浦银安盛幸福回报定期开放债券型证券投资基金 2012 年年度 报告
浦银安盛幸福回报定期开放债券型证券投
资基金
2012 年年度报 告
2012 年 12 月 31 日
基金管理人：浦银安盛基金管理有限公司
基金托管人：交通银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一三年三月三十日
1
§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管 理人 的董 事会 、 董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载 、 误 导性 陈 述或重 大遗
漏， 并对 其内 容的 真实 性、 准确性 和完 整性 承担 个别及连 带的 法律 责任 。 本年度报 告已 经三
分之二 以上 独立 董事 签字 同意， 并由 董事 长签 发。
基金托 管人 交通 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2013 年 3 月 28 日复核了 本
报告中 的财 务指 标、 净值表现 、 利润分 配情 况、 财务会计 报告 、 投资 组合 报告等内 容， 保证
复核内 容不 存在 虚假 记载 、误导 性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤勉 尽责 的原 则管 理 和运用 基金 资产 ， 但不 保 证基金 一定
盈利。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。 投资 有风 险 ， 投资者 在作 出投 资决 策前 应仔细 阅
读本基 金的 招募 说明 书及 其更新 。
本报告 期自 2012 年 9 月 18 日起 至 12 月 31 日止。
2
1.2 目录
§1 重要提 示及 目录
................................................................................................................. 1
1.1 重要提 示
............................................................................................................................. 1
§2 基金简 介
............................................................................................................................. 4
2.1 基金基 本情 况
..................................................................................................................... 4
2.2 基金产 品说 明
..................................................................................................................... 4
2.3 基金管 理人 和基 金托 管人
................................................................................................. 4
2.4 信息披 露方 式
..................................................................................................................... 5
2.5 其他相 关资 料
..................................................................................................................... 5
§3 主要财 务指 标、 基金 净值 表现及 利润 分配 情况
............................................................. 5
3.1 主要会 计数 据和 财务 指标
................................................................................................. 5
3.2 基金净 值表 现
..................................................................................................................... 6
3.3
过去三 年基 金的 利润分 配情 况
......................................................................................... 9
§4 管理人 报告
....................................................................................................................... 10
4.1 基金管 理人 及基 金经 理情 况
........................................................................................... 10
4.2 管理人 对报 告期 内本 基金 运作遵 规守 信情 况的 说明
................................................... 11
4.3 管理人 对报 告期 内公 平交 易情况 的专 项说 明
............................................................... 11
4.4 管理人 对报 告期 内基 金的 投资策 略和 业绩 表现 的说 明
............................................... 13
4.5 管理人 对宏 观经 济、 证券 市场及 行业 走势 的简 要展 望
............................................... 13
4.6 管理人 内部 有关 本基 金的 监察稽 核工 作情 况
............................................................... 14
4.7 管理人 对报 告期 内基 金估 值程序 等事 项的 说明
........................................................... 18
4.8 管理人 对报 告期 内基 金利 润分配 情况 的说 明
............................................................... 19
§5 托管人 报告
....................................................................................................................... 19
5.1 报告期 内本 基金 托管 人遵 规守信 情况 声明
................................................................... 19
5.2 托管人 对报 告期 内本 基金 运作遵 规守 信、 净值 计算 、利润 分配 等情 况的 说明
....... 19
5.3 托管人 对本 年度 报告 中财 务信息 等内 容的 真实 、准 确和完 整发 表意 见
................... 20
§6 审计报 告
........................................................................................................................... 20
6.1 管理层 对财 务报 表的 责任
............................................................................................... 20
6.2 注册会 计师 的责 任
........................................................................................................... 20
6.3 审计意 见
........................................................................................................................... 21
§7 年度财 务报 表
................................................................................................................... 22
7.1 资产负 债表
....................................................................................................................... 22
7.2 利润表
............................................................................................................................... 24
7.3 所有者 权益 （基 金净 值） 变动表
................................................................................... 25
7.4 报表附 注
........................................................................................................................... 26
§8 投资组 合报 告
................................................................................................................... 49
8.1 期末基 金资 产组 合情 况
................................................................................................... 49
8.2 期末按 行业 分类 的股 票投 资组合
................................................................................... 50
8.3 期末按 公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的所 有股票 投资 明细
....................... 50
8.4 报告期 内股 票投 资组 合的 重大变 动
............................................................................... 50
8.5 期末按 债券 品种 分类 的债 券投资 组合
........................................................................... 50
8.6 期末按 公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小 排名 的前 五名债 券投 资明 细
................... 51
8.7 期末按 公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小 排名 的所 有资产 支持 证券 投资 明细
....... 51
8.8 期末按 公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小 排名 的前 五名权 证投 资明 细
................... 51
3
8.9 投资组 合报 告附 注
........................................................................................................... 51
§9 基金份 额持 有人 信息
....................................................................................................... 52
9.1 期末基 金份 额持 有人 户数 及持有 人结 构
....................................................................... 52
9.2 期末上 市基 金前 十名 持有 人
........................................................................................... 52
9.3 期末基 金管 理人 的从 业人 员持有 本基 金的 情况
........................................................... 52
§10 开放式 基金 份额 变动
....................................................................................................... 53
§11 重大事 件揭 示
................................................................................................................... 53
11.1 基金份 额持 有人 大会 决议
............................................................................................... 53
11.2 基金管 理人 、基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 的重 大人事 变动
............................... 53
11.3 涉及基 金管 理人 、基 金财 产、基 金托 管业 务的 诉讼
................................................... 54
11.4 基金投 资策 略的 改变
....................................................................................................... 54
11.5 为基金 进行 审计 的会 计师 事务所 情况
........................................................................... 54
11.6 管理人 、托 管人 及其 高级 管理人 员受 稽查 或处 罚的 情况
........................................... 54
11.7 基金租 用证 券公 司交 易单 元的有 关情 况
....................................................................... 54
11.8 其他重 大事 件
................................................................................................................... 55
§12 影响投 资者 决策 的其 他重 要信息
................................................................................... 56
§13 备查文 件目 录
................................................................................................................... 57
13.1 备查文 件目 录
................................................................................................................... 57
13.2 存放地 点
........................................................................................................................... 57
13.3 查阅方 式
........................................................................................................................... 57
