万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金 2012 年年度报告
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万家双 引擎灵活配置混合 型证券投资基 金 2012 年年度报告
2012 年12 月31 日
基金管 理人： 万家基金管 理有限公司
基金托 管人： 兴业银行股 份有限公司
送出日 期：2013 年3 月30 日
万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金 2012 年年度报告
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§1 重要提示 及目录
1.1 重要提示
基金管理 人的董 事会、 董 事保证本 报告所 载资料 不 存在虚假 记载、 误导性 陈 述或重大 遗漏, 并对其
内容的 真实 性、 准确 性和 完整性 承担 个别 及连 带的 法律责 任。 本年 度报 告已 经三分 之二 以上 独立 董 事 签
字同意,并 由董 事长 签发 。
基金托 管人 兴业 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定, 于 2013 年 3 月22 日 复核了 本报 告中 的 财
务指标、 净值表 现、 利润 分配情况 、财务 会计 报告 、投资组 合报告 等内 容,保 证复核内 容不存 在虚 假记
载、误 导性 陈述 或者 重大 遗漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产,但 不保 证 基金一 定盈 利。
基金的过 往业绩 并不代 表 其未来表 现。投 资有风 险, 投资者在 作出投 资决策 前 应仔细阅 读本基 金的
招募说 明书 及其 更新 。
本 报 告 财务 资 料 已经 审 计, 安 永 华 明会 计 师 事务 所 为本 基 金 出具 了 无 保留 意 见的 审 计 报告, 请 投资
者注意 阅读 。
本报告 期 自2012 年1 月1 日起 至12 月 31 日止 。 万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金 2012 年年度报告
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1.2 目录
§1 重要提 示及 目录 ...................................................................................................................................... 2
1.1 重要提 示 .......................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .................................................................................................................................................. 3
§2 基金简 介 .................................................................................................................................................. 5
2.1 基金基 本情 况 .................................................................................................................................. 5
2.2 基金产 品说 明 .................................................................................................................................. 5
2.3 基金管 理人 和基 金托 管人 ............................................................................................................... 5
2.4 信息披 露方 式 .................................................................................................................................. 6
2.5 其他相 关资 料 .................................................................................................................................. 6
§3 主要财 务指 标、 基金 净值 表现及 利润 分配 情况 ................................................................................... 6
3.1 主要会 计数 据和 财务 指标 ............................................................................................................... 6
3.2 基金净 值表 现 .................................................................................................................................. 7
3.3 过去三 年基 金的 利润 分配 情况 ....................................................................................................... 8
§4 管理人 报告 .............................................................................................................................................. 8
4.1 基金管 理人 及基 金经 理情 况 ........................................................................................................... 8
4.2 管理人 对报 告期 内本 基金 运作遵 规守 信情 况的 说明 ................................................................... 9
4.3 管理人 对报 告期 内公 平交 易情况 的专 项说 明 ............................................................................... 9
4.4 管理人 对报 告期 内基 金的 投资策 略和 业绩 表现 的说 明 ............................................................... 9
4.5 管理人 对宏 观经 济、 证券 市场及 行业 走势 的 简 要展 望 ............................................................. 10
4.6 管理人 内部 有关 本基 金的 监察稽 核工 作情 况 ............................................................................. 10
4.7 管理人 对报 告期 内基 金估 值程序 等事 项的 说明 ......................................................................... 11
4.8 管理人 对报 告期 内基 金利 润分配 情况 的说 明 ............................................................................. 11
§5 托管人 报告 ............................................................................................................................................ 11
5.1 报告期 内本 基金 托管 人遵 规守信 情况 声明 ................................................................................. 11
5.2 托管人 对报 告期 内本 基金 投资运 作遵 规守 信、 净值 计算等 情况 的说 明 ................................. 11
5.3 托管人 对本 年度 报告 中财 务信息 等内 容的 真实 、准 确和完 整发 表意 见 ................................. 11
§6 审计报 告 ................................................................................................................................................ 11
6.1 审计报 告基 本信 息......................................................................................................................... 11
6.2 审计报 告的 基本 内容..................................................................................................................... 11
§7 年度财 务报 表 ........................................................................................................................................ 12
7.1 资产负 债表 .................................................................................................................................... 12
7.2 利润表 ............................................................................................................................................ 14
7.3 所有者 权益 （基 金净 值） 变动表 ................................................................................................. 15
7.4 报表附 注 ........................................................................................................................................ 16
§8 投资组 合报 告 ........................................................................................................................................ 32
8.1 期末基 金资 产组 合情 况 ................................................................................................................. 32
8.2 期末按 行业 分类 的股 票投 资组合 ................................................................................................. 32
8.3 期末按 公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的所 有股票 投资 明细 ..................................... 33
8.4 报告期 内股 票投 资组 合的 重大变 动 ............................................................................................. 34
8.5 期末按 债券 品种 分类 的债 券 投资 组合 ......................................................................................... 39
8.6 期末按 公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小 排名 的前 五名债 券投 资明 细 ................................. 40
8.7 期末按 公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的所 有资产 支持 证券 投资 明细 ..................... 40 万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金 2012 年年度报告
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8.8 期末按 公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小 排名 的前 五名权 证投 资明 细 ................................. 40
8.9 投资组 合报 告附 注......................................................................................................................... 40
§9 基金份 额持 有人 信息 ............................................................................................................................ 41
9.1 期末基 金份 额持 有人 户数 及持有 人结 构 ..................................................................................... 41
9.2 期末基 金管 理人 的从 业人 员持有 本基 金的 情况 ......................................................................... 41
§10 开放式 基金 份额 变动......................................................................................................................... 41
§11 重大事 件揭 示 .................................................................................................................................... 41
11.1 基金份 额持 有人 大会 决议 ......................................................................................................... 41
11.2 基金管 理人 、基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 的重 大人事 变动 ......................................... 41
11.3 涉及基 金管 理人 、基 金财 产、基 金托 管业 务的 诉讼 ............................................................. 42
11.4 基金投 资策 略的 改变 ................................................................................................................. 42
11.5 为基金 进行 审计 的会 计师 事务所 情况 ..................................................................................... 42
11.6 管理人 、托 管人 及其 高级 管理人 员受 稽查 或处 罚等 情况 ..................................................... 42
11.7 基金租 用证 券公 司交 易单 元的有 关情 况 ................................................................................. 42
11.8 其他重 大事 件............................................................................................................................. 43
§12 备查文 件目 录 .................................................................................................................................... 43
12.1 备查 文件 名称 ................................................................................................................................... 43
12.2 备查 文件 存放 地点............................................................................................................................ 44
12.3 备查 文件 查阅 方式............................................................................................................................ 44 万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金 2012 年年度报告
