万家和谐增长混合型证券投资基金 2012 年年度报告摘要
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万家和 谐增长混合型证券 投资基金 2012 年年度报 告 摘要
2012 年12 月31 日
基金管 理人： 万家基金管 理有限公司
基金托 管人： 兴业银行股 份有限公司
送出日 期：2013 年3 月30 日
万家和谐增长混合型证券投资基金 2012 年年度报告摘要
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§1 重要提示
基金管理 人的董 事会、 董 事保证本 报告所 载资料 不 存在虚假 记载、 误导性 陈 述或重大 遗漏, 并对其
内容的 真实 性、 准确 性和 完整性 承担 个别 及连 带的 法律责 任。 本年 度报 告已 经三分 之二 以上 独立 董 事 签
字同意,并 由董 事长 签发 。
基金托 管人 兴业 银行 根据 本基金 合同 规定,于2013 年 3 月22 日复 核了 本报 告 中的财 务 指 标、 净值
表现、利 润分配 情况 、财 务会计报 告、投 资组 合报 告等内容,保证 复核内 容不 存在虚假 记载、 误导 性陈
述或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产,但 不保 证 基金一 定盈 利。
基金的过 往业绩 并不代 表 其未来表 现。投 资有风 险, 投资者在 作出投 资决策 前 应仔细阅 读本基 金的
招募说 明书 及其 更新 。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文， 投资 者欲 了解 详细内 容， 应阅 读年 度报 告正文
本 报 告 财务 资 料 已经 审 计, 安 永 华 明会 计 师 事务 所 为本 基 金 出具 了 无 保留 意 见的 审 计 报告, 请 投资
者注意 阅读 。
本报告 期 自2012 年1 月1 日起 至12 月 31 日止 。
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简 称 万家和 谐增 长混 合
基金主 代码 519181
交易代 码 519181 （前 端） 519182 （后 端）
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2006 年 11 月 30 日
基金管 理人 万家基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 兴业银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 2,851,987,750.13 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目 标
本基金 通过 有效 配置 股票 、 债券投 资比 例, 平衡 长期 买入持 有
和 事 件 驱 动投 资 的优 化 选择 策 略, 控 制投 资 风险, 谋取 基 金 资
产的长 期稳 定增 值。
投资策 略
本 基 金 最 大特 点 是突 出 和谐 增 长, 主 要包 含 二层 含 义: 一、资
产 配 置 的 和谐, 通 过有 效 配置 股 票 、 债券 资 产比 例, 谋求 基 金
资产在 股票 、 债券 投资 中 风险 、 收 益的 和谐 平衡; 二 、 长 期买
入持有 和事 件驱 动投 资的 和谐, 通过 对不 同行 业、 不 同股票 内
在 价 值 与 市 场价 格 的 偏离程 度 和 其 市 场价 格 向 内在价 值 的 回
归 速 度 的 分 析, 谋 求 基 金 资 产 在 不 同 行 业 和 不 同 股 票 投 资 中
长期投 资和 事件 驱动 投资 的和谐 平衡 。
业绩比 较基 准 沪深 300 指数 × 65%+ 中证 全债指 数 × 30%+ 同业 存款 利率 × 5%
风险收 益特 征
本 基 金 是 混 合 型 基 金, 其 预 期 收 益 及 风 险 水 平 介 于 股 票 型 基
金与债 券型 基金 之间,属 于 中等风 险收 益水 平基 金。 万家和谐增长混合型证券投资基金 2012 年年度报告摘要
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2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 万家基 金管 理有 限公 司 兴业银 行股 份有 限公 司
信 息 披 露 负 责
人
姓名 兰剑 张志永
联系电 话 021-38619810 021-62677777*212004
电子邮 箱 lanj@wjasset.com zhangzhy@cib.com.cn
客户服 务电 话 4008880800 95561
传真 021-38619888 021-62159217
2.4 信息披露方式
登载基 金 年 度报 告正 文的 管理人 互联 网网 址 http://www.wjasset.com
基金 年 度报 告备 置地 点 基金管 理人 办公 场所
§3 主要财务指标、基金 净值 表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期 间 数 据 和 指
标
2012 年 2011 年 2010 年
本期已 实现 收益 -214,306,935.46 -342,749,173.26 33,016,972.10
本期利 润 -29,183,411.18 -510,447,072.76 -128,831,579.83
加权平均基金份额本
期利润
-0.0089 -0.1661 -0.0405
本期基金份额净值增
长率
-0.43% -25.52% -5.52%
3.1.2 期 末 数 据 和 指
标
2012 年末 2011 年末 2010 年末
期末可供分配基金份
额利润
-0.3565 -0.2954 -0.1817
期末基 金资 产净 值 1,376,521,241.70 1,687,308,937.81 2,049,569,397.19
期末基 金份 额净 值 0.4827 0.4848 0.6509
注:(1) 本期 已实 现收 益指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入( 不含 公允 价值变 动收 益) 扣除 相
关费用 后的 余额,本 期利 润 为本期 已实 现收 益加 上本 期公允 价值 变动 收益;
(2) 所述基 金业绩 指标 不包括持 有人认 购或交 易 基金的各 项费用, 计入 费用 后实际收 益水平 要低于 所
列数字;
(3) 期 末可 供分 配利 润采 用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数 。
3.2 基金净值表现
3.2.1
基金份额净值增长率 及其 与同期业绩比较基准 收益 率的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值增 长
率标准 差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去3 个月 3.12% 1.02% 6.72% 0.83% -3.60% 0.19% 万家和谐增长混合型证券投资基金 2012 年年度报告摘要
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过去6 个月 -1.99% 1.16% 1.98% 0.80% -3.97% 0.36%
过去1 年 -0.43% 1.32% 6.47% 0.83% -6.90% 0.49%
过去3 年 -29.93% 1.27% -15.85% 0.91% -14.08% 0.36%
过去5 年 -54.32% 1.61% -29.20% 1.29% -25.12% 0.32%
自 基 金 合 同
生效起 至今
-0.21% 1.69% 49.42% 1.33% -49.63% 0.36%
注:业 绩比 较基 准= 沪深300 指数 ×6 5%+ 中证 全债 指 数 ×30 %+ 同 业存 款利 率×5%
3.2.2
自基金合同生效以来 基金 份额累计净值增长率 变动 及其与同期业绩比较 基准 收益率变动的比较
注:本 基金 成立 于2006 年11 月30 日, 建仓 期为 六个 月,建仓 期结 束时 各项 资产 配 置比例 符合 法律 法
规和基 金合 同要 求。 报告 期末各 项资 产配 置比 例符 合法律 法规 和基 金合 同要 求。
3.2.3
过去五年基金每年净 值增 长率及其与同期业绩 比较 基准收益率的比较
万家和谐增长混合型证券投资基金 2012 年年度报告摘要
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3.3 过去三年基金的利润 分配 情况
本基金 过去 三年 未分 配利 润。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情 况
4.1.1
基金管理人及其管理 基金 的经验
万家基金 管理有 限公司 经 中国证监 会证监 基金字[2002]44 号文批 准设立 。公 司现股东 为齐鲁 证券
有限公司 、新疆 国际 实业 股份有限 公司和 山东 省国 有资产投 资控股 有限 公司, 住所地及 办公地 点均 为上
海市浦 东新 区浦 电路 360 号 9 楼, 注册 资本 1 亿 元 人民币 。目 前管 理是 十四 只开放 式基 金, 分别 为万 家
180 指 数证 券投 资基 金、 万家增 强收 益债 券型 证券 投资基 金、 万家 公用 事业 行业股 票型 证券 投资 基 金 、
万家货 币市 场证 券投 资基 金、 万 家和 谐增 长混 合型 证券投 资基 金、 万家 双引 擎灵活 配置 混合 型证 券 投 资
基金、 万 家精 选股 票型 证 券投资 基金、 万家 稳健 增 利债券 型证 券投 资基 金、 万家中 证红 利指 数型 证券 投
资基金、 万家 添利 分级 债 券型证 券投 资基 金、 万 家 中证创 业成 长指 数分 级证 券投资 基金、 万家 信用 恒 利
