信诚四季红混合型证券投资基金 2012 年年度报告摘要
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信诚四 季红混合型证券投 资基金 2012 年年度 报告摘要
2012 年12 月31 日
基金管 理人： 信诚基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国农业银 行股份有限公司
送出日 期：2013 年3 月30 日
信诚四季红混合型证券投资基金 2012 年年度报告摘要
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§1 重要提示
1.1 重要提示
基金管理 人的董 事会、 董 事保证本 报告所 载资料 不 存在虚假 记载、 误导性 陈 述或重大 遗漏, 并对其
内容的 真实 性、 准确 性和 完整性 承担 个别 及连 带的 法律责 任。 本年 度报 告已 经三分 之二 以上 独立 董 事 签
字同意,并 由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 农业 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定, 于 2013 年 3 月21 日 复核 了本 报告 中
的财务指 标、净 值表 现、 利润分配 情况、 财务 会计 报告、投 资组合 报告 等内 容,保证 复核内 容不存 在虚
假记载 、误 导性 陈述 或者 重大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产,但 不保 证 基金一 定盈 利。
基金的过 往业绩 并不代 表 其未来表 现。投 资有风 险, 投资者在 作出投 资决策 前 应仔细阅 读本基 金的
招募说 明书 及其 更新 。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文， 投资 者欲 了解 详细内 容应 阅读 年度 报告 正文。
本报告 期 自2012 年1 月1 日起 至12 月 31 日止 。
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简 称 信诚四 季红 混合
基金主 代码 550001
交易代 码 550001 551001
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2006 年 4 月 29 日
基金管 理人 信诚基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国农 业银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 3,212,171,597.22 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目 标
在 有 效 配 置资 产 的基 础 上,精 选 投 资 标的, 追 求在 稳 定分 红 的
基础上,实 现基 金资 产的 长 期稳定 增长 。
投资策 略
本 基 金 在 充 分借 鉴 英 国保诚 集 团 的 资 产配 置 理 念和方 法 的 基
础上, 建立 了适 合国 内市 场 的 资产 配置 体系。 本基 金 的资产 配
置主要分为战略性资产配 置(SAA) 和战术性资产配置(TAA) 。
战略性 资产 配置(SAA) 即 决 定投资 组合 中股 票、 债 券 和现金 各
自 的 长 期 均 衡 比 重, 按 照 本 基 金 的 风 险 偏 好 以 及 对 资 本 市 场
各 大 类 资 产 在长 期 均 衡状态 下 的 期 望 回报 率 假 定而作 出 。 战
术性资产配置(TAA) 是 本基金 资 产 配 置 的 核心, 是 指 依据 特 定
市 场 情 况 对 在 一 定 时 段 持 有 某 类 资 产 的 预 期 回 报 作 出 预 测,
并 围 绕 基 金 资 产 的 战 略 性 资 产 配 置 基 准, 进 行 相 应 的 短 中 期
资产配 置的 过程 。
业绩比 较基 准
62.5% × 富 时中 国 全A 指数 收益率 +32. 5%× 中信 国债 指数收 益
率 +5% × 金 融同 业存 款利 率
风险收 益特 征 作为一 只混 合型 基金,本 基 金的资 产配 置中 线( 股票 62.5%, 债信诚四季红混合型证券投资基金 2012 年年度报告摘要
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券 32.5%) 确 立 了 本 基 金 在平 衡 型 基 金 中 的 中 等 风 险定 位, 因
此本基 金在 证券 投资 基金 中属于 中等 风险。 同时,通 过严谨 的
研 究 和 稳 健 的 操 作, 本 基 金 力 争 在 严 格 控 制 风 险 的 前 提 下 谋
求基金 资产 的中 长期 稳定 增值。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 信诚基 金管 理有 限公 司 中国农 业银 行股 份有 限公 司
信 息 披 露 负 责
人
姓名 唐世春 李芳菲
联系电 话 021-68649788 010-66060069
电子邮 箱 shichun.tang@citicpru.com.cn Lifangfei@abchina.com
客户服 务电 话 400-666-0066/021-51085168 95599
传真 021-50120888 010-63201816
2.4 信息披露方式
登载基 金 年 度报 告正 文的 管理人 互联 网网 址 www.xcfunds.com
基金 年 度报 告备 置地 点 基金管 理人 、基 金托 管人 的办公 场所 和营 业场 所
注： 自2013 年1 月1 日起,本基 金选 定的 信息 披露 报 纸 为: 上海 证券 报、 中国 证券报 、证 券日 报
§3 主要财务指标、基金 净值 表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期 间 数 据 和 指
标
2012 年 2011 年 2010 年
本期已 实现 收益 -623,456,773.13 -747,644,291.57 1,246,553,644.04
本期利 润 -7,785,273.27 -1,620,599,581.06 720,978,647.08
加权平均基金份额本
期利润
-0.0022 -0.3578 0.1382
本期基金份额净值增
长率
-2.13% -33.16% 14.45%
3.1.2 期 末 数 据 和 指
标
2012 年末 2011 年末 2010 年末
期末可供分配基金份
额利润
-0.2992 -0.2740 0.0726
期末基 金资 产净 值 2,282,219,932.79 3,203,100,600.35 5,499,414,064.98
期末基 金份 额净 值 0.7105 0.7260 1.1373
注：1、 上述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用,计 入费 用 后实际 收益 水平 要低
于所列 数字 。
2、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入( 不含 公允 价值 变动收 益) 扣除 相
关费用 后的 余额,本 期利 润 为本期 已实 现收 益加 上本 期公允 价值 变动 收益 。
3、 期 末可 供分 配利 润, 采 用期末 资产 负债 表中 未分 配利润 与未 分配 利润 中已 实现部 分的 孰低 数 。 信诚四季红混合型证券投资基金 2012 年年度报告摘要
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3.2 基金净值表现
3.2.1
基金份额净值增长率 及其 与同期业绩比较基准 收益 率的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值增 长
率标准 差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 -0.66% 1.05% 4.66% 0.82% -5.32% 0.23%
过去六 个月 -4.54% 1.09% 0.23% 0.81% -4.77% 0.28%
过去一 年 -2.13% 1.11% 4.56% 0.84% -6.69% 0.27%
过去三 年 -25.14% 1.21% -14.85% 0.89% -10.29% 0.32%
过去五 年 -32.99% 1.49% -25.71% 1.24% -7.28% 0.25%
自 基 金 合 同
生效起 至今
94.99% 1.50% 92.49% 1.26% 2.50% 0.24%
注:本 基金 的业 绩比 较基 准 为 62 .5% × 富 时中 国全A 指 数收益 率 +3 2.5% × 中 信国 债指数 收益 率 +5 %×
金融同 业存 款利 率
3.2.2
自基金合同生效以来 基金 份额累计净值增长率 变动 及其与同期业绩比较 基准 收益率变动的比较
注:本 基金 建仓 期自2006 年4 月29 日至 2006 年10 月29 日,建 仓期 结束 时资 产配置 比例 符合 本基
金基金 合同 规定 。
3.2.3
过去五年基金每年净 值增 长率及其与同期业绩 比较 基准收益率的比较 信诚四季红混合型证券投资基金 2012 年年度报告摘要
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注:合 同生 效当 年按 实际 存 续期计 算, 不按 整个 自然 年 度进行 折算 。
3.3 过去三年基金的利润 分配 情况
单位： 人民 币元
年度