4
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名 称 浦银安 盛幸 福回 报定 期开 放债券 型证 券投 资基 金
基金简 称 浦银安 盛幸 福回 报债 券
基金主 代码 519118
交易代 码
519118
基金运 作方 式 契约型 定期 开放 式
基金合 同生 效日 2012 年 9 月 18 日
基金管 理人 浦银安 盛基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 交通银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 2,015,420,376.52 份
基金合 同存 续期 不定期
下属分 级基 金的 基金 简称 浦银安 盛幸 福回 报债 券A 类 浦银安 盛幸 福回 报债 券B 类
下属分 级基 金的 交易 代码 519118 519119
报告期末下属分级基金的份额
总额
1,617,733,471.53 份 397,686,904.99 份
2.2 基金产品说明
投资目 标
在严格 控制 投资 风险 的前 提下 ， 追 求超 过业 绩比 较基 准的当 期收 入
和投资 总回 报。
投资策 略
本基金 一方 面按 照自 上而 下的方 法对 基金 的资 产配 置、久 期管 理 、
类属配 置进 行动 态管 理， 寻找各 类资 产的 潜在 良好 投资机 会， 一方
面在个 券选 择上 采用 自下 而上的 方法 ， 通过 流动 性考 察和信 用分 析
策略进 行筛 选。 整体投 资通过对 风险 的严 格控 制， 运用多 种积 极的
资产管 理增 值策 略， 实现 本基金 的投 资目 标。
业绩比较基 准 一年期 银行 定期 存款 利率 （税后 ） 。
风险收 益特 征
本基金 为债 券型 基金 ， 属于证券 投资 基金 中的 较低 风险品 种， 其预
期风险 与收 益高 于货 币市 场基金 ，低 于混 合型 基金 和股票 型基金。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 浦银安 盛基 金管 理有 限公 司 交通银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 顾佳 裴学敏
联系电 话 021-23212888 021-32169999
电子邮 箱 guj@py-axa.com zh_jjb@bankcomm.com
客户服 务电话
021-33079999 或 400-8828-99
9
95559
5
传真 021-23212985 021-62701262
注册地 址
上海市浦东新区浦东大道981
号3 幢316 室
上海市浦东新区银城中路188
号
办公地 址
上海市淮海中路381号中环广
场38 楼
上海市 仙霞 路18 号
邮政编 码 200020 200120
法定代 表人 姜明生 胡怀邦
2.4 信息披露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《中国 证券 报》 、 《上 海证 券报》 、 《证 券时 报》
登载基 金年 度报 告正 文的 管理人 互联 网网 址 www.py-axa.com
基金年 度报 告备 置地 点 基金管 理人 、基 金托 管人 的办公 场所
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地 址
会计师 事务 所
安永华明会计师事务所（ 特殊普通合
伙）
上海市 世纪 大道100 号环 球金融中 心50 楼
注册登 记机 构 中国证 券登 记结 算有 限责 任公司 北京市 西城 区太 平桥 大街17 号
§3 主要财务指标、基金 净值 表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务 指标
单位： 人民 币元
3.1.1 期间数
据和指标
2012 年 9 月 18 日 （基金合 同
生效日）至 2012 年 12 月 31
日
2011 年 2010 年
浦银安 盛幸
福回报 债券 A
类
浦银安 盛幸 福
回报债 券B 类
浦银安 盛幸 福
回报债 券A 类
浦银安 盛幸 福
回报债 券 B 类
浦银安 盛幸 福
回报债 券 A 类
浦银安 盛幸 福
回报债 券B 类
本期已实现
收益
22,097,887.34 5,030,979.90 - - - -
本期利 润 24,456,405.58 5,610,872.87 - - - -
加权平均基
金份额本期
利润
0.0151 0.0141 - - - -
本期加权平
均净值利润
1.50% 1.40% - - - -
6
率
本期基金份
额净值增长
率
1.50% 1.40% - - - -
3.1.2 期末数
据和指标
2012 年末 2011 年末 2010 年末
浦银安 盛幸
福回报 债券 A
类
浦银安 盛幸 福
回报债 券B 类
浦银安 盛幸 福
回报债 券A 类
浦银安 盛幸 福
回报债 券 B 类
浦银安 盛幸 福
回报债 券 A 类
浦银安 盛幸 福
回报债 券B 类
期末可供分
配利润
22,097,887.34 5,030,979.90 - - - -
期末可供分
配基金份额
利润
0.0137 0.0127 - - - -
期末基金资
产净值
1,642,189,877
.11
403,297,777.86 - - - -
期末基金份
额净值
1.015 1.014 - - - -
3.1.3 累计期
末指标
2012 年末 2011 年末 2010 年末
浦银安 盛幸
福回报 债券 A
类
浦银安 盛幸 福
回报债 券 B 类
浦银安 盛幸 福
回报债 券 A 类
浦银安 盛幸 福
回报债 券 B 类
浦银安 盛幸 福
回报债 券 A 类
浦银安 盛幸 福
回报债 券 B 类
基金份额累
计净值增长
率
1.50% 1.40% - - - -
注：1 、本 基金 合同 生效 日为 2012 年 9 月 18 日 ，至 本报告 期末 ，本 基金 合同 生效未 满
一年。
2、所述基 金业绩指 标不包 括持有人 认购、申 购或赎 回基金等 各项交易 费用， 计入费 用
后实际 收益 水平 要低 于所 列数字 。
3、本期已 实现收益 指基金 本期利息 收入、投 资收益 、其他收 入（不含 公允价 值变动 收
益）扣 除相 关费 用后 的余 额。
4、本 期利 润为 本期 已实 现 收益加 上本 期公 允价 值变 动收益 。
5、期末可 供分配利 润采用 期末资产 负债表中 未分配 利润与未 分配利润 中已实 现部分 的
孰低数 。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率 及其与同期业绩比较 基准 收益率的比较
浦银安 盛幸 福回 报债 券 A 类：
7
阶段
份额净值
增长率 ①
份额净值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较
基准收 益
率标准 差
④
①－③ ②－④
过去三 个月 1.40% 0.05% 0.76% 0.01% 0.64% 0.04%
自基金 合同 生效
起至今
1.50% 0.04% 0.87% 0.01% 0.63% 0.03%
浦银安 盛幸 福回 报债 券 B 类：
阶段
份额净值
增长率 ①
份额净值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较
基准收 益
率标准 差
④
①－③ ②－④
过去三 个月 1.30% 0.05% 0.76% 0.01% 0.54% 0.04%
自基金 合同 生效
起至今
1.40% 0.05% 0.87% 0.01% 0.53% 0.04%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
浦银安 盛幸 福回 报定 期开 放债券 型证 券投 资基 金
份额累 计净 值增 长率 与业 绩比较 基准 收益 率历 史走 势对比 图
（2012 年 9 月 18 日至 2012 年 12 月 31 日）
浦银安 盛幸 福回 报债 券 A 类
（2012 年9 月 18 日至 2012 年 12 月 31 日）
浦银安 盛幸 福回 报债 券 B 类
（2012 年9 月 18 日至 2012 年 12 月 31 日）
8
注：1 、本 基金 合同 生效 日为 2012 年 9 月 18 日 ，至 本报告 期末 ，本 基金 合同 生效未 满
一年。
2、 根据 基金 合同 第十 三部 分第九 条规 定： 基金管 理人应当 自基 金合 同生 效之 日起 6 个
月内使 基金 的投 资组 合比 例符合 基金 合同 的有 关约 定。 本 基金 建仓 期自 2012 年 9 月 18 日至
2013 年 3 月 18 日， 至本 报告期 末本 基金 投资 组合 比例符 合上 述规 定。
3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比
较
浦银安 盛幸 福回 报定 期开 放债券 型证 券投 资基 金
合同生 效日 以来 净值 增长 率与业 绩比 较基 准收 益率 的柱形 对比 图
浦银安 盛幸 福回 报债 券 A 类
9
浦银安 盛幸 福回 报债 券 B 类
注： 本基 金合 同于 2012 年 9 月 18 日生效 ， 合同生 效当年按 实际 存续 期计 算， 不按整 个
自然年 度进 行折 算。
3.3 过去三年基金的利润 分配情况
1、浦 银安 盛幸 福回 报债 券 A 类
无。
2、浦 银安 盛幸 福回 报债 券 B 类
10
无。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情 况
4.1.1 基金管理人及其管理 基金的经验
浦银安 盛基 金管 理有 限公 司 （ 以下 简称 “浦 银安 盛” ） 成 立于 2007 年 8 月， 由上海浦 东
发展银 行股 份有 限公 司、 AXA Investment Managers S.A. 及上 海盛 融投 资有 限公 司共同 创建 ，
公司总 部设 在上 海， 注册 资本为 人民 币 2.4 亿元， 股东持 股比 例分 别为 51% 、39% 和 10 ％。
公司主 要从 事基 金募 集、 基金销 售、 资产 管理 和证 监会许 可的 其他 业务 。
截至 2012 年 12 月 31 日止 ，浦银 安盛 旗下 共管 理 9 只基金 ，即 浦银 安盛 价值 成长股 票
型证券 投资 基金 、 浦银 安 盛优化 收益 债券 型证 券投 资基金 、 浦银 安盛 精致 生 活灵活 配置 混合
型证券 投资 基金 、 浦银 安 盛红利 精选 股票 型证 券投 资基金 、 浦银 安盛 沪深 300 指数 增强 型证
券投资 基金 、 浦银 安盛 货 币市场 证券 投资 基金 、 浦 银安盛 增利 分级 债券 型证 券投资 基金 、 浦
银安盛中 证锐联基 本面 400 指数证 券投资基 金和浦 银安盛幸 福回报定 期开放 债券型证 券投
资基金 。
4.1.2 基金经理（或基金经 理小组） 及基金经理 助理 的 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理
（助理 ） 期限 证券从 业
年限
说明
任职日 期
离任日
期
薛铮
本公司
固定收
益投资
部总
监，本
基金基
金经
理、浦
银安盛
货币市
场基金
基金经
理以及
2012-09-18 - 6
薛铮， 上海财 经大 学数量 经济学
硕士。2006 年 3 月至 2008 年 5
月，在 红顶金 融研 究中心 担任固
定收益 研究员 。2008 年 6 月至
2009 年 6 月， 在 上海 证券 有限公
司固定 收益部 担任 投资经 理助理
之职。2009 年 7 月进 入浦 银安盛
基金管 理公司 ，任 浦银安 盛优化
收益债 券型基 金基 金经理 助理兼
固定收 益研 究员 。2011 年6 月至
2012 年 6 月， 担 任浦 银安 盛优化
收益债 券型证 券投 资基金 基金经
理。2011 年 12 月起 担任 浦银安
11
浦银增
利分级
债券基
金基金
经理
盛增利 分级债 券型 证券投 资基金
基金经 理。2012 年 2 月起 兼任浦
银安盛 货币市 场证 券投资 基金基
金经理 。2012 年9 月起兼 任本 基
金基金 经理 。2012 年 11 月起，
担任本公司固定收益投资部总
监。
丁进
本公司
旗下固
定收益
基金基
金经理
助理
2012-09-18 - 7
丁进， 北京化 工大 学应用 数学专
业理学 硕士。 2005 年7 月至 2010
年 10 月期 间， 先 后在 北京 顺泽锋
投资咨 询公司 、新 华信国 际信息
咨询公司从事交易模型开发研
究、企 业信用 分析 等工作 ，2010
年 10 月起， 在光 大证 券担 任固定
收益分 析师， 从事 债券研 究、信
用产品 以及 可转 债研 究。2012 年
8 月加 盟浦银 安盛 基金公 司，担
任固定 收益 基金 基金 经理 助理。
注：1、薛 铮作为本 基金的 首任基金 经理，丁 进作为 本基金的 首任基金 经理助 理，任 职
日期为 本基 金成 立日 期。
2、证 券从 业的 含义 遵从 行业协 会《 证券 业从 业人 员资格 管理 办法 》的 相关 规定。
4.2 管理人对 报告期内本 基金 运作遵规守信情况的 说明
本报告 期内 ， 本基 金管 理人严格 遵守 《证券 投资 基金法 》 及其他 相关 法律 法规、 证监 会
规定和 基金 合同 的约 定 ， 以及公 司的 规章 制度 ， 本 着诚实 守信、 勤勉 尽责 的原则管 理和 运用
基金资 产， 在严格 控制 风险的前 提下 ， 为基 金份 额持有人 谋求 最大 利益 。 报告期内 未有 损害
基金份 额持 有人 利益 的行 为。
4.3 管理人对报告期内公平交 易 情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制 方法
管理人 于 2009 年颁 布了 《 浦银安 盛基 金管 理有 限公 司公平 交易 管理 规定 》 （以 下简称 公
平交易 管理 规定 ） ，并分 别于 2011 年及 2012 年 进行 了两次 修订 。现 行公 平交 易管理 规定 分
为总则 、 实现 公平 交易 的具体措 施、 公平交 易监 控与实施 效果 评估 、 公平 交易的报 告和 信息
披露、 隔离 及保 密、 附则 等六部 分。 公平 交易 管理 规定从 投资 决策、研 究支 持、交 易实 施、
12
监控与 评估 、 报告 与披 露等各个 环节 ， 预防 和发 现可能违 反公 平交 易的 异常 情况 ， 并予以 及
时纠正 与改 进。
管理人 用于 公平 交易 控制 方法包 括：
- 公司建 立严 格的 投资 组合 投资信 息的 管理 及保 密制 度， 不 同投 资组 合经 理之 间 的持
仓和交 易等 重大 非公 开投 资信息 相互 隔离 ；
- 相对所 有组 合建 立并 使用 统一的 、系 统化 的研 究平 台；
- 明确了 投资 决策 委员 会、 投资总 监、 投资 组合 经理 三级授 权体 系；
- 证券投 资基 金经 理及 其助 理和特 定客 户资 产投 资组 合经理 及其 助理 相互 隔离 ， 不得
相互兼 任、 互为 备份 ；
- 严格控 制不 同投 资组 合之 间的同 日反 向交 易；
- 执行投 资交 易交 易系 统中 的公平 交易 程序 ；
- 银行间 市场 交易 、 交 易所 大 宗交易 等非 集中 竞价 交易 的交易 分配 严格 依照 制度 和程
序规范 进行 ，并 对该 分配 过程进 行监 控；
- 定期对 投资 目标 和投 资策 略类似 的投 资组 合的 业绩 表现进 行分 析、 归因 和评 估；
- 对不同 时间 窗下 （如 日内 、3 日内 、5 日内） 管理 人管理的 不同 投资 组合 同向 交易
的交易 价差 进行 分析 。 分 析如发 现有 涉嫌 不公 平的 交易 ， 投 资组 合经 理及 交 易主管 对该 情况
需提供 详细 的原 因说 明 ， 并将检 查结 果向 公司 管理 层和督 察长 汇报 。 同时 改 进公平 交易 管理
方法及 流程 。
- 其他能 够防 范公 平交 易异 常情况 的有 效方 式。
4.3.2 公平交易制度的执行 情况
报告期内 ，本基金 管理人 修订了《 公平交易 管理规 定》 ，建立 健全有效 的公平 交易执 行
体系， 保证 公平 对待 旗下 的每一 个投 资组 合。
在具体 执行 中， 在投资 决策流程 上， 构建统 一的 研究平台 ， 为所 有投 资组 合公平的 提供
研究支 持。 同时 ，在 投资 决策过 程中 ，严 格遵 守公 司的各 项投 资管 理制 度和 投资授 权制 度 ，
保证公 募基 金及 专户 业务 的独立 投资 决策 机制 ； 在 交易执 行环 节上 ， 详细 规 定了面 对多 个投
资组合 的投 资指 令的 交易 执行的 流程 和规 定， 以保证投资 执行 交易 过程 的公 平性 ； 从事后 监
控角度 上， 一方 面是 定期 对股票 交易 情况 进行 分析 ，对不 同时 间窗 口（ 同日 ，3 日，5 日）
发生的不同组合对同一 股票 的同向交易及反向交 易进 行价差分析，并进行 统计 显著性的检
验， 以确 定交 易价 差对 相 关基金 的业 绩差 异的 贡献 度； 同时 对旗 下投 资组 合 及其各 投资 类别
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的收益 率差 异的 分析 ； 另 一 方面是 公司 对公 平交 易制 度的遵 守和 相关 业务 流程 的执行 情况 进
行定期 检查 ，并 对发 现的 问题进 行及 时的 报告 。
4.3.3 异常交易行为的专项 说明
本报告 期内 未发 现本 基金 存在违 反法 律、 法规、 中国证监会 和证 券交 易所 颁布 的相关 规
范性文 件中 认定 的异 常交 易行为 。 报 告期 内未 发生旗下所有 投资 组合 参与 的交 易所公 开竞 价
同日反 向交 易成 交较 少的 单边交 易量 超过 该证 券当 日成交 量 的 5%的情形 。
4.4 管理人对 报告期内基 金的 投资策略和业绩表现 的说明
4.4.1 报告期内基金投资策 略和运作分析
2012 年 国内经济 总体呈 现 增速回落， 底部企 稳的局 面。货币政 策目标 由控制 通胀预期
转为稳 定经 济增 长 ， 上 半 年两次 下调 存款 准备 金并 且连续 两次 降息 ； 下半 年 央行在 公开 市场
上加大 操作 力度 ，较 好的 平抑了 短期 融资 成本 。通 胀数据 与经 济增 速相 匹配 ，延续 2011 年
