兴 全 合 润 分级 股 票 型 证券 投 资 基 金
2012 年 年度 报 告 摘要
2012 年12 月31 日
基金管 理人： 兴业全球基 金管理有限公司
基金托 管人： 招商银行股 份有限公司
送出日 期：2013 年3 月30 日
兴全合润分级股 票型证券投资基金 2012 年年度 报告摘要
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§1 重要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。
基金托 管人 招商 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2013 年 3 月 22 日复核 了本 报告
中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容，保证 复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 期 自2012 年01 月01 日 起至 12 月31 日止 。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文， 投资 者欲 了解 详细内 容， 应阅 读年 度报 告正文 。
§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情 况
基金简 称 兴全合 润 分 级股 票
基金主 代码 163406
基金运 作方 式 上市契 约型 开放 式
基金合 同生 效日 2010 年 4 月 22 日
基金管 理人 兴业全 球基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 招商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 1,109,187,398.35 份
基金合 同存 续期 不定期
基金份 额上 市的 证券 交易 所 深圳证 券交 易所
上市日 期 2010-05-31
下属分 级基 金的 基金 简称 兴全合 润分 级股 票 合润A 合润 B
下属分 级基 金的 交易 代码 163406 150016 150017
报 告 期 末 下 属 分 级 基 金 份 额
总额
1,001,518,378.35
份
43,067,608.00 份 64,601,412.00 份
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2.2 基 金产 品说 明
投资目 标 本基金通过 定量与 定性相 结合精选股 票，以 追求当 期收益与实 现长
期资本 增值 。
投资策 略 本基金以定 性与定 量研究 相结合，在 股票与 债券等 资产类别之 间进
行资产 配置 。本 基金 通过 动态跟 踪海 内外 主要 经济 体的 GDP 、CPI 、
利率等宏观 经济指 标，以 及估值水平 、盈利 预期、 流动性、投 资者
心态等市场 指标， 确定未 来市场变动 趋势。 本基金 通过全面评 估上
述各种关键 指标的 变动趋 势，对股票 、债券 等大类 资产的风险 和 收
益特征 进行 预测 。
业绩比 较基 准 80%× 沪深300 指数 ＋ 20% × 中证 国债 指数
风险收 益特 征 本基金为股 票型基 金产品 ，基金资产 整体的 预期收 益和预期风 险均
较高， 属于 较高 风险 、较 高收益 的基 金品 种。
下 属 三 级 基 金 的 风 险 收 益
特征
从基金 份额 整体 运作
来看， 本基 金资 产整
体的预 期收 益和 预期
风险均 较高 ，属 于高
风险、 高收 益的 股票
型基金 品种 ，其 风险
收 益 高 于 混 合 型 基
金、债 券型 基金 和货
币市场 基金 。
根据本 基金 合润A 份
额与合 润 B 份额 的关
系约定 ，合 润 A 份额
将表现 出低 风险 、预
期收益 较低 的风 险收
益特征 。
根据本 基金 合润A 份
额与合 润 B 份额 的关
系约定 ，合 润 B 份额
在合润 基金 份额 净值
在一定 区间 内具 有一
定的杠 杆性 ，因 此，
表现出 比一 般股 票型
份 额 更 高 的 风 险 特
征。
2.3 基 金管 理人 和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 兴业全 球基 金管 理有 限公
司
招商银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 冯晓莲 张燕
联系电 话 021-20398888 0755-83199084
电子邮 箱 fengxl@xyfunds.com.cn yan_zhang@cmbchina.com
客户服 务电 话
4006780099 ， 021-38824536 95555
传真 021-20398858 0755-83195201
2.4 信 息披 露方 式
登载基 金年 度报 告正 文的 管理人 互联 网网 址 http://www.xyfunds.com.cn
基金年 度报 告备 置地 点 基金管 理人 、基 金托 管人 的办公 场所
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§3 主要财 务指标、基金 净值表现及利润分 配情况
3.1 主 要会 计数 据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 2012 年 2011 年
2010 年 4 月22 日( 基
金合同 生效 日)-2010
年 12 月31 日
本期已 实现 收益 -182,234,346.02 -115,561,762.85 107,844,378.10
本期利 润 20,167,073.89 -361,319,195.25 201,994,863.08
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0150 -0.2084 0.0778
本期基 金份 额净 值增 长率 2.80% -20.91% 8.44%
3.1.2 期末 数据 和指 标 2012 年末 2011 年末 2010 年末
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.1478 -0.1424 0.0594
期末基 金资 产净 值 977,817,252.23 1,355,326,409.05 2,226,497,427.52
期末基 金份 额净 值 0.8816 0.8576 1.0844
注：1 、 上 述财 务指 标采 用 的计算 公式 ， 详见 中国 证 券监督 管理 委员 会发 布的 《证 券投 资基 金信 息
披露编 报规 则 第 1 号<主 要 财务指 标的 计算 及披 露>》 、 《证券 投资 基金 会计 核算 业务指 引》 等相 关
法规。
2 、 本期 已实 现收 益指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益 ） 扣
除相关费用后 的余额， 本 期利润为本期 已实现收 益 加上本期公允 价值变动 收 益。期末可 供分配利
润采用 期末 资产 负债 表 中 未分配 利润 与未 分配 利润 中已实 现部 分的 孰低 数。
3 、 上 述基 金业 绩指 标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 （ 例如 ： 开放式 基金 的 申 购赎
回费、 红利 再投 资费 、基 金转换 费等 ） ， 计入 费用 后 实际收 益水 平要 低于 所列 数字。
4 、本 基金 的基 金合 同 于 2010 年4 月22 日 起生 效。
3.2 基 金净 值表 现
3.2.1 基 金份 额净 值增长 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 7.15% 1.34% 8.13% 1.02% -0.98% 0.32%
过去六 个月 0.66% 1.33% 2.17% 0.99% -1.51% 0.34%
过去一 年 2.80% 1.33% 6.90% 1.02% -4.10% 0.31%
自基金 合同
生效起 至今
-11.84% 1.28% -15.75% 1.11% 3.91% 0.17%
注：本 基金 业绩 比较 基准 为： 80 %× 沪深 300 指数 ＋ 20%× 中证 国债 指数 ，在 业 绩比较 基准 的选 取
上主要 基于 如下 考虑 ：沪 深 300 指数 和中 证国 债指 数具有 较强 的代 表性 。沪 深 300 指数 选择 中 国
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A 股市场 市值 规模 最大 、 流动性 强和 基本 因素 良好 的 300 家 上市 公司 作为 样 本股， 充分 反映 了 A
股市场 的行 业代 表性 ，描 述了沪 深 A 股市 场的 总体 趋势， 是目 前市 场上 较有 影响力 的股 票投 资 业
绩比较基准。 中证国债 指 数反映了交易 所国债整 体 走势，是目前 市场上较 有 影响力的债 券投资业
绩比较 基准 。
本 基金 的业 绩基 准指 数按照 构建 公式 每交 易日 进行计 算， 按下 列公 式计 算：
Return t = 80% ×(沪深 300 指数 t / 沪深 300 指数 t-1 -1)+20 ％×( 中 证 国债指 数 t / 中证 国
债指 数 t-1 -1)
Benchmark t = （1+Return t ）× （1+Benchmark t-1 ）-1
其 中，t =1 ，2 ，3， …T，T 表 示时 间截 至日 。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收
益 率变 动的比 较
注：1 、净 值表 现所 取数 据 截至 到 2012 年12 月 31 日。
2 、按 照《 兴全 合润 分 级股票 型证 券投 资基 金基 金合同 》的 规定 ，本 基金 建仓期 为 2010 年 4
月 22 日至 2010 年 10 月 21 日。 建仓 期结 束时 本基 金各项 资产 配置 比例 符合 本基金 合同 规定 的比
例限制 及投 资组 合的 比例 范围。
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3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的 比
较
注：2010 年 数据 统计 期间 为 2010 年 4 月 22 日（ 基 金合同 生效 日） 至 2010 年 12 月 31 日 ，数 据
按实际 存续 期计 算， 不按 整个自 然年 度进 行折 算。
3.3 过 去三 年基 金的利润 分配 情况
根据本 基金 基金 合同 的约 定，本 基金 不进 行收 益分 配，运 作期 内也 不单 独对 合润 A 份额 与 合
润B 份 额进 行收 益分 配。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人 及基金经 理情 况
4.1.1 基 金管 理人 及其管 理基 金的经 验
兴业全 球基 金管 理有 限公 司是经 中国 证监 会（ 证监 基字[2003]100 号 文） 批 准，于 2003 年 9
月30 日成 立 。2008 年1 月 2 日 ，中 国证 监会 批准 （证监 许可[2008]6 号） 了公司 股权 变更 申请 ，