每10 份基 金
份额分 红数
现金形 式发 放总
额
再投资 形式 发
放总额
年度利 润分 配
合计
备注
2012 - - - -
本 基金 本期 未
分红。
2011 0.510 158,024,525.07 88,229,384.88 246,253,909.95
本 基金 本期 分
红两次 。
2010 - - - -
本 基金 本期 未
分红。
合计 0.510 158,024,525.07 88,229,384.88 246,253,909.95
本 基金 最近 三
年 共利 润分 配
两次
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情 况
4.1.1
基金管理人及其管理 基金 的经验
本基金 管理 人信 诚基 金管 理有限 公司 经中 国证 监会 批准, 于2005 年9 月30 日 正式成 立, 注册 资 本2
亿元, 注 册地为 上海。 公司 股东为中 信信托 有限 责任 公司、英 国保诚 集团 股份 有限公司 和中新 苏州 工业
园区创 业投 资有 限公 司, 各 股东出 资比 例分 别 为 49%、49% 、2%。 截至2012 年底, 本基金 管理 人共 管 理 19
只基金, 分 别为 信诚 四季 红混合 型证 券投 资基 金、 信诚精 萃成 长股 票型 证券 投资基 金、 信诚 盛世 蓝 筹 股
票型证 券投 资基 金、 信 诚 三得益 债券 型证 券投 资基 金、 信诚 经典 优债 债券 型 证券投 资基 金、 信 诚优 胜 精
选股票型 证券投 资基金 、 信诚中小 盘股票 型证券 投 资基金、 信诚深 度价值 股 票型证券 投资基 金(LOF) 、
信诚增 强收 益债 券型 证券 投资基 金、 信诚 金砖 四国 积极配 置证 券投 资基 金(LOF) 、信 诚中 证 500 指 数分信诚四季红混合型证券投资基金 2012 年年度报告摘要
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级证券投 资基金 、信诚 货 币市场证 券投资 基金、 信 诚新机遇 股票型 证券投 资 基金(LOF) 、信 诚全球 商品
主题证 券投 资基 金(LOF) 、 信诚沪 深 300 指 数分 级证 券投资 基金 、信 诚双 盈分 级债券 型证 券投 资基 金、
信诚周 期轮 动股 票型 证券 投资基 金(LOF) 、信 诚理 财 7 日 盈债 券型 证券 投资 基金和 信诚 添金 分级 债 券 型
证券投 资基 金。
4.1.2
基金经理（或基金经 理小 组）及基金经理助理 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理
期限
证券
从业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
闾志刚
本基金基金
经理 、 信 诚中
小盘股票基
金基金 经理
2010 年 5
月25 日
- 11
清华大 学MBA,11 年 证券 、 基金从 业经 验 。
曾 先 后 在 世 纪 证 券 、 平 安 证 券 、 平 安 资 产
管理有 限公 司从 事投 资研 究工作 。2008 年
加 盟 信 诚 基 金 管 理 有 限 公 司, 曾 担 任 保 诚
韩国中 国 龙A 股基 金(QFII) 投资 经理( 该基
金 由 信 诚 基 金 担 任 投 资 顾 问), 现 任 信 诚 中
小 盘 股 票 基 金 和 信 诚 四 季 红 混 合 基 金 的 基
金经理 。
注:1. 任 职日 期 和 离任 日 期一 般 情 况 下指 公 司 作出 决定 之 日; 若 该基 金 经 理自 基金 合 同 生 效日 起 即
任职, 则任 职日 期为 基金 合 同生效 日。
2. 证券 从业 的含 义 遵从行 业协 会《 证券 业从 业人员 资格 管理 办法 》的 相关规 定。
4.2 管理人对报告期内本 基金 运作遵规守信情况的 说明
在本报告 期内,本 基金 管理 人严格按 照《证 券投资 基 金法》和 其他相 关法律 法 规的规定 以及《 信诚
四季红混 合型证 券投 资基 金基金合 同》 、 《 信诚四 季 红混合型 证券投 资基 金招 募说明书 》的约 定,本 着诚
实信用 、 勤 勉尽 职的 原则 管理和 运用 基金 财产 。 本 基金管 理人 通过 不断 完善 法人治 理结 构和 内部 控 制 制
度,加 强内 部管 理,规 范基 金运作。 本报 告期 内, 基金 运作合 法合 规, 没有 发生 损 害基金 份额 持有 人利 益的
行为。
4.3 管理人对报告期内公 平交 易情况的专 项说明
4.3.1
公平交易制度和控制 方法
为使公司 管理的 不同投 资 组合得到 公平对 待, 保护 投 资者合法 权益,根 据中国 证 监会颁布 的《证 券投
资基金 管理公司公平交 易制度指 导意见》,公司已制订了《 信诚基金管理有 限公司公 平交易及异常交 易
管理制度 》( “ 公平交易制度”) 作为开展 公平交易管理的规则 指引,制度 适用公司管理所 有投资组合( 包
括公募 基金 、 特定 客户 资 产管理 组合), 对应 的范 围包 括境内 上市 股票 、 债券 的 一级市 场申 购 、二 级市 场
交易等 投资 管理 活动 。
在实 际的公平交易 管理贯彻落 实中,公 司在公平交易制度 的指引下采用 事前、事中 、事后的全流 程
控制方 法。事 前管 理主要 包括: 已搭 建了合 理的 资产 管理业 务之间 及资 产管理 业务内 的组织 架构, 健全 投
资授权 制度,设 立防 火墙, 确 保各块 投资 业务 、 各基金 组合投 资决 策机 制的 合理 合规与 相对 独立; 同时 让各
业务组 合共享必要的研 究、投资 信息等, 确保机会公平。在 日常操作上明确 一级市场 、非集中竞价市 场
投资的 要求与 审批 流程; 借 助系统 建立投 资备 选库、 交易对 手库、 基金 风格维 度库, 规 范二级 市场 、集 中
竞价市 场的操 作,建 立公 平 交易的 制度流 程文 化环境 。事中 监控主 要包 括: 公司 管理的 不同投 资组 合执 行
集中交 易制度, 确保一般情况下不 同投资组合同向 买卖同一 证 券时需通过交 易系统对 组合间的交易公 平
性进行 自动化 处理, 按照 时 间优先 、比例 分配 的原则 在各投 资组合 间公 平分配 交易量; 同 时原则 上禁 止同
日反向 交易,如 因流动性等问题需 要反向交易须经 过严格审 批和留档。一级 市场、非 集中竞价市场等 的
投资则 需要 经过 合理 询价 、逐笔 审批 与公 平分 配。 事后管 理主 要包 括:
定期对 公司 管理 的不 同投 资组合 的整 体收 益率 差异 、 分 投资 类别( 股 票 、 债 券) 的收益 率差 异进 行 分
析,对 连续 四个 季度 期间 内 、不同 时间 窗下( 日内 、3 日内、5 日内) 公 司管 理的 不同投 资组 合同 向交 易的信诚四季红混合型证券投资基金 2012 年年度报告摘要
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交易价差, 对反向 交易 等进 行价差分 析。同 时,合 规、 审计会对 公平交 易的 执行 情况做定 期检查 。相 关人
员对事 后评 估报 告、 合 规审 计报告 进行 审阅, 签 字确 认, 如有异 常情 况将 及时 报送 相关部 门并 做信 息披 露 。
4.3.2
公平交易制度的执行 情况
根据中国 证监会 颁布的 《 证券投资 基金管 理公司 公 平交易制 度指导 意见》,以 及公司拟 定的《 信诚
基金公 平交 易管 理制 度v1.2 》, 公司 采取 了一系 列的 行动实 际落 实公 平交 易管 理的各 项要 求。 各部 门在
公 平 交 易执 行 中各 司其 职, 投 资 研 究前 端 不断 完善 研究 方 法 和投 资决 策 流程, 确保 各 投 资组 合享 有 公平
的投资决 策机会,建立 公平 交易的制 度环境;交易 环节 加强交易 执行的 内部 控制, 利 用恒生 交易系 统公 平
交易相关 程序, 及其它 的流 程控制, 确保不 同基金 在一 、二级市 场对同 一证 券交 易时的公 平;公 司同时 不
断完善 和改 进公 平交 易分 析系统,在 事后 加以 了严 格 的行为 监控,分 析评 估以 及 报告与 信息 披露。 当期 公
司整体 公平 交易 制度 执行 情况良 好, 未发 现有 违背 公 平交易 的相 关情 况。
4.3.3
异常交易行为的专项 说明
报 告 期 内 本基 金 未 有参 与交 易 所 公 开竞 价 同 日反 向交 易 成 交 较少 的 单 边交 易量 超 过 该 证券 当 日成
交量 5% 的 交易 。
4.4 管理人对报告期内基 金的 投资策略和业绩表现 的说 明
4.4.1
报告期内基金投资策 略和 运作分析
2012 年无 疑是 众多 重大 事 件连 续 发生 的一 年。 在这 一年中,国 内政 治顺 利换 届 、奥巴 马竞 选连 任、
钓鱼岛事 件发酵 升级 、证 监会持续 推动改 革,等等, 这些均对 国内经 济和 资本 市场产生 了重大 影响, 也对
我们的 投资 策略 产生 了很 大影响 。
在 这一年 中,国 内市场 波动较大, 板块 轮动非 常明 显。由于 政府对 地产调 控 的不放松, 以及 政府投 资
的一些重 大工程 启动 低于 预期,随 着经济 数据的 下行,周期性 的一些 行业,如 交 运设备、 建筑建 材、 工程
机械等, 估值向 下修正 幅度 较大。另 外,由 于投资 者对 利率市场 化导致 息差 降低 和银行坏 账的担 心,银行
的估值 也收 敛得 厉 害,因此,市场 整体 调整 幅度 较大。 但是, 随着 政府 投资 项目 启 动, 经 济于 下半 年见 底回
升,加 上证 监会 对资 本市 场 的诸多 改革 政策,市 场在11 月份 出现 了改 变, 地产、 交运设 备等 早周 期行 业和
