浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金 2012 年年度 报告
浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金
2012 年年度报 告
2012 年 12 月 31 日
基金管理人：浦银安盛基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一三年三月三十日
1
§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基 金管 理人 的董 事会、 董事 保证 本报 告所 载资料 不存 在虚 假记 载、 误导性 陈述 或重 大遗 漏， 并对
其 内容 的真实 性、 准确性和 完整 性承担 个别 及连带的 法律 责任。 本年 度报告已 经三 分之二 以上 独立董
事签字 同意 ，并 由董 事长 签发。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2013 年 3 月 28 日复 核了 本报 告
中 的财 务指标 、净 值表现、 利润 分配情 况、 财务会计 报告 、投资 组合 报告等内 容， 保证复 核内 容不存
在虚假 记载 、误 导性 陈述 或者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，但 不保 证基金 一定 盈利 。
基 金的 过往 业绩 并不代 表其 未来 表现 。投 资有风 险， 投资 者在 作出 投资决 策前 应仔 细阅 读本 基金
的招募 说明 书及 其更 新。
本报告 期自 2012 年 1 月 1 日起 至 12 月 31 日止 。
2
1.2 目录
§1 重要提 示及 目录
................................................................................................................ 1
1.1 重要提 示
............................................................................................................................ 1
§2 基金简 介
............................................................................................................................ 4
2.1 基金基 本情 况
.................................................................................................................... 4
2.2 基金产 品说 明
.................................................................................................................... 4
2.3 基金管 理人 和基 金托 管人 ................................................................................................. 5
2.4 信息披 露方 式
.................................................................................................................... 5
2.5 其他相 关资 料
.................................................................................................................... 5
§3 主要财 务指 标、 基金 净值 表现及 利润 分配 情况
............................................................. 5
3.1 主要会 计数 据和 财务 指标 ................................................................................................. 5
3.2 基金净 值表 现
.................................................................................................................... 6
3.3 过去三 年基 金的 利润 分配 情况
......................................................................................... 8
§4 管理人 报告
........................................................................................................................ 8
4.1 基金管 理人 及基 金经 理情 况 ............................................................................................. 8
4.2 管理人 对报 告期 内本 基金 运作遵 规守 信情 况的 说明