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全球人 寿保 险国 际公 司（AEGON International B.V ） 受让本 公司 股权 并成 为公 司股东 。股 权转 让
完成后，兴业 证券股份 有 限公司的出资 占注册资 本 的 51%，全 球人寿保 险国 际公司的出资 占注册
资本的 49% 。同时公 司名 称由 “兴业基 金管理有 限 公司 ”更名为 “兴业全 球 人寿基金管理 有限公
司” 。 2008 年 7 月 7 日 ，经中 国证 监会 批 准 （证 监许可[2008]888 号文） ， 公司名 称由 “兴 业全
球人寿基金管 理有限公 司 ”变更为“ 兴 业全球基 金 管理有 限公司 ”，同时 ， 公司注册资 本由人民
币1.2 亿元 变更 为人 民 币1.5 亿 元。
截止2012 年12 月 31 日 ， 公司旗 下管 理着 十三 只基 金， 分 别为 兴全 可转 债混 合型证 券投 资基
金、兴全趋势 投资混合 型 证券投资基金 （LOF） 、 兴 全货币市场证 券投资基 金 、兴全全球 视野股票
型证券投资基 金、兴全 社 会责任股票型 证券投资 基 金、兴全有机 增长灵活 配 置混合型证 券投资基
金、兴 全磐 稳增 利债 券型 证券投 资基 金、 兴全 合润 分级股 票型 证券 投资 基金 、兴全 沪 深 300 指数
增强型证券投 资基金（LOF ） 、兴全绿色投 资股票型 证 券投资基金（LOF） 、兴 全 保本混合型 证券投
资基金、兴全轻资产投资股票型证券投资基金（LOF ） 、 兴 全 商 业 模 式 优 选 股 票 型 证 券 投 资 基 金
（LOF）。
4.1.2 基 金经 理（ 或基金 经理 小组） 及基 金经理 助理 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
张惠萍
本基金
基金经
理
2010 年4 月22 日 - 10 年
1976 年生， 经济 学硕 士。
2002 年 6 月加 入兴 业基
金管理 有限 公司 （筹 ） ，
历任兴业基金管理有限
公司研究策划部行业研
究员、兴全趋势投资混
合 型 证 券 投 资 基 金
（LOF ）基 金经 理助 理、
兴全趋势投资混合型证
券投资 基金 （LOF） 基金
经理。
注：1 、职 务指 截止 报告 期 末的职 务（ 报告 期末 仍在 任的） 或离 任前 的职 务（ 报告期 内离 任的 ） 。
2 、 任职 日期 指基金 合 同生效 之日 （ 基金 成立 时即 担任基 金经 理 ） 或 公司 作出 聘任决 定之 日 （基
金成立 后担 任基 金经 理） ； 离任日 期指 公司 作出 解聘 决定之 日。
3 、“ 证券 从业 年限 ” 按其从 事证 券投 资、 研究 等业务 的年 限计 算。
4 、 谢 治宇 先生2013 年 1 月29 日起 担任 兴全 合 润分级 股票 型证 券投 资基 金基金 经理 职务 ； 张
惠萍女 士已 于2013 年2 月 7 日 起不 再担 任兴 全合 润分级 股票 型证 券投 资基 金基金 经理 职务 。
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4.2 管 理人 对报 告期内本 基金 运作遵 规守 信情况 的说 明
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人严格 遵循 了 《证 券投 资 基金法 》 及其 各项 实施 细 则、 《兴 全合 润分
级股票型证券 投资基金 基 金合同》和其 他相关法 律 法规的规定， 本着诚实 信 用、勤勉尽 责、取信
于市场 、 取信 于社 会的 原 则管理 和运 用基 金资 产 ， 为基金 份额 持有 人谋 求最 大利益 。 本报 告期 内，
基金投资管理 符合有关 法 规和基金合同 的规定， 无 违法违规、未 履行基金 合 同承诺或损 害基金份
额持有 人利 益的 行为 。
4.3 管 理人 对报 告期内公 平交 易情况 的专 项说明
4.3.1 公 平交 易制 度和控 制方 法
本基金 管理 人 制 定了 《 兴 业全球 基金 管理 有限 公司 公平交 易制 度》 ， 并 将不 时 进行修 订 。 本 基
金管理人主要 从研究的 公 平、决策的公 平、交易 的 公平、公平交 易的监控 评 估、公平交 易的报告
和信息披露等 方面对公 平 交易行为进行 规范，从 而 达到保证本基 金管理人 管 理的不同投 资组合得
到公平 对待 、保 护投 资者 合法权 益的 目的 。
4.3.2 公 平交 易制 度的执 行情 况
本报告期内， 本基金管 理 人严格按照《 证券投资 基 金法》 、 《证券投 资基金管 理公司公平交 易
制度指导意见 》及公司 相 关制度等规定 ，从投资 授 权、研究分析 、投资决 策 、交易执行 、业绩评
估等环 节严 格把 关， 确保 各投资 组合 之间 得到 公平 对待， 保护 投资 者的 合法 权益。
4.3.3 异 常交 易行 为的专 项说 明
本报告 期内 ，未 发现 可能 导致不 公平 交易 和利 益输 送的异 常交 易情 况。
4.4 管 理人 对报 告期内基 金的 投资策 略和 业绩表 现的 说明
4.4.1 报 告期 内基 金投资 策略 和运作 分析
回顾2012 年， 虽然 从指 数 上看， 上证 指数 上涨 幅度 不过 3.17% ， 但 一年 之中 市场的 波动 可谓
是波澜起伏。 较具有代 表 性的是地产、 白酒、医 药 相继出现了波 幅巨大的 走 势。年末以 银行为代
表的低 估值 股票 巨大 的上 涨使得 市场 在极 度悲 观的 情绪中 出现 了久 违的 反弹 行情， 市场 迅速 从 09
年以来的最低 点反弹超 过 15%。除了指 数波动较 大之 外，年末出现 的塑化剂 事 件也继续使得 投资
者需要思考在 目前市场 环 境以及投资工 具存在的 客 观情况下影响 投资的多 种 维度，进而 采用更加
多元的 思考 模式 进行 投资 决策。
合润基金全年 净值上涨 2.80% ，回顾去 年的操作， 仓 位 中一直持有 较多的中小 市值股票， 在
整个 2、3 季 度市场趋 势 向下的过程之 中，中小 市 值股票跌幅较 大，期间 净 值受损较为 严重。在
12 月 份的 市场 反弹 中， 本 基金适 当增 持了 金融 、 房 地产板 块的 配置 比例 ， 减 持了一 部分 电子 和医
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药板块的配置 比例，由 于 及时抓住了市 场反弹的 主 要板块，净值 增长较快 ， 一定 程度上 弥补了前
期受损 的净 值。
4.4.2 报 告期 内基 金的业 绩表 现
本报告 期内 ，本 基金 净值 增长 率 2.80% ， 同期 业绩 比较基 准收 益 率6.90% 。
4.5 管 理人 对宏 观经济、 证券 市场及 行业 走势的 简要 展望
展望2013 年， 国内 宏观 经 济整体 将出 现缓 慢复 苏的 态势， 外贸 和国 内消 费将 维持平 稳态 势，
国内房 地产 投资 增速 有望 明显好 于 2012 年， 且 随着 中央财 政主 导的 大型 基础 设施建 设的 启动 和 政
府鼓励 民间 投资 的政 策落 实， 投资 端将 保持 较快 增 长。 相对2012 年 ， 可 以看 到的是 经济 政策 基本
延续，经济增 长整体趋 稳 ，经济结构继 续向着调 整 结构的方向 进 行；但是 也 必须要关注 中国经济
增长会 遇到 的长 期结 构性 问题如 人口 结构 的硬 性约 束并不 会 在2013 年 改变。 经济增 速恢 复的 同 时
带来的 通胀 压力 以及 政策 放松带 来的 房价 上涨 的压 力会持 续的 存在 。 经 过2012 年底 市 场 的大 幅反
弹，市 场在 未来 的 1 年内 应该会 呈现 出区 间波 动的 态势， 应该 很难 再跌 破前 期的低 点， 选择 合 理
的仓位 结构 会在 决定 净值 表现中 起到 更加 重要 的作 用。
就行业而言， 继续看好 银 行、地产等低 估值蓝筹 的 估值修复行情 ，同时关 注 行业基本面出 现
拐点的通信、 光伏等板 块 ，以及代表未 来方向的 环 保、新能源、 医药、新 型 信息技术、 消费电子
等领域 。
4.6 管 理人 内部 有关本基 金的 监察稽 核工 作情况
本基金管理人 通过以下 工 作的开展，有 力地保证 了 本基金整体运 作的合法 合 规，从而最大 程
度地保 护了 基金 份额 持有 人和其 他相 关当 事人 的合 法权益 ：
1 、 实时 风险 监控 ： 通过 风 控系统 对本 基金 的运 作进 行实时 监控 ， 每日 撰写 监 控日志 ， 在此 基
础上每 周撰 写信 息周 报， 对本基 金遵 守风 控指 标的 情况进 行汇 总、 分析 和提 示。
2 、 加强 事后 人工 分析 ， 并 定期撰 写风 险管 理报 告 。 除系统 控制 外 ， 公 司监 察 稽核部 还对 一些
无法嵌 入系 统的 风控 指标 进行了 事后 人工 计算 分析 和复核 ， 并 同样 反映 在监 控 日志和 信息 周报 中。
此外， 在每个 季度结束 之 后，公司监察 稽核部会 对 基金的流动 性 进行压力 测 试并出具书 面报告，
对旗下 每只 基金 进行 全面 的风险 评价 并形 成风 险分 析报告 ，并 提交 公司 领导 和基金 经理 审阅 。
3 、 进 一步 加强 对公 平交 易 的监控 。 根 据监 管部 门的 要求以 及公 司公 平交 易相 关工作 的不 断深
入开展，公司 进一步明 确 了公平交易执 行和分析 中 的具体标准， 将公平交 易 问题分为交 易的公平
和投资策略 的公平， 主要 包括： （1）明 确交易室 的 分单规则及 其识别异 常下 单行为的职 责，保 证
交易的 公平 ； （2 ）通 过 T 检验、 模拟 利益 输送 金额 、具体 可疑 交易 分析 等方 法，对 以往 的下 单 及
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交易记 录进 行 分 析， 保证 投资策 略的 公平 。
4 、 季 度监 察稽 核和 专项 稽 核： 根 据中 国证 监会 《关 于 基金管 理公 司报 送监 察稽 核报告 的通 知》
以及 《证 券投 资基 金管 理 有限公 司监 察稽 核报 告内 容与格 式指 引 （试 行） 》 等 规定 ， 认 真做 好公 司
各季度监察稽 核工作。 对 照中国证监会 的季度监 察 稽核项目表， 对本基金 的 守法合规情 况进行逐
条检视。此外 ，在公司 监 察稽核部对投 研部门展 开 的专项稽核中 ，也会对 本 基金的业务 进行全面
检查。
4.7 管 理人 对报 告期内基 金估 值程序 等事 项的说 明
本基金管理人 按照最新 的 估值准则、证 监会相关 规 定和基金合同 关于估值 的 约定，对基金 投
资品种 进 行 估值 。 具体 估 值流程 为 ：1 、 估值 委员 会 制定旗 下基 金的 估值 政策 和流程 ， 选取 适当 的
估值方法、定 期对估值 政 策和程序进行 评价。采 用 的基金估值方 法、政策 和 程序应经估 值委员会
审议 ， 并 报管 理层 批准 后 方可实 施 。2 、 估值 方法 确 立后 ， 由IT 人员 或IT 人 员协助 估值 系统 开发
商及时 对系 统中 的参 数或 模型作 相应 的调 整或 对系 统进行 升级 ，以 适应 新的 估值方 法的 需要 。3 、
基金会计具体 负责执行 估 值委员会确定 的估值策 略 ，并通过与托 管行核对 等 方法确保估 值准确无
误；4 、 投 资人 员 （包括 基 金经理 ） 积极 关注 市场 环 境变化 及证 券发 行机 构有 关影响 证券 价格 的重
大事件 等可 能对 给估 值造 成影响 的因 素 ， 并 就可 能 带来的 影响 提出 建议 和意 见；5 、 监察 稽核 人员
