276,274.94
五、期末所有者权益（基
金净值）
91,524,923.23 -17,687,826.97 73,837,096.26
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：
______黄鹏______
______宋宇______
____曹伟____
基金管理公司负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
7.4 报表附注?
7.4.1 基金基本情况?
中海蓝筹灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“本基金” ）由中海基金管理有限公司依照
《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《证券投资基金运作管理办法》及有关法规规定，经中国证
券监督管理委员会证监许可【2008】816 号《关于核准中海蓝筹灵活配置混合型证券投资基金募
集的批复》核准募集。
本基金为契约型开放式，存续期限不定，基金管理人为中海基金管理有限公司，基金托管人
为中国农业银行股份有限公司；有关基金募集文件已按规定向中国证券监督管理委员会备案；基
金合同于 2008 年12月 3日生效，该日的基金份额总额为 746,402,589.05份。
7.4.2 会计报表的编制基础?
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年2 月15日颁布的《企业会计准则－基本准则》和 38
项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下
合称“企业会计准则”)、中国证券业协会于 2007年 5 月15 日颁布的《证券投资基金会计核算业
务指引》 、本基金合同和中国证监会允许的基金行业实务操作的有关规定编制。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明?
本基金在本报告期内的会计报表遵循了企业会计准则及其他有关规定。 中海蓝筹混合 2012年年度报告摘要
第 17 页 共 35 页
7.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明?
本基金在本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
7.4.5 差错更正的说明?
本基金在本报告期内不存在重大会计差错。
7.4.6 税项?
根据财政部、国家税务总局财税字 [2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的
通知》 、财税字 [2004]78 号《关于证券投资基金税收政策的通知》 、财税[2005]11 号《关于调整
证券(股票)交易印花税税率的通知》 、财税[2005]102 号《关于股息红利个人所得税有关政策的通
知》 、 财税[2005]103 号 《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》 、 财税[2007]84 号 《关
于调整证券(股票)交易印花税税率的通知》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下：
7.4.6.1
以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。
7.4.6.2
基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。
7.4.6.3
对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴 20%的个
人所得税，暂不征收企业所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入，由上市公司在向基金派
发股息、 红利时暂减按 50%计入个人应纳税所得额， 依照现行税法规定即 20%代扣代缴个人所得税，
暂不征收企业所得税。
7.4.6.4
基金买卖股票于 2008 年 4 月 24 日之前按照 0.3%的税率缴纳股票交易印花税，自 2008 年 4
月24日起至2008年9月18日止按0.1%的税率缴纳。 自2008年9月19日起基金卖出股票按0.1%
的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
7.4.6.5
基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金等对价暂
免征收印花税、企业所得税和个人所得税。
7.4.7 关联方关系?
关联方名称 与本基金的关系 中海蓝筹混合 2012年年度报告摘要
第 18 页 共 35 页
中海基金管理有限公司（”中海基金”） 基金管理人、直销机构
农业银行 基金托管人、代销机构
中海信托股份有限公司("中海信托") 基金管理人的股东
国联证券股份有限公司 ("国联证券") 基金管理人的股东、代销机构
法国爱德蒙得洛希尔银行股份有限公司("
法国洛希尔银行")
基金管理人的股东
华英证券有限责任公司 基金管理人股东的控股子公司
中海石油财务有限责任公司 基金管理人的关联方
注：华英证券有限责任公司为基金管理人股东国联证券的控股子公司。
7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易?
7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易?
7.4.8.1.1 股票交易?
金额单位：人民币元
本期
2012年1月1 日至2012年12 月31日
上年度可比期间
2011年1月1日至2011年12月31日
关联方名称
成交金额
占当期股票
成交总额的
比例
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
国联证券 139,278,259.82 14.46% - -
债券交易
金额单位：人民币元
本期
2012年1月1 日至2012年12 月31日
上年度可比期间
2011年1月1日至2011年12月31日
关联方名称
成交金额
占当期债券
成交总额的
比例
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
国联证券 3,309,900.00 56.60% - -
债券回购交易
注：本报告期及上年度可比期间本基金未通过关联方交易单元进行债券回购交易。
7.4.8.1.2 权证交易?
注：本报告期及上年度可比期间本基金未通过关联方交易单元进行权证交易。
7.4.8.1.3 应支付关联方的佣金?