下行趋 势， 全年 平均 水平 不到 3% ，在 10 月份 达到 1.7%低点之 后温 和反 弹。 外围 宏观经 济
状况有 所好 转 ， 特 别是 美国 经济多 项指 标显 示复 苏迹 象显著 ， 新一 轮全 球政 治换 届平稳 进行 。
国内债 券市 场在 2012 年 走 出一轮 牛市 行情 ，出 现量 价齐升 良好 格局 ，不 仅企 业债券 发行 额
度创下 新高 ，3 月 份以 来随 着银行 对于 地方 融资 平台 信贷展 期的 利好 推动 ， 信 用债收 益率 也
出现了 较大 幅度 的回 落 ， 全年债 券投 资组 合平 均收 益接 近 8%-10% 左右 。 在市 场淡化 信用 风
险和交 易型 机构 市场 占比 急增下 ，高 收益 债券 品种 表现最 好， 而利 率产 品表 现平平 。
2012 年本 基金 把握 了较 好 的建仓 时点 ，持 有较 高比 例的信 用债 。
4.4.2 报告期内基金的业绩 表现
2012 年 12 月 31 日， 浦银 幸福回 报 A 净值 1.015， 浦银安 盛幸 福回 报 B 净值 1.014；全
年浦银 幸福 回报 A 净值 增长率 为 1.5% ， 浦银幸 福回 报 B 净值 增长 率为 1.4% ， 业绩比 较基 准
收益率 为 0.87% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券 市场及行业走势的简 要展 望
展望 2013 年， 中 国 GDP 增长有 望温 和回 升， 而增长的模 式更 加强 调通 过内 需拉动 ， 强
调环保 、 能效 ， 实 现更 高 质量的 增长 ， 基建 投资 拉 动仍将 对增 长贡 献相 当大 的比重 。 新一 届
政府强 化的 改革 ， 创新 中 长期为 经济 良性 增长 奠定 基石 ， 但 短期 上也 可能 使 得经济 增长 出现
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波动 ； 外围经 济环 境预 计进一步 向 好 ， 但发 达国 家 的持续 量化 宽松 政策 使得 通胀上 升预 期更
加强烈 。 随着 利率 市场 化 的加深 ， 债券 市场 的波 动 幅度将 降低 ， 而市 场容 量 的增大 和投 资者
结构更 加多 元化 ， 也使 得交易空 间变 小， 持有期 的票息回 报将 成为 后续 主要 的盈利 来源 ， 债
市配置 价值 依然 显著 。 同 时 本基金 将高 度重 视自 下而 上的个 券筛 选以 防范 未知 的可能 信用 风
险。
4.6 管理人内部有关本基 金的 监察稽核工作情况
本基金 管理 人根 据 《证 券 投资基 金法 》 、 《证 券投 资 基金管 理公 司管 理办 法 》 等有关 法规
诚实守 信 、 勤 勉尽 责， 依 法履行 基金 管理 人职 责 ， 强化风 险及 合规 管理 ， 确 保基金 管理 业务
运作的安 全、规范 ，保护 基金份额 持有人的 合法权 益。2012 年， 由于部门 职 责发生变 化，
故合规 风控 部工 作的 重点 由原来 合规 风险 管理 转为 全面风 险管 理， 监督 检查 公 司和投 资组 合
的市场 风险 、 信用 风险 、 流动性 风险 、 操作 风险 、 合规风 险及 内部 控制 工作 ， 积 极配 合公 司
前台业 务的 开展 。
1、进 一步 健全 合规 风控 团 队，提 高团 队的 专业 素养
2012 年 ，随着公 司管理 投 资组合的数 量与规 模大幅 提升，合规 风控团 队也不 断加强自
身专业 素质 的提 升， 强化全面专 业素 质， 鼓励和 支持监察 稽核 人员 参与 相关 的专业 考试 和学
习。 目前 合规 风控 团队 内 部形成 了良 好的 学习 和业 务研讨 的氛 围 ， 团 队成 员 各自发 挥自 身优
势， 相互 取长 补短 ， 专业 素质得 到均 衡提 升， 在内部形成 了互 帮互 学、 共同提高 、 自然和 谐
的良好 局面 。
在内部 管理 上 ， 合 规风 控 团队进 一步 健全 合规 风控 工作的 各项 规章 制度 和工 作流程 ， 进
一步明 确各 岗位 人员 的工 作职责 ， 强化 自觉 、 客 观 的工作 态度 和高 度的 工作 责任感 ， 培养 团
队协作 精神 。
2、强 化了 风险 管理 职能
（1）对投 资组 合进 行定 期风险评 估和 业绩 归因 分析
合规风 控部 于每 月月 初对 上月投 资组 合的 业绩 及风 险情况 进行 评估 ， 提 供业 绩 评估报 告
和风险 评估 报告 ，供 基金 经理作 投资 决策 参考 。
（2）实施 风险 等级 划分 及评估
公司 于 2012 年下半 年建 立了公司 风险 等级 划分 及评 估体系 。 将风 险分 为重 大、 高、 中、
低四个 等级 。 不同 等级 风 险对应 不同 的报 告时 间及 形式要 求 。 该 风险 分级 评 估及报 告工 作由
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合规风 控部 牵头 ， 组织 公 司所有 业务 部门 每月 对本 部门风 险事 件进 行评 估报 告， 并形 成评 估
结果， 向风 控委 员会 进行 报告。
（3）对公 司创 新产 品（ 主要是专 户产 品） 提供 高效 、有力 的支 持
2012 年 ，公司专 户业务 取 得长足发展 ，特别 是专户 分级产品， 为公司 迎合市 场需求打
开了一 条宽 广的 道路 。 合 规 风控部 深度 介入 了分 级产 品的止 损、 预警 、 追 加机 制 及流程 设计 ，
同时与 投资 团队 合作 ， 就 分级产 品投 资对 象流 动性 、 市 场风 险、 信用 风险 等 方面进 行深 入分
析，制 定风 险控 制措 施， 促进了 分级 产品 顺利 推行 。
3、稽 核工 作
根据相 关法 规要 求、 公司 的实际 运作 情况 及稽 核计 划，合 规风 控团 队有 重点 、分步 骤 、
有针对 性地 对公 司所 有部 门的业 务和 合规 运作 ， 以 及执行 法规 和制 度的 情况 进行稽 核 ， 并 在
稽核后 督促 整改 和跟 踪检 查。 在 有效 控制 公司 的风 险 以及推 动公 司内 控监 管第 二道和 第三 道
防线方 面发 挥了 一定 的作 用。
稽核工 作主 要采 取定 期稽 核与不 定期 稽核 相结 合、 常规稽 核与 专项 稽核 相结 合的方 式 。
定期稽 核的 结果 主要 体现 在月度 合规 报告 及季 度监 察稽核 报告 中。 不定 期稽 核主要是 就定 期
稽核中 发现 的问 题， 与业务部门 进行 沟通 ， 帮助 各部门及 时完 善和 改进 工作 。 不定期 稽核 的
结果主 要体 现在 合规 报告 及整改 反馈 表中 。
此外 ， 合规风 控团 队还 负责与负 责公 司内 控评 价的 会计师 事务 所联 系和 沟通 ， 配合公 司
的业务 开展 。
2012 年实 施的 专项 稽核 包括：
（1）完成 对 2012 年 反洗 钱工作 的内 部稽 核和 反洗 钱自评 估工 作；
（2）对 2 位原 副总 经理 陈 篪、周 文秱 先生 进行 了离 任审查 工作 ，并 出具 了离 任审查 报
告。
（3）对原 浦银收益 基金及 浦银货币 基金基金 经理周 文秱先生 进行了离 任审查 工作， 并
出具了 离任 审查 报告 。
（4）协 助外部 审计 机构 对原总经 理钱 华先 生进 行离 任审计 工作 。
总体来说，2012 年度， 由 于人员配备 的原因 ，并未 就所有业务 循环开 展全面 并深入的
稽核工作 。2013 年，待 稽 核人员招 聘到位后 ，将着 重加强各 部门制度 执行及 操作风险 的稽
核工作 。
4、实 施合 规性 审核
依据法 律法 规和 公司 制度 对以下 材料 进行 了审 核：
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（1）对基 金宣传推 介材料 、公司宣 传品、网 站资料 、客户服 务资料、 渠道用 信息、 以
公司名 义对 外发 布的 新闻 等进行 了合 规性 审核 ，力 求公司 对外 材料 的合 法合 规性；
（2）2012 年， 与 公司 专业 法律顾 问一 起， 对浦 银安 盛战略 新兴 产业 混合 型基 金、浦 银
安盛 6 个月 定期 开放 债券 型基金 及 5 只专 户产 品法 律文件 的合 法合 规性 进行 了全面 审核 ；
（3）对一 级市场数 百个证 券的申购 ，从关联 交易角 度进行合 法合规性 审核， 未出现 在
一级市 场投 资与 公司 存在 禁止关 联交 易的 关联 关系 公司发 行证 券的 情形 。
5、信 息披 露和 文件 报送
由于公 司信 息披 露的 负责 人设在 合规 风控 部 ， 因 此 ， 合规风 控部 指定 专人 负责 并协调 公
司的信 息披 露工 作， 督察长对信 息披 露工 作进 行指 导、 督促 、 监督 、 检查。 信息披露 工作 包
括拟定 披露 的文 件格 式 、 收集相 关部 门填 写的 内容 并进行 统稿 和审 核 、 对 定 稿的信 息披 露文
件排版 、制 作成 PDF 文件向监管 机关 报备 等。
信息披 露工 作是 一项 繁杂 的事物 性工 作 ， 需 要信 息 披露负 责人 耐心 、 细致 、 认真的 工作
态度和 较强 的协 调能 力， 不仅涉 及到 披露 的格 式， 还涉及 披露 的内 容， 以及整理 、 审阅和 报
送等 。 该项工 作虽 然占 据了合规 风控 团队 很多 时间 ， 但由于 团队 成员 的工 作认真 、 仔细， 所
有的披 露均 做到 了及 时、 准确， 基本 未出 现迟 披、 漏披、 延披 、错 披的 情形 。
2012 年 ，按时按 质完成 基 金定期报告 （月报 、季报 、半年报、 年报、 监察稽 核报告）
和招募 说明 书更 新的 提示 及合规 审核 工作 ， 并协 助 业务部 门对 重大 事件 临时 报告 、 临 时公 告
进行编制 ，及时进 行合规 审核，并 安排公告 的披露 及上报事 宜。2012 年全 年 共审核并 安排
披露、 上报 数百 份公 告及 报告， 未出 现重 大迟 、漏 等现象 。
6、法 律事 务
对公司 对外 签署 的上 百份 的协议 、 合同 等进 行了 法 律审核 ， 在合 理范 围内 最 大限度 地防
范由合 同产 生的 违约 风险 及侵权 风险 ， 同时 ， 根据 中 国证监 会发 布的 关于 销售 费用及 反洗 钱
等相关 法律 法规 ， 对基 金 代销协 议模 板进 行了 更新 ； 参 与起 草、 审阅 并修 改 董事会 、 股东 会
会议通 知、 决议等 会议 材料。 此外 ， 合规风 控团 队还负责 与公 司法 律和 基金 产品律 师联 系和
沟通， 配合 公司 的业 务开 展。
全年的 法务 工作 基本 做到 了有序 而高 效， 积极协 助了 公司 业务 的正 常开 展 ， 公司未 发生
诉讼或 仲裁 现象 ，较 好地 控制了 法律 风险 。
7、组 织开 展合 规培 训
根据工 作安 排 ， 合 规风 控团 队负责 公司 的合 规培 训工 作， 合规 培训 包括 新员 工入 司培训 、
重大新 法规 培训 、从 业人 员投资 限制 培训 、新 股发 行体制 改革 培训 、退 市机 制改革 培训 等 。
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培训前 ， 合规 风控 团队 会商量每 次培 训的 议题 和内 容， 并准 备书 面培 训材 料； 培训中 ， 采取
讲实例 的互 动培 训方 式； 培训后 ，积 极听 取员 工的 建议， 以期 不断 改进 培训 效果。
（1）对 于 2012 年新进 的员 工分多 次进 行了 入职 合规 培训 ， 内容包 括公 司制 度流 程体系 、
主要业 务法 律法 规、 公司 利 益冲突 管理 要求 等。 对于 外 地同事 ， 则 采取 先发 送书 面 培训材 料，
待其来 司时 再进 行面 谈培 训的方 式；
（2 ） 由于证 券业 协会 每年 会安 排 15 小时 左右 的远 程在线合 规培 训。 为避免 占用业务 人
员过多 工作 时间 以及 培训 内容过 多重 复，2012 全年为业务 人员 提供 了共 4 场 8 小时的 专项
合规培 训；
（3）对反 洗钱 领导 小组 及反洗钱 骨干 人员 开展 了共 2 小时 的反 洗钱 合规 培训 。
合规培 训部 分提 高和 增强 了员工 的合 规守 法意 识， 促进了 公司 业务 的合 规运 作。
8、督 导和 推动 公司 的制 度 建设和 完善
督导和 推动 公司 的制 度建 设和完 善是 合规 风控 团队 的重要 工作 之一 。 合 规风 控 团队全 年
推动公 司新 订、 修订 。
9、组 织进 行反 洗钱 工作
根据公 司的 安排 ， 公司 反 洗钱工 作由 合规 风控 团队 组织和 牵头 。 全年 开展 的 反洗钱 工作
包括： （1）完善 反洗 钱相 关制度 ； （2 ）利 用反 洗钱 监控系 统从 TA 数据 中心 自动抓 取数 据，
对可疑 交易 进行 适时 监控 ； （3 ） 向 中国 人民 银行 定期 报送可 疑交 易； （4 ） 定期向人民 银行 报
送非现 场监 管报 表； （5） 进行反 洗钱 的合 规培 训； （6）进 行反 洗钱 的专 项审 计。
10、 落实 监管 政策 和要 求， 配合和 协助 监管 机关 的现场检 查， 以及股 东的 现场评估 工作
与监管 机关 的沟 通和 交流 主要由 督察 长和 合规 风控 部负责 ， 总体 来说 ， 在落 实监管机 关
的监管 政策 和要 求方 面的 工作包 括：
（1）收发 监管机关 的所有 文件，传 达监管机 关的政 策，从收 文和报送 环节进 行协调 和
督促；
（2）组织 、协 调和 督导 公司的专 项自 查；
（3） 代表 公司 参与 基金 业 协会及 上海 基金 业同 业公 会的相 关会 议。
此外，2012 年， 合规风 控 团队积极配 合和协 助上海 证监局对结 算风险 现场调 研的统筹
协调工 作。
11 、督导 处理 投资 人的 投诉
公司已 经建 立了 投资 人投 诉的处 理机 制， 合规风 控团队负 责指 导、 督促客 服中心妥 善处
理投资 人的 重大 投诉 ， 包 括商量 投诉 处理 的反 馈内 容、 形式 和解 决方 法等 ， 避免了 因投 资人
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投诉致 使公 司品 牌和 声誉 受损的 情形 发生 。
12、向 董事 会报 告公 司经 营的合 法合 规情 况
根据 《公 司章 程》 的要 求， 定期向 董事 会报 告公 司经 营的合 法合 规情 况 。 报 告 的形式 包
括： （ 1） 书面 报告 ： 通过季度和 年度 监察 稽核 报告 的形式 ； （2） 当面 报告 ： 通过在 董事 会会
议以及 合规 与审 计委 员会 会议汇 报的 形式 ； （3） 电邮或电 话： 当董事 想了 解公司的 合规 经营
情况或 提出 一些 问题 时， 通过电 子邮 件或 电话 的形 式进行 沟通 和汇 报。
13、与 中介 机构 的协 调
合规风 控团 队负 责与 律师 事务所 和审 计师 事务 所的 日常工 作协 调， 包括 ：
（1）与律 师事务所 ：就重 大制度修 订事项、 基金产 品募集、 专户产品 审核、 高管和 董
事的任 免出 具法 律意 见书 。
（2）与审 计师事务 所：就 公司的内 控评价工 作建立 了与普华 永道会计 师事务 所日常 沟
通和协 调的 机制 。
回顾过 去的 2012 年 ，从 董 事会、 管理 层到 员工 ，都 对合规 风控 工作 予以 了比 以前更 多
的重视 和理 解 、 支 持， 合 规风控 团队 与公 司各 部门 的联系 日益 紧密 和协 调 ， 这为公 司监 察稽
核工作 的开 展进 一步 奠定 了良好 的基 石。
4.7 管理人对报告期内基 金估 值程序等事项的说明
本基金 管理 人为 确保 基金 估值工 作符 合相 关法 律法 规和基 金合 同的 规定 ， 确 保 基金资 产
估值的 公平 、 合理 ， 有 效 维护投 资人 的利 益， 设立了浦银 安盛 基金 管理 有限 公司估 值委 员会
（以下 简称 “估 值委 员会” ） ， 制定 了估 值政 策和 估值 程 序。 估 值委 员会 成员 由公 司 分管高 管、
金融工 程部 负责 人、 研究部负责 人、 合规风 控部 负责人 、 基金运 营部 负责 人组成 。 估值委 员
会成员 五分 之三 以上 具有 5 年以 上专 业工 作经 历， 具备良好 的专 业经 验、 胜任能 力和独 立性 。
估值委 员会 的职 责主 要包 括： 保证 基金 估值 的公 平 、 合 理； 制订 健全 、 有 效的 估值政 策和 程
序； 确保 对投 资品 种进 行 估值时 估值 政策 和程 序的 一贯性 ； 定期 对估 值政 策 和程序 进行 评价
等。
参与估 值流 程的 各方 还包 括本基 金托 管银 行和 会计 师事务 所。 托管人根 据法 律法规要 求
对基金 估值 及净 值计 算履 行复核 责任 ， 当存 有异 议 时， 托管 银行 有责 任要 求 基金管 理公 司作
出合理 解释 ， 通过 积极 商讨 达成一 致意 见 。 会 计师 事务 所对估 值委 员会 采用 的相 关估值 模型 、
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假设及 参数 的适 当性 发表 审核意 见并 出具 报告 。 上 述 参与估 值流 程各 方之 间不 存在任 何重 大
利益冲 突。
本基金 基金 经理 未参 与或 决定基 金的 估值 。
本基金 管理 人与 中央 国债 登记结 算有 限责 任公 司签 订了 《 中债 收益 率曲 线和 中 债估值 最
终用户 服务 协议 》 。
4.8 管理人对报告期内基 金利 润分配情况的说明
本基金 《基 金合 同》 约 定 ， 在符 合有 关基 金分 红条 件的前 提下 ， 基 金收 益每 年最少 为 1
次， 最多 分配 12 次，每 次分配比 例不 低于 收益 分配 基准日 可供 分配 利润 的 90% ；基 金收 益
分配比 例应 当以 期末 可供 分配利 润为 基准 计算 。 期 末 可供分 配利 润指 期末 资产 负债表 中未 分
配利润 与未 分配 利润 中已 实现收 益的 孰低 数； 基金 收 益分配 基准 日的 基金 份额 净值减 去每 单
位基金 份额 收益 分配 净额 后不能 低于 面值 。
截止 至 2012 年 12 月 31 日， 浦银 幸福 A 可分 配收 益金额 为 22,097,887.34 ， 浦银幸 福 A
可分配 收益 金额 为 5,030,979.90 。