参与估值方案 的制定， 确 保估值方案符 合相关法 律 法规及基金合 同的约定 ， 定期对估值 流程、系
统估值模型及 估值结果 进 行检查，确保 估值委员 会 决议的有效执 行，负责 基 金估值业务 的定期和
临时信 息披 露。
上述参 与估 值流 程人 员均 具有 3 年以 上相 关工 作经 历，具 备估 值业 务所 需的 专业胜 任能 力 。
上述参 与估 值流 程各 方之 间不存 在重 大利 益冲 突。
4.8 管 理人 对报 告期内基 金利 润分配 情况 的说明
根据本 基金 基金 合同 的约 定，本 基金 不进 行收 益分 配，运 作期 内也 不单 独对 合润 A 份额与合
润B 份 额进 行收 益分 配。
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§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本 基金托管 人遵 规守信 情况 声明
托管人声明， 在本报告 期 内，基金托管 人 ——招 商 银行股份有限 公司不存 在 任何损害基金 份
额持有人利益 的行为， 严 格遵守了《中 华人民共 和 国证券投资基 金法》及 其 他有关法律 法规、基
金合同 ，完 全尽 职尽 责地 履行了 应尽 的义 务。
5.2 托 管人 对报 告期内本 基金 投资运 作遵 规守信 、 净 值计算 、 利 润分配 等情 况的说 明
本报告期内基 金管理人 在 投资运作、基 金资产净 值 的计算、利润 分配、基 金 份额申购赎回 价
格的计 算 、 基 金费 用开 支 等问题 上 ， 不 存在 任何 损 害 基金 份额 持有 人利 益的 行为 ， 严 格遵 守了 《 中
华人民共和国 证券投资 基 金法》等有关 法律法规 ， 在各重要方面 的运作严 格 按照基金合 同的规定
进行。
5.3 托 管人 对本 年度报告 中财 务信息 等内 容的真 实、 准确和 完整 发表意 见
本年度报告中 财务指标 、 净值表现、财 务会计报 告 、利润分配、 投资组合 报 告等内容真实 、
准确和 完整 ，不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述或 者重 大遗漏 。
§6 审计报 告
财务报 表是 否经 过审 计 是
审计意 见类 型 标准无 保留 意见
审计报 告编 号 安永华 明（2013 ）审 字 第60467611_B08 号
备注 投资者 可通 过年 度 报 告正 文查看 审计 报告 全文
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§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体： 兴全 合润 分级 股票型 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2012 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2012 年 12 月31 日
上年度末
2011 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款
55,799,779.07 65,989,895.49
结算备 付金
2,994,665.24 6,332,773.37
存出保 证金
1,500,000.00 1,646,960.01
交易性 金融 资产
930,240,888.29 1,308,596,054.06
其中： 股票 投资
880,205,888.29 1,136,214,908.26
基金投 资
- -
债券投 资
50,035,000.00 172,381,145.80
资产支 持证 券投 资
- -
衍生金 融资 产
- -
买入返 售金 融资 产
- -
应收证 券清 算款
40,854,240.49 -
应收利 息
314,361.99 2,616,273.69
应收股 利
- -
应收申 购款
54,008.07 293,684.69
递延所 得税 资产
- -
其他资 产
- -
资产总 计
1,031,757,943.15 1,385,475,641.31
负债和所有者权益 附注号
本期末
2012 年 12 月31 日
上年度末
2011 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债
- -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
47,703,225.49 23,609,319.79
应付赎 回款
768,434.00 524,992.99
应付管 理人 报酬
1,125,586.35 1,784,415.96
应付托 管费
187,597.72 297,402.64
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用
2,364,543.87 2,581,250.15
应交税 费
- -
应付利 息
- -
兴全合润分级股 票型证券投资基金 2012 年年度 报告摘要
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应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债
1,791,303.49 1,351,850.73
负债合 计
53,940,690.92 30,149,232.26
所有者权益：
实收基 金
1,109,187,398.35 1,580,351,787.66
未分配 利润
-131,370,146.12 -225,025,378.61
所有者 权益 合计
977,817,252.23 1,355,326,409.05
负债和 所有 者权 益总 计
1,031,757,943.15 1,385,475,641.31
注： 报告 截止 日2012 年12 月31 日 ， 基 金份 额净 值0.8816 元 ， 基 金份 额总 额为1,109,187,398.35
份，其 中： 合润 基金 份额 净值 0.8816 元， 份额 总 额 1,001,518,378.35 份； 合润 A 份额 参考 净值
1.0000 元 ， 份 额 总 额 43,067,608.00 份 ； 合 润 B 份 额 参 考 净 值 0.8027 元 ， 份 额 总 额
64,601,412.00 份。
7.2 利 润表
会计主 体： 兴全 合润 分级 股票型 证券 投资 基金
本报告 期： 2012 年1 月1 日至2012 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2012 年1 月1 日至
2012 年12 月31 日
上年度可比期间
2011 年1 月1 日至
2011 年12 月31 日
一、收入
61,556,566.59 -303,363,657.28
1.利息 收入
3,342,632.30 4,666,043.78
其中： 存款 利息 收入
832,809.22 999,652.37
债券利 息收 入
2,464,628.64 3,443,389.83
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
45,194.44 223,001.58
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填列）
-144,503,184.77 -63,451,202.69
其中： 股票 投资 收益
-152,464,588.03 -70,575,585.76
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益
-145,437.85 -155,132.81
资产支 持证 券投 资收 益
- -
衍生工 具收 益
- -
股利收 益
8,106,841.11 7,279,515.88
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以“-”
号填列 ）
202,401,419.91 -245,757,432.40
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ”号填列 ）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号填列 ）
315,699.15 1,178,934.03
减： 二、费用
41,389,492.70 57,955,537.97
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1．管 理人 报酬
17,296,163.42 26,469,520.68
2．托 管费
2,882,693.98 4,411,586.77
3．销 售服 务费
- -
4．交 易费 用
20,717,098.84 26,415,611.45
5．利 息支 出
- 160,911.86
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- 160,911.86
6．其 他费 用
493,536.46 497,907.21
三、利润总额（亏损 总额 以“-”号
填列）
20,167,073.89 -361,319,195.25
减： 所 得税 费用
- -
四、 净利润 （净亏损以 “- ” 号填列）
20,167,073.89 -361,319,195.25
7.3 所 有者 权益 （基金净 值） 变动表
会计主 体： 兴全 合润 分级 股票型 证券 投资 基金
本报告 期：2012 年1 月1 日至2012 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2012 年1 月 1 日至 2012 年12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
1,580,351,787.66 -225,025,378.61 1,355,326,409.05
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的
基 金 净 值 变 动 数 （ 本 期 净
利润）
- 20,167,073.89 20,167,073.89
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “- ” 号填 列）
-471,164,389.31 73,488,158.60 -397,676,230.71
其中：1. 基 金申 购款 46,036,784.34 -7,203,539.80 38,833,244.54
2. 基金 赎回 款 -517,201,173.65 80,691,698.40 -436,509,475.25
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
1,109,187,398.35 -131,370,146.12 977,817,252.23
项目
上年度可比期间
2011 年1 月 1 日至 2011 年12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
2,053,261,417.44 173,236,010.08 2,226,497,427.52
兴全合润分级股 票型证券投资基金 2012 年年度 报告摘要