..................................................... 9
4.3 管理人对报 告期 内公 平交 易情况 的专 项说 明
................................................................. 9
4.4 管理人 对报 告期 内基 金的 投资策 略和 业绩 表现 的说 明
............................................... 11
4.5 管理人 对宏 观经 济、 证券 市场及 行业 走势 的简 要展 望
............................................... 11
4.6 管理人 内部 有关 本基 金的 监察稽 核工 作情 况
............................................................... 11
4.7 管理人 对报 告期 内基 金估 值程序 等事 项的 说明
........................................................... 15
4.8 管理人 对报告期 内基 金利 润分配 情况 的说 明
............................................................... 16
§5 托管人 报告
...................................................................................................................... 16
5.1 报告期 内本 基金 托管 人遵 规守信 情况 声明
................................................................... 16
5.2 托管人 对报 告期 内本 基金 投资运 作遵 规守 信、 净值 计算、 利润 分配 等情 况的 说明
16
5.3 托管人 对本 年度 报告 中财 务信息 等内 容的 真实 、准 确和完 整发 表意 见
................... 17
§6 审计报 告
.......................................................................................................................... 17
6.1 管理层 对财 务报 表的 责任 ............................................................................................... 17
6.2 注册会 计师 的责 任
.......................................................................................................... 17
6.3 审计意 见
.......................................................................................................................... 18
§7 年度财 务报 表
.................................................................................................................. 19
7.1 资产负 债表
...................................................................................................................... 19
7.2 利润表
.............................................................................................................................. 21
7.3 所有者 权益 （基 金净 值） 变动表
................................................................................... 22
7.4 报表附 注
.......................................................................................................................... 23
§8 投资组 合报 告
.................................................................................................................. 40
8.1 期末基 金资 产组 合情 况 ................................................................................................... 40
8.2 期末按 行业 分类 的股 票投 资组合
................................................................................... 41
8.3 期末按 公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的所 有股票 投资 明细