金额单位：人民币元 中海蓝筹混合 2012年年度报告摘要
第 19 页 共 35 页
本期
2012年1月1日至2012年12月31日
关联方名称
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
国联证券 120,208.53 14.42% 11,697.68 4.40%
上年度可比期间
2011年1月1日至2011年12月31日
关联方名称
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
国联证券 - - - -
注：上述佣金按市场佣金率计算，已扣除中国证券登记结算有限责任公司收取的由券商承担的证
券结算风险基金后的净额列示。
沪市实际交易佣金=股票成交金额×【0.1%】—股票交易经手费—股票交易证管费—证券结算风险
基金
深市实际交易佣金=股票成交金额×【0.1%】—股票交易经手费—股票交易证管费—证券结算风险
基金
国联证券符合我司选择证券经营机构、使用其席位作为基金专用交易席位的标准，与其签订的席
位租用合同是在正常业务中按照一般商业条款订立的。其为本基金提供证券投资研究成果和市场
信息服务。
7.4.8.2 关联方报酬?
7.4.8.2.1 基金管理费?
单位：人民币元
项目
本期
2012年1月1 日至2012年12
月31日
上年度可比期间
2011年1月1日至2011年12月31
日
当期发生的基金应支付
的管理费
926,828.78 1,444,111.76
其中： 支付销售机构的客
户维护费
151,141.21 208,444.89
注：基金管理费按前一日的基金资产净值的 1.5%的年费率计提，计算方法如下：
H=E×1.5%/当年天数
H 为每日应支付的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付。 中海蓝筹混合 2012年年度报告摘要
第 20 页 共 35 页
7.4.8.2.2 基金托管费?
单位：人民币元
项目
本期
2012年1月1 日至2012年12
月31日
上年度可比期间
2011年1月1日至2011年12月31
日
当期发生的基金应支付
的托管费
154,471.35 240,685.29
注：基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.25%的年费率计提。计算方法如下：
H=E×0.25%/当年天数
H 为每日应支付的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付。
7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易?
注：本基金在本报告期及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。
7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况?
7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况?
注：本报告期及上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。
7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况?
注：本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。
7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入?
单位：人民币元
本期
2012年1月1 日至2012年12 月31
日
上年度可比期间
2011年1月1 日至2011年12 月31日
关联方
名称
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
农业银行 849,303.83 41,821.61 13,005,542.81 89,836.78
注：本基金的银行存款由基金托管人中国农业银行保管，并按银行间同业利率计息。
7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况?
注：本基金在本报告期及上年度可比期间未在承销期内参与认购关联方承销的证券。
7.4.9 期末（?2012年12月31日 ? ）本基金持有的流通受限证券?
7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券?
注：本基金在本报告期末没有因认购新发/增发证券而持有流通受限证券。 中海蓝筹混合 2012年年度报告摘要
第 21 页 共 35 页
7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票?
注：本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券?
7.4.9.3.1 银行间市场债券正回购?
本基金本报告期末无银行间市场债券正回购余额，因此无抵押债券。
7.4.9.3.2 交易所市场债券正回购?
本基金本报告期末无交易所市场债券正回购余额，因此无抵押债券。
§8 投资组合报告?
8.1 期末基金资产组合情况?
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例
（%）
1 权益投资 46,066,424.43 75.36
其中：股票 46,066,424.43 75.36
2 固定收益投资 13,305,320.00 21.77
其中：债券 13,305,320.00 21.77
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
5 银行存款和结算备付金合计 1,433,372.11 2.34
6 其他各项资产 325,137.66 0.53
7 合计 61,130,254.20 100.00
8.2 期末按行业分类的股票投资组合?
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例 （％）
A 农、林、牧、渔业 1,599,042.16 2.64
B 采掘业 5,829,694.79 9.63
C 制造业 18,436,157.16 30.45
C0 食品、饮料
913,980.20 1.51
C1
纺织、服装、皮毛 591,737.00 0.98
C2
木材、家具 - -中海蓝筹混合 2012年年度报告摘要
第 22 页 共 35 页
C3
造纸、印刷 - -
C4
石油、化学、塑胶、塑料 2,128,604.00 3.52
C5
电子 2,166,863.46 3.58
C6
金属、非金属 3,967,796.00 6.55
C7
机械、设备、仪表 2,939,287.84 4.85
C8
医药、生物制品 5,727,888.66 9.46
C99
其他制造业 - -
D 电力、煤气及水的生产和供应业 - -
E 建筑业 632,022.00 1.04
F 交通运输、仓储业 - -
G 信息技术业 619,971.00 1.02
H 批发和零售贸易 1,869,278.00 3.09
I 金融、保险业 9,596,066.90 15.85
J 房地产业 7,177,558.42 11.85
K 社会服务业 306,450.00 0.51
L 传播与文化产业 184.00 0.00
M 综合类 - -
合计 46,066,424.43 76.08
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细?
