兴 全 保 本 混合 型 证 券 投资 基 金
2012 年 年度 报 告 摘要
2012 年12 月31 日
基金管 理人： 兴业全球基 金管理有限公司
基金托 管人： 兴业银行股 份有限公司
送出日 期：2013 年3 月30 日
兴全保本混 合型证券投资基金 2012 年年度 报告摘要
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§1 重要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。
基金托 管人 兴业 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2013 年 3 月 22 日复核 了本 报 告
中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容，保证 复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 期 自2012 年01 月01 日 起至 12 月31 日止 。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文， 投资 者欲 了解 详细内 容， 应阅 读年 度报 告正文 。
§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情 况
基金简 称 兴全保 本混 合
基金主 代码 163411
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2011 年 8 月 3 日
基金管 理人 兴业全 球基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 兴业银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 852,011,602.31 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说 明
投资目 标 本基金通 过特定 组合保 险 策略，在 确保保 本周期 到 期时的保 本
底线的 基础 上， 寻求 组合 资产的 稳定 增长 。
投资策 略 1、基 于可 转债 投资 的 OBPI 策略 ，即 以可 转债 所隐 含的看 涨期
权代替投 资组合 保险策 略 所要求的 看涨期 权，利 用 可转债自 身
特性来避 免因为 频繁调 整 低风险资 产与风 险资产 配 比带来的 交
易成本 。
2、 可 转债 与股 票替 代 的TIPP 策 略， 即采 用时 间不 变 性投资 组
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合保险策 略实现 保本目 标 。同时， 本基金 将选择 转 换溢价率 较
小的可转 债进行 投资， 但 当可转债 市场无 投资合 适 品种时， 本
基金将用 股票资 产部分 或 全部代替 可转债 的 TIPP 策略实现 组
合保险 目的 。
业绩比 较基 准 3 年期 银行 定期 存款 税后 收益率
风险收 益特 征 本基金 为保 本混 合型 基金 ， 属于证 券投 资基 金中 的低 风险品 种 。
2.3 基 金管 理人 和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 兴业全 球基 金 管 理有 限公 司 兴业银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 冯晓莲 张志永
联系电 话 021-20398888 021-62677777
电子邮 箱 fengxl@xyfunds.com.cn zhangzhy@cib.com.cn
客户服 务电 话
4006780099 ，021-38824536 95561
传真 021-20398858 021-62159217
2.4 信 息披 露方 式
登载基 金年 度报 告正 文的 管理人 互联 网网 址 http://www.xyfunds.com.cn
基金年 度报 告 备 置地 点 基金管 理人 、基 金托 管人 的办公 场所
§3 主要财 务指标、基金 净值表现及利润分 配情况
3.1 主 要会 计数 据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 2012 年
2011 年8 月3 日(基 金合 同生效
日)-2011 年 12 月 31 日
本期已 实现 收益 -3,817,673.77 4,407,951.93
本期利 润 44,265,483.18 -22,051,028.62
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0418 -0.0154
本期基 金份 额净 值增 长率 3.87% -1.45%
3.1.2 期末 数据 和指 标 2012 年末 2011 年末
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.0066 -0.0145
期末基 金资 产净 值 872,138,722.16 1,297,091,124.22
期末基 金份 额净 值 1.0236 0.9855
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注：1 、 上 述财 务指 标采 用 的计算 公式 ， 详见 中国 证 券监督 管理 委员 会发 布的 《证 券投 资基 金信 息
披露编 报规 则 第 1 号<主 要 财务指 标的 计算 及披 露>》 、 《证券 投资 基金 会计 核算 业务指 引》 等相 关
法规。
2 、 本期 已实 现收 益指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变 动 收益 ） 扣
除相关费用后 的余额， 本 期利润为本期 已实现收 益 加上本期公允 价值变动 收 益。期末可 供分配利
润采用 期末 资产 负债 表中 未分配 利润 与未 分配 利润 中已实 现部 分的 孰低 数。
3 、 上 述基 金业 绩指 标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 （ 例如 ： 开放式 基金 的 申 购赎
回费、 红利 再投 资费 、基 金转换 费等 ） ， 计入 费用 后 实际收 益水 平要 低于 所列 数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基 金份 额净 值增长 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 2.23% 0.22% 1.09% 0.01% 1.14% 0.21%
过去六 个月 0.35% 0.21% 2.20% 0.01% -1.85% 0.20%
过去一 年 3.87% 0.24% 4.79% 0.01% -0.92% 0.23%
自基金 合同
生效至 今
2.36% 0.28% 7.01% 0.02% -4.65% 0.26%
注：本基金业 绩比较基 准 ：3 年期银行 定期存款 税 后收益率。本 基金选择 三 年期银行定 期存款税
后收益率作为 业绩比较 基 准的原因如下 ：本基金 是 保本型 基金， 保本周期 为 三年，保本 但不保证
收益率。以三 年期银行 定 期存款税后收 益率作为 本 基金的业绩比 较基准， 能 够使本基金 保本受益
人理性 判断 本基 金的 风险 收益特 征， 合理 地衡 量比 较本基 金保 本保 证的 有效 性。
本 基金 的业 绩基 准指 数按照 构建 公式 每交 易日 进行计 算， 按下 列公 式计 算：
Return t = 3 年 期银 行定期 存款 税后 收益 率 t/360
Benchmark t = （1+Return t ）× （1+Benchmark t-1 ）-1
其中，t =1 ，2 ，3， …T ，T 表示 时间 截至 日。
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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收
益 率变 动的比 较
注：1 、净 值表 现所 取数 据 截至 到 2012 年12 月 31 日。
2 、按 照《 兴全 保本 混合 型 证券投 资基 金基 金合 同》 的规定 ，本 基金 建仓 期为 2011 年 8 月 3
日至2012 年2 月2 日。 建 仓期结 束时 本基 金各 项资 产配置 比 例 符合 本基 金合 同规定 的比 例限 制 及
投资组 合的 比例 范围 。
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3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的 比
较
注：2011 年度 数据 统计 期 间为 2011 年5 月 6 日 （ 基 金合同 生效 日） 至2011 年12 月 31 日， 数据
按实际 存续 期计 算， 不按 整个自 然 年 度进 行折 算。
3.3 过 去三 年基 金的利润 分配 情况