债券型 证券 投资 基金 、万 家 14 天 理财 债券 型证 券投 资基金 和万 家岁 得利 定期 开放债 券型 发起 式证 券 投
资基金 。
4.1.2
基金经理（或基金经 理小 组）及基金经理助理 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经
理(助理)期限 证券从
业年限
说明
任职日
期
离任日
期
吕宜振
本 基 金 基
金经理,
公 司 总 经
理
2011 年
9 月 30
日
2013 年
1 月4 日
11 年
博士学位, 曾 任 易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 研 究
主 管 、 信 诚 基 金 管 理 有 限 公 司 研 究 总 监 、 天 弘
基金管 理有 限公 司投 资总 监等职 。2011 年 5 月
起加入 本公 司,2011 年 8 月担任 本公 司副 总经
理。2012 年 12 月起 任本 公司总 经理 。
华光磊
本 基 金 基
金 经 理 、
研究总 监
2013 年
1 月4 日
- 8 年
学士学 位,2004 年 8 月 进 入光大 证券 研究 所工
作, 于 2008 年 获得 新财 富 房地产 行业 最佳 分析
师第三 名( 团队);2008 年 12 月加 入光 大证 券资
产管理 总部,2009 年 9 月 加入天 弘基 金, 分别 担
任研究 员 、 基 金经 理助 理等 职务;2011 年 5 月加
入万家 基金,先 后担 任研 究 总监助 理 、 研 究总 监
等职务 。2013 年起 担任 本 基金基 金经 理。
宁冬莉
本 基 金 基
金经理
2011 年
6 月3 日
- 6 年
博士学位, 曾 任 东 方 证 券 管 理 有 限 公 司 宏 观 与
股票策 略高 级分 析师 。2008 年 4 月 加入 万家 基
金管理 有限 公司,曾 担任 行 业研究 员 、 基 金经 理
助理。
注:1、 任职 日期 以及 离任 日期均 以基 金公 告为 准。
2 、证 券从 业含 义遵 从 行业协 会《 证券 业从 业人 员资格 管理 办法 》的 相关 规定。
4.2 管理人对报告期内本 基金 运作遵规守信情况的 说明
本基金管 理人 严 格遵守 基 金合同、 《 证券 投资基 金法 》 、 《证券 投资基 金运作 管 理办法》 等法律 、法
规和监 管部 门的 相关 规定, 依照诚 实信 用、 勤勉 尽责、 安全高 效的 原则 管理 和运 用基金 资产,在 认真 控制
投资风 险的 基础 上, 为基 金 持有人 谋取 最大 利益,没 有 损害基 金持 有人 利益 的行 为。 万家和谐增长混合型证券投资基金 2012 年年度报告摘要
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4.3 管理人对报告期内公 平交 易情况的专项说明
4.3.1
公平交易制度和控制 方法
根据 中国证监会颁 布的《证券 投资基金管理 公司公平交 易制度指导意 见》,公司制 定了《万家基 金
管理有限 公司公 平交 易管 理办法》 ，涵盖 了研究 、授 权、投资 决策和 交易 执行 等投资管 理活动 的各 个环
节， 严 禁直 接或 通过 第三 方 的 交易 安排 在不 同投 资组 合之间 进行 利益 输送 ， 确 保 公平对 待不 同投 资组 合。
在投资 决策 上： （1） 公司 对不同 类别 的投 资组 合分 别设定 独立 的投 资部 门， 公募基 金经 理和 特定 客
户资产 管理 投资 经理 不得 互相兼 任。 （2） 公司 投资 管理实 行分 层次 决策， 投 资决策 委员 会下 设的 公 募 基
金投资 决策 小组 和专 户投 资决策 小组 分别 根据 公募 基金和 专户 投资 组合 的规 模、 风格 特征 等因 素合 理 确
定各投 资组 合经 理的 投资 权限 ， 投资 组合 经理 在授 权范围 内自 主决 策， 超过 投资权 限的 操作 需经 过 严 格
的逐级 审批 程序 。 （3） 公 司接受 的外 部研 究报 告、 研究员 撰写 的研 究报 告等 均通过 统一 的投 研管理平台
发布， 确保 各投 资组 合经 理在获 得投 资信 息、 投资 建议和 实施 决策 方面 享有 公平的 机会 。
在交易 执行 上： （1） 公司 将投资 管理 职能 和交 易执 行职能 相隔 离 ， 实 行集 中 交易制 度； （2 ） 对于 交
易公开 竞价 交易 ， 所有 指 令必须 通过 系统 下达 ， 公 司执行 交易 系统 中的 公平 交易程 序； （3 ） 对于 债券 一
级市场 申购 、 非 公开 发行 股票申 购等 非集 中竞 价交 易， 各 投资 组合 经理 在交 易前独 立地 确定 各投 资 组 合
的交易 价格 和数 量， 公司 按照价 格优 先、 比例 分配 的原则 对交 易结 果进 行分 配；（ 4 ）对 于银 行间 交易 ，
交易部 按照 时间 优先 、价 格优先 的原 则公 平公 正的 进行询 价并 完成 交易。
在行为 监控 上， 公 司定 期 对不同 投资 组合 的同 向交 易价差、 反向 交易， 场外 交易对 手议 价的 价格 公
允性及 其他 异常 交易 情况 进行监 控及 分析 ， 基 金经 理对异 常交 易情 况进 行合 理性解 释并 留存 记录 ， 并 定
期编制 公平 交易 分析 报告 ，由投 资组 合经 理、 督察 长、总 经理 审核 签署 。
4.3.2
公平交易制度的执行 情况
公司定 期进 行同 向交 易价 差分析， 即采 集公 司旗 下 管理的 所有 组合， 连续 四 个季度 期间 内， 不 同时
间窗下 （日 内、3 日 内、5 日内） 的同 向交 易样本 ， 对两两 组合 之间 的同 向交 易价差 均值 进行 原假 设 为
0，95% 的置 信 水 平下 的 t 检验， 并对 结论 进行 跟踪 分析， 分析 结果 显示 在样 本数量 大 于 30 的前 提下 ，
组合之 间 在 同向 交易 方面 不存在 违反 公平 交易 行为 。
4.3.3
异常交易行为的专项 说明
本报告 期内 未发 现本 基金 有可能 导致 不公 平交 易和 利益输 送的 异常 交易 。
本报告期 内无下 列情况: 所 有投资组 合参与 的交易 所 公开竞价 同日反 向交易 成 交较少的 单边交 易量
超过该 证券 当日 成交 量 的5%。
4.4 管理人对报告期内基 金的 投资策略和业绩表现 的说 明
4.4.1
报告期内基金投资策 略和 运作分析
2012 年 A 股 市场 波动 较大,结构 分化 明显 。在 中国 经 济转型 期的 下行 过程 中, 传 统周期 性行 业盈 利
能力出 现较 大幅 度下 滑, 同 时对经 济转 型的 前景 预期 不明 朗 更使 得投 资者 信心 受挫, 上证 指数 11 月 底跌
至1943 点 的低 位。 而 随后 一个月,基 于对 新一 届政 府 深化改 革的 强烈 憧憬,同 时 宏观经 济触 底回 升, 股票
市场出 现了 戏剧 性的 反转。 以银行 为代 表的 金融 板块 出现大 幅上 涨, 而随 着赚 钱 效应的 发散,市 场活 跃度
显著上 升, 并出 现大 幅反 弹 。我们 总体 认为 目前 的上 涨是对 前期 过度 悲观 的估 值修复 。
基 于对 经济 阶段 见底 企稳的 判断,本 基金 四季 度 增加了 金融、 地 产 和汽 车等 强周期 行业 的配 置, 其他
对于医 药, 食品 饮料 等消 费 板块中 的优 质个 股采 取持 有策略 。
4.4.2
报告期内基金业绩的 表现
截至报告 期末,本 基金份 额 净值为 0.4827 元, 本报告 期份额净 值增长 率为-0.43%, 同期业 绩比较 基
准增长 率 为6.47% 。
4.5 管理人 对宏观经济、 证券 市场及行业走势的简 要展 望
中国经济 目前正 处于缓 慢 复苏的阶 段,但 复苏的 力度 偏弱。我 们认为 目前经 济 回升主要 受以下 三方
面拉动:1) 政 府换 届 后新 一轮 基 建 逐步 启 动,对 经 济起到 托 底 作用;2)地 产 销售 拉动 新 开 工回 暖, 地产 产
业链开始 自我启 动加速;3) 工业企业 库存重 建以及 资 本开支的 上升。 但本轮 经 济的复苏 可能是 一个相 对万家和谐增长混合型证券投资基金 2012 年年度报告摘要
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缓慢而 且曲 折的 过程,且 受 到众多 如房 地产 政策、 货 币政策、 产能 过剩、 通胀 等等要 素条 件制 约, 因此我
们不认为 市场会 很快 出现 系统性上 涨机会 。随 着估 值修复进 程的告 一段 落以 及强复苏 预期的 被证 伪, 市
场可能 会出 现显 著的 结构 分化。
我 们判 断企 业盈 利在 2013 年 将温 和回 升, 市场 流动性 处于 中性 水平.由 于 周期品 库存 已降 至中 性水
平,2013 年终 端需求 将企 稳且可能 季节性 上升, 周期 性行业表 现上半 年整体 有 望优于消 费。资 产配置 倾
向于低 估值 板块,避免 IPO 开闸和 限售 股解 禁冲 击估 值的风 险。
从中长期 配置角 度来看, 我 们将重点 关注以 下两个 维 度的投资 机会:1) 符合 经济 转型方向 的产业, 比
如消费、 医疗、 环保、 天 然气等行 业;2) 供需结 构 或 竞争格局 可能发 生显著 变 化的传统 行业。 随着经 济
转型的推 进和改 革的 不断 深入,我 们认为 未来资 本市 场不缺乏 投资机 会,甚 至可 能呈现结 构性牛 市,但行
业之间 的分 化 甚 至行 业内 不同企 业的 分化 在所 难免 。
我们将主 要精力 集中于 个 股与行业 的深入 研究, 坚持 着眼于找 出那些 能持续 成 长的优秀 企业并 采取
长期持 有的 策略 。并 将继 续以积 极的 态度 、严 谨的 专业精 神, 争取 为投 资者 获 取较好 回报 。
4.6 管理人对报告期内基 金估 值程序等事项的说明
1、参 与估 值流 程各 方及 人 员(或 小组) 的职 责分 工、 专业胜 任能 力和 相关 工作 经历
公 司 成 立了 估 值委 员会, 定期 评 价 现行 估 值政 策和 程序, 在 发生 了 影响 估 值政 策和 程 序 有效 性及 适 用性