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名 称 万家双 引擎 灵活 配置 混合 型证券 投资 基金
基金简 称 万家双 引擎 灵活 配置 混合
基金主 代码 519183
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2008 年 6 月 27 日
基金管 理人 万家基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 兴业银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 64,822,254.60 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目 标
本基金 通过 股票 、 债券 的有 效配置,把 握价 值、 成长 风 格特征,
精选个股, 构造 风 格类 资 产组 合 。 在 有效 控 制风 险 的前 提 下,
谋求基 金资 产的 持续 稳健 增值。
投资策 略
本 基 金 根 据 对宏 观 经 济环境 、 经 济 增 长前 景 及 证券市 场 发 展
状况的 综合 分析,确 定大 类 资产的 动态 配置。 本基 金 股票投 资
组 合 采 取 自下 而 上的 策 略,以 量 化 指 标分 析 为基 础, 结合 定 性
分析, 精选 具有 明显 价值、 成长风 格特 征且 具备 估值 优势的 股
票, 构 建 投 资 组 合, 在 有 效 控 制 风 险 的 前 提 下, 谋 求 基 金 资 产
的持续 稳健 增值 。
业绩比 较基 准 60%× 沪深300 指数 收益 率 +40%× 上证 国债 指数 收益 率
风险收 益特 征
本 基 金 是 混合 型 基金, 风 险高 于 货 币 市场 基 金和 债 券型 基 金,
属于中 高风 险、 中高 预期 收益的 证券 投资 基金 。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 万家基 金管 理有 限公 司 兴业银 行股 份有 限公 司
信 息 披 露 负 责
人
姓名 兰剑 张志永
联系电 话 021-38619810 021-62677777*212004
电子邮 箱 lanj@wjasset.com zhangzhy@cib.com.cn
客户服 务电 话 4008880800 95561
传真 021-38619888 021-62159217
注册地 址
上海市 浦东 新区 浦电 路 360 号陆
家嘴投 资大 厦9 楼
福州市 湖东 路 154 号
办公地 址
上海市 浦东 新区 浦电 路 360 号陆
家嘴投 资大 厦9 楼
上海市 江宁 路168 号兴 业 大厦20
楼
邮政编 码 200122 200041
法定代 表人 毕玉国 高建平 万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金 2012 年年度报告
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2.4 信息披露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《上海 证券 报》 、 《中 国证 券报》 、 《证 券时 报》
登载基 金 年 度报 告正 文的 管理人 互联 网网 址 http://www.wjasset.com
基金 年 度报 告备 置地 点 基金管 理人 办公 场所
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地 址
会计师 事务 所
安永华 明会 计师 事务 所
北京市 东城 区东 长安 街 1 号东方
广场东 方经 贸城 安永 大 楼16 层
注册登 记机 构
中国证 券登 记结 算有 限责 任公司
北京西城区金融大街 27 号投资
广场 23 层
§3 主要财务指标、基金 净值 表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期 间 数 据 和 指
标
2012 年 2011 年 2010 年
本期已 实现 收益 -273,499.48 -4,905,360.31 422,666.65
本期利 润 1,886,180.46 -6,642,330.38 -1,800,993.63
加权平均基金份额本
期利润
0.0304 -0.0948 -0.0231
本期加权平均净值利
润率
3.61% -10.25% -2.31%
本期基金份额净值增
长率
2.90% -16.71% -2.98%
3.1.2 期 末 数 据 和 指
标
2012 年末 2011 年末 2010 年末
期末可 供分 配利 润 -8,261,081.74 -12,432,150.37 1,296,366.13
期末可供分配基金份
额利 润
-0.1274 -0.1520 0.0181
期末基 金资 产净 值 56,561,172.86 69,349,713.31 72,784,530.12
期末基 金份 额净 值 0.8726 0.8480 1.0181
3.1.3 累计 期末 指标 2012 年末 2011 年末 2010 年末
基金份额累计净值增
长率
29.39% 25.74% 50.96%
注:1、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投 资 收益、 其 他收 入( 不含 公允 价值变 动收 益) 扣除 相
关费用 后的 余额,本 期利 润 为本期 已实 现收 益加 上本 期公允 价值 变动 收益 。
2、 上 述基 金业 绩指 标不 包括持 有人 交易 基金 的各 项费用,计 入费 用后 实际 收 益水平 要低 于所 列数 字 。
3、期 末可 供分 配利 润采 用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数 。 万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金 2012 年年度报告
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3.2 基金净值表现
3.2.1
基金份额净值增长率 及其 与同期业绩比较基准 收益 率的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值增 长
率标准 差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去3 个月 2.56% 0.86% 6.33% 0.77% -3.77% 0.09%
过去6 个月 -0.35% 0.93% 2.35% 0.74% -2.70% 0.19%
过去1 年 2.90% 1.05% 6.36% 0.77% -3.46% 0.28%
过去3 年 -16.85% 1.09% -13.96% 0.83% -2.89% 0.26%
自 基 金 合 同
生效起 至今
29.39% 1.13% 1.63% 1.08% 27.76% 0.05%
3.2.2
自基金合同生效以来 基金 份额累计净值增长率 变动 及其与同期业绩比较 基准 收益率变动的比较
注:本 基金 于 2008 年 6 月 27 日 成立, 建仓 期为 六个 月,建 仓期 结束 时和 报告 期 末各项 资产 配置 比例
符合 基 金合 同要 求。
3.2.3
自基金合同生效以来 基金 每年净值增长率及其 与同 期业绩比较基准收益 率的 比较 万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金 2012 年年度报告
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注:本 基金 于2008 年6 月27 日 成立, 合同 生效 当年 按 实际存 续期 计算,不 按整 个 自然年 度进 行折 算。
3.3 过去三年基金的利润 分配 情况
本基金 过去 三年 未分 配利 润。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情 况
4.1.1
基金管理人及其管理 基金 的经验
万家基金 管理有 限公司 经 中国证监 会证监 基金字[2002]44 号文批 准设立 。公 司现股东 为齐鲁 证券
有限公司 、新疆 国际 实业 股份有限 公司和 山东 省国 有资产投 资控股 有限 公司, 住所地及 办公地 点均 为上
海市 浦 东新 区浦 电路 360 号 9 楼, 注册 资本 1 亿 元 人民币 。目 前管 理是 十四 只开放 式基 金, 分别 为万 家
180 指 数证 券投 资基 金、 万家增 强收 益债 券型 证券 投资基 金、 万家 公用 事业 行业股 票型 证券 投资 基 金 、
万家货 币市 场证 券投 资基 金、 万 家和 谐增 长混 合型 证券投 资基 金、 万家 双引 擎灵活 配置 混合 型证 券 投 资
基金、 万 家精 选股 票型 证 券投资 基金、 万家 稳健 增 利债券 型证 券投 资基 金、 万家中 证红 利指 数型 证券 投
资基金、 万家 添利 分级 债 券型证 券投 资基 金、 万 家 中证创 业成 长指 数分 级证 券投资 基金、 万家 信用 恒 利
债券型 证券 投资 基金 、万 家 14 天 理财 债券 型证 券投 资基金 和万 家岁 得 利 定期 开放债 券型 发起 式证 券 投
资基金 。
4.1.2
基金经理（或基金经 理小 组）及基金经理助理 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金
经理( 助理) 期限
证券
从业
年限
说明
任职日 期
离任
日期
朱颖
本 基 金 基 金 经 理, 万 家 公 用
事 业 行 业 股 票 型 基 金 基 金 经
理
2012 年 2
月4 日
- 6
硕士学 位, 2006 年10 月加 入万家 基
金 管 理 有 限 公 司, 曾 担 任 行 业 分 析
师,基 金经 理助 理。
吴印
本 基 金 基 金 经 理, 万 家 公 用
事 业 行 业 股 票 型 基 金 基 金 经
理, 万 家 精 选 股 票 型 基 金 基
2010 年 7
月3 日
- 6
硕士学 位,2006 年 加入 万 家基金, 曾
担 任 研 究 发 展 部 行 业 分 析 师 、 基 金
经理助 理。 万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金 2012 年年度报告
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金经理
注:1、 此处 的任 职日 期和 离任日 期均 以公 告为 准。
2、 证券 从业 的含 义遵 从行业 协会 《证 券业 从业 人员资 格管 理办 法》 的相 关规定 。
4.2 管理人对报告期内本 基金 运作遵规守信情况的 说明
本报告 期内,本 基金 管理 人 严格遵 守基 金合 同、 《证 券 投资基 金法 》 、 《 证券 投资 基金运 作管 理办 法》
等法律、 法规 和监 管部 门 的相关 规定,依 照诚 实信 用 、 勤勉尽 责、 安 全高 效的 原则管 理和 运用 基金 资产,
在认真 控制 投资 风险 的基 础上, 为基 金持 有人 谋取 最 大利益,没 有损 害基 金持 有 人利益 的行 为。
4.3 管理人对报告期内公 平交 易情 况的专项说明
4.3.1
公平交易制度和控制 方法
根据 中国证监会颁 布的《证券 投资基金管理 公司公平交 易制度指导意 见》,公司制 定了《万家基 金
管理有限 公司公 平交 易管 理办法》 ，涵盖 了研究 、授 权、投资 决策和 交易 执行 等投资管 理活动 的各 个环
节， 严 禁直 接或 通过 第三 方 的交易 安排 在不 同投 资组 合之间 进行 利益 输送 ， 确 保 公平对 待不 同投 资组 合。
在投资 决策 上： （1） 公司 对不同 类别 的投 资组 合分 别设定 独立 的投 资部 门， 公募基 金经 理和 特定 客
户资产 管理 投资 经理 不得 互相兼 任。 （2） 公司 投资 管理实 行分 层次 决策， 投 资决策 委员 会下 设的 公 募 基
金投资 决策 小组 和专 户投 资决策 小组 分别 根据 公募 基金和 专户 投资 组合 的规 模、 风格 特征 等因 素合 理 确
定各投 资组 合经 理的 投资 权限 ， 投资 组合 经理 在授 权范围 内自 主决 策， 超过 投资权 限的 操作 需经 过 严 格
的逐级 审批 程序 。 （3） 公 司接受 的外 部研 究报 告、 研究员 撰写 的研 究报 告等 均通过 统一 的投 研管 理 平 台
发布， 确保 各投 资组 合经 理在获 得投 资信 息、 投资 建议和 实施 决策 方面 享有 公平的 机会 。
在交易 执行 上： （1） 公司 将投资 管理 职能 和交 易执 行职能 相隔 离 ， 实 行集 中 交易制 度； （2 ） 对于 交
易公开 竞价 交易 ， 所有 指 令必须 通过 系统 下达 ， 公 司执行 交易 系统 中的 公平 交易程 序； （3 ） 对于 债券 一
级市场 申购 、 非 公开 发行 股票申 购等 非集 中竞 价交 易， 各 投资 组合 经理 在交 易前独 立地 确定 各投 资 组 合
的交易 价格 和数 量， 公司 按照价 格优 先、 比例 分配 的原则 对交 易结 果进 行分 配；（ 4 ）对 于银 行间 交易 ，
交易部 按照 时间 优先 、价 格优先 的原 则公 平公 正的 进行询 价并 完成 交易 。
在行为 监控 上， 公 司定 期 对不同 投资 组合 的同 向交 易价差、 反向 交易， 场外 交易对 手议 价的 价格 公
允性及 其他 异常 交易 情况 进行监 控及 分析 ， 基 金经 理对异 常交 易情 况进 行合 理性解 释并 留存 记录 ， 并 定
期编制 公平 交易 分析 报告 ，由投 资组 合经 理、 督察 长、总 经理 审核 签署 。
4.3.2
公平交易制度的执行 情 况
公司定 期进 行同 向交 易价 差分析， 即采 集公 司旗 下 管理的 所有 组合， 连续 四 个季度 期间 内， 不 同时
间窗下 （日 内、3 日 内、5 日内） 的同 向交 易样本 ， 对两两 组合 之间 的同 向交 易价差 均值 进行 原假 设 为
0，95% 的置 信 水 平下 的 t 检验， 并对 结论 进行 跟踪 分析， 分析 结果 显示 在样 本数量 大 于 30 的前 提下 ，
组合之 间 在 同向 交易 方面 不存在 违反 公平 交易 行为 。
4.3.3
异常交易行为的专项 说明
本报告 期内 未发 现本 基金 有可能 导致 不公 平交 易和 利益输 送的 异常 交易 。
本报告期 内无下 列情况: 所 有投资组 合参与 的交易 所 公开竞价 同日反 向交易 成 交较少的 单边交 易量
超过该 证券 当 日 成交 量 的5%。
4.4 管理人对报告期内基 金的 投资策略和业绩表现 的说 明
4.4.1
报告期内基金投资策 略和 运作分析
2012 年 A 股 市场 全年 看小 幅上涨,但 从时 间周 期看 大 部分时 间在 下跌 中, 其间 经 历了几 次风 格和 结
构的大 幅度 变化,结 构分 化 异常突 出, 波动 很大。 其运 行特征 比较 符合 管理 人 在2011 年报 中的 整体 判断:
底部区 域的 震荡,无 趋势 性 机会, 结构 性机 会多, 精选 个股创 造收 益。
实 际操作 中,基 金管理 人在投研 团队的 充分研 究 基础上,投 资方 向集中 于两 类: 一是符 合社 会和经 济
中长期 发展 方向 的优 质企 业,二 是在 经济 周期 底部 区 域的波 动中,阶 段性 受益 的 行业龙 头。 本 基金 在年 初
对市场的 风格转 换未 能及 时响应, 阶段性 的损失 较大,其后管 理人经 过 充分 的研 究和思考,对组 合的行 业
配置和风 格结构 进行 了较 大调整, 从二季 度起逐 渐取 得较好收 益。根 据阶 段性 经济、政 策和市 场风 格的万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金 2012 年年度报告
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变化, 管理 人进 行了 行业 配 置上的 努力,获 得了 一定 的 正贡献。 分阶 段看 强者 恒强 和估值 分化 演化 到极 致,
而其后回 归的过 程体 现为 速度快、 幅度大 。管 理人 加强了对 于组合 风险 的控 制,通过 组合结 构的变 化较
好的减 少了 组合 的整 体波 动性。
4.4.2
报告期内基金业绩的 表现
截至报 告期 末, 该基 金份 额 净值 为0.8726 元, 报告 期 基金份 额 净 值增 长率 为2.90%, 同 期业 绩比 较基
准增长 率 为6.36% 。
4.5 管理人 对宏观经济、 证券 市场及行业走势的简 要展 望
2013 年是一 个新的 政治 周期的起 点和经 济周期 的 转换期, 我 们判断 经济周 期 处于见底 后的弱 复苏
中, 整 体经 济 需求 缓慢 增 长, 库 存 因素 在 周期 波动 中 的正 贡 献将 大 于负 贡 献; 价 格因 素 在全 年 是正 贡 献,
也即 CPI 和 PPI 将缓 慢上 行。同 时货 币政 策不 会更 加趋紧,融 资渠 道拓 宽,金 融创新 推行,资 金成 本将 下
行。 在 此前 提下, 总量 、 价 格和成 本的 变化 趋势 均有 利于整 体企 业盈 利的 恢复 性增长,全 年企 业盈 利增 速
将会明 显高 于2012 年,这 个判 断 同时 也意 味着 市场 的整体 估值 风险 解除。 估值 的变化 因素 将是 主要 表 现
为行业 间的 估值 重构,A 股 市场新 的相 对估 值体 系的 形 成有 望在 未来 一两 年内 完成。 根据 上述 判断, 增长
的稀缺 性今 年将 会下 降, 可 持续性 会成 为更 加重 要的 超额收 益来 源。
长 期看,经 济发展 本身 决定了未 来主要 机会存 在 的方向是 各种提 高经济 效 率的新兴 产业、 收入分 配
变化后 受益 的消 费品 类、 经济要 素配 置方 向变 化带 来的新 机会 。
全年的风 险点在 于信用 事 件的偶发 冲击, 以及下 半年 可能发生 的 CPI 上 行带来 通胀预期, 我们 对于后 者
高度关 注。
经过2012 年市 场的 大浪 淘 沙,发 掘估 值 合 理的 可持 续 的成长 标的 难度 加大。 我们 将继续 依托 团队 扎
实和深 入的 研究,集 中精 力 在我们 长期 看好 的方 向上 更加投 入, 争取 在 2013 年 为持有 人创 造更 多的 价值,
贡献更 好的 收益 。
4.6 管理人内部有关本基 金的 监察稽核工作情况
报告期内, 基金 管理人 为防 范和化解 经营风 险,确 保经 营业务的 稳健运 行和受 托 资产的安 全完整, 主
要做了 以下 工作:
(一)加 强风 控文 化建 设
报告期 内, 公司 延续 了对 合 规和风 控工 作前 瞻性、 有效 性和专 业性 的工 作要 求, 定 位于为 公司 各项 业务 防
范和提示 风险, 对投研 提供 辅助决策 支持, 通过事 前审 核、事中 控制、 事后 稽核, 不断梳理 和 优化 制度 流
程、防 范操 作风 险等 手段 以确保 公司 各项 业务 合法 合规。
(二)精 简制 度流 程
为加强 内控 管理,保 证公 司 各项制 度流 程的 有效 性、 及时性 、 完 备性, 报告 期内 公司对 制度 流程 进行 了精
简。修 订后 的制 度流 程, 内 容更 为 紧凑,更 具操 作性, 也更符 合法 律法 规要 求及 业务发 展需 要。
(三)定 期和 临时 稽核 工作
报告期内, 按 计划 完 成了 每个 季 度 的定 期 稽核 和专 项稽 核, 检查 内 容基 本 覆盖 公司 各 业 务部 门和 业 务环
节,检 查完 成后 出具 监察 稽 核报告 和建 议书,并 对整 改 情况进 行跟 踪。
(四)绩 效评 估和 风险 管理 工作
报告期内,合规 稽核部 门对 公司管理 层及时 提供 各类 业绩数据 和业绩 归因 分析; 每日制作 风控日 报,定期
制 作 绩 效评 估 和风 控周 报、 月 报 、公 平 交易 报告 等;对 基 金 运作 中的 风 险点 及时 向 基 金经 理进 行 提示;
根 据 新 的公 平 交易 法规 要求 对 风 控系 统 进行 了升 级;通 过 对 投资 交易 系 统的 监控 和 风 控指 标的 设 立, 以
及对新股 申购、 新股 询价 其他事前 审批工 作对 基金 投资进行 有效的 合规 管理; 报告期内 未发生 大的 投资
违规情 况以 及不 正当 关联 交易、 利益 输送 等损 害基 金份额 持有 人利 益的 行为 。
(五)防 控内 幕交 易机 制