本基金 自基 金合 同生 效之 日（2011 年8 月 3 日） 起 至今未 进行 利润 分配 。
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人 及基金经 理情 况
4.1.1 基 金管 理人 及其管 理基 金的经 验
兴业全 球基 金管 理有 限公 司是经 中国 证监 会（ 证监 基字[2003]100 号 文） 批 准，于 2003 年 9
月30 日成 立。2008 年1 月 2 日 ，中 国证 监会 批准 （证监 许可[2008]6 号） 了公司 股权 变更 申请 ，
全球人 寿保 险国 际公 司（AEGON International B.V ） 受让本 公司 股权 并成 为公 司股东 。股 权转 让
完成后，兴业 证券股份 有 限公司的出资 占注册资 本 的 51%，全 球人寿保 险国 际公司的出资 占注册
资本的 49% 。同时公 司名 称由 “兴业基 金管理有 限 公司 ”更名为 “兴业全 球 人寿基金管理 有限公
司” 。 2008 年 7 月 7 日 ，经中 国证 监会 批 准 （证 监许可[2008]888 号文） ， 公司名 称由 “兴 业全
球人寿基金管 理有限公 司 ”变更为“ 兴 业全球基 金 管理有限公司 ”，同时 ， 公司注册资 本由人民
币1.2 亿元 变更 为人 民 币1.5 亿 元。
截止2012 年12 月 31 日 ， 公司旗 下管 理着 十三 只基 金， 分 别为 兴全 可转 债混 合型证 券投 资基
金、兴全趋势 投资混 合 型 证券投资基金 （LOF） 、 兴 全货币市场证 券投资基 金 、兴全全球 视野股票
型证券投资基 金、兴全 社 会责任股票型 证券投资 基 金、兴全有机 增长灵活 配 置混合型证 券投资基
金、兴 全磐 稳增 利债 券型 证券投 资基 金、 兴全 合润 分级股 票型 证券 投资 基金 、兴全 沪 深 300 指数
增强型证券投 资基金（LOF ） 、兴全绿色投 资股票型 证 券投资基金（LOF） 、兴 全 保本混合型 证券投
资基金、兴全轻资产投资股票型证券投资基金（LOF ） 、 兴 全 商 业 模 式 优 选 股 票 型 证 券 投 资 基 金
（LOF）。
4.1.2 基 金经 理（ 或基金 经理 小组） 及基 金经理 助理 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
杨云
本 基 金 和
兴 全 可 转
债 混 合 型
证 券 投 资
基 金 基 金
经理
2011 年8 月3
日
- 10 年
1974 年 生 ， 理 学
硕士， 历 任申 银万
国 证 券 研 究 所 金
融工程 部、 策 略部
研究员； 兴全 可转
债 混 合 型 证 券 投
资 基 金 的 基 金 经
理助理 。
肖娟 -
2011 年8 月3
日
2012 年 3 月 2 日 - -
注：1 、职 务指 截止 报告 期 末的职 务（ 报告 期末 仍在 任的） 或离 任前 的职 务（ 报告期 内离 任的 ） 。
2 、 任职 日期 指基金 合 同生效 之日 （ 基金 成立 时即 担任基 金经 理 ） 或 公司 作出 聘任决 定 之 日 （基
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金成立 后担 任基 金经 理） ； 离任日 期指 公司 作出 解聘 决定之 日。
3 、“ 证券 从业 年限 ”按其 从事 证券 投资 、研 究等业 务的 年限 计算 。
4.2 管 理人 对报 告期内本 基金 运作遵 规守 信情况 的说 明
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人严格 遵循 了 《证 券投 资 基金法 》 及其 各项 实施 细 则、 《兴 全保 本混
合型证券投资 基金基金 合 同》和其他相 关法律法 规 的规定，本着 诚实信用 、 勤勉尽责、 取信于市
场、取信于社 会的原则 管 理和运用基金 资产，为 基 金份额持有人 谋求最大 利 益。本报告 期内，基
金投资管理符 合有关法 规 和基金合同的 规定，无 违 法违规、未履 行基金合 同 承诺或损害 基金份额
持有人 利益 的行 为。
4.3 管 理人 对报 告期内公 平交 易情况 的专 项说明
4.3.1 公 平交 易制 度和控 制方 法
本基金 管理 人制 定了 《 兴 业全球 基金 管理 有限 公司 公平交 易制 度》 ， 并 将不 时 进行修 订 。 本 基
金管理人主要 从研究的 公 平、决策的公 平、交易 的 公平、公平交 易的监控 评 估、公平交 易的报告
和信息披露等 方面对公 平 交易行为进行 规范，从 而 达到保证本基 金管理人 管 理的不同投 资组合得
到公平 对待 、保 护投 资者 合法权 益的 目的 。
4.3.2 公 平交 易制 度的执 行情 况
本报告期内， 本基金管 理 人严格按照《 证券投资 基 金法》 、 《证券投 资基 金管 理公司公平交 易
制度指导意见 》及公司 相 关制度等规定 ，从投资 授 权、研究分析 、投资决 策 、交易执行 、业绩评
估等环 节严 格把 关， 确保 各投资 组合 之间 得到 公平 对待， 保护 投资 者的 合法 权益。
4.3.3 异 常交 易行 为的专 项说 明
本报告 期内 ，未 发现 可能 导致不 公平 交易 和利 益输 送的异 常交 易情 况。
4.4 管 理人 对报 告期内基 金的 投资策 略和 业绩表 现的 说明
4.4.1 报 告期 内基 金投资 策略 和运作 分析
2012 年年 初在 通胀 得到 明 显控制 、 经 济持 续回 落的 背景下 ， 央 行上 半年 两次 下调存 款准 备金
率和下半年两 次降息， 经 济运行在经历 了下滑后 的 企稳回暖 。伴 随着金融 脱 媒化以及社 会融资结
构变化的进一 步加剧， 债 券市场上呈现 一定分化 —— 利率债表现 相对平淡 ， 而信用债尤其 是中低
评级信用债表 现较好， 信 用债收益率陡 峭化下行 ， 中低等级券种 收益率全 面 走低，对收 益率的过
度追求我们认 为正在孕 育 债券市场的系 统性风险 。 值得一提的是 ，在信用 债 收益率普遍 走低的同
时，一 些信 用风 险事 件逐 步增多 。
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2012 年的 股市 与经 济及 政 策变化 的步 调较 为一 致， 同时在 经济 艰难 的情 况下 仅选择 温和 的货
币政策调整也 是政策的 干 扰相对较少的 一年。年 初 的反弹在随后 无论是经 济 的复苏还是 更强劲刺
激政策 的出 台很 快都 被证 伪的情 况下 ，仅 昙花 一现 ，市场 后续 经历 了长 达 9 个月左 右的 调整 。 年
底在经济复苏 格局基本 比 较确定的背景 下，市场 才 迎来了快速的 大幅反弹 ， 并带动上证 指数年线
收红。 转债 市场 虽不 能与 信用债 相比 ，但 全年 表现 尚可， 整体 走势 节奏 与股 市相近 。
基于我们年初 对转债市 场 估值很低、债 性突出、 中 长期投资价值 显著的判 断 ，保本基金全 年
都保持了较高 的转债仓 位 ，在随后市场 的下跌中 ， 转债也没能幸 免，一些 重 仓转债由于 正股大幅
下跌，使得基 金净值一 度 表现不好。直 至年底股 市 的反弹带动转 债反弹， 才 使得基金净 值有所恢
复。随着转债 市场的上 涨 ，我们认为目 前转债价 格 已处 于较为中 性的水平 ， 基金已逐步 大幅度退
出了转 债持 仓。 在固 定收 益投资 上基 金的 整体 策略 不够进 取， 因此 在 2012 年 没能很 好地 抓住 固定
收益市场的机 会，基金 未 来将提高对固 定收益投 资 的关注度。从 目前保本 基 金的净值状 况来看，
未来仍 需努 力， 特别 是在 大类资 产的 灵活 运作 上。
4.4.2 报 告期 内基 金的业 绩表 现
本报告 期内 ，本 基金 净值 增长 率 3.87% ， 同期 业绩 比较基 准收 益 率4.79% 。
4.5 管 理人 对宏 观经济、 证券 市场及 行业 走势的 简要 展望
2012 年投 资者 面对 的最 大 风险是 经济 减速 和因 此带 来的盈 利下 滑， 2013 年盈 利下滑 的趋 势可
能得到遏制， 另一方面 ， 通胀在上半年 就会有温 和 的反弹，但尚 不足以构 成 主要考虑的 风险。因
此股市在上半 年的风险 将 不大，热点会 层出不穷 。 如果央行的货 币政策微 调 适当，股市 全年来看
可能整体上行 空间已不 大 ，但不存在较 大风险。 但 如果上半年货 币一直保 持 非常宽松的 状况，则
下半年 可能 面临 通胀 的再 次抬头 ， 因 此2013 年 无论 是股市 还是 债市 主要 的风 险可能 都发 生在 下 半
年。 债市 目前 的收 益率 水 平结合 通胀 和经 济的 情况 来看 ， 吸 引力 已经 不大 ， 甚至存 在一 定的 风险。
相对而 言，2013 年 股市 和 偏权益 的转 债将 比固 定收 益更有 吸引 力。
2013 年我 们在 股票 投资 策 略上会 相对 保持 积极 的心 态去寻 找机 会， 但规 避个 股的风 险将 依然
非常重 要， 股市 的分 化正 如经济 面临 的结 构调 整一 样， 很 多公 司目 前的 价格 依然存 在较 大的 风险 。
固定收益投资 上我们目 前 偏谨慎，风险 收益不够 匹 配，主要是短 久期为主 ， 下半年我们 认为可能