本基金 自 2012 年 9 月 8 日至 2012 年 12 月 31 日期间未进 行收 益分 配， 公 司安排于 2013
年 1 月 18 日基 金分 红， 收益分配 基准 日为 2012 年 12 月 31 日。 按照合 同约 定， 下属分 级基
金应分 配金 额分 别为 ：浦 银幸福 A 应分配 金额 为 19,888,098.61 ，浦 银幸 福 B 应分配 金额 为
4,527,881.91，符合 相关 法律法规 的规 定及 基金 合同 的约定 。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵 规守信情况声明
2012 年 度，基金 托管人 在 浦银安盛幸 福回报 定期开 放债券型证 券投资 基金的 托管过程
中， 严格 遵守 了 《证券 投资基金 法》 及其他 有关 法律法规 、 基金 合同 、 托管协议 ， 尽职尽 责
地履行 了托 管人 应尽 的义 务，不 存在 任何 损害 基金 持有人 利益 的行 为。
5.2 托管人对报告期内本 基金 运作遵规守信、净值 计算 、利润分配等情况的 说明
2012 年 度，浦银 安盛基 金 管理有限公 司在浦 银安盛 幸福回报定 期开放 债券型 证券投资
基金投 资运 作、 基金资 产净值的 计算 、 基金 份额 申购赎回 价格 的计 算、 基金费用开 支等 问题
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上，托 管人 未发 现损 害基 金持有 人利 益的 行为 。
本报告 期内 本基 金未 进行 收益分 配， 符合 基金 合同 的规定 。
5.3 托管人对本年度报告 中财 务信息等内容的真实 、准 确和完整发表意见
2012 年 度，由浦 银安盛 基 金管理有限 公司编 制并经 托管人复核 审查的 有关浦 银安盛幸
福回报 定期 开放 债券 型证 券投资基金 的年 度报 告中 财务指 标、 净值表 现、 收益分配 情况 、 财
务会计 报告 相关 内容 、投 资组合 报告 等内 容真 实、 准确、 完整 。
§6 审计报告
安永华 明（2013 ）审 字第 60951783_B03 号
浦银安 盛幸 福回 报定 期开 放债券 型证 券投 资基 金全 体基金 份额 持有 人：
我们审计了后附的浦银安盛幸福回报定期开放债券型证券投资基金财务报表，包括
2012 年 12 月 31 日的资 产负债表 和 2012 年 9 月 18 日（基 金合 同生 效日 ）至 2012 年 12 月
31 日 止期 间的 利润 表和 所 有者权 益（ 基金 净值 ）变 动表以 及财 务报 表附 注。
6.1 管理层对财务报表的 责任
编制和 公允 列报 财务 报表 是基金 管理 人浦 银安 盛基 金管理 有限 公司 的责 任。 这 种责任 包
括： （ 1） 按照 企业 会计 准则的规 定编 制财 务报 表， 并使其 实现 公允 反映 ； （2 ） 设计、 执行 和
维护必 要的 内部 控制 ，以 使财务 报表 不存 在由 于舞 弊或错 误而 导致 的重 大错 报。
6.2 注册会计师的责任
我们的 责任 是在 执行 审计 工作的 基础 上对 财务 报表 发表审 计意 见。 我们 按照 中 国注册 会
计师审 计准 则的 规定 执行 了审计 工作 。 中 国注 册会 计 师审计 准则 要求 我们 遵守 中国注 册会 计
师职业 道德 守则 ，计 划和 执行审 计工 作以 对财 务报 表是否 不存 在重 大错 报获 取合理 保证 。
审计工 作涉 及实 施审 计程 序， 以获 取有 关财 务报表金额和 披露 的审 计证 据。 选择的 审计
程序取决于注册会计师 的判 断，包括对由于舞弊 或错 误导致的财务报表重 大错 报风险的评
估。 在进 行风 险评 估时 ， 注册会 计师 考虑 与财 务报 表编制 和公 允列 报相 关的 内部控 制 ， 以 设
计恰当 的审 计程 序 ， 但 目 的并非 对内 部控 制的 有效 性发表 意见 。 审计 工作 还 包括评 价基 金管
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理人选 用会 计政 策的 恰当 性和作 出会 计估 计的 合理 性，以 及评 价财 务报 表的 总体列 报。
我们相 信， 我们 获取 的审 计证据 是充 分、 适当 的， 为发表 审计 意见 提供 了基 础。
6.3 审计意见
我们认 为 ， 上 述财 务报 表 在所有 重大 方面 按照 企业 会计准 则的 规定 编制 ， 公 允反映 了浦
银安盛 幸福 回报 定期 开放 债券型 证券 投资 基金 2012 年 12 月 31 日的 财务 状况 以及 2012 年 9
月 18 日（ 基金 合同 生效 日）至 2012 年 12 月 31 日止期间的 经营 成果 和净 值变 动情况 。
安永华 明会 计师 事务 所（ 特殊普 通合 伙）
注册会计师 徐 艳 濮晓 达
上海市 世纪 大道 100 号环 球金融 中心 50 楼
2013-03-27
财务报 表是 否经 过审 计 是
审计意 见类 型 标准无 保留 意见
审计报 告编 号 安永华 明（2013 ）审 字第60951783_B03 号
审计报 告标 题 审计报 告
审计报 告收 件人
浦银安 盛幸 福回 报定 期开 放债券 型证券投 资基 金全 体
基金份 额持 有人
引言段
我们审 计了 后附 的浦 银安 盛幸福 回报 定期 开放 债券 型
证券投 资基 金财 务报 表， 包括2012 年12 月31 日的资 产
负债表 和2012 年9 月18 日 （基金合 同生 效日 ） 至2012 年
12 月31 日止 期间 的利 润表 和所有 者权 益（ 基金 净值 ）
变动表 以及 财务 报表 附注 。
管理层 对财 务报 表的 责任 段
编制和 公允 列报 财务 报表 是基金 管理 人浦 银安 盛基 金
管理有 限公 司的 责任 。这 种责任 包括 ： （1 ）按 照企 业
会计准 则的 规定 编制 财务 报表 ， 并使其 实现 公允 反映；
（2 ） 设计、 执行 和维 护必 要的内 部控 制， 以使 财务 报
表不存 在由 于舞 弊或 错误 而导致 的重 大错 报。
注册会 计师 的责 任段
我们的 责任 是在 执行 审计 工作的 基础 上对 财务 报表 发
表审计 意见 。我 们按 照中 国注册 会计 师审 计准 则的 规
定执行 了审 计工 作。 中国 注册会 计师 审计 准则 要求 我
们遵守 中国 注册 会计 师职 业道德 守则 ，计 划和 执行 审
计工作 以对 财务 报表 是否 不存在 重大 错报 获取 合理 保
证。
审计工 作涉 及实 施审 计程 序，以 获取 有关 财务 报表 金
额和披 露的 审计 证据 。选 择的审 计程 序取 决于 注册 会
计师的 判断 ，包 括对 由于 舞弊或 错误 导致 的财 务报 表
重大错 报风 险的 评估 。在 进行风 险评 估时 ，注 册会 计
师考虑 与财 务报 表编 制和 公允列 报相 关的 内部 控制 ，
以设计 恰当 的审 计程 序， 但目的 并非 对内 部控 制的 有
22
效性发 表意 见。 审计 工作 还包括 评价 基金 管理 人选 用
会计政 策的 恰当 性和 作出 会计估 计的 合理 性， 以及 评
价财务 报表 的总 体列 报。
我们相 信， 我们 获取 的审 计证据 是充 分、 适当 的， 为
发表审 计意 见提 供了 基础 。
审计意 见段
我们认 为， 上述 财务 报表 在所有 重大 方面 按照 企业 会
计准则 的规 定编 制， 公允 反映了 浦银 安盛 幸福 回报 定
期开放 债券 型证 券投 资基 金2012 年12 月31 日的 财务 状
况以及2012 年9 月18 日 （基 金合同 生效 日） 至2012 年12
月31 日止期 间的 经营 成果 和净值 变动 情况 。
注册会 计师 的姓 名 徐 艳 濮晓 达
会计师 事务 所的 名称 安永华 明会 计师 事务 所（ 特殊普 通合 伙）
会计师 事务 所的 地址 上海市 世纪 大道100 号环 球金融中 心50 楼
审计报 告日 期 2013-03-27
§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主 体： 浦银 安盛 幸福 回报定 期开 放债 券型 证券 投资基 金
报告截 止日 ：2012 年 12 月 31 日
单位 ：人 民币 元
资 产 附注号
本期末
2012 年12 月31 日
上年度末
2011 年12 月31 日
资 产：
银行存 款 7.4.7.1 41,027,209.73 -
结算备 付金
5,000,000.00 -
存出保 证金
250,000.00 -
交易性 金融 资产
7.4.7.
2
2,641,389,553.51 -
其中： 股票 投资
- -
基金投 资
- -
债券投 资
2,641,389,553.51 -
资产支 持证 券投 资
- -
衍生金 融资 产
7.4.7.
3
- -
买入返 售金 融资 产
7.4.7.
4
30,000,135.00 -
应收证 券清 算款
119,896,589.48 -
应收利 息
7.4.7.
5
22,986,205.92 -
23
应收股 利
- -
应收申 购款
- -
递延所 得税 资产
- -
其他资 产
7.4.7.
6
- -
资产总 计
2,860,549,693.64 -
负债和所有者权益 附注号
本期末
2012 年12 月31 日
上年度末
2011 年12 月31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债
7.4.7.
3
- -
卖出回 购金 融资 产款
692,498,542.94 -
应付证 券清 算款
120,121,091.57 -
应付赎 回款
- -
应付管 理人 报酬
7.4.10
.2
1,211,708.73 -
应付托 管费
7.4.10
.2
346,202.49 -
应付销 售服 务费
119,467.73 -
应付交 易费 用
7.4.7.
7
53,500.75 -
应交税 费
- -
应付利 息
311,524.46 -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债
7.4.7.
8
400,000.00 -
负债合 计
815,062,038.67 -
所有者权益：
实收基 金
7.4.7.
9
2,015,420,376.52 -
未分配 利润
7.4.7.
10
30,067,278.45 -
所有者 权益 合计
2,045,487,654.97 -
负债和 所有 者权 益总 计
2,860,549,693.64 -
注：1 报告截止日 2012 年 12 月 31 日，基金份额净值 1.015 元，基金份额总额
2,015,420,376.52 份， 其中 A 类基金 份额 净值 1.015 元，份额总 额 1,617,733,471.53 份；B 类
基金份 额净 值 1.014 元， 份额总 额 397,686,904.99 份。
2 本基 金《 基金 合同 》生 效日 为 2012 年 9 月 18 日，无上 年度 可比 期间 。
24
7.2 利润表
会计主 体： 浦银 安盛 幸福 回报定 期开 放债 券型 证券 投资基 金
本报告 期：2012 年 9 月 18 日（ 基金 合同 生效 日） 至 2012 年 12 月 31 日
单位 ：人 民币 元
项 目 附注号
本期
2012 年9 月18 日（基 金合 同
生效日 ） 至2012 年12 月31 日
上年度可比期间
2011 年1 月1 日至2011 年12
月31 日
一、收入
37,862,688.76 -
1.利息 收入
27,424,825.03 -
其中： 存款 利息 收入 7.4.7.11 961,577.35 -
债券利 息收 入
23,057,778.81 -
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
3,405,468.87 -
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损失 以 “-”填 列）
7,497,604.33 -
其中： 股票 投资 收益 7.4.7.12 0.00 0.00
债券投 资收 益 7.4.7.13 7,497,604.33 -
基金投 资收 益
- -
资产支 持证 券投 资收 益
- -
衍生工 具收 益 7.4.7.14 - -
股利收 益 7.4.7.15 - -
3.公 允价值变 动收益（ 损失 以
“-”号填 列）
7.4.7.16
2,938,411.21 -
4.汇 兑收益（ 损失以“ －” 号
填列）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “-”号填
列）
7.4.7.17
1,848.19 -
减：二、费用
7,795,410.31 -
1．管 理人 报酬 7.4.10.2 4,038,422.56 -
2．托 管费 7.4.10.2 1,153,834.98 -
3．销 售服 务费
398,277.03 -
4．交 易费 用 7.4.7.18 37,315.00 -
5．利 息支 出
1,986,663.77 -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
1,986,663.77 -
6．其 他费 用 7.4.7.19 180,896.97 -
三、 利润总额 （亏损总额 以 “-”
号填列）
30,067,278.45 -
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （净亏损以 “-”号
填列
30,067,278.45 -
25
注：本 基金 《基 金合 同》 生效日 为 2012 年 9 月 18 日，无 上年 度可 比期 间。
7.3 所有者权益（基金净 值） 变动表
会计主 体： 浦银 安盛 幸福 回报定 期开 放债 券型 证券 投资基 金
本报告 期：2012 年 9 月 18 日（ 基金 合同 生效 日） 至 2012 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2012 年9 月18 日（基 金合 同生效日 ）至2012 年12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期 初所 有者 权益 （基 金净值 ） 2,015,420,376.52 - 2,015,420,376.52
二 、本 期经 营活 动产 生的基 金净 值变
动数（ 本期 利润 ）
- 30,067,278.45 30,067,278.45
三 、本 期基 金份 额交 易产生 的基 金净
值变动 数（ 净值 减少 以“- ”号填 列）
- - -
其中：1.基金申 购款 - - -
2.基金 赎回 款 - - -
四 、本 期向 基金 份额 持有人 分配 利润
产生的 基金 净值 变动 （ 净值 减少以 “-”
号填列 ）
- - -
五、期 末所 有者 权益 （基 金净值 ） 2,015,420,376.52 30,067,278.45 2,045,487,654.97
项目
上年度可比期间
2011 年1 月1 日至2011 年12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期 初所 有者 权益 （基 金净值 ） - - -
二 、本 期经 营活 动产 生的基 金净 值变
动数（ 本期 利润 ）
- - -
三 、本 期基 金份 额交 易产生 的基 金净
值变动 数（ 净值 减少 以“- ”号填 列）
- - -
其中：1.基金申 购款 - - -
2.基金 赎回 款 - - -
四 、本 期向 基金 份额 持有人 分配 利润
产生的 基金 净值 变动 （ 净值 减少以 “-”
号填列 ）
- - -
五、期 末所 有者 权益 （基 金净值 ） - - -
注：本 基金 《基 金合 同》 生效日 为 2012 年 9 月 18 日，无 上年 度可 比期 间。
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 页码 （序 号） 从 7.1 至 7.4 ，财务 报表 由下 列负责人 签署 ：
基金管理 公司负责 人：郁 蓓华，主 管会计工 作负责 人：郁蓓 华，会计 机构负 责人：赵 迎
26
华
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
浦银安 盛幸 福回 报定 期开 放债券 型证 券投 资基 金( 以下简称“本基 金”) ， 系经中国证 券
监督管 理委 员会 （以下 简称 “中国 证监 会” ） 证监许 可[2012]879 号文 《关 于核 准浦银 安盛 幸
福回报 定期 开放 债券 型证 券投资 基金 募集 的批 复 》 的核准 ， 由浦 银安 盛基 金 管理有 限公 司作
为管理 人于 2012 年 8 月 15 日至 2012 年 9 月 14 日向社会 公开 募集 ， 募集期 结束经安 永华 明
会计师 事务 所 （ 特殊 普通 合伙） 验证 并出 具安 永华 明 （2012）验字 第 60951783_B03 号验资
报告后 ， 向中 国证 监会 报 送基金 备案 材料 。 基金 合 同于 2012 年 9 月 18 日生 效。 本基 金为 契
约型开放式，存续期限不定。设立时募集的扣除认购费后的实收基金（本金）为人民币
2,013,962,182.54 元， 在募集期间 产生 的活 期存 款利 息为人 民币 1,458,193.98 元， 以上 实收 基
金 （本息 ） 合计为 人民 币 2,015,420,376.52 元， 折 合 2,015,420,376.52 份基 金 份额。 本基金 根
据申购 费用 收取 方式 的不 同， 将基 金份 额分 为不 同 的类别 ： 在投 资者 申购 基 金时收 取申 购费
用的 ， 称为 A 类基金 份额 ； 不收取 申购 费用 ， 而是从本类 别基 金资 产中 计提 销售服 务费 的，
称为 B 类 基金 份额 。本 基 金以定 期开 放方 式运 作， 其封闭 期为 自基 金合 同生 效之日 起（ 包
括基金 合同 生效 之日 ） 或 自每一 开放 期结 束之 日次 日起 （包 括该 日） 一年 的 期间 。 本 基金 的
第一个 封闭 期为 自基 金合 同生效 之日 起一 年。 首个 封 闭期结 束之 后第 一个 工作 日起进 入为 期
5 个工 作日 的首 个开 放期 ， 如在开 放期 内发 生不 可抗 力或其 他情 形致 使基 金无 法按时 开放 申