....................... 42
8.4 报告期 内股 票投 资组 合的 重大变 动
............................................................................... 43
8.5 期末按 债券 品种 分类 的债 券投资 组合
........................................................................... 50
8.6 期末按 公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小 排名 的前 五名债 券投 资明 细
................... 50
8.7 期末按 公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小 排名 的所 有资产 支持 证券 投资 明细
....... 51
8.8 期末按 公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小 排名 的前 五名权 证投 资明 细
................... 51
3
8.9 投资组 合报 告附 注
.......................................................................................................... 51
§9 基金份 额持 有人 信息
...................................................................................................... 51
9.1 期末基 金份 额持 有人 户数 及持有 人结 构
....................................................................... 51
9.2 期末基 金管 理人 的从 业人 员持有 本基 金的 情况
........................................................... 52
§10 开放式 基金 份额 变动
...................................................................................................... 52
§11 重大事 件揭 示
.................................................................................................................. 52
11.1 基金份 额持 有人 大会 决议 ............................................................................................... 52
11.2 基金管 理人 、基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 的重 大人事 变动
............................... 52
11.3 涉及基 金管 理人 、基 金财 产、基 金托 管业 务的 诉讼
................................................... 53
11.4 基金投 资策 略的 改变
...................................................................................................... 53
11.5 为基金 进行 审计 的会 计师 事务所 情况
........................................................................... 53
11.6 管理人 、托 管人 及其 高级 管理人 员受 稽查 或处 罚等 情况
........................................... 53
11.7 基金租 用证 券公 司交 易单 元的有 关情 况
....................................................................... 54
11.8 其他重 大事 件
.................................................................................................................. 55
§12 影响投 资者 决策 的其 他重 要信息
................................................................................... 57
§13 备查文 件目 录
.................................................................................................................. 57
13.1 备查文 件目 录
.................................................................................................................. 57
13.2 存放地 点