报告期内,公司 完善了 防控 内幕交易 的机制 。对 《内 部控制大 纲》 、 《 投资管 理 制度》 、 《 投资管 理人员 管
理办 法 》 、 《 保密 制度 》 《 员 工投资 申报 及行 为监 控管 理办法 》等 制度 进行 修订, 强化制 度约 束。
(六)投 资管 理人 员行 为管 理 万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金 2012 年年度报告
11
报告期内,电话 录音和 上网 行为监控 方面加 大了 查听 和查看的 范围和 频率 。尤 其是加强 了对投 研人 员的
监控, 确保 公司 对内 幕交 易 等行为 的稽 核力 度。
4.7 管理人对报告期内基 金估 值程序等事项的说明
1、参 与估 值流 程各 方及 人 员(或 小组) 的职 责分 工、 专业胜 任能 力和 相关 工作 经历
公 司 成 立了 估 值委 员会, 定期 评 价 现行 估 值政 策和 程序, 在 发生 了 影响 估 值政 策和 程 序 有效 性及 适 用性
的情况 后及 时修 订估 值方 法。 估值 委员 会由 督察 长 、 基 金运 营部 负 责 人 、 合 规稽核 部负 责人 、 权益 投 资
部负责人 、固定 收益 部负 责人等组 成。估 值委 员会 的成员均 具备专 业胜 任能 力和相关 从业资 格,精 通各
自领域 的理 论知 识, 熟悉 政 策法规,并 具有 丰富 的实 践 经验。
2、基 金经 理参 与或 决定 估 值的程 度
基金经 理可 参与 估值 原则 和方法 的讨 论, 但不 介入 基 金日常 估值 业务 。
3、参 与估 值流 程各 方之 间 存在的 任何 重大 利益 冲突
参与估 值流 程各 方之 间不 存在重 大利 益冲 突。
4、已 签约 的与 估值 相关 的 任何定 价服 务的 性质 与程 度
本 基 金 管理 人 与中 央 国债登 记 结 算有 限 责任 公 司签署 了 《 中债 收 益率 曲 线和中 债 估 值最 终 用户 服 务协
议》 。
4.8 管理人对报告期内基 金利 润分配情况的说明
本基金 报告 期内 未进 行利 润分配 。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵 规守信情况声明
报告期内, 本托管 人严 格遵 守《中华 人民共 和国证 券 投资基金 法》及 其他有 关 法律法规 、基金 合同
和托管 协议 的规 定, 诚信 、 尽责地 履行 了基 金托 管人 义务, 不存 在损 害本 基金 份 额持有 人利 益的 行为 。
5.2 托管人对报告期内本 基金 投资运作遵规守信、 净值 计算等情况的说明
报告期 内, 本托 管人 根据 国 家有关 法律 法规、 基金 合同 和托管 协议 的规 定, 对基 金 管理人 在本 基金 的
投资运 作 、 基 金资 产净 值 的计算 、 基金 收益 的计 算 、 基 金费 用开 支等 方面 进 行了必 要的 监督 、 复核 和 审
查,未发 现其存 在任何 损害 本基金份 额持有 人利 益的 行为;基 金管理 人在报 告期 内, 严格 遵守了 《证券 投
资基金 法》 等有 关法 律法 规,在 各重 要方 面的 运作 严 格按照 基金 合同 的规 定进 行。
5.3 托管人对本年度报告 中财 务信息等内容的真实 、准 确和完整发表意见
本托管 人认 真复 核了 本年 度报告 中的 财务 指标 、 净 值表现 、 收益 分配 情况 、 财务会 计报 告 、 投 资组
合报告 等内 容, 认为 其真 实 、准确 和完 整, 不存 在虚 假 记载、 误导 性陈 述或 者重 大遗漏 。
§6 审计报告
6.1 审计报告基本信息
财务报 表是 否经 过审 计 是
审计意 见类型 标准 无 保留 意见
审计报 告编 号 安永华 明(2013) 审 字第 60778298_B07 号
6.2 审计报告的基本内容
审计报 告标 题 审计报 告
审计报 告收 件人 万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金全体基万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金 2012 年年度报告
12
金份额 持有 人
引言段
我们审计了后附的万家双引擎灵活配置混合型证
券投资 基金 的财 务报 表, 包括2012 年12 月31 日的
资产负 债表 、2012 年度 的 利润表 和所 有者 权益( 基
金净值)变 动表 以及 财务 报 表附注 。
管理层 对财 务报 表的 责任 段
编制和公允列报财务报表是万家双引擎灵活配置
混合型证券投资基金的基金管理人万家基金管理
有限公 司的 责任 。 这 种责 任包括:(1) 按照 企业 会计
准则的规定编制财务报表, 并使其实现公允反
映;(2) 设计 、 实施 和 维护必 要 的 内部 控 制,以使财
务报表 不存 在由 于舞 弊或 错误而 导致 的重 大错 报 。
注册会 计师 的责 任段
我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报
表发表 审计 意见 。 我 们按 照中国 注册 会计 师审 计准
则的规 定执 行了 审计 工作 。 中国 注册 会计 师审 计准
则 要 求 我们 遵守 中 国注 册会 计 师 职业 道德 守 则, 计
划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大
错报获 取合 理保 证。
审 计 工作 涉 及实 施 审计程 序, 以 获取 有 关财 务 报
表金额 和披 露的 审计 证据 。 选择 的审 计程 序取 决于
注 册 会 计师 的判 断, 包括 对由 于 舞 弊或 错误 导 致的
财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估
时, 注 册会 计 师考 虑 与财 务报 表 编 制和 公允 列 报相
关 的 内 部 控 制, 以 设 计 恰 当 的 审 计 程 序, 但 目 的 并
非对内 部控 制的 有效 性发 表意见 。 审 计工 作还 包括
评价基金管理人选用会计政策的恰当性和作出会
计估计 的合 理性,以 及评 价 财务报 表的 总体 列报 。
我们相 信, 我们 获取 的审 计 证据是 充分 、 适 当的, 为
发表审 计意 见提 供了 基础 。
审计意 见段
我们认为, 上 述财 务 报表 在所 有 重 大方 面按 照 企业
会 计 准 则的 规定 编 制,公 允反 映 了 万家 双引 擎 灵活
配置混 合型 证券 投资 基 金 2012 年 12 月 31 日 的财
务状况 以 及2012 年 度的 经 营成果 和净 值变 动情 况。
注册会 计师 的姓 名 徐
艳 汤
骏
会计师 事务 所的 名称 安永华 明会 计师 事务 所( 特 殊普通 合伙)
会计师 事务 所的 地址 中国 北京
审计报 告日 期 2013 年 3 月 18 日
§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主 体： 万家 双引 擎灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金 万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金 2012 年年度报告
13
报告截 止日 ：2012 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
资产 附注号
本期末
2012 年 12 月 31 日
上年度末
2011 年12 月 31 日
资 产：
银行存 款 7.4.7.1 6,759,639.51 32,579,632.13
结算备 付金
37,164.43 149,745.73
存出保 证金
500,000.00 314,136.70
交易性 金融 资产 7.4.7.2 44,568,370.71 50,541,976.63
其中： 股票 投资
37,775,068.71 46,763,267.63
基金 投资
- -
债券投 资
6,793,302.00 3,778,709.00
资产支 持证 券投 资
- 0.00
衍生金 融资 产 7.4.7.3 - 0.00
买入返 售金 融资 产 7.4.7.4 - 0.00
应收证 券清 算款
- 0.00
应收利 息 7.4.7.5 251,371.76 24,326.68
应收股 利
- 0.00
应收申 购款
5,002,165.56 197.63
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 7.4.7.6 - 0.00
资产总 计
57,118,711.97 83,610,015.50
负债和所有者权益 附注号
本期末
2012 年 12 月 31 日
上年度末
2011 年12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- 0.00
交易性 金融 负债
- 0.00
衍生金 融负 债 7.4.7.3 - 0.00
卖出回 购金 融资 产款
- 0.00
应付证 券清 算款
- 13,681,762.71
应付赎 回款
33,294.67 9,060.87
应付管 理人 报酬
62,963.52 57,559.15
应付托 管费
10,493.95 9,593.22
应付销 售服 务费
- 0.00
应付交 易费 用 7.4.7.7 90,742.59 142,298.24
应交税 费
- 0.00
应付利 息
- 0.00
应付利 润
- 0.00
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 7.4.7.8 360,044.38 360,028.00
负债合 计
557,539.11 14,260,302.19
所有者 权益 ：
实收基 金 7.4.7.9 64,822,254.60 81,781,863.68 万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金 2012 年年度报告
14
未分配 利润 7.4.7.10 -8,261,081.74 -12,432,150.37
所有者 权益 合计
56,561,172.86 69,349,713.31
负债和 所有 者权 益总 计
57,118,711.97 83,610,015.50
注: 报 告 截 止 日 2012 年 12 月 31 日, 基 金 份 额 净 值 0.8726 元, 基 金 份 额 总 额
64,822,254.60 份。
7.2 利润表
会计主 体： 万家 双引 擎灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金
本报告 期：2012 年1 月1 日至2012 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2012 年1 月1 日至2012 年12
月 31 日
上年度可比期间
2011 年1 月1 日至2011 年12
月31 日
一、收入
4,166,255.68 -3,690,246.09
1.利息 收入
540,962.74 213,306.52
其中： 存款 利息 收入 7.4.7.11 162,196.67 153,618.41
债券利 息收 入
349,514.78 41,801.99
资 产 支 持 证 券 利 息
收入
- 0.00
买 入 返 售 金 融 资 产
收入
29,251.29 17,886.12
其他利 息收 入
- 0.00
2.投资 收益 （损 失以 “- ”
填列）
1,425,509.17 -2,514,117.29
其中： 股票 投资 收益 7.4.7.12 -656,036.62 -2,918,006.38
基金 投资 收益
- -
债券投 资收 益 7.4.7.13 1,638,020.78 41,418.24
衍生工 具收 益 7.4.7.14 - 0.00
股利收 益 7.4.7.15 443,525.01 362,470.85
3. 公允价值变动收益（损
失以“-” 号填 列）
7.4.7.16 2,159,679.94 -1,736,970.07
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ”
号填列 ）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ”
号填列 ）
7.4.7.17 40,103.83 347,534.75
减： 二、费用
2,280,075.22 2,952,084.29
1．管 理人 报酬
788,531.97 975,323.93
2．托 管费
131,422.04 162,554.13
3．销 售服 务费
- 0.00
4．交 易费 用 7.4.7.18 976,951.55 1,435,740.73
5．利 息支 出
3,480.87 0.00
6．其 他费 用 7.4.7.19 379,688.79 378,465.50
三、利润总额（亏损总额
以“- ”号 填列 ）
1,886,180.46 -6,642,330.38 万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金 2012 年年度报告
15
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （净亏损以 “-”
号填列）
1,886,180.46 -6,642,330.38
7.3 所有者权益（基金净 值） 变动表
会计主 体： 万家 双引 擎灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金
本报告 期：2012 年1 月1 日至2012 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2012 年 1 月 1 日至 2012 年12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
81,781,863.68 -12,432,150.37 69,349,713.31
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的
基金净值变动 数 （ 本 期 利
润）
- 1,886,180.46 1,886,180.46
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “-” 号填 列）
-16,959,609.08 2,284,888.17 -14,674,720.91
其中：1.基 金申 购款 24,975,277.32 -4,009,579.17 20,965,698.15
2.基金 赎回 款 -41,934,886.40 6,294,467.34 -35,640,419.06
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
64,822,254.60 -8,261,081.74 56,561,172.86
项目
上年度可比期间
2011 年 1 月 1 日至 2011 年12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
71,488,163.99 1,296,366.13 72,784,530.12
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的
基 金 净 值 变 动 数 （ 本 期 利
润）
- -6,642,330.38 -6,642,330.38
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “-” 号填 列）
10,293,699.69 -7,086,186.12 3,207,513.57
其中：1.基 金申 购款 318,445,005.85 -29,384,260.98 289,060,744.87
2.基金 赎回 款 -308,151,306.16 22,298,074.86 -285,853,231.30
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- - - 万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金 2012 年年度报告
16
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
81,781,863.68 -12,432,150.37 69,349,713.31
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报 表由下 列负 责人 签署 ：
毕玉国
李杰
陈广益
基金管 理公 司负 责人
主 管会 计工 作负 责人
会计机 构负 责人
7.4 报表附注
7.4.1
基金基本情况
万家双 引擎灵活配置混 合型证券 投资基金 (以下简称 “本 基金 ”) , 系经中国证券监 督管理委
员会( 以下 简称 “中 国证 监 会 ”) 证监 许可[2008]316 号文 《 关于 核准 万家 双引 擎 灵活配 置混 合型 证
券投 资基 金募集的批复》的核准,由基金管理人万家基金管理 有限公司向社会公开发行 募集,基金
合同于 2008 年 6 月 27 日 正式生 效, 首次 设立 募集 规 模为 353,835,521.84 份基 金份额 。本 基金 为
契约型开 放式,存续期限不定。本基 金的基金管理人为万家基 金管理有限公司,注册登记 机构为中
国证券 登记 结算 有限 责任 公司, 基金 托管 人为 兴业 银 行股份 有限 公司 。
本基 金的 投资 范围 为具 有良好 流动 性的 金融 工具, 包括国 内依 法发 行、 上市 的股票 、 债 券、 现金、
短期金融 工具、资产支持证券、权 证及法律法规或中国证监 会允许基金投资的其他金 融工具。本
基金 通 过股 票 、 债 券的 有 效配置,谋 求基 金资 产的 持 续稳健 增值 。 本基 金的 业 绩比较 基准 为 :6 0%×
沪深300 指 数收 益率 +40% × 上证 国债 指数 收益 率。
7.4.2
会计报表的编制基础
本财务 报表 系按 照中 国财 政部 2006 年2 月颁 布的 《 企业会 计准 则- 基本 准则 》 和 38 项具 体会
计准则、 其后颁布的应用指南、解 释以及其他相关规定(以下合称 “企业会计准则 ”) 编制,同时,
对于在 具体 会计 核算 和信 息披露 方面,也 参考 了中 国 证券投 资基 金业 协会 制定 的 《证 券投 资基 金会
计核算 业务 指引 》 、 中国 证 监会制 定的 《 关于 进一 步 规范证 券投 资基 金估 值业 务的指 导意 见》 、 《 关
于证 券投资 基金执行< 企业会计准则>估值业务及份额净值计价有 关事项的通知》 、 《 证券投资基金
信息披 露管 理办 法》 、 《证 券投资 基金 信息 披露 内容 与格式 准则 》 第2 号 《年 度 报告 的 内容 与格 式》 、
《证券 投资 基金 信息 披露 编报规 则》 第 3 号《 会计 报表附 注的 编制 及披 露》 、 《证券 投资 基金 信 息
披露XBRL 模板 第3 号<年 度报告 和半 年度 报告>》 及 其他中 国证 监会 颁布 的相 关规定 。
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。
7.4.3
遵循企业会计准则及 其他 有关规定的声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求,真 实、 完整 地 反映了 本基 金于 2012 年 12 月 31 日的 财
务状况以及 2012 年 度的 经 营成果 和净 值变 动情 况。
7.4.4
重要会计政策和会计 估计
本基金财 务报表 所载财 务 信息根据 下列依 照企业 会 计准则、 《 证券 投资基 金会 计核算业 务指引 》和
其他相 关规 定所 厘定 的主 要会计 政策 和会 计估 计编 制。
7.4.4.1 会计年度
本基金 会计 年度 采用 公历 年度, 即每 年1 月1 日起 至 12 月 31 日止 。
7.4.4.2 记账本位币
本基金记 账本位 币和编 制 本财务报 表所采 用的货 币 均为人民 币。除 有特别 说 明外,均以 人民 币元为
单位表 示。
7.4.4.3 金融资产和金融负债 的分 类
金融工具 是指形 成本基 金 的金融资 产(或 负债), 并形 成其他单 位的金 融负债(或 资产)或权 益工 具的
合同。
(1) 金融资 产分 类 万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金 2012 年年度报告