购与赎 回业 务的 ，开 放期 时间中 止计 算， 在不 可抗 力或其 他情 形影 响因 素消 除之日 次日 起 ，
继续计 算该 开放 期时 间 ， 直至满 足基 金合 同关 于开 放期的 时间 要求 ， 即每 次 打开申 购与 赎回
业务办 理时 间达 到 5 个工 作日 。 下一个 封闭 期为 首个开放 期结 束之 日次 日起 的一年 ， 以此 类
推。 本基 金的 基金 管理 人 为浦银 安盛 基金 管理 有限 公司 ， 注 册登 记机 构为 中 国证券 登记 结算
有限责 任公 司， 基金 托管 人为交 通银 行股 份有 限公 司。
本基金 投资 于具 有良 好流 动性的 金融 工具 ， 包括 债 券、 货币 市场 工具 、 资 产 支持证 券以
及法律 、 法规 或中 国证 监会 允许基 金投 资的 其他 金融 工具 ， 但 须符 合中 国证 监会 的相关 规定 。
本基金 为债 券型 基金 ，主 要投资 于固 定收 益类 金融 工具， 具体 包括 企业 债、 公司债 、国 债 、
央行票 据、 金融 债、 地方 政府债 、次 级债 券、 可分 离交易 可转 债的 纯债 部分 、短期 融资 券 、
中期票 据、 资产支 持证 券、 债券回 购、 银行 存款 等固定收 益类 金融 工具 ， 以及法律 法规 或中
27
国证监 会允 许基 金投 资的 其他金 融工 具。
本基金 不从 二级 市场 买入 股票 、 权 证等 权益 类资 产 ， 也不参 与一 级市 场新 股申 购和新 股
增发。 可转 换债 券仅 投资 于二级 市场 可分 离交 易可 转债的 纯债 部分 。
本基金 对固定收益类资产的投资 比例不低于基金资产净值 的 80% ， 但在每次开放期 前
三个月 、 开放 期及 开放 期结 束后 三个 月的 期间 内 ， 基金投 资不 受上 述比 例限 制； 开放 期内 现
金或者 到期 日在 一年 以内 的政府 债券 的投 资比 例不 低于基 金资 产净 值 的 5% 。
如法律 法规 或监 管机 构以 后允许 基金 投资 其他 品种 ， 基 金管 理人 在履 行适 当 程序后 ， 可
以将其 纳入 投资 范围 ，其 投资比 例遵 循届 时有 效的 法律法 规和 相关 规定 。
本基金 的业 绩比 较基 准为 ：一年 期银 行定 期存 款利 率（税 后） 。
7.4.2 会计报表的编制基础
本财务 报表 系按 照中 国财 政部 2006 年 2 月颁 布的 《企业 会计 准则—基 本准 则》和 38
项具体 会计 准则 、 其 后颁 布 的应用 指南 、 解 释以 及其 他 相关规 定 （以下 合称 “ 企业 会计准 则” ）
编制 ， 同时， 对于 在具 体会计核 算和 信息 披露 方面 ， 也参考 了中 国证 券投 资基金业 协会 修订
的《证券 投资基金 会计核 算业务指 引》 、中 国证监会 制定的《 关于进一 步规范 证券投资 基 金
估值业 务的 指导 意见 》 、 《关 于证 券投 资基 金执 行<企业会 计准 则> 估值 业务及 份额 净值 计价
有关事 项的 通知 》 、 《证 券 投资基 金信 息披 露管 理办 法》 、 《证 券投 资基 金信 息 披露内 容与 格式
准则 》第 2 号 《年度 报告 的内容 与 格式》 、 《证券 投资基金 信息 披露 编报 规则 》 第 3 号《 会计
报表附 注的 编制 及披 露》 、 《证 券投 资基 金信 息披 露 XBRL 模板第 3 号<年度报 告和半 年度 报
告> 》及 其他 中国 证监 会颁 布的相 关规 定。
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。
7.4.3 遵循企业会计准则及 其他有关规定的声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ，真 实、 完整 地反映 了本 基金 于 2012 年 12 月 31
日的财 务状 况以及 2012 年 9 月 18 日（基 金合 同生 效日） 至 2012 年 12 月 31 日止期 间的 经
营成果 和净 值变 动情 况。
7.4.4 重要会计政策和会计 估计
本基金财 务报表所 载财务 信息依照 企业会计 准则、 《 证券投资 基金会计 核算业 务指引 》
和其他 相关 规定 所厘 定的 主要会 计政 策和 会计 估计 编制。
7.4.4.1 会计年度
本基金 会计 年度 采用 公历 年度 ， 即 每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止 。 本期 财 务报表 的实
际编制 期间 系 2012 年 9 月 18 日（ 基金 合同 生效 日）起 至 2012 年 12 月 31 日止。
28
7.4.4.2 记账本位币
本基金 记账 本位 币和 编制 本财务 报表 所采 用的 货币 均为人 民币 。 除有 特别 说 明外 ， 均 以
人民币 元为 单位 表示 。
7.4.4.3 金融资产和金融 负 债的分类
金融工 具是 指形 成本 基金 的金融 资产 （ 或负 债） ， 并 形成其 他单 位的金融 负债 （或 资产 ）
或权益 工具 的合 同。
1 金融 资产 分类
本基金 的金 融资 产于 初始 确认时 分为 以下 两类 ： 以 公 允价值 计量 且其 变动 计入 当期损 益
的金融 资产 、贷 款和 应收 款项；
本基金目前持有的以公允价 值计量且其变动计入当期 损益的金融资产主要包括 债券投
资；
2 金融 负债 分类
本基金的金融负债于初始确 认时归类为以公允价值计 量且其变动计入当期损益 的金融
负债和 其他 金融 负债 。本 基金目 前持 有的 金融 负债 划分为 其他 金融 负债 。
7.4.4.4 金融资产和金融 负 债的初始确认、后续 计量 和终止确认
本基金 于成 为金 融工 具合 同的一 方时 确认 一项 金融 资产或 金融 负债 。
划分为 以公 允价 值计 量且 其变动 计入 当期 损益 的金 融资产 的债 券等 ， 以 及不 作 为有效 套
期工具 的衍 生工 具 ， 按 照 取得时 的公 允价 值作 为初 始确认 金额 ， 相关 的交 易 费用在 发生 时计
入当期 损益 ；
在持有 以公 允价 值计 量且 其变动 计入 当期 损益 的金 融资产 期间 取得 的利 息， 应 当确认 为
当期收 益。 每日， 本基金 将以公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期损 益的 金融 资产 或金融 负债 的
公允价 值变 动计 入当 期损 益；
处置该 金融 资产 或金 融负 债时， 其公 允价 值与 初始 入 账金额 之间 的差 额应 确认 为投资 收
益，同 时调 整公 允价 值变 动收益 ；
当收取 该金 融资 产现 金流 量的合 同权 利终止， 或该金融资 产已 转移 ， 且符 合金融资 产转
移的终 止确 认条 件的 ，金 融资产 将终 止确 认；
当金融 负债 的现 时义 务全 部或部 分已 经解 除的 ，该 金融负 债或 其一 部分 将终 止确认 ；
金融资产转移，是指本基金 将金融资产让与或交付给 该金融资产发行方以外的 另一方
( 转入方) ； 本基 金已 将金 融 资产所 有权 上几 乎所 有的 风险和 报酬 转移 给转 入方 的， 终 止确 认
该金融 资产 ；保 留了 金融 资产所 有权 上几 乎所 有的 风险和 报酬 的， 不终 止确 认该金 融资 产 ；
29
本基金 既没 有转 移也 没有 保留金 融资 产所 有权 上几 乎所有 的风 险和 报酬 的， 分 别下列 情况 处
理： 放弃 了对 该金 融资 产 控制的 ， 终止 确认该金 融资产并 确认 产生 的资 产和 负债 ； 未放弃 对
该金融 资产 控制 的 ， 按 照 其继续 涉入 所转 移金 融资 产的程 度确 认有 关金 融资 产， 并相 应确 认
有关负 债；
本基金 主要 金融 工具 的成 本计价 方法 具体 如下 ：
1 债券 投资
买入债 券于 成交 日确 认为 债券投 资 。 债 券投 资成 本 ， 按成交 日应 支付 的全 部价 款扣除 交
易费用 入账 ，其 中所 包含 的债券 应收 利息 单独 核算 ，不构 成债 券投 资成 本；
买入零 息债 券视 同到 期一 次性还 本付 息的 附息 债券 ， 根据其 发行 价、 到期价 和发行期 限
按直线 法推 算内 含票 面利 率后， 按上 述会 计处 理方 法核算 ；
卖出债 券于 成交 日确 认债 券投资 收益 ，卖 出债 券的 成本按 移动 加权 平均 法结 转；
2 回购 协议
基金持有 的回购协 议（封 闭式回购） ，以成本 列示， 按实际利 率（当实 际利率 与合同 利
率差异 较小 时， 也可 以用 合同利 率） 在实 际持 有期 间内逐 日计 提利 息。
7.4.4.5 金融资产和金融 负 债的估值原则
公允价值是指在公平交易中 熟悉情况的交易双方自愿 进行资产交换或者债务清 偿的金
额。 本基 金的 公允 价值 的 计量分 为三 个层 次 ， 第 一 层次是 本基 金在 计量 日能 获得相 同资 产或
负债在 活跃 市场 上报 价的 ， 以 该报 价为 依据 确定 公 允价值 ； 第二 层次 是本 基 金在计 量日 能获
得类似资产或负债在活 跃市 场上的报价，或相同 或类 似资产或负债在非活 跃市 场上的报价
的， 以该 报价 为依 据做 必 要调整 确定 公允 价值 ； 第 三层次 是本 基金 无法 获得 相同或 类似 资产
可比市 场交 易价 格的 ， 以 其 他反映 市场 参与 者对 资产 或负债 定价 时所 使用 的参 数为依 据确 定
公允价 值。 本基 金主 要金 融工具 的估 值方 法如 下：
1 债券 投资
(1) 证券 交易 所市 场实 行净 价交易 的债 券按 估值 日收 盘价估 值。 估值日 无交 易的但最 近
交易日 后经 济环 境未 发生 重大变 化且 证券 发行 机构 未发生 影响 证券 价格 的重 大事件 的， 按 最
近交易 日的 收盘 价估 值； 如 最近交 易日 后经 济环 境发 生了重 大变 化或 证券 发行 机构发 生了 影
响证券 价格 的重 大事 件 ， 可参考 类似 投资 品种 的现 行市价 及重 大变 化因 素 ， 调整最 近交 易市
价， 确定 公允 价值 。 如有充足证 据表 明最 近交 易市 价不能 真实 反映 公允 价值 ， 调整最 近交 易
市价， 确定 公允 价值 ；
(2) 证券交易所市场 未实 行净价交易的债 券按估值 日收盘价减去债 券收盘价 中所含的
30
债券应 收利 息得 到的 净价 进行估 值。 估值 日无 交易 的 但最近 交易 日后 经济 环境 未发生 重大 变
化且证 券发 行机 构未 发生 影响证 券价 格的 重大 事件 的， 按最 近交 易日 债券 收 盘净价 估值 ； 如
最近交 易日 后经 济环 境发 生了重 大变 化或 证券 发行 机构发 生了 影响 证券 价格 的重大 事件 ， 可
参考类 似投 资品 种的 现行 市价及 重大 变化 因素， 调整最近 交易 市价 ， 确定 公允价值 。 如有 充
足证据 表明 最近 交易 市价 不能真 实反 映公 允价 值， 调整最 近交 易市 价， 确定 公允价 值；
(3) 未上 市债 券、 交 易所 以 大宗交 易方 式转 让的 资产 支持证 券， 采用 估值 技术 确定公 允
价值， 在估 值技 术难 以可 靠计量 公允 价值 的情 况下 ，按成 本进 行后 续计 量；
(4) 在全 国银 行间 债券 市场 交易的 债券 、 资 产支 持证 券等固 定收 益品 种， 采用 估值技 术
确定公 允价 值；
2 其他
(1) 如有 确凿 证据 表明 按上 述方法 进行 估值 不能 客观 反映金 融资 产公 允价 值的 ， 基金管
理人可 根据 具体 情况 与基 金托管 人商 定后 ，按 最能 反映公 允价 值的 方法 估值 ；
(2) 如有 新增 事项 ，按 国家 最新规 定估 值。
7.4.4.6 金融资产和金融 负 债的抵销
当本基 金具 有抵 销已 确认 金融资 产和 金融 负债 的法 定权利 ， 且 该种 法定 权利 现 在是可 执
行的 ， 同 时本 基金 计划 以 净额结 算或 同时 变现 该金 融资产 和清 偿该 金融 负债 时， 金融 资产 和
金融负 债以 相互 抵销 后的 金额在 资产 负债 表内 列示 。 除此以 外， 金融资 产和 金融负债 在资 产
负债表 内分 别列 示， 不予 相互抵 销。
7.4.4.7 实收基金
实收基 金为 对外 发行 的基 金份额 总额 所对 应的 金额 。 由于申 购和 赎回 引起 的实 收基金 份
额变动 分别 于基 金申 购确 认日及 基金 赎回 确认 日确 认。 上述申 购和 赎回 分别 包括基金 转换 所
引起的 转入 基金 的实 收基 金增加 和转 出基 金的 实收 基金减 少。
7.4.4.8 损益平准金
损益平 准金 包括 已实 现损 益平准 金和 未实 现损 益平 准金。 已实 现损 益平 准金 指 在申购 或
赎回基 金份 额时 ， 申 购或 赎 回款项 中包 含的 按累 计未 分配的 已实 现收 益/( 损失) 占基金 净值 比
例计算 的金 额 。 未 实现 损 益平准 金指 在申 购或 赎回 基金份 额时 ， 申购 或赎 回 款项中 包含 的按
累计未 实现 利得/(损失) 占 基金净 值比 例计 算的 金额 。 损益平 准金 于基 金申 购确 认日或 基金 赎
回确认 日确 认。
未实现 损益 平准 金与 已实 现损益 平准 金均 在 “损 益 平准金 ” 科目 中核 算， 并 于期末 全额
转入“ 未分 配利 润/(累计 亏损)”。
31
7.4.4.9 收入/( 损失) 的确认 和计量
1 存款利息收入按存款的本 金与适用的利率逐日计提 的金额入账。若提前支取 定期存
款， 按协 议规 定的 利率 及 持有期 重新 计算 存款 利息 收入 ， 并 根据 提前 支取 所 实际收 到的 利息
收入与 账面 已确 认的 利息 收入的 差额 确认 利息 损失 ， 列入利 息收 入减 项， 存款利息收 入以 净
额列示 ；
2 债券利息收入按债券票面 价值与票面利率或内含票 面利率计算的金额扣除应 由债券
发行企 业代 扣代 缴的 个人 所得税 后的 净额 确认 ，在 债券实 际持 有期 内逐 日计 提；
3 资产 支持 证券 利息 收入 按证券 票面 价值 与票 面利 率计算 的金 额， 扣除 应由 资 产支持 证
券发行 企业 代扣 代缴 的个 人所得 税后 的净 额确 认， 在证券 实际 持有 期内 逐日 计提；
4 买入 返售 金融 资产 收入 ， 按买入 返售 金融 资产 的摊余成 本及 实际 利率 （当实际利 率与
合同利 率差 异较 小时 ，也 可以用 合同 利率 ） ， 在回 购 期内逐 日计 提；
5 债券 投资 收益/(损失)于成交日 确认 ，并 按成 交总 额与其 成本 、应 收利 息的 差额 入账；
6 公允 价值 变动 收益/(损失) 系本基 金持 有的 采用 公允 价值模 式计 量的 交易 性金 融资产 、
交易性 金融 负债 等公 允价 值变动 形成 的应 计入 当期 损益的 利得 或损 失；
7 其他 收 入在主 要风 险和 报酬已 经转 移给 对方 ， 经济利益很 可能 流入 且金 额可 以可靠 计
量的时 候确 认。
7.4.4.10 费用的确认和计量
1 基金 管理 费按 前一 日基 金资产 净值 的 0.7% 年 费率 逐日计 提；
2 基金 托管 费按 前一 日基 金资产 净值 的 0.2% 年 费率 逐日计 提；
3 本基 金 A 类基 金份 额不 收取销 售服 务费 ，B 类基金份额 的销 售服 务费 按前 一日 B 类
基金资 产净 值的 0.35% 年 费率逐 日计 提；
4 卖出 回购 金融 资产 支出 ， 按卖出 回购 金融 资产 的摊余成 本及 实际 利率 （当实际利 率与
合同利 率差 异较 小时 ，也 可以用 合同 利率 ）在 回购 期内逐 日计 提；
5 其他 费用 系 根据有 关法 规及相 应协 议规 定， 按实际支出 金额 ， 列入 当期 基金费用 。 如
果影响 基金 份额 净值 小数 点后第 四位 的， 则采 用待 摊或预 提的 方法 。
7.4.4.11 基金的收益分 配政 策
1 本基 金收 益分 配采 用现 金方式 ；
2 由于 本基 金 A 类基金 份额不收 取销 售服 务费 ， 而 B 类基金 份额 收取 销售 服务费 ， 各
基金份 额类 别对 应的 可供 分配利 润将 有所 不同 ， 本 基 金同一 类别 的每 一基 金份 额享有 同等 分
配权；
32
3 基金 当期 收益 先弥 补上 期亏损 后， 方可 进行 当期 收益分 配；
4 在符 合有 关基 金分 红条 件的前 提下 ，基 金收 益每 年最少 为 1 次，最 多分 配 12 次，每
次分配 比例 不低于收 益分 配基准 日可 供分 配利 润的 90%。若《 基金 合同 》生 效不 满 3 个月
可不进 行收 益分 配。 基金收益分 配比 例应 当以 期末 可供分 配利 润为 基准 计算 。 期末可 供分 配
利润指 期末 资产 负债 表中 未分配 利润 与未 分配 利润 中已实 现收 益的 孰低 数；
5 基金收益分配基准日的基 金份额净值减去每单位基 金份额收益分配净额后不 能低于
面值；
6 分红 权益 登记 日申 请申 购的基 金份 额不 享受 当次 分红， 分红 权益 登记 日申 请 赎回的 基
金份额 享受 当次 分红 ；
7 法律 法规 或监 管机 构另 有规定 的， 从其 规定 。
7.4.5 会计政策和会计估计 变更以及差错更正的 说明
7.4.5.1 会计政策变更的 说 明
本基金 本报 告期 无会 计政 策变更 。
7.4.5.2 会计估计变更的 说 明
本基金 本报 告期 无会 计估 计变更 。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 的内 容和 更正 金额 。
7.4.6 税项
7.4.6.1 营业税 、企 业所 得税
根据财 政部 、国 家税 务总 局财税 字[2004]78 号文 《关于证 券投 资基 金税 收政 策的通 知》
的规定 ，自 2004 年 1 月 1 日起， 对证 券投 资基 金（ 封闭式 证券 投资 基金 ，开 放式证 券投 资
基金） 管理 人运 用基 金买 卖股票 、债 券的 差价 收入 ，继续 免征 营业 税和 企业 所得税 ；
根据财 政部 、国 家税 务总 局财税[2008]1 号文 《关 于 企业所 得税 若干 优惠 政策 的通知 》
的规定 ， 对证 券投 资基 金从证券 市场 中取 得的 收入 ， 包括买 卖股 票、 债券 的差价收 入， 股权
的股息 、红 利收 入， 债券 的利息 收入 及其 他收 入， 暂不征 收企 业所 得税 。
7.4.6.2 个人所 得税