.......................................................................................................................... 58
13.3 查阅方 式
.......................................................................................................................... 58
4
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名 称 浦银安 盛精 致生 活灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金
基金简 称 浦银安 盛精 致生 活混 合
基金主 代码 519113
交易代 码
519113
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2009 年 6 月4 日
基金管 理人 浦银安 盛基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 105,800,595.16 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目 标
在中国 经济 健康 快速 的可 持续发 展过 程中 ， 寻找 由于 经济结 构优 化、
产业结构 升级 而涌现 的那 些最能够 代表 居民生 活水 平表征 的以及 满
足居民生 活需 求升级 的提 供生活产 品和 服务的 上市 公司， 分享其 快
速及长期 稳定 增长， 并关 注其他金 融工 具的投 资机 会，通 过灵活 配
置资产 ， 在严 格控 制风 险的基础 上， 谋求基 金资 产的长期 稳定 增值 。
投资策 略
本基金坚 持“ 自上而 下” 与“自下 而上 ”相结 合的 投资策 略，通 过
灵活资产 配置 、行业 发展 趋势判断 、个 股精选 选择 代表居 民生活 水
平表征的 以及 满足居 民生 活需求升 级要 求的快 速及 长期稳 定增长 的
上市公 司。
具体来说 ，在 资产配 置策 略方面， 本基 金将根 据宏 观经济 、市场 政
策、估值 水平 和市场 情绪 等因素对 未来 资本市 场的 发展做 出趋势 性
判断，进 而确 定大类 资产 的配置比 例。 而在行 业配 置策略 方面， 本
基金是重 点关 注居民 生活 的主题基 金， 因此将 从行 业覆盖 范围和 行
业精选策 略两 个方面 进行 实施。在 个股 选择策 略方 面，本 基金将 采
取精选个 股的 策略， 并辅 之以公司 特有 的数量 化公 司财务 研究模 型
FFM 对 拟投 资的 上市 公司 加以甄 别。
在债券投 资策 略方面 ，在 资本市场 国际 化的背 景下 ，通过 研判债 券
市场风险 收益 特征的 国际 化趋势和 国内 宏观经 济景 气周期 引发的 债
券市场收 益率 的变化 趋势 ，采取自 上而 下的策 略构 造组合 。在权 证
投资策 略方 面， 本基 金将 按照法 律法 规相 关规 定进 行权证 投资 。
业绩比 较基 准 中信标 普 A 股综 合指 数×55% ＋中 信标 普全 债指 数×45%
风险收 益特 征
本基金为 混合 型证券 投资 基金，坚 持长 期和力 争为 基金持 有人带 来
稳健回报 的投 资理念 ，属 于证券投 资基 金中的 中等 收益、 中等风 险
品种。一 般情 形下， 其风 险和收益 低于 股票型 基金 ，高于 货币型 基
5
金、债券 型基 金。本 基金 力争在科 学的 风险管 理的 前提下 ，谋求 实
现基金 财产 的安 全和 增值 。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 浦银安 盛基 金管 理有 限公 司 中国建 设银 行股 份有 限公 司
信息披露
负责人
姓名 顾佳 田青
联系电 话 021-23212888 010-67595096
电子邮 箱 guj@py-axa.com tianqing1.zh@ccb.com
客户服 务电话 021-33079999 或 400-8828-999 010-67595096
传真 021-23212985 010-66275853
注册地 址
上海市浦东 新区浦 东大道981 号3 幢3
16 室
北京市 西城 区金 融大 街25 号
办公地 址 上海市 淮海 中路381 号中 环广场38 楼
北京市西城区闹市口大街1 号院1 号
楼
邮政编 码 200020 100033
法定代 表人 姜明生 王洪章
2.4 信息披露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《中国 证券 报》 、 《上 海证 券报》 、 《证 券时 报》
登载基 金年 度报 告正 文的 管理人 互联 网网 址 www.py-axa.com
基金年度报 告备 置地 点 基金管 理人 、基 金托 管人 的办公 场所
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地 址
会计师 事务 所 普华永 道中 天会 计师 事务 所有限 公司
上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展
银行大 厦6 楼
注册登 记机 构 中国证 券登 记结 算有 限责 任公司 北京市 西城 区太 平桥 大街17 号
§3 主要财务指标、基金 净值 表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单位： 人民 币元
3.1.1 期间数据和指标 2012 年 2011 年 2010 年
本期已 实现 收益 -5,172,361.28 -9,156,865.31 19,682,221.40