银 行 成 为市 场 大幅 反弹 的领 涨 板 块, 由 于各 基 金组 合持 仓 品 种差 异,基 金 业绩 短期 内 出 现了 非常 大 的差
异。由 于对 11 月 份出 现的 行情没 有思 考清 楚背 后的 逻辑, 导致 基金 策略 调整 滞 后, 在 风格 转换 的过 程中
落后于 同业 。希 望在 以后 的管理 中能 够及 时反 省、 不断提 高应 对能 力, 争取 为 持有人 获得 较好 的回 报。
4.4.2
报告期内基金业绩的 表现
信诚四季红在 2012 年 的份 额 净 值 增 长 率-2.13%, 业绩比较基准收益率 4.56%, 基金表现落后基准
6.69 个百 分点 。
4.5 管理人 对宏观经济、 证券 市场及行业走势的简 要展 望
展望新的 一年,随 着经 济逐 渐复苏,企 业盈 利逐渐 恢复,投资者信 心提 升,投资 机 会应好 于 2012 年,
周期性和 成长性 行业 均有 投资机会 。但是 风险 依然 存在:通 胀超预 期、钓 鱼岛 事件升级 扩大导 致局 部战
争发生 等, 这些 均会 对经 济 复苏、 投资 者预 期、 货 币和 财政政 策产 生重 大影 响, 从 而影响 市场 的运 行方 向
和节奏。 对于 我们 来说,我 们需要 及时 对这 些做 出正 确的应 对策 略, 在自 下而 上 选股的 同时 做好 策略 的执
行和修 正。
4.6 管理人内部有关本基 金的 监察稽核工作情 况
本 报 告 期内, 本 基 金管 理 人依 据 相 关法 律 法 规的 规 定及 公 司 内部 监 察 稽核 制 度,在 督 察 长的 指 导和
监察稽 核部 的努 力下,开 展 了一系 列监 察稽 核工 作。 采取的 主要 措施 如下:
(1) 对 公司 管理 制度 体系 不断修 订和 完善,健 全内 部 控制体 系 。 在 本报 告期 内, 监察稽 核部 根据 各项
业务特 点及 发展 实际,督 促 各部门 不断 建立 和健 全业 务规章、 岗位 手册 和业 务操 作流程,并 负责 对各 类规
章制度 进行 了审 核和 修订 。 这些 制度 的修 订和 完善 对确保 公司 各项 业务 顺利 、 规范 地进 行起 到了 很 好 的
促进作 用。
(2) 在 新产 品设 计、 新业 务 拓展、 基金 销售 宣传、 基金 投资交 易等 方面 积极 开展 各项合 规管 理工 作,
为公司 决策 、业 务部 门提 供法律 支持 以及 合规 、操 作风险 防范 措施,有 效规 避 违规行 为的 发生 。 信诚四季红混合型证券投资基金 2012 年年度报告摘要
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(3) 强 化合 规培 训教 育, 提 高全员 合规 意识 。 本报 告期 内,监 察稽 核部 及时 将新 颁 布的法 律法 规传 递
给各相关 业务部 门,并 对具 体的执行 和合规 要求 进行 提示。在 日常工 作中 通过 多种形式 加强对 员工 职业
操守的 教育 和监 督, 主要 采 取课堂 讲授 的方 式为 员工 提供多 种形 式的 培训 。
(4) 开 展各 类内 部审 计工 作,包括4 次 季度 常规 审计 以及10 项针 对性 质较 为重 要或核 心业 务领 域 的
专项审 计工 作。
(5) 完 成各 只基 金及 公司 的各项 信息 披露 工作,保 证 所披露 信息 的真 实性 、准 确性和 完整 性。
本基金 管理人 将一如 既往 地本着 诚实信 用、勤 勉尽 责的原 则管理 和运用 基金 资产,继 续加强 内部 控
制和风 险管 理, 进一 步提 高 稽核监 察工 作的 科学 性和 有效性,充 分保 障基 金份 额 持有人 的合 法权 益。
4.7 管理人对报告期内基 金估 值程序等事项的说明
基金估 值程 序
1、 为了 向基 金投 资人 提供 更好的 证券 投资 管理 服务, 本基金 管理 人对 估值 和定 价过程 进行 了最 严格
的控制。 本基金 管理 人通 过估值决 策委员 会来 更有 效的完善 估值服 务。 估值 决策委员 会包括 下列 成员:
首席运营 官(会 议主席) 、 副首席运 营官、 风险 控制 总监/专 员、数 量研究 员、 交易总监 、运营 总监 、基
金会计 主管。 本基 金管 理 人在充 分衡 量市 场风 险、 信用风 险 、 流 动性 风险 、 货币风 险 、 衍 生工 具和 结 构
性产品 等影 响估 值和 定价 因素的 基础 上, 综合 运营 部 、 稽核部、 投资 部、 风 控部 和其它 相关 部门 的意 见,
确定本 基金 管理 人采 用的 估值政 策。
2、估 值政 策和程 序的 确立 和修订须 经本基 金管理 人 总经理批 准后方 可实行 。 基金在采 用新投 资策
略或投资 新品种 时,应 评价 现有估值 政策和 程序 的适 用性,并 在不适 用的情 况下,及时召 开估值 决策委 员
会。
3、在每个 估值 日,本基 金 管理人的 运营部 使用估 值 政策确定 的估值 方法, 确定 证券投资 基金的 份额
净值。
4、基金管 理人 对基金 资产 进行估值 后,将 基金份 额净 值结果发 送基金 托管人, 基 金托管人 按照托 管
协议中 “基 金资 产净 值计 算和会 计核 算 ” 确定 的规 则复核,复 核无 误后, 由基 金管理 人对 外公 布。
基 金管 理人 估值 业务 的职责 分工
1、本 基金 管理 人的 估值 业 务采用 双人 双岗,所 有业 务 操作需 经复 核方 可生 效。
2、 基金 份额 净值 公告 需经 处理估 值的 操作 人员 、 复 核估值 的复 核人 员和 基金 运营总 监三 人确 认后,
方可对 外发 布。
基 金管 理人估 值人 员的 专业 胜任 能力和 相关 工作 经历
1、本 基金 管理 人的 估值 人 员均具 有专 业会 计学 习经 历,具 有会 计上 岗证 和基 金 从业人 员资 格。
2、本 基金 管理 人的 估值 人 员平均 拥有 6 年 金融 从业 经验和 3 年 基金 管理 公司 的基金 从业 和基 金估
值经验 。
基 金经 理参 与或 决定 估值的 程度
1、本 基金 管理 人的 后台 与 投资业 务隔 离, 基金 经理 不 直接参 与或 决 定 估值 。
2、 基金 经理 持续 保持 对基 金估值 所采 用估 值价 格的 关注, 在认 为基 金估 值所 采 用的估 值价 格不 足够
公允时,将 通 过首 席 投资 官提 请 召 开估 值 决策 委员 会会 议, 通过 会 议讨 论 决定 是否 调 整 基金 管理 人 所采
用的估 值政 策。
参 与估 值流 程各 方之 间存在 的任 何重 大利 益冲 突
1、 参与估 值流 程各 方之 间不 存在任 何重 大利 益冲 突。
已签约 的与 估值 相关 的任 何定价 服务 的性 质与 程度
1、本 基金 未与 任何 第三 方 签订定 价服 务协 议。
4.8 管理人对报告期内基 金利 润分配情况的说明
本基金 采用 季度 结算 的收 益分配 机制:
1. 分红结 算日:每 季最 后一 个 工作日 作为 每季 分红 结算 日;
2. 分红前 提: 分红 结算 日基 金 份额净 值超 过 1.00 元,且 基金产 生已 实现 收益; 信诚四季红混合型证券投资基金 2012 年年度报告摘要
9
3. 分红比 例: 本基 金进 行收 益 分配, 至少 分配 基金 份额 净 值超 过1.00 元部 分的25%; 但分红 金额 不
得超过 已实 现收 益, 且分 配 后基金 份额 净值 不低 于1.00 元;
4. 分红登记 日与除 权日:基 金 管理人于 每季分 红结算 日(T 日) 决定 是否分 红,若 确 定分红,经 基金
托管人 核实 后, 则T+1 日 为 权益登 记日 并进 行除 权,T+7 日内 实 现 派息;
若 基金 已实 现收 益不 足基金 份额 净值 超过 1.00 元部分 的 25%, 在 满足 法 律法规 的前 提下,基 金将 全
部分配 已实 现收 益( 每份 基 金份额 的最 小分 配单 位 为0.1 分)。
本 基金 约定 每季 度结 算收益,但 并不 保证 每季 度 实现分 红。 在 符合 有关 基金 分红条 件的 前提 下, 基金
收益分配 每年不 超过 4 次,基金合 同生效 后的下 一个 季度开 始 分红结 算;基 金年 度收益分 配比例 不低 于
基金年 度已 实现 收益 的50%; 法律 法规 或监 管机 构另 有规定 的从 其规 定。
本 基金 于本 期间 未进 行过利 润分 配, 该处 理符 合 基金利 润分 配原 则。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵 规守信情况声明
在托管信 诚四季 红混合 型 证券投资 基金的 过程中, 本基金托 管人- 中国农 业银 行股份有 限公司 严格
遵守 《证 券投 资基 金法 》 相关法 律法 规的 规定 以及 《信 诚四 季红 混合 型证 券 投资基 金基 金合 同》 、 《 信 诚
四季红 混合 型证 券投 资基 金托管 协议》 的约 定, 对信 诚四季 红混 合型 证券 投资 基金管 理人-信 诚基 金管 理
有限公 司2012 年 1 月1 日至 2012 年12 月 31 日基 金 的投资 运作,进 行了 认真 、 独立的 会计 核算 和必 要
的投资 监督,认 真履 行了 托 管人的 义务,没 有从 事任 何 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 。
5.2 托管人对报告期内本 基金 投资运作遵规守信、 净值 计算等情况的说明
本托管人 认为,信 诚基 金管 理有限公 司在信 诚四季 红 混合型证 券投资 基金的 投 资运作、 基金资 产净
值的计算 、基金 份额 申购 赎回价格 的计算 、基 金费 用开支及 利润分 配等 问题 上,不存 在损害 基金份 额持
有人利益 的行为;在报 告期 内,严格 遵守了 《证券 投资 基金法》 等有关 法律 法规, 在各重要 方面的 运作 严
