万家精选股票型证券投资基金 2012 年年度报告摘要
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万家精 选股票型证券投资 基金 2012 年年度报 告 摘要
2012 年12 月31 日
基金管 理人： 万家基金管 理有限公司
基金托 管 人：中国建设银 行股份有限公司
送出日 期：2013 年3 月30 日
万家精选股票型证券投资基金 2012 年年度报告摘要
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§1 重要提示
1.1 重要提示
基金管理 人的董 事会、 董 事保证本 报告所 载资料 不 存在虚假 记载、 误导性 陈 述或重大 遗漏, 并对其
内容的 真实 性、 准确 性和 完整性 承担 个别 及连 带的 法律责 任。 本年 度报 告已 经三分 之二 以上 独立 董 事 签
字同意,并 由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定, 于 2013 年 3 月 26 日 复核 了本 报告 中
的财务指 标、净 值表 现、 利润分配 情况、 财务 会计 报告、投 资组合 报告 等内 容,保证 复核内 容不存 在虚
假记载 、误 导性 陈述 或者 重大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产,但 不保 证 基金一 定盈 利。
基金的过 往业绩 并不代 表 其未来表 现。投 资有风 险, 投资者在 作出投 资决策 前 应仔细阅 读本基 金的
招募说 明书 及其 更新 。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文， 投资 者欲 了解 详细内 容， 应阅 读年 度报 告正文 。
本 报 告 财务 资 料 已经 审 计, 安 永 华 明会 计 师 事务 所 为基 金 财 务出 具 了 标准 无 保留 意 见 的审 计 报 告,
基金管 理人 在本 报告 中对 相关事 项亦 有详 细说 明, 请 投资者 注意 阅读 。
本报告 期 自2012 年1 月1 日起 至12 月 31 日止 。
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简 称 万家精 选股 票
基金主 代码 519185
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2009 年 5 月 18 日
基金管 理人 万家基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 524,106,834.06 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目 标
本 基 金 在 坚 持 并 不 断 深 化 价 值 投 资 理 念 的 基 础 上, 充 分 发 挥
专 业 研 究 优 势, 通 过 多 层 面 研 究 精 选 出 具 备 持 续 竞 争 优 势 的
企业, 并 结 合估 值 等因 素,对 投 资 组 合进 行 积极 有 效的 管 理 。
在 有 效 控 制 风 险 的 前 提 下, 谋 求 实 现 基 金 财 产 的 长 期 稳 健 增
值。
投资策 略
本基金 以 “自 下而 上” 精 选证券 的策 略为 主, 并适 度 动态配 置
大类资 产。 通 过定 性与 定 量分析 相结 合的 方法,精 选 出具备 持
续竞争 优势 且价 值被 低估 的企业 进行 重点 投资 。
业绩比 较基 准 80% × 沪深 300 指 数收 益 率 + 20% ×上 证国 债指 数 收益率
风险收 益特 征
本 基 金 是 股票 型 基金, 风 险高 于 货 币 市场 基 金和 债 券型 基 金,
属于较 高风 险、 较高 预期 收益的 证券 投资 基金 。
万家精选股票型证券投资基金 2012 年年度报告摘要
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2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金 管 理人 基金托 管人
名称 万家基 金管 理有 限公 司 中国建 设银 行股 份有 限公 司
信 息 披 露 负 责
人
姓名 兰剑 田青
联系电 话 021-38619810 010-67595096
电子邮 箱 lanj@wjasset.com tianqing1.zh@ccb.com
客户服 务电 话 4008880800 010-67595096
传真 021-38619888 010-66275853
2.4 信息披露方式
登载基 金 年 度报 告正 文的 管理人 互联 网网 址 http://www.wjasset.com
基金 年 度报 告备 置地 点
上海市 浦东 新区 浦电 路360 号陆 家嘴 投资 大厦9 楼
基金管 理人 办公 场所
§3 主要财务指标、基金 净值 表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务 指 标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期 间 数 据 和 指
标
2012 年 2011 年 2010 年
本期已 实现 收益 -23,687,644.38 -41,130,512.55 -8,972,806.52
本期利 润 38,051,168.92 -77,000,530.71 -55,503,583.24
加权平均基金份额本
期利润
0.1311 -0.2466 -0.0911
本期基金份额净值增
长率
18.55% -26.88% -8.20%
3.1.2 期 末 数 据 和 指
标
2012 年末 2011 年末 2010 年末
期末可供分配基金份
额利润
-0.2456 -0.2850 -0.0221
期末基 金资 产净 值 444,249,259.67 194,880,502.88 482,496,547.06
期末基 金份 额净 值 0.8476 0.7150 0.9779
注:1 、本期已实 现收益指基金本期利息收 入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益) 扣除相关
费用后 的余 额, 本期 利润 为 本期已 实现 收益 加上 本期 公允价 值变 动收 益。
2、上 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人交 易基 金的 各项 费用, 计入 费用 后实 际收 益 水平要 低于 所列 数字 。
3、期 末可 供分 配利 润采 用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数 。
3.2 基金净值表现
3.2.1
基金份额净值增长率 及其 与同期业绩比较基准 收益 率的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值增 长
率标准 差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去3 个月 3.86% 1.04% 8.18% 1.02% -4.32% 0.02%
过去6 个月 3.35% 1.12% 2.46% 0.99% 0.89% 0.13% 万家精选股票型证券投资基金 2012 年年度报告摘要
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过去1 年 18.55% 1.19% 7.04% 1.02% 11.51% 0.17%
过去3 年 -20.43% 1.22% -21.86% 1.11% 1.43% 0.11%
自 基 金 合 同
生效起 至今
-8.83% 1.26% -4.22% 1.21% -4.61% 0.05%
注：业 绩比 较基 准=80% × 沪深 300 指数 收益 率 + 20% × 上证 国债 指数 收益 率
3.2.2
自基金合同生效以来 基金 份额累计净值增长率 变动 及其与同期业绩比较 基准 收益率变动的比较
注：本 基金 于 2009 年 5 月 18 日成 立,根 据基 金合 同规定,基 金合 同生 效后 六 个月内 为建 仓期,建仓
期结束 时各 项资 产配 置比 例符合 法律 法规 和基 金合 同要求。 报告 期末 各项 资产 配置比 例符 合法 律法 规 和
基金合 同要 求。
3.2.3
自基金合同生效以来 基金 每年净值增长率及其 与同 期业绩比较基准收益 率的 比较
注:合 同生 效当 年按 实际 存 续期计 算, 不按 整个 自然 年 度进行 折算 。2009 年 实际 存续期 为 2009 年5
月18 日至2009 年12 月31 日。
3.3 过去三年基金的利润 分配 情况
单位： 人民 币元 万家精选股票型证券投资基金 2012 年年度报告摘要
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年度
每10 份基 金
份额分 红数
现金形 式发 放
总额
再投资 形式 发
放总额
年度利 润分 配
合计
备注
2012 - - - - -
2011 - - - - -
2010 0.800 45,748,882.57 8,992,095.58 54,740,978.15 -
合计 0.800 45,748,882.57 8,992,095.58 54,740,978.15 -
