中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 2012 年年度报告
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中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金
2012 年 年 度报 告
2012 年 12 月 31 日
基金管理人：中欧基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一三年三月三十日
中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 2012 年年度报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基 金管 理人 的董 事会、 董事 保证 本报 告所 载资料 不存 在虚 假记 载、 误导性 陈述 或重 大遗 漏， 并对
其 内容 的真实 性、 准确性和 完整 性承担 个别 及连带的 法律 责任。 本年 度报告已 经三 分之二 以上 独立董
事签字 同意 ，并 由董 事长 签发。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2013 年 3 月 28 日复 核了 本报 告
中 的财 务指标 、净 值表现、 利润 分配情 况、 财务会计 报告 、投资 组合 报告等内 容， 保证复 核内 容不存
在虚假 记载 、误 导性 陈述 或者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，但 不保 证基金 一定 盈利 。
基 金的 过往 业绩 并不代 表其 未来 表现 。投 资有风 险， 投资 者在 作出 投资决 策前 应仔 细阅 读本 基金
的招募 说明 书及 其更 新。
本报告 期 自 2012 年 1 月 1 日起 至 12 月 31 日止 。
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1.2 目录
§1 重要提 示及 目录 ................................................................................................................ 2
1.1 重要提 示 ............................................................................................................................ 2
1.2 目录 .................................................................................................................................... 3
§2 基金简 介 ............................................................................................................................ 5
2.1 基金基 本情 况 .................................................................................................................... 5
2.2 基金产 品说 明 .................................................................................................................... 5
2.3 基金管 理人 和基 金托 管人................................................................................................. 5
2.4 信息披 露方 式 .................................................................................................................... 6
2.5 其他相 关资 料 .................................................................................................................... 6
§3 主要财 务指 标、 基金 净值 表现及 利润 分配 情况 ............................................................. 6
3.1 主要会 计数 据和 财务 指标................................................................................................. 6
3.2 基金净 值表 现 .................................................................................................................... 7
3.3 过去三 年基 金的 利润 分配 情况 ......................................................................................... 9
§4 管理人 报告 ........................................................................................................................ 9
4.1 基金管 理人 及基 金经 理情 况............................................................................................. 9
4.2 管理人 对报 告期 内本 基金 运作遵 规守 信情 况的 说明 ................................................... 10
4.3 管理人 对报 告期 内公 平交 易情况 的专 项说 明 ............................................................... 11
4.4 管理人 对报 告期 内基 金的 投资策 略和 业绩 表现 的说 明 ............................................... 11
4.5 管理人 对宏 观经 济、 证券 市场及 行业 走势 的简 要展 望 ............................................... 12
4.6 管理人 内部 有关 本基 金的 监察稽 核工 作情 况 ............................................................... 12
4.7 管理人 对报 告期 内基 金估 值程序 等事 项的 说明 ........................................................... 13
4.8 管理人 对报 告期 内基 金利 润分配 情况 的说 明 ............................................................... 13
§5 托管人 报告 ...................................................................................................................... 14
5.1 报告期 内本 基金 托管 人遵 规守信 情况 声明 ................................................................... 14
5.2 托管人 对报 告期 内本 基金 投资运 作遵 规守 信、 净值 计算、 利润 分配 等情 况的 说明 14
5.3 托管人 对本 年度 报告 中财 务信息 等内 容的 真实 、准 确和完 整发 表意 见 ................... 14
§6 审计报 告 .......................................................................................................................... 14
6.1 管理层 对财 务报 表的 责任............................................................................................... 14
6.2 注册会 计师 的责 任 .......................................................................................................... 15
6.3 审计意 见 .......................................................................................................................... 15
§7 年度财 务报 表 .................................................................................................................. 15
7.1 资产负 债表 ...................................................................................................................... 15
7.2 利润表 .............................................................................................................................. 17
7.3 所有者 权益 （基 金净 值） 变动表 ................................................................................... 18
7.4 报表附 注 .......................................................................................................................... 19
§8 投资组 合报 告 .................................................................................................................. 37
8.1 期末基 金资 产组 合情 况................................................................................................... 37
8.2 期末按 行业 分类 的股 票投 资组合 ................................................................................... 38
8.3 期末按 公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的所 有股票 投资 明细 ....................... 39
8.4 报告期 内股 票投 资组 合的 重大变 动 ............................................................................... 40
8.5 期末按 债券 品种 分类 的债 券投资 组合 ........................................................................... 45
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8.6 期末按 公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小 排名 的前 五名债 券投 资明 细 ................... 46
8.7 期末按 公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小 排名 的所 有资产 支持 证券 投资 明细 ....... 46
8.8 期末按 公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小 排名 的前 五名权 证投 资明 细 ................... 46
8.9 投资组 合报 告附 注 .......................................................................................................... 46
§9 基金份 额持 有人 信息 ...................................................................................................... 47
9.1 期末基 金份 额持 有人 户数 及持有 人结 构 ....................................................................... 47
9.2 期末基 金管 理人 的从 业人 员持有 本基 金的 情况 ........................................................... 47
§ 10 开放式 基金 份额 变动 ...................................................................................................... 48
§ 11 重大事 件揭 示 .................................................................................................................. 48
11.1 基金份 额持 有人 大会 决议............................................................................................... 48
11.2 基金管 理人 、基 金托 管人 的专门 基 金 托管 部门 的重 大人事 变动 ............................... 48
11.3 涉及基 金管 理人 、基 金财 产、基 金托 管业 务的 诉讼 ................................................... 49
11.4 基金投 资策 略的 改变 ...................................................................................................... 49
11.5 为基金 进行 审计 的会 计师 事务所 情况 ........................................................................... 49
11.6 管理人 、托 管人 及其 高级 管理人 员受 稽查 或处 罚等 情况 ........................................... 49
11.7 基金租 用证 券公 司交 易单 元的有 关情 况 ....................................................................... 49
11.8 其他重 大事 件 .................................................................................................................. 50
§ 12 影响投 资者 决策 的其 他重 要信息 ................................................................................... 53
§ 13 备查文 件目 录 .................................................................................................................. 54
13.1 备查文 件目 录 .................................................................................................................. 54
13.2 存放地 点 .......................................................................................................................... 54
13.3 查阅方 式 .......................................................................................................................... 54
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名 称 中欧新 蓝筹 灵活 配置 混合 型证券 投资 基金
基金简 称 中欧新 蓝筹 混合
基金主 代码 166002
交易代 码
166002
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2008 年 7 月 25 日
基金管 理人 中欧基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 510,212,274.20 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目 标
本基金通 过主 要投资 于未 来持续成 长能 力强的 潜力 公司， 同时通 过
合理的动 态资 产配置 ，在 注重风险 控制 的原则 下， 追求超 越基金 业
绩比较 基准 的长 期稳 定资 本增值 。
投资策 略
本基金的 投资 风格以 积极 的股票选 择策 略为特 点， 注重挖 掘被低 估
的未来成 长性 好的企 业。 资产配置 方面 ，本基 金将 会综合 评估宏 观
经济、市 场、 资金等 各方 面情况， 及时 、积极 、充 分地调 整资产 配
置结构。 股票 选择层 面， 本基金将 通过 综合采 用定 量分析 、定性 分
析和实地 调研 等研究 方法 ，自下而 上、 精选个 股， 综合衡 量股票 的
投资价值 和风 险因素 ，注 重买入股 票的 安全边 际， 中长期 投资成 长
潜力大 的个 股， 以充 分分 享中国 经济 高速 成长 的成 果。
业绩比 较基 准
60% × 沪深 300 指数+35% ×上证 国债 指数+5% ×一 年期定 期存 款利
率
风险收 益特 征
本基金的 投资 目标、 投资 范围和投 资策 略决定 了本 基金属 于风险 中
等，追 求长 期稳 定资 本增 值的混 合型 证券 投资 基金 。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 中欧基 金管 理有 限公 司 中国建 设银 行股 份有 限公 司
信息披露
负责人
姓名 黎忆海 田青
联系电 话 021-68609600 010-67595096
电子邮 箱 liyihai@lcfunds.com tianqing1.zh@ccb.com
客户服 务电 话 021-68609700 、400-700-9700 010-67595096
传真 021-33830351 010-66275853