格按照 基金 合同 的规 定进 行。
5.3 托管人对本年度报告 中财 务信息等内容的真实 、准 确和完整发表意见
本托管人 认为,信 诚基 金管 理有限公 司的信 息披露 事 务符合《 证券投 资基金 信 息披露管 理办法 》及
其他相关 法律法 规的 规定, 基金管理 人所编 制和 披露 的信诚四 季红混 合型 证券 投资基金 年度报 告中 的财
务指标、 净值表 现、 收益 分配情况 、财务 会计 报告 、投资组 合报告 等信 息真 实、准确 、完整,未发 现有
损害基 金持 有人 利益 的行 为。
§6 审计报告
6.1 审计报告基本信息
财务报 表是 否经 过审 计 是
审计意 见类型 标准无 保留 意见
审计报 告编 号 毕马威 华振 审字 第 1300048 号
6.2 审计报告的基本内容
审计报 告标 题 审计报 告
审计报 告收 件人
信诚四季红混合型证券投资基金全体基金份额持
有人
引言段 我们审 计了 后附 的 第 1 页 至第 34 页 的信 诚四 季红信诚四季红混合型证券投资基金 2012 年年度报告摘要
10
混 合 型 证 券 投 资 基 金( 以下简称 “ 信 诚 四 季 红 基
金 ”) 财务 报表, 包括 2012 年 12 月 31 日 的资 产负
债表,2012 年度 的利 润表 、所有 者权 益( 基金 净值)
变动表 以及 财务 报表 附注 。
管理层 对财 务报 表的 责任 段
编制和公允列报财务报表是信诚四季红基金管理
人 信 诚 基金 管理 有 限公 司管 理 层 的责 任,这 种 责任
包括:(1) 按 照 中 华人 民 共和 国 财 政 部 颁布 的 企业
会计准则 和 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会( 以下简称
“ 中 国 证监 会 ”)和 中 国证券 投 资 基金 业 协 会发 布
的 有 关 基金 行业 实 务操 作的 规 定 编制 财务 报 表, 并
使其实 现公 允反 映;(2) 设 计、 执 行和 维护 必要 的内
部控制,以 使 财务 报 表不 存在 由 于 舞弊 或错 误 导致
的重大 错报 。
注册会 计师 的责 任段
我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报
表发表 审计 意见 。 我 们按 照中国 注册 会计 师审 计准
则的规 定执 行了 审计 工作 。 中国 注册 会计 师审 计准
则 要 求 我们 遵守 中 国注 册会 计 师 职业 道德 守 则, 计
划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大
错报获 取合 理保 证。
审 计 工 作涉 及实 施 审计 程 序, 以 获取 有 关财 务 报表
金额和 披露 的审 计证 据。 选择的 审计 程序 取决 于注
册 会 计 师的 判断, 包 括对 由于 舞 弊 或错 误导 致 的财
务 报 表 重大 错报 风 险的 评估 。 在 进行 风险 评 估时,
注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关
的内部控制, 以 设 计 恰 当 的 审 计 程 序, 但 目 的 并 非
对内部 控制 的有 效性 发表 意见。 审计 工作 还包 括评
价信诚基金管理有限公司管理层选用会计政策的
恰 当 性 和作 出会 计 估计 的合 理 性,以 及 评价 财 务报
表的总 体列 报。
我们相 信, 我们 获取 的审 计 证据是 充分 、 适 当的, 为
发表审 计意 见提 供了 基础 。
审计意 见段
我们认为, 信 诚四 季 红基 金财 务 报 表在 所有 重 大方
面按照中华人民共和国财政部颁布的企业会计准
则和在 财务 报表 附 注2 中 所列示 的中 国证 监会 和中
国证券投资基金业协会发布的有关基金行业实务
操作的 规定 编制,公 允反 映 了信诚 四季 红基 金 2012
年 12 月 31 日 的财 务状 况 以及 2012 年度 的经 营成
果和基 金净 值变 动情 况。
注册会 计师 的姓 名 石海云 钟菊秀
会计师 事务 所的 名称 毕马威 华振 会计 师事 务所
会计师 事务 所的 地址 北京市 东长 安 街 1 号 东方 广场东 二办 公楼 八层
审计报 告日 期 2013 年 3 月 28 日
信诚四季红混合型证券投资基金 2012 年年度报告摘要
11
§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主 体： 信诚 四季 红混 合型证 券投 资基 金
报告截 止日 ：2012 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
资产 附注号
本期末
2012 年 12 月 31 日
上年度末
2011 年12 月 31 日
资 产：
银行存 款
321,996,272.70 384,595,695.93
结算备 付金
2,860,619.84 5,391,805.10
存出保 证金
1,511,147.88 4,262,473.25
交易性 金融 资产
1,927,607,563.71 2,416,140,276.17
其中： 股票 投资
1,927,607,563.71 2,416,140,276.17
基金 投资
- -
债券投 资
- -
资产支 持证 券投 资
- -
衍生金 融资 产
- -
买入返 售金 融资 产
99,500,469.25 377,500,806.25
应收证 券清 算款
5,993,307.61 25,044,858.69
应收利 息
145,296.78 259,703.04
应收股 利
- -
应收申 购款
159,362.68 37,711.20
递延所 得税 资产
- -
其他资 产
- -
资产总 计
2,359,774,040.45 3,213,233,329.63
负债和所有者权益 附注号
本期末
2012 年 12 月 31 日
上年度末
2011 年12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债
- -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
68,820,137.52 -
应付赎 回款
661,174.71 103,505.48
应付管 理人 报酬
2,736,995.07 4,360,080.37
应付托 管费
456,165.84 726,680.06
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用
2,611,499.60 2,775,022.99
应交税 费
207,196.00 207,196.00
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- - 信诚四季红混合型证券投资基金 2012 年年度报告摘要
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其他负 债
2,060,938.92 1,960,244.38
负债合 计
77,554,107.66 10,132,729.28
所有者 权益 ：
实收基 金
3,212,171,597.22 4,412,234,643.13
未分配 利润
-929,951,664.43 -1,209,134,042.78
所有者 权益 合计
2,282,219,932.79 3,203,100,600.35
负债和 所有 者权 益总 计
2,359,774,040.45 3,213,233,329.63
注：报告截止日 2012 年 12 月 31 日, 基 金 份 额 净 值 0.7105 元, 基 金 份 额 总 额
3,212,171,597.22 份。
7.2 利润表
会计主 体： 信诚 四季 红混 合型证 券投 资基 金
本报告 期：2012 年1 月1 日至 2012 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2012 年1 月1 日至2012 年12
月 31 日
上年度可比期间
2011 年1 月1 日至2011 年12
月31 日
一、收入
65,152,252.36 -1,509,402,481.09
1.利息 收入
7,759,641.21 11,967,670.40
其中： 存款 利息 收入
6,062,265.65 5,903,294.00
债券利 息收 入
106,657.27 523,371.28
资 产 支 持 证 券 利 息
收入
- -
买 入 返 售 金 融 资 产
收入
1,590,718.29 5,541,005.12
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ”
填列）
-558,759,514.28 -648,750,056.35
其中： 股票 投资 收益
-581,053,433.38 -675,470,144.71
基金 投资 收益
- -
债券投 资收 益
99,675.62 272,816.80
资 产 支 持 证 券 投 资
收益
- -
衍生工 具收 益
- -
股利收 益
22,194,243.48 26,447,271.56
3. 公允价值变动收益（损
失以“-” 号填 列）
615,671,499.86 -872,955,289.49
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ”
号填列 ）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ”
号填列 ）
480,625.57 335,194.35
减：二、费用
72,937,525.63 111,197,099.97
1．管 理人 报酬