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情 况
4.1.1
基金管理人及其管理 基金 的经验
万家基金 管理有 限公司 经 中国证监 会证监 基金字[2002]44 号文批 准设立 。公 司现股东 为齐鲁 证券
有限公司 、新疆 国际 实业 股份有限 公司和 山东 省国 有资产投 资控股 有限 公司, 住所地及 办公地 点均 为上
海市浦 东新 区浦 电 路360 号 9 楼,注 册资 本1 亿元 人 民币。 目前 管 理 十四 只开 放式基 金, 分别 为万 家180
指数证 券投 资基 金、 万 家 增强收 益债 券型 证券 投资 基金、 万 家公 用事 业行 业 股票型 证券 投资 基金、 万 家
货币市 场证 券投 资基 金、 万 家和谐 增长 混合 型证 券投 资基金 、 万 家双 引擎 灵活 配 置混合 型证 券投 资基 金、
万家精 选股 票型 证券 投资 基金、 万家 稳健 增利 债券 型证券 投资 基金 、万 家中 证红利 指数 证券 投资 基金 、
万家添 利分 级债 券型 证券 投资基 金、 万家 中证 创业 成长指 数分 级证 券投 资基 金、 万 家信 用恒 利债 券 型 证
券投资 基金 、万 家 14 天 理 财债券 型证 券投 资基 金和 万家岁 得利 定期 开放 债券 型发起 式证 券投 资基 金。
4.1.2
基金经理（或基金经 理小 组）及基金经理助理 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理(助理)期限 证券从 业年
限
说明
任职日 期 离任日 期
吴印
本基金基金
经理、万家
双引擎灵活
配置基金基
金经理、万
家公用事业
行业股票型
基金基金经
理
2012 年 2 月 4 日 - 6 年
硕士学位,2006 年
加 入万 家基 金, 曾担
任 研 究 发 展 部 行 业
分 析师,基 金经 理助
理。
马云飞
本基金基金
经理, 万家
公用事业行
业股票型基
金基金 经理
2011 年 8 月 6 日 - 7 年
硕士学 位 ， 曾 就职 于
国 投 瑞 银 基 金 管 理
有限公 司 、 齐 鲁证 券
有限责 任公 司 。 2011
年 6 月 起 加入 万 家
基金管 理有 限公 司 。
注:1、 任职 日期 以及 离任 日期均 以基 金公 告为 准。
2 、证 券从 业含 义遵 从 行业协 会《 证券 业从 业人 员资格 管理 办法 》的 相关 规定。
4.2 管理人对报告期内本 基金 运作遵规守信情况的 说明
本基金管 理人严 格遵守 基 金合同、 《 证券 投资基 金法 》 、 《证券 投资基 金运作 管 理办法》 等法律 、法
规和监 管部 门的 相关 规定, 依照诚 实信 用、 勤勉 尽责、 安全高 效的 原则 管理 和运 用基金 资产,在 认真 控制
投资风 险的 基础 上, 为基 金 持有人 谋取 最大 利益,没 有 损害基 金持 有人 利益 的行 为。 万家精选股票型证券投资基金 2012 年年度报告摘要
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4.3 管理人对报告期内公 平交 易情况的专项说明
4.3.1
公平交易制度和控制 方法
根据 中国证监会颁 布的《证券 投资基金管理 公司公平交 易制度指导意 见》,公司制 定了《万家基 金
管理有限 公司公 平交 易管 理办法》 ，涵盖 了研究 、授 权、投资 决策和 交易 执行 等投资管 理活动 的各 个环
节， 严 禁直 接或 通过 第三 方 的交易 安排 在不 同投 资组 合之间 进行 利益 输送 ， 确 保 公平对 待不 同投 资组 合。
在投资 决策 上： （1） 公司 对不同 类别 的投 资组 合分 别设定 独立 的投 资部 门， 公募基 金经 理和 特定 客
户资产 管理 投资 经理 不得 互相兼 任。 （2） 公司 投资 管理实 行分 层次 决策， 投 资决策 委员 会下 设的 公 募 基
金投资 决策 小组 和专 户投 资决策 小组 分别 根据 公募 基金和 专户 投资 组合 的规 模、 风格 特征 等因 素合 理 确
定各投 资组 合经 理的 投资 权限 ， 投资 组合 经理 在授 权范围 内自 主决 策， 超过 投资权 限的 操作 需经 过 严 格
的逐级 审批 程序 。 （3） 公 司接受 的外 部研 究报 告、 研究员 撰写 的研 究报 告等 均通过 统一 的投 研管 理 平 台
发布， 确保 各投 资组 合经 理在获 得投 资信 息、 投资 建议和 实施 决策 方面 享有 公平的 机会 。
在交易 执行 上： （1） 公司 将投资 管理 职能 和交 易执 行职能 相隔 离 ， 实 行集 中 交易制 度； （2 ） 对于 交
易公开 竞价 交易 ， 所有 指 令必须 通过 系统 下达 ， 公 司执行 交易 系统 中的 公平 交易程 序； （3 ） 对于 债券 一
级市场 申购 、 非 公开 发行 股票申 购等 非集 中竞 价交 易， 各 投资 组合 经理 在交 易前独 立地 确定 各投 资 组 合
的交易 价格 和数 量， 公司 按照价 格优 先、 比例 分配 的原则 对交 易结 果进 行分 配；（ 4 ）对 于银 行间 交易 ，
交易部 按照 时间 优先 、价 格优先 的原 则公 平公 正的 进行询 价并 完成 交易 。
在行为 监控 上， 公 司定 期 对不同 投资 组合 的同 向交 易价差、 反向 交易， 场外 交易对 手议 价的 价格 公
允性及 其他 异常 交易 情况 进行监 控及 分析 ， 基 金经 理对异 常交 易情 况进 行合 理性解 释 并 留存 记录 ， 并 定
期编制 公平 交易 分析 报告 ，由投 资组 合经 理、 督察 长、总 经理 审核 签署 。
4.3.2
公平交易制度的执行 情况
公司定 期进 行同 向交 易价 差分析， 即采 集公 司旗 下 管理的 所有 组合， 连续 四 个季度 期间 内， 不 同时
间窗下 （日 内、3 日 内、5 日内） 的同 向交 易样本 ， 对两两 组合 之间 的同 向交 易价差 均值 进行 原假 设 为
0，95% 的置 信 水 平下 的 t 检验， 并对 结论 进行 跟踪 分析， 分析 结果 显示 在样 本数量 大 于 30 的前 提下 ，
组合之 间 在 同向 交易 方面 不存在 违反 公平 交易 行为 。
4.3.3
异常交易行为的专项 说明
本报告 期内 未发 现本 基金 有可能 导致 不 公 平交 易和 利益输 送的 异常 交易 。
本报告期 内无下 列情况: 所 有投资组 合参与 的交易 所 公开竞价 同日反 向交易 成 交较少的 单边交 易量
超过该 证券 当日 成交 量 的5%。
4.4 管理人对报告期内基 金的 投资策略和业绩表现 的说 明
4.4.1
报告期内基金投资策 略和 运作分析
2012 年,宏观 经济阶 段性 见底回升, 其中主 要原因 是 房地产市 场的逐 渐回暖 以 及基建投 资的不 断加
温。资本 市场预 期随 着宏 观经济的 波动而 不断 调整, 进而带动 市场全 年震 荡 。 随着经济 企稳在 年底 不断
得到数 据的 支撑,A 股 市场 走出了 一波 强劲 的反 弹回 升势头,最 终全 年收 阳。 结 构方面,2012 年 市场 呈现
出 剧 烈 的分 化 态势, 年底 的经 济 企 稳带 动 了很 多早 周期 行 业 出现 了一 波 剧烈 反弹, 而 一些 优 质企 业 随着
稳 健 增 长的 业 绩持 续上 涨,这 一 方 面反 映 了市 场对 于短 周 期 经济 企稳 的 乐观 预期, 另 一方 面 也体 现 了中
长期经 济转 型的 必然 要求 。
2012 年,精选 基金的 投资全年 都立足 于找准 经 济转型的 大方向, 深入挖 掘 优秀企业 。全年 持有较 多
的板块主 要是医 疗、TMT 以及农业 等板块,这其 中有 得有失, 有的板 块准确 的把 握了方向,挖掘 出 了一 些
管理优秀 业绩突 出的 公司, 也有的领 域理解 不够 到位, 误判了企 业。我 们将 深刻 总结,将 这些宝 贵的经 验
贯穿到 未来 的投 资中 去。
4.4.2
报告期内基金业绩的 表现
截至报 告期 末, 本基 金份 额 净值为 0.8476, 本报 告期 内,万 家精 选基 金份 额净 值 增长率 为 18.55%, 同
期业绩 比较 基准 增长 率 为7.04%, 基金 相对 于业 绩比 较基准 的相 对收 益 为11.51% 。 万家精选股票型证券投资基金 2012 年年度报告摘要
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4.5 管理人 对宏观经济、 证券 市场及行业走势的简 要展 望
虽然2012 年经 济阶 段性 企 稳,但 是对 于2013 年 我们 乐观中 仍然 保持 一份 谨慎。 中长期 看, 中国 经济
不平衡 、 不 协调、 不可 持续 的局面 仍然 未能 根本 解决, 限制中 国经 济持 续稳 定发 展的很 多因 素, 包括 传统
增长动 力逐 渐衰 退、 产能 过剩以 及局 部金 融风 险等 等依然 存在 。 要 解决 这些 问题, 只有 加快 改革, 重新激
发新的 增长 潜能 。
除了宏观 经济的 影响, 市场 层面也面 临变革,资金 市场 正发生深 刻变化,而投 融资 制度改革 也还在 进
行之中 。 这 些因 素结 合在 一 起,我 们相 信,明 年市 场的 机会依 然是 结构 性的,全 面 牛市依 然需 要等 待。 2013
年,精选 基金依 旧沿着 发展 的大方向 去 寻找 优质 企业, 我们会更 加以中 长期 的视 角去挖掘 企业, 更强调 优