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 601166 兴业银行 191,600 3,197,804.00 5.28
2 002038 双鹭药业 77,019 3,046,871.64 5.03
3 600016 民生银行 318,400 2,502,624.00 4.13
4 000024 招商地产 56,130 1,677,725.70 2.77
5 000629 攀钢钒钛 377,000 1,553,240.00 2.57
6 600383 金地集团 206,587 1,450,240.74 2.40
7 600468 百利电气 127,658 1,353,174.80 2.23
8 600036 招商银行 98,400 1,353,000.00 2.23
9 002415 海康威视 39,386 1,225,298.46 2.02
10 000999 华润三九 50,600 1,199,220.00 1.98
注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于基金管理人网站的年度报
告正文。 中海蓝筹混合 2012年年度报告摘要
第 23 页 共 35 页
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动?
8.4.1 ? 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 600016 民生银行 7,939,344.00 10.75
2 601169 北京银行 6,321,765.63 8.56
3 600036 招商银行 5,725,422.54 7.75
4 002241 歌尔声学 5,483,040.38 7.43
5 600048 保利地产 5,336,115.00 7.23
6 000858 五 粮 液 5,295,655.95 7.17
7 601166 兴业银行 5,292,510.04 7.17
8 600837 海通证券 4,972,424.34 6.73
9 000002 万
科Ａ 4,656,815.37 6.31
10 600157 永泰能源 4,656,057.17 6.31
11 600383 金地集团 4,548,231.82 6.16
12 600376 首开股份 4,519,445.71 6.12
13 601398 工商银行 4,486,258.61 6.08
14 600519 贵州茅台 4,178,032.96 5.66
15 002106 莱宝高科 4,018,283.14 5.44
16 000527 美的电器 3,972,571.64 5.38
17 002142 宁波银行 3,948,715.06 5.35
18 601699 潞安环能 3,838,544.99 5.20
19 600458 时代新材 3,795,852.78 5.14
20 000969 安泰科技 3,613,452.22 4.89
21 002415 海康威视 3,601,721.19 4.88
22 600068 葛洲坝 3,520,424.32 4.77
23 600011 华能国际 3,464,554.23 4.69
24 000568 泸州老窖 3,405,310.23 4.61
25 000963 华东医药 3,385,921.27 4.59
26 601601 中国太保 3,351,754.00 4.54
27 000998 隆平高科 3,265,270.40 4.42
28 000661 长春高新 3,192,677.37 4.32
29 000157 中联重科 3,188,241.55 4.32
30 002038 双鹭药业 3,135,999.59 4.25
31 000024 招商地产 3,088,787.05 4.18中海蓝筹混合 2012年年度报告摘要
第 24 页 共 35 页
32 600292 九龙电力 3,025,768.50 4.10
33 600104 上汽集团 3,005,344.21 4.07
34 000401 冀东水泥 2,976,696.52 4.03
35 600489 中金黄金 2,968,414.81 4.02
36 600976 武汉健民 2,955,409.00 4.00
37 600015 华夏银行 2,921,998.25 3.96
38 601336 新华保险 2,916,417.00 3.95
39 600390 金瑞科技 2,906,471.90 3.94
40 002069 獐 子 岛 2,858,375.39 3.87
41 002007 华兰生物 2,856,078.68 3.87
42 601318 中国平安 2,844,178.80 3.85
43 000783 长江证券 2,820,858.57 3.82
44 000718 苏宁环球 2,813,160.84 3.81
45 000537 广宇发展 2,803,573.46 3.80
46 600468 百利电气 2,760,769.71 3.74
47 002140 东华科技 2,630,905.94 3.56
48 002104 恒宝股份 2,617,320.04 3.54
49 300070 碧水源 2,593,801.32 3.51
50 002081 金 螳 螂 2,568,101.50 3.48
51 002320 海峡股份 2,550,112.43 3.45
52 002244 滨江集团 2,549,473.95 3.45
53 600239 云南城投 2,545,265.45 3.45
54 600893 航空动力 2,515,343.30 3.41
55 002086 东方海洋 2,459,337.00 3.33
56 002603 以岭药业 2,370,699.92 3.21
57 601555 东吴证券 2,363,860.98 3.20
58 000612 焦作万方 2,339,751.00 3.17
59 000776 广发证券 2,336,201.27 3.16
60 600809 山西汾酒 2,331,803.46 3.16
61 601607 上海医药 2,295,191.49 3.11
62 600406 国电南瑞 2,293,546.86 3.11
63 000826 桑德环境 2,293,540.70 3.11