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二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的
基 金 净 值 变 动 数 （ 本 期 净
利润）
- -361,319,195.25 -361,319,195.25
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “- ” 号填 列）
-472,909,629.78 -36,942,193.44 -509,851,823.22
其中：1. 基 金申 购款 486,698,676.33 15,616,017.19 502,314,693.52
2. 基金 赎回 款 -959,608,306.11 -52,558,210.63 -1,012,166,516.74
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净
值变动 （净 值减 少以“- ”
号填列 ）
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
1,580,351,787.66 -225,025,378.61 1,355,326,409.05
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 兰荣______
______ 杨东______
____ 詹鸿 飞____
基金管 理公 司负 责人
主管 会计 工作 负责 人
会计 机构 负责 人
7.4 报 表附 注
7.4.1 基 金基 本情 况
兴全合 润分 级股 票型 证券 投资基 金 （ 原名 兴业 合润 分级股 票型 证券 投资 基金 ）(以 下简 称 “ 本
基金”) ， 系经 中国 证券 监 督管理 委员 会 （ 以下 简称 “ 中国 证监 会 ” ） 证 监许 可[2010]229 号 文 《 关
于核准兴业合 润分级股 票 型证券投资基 金募集的 批 复》的核准， 由兴业全 球 基金管理有 限公司作
为基金 管理 人向 社会 公开 发行募 集， 基金 合同 于 2010 年 4 月 22 日正 式生 效 ，首次 设立 募集 规模
为3,328,967,444.30 份 基 金份额 。 本基 金为 契约 型 开放式 ， 存续 期限 不定 。 本基金 的基 金管 理人
为兴业全球基 金管理有 限 公司，注册登 记机构为 中 国证券登记结 算有 限责 任 公司，基金 托管人为
招商银 行股 份有 限公 司。
本基金的基金 份额包括 合 润分级股票型 证券投资 基 金之基础份额 （简称“ 合 润基金份额” ） 、
兴全合 润A 基金 份额 （ 简 称 “合润 A 份额 ” ） 和 兴 全合 润 B 基 金份 额 （简 称 “合润 B 份额 ” ） 。 合
润基金 份额 在场 外进 行交 易，合 润 A 份额 和合 润 B 份额分 别在 深圳 证券 交易 所上市 交易 ，交 易 代
码不同 。合 润基 金份 额在 转托管 至场 内后 ，可 按 照 4:6 的 比例 分拆 成预 期收 益与风 险不 同的 两类
基金份 额， 即合 润A 份额 和合 润 B 份 额。
本基金 的每 个运 作期 为三 年，在 运作 期到 期时 ，合 润 A 份额与 合润 B 份 额按 届时各 自份 额 净
值与合 润基 金份 额净 值之 比折算 为合 润基 金份 额， 折算后 将所 有合 润基 金份 额净值 调整 为 1.0000
兴全合润分级股 票型证券投资基金 2012 年年度 报告摘要
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元， 场内 的合 润基 金份 额 将以 4 ：6 的 比例 分为 合润A 份额 和合 润B 份额 ， 并进 入下一 运作 期 ， 并
将顺延 上一 个运 作期 内合 润 A 份 额与 合 润B 份 额的 关系约 定。
本基金投资范 围为具有 良 好流动性的金 融工具， 包 括依法公开发 行上市的 股 票、国债、金 融
债、企业债、 公司债、 回 购、央行票据 、可转换 债 券、权证、资 产支持证 券 以及经中国 证监会批
准允许基金投 资的其它 金 融工具。本基 金为股票 型 基金，股票投 资比例为 基 金资产的 60%-95% ；
债券投 资比 例为 基金 资产 的 5%-40% ；权 证投 资比 例 为基金 资产 净值 的 0%-3% ；资产 支持 证券 比例
为基金 资产 净值 的 0%-20% ； 本基 金保 留不 低于 基金 资 产净值 的 5% 的 现金 和到 期 日在一 年以 内的 政
府债券 。
本基金 的业 绩基 准为 ： 80 % ×沪深 300 指数 ＋ 20 %× 中 证国债 指数 。
7.4.2 会 计报 表的 编制基 础
本财务 报表 系按 照中 国财 政部 2006 年 2 月 颁布 的《 企业会 计准 则 — 基本 准则 》和 38 项具 体
会计准则、其 后颁布的 应 用指南、解释 以及其他 相 关规定（以下 合称 “企 业 会计准则 ” ）编制，
同时，对于在 具体会计 核 算和信息披露 方面，也 参 考了中国证券 投资基金 业 协会修订的 《证 券投
资基金 会计 核算 业务 指引 》 、 中国 证监 会制 定的 《关 于 进一步 规范 证券 投资 基金 估值业 务的 指导 意
见》 、 《关于证 券投资基 金 执行<企业会 计准则>估 值 业务及份额 净值计价 有关 事项的通知》 、 《证券
投资基 金信 息披 露管 理办 法》 、 《 证券 投资 基金 信息 披露内 容与 格式 准则 》 第 2 号《 年度 报告 的内
容与格 式》 、 《证 券投 资基 金信息 披露 编报 规则 》 第 3 号《 会计 报表 附注 的编 制及披 露》 、 《证 券投
资基金 信息 披 露XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告> 》及 其他 中国 证监 会 颁布的 相关 规定 。
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。
7.4.3 遵 循企 业会 计准 则 及其 他有关 规定 的声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ， 真 实、 完整 地 反映了 本基 金 于2012 年12 月 31 日 的财
务状况 以 及2012 年 度的 经 营成果 和净 值变 动情 况。
7.4.4 本 报告 期所 采用的 会计 政策、 会计 估计与 最近 一期年 度报 告相一 致的 说明
本基金 本报 告期 所采 用的 会计政 策、 会计 估计 与最 近一期 年度 报告 一致 。
7.4.5 会 计政 策和 会计估 计变 更以及 差错 更正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变 更的 说明
本基金 本报 告期 无会 计政 策变更 。
7.4.5.2 会 计估 计变 更的 说明
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本基金 本报 告期 无会 计估 计变更 。
7.4.5.3 差错 更 正的 说明
本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 的内 容和 更正 金额 。
7.4.6 税项
7.4.6.1
印花 税
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年4 月24 日 起， 调整证 券 （ 股票）
交易印 花税 税率 ，由 原先 的 3‰ 调整 为 1‰ ；
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年 9 月 19 日 起， 调整由 出让 方 按
证券（ 股票 ）交 易印 花税 税率缴 纳印 花税 ，受 让方 不再征 收， 税率 不变 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税字[2005]103 号文 《关于股权分置 试点改革 有关税收政策 问
题的通知》的 规定，股 权 分置改革过程 中因非流 通 股股东向流通 股股东支 付 对价而发生 的股权转
让，暂 免征 收印 花税 。
7.4.6.2
营业 税、 企业 所 得税
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税 字[2004]78 号文 《 关于证 券投 资基 金税 收政 策的通 知》 的规
定， 自2004 年1 月1 日起 ， 对证 券投 资基 金 （封 闭 式证券 投资 基金 ， 开 放式 证券投 资基 金） 管理
人运用 基金 买卖 股票 、债 券的差 价收 入， 继续 免征 营业税 和企 业所 得税 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税字[2005]103 号文 《关于股权分置 试点改革 有关税收政策 问
题的通知》的 规定，股 权 分置改革中非 流通股股 东 通过对价方式 向流通股 股 东支付的股 份、 现金
等收入 ，暂 免征 收流 通股 股东应 缴纳 的企 业所 得税 ；
根据财政部、 国家税务总 局财税[2008]1 号文《关 于企业所得税 若干优惠政 策的通知》的 规
定，对证券投 资基金从 证 券市场中取得 的收入， 包 括买卖股票、 债券的差 价 收入，股权 的股息、
红利收 入， 债券 的利 息收 入及其 他收 入， 暂不 征收 企业所 得税 。
7.4.6.3
个人 所得 税
根据财政部、国 家税务总 局财税字[2002]128 号文 《关于开放式证 券投资基 金有关税收问 题
的通知》的规 定，对基 金 取得的股票的 股息、红 利 收入，债券的 利息收入 、 储蓄存款利 息收入，
由上市 公司 、发 行债 券的 企业和 银 行 在向 基金 支付 上述收 入时 代扣 代 缴20% 的个人 所得 税；
根据财政部、国 家税务总 局财税字[2005]107 号文 《关于股息红利 有关个人 所得税政策的 补
充通知 》 的规 定， 自2005 年6 月13 日起 ， 对 证券 投 资基金 从上 市公 司分 配取 得的股 息红 利所 得，
按照财 税[2005]102 号文 规定， 扣缴 义务 人在 代扣 代 缴个人 所得 税时 ， 减 按 50% 计算应 纳税 所得 额；
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根据财政部、国 家税务总 局财税字[2005]103 号文 《关于股权分置 试点改革 有关税收政策 问
题的通知》的 规定，股 权 分置改革中非 流通股股 东 通过对价方式 向流通股 股 东支付的股 份、现金
等收入 ， 暂 免征 收流 通股 股东应 缴纳 的个 人所 得税 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税字[2008]132 号文 《财政部、国家 税务总局 关于储蓄存款 利
息所得 有关 个人 所得 税政 策的通 知》 的规 定， 自 2008 年 10 月 9 日起 ，对 储 蓄存款 利息 所得 暂免
征收个 人所 得税 。
7.4.7 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
兴业全 球基 金管 理有 限公 司 （以下 简称 “兴 业全 球 基金 ” ） 基金管 理人 ，基 金销 售机 构
招商银 行股 份有 限公 司（ 以下简 称 “ 招商 银行 ”） 基金托 管人 ，基 金销 售机 构
兴业证 券股 份有 限公 司（ 以下简 称 “ 兴业 证券 ”） 基金管 理人 的股 东， 基金 销售机 构