质的管 理, 更注 重风 险的 管 控,希 望能 为投 资者 带来 更 好的回 报。
4.6 管理人对报告期内基 金估 值程序等事项的说明
1、参 与估 值流 程各 方及 人 员(或 小组) 的职 责分 工、 专业胜 任能 力和 相关 工作 经历
公司 成 立 了估 值 委员会, 定 期 评价 现 行 估值 政 策和 程 序, 在发 生 了 影响 估 值政 策 和 程序 有 效 性及 适
用性的 情况 后及 时修 订估 值方法 。 估值 委员 会由 督 察长 、 基 金运 营部 负责 人 、 合 规稽 核部 负责 人 、 权 益
投资部负 责人、 固定 收益 部负责人 等组成 。估 值委 员会的成 员均具 备专 业胜 任能力和 相关从 业资 格, 精
通各自 领域 的理 论知 识, 熟 悉政策 法规,并 具有 丰富 的 实践经 验。
2 、基 金经 理参 与或 决 定估值 的程 度
基 金经 理可 参与 估值 原则和 方法 的讨 论, 但不 介 入基金 日常 估值 业务 。
3 、参 与估 值流 程各 方 之间存 在的 任何 重大 利益 冲突
参 与估 值流 程各 方之 间不存 在重 大利 益冲 突。
4 、已 签约 的与 估值 相 关的任 何定 价服 务的 性质 与程度
本 基金 管理 人与 中央 国债登 记结 算有 限责 任公 司签署 了 《中 债收 益率 曲线 和中债 估值 最终 用户 服 务
协议》 。
4.7 管理人对报告期内基 金利 润分配情况的说明
基金合 同规 定“ 本基 金收 益每年 最多 分 配12 次,全 年基金 收益 分配 比例 不低 于可分 配收 益 的 10% 。
基金投 资当 期出 现净 亏损, 则不进 行收 益分 配。 ” 本 年度本 基金 未进 行基 金收 益分配 。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵 规守信情况声明
本报告期, 中国 建设银 行股 份有限公 司在本 基金的 托 管过程中, 严格 遵守了 《证 券投资基 金法》 、基
金合同、 托管 协议 和其 他有 关规定,不 存在 损害 基金 份 额持有 人利 益的 行为,完 全 尽职尽 责地 履行 了基 金
托管人 应尽 的义 务。
5.2 托管人对报告期内本 基金 投资运作遵规守信、 净值 计算等情况的说明
本报告 期, 本托 管人 按照 国 家有 关 规定 、 基 金合 同、 托 管协议 和其 他有 关规 定, 对 本基金 的基 金资 产
净值计 算、 基 金费 用开 支等 方面进 行了 认真 的复 核, 对 本基金 的投 资运 作方 面进 行了监 督, 未发 现基 金管
理人有 损害 基金 份额 持有 人利益 的行 为。
报告 期内,本 基金 未实 施 利润分 配。
5.3 托管人对本年度报告 中财 务信息等内容的真实 、准 确和完整发表意见
本托管 人复 核审 查了 本报 告中的 财务 指标 、 净值 表 现、 利润 分配 情况 、 财务 会计报 告 、 投 资组 合报
告等内 容, 保证 复核 内容 不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或者 重大 遗漏 。
万家精选股票型证券投资基金 2012 年年度报告摘要
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§6 审计报告
本基金 2012 年年 度财 务会 计报告 已经 安永 华明 会计 师事务 所审 计， 注册 会计 师签字 出具 了安 永 华
明(2013) 审字第 60778298_B08 号 标准 无保 留意 见的 审计报 告。 投资 者可 通过 年度报 告正 文查 看审 计报
告全文 。
§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主 体： 万家 精选 股票 型证券 投资 基金
报告截 止日 ：2012 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
资产
本期末
2012 年 12 月 31 日
上年度末
2011 年 12 月31 日
资 产：
银行存 款 22,265,768.01 70,976,713.20
结算备 付金 294,025.52 1,222,671.44
存出保 证金 750,000.00 582,912.95
交易性 金融 资产 331,755,115.17 123,627,979.40
其中： 股票 投资 331,755,115.17 123,627,979.40
基金 投资 - -
债券投 资 - -
资产支 持证 券投 资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 - -
应收证 券清 算款 - -
应收利 息 17,185.76 11,187.79
应收股 利 - -
应收申 购款 111,110,116.94 13,314.65
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总 计 466,192,211.40 196,434,779.43
负债和所有者权益
本期末
2012 年 12 月 31 日
上年度末
2011 年 12 月31 日
负 债：
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 - -
应付证 券清 算款 19,932,682.33 -
应付赎 回款 472,496.82 1,242.93
应付管 理人 报酬 342,947.45 262,202.14
应付托 管费 57,157.89 43,700.37 万家精选股票型证券投资基金 2012 年年度报告摘要
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应付销 售服 务费 - -
应付交 易费 用 256,178.73 617,126.41
应交税 费 - -
应付利 息 - -
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 881,488.51 630,004.70
负债合 计 21,942,951.73 1,554,276.55
所有者 权益 ：
实收基 金 524,106,834.06 272,542,500.61
未分配 利润 -79,857,574.39 -77,661,997.73
所有者 权益 合计 444,249,259.67 194,880,502.88
负债和 所有 者权 益总 计 466,192,211.40 196,434,779.43
注：报 告截 止 日2012 年12 月 31 日, 基金 份额 净值0.8476 元, 基金 份额 总额 524,106,834.06 份。
7.2 利润表
会计主 体： 万家 精选 股票 型证券 投资 基金
本报告 期：2012 年1 月1 日至2012 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项 目
本期
2012 年1 月1 日至2012 年12 月31
日
上年度可比期间
2011 年1 月1 日至2011 年12
月 31 日
一、收入 43,980,819.58 -67,070,529.05
1.利息 收入 329,703.24 453,358.45
其中： 存款 利息 收入 324,070.72 429,575.60
债券利 息收 入 - 11,625.21
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 5,632.52 12,157.64
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填列 ） -18,110,359.72 -31,834,277.27
其中： 股票 投资 收益 -19,838,937.68 -33,443,487.30
基金 投资 收益 - -
债券投 资收 益 - -476,652.07
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 1,728,577.96 2,085,862.10
3.公允 价值 变动 收益 （ 损失 以 “-”
号填列 ）
61,738,813.30 -35,870,018.16
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ” 号 填列） - -
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号 填列） 22,662.76 180,407.93
减： 二、费用 5,929,650.66 9,930,001.66
1．管 理人 报酬 3,402,666.64 4,292,938.68
2．托 管费 567,111.06 715,489.79
3．销 售服 务费 - -
4．交 易费 用 1,558,832.55 4,514,881.46 万家精选股票型证券投资基金 2012 年年度报告摘要
10
5．利 息支 出 - -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 - -
6．其 他费 用 401,040.41 406,691.73
三、利 润总 额 （ 亏损 总额 以“- ”
号填列 ）
38,051,168.92 -77,000,530.71
减：所 得税 费用 - -
四 、 净 利 润 （ 净 亏 损 以 “- ”号