17
本基金的 金融资 产于 初始 确认时分 为以下 两类: 以公 允价值计 量且其 变动 计入 当期损益 的金融 资产 、贷
款和应 收款 项;
本基金 目前 持有 的以 公允 价值计 量且 其变 动计 入当 期损益 的金 融资 产主 要包 括股票 投资、 债券 投资 和 衍
生工具(主 要系 权证 投资);
(2) 金融负 债分 类
本 基 金 的金 融 负债 于 初始确 认 时 归类 为 以公 允 价值计 量 且 其变 动 计入 当 期损益 的 金 融负 债 和其 他 金融
负债。 本基 金目 前持 有的 金融负 债划 分为 其他 金融 负债。
7.4.4.4 金融资产和金融负债 的初 始确认、后续计量和 终止 确认
本基金 于成 为金 融工 具合 同的一 方时 确认 一项 金融 资产或 金融 负债 。
划 分为以 公允价 值计 量且其变 动计入 当期损 益 的金融资 产的股 票、债 券 等,以及不 作为 有效套 期工
具的衍 生工 具, 按照 取得 时 的公允 价值 作为 初始 确认 金额, 相关 的交 易费 用在 发 生时计 入当 期损 益;
在持有以 公允价 值计量 且 其变动计 入当期 损益的 金 融资产期 间取得 的利息 或 现金股利, 应当 确认为
当期收益 。每日,本基 金将 以公允价 值计量 且其 变动 计入当期 损益的 金融 资产 或金融负 债的公 允价 值变
动计入 当期 损益;
处 置 该 金融 资 产 或金 融 负债 时, 其 公允 价 值 与初 始 入账 金 额 之间 的 差 额应 确 认为 投 资 收益, 同 时调
整公允 价值 变动 收益;
当收 取 该金 融 资 产现 金 流量 的 合 同权 利 终 止,或 该 金融 资 产 已转 移, 且 符合 金 融资 产 转 移的 终 止确
认条件 的, 金融 资产 将终 止 确认;
当金融 负债 的现 时义 务全 部或部 分已 经解 除的,该 金 融负债 或其 一部 分将 终止 确认;
金 融 资 产转 移, 是 指本 基 金将 金 融 资产 让 与 或交 付 给该 金 融 资产 发 行 方以 外 的另 一 方( 转入 方); 本
基 金 已 将金 融 资产 所有 权上 几 乎 所有 的 风险 和报 酬转 移 给 转入 方的, 终 止确 认该 金 融 资产; 保留 了 金融
资 产 所 有权 上 几乎 所有 的风 险 和 报酬 的,不 终 止确 认该 金 融 资产; 本基 金 既没 有转 移 也 没有 保留 金 融资
产所有权 上几乎 所有 的风 险和报酬 的,分 别下列 情况 处理:放 弃了对 该金融 资产 控制的, 终止确 认该金 融
资 产 并 确认 产 生的 资产 和负 债; 未放 弃 对该 金 融资 产控 制 的,按 照 其继 续 涉入 所转 移 金 融资 产的 程 度确
认有关 金融 资产,并 相应 确 认有关 负债;
本基金 主要 金融 工具 的成 本计价 方法 具体 如下:
(1) 股票投 资
买入股 票于 成交 日确 认为 股票投 资, 股票 投资 成本, 按成交 日应 支付 的全 部价 款扣除 交易 费用 入账;
卖出股 票于 成交 日确 认股 票投资 收益,卖 出股 票的 成 本按移 动加 权平 均法 于成 交日结 转;
(2) 债券投 资
买入债 券于 成交 日确 认为 债券投 资。 债 券投 资成 本, 按成交 日 应 支付 的全 部价 款扣除 交易 费用 入账,其中
所包 含 的债 券应 收利 息单 独核算,不 构成 债券 投资 成 本;
买入零息 债券视 同到 期一 次性还本 付息的 附息 债券, 根据其发 行价、 到期 价和 发行期限 按直线 法推 算内
含票面 利率 后, 按上 述会 计 处理方 法核 算;
卖出债 券于 成交 日确 认债 券投资 收益,卖 出债 券的 成 本按移 动加 权平 均法 结转;
(3) 权证投 资
买入权 证于 成交 日确 认为 权证投 资。 权证 投资 成本 按成交 日应 支付 的全 部价 款扣除 交易 费用 后入 账;
卖出权 证于 成交 日确 认衍 生工具 投资 收益,卖 出权 证 的成本 按移 动加 权平 均法 于成交 日结 转;
(4) 分离交 易可 转债
申购新发 行的分 离交 易可 转债于获 得日, 按可分 离权 证公允价 值占分 离交 易可 转债全部 公允价 值的 比例
将购买分 离交易 可转 债实 际支付全 部价款 的一 部分 确认为权 证投资 成本, 按实 际支付的 全部价 款扣 减可
分离权 证确 定的 成本 确认 债券成 本;
上市后,上 市流 通的 债券 和 权证分 别按 上述(2) 、(3) 中相关 原则 进行 计算;
(5) 回购协 议 万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金 2012 年年度报告
18
基 金 持有 的 回购 协 议( 封 闭式 回 购), 以 成本 列 示, 按 实际 利 率(当 实 际利 率与 合 同利 率 差异 较 小时, 也可
以用合 同利 率) 在实 际持 有 期间内 逐日 计提 利息 。
7.4.4.5 金融资产和金融负债 的估 值原则
公允价 值是 指在 公平 交易 中熟悉 情况 的交 易双 方自 愿进行 资产 交换 或者 债务 清偿的 金额。 本基金的
公允价值 的计量 分为 三个 层次,第 一层次 是本基 金在 计量日能 获得相 同资 产或 负债在活 跃市场 上报 价的,
以该报价 为依据 确定 公允 价值;第 二层次 是本基 金在 计量日能 获得类 似资 产或 负债在活 跃市场 上的 报价,
或 相 同 或类 似 资产 或负 债在 非 活 跃市 场 上的 报价 的,以 该 报 价为 依据 做 必要 调整 确 定 公允 价值; 第 三层
次是本基 金无法 获得 相同 或类似资 产可比 市场 交易 价格的, 以其他 反映市 场参 与者对资 产或负 债定 价时
所使用 的参 数为 依据 确定 公允价 值。 本基 金主 要金 融工具 的估 值方 法如下:
1) 股票投 资
(1) 上市流 通的 股票 的估 值
上市流 通的 股票 按估 值日 该股票 在证 券交 易所 的收 盘价估 值。 估 值日 无交 易的 但最近 交易 日后 经济 环 境
未 发 生 重大 变 化且 证券 发行 机 构 未发 生 影响 证券 价格 的 重 大事 件的, 按 最近 交易 日 的 收盘 价估 值; 如最
近交易日 后经济 环境 发生 了重大变 化或证 券发 行机 构发生了 影响证 券价 格的 重大事件,可参 考类似 投资
品种的 现行 市价 及重 大变 化因素,调 整最 近交 易市 价,确定 公允 价值。 如有 充足 证据表 明最 近交 易市 价不
能真实 反映 公允 价值,调 整 最近交 易市 价, 确定 公允 价 值;
(2) 未上市 的股 票的 估值
A. 送 股、转 增股、 公开增 发 新股或配 股的股 票,以 其在 证券交易 所挂牌 的同一 证 券估值日 的估值 方法
估值;
B. 首次公开 发行的 股票, 采用 估值技术 确定公 允价值,在 估值技术 难以可 靠计量 公 允价值的 情况下, 按
其成本 价计 算;
C. 首 次 公 开发 行 有 明确 锁 定期 的 股 票,同 一 股 票在 交 易所 上 市 后,以 其 在 证券 交 易所 挂 牌 的同 一 证券
估值日 的估 值方 法估 值;
D. 非公开 发行 有明 确锁 定期 的股票 的估 值
本基金 投资 的非 公开 发行 的股票 按以 下方 法估 值:
a.估值日 在证券 交易 所上 市交易的 同一股 票的 市价 低于非公 开发行 股票 的初 始取得成 本时, 采用在 证券
交易所 的同 一 股 票的 市价 作为估 值日 该非 公开 发行 股票的 价值;
b.估值日 在证券 交易 所上 市交易的 同一股 票的 市 价 高于非公 开发行 股票 的初 始取得成 本时, 按中国 证监
会相关 规定 处理;
2) 债券投 资
(1) 证券交 易所 市场 实行 净价 交易的 债券 按估 值日 收盘 价估值。 估值 日无 交易 的但 最近交 易日 后经 济 环
境 未 发 生重 大 变化 且证 券发 行 机 构未 发 生影 响证 券价 格 的 重大 事件 的, 按最 近交 易 日 的收 盘价 估 值; 如
最近交易 日后经 济环 境发 生了重大 变化或 证券 发行 机构发生 了影响 证券 价格 的重大事 件,可 参考类 似投
资品种 的现 行市 价及 重大 变化因 素, 调整 最近 交易 市 价,确 定公 允价 值。 如 有充 足证据 表明 最近 交易 市价
不能真 实反 映公 允价 值, 调 整最近 交易 市价,确 定公 允 价值;
(2) 证 券 交 易 所市 场 未 实行 净价 交 易 的 债券 按 估 值日 收盘 价 减 去 债券 收 盘 价中 所含 的 债 券 应收 利 息得
到的净 价进 行估 值。 估 值日 无交易 的但 最近 交易 日后 经济环 境未 发生 重大 变化 且证券 发行 机构 未发 生 影
响 证 券 价格 的 重大 事件 的,按 最 近 交易 日 债券 收盘 净价 估 值;如 最 近交 易 日后 经济 环 境 发生 了重 大 变化
或 证 券 发行 机 构发 生了 影响 证 券 价格 的 重大 事件, 可参 考 类 似投 资品 种 的现 行市 价 及 重大 变化 因 素, 调
整最近 交易 市价,确 定公 允 价值。 如 有充 足证 据表 明最 近交易 市价 不能 真 实 反映 公允价 值, 调整 最近 交易
市价, 确定 公允 价值;
(3) 未上市 债券、 交易 所以 大宗 交易方 式转 让 的 资产 支持 证券, 采用 估值 技术 确定 公 允价值,在 估值 技术
难以可 靠计 量公 允价 值的 情况下,按 成本 进行 后续 计 量;
(4) 在全国 银行 间债 券市 场交 易的债 券、 资产 支持 证券 等固定 收益 品种,采 用估 值 技术确 定公 允价 值; 万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金 2012 年年度报告
19
3) 权证投 资
(1) 上市流 通的 权证 按估 值日 该权证 在证 券交 易所 的收 盘价估 值。 估 值日 无交 易的 但最近 交易 日后 经 济
环 境 未 发生 重 大变 化且 证券 发 行 机构 未 发生 影响 证券 价 格 的重 大事 件 的,按 最近 交 易 日的 收盘 价 估值;
如最近交 易日后 经 济 环境 发生了重 大变化 或证 券发 行机构发 生了影 响证 券价 格的重大 事件, 可参考 类似
投资品 种的 现行 市价 及重 大变化 因素,调 整最 近交 易 市价, 确定 公允 价值。 如有 充足证 据表 明最 近交 易市
价不能 真实 反映 公允 价值, 调整最 近交 易市 价, 确定 公 允价值;
(2) 未上市流 通的权 证,采 用估 值技术确 定公允 价值, 在估 值技术难 以可靠 计量公 允 价值的情 况下, 按成
本计量;
(3) 因持有 股票 而享 有的 配股 权证, 采用 估值 技术 确定 公 允价值 进行 估值;
4) 分离交 易可 转债
分 离 交易 可 转债, 上市 日 前, 采 用 估值 技 术分 别对 债 券和 权 证进 行 估值; 自上 市 日起, 上 市流 通 的 债 券和
权证分 别按 上 述2) 、3) 中 的相关 原则 进行 估值;
5) 其他
(1) 如有确凿 证据表 明按上 述 方 法进行 估值不 能客观 反 映金融资 产公允 价值的,基 金管理人 可根据 具体
情况与 基金 托管 人商 定后, 按最能 反映 公允 价值 的方 法估值;
(2) 如有新 增事 项, 按国 家最 新 规定估 值。
7.4.4.6 金融资产和金融负债 的抵 销
当 本 基 金具 有 抵 销已 确 认金 融 资 产和 金 融 负债 的 法定 权 利, 且该 种 法 定权 利 现在 是 可 执行 的, 同时
本基金计 划以净 额结 算或 同时变现 该金融 资产 和清 偿该金融 负债时, 金融 资产 和金融负 债以相 互抵 销后
的金额 在资 产负 债表 内列 示。除 此以 外, 金融 资产 和 金融负 债在 资产 负债 表内 分别列 示, 不予 相互 抵销 。
7.4.4.7 实收基金
实收基 金为 对外 发行 的基 金份额 总额 所对 应的 金额。 由于申 购和 赎回 引起 的实 收基金 份额 变动 分 别
于基金 申购 确认 日及 基金 赎回确 认日 确认。 上述 申购 和赎回 分别 包括 基金 转换 所引起 的转 入基 金的 实 收
基金增 加和 转出 基金 的实 收基金 减少 。
7.4.4.8 损益平准金
损益平 准金 包括 已实 现损 益平准 金和 未实 现损 益平 准金。 已 实现 损益 平准 金指 在申购 或赎 回基 金 份
额时, 申购 或赎 回款 项中 包 含的按 累计 未分 配的 已实 现收益/(损失) 占基 金净 值 比例计 算的 金额。 未实 现
损 益 平 准金 指 在申 购或 赎回 基 金 份额 时,申 购 或赎 回款 项 中 包含 的按 累 计未 实现 利 得/(损失)占 基 金净
值比例 计算 的金 额。 损益 平准金 于基 金申 购确 认日 或基金 赎回 确认 日确 认。
未实 现损益 平准金 与已 实现损益 平准金 均在 “ 损 益平准金 ”科目 中核算,并 于期末全 额转入 “未分 配
利润/( 累计 亏损 )” 。
7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量
(1) 存款利息 收入按 存款的 本 金与适用 的利率 逐日计 提 的金额入 账。若 提前支 取 定期存款, 按协 议规定
的利率及 持有期 重新 计算 存款利息 收入, 并根据 提前 支取所实 际收到 的利 息收 入与账面 已确认 的利 息收
入的差 额确 认利 息损 失, 列 入利息 收入 减项,存 款利 息 收入以 净额 列示;
(2) 债 券 利 息 收入 按 债 券票 面价 值 与 票 面利 率 或 内含 票面 利 率 计 算的 金 额 扣除 应由 债 券 发 行企 业 代扣
代缴的 个人 所 得 税后 的净 额确认,在 债券 实际 持有 期 内逐日 计提;
(3) 资产支持 证券利 息收入 按 证券票面 价值与 票面利 率 计算的金 额, 扣 除应由 资产 支持证券 发行企 业代
扣代缴 的个 人所 得税 后的 净额确 认, 在证 券实 际持 有 期内逐 日计 提;
(4) 买 入 返 售金 融 资 产收 入, 按买 入 返 售金 融 资 产的 摊 余成 本 及 实际 利 率( 当实 际 利率 与 合 同利 率 差异
较小时,也 可以 用合 同利 率),在回 购期 内逐 日计 提;
(5) 股票投 资收 益/( 损失) 于 卖 出股票 成交 日确 认, 并按 卖 出股票 成交 金额 与其 成本 的差额 入账;
(6) 债券投 资收 益/( 损失) 于 成 交日确 认, 并按 成交 总额 与 其成本 、应 收 利 息的 差额 入账;
(7) 衍生工 具收 益/( 损失) 于 卖 出权证 成交 日确 认, 并按 卖 出权证 成交 金额 与其 成本 的差额 入账; 万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金 2012 年年度报告
20
(8) 股利收益 于除息 日确认, 并 按上市 公 司宣告 的分红 派 息比例计 算的金 额扣除 应 由上市公 司代扣 代缴
的个人 所得 税后 的净 额入 账;
(9) 公允价值 变动收 益/(损失) 系本基金 持有的 采用公 允 价值模式 计量的 交易性 金 融资产、 交易性 金融
负债等 公允 价值 变动 形成 的应计 入当 期损 益的 利得 或损失;
(10) 其 他 收 入 在 主 要 风 险 和 报 酬 已 经 转 移 给 对 方, 经 济 利 益 很 可 能 流 入 且 金 额 可 以 可 靠 计 量 的 时 候 确
认。
7.4.4.10
费用的确认和计量
(1) 基 金管 理费 按前 一日 基金 资产净 值 的 1.50% 的 年费 率逐日 计提;
(2) 基金托 管费 按前 一日 基金 资产净 值 的0.25% 的 年费 率逐日 计提;
(3) 卖 出 回 购金 融 资 产支 出, 按卖 出 回 购金 融 资 产的 摊 余成 本 及 实际 利 率( 当实 际 利率 与 合 同利 率 差异
较小时,也 可以 用合 同利 率)在回 购期 内逐 日计 提;
(4) 其他费 用系 根据 有关 法规 及相应 协议 规定,按 实际 支 出金额,列 入当 期基 金费 用 。 如果影 响基 金份 额
净值小 数点 后第 四位 的, 则 采用待 摊或 预提 的方 法。
7.4.4.11
基金的收益分配政策
(1) 每 一基 金份 额享 有同 等分配 权;
(2) 基 金收 益分 配后 基金 份额净 值不 能低 于面 值;
(3) 基 金投 资当 期出 现净 亏损, 则不 进行 收益 分配;
(4) 基 金当 年收 益应 先弥 补上一 年度 亏损 后, 才可 进 行当年 收益 分配;
(5) 在 符合有 关基金 分红 条件的前 提下, 本基金 每年 收益分配 次数最 多为 6 次,每次分配 比例 不低于 可
分配收 益 的50% 。
(6) 本 基 金 收益 分 配 方式 分 两种: 现 金 分红 与 红 利再 投 资, 投 资 者 可选 择 现 金红 利 或将 现 金 红利 按 权益
登 记 日 除权 后 的基 金份 额净 值 自 动转 为 基金 份额 进行 再 投 资; 若 投资 者 不选 择, 本 基 金默 认 的收 益 分配
方式是 现金 分红;
(7) 当日申购 的基金 份额自 下 一个工作 日起享 有基金 的 分配权益; 当日 赎回的 基金 份额自下 一个工 作日
起不享 有基 金的 分配 权益;
(8) 法律法 规或 监管 机构 另有 规定的 从其 规定 。
7.4.5 会计政策和会计估计 变更 以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金 本报 告期 无会 计政 策变更 。
7.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金 本报 告期 无会 计估 计变更 。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 的内 容和 更正 金额 。
7.4.6
税项
1 印花 税
经国务 院批 准, 财政 部、 国 家税务 总局 研究 决定,自 2008 年 4 月 24 日起, 调整 证券( 股票) 交易 印花
税税率,由 原先 的 3‰ 调整为 1‰ ;
经国务 院批 准, 财政 部、 国 家税务 总局 研究 决 定, 自2008 年9 月19 日起, 调整 由 出让方 按证 券( 股票)
交易印 花税 税率 缴纳 印花 税,受 让方 不再 征收, 税率 不变;
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税 字[2005]103 号文 《 关于股 权分 置试 点改 革有 关税收 政策 问题 的通
知》 的规 定, 股权 分置 改革 过程中 因非 流通 股股 东向 流通股 股东 支付 对价 而发 生的股 权转 让, 暂免 征收 印
花税。
2 营业 税、 企业 所得 税
根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税 字[2004]78 号文 《 关于证 券投 资基 金税 收政 策的通 知 》 的 规定, 自万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金 2012 年年度报告
21
2004 年 1 月 1 日起, 对证 券投资 基金(封 闭式 证券 投 资基金,开 放式 证券 投资 基 金) 管 理人 运用 基金 买卖
股票、 债券 的差 价收 入, 继 续免征 营业 税和 企业 所得 税;
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税 字[2005]103 号文 《 关于股 权分 置试 点改 革有 关税收 政策 问题 的通
知》 的 规定, 股权 分置 改革 中非流 通股 股东 通过 对价 方式向 流通 股股 东支 付的 股份、 现金 等收 入,暂免征
收流通 股股 东应 缴纳 的企 业所得 税;
根据财政 部、国 家税务 总 局财税[2008]1 号文 《关 于企 业所 得税若 干优惠 政 策的通知 》的规 定, 对
证券投资 基金从 证券 市场 中取得的 收入, 包括买 卖股 票、债券 的差价 收入, 股权 的股息、 红利收 入,债券
的利息 收入 及其 他收 入, 暂 不征收 企业 所得 税。
3 个人 所得税
根据财 政部 、 国 家税 务总 局 财税字[2002]128 号 文 《关 于开放 式证 券投 资基 金有 关税收 问题 的通 知》
的规定, 对基金 取得的 股票 的股息、 红利收 入,债 券的 利息收入 、储蓄 存款 利息 收入,由 上市公 司、发 行
债券的 企业 和银 行在 向基 金支付 上述 收入 时代 扣代 缴 20% 的个 人所 得税.