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注册地 址
上 海 市 浦 东 新 区 花 园 石 桥 路66号东
亚银行 金融 大厦8 层
北京市 西城 区金 融大 街25 号
办公地 址
上 海 市 浦 东 新 区 花 园 石 桥 路66号东
亚银行 金融 大厦8 层
北 京 市 西 城 区 闹 市 口 大 街1 号院1 号
楼
邮政编 码 200120 100033
法定代 表人 唐步 王洪章
2.4 信息披露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《中国 证券 报》 、 《上 海证 券报》 、 《证 券时 报》
登载基 金年 度报 告正 文的 管理人 互联 网网 址 www.lcfunds.com
基金年 度报 告备 置地 点 基金管 理 人 、基 金托 管人 的办公 场所
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地 址
会计师 事务 所 普华永 道中 天会 计师 事务 所有限 公司
上 海 市 浦 东 新 区 陆 家 嘴 环 路1318 号星展
银行大 厦6 楼
注册登 记机 构 中国证 券登 记结 算有 限责 任公司 中国北 京市 西城 区太 平桥 大街17 号
§3 主要财务指标、基金 净值 表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额 单 位： 人民 币元
3.1.1 期间数据和指标 2012 年 2011 年 2010 年
本期已 实现 收益 -8,775,590.37 -4,903,372.50 5,352,572.84
本期利 润 17,482,129.93 -14,116,980.32 4,488,625.15
加权平均基金份额本期利
润
0.0576 -0.1337 0.0502
本期加 权平 均净 值利 润率 6.55% -14.62% 4.45%
本期基 金份 额净 值增 长率 11.00% -13.95% 4.05%
3.1.2 期末数据和指标 2012 年末 2011 年末 2010 年末
期末可 供分 配利 润 -35,421,097.80 -18,017,787.86 -2,489,196.05
期末可供分配基金份额利
润
-0.0694 -0.1616 -0.0257
期末基 金资 产净 值 474,791,176.40 93,500,901.45 94,442,834.55
期末基 金份 额净 值 0.9306 0.8384 0.9743
3.1.3 累计期末指标 2012 年末 2011 年末 2010 年末
基金份 额累 计净 值增 长率 50.69% 35.76% 57.76%
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注：1 、 本 期已 实现收 益指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （不 含公 允价值 变动 收益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
2、 期末 可供 分 配 利润 采用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数( 为期
末余额 ，不 是当 期发 生数) 。
3、 上述 基金 业绩 指标 不包 括基金 份额 持有 人认 购或 交易基 金的 各项 费用 ， 计 入费用 后实 际收 益 水
平要低 于所 列数 字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长 率 及其与同期业绩比较 基准 收益率的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值 增
长率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去三 个月 7.17% 0.88% 6.33% 0.77% 0.84% 0.11%
过去六 个月 2.14% 0.87% 2.35% 0.74% -0.21% 0.13%
过去一 年 11.00% 1.00% 6.36% 0.77% 4.64% 0.23%
过去三 年 -0.62% 1.08% -14.02% 0.83% 13.40% 0.25%
自基金合同
生效起 至今
50.69% 1.22% 1.24% 1.07% 49.45% 0.15%
注：本 基金 大类 资产 的投 资比例 为： 股票 资产 占基 金资产 的 40%-80% ； 债券 、货币 市场 工具 、 现
金 、 权 证 、 资 产 支 持 证 券 以 及 法 律 法 规 或 中 国 证 监 会 允 许 基 金 投 资 的 其 他 证 券 品 种 占 基 金 资 产的
20%-60% ， 其中 基金 保留的 现金 以及 投资 于剩 余期限 在一 年以 内的 政府 债券的 比例 合计 不低 于基 金资
产净值 的 5% 。 根据 本基 金 的大类 资产 投资 标的 及具 体比例 范围 ， 我们 选择 将 本基金 主要 投资 持有 的三
个 大类 资产即 股票 资产的市 场表 现、债 券资 产的市场 表现 和现金 收益 组合成比 较基 准表现 作为 基金业
绩 的参 照。在 大类 资产表现 的代 表指数 选择 上，股票 部分 我们选 择在 市场上有 广泛 认同度 十分 具有代
表性的 沪深 300 指数 ，债 券部分 我们 选择 市场 上广 泛采用 的上 证国 债指 数， 现金部 分采 用税 后一 年 期
定 期存 款利率 。比 较基准中 股票 和债券 类资 产的权重 分配 以基金 该 类 资产可投 资比 例范围 的中 值作为
基本参 考 ， 最 终具 体比 例 为股票 部 分 60% ， 债券 部 分 35% ， 现金 部分 则以 基 金现金( 类现 金) 持 有比 例下
限要求 的 5% 作为 权重 。 比 较基准 每个 交易 日进 行一 次再平 衡 ， 每 个交 易日 在 加入损 益后 根据 设定 的权
重比例 进行 大类 资产 之间 的再平 衡， 使大 类资 产比 例保持 恒定 。
3.2.2 自 基金 合同 生效 以来基 金 份额 累计 净值 增长 率变 动 及其 与同 期业 绩比 较基 准 收益 率变 动的 比
较
中欧新 蓝筹 灵活 配置 混合 型证券 投资 基金
份额累 计净 值增 长率 与业 绩比较 基准 收益 率历 史走 势对比 图
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（2008 年 7 月 25 日至 2012 年 12 月 31 日）
注：本 基金 合同 生效 日为 2008 年 7 月 25 日 ，建 仓 期为 2008 年 7 月 25 日至 2009 年 1 月 24 日 ，建
仓期结 束时 各项 资产 配置 比例符 合本 基金 基金 合同 规定。
3.2.3 自基金合同生效 以来 基金每年净值增长率 及其 与同期业绩比较基准 收益 率的比较
中欧新 蓝筹 灵活 配置 混合 型证券 投资 基金
每年基 金净 值增 长率 与同期 业绩 比较 基准 收益 率的 对比图
中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 2012 年年度报告
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注： 本 基金 合同 生效 日为 2008 年 7 月 25 日。2008 年度数 据 为 2008 年 7 月 25 日至 2008 年 12 月 31
日的数 据。
3.3 过去三年基金的利润 分配 情况
金额单 位： 人民 币元
年度
每10 份基 金
份额分 红数
现金 形 式发 放总 额 再投资 形式 发放 总额 年度利 润分 配合 计 备注
2012 - - - - -
2011 - - - - -
2010 3.100 24,415,567.75 3,080,245.27 27,495,813.02 -
合计 3.100 24,415,567.75 3,080,245.27 27,495,813.02 -
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情 况
4.1.1 基金管理人及其管理 基金的经验
中欧基 金管 理有 限公 司经 中国证 监会 （证 监基 字[2006]102 号 文） 批准 ，于 2006 年 7 月 19 日正 式
成 立。 股东为 意大 利意联银 行股 份合作 公司 、国都证 券有 限责任 公司 、万盛基 业投 资有限 责任 公司，
注册资 本 为 1.2 亿元 人民 币。 截至 2012 年 12 月 31 日， 本基 金管 理人 共管 理 12 只开 放式 基金 ， 即 中欧
新趋势 股票型 证券 投资基 金（LOF ） 、中欧新蓝 筹灵 活配置 混合型 证券 投资基 金、中 欧稳健 收益 债券 型
证券投 资基金 、中 欧价值 发现股 票型证 券投 资基金 、中欧 中小盘 股票 型证券 投资基 金（LOF ） 、中欧 沪
深 300 指数 增强 型证 券投 资基金 （LOF ） 、 中欧 增强 回报债 券型 证券 投资 基金 （LOF ） 、 中欧新 动力 股 票
型证券 投资 基金 （LOF ） 、 中欧鼎 利分 级债 券型 证券 投资基 金 、 中 欧盛 世成 长 分级股 票型 证券 投资 基金 、
中欧信 用增 利分 级债 券型 证券投 资基 金和 中欧 货币 市场基 金。
4.1.2 基金经理（或基金经 理小组） 及基金经理 助理 的 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理
（助理 ）期限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
周蔚文
本 基 金
基 金 经
理， 中 欧
新 趋 势
股 票 型
证 券 投
资 基 金
2011-05-23 - 13 年
管理学 硕士 。 历任 光大 证券 研究
所研究 员 ， 富 国基 金管 理有 限公
司研究 员、 高级 研究 员、 基 金经
理。2011 年 1 月 加入 中欧 基金
管理有限公司，历任研究部总
监；现 任副 总经 理兼 投资 总监 、
中欧新蓝筹灵活配置混合型证
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（LOF ）
基 金 经
理， 中 欧
盛 世 成
长 分 级
股 票 型
证 券 投
资 基 金
基 金 经
理， 副 总
经 理 兼
投 资 总
监
券投资 基金 基金 经理 、 中欧 新趋
势股票 型证 券投 资基 金（LOF ）
基金经 理 、 中 欧盛 世成 长分 级股
票型证 券投 资基 金基 金经 理。
刘方旭
本 基 金
基 金 经
理助理
2011-07-26 2012-05-18 9 年
经济学 硕士 。 历任 上海 济国 投资
管理有 限公 司研 究员 、 瑞穗 证券
股份有 限公 司分 析师 。 2009 年 6
月加入 中欧 基金 管理 有限 公司 。
腊博
本 基 金
基 金 经
理助理 ，
中 欧 新
蓝 筹 灵
活 配 置
混 合 型
证 券 投
资 基 金
基 金经
理助理
2012-01-30 - 8 年
金 融 学 硕 士 。 历 任 新 西 兰
ANYING 国 际 金 融 有 限 公司 首
席货币 策略 师、 总经 理助 理， 新
西兰 FORSIGHT 金融 研究 有限
公司货 币和 股票 策略 分析 师， 长
城 证 券 宏 观 策 略 研 究 员 。2010
年 8 月 加入中欧基 金管理有 限
公司， 任宏 观策 略研 究员、 中欧
新 趋 势 股 票 型 证 券 投 资 基 金
（LOF ） 基金经 理助理 、 中 欧新
蓝筹灵活配置混合型证券投资
基金基 金经 理助 理。
注：1、 任职 日期 和离 任日 期一般 情况 下指 公司 作出 决定之 日； 若该 基金 经理 自基金 合同 生效 日 起
即任职 ，则 任职 日期 为基 金合同 生效 日。
2、证 券从 业的 含 义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管理人对报告期内本 基金 运作遵规守信情况的 说明
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人严格 遵循 了 《证 券投 资 基金法 》 及其 各项 实施 细 则、 《中 欧新 蓝筹 灵活
配 置混 合型证 券投 资基金基 金合 同》和 其他 相关法律 法规 的规定 ，本 着诚实信 用、 勤勉尽 责、 取信于
市 场、 取信于 社会 的原则管 理和 运用基 金资 产，为基 金份 额持有 人谋 求最大利 益。 本报告 期内 ，基金
投 资管 理符合 有关 法规和基 金合 同的规 定， 无违法违 规、 未履行 基金 合同承诺 或损 害基金 份额 持有人
利益的 行为 。
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4.3 管理人对报告期内 公 平交 易 情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度 和控制 方法
根 据相 关法 律法 规，公 司制 订了 《公 平交 易管理 办法 》以 确保 公司 旗下管 理的 不同 投资 组合 得到
公 平对 待，保 护投 资者合法 权益 。在投 资决 策方面， 基金 经理共 享研 究报告、 投研 体系职 权划 分明确
且 互不 干预、 各基 金持仓及 交易 信息等 均能 有效隔离 ；在 交易执 行方 面，以系 统控 制和人 工审 阅相结
合的方 式， 严控 反向 交易 和同向 交易 ； 另 外， 中央 交易室 在交 易执 行过 程中 对公平 交易 实施 一线 监控 ，
监察稽 核部 也会 就投 资交 易行为 进行 分析 和评 估， 定期进 行公 平交 易的 内部 审计工 作。
4.3.2 公平交易制度的执行 情况
报 告期 内， 本基 金管理 人严 格按 照《 证券 投资基 金管 理公 司公 平交 易制度 指导 意见 》及 公司 内部
相 关制 度等规 定， 从研究分 析、 投资决 策、 交易执行 、事 后监控 等环 节严格把 关， 通过系 统和 人工等
方 式在 各个环 节严 格控制交 易公 平执行 。在 公平交易 稽核 审计过 程中 ，针对投 资组 合间同 向交 易价差
出 现异 常的情 况， 我们分别 从交 易动机 、交 易时间间 隔、 交易时 间顺 序、指令 下达 明细等 方面 进行了
进 一步 深入分 析， 并与基金 经理 进行了 沟通 确认，从 最终 结果看 ，造 成同向价 差的 原因主 要在 于各基
金 所遇 申赎时 点不 同、股价 波动 等不可 控因 素，基金 经理 已在其 可控 范围内尽 力确 保交易 公平 ，未发
现不同 投 资 组合 之间 存在 非公平 交易 的情 况。
4.3.3 异常交易行为的专项 说明
报 告期 内， 本基 金管理 人管 理的 所有 投资 组合不 存在 参与 的交 易所 公开竞 价同 日反 向交 易成 交较
少的单 边交 易量 超过 该证 券当日 成交 量 的 5% 的 情况 ， 且不 存在 其他 可能 导致 非公平 交易 和利 益输 送 的
异常交 易行 为。
4.4 管理人对报告期内基 金的 投资策略和业绩表现 的说明
4.4.1 报告期内基金投资策 略和运作分析
本基金 采用 自上 而下 与自 下而上 相结 合的 投资 方法 ， 在 全年 经济 增长 率逐 步 下滑并 见底 的过 程中 ，
我们在 两次 股票 仓位 调节 方面相 对成 功， 抓住 了一 些早周 期的 行业 机会 ， 同 时精选 了部 分 长 期成 长股 ，
基 金全 年收益 率超 越基准。 不足 的是本 基金 对经济见 底的 判断略 早于 市场，使 得在 三季度 行业 配置方
面，医 药、 电子 两个 表现 较好的 板块 配置 较少 。
4.4.2 报告期内基金的业绩 表现
本报告 期内 ，基 金份 额净 值增长 率为 11.00% ， 同期 业绩比 较基 准增 长率 为 6.36% ，基 金投 资收 益
高于同 期业 绩比 较基 准。
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4.5 管理人对宏观 经济、 证券 市场及行业走势的简 要展 望
展望 2013 年， 国内 经济短 期见底 已确 认， 可能 GDP 全年增 长率 略高 于 2012 年 ， 企业 利润 增长 率
应高于 2012 年。 同时 ，资 金面、 政策 面、 国外 经济 也不会 比 2012 年 差。 因此 ，2013 年的 股票 市场 总
体应该 会 比 2012 年 要平 稳 。
本基金 将根 据自 上而 下与 自下而 上相 结合 的特 点， 在 稳定的 细分 行业 中寻 找未 来 2-3 年以 上成 长 性
较 确定 的个股 ，在 周期板块 中寻 找景气 度将 好转的细 分行 业，在 有相 对安全边 际的 情况下 投资 ，尽力
为投资 者获 得更 好的 回报 。
4.6 管理人内部有关本基 金的 监察稽核工作情况
（一） 法律 法规 的培 训和 落实
2012 年 ，监 管机 构相 继颁 布了一 系列 法律 法规 ，涵 盖基金 销售 监管 、基 金投 资风控 、反 洗钱 、 特
定 资产 管理业 务、 分级基金 产品 审核指 引等 多项内容 。公 司在收 到以 上文件后 第一 时间内 通过 电子邮
件 、开 会讨论 等 多 种方式向 相关 部门和 员工 传达、讲 解了 有关内 容。 监察稽核 部负 责将重 要法 律法规
及 时维 护至公 司共 享法律法 规库 及公司 网站 法规栏目 ，定 期制作 监察 简报通报 重要 法律法 规和 业内重
大新闻 或违 规事 件 。 特 别 重要的 法规 还须 提交 公司 风险控 制委 员会 定期 会议 集中讨 论和 组织 安排 落 实 。
（二） 规章 制度 的建 设
2012 年 ，公 司的 制度 体系 已在完 整性 、合 理性 、有 效性等 各个 方面 较之 前年 度有进 一步 改进 ， 特
别在投 研业 务方 面，2012 年共制 订（/ 修订 ）投 研制 度流 程 30 余项 ，目 前公 司投研 制度 流程 体系 已相
对完善 ，基 本涵 盖所 有主 要投资 业务 类型 。
（三） 风险 控制
2012 年 ，基 金投 资业 务仍 为公司 风险 控制 的工 作重 点，公 司通 过系 统和 人为 控制方 式对 基金 投 资
进 行日 常监控 。针 对业内发 生的 重大或 负面 事件，监 察稽 核部及 时通 过邮件等 形式 向相关 部门 进行了
传 达， 提示相 关风 险，并提 交风 险控制 委员 会进一步 讨论 确定具 体应 对措施。 同时 ，监察 稽核 部积极
组织相 关业 务部 门开 展各 项自查 工作 ，并 相应 完善 制度及 流程 ，以 杜绝 类似 事件在 我公 司的 发生 。
此 外， 公司 按月 召开风 险控 制委 员会 会议 ，重点 讨论 新法 规、 监管 环境变 化及 其对 业务 的影 响、
内/ 外部审计发现的问题及 跟踪改进情况、公 司内部 及行业内发生的重 大风险 事件、 基金流动性 压力测
试，以 有效 防范 和控 制风 险，确 保公 司及 基金 规范 运作。2012 年， 公司 各项 业务的 风险 控制 情况 较 为
理想， 未发 生重 大风 险事 件。
（四） 内部 稽核 审计
中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 2012 年年度报告
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2012 年 ，公 司完 成了 针对 新股询 价和 申购 业务 、公 平交易 、公 司固 有资 金投 资、投 资交 易系 统 风
控 设置 、员工 投资 申报及利 益冲 突情况 、基 金运营体 系关 键系统 权限 设置以及 信息 管制和 投研 监控等
各 项业 务的稽 核审 计工作， 并出 具稽核 审计 报告。通 过内 部稽核 审计 工作，进 一步 保证了 各项 法律法
规和公 司内 部制 度的 有效 落实。
在 今后 的工 作中 ，我们 将继 续提 高内 部监 察稽核 工作 的科 学性 和有 效性 ， 努力 防范 各种 风险 ，保
障基金 合规 运作 。
4.7 管理人对报告期内基 金估 值程序等事项的说明
报 告期 内， 本基 金管理 人严 格按 照本 公司 制订的 《估 值委 员会 议事 规则》 以及 相关 法律 法规 的规
定 ，有 效地控 制基 金估值流 程。 公司估 值委 员会主席 为公 司分管 运营 副总经理 ，成 员包括 总经 理、督
察 长、 投资总 监， 基金运营 部总 监，监 察稽 核部总监 以及 基金核 算、 金融工程 、行 业研究 等方 面的骨
干 。估 值委员 会负 责基金估 值相 关工作 的评 估、决策 、执 行和监 督， 确保基金 估值 的公允 、合 理，防
止 估值 被歪曲 进而 对基金持 有人 产生不 利影 响。基金 经理 如认为 估值 有被歪曲 或有 失公允 的情 况，可
向估值 委员 会报 告并 提出 相关意 见和 建议 。
本 基金 管理 人按 照最新 的估 值准 则、 证监 会相关 规定 和基 金合 同关 于估值 的约 定， 对基 金投 资品
种 进行 估值。 具体 估值流程 为： 基金日 常估 值由基金 管理 人进行 ，基 金托管人 按基 金合同 规定 的估值
方法、 时间 、程 序进 行复 核，基 金份 额净 值由 基金 管理人 完成 估值 后， 将估 值结果 以 XBRL 形式 报 给