本期利 润 7,776,078.37 -30,684,152.67 14,284,820.77
6
加权平均基金份额本期利
润
0.0709 -0.2530 0.0642
本期加 权平 均净 值利 润率 8.45% -26.32% 6.45%
本期基 金份 额净 值增 长率 8.80% -24.30% 7.89%
3.1.2 期末数据和指标 2012 年末 2011 年末 2010 年末
期末可 供分 配利 润 -12,858,519.18 -21,712,948.87 9,069,773.02
期末可供分配基金份额利
润
-0.1215 -0.1930 0.0656
期末基 金资 产净 值 92,942,075.98 90,809,305.70 147,349,834.79
期末基 金份 额净 值 0.878 0.807 1.066
3.1.3 累计期末指标 2012 年末 2011 年末 2010 年末
基金份 额累 计净 值增 长率 -7.40% -14.89% 12.43%
注：1、 上述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人申 购、赎回基金等 各项 交易 费用 ， 计入费用 后实 际收 益水
平要低 于所 列数 字。
2、本期已 实现 收益 指基 金本期利 息收 入、投资收 益、其他收 入（不含 公允 价值变动 收益 ） 扣除 相
关费用 后的 余额 。
3、本 期利 润为 本期 已实 现 收益加 上本 期公 允价 值变 动收益 。
4、期 末可 供分 配利 润采 用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数 。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值 增长 率 及其与同期业绩比较 基准 收益率的比较
阶段
份额净 值
增长率①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去三 个月 5.02% 1.05% 4.52% 0.73% 0.50% 0.32%
过去六 个月 1.04% 1.13% 0.66% 0.71% 0.38% 0.42%
过去一 年 8.80% 1.13% 5.37% 0.73% 3.43% 0.40%
过去三 年 -11.13% 1.11% -10.48% 0.78% -0.65% 0.33%
自基金合同
生效起 至今
-7.40% 0.84% 1.89% 1.14% -9.29% -0.30%
3.2.2 自 基金 合同 生效 以来基 金 份额 累计 净值 增长 率变 动及其 与同 期业 绩比 较基 准收益 率变 动的 比
较
浦银安 盛精 致生 活灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金
份额累 计净 值增 长率 与业 绩比较 基准 收益 率历 史走 势对比 图
（2009 年6 月4 日至 2012 年 12 月 31 日）
7
3.2.3 自基金合同生效以来 基金每年净值增长率 及其 与同期业绩比较基准 收益 率的比较
浦银安 盛精 致生 活灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金
合同生 效日 以来 净值 增长 率与业 绩比 较基 准收 益率 的柱形 对比 图
注：本 基金 合同于 2009 年 6 月 4 日生 效， 因此 2009 年的净 值增 长率 及业 绩比较 基准 收益 率是 按
照基金 合同 生效 后的 实际 存续期 计算 的。
8
3.3 过去三年基金的利润 分配 情况
金额单 位： 人民 币元
年度
每10份基金
份额分 红数
现金形式发 放 总额 再投资 形式 发放 总额 年度利 润分 配合计 备注
2012年 - - - - -
2011年 - - - - -
2010年 0.600 7,229,736.29 1,904,783.30 9,134,519.59 -
合计 0.600 7,229,736.29 1,904,783.30 9,134,519.59 -
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情 况
4.1.1 基金管理人及其管理 基金的经验
浦银安 盛基 金管 理有 限公 司（以 下简 称“ 浦银 安盛 ” ）成立 于 2007 年 8 月，由上海 浦东 发展 银行
股份有 限公 司、 AXA Investment Managers S.A. 及 上 海盛融 投资 有限 公司 共同 创建， 公司 总部 设在 上海，
注册资 本为 人民 币 2.4 亿元， 股东 持股 比例 分别 为 51% 、39% 和 10 ％。 公司 主 要从事 基金 募集 、 基金 销
售、资 产管 理和 证监 会许 可的其 他业 务。
截至 2012 年 12 月 31 日止， 浦银 安盛 旗下 共管 理 9 只基金 ， 即 浦银 安盛 价值 成长股 票型 证券 投资
基 金、 浦银安 盛优 化收益债 券型 证券投 资基 金、浦银 安盛 精致生 活灵 活配置混 合型 证券投 资基 金、浦
银安盛 红利 精选 股票 型证 券投资 基金 、浦 银安 盛沪 深 300 指数 增强 型证 券投 资基金 、浦 银安 盛货 币市
场证券 投资 基金 、浦 银安 盛增利 分级 债券 型证 券投 资基金 、浦 银安 盛中 证锐 联基本 面 400 指数证 券投
资基金 和浦 银安 盛幸 福回 报定期 开放 债券 型证 券投 资基金 。
4.1.2 基金经理（或基金经 理小组） 及基金经理 助理 的 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理
（助理 ）期限 证券从 业
年限
说明
任职日 期
离任日
期
吴勇
本公司
权益投
资部总
监，本
基金基
金经理