64 601918 国投新集 2,288,813.24 3.10
65 600704 物产中大 2,286,132.09 3.10
66 600098 广州发展 2,284,416.48 3.09
67 000926 福星股份 2,282,659.21 3.09中海蓝筹混合 2012年年度报告摘要
第 25 页 共 35 页
68 002146 荣盛发展 2,261,867.99 3.06
69 000069 华侨城Ａ 2,251,656.14 3.05
70 600125 铁龙物流 2,249,143.28 3.05
71 601009 南京银行 2,219,504.92 3.01
72 600079 人福医药 2,177,935.67 2.95
73 600019 宝钢股份 2,124,035.92 2.88
74 002216 三全食品 2,113,295.62 2.86
75 002013 中航精机 2,086,349.94 2.83
76 600655 豫园商城 2,013,253.14 2.73
77 002183 怡 亚 通 2,010,992.00 2.72
78 002375 亚厦股份 2,001,266.00 2.71
79 002567 唐人神 1,957,477.59 2.65
80 600600 青岛啤酒 1,953,407.36 2.65
81 601311 骆驼股份 1,939,554.93 2.63
82 002408 齐翔腾达 1,873,097.71 2.54
83 600581 八一钢铁 1,872,444.20 2.54
84 000788 西南合成 1,813,351.14 2.46
85 600276 恒瑞医药 1,802,639.02 2.44
86 600801 华新水泥 1,792,998.00 2.43
87 600240 华业地产 1,776,481.13 2.41
88 300133 华策影视 1,746,906.00 2.37
89 000650 仁和药业 1,743,554.99 2.36
90 600109 国金证券 1,741,203.40 2.36
91 600030 中信证券 1,739,548.00 2.36
92 300124 汇川技术 1,736,217.60 2.35
93 600340 华夏幸福 1,719,971.03 2.33
94 600804 鹏博士 1,719,697.00 2.33
95 002138 顺络电子 1,719,390.79 2.33
96 000725 京东方Ａ 1,718,360.00 2.33
97 601333 广深铁路 1,706,604.46 2.31
98 600369 西南证券 1,699,337.43 2.30
99 600067 冠城大通 1,699,241.44 2.30
100 600309 烟台万华 1,688,280.00 2.29
101 000999 华润三九 1,686,936.02 2.28
102 300058 蓝色光标 1,685,682.69 2.28
103 601117 中国化学 1,682,120.18 2.28中海蓝筹混合 2012年年度报告摘要
第 26 页 共 35 页
104 000562 宏源证券 1,681,312.37 2.28
105 002039 黔源电力 1,672,729.88 2.27
106 600585 海螺水泥 1,670,546.31 2.26
107 601888 中国国旅 1,670,390.33 2.26
108 300115 长盈精密 1,654,296.29 2.24
109 600123 兰花科创 1,597,898.00 2.16
110 300159 新研股份 1,568,654.77 2.12
111 600416 湘电股份 1,555,726.93 2.11
112 600000 浦发银行 1,547,888.19 2.10
113 002428 云南锗业 1,483,151.70 2.01
114 300027 华谊兄弟 1,481,376.93 2.01
注：本报告期内，累计买入股票成本总额是以股票成交金额（成交单价乘以成交数量）列示的，
不考虑相关交易费用。
8.4.2 ? 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 600376 首开股份 7,148,456.20 9.68
2 000002 万
科Ａ 7,030,510.03 9.52
3 600016 民生银行 6,679,564.07 9.05
4 601169 北京银行 6,530,480.46 8.84
5 000858 五 粮 液 6,206,870.09 8.41
6 600519 贵州茅台 5,575,316.82 7.55
7 002241 歌尔声学 5,473,087.34 7.41
8 600837 海通证券 5,272,296.63 7.14
9 600036 招商银行 5,256,778.37 7.12
10 600048 保利地产 5,126,270.38 6.94
11 000527 美的电器 5,038,301.03 6.82
12 000069 华侨城Ａ 4,961,243.70 6.72
13 600157 永泰能源 4,714,034.81 6.38
14 601398 工商银行 4,476,855.61 6.06
15 600000 浦发银行 4,261,954.93 5.77
16 002142 宁波银行 3,962,645.63 5.37
17 600458 时代新材 3,878,141.33 5.25
18 600011 华能国际 3,632,207.36 4.92
19 600050 中国联通 3,625,281.09 4.91中海蓝筹混合 2012年年度报告摘要
第 27 页 共 35 页
20 000024 招商地产 3,565,816.51 4.83
21 000969 安泰科技 3,540,603.54 4.80
22 601601 中国太保 3,526,143.80 4.78
23 601369 陕鼓动力 3,516,484.59 4.76
24 600383 金地集团 3,487,724.78 4.72
25 600068 葛洲坝 3,470,375.16 4.70
26 000963 华东医药 3,419,393.09 4.63