根据财 政部 、国 家税 务总 局财税 字[2002]128 号文 《 关于开 放式 证券 投资 基金 有关税 收
问题的 通知 》 的规 定， 对基金取 得的 股票 的股 息、 红利收 入， 债券的 利息 收入、 储蓄 存款 利
息收入，由 上市公司、发行债券的企 业和银行在向基金支付上 述收入时代扣代 缴 20% 的个
人所得 税；
33
根据财 政部 、国 家税 务总局财税 字[2008]132 号文 《 财政部 、国 家税 务总 局关 于储蓄 存
款利息 所得 有关 个人 所得 税政策 的通 知》 的规定 ， 自 2008 年 10 月 9 日起， 对储蓄 存款 利息
所得暂 免征 收个 人所 得税 。
7.4.7 重要财务报表项目的 说明
7.4.7.1 银行存款
单位： 人民 币元
项目 本期末
2012 年 12 月 31 日
上年度 末
2011 年 12 月 31 日
活期存 款 41,027,209.73 -
定期存 款 - -
其他存 款 - -
合计 41,027,209.73 -
7.4.7.2 交易性金融资产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2012 年 12 月 31 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 - - -
债券
交易所 市场 948,049,353.51 949,079,553.51 1,030,200.00
银行间 市场 1,690,401,788.79 1,692,310,000.00 1,908,211.21
合计 2,638,451,142.30 2,641,389,553.51 2,938,411.21
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 2,638,451,142.30 2,641,389,553.51 2,938,411.21
项目
上年度 末
2011 年 12 月 31 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 - - -
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 - - -
合计 - - -
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 - - -
7.4.7.3 衍生金融资产/ 负债
无。
34
7.4.7.4 买入返售金融资 产
7.4.7.4.1 各项买入返售金 融资产期末余额
单位： 人民 币元
项目
本期末
2012 年12 月31 日
账面余 额 其中； 买断 式逆 回购
交易所 市场 - -
银行间 市场 30,000,135.00 -
合计 30,000,135.00 -
7.4.7.4.2 期末买断式逆回 购交易中取得的债券
无。
7.4.7.5 应收利息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2012 年12 月31 日
上年度 末
2011 年12 月31 日
应收活期 存款利 息 21,669.39 -
应收定期存 款 利息 - -
应收其 他存 款利 息 - -
应收结 算备 付金 利息 18,900.00 -
应收债 券利 息 22,942,415.48 -
应收买 入返 售证 券利 息 3,221.05 -
应收申 购款 利息 - -
其他 - -
合计 22,986,205.92 -
7.4.7.6 其他资产
无。
7.4.7.7 应付交易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2012 年 12 月 31 日
上年度 末
2011 年 12 月 31 日
交易所 市场 应付 交易 费用 - -
银行间 市场 应付 交易 费用 53,500.75 -
合计 53,500.75 -
7.4.7.8 其他负债
单位： 人民 币元
项目
本期末
2012 年12 月31 日
上年度 末
2011 年12 月31 日
35
应付券 商交 易单 元保 证金 250,000.00 -
应付赎 回费 - -
预提审 计费 50,000.00 -
预提信 息披 露费 100,000.00 -
合计 400,000.00 -
7.4.7.9 实收基金
浦银安盛幸福回报债 券 A 类
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2012 年9 月18 日（基 金合 同生效日 ）至2012 年12 月31 日
基金份 额 账面金 额
基金合 同生 效日 1,617,733,471.53 1,617,733,471.53
本期申 购 - -
本期赎 回（以“-”号填 列） - -
本期末 1,617,733,471.53 1,617,733,471.53
浦银安盛幸福回报债 券 B 类
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2012 年9 月18 日（基 金合 同生效日 ）至2012 年12 月31 日
基金份 额 账面金 额
基金合 同生 效日 397,686,904.99 397,686,904.99
本期申 购 - -
本期赎 回（以“-”号填 列） - -
本期末 397,686,904.99 397,686,904.99
注： 本基 金合 同于 2012 年 9 月 18 日生效 。 设立时 募集的扣 除认 购费 后的 实收 基金 （本
金）为 人民 币 2,013,962,182.54 元， 在募 集期间 产生 的活期 存款 利息 为人 民 币 1,458,193.98
元， 以上 实收 基金 （本 息） 合计为 人民 币 2,015,420,376.52 元 ，折合 2,015,420,376.52 份基金
份额， 其中 ，A 类基金 份额 1,617,733,471.53 份，B 类基金 份额 397,686,904.99 份。
7.4.7.10 未分配利润
浦银安盛幸福回报债 券 A 类
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
基金合 同生 效日 - - -
本期利 润 22,097,887.34 2,358,518.24 24,456,405.58
本期基金份额交易产生的
变动数
- - -
其中： 基金 申购 款 - - -
36
基金赎 回款 - - -
本期已 分配 利润 - - -
本期末 22,097,887.34 2,358,518.24 24,456,405.58
浦银安盛幸福回报债 券 B 类
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
基金合 同生 效日 - - -
本期利 润 5,030,979.90 579,892.97 5,610,872.87
本期基金份额交易产生的
变动数
- - -
其中： 基金 申购 款 - - -
基金赎 回款 - - -
本期已 分配 利润 - - -
本期末 5,030,979.90 579,892.97 5,610,872.87
7.4.7.11 存款利息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2012 年9 月18 日（基 金合 同生效
日）至2012 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2011 年1 月1 日至2011 年12 月31
日
活期存 款利 息收 入 379,950.92 -
定期存 款利 息收 入 - -
其他存 款利 息收 入 - -
结算备 付金 利息 收入 581,626.43 -
其他 - -
合计 961,577.35 -
7.4.7.12 股票投资收益
7.4.7.12.1 股票投资收益—— 买卖股票差价收入
无。
7.4.7.13 债券投资收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2012 年9 月18 日 （基金 合同 生
效日） 至2012 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2011 年1 月1 日至2011 年12 月31
日
卖出债 券（ 债转 股及 债券 到期兑 付）
成交总 额
2,102,103,607.57 -
减： 卖出债 券 （债转 股及 债券到 期兑
付）成 本总 额
2,079,117,844.42 -
减：应收利 息总 额 15,488,158.82 -
债券投 资收 益 7,497,604.33 -
37
7.4.7.14 衍生工具收益
7.4.7.14.1 衍生工具收益—— 买卖权证差价收入
无。
7.4.7.15 股利收益
无。
7.4.7.16 公允价值变动收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2012 年9 月18 日（基 金合 同生效
日）至2012 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2011 年1 月1 日至2011 年12 月31
日
1.交易 性金 融资 产 2,938,411.21 -
——股票投 资 - -
——债券投 资 2,938,411.21 -
——资产支 持证 券投 资 - -
——基金投 资 - -
2.衍生 工具 - -
——权证投 资 - -
3.其他 - -
合计 2,938,411.21 -
7.4.7.17 其他收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2012 年9 月18 日 （基 金合 同生效日 ）
至2012 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2011 年1 月1 日至2011 年12 月31 日
基金赎 回费 收入 - -
其他 1,848.19 -
合计 1,848.19 -
7.4.7.18 交易费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2012 年9 月18 日 （基金 合同 生效日 ）
至2012 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2011 年1 月1 日至2011 年12 月31 日
交易所 市场 交易 费用 - -
银行间 市场 交易 费用 37,315.00 -
合计 37,315.00 -
7.4.7.19 其他费用
单位： 人民 币元
38
项目
本期
2012 年9 月18 日（基 金合 同生效
日）至2012 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2011 年1 月1 日至2011 年12 月31 日
审计费 用 50,000.00 -
信息披 露费 100,000.00 -
沪深股 东帐 户开 户费 900.00 -
银行汇 划费 用 29,996.97 -
合计 180,896.97 -
7.4.8 或有事项、资产负债 表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项
无。
7.4.8.2 资产负债表日后 事 项
本基金 于资 产负 债表 日之 后、 年度 报告 批准 报出 日 之前批 准 、 公 告或 实施 的 利润分 配的
情况如 下：
1.A 类基 金
序号
权益
登记日
除息日
每10 份基 金
份额分 红数
现金形 式
发放总 额
再投资 形式
发放总 额
利润分 配
合计
备
注
1 2013-01-18 2013-01-18 0.130 21,030,535.64 - 21,030,535.64 -
合计
0.130 21,030,535.64 - 21,030,535.64
2.B 类基 金
序号
权益
登记日
除息日
每10 份基 金
份额分 红数
现金形 式
发放总 额
再投资 形式
发放总 额
利润分 配
合计
备
注
1 2013-01-18 2013-01-18 0.120 4,772,243.32 - 4,772,243.32 -
合计
0.120 4,772,243.32 - 4,772,243.32
除以上 情况 外， 无其 他需 要说明 的资 产负 债表 日后 事项。
7.4.9 关联方关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
上海浦 东发 展银 行股 份有 限公司 基金管 理人 的控 股股 东、 基金代 销机 构
法国安 盛投 资管 理有 限公 司 基金管 理人 的股 东
上海盛 融投 资有 限公 司 基金管 理人 的股 东
浦银安 盛基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、基 金销 售机 构
交通银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 、基 金代 销机 构
注：以 下关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
7.4.10 本报告期及上年 度 可比期间的关联方交 易
39
7.4.10.1 通过关联方 交易 单元 进行的交易
7.4.10.1.1 股票交易
无。
7.4.10.1.2 权证交易
无。
7.4.10.1.3 债券交易
无。
7.4.10.1.4 债券回购交易
无。
7.4.10.1.5 应支付关联方的 佣金
无。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2012 年9 月18 日（基 金合 同生效
日）至2012 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2011 年1 月1 日至2011 年12 月31
日
当期发生的基金应支付的管理
费
4,038,422.56 -
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护
费
1,993,186.05 -
注：在 通常 情况 下， 基金 管理费 按前 一日 的基 金资 产净值 的 0.7% 的年 费率 计提。计 算
方法如 下：
H=E×0.7%/当年天 数
H 为每日 应计 提的 基金 管理费
E 为前一 日的 基金 资产 净值
基金管 理费 每日 计提 ， 按 月支付 。 于次 月首 日起 5 个工作 日内 从基 金财 产中 一次性 支付
给基金 管理 人。
7.4.10.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2012 年9 月18 日（基 金合 同生效
日）至2012 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2011 年1 月1 日至2011 年12 月31
日
40
当期发生的基金应支付的托管
费
1,153,834.98 -
注：在 通常 情况 下， 基金 托管费 按前 一日 的基 金资 产净值 的 0.2% 的年 费率 计提。计 算
方法如 下：
H=E×0.2%/当年天 数
H 为每日 应计 提的 基金 托管费
E 为前一 日的 基金 资产 净值
基金托 管费 每日 计提 ， 按 月支付 。 于次 月首 日起 5 个工作 日内 从基 金资 产中 一次性 支付
给基金 托管 人。
7.4.10.2.3 销售服务费
单位： 人民 币元
获得销 售服 务费 的各 关
联方名 称
本期
2012 年9 月18 日（基 金合 同生效日 ）至2012 年12 月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
浦银安 盛幸 福回 报
债券 A 类
浦银安 盛幸 福回 报债 券 B
类
合计
交通银 行股 份有 限公 司 - 52,432.32 52,432.32
上海浦 东发 展银 行股 份
有限公 司
- 173,075.41 173,075.41
浦银安 盛基 金管 理有 限
公司
- 319.79 319.79
合计 - 225,827.52 225,827.52
注： 本基 金 A 类基金 份额不 收取销售 服务费，B 类基 金份额的 销售服务 费年费 率为
0.35%。本基 金 B 类 基金 份额销 售服 务费 计提 的计 算方法 如下 ：
H=E×0.35%/ 当年 天数
H 为 B 类基 金份 额每 日应 计提的 销售 服务 费
E 为 B 类基 金份 额前一 日 的基金 资产 净值
销售服 务费 每日 计提 ， 按月 支付 。 由 基金 管理 人向 基金 托管人 发送 销售 服务 费划 付指令 ，
基金托 管人 复核 后于 次月 首日 起 5 个工作 日内 从基 金资产 中划 出， 由注册 登记机构 代收 ， 注
册登记 机构 收到 后按 相关 合同规 定支 付给 基金 销售 机构等 。 若遇 法定 节假 日 、 公 休日 等， 支
付日期 顺延 。
7.4.10.3 与关联方进行银行 间同业市场的债券( 含回购) 交易
无。
7.4.10.4 各关联方投资本基 金的情况
41
7.4.10.4.1 报告期内基金管 理人运用固有资金投 资本 基金的情况
浦银安 盛幸 福回 报债 券 A
基金管 理人 在本 报告 期未 持有浦 银安 盛幸 福回 报债 券 A 。 本基 金 《基 金合 同》 生效日 为
2012 年 9 月 18 日， 无上 年度可 比期 间。
浦银安 盛幸 福回 报债 券 B
基金管 理人 在本 报告 期未 持有浦 银安 盛幸 福回 报债 券 B 。 本基金 《基金 合同 》 生效日 为
2012 年 9 月 18 日， 无上 年度可 比期 间。
7.4.10.4.2 报告期末除基金 管理人之外的其他关 联方 投资本基金的情况
浦银安盛幸福回报债 券 A 类
除基金 管理 人之 外的 其他 关联方 在本 报告 期末 未持 有浦银 安盛 幸福 回报 债 券A。本 基金
《基金 合同 》生 效日 为2012 年9 月18 日 ，无 上年 度可比 期。
浦银安盛幸福回报债 券 B 类
除基金管 理人之外 的其他 关联方在 本报告期 末未持 有浦银安 盛幸福回 报债 券 B。本基金
《基金 合同 》生 效日 为2012 年9 月18 日 ，无 上年 度可比 期。
7.4.10.5 由关联方保管的银 行存款余额及当期产 生的 利息收入