基 金托 管人， 基金 托管人复 核无 误后签 章返 回给基金 管理 人，由 基金 管理人依 据本 基金合 同和 有关法
律法规 的规 定予 以公 布。 报告期 内相 关基 金估 值政 策的变 更由 托管 银行 进行 复核确 认。
上 述参 与估 值流 程人员 均具 有估 值业 务所 需 的专 业胜 任能 力及 相关 工作经 历。 上述 参与 估值 流程
各方之 间不 存在 重大 利益 冲突。
4.8 管理人对报告期内基 金利 润分配情况的说明
本 基金 本报 告期 内未实 施利 润分 配。 截至 本报告 期末 ，根 据本 基金 基金合 同和 相关 法律 法规 的规
定，本 基金 无需 实施 利润 分配。
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§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵 规守信情况声明
本报告 期， 中国 建设 银行 股份有 限公 司在 本基 金的 托管过 程中 ，严 格遵 守了 《证券 投资 基金 法 》 、
基 金合 同、托 管协 议和其他 有关 规定， 不存 在损害基 金份 额持有 人利 益的行为 ，完 全尽职 尽责 地履行
了基金 托管 人应 尽的 义务 。
5.2 托管人对报告期内本 基金 投资运作遵规守信、 净值 计算 、利润分配 等情 况的 说明
本 报告 期， 本托 管人按 照国 家有 关规 定、 基金合 同、 托管 协议 和其 他有关 规定 ，对 本基 金的 基金
资 产净 值计算 、基 金费用开 支等 方面进 行了 认真的复 核， 对本基 金的 投资运作 方面 进行了 监督 ，未发
现基金 管理 人有 损害 基金 份额持 有人 利益 的行 为。
报告期 内， 本基 金未 实施 利润分 配。
5.3 托管人对本 年度报告 中财 务信息等内容的真实 、准 确和完整发表意见
本 托管 人复 核审 查了本 报告 中的 财务 指标 、净值 表现 、利 润分 配情 况、财 务会 计报 告、 投资 组合
报告等 内容 ，保 证复 核内 容不存 在虚 假记 载、 误导 性陈述 或者 重大 遗漏 。
§6 审计报 告
普华永 道中 天审 字(2013) 第 20499 号
中欧新 蓝筹 灵活 配置 混合 型证券 投资 基金 全体 基金 份额持 有人 ：
我 们 审 计 了 后 附的 中 欧 新蓝 筹 灵 活 配 置 混合 型 证 券投 资 基 金( 以 下 简 称 “中 欧新 蓝 筹 灵 活 配 置基
金”) 的 财务 报表 ， 包 括 2012 年 12 月 31 日的 资产 负 债表 、2012 年 度的 利润 表 和所有 者权 益( 基 金净 值)
变动表 以及 财务 报表 附注 。
6.1 管理层对财务报表的 责任
编 制和 公允 列报 财务报 表是 中欧 新蓝 筹灵 活配置 基金 的基 金管 理人 中欧基 金管 理有 限公 司管 理层
的责任 。这 种责 任包 括：
(1) 按照企 业会 计准 则和 中 国证券 监督 管理 委员 会( 以 下简称 “ 中国 证监 会” ) 发 布的有 关规 定及 允许
中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 2012 年年度报告
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的基金 行业 实务 操作 编制 财务报 表， 并使 其实 现公 允反映 ；
(2) 设计、 执行 和维 护必 要 的内部 控制 ，以 使财 务报 表不存 在由 于舞 弊或 错误 导致的 重大 错报 。
6.2 注册会计师的责任
我 们的 责任 是在 执行审 计工 作的 基础 上对 财务报 表发 表审 计意 见。 我们按 照中 国注 册会 计师 审计
准 则的 规定执 行了 审计工作 。中 国注册 会计 师审计准 则要 求我们 遵守 中国注册 会计 师职业 道德 守则，
计划和 执行 审计 工作 以对 财务报 表是 否不 存在 重大 错报获 取合 理保 证。
审 计工 作涉 及实 施审计 程序 ，以 获取 有关 财务报 表金 额和 披露 的审 计证据 。选 择的 审计 程序 取决
于 注册 会计师 的判 断，包括 对由 于舞弊 或错 误导致的 财务 报表重 大错 报风险的 评估 。在进 行风 险评估
时 ，注 册会计 师考 虑与财务 报表 编制和 公允 列报相关 的内 部控制 ，以 设计恰当 的审 计程序 ，但 目的并
非 对内 部控制 的有 效性发表 意见 。审计 工作 还包括评 价管 理层选 用会 计政策的 恰当 性和作 出会 计估计
的合理 性， 以及 评价 财务 报表的 总体 列报 。
我们相 信， 我们 获取 的审 计证据 是充 分、 适当 的， 为发表 审计 意见 提供 了基 础。
6.3 审计意见
我 们认 为， 上述 中欧新 蓝筹 灵活 配置 基金 的财务 报表 在所 有重 大方 面按照 企业 会计 准则 和在 财务
报 表附 注中所 列示 的中国证 监会 发布的 有关 规定及 允 许的 基金行 业实 务操作编 制， 公允反 映了 中欧新
蓝筹灵 活配 置基 金 2012 年 12 月 31 日的 财务 状况 以及 2012 年度 的经 营成 果 和基金 净值 变动 情况 。
普华永 道中 天会 计师 事务 所有限 公司
注册 会计 师 单峰 刘颖
上海市 浦东 新区 陆家 嘴环 路 1318 号 星展 银行 大厦 6 楼
2013-03-22
§7 年度财务报 表
7.1 资产负债表
会计主 体： 中欧 新蓝 筹灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金
报告截 止日 ：2012 年 12 月 31 日
中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 2012 年年度报告
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单位 ：人 民币 元
资 产 附注号
本期末
2012 年12 月31 日
上年度末
2011 年12 月31 日
资 产：
银行存 款 7.4.7.1 101,381,419.01 8,196,560.63
结算备 付金
4,899,567.76 512,928.63
存出保 证金
336,959.45 250,000.00
交易性 金融 资产 7.4.7.2 380,809,698.00 82,067,119.08
其中： 股票 投资
335,418,392.40 67,056,479.48
基金投 资
- -
债券投资
45,391,305.60 15,010,639.60
资产支 持证 券投 资
- -
衍生金 融资 产 7.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 7.4.7.4 15,000,142.50 -
应收证 券清 算款
- 3,693,189.59
应收利 息 7.4.7.5 114,482.05 271,696.83
应收股 利
- -
应收申 购款
863,868.46 13,226.32
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 7.4.7.6 - -
资产总 计
503,406,137.23 95,004,721.08
负债和所有者权益 附注号
本期末
2012 年12 月31 日
上年度末
2011 年12 月31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 7.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
25,681,528.15 -
应付赎 回款
647,779.56 30,013.87
应付管 理人 报酬
520,007.51 121,352.33
应付托 管费
86,667.93 20,225.40
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费用 7.4.7.7 576,820.97 212,141.30
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 7.4.7.8 1,102,156.71 1,120,086.73
负债合 计
28,614,960.83 1,503,819.63
所有者权益：
实收基 金 7.4.7.9 510,212,274.20 111,518,689.31
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未分配 利润 7.4.7.10 -35,421,097.80 -18,017,787.86
所有者 权益 合计
474,791,176.40 93,500,901.45
负债和 所有 者权 益总 计
503,406,137.23 95,004,721.08
注：报 告截 止 日 2012 年 12 月 31 日 ，基 金份 额净 值 0.9306 元， 基金 份额 总 额 510,212,274.20 份。
7.2 利润表
会计主 体： 中欧 新蓝 筹灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金
本报告 期 ：2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日
单位 ：人 民币 元
项 目 附注号
本期
2012 年1 月1 日至2012 年12
月31 日
上年度可比期间
2011 年1 月1 日至2011 年12
月31 日
一、收入
24,893,312.13 -10,479,285.25
1. 利息 收入
1,016,111.60 250,227.79
其中： 存款 利息 收入 7.4.7.11 463,775.38 126,496.84
债券利 息收 入
140,408.46 113,270.91
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
411,927.76 10,460.04
其他利 息收 入
- -
2. 投资 收益 （损 失以 “- ” 填 列）
-2,420,243.84 -1,532,198.44
其中： 股票 投资 收益 7.4.7.12 -4,445,818.32 -690,041.12
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 7.4.7.13 26,065.83 -1,461,581.18
资产支 持证 券投 资收 益
- -
衍生工 具收 益 7.4.7.14 - -
股利收 益 7.4.7.15 1,999,508.65 619,423.86
3. 公 允 价 值 变 动 收 益 （ 损 失 以
“- ” 号填列）
7.4.7.16
26,257,720.30 -9,213,607.82
4. 汇 兑 收 益 （ 损 失 以 “ － ” 号填
列）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号填 列） 7.4.7.17 39,724.07 16,293.22
减：二、费用
7,411,182.20 3,637,695.07
1 ．管 理人 报酬
3,938,333.43 1,446,061.57
2 ．托 管费
656,388.86 241,010.33
3 ．销 售服 务费
- -
4 ．交 易费 用 7.4.7.18 2,415,969.41 1,556,916.24
5 ．利 息支 出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6 ．其 他费 用 7.4.7.19 400,490.50 393,706.93
三、 利润总额 （亏 损总额 以 “- ” 17,482,129.93 -14,116,980.32
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号填列）
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （净亏 损以 “- ” 号填
列
17,482,129.93 -14,116,980.32
7.3 所有者权益（基金净 值） 变动表
会计主 体： 中欧 新蓝 筹灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金
本报告 期：2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2012 年1 月1 日至2012 年12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期 初所 有者 权益 （基 金净值 ） 111,518,689.31 -18,017,787.86 93,500,901.45
二 、本 期经 营活 动产 生的基 金净 值变
动数（ 本期 利润 ）
- 17,482,129.93 17,482,129.93
三 、本 期基 金份 额交 易产生 的基 金净
值变动 数（ 净值 减少 以 “- ” 号填列 ）
398,693,584.89 -34,885,439.87 363,808,145.02
其中：1. 基 金申 购款 449,788,561.65 -40,358,826.60 409,429,735.05
2. 基金 赎回 款 -51,094,976.76 5,473,386.73 -45,621,590.03
四 、本 期向 基金 份额 持有人 分配 利润
产生的 基金 净值 变动 （净 值减少 以 “- ”
号填列 ）
- - -
五、期 末所 有者 权益 （基 金净值 ） 510,212,274.20 -35,421,097.80 474,791,176.40
项目
上年度可比期间
2011 年1 月1 日至2011 年12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期 初所 有者 权益 （基 金净值 ） 96,932,030.60 -2,489,196.05 94,442,834.55
二 、本 期经 营活 动产 生的基 金净 值变
动数（ 本期 利润 ）
- -14,116,980.32 -14,116,980.32
三 、本 期基 金份 额交 易产生 的基 金净
值变动 数（ 净值 减少 以 “- ” 号填列 ）
14,586,658.71 -1,411,611.49 13,175,047.22
其中：1. 基 金申 购款 31,663,330.46 -2,540,230.37 29,123,100.09
2. 基金 赎回 款 -17,076,671.75 1,128,618.88 -15,948,052.87
四 、本 期向 基金 份额 持有人 分配 利润
产生的 基金 净值 变动 （净 值减少 以 “- ”
号填列 ）
- - -
五、期 末所 有者 权益 （基 金净值 ） 111,518,689.31 -18,017,787.86 93,500,901.45
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分
本报 告 7.1 至 7.4 ， 财务 报 表由下 列负 责人 签署 ：
中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 2012 年年度报告
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基金管 理公 司负 责人 ：刘 建平， 主管 会计 工作 负责 人：黄 峰， 会计 机构 负责 人：丁 驿雯
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
中 欧新 蓝筹灵 活配 置混合型 证券 投资基 金( 以 下简称“ 本基 金”) 经 中国 证券监督 管理 委员会( 以下
简称“ 中国 证监 会”) 证监 许可[2008] 第 524 号 《关 于核准 中欧 新蓝 筹灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金 募
集 的批 复》核 准， 由中欧基 金管 理有限 公司 依照《中 华人 民共和 国证 券投资基 金法 》和《 中欧 新蓝筹
灵 活配 置混合 型证 券投资基 金基 金合同 》负 责公开募 集。 本基金 为契 约型开放 式， 存续期 限不 定，首
次设立 募集 不包 括认 购资 金利息 共募 集 325,072,352.57 元 ， 业 经普 华永 道中 天 会计师 事务 所有 限公 司普
华永道 中天 验字(2008) 第 114 号验 资报 告予 以验 证。 经向中 国证 监会 备案 ， 《 中 欧新蓝 筹灵 活配 置混 合
型证券投资基金基金合同》于 2008 年 7 月 25 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为
325,208,837.54 份基 金份 额 ， 其中 认购 资金 利息 折合 136,484.97 份基 金份 额。 本基金 的基 金管 理人 为中
欧基金 管理 有限 公司 ，基 金托管 人为 中国 建设 银行 股份有 限公 司。
根据 《 中华 人民 共和 国证 券投资 基金 法》 和 《 中欧 新蓝筹 灵活 配置 混合 型证 券投资 基金 基金 合同 》
的 有关 规定， 本基 金的投资 范围 为具有 良好 流动性的 金融 工具。 基金 的投资组 合比 例为： 股票 资产占
基金资 产的 40%-80% ；债 券、货 币市 场工 具、 现金 、权证 、资 产支 持证 券以 及法律 法规 或中 国证 监 会
允许基 金投 资的 其他 证券 品种占 基金 资产 的 20%-60% ，其 中基 金保 留的 现金 以及投 资于 剩余 期限 在 一
年以内 的政 府债 券的 比例 合计不 低于 基金 资产 净值 的 5% 。 本 基金 的业 绩比 较 基准为 ： 沪深 300 指数 ×
60%+ 上证 国债 指数 ×35%+ 一 年期 定期 存款 利率 ×5% 。
本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人中 欧基 金管 理有 限公司 于 2013 年 3 月 30 日批准 报出 。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 颁布的 《企 业 会 计准 则－ 基本准 则》 和 38 项具
体会计准则 、其后 颁布的 企业会计准 则应用 指南、 企业会计准 则解释 以及其 他相关规定( 以 下合称 “企
业会计 准则 ”) 、 中国 证监 会颁布 的《 证券 投资 基金 信息披 露 XBRL 模板第 3 号< 年度 报告 和半 年度 报
告> 》 、中 国证券投资 基金业协 会颁布的 《证券投 资基金 会计核算 业务指引 》 、 《中 欧新蓝筹 灵活配置 混
合型证 券投 资基 金基 金合 同》 和在 财务 报表 附注 7.4.4 所列 示的 中国 证监 会发 布的有 关规 定及 允许 的 基
金行业 实务 操作 编制 。
7.4.3 遵循企业会计准则及 其他有关规定的声明
本基 金 2012 年 度财 务报 表 符合企 业会 计准 则的 要求 ， 真实、 完整 地反 映了 本基 金 2012 年 12 月 31
中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 2012 年年度报告
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日的财 务状 况以 及 2012 年 度的经 营成 果和 基金 净值 变动情 况等 有关 信息 。
7.4.4 重要会计政策和会计 估计
7.4.4.1 会计年度
本基金 会计 年度 为公 历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止 。
7.4.4.2 记账本位币
本基金 的记 账本 位币 为人 民币。
7.4.4.3 金融资产和金融 负 债的分类
(1) 金融资 产的 分类
金 融资 产于 初始 确认时 分类 为： 以公 允价 值计量 且其 变动 计入 当期 损益的 金融 资产 、应 收款 项、
可 供出 售金融 资产 及持有至 到期 投资。 金融 资产的分 类取 决于本 基金 对金融资 产的 持有意 图和 持有能
力。本 基金 现无 金融 资产 分类为 可供 出售 金融 资产 及持有 至到 期投 资。
本 基金 目前 以交 易目的 持有 的股 票投 资和 债券投 资分 类为 以公 允价 值计量 且其 变动 计入 当期 损益
的 金融 资产。 以公 允价值计 量且 其公允 价值 变动计入 损益 的金融 资产 在资产负 债表 中以交 易性 金融资
产列示 。
本 基金 持有 的其 他金融 资产 分类 为应 收款 项，包 括银 行存 款、 买入 返售金 融资 产和 其他 各类 应收
款项等 。应 收款 项是 指在 活跃市 场中 没有 报价 、回 收金额 固定 或可 确定 的非 衍生金 融资 产。
(2) 金融负 债的 分类
金 融负 债于 初始 确认时 分类 为： 以公 允价 值计量 且其 变动 计入 当期 损益的 金融 负债 及其 他金 融负
债 。本 基金目 前暂 无金融负 债分 类为以 公允 价值计量 且其 变动计 入当 期损益的 金融 负债。 本基 金承担