填列）
38,051,168.92 -77,000,530.71
7.3 所有者权益（基金净 值） 变动表
会计主 体： 万家 精选 股票 型证券 投资 基金
本报告 期：2012 年1 月1 日至2012 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2012 年 1 月 1 日至 2012 年12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
272,542,500.61 -77,661,997.73 194,880,502.88
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的
基 金 净 值 变 动 数 （ 本 期 利
润）
- 38,051,168.92 38,051,168.92
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产
生的基 金净 值变 动 数
（净值 减少 以 “-” 号填 列）
251,564,333.45 -40,246,745.58 211,317,587.87
其中：1.基 金申 购款 287,529,565.47 -47,318,779.51 240,210,785.96
2.基金 赎回 款 -35,965,232.02 7,072,033.93 -28,893,198.09
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
524,106,834.06 -79,857,574.39 444,249,259.67
项目
上年度可比期间
2011 年 1 月 1 日至 2011 年12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
493,395,616.78 -10,899,069.72 482,496,547.06
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的
基 金 净 值 变 动 数 （ 本 期 利
润）
- -77,000,530.71 -77,000,530.71
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “-” 号填 列）
-220,853,116.17 10,237,602.70 -210,615,513.47
其中：1.基 金申 购款 20,965,799.17 -1,084,656.91 19,881,142.26 万家精选股票型证券投资基金 2012 年年度报告摘要
11
2.基金 赎回 款 -241,818,915.34 11,322,259.61 -230,496,655.73
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
272,542,500.61 -77,661,997.73 194,880,502.88
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报 告7.1 至 7.3 财务 报 表由下 列负 责人 签署 ：
毕玉国
李杰
陈广益
基金管 理公 司负 责人
主 管会 计工 作负 责人
会计机 构负 责人
7.4 报表附注
7.4.1
基金基本情况
万家精 选股 票型 证券 投资 基金 ( 以下 简称 “ 本基 金 ”), 系经 中国 证券 监督 管 理委员 会( 以下 简
称 “ 中国 证监 会 ” ) 证监 许 可[2008]1394 号文 《关 于 核准万 家精 选股 票型 证券 投资基 金 募 集的 批复 》
的核准,由 基金 管理 人万 家 基金管 理有 限公 司向 社会 公开募 集, 基金 合同 于 2009 年 5 月 18 日 正式
生效, 首次 设立 募集 规模 为1,640,074,657.51 份基 金 份额。 本基 金为 契约 型开 放 式,存 续期 限不 定。
本 基 金 的 基 金 管 理 机 构 为 万 家 基 金 管 理 有 限 公 司, 注 册 登 记 机 构 为 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公
司,基 金托 管人 为中 国建 设 银行股 份有 限公 司。
本基金 的投 资范 围为 具有 良好流 动性 的金 融工 具, 包 括国内 依法 发行 、 上市 的 股票 、 债 券、 货
币市场工 具、权证、资产支持证券 以及法律法规或中国证监 会允许基金投资的其他金 融工具。本
基金的 业绩 比 较 基准 为:80% ×沪 深300 指 数收 益率+20% ×上 证国 债指 数收 益率 。
7.4.2
会计报表的编制基础
本财务 报表 系按 照中 国财 政部 2006 年2 月颁 布的 《 企业会 计准 则- 基本 准则 》 和 38 项具 体会
计准则、其 后颁布的应用指南、解释 以及其他相关规定(以下合称 “企业会计准则 ”)编制,同时,
在具体 会计 核算 和信 息披 露方面,也 参考 了中 国证 券 投资基 金业 协会 制定 的 《 证券投 资基 金会 计核
算业务 指引 》 、 中国 证监 会 制定的 《 关于 进一 步规 范 证券投 资基 金估 值业 务的 指导意 见》 、 《 关于 证
券投资基金 执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事 项 的通知》 、 《证券投资基 金信息
披露管 理办 法》 、 《证 券投 资基金 信息 披露 内容 与格 式准则 》 第2 号 《 年度 报告 的内容 与格 式》 、 《证
券投资 基金 信息 披露 编报 规则》 第 3 号《 会计 报表 附注的 编制 及披 露》 、 《证 券投资 基金 信息 披 露
XBRL 模板 第3 号<年 度报 告和半 年度 报告>》 及其 他 中国证 监会 颁布 的相 关规 定。
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。
7.4.3
遵循企业会计准则及 其他 有关规定的声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求,真 实、 完整 地 反映了 本基 金于 2012 年 12 月 31 日的 财
务状况 以 及2012 年 度的 经 营成果 和净 值变 动情 况。
7.4.4 本报告期所采用的会 计政 策、会计估计与最近 一期 年度报告相一致的说 明
本报告 期所 采用 的会 计 政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
7.4.5 差错更正的说明
本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 的内 容和 更正 金额 。
7.4.6 税项
1. 印花 税
经国务 院批 准, 财政 部、 国 家税务 总局 研究 决定,自 2008 年 4 月 24 日起, 调整 证券( 股票) 交易 印花
税税率,由 原先 的3 ‰调 整 为 1‰; 万家精选股票型证券投资基金 2012 年年度报告摘要
12
经国务 院批 准, 财政 部、 国 家税务 总局 研究 决定,自 2008 年 9 月 19 日起, 调整 由出让 方按 证券(股票) 交
易印花 税税 率缴 纳印 花税, 受让方 不再 征收,税 率不 变;
根据财 政部 、国 家税 务总 局财税 字[2005]103 号文 《关于 股权 分置 试点 改革 有关税 收政 策问 题的 通 知 》
的规定,股 权 分置 改 革过 程中 因 非 流通 股 股东 向流 通股 股 东 支付 对价 而 发生 的股 权 转 让, 暂 免征 收 印花
税。
2. 营业 税、 企业 所得 税
根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税 字[2004]78 号文 《 关于证 券投 资基 金税 收政 策的通 知 》 的 规定, 自
2004 年 1 月 1 日起, 对证 券投资 基金(封 闭式 证券 投 资基金,开 放式 证券 投资 基 金) 管 理人 运用 基金 买卖
股票、 债券 的差 价收 入, 继 续免征 营业 税和 企业 所得 税;
根据财 政部 、国 家税 务总 局财税 字[2005]103 号文 《关于 股权 分置 试点 改革 有关税 收政 策问 题的 通 知 》
的规定,股 权分 置改 革中 非 流通股 股东 通过 对价 方式 向流通 股股 东支 付的 股份、 现金等 收入,暂 免征 收流
通股股 东应 缴纳 的企 业所 得税;
根据财政 部、国 家税务 总 局财税[2008]1 号 文《关 于企业所 得税若 干优惠 政 策的通知 》的规 定,对 证券
投资基金 从证券 市场 中取 得的收入,包括 买卖股 票、 债券的差 价收入,股权 的股 息、红利 收入, 债券的 利
息收入 及其 他收 入, 暂不 征 收企业 所得 税。
3. 个人 所得 税
根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税 字[2002]128 号文 《 关于开 放式 证券 投资 基金 有关税 收问 题的 通知 》 的
规定, 对 基金取 得的股 票的 股息、红 利收入,债券 的利 息收入、 储蓄存 款利 息收 入, 由上 市公司 、发行 债
券的企 业和 银行 在向 基金 支付上 述收 入时 代扣 代 缴20% 的 个人 所得 税.