27 000661 长春高新 3,407,800.96 4.62
28 601336 新华保险 3,310,590.61 4.48
29 000998 隆平高科 3,272,177.52 4.43
30 002106 莱宝高科 3,250,535.93 4.40
31 601699 潞安环能 3,240,499.03 4.39
32 000157 中联重科 3,205,445.48 4.34
33 300070 碧水源 3,194,583.43 4.33
34 600976 武汉健民 3,155,214.19 4.27
35 600104 上汽集团 3,126,561.24 4.23
36 000401 冀东水泥 3,086,813.71 4.18
37 600123 兰花科创 3,022,193.69 4.09
38 601991 大唐发电 3,017,812.07 4.09
39 600292 九龙电力 3,006,801.48 4.07
40 600015 华夏银行 3,003,055.74 4.07
41 300005 探路者 2,866,472.36 3.88
42 000061 农 产 品 2,858,663.64 3.87
43 601318 中国平安 2,824,275.84 3.83
44 002140 东华科技 2,795,677.55 3.79
45 000568 泸州老窖 2,777,221.59 3.76
46 000537 广宇发展 2,759,944.98 3.74
47 002104 恒宝股份 2,736,359.65 3.71
48 600875 东方电气 2,718,499.82 3.68
49 000783 长江证券 2,718,141.86 3.68
50 002069 獐 子 岛 2,716,480.30 3.68
51 002081 金 螳 螂 2,696,893.07 3.65
52 000718 苏宁环球 2,674,419.73 3.62
53 600239 云南城投 2,655,007.35 3.60
54 601166 兴业银行 2,637,168.00 3.57
55 002320 海峡股份 2,636,906.67 3.57
56 601088 中国神华 2,611,599.15 3.54
57 002415 海康威视 2,500,893.47 3.39中海蓝筹混合 2012年年度报告摘要
第 28 页 共 35 页
58 000826 桑德环境 2,472,268.30 3.35
59 600893 航空动力 2,469,405.81 3.34
60 600390 金瑞科技 2,398,376.21 3.25
61 002086 东方海洋 2,360,222.00 3.20
62 600125 铁龙物流 2,337,045.11 3.17
63 601555 东吴证券 2,336,238.10 3.16
64 002007 华兰生物 2,306,974.27 3.12
65 600098 广州发展 2,263,919.43 3.07
66 000926 福星股份 2,257,129.85 3.06
67 000612 焦作万方 2,219,638.54 3.01
68 601009 南京银行 2,214,067.24 3.00
69 600809 山西汾酒 2,207,151.05 2.99
70 600079 人福医药 2,195,579.86 2.97
71 002603 以岭药业 2,169,664.21 2.94
72 601918 国投新集 2,159,180.28 2.92
73 600489 中金黄金 2,137,068.15 2.89
74 600019 宝钢股份 2,095,308.00 2.84
75 600804 鹏博士 2,089,734.03 2.83
76 600406 国电南瑞 2,082,331.50 2.82
77 002244 滨江集团 2,071,697.40 2.81
78 002567 唐人神 2,068,708.70 2.80
79 002349 精华制药 2,031,961.43 2.75
80 600600 青岛啤酒 2,006,213.37 2.72
81 300115 长盈精密 1,967,059.25 2.66
82 002216 三全食品 1,962,362.87 2.66
83 601311 骆驼股份 1,951,141.02 2.64
84 002024 苏宁电器 1,940,084.64 2.63
85 000650 仁和药业 1,927,922.78 2.61
86 002013 中航精机 1,905,023.63 2.58
87 002408 齐翔腾达 1,904,391.47 2.58
88 300058 蓝色光标 1,899,623.82 2.57
89 600340 华夏幸福 1,885,201.15 2.55
90 600581 八一钢铁 1,879,289.06 2.55
91 600240 华业地产 1,868,360.17 2.53
92 002183 怡 亚 通 1,849,481.63 2.50
93 600887 伊利股份 1,833,597.08 2.48
94 000725 京东方Ａ 1,812,089.40 2.45
95 600276 恒瑞医药 1,776,922.00 2.41中海蓝筹混合 2012年年度报告摘要
第 29 页 共 35 页
96 601117 中国化学 1,773,113.53 2.40
97 600801 华新水泥 1,761,877.68 2.39
98 601607 上海医药 1,756,281.37 2.38
99 600067 冠城大通 1,743,837.69 2.36
100 002138 顺络电子 1,740,608.00 2.36
101 000788 西南合成 1,738,279.16 2.35
102 600585 海螺水泥 1,731,562.98 2.35
103 601333 广深铁路 1,724,979.00 2.34
104 300133 华策影视 1,711,504.35 2.32
105 300124 汇川技术 1,701,957.81 2.31
106 000562 宏源证券 1,687,007.48 2.28
107 002039 黔源电力 1,685,402.08 2.28
108 600369 西南证券 1,673,361.49 2.27