全球人 寿保 险国 际公 司（AEGON International B.V ） 基金管 理人 的股 东
注：以 下关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
7.4.8 本 报告 期及 上年度 可比 期间的 关联 方交易
7.4.8.1 通 过关 联方 交易 单元 进行的 交易
7.4.8.1.1 股 票交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2012 年 1 月 1 日至 2012 年12 月 31 日
上年度 可比 期间
2011年1月1 日至2011 年12 月31日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比例
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比例
兴业证券 2,175,539,104.43 14.36% 5,442,120,258.96 28.71%
7.4.8.1.2 债 券交 易
金额 单位 ：人 民币 元
关联方 名称
本期
2012 年1 月 1 日至2012 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2011年1月1 日至2011 年12 月31日
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比例
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比例
兴业证券 21,637,423.80 14.17% 50,498,803.50 40.54%
7.4.8.1.3 债 券回 购交 易
本基金 本期 及上 年度 可比 期间均 未通 过关 联方 交易 单元进 行债 券回 购交 易。
7.4.8.1.4 权 证交 易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未通 过关 联方 交易单 元进 行权 证交 易。
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7.4.8.1.5 应 支付 关联 方的 佣金
金 额 单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2012年1月1 日至2012 年12 月31日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
兴业证券 1,854,740.99 17.64% 176,733.69 7.48%
关联方 名称
上年度 可比 期间
2011年1月1 日至2011 年12 月31日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
(%)
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
(%)
兴业证券 4,548,840.95 34.59% 1,134,027.06 43.94%
注：上述佣金 按市场佣 金 率计算，扣除 证券公司 需 承担的费用（ 包括但不 限 于买（卖） 经手费、
证券结 算风 险基 金和 买 （ 卖） 证管 费等 ） 。 管 理人 因 此从关 联方 获取 的其 他服 务主要 包括 ： 为本 基
金提供 的证 券投 资研 究成 果和市 场信 息服 务。
7.4.8.2 关 联方 报酬
7.4.8.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2012 年1 月1 日至 2012 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2011 年1 月1 日至2011 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
17,296,163.42 26,469,520.68
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
4,711,137.71 6,386,634.16
注：基金管理 费按前一 日 的基金资产净 值的 1.50% 的年费率计提 。计算方 法 如下：每日应 支付的
基金管 理费=前 一日 的基 金 资产净 值 × 1.50 %/ 当 年天 数。
7.4.8.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2012 年1 月1 日至 2012 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2011 年1 月1 日至2011 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
2,882,693.98 4,411,586.77
注：基金托管 费按前一 日 的基金资产净 值的 0.25% 的年费率计提 。计算方 法 如下：每日应 支付的
基金托 管费=前 一日 的基 金 资产净 值 × 0.25 %/ 当 年天 数。
兴全合润分级股 票型证券投资基金 2012 年年度 报告摘要
第 19 页 共 34 页
7.4.8.3 与 关联 方进 行银 行间 同业市 场的 债券( 含 回购)交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未与 关联 方进 行银行 间同 业市 场的 债券 （含回 购） 交易 。
7.4.8.4 各 关联 方投 资本 基金 的情况
7.4.8.4.1 报 告期内 基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
份额单 位： 份
项目
本期
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日
兴全合 润分 级股 票 合润 A 合润 B 合计
期初持 有的 基金 份额 13,004,460.00 - - 13,004,460.00
期间申 购/ 买 入总 份额 - - - -
期间因 拆分 变动 份额 - - - -
减：期 间赎 回/ 卖 出总 份额 13,004,460.00 - - 13,004,460.00
期末持 有的 基金 份额 - - - -
期末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例
- - - -
项目
上年度 可比 期间
2011 年 1 月1 日至 2011 年 12 月 31 日
兴全合 润分 级股 票 合润A 合润 B 合计
期初持 有的 基金 份额 13,004,460.00 - - 13,004,460.00
期间申 购/ 买 入总 份额 - - - -
期间因 拆分 变动 份额 - - - -
减：期 间赎 回/ 卖 出总 份额 - - - -
期末持 有的 基金 份额 13,004,460.00 - - 13,004,460.00
期末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例
0.82% - - 0.82%
注：1 、期 间申 购/买 入总 份额含 转换 转入 份额 ，期 间赎回/卖 出总 份额 含转 换 转出份 额。
2 、关 联方 投资 本基 金 的费率 按照 基金 合同 和招 募说明 书规 定的 确定 ，符 合公允 性要 求。
3 、报 告期 内基 金管 理 人运用 固有 资金 投资 合润 基础份 额， 未投 资合 润A 份额和 合 润 B 份额。
7.4.8.4.2 报 告期 末除 基金 管理 人之外 的其 他关联 方投 资本基 金的 情况
份额单 位： 份
兴全合 润分 级股 票
关联方 名称
本期末
2012 年12 月 31 日
上年度 末
2011 年 12 月 31 日
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额 占
基金总 份额 的比 例
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额 占
基金总 份额 的比 例
兴业证券 29.00 0.00% 29.00 0.00%
兴全合润分级股 票型证券投资基金 2012 年年度 报告摘要
第 20 页 共 34 页
合润A
关联方 名称
本期末
2012 年12 月 31 日
上年度 末
2011 年 12 月 31 日
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额 占
基金总 份额 的比 例
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额 占
基金总 份额 的比 例
兴业证券 - - - -
合润B
关联方 名称
本期末
2012 年12 月 31 日
上年度 末
2011 年 12 月 31 日
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额 占
基金总 份额 的比 例
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额 占
基金总 份额 的比 例
兴业证券 - - - -
注：1 、关 联方 投资 本基 金 的费率 按照 基金 合同 和招 募说明 书规 定的 确定 ，符 合公允 性要 求。
2 、兴 业证 券本 报告 期 末及上 年度 末持 有的 基金 份额均 为合 润基 础份 额。
7.4.8.5 由 关联 方保 管的 银行 存款余 额及 当期产 生的 利息收 入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日
上年度 可比 期间
2011 年1 月1 日至2011 年 12 月31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
招商银行 55,799,779.07 735,932.10 65,989,895.49 832,736.41
7.4.8.6 本 基金 在承 销期 内参 与关联 方承 销证券 的情 况
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 均未 在承 销期 内直接 购入 关联 方承 销证 券。
7.4.8.7 其 他关 联交 易事 项的 说明
无。
7.4.9 期 末（ 2012 年 12 月31 日 ）本 基金持有 的流 通受限 证券
7.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券 而于期 末持 有的流 通受 限证券
金额单 位： 人民 币元
7.4.10.1.1 受限 证券 类别 ： 股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位 ： 股 ）
期末
成本总 额
期末估
值总额
备注
000826
桑德
环境
2012 年
12 月31
日
2013 年
1 月 9
日
增发流
通受限
12.71 22.99 3,000 38,130.00 68,970.00 -
兴全合润分级股 票型证券投资基金 2012 年年度 报告摘要
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7.4.9.2 期 末持 有的 暂时 停牌 等流通 受限 股票
本基金 本报 告期 末未 持有 暂时停 牌等 流通 受限 的股 票。
7.4.9.3 期 末债 券正 回购 交易 中作为 抵押 的债券