根据财 政部 、 国 家税 务总 局 财税字[2005]107 号 文 《关 于股息 红利 有 关 个人 所得 税政策 的补 充通 知》
的规定, 自 2005 年 6 月 13 日起, 对 证 券 投 资 基 金 从 上 市 公 司 分 配 取 得 的 股 息 红 利 所 得, 按照财税
[2005]102 号文 规定,扣 缴 义务人 在代 扣代 缴个 人所 得税时,减 按 50% 计 算应 纳 税所得 额。
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税 字[2005]103 号文 《 关于股 权分 置试 点改 革有 关税收 政策 问题 的通
知》 的 规定, 股权 分置 改革 中非流 通股 股东 通过 对价 方式向 流通 股股 东支 付的 股份、 现金 等收 入,暂免征
收流通 股股 东应 缴纳 的个 人所得 税。
根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税 字[2008]132 号文 《 财政部 、 国家 税务 总局 关 于储 蓄 存款 利息 所得
有关个 人所 得税 政策 的通 知》 的 规定, 自2008 年10 月9 日起,对 储蓄 存款 利息 所得暂 免征 收个 人所 得 税 。
7.4.7
重要财务报表项目的 说明
7.4.7.1 银行存款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2012 年12 月 31 日
上年度 末
2011 年 12 月 31 日
活期存 款 6,759,639.51 32,579,632.13
定期存 款 0.00 0.00
其中： 存款 期 限1-3 个月 0.00 0.00
其他存 款 0.00 0.00
合计 6,759,639.51 32,579,632.13
7.4.7.2 交易性金融资产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2012 年 12 月 31 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 35,062,821.06 37,775,068.71 2,712,247.65
债券
交 易 所 市
场
6,794,150.39 6,793,302.00 -848.39
银 行 间 市
场
- - -
合计 6,794,150.39 6,793,302.00 -848.39
资产支 持证 券 - - -
其他 - - - 万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金 2012 年年度报告
22
合计 41,856,971.45 44,568,370.71 2,711,399.26
项目
上年度 末
2011 年 12 月 31 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 46,362,284.14 46,763,267.63 400,983.49
债券
交 易 所 市
场
3,627,973.17 3,778,709.00 150,735.83
银 行 间 市
场
0.00 0.00 0.00
合计 3,627,973.17 3,778,709.00 150,735.83
资产支 持证 券 0.00 0.00 0.00
其他 0.00 0.00 0.00
合计 49,990,257.31 50,541,976.63 551,719.32
7.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金 本报 告期 末及 上年 度末均 无衍 生金 融资 产/ 负 债余额 。
7.4.7.4 买入返售金融资产
7.4.7.4.1
各项买入返售金融资 产期 末余额
本基金 本报 告期 末及 上年 度末均 未持 有买 入返 售金 融资产 。
7.4.7.4.2
期末买断式逆回购交 易中 取得的债券
本基金 本报 告期 末及 上年 度末均 未持 有买 断式 逆回 购交易 中取 得的 债券 。
7.4.7.5 应收利息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2012 年 12 月 31 日
上年度 末
2011 年12 月 31 日
应收活 期存 款利 息 3,458.79 2,308.70
应收定 期存 款利 息 - 0.00
应收其 他存 款利 息 - 0.00
应收结 算备 付金 利息 16.70 67.40
应收债 券利 息 247,896.27 21,550.60
应收买 入返 售证 券利 息 - 0.00
应收申 购 款 利息 - 399.98
其他 - 0.00
合计 251,371.76 24,326.68
7.4.7.6 其他资产
本基金 本报 告期 末及 上年 度末均 无其 他资 产余 额。
7.4.7.7 应付交易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2012 年12 月 31 日
上年度 末
2011 年 12 月 31 日
交易所 市场 应付 交易 费用 90,742.59 142,298.24
银行间 市场 应付 交易 费用 - 0.00 万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金 2012 年年度报告
23
合计 90,742.59 142,298.24
7.4.7.8 其他负债
单位： 人民 币元
项目
本期末
2012 年12 月 31 日
上年度 末
2011 年 12 月 31 日
应付券 商交 易单 元保 证金 - -
应付赎 回费 44.38 28.00
应付审 计费 60,000.00 60,000.00
应付信 息披 露费 300,000.00 300,000.00
合计 360,044.38 360,028.00
7.4.7.9 实收基金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 81,781,863.68 81,781,863.68
本期申 购 24,975,277.32 24,975,277.32
本期赎 回 （ 以“-” 号填 列 ） -41,934,886.40 -41,934,886.40
本期末 64,822,254.60 64,822,254.60
注:申 购含 红利 再投 、转 换入份 额, 赎回 含转 换出 份 额。
7.4.7.10
未分配利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 -1,655,380.58 -10,776,769.79 -12,432,150.37
本期利 润 -273,499.48 2,159,679.94 1,886,180.46
本 期 基 金 份 额 交 易 产 生
的变动 数
375,586.73 1,909,301.44 2,284,888.17
其中： 基金 申购 款 -403,383.73 -3,606,195.44 -4,009,579.17
基金赎 回款 778,970.46 5,515,496.88 6,294,467.34
本期已 分配 利润 - - -
本期末 -1,553,293.33 -6,707,788.41 -8,261,081.74
7.4.7.11
存款利息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2012 年 1 月 1 日至 2012 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2011 年 1 月 1 日至 2011 年12
月 31 日
活期存 款利 息收 入 157,264.87 143,863.79
定期存 款利 息收 入 - 0.00
其他存 款利 息收 入 - 0.00
结算备 付金 利息 收入 4,911.41 6,606.27 万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金 2012 年年度报告
24
其他 20.39 3,148.35
合计 162,196.67 153,618.41
7.4.7.12
股票投资收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2012 年 1 月 1 日至 2012 年12 月
31 日
上年度 可比 期间
2011 年 1 月 1 日至 2011 年12 月
31 日
卖出股 票成 交总 额
325,218,941.71 466,809,807.68
减： 卖 出股 票成 本总 额 325,874,978.33 469,727,814.06
买卖股 票差 价收 入 -656,036.62 -2,918,006.38
7.4.7.13
债券投资收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月
31 日
上年度 可比 期间
2011 年1 月1 日至2011 年12 月
31 日
卖出债券（、债转股及 债 券到期
兑付 ） 成交 总 额
62,012,897.61 15,060,599.34
减：卖出 债 券（ 、债 转 股及 债 券
到期兑 付） 成本 总额
59,173,672.59 14,813,918.59
减： 应 收利 息总 额 1,201,204.24 205,262.51
债券投 资收 益 1,638,020.78 41,418.24
7.4.7.14
衍生工具收益
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 无衍 生工 具收 益。
7.4.7.15
股利收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2012 年1 月1 日至2012 年12 月
31 日
上年度 可比 期间
2011 年1 月1 日至2011 年12 月
31 日
股票投 资产 生的 股利 收益 443,525.01 362,470.85
基金投 资产 生的 股利 收益 - -
合计 443,525.01 362,470.85
7.4.7.16
公允价值变动收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2012 年 1 月 1 日至 2012 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2011 年1 月 1 日至 2011 年12
月 31 日
1.交易 性金 融资 产 2,159,679.94 -1,736,970.07
—— 股 票投 资 2,311,264.16 -1,887,705.90
—— 债 券投 资 -151,584.22 150,735.83 万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金 2012 年年度报告
25
—— 资 产支 持证 券投 资 - 0.00
2.衍生 工具 - 0.00
—— 权 证投 资 - 0.00
3.其他 - 0.00
合计 2,159,679.94 -1,736,970.07
7.4.7.17
其他收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2012 年 1 月 1 日至 2012 年12 月
31 日
上年度 可比 期间
2011 年1 月 1 日至2011 年12 月
31 日
基金赎 回费 收入 33,365.74 346,769.55
基金转 换费 收入 6,738.09 765.20
其他 - -
合计 40,103.83 347,534.75
7.4.7.18
交易费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2012 年 1 月 1 日至 2012 年12 月
31 日
上年度 可比 期间
2011 年1 月 1 日至 2011 年12 月
31 日
交易所 市场 交易 费用 975,911.55 1,435,740.73
银行间 市场 交易 费用 1,040.00 0.00
合计 976,951.55 1,435,740.73
7.4.7.19
其他费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2012 年1 月1 日至 2012 年 12 月
31 日
上年度 可比 期间
2011 年 1 月 1 日至 2011 年12
月 31 日
审计费 用 60,000.00 60,000.00
信息披 露费 300,000.00 300,000.00
银行汇 划费 用 1,242.24 465.50
结算服 务费 18,000.00 18,000.00
其他 446.55 0.00
合计 379,688.79 378,465.50
7.4.8 或有事项、资产负债 表日 后事项的说明
7.4.8.1 或有事项
截至资 产负 债表 日, 本基 金 无需要 说明 的重 大或 有事 项。
7.4.8.2 资产负债表日后事项
截至财 务报 表批 准日, 本 基 金无需 要披 露的 资产 负债 表日后 事项 。
7.4.9
关联方关系 万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金 2012 年年度报告
26
关联方 名称 与本基 金的 关系
万家基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、 发 起人 、 基 金销售 机构
兴业银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 、基 金代 销机 构
齐鲁证 券有 限公 司 基金管 理人 股东 、基 金代 销机构
上海久 事公 司 基金管 理人 股东
深圳市 中航 投资 管理 有限 公司 基金管 理人 股东
山东省 国有 资产 投资 控股 有限公 司 基金管 理人 股东
注:本 报告 期内, 新疆 国际 实业股 份有 限公 司分 别 于2012 年2 月和7 月竞 拍上 海久事 公司 和深
圳市中 航投 资管 理有 限公 司挂牌 出让 的本 基金 管理 人万家 基金 管理 有限 公司 的20% 的股 权。 该 两 起
股权转 让事 项于2013 年2 月 6 日经 中国 证券 监督 管 理委员 会证 监许 可[2013]119 号《 关于 核准 万
家基金管 理有限公司变更股权的批 复》核准,并已办理完毕工 商变更登记手续。本次股 权转让后,
本基金 管理 人的 股权 结构 变更为:齐 鲁证 券有 限公 司 持股49%, 新疆 国际 实业 股 份有限 公司 持 股40%,
山东省 国有 资产 投资 控股 有限公 司持 股11% 。
7.4.10 本报告期及上年度可 比期 间的关联方交易
7.4.10.1 通过关联方交易单元 进行 的交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未通 过关 联方 交易单 元进 行交 易。
7.4.10.2
关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
单位： 人民 币 元
项目
本期
2012 年1 月1 日至 2012 年 12
月31 日
上年度 可比 期间
2011 年 1 月 1 日至 2011 年12
月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 788,531.97 975,323.93
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 98,224.77 113,605.30
注:
基金管 理费 按前 一日 的基 金资产 净值 的1.50% 的年 费率计 提。 计算 方法 如下:
H=E×1 .50% / 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金管 理费 每日 计提, 按 月 支付。 由 基金 管理 人向 基金 托管人 发送 基金 管理 费划 付指令,经 基金 托管
人复核 后于 次月 首日 起2 个工作 日内 从基 金财 产中 一次性 支付 给基 金管 理人。 若遇不 可抗 力致 使无 法 按
时支付 的, 顺延 至最 近可 支 付日支 付。
7.4.10.2.2 基金托管费
单位： 人民 币 元
项目
本 期
2012 年1 月1 日至 2012 年 12
月31 日
上年度 可比 期间
2011 年 1 月 1 日至 2011 年12
月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 131,422.04 162,554.13
注:
基金 托管 费按 前一 日基 金资产 净值 的 0.25% 年费 率计提 。计 算方 法如 下:
H=E×0 .25% ÷ 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金托 管费 每日 计提, 按 月 支付。 由 基金 管理 人向 基金 托管人 发送 基金 托管 费划 付指令,经 基金 托管万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金 2012 年年度报告
27
人复核 后于 次月 首日 起2 个工作 日内 从基 金财 产中 一次性 支付 给基 金托 管人。 若遇不 可抗 力致 使无 法 按
时支付 的, 顺延 至最 近可 支 付日支 付。
7.4.10.3
与关联方进行银行间 同业 市场的债券(含回购)交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未与 关联 方进 行银行 间同 业市 场的 债券( 含回购)交 易。
7.4.10.4
各关联方投资本基金 的情 况
7.4.10.4.1 报告期内基金管理人 运用 固有资金投资本基金 的情 况
份额 单位 ： 份
项目
本期
2012 年1 月1 日至 2012 年 12 月
31 日
上年度 可比 期间
2011 年 1 月 1 日至 2011 年12
月 31 日
基金合 同生 效日(2008 年 6 月 27
日)持 有的 基金 份额
- -
期初持 有的 基金 份额 10,021,602.16 10,021,602.16
期间申 购/ 买入 总份 额 - -
期间因 拆分 变动 的份 额 - -
减：期 间赎 回/ 卖出 总份 额 - -
期末持 有的 基金 份额 10,021,602.16 10,021,602.16
期 末 持 有 的 基 金 份 额 占 基 金 总 份
额比例
15.46% 12.25%