将存在固定收 益的较好 机 会，但仍需关 注。在可 转 债投资上我们 将更注重 前 瞻性和对各 种金融工
具的运 用， 目前 的可 转债 在机会 和估 值上 都已 相对 处于中 性， 最好 的时 间段 已经过 去。
4.6 管 理人 内部 有关本基 金的 监察稽 核工 作情况
本基金管理人 通过以下 工 作的开展，有 力地保证 了 本基金整体运 作的合法 合 规，从 而最大 程
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度地保 护了 基金 份额 持有 人和其 他相 关当 事人 的合 法权益 ：
1 、 实时 风险 监控 ： 通过 风 控系统 对本 基金 的运 作进 行实时 监控 ， 每日 撰写 监 控日志 ， 在此 基
础上每 周撰 写信 息周 报， 对本基 金遵 守风 控指 标的 情况进 行汇 总、 分析 和提 示。
2 、 加强 事后 人工 分析 ， 并 定期撰 写风 险管 理报 告 。 除系统 控制 外 ， 公 司监 察 稽核部 还对 一些
无法嵌 入系 统的 风控 指标 进行了 事后 人工 计算 分析 和复核 ， 并 同样 反映 在监 控 日志和 信息 周报 中。
此外，在每个 季度结束 之 后，公司监察 稽核部会 对 基金的流动 性 进行压力 测 试并出具书 面报告，
对旗下 每只 基金 进行 全面 的风险 评价 并形 成风 险分 析报告 ，并 提交 公司 领导 和基金 经理 审阅 。
3 、 进 一步 加强 对公 平交 易 的监控 。 根 据监 管部 门的 要求以 及公 司公 平交 易相 关工作 的不 断深
入开展，公司 进一步明 确 了公平交易执 行和分析 中 的具体标准， 将公平交 易 问题分为交 易的公平
和投资策略 的公平， 主要 包括： （1）明 确交易室 的 分单规则及 其识别异 常下 单行为的职 责，保 证
交易的 公平 ； （2 ）通 过 T 检验、 模拟 利益 输送 金额 、具体 可疑 交易 分析 等方 法，对 以往 的下 单 及
交易记 录进 行分 析， 保证 投资策 略的 公平 。
4 、 季 度监 察稽 核和 专项 稽 核： 根 据中 国证 监会 《关 于 基金管 理公 司报 送监 察稽 核报告 的通 知》
以及 《证 券 投 资基 金管 理 有限公 司监 察稽 核报 告内 容与格 式指 引 （试 行） 》 等 规定 ， 认 真做 好公 司
各季度监察稽 核工作。 对 照中国证监会 的季度监 察 稽核项目表， 对本基金 的 守法合规情 况进行逐
条检视。此外 ，在公司 监 察稽核部对投 研部门展 开 的专项稽核中 ，也会对 本 基金的业务 进行全面
检查。
4.7 管 理人 对报 告期内基 金估 值程序 等事 项的说 明
本基金管理人 按照最新 的 估值准则、证 监会相关 规 定和基金合同 关于估值 的 约定，对基金 投
资品种 进行 估值 。 具体 估 值流程 为 ：1 、 估值 委员 会 制定旗 下基 金的 估值 政策 和流程 ， 选取 适当 的
估值方法、定 期对估值 政 策和程序进行 评价。采 用 的基金估值方 法、政策 和 程序应经估 值委员会
审议 ， 并 报管 理层 批准 后 方可实 施 。2 、 估值 方法 确 立后 ， 由IT 人员 或IT 人 员协助 估值 系统 开发
商及时 对系 统中 的参 数或 模型作 相应 的调 整或 对系 统进行 升级 ，以 适应 新的 估值方 法的 需要 。3 、
基金会计具体 负责执行 估 值委员会确定 的估值策 略 ，并通过与托 管行核对 等 方法确保估 值准确无
误；4 、 投 资人 员 （包括 基 金经理 ） 积极 关注 市场 环 境变化 及证 券发 行机 构有 关影响 证券 价格 的重
大事件 等可 能对 给估 值造 成影响 的因 素 ， 并 就可 能 带来的 影响 提出 建议 和意 见；5 、 监察 稽核 人员
参与估值方案 的制定， 确 保估值方案符 合相关法 律 法规及基金合 同的约定 ， 定期对估值 流程、系
统估值模型及 估值结果 进 行检查，确保 估值委员 会 决议的有效执 行，负责 基 金估值业务 的定期和
临时信 息披 露。
上述参 与估 值流 程人 员均 具有 3 年以 上相 关工 作经 历，具 备估 值业 务所 需的 专业胜 任能 力 。
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上述参 与估 值流 程各 方之 间不存 在重 大利 益冲 突。
4.8 管 理人 对报 告期内基 金利 润分配 情况 的说明
根据《基金法》 、 《兴全保 本混合型证券 投资基金 基 金合同》及其 他相关法 律 法规的规定， 本
报告期 内， 本基 金未 实施 利润分 配， 符合 本基 金基 金合同 的相 关规 定。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本 基金托管 人 遵 规守信 情况 声明
本托管人依据 《兴全保 本 混合型证券投 资基金合 同 》与《兴全保 本混合型 证 券投资基金托 管
协议》 ，自2011 年8 月3 日起托 管兴 全保 本混 合型 证券投 资基 金（ 以下 称本 基金） 的全 部资 产。
报告期内，本 托管人严 格 遵守《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》及其他 有 关法律法规、 基
金合同和托管 协议的规 定 ，诚信、尽责 地履行了 基 金托管人义务 ，不存在 损 害本基金份 额持有人
利益的 行为 。
5.2 托 管人 对报 告期内本 基金 投资运 作遵 规守信 、 净 值计算 、 利 润分配 等情 况的说 明
报告期内，本 托管人根 据 国家有关法律 法规、基 金 合同和托管协 议的规定 ， 对基金管理人 在
本基金的投资 运作、基 金 资产净值的计 算、基金 收 益的计算、基 金费用开 支 等方面进行 了必要的
监督、 复核 和审 查， 未发 现其存 在任 何损 害本 基金 份额持 有人 利益 的行 为。
5.3 托 管人 对本 年度报告 中财 务信息 等内 容的真 实、 准确和 完整 发表意 见
本托管人认真 复核了本 年 度报告中的财 务指标、 净 值表现、收益 分配情况 、 财务会计报告 、
投资组 合报 告等 内容 ，认 为其真 实、 准确 和完 整， 不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
§6 审计报 告
财务报 表是 否经 过审 计 是
审计意 见类 型 标准无 保留 意见
审计报 告编 号 安永华 明(2013) 审字 第60467611_B11 号
备注 投资者 可通 过年 度报 告正 文查看 审计 报告 全文
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§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体： 兴全 保本 混合 型证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2012 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2012 年 12 月31 日
上年度末
2011 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款
10,231,225.81 53,245,011.02
结算备 付金
105,388.87 272,234.94
存出保 证金
250,000.00 250,000.00
交易性 金融 资产
859,068,132.79 1,234,572,641.19
其中： 股票 投资
79,422,670.59 19,229,711.00
基金投 资
- -
债券投 资
779,645,462.20 1,215,342,930.19
资产支 持证 券投 资
- -
衍生金 融资 产
- -
买入返 售金 融资 产
- -
应收证 券清 算款
- -
应收利 息
8,500,337.53 12,556,869.18
应收股 利
- -
应收申 购款
5,949.45 53,866.49
递延所 得税 资产
- -
其他资 产
- -
资产总 计
878,161,034.45 1,300,950,622.82
负债和所有者权益 附注号
本期末
2012 年 12 月31 日
上年度末
2011 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债
- -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
- -
应付赎 回款
4,299,350.23 1,810,488.82
应付管 理人 报酬
975,431.90 1,451,493.32
应付托 管费
150,066.45 223,306.67
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用
114,820.48 43,456.77
应交税 费
- -
应付利 息
- -
兴全保本混 合型证券投资基金 2012 年年度 报告摘要
第 12 页 共 29 页
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债
482,643.23 330,753.02