根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税 字[2005]107 号文 《 关于股 息红 利有 关个 人所 得税政 策的 补充 通知 》 的
规定, 自2005 年6 月13 日起,对 证券 投资 基金 从上 市 公司分 配取 得的 股息 红利 所得, 按照 财税[2005]102
号文规 定, 扣缴 义务 人在 代 扣代缴 个人 所得 税时,减按 50% 计算 应纳 税所 得额 。
根据财 政部 、国 家税 务总 局财税 字[2005]103 号文 《关于 股权 分 置 试点 改革 有关税 收政 策问 题的 通 知 》
的规定,股 权分 置改 革中 非 流通股 股东 通过 对价 方式 向流通 股股 东支 付的 股份、 现金等 收入,暂 免征 收流
通股股 东应 缴纳 的个 人所 得税。
根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税 字[2008]132 号文 《 财政部 、 国家 税务 总局 关 于储蓄 存款 利息 所得 有关
个人所 得税 政策 的通 知》 的规定,自2008 年 10 月9 日起, 对储 蓄存 款利 息所 得 暂免征 收个 人所 得税 。
7.4.7
关联方关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
万家基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、基 金销 售机 构
中国建 设银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 、基 金代 销机 构
齐鲁证 券有 限公 司 基金管 理人 股东 、基 金代 销机构
上海久 事公 司 基金管 理人 股东
深圳市 中航 投资 管理 有限 公司 基金管 理人 股东
山东省 国有 资产 投资 控股 有限公 司 基金管 理人 股东
注:本 报告 期内, 新疆 国际 实业股 份有 限公 司分 别 于 2012 年 2 月和 7 月竞 拍上 海久事 公司 和深 圳市
中航投 资管 理有 限公 司挂 牌出让 的本 基金 管理 人万 家基金 管理 有限 公司 的 20% 的股 权。 该 两起 股权 转让
事项于 期 后 2013 年 2 月 6 日经 中国 证券 监督 管理 委员会 证监 许可[2013]119 号《 关于 核准 万家 基 金 管
理有限 公司 变更 股权 的批 复》 核 准,并 已办 理完 毕工 商变更 登 记 手续 。 本 次股 权转让 后, 本基 金管 理人 的
股权结构 变更为: 齐鲁证 券 有限公司 持股 49%,新 疆国 际实业股 份有限 公司持 股 40%, 山 东省国 有资产 投
资控股 有限 公司 持 股11% 。
7.4.8 本报告期及上年度可 比期 间的关联方交易
7.4.8.1
通过关联方交易单元 进行 的交易
7.4.8.1.1 股票交易 万家精选股票型证券投资基金 2012 年年度报告摘要
13
金额 单位 ：人 民币 元
关联方 名称
本期
2012 年1 月1 日至2012 年12 月 31 日
上年度 可比 期间
2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月
31 日
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
齐鲁证 券 308,959,856.17 28.46% 296,373,048.29 10.26%
7.4.8.1.2 权证交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未通 过关 联方 交易单 元进 行权 证交 易。
7.4.8.1.3 债券交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未通 过关 联方 交易单 元进 行债 券交 易。
7.4.8.1.4 债券回购交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未通 过关 联方 交易单 元进 行债 券回 购交 易。
7.4.8.1.5 应支付关联方的佣金
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2012 年 1 月 1 日至 2012 年12 月 31 日
当期佣 金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付
佣金总 额的
比例
齐鲁证 券 260,255.05 28.06% 111,139.48 43.38%
关联方 名称
上年度 可比 期间
2011 年 1 月 1 日至 2011 年12 月 31 日
当期佣 金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付
佣金总 额的
比例
齐鲁证 券 240,805.61 9.99% 73,885.68 11.97%
注: 上 述佣 金按 市场 佣金 率计算,以 扣除 由中 国证 券 登记结 算有 限责 任公 司收 取证管 费 、 经 手费 和由
券 商承担 的证 券结算 风险基 金后的 净额 列示。 该类佣 金协议 的服 务范围 还包括 佣金收 取方 为本基 金提供
的证券 投资 研究 成果 和市 场信息 服务 。
7.4.8.2
关联方报酬
7.4.8.2.1 基金管理费
单位： 人民 币 元
项目
本期
2012 年1 月1 日至 2012 年 12
月31 日
上年度 可比 期间
2011 年 1 月 1 日至 2011 年12
月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 3,402,666.64 4,292,938.68
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 685,377.02 844,405.90
注:基 金管 理费 按前 一日 的 基金资 产净 值 的 1.5% 的 年 费率计 提。 计算 方法 如下:
H=E ×1.5%/ 当年 天数
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值 万家精选股票型证券投资基金 2012 年年度报告摘要
14
基金管 理费 每日 计提, 按 月 支付。 由 基金 管理 人向 基金 托管人 发送 基金 管理 费划 付指令,经 基金 托管
人复核 后于 次月 首日 起3 个工作 日内 从基 金财 产中 一次性 支付 给基 金管 理人, 若遇法 定节 假日、 休息 日,
支付日 期顺 延。
7.4.8.2.2 基金托管费
单位： 人民 币 元
项目
本 期
2012 年1 月1 日至 2012 年 12
月31 日
上年度 可比 期间
2011 年 1 月 1 日至 2011 年12
月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 567,111.06 715,489.79
注:基 金托 管费 按前 一日 的 基金资 产净 值 的0.25% 的 年费率 计提 。计 算方 法如 下:
H=E ×0.25%/ 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金托 管费 每日 计提, 按 月 支付。 由 基金 管理 人向 基金 托管人 发送 基金 托管 费划 付指令,经 基金 托管
人复核 后于 次月 首日 起3 个工作 日内 从基 金财 产中 一次性 支付 给基 金托 管人, 若遇法 定节 假日、 休息 日,
支付日 期顺 延。
7.4.8.3
与关联方进行银行间 同业 市场的债券(含回购)交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未与 关联 方进 行银行 间同 业市 场的 债券( 含回购)交 易。
7.4.8.4
各关联方投资本基金 的情 况
7.4.8.4.1 报告期内基金管理人 运用 固有资金投资本基金 的情 况
份额 单位 ： 份
项目
本期
2012 年1 月1 日至 2012 年 12 月
31 日
上年度 可比 期间
2011 年 1 月 1 日至 2011 年12
月 31 日
基金合 同生 效日(2009 年 5 月 18
日)持 有的 基金 份额
- -
期初持 有的 基金 份额 25,248,420.46 25,248,420.46
期间申 购/ 买入 总份 额 - -
期间因 拆分 变动 的份 额 - -
减：期 间赎回/ 卖出 总份 额 - -
期末持 有的 基金 份额 25,248,420.46 25,248,420.46
期 末 持 有 的 基 金 份 额 占 基 金 总 份
额比例
4.82% 9.26%
注:基 金管 理人 认购 及申 购 本基金 份额 时所 适用 的费 率与本 基金 公告 的费 率一 致。 期间 申购/买 入总
份额含 红利 再投 、转 换入 份额。 期间 赎回/卖 出总 份 额含转 换出 份额 。
7.4.8.4.2 报告期末除基金管理 人之 外的其他关联方投资 本基 金的情况
本基金 除基 金管 理人 之外 的其他 关联 方于 本报 告期 末及上 年度 末均 未投 资本 基金。
7.4.8.5
由关联方保管的银行 存款 余额 及当期产生的利 息收 入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2012 年1 月1 日至2012 年12 月 31 日
上年度 可比 期间