的情况 后及 时修 订估 值方 法。 估值 委员 会由 督察 长 、 基 金运 营部 负责 人 、 合 规稽核 部负 责人 、 权益 投 资
部负责人 、固定 收益 部负 责人等组 成。估 值委 员会 的成员均 具备专 业胜 任能 力和相关 从业资 格,精 通各
自领域 的理 论知 识, 熟悉 政 策法规,并 具有 丰富 的实 践 经验。
2、基 金经 理参 与或 决定 估 值的程 度
基金经 理可 参与 估值 原则 和方法 的讨 论, 但不 介入 基 金日常 估值 业务 。
3、参 与估 值流 程各 方之 间 存在的 任何 重大 利益 冲突
参与估 值流 程各 方之 间不 存在重 大利 益冲 突。
4、已 签约 的与 估值 相关 的 任何定 价服 务的 性质 与程 度
本 基 金 管理 人 与中 央 国债登 记 结 算有 限 责任 公 司签署 了 《 中债 收 益率 曲 线和中 债 估 值最 终 用户 服 务协
议》 。
4.7 管理人对报告期内基 金利 润分配情况的说明
本基金 在报 告期 内未 实施 利润分 配。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵 规守信情况声明
报告期内, 本托管 人严 格遵 守《中华 人民共 和国证 券 投资基金 法》及 其他有 关 法律法规 、基金 合同
和托管 协议 的规 定, 诚信 、 尽责地 履行 了基 金托 管人 义务, 不存 在损 害本 基金 份 额持有 人利 益的 行为 。
5.2 托管人对报告期内本 基金 投资运作遵规守信、 净值 计算等情况的说明
报告期 内, 本托 管人 根据 国 家有关 法律 法规、 基金 合同 和托管 协议 的规 定, 对基 金 管理人 在本 基金 的
投资运 作 、 基 金资 产净 值 的计算 、 基金 收益 的计 算 、 基 金费 用开 支等 方面 进 行了必 要的 监督 、 复核 和 审
查,未发 现其存 在任何 损害 本基金份 额持有 人利 益的 行为;基 金管理 人在报 告期 内, 严格 遵守了 《证券 投
资基金 法》 等有 关法 律法 规,在 各重 要方 面的 运作 严 格按照 基金 合同 的规 定进 行。
5.3 托管人对本年度报告 中财 务信息等内容的真实 、准 确和完整发表意见
本托管 人认 真复 核了 本年 度报告 中的 财务 指标 、 净 值表现 、 收益 分配 情况 、 财务会 计报 告 、 投 资组
合报告 等内 容, 认为 其真 实 、准确 和完 整, 不存 在虚 假 记载、 误导 性陈 述或 者重 大遗漏 。
万家和谐增长混合型证券投资基金 2012 年年度报告摘要
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§6 审计报告
本基金 2012 年年 度财 务会 计报告 已经 安永 华明 会计 师事务 所审 计， 注册 会计 师签字 出具 了安永华
明(2013) 审字 第 60778298_B06 号标 准无 保留 意见 的 审计报 告。 投资 者欲 了解 本基金 审计 报告 详细 内容 ，
应阅读 年度 报告 正文 。
§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主 体： 万家 和谐 增长 混合型 证券 投资 基金
报告截 止日 ：2012 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
资产
本期末
2012 年12 月 31 日
上年度末
2011 年12 月31 日
资 产：
银行存 款 252,327,905.16 140,715,949.43
结算备 付金 2,969,437.77 5,081,161.20
存出保 证金 2,750,000.00 1,410,283.99
交易性 金融 资产 1,167,225,510.23 1,363,239,457.46
其中： 股票 投资 1,087,625,510.23 1,313,159,457.46
基金 投资 - -
债券投 资 79,600,000.00 50,080,000.00
资产支 持证 券投 资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 - 146,000,539.00
应收证 券清 算款 - -
应收利 息 1,046,497.71 160,391.36
应收股 利 - -
应收申 购款 19,643.12 50,844,292.69
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总 计 1,426,338,993.99 1,707,452,075.13
负债和所有者权益
本期末
2012 年12 月 31 日
上年度末
2011 年12 月31 日
负 债：
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融 资 产款 - -
应付证 券清 算款 42,081,012.98 14,015,307.38
应付赎 回款 320,373.22 198,149.63
应付管 理人 报酬 1,695,937.65 2,133,382.12
应付托 管费 282,656.26 355,563.68 万家和谐增长混合型证券投资基金 2012 年年度报告摘要
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应付销 售服 务费 - -
应付交 易费 用 2,037,727.99 1,540,714.06
应交税 费 - -
应付利 息 - -
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 3,400,044.19 1,900,020.45
负债合 计 49,817,752.29 20,143,137.32
所有者 权益 ：
实收基 金 1,631,615,566.96 1,991,134,445.70
未分配 利润 -255,094,325.26 -303,825,507.89
所有者 权益 合计 1,376,521,241.70 1,687,308,937.81
负债和 所有 者权 益总 计 1,426,338,993.99 1,707,452,075.13
注: 报 告 截 止 日 2012 年 12 月 31 日, 基 金 份 额 净 值 0.4827 元, 基 金 份 额 总 额
2,851,987,750.13 份。
7.2 利润表
会计主 体： 万家 和谐 增长 混合型 证券 投资 基金
本报告 期：2012 年1 月1 日至2012 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项 目
本期
2012 年1 月1 日至2012 年12
月31 日
上年度可比期间
2011 年1 月1 日至2011 年12
月 31 日
一、收入 15,835,186.50 -448,455,357.86
1.利息 收入 4,287,949.67 2,709,987.77
其中： 存款 利息 收入 2,743,202.31 2,224,712.28
债券利 息收 入 1,212,751.85 80,797.52
资 产 支 持 证 券 利 息
收入
- -
买 入 返 售 金 融 资 产
收入
331,995.51 404,477.97
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 （损 失以 “- ”
填列）
-174,010,076.87 -283,473,958.71
其中： 股票 投资 收益 -188,298,307.37 -296,317,917.09
基金 投资 收益 - -
债券投 资收 益 1,466,775.90 2,882,319.99
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 12,821,454.60 9,961,638.39
3. 公允价值变动收益（损
失以“-” 号填 列）
185,123,524.28 -167,697,899.50
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ”
号填列 ）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 433,789.42 6,512.58 万家和谐增长混合型证券投资基金 2012 年年度报告摘要
10
号填列 ）
减： 二、费用 45,018,597.68 61,991,714.90
1．管 理人 报酬 23,487,106.93 26,715,468.96
2．托 管费 3,914,517.87 4,452,578.23
3．销 售服 务费 - -
4．交 易费 用 17,145,792.73 30,400,946.33
5．利 息支 出 46,305.98 -
6．其 他费 用 424,874.17 422,721.38
三、利润总额（亏损总额
以“- ”号 填列 ）
-29,183,411.18 -510,447,072.76
减：所 得税 费用 - -
四、 净利润 （净亏损以 “-”
号填列）
-29,183,411.18 -510,447,072.76
7.3 所有者权益（基金净 值） 变动表
会计主 体： 万家 和谐 增长 混合型 证券 投资 基金
本报告 期：2012 年1 月1 日至2012 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2012 年 1 月 1 日至 2012 年12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
1,991,134,445.70 -303,825,507.89 1,687,308,937.81
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的
基 金 净 值 变 动 数 （ 本 期 利
润）
- -29,183,411.18 -29,183,411.18
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “-” 号填 列）