注: 期 间申 购/ 买入 总份 额 含红利 再投 、 转 换入 份额 。 期间赎 回/ 卖出 总份 额转 换 出份额 。
7.4.10.4.2 报告期末除基金管理 人之 外的其他关联方投资 本基 金的情况
本基金 除基 金管 理人 之外 的其他 关联 方于 本报 告期 末及上 年度 末均 未投 资本 基金。
7.4.10.5
由关联方保管的银行 存款 余额及当期产生的利 息收 入
单位： 人民 币元
关 联方
名称
本期
2012 年1 月1 日至2012 年12 月 31 日
上年度 可比 期间
2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月
31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
兴 业 银 行股 份 有限
公司
6,759,639.51 157,264.87 32,579,632.13 143,863.79
注: 本 基 金 的 证券 交 易 结算资 金 通 过 托 管银 行 备 付金账 户 转 存 于 中国 证 券 登记结 算 有 限 公 司,2012
年度获 得的 利息 收入 人民 币 4,911.41 元(2011 年度:人民 币 6,606.27 元),2012 年末 结算 备付 金余 额为
37,164.43 元(2011 年末: 人民 币 149,745.73 元)。
7.4.10.6
本基金在承销期内参 与关 联方承销证券的情况
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未在 承销 期内 直接购 入关 联方 承销 的证 券。
7.4.11 利润分配情况
7.4.11.1
利润分配情况
本基金 本报 告期 未进 行利 润分配 。
7.4.12 期末（2012 年12 月 31 日）本基金持有的流通 受限 证券
7.4.12.1
因认购新发/增发证券而 于期末持有的流通受 限证 券
金额单 位： 人民 币元
7.4.12.1.1 受 限证 券类 别 ：股票
证券代
码
证券
名称
成功认 购日 可流通 日
流通
受限
认购价
格
期末估
值单价
数量 （单
位：股 ）
期末成 本总
额
期末估 值总
额
备注 万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金 2012 年年度报告
28
类型
000826
桑德
环境
2012-12-31 2013-01-09
配股
锁定
12.71 22.99 14,997 190,611.87 344,781.03 -
7.4.12.2
期末持有的暂时停牌 等流 通受限 股票
金额单 位： 人民 币元
股票代 码 股票名 称 停牌日 期
停牌原
因
期末
估值单 价
复牌日 期
复牌
开盘单 价
数量 （ 股）
期末
成本总 额
期末
估值总 额
备注
000002 万
科Ａ 2012-12-26
重 大 事
项停牌
10.12 2013-01-21 11.13 100,000 902,863.63 1,012,000.00 -
7.4.12.3
期末债券正回购交易 中作 为抵押的债券
7.4.12.3.1 银行间市场债券正回 购
截至本 报告 期 末2012 年12 月 31 日止,本 基金 无因 从事银 行间 市场 债券 正回 购交易 形成
的卖出 回购 金融 资产 款余 额。
7.4.12.3.2 交易所市场债券正回 购
截至本 报告 期 末2012 年12 月 31 日止,本 基金 无因 从事证 券交 易所 债券 正回 购交易 形成
的卖出 回购 金融 资产 款余 额。
7.4.13 金融工具风险及管理
7.4.13.1 风险管理政策和组织 架构
本基金 在日 常经 营活 动中 涉及的 财务 风险 主要 包括 信用风 险、 流动 性风 险及 市场风 险。 本基 金管 理
人制定 了政 策和 程序 来识 别 及分 析这 些风 险, 并设 定 适当的 风险 限额 及内 部控 制流程,通 过可 靠的 管理
及信息 系统 持续 监控 上述 各类风 险。
本基金 管理 人将 风险 管理 融入各 业务 层面,建 立了 三 道防线:以 各岗 位目 标责 任 制为基 础, 形成 第一
道防线;通 过相 关部 门、 相 关岗位 之间 相互 监督 制衡, 形成第 二道 防线;由 监察 稽 核部门 、督 察长 对各 岗
位、各 部门 、各 机构 、各 项业务 实施 监督 反馈,形 成 第三道 防线 。
7.4.13.2
信用风险
信用风 险是 指基 金在 交易 过程中 因交 易对 手未 履行 合约责 任, 或者 基金 所投 资 证券之 发行 人出 现违
约、拒 绝支 付到 期本 息, 导 致基金 资产 损失 和收 益变 化的风 险。 本基 金均 投资 于具有 良好 信用 等级 的证
券,且 通过 分散 化投 资以 分 散信用 风险。 本基 金投 资于 一家上 市 公司 发行 的股 票 市值不 超过 基金 资产 净
值的10%, 且本 基金 与由 本 基金管 理人 管理 的其 他基 金共同 持有 一家 公司 发行 的证券, 不 得超 过该 证券
的10% 。
本基 金的 银行 存款 均存 放 于信用 良好 的银 行, 申购 交 易均通 过具 有基 金销 售资 格的金 融机 构进 行。
另外, 在交 易所 进行 的交 易 均与中 国证 券登 记结 算有 限 责任 公司 完成 证券 交收 和款项 清算,因 此违 约风
险发生 的可 能性 很小;基 金 在进行 银行 间同 业市 场交 易前均 对交 易对 手进 行信 用评估,以 控制 相应 的信
用风险 。
7.4.13.3
流动性风险
流动性 风 险 是指 基金 所持 金融工 具变 现的 难易 程度。 本基金 的流 动性 风险 一方 面来自 于基 金份 额 持
有人可 随时 要求 赎回 其持 有的基 金份 额, 另一 方面 来 自于投 资品 种所 处的 交易 市场不 活跃 而带 来的 变现
困难。
本基金 所持 证券 均在 证券 交易所 上市,因此,除 在附 注 7.4.12 中列 示的 本基 金 于期末 持有 的流 通受
限证券 外, 本期 末本 基金 的 资产均 能及 时变 现。 此 外, 本基金 可通 过卖 出回 购金 融资产 方式 借入 短期 资金
应对流 动性 需求,其 上限 一 般不超 过基 金持 有的 债券 资产的 公允 价值 。
本基金 管理 人每 日预 测本 基金的 流动 性需 求, 并同 时 通过风 险管 理人 员设 定流 动性比 例要 求, 对流万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金 2012 年年度报告
29
动性指 标进 行持 续的 监测 和分析 。
7.4.13.4
市场风险
市场风 险是 指基 金所 持金 融工具 的公 允价 值或 未来 现金流 量因 所处 市场 各类 价格因 素的 变动 而发
生波动 的风 险, 包括 利率 风 险、外 汇风 险和 市场 价格 风险。
7.4.13.4.1 利率风险
利率风 险是 指基 金的 财务 状况和 现金 流量 受市 场利 率变动 而发 生波 动的 风险。 本基金 的生 息资 产 主
要为银 行存 款、 结算 备付 金及债 券投 资等 。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2012 年12 月 31 日
1 个月以内
1-3
个月
3 个月
-1 年
1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 6,759,639.51 - - - - - 6,759,639.51
结算备付金 37,164.43 - - - - - 37,164.43
存出保证金 - - - - - 500,000.00 500,000.00
交易性金融资产 - 1,500,600.00 - 5,292,702.00 - 37,775,068.71 44,568,370.71
衍生金融资产 - - - - - - -
买入返售金融资产 - - - - - - -
应收证券清算款 - - - - - - -
应收利息 - - - - - 251,371.76 251,371.76
应收股利 - - - - - - -
应收申购款 - - - - - 5,002,165.56 5,002,165.56
其他资产 - - - - - - -
资产总计 6,796,803.94 1,500,600.00 - 5,292,702.00 - 43,528,606.03 57,118,711.97
负债
短期借款 - - - - - - -
交易性金融负债 - - - - - - -
衍生金融负债 - - - - - - -
卖 出 回 购 金 融 资 产
款
- - - - - - -
应付证券清算款 - - - - - - -
应付赎回款 - - - - - 33,294.67 33,294.67
应付管理人报酬 - - - - - 62,963.52 62,963.52
应付托管费 - - - - - 10,493.95 10,493.95
应付销售服务费 - - - - - - -
应付交易费用 - - - - - 90,742.59 90,742.59
应交税费 - - - - - - -
应付利息 - - - - - - -
应付利润 - - - - - - -
其他负债 - - - - - 360,044.38 360,044.38
负债总计 - - - - - 557,539.11 557,539.11
利率敏感度缺口 6,796,803.94 1,500,600.00 - 5,292,702.00 - 42,971,066.92 56,561,172.86
上年度末 1 个月以内 1-3 3 个月 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金 2012 年年度报告
30
2011 年12 月 31 日 个月 -1 年
资产
银行存款 32,579,632.13 - - - - - 32,579,632.13
结算备付金 149,745.73 - - - - - 149,745.73
存出保证金 - - - - - 314,136.70 314,136.70
交易性金融资产 - - - 3,778,709.00 - 46,763,267.63 50,541,976.63
衍生金融资产 - - - - - - -
买入返售金融资产 - - - - - - -
应收证券清算款 - - - - - - -
应收利息 - - - - - 24,326.68 24,326.68
应收股利 - - - - - - -
应收申购款 - - - - - 197.63 197.63
其他资产 - - - - - - -
资产总计 32,729,377.86 - - 3,778,709.00 - 47,101,928.64 83,610,015.50
负债
短期借款 - - - - - - -
交易性金融负债 - - - - - - -
衍生金融负债 - - - - - - -
卖 出 回 购 金 融 资 产
款
- - - - - - -
应付证券清算款 - - - - - 13,681,762.71 13,681,762.71
应付赎回款 - - - - - 9,060.87 9,060.87
应付管理人报酬 - - - - - 57,559.15 57,559.15
应付托管费 - - - - - 9,593.22 9,593.22
应付销售服务费 - - - - - - -
应付交易费用 - - - - - 142,298.24 142,298.24
应交税费 - - - - - - -
应付利息 - - - - - - -
应付利润 - - - - - - -
其他负债 - - - - - 360,028.00 360,028.00
负债总计 - - - - - 14,260,302.19 14,260,302.19
利率敏感度缺口 32,729,377.86 - - 3,778,709.00 - 32,841,626.45 69,349,713.31
注:该 表统 计了 本基 金的 利 率风险 敞口。 表中 所示 为本 基金资 产及 负债 的公 允价 值,并 按照 合约 规定
的重新 定价 日或 到期 日孰 早者进 行了 分类 。
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分 析
假设
1, 该利 率敏 感性 分析 基于 本基金 于资 产负 债表 日的 利率风 险状 况;
2, 该利 率敏 感性 分析 假定 所有期 限利 率均 以相 同幅 度变 动 25 个 基点, 且除 利 率之外
的其他 市场 变量 保持 不变;
3, 该利 率敏 感性 分析 并未 考虑管 理层 为减 低利 率风 险而可 能采 取的 风险 管理 活动;
分析
相关风 险变 量的
变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的 影响 金额 （单 位： 人民币 元
）
本期末(2012 年12 月 31 日) 上年度 末(2011 年 12 月 31 日)
1. 市 场 利 率 下 降
25 个 基点
54,800.00 22,000.00 万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金 2012 年年度报告
31
2. 市 场 利 率 上 升
25 个 基点
-54,100.00 -21,900.00
注:上 表为 利率 风险 的敏 感 性分析,反 映了 在其 他变 量 不变的 假设 下, 利率 发生 合 理、 可 能
的变动 时, 为交 易而 持有 的 债券公 允价 值的 变动 将对 基金净 值产 生的 影响 。
7.4.13.4.2 外汇风险
本基金 的所 有资 产及 负债 以人民 币计 价, 因此 无外 汇 风险。
7.4.13.4.3 其他价格风险
本基金 所面 临的 其他 价格 风险主 要系 市场 价格 风险。 市场价 格风 险是 指基 金所 持金融 工具 的公 允 价
值或未 来现 金流 量因 除市 场利率 和外 汇汇 率以 外的 市场价 格因 素变 动而 发生 波动的 风险。 本基 金主 要 投
资于证券 交易所 上市 交易 的股票和 债券, 所面临 的最 大市场价 格风险 由所 持有 的金融工 具的公 允价 值决
定。本基 金通过 投资 组合 的分散化 降低市 场价 格风 险, 并且 本基金 管理人 每日 对本基金 所持有 的证 券价
格实施 监控 。
7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期 末
2012 年 12 月 31 日
上年度 末
2011 年 12 月 31 日
公允价 值
占基金 资产
净值比 例
（%）
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
交易性 金融 资产-股
票投资
37,775,068.71 66.79 46,763,267.63 67.43
交易性 金融 资产-债
券投资
6,793,302.00 12.01 3,778,709.00 5.45
衍生金 融资 产－ 权证
投资
- - - -
其他 - - - -
合计 44,568,370.71 78.80 50,541,976.63 72.88
注：本基 金投资 组合中 股 票投资比 例范围 为基金 资 产净值 的 30%-80%; 债券、 现金类资 产以及 中国
证 监 会 允 许 基金 投 资 的其他 证 券 品 种为 20%-70%;其中, 现 金 或 者 到期 日 在 一年以 内 的 政 府 债券 的 比例
合计不 低于 基金 资产 净值 的 5%;权 证为 基金 资产 净 值的 0%-3%; 资产 支持 证券 为 0%-20% 。 于资 产负 债表
日,本 基金 面临 的整 体市 场 价格风 险列 示如 下:
7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感 性分 析
假设
1: 本基 金的市 场价格 风险主 要源 于证券 市场的 系统性 风险,即 从长期 来看,本基 金所
投 资 的 证 券 与 业 绩 比 较 基 准 的 变 动 呈 线 性 相 关, 且 报 告 期 内 的 相 关 系 数 在 资 产 负 债
表日后 短期 内保 持不 变;
2: 以下 分析 中, 除市 场基 准 发生变 动, 其他 影响 基金 资 产净值 的风 险变 量保 持不 变。
分析
相关风 险变 量的
变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的 影响 金额 （单 位： 人民币 元
）
本期末(2012 年12 月 31 日) 上年度 末(2011 年 12 月 31 日)
1. 股 票 基 准 指 数
下降 100 个 基点
-389,000.00 -357,300.00
2. 股 票 基 准 指 数
上升 100 个 基点
389,000.00 357,300.00
注: 本 基金 管理 人运 用资 本-资产 定价 模型 方法 对本 基 金的市 场价 格风 险进 行分 析。 上表 为市 场价 格风万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金 2012 年年度报告
32
险的敏感 性分析,反映 了在 其他变量 不变的 假设 下,证 券市场组 合的价 格发 生合 理、可能 的变动 时,将对
基金资 产净 值产 生的 影响 。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比例
（%）
1 权益投 资 37,775,068.71 66.13
其中： 股票 37,775,068.71 66.13
2 固定收 益投 资 6,793,302.00 11.89
其中： 债券 6,793,302.00 11.89
资产支 持证 券 - -
3 金融衍 生品 投资 - -
4 买入返 售金 融资 产 - -
其中 ： 买 断式 回购 的买 入 返售
金融资 产
- -
5 银行存 款和 结算 备付 金合 计 6,796,803.94 11.90
6 其他各项 资产 5,753,537.32 10.07
7 合计 57,118,711.97 100.00
8.2 期末按行业分类的股 票投 资组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值
占基金 资产 净值 比例
（%）
A 农、林 、牧 、渔 业 4,366,976.40 7.72
B 采掘业 0.00 0.00
C 制造业 21,583,704.61 38.16
C0 食品、 饮料
5,312,617.83 9.39
C1
纺织 、服 装、 皮毛 0.00 0.00
C2
木材 、家 具 0.00 0.00
C3
造纸 、印 刷 0.00 0.00
C4
石油 、 化学 、 塑 胶 、 塑
料
4,390,850.00 7.76