7.4.9.3.1 银 行间 市场 债券 正回 购
本基金 本报 告期 末未 持有 银行间 市场 债券 正回 购交 易中作 为抵 押的 债券 。
7.4.9.3.2 交 易所 市场 债券 正回 购
本基金 本报 告期 末未 持有 交易所 市场 债券 正回 购交 易中作 为抵 押的 债券 。
7.4.10 有 助于 理解 和分析 会计 报表需 要说 明的其 他事 项
无。
§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资 产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例 （%）
1 权益投 资 880,205,888.29 85.31
其中： 股票 880,205,888.29 85.31
2 固定收 益投 资 50,035,000.00 4.85
其中： 债券 50,035,000.00 4.85
资产 支持 证券 - -
3 金融衍 生品 投资 - -
4 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
5 银行存 款和 结算 备付 金合 计 58,794,444.31 5.70
6 其他各 项资 产 42,722,610.55 4.14
7 合计 1,031,757,943.15 100.00
8.2 期 末按 行业 分类的股 票投 资组合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （% ）
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采掘业 - -
兴全合润分级股 票型证券投资基金 2012 年年度 报告摘要
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C 制造业 453,143,471.22 46.34
C0 食品、 饮料
44,023,515.00 4.50
C1
纺织 、服 装、 皮毛 - -
C2
木材 、家 具 - -
C3
造纸 、印 刷 - -
C4
石油 、 化学 、 塑胶 、 塑 料 52,651,384.50 5.38
C5
电子 127,908,914.00 13.08
C6
金属 、非 金属 2,884,000.00 0.29
C7
机械 、设 备、 仪表 71,524,205.46 7.31
C8
医药 、生 物制 品 107,346,594.71 10.98
C99
其他 制造 业 46,804,857.55 4.79
D 电力、 煤气 及水 的生 产和 供应 业 - -
E 建筑业 26,143,896.00 2.67
F 交通运 输、 仓储 业 - -
G 信息技 术业 59,162,302.24 6.05
H 批发和 零售 贸易 - -
I 金融、 保险 业 188,065,022.41 19.23
J 房地产 业 130,130,636.22 13.31
K 社会服 务业 338,970.00 0.03
L 传播与 文化 产业 - -
M 综合类 23,221,590.20 2.37
合计 880,205,888.29 90.02
8.3 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 序 的 前十名 股票 投资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（%）
1 002020 京新药 业 5,197,739 72,196,594.71 7.38
2 600208 新湖中 宝 14,150,982 60,990,732.42 6.24
3 002250 联化科 技 2,700,071 52,651,384.50 5.38
4 601788 光大证 券 3,699,919 52,168,857.90 5.34
5 002594 比亚迪 2,299,993 46,804,857.55 4.79
6 600376 首开股 份 3,500,000 45,920,000.00 4.70
7 300088 长信科 技 2,703,351 41,090,935.20 4.20
8 601318 中国平 安 856,563 38,793,738.27 3.97
9 600867 通化东 宝 3,700,000 35,150,000.00 3.59
10 300136 信维通 信 2,033,780 32,520,142.20 3.33
注 ： 投 资 者 欲 了 解 本 报 告 期 末 基 金 投 资 的 所 有 股 票 明 细 ， 应 阅 读 登 载 于 本 公 司 网 站
http://www.xyfunds.com.cn 的 年度 报告 正文 。
兴全合润分级股 票型证券投资基金 2012 年年度 报告摘要
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8.4 报 告期 内股 票投资组 合的 重大变 动
8.4.1 累 计买 入金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名的股 票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额 占期初 基金 资产 净值 比例 （ ％）
1 600837 海通证 券 241,795,624.30 17.84
2 601318 中国平 安 221,370,936.84 16.33
3 600376 首开股 份 217,546,597.43 16.05
4 600030 中信证 券 203,334,696.68 15.00
5 600048 保利地 产 174,769,735.01 12.90
6 601601 中国太 保 174,241,408.06 12.86
7 601788 光大证 券 141,679,570.74 10.45
8 601901 方正证 券 115,266,548.82 8.50
9 600801 华新水 泥 112,465,958.26 8.30
10 600016 民生银 行 105,781,691.00 7.80
11 002638 勤上光 电 100,400,652.09 7.41
12 002456 欧菲光 96,181,436.27 7.10
13 000776 广发证 券 95,937,977.74 7.08
14 000049 德赛电 池 92,755,664.55 6.84
15 300088 长信科 技 91,511,168.45 6.75
16 600373 中文传 媒 90,927,757.69 6.71
17 601699 潞安环 能 89,443,761.91 6.60
18 600369 西南证 券 87,329,488.02 6.44
19 002304 洋河股 份 82,748,266.84 6.11
20 600208 新湖中 宝 75,876,206.35 5.60
21 600015 华夏银 行 74,077,473.39 5.47
22 600088 中视传 媒 72,072,935.97 5.32
23 000858 五 粮 液 71,607,979.50 5.28
24 600585 海螺水 泥 65,481,733.40 4.83
25 600559 老白干 酒 64,624,155.25 4.77
26 600362 江西铜 业 62,545,496.81 4.61
27 600425 青松建 化 61,700,776.25 4.55
28 002106 莱宝高 科 59,995,396.04 4.43
29 600383 金地集 团 58,927,483.44 4.35
30 601166 兴业银 行 56,274,801.52 4.15
31 000895 双汇发 展 55,443,072.69 4.09
兴全合润分级股 票型证券投资基金 2012 年年度 报告摘要
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32 600000 浦发银 行 55,123,100.60 4.07
33 601628 中国人 寿 54,355,950.21 4.01
34 000002 万
科Ａ 53,119,365.48 3.92
35 600067 冠城大 通 51,449,310.50 3.80
36 300070 碧水源 50,627,333.03 3.74
37 601688 华泰证 券 49,356,339.04 3.64
38 600750 江中药 业 49,356,191.68 3.64
39 600702 沱牌舍 得 49,210,374.50 3.63
40 601727 上海电 气 47,751,196.65 3.52
41 601336 新华保 险 47,357,100.23 3.49
42 600867 通化东 宝 46,737,497.87 3.45
43 600496 精工钢 构 46,249,025.32 3.41
44 300136 信维通 信 46,096,433.69 3.40
45 002073 软控股 份 45,927,947.47 3.39
46 300323 华灿光 电 42,309,930.53 3.12
47 300197 铁汉生 态 41,920,243.76 3.09
48 002008 大族激 光 40,801,773.88 3.01
49 600809 山西汾 酒 40,367,521.94 2.98
50 600276 恒瑞医 药 40,173,090.05 2.96
51 601669 中国水 电 38,467,930.00 2.84
52 002007 华兰生 物 38,203,184.32 2.82
53 002594 比亚迪 37,926,759.45 2.80
54 600720 祁连山 37,859,370.80 2.79
55 002244 滨江集 团 37,721,950.19 2.78
56 601899 紫金矿 业 37,423,790.70 2.76
57 002293 罗莱家 纺 36,910,568.02 2.72
58 300101 国腾电 子 36,629,160.45 2.70
59 600028 中国石 化 36,546,367.00 2.70
60 002205 国统股 份 36,153,420.47 2.67
61 002444 巨星科 技 35,838,791.70 2.64
62 600160 巨化股 份 35,629,444.06 2.63
63 600257 大湖股 份 34,348,140.36 2.53
64 002340 格林美 33,839,362.31 2.50
65 600128 弘业股 份 33,810,818.75 2.49
66 000540 中天城 投 33,185,716.78 2.45
67 600426 华鲁恒 升 32,798,737.83 2.42
兴全合润分级股 票型证券投资基金 2012 年年度 报告摘要
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68 600663 陆家嘴 32,551,123.36 2.40
69 600011 华能国 际 32,333,618.48 2.39
70 600586 金晶科 技 32,239,882.92 2.38
71 600739 辽宁成 大 28,453,000.36 2.10
72 300303 聚飞光 电 28,200,760.07 2.08
73 002005 德豪润 达 27,928,959.50 2.06
74 600498 烽火通 信 27,912,610.56 2.06