2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月
31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中 国 建 设银 行 股份 22,265,768.01 313,410.94 70,976,713.20 410,472.68 万家精选股票型证券投资基金 2012 年年度报告摘要
15
有限公 司
注: 本 基 金 的 证 券 交 易 结 算 资 金 通 过 托 管 银 行 备 付 金 账 户 转 存 于 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公
司,2012 年 度获 得的 利息 收入为 人民 币 8,326.66 元。(2011 年度:人 民币19,100.57 元),2012 年末 结算
备付金 余额 为人 民 币294,025.52 元(2011 年末:人民币 1,222,671.44 元) 。
7.4.8.6
本基金在承销期内参 与关 联方承销证券的情况
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未在 承销 期内 直接购 入关 联方 承销 的证 券。
7.4.9 期末（2012 年12 月 31 日）本基金持有的流通 受限 证券
7.4.9.1
因认购新发/增发证券而 于期末持有的流通受 限证 券
本基金 无因 认购 新发/ 增 发 证券而 于期 末持 有的 流通 受限证 券。
7.4.9.2
期末持有的暂时停牌 等流 通受限 股票
本 基金 本报 告期 末未 持有 暂时停 牌等 流通 受限 股票 。
7.4.9.3
期末债券正回购交易 中作 为抵押的债券
7.4.9.3.1 银行间市场债券正回 购
截至本 报告 期 末2012 年12 月31 日止,本 基金 无因 从 事银行 间市 场债 券正 回购 交易形 成的 卖出 回购
金融资 产 款 余额 。
7.4.9.3.2 交易所市场债券正回 购
截至本 报告 期 末2012 年12 月31 日止,本 基金 无因 从 事交易 所市 场债 券正 回购 交易形 成的 卖出 回购
金融资 产款 余额 。
7.4.10 有助于理解和分析会 计报 表需要说明的其他事 项
截至资 产负 债表 日, 本基 金 无需要 说明 的其 他重 要事 项。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比例
（%）
1 权益投 资 331,755,115.17 71.16
其中： 股票 331,755,115.17 71.16
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产支 持证 券 - -
3 金融衍 生品 投资 - -
4 买入返 售金 融资 产 - -
其中 ： 买 断式 回购 的买 入 返售
金融资 产
- -
5 银行存 款和 结算 备付 金合 计 22,559,793.53 4.84
6 其他各项 资产 111,877,302.70 24.00
7 合计 466,192,211.40 100.00
8.2 期末按行业分类的股 票投 资组合
金额单 位： 人民 币元 万家精选股票型证券投资基金 2012 年年度报告摘要
16
代码 行业类 别 公允价 值
占基金 资产 净值 比例
（%）
A 农、林 、牧 、渔 业 6,706,495.32 1.51
B 采掘业 9,882,441.60 2.22
C 制造业 199,456,154.05 44.90
C0 食品、 饮料
32,725,164.00 7.37
C1
纺织 、服 装、 皮毛 - -
C2
木材 、家 具 - -
C3
造纸 、印 刷 - -
C4
石油 、 化学 、 塑 胶 、 塑
料
28,229,682.67 6.35
C5
电子 45,930,431.82 10.34
C6
金属 、非 金属 15,577,540.00 3.51
C7
机械 、设 备、 仪表 28,044,012.00 6.31
C8
医药 、生 物制 品 48,949,323.56 11.02
C99
其他 制造 业 - -
D 电力 、 煤 气及 水的 生产 和 供应
业
- -
E 建筑业 - -
F 交通运 输、 仓储 业 - -
G 信息技 术业 - -
H 批发和 零售 贸易 13,518,109.80 3.04
I 金融、 保险 业 48,971,280.00 11.02
J 房地产 业 - -
K 社会服 务业 19,297,623.40 4.34
L 传播与 文化 产业 33,923,011.00 7.64
M 综合类 - -
合计 331,755,115.17 74.68
8.3 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排序 的 前 十名 股票投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （%）
1 600436 片仔癀 301,748 32,866,392.16 7.40
2 300285 国瓷材 料 683,669 23,237,909.31 5.23
3 600030 中信证 券 1,300,000 17,368,000.00 3.91
4 300058 蓝色光 标 749,957 17,249,011.00 3.88
5 600837 海通证 券 1,650,000 16,912,500.00 3.81
6 300146 汤臣倍 健 283,952 16,526,006.40 3.72
7 002385 大北农 749,961 16,199,157.60 3.65
8 002415 海康威 视 520,000 16,177,200.00 3.64
9 600280 南京中 商 377,390 13,518,109.80 3.04 万家精选股票型证券投资基金 2012 年年度报告摘要
17
10 002236 大华股 份 288,732 13,382,728.20 3.01
注： 投 资者 欲了 解本 报告 期末基 金投 资的 所有 股票 明细， 应阅 读登 载于 基金 管理人 网站 的年 度报 告
正文。
8.4 报告期内股票投资组 合的 重大变动
8.4.1
累计买入金额超出期 初基 金资产净值2%或前20 名 的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额 占期初 基金 资产 净值 比例 （%）
1 600837 海通证 券 25,370,706.40 13.02
2 600436 片仔癀 24,865,488.26 12.76
3 600030 中信证 券 20,462,612.16 10.50
4 300285 国瓷材 料 20,231,667.23 10.38
5 300146 汤臣倍 健 16,437,927.97 8.43
6 002415 海康威 视 15,414,506.16 7.91
7 601318 中国平 安 15,275,540.55 7.84
8 600280 南京中 商 14,868,713.67 7.63
9 002385 大北农 14,552,765.04 7.47
10 000651 格力电 器 13,647,823.17 7.00
11 600518 康美药 业 13,177,739.56 6.76
12 601555 东吴证 券 12,987,135.47 6.66
13 600585 海螺水 泥 12,287,252.75 6.31
14 002353 杰瑞股 份 12,186,721.20 6.25
15 300058 蓝色光 标 12,014,482.51 6.17
16 002138 顺络电 子 11,909,093.96 6.11
17 000562 宏源证 券 11,002,780.66 5.65
18 002236 大华股 份 10,188,201.02 5.23
19 000338 潍柴动 力 9,861,887.29 5.06
20 300347 泰格医 药 9,469,984.80 4.86
21 300291 华录百 纳 9,388,230.54 4.82
22 300115 长盈精 密 9,217,811.10 4.73
23 000776 广发证 券 9,215,277.00 4.73
24 600276 恒瑞医 药 8,958,302.41 4.60
25 600801 华新水 泥 8,730,946.55 4.48
26 300070 碧水源 7,883,692.68 4.05
27 600999 招商证 券 7,753,030.60 3.98
28 002241 歌尔声 学 7,616,494.29 3.91
29 300133 华策影 视 7,569,852.36 3.88
30 300124 汇川技 术 7,561,966.00 3.88
31 300315 掌趣科 技 7,216,320.00 3.70
32 600425 青松建 化 7,196,756.65 3.69
33 000401 冀东水 泥 7,167,427.67 3.68
34 000024 招商地 产 7,144,742.89 3.67 万家精选股票型证券投资基金 2012 年年度报告摘要
18
35 300170 汉得信 息 7,095,899.54 3.64
36 000002 万
科Ａ 7,085,284.62 3.64
37 600048 保利地 产 7,006,061.10 3.60
38 002589 瑞康医 药 6,996,082.53 3.59
39 601886 江河幕 墙 6,929,304.47 3.56
40 300217 东方电 热 6,828,719.09 3.50