39,192,844.94 63,790,908.49
2．托 管费
6,532,140.85 10,631,818.15 信诚四季红混合型证券投资基金 2012 年年度报告摘要
13
3．销 售服 务费
- -
4．交 易费 用
26,721,942.10 36,294,453.15
5．利 息支 出
- -
其中：卖出回购金融资产
支出
- -
6．其 他费 用
490,597.74 479,920.18
三、利润总额（亏损总额
以“- ”号 填列 ）
-7,785,273.27 -1,620,599,581.06
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （净亏损以 “-”
号填列）
-7,785,273.27 -1,620,599,581.06
7.3 所有者权益（基金净 值） 变动表
会计主 体： 信诚 四季 红混 合型证 券投 资基 金
本报告 期：2012 年1 月1 日至 2012 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2012 年 1 月 1 日至 2012 年12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
4,412,234,643.13 -1,209,134,042.78 3,203,100,600.35
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的
基 金 净 值 变 动 数 （ 本 期 利
润）
- -7,785,273.27 -7,785,273.27
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “-” 号填 列）
-1,200,063,045.91 286,967,651.62 -913,095,394.29
其中：1.基 金申 购款 111,898,324.65 -29,449,329.38 82,448,995.27
2.基金 赎回 款 -1,311,961,370.56 316,416,981.00 -995,544,389.56
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
3,212,171,597.22 -929,951,664.43 2,282,219,932.79
项目
上年度可比期间
2011 年 1 月 1 日至 2011 年12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
4,835,476,483.70 663,937,581.28 5,499,414,064.98
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的
基 金 净 值 变 动 数 （ 本 期 利
润）
- -1,620,599,581.06 -1,620,599,581.06 信诚四季红混合型证券投资基金 2012 年年度报告摘要
14
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “-” 号填 列）
-423,241,840.57 -6,218,133.05 -429,459,973.62
其中：1.基 金申 购款 260,795,060.21 -2,761,432.42 258,033,627.79
2.基金 赎回 款 -684,036,900.78 -3,456,700.63 -687,493,601.41
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- -246,253,909.95 -246,253,909.95
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
4,412,234,643.13 -1,209,134,042.78 3,203,100,600.35
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报 告7.1 至 7.4 财务 报 表由下 列 负 责人 签署 ：
王俊锋
隋晓炜
陈逸辛
基金管 理公 司负 责人
主 管会 计工 作负 责人
会计机 构负 责人
7.4 报表附注
7.4.1
基金基本情况
信 诚 四 季 红 混 合 型 证 券 投 资 基 金( 以下简称 “ 本基金 ”) 经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会( 以 下 简
称“中 国证 监会 ”) 《关 于 同意信 诚四 季红 混合 型证 券投资 基金 募集 的批 复 》 ( 证监基 金字[2006]42
号文) 和《 关于 信诚 四季 红 混合型 证券 投资 基金 备案 确认的 函》(基 金部 函[2006]96 号文) 批准, 由
信诚基金 管理有限公司依照《中华 人 民共和国证券投资基金 法》及其配套规则和《信 诚四季红混
合型证 券投 资基 金基 金合 同》发 售, 基金 合同 于 2006 年 4 月 29 日 生效 。本 基 金为契 约型 开放 式,
存续期 限不 定, 首次 设立 募 集规模 为 3,006,323,520.62 份基 金份 额。 本基 金的 基金管 理人 为信 诚
基金管 理有 限公 司, 基金 托 管人为 中国 农业 银行 股份 有限公 司。
根 据 《中 华人 民共 和 国证券 投资 基金 法 》 及 其 配套规 则、 《信 诚四 季红 混 合型证 券投 资基 金基
金合同 》 和 《 信诚 四季 红 混合型 证券 投资 基金 招募 说明书(更新) 》 的 有关 规 定,本 基金 的投 资范 围
为国内 依法 公开 发行 上市 的股票 、 债券 及其 他中 国 证监会 批准 的投 资工 具 。 在正常 市场 情况 下, 本
基金投 资组 合的 比例 范围 为:股 票资产 30%-95%; 债 券资产 0-65%( 不 包括 到期 日在一 年以 内的 政府
债券); 现金 或者 到期 日在 一年内 的政 府债 券不 低于 5%。 本 基金 的业 绩比 较基 准为 :6 2.5% ×富时中
国全A 指数 收益 率 +3 2.5% × 中信 国债 指数 收益 率 +5 % × 金融 同业 存款 利率 。
根据《 证券投资基金信息披 露管理办法》,本基金定期 报告在公开披露的第二个 工作日,报中
国证监 会和 基金 管理 人主 要办公 场所 所在 地中 国证 监会派 出机 构备 案。
7.4.2
会计报表的编制基础
本基金 按照 财政 部 颁 布的 企业会 计准 则(2006) 、 中 国证券 业协 会 2007 年颁 布 的 《 证券 投资 基
金会计核 算指引》 、 《信诚四季红混 合型证券投资基金基金合 同》和中国证监会允许的 如财务报表
附注7.4.4 所列 示的 基金 行业实 务操 作的 规定 编制 年度财 务报 表。
7.4.3
遵循企业会计准则及 其他 有关规定的声明
本财 务报 表符 合中 华人 民 共和国 财政 部( 以下 简称 “ 财政部 ”) 于 2006 年 2 月 15 日 颁布 的
《企业 会计 准则-基 本准 则 》和 38 项 具体 会计 准则 、其后 颁布 的企 业会 计准 则应用 指南 、企 业会
计准则 解释 以及 其他 相关 规定( 以下 合称 “企 业会 计 准则”) 的 要求, 真实 、 完 整地反 映了 本基 金的
财务状 况、 经营 成果 和基 金净值 变动 情况 。
此外 本财 务报 表同 时符 合 如财务 报表 附 注7.4.2 所 列示的 其他 有关 规定 的要 求。
7.4.4
差错更正的说明 信诚四季红混合型证券投资基金 2012 年年度报告摘要
15
本基金 本报 告期 未发 生重 大会计 差错 。
7.4.5
税项
根据财 税字[1998]55 号文、 [2001]61 号 文 《 关于 证券 投资基 金税 收问 题的 通知 》 、 财 税字[2002]128
号文 《关 于开 放式 证券 投 资基金 有关 税收 问题 的通 知》 、 财税[2004]78 号 文 《 关于证 券投 资基 金税 收政
策的通 知》 、 财税 字[2005]11 号 文 《关 于调 整证 券(股票)交 易印 花税 税率 的通 知 》 、 财税[2005]102 号文
《关于股 息红利 个人所 得 税有关政 策的通 知》 、财 税[2005]103 号文《 关于股 权分置试 点改革 有关税 收
政策问 题的 通知 》 、 财 税[2005]107 号 文 《 关于 股息 红 利有关 个人 所得 税政 策的 补充通 知》 、 财 税[2007]84
号文 《财 政部 国家 税务 总 局关于 调整 证券(股票)交 易印花 税税 率的 通知 》 、 财 税[2008]1 号文 《 财政 部、
国家税务 总局关 于企 业所 得税若干 优惠政 策的 通知 》及其他 相关税 务法 规和 实务操作,本基 金适用 的主
要税项 列示 如下:
(1) 以发行 基金 方式 募集 资金, 不属于 营业 税征 收范 围, 不 征收营 业税 。
(2) 基金买 卖股 票、 债券 的投 资收益 暂免 征收 营业 税和 企业所 得税 。
(3) 基金作为 流通股 股东在 股 权分置改 革过程 中收到 由 非流通股 股东支 付的股 份 、现金对 价,暂免
征收印 花税 、企 业所 得税 和个人 所得 税 。
(4) 对基金 取得 的股 票的 股息 、 红利 收入, 债券 的利 息收 入,由 上市 公司、 发行 债券 的企业 在向 基 金
支付上 述收 入时 代扣 代 缴20% 的 个人 所得 税, 自2005 年6 月13 日起, 对个 人投 资者从 上市 公司 取得 的股
票的股 息、 红利 收入 暂减 按 50% 计算 个人 所得 税。