负债合 计
6,022,312.29 3,859,498.60
所有者权益：
实收基 金
852,011,602.31 1,316,141,280.50
未分配 利润
20,127,119.85 -19,050,156.28
所有者 权益 合计
872,138,722.16 1,297,091,124.22
负债和 所有 者权 益总 计
878,161,034.45 1,300,950,622.82
注：1 、报 告截 止 日 2012 年 12 月 31 日 ，基 金份 额 净值 1.0236 ， 基金 份额 总 额 852,011,602.31
份。
2 、本 基金 合同 于 2011 年 8 月 3 日生 效， 上年 度可比 期间 自 2011 年 8 月 3 日至 2011 年 12
月31 日。
7.2 利 润表
会计主 体： 兴全 保本 混合 型证券 投资 基金
本报告 期： 2012 年1 月1 日至2012 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2012 年1 月1 日至
2012 年12 月31 日
上年度可比期间
2011 年 8 月 3 日( 基
金合同生效日)至
2011 年12 月31 日
一、收入
63,531,432.70 -13,128,304.32
1.利息 收入
27,809,673.38 13,778,019.59
其中： 存款 利息 收入
2,319,683.63 1,048,882.57
债券利 息收 入
25,454,352.01 10,611,458.57
资产支 持证 券利 息收入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
35,637.74 2,117,678.45
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填列）
-13,962,924.43 -1,118,425.29
其中： 股票 投资 收益
-12,072,889.14 546,483.80
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益
-2,670,038.56 -1,664,909.09
资产支 持证 券投 资收 益
- -
衍生工 具收 益
- -
股利收 益
780,003.27 -
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以“-”
号填列 ）
48,083,156.95 -26,458,980.55
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ”号填列 ）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号填列 ）
1,601,526.80 671,081.93
兴全保本混 合型证券投资基金 2012 年年度 报告摘要
第 13 页 共 29 页
减： 二、费用
19,265,949.52 8,922,724.30
1．管 理人 报酬
13,969,805.65 7,509,130.99
2．托 管费
2,149,200.93 1,155,250.89
3．销 售服 务费
- -
4．交 易费 用
2,163,660.96 108,440.83
5．利 息支 出
643,425.48 7,372.44
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
643,425.48 7,372.44
6．其 他费 用
339,856.50 142,529.15
三、利润总额（亏损 总额 以“-”号
填列）
44,265,483.18 -22,051,028.62
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （净亏损以 “- ” 号填列）
44,265,483.18 -22,051,028.62
7.3 所 有者 权益 （基金净 值） 变动表
会计主 体： 兴全 保本 混合 型证券 投资 基金
本报告 期：2012 年1 月1 日至2012 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2012 年1 月 1 日至 2012 年12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
1,316,141,280.50 -19,050,156.28 1,297,091,124.22
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的
基 金 净 值 变 动 数 （ 本 期 净
利润）
- 44,265,483.18 44,265,483.18
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “-” 号填 列）
-464,129,678.19 -5,088,207.05 -469,217,885.24
其中：1. 基 金申 购款 12,939,921.02 134,168.60 13,074,089.62
2. 基金 赎回 款 -477,069,599.21 -5,222,375.65 -482,291,974.86
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
852,011,602.31 20,127,119.85 872,138,722.16
项目
上年度可比 期间
2011 年 8 月 3 日(基金合同生效日)至2011 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基 1,493,369,048.31 - 1,493,369,048.31
兴全保本混 合型证券投资基金 2012 年年度 报告摘要
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金净值 ）
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的
基 金 净 值 变 动 数 （ 本 期 净
利润）
- -22,051,028.62 -22,051,028.62
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “-” 号填 列）
-177,227,767.81 3,000,872.34 -174,226,895.47
其中：1.基金 申 购款 4,781,984.85 -69,982.15 4,712,002.70
2. 基金 赎回 款 -182,009,752.66 3,070,854.49 -178,938,898.17
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
1,316,141,280.50 -19,050,156.28 1,297,091,124.22
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 兰荣______
______ 杨东______
____ 詹鸿 飞____
基金管 理公 司负 责人
主管 会计 工作 负责 人
会计 机构 负责 人
7.4 报 表附 注
7.4.1 基 金基 本情 况
兴全保本混合 型证券投 资 基金(以下简称 “本基金 ”) ，系经中国证 券监督管 理 委员会（以 下
简称“ 中国证 监会 ”）证 监许可[2011]522 号文 《 关于核准兴全 保本混合型 证券投资基金 募集的
批复》 的核 准， 由兴 业全 球基金 管理 有限 公司 作为 管理人 向社 会公 开发 行募 集， 基 金合 同 于 2011
年8 月3 日 正式 生效 ， 首 次设立 募集 规模 为 1,493,369,048.31 份 基金 份额。 本基金 为契 约型 开放
式，存续期限 不定。本 基 金的基金管理 人为兴业 全 球基金管理有 限公司， 注 册登记机构 为中国证
券登记结算有 限责任公 司 ，基金托管人 为兴业银 行 股份有限公司 ，基金保 证 人为重庆市 三峡担保
集团有 限公 司。
根据《兴全保 本混合型 证 券投资基金基 金合同》 的 规定，本基金 对持有人 认 购并持有到期 的
基金份额进行 保本，未 持 有到保本周期 到期日的 份 额持有人不适 用本条款 。 在保本周期 到期日，
如按基金份额 持有人认 购 并持有到期的 基金份额 与 到期日基金份 额净值 的 乘 积加上认购 并持有到
期的基金份额 累计分红 款 项之和计算的 总金额低 于 其认购保本金 额，则基 金 管理人应补 足该保本
差额， 并在 保本 周期 到期 日后 20 个 工作 日内 将该 保 本差额 支付 给基 金份 额持 有人， 保证 人对 此提
供不可撤销的 连带责任 保 证。保本期间 为三年， 自 本基金基金合 同生效之 日 起至三年后 的对应日
兴全保本混 合型证券投资基金 2012 年年度 报告摘要
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止。保本周期 届满时， 在 符合保本基金 存续条件 下 ，本基金将转 入下一保 本 周期。如果 保本周期