-359,518,878.74 77,914,593.81 -281,604,284.93
其中：1.基 金申 购款 305,060,692.66 -50,162,083.46 254,898,609.20
2.基金 赎回 款 -664,579,571.40 128,076,677.27 -536,502,894.13
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
1,631,615,566.96 -255,094,325.26 1,376,521,241.70
项目
上年度可比期间
2011 年 1 月 1 日至 2011 年12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
1,801,360,600.33 248,208,796.86 2,049,569,397.19
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 - -510,447,072.76 -510,447,072.76 万家和谐增长混合型证券投资基金 2012 年年度报告摘要
11
基 金 净 值 变 动 数 （ 本 期 利
润）
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “-” 号填 列）
189,773,845.37 -41,587,231.99 148,186,613.38
其中：1.基金 申 购款 329,245,910.61 -33,407,756.97 295,838,153.64
2.基金 赎回 款 -139,472,065.24 -8,179,475.02 -147,651,540.26
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
1,991,134,445.70 -303,825,507.89 1,687,308,937.81
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报 告7.1 至7.4 财务 报 表由下 列负 责人 签署 ：
毕玉国
李杰
陈广益
基金管 理公 司负 责人
主 管会 计工 作负 责人
会计机 构负 责人
7.4 报表附注
7.4.1
基金基本情况
万 家 和 谐 增 长 混 合 型 证 券 投 资 基 金 ( 以 下 简 称 “ 本 基 金 ”), 系 经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会
(以下 简称 “中 国证 监会 ”) 证监 基金 字[2006]211 号 文 《关 于同 意万 家和 谐增 长 混合型 证券 投资 基
金 募 集 的 批 复 》 的 核 准, 由 万 家 基 金 管 理 有 限 公 司 作 为 发 起 人 向 社 会 公 开 发 行 募 集, 基 金 合 同 于
2006 年11 月30 日正 式生 效,首 次设 立募 集 规 模为491,748,090.03 份 基金 份 额。本 基金 的基 金管
理人为万 家基金管理有限公司,注册登记机构为中国证券登记 结算有限责任公司, 基金托管人为 兴
业银行 股份 有限 公司 。
2007 年7 月 19 日(拆 分日), 本基 金管 理人 万家 基金管 理有 限公 司对 本基 金进行 了基 金份 额 拆
分。拆 分前,本 基金 的基 金 份额净 值为 人民 币 1.7480 元,根 据基 金份 额拆 分公 式, 计 算精 确到 小数
点 后 第 9 位( 第 9 位 以 后 舍 去) 为 人 民 币 1.747971119 元 。 本 基 金 管 理 人 于 拆 分 日, 按照
1:1.747971119 的拆 分比 例对本 基金 进行 拆分 。拆 分后, 基金 份 额 净值 为人 民 币 1.0000 元,基 金份
额面值 为人 民 币0.5721 元。
本基金 投资 于具 有良 好流 动性的 金融 工具,主 要包 括 国内依 法发 行上 市的 股票 、债券 及法 律、
法规或 中国 证监 会允 许基 金投资 的其 他金 融工 具 。 本基金 通过 配 置 股票 、 债 券投资 比例,平 衡长 期
买入持 有和 事件 驱动 投资 的优化 选择 策略,谋 取基 金 资产的 长期 稳定 增值 。 本 基金的 业绩 比较 基准
为:沪深 300 指数 ×6 5%+ 中 证全债 指数 ×30 %+ 同 业存 款利率 ×5% 。
7.4.2
会计报表的编制基础
本财务 报表 系按 照中 国财 政部 2006 年2 月颁 布的 《 企业会 计准 则- 基本 准则 》 和 38 项具 体会
计准则、 其 后颁布的应用指南、解 释以及其他相关规定(以下合称 “企业会计准则 ”) 编制,同时,
对于在 具体 会计 核算 和信 息披露 方面,也 参考 了中 国 证券投 资基 金业 协会 制定 的 《证 券投 资基 金会
计核算 业务 指引 》 、 中国 证 监会制 定的 《 关于 进一 步 规范证 券投 资基 金估 值业 务的指 导意 见》 、 《 关
于证券投资 基金执行< 企业会计准则>估值业务及份额净值计价有 关事项的通知》 、 《 证券投资基金
信息披 露管 理办 法》 、 《证 券投资 基金 信息 披露 内容 与格式 准则 》 第2 号 《年 度 报告 的 内容 与格 式》 、
《证券 投资 基金 信息 披露 编报规 则》 第 3 号《 会计 报表附 注的 编制 及披 露》 、 《证券 投资 基金 信息
披露XBRL 模板 第3 号<年 度报告 和半 年度 报告>》 及 其他中 国证 监会 颁布 的相 关规定 。 万家和谐增长混合型证券投资基金 2012 年年度报告摘要
12
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。
7.4.3
遵循企业会计准则及 其他 有关规定的声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求,真 实、 完整 地 反映了 本基 金于 2012 年 12 月 31 日的 财
务状况 以 及2012 年 度的 经 营成果 和净 值变 动情 况。
7.4.4
本报告期所采用的会 计政 策、会计估计与最近 一期 年度报告相一致的说 明
本期会 计政 策、 估计 与最 近一期 年度 报告 相一 致
7.4.5 差错更正的说明
本 基 金本 报告 期无 重 大会计 差错 的内 容和 更正 金额。
7.4.6
税项
1 印花 税
经 国务 院批 准, 财政 部 、国家 税务 总局 研究 决定, 自 2008 年 4 月 24 日起,调 整证券(股票)交 易印 花
税税率,由 原先 的 3‰ 调整为 1‰ ;
经国务 院批 准, 财政 部、 国 家税务 总局 研究 决定, 自2008 年9 月19 日起, 调整 由 出让方 按证 券( 股票)
交易印 花税 税率 缴纳 印花 税,受 让方 不再 征收, 税率 不变;
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税 字[2005]103 号文 《 关于股 权分 置试 点改 革有 关税收 政策 问题 的通
知》 的规 定, 股权 分置 改革 过程中 因非 流通 股股 东向 流通股 股东 支付 对价 而发 生的股 权转 让, 暂免 征收 印
花税。
2 营业 税、 企业 所得 税
根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税 字[2004]78 号文 《 关于证 券投 资基 金税 收政 策的通 知 》 的 规定, 自
2004 年 1 月 1 日起, 对证 券投资 基金(封 闭式 证券 投 资基金,开 放式 证券 投资 基 金) 管 理人 运用 基金 买卖
股票、 债券 的差 价收 入, 继 续免征 营业 税和 企业 所得 税;
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税 字[2005]103 号文 《 关于股 权分 置试 点改 革有 关税收 政策 问题 的通
知》 的 规定, 股权 分置 改革 中非流 通股 股东 通过 对价 方式向 流通 股股 东支 付的 股份、 现金 等收 入,暂免征
收流通 股股 东应 缴纳 的企 业所得 税;
根据财政 部、国 家税务 总 局财税[2008]1 号文 《关 于企业所 得税 若 干优惠 政 策的通知 》的规 定, 对
证券投资 基金从 证券 市场 中取得的 收入, 包括买 卖股 票、债券 的差价 收入, 股权 的股息、 红利收 入,债券
的利息 收入 及其 他收 入, 暂 不征收 企业 所得 税。
3 个人 所得 税
根据财 政部 、 国 家税 务总 局 财税字[2002]128 号 文 《关 于开放 式证 券投 资基 金有 关税收 问题 的通 知》
的规定, 对基金 取得的 股票 的股息、 红利收 入,债 券的 利息收入 、储蓄 存款 利息 收入,由 上市公 司、发 行
债券的 企业 和银 行在 向基 金支付 上述 收入 时代 扣代 缴 20% 的个 人所 得税 。
根据财 政部 、 国 家税 务总 局 财税字[2005]107 号 文 《 关 于股息 红利 有关 个人 所得 税政策 的补 充通 知》
的规定, 自 2005 年 6 月 13 日起, 对 证 券 投 资 基 金 从 上 市 公 司 分 配 取 得 的 股 息 红 利 所 得, 按照财税
[2005]102 号文 规定,扣 缴 义务人 在代 扣代 缴个 人所 得税时,减按 50% 计 算应 纳 税所得 额。
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税 字[2005]103 号文 《 关于股 权分 置试 点改 革有 关税收 政策 问题 的通
知》 的 规定, 股权 分置 改革 中非流 通股 股东 通过 对价 方式向 流通 股股 东支 付的 股份、 现金 等收 入,暂免征
收流通 股股 东应 缴纳 的个 人所得 税。
根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税 字[2008]132 号文 《 财政部 、 国家 税务 总局 关 于储蓄 存款 利 息 所得