C5
电子 2,652,236.78 4.69
C6
金属 、非 金属 3,005,800.00 5.31
C7
机械 、设 备、 仪表 6,222,200.00 11.00
C8
医药 、生 物制 品 0.00 0.00
C99
其他 制造 业 0.00 0.00
D 电力 、 煤 气及 水的 生产 和 供应 0.00 0.00 万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金 2012 年年度报告
33
业
E 建筑业 2,462,000.00 4.35
F 交通运 输、 仓储 业 0.00 0.00
G 信息技 术业 2,945,400.00 5.21
H 批发和 零售 贸易 1,357,792.92 2.40
I 金融、 保险 业 0.00 0.00
J 房地产 业 2,741,143.65 4.85
K 社会服 务业 2,318,051.13 4.10
L 传播与 文化 产业 0.00 0.00
M 综合类 0.00 0.00
合计 37,775,068.71 66.79
8.3 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排序 的所 有股票投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （%）
1 600239 云南城 投 199,901 1,729,143.65 3.06
2 002041 登海种 业 69,999 1,651,976.40 2.92
3 600309 烟台万 华 100,000 1,561,000.00 2.76
4 000725 京东方 Ａ 670,000 1,520,900.00 2.69
5 600231 凌钢股 份 320,000 1,520,000.00 2.69
6 002385 大北农 69,941 1,510,725.60 2.67
7 000826 桑德环 境 64,987 1,494,051.13 2.64
8 000778 新兴铸 管 230,000 1,485,800.00 2.63
9 300253 卫宁软 件 65,000 1,431,300.00 2.53
10 600354 敦煌种 业 200,000 1,406,000.00 2.49
11 000961 中南建 设 100,000 1,372,000.00 2.43
12 000848 承德露 露 99,920 1,369,903.20 2.42
13 600280 南京中 商 37,906 1,357,792.92 2.40
14 000625 长安汽 车 200,000 1,330,000.00 2.35
15 600600 青岛啤 酒 40,000 1,322,400.00 2.34
16 002477 雏鹰农 牧 70,000 1,309,000.00 2.31
17 000651 格力电 器 50,000 1,275,000.00 2.25
18 600426 华鲁恒 升 150,000 1,162,500.00 2.06
19 600527 江南高 纤 250,000 1,157,500.00 2.05
20 002309 中利科 技 100,000 1,125,000.00 1.99
21 600559 老白干 酒 29,997 1,109,589.03 1.96
22 601886 江河幕 墙 50,000 1,090,000.00 1.93
23 600271 航天信 息 70,000 1,037,400.00 1.83
24 000002 万
科Ａ 100,000 1,012,000.00 1.79
25 000049 德赛电 池 30,000 917,100.00 1.62
26 002367 康力电 梯 100,000 916,000.00 1.62 万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金 2012 年年度报告
34
27 601117 中国化 学 100,000 824,000.00 1.46
28 300105 龙源技 术 30,000 659,100.00 1.17
29 002138 顺络电 子 49,912 633,383.28 1.12
30 300285 国瓷材 料 15,000 509,850.00 0.90
31 300241 瑞丰光 电 32,230 497,953.50 0.88
32 002649 博彦科 技 30,000 476,700.00 0.84
8.4 报告期内股票投资组 合的 重大变动
8.4.1
累计买入金额超出期 初基 金资产净值2%或前20 名 的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额 占期初 基金 资产 净值 比例 （%）
1 000776 广发证 券 5,566,626.76 8.03
2 600354 敦煌种 业 5,177,367.89 7.47
3 002041 登海种 业 5,113,238.94 7.37
4 300253 卫宁软 件 5,067,554.49 7.31
5 002063 远光软 件 4,617,705.56 6.66
6 600048 保利地 产 4,355,956.32 6.28
7 600971 恒源煤 电 4,314,062.99 6.22
8 002385 大北农 4,243,332.29 6.12
9 000401 冀东水 泥 3,828,538.62 5.52
10 000562 宏源证 券 3,769,438.25 5.44
11 600418 江淮汽 车 3,560,960.97 5.13
12 600104 上汽集 团 3,211,824.70 4.63
13 002436 兴森科 技 3,159,070.00 4.56
14 002055 得润电 子 3,157,651.86 4.55
15 600322 天房发 展 3,088,458.00 4.45
16 002132 恒星科 技 3,086,017.03 4.45
17 002007 华兰生 物 3,003,140.59 4.33
18 300295 三六五 网 2,964,395.00 4.27
19 000961 中南建 设 2,936,642.02 4.23
20 300300 汉鼎股 份 2,934,088.80 4.23
21 600426 华鲁恒 升 2,839,735.52 4.09
22 600348 阳泉煤 业 2,793,977.00 4.03
23 600239 云南城 投 2,756,805.28 3.98
24 002658 雪迪龙 2,682,575.27 3.87
25 300135 宝利沥 青 2,673,197.00 3.85
26 300171 东富龙 2,564,695.70 3.70
27 000002 万
科Ａ 2,428,250.00 3.50
28 000028 国药一 致 2,427,576.40 3.50
29 002309 中利科 技 2,391,310.84 3.45
30 601601 中国太 保 2,288,503.94 3.30 万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金 2012 年年度报告
35
31 002254 泰和新 材 2,238,320.60 3.23
32 000869 张
裕Ａ 2,226,958.00 3.21
33 002110 三钢闽 光 2,194,186.51 3.16
34 300105 龙源技 术 2,189,643.00 3.16
35 300002 神州泰 岳 2,177,150.12 3.14
36 000848 承德露 露 2,171,581.91 3.13
37 000998 隆平高 科 2,171,044.22 3.13
38 600837 海通证 券 2,125,152.81 3.06
39 300083 劲胜股 份 2,102,339.26 3.03
40 000012 南
玻Ａ 2,095,318.00 3.02
41 000877 天山股 份 2,079,300.00 3.00
42 601566 九牧王 2,068,473.16 2.98
43 000725 京东方 Ａ 2,051,900.00 2.96
44 601888 中国国 旅 2,012,982.30 2.90
45 000069 华侨城 Ａ 1,999,987.90 2.88
46 002344 海宁皮 城 1,974,959.98 2.85
47 600537 亿晶光 电 1,973,711.51 2.85
48 002496 辉丰股 份 1,956,691.96 2.82
49 600720 祁连山 1,943,931.74 2.80
50 600518 康美药 业 1,927,511.14 2.78
51 000718 苏宁环 球 1,902,060.88 2.74
52 600511 国药股 份 1,898,418.39 2.74
53 002054 德美化 工 1,889,330.01 2.72
54 600583 海油工 程 1,866,000.00 2.69
55 000999 华润三 九 1,863,423.00 2.69
56 601117 中国化 学 1,848,447.00 2.67
57 300169 天晟新 材 1,835,222.10 2.65
58 601919 中国远 洋 1,815,900.00 2.62
59 601886 江河幕 墙 1,811,055.00 2.61
60 600403 大有能 源 1,801,803.00 2.60
61 000895 双汇发 展 1,798,508.15 2.59
62 002612 朗姿股 份 1,775,971.78 2.56
63 600581 八一钢 铁 1,769,398.00 2.55
64 000937 冀中能 源 1,748,811.12 2.52
65 600585 海螺水 泥 1,741,050.00 2.51
66 002655 共达电 声 1,727,815.85 2.49
67 600516 方大炭 素 1,717,000.00 2.48
68 002649 博彦科 技 1,711,526.72 2.47
69 600307 酒钢宏 兴 1,709,000.00 2.46
70 601678 滨化股 份 1,704,291.11 2.46
71 300322 硕贝德 1,686,772.01 2.43 万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金 2012 年年度报告
36
72 600176 中国玻 纤 1,685,048.75 2.43
73 000046 泛海建 设 1,678,600.00 2.42
74 600584 长电科 技 1,675,295.03 2.42
75 000157 中联重 科 1,666,800.00 2.40
76 002375 亚厦股 份 1,655,400.00 2.39
77 600030 中信证 券 1,652,000.00 2.38
78 600011 华能国 际 1,649,552.00 2.38
79 000417 合肥百 货 1,621,800.97 2.34
80 600859 王府井 1,621,747.00 2.34
81 600027 华电国 际 1,617,590.00 2.33
82 600078 澄星股 份 1,594,194.06 2.30
83 300241 瑞丰光 电 1,578,986.12 2.28
84 002039 黔源电 力 1,571,708.00 2.27
85 000521 美菱电 器 1,562,000.00 2.25
86 000960 锡业股 份 1,559,188.84 2.25
87 002001 新 和 成 1,534,421.00 2.21
88 002037 久联发 展 1,528,279.00 2.20
89 600096 云天化 1,526,031.99 2.20
90 002020 京新药 业 1,525,863.02 2.20
91 300298 三诺生 物 1,523,954.20 2.20
92 601600 中国铝 业 1,520,139.92 2.19
93 000651 格力电 器 1,509,460.00 2.18
94 600467 好当家 1,504,320.20 2.17
95 002484 江海股 份 1,501,318.00 2.16
96 000418 小天鹅 Ａ 1,499,488.94 2.16
97 002482 广田股 份 1,487,419.08 2.14
98 600208 新湖中 宝 1,483,950.20 2.14
99 000778 新兴铸 管 1,483,384.00 2.14
100 002241 歌尔声 学 1,474,641.00 2.13
101 600673 东阳光 铝 1,470,500.00 2.12
102 600231 凌钢股 份 1,470,269.00 2.12
103 002157 正邦科 技 1,461,246.98 2.11
104 002572 索菲亚 1,442,408.00 2.08
105 300187 永清环 保 1,427,152.00 2.06
106 002038 双鹭药 业 1,415,000.00 2.04
107 601933 永辉超 市 1,407,281.26 2.03
108 600498 烽火通 信 1,405,577.32 2.03
109 000024 招商地 产 1,397,175.85 2.01
注:1 、 买 入包 括基 金二 级 市场上 主动 的买 入 、 新 股、 配股 、 债 转股 、 换 股及 行权 等获得 的股 票,“ 买
入金额 ”按 买卖 成交 金额( 成交单 价乘 以成 交数 量) 填列,不 考虑 相关 交易 费用 。
8.4.2
累计卖出金额超出期 初基 金资产净值2%或前20 名 的股票明细 万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金 2012 年年度报告
37
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额 占期初 基金 资产 净值 比例 （%）
1 000776 广发证 券 5,547,914.69 8.00
2 300058 蓝色光 标 4,968,979.26 7.17
3 002063 远光软 件 4,690,694.41 6.76
4 600971 恒源煤 电 4,658,091.64 6.72
5 600048 保利地 产 4,416,383.89 6.37
6 300217 东方电 热 3,994,538.77 5.76
7 002157 正邦科 技 3,883,490.71 5.60
8 300253 卫宁软 件 3,876,467.69 5.59
9 300210 森远股 份 3,722,806.18 5.37
10 600354 敦煌种 业 3,672,039.98 5.29
11 000562 宏源证 券 3,650,815.60 5.26
12 000401 冀东水 泥 3,563,733.48 5.14
13 600104 上汽集 团 3,555,747.19 5.13
14 600418 江淮汽 车 3,534,576.19 5.10
15 601566 九牧王 3,510,355.06 5.06
16 600276 恒瑞医 药 3,453,027.38 4.98
17 002041 登海种 业 3,358,996.73 4.84
18 600322 天房发 展 3,290,925.00 4.75
19 002007 华兰生 物 3,165,885.79 4.57
20 002603 以岭药 业 3,148,992.60 4.54
21 002436 兴森科 技 3,095,825.41 4.46
22 300300 汉鼎股 份 3,075,572.86 4.43
23 300295 三六五 网 3,065,526.40 4.42
24 002055 得润电 子 3,016,012.83 4.35
25 002385 大北农 3,004,810.44 4.33
26 002132 恒星科 技 2,918,630.00 4.21
27 002353 杰瑞股 份 2,789,792.00 4.02
28 300135 宝利沥 青 2,732,247.54 3.94
29 300146 汤臣倍 健 2,724,490.08 3.93
30 600348 阳泉煤 业 2,719,198.77 3.92
31 600406 国电南 瑞 2,716,154.22 3.92
32 000028 国药一 致 2,627,637.59 3.79
33 300171 东富龙 2,589,800.92 3.73
34 000998 隆平高 科 2,537,118.88 3.66
35 002658 雪迪龙 2,516,468.07 3.63
36 300245 天玑科 技 2,505,691.97 3.61
37 300170 汉得信 息 2,502,807.91 3.61
38 002254 泰和新 材 2,360,591.70 3.40
39 000799 酒 鬼 酒 2,301,307.98 3.32 万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金 2012 年年度报告
38
40 002589 瑞康医 药 2,299,702.20 3.32
41 002110 三钢闽 光 2,242,936.92 3.23
42 000012 南
玻Ａ 2,200,040.26 3.17
43 601601 中国太 保 2,193,481.84 3.16
44 002344 海宁皮 城 2,170,547.10 3.13
45 601888 中国国 旅 2,156,227.86 3.11
46 300083 劲胜股 份 2,127,973.27 3.07
47 600720 祁连山 2,111,541.97 3.04
48 000869 张
裕Ａ 2,079,010.66 3.00
49 300322 硕贝德 2,073,723.00 2.99
50 300002 神州泰 岳 2,063,215.80 2.98
51 000718 苏宁环 球 2,051,787.02 2.96
52 000937 冀中能 源 2,048,540.01 2.95
53 000046 泛海建 设 2,044,394.90 2.95
54 600837 海通证 券 2,042,500.00 2.95
55 600518 康美药 业 2,039,158.80 2.94
56 000877 天山股 份 2,030,192.60 2.93
57 600436 片仔癀 1,985,698.94 2.86