2011-05-05 - 5
吴勇， 上海交 通大 学工商 管理硕
士，上 海交通 大学 材料工 程系学
士，CPA ，CFA ， 中 国注 册造 价师。
1993 年8 月至2002 年12 月在上
海电力 建设有 限责 任公司 任预算
主管，2003 年 1 月至 2007 年 8
9
兼浦银
安盛红
利精选
股票基
金基金
经理
月在国 家开发 银行 上海市 分行任
评审经 理，2007 年 9 月起 加盟浦
银安盛 基金管 理有 限公司 任职研
究员，2009 年 8 月起 担任 浦银安
盛精致 生活混 合型 证券投 资基金
基金经 理助 理。2010 年 2 月至4
月，担 任浦银 安盛 红利精 选股票
基金基 金经 理助 理。2010 年4 月
起，担 任浦银 安盛 红利精 选股票
基金基 金经 理。2011 年5 月起，
兼任本 基金基 金经 理之职。2012
年 11 月起， 担任 本公 司权 益投资
部总监 。
刘佳玮
本基金
基金经
理助理
兼浦银
安盛红
利精选
股票基
金基金
经理助
理
2011-07-01 - 5
刘佳玮 ，伦敦 大学 经济学 硕士。
2007 年7 月 起先 后任 职于 中投证
券、中 银证券 和上 海从容 投资管
理公司 ，历任 助理 研究员 、分析
师和周 期性 行业 研究 员。2010 年
9 月加 盟浦银 安盛 基金管 理有限
公司担 任行 业研 究员 。2011 年 7
月起， 担任本 基金 基金经 理助理
以及浦 银安盛 红利 精选股 票型证
券投资 基金 基金 经理 助理 。
注：1 、此 处的 “任 职日 期 ”为公 司决 定确 定的 聘任 日期。
2 、证 券从 业的 含义 遵 从行业 协会 《证 券业 从业 人员资 格管 理办 法》 的相 关规定 。
4.2 管理人对报告期内本 基金 运作遵规守信情况的 说明
本 报告 期内 ，本 基金管 理人 严格 遵守 《证 券投资 基金 法》 及其 他相 关法律 法规 、证 监会 规定 和基
金 合同 的约定 ，以 及公司的 规章 制度， 本着 诚实守信 、勤 勉尽责 的原 则管理和 运用 基金资 产， 在严格
控制风 险的 前提 下， 为基 金份额 持有 人谋 求最 大利 益。 报 告期 内未 有损 害基 金份额 持有 人利 益的 行 为 。
4.3 管理人对报告期内公平交 易 情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制 方法
管理人 于 2009 年 颁布 了 《浦银 安盛 基金 管理 有限 公司公 平交 易管 理规 定》 （ 以下简 称公 平交 易管
理规定 ） ，并分别 于 2011 年及 2012 年进 行了 两次 修订。 现行公 平交 易管 理规 定分为 总则 、实现公 平交
易 的具 体措施 、公 平交易监 控与 实施效 果评 估、公平 交易 的报告 和信 息披露、 隔离 及保密 、附 则等六
10
部 分。 公平交 易管 理规定从 投资 决策、 研究 支持、交 易实 施、监 控与 评估、报 告与 披露等 各个 环节，
预防和 发现 可能 违反 公平 交易的 异常 情况 ，并 予以 及时纠 正与 改进 。
管理人 用于 公平 交易 控制 方法包 括：
- 公 司建 立严 格的 投资 组合投 资信 息的 管理 及保 密制度 ，不 同投 资组 合经 理之间 的持 仓和 交易
等重大 非公 开投 资信 息相 互隔离 ；
- 相对所 有组 合建 立并 使用 统一的 、系 统化 的研 究平 台；
- 明确了 投资 决策 委员 会、 投资总 监、 投资 组合 经理 三级授 权体 系；
- 证券投 资基 金经 理及 其助 理和特 定客 户资 产投 资组 合经理 及其 助理 相互 隔离 ， 不 得相 互兼 任 、
互为备 份；
- 严格控 制不 同投 资组 合之 间的同 日反 向交 易；
- 执行投 资交 易交 易系 统中 的公平 交易 程序 ；
- 银 行间 市场 交易 、交 易所大 宗交 易等 非集 中竞 价交易 的交 易分 配严 格依 照制度 和程 序规 范进
行，并 对该 分配 过程 进行 监控；
- 定期对 投资 目标 和投 资策 略类似 的投 资组 合的 业绩 表现进 行分 析、 归因 和评 估；
- 对不同 时间 窗下（如日 内、3 日内 、5 日内 ） 管理 人 管理的 不同 投资 组合 同向 交易的 交易 价差
进 行分 析。分 析如 发现有涉 嫌不 公平的 交易 ，投资组 合经 理及交 易主 管对该情 况需 提供详 细的 原因说
明，并 将检 查结 果向 公司 管理层 和督 察长 汇报 。同 时改进 公平 交易 管理 方法 及流程 。
- 其他能 够防 范公 平交 易异 常情况 的有 效方 式。
4.3.2 公平交易制度的执行 情况
报告期 内，本基金 管理 人修订了 《公平 交易 管理 规定》 ，建立健 全有 效的 公平 交易执 行体 系，保证
公平对 待旗 下的 每一 个投 资组合 。
在具体 执行 中， 在投资 决策流程 上， 构建统 一的 研究平台 ， 为所 有投 资组 合公平的 提供 研究 支持 。
同 时， 在投资 决策 过程中， 严格 遵守公 司的 各项投资 管理 制度和 投资 授权制度 ，保 证公募 基金 及专户
业 务的 独立投 资决 策机制； 在交 易执行 环节 上，详细 规定 了面对 多个 投资组合 的投 资指令 的交 易执行
的 流程 和规定 ，以 保证投资 执行 交易过 程的 公平性； 从事 后监控 角度 上，一方 面是 定期对 股票 交易情
况进行 分析 ， 对不 同时 间 窗口 （同 日，3 日，5 日 ） 发生的 不同 组合 对同 一股 票的同 向交 易及 反向 交易
进 行价 差分析 ，并 进行统计 显著 性的检 验， 以确定交 易价 差对相 关基 金的业绩 差异 的贡献 度； 同时对
旗 下投 资组合 及其 各投资类 别的 收益率 差异 的分析； 另一 方面是 公司 对公平交 易制 度的遵 守和 相关业