75 600085 同仁堂 27,830,995.50 2.05
76 300219 鸿利光 电 27,783,690.34 2.05
77 600636 三爱富 27,578,436.60 2.03
78 600547 山东黄 金 27,536,249.97 2.03
79 600537 亿晶光 电 27,309,984.20 2.02
80 000012 南
玻Ａ 27,309,038.61 2.01
81 601328 交通银 行 27,156,375.20 2.00
注：“ 买入 金额 ”按 买卖 成交金 额（ 成交 单价 乘以 成交数 量） 填列 ，不 考虑 相关交 易费 用。
8.4.2 累 计卖 出金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名的股 票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额 占期初 基金 资产 净值 比例 （％）
1 600376 首开股 份 282,581,873.89 20.85
2 600837 海通证 券 241,850,979.40 17.84
3 601318 中国平 安 195,682,317.81 14.44
4 600030 中信证 券 189,902,602.25 14.01
5 600048 保利地 产 169,403,388.86 12.50
6 600208 新湖中 宝 148,509,435.18 10.96
7 601601 中国太 保 143,230,665.95 10.57
8 601901 方正证 券 117,790,557.39 8.69
9 600016 民生银 行 109,982,367.39 8.11
10 002456 欧菲光 109,277,065.06 8.06
11 000776 广发证 券 108,185,711.29 7.98
12 000049 德赛电 池 105,037,651.55 7.75
13 600801 华新水 泥 102,663,756.53 7.57
14 600373 中文传 媒 102,206,760.81 7.54
15 601788 光大证 券 99,772,228.66 7.36
16 600088 中视传 媒 93,591,081.87 6.91
17 600369 西南证 券 91,090,933.74 6.72
18 601699 潞安环 能 89,831,351.94 6.63
兴全合润分级股 票型证券投资基金 2012 年年度 报告摘要
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19 002304 洋河股 份 82,519,958.00 6.09
20 600779 水井坊 79,593,406.39 5.87
21 300101 国腾电 子 77,848,627.43 5.74
22 600015 华夏银 行 73,937,518.09 5.46
23 600276 恒瑞医 药 71,524,029.87 5.28
24 000858 五 粮 液 70,266,612.36 5.18
25 000800 一汽轿 车 69,818,856.06 5.15
26 600559 老白干 酒 65,909,642.71 4.86
27 002638 勤上光 电 64,536,388.41 4.76
28 600585 海螺水 泥 63,796,801.93 4.71
29 600383 金地集 团 59,282,426.18 4.37
30 600362 江西铜 业 58,863,351.34 4.34
31 601166 兴业银 行 58,380,338.40 4.31
32 000895 双汇发 展 57,392,213.92 4.23
33 600425 青松建 化 56,311,485.74 4.15
34 300070 碧水源 55,035,068.23 4.06
35 601628 中国人 寿 53,890,338.41 3.98
36 600067 冠城大 通 53,441,586.36 3.94
37 000002 万
科Ａ 53,170,579.90 3.92
38 600537 亿晶光 电 53,077,613.09 3.92
39 601688 华泰证 券 52,932,079.43 3.91
40 002106 莱宝高 科 52,857,711.75 3.90
41 300088 长信科 技 50,686,152.41 3.74
42 600529 山东药 玻 49,869,541.76 3.68
43 000661 长春高 新 49,160,899.58 3.63
44 600702 沱牌舍 得 49,042,418.95 3.62
45 300136 信维通 信 48,480,805.66 3.58
46 601727 上海电 气 47,692,139.86 3.52
47 600750 江中药 业 45,299,292.00 3.34
48 300002 神州泰 岳 44,084,155.18 3.25
49 600496 精工钢 构 43,378,082.00 3.20
50 002008 大族激 光 42,963,652.60 3.17
51 601336 新华保 险 42,578,414.77 3.14
52 002244 滨江集 团 41,981,233.80 3.10
53 002073 软控股 份 41,792,893.08 3.08
54 600187 国中水 务 41,549,908.49 3.07
55 601669 中国水 电 39,096,600.51 2.88
56 600000 浦发银 行 38,933,002.98 2.87
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57 300323 华灿光 电 38,192,280.34 2.82
58 600028 中国石 化 37,286,410.15 2.75
59 002007 华兰生 物 37,153,961.69 2.74
60 300347 泰格医 药 35,749,004.51 2.64
61 600583 海油工 程 35,106,531.01 2.59
62 601899 紫金矿 业 34,876,815.09 2.57
63 000423 东阿阿 胶 34,623,856.74 2.55
64 002205 国统股 份 34,262,817.76 2.53
65 600160 巨化股 份 33,894,172.31 2.50
66 002055 得润电 子 33,577,327.31 2.48
67 600079 人福医 药 33,544,616.91 2.48
68 000540 中天城 投 33,428,248.28 2.47
69 002444 巨星科 技 32,286,096.45 2.38
70 600663 陆家嘴 31,414,476.32 2.32
71 002340 格林美 31,323,186.08 2.31
72 600426 华鲁恒 升 31,065,108.24 2.29
73 600011 华能国 际 30,971,664.89 2.29
74 600720 祁连山 30,917,618.57 2.28
75 300029 天龙光 电 29,867,657.24 2.20
76 600257 大湖股 份 29,683,768.41 2.19
77 600128 弘业股 份 29,632,033.84 2.19
78 600839 四川长 虹 29,568,268.73 2.18
79 600085 同仁堂 29,198,234.67 2.15
80 600586 金晶科 技 29,020,848.57 2.14
81 000869 张
裕Ａ 28,943,868.01 2.14
82 600309 烟台万 华 28,802,762.89 2.13
83 002005 德豪润 达 28,015,387.34 2.07
84 300309 吉艾科 技 27,548,787.41 2.03
85 002465 海格通 信 27,403,855.64 2.02
注： “ 卖出 金额 ”按 买卖 成 交金额 （成 交单 价乘 以成 交数量 ）填 列， 不考 虑相 关交易 费用 。
8.4.3 买 入股 票的 成本总 额及 卖出股 票的 收入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 7,450,471,451.79
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 7,753,063,481.44
注： “买 入股 票成 本” 、 “ 卖 出股票 收入 ” 按 买卖 成交 金额 （ 成交 单价 乘以 成交 数量） 填列， 不考 虑
相关交 易费 用。
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8.5 期 末按 债券 品种分类 的债 券投资 组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （% ）
1 国家债 券 50,035,000.00 5.12
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - -
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 - -
8 其他 - -
9 合计 50,035,000.00 5.12
8.6 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 名的 前五名 债券 投资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（%）
1 120019 12 附 息国 债 19 500,000 50,035,000.00 5.12
8.7 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比 例 大小排 名的 前十名 资产 支持证 券投 资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
8.8 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 名的 前五名 权证 投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
8.9 投 资组 合报 告附注
8.9.1 新湖 中宝 股份 有限 公司作 为持 有上 市公 司浙 江金洲 管道 科技 股份 有限 公司 5%以 上股 份的 股
东，将所持有 的上市公 司 股票在卖出后 六个月内 又 买入，构成《 证券法》 第 四十七条所 界定的短
线交易 ， 违 反了 深圳 证券 交易所 有关 规定 ， 于2011 年 11 月 30 日收 到深 圳证 券交易 所对 该公 司给
予通报 批评 的处 分的 决定 。
除上述公司外 ，本 基金 投 资的前十名证 券的发行 主 体本期未出现 被监管部 门 立案调查，并 且
未在报 告编 制日 前一 年内 受到公 开谴 责、 处罚 的情 形。
8.9.2 本基 金投 资的 前十 名股票 中没 有投 资于 超出 基金合 同规 定备 选库 之外 的股票 。
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8.9.3 期 末其 他各 项资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 1,500,000.00