到期后，本基 金未能符 合 保本基金存续 条件，则 本 基金将按基金 合同的约 定 ，转型为非 保本的兴
全精选 股票 型证 券投 资基 金，基 金投 资、 基金 费率 等相关 内容 也将 根据 本合 同约定 做相 应修 改。
本基金投资范 围为具有 良 好流动性的金 融工具， 包 括投资于股票 （包括中 小 板、创业板以 及
其他经 中国 证监 会核 准上 市的股 票） 、 债 券 （包 括国 债、 金 融债 、 企 业债、 公 司债、 回购 、 央 行票
据、 可转 换债 券 、 资 产支 持证券 等） 、 货币 市场 工具 、 权 证及 中国 证监 会 允 许 基金投 资的 其他 金融
工具 （但 需符 合中 国证 监 会的相 关规 定） 。 基金 的投 资组合 比例 为 ： 股 票 、 权 证等权 益类 资产 占基
金资产 的 0%-30% ； 债券 、 货币市 场工 具等 固定 收益 类资产 占基 金资 产 的 70%-100% ， 其 中基 金保 留
的现金 以及 投资 于到 期日 在一年 以内 的政 府债 券的 比例合 计不 低于 基金 资产 净值 的 5% 。
本基金 的业 绩比 较基 准 为3 年期 银行 定期 存款 税后 收益率 。
7.4.2 会 计报 表的 编制基 础
本财务 报表 系按 照中 国财 政部 2006 年 2 月 颁布 的《 企业会 计准 则 — 基本 准则 》和 38 项具 体
会计准则、其 后颁布的 应 用指南、解释 以及其他 相 关规定（以下 合称“企 业 会计准则 ” ）编制，
同时，对于在 具体会计 核 算和信息披露 方面，也 参 考了中国证券 投资基金 业 投资基金协 会修订的
《证券 投资 基金 会计 核算 业务指 引》 、 中 国证 监会 制 定的 《 关于 进一 步规 范证 券投资 基金 估值 业务
的 指 导 意 见 》 、 《 关 于 证 券 投 资 基 金 执 行< 企 业 会 计 准 则> 估 值 业 务 及 份 额 净 值 计 价 有 关 事 项 的 通
知》 、 《 证券 投资 基金 信息 披露管 理办 法》 、 《证 券投 资基金 信息 披露 内容 与格 式准则 》 第 2 号《年
度报告 的内 容与 格式 》 、 《 证券投 资基 金信 息披 露编 报规则 》 第3 号 《会 计报 表 附注的 编制 及披 露》 、
《证券 投资 基金 信息 披 露XBRL 模板 第3 号<年 度报 告 和半 年度 报告>》 及 其他 中国证 监会 颁布 的相
关规定 。
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。
7.4.3 遵 循企 业会 计准则 及其 他有关 规定 的声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ， 真 实、 完整 地 反映了 本基 金 于2012 年12 月 31 日 的财
务状况 以 及2012 年 度的 经 营成果 和净 值变 动情 况。
7.4.4 本 报告 期所 采用的 会计 政策、 会计 估计与 最近 一期年 度报 告相一 致的 说明
本基金 本报 告期 所采 用的 会计政 策、 会计 估计 与最 近一期 年度 报告 一致 。
7.4.5 会 计政 策和 会计估 计变 更以及 差错 更正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变 更的 说明
本基 金 本报 告期 无会 计政 策变更 。
兴全保本混 合型证券投资基金 2012 年年度 报告摘要
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7.4.5.2 会 计估 计变 更的 说明
本基金 本报 告期 无会 计估 计变更 。
7.4.5.3 差 错更 正的 说明
本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 的内 容和 更正 金额 。
7.4.6 税项
7.4.6.1
印花 税
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年4 月24 日 起， 调整证 券 （ 股票）
交易印 花税 税率 ，由 原先 的 3‰ 调整 为 1‰ ；
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年 9 月 19 日 起， 调整由 出让 方 按
证券（ 股票 ）交 易印 花税 税率缴 纳印 花税 ，受 让方 不再征 收， 税率 不变 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税字[2005]103 号文 《关于股权分置 试点改革 有关税收政策 问
题的通知》的 规定，股 权 分置改革过程 中因非流 通 股股东向流通 股股东支 付 对价而发生 的股权转
让，暂 免征 收印 花税 。
7.4.6.2
营业 税、 企业 所 得税
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税 字[2004]78 号文 《 关于证 券投 资基 金税 收政 策的通 知》 的规
定， 自2004 年1 月1 日起 ， 对证 券投 资基 金 （封 闭 式证券 投资 基金 ， 开 放式 证券投 资基 金） 管理
人运用 基金 买卖 股票 、债 券的差 价收 入， 继续 免征 营业税 和企 业所 得税 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税字[2005]103 号文 《关于股权分置 试点改革 有关税收政策 问
题的通知》的 规定，股 权 分置改革中非 流通股股 东 通过对价方式 向流通股 股 东支付的股 份、现金
等收入 ，暂 免征 收流 通股 股东应 缴纳 的企 业所 得税 ；
根据财政部、 国家税务总 局财税[2008]1 号文《关 于企业所得税 若干优惠政 策的通知》的 规
定，对证券投 资基金从 证 券市场中取得 的收入， 包 括买卖股票、 债券的差 价 收入，股权 的股息、
红利收 入， 债券 的利 息收 入及其 他收 入， 暂不 征收 企业所 得税 。
7.4.6.3
个人 所得 税
根据财政部、国 家税务总 局财税字[2002]128 号文 《关于开放式证 券投资基 金有关税收问 题
的通知》的规 定，对基 金 取得的股票的 股息、红 利 收入，债券的 利息收入 、 储蓄存款利 息收入，
由上市 公司 、发 行债 券的 企业和 银行 在向 基金 支付 上述收 入时 代扣 代 缴20% 的个人 所得 税；
根据财政部、国 家税务总 局财税字[2005]107 号文 《关于股息红利 有关个人 所得税政策的 补
充通知 》 的规 定， 自2005 年6 月13 日起 ， 对 证券 投 资基金 从上 市公 司分 配取 得的股 息红 利所 得，
兴全保本混 合型证券投资基金 2012 年年度 报告摘要
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按照财 税[2005]102 号文 规定， 扣缴 义务 人在 代扣 代 缴个人 所得 税时 ， 减 按 50% 计算应 纳税 所得 额；
根据财政部、国 家税务总 局财税字[2005]103 号文 《关于股权分 置 试点改革 有关税收政策 问
题的通知》的 规定，股 权 分置改革中非 流通股股 东 通过对价方式 向流通股 股 东支付的股 份、现金
等收入 ，暂 免征 收流 通股 股东应 缴纳 的个 人所 得税 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税字[2008]132 号文 《财政部、国家 税务总局 关于储蓄存款 利
息所得 有关 个人 所得 税政 策的通 知》 的规 定， 自 2008 年 10 月 9 日起 ，对 储 蓄存款 利息 所得 暂免
征收个 人所 得税 。
7.4.7
关 联 方关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
兴业全 球基 金管 理有 限公 司 （以下 简称 “兴 业全 球 基金 ” ） 基金管 理人 ，基 金销 售机 构
兴业银 行股 份有 限公 司（ 以 下简 称 “ 兴业 银行 ”） 基金托 管人 ，基 金销 售机 构
兴业证 券股 份有 限公 司（ 以下简 称 “ 兴业 证券 ”） 基金管 理人 的股 东， 基金 销售机 构
全球人 寿保 险国 际公 司（AEGON International B.V ） 基金管 理人 的股 东
注：以 下关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
7.4.8 本 报告 期及 上年度 可比 期间的 关联 方交易
以下关 联交 易均 在正 常业 务范围 内按 一般 商业 条款 订立。
7.4.8.1 通 过关 联方 交易 单元 进行的 交易
7.4.8.1.1 股 票交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2012 年1 月 1 日至2012 年12 月 31 日
上年度 可比 期间
2011年8月3 日( 基金 合同 生 效日) 至2011 年12
月31日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比例