单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2012 年 9 月 18 日（ 基金 合同生 效日 ）
至 2012 年 12 月 31 日
上年度 可比 期间
2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31 日
期末余 额 当期利息收 入 期末余 额 当期利息收 入
交通银 行 41,027,209.73 379,950.92 - -
合计 41,027,209.73 379,950.92 - -
注： 另外 ， 本基 金通 过托 管 银行备 付金 账户 转存 于中 国证券 登记 结算 公司等结 算账户 的
证券交 易结 算资 金余 额 2012 年末为 人民 币 5,000,000.00 元。
7.4.10.6 本基金在承销期内 参与关联方承销证券 的情 况
无。
7.4.10.7 其他关联交易事项 的说明
无。
7.4.11 利润分配情况
浦银安 盛幸 福回 报债 券 A 类
无。
42
浦银安 盛幸 福回 报债 券 B 类
无。
7.4.12 期末（2012 年 12 月 31 日）本基金持有的流 通受限证券
7.4.12.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的 流通 受限证券
金额单 位： 人民 币元
7.4.12.1.1 受限证券类别：债 券
证券
代码
证券名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位： 股 ）
期末
成本总额
期末
估值总额
备
注
122520 12唐城投 2012-10-18 2013-01-18
认购新
发证券
100.00 100.00 500,000 50,000,000.00 50,000,000.00 -
112133 12亚夏债 2012-11-21 2013-01-09
认购新
发证券
100.00 100.00 100,000 10,000,000.00 10,000,000.00 -
112140 12基地债 2012-12-18 2013-01-09
认购新
发证券
100.00 100.00 500,000 50,000,000.00 50,000,000.00 -
1280477
12邯郸城投
债
2012-12-26 2013-01-07
认购新
发证券
100.00 100.00 200,000 20,000,000.00 20,000,000.00 -
1280478
12巢湖城投
债
2012-12-27 2013-01-07
认购新
发证券
100.00 100.00 300,000 30,000,000.00 30,000,000.00 -
1280481
12达州投资
债
2012-12-27 2013-01-07
认购新
发证券
100.00 100.00 400,000 40,000,000.00 40,000,000.00 -
1280488 12淮城资债 2012-12-28 2013-01-07
认购新
发证券
100.00 100.00 200,000 20,000,000.00 20,000,000.00 -
7.4.12.2 期末持有的暂时停 牌 等流通受限股票
无。
7.4.12.3 期末债券正回购交 易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1 银行间市场债券 正回购
截至本 报告 期末 2012 年 12 月 31 日止 ，本 基金 从事 银行间 市场 债券 正回 购交 易形成 的
卖出回 购金 融资 产款 余额 人民 币 302,498,706.24 元，是以 如下 债券 作为 质押 ：
金额单 位： 人民 币元
债券代 码 债券名 称 回购到 期日 期末估 值单 价 数量（ 张） 期末估 值总 额
1280312 12 沪嘉 开债 2013-01-08 102.06 500,000 51,030,000.00
1280357
12 苏州 城投
债
2013-01-08 100.43 500,000 50,215,000.00
1180126
11 邯郸 城投
债
2013-01-09 102.69 270,000 27,726,300.00
1280390
12 和平 国资
债
2013-01-09 100.90 400,000 40,360,000.00
43
1280416
12 喀什 建投
债
2013-01-09 101.11 400,000 40,444,000.00
1180126
11 邯郸 城投
债
2013-01-10 102.69 30,000 3,080,700.00
1280433 12 沭阳债 2013-01-10 99.57 100,000 9,957,000.00
1280436
12 郑州 城投
债
2013-01-10 99.79 200,000 19,958,000.00
1280455 12 桂交 投债 2013-01-10 100.07 100,000 10,007,000.00
1182218
11 伊泰
MTN1
2013-01-10 103.85 500,000 51,925,000.00
120316 12 进出 16 2013-01-11 99.59 200,000 19,918,000.00
合计
- - 3,200,000 324,621,000.00
7.4.12.3.2 交易所市场债券 正回购
截至本 报告 期末 2012 年 12 月 31 日止 ，基 金从 事证 券交易 所债 券正 回购 交易 形成的 卖
出回购 证券 款余 额人 民币 389,999,836.70 元，于 2013 年 1 月 4 日到期。 该类 交易要 求本 基
金在 回购期内持 有的证券交易 所交易的债券 和/ 或在新质 押式回购下转 入质押库的 债券，按
证券交 易所 规定 的比 例折 算为标 准券 后， 不低 于债 券回购 交易 的余 额。
7.4.13 金融工具 风险 及管理
7.4.13.1 风险管理政策和组 织架构
本基金 为债 券型 证券 投资 基金 ， 属于证 券投 资基 金中的较 低收 益、 较低风 险品种 。 一般
情形下 ， 其风 险和 收益 低 于股票 型基 金 、 混 合型 基 金， 高于 货币 型基 金。 本 基金在 日常 经营
活动中 面临 的与 这些 金融 工具相 关的 风险 主要 包括 信用风 险、 流动性 风险 及市场风 险。 本基
金的基 金管 理人 从事 风险 管理的 主要 目标 是争 取将 以上风 险控 制在 限定 的范 围之内 ， 使 本 基
金在科 学的 风险 管理 的前 提下， 实现 基金 财产 的安 全和增 值。
本基金 的基 金管 理人 奉行 全面风 险管 理 ， 设 立了 三 层次的 风险 控制 体系 ： 第 一层次 为公
司各业务部门对各自部 门潜 在风险的自我管理和 检查 ；第二层次为公司总 经理 领导的管理
层、 风险 控制 委员 会、 合 规风控 部的 风险 管理 ； 第 三层次 为公 司董 事会 层面 对公司 的风 险管
理， 包括 董事 会、 合规 及 审计委 员会 、 督察 长和 合 规风控 部 。 本 基金 的基 金 管理人 下设 的各
业务部 门是 公司 第一 线风 险控制 的实 施者 ， 均备 有符合法 律法 规、 公司政 策的业务 流程 ， 其
中包含 与其 业务 相关 的风 险控制 措施 、 风险 管理 计划、 工作 流程 和管 理责 任。 这些流 程均 得
到公司 管理 层的 批准 。 本 基 金的基 金管 理人 设立 的风 险控制 委员 会是 公司 经营 层面负 责风 险
管理的 最高 权利 机构 ， 制 定公司 的风 险管 理政 策 ， 并监督 实施 ， 确保 公司 整 体风险暴露 得到
有效的 识别 、评 估、 监控 和控制 。公 司设 立合 规风 控部， 独立 地监 控公 司面 临的各 类风 险 。
44
合规风 控部 建立 了定 性和 数量化 分析 模型 进行 基金 投资风 险和 绩效 评估 。 合 规 风控部 根据 基
金相关 法律 法规 、 公司 基本制度 及业 务流 程， 对信息披露 、 法律 文件 等进 行事中审 核， 并对
基金管 理人 经营 活动 及各 职能部 门履 职情 况的 合法 合规性 进行 监督 和检 查。 董 事会下 属的 合
规及审 计委 员会 ， 负责 对 公司整 体风 险管 理和 内部 控制的 有效 性进 行审 议和 评估 。 同 时， 督
察长及 合规 风控 部会 负责 检查、 评价 公司 风险 控制 的充分 性和 有效 性， 并向 董事会 报告 。
本基金的基金管理人对于 金融工具的风险管理方法主 要是通过定性分析和定量 分析的
方法去 估测 各种 风险 产生 的可能 损失 。 从定 性分 析 的角度 出发 ， 判断 风险 损 失的严 重程 度和
出现同 类风 险损 失的 频度 。 而从定 量分 析的 角度 出发， 根据 本基 金的 投资 目标， 结合 基金 资
产所运 用金 融工 具特 征通 过特定 的风 险量 化指 标 、 模型 、 日 常的 量化 报告 ， 确定风 险损 失的
限度和 相应 置信 程度 ， 及时可靠 地对 各种 风险 进行 监督 、 检查和 评估 ， 并通过相应 决策 ， 将
风险控 制在 可承 受的 范围 内。
7.4.13.2 信用风险
信用风 险是 指基 金在 交易 过程中 因交 易对 手未 履行 合约责 任， 或者 基金 所投 资 证券之 发
行人出 现违 约、 拒绝 支付 到期本 息等 情况 ，导 致基 金资产 损失 和收 益变 化的 风险。
本基金 的银 行存 款存 放在 本基金 的托 管人 ， 与该 银 行存款 相关 的信 用风 险不 重大 。 本 基
金在交 易所 进行 的交 易均 与中国 证券 登记 结算 有限 责任公 司完 成证 券交 收和 款项清 算， 违 约
风险可 能性 很小 ； 在 银行 间 同业市 场进 行交 易前 均对 交易对 手进 行信 用评 估并 对证券 交割 方
式进行 限制 以控 制相 应的 信用风 险。
本基金 的基 金管 理人 建立 了信用 风险 管理 流程 ， 通 过 对投资 品种 信用 等级 评估 来控制 证
券发行 人的 信用 风险 ，且 通过分 散化 投资 以分 散信 用风险 。
7.4.13.2.1 按短期信用评级 列示的债券投资
单位： 人民 币元
短期信 用评 级
本期末
2012 年 12 月 31 日
上年末
2011 年 12 月 31 日
A-1 - -
A-1 以下 - -
未评级 39,984,000.00 -
合计 39,984,000.00 -
注 ：本基金 持有的 未评级的 债券均为 国债、 中央银行 票据或政 策性金 融债.本基 金成立
于 2012 年 09 月 18 日。
7.4.13.2.2 按长期信用评级 列示的债券投资
45
单位： 人民 币元
长期信 用评 级
本期末
2012 年 12 月 31 日
上年末
2011 年 12 月 31 日
AAA 350,050,000.00 -
AAA 以下 2,291,339,553.51 -
未评级 - -
合计 2,641,389,553.51 -
注： 本基 金持 有的 未评 级 的债券 均为 国债 、 中央 银 行票据 或政 策性 金融 债 。 本基金 成立
于 2012 年 09 月 18 日。
7.4.13.3 流动性风险
流动性 风险 是指 基金 所持 金融工 具变 现的 难易 程度 。 本基金 的流 动性 风险 一方 面来自 于
开放期 内基 金份 额持 有人 可随时 要求 赎回 其持 有的 基金份 额， 另一 方面 来自 于 投资品 种所 处
的交易市场不活跃而带 来的 变现困难或因投资集 中而 无法在市场出现剧烈 波动 的情况下以
合理的 价格 变现 。
由于本 基金 以定 期开 放方 式运作 ， 针对 定期 开放 时 兑付赎 回资 金的 流动 性风 险， 本基 金
的基金 管理 人会 在运 作期 保持基 金投 资组 合中 的可 用现金 头寸 与之 相匹 配。
针对投 资品 种变 现的 流动 性风险 ， 本 基金 的基 金管 理 人通过 独立 的风 险管 理部 门设定 流
动性比 例要 求， 对流动 性指标进 行持 续的 监测 和分 析， 包括 组合 持仓 集中 度指标 、 组合在 短
时间内 变现 能力 的综 合指 标、 组 合中 变现 能力 较差 的 投资品 种比 例以 及流 通受 限制的 投资 品
种比例 等。 本基金 所持 大部分证 券可 在证 券交 易所 上市 ， 其余亦 在银 行间 同业市场 交易 ， 除
在 7.4.12 中列 示的部 分基 金资产流通 暂时受 限制不 能自由转让 的情况 外，其 余均能及时 变
现。 此外 ， 本 基金 可通 过 卖出回 购金 融资 产方 式借 入短期 资金 应对 流动 性需 求， 其上 限一 般
不超过 基金 持有 的债 券投 资的公 允价 值。
7.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融 工具的公允价值或未来现 金流量因所处市场各类价 格因素
的变动 而发 生波 动的 风险 ，包括 利率 风险 、外 汇风 险及其 他价 格风 险。
7.4.13.4.1 利率风险
利率风 险是 指金 融工 具的 公允价 值或 现金 流量 受市 场利率 变动 而发 生波 动的 风险。 本 基
金的基 金管 理人 定期 对本 基金面 临的 利率 敏感 性缺 口进行 监控 ， 并 通过 调整 投 资组合 的久 期
等方法 对上 述利 率风 险进 行管理 。 本 基金 主要 投资 于 交易所 及银 行间 市场 交易 的固定 收益 品
种，因 此存 在相 应的 利率 风险。
46
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2012 年12 月
31 日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 41,027,209.73 - - - 41,027,209.73
结算备付金 5,000,000.00 - - - 5,000,000.00
存出保证金 - - - 250,000.00 250,000.00
交易性金融
资产
39,984,000.00 1,177,021,200.00 1,424,384,353.51
-
2,641,389,553.51
买入返售金
融资产
30,000,135.00 - -
-
30,000,135.00
应收利息 - - - 22,986,205.92 22,986,205.92
应收证券清
算款
- - -
119,896,589.48
119,896,589.48
资产总计 116,011,344.73 1,177,021,200.00 1,424,384,353.51 143,132,795.40 2,860,549,693.64
负债
卖出回购金
融资产款
692,498,542.94
692,498,542.94
应付证券清
算款
120121091.6 120,121,091.57
应付赎回款
0.00
应付管理人
报酬
1,211,708.73 1,211,708.73
应付托管费
346,202.49 346,202.49
应付销售费
用
119,467.73 119,467.73
应付交易费
用
53,500.75 53,500.75
应付利息
311,524.46 311,524.46
其他负债
400,000.00 400,000.00
负债总计
692,498,542.94 0.00 0.00 122,563,495.73 815,062,038.67
利率敏感度
-576,487,198.21
1,177,021,200.00 1,424,384,353.51 20,569,299.67 2,045,487,654.97
47
缺口
上年度末
2011年12 月
31日
1 年以内 1 －5 年 5 年以上
不计息
合计
资产
银行存款
结算备付金
存出保证金
交易性金融
资产
买入返售金
融资产
应收利息
应收证券清
算款
资产总计 - - - - -
负债
卖出回购金
融资产款
应付证券清
算款
应付赎回款
应付管理人
报酬
应付托管费
应付销售费
用
应付交易费
用
应付利息
其他负债
负债总计 - - - - -
利率敏感度
缺口
- - -
-
-
48
注： 表中 所示 为本 基金 资 产及负 债的 公允 价值 ， 并 按照合 约规 定的 利率 重新 定价日 或到
期日孰 早者 予以 分类 。
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏 感性分析
假设 除市场 利率 外其 他变 量保 持不变 。
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末
2012 年 12 月 31 日
上年度 末
2011 年 12 月 31 日
市场利 率上 升0.25% 减少 24,725,506.65 -
市场利 率下 降0.25% 增加 25,080,507.26 -
7.4.13.4.2 外汇风险
外汇风 险是 指金 融工 具的 公允价 值或 未来 现金 流量 因外汇 汇率 变动 而发 生波 动的风 险 。
本基金 的所 有资 产及 负债 以人民 币计 价， 因此 无外 汇风险 。
7.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持 金融工具的公允价值或未 来现金流量因除市场利率 和外汇
汇率以 外的 市场 价格 因素 变动而 发生 波动 的风 险。 本 基金主 要投 资于 证券 交易 所上市或银 行
间同业 市场 交易 的债 券， 所 面临的 其他 价格 风险 来源 于单个 证券 发行 主体 自身 经营情 况或 特
殊事项 的影 响， 也可 能来 源于证 券市 场整 体波 动的 影响。
本基金 的基 金管 理人 在构 建和管 理投 资组 合的 过程 中， 采用 “自 上而 下” 的策 略， 通 过
对宏观 经济 情况 及政 策的 分析， 结合 证券 市场 运行 情况， 做出 资产 配置 及组 合构建 的决 定 ；
通过对 单个 证券 的定 性分 析及定 量分 析， 选择 符合 基金合 同约 定范 围的 投资 品种进 行投 资 。
本基金 的基 金管 理人 定期 结合宏 观及 微观 环境 的变 化， 对投 资策 略、 资产 配 置、 投资 组合 进
行修正 ，来 主动 应对 可能 发生的 市场 价格 风险 。
本基金 通过 投资 组合 的分 散化降 低其 他价 格风 险。 本 基金对 固定 收益 类资 产的 投资比 例
不低于基金 资产净值 的 80% ，但在每次开放期前三个月、开放 期及开放期结束后三个月 的