(5) 自 2005 年1 月 24 日起, 基 金买 卖A 股、B 股股 权所 书立的 股权 转让 书据 按 照 0.1%的 税率 征收
证券( 股票) 交易 印花 税。 自 2007 年 5 月 30 日起, 该 税率上 调至 0.3% 。自 2008 年 4 月 24 日起,根 据上
海 证 券 交易 所 与 深圳 证 券交 易 所 的相 关 规 定,调 整 证券( 股票) 交易 印 花税 税 率,由 0.3%降至 0.1% 。自
2008 年9 月19 日起, 根据 上海证 券交 易所 与深 圳证 券交易 所的 相关 规定,证 券 交易印 花税 改为 单边 征收,
即仅对 卖 出A 股、B 股股 权按 0.1% 的税 率征 收。
(6) 对 投资 者( 包括 个 人和机 构 投 资者) 从 基金 分配 中取 得 的 收入, 暂 不征 收个 人所 得 税 和企 业 所得
税。
7.4.6
关联方关系
关联方 名 称 与本基 金的 关系
信诚基 金管 理有 限公 司 基金管 理人
中国农 业银 行股 份有 限公 司 (“ 农业 银行 ”) 基金托 管人
中信信 托有 限责 任公 司 基金管 理人 的中 方股 东
英国保 诚集 团股 份有 限公 司 基金管 理人 的外 方股 东
中新苏 州工 业园 区创 业投 资有限 公司 基金管 理人 的中 方股 东
信诚人 寿保 险有 限公 司 基金管 理人 主要 股东 控制 的机构
7.4.7
本报告期及上年度可 比期 间的关联方交易
下述关 联交 易均 根据 正常 的商业 交易 条件 进行,并 以 一般交 易价 格为 定价 基础 。
7.4.7.1 通过关联方交易单元 进行 的交易
本基金 在本 年度 及上 年度 可比期 间均 没有 通过 关联 方 的交 易单 元进 行过 交易 。
7.4.7.2 关联方报酬
7.4.7.2.1
基金管理费
单位： 人民 币 元
项目
本期
2012 年1 月1 日至 2012 年 12
月31 日
上年度 可比 期间
2011 年 1 月 1 日至 2011 年12
月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 39,192,844.94 63,790,908.49 信诚四季红混合型证券投资基金 2012 年年度报告摘要
16
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 7,278,967.76 9,841,950.65
注：支付 基金管 理人信 诚 基金管理 有限公 司的基 金 管理人报 酬按前 一日基 金 资产净 值 1.5% 的年 费
率计提, 逐 日累 计至每 月月 底,按月支 付。 计算公 式为: 日基金管 理费= 前一日 基 金资产净 值 ×1 .5%/ 当年
天数。
7.4.7.2.2
基金托管费
单位： 人民 币 元
项目
本期
2012 年1 月1 日至 2012 年 12
月31 日
上年度 可比 期间
2011 年 1 月 1 日至 2011 年12
月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 6,532,140.85 10,631,818.15
注：支付 基金托 管人农 业 银行的基 金托管 费按前 一 日基金资 产净 值 0.25% 的 年费率计 提,逐日 累计
至每月 月底,按 月支 付。 计 算公式 为: 日基 金托 管费= 前一日 基金 资产 净值 ×0. 2 5%/ 当 年天 数。
7.4.7.3 与关联方进行银行间 同业 市场的债券(含回购)交易
本基金 在 本 年度 与上 年度 可比期 间均 未与 关联 方通 过银行 间同 业市 场进 行债 券(含 回购) 交易 。
7.4.7.4 各关联方投资本基金 的情 况
7.4.7.4.1
报告期内基金管理人 运用 固有资金投资本基金 的情 况
份额 单位 ： 份
项目
本期
2012 年1 月1 日至 2012 年 12 月
31 日
上年度 可比 期间
2011 年 1 月 1 日至 2011 年12
月 31 日
基金合 同生 效日(2006 年 4 月 29
日)持 有的 基金 份额
- -
期初持 有的 基金 份额 4,979,976.35 4,759,694.34
期间申 购/ 买入 总份 额 - 220,282.01
期间因 拆分 变动 的份 额 - -
减：期 间赎 回/ 卖出 总份 额 - -
期末持 有的 基金 份额 4,979,976.35 4,979,976.35
期 末 持 有 的 基 金 份 额 占 基 金 总 份
额比例
0.16% 0.11%
基金管 理人 运用 固有 资金 投资本 基金 费率 按本 基金 基金合 同公 布的 费率 执行 。
7.4.7.4.2
报告期末除基金管理 人之 外的其他关联方投资 本基 金的情况
份额单 位： 份
关联方 名称
本期末
2012 年 12 月 31 日
上年度 末
2011 年 12 月 31 日
持有的
基金份 额
持有的 基金
份额
占基金 总份
额的比 例
持有的
基金份 额
持有的 基
金份额
占基金 总
份额的 比
例
信诚 人 寿 保 险 有
限公司
65,370,101.68 2.04% 65,370,101.68 1.48%
注：1 、除 上表 所示 外,本 基金除 基金 管理 人之 外其 它关联 方在 本年 末与 上年 末均未 持有 本基 金。
2、 除基 金管 理人 之外 的 其他关 联方 投资 本基 金费 率按本 基金 基金 合同 公布 的费率 执行 。
7.4.7.5 由关联方保管的银行 存款 余额及当期产生的利 息收 入 信诚四季红混合型证券投资基金 2012 年年度报告摘要
17
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2012 年1 月1 日至2012 年12 月 31 日
上年度 可比 期间
2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月
31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国农 业银 行 321,996,272.70 3,254,359.63 384,595,695.93 5,749,221.21
注： 本基 金通 过 “中 国农 业银行 基金 托管 结算 资金 转用存 款账 户” 转 存于 中 国证券 登记 结算 有限 责
任 公 司 的 结 算 备 付 金, 于 2012 年 12 月 31 日 的 相 关 余 额 为 人 民 币 2,860,619.84 元。(2011
年:5,391,805.10 元)。
7.4.7.6 本基金在承销期内参 与关 联方承销证券的情况
本基金 在本 年度 与上 年度 可比期 间, 在承 销期 内均 未 购入过 由关 联方 承销 的证 券。
7.4.8
期末（2012 年12 月 31 日）本基金持有的流 通受 限证券
7.4.8.1 因认购新发/增发证券而 于 期末持有的流通受限 证券
金额单 位： 人民 币元
7.4.12.1.1 受 限证 券类 别 ：股票
证券代
码
证券
名称
成功认 购日 可流通 日
流通
受限
类型
认购价
格
期末估
值单价
数量 （ 单
位：股 ）
期末成 本总 额 期末估 值总 额 备注
000826
桑德
环境
2012-12-31 2013-01-09
配股
未上
市
12.71 22.99 531,960 6,761,211.60 12,229,760.40 -
7.4.8.2 期末持有的暂时停牌 等流 通受限 股票
于2012 年12 月31 日,本 基金 未 持有 暂时 停牌 等流 通受限 的股 票。
7.4.8.3 期末债券正回购交易 中作 为抵押的债券
于2012 年12 月31 日,本 基金未 持有 因正 回购 交易 而作为 抵押 的债 券。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比例
（%）
1 权益投 资 1,927,607,563.71 81.69
其中： 股票 1,927,607,563.71 81.69
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产支 持证 券 - -
3 金融衍 生品 投资 - -
4 买入返 售金 融资 产 99,500,469.25 4.22
其中 ： 买 断式 回购 的买 入 返售
金融资 产
- - 信诚四季红混合型证券投资基金 2012 年年度报告摘要
18
5 银行存 款和 结算 备付 金合 计 324,856,892.54 13.77
6 其他各项 资产 7,809,114.95 0.33
7 合计 2,359,774,040.45 100.00
8.2 期末按行业分类的股 票投 资组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值
占基金 资产 净值 比例
（%）
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采掘业 27,353,675.78 1.20
C 制造业 989,807,896.71 43.37
C0 食品、 饮料
267,023,554.92 11.70
C1
纺织 、服 装、 皮毛 5,663,716.80 0.25
C2
木材 、家 具 - -
C3
造纸 、印 刷 - -
C4
石油 、 化学 、 塑 胶 、 塑
料
217,271,864.06 9.52
C5
电子 172,762,905.55 7.57
C6
金属 、非 金属 40,385,045.34 1.77
C7
机械 、设 备、 仪表 76,093,789.83 3.33
C8
医药 、生 物制 品 210,607,020.21 9.23
C99
其他 制造 业 - -
D 电力 、 煤 气及 水的 生产 和 供应
业
- -
E 建筑业 235,641,013.49 10.33