41 002157 正邦科 技 6,795,480.35 3.49
42 600383 金地集 团 6,624,432.74 3.40
43 000543 皖能电 力 6,569,729.00 3.37
44 002304 洋河股 份 6,131,601.03 3.15
45 601117 中国化 学 6,103,729.66 3.13
46 002099 海翔药 业 6,079,299.06 3.12
47 600104 上汽集 团 6,036,620.03 3.10
48 000895 双汇发 展 5,977,979.85 3.07
49 002334 英威腾 5,900,249.71 3.03
50 002299 圣农发 展 5,804,940.24 2.98
51 000422 湖北宜 化 5,693,481.94 2.92
52 600498 烽火通 信 5,493,739.67 2.82
53 300251 光线传 媒 5,385,454.59 2.76
54 002484 江海股 份 5,255,235.19 2.70
55 000527 美的电 器 5,032,251.60 2.58
56 600805 悦达投 资 4,945,888.71 2.54
57 300261 雅本化 学 4,885,686.31 2.51
58 002503 搜于特 4,709,690.62 2.42
59 600702 沱牌舍 得 4,641,555.97 2.38
60 600406 国电南 瑞 4,372,313.00 2.24
61 300027 华谊兄 弟 4,343,567.02 2.23
62 000423 东阿阿 胶 4,328,484.90 2.22
63 300245 天玑科 技 4,175,338.98 2.14
64 300210 森远股 份 3,982,460.15 2.04
65 600750 江中药 业 3,898,835.88 2.00
注:买 入包 括基 金二 级市 场 上主动 的买 入、 新 股、 配 股、 债转 股 、 换 股及 行权 等获得 的股 票, “ 买入
金额 ” 按买 卖成 交金 额( 成 交单价 乘以 成交 数量)填列, 不考 虑相 关交 易费 用。
8.4.2
累计卖出金额超出期 初基 金资产净值2%或前20 名 的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额 占期初 基金 资产 净值 比例 （%）
1 601318 中国平 安 17,421,105.06 8.94
2 601555 东吴证 券 11,848,747.34 6.08
3 002052 同洲电 子 11,377,494.86 5.84
4 000562 宏源证 券 10,233,745.20 5.25
5 002589 瑞康医 药 10,167,667.85 5.22 万家精选股票型证券投资基金 2012 年年度报告摘要
19
6 600837 海通证 券 9,066,217.60 4.65
7 300115 长盈精 密 8,901,654.46 4.57
8 600887 伊利股 份 8,796,647.36 4.51
9 600585 海螺水 泥 8,716,067.90 4.47
10 600048 保利地 产 8,424,322.80 4.32
11 000024 招商地 产 7,936,890.18 4.07
12 000002 万
科Ａ 7,557,127.87 3.88
13 300217 东方电 热 7,507,797.50 3.85
14 600383 金地集 团 7,074,722.02 3.63
15 002564 张化机 6,957,133.19 3.57
16 300315 掌趣科 技 6,912,048.57 3.55
17 600000 浦发银 行 6,793,675.87 3.49
18 002023 海特高 新 6,765,397.20 3.47
19 000858 五 粮 液 6,628,908.92 3.40
20 600425 青松建 化 6,624,194.10 3.40
21 000543 皖能电 力 6,509,348.99 3.34
22 000401 冀东水 泥 6,501,064.43 3.34
23 002334 英威腾 6,448,978.30 3.31
24 601166 兴业银 行 6,332,971.20 3.25
25 600104 上汽集 团 6,322,451.26 3.24
26 300170 汉得信 息 6,319,279.92 3.24
27 002099 海翔药 业 6,251,492.85 3.21
28 601886 江河幕 墙 6,197,294.06 3.18
29 601117 中国化 学 6,192,468.88 3.18
30 600999 招商证 券 6,178,510.94 3.17
31 000422 湖北宜 化 6,102,228.95 3.13
32 600702 沱牌舍 得 6,069,939.26 3.11
33 000895 双汇发 展 5,979,203.80 3.07
34 002138 顺络电 子 5,879,620.55 3.02
35 000540 中天城 投 5,852,514.94 3.00
36 002484 江海股 份 5,823,174.66 2.99
37 002304 洋河股 份 5,757,932.25 2.95
38 300251 光线传 媒 5,752,830.94 2.95
39 002157 正邦科 技 5,583,103.32 2.86
40 600030 中信证 券 5,477,164.05 2.81
41 600805 悦达投 资 5,198,549.64 2.67
42 600498 烽火通 信 5,132,262.10 2.63
43 000527 美的电 器 5,068,653.66 2.60
44 002503 搜于特 4,918,783.90 2.52
45 002154 报 喜 鸟 4,901,058.80 2.51
46 600406 国电南 瑞 4,777,887.01 2.45 万家精选股票型证券投资基金 2012 年年度报告摘要
20
47 600223 鲁商置 业 4,587,820.54 2.35
48 002277 友阿股 份 4,405,287.09 2.26
49 002422 科伦药 业 4,343,254.63 2.23
50 601888 中国国 旅 4,248,204.10 2.18
51 002025 航天电 器 4,231,572.58 2.17
52 000423 东阿阿 胶 4,227,979.86 2.17
53 000926 福星股 份 4,205,966.82 2.16
54 000566 海南海 药 3,986,928.10 2.05
注:卖 出主 要指 二级 市场 上 主动的 卖出 、 换股 、 要约 收购 、 发 行人 回购 及行 权 等减少 的股 票, “ 卖出
金额 ” 按买 卖成 交金 额( 成 交单价 乘以 成交 数量)填列, 不考 虑相 关交 易费 用。
8.4.3
买入股票的成本总额 及卖 出股票的收入总额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 625,980,500.46
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 459,753,240.31
注：买入 包括基 金二级 市 场上主动 的买入 、新股 、 配股、债 转股、 换股及 行 权等获得 的股票, “买
入金额 ” 按买卖 成交 金额( 成交单价 乘以成 交数 量)填列,不考 虑相关 交易费 用。 卖出主 要 指二级 市场 上
主动的 卖出、 换股、 要约 收购 、 发 行人 回购 及行 权 等减少 的股 票, “ 卖出 金额 ” 按 买卖 成交 金额(成 交单
价乘以 成交 数量)填列,不 考虑相 关交 易费 用。
8.5 期末按债券品种分类 的债 券投资组合
本基金 本报 告期 末无 债券 投资。
8.6 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排名 的前 五名债券投资明细
本基金 本报 告期 末无 债券 投资。
8.7 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排序 的 前 十名 资产支持证券投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
8.8 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排名 的前 五名权证投资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
8.9 投资组合报告附注
8.9.1 本报告 期内 ， 本 基金 投资 的前十 名证 券的 发行 主体 中除海 通证 券外 ， 没 有出 现被监 管部 门立 案调
查的， 或在 报告 编制 日前 一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 形。
海通证 券600837 于2012 年01 月21 日发 布公 告了 《 中国证 监会 行政 处罚 决定 书》 （ 叶志 刚） 〔2012 〕
2 号。
本基金 管理 人在 严格 遵守 法律法 规、 本 基金 《 基金 合同》 和 公司 管理 制度 的 前提下 履行 了相 关的 投
资决策 程序 ，不 存在 损害 基金份 额持 有人 利益 的行 为。
8.9.2
基金 投资 的前 十名 股票 中,不存 在投 资于 超出 基金 合 同规定 备选 股票 库之 外的 股票。