2 应收证 券清 算款 40,854,240.49
3 应收股 利 -
4 应收利 息 314,361.99
5 应收申 购款 54,008.07
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 42,722,610.55
8.9.4 期 末持 有的 处于转 股期 的可转 换债 券明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
8.9.5 期 末前 十名 股票中 存在 流通受 限情 况的说 明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限的 情况。
8.9.6 投 资组 合报 告附注 的其 他文字 描述 部分
由于 四舍 五入 的原 因， 分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。
§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份 额持有人 户数 及持有 人结 构
份额单 位： 份
份额级 别
持有人 户
数(户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
兴全合 润
分级股 票
19,503 51,352.02 66,693,059.25 6.66% 934,825,319.10 93.34%
合润A 942 45,719.33 10,250,178.00 23.80% 32,817,430.00 76.20%
合润B 1,275 50,667.77 15,651,410.00 24.23% 48,950,002.00 75.77%
合计 21,720 51,067.56 92,594,647.25 8.35% 1,016,592,751.10 91.65%
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注：对下属分 级基金， 比 例的分母采用 各自级别 的 份额；对合计 数，比例 的 分母采用下 属分级基
金份额 的合 计数 （即 期末 基金份 额总 数） 。
9.2 期 末上 市基 金前十名 持有 人
合润 A
序号 持有人 名称 持有份 额（ 份） 占上市 总份 额比 例
1 国投信 托有 限公 司－ 国投 瑞兴证 券投 资
资金信 托
4,200,000.00 9.75%
2 翟燕立 4,142,238.00 9.62%
3 任春美 2,729,201.00 6.34%
4 中国航 天科 工 集 团公 司企 业年金 计划 －
中国银 行
2,092,423.00 4.86%
5 李宇 1,000,000.00 2.32%
6 徽商银 行企 业年 金计 划－ 中国工 商银 行 936,500.00 2.17%
7 赵德喜 906,208.00 2.10%
8 扬州亿 嘉铁 路材 料科 技有 限公司 761,079.00 1.77%
9 许元娟 741,800.00 1.72%
10 武汉农 村商 业银 行股 份有 限公司 企业 年
金计划 －招 商银 行
658,733.00 1.53%
合润 B
序号 持有人 名称 持有份 额（ 份） 占上市 总份 额比例
1 中国人 寿保 险股 份有 限公 司分红 账户 14,633,591.00 22.65%
2 张国荣 1,738,814.00 2.69%
3 王哲 1,410,300.00 2.18%
4 毛福生 1,409,500.00 2.18%
5 毛永华 1,310,500.00 2.03%
6 张训苏 1,077,920.00 1.67%
7 李彤 850,000.00 1.32%
8 黄曲荣 823,067.00 1.27%
9 唐智利 759,500.00 1.18%
10 洪桂莲 600,000.00 0.93%
注：持 有人 为合 润A 、合 润 B 份 额的 场内 持有 人。
9.3 期 末基 金管 理人的从 业人 员持有 本基 金的情 况
项目
份额级 别 持有份 额总 数（ 份）
占基金 总份 额
比例
基金管 理公 司所 有从 业人
员持有 本基 金
兴全合 润分 级股 票 891,039.28 0.0890%
合润 A - -
合润 B - -
合计
891,039.28 0.0803%
注：1 、 对下 属 分 级基 金， 比例的 分母 采用 各自 级别 的份额 ； 对 合计 数， 比 例 的分母 采用 下属 分级
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基金份 额的 合计 数（ 即期 末基金 份额 总数 ） 。
2 、本 公司 高级 管理 人 员、基 金投 资和 研究 部门 负责人 持有 本基 金份 额总 量的数 量区 间 为 0 。
3 、本 基金 的基 金经 理持 有 本基金 份额 总量 的数 量区 间为 10 万 份至50 万 份（ 含） 。
§10 开放式基金份额变动
单位： 份
项目
兴全合 润分 级股 票 合润A 合润B
基金合 同生 效日 （2010 年4 月 22 日）
基金份 额总 额
2,992,354,444.30 134,645,200.00 201,967,800.00
本报告 期期 初基 金份 额总 额 1,460,285,937.66 48,026,340.00 72,039,510.00
本报告 期基 金总 申购 份额 67,973,024.34 3,815,764.00 5,723,646.00
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 526,740,583.65 8,774,496.00 13,161,744.00
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 - - -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 1,001,518,378.35 43,067,608.00 64,601,412.00
注：本期申购 含转换转 入 份额、配对转 换转入份 额 ，本期赎回含 转换转出 份 额、配对转 换转出份
额。其 中， 合 润 A 、合 润 B 的 本期 申购 （即 配对 转 换入份 额） 之和 等于 兴全 合润分 级股 票配 对转
换出份 额； 合 润 A 、合 润 B 的 本期 赎回 （即 配对 转 换出份 额） 之和 等于 兴全 合润分 级股 票配 对转
换入份 额。
§11 重大事件揭示
11.1 基 金 份额 持有人 大会 决议
报告期 内本 基金 未召 开基 金份额 持有 人大 会。
11.2 基 金 管理 人、基 金托 管人 的专门 基金 托管部 门的 重大人 事变 动
（1） 报告 期内 本基 金基 金 管理人 无重 大人 事变 动。
（2）报 告 期内 托管 人的 专 门基金 托管 部门 无重 大人 事变动 。
11.3 涉 及 基金 管理人 、基 金财 产、基 金托 管业务 的诉 讼
报告期 内无 涉及 本基 金管 理人、 基金 财产 、基 金托 管业务 的诉 讼事 项。
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11.4 基 金 投资 策略的 改变
报告期 内本 基金 投资 策略 未发生 改变 。
11.5 为 基 金进 行审计 的会 计师 事务所 情况
本基金 自基 金合 同生 效日 起连 续 3 年 聘请 安永 华明 会计师 事务 所 （特 殊普 通 合伙 ） 为 本基 金
提供审 计服 务。 本年 度支 付给所 聘任 的会 计师 事务 所 10 万元 人民 币。
11.6 管 理 人、 托管人 及其 高级 管理人 员受 稽查或 处 罚 等情况
报告期 内本 基金 管理 人、 基金托 管人 的托 管业 务部 门及其 相关 高级 管理 人员 未受到 监管 部 门
的稽查 或处 罚。
11.7 基 金 租用 证券公 司交 易单 元的有 关情 况
11.7.1 基 金 租用 证券公司 交易 单元进 行股 票投资 及佣 金支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易
单元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
银河证券 1 2,894,556,691.18 19.10% 1,947,067.85 18.51% -
东方证券 1 2,587,706,339.17 17.08% 1,735,922.30 16.51% -
兴业证券 2 2,175,539,104.43 14.36% 1,854,740.99 17.64% -
国泰君安 2 1,668,618,603.34 11.01% 1,073,557.72 10.21% -
中信证券 1 1,609,293,471.37 10.62% 1,059,918.44 10.08% -
招商证券 2 1,065,247,411.03 7.03% 720,830.59 6.85% 新增
国信证券 1 943,681,008.20 6.23% 599,679.56 5.70% -
安信证券 2 677,266,247.79 4.47% 463,498.20 4.41% -
华创证券 1 398,944,984.40 2.63% 283,410.92 2.69% 新增
中信建投 1 396,715,818.39 2.62% 266,981.88 2.54% 新增
广发证券 1 271,052,118.55 1.79% 192,556.41 1.83% 新增
民生证券 1 247,700,723.21 1.63% 166,701.12 1.59% 新增
渤海证券 2 181,635,670.61 1.20% 128,364.79 1.22% 新增
德邦证券 2 34,977,159.56 0.23% 23,956.08 0.23% -
注：根据中国 证监会的 有 关规定，我司 在综合考 量 证券经营机构 的财务状 况 、经营状况 、研究能
力、客 户服 务质 量的 基础 上，选 择基 金专 用交 易席 位。
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11.7.2 基 金 租用 证券公司 交易 单元进 行其 他证券 投资 的情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券 回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债券 回
购成交 总额 的
比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
银河证券 65,822,076.66 43.12% 15,000,000.00 6.67% - -
东方证券 27,137,827.15 17.78% 80,000,000.00 35.56% - -
兴业证券 21,637,423.80 14.17% - - - -
国泰君安 - - - - - -
中信证券 32,219,122.10 21.11% - - - -
招商证券 - - - - - -
国信证券 - - - - - -
安信证券 - - - - - -
华创证券 - - - - - -
中信建投 - - - - - -
广发证券 5,829,378.20 3.82% 130,000,000.00 57.78% - -
民生证券 - - - - - -
渤海证券 - - - - - -
德邦证券 - - - - - -
§12 影响投资者决策的其 他重要信息
无。
兴业全 球基 金管 理有 限公 司
2013 年3 月30 日