F 交通运 输、 仓储 业 - -
G 信息技 术业 96,846,258.32 4.24
H 批发和 零售 贸易 17,935,625.90 0.79
I 金融、 保险 业 232,463,158.13 10.19
J 房地产 业 105,256,835.38 4.61
K 社会服 务业 182,405,299.00 7.99
L 传播与 文化 产业 39,897,801.00 1.75
M 综合类 - -
合计 1,927,607,563.71 84.46
8.3 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排序 的 前 十名 股票投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （%）
1 002304 洋河股 份 1,224,183 114,301,966.71 5.01
2 002375 亚厦股 份 3,659,363 96,899,932.24 4.25
3 600519 贵州茅 台 442,577 92,507,444.54 4.05
4 300070 碧水源 2,253,954 90,383,555.40 3.96 信诚四季红混合型证券投资基金 2012 年年度报告摘要
19
5 600048 保利地 产 5,999,841 81,597,837.60 3.58
6 002415 海康威 视 2,290,526 71,258,263.86 3.12
7 600284 浦东建 设 8,000,000 70,160,000.00 3.07
8 600000 浦发银 行 6,500,000 64,480,000.00 2.83
9 002440 闰土股 份 4,745,326 58,842,042.40 2.58
10 600527 江南高 纤 11,800,000 54,634,000.00 2.39
8.4 报告期内股票投资组 合的 重大变动
8.4.1
累计买入金额超出期 初基 金资产净值2%或前20 名 的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额 占期初 基金 资产 净值 比例 （%）
1 600519 贵州茅 台 318,878,506.66 9.96
2 600048 保利地 产 281,582,015.86 8.79
3 601318 中国平 安 277,497,621.62 8.66
4 002304 洋河股 份 261,754,467.76 8.17
5 000858 五 粮 液 240,484,407.09 7.51
6 601601 中国太 保 197,942,348.07 6.18
7 000024 招商地 产 181,866,757.78 5.68
8 600970 中材国 际 177,451,454.19 5.54
9 000002 万
科Ａ 172,971,838.98 5.40
10 600000 浦发银 行 157,185,725.27 4.91
11 600199 金种子 酒 139,212,667.55 4.35
12 000799 酒 鬼 酒 132,623,690.14 4.14
13 600123 兰花科 创 129,745,798.73 4.05
14 600030 中信证 券 124,370,731.22 3.88
15 600383 金地集 团 123,398,482.28 3.85
16 601328 交通银 行 121,710,707.79 3.80
17 601808 中海油 服 114,273,881.32 3.57
18 600015 华夏银 行 111,919,559.19 3.49
19 600742 一汽富 维 102,716,945.46 3.21
20 002375 亚厦股 份 99,822,107.41 3.12
21 000826 桑德环 境 99,682,867.30 3.11
22 600028 中国石 化 96,669,538.67 3.02
23 000157 中联重 科 92,887,828.10 2.90
24 300070 碧水源 92,099,499.70 2.88
25 601939 建设银 行 92,027,621.33 2.87
26 002482 广田股 份 89,160,487.98 2.78
27 600376 首开股 份 86,718,898.75 2.71
28 002415 海康威 视 85,311,995.41 2.66
29 600585 海螺水 泥 85,294,973.42 2.66
30 600276 恒瑞医 药 84,542,293.49 2.64 信诚四季红混合型证券投资基金 2012 年年度报告摘要
20
31 600016 民生银 行 83,755,979.99 2.61
32 000651 格力电 器 79,271,699.66 2.47
33 002422 科伦药 业 76,985,455.11 2.40
34 601633 长城汽 车 69,788,412.09 2.18
35 600486 扬农化 工 68,272,631.56 2.13
36 601006 大秦铁 路 67,802,135.99 2.12
37 601166 兴业银 行 66,949,459.41 2.09
38 600066 宇通客 车 65,946,845.36 2.06
39 000665 武汉塑 料 65,708,666.34 2.05
注：买 入金 额按 成交 金额( 成交单 价乘 以成 交数 量) 填列,不 考虑 相关 交易 费用 。
8.4.2
累计卖出金额超出期 初基 金资产净值2%或前20 名 的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额 占期初 基金 资产 净值 比例 （%）
1 600519 贵州茅 台 362,900,584.12 11.33
2 601318 中国平 安 294,132,573.58 9.18
3 000858 五 粮 液 290,251,711.13 9.06
4 600048 保利地 产 240,403,143.33 7.51
5 000002 万
科Ａ 219,125,595.06 6.84
6 600970 中材国 际 213,358,079.73 6.66
7 000024 招商地 产 210,584,399.03 6.57
8 601601 中国太 保 168,995,705.22 5.28
9 600276 恒瑞医 药 168,721,304.17 5.27
10 002422 科伦药 业 159,379,289.54 4.98
11 600585 海螺水 泥 153,267,441.03 4.78
12 600518 康美药 业 136,970,672.73 4.28
13 000651 格力电 器 130,998,521.52 4.09
14 600256 广汇能 源 127,292,593.13 3.97
15 601808 中海油 服 124,499,714.97 3.89
16 600030 中信证 券 124,258,362.03 3.88
17 002304 洋河股 份 117,527,883.22 3.67
18 600123 兰花科 创 115,238,112.64 3.60
19 600199 金种子 酒 112,536,614.72 3.51
20 600015 华夏银 行 105,480,920.19 3.29
21 000799 酒 鬼 酒 105,046,305.00 3.28
22 600383 金地集 团 103,608,341.36 3.23
23 601939 建设银 行 96,545,621.66 3.01
24 600028 中国石 化 94,219,210.79 2.94
25 600498 烽火通 信 94,153,404.59 2.94
26 002564 张化机 93,507,233.44 2.92
27 601117 中国化 学 91,843,477.77 2.87
28 600000 浦发银 行 91,533,928.42 2.86 信诚四季红混合型证券投资基金 2012 年年度报告摘要
21
29 601328 交通银 行 90,150,222.31 2.81
30 000650 仁和药 业 88,562,595.72 2.76
31 002115 三维通 信 84,439,584.80 2.64
32 600016 民生银 行 83,729,934.41 2.61
33 600742 一汽富 维 83,628,949.70 2.61
34 601006 大秦铁 路 81,085,076.94 2.53
35 000826 桑德环 境 79,457,020.24 2.48
36 000423 东阿阿 胶 76,452,257.81 2.39
37 601633 长城汽 车 74,286,500.94 2.32
38 600376 首开股 份 71,692,640.92 2.24
39 000876 新 希 望 70,580,962.46 2.20
40 000157 中联重 科 70,292,008.66 2.19
41 601166 兴业银 行 69,312,097.43 2.16
42 002051 中工国 际 67,301,639.94 2.10
43 601628 中国人 寿 64,669,167.10 2.02
注：卖 出金 额按 成交 金额( 成交单 价乘 以成 交数 量) 填列,不 考虑 相关 交易 费用 。
8.4.3
买入股票的成本总额 及卖 出股票的收入总额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 8,423,693,104.21
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 8,947,803,243.15