的其他 金融 负债 包括 其他 各类应 付款 项等 。
7.4.4.4 金融资产和金融 负 债的初始确认、后续 计量 和终止确认
金 融资 产或 金融 负债于 本基 金成 为金 融工 具合同 的一 方时 ，按 公允 价值在 资产 负债 表内 确认 。以
公 允价 值计量 且其 变动计入 当期 损益的 金融 资产，取 得时 发生的 相关 交易费用 计入 当期损 益； 对于支
付 的价 款中包 含的 债券起息 日或 上次除 息日 至购买日 止的 利息， 单独 确认为应 收项 目。应 收款 项和其
他金融 负债 的相 关交 易费 用计入 初始 确认 金额 。
对于 以 公允 价值 计量且 其变 动计 入当 期损 益的金 融资 产， 按照 公允 价值进 行后 续计 量； 对于 应收
款项和 其他 金融 负债 采用 实际利 率法 ，以 摊余 成本 进行后 续计 量。
金融资 产满 足下 列条 件之 一的 ， 予 以终 止确 认 ： (1) 收取该 金融 资产 现金 流量 的合同 权利 终止 ； (2)
该金融 资产 已转 移， 且本 基金将 金融 资产 所有 权上 几乎所 有的 风险 和报 酬转 移给转 入方 ； 或 者(3) 该金
融 资产 已转移 ，虽 然本基金 既没 有转移 也没 有保留金 融资 产所有 权上 几乎所有 的风 险和报 酬， 但是放
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弃了对 该金 融资 产控 制。
金融资 产终 止确 认时 ，其 账面价 值与 收到 的对 价的 差额， 计入 当期 损益 。
当金 融 负债 的现 时义务 全部 或部 分已 经解 除时， 终止 确认 该金 融负 债或义 务已 解除 的部 分。 终止
确认部 分的 账面 价值 与支 付的对 价之 间的 差额 ，计 入当期 损益 。
7.4.4.5 金融资产和金融 负 债的估值原则
本基金 持有 的股 票投 资和 债券投 资按 如下 原则 确定 公允价 值并 进行 估值 ：
(1) 存在活跃市场的金融 工具按其估值 日的市场交易价格确定公 允价值；估值日无交易， 但最近交
易 日后 经济环 境未 发生重大 变化 且证券 发行 机构未发 生影 响证券 价格 的重大事 件的 ，按最 近交 易日的
市场交 易价 格确 定公 允价 值。
(2) 存在活跃市场的金融 工具，如估值 日无交易且最近交易日后 经 济环境发生了重大变化 ，参考类
似投资 品种 的现 行市 价及 重大变 化等 因素 ，调 整最 近交易 市价 以确 定公 允价 值。
(3) 当金融工具不存在活 跃市场，采用 市场参与者普遍认同且被 以往市场实际交易价格验 证具有可
靠 性的 估值技 术确 定公允价 值。 估值技 术包 括参考熟 悉情 况并自 愿交 易的各方 最近 进行的 市场 交易中
使 用的 价格、 参照 实质上相 同的 其他金 融工 具的当前 公允 价值、 现金 流量折现 法和 期权定 价模 型等。
采用估 值技 术时 ，尽 可能 最大程 度使 用市 场参 数， 减少使 用与 本基 金特 定相 关的参 数。
7.4.4.6 金融资产和金融 负 债的抵销
本基金持有 的资产和 承担 的负债基 本 为金融资 产和 金融负债。 当本基金 依法 1) 具有抵销已确 认金
额的法定权 利且该 种法定 权利现在是 可执行 的；且 2) 交易双方准 备按净额 结 算时，金融 资产与 金融负
债按抵 销后 的净 额在 资产 负债表 中列 示。
7.4.4.7 实收基金
实 收基 金为 对外 发行基 金份 额所 募集 的总 金额在 扣除 损益 平准 金分 摊部分 后的 余额 。由 于申 购和
赎 回引 起的实 收基 金变动分 别于 基金申 购确 认日及基 金赎 回确认 日认 列。上述 申购 和赎回 分别 包括基
金转换 所引 起的 转入 基金 的实收 基金 增加 和转 出基 金的实 收基 金减 少。
7.4.4.8 损益平准金
损 益平 准金 包括 已实现 平准 金和 未实 现平 准金。 已实 现平 准金 指在 申购或 赎回 基金 份额 时， 申购
或 赎回 款项中 包含 的按累计 未分 配的已 实现 损益占基 金净 值比例 计算 的金额。 未实 现平准 金指 在申购
或 赎回 基金份 额时 ，申购或 赎回 款项中 包含 的按累计 未实 现损益 占基 金净值比 例计 算的金 额。 损益平
准金于 基金 申购 确认 日或 基金赎 回确 认日 认列 ，并 于期末 全额 转入 未分 配利 润/( 累计 亏损) 。
7.4.4.9 收入/( 损失) 的确认 和计量
股 票投 资在 持有 期间应 取得 的现 金股 利扣 除由上 市公 司代 扣代 缴的 个人所 得税 后的 净额 确认 为投
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资 收益 。债券 投资 在持有期 间应 取得的 按票 面利率或 者发 行价计 算的 利息扣除 在适 用情况 下由 债券发
行企业 代扣 代缴 的个 人所 得税后 的净 额确 认为 利息 收入。
以 公允 价值 计量 且其变 动计 入当 期损 益的 金融资 产在 持有 期间 的公 允价值 变动 确认 为公 允价 值变
动 损益 ；于处 置时 ，其公允 价值 与初始 确认 金额之间 的差 额确认 为投 资收益， 其中 包括从 公允 价值变
动损益 结转 的公 允价 值累 计变动 额。
应 收款 项在 持有 期间确 认的 利息 收入 按实 际利率 法计 算， 实际 利率 法与直 线法 差异 较小 的则 按直
线法计 算。
7.4.4.10 费用的确认和计量
本基金 的管 理人 报酬 和托 管费在 费用 涵盖 期间 按基 金合同 约定 的费 率和 计算 方法逐 日确 认。
其 他金 融负 债在 持有期 间确 认的 利息 支出 按实际 利率 法计 算， 实际 利率法 与直 线法 差异 较小 的则
按直线 法计 算。
7.4.4.11 基金的收益分 配政 策
每 一基 金份 额享 有同等 分配 权。 本基 金收 益以现 金形 式分 配， 其中 场外基 金份 额持 有人 可选 择现
金 红利 或将现 金红 利按分红 除权 日的基 金份 额净值自 动转 为基金 份额 进行再投 资， 场内基 金份 额持有
人 只能 选择现 金分 红。若期 末未 分配利 润中 的未实现 部分 为正数 ，包 括基金经 营活 动产生 的未 实现损
益 以及 基金份 额交 易产生的 未实 现平准 金等 ，则期末 可供 分配利 润的 金额为期 末未 分配利 润中 的已实
现 部分 ；若期 末未 分配利润 的未 实现部 分为 负数，则 期末 可供分 配利 润的 金额 为期 末未分 配利 润，即
已实现 部分 相抵 未实 现部 分后的 余额 。
经宣告 的拟 分配 基金 收益 于分红 除权 日从 所有 者权 益转出 。
7.4.4.12 分部报告
本 基金 以内 部组 织结构 、管 理要 求、 内部 报告制 度为 依据 确定 经营 分部， 以经 营分 部为 基础 确定
报告分 部并 披露 分部 信息 。 经营 分部 是指 本基 金内 同时满 足下 列条 件的 组成 部分：(1) 该 组成 部分 能 够
在日常 活动 中产 生收 入、 发生费 用；(2) 本基 金的 基 金管理 人能 够定 期评 价该 组成部 分的 经营 成果 ， 以
决定向 其配 置资 源、 评价 其业绩 ；(3) 本 基金 能够 取 得该组 成部 分的 财务 状况 、 经营 成果 和现 金流 量等
有 关会 计信息 。如 果两个或 多个 经营分 部具 有相似的 经济 特征， 并且 满足一定 条件 的，则 合并 为一个
经营分 部。
本基金 目前 以一 个单 一的 经营分 部运 作， 不需 要披 露分部 信息 。
7.4.4.13 其他重要的会计政 策和会计估计
根 据本 基金 的估 值原则 和中 国证 监会 允许 的基金 行业 估值 实务 操作 ，本基 金确 定以 下类 别债 券投
资的公 允价 值时 采用 的估 值方法 及其 关键 假设 如下 ：
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在银行 间同 业市 场交 易的 债券品 种， 根据 中国 证监 会证监 会计 字[2007]21 号 《 关于证 券投 资基 金 执
行< 企业会 计准则> 估值业务及份额 净值计价有关事项的通知 》采用估值技术确定公允 价值。本基金 持
有 的银 行间同 业市 场债券按 现金 流量折 现法 估值，具 体估 值模型 、参 数及结果 由中 央国债 登记 结算有
限责任 公司 独立 提供 。
7.4.5 会计政策和会计估计 变更以及差错更正的 说明
7.4.5.1 会计政策变更的 说 明
无。
7.4.5.2 会计估计变更的 说 明
无。
7.4.5.3 差错更正的说明
无。
7.4.6 税项
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2002]128 号 《关 于 开放式 证券 投资 基金 有关 税收问 题的 通知 》 、 财
税[2005]102 号《 关于 股息 红利个 人所 得税 有关 政策 的通知 》 、 财税[2005]107 号《关 于股 息红 利有 关 个
人所得 税政 策 的 补充 通知 》 、 财税[2008]1 号 《 关于 企 业所得 税若 干优 惠政 策的 通知》 及其 他相 关财 税法
规和实 务操 作， 主要 税项 列示如 下：
(1) 以发行 基金 方式 募集 资 金不属 于营 业税 征收 范围 ，不征 收营 业税 。
(2) 对基金从证券市场中 取得的收入， 包括买卖股票、债券的差 价收入，股权的股息、红 利收入，
债券的 利息 收入 及其 他收 入，暂 不征 收企 业所 得税 。
(3) 对基金 取得 的企 业债 券 利息收 入， 由发 行债 券的 企业在 向基 金支 付利 息时 代扣代 缴 20% 的个 人
所得税。对 基金取得 的股 票的股息、 红利收入 ，由 上市公司在 向基金派 发股 息、红利时 暂减按 50% 计
入个人 应纳 税所 得额 ，依 照现行 税法 规定 即 20% 代 扣代缴 个人 所得 税。
(4) 基金卖 出股 票 按 0.1% 的 税率缴 纳股 票交 易印 花税 ，买入 股票 不征 收股 票交 易印花 税。
7.4.7 重要财务报表项目的 说明
7.4.7.1 银行存款
单位： 人民 币元
项目 本期末
2012 年 12 月 31 日
上年度 末
2011 年 12 月 31 日
活期存 款 101,381,419.01 8,196,560.63
定期存 款 - -
其他存 款 - -
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合计 101,381,419.01 8,196,560.63
7.4.7.2 交易性金融资产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2012 年 12 月 31 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 317,511,503.80 335,418,392.40 17,906,888.60
债券
交易所 市场 43,694,722.44 45,391,305.60 1,696,583.16
银行间 市场 - - -
合计 43,694,722.44 45,391,305.60 1,696,583.16
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 361,206,226.24 380,809,698.00 19,603,471.76
项目
上年度 末
2011 年 12 月 31 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 73,590,944.39 67,056,479.48 -6,534,464.91
债券
交易所 市场 5,090,759.07 4,970,639.60 -120,119.47
银行间 市场 10,039,664.16 10,040,000.00 335.84
合计 15,130,423.23 15,010,639.60 -119,783.63
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 88,721,367.62 82,067,119.08 -6,654,248.54
7.4.7.3 衍生金融资产/ 负债
无余额 。
7.4.7.4 买入返售金融资 产
7.4.7.4.1 各项买入返售金 融资产期末余额
单位： 人民 币元
项目
本期末
2012 年12 月31 日
账面余 额 其中； 买断 式逆 回购
交易所 买入 返售 金融 资产 - -
银行间 买入 返售 金融 资产 15,000,142.50 -
合计 15,000,142.50 -
项目
上年度 末
2011 年12 月31 日
账面余 额 其中； 买断 式逆 回购
交易所 买入 返售 金融 资产 - -
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银行间 买入 返售 金融 资产 - -
合计 - -
7.4.7.4.2 期末买断式逆回 购交易中取得的债券
无余额 。
7.4.7.5 应收利息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2012 年12 月31 日
上年度 末
2011 年12 月31 日
应收活期 存 款利 息 13,448.39 2,118.38
应收 定 期存 款利息 - -
应收其 他存 款利 息 - -
应收结 算备 付金 利息 2,425.28 253.88
应收债 券利 息 85,281.54 269,324.49
应收买 入返 售证 券利 息 10,926.90 -
应收申 购款 利息 2,399.94 0.08
其他 - -
合计 114,482.05 271,696.83
7.4.7.6 其他资产
无余额 。
7.4.7.7 应付交易费用
单位： 人民 币元
项目 本期末
2012 年 12 月 31 日
上年度 末
2011 年 12 月 31 日
交易所 市场 应付 交易 费用 576,678.47 211,966.30
银行间 市场 应付 交易 费用 142.50 175.00
合计 576,820.97 212,141.30
7.4.7.8 其他负债
单位： 人民 币元
项目
本期末
2012 年12 月31 日
上年度 末
2011 年12 月31 日
应付券 商交 易单 元保 证金 750,000.00 750,000.00
应付赎 回费 2,150.06 86.73
应付转 换费 6.65 -
应付信 息披 露费 320,000.00 320,000.00
应付审 计费 30,000.00 50,000.00
合计 1,102,156.71 1,120,086.73
7.4.7.9 实收基金
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金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2012 年1 月1 日至2012 年12 月31 日
基金份 额（ 份） 账 面金 额
上年度 末 111,518,689.31 111,518,689.31
本期申 购 449,788,561.65 449,788,561.65
本期赎 回（以 “- ” 号填 列） -51,094,976.76 -51,094,976.76
本期末 510,212,274.20 510,212,274.20
注：申 购含 转换 入份 额； 赎回含 转换 出份 额。
7.4.7.10 未分配利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 -3,322,434.34 -14,695,353.52 -18,017,787.86
本期利 润 -8,775,590.37 26,257,720.30 17,482,129.93
本 期 基金 份额 交 易产 生
的变动 数
-10,024,030.89 -24,861,408.98 -34,885,439.87
其中： 基金 申购 款 -11,642,821.24 -28,716,005.36 -40,358,826.60
基金赎 回款 1,618,790.35 3,854,596.38 5,473,386.73
本期已 分配 利润 - - -
本期末 -22,122,055.60 -13,299,042.20 -35,421,097.80
7.4.7.11 存款利息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2012 年1 月1 日至2012 年12 月31
日
上年度 可比 期间
2011 年1 月1 日至2011 年12 月31
日
活期存 款利 息收 入 433,643.86 119,194.62
定期存 款利 息收 入 - -
其他存 款利 息收 入 - -
结算备 付金 利息 收入 19,518.24 7,267.35
其他 10,613.28 34.87
合计 463,775.38 126,496.84
7.4.7.12 股票投资收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2012 年1 月1 日至2012 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2011 年1 月1 日至2011 年12 月31 日
卖出股 票成 交总 额 712,115,055.10 507,474,539.83
减：卖 出股 票成 本总 额 716,560,873.42 508,164,580.95
买卖股 票差 价收 入 -4,445,818.32 -690,041.12
7.4.7.13 债券投资收益
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单位： 人民 币元
项目
本期
2012 年1 月1 日至2012 年12 月
31 日
上年度 可比 期间
2011 年1 月1 日至2011 年12 月31
日
卖出债 券（ 债转 股及 债券 到期兑 付）
成交总 额
27,310,401.63 38,854,921.81
减： 卖 出债 券 （ 债转 股及 债券到 期兑
付）成 本总 额
26,976,998.48 40,220,859.52
减：应 收利 息总 额 307,337.32 95,643.47
债券投 资收 益 26,065.83 -1,461,581.18
7.4.7.14 衍生工具收益
7.4.7.14.1 衍生工具收益—— 买卖权证差价收入
无。
7.4.7.15 股利收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2012 年1 月1 日至2012 年12 月31
日
上年度 可比 期间
2011 年1 月1 日至2011 年12 月31
日
股票投 资产 生的 股利 收益 1,999,508.65 619,423.86
基金投 资产 生的 股利 收益 - -
合计 1,999,508.65 619,423.86
7.4.7.16 公允价值变动收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2012 年1 月1 日至2012 年12 月31
日
上年度 可比 期间
2011 年1 月1 日至2011 年12 月31
日
1. 交易 性金 融资 产 26,257,720.30 -9,213,607.82
——股 票投 资 24,441,353.51 -9,063,634.01
——债 券投 资 1,816,366.79 -149,973.81
——资 产支 持证 券投 资 - -
——基 金投 资 - -
2. 衍生 工具 - -
——权 证投 资 - -
3. 其他 - -
合计 26,257,720.30 -9,213,607.82
7.4.7.17 其他收入
单位： 人民 币元
项目 本期 上年度 可比 期间
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2012 年1 月1 日至2012 年12 月31 日 2011 年1 月1 日至2011 年12 月31 日
基金赎 回费 收入 38,407.90 15,717.89
基金转 换费 收入 1,168.09 575.33
其他 148.08 -
合计 39,724.07 16,293.22
注：1. 本 基金 的场内 赎 回 费率为 赎回 金额 的 0.5% ， 场外赎 回费 率按 持有 期间 递减 ， 赎 回费 总额 的
25% 归 入基 金资 产。
2. 基 金之 间的 转换 费由 赎 回费和 申购 费补 差两 部分 构成， 其中 赎回 费部 分的 25% 归 入转 出基 金的
基金资 产。
7.4.7.18 交易费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2012 年1 月1 日至2012 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2011 年1 月1 日至2011 年12 月31 日
交易所 市场 交易 费用 2,415,794.41 1,556,041.24
银行间 市场 交易 费用 175.00 875.00