有关个 人所 得税 政策 的通 知》 的 规定, 自2008 年10 月9 日起,对 储蓄 存款 利息 所得暂 免征 收个 人所 得 税 。
7.4.7 关联方关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
万家基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、 发 起人 、 基 金销售 机构
兴业银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 、基 金代 销机 构
齐鲁证 券有 限公 司 基金管 理人 股东 、基 金代 销机构 万家和谐增长混合型证券投资基金 2012 年年度报告摘要
13
上海久 事公 司 基金管 理人 股东
深圳市 中航 投资 管理 有限 公司 基金管 理人 股东
山东省 国有 资产 投资 控股 有限公 司 基金管 理人 股东
注:1、 本报 告期 内, 新疆 国 际实业 股份 有限 公司 分别 于 2012 年 2 月和 7 月竞 拍上海 久事 公司
和深圳 市中 航投 资管 理有 限公司 挂牌 出让 的本 基金 管理人 万家 基金 管理 有限 公司 的 20% 的股 权。 该
两起股 权转 让事 项于2013 年2 月 6 日经 中国 证券 监 督管理 委员 会证 监许 可[2013]119 号《 关于 核
准万家 基金 管理 有限 公司 变更股 权的 批复 》 核准,并 已办理 完毕 工商 变更 登记 手续 。 本 次股 权转 让
后,本 基金 管理 人的 股权 结 构变更 为: 齐鲁 证券 有限 公 司持股 49%, 新疆 国际 实业 股份有 限公 司持 股
40%, 山 东省 国有 资产 投资 控股有 限公 司持 股11% 。
2、 关 联方 交易 均在 正常 业 务范围 内按 一般 商业 条款 订立。
7.4.8 本报告期及上年度可 比期 间的关联方交易
7.4.8.1
通过关联方交易单元 进行 的交易
7.4.8.1.1 股票交易
金额 单位 ：人 民币 元
关联方 名称
本期
2012 年1 月1 日至2012 年12 月 31 日
上年度 可比 期间
2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月
31 日
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
齐鲁证 券 2,574,452,500.20 22.91% 3,000,466,267.16 14.93%
7.4.8.1.2 权证交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未通 过关 联方 交易单 元进 行权 证交 易。
7.4.8.1.3 债券交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未通 过关 联方 交易单 元进 行债 券交 易。
7.4.8.1.4 债券回购交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未通 过关 联方 交易单 元进 行回 购交 易。
7.4.8.1.5 应支付关联方的佣金
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2012 年 1 月 1 日至 2012 年12 月 31 日
当期佣 金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付
佣金总 额的
比例
齐鲁证 券 2,190,724.71 22.85% 480,267.86 23.57%
关联方 名称
上年度 可比 期间
2011 年 1 月 1 日至 2011 年12 月 31 日
当期佣 金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付
佣金总 额的
比例
齐鲁证 券 2,550,384.62 15.20% 18,521.19 1.20%
注: 上述佣 金按 市场 佣金 率计 算,以 扣除 由中 国证 券登 记 结算有 限责 任公 司收 取证 管费、 经手
费和由券 商承担的证券结算风险基 金后的净额列示。该类佣 金协议的服务范围还包括 佣金收取方万家和谐增长混合型证券投资基金 2012 年年度报告摘要
14
为本基 金提 供的 证券 投资 研究成 果和 市场 信息 服务 。
7.4.8.2
关联方报酬
7.4.8.2.1 基金管理费
单位： 人民 币 元
项目
本期
2012 年1 月1 日至 2012 年 12
月31 日
上年度 可比 期间
2011 年 1 月 1 日至 2011 年12
月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管 理费 23,487,106.93 26,715,468.96
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 4,652,298.92 6,019,474.31
注:基 金管 理费 按前 一日 的 基金资 产净 值 的1.50% 的 年费率 计提 。计 算方 法如 下:
H=E×1 .50% ÷ 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金管 理费 每日 计提, 按 月 支付。 由 基金 管理 人向 基金 托管人 发送 基金 管理 费划 付指令,经 基金 托管
人复核 后于 次月 首日 起2 个工作 日内 从基 金财 产中 一次性 支付 给基 金管 理人。 若遇不 可抗 力致 使无 法 按
时支付 的, 顺延 至最 近可 支 付日支 付。
7.4.8.2.2 基金托管费
单位： 人民 币 元
项目
本 期
2012 年1 月1 日至 2012 年 12
月31 日
上年度 可比 期间
2011 年 1 月 1 日至 2011 年12
月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 3,914,517.87 4,452,578.23
注: 基金托 管费 按前 一日 的基 金资产 净值 的 0.25% 的年 费率计 提。 计算 方法 如下:
H=E×0 .25% ÷ 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金托 管费 每日 计提, 按 月 支付。 由 基金 管理 人向 基金 托管人 发送 基金 托管 费划 付指令,基 金托 管人
复核后 于次 月首 日 起2 个 工作日 内从 基金 财产 中一 次性支 付给 基金 托管 人。 若 遇不可 抗力 致使 无法 按 时
支付的,顺 延至 最近 可支 付 日支付 。
7.4.8.3
与关联方进行银行间 同业 市场的债券(含回购)交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未与 关联 方进 行银行 间同 业市 场的 债券( 含回购)交 易。
7.4.8.4
各关联方投资本基金 的情 况
7.4.8.4.1 报告期内基金管理人 运用 固有资金投资本基金 的情 况
份额 单位 ： 份
项目
本期
2012 年1 月1 日至 2012 年 12 月
31 日
上年度 可比 期间
2011 年 1 月 1 日至 2011 年12
月 31 日
基金合 同生 效日(2006 年 11 月30
日)持 有的 基金 份额
- -
期初持 有的 基金 份额 52,173,346.43 25,120,014.22
期间申 购/ 买入 总份 额 - 27,053,332.21
期间因 拆分 变动 的份 额 - -
减：期 间赎 回/ 卖出 总份 额 - -
期末持 有的 基金 份额 52,173,346.43 52,173,346.43 万家和谐增长混合型证券投资基金 2012 年年度报告摘要
15
期 末 持 有 的 基 金 份 额 占 基 金 总 份
额比例
1.83% 1.50%
注: 基 金管 理人 认购 及申 购本基 金份 额时 所适 用的 费率与 本基 金公 告的 费率 一致。 期 间
申购/ 买入 总份 额含 红利 再 投、转 换入 份额 。期 间赎 回/卖 出总 份额 转 换 出份 额 。
7.4.8.4.2 报告期末除基金管理 人之 外的其他关联方投资 本基 金的情况
本基金 除基 金管 理人 之外 的其他 关联 方于 报告 期末 及上年 度末 均未 投资 本基 金。
7.4.8.5
由关联方保管的银行 存款 余额及当期产生的利 息收 入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2012 年1 月1 日至2012 年12 月 31 日
上年度 可比 期间
2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月
31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
兴业银 行 252,327,905.16 2,660,895.16 140,715,949.43 2,080,024.22
注: 本基金的证券交易结算资金通过托管银行备付金账户转存于中国证券登记结算有限责任公
司,2012 年度 获得 的利 息 收入为 人民 币77,056.44 元(2011 年度: 人民 币137,647.85 元),2012 年末 结算
备付金 余额 为人 民 币2,969,437.77 元(2011 年末: 人 民币 5,081,161.20 元)。
7.4.8.6
本基金在承销期内参 与关 联方承销证券的情况
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未在 承销 期内 直接购 入关 联方 承销 的证 券。
7.4.9 期末（2012 年12 月 31 日）本基金持有的流通 受限 证券
7.4.9.1
因认购新发/增发证券而 于期末持有的流通受 限证 券
本基金 无因 认购 新发/ 增 发 证券而 于期 末持 有的 流通 受限证 券。
7.4.9.2
期末持有的暂时停牌 等流 通受限 股票
金额单 位： 人民 币元
股票代 码 股票名 称 停牌日 期
停牌原