务流程 的执 行情 况进 行定 期检查 ，并 对发 现的 问题 进行及 时的 报告 。
11
4.3.3 异常交易行为的专项 说明
本 报告 期内 未发 现本基 金存 在违 反法 律、 法规、 中国 证监 会和 证券 交易所 颁布 的相 关规 范性 文件
中 认定 的异常 交易 行为。报 告期 内未发 生旗 下所有投 资组 合参与 的交 易所公开 竞价 同日反 向交 易成交
较少的 单边 交易 量超 过该 证券当 日成 交量 的 5% 的情 形。
4.4 管理人对报告期内基 金的 投资策略和业绩表现 的说明
4.4.1 报告期内基金投资策 略和运作分析
2012 年 ，受 国内 外需 求疲 软的影 响， 国内 经济 增速 下滑明 显。 除银 行以 外的 上市公 司盈 利增 速 呈
现 下滑 趋势， 显示 尽管央行 采取 降息、 下调 准备金等 措施 释放了 流动 性，但需 求不 足和产 能过 剩的格
局难以 在短 期内 扭转 。
从市场角度来看，A 股全 年呈现大幅震荡格局，年底在十八大召开、政策预期明朗以后市场开始
了大幅 反弹 。 从 全年 角度 来看 ， 低估 值的 地产 、 银 行、 汽车板 块和 高成 长的 装饰园 林、 部 分 TMT 板块
都有比 较好 的表 现。
生活基 金在 全年 保持 了高 于基准 的仓 位， 在行 业方 面对食 品饮 料、 房地 产、 装饰园 林、 汽车、 TMT
等板块 进行 了超 配， 而在 银行、 煤炭 、钢 铁等 板块 保持了 低配 。
4.4.2 报告期内基金的业绩 表现
由 于超 配的 房地 产、装 饰园 林、 食品 饮料 、汽车 等板 块在 报告 期内 表现较 好， 本年 度净 值表 现高
于比较 基准 ，报 告期 内基 金净值 增长 率 为 8.80%，基准收 益率 为 5.37% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券 市场及行业走势的简 要展 望
展望 2013 年， 由于政 府换 届结束 ，且十八 大明 确提 出了经 济增 长目 标，因此 ，从全 年来 看， 对 A
股 的预 期相对 乐观 ，但从行 业角 度来看 ，周 期性板块 产能 过剩格 局并 未改变， 相对 比较看 好医 药、房
地产、 汽车 、银 行等 板块 。
4.6 管理人内部有关本基 金的 监察稽核工作情况
本基金 管理 人根 据 《证 券 投资基 金法 》 、 《证 券投 资 基金管 理公 司管 理办 法 》 等有关 法规 诚实 守信 、
勤 勉尽 责，依 法履 行基金管 理人 职责， 强化 风险及合 规管 理，确 保基 金管理业 务运 作的安 全、 规范，
保护基 金份 额持 有人 的合 法权益 。2012 年，由 于部 门职责 发生 变化 ，故 合规 风控部 工作 的重 点由 原来
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合 规风 险管理 转为 全面风险 管理 ，监督 检查 公司和投 资组 合的市 场风 险、信用 风险 、流动 性风 险、操
作风险 、合 规风 险及 内部 控制工 作， 积极 配合 公司 前台业 务的 开展 。
1、进 一步 健全 合规 风控 团 队，提 高团 队的 专业 素养
2012 年，随 着公 司管 理投 资组合 的数 量与 规模 大 幅提升， 合规 风控 团队 也不 断加强 自身 专业 素质
的 提升 ，强化 全面 专业素质 ，鼓 励和支 持监 察稽核人 员参 与相关 的专 业考试和 学习 。目前 合规 风控团
队 内部 形成了 良好 的学习和 业务 研讨的 氛围 ，团队成 员各 自发挥 自身 优势，相 互取 长补短 ，专 业素质
得到均 衡提 升， 在内 部形 成了互 帮互 学、 共同 提高 、自然 和谐 的良 好局 面。
在 内部 管理 上， 合规风 控团 队进 一步 健全 合规风 控工 作的 各项 规章 制度和 工作 流程 ，进 一步 明确
各岗位 人员 的工 作职 责， 强化自 觉、 客观 的工 作态 度和高 度的 工作 责任 感， 培养团 队协 作精 神。
2、强 化了 风险 管理 职能
（1）对投 资组 合进 行定 期风险评 估 和业绩 归因 分析
合 规风 控部 于每 月月初 对上 月投 资组 合的 业绩及 风险 情况 进行 评估 ，提供 业绩 评估 报告 和风 险评
估报告 ，供 基金 经理 作投 资决策 参考 。
（2）实施 风险 等级 划分 及评估
公司 于 2012 年下半 年建 立了公司 风险 等级 划分 及评 估体系 。 将风 险分 为重 大、高、 中、低四个等
级 。不 同等级 风险 对应不同 的报 告时间 及形 式要求。 该风 险分级 评估 及报告工 作由 合规风 控部 牵头，
组 织公 司所有 业务 部门每月 对本 部门风 险事 件进行评 估报 告，并 形成 评估结果 ，向 风控委 员会 进行报
告。
（3）对公 司创 新产 品（ 主要是专 户产 品） 提供 高效 、有力 的支 持
2012 年，公 司 专 户业 务取 得长足 发展 ，特 别是 专户 分级产 品， 为公 司迎 合市 场需求 打开 了一 条 宽
广 的道 路。合 规风 控部深度 介入 了分级 产品 的止损、 预警 、追加 机制 及流程设 计， 同时与 投资 团队合
作 ，就 分级产 品投 资对象流 动性 、市场 风险 、信用风 险等 方面进 行深 入分析， 制定 风险控 制措 施，促
进了分 级产 品顺 利推 行。
3、稽 核工 作
根 据相 关法 规要 求、公 司的 实际 运作 情况 及稽核 计划 ，合 规风 控团 队有重 点、 分步 骤、 有针 对性
地 对公 司所有 部门 的业务和 合规 运作， 以及 执行法规 和制 度的情 况进 行稽核， 并在 稽核后 督促 整改和
跟踪检 查。 在有效 控制 公司的风 险以 及推 动公 司内 控监管 第二 道和 第三 道防 线方面 发挥 了一 定的 作用。
稽 核工 作主 要采 取定期 稽核 与不 定期 稽核 相结合 、常 规稽 核与 专项 稽核相 结合 的方 式。 定期 稽核