合计 2,415,969.41 1,556,916.24
7.4.7.19 其他费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2012 年1 月1 日至2012 年12 月31
日
上年度 可比 期间
2011 年1 月1 日至2011 年12 月31 日
审计费 用 60,000.00 50,000.00
信息披 露费 320,000.00 320,000.00
债券托 管账 户维 护费 18,000.00 18,000.00
银行划 款手 续费 2,490.50 5,706.93
合计 400,490.50 393,706.93
7.4.8 或有事项、资产负债 表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金并无 须作 披露 的或 有事 项。
7.4.8.2 资产负债表日后 事 项
财政部 、国 家税 务总 局、 中国证 监会 于 2012 年 11 月 16 日 联合 发布 财税[2012]85 号 《关 于实 施上
市公司 股息 红利 差别 化个 人所得 税政 策有 关问 题的 通知》( 以下 简 称 “通 知”) ， 要求 个人 从公 开发 行 和
转让市 场取 得的 上市 公司 股票， 持股 期限 在 1 个月 以内( 含 1 个月) 的 ， 其 股息 红利所 得全 额计 入应 纳 税
所得额 ； 持股 期限 在 1 个 月以上 至 1 年( 含 1 年) 的， 暂减 按 50% 计入 应纳 税所 得额 ； 持 股期 限超 过 1 年
中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 2012 年年度报告
第 29 页 共 54 页
的，暂 减 按 25% 计入 应纳 税所得 额。 上述 所得 统一 适用 20% 的 税率 计征 个人 所得税 。证 券投 资基 金 从
上市公 司取 得的 股息 红利 所得， 按照 本通 知的 规定 计征个 人所 得税 。通 知 自 2013 年 1 月 1 日起 施 行 。
7.4.9 关联方关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
中欧基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、基 金销 售机 构
中国建 设银 行股 份有 限公 司（“ 中国 建设 银行 ”） 基金托 管人 、基 金代 销机 构
国都证 券有 限责 任公 司（ “国都 证券 ”） 基金管 理人 的股 东、 基金 代销机 构
意大利意联银行股份合作公司（Unione di Banche
Italiane S.c.p.a ，简 称 UBI ）
基金管 理人 的股 东
万盛基 业投 资有 限责 任公 司 基金管 理人 的股 东
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
7.4.10 本报告期及上年度 可比期间的关联方交 易
7.4.10.1 通过关联方交易单 元 进行的交易
7.4.10.1.1 股票交易
金额单 位： 人 民 币元
关联方 名称
本期
2012 年1 月1 日至2012 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2011 年1 月1 日至2011 年12 月31
日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
国都证 券 675,161,666.81 40.40% 91,263,574.36 8.91%
7.4.10.1.2 权证交易
无。
7.4.10.1.3 债券交易
无。
7.4.10.1.4 债券回购交易
无。
7.4.10.1.5 应支付关联方的 佣金
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2012 年1 月1 日至2012 年12 月31 日
当期
佣金
占当期 佣金 总
量的比 例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣金
总额的 比例
国都证 券 581,115.40 39.63% 239,602.51 41.55%
中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 2012 年年度报告
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关联方 名称
上年度 可比 期间
2011 年1 月1 日至2011 年12 月31 日
当期
佣金
占当期 佣金 总
量的比 例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣金
总额的 比例
国都证 券 74,152.31 8.72% 36,449.56 17.20%
注：1. 上述佣金参考市场 价格经本基金的基金管理 人与对方协商确定，以扣 除由中国证券登 记结
算有限 责任 公司 收取 的证 管费和 经手 费的 净额 列示 。
2. 该类佣金协议的服务范 围还包括佣金收取方为本 基金提供的证券投资研究 成果和市场信息服务
等。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2012 年1 月1 日至2012 年12 月31
日
上年度 可比 期间
2011 年1 月1 日至2011 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的 管 理
费
3,938,333.43 1,446,061.57
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护
费
198,294.24 258,686.06
注： 支 付基 金管 理人中 欧基 金管理 有限 公司 的基 金管 理费按 前一 日基 金资 产净 值 1.50% 的 年费 率 计
提，逐 日累 计至 每月 月底 ，按月 支付 。其 计算 公式 为：
日基金 管理 费＝ 前一 日基 金资产 净值 ×1.50% / 当 年 天数。
7.4.10.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2012 年1 月1 日至2012 年12 月31
日
上年度 可比 期间
2011 年1 月1 日至2011 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的 托 管
费
656,388.86 241,010.33
注： 支付 基金 托管 人中 国 建设银 行的 托管 费按 前一 日基金 资产 净 值 0.25% 的 年费率 计 提 ， 逐日 累计
至每月 月底 ，按 月支 付。 其计算 公式 为：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值 ×0.25% / 当 年天 数 。
7.4.10.3 与关联方进行银行 间同业市场的债券( 含回购) 交易
无。
7.4.10.4 各关联方投资本基 金的情况
中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 2012 年年度报告
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7.4.10.4.1 报告期内基金管 理人运用固有资金投 资本 基金的情况
份额单 位： 份
项目
本期
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月
31 日
期初持 有的 基金 份额 30,038,500.00 30,038,500.00
期间申 购/买入 总 份额 - -
期间因 拆分 变动 份额 - -
减：期 间赎 回/ 卖 出总 份额 4,000,000.00 -
期末持 有的 基金 份额 26,038,500.00 30,038,500.00
期 末 持 有 的 基 金 份 额 占 基 金 总
份额比 例
5.10% 26.94%
注 ：基 金管 理人 中欧基 金管 理有 限公 司在 本年度 赎回 本基 金的 交易 委托中 国建 设银 行办 理， 适用
赎回费 率 为 0% 。
7.4.10.4.2 报告期末除基金 管理人 之外的其他关 联方 投资本基金的情况
无。
7.4.10.5 由关联方保管的银 行存款余额及当期产 生的 利息收入
单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日
上年度 可比 期间
2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国建 设银 行 101,381,419.01 433,643.86 8,196,560.63 119,194.62
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 建设 银行 保管， 按银 行同 业利 率计 息。
7.4.10.6 本基金在承销期内 参与关联方承销证券 的情 况
无。
7.4.10.7 其他关联交易事项 的说明
无。
7.4.11 利润分配情况
无。
7.4.12 期末（2012 年 12 月 31 日）本基金持有的流 通受限证券
7.4.12.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的 流通 受限证券
金额单 位： 人民 币元
7.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券 证券名称 成功 可流 流通 认购 期末估 数量 期末 期末 备
中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 2012 年年度报告
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代码 认购日 通日 受限
类型
价格 值单价 （单位： 股 ） 成本总额 估值总额 注
000826 桑德环境 2012-12-31 2013-01-09 配股 12.71 22.99 113,976 1,448,634.96 2,620,308.24 -
7.4.12.2 期末持有的暂时停 牌 等流通受限股票
无。
7.4.12.3 期末债券正回购交 易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1 银行间市场债券 正回购
于本期 末， 本基 金无 银行 间市场 债券 正回 购交 易中 作为抵 押的 债券 。
7.4.12.3.2 交易所市场债券 正回购
于本期 末， 本基 金无 交易 所市场 债券 正回 购交 易中 作为抵 押的 债券 。
7.4.13 金融工具风险及管 理
7.4.13.1 风险管理政策和组 织架构
本 基金 的投 资目 标、投 资范 围和 投资 策略 决定了 本基 金属 于风 险中 等，追 求长 期稳 定资 本增 值的
混 合型 证券投 资基 金。本基 金的 投资范 围为 具有 良好 流动 性的金 融工 具。本基 金在 日常经 营活 动中面
临 的与 这些金 融工 具相关的 风险 主要包 括信 用风险、 流动 性风险 及市 场风险。 本基 金通过 主要 投资于
未 来持 续成长 能力 强的潜力 公司 ，同时 通过 合理的动 态资 产配置 ，在 注重风险 控制 的原则 下， 追求超
越基金 业绩 比较 基准 的长 期稳定 资本 增值 。
本 基金 的基 金管 理人奉 行全 面风 险管 理体 系的建 设， 建立 了以 风险 控制委 员会 为核 心的 、由 督察
长 、风 险控制 委员 会、监察 稽核 部和相 关业 务部门构 成的 风险管 理架 构体系。 风险 控制委 员会 负责协
助 确立 公司风 险控 制的原则 、目 标和策 略， 并就风险 控制 重要事 项提 出意见和 建议 。督察 长负 责组织
和 指导 公司的 监察 稽核工作 。监 察稽核 部独 立于公司 各业 务部门 开展 监察稽核 工作 ，根据 监管 机构及
公 司内 部控制 的要 求对基金 投资 进行定 期、 不定期检 查， 出具监 察稽 核报告， 进而 从合规 层面 对基金
投 资进 行风险 控制 。公司设 立金 融工程 部， 负责进行 风险 的实时 监控 和定期计 算， 并定期 出具 基金投
资业绩 和风 险分 析报 告。
本 基金 的基 金管 理人对 于金 融工 具的 风险 管理方 法主 要是 通过 定性 分析和 定量 分析 的方 法去 估测
各 种风 险产生 的可 能损失。 从定 性分析 的角 度出发， 判断 风险损 失的 严重程度 和出 现同类 风险 损失的
频 度。 而从定 量分 析的角度 出发 ，根据 本基 金的 投资 目标 ，结合 基金 资产所运 用金 融工具 特征 通过特
定 的风 险量化 指标 、模型， 日常 的量化 报告 ，确定风 险损 失的限 度和 相应置信 程度 ，及时 可靠 地对各
种风险 进行 监督 、检 查和 评估， 并通 过相 应决 策， 将风险 控制 在可 承受 的范 围内。
7.4.13.2 信用风险
信 用风 险是 指基 金在交 易过 程中 因交 易对 手未履 行合 约责 任， 或者 基金所 投资 证券 之发 行人 出现
中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 2012 年年度报告
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违约、 拒绝 支付 到期 本息 等情况 ，导 致基 金资 产损 失和收 益变 化的 风险 。
本 基金 的基 金管 理人在 交易 前对 交易 对手 的资信 状况 进行 了充 分的 评估。 本基 金的 银行 存款 存放
在 本基 金的托 管行 中国建设 银行 股份有 限公 司，与 该 银行 存款相 关的 信用风险 不重 大。本 基金 在证券
交 易所 进行的 交易 均以中国 证券 登记结 算有 限责任公 司为 交易对 手完 成证券交 收和 款项清 算， 违约风
险 可能 性很小 ；在 银行间同 业市 场进行 交易 前均对交 易对 手进行 信用 评估并对 证券 交割方 式进 行限制
以控制 相应 的信 用风 险。
本 基金 的基 金管 理人建 立了 信用 风险 管理 流程， 通过 对投 资品 种信 用等级 评估 来控 制证 券发 行人
的信用 风险 ，且 通过 分散 化投资 以分 散信 用风 险。
于 2012 年 12 月 31 日， 本 基金持 有的 除国 债、 央行 票据和 政策 性金 融债 以外 的债券 占基 金资 产 净
值的比 例 为 9.56%(2011 年 12 月 31 日：16.05%) 。
7.4.13.3 流动性风险
流 动性 风险 是指 基金在 履行 与金 融负 债有 关的义 务时 遇到 资金 短缺 的风险 。本 基金 的流 动性 风险
一 方面 来自于 基金 份额持有 人可 随时要 求赎 回其持有 的基 金份额 ，另 一方面来 自于 投资品 种所 处的交
易 市 场 不 活 跃 而 带 来 的 变 现 困 难 或 因 投 资 集 中 而 无 法 在 市 场 出 现 剧 烈 波 动 的 情 况 下 以 合 理 的 价 格 变
现。
针 对兑 付赎 回资 金的流 动性 风险 ，本 基金 的基金 管理 人每 日对 本基 金的申 购赎 回情 况进 行严 密监
控 并预 测流动 性需 求，保持 基金 投资组 合中 的可用现 金头 寸与之 相匹 配。本基 金的 基金管 理人 在基金
合 同中 设计了 巨额 赎回条款 ，约 定 在非 常情 况下赎回 申请 的处理 方式 ，控制因 开放 申购赎 回模 式带来
的流动 性风 险， 有效 保障 基金持 有人 利益 。
针 对投 资品 种变 现的流 动性 风险 ，本 基金 的基金 管理 人通 过独 立的 风险管 理部 门设 定流 动性 比例
要 求， 对流动 性指 标进行持 续的 监测和 分析 ，包括组 合持 仓集中 度指 标、组合 在短 时间内 变现 能力的
综 合指 标、组 合中 变现能力 较差 的投资 品种 比例以及 流通 受限制 的投 资品种比 例等 。本基 金投 资于一
家公司发行 的股票市 值不 超过基金资 产净值 的 10% ，且本基金 与由本基 金的 基金管理人 管理的其 他基
金共同持有 一家公司 发行 的证券不得 超过该证 券的 10% 。本基金 所持大 部分 证券在证券 交易所上 市，
其余亦 可在 银行 间同 业市 场交易 ，因 此除 附注 7.4.12 中列 示的 部分 基金 资产 流通暂 时受 限制 不能 自 由
转 让的 情况外 ，其 余均能以 合理 价格适 时变 现。此外 ，本 基金可 通过 卖出回购 金融 资产方 式借 入短期
资金应 对流 动性 需求 ，其 上限一 般不 超过 基金 持有 的债券 投资 的公 允价 值。
于 2012 年 12 月 31 日， 本 基金所 承担 的全 部金 融负 债的合 约约 定到 期日 均为 一个月 以内 且不 计息 ，
可赎回 基金 份额 净值( 所有 者权益) 无固 定到 期日 且不 计息， 因此 账面 余额 即为 未折现 的合 约到 期现 金 流
量。
中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 2012 年年度报告
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7.4.13.4 市场风险
市 场风 险是 指基 金所持 金融 工具 的公 允价 值或未 来现 金流 量因 所处 市场各 类价 格因 素的 变动 而发
生波动 的风 险， 包括 利率 风险、 外汇 风险 和其 他价 格风险 。
7.4.13.4.1 利率风险
利 率风 险是 指金 融工具 的公 允价 值或 现金 流量受 市场 利率 变动 而发 生波动 的风 险。 利率 敏感 性金
融 工具 均面临 由于 市场利率 上升 而导致 公允 价值下降 的风 险，其 中浮 动利率类 金融 工具还 面临 每个付
息期间 结束 根据 市场 利率 重新定 价时 对于 未来 现金 流影响 的风 险。
本 基金 的基 金管 理人定 期对 本基 金面 临的 利率敏 感性 缺口 进行 监控 ，并通 过调 整投 资组 合的 久期
等方法 对上 述利 率风 险进 行管理 。
本 基金 持有 及承 担 的大 部分 金融 资产 和金 融负债 不计 息， 因此 本基 金的收 入及 经营 活动 的现 金流
量 在很 大程度 上独 立于市场 利率 变化。 本基 金持有的 利率 敏感性 资产 主要为银 行存 款、结 算备 付金及
债券投 资等 。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2012 年 12 月 31 日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 101,381,419.01 - - - 101,381,419.01
结算备 付金 4,899,567.76 - - - 4,899,567.76
存出保 证金 - - - 336,959.45 336,959.45
交易性 金融 资产 - 45,391,305.60 - 335,418,392.40 380,809,698.00
买入返 售金 融资 产 15,000,142.50 - - - 15,000,142.50
应收利 息 - - - 114,482.05 114,482.05
应收申 购款 - - - 863,868.46 863,868.46
资产总 计 121,281,129.27 45,391,305.60 - 336,733,702.36 503,406,137.23
负债
应付证 券清 算款 - - - 25,681,528.15 25,681,528.15
应付赎 回款 - - - 647,779.56 647,779.56
应付管 理人 报酬 - - - 520,007.51 520,007.51
应付托 管费 - - - 86,667.93 86,667.93
应付交 易费 用 - - - 576,820.97 576,820.97
中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 2012 年年度报告
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其他负 债 - - - 1,102,156.71 1,102,156.71
负债总 计 - - - 28,614,960.83 28,614,960.83
利率敏 感度 缺口 121,281,129.27 45,391,305.60 - 308,118,741.53 474,791,176.40
上年度 末
2011 年12 月31 日
1 年以内 1 －5 年 5 年以上
不计息
合计
资产
银行存 款 8,196,560.63 - - - 8,196,560.63
结算备 付金 512,928.63 - - - 512,928.63
存出保 证金 - - - 250,000.00 250,000.00
交易性 金融 资产 10,040,000.00 2,956,200.00 2,014,439.60 67,056,479.48 82,067,119.08
应收利 息 - - - 271,696.83 271,696.83
应收申 购款 1,988.07 - - 11,238.25 13,226.32
应收证 券清 算款 - - - 3,693,189.59 3,693,189.59