因
期末
估值单
价
复牌日 期
复牌
开盘单
价
数量（ 股）
期末
成本总 额
期末
估值总 额
备注
000002 万
科Ａ 2012-12-26
重大事
项停牌
10.12 2013-01-21 11.13 4,800,000 40,760,742.74 48,576,000.00 -
300006 莱美药 业 2012-11-22
重大事
项停牌
18.25 2013-01-31 20.08 1,949,589 31,485,654.96 35,579,999.25 -
7.4.9.3
期末债券正回购交易 中作 为抵押的债券
7.4.9.3.1 银行间市场债券正回 购
截至本 报告 期 末2012 年12 月 31 日止,本 基金 无因 从事银 行间 市场 债券 正回 购交易 形成
的卖出 回购 金融 资产 款余 额。
7.4.9.3.2 交易所市场债券正回 购
截至本 报告 期 末2012 年12 月 31 日止,本 基金 无因 从事证 券交 易所 债券 正回 购交易 形成
的卖出 回购 金融 资产 款余 额。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例万家和谐增长混合型证券投资基金 2012 年年度报告摘要
16
（%）
1 权益投 资 1,087,625,510.23 76.25
其中： 股票 1,087,625,510.23 76.25
2 固定收 益投 资 79,600,000.00 5.58
其中： 债券 79,600,000.00 5.58
资产支 持证 券 - -
3 金融衍 生品 投资 - -
4 买入返 售金 融资 产 - 0.00
其中 ： 买 断式 回购 的买 入 返售
金融资 产
- -
5 银行存 款和 结算 备付 金合 计 255,297,342.93 17.90
6 其他各项 资产 3,816,140.83 0.27
7 合计 1,426,338,993.99 100.00
8.2 期末按行业分类的股 票投 资组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值
占基金 资产 净值 比例
（%）
A 农、林 、牧 、渔 业 700,000.00 0.05
B 采掘业 340,400.00 0.02
C 制造业 626,009,634.19 45.48
C0 食品、 饮料
223,610,462.81 16.24
C1
纺织 、服 装、 皮毛 1,367,220.00 0.10
C2
木材 、家 具 0.00 0.00
C3
造纸 、印 刷 0.00 0.00
C4
石油 、 化学 、 塑 胶 、 塑
料
82,841,796.93 6.02
C5
电子 86,118,391.04 6.26
C6
金属 、非 金属 1,336,179.20 0.10
C7
机械 、设 备、 仪表 100,445,468.80 7.30
C8
医药 、生 物制 品 130,290,115.41 9.47
C99
其他 制造 业 0.00 0.00
D 电力 、 煤 气及 水 的 生产 和 供应
业
172,800.00 0.01
E 建筑业 50,585,200.00 3.67
F 交通运 输、 仓储 业 0.00 0.00
G 信息技 术业 37,713,500.00 2.74
H 批发和 零售 贸易 68,951,346.00 5.01
I 金融、 保险 业 187,029,030.04 13.59
J 房地产 业 111,047,800.00 8.07
K 社会服 务业 375,000.00 0.03
L 传播与 文化 产业 4,700,800.00 0.34 万家和谐增长混合型证券投资基金 2012 年年度报告摘要
17
M 综合类 0.00 0.00
合计 1,087,625,510.23 79.01
8.3 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的 前十名 股票投资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （%）
1 002157 正邦科 技 8,323,560 66,172,302.00 4.81
2 601318 中国平 安 1,354,942 61,365,323.18 4.46
3 601886 江河幕 墙 2,280,000 49,704,000.00 3.61
4 000002 万
科Ａ 4,800,000 48,576,000.00 3.53
5 000568 泸州老 窖 1,249,578 44,235,061.20 3.21
6 600280 南京中 商 1,150,300 41,203,746.00 2.99
7 600436 片仔癀 367,360 40,012,851.20 2.91
8 000100 TCL 集团 18,000,000 39,420,000.00 2.86
9 300006 莱美药 业 1,949,589 35,579,999.25 2.58
10 601328 交通银 行 7,000,000 34,580,000.00 2.51
投 资 者 欲 了解 本 报 告期 末基 金 投 资 的所 有 股 票明 细， 应 阅 读 登载 于 基 金管 理人 网 站 的 年度 报 告正
文。
8.4 报告期内股票投资组 合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出 期 初 基金资产净值2%或前20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额 占期初 基金 资产 净值 比例 （%）
1 000407 胜利股 份 153,508,100.60 9.10
2 600837 海通证 券 105,778,670.72 6.27
3 000002 万
科Ａ 99,042,106.82 5.87
4 601555 东吴证 券 89,800,054.82 5.32
5 600048 保利地 产 82,728,960.86 4.90
6 002408 齐翔腾 达 81,881,767.22 4.85
7 002477 雏鹰农 牧 78,502,243.77 4.65
8 601318 中国平 安 73,603,230.38 4.36
9 000651 格力电 器 71,803,847.76 4.26
10 601886 江河幕 墙 70,908,370.24 4.20
11 002157 正邦科 技 64,762,234.57 3.84
12 002055 得润电 子 64,386,379.46 3.82
13 601233 桐昆股 份 62,186,192.17 3.69
14 002655 共达电 声 58,201,801.92 3.45
15 600176 中国玻 纤 55,704,170.11 3.30
16 000049 德赛电 池 55,697,686.52 3.30
17 601688 华泰证 券 54,605,209.59 3.24
18 002138 顺络电 子 54,140,211.15 3.21
19 600426 华鲁恒 升 52,578,431.20 3.12 万家和谐增长混合型证券投资基金 2012 年年度报告摘要
18
20 601377 兴业证 券 50,759,664.51 3.01
21 600141 兴发集 团 50,280,648.61 2.98
22 000562 宏源证 券 49,820,270.63 2.95
23 600549 厦门钨 业 49,672,288.70 2.94
24 000568 泸州老 窖 48,960,731.22 2.90
25 600702 沱牌舍 得 48,531,944.91 2.88
26 600031 三一重 工 47,784,774.25 2.83
27 600498 烽火通 信 46,932,480.12 2.78
28 000422 湖北宜 化 46,569,954.23 2.76
29 600362 江西铜 业 46,180,187.28 2.74
30 000157 中联重 科 44,416,090.96 2.63
31 600809 山西汾 酒 41,377,091.84 2.45
32 600436 片仔癀 39,266,144.19 2.33
33 000100 TCL 集团 39,160,000.00 2.32
34 601633 长城汽 车 38,087,857.60 2.26
35 600157 永泰能 源 38,038,859.61 2.25
36 000527 美的电 器 37,959,981.19 2.25
37 300322 硕贝德 36,474,941.89 2.16
38 600079 人福医 药 36,452,597.60 2.16
39 000970 中科三 环 36,198,049.65 2.15
40 600600 青岛啤 酒 36,160,135.04 2.14
41 002638 勤上光 电 35,975,322.52 2.13
42 002456 欧菲光 35,648,326.52 2.11
43 600406 国电南 瑞 35,508,707.36 2.10
44 600596 新安股 份 35,422,476.33 2.10
45 600309 烟台万 华 35,293,414.57 2.09
46 600280 南京中 商 35,240,655.36 2.09
47 600585 海螺水 泥 35,062,455.23 2.08
48 002482 广田股 份 34,790,218.48 2.06
49 000718 苏宁环 球 34,786,732.05 2.06
50 000423 东阿阿 胶 34,604,979.21 2.05
51 300251 光线传 媒 34,554,328.53 2.05
52 002146 荣盛发 展 34,001,114.83 2.02
53 002505 大康牧 业 33,952,080.17 2.01
54 300241 瑞丰光 电 33,830,865.57 2.01
55 601328 交通银 行 33,767,743.96 2.00
注:1 、 买 入包 括基 金二 级 市场上 主动 的买 入 、 新 股、 配股 、 债 转股 、 换 股及 行权 等获得 的股 票,“ 买