109 300159 新研股份 1,642,131.15 2.22
110 002375 亚厦股份 1,633,116.44 2.21
111 600030 中信证券 1,607,839.20 2.18
112 601888 中国国旅 1,603,539.50 2.17
113 002146 荣盛发展 1,585,083.47 2.15
114 600694 大商股份 1,543,718.89 2.09
115 000776 广发证券 1,542,483.88 2.09
116 600704 物产中大 1,534,547.28 2.08
117 002060 粤 水 电 1,526,574.79 2.07
118 002440 闰土股份 1,522,916.53 2.06
119 000709 河北钢铁 1,494,496.93 2.02
120 000983 西山煤电 1,489,716.18 2.02
注：本报告期内，累计卖出股票收入总额是以股票成交金额（成交单价乘以成交数量）列示的，
不考虑相关交易费用。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额?
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 479,073,517.85
卖出股票收入（成交）总额 484,090,552.00
注：本报告期内，买入股票成本总额和卖出股票收入总额都是以股票成交金额（成交单价乘以成
交数量）列示的，不考虑相关交易费用。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合?
金额单位：人民币元 中海蓝筹混合 2012年年度报告摘要
第 30 页 共 35 页
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 3,301,320.00 5.45
2 央行票据 - -
3 金融债券 10,004,000.00 16.52
其中：政策性金融债 10,004,000.00 16.52
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债 - -
8 其他 - -
9 合计 13,305,320.00 21.97
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细?
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 120305 12进出05 100,000 10,004,000.00 16.52
2 019202 12 国债 02 33,000 3,301,320.00 5.45
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细?
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细?
注：本基金本报告期末未持有权证。
8.9 投资组合报告附注?
8.9.1
报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前
一年内受到公开谴责、处罚的情况。
8.9.2
报告期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外的股票。
8.9.3 期末其他各项资产构成?
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -中海蓝筹混合 2012年年度报告摘要
第 31 页 共 35 页
3 应收股利 -
4 应收利息 322,963.42
5 应收申购款 2,174.24
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 325,137.66
8.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细?
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明?
注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
8.9.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分?
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§9 基金份额持有人信息?
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构?
份额单位：份
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有人户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
5,591 12,432.25 10,523,911.68 15.14% 58,984,775.19 84.86%
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况?
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人
员持有本基金
27,988.78 0.0403%
注：本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为 0；本
基金基金经理持有本基金份额总量的数量区间为 0。
中海蓝筹混合 2012年年度报告摘要
第 32 页 共 35 页
§10 开放式基金份额变动?
单位：份
基金合同生效日（ 2008年 12 月3 日 ）基金份额总额
746,402,589.05
本报告期期初基金份额总额 91,524,923.23
本报告期基金总申购份额 3,945,179.37
减:本报告期基金总赎回份额 25,961,415.73
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 69,508,686.87
注：报告期间基金总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。
§11 重大事件揭示?