资产总 计 18,751,477.33 2,956,200.00 2,014,439.60 71,282,604.15 95,004,721.08
负债
应付赎 回款 - - - 30,013.87 30,013.87
应付管 理人 报酬 - - - 121,352.33 121,352.33
应付托 管费 - - - 20,225.40 20,225.40
应付交 易费 用 - - - 212,141.30 212,141.30
其他负 债 - - - 1,120,086.73 1,120,086.73
负债总 计 - - - 1,503,819.63 1,503,819.63
利率敏 感度 缺口 18,751,477.33 2,956,200.00 2,014,439.60 69,778,784.52 93,500,901.45
注 ：表 中所 示为 本基金 资产 及负 债的 账面 价值， 并按 照合 约规 定的 利率重 新定 价日 或到 期日 孰早
者予以 分类 。
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏 感性分析
于 2012 年 12 月 31 日 ， 本 基 金 持 有 的 交 易 性 债 券 投 资 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 的 比 例 为
9.56%(2011 年 12 月 31 日：16.05%) ， 因此 市场 利率 的变动 对于 本基 金资 产净 值无重 大影 响(2011 年 12
月 31 日： 同) 。
7.4.13.4.2 外汇风险
外 汇风 险是 指金 融工具 的公 允价 值或 未来 现金流 量因 外汇 汇率 变动 而发生 波动 的风 险。 本基 金的
所有资 产及 负债 以人 民币 计价， 因此 无重 大外 汇风 险。
7.4.13.4.3 其他价格风险
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其 他价 格风 险是 指基金 所持 金融 工具 的公 允价值 或未 来现 金流 量因 除市场 利率 和外 汇汇 率以 外的
市 场价 格因素 变动 而发生波 动的 风险。 本基 金主要投 资于 证券交 易所 上市或银 行间 同业市 场交 易的股
票 和债 券，所 面临 的其他价 格风 险来源 于单 个证券发 行主 体自身 经营 情况或特 殊事 项的影 响， 也可能
来源于 证券 市场 整体 波动 的影响 。
本 基金 的基 金管 理人在 构建 和管 理投 资组 合的过 程中 ，采 用 “ 自上 而下” 的策 略， 通过 对宏 观经
济 情况 及政策 的分 析，结合 证券 市场运 行情 况，做出 资产 配置及 组合 构建的决 定； 通过对 单个 证券的
定 性分 析及定 量分 析，选择 符合 基金合 同约 定范围的 投资 品种进 行投 资。本基 金的 基金管 理人 定期结
合 宏观 及微观 环境 的变化， 对投 资策略 、资 产配置、 投资 组合进 行修 正，来主 动应 对可能 发生 的市场
价格风 险。
本 基金 通过 投资 组合的 分散 化降 低其 他价 格风险 。本 基金 投资 组合 中股票 投资 比例 为基 金资 产的
40%-80% ， 债券 、货 币市场 工具 、现 金、 权证 、资产 支持 证券 以及 法律 法规或 中国 证监 会允 许基 金投
资的其 他证 券品 种占 基金 资产 的 20%-60% 。此 外， 本基金 的基 金管 理人 每日 对本基 金所 持有 的证 券 价
格实施 监控 ，定 期运 用多 种定量 方法 对基 金进 行风 险度量 ，包 括 VaR(Value at Risk) 指标等 来测 试本 基
金面临 的潜 在价 格风 险， 及时可 靠地 对风 险进 行跟 踪和控 制。
7.4.13.4.3.1 其他价格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2012 年 12 月 31 日
上年度 末
2011 年 12 月 31 日
公允价 值
占基金 资产
净值比 例
（% ）
公允价 值
占基金 资产
净值比 例
（% ）
交易性 金融 资产- 股票 投资 335,418,392.40 70.65 67,056,479.48 71.72
衍生金 融资 产- 权证投 资 - - - -
其他 - - - -
合计 335,418,392.40 70.65 67,056,479.48 71.72
7.4.13.4.3.2 其他价格风险 的敏感性分析
假设 除业绩 比较 基准( 附注 7.4.1) 以外的 其他 市场 变量 保持 不变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ： 人 民币 万元 ）
本期末
2012 年 12 月 31 日
上年度 末
2011 年 12 月 31 日
业 绩 比 较 基 准 ( 附注
7.4.1)上升 5%
增加 约 2,816.97 万元 增加 约 556.31 万元
业 绩 比 较 基 准 ( 附注
7.4.1)下降 5%
减少 约 2,816.97 万元 减少 约 556.31 万元
中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 2012 年年度报告
第 37 页 共 54 页
7.4.14 有助于理解和分析 会计报表需要说明的 其他 事项
(1) 公允 价值
(a) 不以公 允价 值计 量的 金 融工具
不 以公 允价 值计 量的金 融资 产和 负债 主要 包括应 收款 项和 其他 金融 负债， 其账 面价 值与 公允 价值
相差很 小。
(b) 以公允 价值 计量 的金 融 工具
(i) 金融工具 公允 价值 计量 的方法
根据在 公允 价值 计量 中对 计量整 体具 有重 大意 义的 最低层 级的 输入 值， 公允 价值层 级可 分为 ：
第一层 级： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上( 未经 调整) 的报价 。
第二层级： 直接( 比如取 自 价格) 或间接( 比如 根据价 格推算的) 可观 察到的、 除 第一层级中 的市场 报
价以外 的资 产或 负债 的输 入值。
第三层级：以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值( 不 可 观 察 输 入
值) 。
(ii) 各层级金 融工 具公 允价 值
于 2012 年 12 月 31 日 ， 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中属 于 第
一 层 级 的 余 额 为 380,809,698.00 元 ， 无 属 于 第 二 、 三 层 级 的 余 额(2011 年 12 月 31 日 ： 第 一 层 级
71,999,149.08 元 ，第 二层 级 10,067,970.00 元 ，无 属 于第三 层级 的余 额) 。
(iii) 公允价值所 属层 级间 的 重大变 动
对 于证 券交 易所 上市的 股票 ，若 出现 重大 事项停 牌等 情况 ，本 基金 不会于 停牌 日至 交易 恢复 活跃
日 期间 将相关 股票 的公允价 值列 入第一 层级 ；并根据 估值 调整中 采用 的不可观 察输 入值对 于公 允价值
的影响 程度 ，确 定相 关股 票公允 价值 应属 第二 层级 还是第 三层 级。
(iv) 第三层级公 允价 值余 额 和本期 变动 金额
无。
(2) 除公允 价值 外， 截至 资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。
§8 投资组合报 告
8.1 期末基金资产组合情 况
金额 单 位： 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比
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例（% ）
1 权益投 资 335,418,392.40 66.63
其中： 股票 335,418,392.40 66.63
2 固定收 益投 资 45,391,305.60 9.02
其中： 债券 45,391,305.60 9.02
资产 支持 证券 - -
3 金融衍 生品 投资 - -
4 买入返 售金 融资 产 15,000,142.50 2.98
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
5 银行存 款和 结算 备付 金合 计 106,280,986.77 21.11
6 其他各 项资 产 1,315,309.96 0.26
7 合计 503,406,137.23 100.00
8.2 期末按行业分类的股 票投 资组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值
占基金 资产 净值 比
例（％ ）
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采掘业 10,928,645.00 2.30
C 制造业 187,915,971.43 39.58
C0
食品 、饮 料 30,282,985.74 6.38
C1
纺织 、服 装、 皮毛 4,490.00 0.00
C2
木材 、家 具 50,000.00 0.01
C3
造纸 、印 刷 - -
C4
石油 、化 学、 塑胶 、塑料 40,443,757.68 8.52
C5
电子 20,214,674.66 4.26
C6
金属 、非 金属 20,819,382.50 4.38
C7
机械 、设 备、 仪表 49,676,241.60 10.46
C8
医药 、生 物制 品 26,401,489.25 5.56
C99
其他 制造 业 22,950.00 0.00
D 电力、 煤气 及水 的生 产和 供应业 3,944,000.00 0.83
E 建筑业 - -
F 交通运 输、 仓储 业 2,495,554.91 0.53
G 信息技 术业 28,739,792.68 6.05
H 批发和 零售 贸易 13,282,546.72 2.80
I 金融、 保险 业 27,179,588.16 5.72
J 房地产 业 20,923,000.00 4.41
K 社会服 务业 40,009,293.50 8.43
L 传播与 文化 产业 - -
M 综合类 - -
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合计 335,418,392.40 70.65
8.3 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排序 的所有 股票投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600519 贵州茅 台 130,000 27,172,600.00 5.72
2 000024 招商地 产 700,000 20,923,000.00 4.41
3 000625 长安汽 车 2,949,762 19,615,917.30 4.13
4 600426 华鲁恒 升 2,500,680 19,380,270.00 4.08
5 601169 北京银 行 2,000,000 18,600,000.00 3.92
6 002672 东江环 保 250,000 14,930,000.00 3.14
7 600031 三一重 工 1,299,920 13,766,152.80 2.90
8 601888 中国国 旅 499,913 13,707,614.46 2.89
9 300267 尔康制 药 609,743 11,676,578.45 2.46
10 000826 桑德环 境 493,896 11,354,669.04 2.39
11 002588 史丹利 349,921 10,889,541.52 2.29
12 002429 兆驰股 份 799,926 10,327,044.66 2.18
13 000921 ST 科 龙 1,499,850 10,183,981.50 2.14
14 002408 齐翔腾 达 606,078 10,157,867.28 2.14
15 000100 TCL 集团 4,500,000 9,855,000.00 2.08
16 600595 中孚实 业 1,799,875 8,891,382.50 1.87
17 000786 北新建 材 500,000 8,745,000.00 1.84
18 601998 中信银 行 1,999,904 8,579,588.16 1.81
19 300079 数码视 讯 500,058 8,230,954.68 1.73
20 002262 恩华药 业 299,939 8,158,340.80 1.72
21 600570 恒生电 子 700,000 7,847,000.00 1.65
22 300177 中海达 500,000 6,380,000.00 1.34
23 002467 二六三 599,970 6,281,685.90 1.32
24 600976 武汉健 民 399,951 6,199,240.50 1.31
25 000655 金岭矿 业 499,910 6,198,884.00 1.31
26 002564 张化机 600,000 6,090,000.00 1.28
27 600729 重庆百 货 199,988 5,117,692.92 1.08
28 300164 通源石 油 299,940 4,619,076.00 0.97
29 600276 恒瑞医 药 145,803 4,388,670.30 0.92
30 300199 翰宇药 业 300,000 4,137,000.00 0.87
31 600021 上海电 力 850,000 3,944,000.00 0.83
32 002671 龙泉股 份 100,000 3,183,000.00 0.67
33 002216 三全食 品 135,058 3,110,385.74 0.66
中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 2012 年年度报告
第 40 页 共 54 页
34 600428 中远航 运 632,187 2,484,494.91 0.52
35 002353 杰瑞股 份 2,000 95,280.00 0.02
36 002572 索菲亚 2,000 50,000.00 0.01
37 300224 正海磁 材 1,500 24,660.00 0.01
38 002549 凯美特 气 1,500 22,950.00 0.00
39 300015 爱尔眼 科 1,000 17,010.00 0.00
40 002554 惠博普 1,500 15,405.00 0.00
41 600893 航空动 力 1,000 12,630.00 0.00
42 002254 泰和新 材 1,000 9,100.00 0.00
43 600387 海越股 份 1,000 8,620.00 0.00
44 600537 亿晶光 电 1,000 7,970.00 0.00
45 002073 软控股 份 1,000 7,560.00 0.00
46 002108 沧州明 珠 904 6,978.88 0.00
47 600828 成商集 团 1,300 6,513.00 0.00
48 002036 宜科科 技 500 4,490.00 0.00
49 601866 中海集 运 1,000 2,440.00 0.00
50 300212 易华录 5 152.10 0.00
8.4 报告期内股票投资组 合的 重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期 初基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 601318 中国平 安 61,549,580.51 65.83
2 600519 贵州茅 台 30,994,529.86 33.15
3 600031 三一重 工 27,537,085.87 29.45
4 600048 保利地 产 21,517,111.96 23.01
5 601888 中国国 旅 21,000,993.08 22.46
6 002564 张化机 20,822,251.48 22.27
7 000024 招商地 产 20,549,774.85 21.98
8 601006 大秦铁 路 20,123,170.00 21.52
9 600036 招商银 行 19,346,270.04 20.69
10 601336 新华保 险 18,135,354.22 19.40
11 600011 华能国 际 17,912,082.14 19.16
12 000625 长安汽 车 16,810,510.20 17.98
13 601169 北京银 行 16,735,554.64 17.90
14 600570 恒生电 子 16,581,040.24 17.73
15 600426 华鲁恒 升 16,248,367.85 17.38
16 002672 东江环 保 15,252,937.86 16.31
中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 2012 年年度报告
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17 600795 国电电 力 15,229,179.00 16.29
18 000157 中联重 科 14,832,674.90 15.86
19 002671 龙泉股 份 14,480,809.20 15.49
20 601788 光大证 券 14,067,476.30 15.05
21 600546 山煤国 际 13,963,329.49 14.93
22 002408 齐翔腾 达 13,763,821.92 14.72
23 002157 正邦科 技 13,731,759.12 14.69
24 300216 千山药 机 13,069,486.21 13.98
25 000869 张 裕Ａ 12,932,940.46 13.83
26 600585 海螺水 泥 12,912,144.50 13.81
27 300267 尔康制 药 12,014,685.80 12.85
28 600309 烟台万 华 11,692,139.33 12.50
29 002588 史丹利 10,839,419.22 11.59
30 002429 兆驰股 份 10,676,658.31 11.42
31 601117 中国化 学 10,646,492.14 11.39
32 300164 通源石 油 10,309,582.16 11.03
33 600705 ST 航投 10,079,876.04 10.78
34 000826 桑德环 境 10,075,101.79 10.78
35 601992 金隅股 份 9,941,273.00 10.63
36 000100 TCL 集团 9,938,900.00 10.63
37 002501 利源铝 业 9,917,533.00 10.61
38 600395 盘江股 份 9,592,466.82 10.26
39 600056 中国医 药 9,323,188.00 9.97
40 300199 翰宇药 业 9,188,398.30 9.83
41 000538 云南白 药 9,152,167.55 9.79
42 600595 中孚实 业 8,740,777.39 9.35
43 300177 中海达 8,710,700.50 9.32
44 002230 科大讯 飞 8,576,507.63 9.17
45 300079 数码视 讯 8,343,201.39 8.92
46 000002 万 科Ａ 8,306,545.30 8.88
47 000921 ST 科 龙 8,295,449.51 8.87
48 601668 中国建 筑 8,179,279.00 8.75
49 002104 恒宝股 份 8,165,607.00 8.73
50 601998 中信银 行 8,115,873.48 8.68
51 002645 华宏科 技 8,082,976.19 8.64
52 600703 三安光 电 8,006,501.40 8.56
53 300159 新研股 份 7,952,936.16 8.51
54 002568 百润股 份 7,950,833.05 8.50
55 600021 上海电 力 7,868,856.26 8.42
56 002262 恩华药 业 7,808,221.28 8.35
57 600976 武汉健 民 7,736,436.49 8.27
中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 2012 年年度报告
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58 002237 恒邦股 份 7,263,826.95 7.77
59 600559 老白干 酒 6,869,397.14 7.35
60 002063 远光软 件 6,809,533.81 7.28
61 601678 滨化股 份 6,581,249.62 7.04
62 000401 冀东水 泥 6,562,862.32 7.02