入金额 ”按 买卖 成交 金额( 成交单 价乘 以成 交数 量) 填列,不 考虑 相关 交易 费用 。
8.4.2 累计卖出金额超出 期 初 基金资产净值2%或前20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额 占期初 基金 资产 净值 比例 （%） 万家和谐增长混合型证券投资基金 2012 年年度报告摘要
19
1 000407 胜利股 份 140,458,903.90 8.32
2 002157 正邦科 技 109,611,682.02 6.50
3 600406 国电南 瑞 105,127,206.70 6.23
4 002603 以岭药 业 98,455,384.08 5.84
5 600837 海通证 券 95,448,428.24 5.66
6 002477 雏鹰农 牧 89,999,008.95 5.33
7 601555 东吴证 券 88,639,872.21 5.25
8 002408 齐翔腾 达 74,077,326.70 4.39
9 300058 蓝色光 标 71,256,995.45 4.22
10 601566 九牧王 70,965,941.58 4.21
11 300210 森远股 份 67,140,589.11 3.98
12 600176 中国玻 纤 65,978,549.59 3.91
13 600141 兴发集 团 62,369,661.91 3.70
14 601233 桐昆股 份 62,059,145.49 3.68
15 000049 德赛电 池 61,381,236.65 3.64
16 600048 保利地 产 60,391,900.52 3.58
17 002037 久联发 展 59,912,078.80 3.55
18 600426 华鲁恒 升 59,028,283.02 3.50
19 000002 万
科Ａ 58,524,567.42 3.47
20 600702 沱牌舍 得 58,460,725.26 3.46
21 000651 格力电 器 57,162,677.64 3.39
22 002055 得润电 子 56,936,412.61 3.37
23 002410 广联达 55,547,682.77 3.29
24 002655 共达电 声 53,950,115.92 3.20
25 600267 海正药 业 53,265,907.48 3.16
26 600535 天士力 52,830,387.02 3.13
27 000422 湖北宜 化 51,318,655.76 3.04
28 300274 阳光电 源 51,207,514.10 3.03
29 002293 罗莱家 纺 50,004,679.27 2.96
30 601888 中国国 旅 48,399,407.02 2.87
31 300322 硕贝德 48,341,475.28 2.87
32 601377 兴业证 券 48,116,787.68 2.85
33 300170 汉得信 息 47,794,683.01 2.83
34 000963 华东医 药 46,895,708.37 2.78
35 600031 三一重 工 46,202,724.66 2.74
36 600498 烽火通 信 46,012,739.43 2.73
37 300135 宝利沥 青 45,761,467.22 2.71
38 601688 华泰证 券 45,061,236.74 2.67
39 600362 江西铜 业 44,540,311.33 2.64
40 300157 恒泰艾 普 44,467,188.38 2.64
41 000157 中联重 科 44,348,022.97 2.63 万家和谐增长混合型证券投资基金 2012 年年度报告摘要
20
42 600422 昆明制 药 44,305,434.86 2.63
43 600549 厦门钨 业 44,140,947.79 2.62
44 000970 中科三 环 43,591,050.16 2.58
45 002138 顺络电 子 42,750,435.19 2.53
46 600079 人福医 药 42,537,112.20 2.52
47 002456 欧菲光 41,926,606.31 2.48
48 600809 山西汾 酒 41,067,370.82 2.43
49 601886 江河幕 墙 39,259,556.27 2.33
50 000527 美的电 器 39,148,371.61 2.32
51 600157 永泰能 源 39,082,297.57 2.32
52 002638 勤上光 电 36,807,723.37 2.18
53 300251 光线传 媒 36,628,194.27 2.17
54 600585 海螺水 泥 36,129,216.85 2.14
55 600805 悦达投 资 35,924,862.16 2.13
56 000750 国海证 券 35,848,982.07 2.12
57 000718 苏宁环 球 34,477,127.50 2.04
注:卖 出主 要指 二级 市场 上 主动的 卖出、 换股、 要约 收购、 发 行人 回购 及行 权 等减少 的股 票,“ 卖出
金额 ” 按买 卖成 交金 额( 成 交单价 乘以 成交 数量)填列, 不考 虑相 关交 易费 用。
8.4.3 买入股票的成本总 额及卖出股票的收入 总额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 5,507,445,453.65
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 5,730,294,617.79
注:买 入包 括基 金二 级市 场 上主动 的买 入 、 新 股 、 配 股、 债转 股 、 换 股及 行权 等获得 的股 票,“ 买入
金额 ” 按 买卖成 交金 额(成 交单价乘 以成交 数量) 填列, 不考虑 相关交 易费用 。卖 出主要指 二级市 场上 主
动的卖 出、 换 股、 要 约收 购、 发行 人回 购及 行权 等 减少的 股票 ,“ 卖出 金额 ” 按买卖 成交 金额(成 交单 价
乘以成 交数 量) 填列, 不考 虑相关 交易 费用 。
8.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （% ）
1 国家债 券 79,600,000.00 5.78
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - -
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 - -
8 其他 - -
9 合计 79,600,000.00 5.78
8.6 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排名 的前五名债券投资明 细
金额单 位： 人民 币元
万家和谐增长混合型证券投资基金 2012 年年度报告摘要
21
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （% ）
1 019211 12 国债 11 800,000 79,600,000.00 5.78
8.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的 前十名 资产支持证 券投 资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券
8.8 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排名 的前五名权证投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证
8.9 投资组合报告附注
8.9.1 本基金 投资的 前十 名证券的 发行主 体不存 在 被监管部 门立案 调查的,在 报告编制 日前一 年内也 不
存在受 到公 开谴 责、 处罚 的情况 。
8.9.2 本基 金投 资的 前十 名股票 中, 不存 在投 资于 超 出基金 合同 规定 备选 股票 库之外 的股 票。
8.9.3 期末其他各项资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 2,750,000.00
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 1,046,497.71
5 应收申 购款 19,643.12
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 3,816,140.83
8.9.4 期末持有的处于转 股期的可转换债券明 细
本基金 报告 期末 未持 有可 转换债 券。
8.9.5 期末前十名股票中 存在流通受限情况的 说明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 流通受 限部 分的 公允 价值
占基金 资产 净
值比例 （% ）
流通受 限情 况说
明
1 000002 万
科Ａ 48,576,000.00 3.53 重大事 项停 牌
2 300006 莱美药 业 35,579,999.25 2.58 重大事 项停 牌
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人 户数 及持有人结构
份额单 位： 份
持有人 户
数(户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额
比例
持有份 额
占总份 额
比例 万家和谐增长混合型证券投资基金 2012 年年度报告摘要
22
137,489 20,743.39 353,472,039.89 12.39% 2,498,515,710.24 87.61%
9.2 期末基金管理人的 从 业人 员持有本基金 的情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理公 司所 有 从 业人 员持有 本
基金
5,092.00 0.00%