注： 买入 股票 成本 和卖 出股 票收入 按成 交金 额( 成交 单 价乘以 成交 数量)填列,不 考虑相 关交 易费 用 。
8.5 期末按债券品种分类 的债 券投资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
8.6 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排名 的前 五名债券投资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
8.7 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排序 的所 有资产支持证券投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
8.8 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排名 的前 五名权证投资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
8.9 投资组合报告附注
8.9.1
本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 本 期 未 出 现 被 监 管 部 门 立 案 调 查, 或 在 报 告 编 制 日 前 一 年
内受到 公开 谴责 、处 罚的 情形。
8.9.2
本基 金投 资的 前十 名股 票 未超出 基金 合同 规定 的备 选股票 库。
8.9.3
期末 其他各项资产构 成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 1,511,147.88
2 应收证 券清 算款 5,993,307.61
3 应收股 利 -
4 应收利 息 145,296.78
5 应收申 购款 159,362.68
6 其他应 收款 - 信诚四季红混合型证券投资基金 2012 年年度报告摘要
22
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 7,809,114.95
8.9.4
期末持有的处于转股 期 的 可转换债券明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
8.9.5
期末前十名股票中存 在流 通受限情况的说明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 未存 在流 通受 限情 况。
8.9.6
投资组合报告附注的 其他 文字描述部分
因四舍 五入 原因,投 资组 合 报告中 市值 占净 值比 例的 分项之 和与 合计 可能 存在 尾差。
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人 户数 及持有人结构
份额单 位： 份
持有人 户
数(户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额
比例
持有份 额
占总份 额
比例
144,183 22,278.44 381,011,037.81 11.86% 2,831,160,559.41 88.14%
9.2 期末基金管理人的 从 业人 员持有本基金 的情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理公 司所 有 从 业人 员持有 本
基金
100,497.79 -
注:1、 期末 本基 金管 理人 的高级 管理 人员 、基 金投 资和研 究部 门负 责人 未持 有本基 金。
2、 期末 本基 金的 基金 经理未 持有 本基 金。
§10
开放式基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日(2006 年4 月 29 日) 基金 份额 总额 3,006,323,520.62
本报告 期期 初基 金份 额总 额 4,412,234,643.13
本报告 期基 金总 申购 份额 111,898,324.65
减： 本 报告 期基 金总 赎回 份额 1,311,961,370.56
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 3,212,171,597.22
信诚四季红混合型证券投资基金 2012 年年度报告摘要
23
§11
重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会 决议
报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。
11.2 基金管理人、基金托 管人 的专门基金托管部门 的重 大人事变动
1、报 告期 内基 金管 理人 的 重大人 事变 动:
经 信 诚 基 金 管 理 有 限 公 司 第 二 届 董 事 会 第 三 十 一 次 会 议 审 议 通 过, 聘 任 林 军 女 士 担 任 公 司 副 总 经
理。
本基金 管理 人已 于2012 年 11 月 20 日在 《中 国证 券报》 、 《上 海证 券报 》 、 《 证券时 报》 及公 司网 站
上刊登 了《 信诚 基金 管理 有限公 司关 于副 总经 理任 职的公 告》 。
上述变 更事 项已 按规 定向 中国证 券投 资基 金业 协会 备案。
2、报 告期 内基 金托 管人 的 专门基 金托 管部 门无 重大 人事变 动。
11.3 涉及基金管理人、基 金财 产、基金托管业务的 诉讼
报告期 内无 涉及 基金 管理 人、基 金财 产、 基金 托管 业务的 诉讼 。
11.4 基金投资策略的改变
报告期 内基 金投 资策 略无 改变。
11.5 为基金进行审计的会 计师 事务所情况
本基金 报告 年 度 应支 付给 毕马威 华振 会计 师事 务所 有限公 司的 报酬 为人 民币 160,000.00 元。 该 会
计师事 务所 自本 基金 基金 合同生 效日 起为 本基 金提 供审计 服务 至今 。
11.6 管理人、托管人及其 高级 管理人员受稽查或处 罚等 情况
报 告期 内管 理人 、托 管人及 其高 级管 理人 员无 受稽查 或处 罚等 情况 。
11.7 基金租用证券公司交 易单 元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交 易单 元进行股票投资及佣 金支 付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单
元数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
佣金
占当期 佣
金
总量的 比
例
国信证券 1 3,066,569,657.92 17.66% 2,615,151.80 17.61% -
东方证 券 2 2,668,191,111.14 15.37% 2,311,247.23 15.57%
本期退 租 1
个 交 易 单
元
中信证 券 3 1,914,414,171.71 11.02% 1,595,801.14 10.75% -
瑞银证 券 1 1,672,846,691.68 9.63% 1,457,037.82 9.81% -
光大证 券 1 1,636,645,458.04 9.43% 1,432,281.95 9.65% -
国泰君 安 1 1,573,988,090.79 9.06% 1,303,885.40 8.78% -
联合证 券 1 1,134,283,048.77 6.53% 964,138.89 6.49% -
申银万 国 2 1,088,269,637.14 6.27% 940,159.28 6.33% -
银河证 券 2 1,044,716,667.77 6.02% 902,038.38 6.08% -
中投证 券 1 869,774,467.74 5.01% 735,554.11 4.95% -
中金证 券 1 280,678,949.94 1.62% 228,053.12 1.54% -
中信建 投 1 268,474,884.72 1.55% 228,204.06 1.54% -
招商证 券 1 145,881,783.60 0.84% 132,810.05 0.89% - 信诚四季红混合型证券投资基金 2012 年年度报告摘要
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高华证 券 1 - - - - -
注：1、本 基金根 据券 商的 研究实力 和服务 水平选 择 专用席位 。由研 究部牵 头 对席位候 选券商 的研
究实力 和服 务质 量进 行评 估,并 综合 考虑 候选 券商 的 综合实 力, 由研 究总 监和 投 资总监 审 核 批准 。
2 、本 基金 本期 未新 增交 易单元 。
11.7.2 基金租用证券公司交 易单 元进行其他证券投资 的情 况
金额单 位: 人民 币元
券商名 称
债券交 易
成交金 额
占当期 债券 成交 总
额的比 例
国信证 券 - -
东方证 券 2,418,836.00 100.00%
中信证 券 - -
瑞银证 券 - -
光大证 券 - -
国泰君 安 - -
联合证 券 - -
申银万 国 - -
银河证 券 - -
中投证 券 - -
中金公 司 - -
中信建 投 - -
招商证 券 - -
高华证 券 - -
注：1、本 基金根 据券 商的 研究实力 和服务 水平选 择 专用席位 。由研 究部牵 头 对席位候 选券商 的研
究实力 和服 务质 量进 行评 估,并 综合 考虑 候选 券商 的 综合实 力, 由研 究总 监和 投 资总监 审核 批准 。
2 、本 基金 本期 未新 增 交易单 元。
信诚基 金管 理有 限公 司
2013 年3 月30 日