期间内 ， 基金 投资 不受 上 述比例 限制 ； 开放 期内 现 金或者 到期 日在 一年 以内 的政府 债券 的投
资比例 不低 于基 金资 产净 值的 5% 。此外 ，本 基金 的基金管 理人 每日 对本 基金 所持有 的证 券
价格实 施监 控， 定期 运用 多 种定量 方法 对基 金进 行风 险度量 来测 试本 基金 面临 的潜在 价格 风
险，及 时可 靠地 对风 险进 行跟踪 和控 制。
7.4.13.4.3.1 其他价格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目 本期末 上年度 末
49
2012 年 12 月 31 日 2011 年 12 月 31 日
公允价 值
占基金 资产
净值比 例
（%）
公允价 值
占基金 资产
净值比 例
（%）
交易性 金融 资产-股票投 资 - - - -
交易性 金融 资产-债券投 资 2,641,389,553.51 129.13 - -
衍生金 融资 产- 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 2,641,389,553.51 129.13 - -
注：本 基金 成立 于 2012 年 09 月 18 日。
7.4.13.4.3.2 其他价格风险 的敏感性分析
于 2012 年 12 月 31 日， 本基金持 有的 交 易 性权 益类 投资公 允价 值占 基金 资产 净值的 比
例为 0.00% ， 因 此除 市场 利 率和外 汇汇 率以 外的 市场 价格因 素的 变动 对于 本基 金资产 净值 无
重大影 响。
7.4.14 有助于理解和分析 会计报表需要说明的 其他 事项
7.4.14.1 承诺事 项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 承诺 事项 。
7.4.14.2 其他事 项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 其他 重要 事项。
7.4.14.3 财务报 表的 批准
本财务 报表 已于 2013 年 3 月 27 日经 本基 金的 基金 管 理人批 准。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比
例（% ）
1 权益投 资 - -
其中： 股票 - -
2 固定收 益投 资 2,641,389,553.51 92.34
其中： 债券 2,641,389,553.51 92.34
资产 支持 证券 - -
3 金融衍 生品 投资 - -
4 买入返 售金 融资 产 30,000,135.00 1.05
50
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
5 银行存 款和 结算 备付 金合 计 46,027,209.73 1.61
6 其他各 项资 产 143,132,795.40 5.00
7 合计 2,860,549,693.64 100.00
8.2 期末按行业分类的股 票投 资组合
无。
8.3 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排序 的所有 股票投资明细
无。
8.4 报告期内股票投资组 合的 重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期 末基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细
无。
8.4.2 累计卖出金额超出期 末基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细
无。
8.4.3 买入股票的成本总额 及卖出股票的收入总 额
单位： 人民 币元
注：无 。
8.5 期末按债券品种分类 的债 券投资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值
占基金 资产净值
比例（ ％）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 19,918,000.00 0.97
其中： 政策 性金 融债 19,918,000.00 0.97
4 企业债 券 2,135,220,553.51 104.39
5 企业短 期融 资券 39,984,000.00 1.95
6 中期票 据 446,267,000.00 21.82
7 可转债 - -
8 其他 - -
51
9 合计 2,641,389,553.51 129.13
8.6 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排名 的前 五名债券投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 1282552
12 兴泸集
MTN1
1,300,000 130,741,000.00 6.39
2 1182218 11 伊泰 MTN1 1,200,000 124,620,000.00 6.09
3 1280343 12 沪闵行 债 1,000,000 101,870,000.00 4.98
4 1280470 12 黄岩 国资 债 1,000,000 100,280,000.00 4.90
5 122567 12 小清河 900,000 91,891,515.48 4.49
8.7 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排名 的所有 资产支持证券投资 明细
无。
8.8 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排名 的前 五名权证投资明细
无。
8.9 投资组合报告附注
8.9.1 本基金 投资的前十 名 证券的发行主体 不存在本 期被监管部门立 案调查或 在本报告
编制日 前一 年内 受到 公开 谴责、 处罚 的情 况。
8.9.2 报告 期内， 本基 金不 存在超 出基 金合 同规 定备 选股票 库投 资的 情况 。
8.9.3 期末 其他各项 资产构 成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 250,000.00
2 应收证 券清 算款 119,896,589.48
3 应收股 利 -
4 应收利 息 22,986,205.92
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
52
8 其他 -
9 合计 143,132,795.40
8.9.4 期末持有的处于转股 期的可转换债券明细
无。
8.9.5 期末前十名股票中存 在流通受限情况的说 明
无。
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人 户数 及持有人结构
份额单 位： 份
份额
级别
持有人 户
数(户)
户均持 有
的基金 份
额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额 占总份 额比 例 持有份 额 占总份 额比 例
浦银
安盛
幸福
回报
债券A
类
9,999 161,789.53 118,985,006.32 7.36% 1,498,748,465.21 92.64%
浦银
安盛
幸福
回报
债券B
类
3,001 132,518.13 1,060,867.15 0.27% 396,626,037.84 99.73%
合计 13,000 155,032.34 120,045,873.47 5.96% 1,895,374,503.05 94.04%
9.2 期末上市基金前十名 持有 人
9.3 期末基金管理人的从 业人 员持有本基金的情况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管理公司所有从业人员
持有本 基金
浦银安 盛幸 福
回报债 券 A 类
298210.74 0.02%
浦银安 盛幸 福
回报债 券 B 类
100067.50 0.03%
合计 398278.24 0.02%
53
注：1、本 基金管理 人高级 管理人员 、基金投 资和研 究部门负 责人持有 该只基 金份额 总
量在 10 万份－50 万 份（ 含）之 间；
2、本 基金 的基 金经 理持 有该只基 金份 额总 量为 0。
§10
开放式基金份额变 动
单位： 份
项目 浦银安 盛幸 福回 报债 券 A 类 浦银安 盛幸 福回 报债 券 B 类
基金合 同生 效日(2012 年9 月18
日)基金份 额总 额
1,617,733,471.53 397,686,904.99
本报告 期基 金总 申购 份额 - -
减：本 报告 期基 金总 赎回 份额 - -
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 - -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 1,617,733,471.53 397,686,904.99
注：申 购含 红利 再投 、转 换入份 额； 赎回 含转 换出 份额。
§11
重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会 决议
报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。
11.2 基金管理人、基金托 管人 的专门基金托管部门 的重 大人事变动
1、基 金管 理人 于 2012 年 4 月 28 日刊 登《 浦银 安盛 基金管 理有 限公 司关 于高 级管理 人
员变更的 公告》 ， 披露陈篪 先生因个 人原因不 再担任 副总经理 兼首席运 营官， 周文秱因 个 人
原因不 再担 任副 总经 理兼 首席投 资官 。
2、 基金 管理 人于 2012 年 5 月 8 日刊 登 《浦 银安 盛基 金管理 有限 公司 关于 高级 管理人 员
变更的 公告 》 ，披 露 聘任 李 宏宇先 生为 公司 副总 经理 兼首席 市场 营销 官。
3、基 金管 理人 于 2012 年 7 月 28 日刊 登《 浦银 安盛 基金管 理有 限公 司关 于基 金行业 高
级管理人 员变更公 告》 ，披 露原总经 理钱华先 生因个 人原因不 再担任公 司总经 理，由郁 蓓 华
女士接 替钱 华先 生担 任公 司总经 理。
4、基 金管 理人 于 2012 年 7 月 28 日刊 登《 浦银 安盛 基金管 理有 限公 司关 于独 立董事 变
54
更的公告》 ，披露 原独立董 事吴伟聪 先生因个 人原因 不再担任 公司独立 董事一 职，由谢 百 三
先生接 替吴 伟聪 先生 出任 第二届 董事 会独 立董 事。
5、基 金托 管人 交通 银行 于 2012 年 5 月 28 日 公布 了《交 通银 行股 份有 限公 司关于 资产
托管部总 经理变更 的公告》 ，交通银 行资产托 管部原 总经理谷 娜莎同志 不再担 任资产托 管 部
总经理 职务 。 资产 托管 部总经理 职务 由刘 树军 同志 担任 。 具体内 容请 参阅 在 2012 年 5 月 30
日《上 海证 券报 》上 发布 的《交 通银 行股 份有 限公 司关于 资产 托管 部总 经理 变更的 公告 》 。
11.3 涉及基金管理人、基 金财 产、基金托管业务的 诉讼
报告期 内未 发生 涉及 基金 管理人 、基 金财 产、 基金 托管业 务的 诉讼 。
11.4 基金投资策略的改变
报告期 内基 金投 资策 略未 发生改 变。
11.5 为基金进行审计的会 计师 事务所情况
本报告 期内 ， 为本 基金 审 计的会 计师 事务 所为 安永 华明会 计师 事务 所 （特 殊 普通合 伙） ，
未有改 聘情 况发 生。 本报 告期内 应支 付给 会计 师事 务所的 报酬 为 50,000 元，截止本 报告 期
末，安 永华 明会 计师 事务 所（特 殊普 通合 伙） 已提 供审计 服务 的连 续年 限 为 1 年。
11.6 管理人、托管人及其 高级 管理人员受 稽查或处 罚的 情况
本报告 期内 基金 管理 人、 托管人 及其 高级 管理 人员 未收到 监管 部门 的稽 查或 处罚。
11.7 基金租用证券公司交易单 元 的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称 交易单 元数 量
股票交易 应支付 该券 商的 佣金 备注
成交金额
占当期
股票成
交总额
的比例
佣金
占当
期佣
金总
量的
比例
55
招商证 券 2 - - - - -
注：1 、证 券经 营机 构交 易 单元选 择的 标准 和程 序：
（1）选择 证券 经营 机构 交易单元 的标 准
财务状 况良 好、 经营 管理 规范、 内部 管理 制度 健全 、风险 管理 严格 ；
具备基 金运 作所 需的 高效 、安全 的通 讯条 件， 交易 设施满 足基 金进 行证 券交 易的需 要；
具备较 强的 综合 研究 能力 ，能及 时、 全面 地为 基金 提供研 究服 务支 持；
佣金费 率合 理；
本基金 管理 人要 求的 其他 条件。
（2）选择 证券 经营 机构 交易单元 的程 序
本基金 管理 人根 据上 述标 准考察 后确 定选 用交 易单 元的证 券经 营机 构；
基金管 理人 和被 选中 的证 券经营 机构 签订 交易 单元 租用协 议。
2、报 告期 内租 用证 券公 司交易单 元的 变更 情况 ：
本基金 本报 告期 内无 交易 单元变 更。
11.7.2 基金租用证券公司 交易单元进行其他证 券投 资的情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 回购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期
债券成
交总额
的比例
成交金 额
占当期
回购成
交总额
的比例
成交金 额
占当期
权证成
交总额
的比例
招商证 券 - - 9,682,900,000.00 100.00% - -
11.8 其他重大事件
序号 公告事 项 法定披露 方式 法定披露日 期
1
浦银安盛幸福回报定期开放债券型证券投
资基金 份额 发售 公告
报刊及 公司 网站 2012-8-10
2
浦银安盛幸福回报定期开放债券型证券投
资基金 招募 说明 书
报刊及 公司 网站 2012-8-10
3
浦银安盛幸福回报定期开放债券型证券投
资基金 基金 合同
公司网 站 2012-8-10
4
浦银安盛幸福回报定期开放债券型证券投
资基金 基金 合同 摘要
报刊及 公司 网站 2012-8-10
5
浦银安盛幸福回报定期开放债券型证券投
资基金 托管 协议
公司网 站 2012-8-10
6
浦银安盛基金管理有限公司关于增加注册
资本及 修改 公司 章程 的公 告
报刊及 公司 网站 2012-8-11
56
7
关于新 增工 商银 行、 华泰证券和 招商 证券 为
浦银安盛幸福回报定期开放债券型证券投
资基金 代销 机构 的公 告
报刊及 公司 网站 2012-8-15
8
关于新增海通证券为浦银安盛幸福回报定
期开放债券型证券投资基金代销机构的公
告
报刊及 公司 网站 2012-8-21
9
关于新增数米基金为浦银安盛幸福回报定
期开放债券型证券投资基金代销机构的公
告
报刊及 公司 网站 2012-8-27
10
关于新增华福证券为浦银安盛幸福回报定
期开放债券型证券投资基金代销机构的公
告
报刊及 公司 网站 2012-8-28
11
关于旗下部分基金增加长量基金销售为代
销机构并开通定投以及参加其费率优惠活
动的公 告
报刊及 公司 网站 2012-8-29
12
关于新增万联证券为浦银安盛幸福回报定
期开放债券型证券投资基金为代销机构的
公告
报刊及 公司 网站 2012-9-5
13
浦银安盛幸福回报定期开放债券型证券投
资基金 基金 合同 生效 公告
报刊及 公司 网站 2012-9-19
14
浦银安盛基金管理有限公司关于旗下部分
基金增加好买基金销售为代销机构并参加
其费率 优惠 活动 的公 告
报刊及 公司 网站 2012-9-21
15
关于提醒投资者及时更新已过期身份证件
或者身 份证 明文 件的 公告
报刊及 公司 网站 2012-12-14
§12
影响投资者决策的 其他 重要信息
1、 本基 金管 理人 于 2013 年 2 月 6 日 刊登 《 浦银 安 盛基金 管理 有限 公司 关于 独立董 事变
更的公告》 ，披露 本基金管 理人原独 立董事尹 应能先 生因个人 原因申请 辞去公 司独立董 事 一
职， 经 2013 年第 一次 股东 会会议 审议 批准 ， 自 2012 年 2 月 4 日股东 会作 出决 议之日 起由 韩
启蒙先 生接 替尹 应能 先生 出任本 基金 管理 人第 二届 董事会 独立 董事 。 上 述事 项 已按规 定向证
券监管 部门 报告 ，履 行了 相关法 律程 序。
2、本 基金 管理 人原 监事 James Young 先 生因个 人原 因申请 辞去 公司 监事 一职 ，经 2013
年第一 次股 东会 会议 审议 批准， 自 2013 年 2 月 4 日起由 Simon Lopez 先生 接替 James Young
先生出 任本 基金 管理 人第 二届监 事会 监事 。上 述事 项符合 相关 法律 规定 。
57
§13
备查文件目录
13.1 备查文件目录
1、
中国 证监 会批 准浦 银 安盛幸 福回 报定 期开 放式 债券型 证券 投资 基金 设立 的文件
2、
浦银 安盛 幸福 回报 定 期开放 式债 券型 证券 投资 基金基 金合 同
3、
浦银 安盛 幸福 回报 定 期开放 式债 券型 证券 投资 基金招 募说 明书
4、
浦银 安盛 幸福 回报 定 期开放 式债 券型 证券 投资 基金托 管协 议
5、
基金 管理 人业 务资 格批件、 营业 执照 、公 司章 程
6、
基金 托管 人业 务资 格 批件和 营业 执照
7、
本报 告期 内在 中国 证 监会指 定报 刊上 披露 的各 项公告
8、
中国 证监 会要 求的 其 他文件
13.2 存放地点
上海市 淮海 中路 381 号中 环广 场 38 楼基 金管 理人 办公场所 。
13.3 查阅方式
投资者 可登 录基 金管 理人 网站 （www.py-axa.com ） 查阅， 或 在营 业时 间内 至 基金管 理人
办公场 所免 费查 阅。
投资者 对本 报告 书如 有疑 问，可 咨询 基金 管理 人。
客户服 务中 心电 话：400-8828-999 或 021-33079999 。
浦银安盛基金管理有限公司
二〇一三年三月三十日