63 000786 北新建 材 6,370,874.84 6.81
64 000655 金岭矿 业 6,351,627.35 6.79
65 002477 雏鹰农 牧 6,138,864.94 6.57
66 002467 二六三 6,081,867.52 6.50
67 601601 中国太 保 5,935,004.00 6.35
68 600141 兴发集 团 4,788,987.00 5.12
69 600729 重庆百 货 4,693,309.72 5.02
70 300251 光线传 媒 4,462,741.80 4.77
71 002293 罗莱家 纺 4,369,429.00 4.67
72 600276 恒瑞医 药 4,047,637.34 4.33
73 300198 纳川股 份 3,904,212.00 4.18
74 000581 威孚高 科 3,825,612.28 4.09
75 600066 宇通客 车 3,580,000.00 3.83
76 000525 红 太 阳 3,459,279.00 3.70
77 600859 王府井 3,357,531.12 3.59
78 002469 三维工 程 3,283,769.45 3.51
79 600067 冠城大 通 3,279,510.94 3.51
80 601233 桐昆股 份 3,268,145.75 3.50
81 002110 三钢闽 光 3,255,048.02 3.48
82 600469 风神股 份 3,168,256.51 3.39
83 000686 东北证 券 2,820,033.26 3.02
84 600115 东方航 空 2,793,435.88 2.99
85 600697 欧亚集 团 2,686,362.30 2.87
86 000937 冀中能 源 2,662,609.00 2.85
87 300190 维尔利 2,660,493.84 2.85
88 000998 隆平高 科 2,609,535.00 2.79
89 300212 易华录 2,541,166.12 2.72
90 300115 长盈精 密 2,519,122.70 2.69
91 002398 建研集 团 2,506,591.50 2.68
92 002320 海峡股 份 2,464,788.12 2.64
93 600428 中远航 运 2,443,755.30 2.61
94 002457 青龙管 业 2,405,176.46 2.57
95 001696 宗申动 力 2,229,333.82 2.38
96 002024 苏宁电 器 2,179,981.20 2.33
97 000666 经纬纺 机 2,080,331.85 2.22
98 002127 新民科 技 2,053,946.34 2.20
中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 2012 年年度报告
第 43 页 共 54 页
99 600527 江南高纤 2,027,652.64 2.17
注：买 入金 额均 按买 卖成 交金额 （成 交单 价乘 以成 交数量 ）填 列， 不考 虑相 关交易 费用 。
8.4.2 累计卖出金额超出期 初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 601318 中国平 安 68,511,189.94 73.27
2 600048 保利地 产 21,590,897.23 23.09
3 600036 招商银 行 20,591,109.05 22.02
4 601006 大秦铁 路 20,587,345.45 22.02
5 600011 华能国 际 17,597,854.86 18.82
6 300216 千山药 机 16,526,642.05 17.68
7 600795 国电电 力 16,510,973.62 17.66
8 600546 山煤国 际 14,913,391.53 15.95
9 601336 新华保 险 14,910,193.71 15.95
10 601117 中国化 学 14,881,004.28 15.92
11 601788 光大证 券 13,699,161.69 14.65
12 000157 中联重 科 13,636,913.17 14.58
13 600585 海螺水 泥 13,104,421.92 14.02
14 002671 龙泉股 份 13,074,811.76 13.98
15 002157 正邦科 技 12,919,862.07 13.82
16 002564 张化机 12,839,454.75 13.73
17 601992 金隅股 份 12,424,245.29 13.29
18 600309 烟台万 华 12,158,000.20 13.00
19 600395 盘江股 份 10,913,203.69 11.67
20 600705 ST 航投 10,144,224.97 10.85
21 600031 三一重 工 10,103,659.91 10.81
22 600570 恒生电 子 9,648,616.66 10.32
23 000869 张 裕Ａ 9,551,690.07 10.22
24 600056 中国医 药 9,305,713.09 9.95
25 000002 万 科Ａ 9,275,650.68 9.92
26 000538 云南白 药 9,169,766.25 9.81
27 002501 利源铝 业 8,787,420.32 9.40
28 601668 中国建 筑 8,237,010.00 8.81
29 000024 招商地 产 8,138,950.96 8.70
30 002237 恒邦股 份 8,130,033.59 8.70
31 002568 百润股 份 8,054,682.83 8.61
32 002063 远光软 件 8,021,704.59 8.58
33 300159 新研股 份 7,945,262.68 8.50
34 002645 华宏科 技 7,779,130.99 8.32
中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 2012 年年度报告
第 44 页 共 54 页
35 002477 雏鹰农 牧 7,467,258.31 7.99
36 002104 恒宝股 份 7,407,559.57 7.92
37 002230 科大讯 飞 7,308,538.17 7.82
38 601888 中国国 旅 7,261,912.80 7.77
39 600559 老白干 酒 7,201,521.31 7.70
40 002262 恩华药 业 6,934,311.44 7.42
41 600703 三安光 电 6,890,578.20 7.37
42 000401 冀东水 泥 6,702,276.50 7.17
43 601678 滨化股 份 6,303,492.06 6.74
44 601601 中国太 保 5,809,319.42 6.21
45 300164 通源石 油 5,343,632.35 5.72
46 002408 齐翔腾 达 4,878,299.42 5.22
47 300251 光线传 媒 4,692,013.04 5.02
48 300198 纳川股 份 4,691,870.78 5.02
49 600141 兴发集 团 4,471,453.58 4.78
50 000516 开元投 资 4,422,532.62 4.73
51 000590 紫光古 汉 4,164,017.53 4.45
52 300212 易华录 3,951,528.53 4.23
53 000430 张家界 3,881,028.50 4.15
54 600021 上海电 力 3,871,072.86 4.14
55 600067 冠城大 通 3,734,928.98 3.99
56 000525 红 太 阳 3,470,825.96 3.71
57 601233 桐昆股 份 3,465,283.93 3.71
58 600066 宇通客 车 3,464,451.76 3.71
59 002127 新民科 技 3,453,688.56 3.69
60 300199 翰宇药 业 3,437,219.15 3.68
61 600885 ST 宏发 3,401,573.24 3.64
62 000686 东北证 券 3,355,233.92 3.59
63 000581 威孚高 科 3,353,383.84 3.59
64 002469 三维工 程 3,281,388.70 3.51
65 600697 欧亚集 团 3,167,432.22 3.39
66 300115 长盈精 密 3,122,759.36 3.34
67 600859 王府井 3,015,433.10 3.23
68 600469 风神股 份 2,926,142.71 3.13
69 300190 维尔利 2,922,998.95 3.13
70 002110 三钢闽 光 2,875,848.90 3.08
71 601169 北京银 行 2,867,250.25 3.07
72 000830 鲁西化 工 2,841,317.43 3.04
73 002099 海翔药 业 2,782,315.84 2.98
74 600115 东方航 空 2,765,479.43 2.96
75 000937 冀中能 源 2,665,463.70 2.85
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第 45 页 共 54 页
76 000998 隆平高 科 2,594,496.00 2.77
77 002581 万昌科 技 2,569,523.15 2.75
78 002293 罗莱家 纺 2,476,483.85 2.65
79 300177 中海达 2,425,472.12 2.59
80 600519 贵州茅 台 2,413,918.96 2.58
81 600527 江南高 纤 2,402,399.56 2.57
82 002398 建研集 团 2,395,278.42 2.56
83 002457 青龙管 业 2,371,720.28 2.54
84 000858 五 粮 液 2,305,444.50 2.47
85 600702 沱牌舍 得 2,303,343.58 2.46
86 002320 海峡股 份 2,282,543.96 2.44
87 001696 宗申动 力 2,115,001.00 2.26
88 601113 华鼎锦 纶 2,031,264.13 2.17
89 000666 经纬纺 机 2,023,097.65 2.16
90 300181 佐力药 业 1,985,007.29 2.12
91 002024 苏宁电 器 1,980,964.19 2.12
92 002086 东方海 洋 1,956,791.49 2.09
93 600479 千金药 业 1,904,244.00 2.04
注：卖 出金 额均 按买 卖成 交金额 （成 交单 价乘 以成 交数量 ）填 列， 不考 虑相 关交易 费用 。
8.4.3 买入股票的成本总额 及卖出股票的收入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票的 成本 （成 交） 总额 960,481,432.83
卖出股 票的 收入 （成 交） 总额 712,115,055.10
注 ：买 入股 票成 本、卖 出股 票收 入均 按买 卖成交 金额 （成 交单 价乘 以成交 数量 ）填 列， 不考 虑相
关交易 费用 。
8.5 期末按债券品种分类 的债 券投资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - -
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 45,391,305.60 9.56
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8 其他 - -
9 合计 45,391,305.60 9.56
8.6 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排名 的前 五名债券投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 113002 工行转 债 260,000 28,490,800.00 6.00
2 110018 国电转 债 150,040 16,900,505.60 3.56
3 - - - - -
4 - - - - -
5 - - - - -
8.7 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排名 的所有 资产支持证券投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
8.8 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排名 的前 五名权证投资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
8.9 投资组合报告附注
8.9.1 本 基金 投资 的前 十名 证券的 发行 主体 本报 告期 内没有 被监 管部 门立 案调 查，或 在报 告编 制 日
前一年 内受 到公 开谴 责、 处罚的 情形 。
8.9.2 本基 金投 资的 前十 名 股票未 超出 基金 合同 规定 的备选 股票 库。
8.9.3 期末其他各项资产构 成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 336,959.45
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 114,482.05
5 应收申 购款 863,868.46
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 2012 年年度报告
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8 其他 -
9 合计 1,315,309.96
8.9.4 期末持有的处于转股 期的可转换债券明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 113002 工行转 债 28,490,800.00 6.00
2 110018 国电转 债 16,900,505.60 3.56
8.9.5 期末前十名股票中存 在流通受限情况的说 明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的 公
允价值
占基金 资产 净
值比例 （% ）
流通受 限情 况说 明
1 000826 桑德环 境 2,620,308.24 0.55 配股
8.9.6 投资组合报告附注的 其他文字描述部分
本报告 中因 四舍 五入 的原 因， 投资 组合 报告 中市 值 占总资 产或 净资 产的 比例 的分 项 之和 与合 计可 能
存在尾 差。
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人 户数 及持有人结构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的 基金
份额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额
比例
持有份 额
占总份 额比
例
21,044 24,245.02 424,818,112.24 83.26% 85,394,161.96 16.74%
9.2 期末基金管理人的从 业人 员持有本基金的情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理公 司所 有从 业人 员持有 本基 金 34,281.97 0.0067%
注：1、 基金 管理 人的 高级 管理人 员、 基金 投资 和研 究部门 负责 人持 有该 只基 金份额 总量 的数 量 区
间为 0 ；
2、该 只基 金的 基金 经理 持 有该只 基金 份额 总量 的数 量区间 为 0 。
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§10
开放式基金份额变 动
单 位 ： 份
基金合 同生 效日(2008 年 7 月 25 日) 基 金份 额总 额 325,208,837.54
本报告 期期 初基 金份 额总 额 111,518,689.31
本报告 期 基 金总 申购 份额 449,788,561.65
减：本 报告 期基 金总 赎回 份额 51,094,976.76
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 510,212,274.20
§11
重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会 决议
报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。
11.2 基金管理人、基金托 管人 的专门基金托管部门 的重 大人事变动
11.2.1 基 金管 理人 的重 大 人事变 动
本报告 期内 ， 基 金管 理人 于 2012 年 6 月 1 日 发布 公 告， 周 蔚文 先生 自 2012 年 5 月 28 日起 担任 中
欧基金 管理 有限 公司 副总 经理职 务。 相关 变更 事项 已按规 定 向 中国 证监 会和 上海证 监局 报告 。
本报告 期内 ， 基 金管 理人 于 2012 年 6 月 2 日 发布 公 告， 徐 红光 先生 自 2012 年 5 月 31 日起 不再 担
任中欧 基金 管理 有限 公司 副总经 理职 务。 相关 变更 事项已 按规 定向 中国 证监 会和上 海证 监局 报告 。
本报告 期内 ，基 金管 理人 于 2012 年 9 月 22 日 发布 公告， 朱彦 先生 自 2012 年 9 月 21 日起 不再 担
任 中欧 基金管 理有 限公司督 察长 职务， 由黄 桦先生担 任该 职务； 同时 ，自该日 起黄 桦先生 不再 担任中
欧 基金 管理有 限公 司副总经 理职 务，由 朱彦 先生担任 该职 务。相 关变 更事项已 按规 定向中 国证 监会和
上海证 监局 报告 。
11.2.2 基 金托 管人 的专 门 基金托 管部 门的 重大 人事 变动
2012 年 11 月 15 日， 经中 国建设 银行 研究 决定 ，聘 任杨新 丰为 中国 建设 银行 投资托 管业 务部 总 经
理，其 任职 资格 已经 中国 证监会 审核 批准 （证 监许 可〔2012 〕961 号 ） 。 聘任 郑绍平 为中 国建 设银 行 投
资托管 业务 部副 总经 理， 其任职 资格 已经 中国 证监 会审核 批准 （证 监许 可〔2012 〕1036 号） 。
中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 2012 年年度报告
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11.3 涉及基金管理人、基 金财 产、基金托管业务的 诉讼
报告期 内无 涉及 本基 金管 理人、 基金 财产 、基 金托 管业务 的诉 讼事 项。
11.4 基金投资策略的改变
报告期 内本 基金 投资 策略 未发生 改变 。
11.5 为基金进行审计的会 计师 事务 所情况
本 基金 自合 同生 效日起 聘请 普华 永道 会计 师事务 所有 限公 司为 本基 金提供 审计 服务 。报 告期 内本
基金未 改聘 会计 师事 务所 。本年 度应 支付 给所 聘任 的会计 师事 务所 审计 费用 为 60,000.00 元 人民 币。
11.6 管理人、托管人及其 高级 管理人员受稽查或处 罚等 情况
报告期 内本 基金 管理 人、 基金托 管人 及其 高级 管理 人员未 受监 管部 门的 稽查 或处罚 。
11.7 基金租用证券公司 交 易单 元 的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称 交易单 元数 量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金 备注
成交金 额
占当期
股票成
交总额
的比例
佣金
占当期 佣
金总量 的
比例
国都证 券 1 675,161,666.81 40.40% 581,115.40 39.63% -
兴业证 券 1 334,745,098.54 20.03% 297,558.81 20.29% -
国金证 券 1 180,328,787.06 10.79% 161,115.19 10.99% -
海通证 券 1 136,551,928.13 8.17% 121,033.59 8.25% -
平安证 券 1 109,578,605.89 6.56% 98,254.26 6.70% -
华泰证 券 1 106,025,487.76 6.34% 95,608.30 6.52% -
安信证 券 1 67,723,627.57 4.05% 57,568.18 3.93% -
中信证 券 1 61,032,651.21 3.65% 54,088.26 3.69% -
中邮证 券 1 - - - - -
高华证 券 1 - - - - -