11.1 基金份额持有人大会决议?
本报告期内未召开基金份额持有人大会。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动?
本报告期内，本基金管理人免去李延刚先生副总经理职务；聘请俞忠华先生担任副总经理职
务。
本报告期内，本基金基金经理变更为王巍先生。
本报告期内，托管人的专门基金托管部门未发生重大的人事变动。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼?
本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
11.4 基金投资策略的改变?
本报告期内本基金的投资策略未有重大变化。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况?
本基金聘请江苏公证天业会计师事务所有限公司提供审计服务，本报告期内已预提审计费
43,000.00 元，截至 2012年 12 月 31日暂未支付；本基金成立以来一直由该会计师事务所提供审
计服务。
中海蓝筹混合 2012年年度报告摘要
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11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况?
本报告期内本基金管理人、托管机构及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况???
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况?
金额单位：人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金
券商名称
交易单元
数量
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
备注
民生证券 2 204,622,175.12 21.24% 182,077.58 21.85% -
国联证券 1 139,278,259.82 14.46% 120,208.53 14.42% -
光大证券 1 95,553,461.12 9.92% 78,755.01 9.45% -
国金证券 1 89,030,857.23 9.24% 79,597.39 9.55% -
海通证券 1 88,100,952.71 9.15% 72,569.58 8.71% -
兴业证券 1 87,154,425.24 9.05% 74,081.37 8.89% -
中信证券 2 53,757,946.64 5.58% 45,272.04 5.43% -
银河证券 2 46,055,530.41 4.78% 39,175.09 4.70% -
中信建投 1 43,439,672.50 4.51% 39,315.52 4.72% -
华宝证券 1 36,403,240.23 3.78% 32,212.87 3.87% -
招商证券 1 35,453,195.80 3.68% 31,372.56 3.76% -
国信证券 1 19,885,087.05 2.06% 17,157.60 2.06% -
长江证券 1 16,781,541.53 1.74% 15,043.33 1.81% -
中航证券 1 7,647,724.45 0.79% 6,500.54 0.78% -
平安证券 1 - - - - -
齐鲁证券 1 - - - - -
宏源证券 1 - - - - -
华创证券 1 - - - - -
东兴证券 1 - - - - -
国元证券 2 - - - - -
国泰君安 1 - - - - -
红塔证券 1 - - - - -
安信证券 1 - - - - -
注 1：本基金以券商研究服务质量作为交易单元的选择标准，具体评分指标分为研究支持和服务
支持，研究支持包括券商研究报告质量、投资建议、委托课题、业务培训、数据提供等；服务支
持包括券商组织上门路演，联合调研和各类投资研讨会。根据我公司及基金法律文件中对券商交中海蓝筹混合 2012年年度报告摘要
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易单元的选择标准，并参照我公司券商研究服务质量评分标准，确定拟租用交易单元的所属券商
名单；由我公司相关部门分别与券商对应部门进行商务谈判，草拟证券交易单元租用协议并汇总
修改意见完成协议初稿；报监察稽核部审核后确定租用交易单元。
注 2：本报告期内租用了红塔证券、民生证券、中信建投的上海交易单元和民生证券的深圳交易
单元，退租了银河证券、金元证券、渤海证券的上海交易单元。
注 3：上述佣金按市场佣金率计算，已扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取，并由券商承
担的证券结算风险基金后的净额列示
注 4：由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况?
金额单位：人民币元
债券交易 债券回购交易 权证交易
券商名称
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
民生证券 - - - - - -
国联证券 3,309,900.00 56.60% - - - -
光大证券 - - - - - -
国金证券 2,538,417.80 43.40%45,000,000.00 100.00% - -
海通证券 - - - - - -
兴业证券 - - - - - -
中信证券 - - - - - -
银河证券 - - - - - -
中信建投 - - - - - -
华宝证券 - - - - - -
招商证券 - - - - - -
国信证券 - - - - - -
长江证券 - - - - - -
中航证券 - - - - - -
平安证券 - - - - - -
齐鲁证券 - - - - - -
宏源证券 - - - - - -
华创证券 - - - - - -
东兴证券 - - - - - -中海蓝筹混合 2012年年度报告摘要
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国元证券 - - - - - -
国泰君安 - - - - - -
红塔证券 - - - - - -
安信证券 - - - - - -
中海基金管理有限公司
2013年3月30日