8.9.3
期末 其他各项资产构 成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 750,000.00
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 17,185.76
5 应收申 购款 111,110,116.94
6 其他应 收款 - 万家精选股票型证券投资基金 2012 年年度报告摘要
21
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 111,877,302.70
8.9.4
期末持有的处于转股 期的 可转换债券明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
8.9.5
期末前十名股票中存 在流 通受限情况的说明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人 户数 及持有人结构
份额单 位： 份
持有人 户
数(户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额
比例
持有份 额
占总份 额
比例
8,282 63,282.64 270,126,057.62 51.54% 253,980,776.44 48.46%
9.2 期末基金管理人的 从 业人 员持有本基金 的情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理公 司所 有 从 业人 员持有 本
基金
193,145.11 0.04%
注：1 、 截 止本 报告 期末 ， 本公司 高级 管理 人员 、 基 金投资 和研 究部 门负 责人 持有本 基金 份额 总量
的数量 区间 均 为0；
2、截 止本 报告 期末 ，本 基 金基金 经理 持有 本基 金份 额总量 的数 量区 间 为0。
§10
开放式基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日(2009 年5 月 18 日) 基金 份额 总额 1,640,074,657.51
本报告 期期 初基 金份 额总 额 272,542,500.61
本报告 期基 金总 申购 份额 287,529,565.47
减： 本 报告 期基 金总 赎回 份额 35,965,232.02
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 524,106,834.06
§11
重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会 决议
报告期 内未 召开 基金 份额 持有人 大会 。 万家精选股票型证券投资基金 2012 年年度报告摘要
22
11.2 基金管理人、基金托 管人 的专门基金托管部门 的重 大人事变动
基金管 理人:
1 、 经中 国证 券监 督管 理委员 会证 监许 可[2012]512 号 核准, 李 振伟 先生 担 任我公 司督 察长,甘 世雄
先生不 再担 任公 司督 察长, 我公司 于2012 年 4 月 21 日发布 了上 述人 事变 动的 公告。
2、本 公司 于 2012 年 6 月 2 日发 布高 级管 理人 员变 更的公 告, 杨峰 先生 因个 人 原因辞 去公 司总 经理
职务, 并由 公司 董事 长毕 玉 国 先生 代为 履行 总经 理职 务。
3、 经中 国证 券监 督管 理委 员会证 监许 可[2012]1597 号核准,吕 宜振 先生 担任 我 公司总 经理 职务, 本
公司董 事长 毕玉 国先 生不 再代为 履行 总经 理职 务, 我 公司 于 2012 年 12 月6 日 发布了 上述 人事 变动 的公
告。
4、本 基金 于2012 年 2 月4 日发 布基 金经 理变 更公 告,增 聘吴 印担 任本 基金 基 金经理 。
基金托 管人:
本基金 托管 人 2012 年 11 月 15 日发 布公 告,经 中国 建设银 行研 究决 定, 聘任 杨 新丰为 中国 建设 银行
投资托管 业务部 总经理,其 任职资格 已经中 国证监 会 审核批准( 证监 许可〔2012 〕961 号)。聘 任郑绍 平
为中国 建设 银行 投资 托管 业务部 副总 经理,其 任职 资 格已经 中国 证监 会审 核批 准(证 监许 可 〔2012 〕1036
号)。
11.3 涉及基金管理人、基 金财 产、基金托管业务的 诉讼
报告期 内无 涉及 基金 管理 人、基 金财 产、 基金 托管 业务的 诉讼 。
11.4 基金投资策略的改变
报告期 期内 基金 投资 策略 未发生 改变 。
11.5 为基金进行审计的会 计师 事务所情况
本基金 自基 金合 同成 立 时 起聘请 安永 华明 会计 师事 务所为 本基 金提 供审 计服 务。 本报 告期 未改 聘 会
计师事 务所 。本 基 金2012 年度需 向安 永华 明会 计师 事务所 支付 审计 费80,000.00 元。
11.6 管理人、托管人及其 高级 管理人员受稽查或处 罚等 情况
报告 期内,本 基金 管理 人、托 管人 及其 高级 管理 人员无 受稽 查或 处罚 的情 况。
11.7 基金租用证券公司交 易单 元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交 易单 元进行股票投资及佣 金支 付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单
元数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
佣金
占当期 佣
金
总量的 比
例
安信证 券 1 156,664,132.45 14.43% 137,279.20 14.80% -
国金证 券 1 190,303,266.11 17.53% 165,965.73 17.89% -
国信证 券 1 278,705,423.94 25.67% 232,528.62 25.07% -
齐鲁证 券 1 308,959,856.17 28.46% 260,255.05 28.06% -
中信证 券 2 137,553,210.18 12.67% 119,278.86 12.86% -
中银国 际 1 13,393,411.92 1.23% 12,193.47 1.31% -
高华证 券 1 - - - - -
宏源证 券 - - - - - -
11.7.2 基金租用证券公司交 易单 元进行其他证券投资 的情 况
金额单 位: 人民 币元
券商名 称 债券回 购交 易 万家精选股票型证券投资基金 2012 年年度报告摘要
23
成交金 额 占当期 债券 回购 成交 总额 的比例
安信证 券 - -
国金证 券 - -
国信证 券 - -
齐鲁证 券 - -
中信证 券 20,000,000.00 100.00%
中银国 际 - -
高华证 券 - -
宏源证 券 - -
注: 本 基金 根据 中国 证券 监督管 理委 员会 《关 于完 善证券 投资 基金 交易 席位 制度有 关问 题的 通知 》
(证监 基字[2007]48 号) 的 有关规 定要 求, 我公 司在 比 较了多 家证 券经 营机 构的 财务状 况、 经营 状况 、 研
究水平 后, 向多 家券 商租 用 了基金 专用 交易 席位 。
1、基 金专 用交 易席 位的 选 择标准 如下:
(1) 经 营行 为稳 健规 范,内 控制度 健全,在 业内 有良 好 的声誉;
(2) 具 备基 金运 作所 需的 高 效、安 全的 通讯 条件,交 易 设施满 足基 金进 行证 券交 易的需 要;
(3) 具 有 较强 的 全方 位 金融服 务 能 力和 水 平, 包括 但 不限 于: 有 较好 的 研 究能 力 和行 业 分 析能 力, 能
及时 、 全 面地 向公 司提 供高 质量的 关于 宏观 、 行业 及市 场走向 、 个股 分析 的报 告及 丰富全 面的 信息 服务;
能根据公 司所管 理基 金的 特定要求,提供 专门研 究报 告,具有 开发量 化投资 组合 模型的能 力;能 积极为 公
司投资 业务 的开 展, 投资 信 息的交 流以 及其 他方 面业 务的开 展提 供良 好的 服务 和支持 。
2、基 金专 用交 易席 位的 选 择程序 如下:
(1) 本 基金 管理 人根 据上 述 标准考 察后 确定 选用 交易 席位的 证券 经营 机构;
(2)基 金管 理人 和被 选中 的 证券经 营机 构签 订席 位租 用协议 。
3、基 金专 用交 易席 位的 变 更
增 加宏 源证 券席 位 1 个。
11.8 其他重大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
《万家基金管理有限公司关于公司
住所变 更的 公告 》 ， 公司 住 所由上 海
市浦东 新区 福山 路450 号23 层变更
为上海 市浦 东新 区浦 电路 360 号 9
层。 住 所变 更日 期为2012 年2 月 23
日。
中 国证券 报、上海 证券报、 证
券时报 、公 司网 站
2012-02-24
§12
影响投资者决策的其 他重 要信息
1、2012 年 1 月16 日,托 管人中 国建 设银 行股 份有 限公司 发布 关于 董事 长任 职的公 告, 自 2012 年1
月16 日起, 王洪 章先 生就 任本行 董事 长、 执行 董事 。
2、2012 年11 月15 日, 根 据工作 需要,中 国建 设银 行 投资托 管服 务部 更名 为投 资托管 业务 部。
万家基 金管 理有 限公 司
2013 年3 月30 日