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比例
兴业证券 1,570,060,206.78 100.00% 65,436,613.52 100.00%
7.4.8.1.2 债 券交 易
金额 单位 ：人 民币 元
关联方 名称
本期
2012 年1 月 1 日至2012 年12 月 31 日
上年度 可比 期间
2011年8月3 日( 基金 合同 生 效日) 至2011 年
12月31 日
成交金 额
占当期 债券 成交
总额的 比例
成交金 额
占当期 债券 成
交总额 的比 例
兴业证券 2,155,904,289.36 100.00% 1,498,706,858.49 100.00%
兴全保本混 合型证券投资基金 2012 年年度 报告摘要
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7.4.8.1.3 债 券回 购交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2012 年1 月 1 日至2012 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2011年8月3 日( 基金 合同 生 效日) 至2011 年
12月31 日
回购成 交金 额
占当期 债券 回购
成交总 额的 比例
回购成 交金 额
占当期 债券 回购
成交总 额的 比例
兴业证券 714,700,000.00 100.00% 2,330,000,000.00 100.00%
7.4.8.1.4 权 证交 易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未通 过关 联方 交易单 元进 行权 证交 易。
7.4.8.1.5 应 支付 关联 方的 佣金
金 额 单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2012年1月1 日至2012 年12 月31日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
兴业证券 1,042,011.39 100.00% 112,738.18 100.00%
关联方 名称
上年度 可比 期间
2011年8月3 日( 基金 合同 生 效日) 至2011 年12 月31 日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
兴业证券 41,418.30 100.00% 41,406.77 100.00%
注：上述佣金 按市场佣 金 率计算，扣除 证券公司 需 承担的费用（ 包括但不 限 于买（卖） 经手费、
证券结 算风 险基 金和 买 （ 卖） 证管 费等 ） 。 管 理人 因 此从关 联方 获取 的其 他服 务主要 包括 ： 为本 基
金提供 的证 券 投 资研 究成 果和市 场信 息服 务。
7.4.8.2 关 联方 报酬
7.4.8.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2012 年1 月1 日至 2012 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2011 年8 月3 日( 基金 合同 生效日)
至 2011 年12 月 31 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
13,969,805.65 7,509,130.99
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
6,705,283.47 3,402,192.71
注：基金管理 费按前一 日 的基金资产净 值的 1.30% 的年费率计提 。计算方 法 如下：每日应 支付的
基金管 理费=前 一日 的基 金 资产净 值 × 1.30 %/ 当 年天 数。
兴全保本混 合型证券投资基金 2012 年年度 报告摘要
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7.4.8.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2012 年1 月1 日至 2012 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2011 年8 月3 日( 基金 合同 生效日)
至 2011 年12 月 31 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
2,149,200.93 1,155,250.89
注：基金托管 费按前一 日 的基金资产净 值的 0.20% 的年费率计提 。计算方 法 如下：每日应 支付的
基金托 管费=前 一日 的基 金 资产净 值 × 0.20 %/ 当 年天 数。
7.4.8.3 与 关联 方进 行银 行间 同业市 场的 债券( 含 回购)交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未与 关联 方进 行银行 间同 业市 场的 债券 （含回 购） 交易 。
7.4.8.4 各 关联 方投 资本 基金 的情况
7.4.8.4.1 报 告期 内基 金管 理人 运用固 有资 金投资 本基 金的情 况
本基金 的基 金管 理人 本报 告期及 上年 度可 比期 间均 未运用 固有 资金 投资 本基 金。
7.4.8.4.2 报 告期 末除 基金 管理 人之外 的其 他关联 方投 资本基 金的 情况
本基金 除基 金管 理人 之外 的其他 关联 方于 本报 告期 末未投 资本 基金 。
7.4.8.5 由 关联 方保 管的 银行 存款余 额及 当期产 生的 利息收 入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2012 年1 月 1 日至 2012 年 12 月 31
日
上年度 可比 期间
2011 年8 月3 日(基 金合 同生效 日) 至2011 年
12 月 31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
兴业银行 10,231,225.81 851,257.10 13,245,011.02 808,574.60
7.4.8.6 本 基金 在承 销期 内参 与关联 方承 销证券 的情 况
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 均未 在承 销期 内直接 购入 关联 方承 销证 券。
7.4.8.7 其 他关 联交 易事 项的 说明
无。
7.4.9 期 末（ 2012 年 12 月31 日 ）本 基金持有 的流 通受限 证券
7.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券 而于期 末持 有的流 通受 限证券
金额单 位： 人民 币元
7.4.9.1.1 受 限证 券类 别： 股票
兴全保本混 合型证券投资基金 2012 年年度 报告摘要
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证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通
日
流通受 限
类型
认购
价格
期末估 值
单价
数量
（单位 ：股 ）
期末
成本总 额
期末估
值总额
备注
- - - - - - - - - - -
7.4.10.1.2 受限 证券 类别 ： 债券
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位 ：
张）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注
127001
海直
转债
2012 年12
月24 日
2013
年1 月
7 日
认购新发
证券
100.00 100.00 8,230 823,000.00 823,000.00 -
7.4.10.2 期 末持 有的 暂时 停牌 等流通 受限 股票
金额单 位： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单 价
数量（ 股）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注
300006
莱美
药业
2012
年11
月22
日
重大
事项
公告
18.25
2013
年 1 月
31 日
20.08 62,373 1,091,032.50 1,138,307.25 -
7.4.10.3 期 末债 券正 回购 交易 中作为 抵押 的债券
7.4.10.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
本基金 本报 告期 末未 持有 银行间 市场 债券 正回 购交 易中作 为抵 押的 债券 。
7.4.10.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
本基金 本报 告期 末未 持有 交易所 市场 债券 正回 购交 易中作 为抵 押的 债券 。