58 600537 亿晶光 电 1,964,660.00 2.83
59 002655 共达电 声 1,958,936.52 2.82
60 002496 辉丰股 份 1,957,732.00 2.82
61 600176 中国玻 纤 1,941,031.40 2.80
62 601919 中国远 洋 1,885,818.17 2.72
63 000999 华润三 九 1,864,170.89 2.69
64 002375 亚厦股 份 1,852,116.90 2.67
65 002612 朗姿股 份 1,826,946.60 2.63
66 000895 双汇发 展 1,826,690.36 2.63
67 600403 大有能 源 1,825,022.00 2.63
68 300169 天晟新 材 1,817,466.88 2.62
69 600426 华鲁恒 升 1,816,530.10 2.62
70 600583 海油工 程 1,801,000.00 2.60
71 600581 八一钢 铁 1,797,743.80 2.59
72 600511 国药股 份 1,794,306.09 2.59
73 002241 歌尔声 学 1,791,574.79 2.58
74 000069 华侨城 Ａ 1,773,000.00 2.56
75 600096 云天化 1,764,000.00 2.54
76 600516 方大炭 素 1,748,532.24 2.52
77 002410 广联达 1,727,132.52 2.49
78 600208 新湖中 宝 1,719,263.85 2.48
79 600078 澄星股 份 1,717,037.62 2.48
80 600307 酒钢宏 兴 1,716,425.04 2.48 万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金 2012 年年度报告
39
81 000157 中联重 科 1,713,500.00 2.47
82 002482 广田股 份 1,709,020.20 2.46
83 300298 三诺生 物 1,701,702.02 2.45
84 002039 黔源电 力 1,684,985.95 2.43
85 002400 省广股 份 1,673,853.36 2.41
86 601678 滨化股 份 1,656,513.60 2.39
87 002484 江海股 份 1,594,822.93 2.30
88 000961 中南建 设 1,582,829.23 2.28
89 002054 德美化 工 1,563,773.47 2.25
90 600011 华能国 际 1,548,672.99 2.23
91 600027 华电国 际 1,540,000.00 2.22
92 000960 锡业股 份 1,531,530.26 2.21
93 000002 万
科Ａ 1,522,113.49 2.19
94 601600 中国铝 业 1,518,263.33 2.19
95 000024 招商地 产 1,518,259.92 2.19
96 000521 美菱电 器 1,507,761.50 2.17
97 600859 王府井 1,505,351.15 2.17
98 300105 龙源技 术 1,498,158.43 2.16
99 300187 永清环 保 1,496,696.04 2.16
100 000417 合肥百 货 1,494,944.00 2.16
101 002690 美亚光 电 1,492,895.12 2.15
102 600563 法拉电 子 1,485,589.00 2.14
103 600585 海螺水 泥 1,476,409.00 2.13
104 600584 长电科 技 1,441,131.13 2.08
105 600030 中信证 券 1,432,791.95 2.07
106 601866 中海集 运 1,420,500.00 2.05
107 300015 爱尔眼 科 1,403,662.43 2.02
108 002001 新 和 成 1,387,753.45 2.00
注:卖 出主 要指 二级 市场 上 主动的 卖出、 换股、 要约 收购、 发 行人 回购 及行 权 等减少 的股 票,“ 卖出
金额 ” 按买 卖成 交金 额( 成 交单价 乘以 成交 数量)填列, 不考 虑相 关交 易费 用。
8.4.3
买入股票的成本总额 及卖 出股票的收入总额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 314,575,515.25
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 325,218,941.71
注:买 入包 括基 金二 级市 场 上主动 的买 入 、 新 股 、 配 股、 债转 股 、 换 股及 行权 等获得 的股 票,“ 买入
金额 ” 按 买卖成 交金 额(成 交单价乘 以成交 数量) 填列, 不考虑 相关交 易费用 。卖 出主要指 二级市 场上 主
动的卖 出、 换 股、 要 约收 购、 发行 人回 购及 行权 等 减少的 股票 ,“ 卖出 金额 ” 按买卖 成交 金额(成 交单 价
乘以 成 交数 量) 填列, 不考 虑相关 交易 费用 。
8.5 期末按债券品种分类 的债 券投资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （% ）
1 国家债 券 1,500,600.00 2.65 万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金 2012 年年度报告
40
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - -
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 5,292,702.00 9.36
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 - -
8 其他 - -
9 合计 6,793,302.00 12.01
8.6 期末按公允价值占基 金资 产净值比例 大小排名 的前 五名债券投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （% ）
1 122811 11 蒙 奈伦 52,980 5,292,702.00 9.36
2 019202 12 国债 02 15,000 1,500,600.00 2.65
8.7 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排序 的所 有资产支持证券投资 明细
本基金 本报 告未 持有 资产 支持证 券。
8.8 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排名 的前 五名权证投资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
8.9 投资组合报告附注
8.9.1
本报 告期内,本基 金投资的 前十名 证券的发 行主体不 存在被监 管部门 立案调查 的情况,在报 告编
制日前 一年 内也 不存 在受 到公开 谴责 、处 罚的 情况 。
8.9.2
基金 投资 的前 十名 股票 中,不存 在投 资于 超出 基金 合 同规定 备选 股票 库之 外的 股票。
8.9.3
期末 其他各项资产构 成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 500,000.00
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 251,371.76
5 应收申 购款 5,002,165.56
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 5,753,537.32
8.9.4
期末持有的处于转股 期的 可转换债券明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
8.9.5
期末前十名股票中存 在流 通受限情况的说明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。
万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金 2012 年年度报告
41
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人 户数 及持有人结构
份额单 位： 份
持有人 户
数(户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额
比例
持有份 额
占总份 额
比例
2,330 27,820.71 28,657,479.72 44.21% 36,164,774.88 55.79%
9.2 期末基金管理人的 从 业人 员持有本基金 的情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理公 司所 有 从 业人 员持有 本
基金
93,730.84 0.14%
注:截 至本 报告 期末, 本公 司高级 管理 人员、 基金 投资 和研究 部门 负责 人持 有本 基金份 额总 量的 数 量
区间 为0, 本基 金的 基金 经 理持有 本基 金份 额总 量的 数量区 间 为 0。
§10
开放式基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日(2008 年6 月 27 日) 基金 份额 总额 353,835,521.84
本报告 期期 初基 金份 额总 额 81,781,863.68
本报告 期基 金总 申购 份额 24,975,277.32
减： 本 报告 期基 金总 赎回 份额 41,934,886.40
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 64,822,254.60
§11
重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会 决议
报告期 内未 召开 基金 份额 持有人 大会 。
11.2 基金管理人、基金托 管人 的专门基金托管部门 的重 大人事变动
基金管 理人:
1、 经中 国证 券监 督管 理委 员会证 监许 可[2012]512 号核准, 李 振伟 先生 担任 我公司 督察 长, 甘世 雄先 生
不再担 任公 司督 察长,我 公 司于 2012 年4 月 21 日发 布了上 述人 事变 动的 公告 。
2、 本公 司于2012 年6 月2 日发布 高级 管理 人员 变更 的公告,杨 峰先 生因 个人 原 因辞去 公司 总经 理职 务,
并由公 司董 事长 毕玉 国先 生代为 履行 总经 理职 务。
3、 经中 国证 券监 督管 理委 员会证 监许 可[2012]1597 号核准,吕 宜振 先生 担任 我 公司总 经理 职务,本 公司
董事长 毕玉 国先 生不 再代 为履行 总经 理职 务, 我公 司 于 2012 年12 月6 日发 布 了上述 人事 变动 的公 告。
4、本 基金 于2012 年2 月4 日发 布基 金经 理变 更公 告, 增 聘朱 颖担 任本 基金 基 金经理 。 万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金 2012 年年度报告
42
基金托 管人 ：
本报告 期内 ，中 国证 监会 核准吴 若曼 女士 担任 本基 金托管 人基 金托 管部 门总 经理。
11.3 涉及基金管理人、基 金财 产、基金托管业务的 诉讼
报告期 内无 涉及 基金 管理 人、基 金财 产、 基金 托管 业务的 诉讼 。
11.4 基金投资策略的改变
报告期 期内 基金 投资 策略 未发生 改变 。
11.5 为基金进行审计的会 计师 事务所情况
本基金 自2009 年4 月起 聘 请安永 华明 会计 师事 务所 为本基 金提 供审 计服 务。
本基金 2012 年 度需 向 安永华 明会 计师 事务 所支 付审计 费 60000 元。
11.6 管理人、托管人及其 高级 管理人员受稽查或处 罚等 情况
报告 期内,本 基金 管理 人、托 管人 及其 高级 管理 人员无 受稽 查或 处罚 的情 况。
11.7 基金租用证券公司交 易单 元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交 易单 元进行股票投资及佣 金支 付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单
元数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
佣金
占当期 佣
金
总量的 比
例
招商证 券 2 241,283,240.89 37.75% 205,035.75 37.87% -
国泰君 安 1 194,424,667.34 30.42% 162,932.39 30.10% -
联合证 券 1 94,518,707.31 14.79% 80,874.06 14.94% -
海通证 券 1 34,347,841.95 5.37% 29,573.27 5.46% -
申银万 国 1 28,717,513.60 4.49% 24,409.44 4.51% -
光大证 券 1 18,868,720.38 2.95% 16,038.44 2.96% -
中金 1 14,348,459.87 2.24% 11,658.26 2.15% -
中信建 投 1 11,464,119.20 1.79% 9,744.48 1.80% -
国信证 券 1 1,192,934.55 0.19% 1,086.04 0.20% -
东海证 券 1 0.00 0.00% 0.00 0.00% -
东北证 券 1 - - - - -
华泰证 券 1 - - - - -
齐鲁证 券 2 - - - -
新 增 一 个
交易席 位
山西证 券 1 - - - - -
英大证 券 1 - - - - -
中航证 券 1 - - - - -
中投证 券 1 - - - - -
注:1、 基金 专用 交易 席位 的选择 标准 如下:
(1)经 营行 为稳 健规 范,内 控制度 健全,在 业内 有良 好 的声誉;
(2)具 备基 金运 作所 需的 高 效 、安 全的 通讯 条件,交 易 设施满 足基 金进 行证 券交 易的需 要;
(3)具 有较 强的 全方 位金 融 服务能 力和 水平,包 括但 不 限于: 有较 好的 研究 能力 和 行业分 析能 力, 能及 时、
全面地向 公司提 供高 质量 的关于宏 观、行 业及 市场 走向、个 股分析 的报 告及 丰富全面 的信息 服务; 能根
据公司所 管理基 金的 特定 要求,提 供专门 研究报 告, 具有开发 量化投 资组 合模 型的能力;能积 极为公 司投
资业务 的开 展, 投资 信息 的 交流以 及其 他方 面业 务的 开展提 供良 好的 服务 和支 持。 万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金 2012 年年度报告
43
2、基 金专 用交 易席 位的 选 择程序 如下:
(1)本 基金 管理 人根 据上 述 标准考 察后 确定 选用 交易 席位的 证券 经营 机构;
(2)基 金管 理人 和被 选中 的 证券经 营机 构签 订席 位租 用协议 。
3、报 告期 内基 金租 用证 券 公司交 易单 元的 变更 情况: 齐鲁证 券新 增一 个交 易席 位。
11.7.2 基金租用证券公司交 易单 元进行其他证券投资 的情 况
金额单 位: 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易
成交金 额
占当期 债券 成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 债券 回购 成
交总额 的比 例
招商证 券 3,698,420.52 5.85% 38,000,000.00 53.22%
国泰君 安 - 0.00% 0.00 0.00%
联合证 券 6,981,812.96 11.04% 19,800,000.00 27.73%
海通证 券 32,782,247.36 51.82% 5,600,000.00 7.84%
申银万 国 - 0.00% 0.00 0.00%
光大证 券 - 0.00% 0.00 0.00%
中金 - 0.00% 0.00 0.00%
中信建 投 - 0.00% 8,000,000.00 11.20%
国信证 券 - 0.00% 0.00 0.00%
东海证 券 19,796,608.77 31.29% 0.00 0.00%
东北证 券 - - - -
华泰证 券 - - - -
齐鲁证 券 - - - -
山西证 券 - - - -
英大证 券 - - - -
中航证 券 - - - -
中投证 券 - - - -
11.8 其他重大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
《万家基金管理有限公司关于公司
住所变 更的 公告 》, 公司 住 所由上 海
市浦东 新区 福山 路450 号23 层变更
为上海 市浦 东新 区浦 电路 360 号 9
层。 住 所变 更日 期为2012 年2 月 23
日。
中 国证券 报、上海 证券报、 证
券时报 、公 司网 站
2012-02-24
§12
备查文件目录
12.1 备查文件名称
1、中 国证 监会 批准 本基 金 发行及 募集 的文 件。
2、 《万 家双 引擎 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金 基金 合同》 。
3、万 家基 金管 理有 限公 司 批准成 立文 件、 营业 执照 、公司 章程 。 万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金 2012 年年度报告
44
4、本 报告 期内 在中 国证 监 会指定 报纸 上公 开披 露的 基金净 值、 更新 招募 说明 书及其 他临 时公 告。
5、万 家双 引擎 灵活 配置 混 合型证 券投 资基 金2012 年 第四季 度报 告原 文。
6、万 家基 金管 理有 限公 司 董事会 决议 。
12.2 备查文件存放地点
基金管 理人 和基 金托 管人 的办公 场所 ，并 登载 于基 金管理 人网 站：
12.3 备查文件查阅方式
投资者 可 在 营业 时间 至基 金管理 人办 公场 所免 费查 阅或登 录基 金管 理人 网站 查阅。
万家基 金管 理有 限公 司
2013 年3 月30 日