东兴证 券 1 - - - - -
注：1 、 根 据中 国证 监会 的 有关规 定 ， 我 司在 综合 考 量证券 经营 机构 的财 务状 况、 经营 状况 、 研 究
中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 2012 年年度报告
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能力 的 基础 上， 选择 基金 专用交 易席 位， 并由 公司 董事会 授权 管理 层批 准。
2、本 报告 期内 ，新 增东 兴 证券深 圳交 易单 元， 华泰 联合证 券上 海交 易单 元并 入华泰 证券 。
11.7.2 基金租用证券公司 交易单元进行其他证 券投 资的情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 回购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期
债券成
交总额
的比例
成交金 额
占当期
回购成
交总额
的比例
成交金 额
占当期
权证成
交总额
的比例
国都证 券 - - - - - -
兴业证 券 21,085,626.90 29.01% 177,000,000.00 10.19% - -
国金证 券 18,745,531.00 25.79% 545,000,000.00 31.38% - -
海通证 券 13,655,291.30 18.79% 65,000,000.00 3.74% - -
平安证 券 12,568,237.70 17.29% 110,000,000.00 6.33% - -
华泰证 券 6,627,044.60 9.12% 825,000,000.00 47.50% - -
安信证 券 - - - - - -
中信证 券 - - 15,000,000.00 0.86% - -
中邮证 券 - - - - - -
高华证 券 - - - - - -
东兴证 券 - - - - - -
11.8 其他重大事件
序号 公告事 项 法定披露 方式 法定披 露日 期
1
中欧基 金管 理有 限公 司旗 下基金 2011 年 12 月
31 日基金 资产 净值、 基金份 额净 值和基 金份 额
累计净 值公 告
公司网 站 2012-01-04
2
中 欧新 蓝筹 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金 2011
年第 4 季度 报告
《 中 国 证 券 报 》、 《 上海
证券报 》 、 《 证券 时报》 、
公司网 站
2012-01-18
3
中 欧 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 新 增 中 信 证 券 （ 浙
江 ） 有 限责 任公 司为 旗下 部 分基金 代销 机构 的公
告
《 中 国 证 券 报 》、 《 上海
证券报 》 、 《 证券 时报》 、
公司网 站
2012-02-13
4
中 欧 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 基 金 在 中
信证券 （ 浙江 ） 有限 责任 公 司开通 基金 转换 业务
的公告
《 中 国 证 券 报 》、 《 上海
证券报 》 、 《 证券 时报》 、
公司网 站
2012-02-13
5
中 欧 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 基 金 在 中
信证券 （ 浙江 ） 有限 责任 公 司开通 定期 定额 投资
业务的 公告
《 中 国 证 券 报 》、 《 上海
证券报 》 、 《 证券 时报》 、
公司网 站
2012-02-13
6
中欧基 金管 理有 限公 司关 于调整 《中 欧基 金管 理
有限公 司直 销网 上交 易定 期定额 申购 业务 规则 》
《 中 国 证 券 报 》、 《 上海
证券报 》 、 《 证券 时报》 、
2012-03-01
中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 2012 年年度报告
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的公告 公司网 站
7
中 欧 新 蓝 筹 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 更 新
招募说 明书 （2012 年第 1 号）
公司网 站 2012-03-09
8
中 欧 新 蓝 筹 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 更 新
招募说 明书 摘要 （2012 年第 1 号）
《 中 国 证 券 报 》、 《 上海
证券报 》 、 《 证券 时报》 、
公司网 站
2012-03-09
9
中 欧新 蓝筹 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金 2011
年年度 报告 （正 文）
公司网 站 2012-03-27
10
中 欧新 蓝筹 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金 2011
年年度 报告 （摘 要）
《 中 国 证 券 报 》、 《 上海
证券报 》 、 《 证券 时报》 、
公司网 站
2012-03-27
11
中 欧 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 开 通 上 海 银 联 兴 业
银 行 卡 基 金 网 上 直 销 定 期 定 额 投 资 业 务 并 实 施
费率优 惠的 公告
《 中 国 证 券 报 》、 《 上海
证券报 》 、 《 证券 时报》 、
公司网 站
2012-04-13
12
中 欧 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 网 上 直 销 平 台 新 增
上海银 联相 关银 行借 记卡 支付业 务的 公告
《 中 国 证 券 报 》、 《 上海
证券报 》 、 《 证券 时报》 、
公司网 站
2012-04-13
13
中 欧新 蓝筹 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金 2012
年第 1 季度 报告
《 中 国 证 券 报 》、 《 上海
证券报 》 、 《 证券 时报》 、
公司网 站
2012-04-24
14
中 欧 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 成 立 北 京 分 公 司 的
公告
《 中 国 证 券 报 》、 《 上海
证券报 》 、 《 证券 时报》 、
公司网 站
2012-05-17
15
中 欧 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 新 任 副 总 经 理 的 公
告
《 中 国 证 券 报 》、 《 上海
证券报 》 、 《 证券 时报》 、
公司网 站
2012-06-01
16
中 欧 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 副 总 经 理 离 任 的 公
告
《 中 国 证 券 报 》、 《 上海
证券报 》 、 《 证券 时报》 、
公司网 站
2012-06-02
17
中欧基 金管 理有 限公 司旗 下基 金 2012 年 6 月 29
日基金 资产 净值 、 基 金份 额 净值和 基金 份额 累计
净值公 告
公司网 站 2012-06-30
18
中欧基 金管 理有 限公 司旗 下基 金 2012 年 6 月 30
日基金 资产 净值 、 基 金份 额 净值和 基金 份额 累计
净值公 告
公司网 站 2012-07-01
19
中 欧 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 新 增 联 讯 证 券 有 限
责任公 司为 旗下 部分 基金 代销机 构的 公告
《 中 国 证 券 报 》、 《 上海
证券报 》 、 《 证券 时报》 、
公司网 站
2012-07-02
20
中 欧 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 基 金 在 联
讯 证 券 有 限 责 任 公 司 开 通 定 期 定 额 投 资 业 务 的
公告
《 中 国 证 券 报 》、 《 上海
证券报 》 、 《 证券 时报》 、
公司网 站
2012-07-02
21
中 欧 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 新 增 杭 州 数 米 基 金
销售有 限公 司为 旗下 基金 代销机 构的 公告
《 中 国 证 券 报 》、 《 上海
证券报 》 、 《 证券 时报》 、
2012-07-05
中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 2012 年年度报告
第 52 页 共 54 页
公司网 站
22
中 欧 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 新 增 深 圳 众 禄 基 金
销 售 有 限 公 司 为 旗 下 基 金 代 销 机 构 并 实 施 费 率
优惠的 公告
《 中 国 证 券 报 》、 《 上海
证券报 》 、 《 证券 时报》 、
公司网 站
2012-07-13
23
中 欧 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 基 金 在 深
圳 众 禄 基 金 销 售 有 限 公 司 开 通 基 金 转 换 业 务 的
公告
《 中 国 证 券 报 》、 《 上海
证券报 》 、 《 证券 时报》 、
公司网 站
2012-07-13
24
中 欧 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 基 金 在 深
圳 众 禄 基 金 销 售 有 限 公 司 开 通 定 期 定 额 投 资 业
务 并 参 加 定 期 定 额 投 资 申 购 费 率 优 惠 活 动 的 公
告
《 中 国 证 券 报 》、 《 上海
证券报 》 、 《 证券 时报》 、
公司网 站
2012-07-13
25
中 欧新 蓝筹 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金 2012
年第 2 季度 报告
《 中 国 证 券 报 》、 《 上海
证券报 》 、 《 证券 时报》 、
公司网 站
2012-07-19
26
中 欧 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 新 增 杭 州 数 米 基 金
销 售 有 限 公 司 为 旗 下 基 金 代 销 机 构 并 参 与 费 率
优惠活 动的 公告
《 中 国 证 券 报 》、 《 上海
证券报 》 、 《 证券 时报》 、
公司网 站
2012-07-19
27
中 欧 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 新 增 华 龙 证 券 有 限
责 任 公 司 为 旗 下 基 金 代 销 机 构 并 同 时 开 通 定 期
定额投 资业 务的 公告
《 中 国 证 券 报 》、 《 上海
证券报 》 、 《 证券 时报》 、
公司网 站
2012-08-16
28
中 欧新 蓝筹 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金 2012
年半年 度报 告（ 正文 ）
公司网 站 2012-08-24
29
中 欧新 蓝筹 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金 2012
年半年 度报 告（ 摘要 ）
《中国证券报 》、 《 上海
证券报 》 、 《 证券 时报》 、
公司网 站
2012-08-24
30
中 欧 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 新 增 上 海 长 量 基 金
销 售 投 资 顾 问 有 限 公 司 为 旗 下 基 金 代 销 机 构 并
参与费 率优 惠活 动的 公告
《 中 国 证 券 报 》、 《 上海
证券报 》 、 《 证券 时报》 、
公司网 站
2012-08-27
31
中 欧 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 新 增 上 海 天 天 基 金
销 售 有 限 公 司 为 旗 下 基 金 代 销 机 构 并 参 与 费 率
优惠活 动的 公告
《 中 国 证 券 报 》、 《 上海
证券报 》 、 《 证券 时报》 、
公司网 站
2012-08-29
32
中 欧 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 新 增 上 海 好 买 基 金
销 售 有 限 公 司 为 旗 下 基 金 代 销 机 构 并 参 与 费 率
优惠活 动的 公告
《 中 国 证 券 报 》、 《 上海
证券报 》 、 《 证券 时报》 、
公司网 站
2012-08-30
33
中 欧 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 新 增 广 发 银 行 股 份
有 限 公 司 为 旗 下 部 分 基 金 代 销 机 构 并 参 与 费 率
优惠活 动的 公告
《 中 国 证 券 报 》、 《 上海
证券报 》 、 《 证券 时报》 、
公司网 站
2012-08-31
34
中 欧 新 蓝 筹 混 合 型 证 券 投 资 基 金 更 新 招 募 说 明
书（2012 年第 2 号）
《 中 国 证 券 报 》、 《 上海
证券报 》 、 《 证券 时报》 、
公司网 站
2012-09-07
35
中 欧 新 蓝 筹 混 合 型 证 券 投 资 基 金 更 新 招 募 说 明
书摘要 （2012 年第 2 号）
公司网 站 2012-09-07
36 中 欧 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 基 金 参 与 《 中 国 证 券 报 》、 《 上海 2012-09-19
中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 2012 年年度报告
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交通银 行开 展的 网上 银行 、 手机银 行申 购费 率优
惠活动 的公 告
证券报 》 、 《 证券 时报》 、
公司网 站
37 中欧基 金管 理有 限公 司高 级管理 人员 变更 公告
《 中 国 证 券 报 》、 《 上海
证券报 》 、 《 证券 时报》 、
公司网 站
2012-09-22
38
中 欧 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 网 上 直 销 平 台 新 增
上海银 联广 发银 行借 记卡 支付业 务的 公告
《 中 国 证 券 报 》、 《 上海
证券报 》 、 《 证券 时报》 、
公司网 站
2012-09-27
39
中 欧 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 调 整 旗 下 部 分 基 金
的申购 费率 的公 告
《 中 国 证 券 报 》、 《 上海
证券报 》 、 《 证券 时报》 、
公司网 站
2012-09-28
40
中 欧 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 在 联 讯 证
券有限 责任 公司 开通 基金 转换业 务的 公告
《 中 国 证 券 报 》、 《 上海
证券报 》 、 《 证券 时报》 、
公司网 站
2012-10-15
41
中 欧 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 新 增 国 联 证 券 股 份
有 限 公 司 为 旗 下 部 分 基 金 代 销 机 构 并 参 与 费 率
优惠活 动的 公告
《 中 国 证 券 报 》、 《 上海
证券报 》 、 《 证券 时报》 、
公司网 站
2012-10-17
42
中 欧新 蓝筹 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金 2012
年第 3 季度 报告
《 中 国 证 券 报 》、 《 上海
证券报 》 、 《 证券 时报》 、
公司网 站
2012-10-24
43
中 欧 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 新 增 工 商 银 行 股 份
有 限 公 司 为 旗 下 部 分 基 金 代 销 机 构 并 参 与 费 率
优惠活 动的 公告
《 中 国 证 券 报 》、 《 上海
证券报 》 、 《 证券 时报》 、
公司网 站
2012-11-12
44
中 欧 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 新 增 诺 亚 正 行 （ 上
海） 基 金销 售投 资顾 问有 限 公司为 旗下 基金 代销
机构的 公告
《 中 国 证 券 报 》、 《 上海
证券报 》 、 《 证券 时报》 、
公司网 站
2012-11-30
45
中 欧 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 网 上 直 销 平 台 开 通
支 付 宝 基 金 专 户 支 付 业 务 并 实 施 费 率 优 惠 的 公
告
《 中 国 证 券 报 》、 《 上海
证券报 》 、 《 证券 时报》 、
公司网 站
2012-12-05
46
中 欧 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 提 请 投 资 者 及 时 更
新已过 期身 份证 件或 者身 份证明 文件 的公 告
《 中 国 证 券 报 》、 《 上海
证券报 》 、 《 证券 时报》 、
公司网 站
2012-12-12
47
中 欧 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 赎 回 固 有 资 金 所 投
资旗下 部分 基金 的公 告
《 中 国 证 券 报 》、 《 上海
证券报 》 、 《 证券 时报》 、
公司网 站
2012-12-15
48
中 欧 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 基 金 参 与
邮储银 行开 展的 网上 银行 、 手机银 行申 购费 率优
惠活动 的公 告
《 中 国 证 券 报 》、 《 上海
证券报 》 、 《 证券 时报》 、
公司网 站
2012-12-28
§12
影响投资者决策的其 他重 要信息
本基金 托管 人中 国建 设银 行股份 有限 公司 的重 大事 项披露 如下 ：
中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 2012 年年度报告
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1、2012 年 1 月 16 日，托 管人 中 国建 设银 行股 份有 限公司 发布 关于 董事 长任 职的公 告 ， 自 2012 年
1 月 16 日 起， 王洪 章先 生 就任本 行董 事长 、执 行董 事。
2、2012 年 11 月 15 日 ， 根据工 作需 要， 中国 建设 银行投 资托 管服 务部 更名 为投资 托管 业务 部。
§13
备查文件目录
13.1 备查文件目录
1、中 欧新 蓝筹 灵活 配置 混 合型证 券投 资基 金相 关批 准文件
2、 《中 欧新 蓝筹 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金 基金 合同》
3、 《中 欧新 蓝筹 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金 托管 协议》
4、 《中 欧新 蓝筹 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金 招募 说明书 》
5、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照
6、本 报告 期内 在中 国证 监 会指定 报纸 上公 开披 露的 各项公 告
13.2 存放地点
基金管 理人 、基 金托 管人 的办公 场所 。
13.3 查阅方式
投资者 可登 录基 金管 理人 网站(www.lcfunds.com) 查阅， 或 在营 业时 间内 至基 金管理 人、 基金 托管 人
办公场 所免 费查 阅。
投资者 对本 报告 书如 有疑 问，可 咨询 本基 金管 理人 中欧基 金管 理有 限公 司：
客户服 务中 心电 话：021-68609700 ，400-700-9700
中欧基金管理有限公司
二〇一三年三月三十日