7.4.11 有 助 于理 解和分析 会计 报表需 要说 明的其 他事 项
无。
兴全保本混 合型证券投资基金 2012 年年度 报告摘要
第 21 页 共 29 页
§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资 产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例 （%）
1 权益投 资 79,422,670.59 9.04
其中： 股票 79,422,670.59 9.04
2 固定收 益投 资 779,645,462.20 88.78
其中： 债券 779,645,462.20 88.78
资产 支持 证券 - -
3 金融衍 生品 投资 - -
4 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
5 银行存 款和 结算 备付 金合 计 10,336,614.68 1.18
6 其他各 项资 产 8,756,286.98 1.00
7 合计 878,161,034.45 100.00
8.2 期 末按 行业 分类的股 票投 资组合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
A 农、林 、牧 、渔 业 19,724,049.40 2.26
B 采掘业 - -
C 制造业 59,698,621.19 6.85
C0 食品、 饮料
- -
C1
纺织 、服 装、 皮毛 - -
C2
木材 、家 具 - -
C3
造纸 、印 刷 - -
C4
石油 、 化 学 、 塑胶 、 塑 料 7,031,395.00 0.81
C5
电子 7,599,270.40 0.87
C6
金属 、非 金属 30,513,025.30 3.50
C7
机械 、设 备、 仪表 - -
C8
医药 、生 物制 品 14,554,930.49 1.67
C99
其他 制造 业 - -
D 电力、 煤气 及水 的生 产和 供应 业 - -
E 建筑业 - -
F 交通运 输、 仓储 业 - -
G 信息技 术业 - -
H 批发和 零售 贸易 - -
I 金融、 保险 业 - -
兴全保本混 合型证券投资基金 2012 年年度 报告摘要
第 22 页 共 29 页
J 房地产 业 - -
K 社会服 务业 - -
L 传播与 文化 产业 - -
M 综合类 - -
合计 79,422,670.59 9.11
8.3 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 300344 太空板 业 1,371,898 22,608,879.04 2.59
2 002477 雏鹰农 牧 1,054,762 19,724,049.40 2.26
3 600253 天方药 业 2,158,732 13,103,503.24 1.50
4 300034 钢研高 纳 499,946 7,904,146.26 0.91
5 300088 长信科 技 499,952 7,599,270.40 0.87
6 002258 利尔化 学 504,500 5,322,475.00 0.61
7 002391 长青股 份 101,000 1,708,920.00 0.20
8 300006 莱美药 业 62,373 1,138,307.25 0.13
9 600867 通化东 宝 32,960 313,120.00 0.04
注 ： 投 资 者 欲 了 解 本 报 告 期 末 基 金 投 资 的 所 有 股 票 明 细 ， 应 阅 读 登 载 于 本 公 司 网 站
http://www.xyfunds.com.cn 的 年度 报告 正文 。
8.4 报 告期 内股 票投资组 合的 重大变 动
8.4.1 累 计买 入金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名的股 票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额 占期初 基金 资产 净值 比例 （％）
1 600028 中国石 化 119,740,000.00 9.23
2 601318 中国平 安 66,547,461.08 5.13
3 600750 江中药 业 42,391,306.03 3.27
4 601398 工商银 行 39,490,000.00 3.04
5 600143 金发科 技 31,074,064.67 2.40
6 300344 太空板 业 26,802,314.76 2.07
7 002582 好想你 20,991,284.55 1.62
8 600383 金地集 团 20,717,456.66 1.60
9 600208 新湖中 宝 19,514,043.62 1.50
10 002304 洋河股 份 18,991,195.95 1.46
11 601601 中国太 保 18,851,292.44 1.45
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12 002477 雏鹰农 牧 18,153,041.09 1.40
13 601669 中国水 电 17,941,137.21 1.38
14 600056 中国医 药 17,189,113.66 1.33
15 600376 首开股 份 16,151,193.82 1.25
16 600395 盘江股 份 15,959,674.94 1.23
17 601633 长城汽车 15,344,115.15 1.18
18 002007 华兰生 物 14,516,913.46 1.12
19 600720 祁连山 13,652,368.40 1.05
20 601699 潞安环 能 13,620,067.00 1.05
注：“ 买入 金额 ”按 买卖 成交金 额（ 成交 单价 乘以 成交数 量） 填列 ，不 考虑 相关交 易费 用。
8.4.2 累 计卖 出金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名的股 票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额 占期初 基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 600028 中国石 化 119,822,440.24 9.24
2 601318 中国平 安 67,855,452.53 5.23
3 601398 工商银 行 45,149,680.76 3.48
4 600750 江中药 业 41,466,289.29 3.20
5 600143 金发科 技 30,704,888.93 2.37
6 600383 金地集 团 20,027,677.02 1.54
7 600208 新湖中 宝 19,878,155.14 1.53
8 002582 好想你 19,542,307.73 1.51
9 601601 中国太 保 18,997,631.50 1.46
10 601669 中国水 电 17,126,667.20 1.32
11 002304 洋河股 份 16,444,205.02 1.27
12 600376 首开股 份 15,716,491.62 1.21
13 600056 中国医 药 15,676,682.92 1.21
14 600395 盘江股 份 15,102,603.20 1.16
15 601633 长城汽 车 14,885,188.79 1.15
16 002007 华兰生 物 14,347,674.23 1.11
17 601699 潞安环 能 12,979,202.50 1.00
18 601989 中国重 工 12,344,350.91 0.95
19 600586 金晶科 技 12,262,632.57 0.95
20 600720 祁连山 11,814,079.39 0.91
注： “ 卖出 金额 ”按 买卖 成 交金额 （成 交单 价乘 以成 交数量 ）填 列， 不考 虑相 关交易 费用 。
8.4.3 买 入股 票的 成本总 额及 卖出股 票的 收入总 额
兴全保本混 合型证券投资基金 2012 年年度 报告摘要
第 24 页 共 29 页
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成 交 ）总 额 899,287,012.39
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 832,391,901.59
注： “买 入股 票成 本” 、 “ 卖 出股票 收入 ” 按 买卖 成交 金额 （ 成交 单价 乘以 成交 数量） 填列， 不考 虑
相关交 易费 用。
8.5 期 末按 债券 品种分类 的债 券投资 组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 49,620,000.00 5.69
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 50,073,000.00 5.74
其中： 政策 性金 融债 50,073,000.00 5.74
4 企业债 券 163,729,321.00 18.77