注:截 至本 报告 期末, 本公 司高级 管理 人员、 基金 投资 和研究 部门 负责 人持 有本 基金份 额总 量的 数 量
区间 为0, 本基 金的 基金 经 理持有 本基 金份 额总 量的 数量区 间 为 0。
§10
开放式基金份额变动
单位：份
基金合 同生 效日(2006 年11 月30 日) 基金 份额 总 额 491,748,090.03
本报告 期期 初基 金份 额总 额 3,480,429,560.27
本报告 期基 金总 申购 份额 533,265,316.21
减： 本 报告 期基 金总 赎回 份额 1,161,707,126.35
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 2,851,987,750.13
§11
重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会 决议
报告期 内未 召开 基金 份额 持有人 大会 。
11.2 基金管理人、基金托 管人 的专门基金托管部门 的重 大人事变动
基金管 理人:
1、 经中 国证 券监 督管 理委 员会证 监许 可[2012]512 号核准, 李 振伟 先生 担任 我公司 督察 长, 甘世 雄先 生
不再担 任公 司督 察长,我 公 司于 2012 年4 月 21 日发 布了上 述人 事变 动的 公告 。
2、 本公 司于2012 年6 月2 日发布 高级 管理 人员 变更 的公告,杨 峰先 生因 个人 原 因辞去 公司 总经 理职 务,
并由公 司董 事长 毕玉 国先 生代为 履行 总经 理职 务。
3、 经中 国证 券监 督管 理委 员会证 监许 可[2012]1597 号核准,吕 宜振 先生 担任 我 公司总 经理 职务,本 公司
董事长 毕玉 国先 生不 再代 为履行 总经 理职 务, 我公 司 于 2012 年12 月6 日 发布 了上 述 人事 变动 的公 告。
基金托 管人 ：
本报告 期内 ，中 国证 监会 核准吴 若曼 女士 担任 本基 金托管 人基 金托 管部 门总 经理。
11.3 涉及基金管理人、基 金财 产、基金托管业务的 诉讼
报告期 内无 涉及 基金 管理 人、基 金财 产、 基金 托管 业务的 诉讼 。
11.4 基金投资策略的改变
报告期 期内 基金 投资 策略 未发生 改变 。
11.5 为基金进行审计的会 计师 事务所情况
自2009 年4 月起,本 基金 聘请安 永华 明会 计师 事务 所为本 基金 提供 审计 服务 。 万家和谐增长混合型证券投资基金 2012 年年度报告摘要
23
本基金 2012 年 度需 向 安永华 明会 计师 事务 所支 付审计 费 100,000.00 元。
11.6 管理人、托管人及其 高级 管理人员受稽查或处 罚 等 情况
报 告期 内,本 基金 管理 人、托 管人 及其 高级 管理 人员无 受稽 查或 处罚 的情 况。
11.7 基金租用证券公司交 易单 元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交 易单 元进行股票投资及佣 金支 付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单
元数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
佣金
占当期 佣
金
总量的 比
例
齐鲁证 券 2 2,574,452,500.20 22.91% 2,190,724.71 22.85%
新 增 一 个
交易单 元
国泰君 安 1 1,228,588,400.49 10.93% 1,015,061.06 10.59% -
国金证 券 1 1,196,600,195.32 10.65% 1,045,061.74 10.90%
新 增 一 个
交易单 元
国信证 券 1 912,156,468.23 8.12% 788,897.71 8.23% -
招商证 券 2 821,849,747.90 7.31% 695,370.45 7.25% -
申银万 国 1 677,532,870.96 6.03% 590,644.34 6.16% -
东方证 券 2 583,327,876.21 5.19% 475,492.67 4.96% -
银河证 券 1 518,609,715.67 4.61% 422,955.63 4.41% -
联合证 券 1 501,175,214.97 4.46% 437,538.44 4.56% -
海通证 券 1 500,353,370.34 4.45% 433,723.32 4.52% -
国海证 券 1 306,645,698.79 2.73% 268,317.06 2.80%
新 增 一 个
交易单 元
兴业证 券 1 259,291,928.12 2.31% 221,536.20 2.31%
新 增 一 个
交易单 元
东兴证 券 1 222,728,058.48 1.98% 192,817.37 2.01%
新 增 一 个
交易单 元
民生证 券 1 192,049,067.41 1.71% 160,798.88 1.68%
新 增 一 个
交易单 元
浙商证 券 1 157,408,264.42 1.40% 143,304.29 1.49%
新 增 一 个
交易单 元
东吴证 券 1 145,689,770.35 1.30% 123,836.29 1.29%
新 增 一 个
交易单 元
光大证 券 1 143,681,234.14 1.28% 122,125.15 1.27% -
华融证 券 1 101,875,302.96 0.91% 92,748.35 0.97%
新 增 一 个
交易单 元
中邮证 券 2 54,857,768.52 0.49% 44,572.16 0.46% -
华泰证 券 1 54,515,832.17 0.49% 49,630.78 0.52% -
东北证 券 2 52,824,751.66 0.47% 46,744.85 0.49%
新 增 一 个
交易单 元
中航证 券 1 31,526,034.13 0.28% 26,796.50 0.28% - 万家和谐增长混合型证券投资基金 2012 年年度报告摘要
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安信证 券 1 - - - -
新 增 一 个
交易单 元
财富证 券 1 - - - - -
东海证 券 1 - - - - -
红塔证 券 1 - - - - -
华创证 券 1 - - - -
新 增 一 个
交易单 元
平安证 券 1 - - - - -
山西证 券 1 - - - - -
英大证 券 1 - - - - -
中金 1 - - - - -
中投证 券 1 - - - - -
中信建 投 1 - - - - -
注:本基金 根据中 国证 券监 督管理委 员会《 关于完 善 证券 投资 基金交 易席位 制 度有关问 题的通 知》
(证监 基字[2007]48 号) 的 有关规 定要 求, 我公 司在 比 较了多 家证 券经 营机 构的 财务状 况、 经营 状况 、 研
究水平 后, 向多 家券 商租 用 了基金 专用 交易 席位 。
1、基 金专 用交 易席 位的 选择标 准如 下:
(1)经 营行 为稳 健规 范,内 控制度 健全,在 业内 有良 好 的声誉;
(2)具 备基 金运 作所 需的 高 效、安 全的 通讯 条件,交 易 设施满 足基 金进 行证 券交 易的需 要;
(3)具 有较 强的 全方 位金 融 服务能 力和 水平,包 括但 不 限于: 有较 好的 研究 能力 和 行业分 析能 力, 能 及 时、
全面地向 公司提 供高 质量 的关于宏 观、行 业及 市场 走 向、个 股分析 的报 告及 丰富全面 的信息 服务; 能根
据公司所 管理基 金的 特定 要求,提 供专门 研究报 告, 具有开发 量化投 资组 合模 型的能力;能积 极为公 司投
资业务 的开 展, 投资 信息 的 交流以 及其 他方 面业 务的 开展提 供良 好的 服务 和支 持。
2、基 金专 用交 易席 位的 选 择程序 如下:
(1)本 基金 管理 人根 据上 述 标准考 察后 确定 选用 交易 席位的 证券 经营 机构 。
(2)基 金管 理人 和被 选中 的 证券经 营机 构签 订席 位租 用协议
3、报 告期 内基 金租 用证 券 公司交 易单 元的 变更 情况:
2012 年 席位 增加: 齐 鲁证券 、东 北证 券、 东吴 证券 、 东兴 证券 、民 生证 券、国 金证 券、 兴业 证 券 、
国海证 券、 安信 证券 、华 创证券 、华 融证 券、 浙商 证券各 一个 。
11.7.2 基金租用证券公司交 易单 元进行其他证券投资 的情 况
金额单 位: 人民 币元
券商名 称
债券回 购交 易
成交金 额
占当期 债券 回购 成
交总额 的比 例
齐鲁证 券 0.00 0.00%
国泰君 安 0.00 0.00%
国金证 券 0.00 0.00%
国信证 券 0.00 0.00%
招商证 券 0.00 0.00%
申银万 国 196,000,000.00 61.44%
东方证 券 0.00 0.00%
银河证 券 0.00 0.00%
联合证 券 73,000,000.00 22.88% 万家和谐增长混合型证券投资基金 2012 年年度报告摘要
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海通证 券 50,000,000.00 15.67%
国海证 券 0.00 0.00%
兴业证 券 0.00 0.00%
东兴证 券 0.00 0.00%
民生证 券 0.00 0.00%
浙商证 券 0.00 0.00%
东吴证 券 0.00 0.00%
光大证 券 0.00 0.00%
华融证 券 0.00 0.00%
中邮证 券 0.00 0.00%
华泰证 券 0.00 0.00%
东北证 券 0.00 0.00%
中航证 券 0.00 0.00%
安信证 券 - -
财富证 券 - -
东海证 券 - -
红塔证 券 - -
华创证 券 - -
平安证 券 - -
山西证 券 - -
英大证 券 - -
中金 - -
中投证 券 - -
中信建 投 - -
万家基 金管 理有 限公 司
2013 年3 月30 日