5 企业短 期融 资券 140,466,000.00 16.11
6 中期票 据 - -
7 可转债 375,757,141.20 43.08
8 其他 - -
9 合计 779,645,462.20 89.39
8.6 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 名的 前五名 债券 投资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 110015 石化转 债 2,000,000 205,820,000.00 23.60
2 113002 工行转 债 656,350 71,922,833.00 8.25
3 122009 08 新 湖债 570,000 60,756,300.00 6.97
4 129908 12 贴 现国 债 08 500,000 49,620,000.00 5.69
5 112090 12 中兴 01 500,000 48,800,000.00 5.60
8.7 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 名的 前十名 资产 支持证 券投 资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
8.8 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 名的 前五名 权证 投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
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8.9 投 资组 合报 告附注
8.9.1 新湖 中宝 股份 有限 公司作 为持 有上 市公 司浙 江金洲 管道 科技 股份 有限 公司 5%以 上股 份的 股
东，将所持有 的上市公 司 股票在卖出后 六个月内 又 买入，构成《 证券法》 第 四十七条所 界定的短
线交易 ， 违 反了 深圳 证券 交易所 有关 规定 ， 于2011 年 11 月 30 日收 到深 圳证 券交易 所对 该公 司给
予通报 批评 的处 分的 决定 。
除上述公司外 ，本基金 投 资的前十名证 券的发行 主 体本期未出现 被监管部 门 立案调查，并 且
未在报 告编 制日 前一 年内 受到公 开谴 责、 处罚 的情 形。
8.9.2 本基 金投 资的 前十 名股票 中没 有投 资于 超出 基金合 同规 定备 选库 之外 的股票 。
8.9.3 期 末其 他各 项资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 250,000.00
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 8,500,337.53
5 应收申 购款 5,949.45
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 8,756,286.98
8.9.4 期 末持 有的 处于转 股期 的可转 换债 券明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 公允价 值
占基金 资产 净值 比例 （% ）
1 110015 石化转 债 205,820,000.00 23.60
2 113002 工行转 债 71,922,833.00 8.25
3 110013 国投转 债 31,065,973.40 3.56
4 110016 川投转 债 28,744,180.40 3.30
5 113003 重工转 债 21,156,000.00 2.43
6 110019 恒丰转 债 8,530,166.40 0.98
8.9.5 期 末前 十名 股票中 存在 流通受 限情 况 的说 明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的 公允
价值
占基金 资产 净值 比
例（% ）
流通受 限情 况说 明
1 300006 莱美药 业 1,138,307.25 0.13 重大事 项停 牌
兴全保本混 合型证券投资基金 2012 年年度 报告摘要
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8.9.6 投 资组 合报告 附注 的其 他文字 描述 部分
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。
§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份 额持有人 户数 及持有 人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
10,633 80,128.99 13,271,695.58 1.56% 838,739,906.73 98.44%
9.2 期 末基 金管 理人的从 业人 员持有 本基 金的情 况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理公 司所 有从 业人
员持有 本基 金
26,198.82 0.0031%
注：1 、本 公司 高级 管理 人 员、基 金投 资和 研究 部门 负责人 持有 本基 金份 额总 量的数 量区 间 为 0 。
2 、本 基金 的基 金经 理 持有本 基金 份额 总量 的数 量区间 为 0 。
§10 开放式基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2011 年 8 月 3 日 ） 基金 份额 总 额
1,493,369,048.31
本报告 期期 初基 金份 额总 额 1,316,141,280.50
本报告 期基 金总 申购 份额 12,939,921.02
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 477,069,599.21
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 852,011,602.31
注：总 申购 份额 含红 利再 投资、 转换 入份 额， 总赎 回份额 含转 换出 份额 。
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§11 重大事件揭示
11.1 基 金 份额 持有人 大会 决议
报告期 内本 基金 未召 开基 金份额 持 有 人大 会。
11.2 基 金 管理 人、基 金托 管人 的专门 基金 托管部 门的 重大人 事变 动
（1） 报告 期内 本基 金基 金 管理人 无重 大人 事变 动：
（2） 报告 期内 托管 人的 专 门基金 托管 部门 无重 大人 事变动 。
11.3 涉 及 基金 管理人 、基 金财 产、基 金托 管业务 的诉 讼
报告期 内无 涉及 本基 金管 理人、 基金 财产 、基 金托 管业务 的诉 讼事 项。
11.4 基 金 投资 策略的 改变
报告期 内本 基金 投资 策略 未发生 改变 。
11.5 为 基 金进 行审计 的会 计师 事务所 情况
本基金 自基 金合 同生 效日 起连 续 2 年 聘请 安永 华明 会计师 事务 所 （ 特 殊普 通 合伙 ） 为 本基 金
提供审 计服 务。 本年 度支 付给所 聘任 的会 计师 事务 所 10 万元 人民 币。
11.6 管 理 人、 托管人 及其 高级 管理人 员受 稽查或 处罚 等情况
报告期 内本 基金 管理 人、 基金托 管人 的托 管业 务部 门及其 相关 高级 管理 人员 未受到 监管 部 门
的稽查 或处 罚。
11.7 基 金 租用 证券公 司交 易单 元的有 关情 况
11.7.1 基 金 租用 证券公司 交易 单元进 行股 票投资 及佣 金支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单
元数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
兴业证券 2 1,570,060,206.78 100.00% 1,042,011.39 100.00% -
注：根据中国 证监会的 有 关规定，我司 在综合考 量 证券经营机构 的财务状 况 、经营状况 、研究能
力、客 户服 务质 量的 基础 上，选 择基 金专 用交 易席 位。
兴全保本混 合型证券投资基金 2012 年年度 报告摘要
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11.7.2 基 金 租用 证券公司 交易 单元进 行其 他证券 投资 的情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债券 回
购成交 总额 的
比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额 的
比例
兴业证券 2,155,904,289.36 100.00% 714,700,000.00 100.00% - -
§12 影响投资者决策的其 他重要信息
无。
兴业全 球基 金管 理有 限公 司
2013 年3 月30 日