的结果 主要 体现 在月 度合 规报告 及季 度监 察稽 核报 告中 。 不 定期 稽核 主要 是 就定期 稽核 中发 现的 问题 ，
与 业务 部门进 行沟 通，帮助 各部 门及时 完善 和改进工 作。 不定期 稽核 的结果主 要体 现在合 规报 告及整
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改反馈 表中 。
此 外， 合规 风控 团队还 负责 与负 责公 司内 控评价 的会 计师 事务 所联 系和沟 通， 配合 公司 的业 务开
展。
2012 年实 施的 专项 稽核 包括：
（1）完成 对 2012 年 反洗 钱工作 的内 部稽 核和 反洗 钱自评 估工 作；
（2）对 2 位原 副总 经理 陈 篪、周 文秱 先生 进行 了离 任审查 工作 ，并 出具 了离 任审查 报告 。
（3） 对 原浦 银收 益基 金及 浦银货 币基 金基 金经 理周 文秱先 生进 行了 离任 审查 工作， 并出 具了 离 任
审查报 告。
（4）协助 外部 审计 机构 对原总经 理钱 华先 生进 行离 任审计 工作 。
总体来 说，2012 年度 ，由 于人员 配备 的原 因， 并未 就所有 业务 循环 开展 全面 并深入 的稽 核工 作。
2013 年， 待稽 核人 员招 聘 到位后 ，将 着重 加强 各部 门制度 执行 及操 作风 险的 稽核工 作。
4、实 施合 规性 审核
依据法 律法 规和 公司 制度 对以下 材料 进行 了审 核：
（1） 对基 金宣 传推 介材 料、公司 宣传 品、网站 资料 、客户 服务 资料 、渠道用 信息、 以公 司名 义对
外发布 的新 闻等 进行 了合 规性审 核， 力求 公司 对外 材料的 合法 合规 性；
（2）2012 年， 与 公司 专业 法律顾 问一 起， 对浦 银安 盛战略 新兴 产业 混合 型基 金、 浦 银安 盛 6 个月
定期开 放债 券型 基金 及 5 只专户 产品 法律 文件 的合 法合规 性进 行了 全面 审核 ；
（3） 对一 级市 场数百 个证 券的申 购， 从关 联交 易角 度进行 合法 合规 性审 核， 未出现 在一 级市 场 投
资与公 司存 在禁 止关 联交 易的关 联关 系公 司发 行证 券的情 形。
5、信 息披 露和 文件 报送
由 于公 司信 息披 露的负 责人 设在 合规 风控 部，因 此， 合规 风控 部指 定专人 负责 并协 调公 司的 信息
披 露工 作，督 察长 对信息披 露工 作进行 指导 、督促、 监督 、检查 。信 息披露工 作包 括拟定 披露 的文件
格式、 收集 相关 部门 填写 的内容 并进 行统 稿和 审核 、对定 稿的 信息 披露 文件 排版、 制作 成 PDF 文件 向
监管机 关报 备等 。
信 息披 露工 作是 一项繁 杂的 事物 性工 作， 需要信 息披 露负 责人 耐心 、细致 、认 真的 工作 态度 和较
强 的协 调能力 ，不 仅涉及到 披露 的格式 ，还 涉及披露 的内 容，以 及整 理、审阅 和报 送等。 该项 工作虽
然 占据 了合规 风控 团队很多 时间 ，但由 于团 队成员的 工作 认真、 仔细 ，所有的 披露 均做到 了及 时、准
确，基 本未 出现 迟披 、漏 披、延 披、 错披 的情 形。
2012 年 ，按 时按 质完 成基 金定期 报告 （月 报、 季报 、半年 报、 年报 、监 察稽 核报告 ）和 招募 说 明
书 更新 的提示 及合 规审核工 作， 并协助 业务 部门对重 大事 件临时 报告 、临时公 告进 行编制 ，及 时进行
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合规审 核， 并安 排公 告的 披露及 上报 事宜 。2012 年全年共 审核 并安 排披 露、 上报数 百份 公告 及报 告，
未出现 重大 迟、 漏等 现象 。
6、法 律事 务
对 公司 对外 签署 的上百 份的 协议 、合 同等 进行了 法律 审核 ，在 合理 范围内 最大 限度 地防 范由 合同
产 生的 违约风 险及 侵权风险 ，同 时，根 据中 国证监会 发布 的关于 销售 费用及反 洗钱 等相关 法律 法规，
对基金 代销 协议 模板 进行 了更新 ； 参与 起草 、 审阅 并修改 董事 会、 股东会 会议通知 、 决议 等会 议材 料。
此外， 合规 风控 团队 还负 责与公 司法 律和 基金 产品 律师联 系和 沟通 ，配 合公 司的业 务开 展。
全 年的 法务 工作 基本做 到了 有序 而高 效， 积极协 助了 公司 业务 的正 常开展 ，公 司未 发生 诉讼 或仲
裁现象 ，较 好地 控制 了法 律风险 。
7、组 织开 展合 规培 训
根 据工 作安 排， 合规风 控团 队负 责公 司的 合规培 训工 作， 合规 培训 包括新 员工 入司 培训 、重 大新
法 规培 训、从 业人 员投资限 制培 训、新 股发 行体制改 革培 训、退 市机 制改革培 训等 。培训 前， 合规风
控 团队 会商量 每次 培训的议 题和 内容， 并准 备书面培 训材 料；培 训中 ，采取讲 实例 的互动 培训 方式；
培训后 ，积 极听 取员 工的 建议， 以期 不断 改进 培训 效果。
（1）对于 2012 年新 进的 员工分 多次 进行 了入 职合 规培训 ，内 容包 括公 司制 度流程 体系 、主 要 业
务 法律 法规、 公司 利益冲突 管理 要求等 。对 于外地同 事， 则采取 先发 送书面培 训材 料，待 其来 司时再
进行面 谈培 训的 方式 ；
（2）由于 证券 业协 会 每年会安排 15 小 时左 右的 远 程在线 合规 培训 。为 避免 占用业 务人 员过 多工
作时间 以及 培训 内容 过多 重复，2012 全年为 业务 人员提供 了共 4 场 8 小 时的 专项合 规培 训；
（3）对反 洗钱 领导 小组 及反洗钱 骨干 人员 开展 了共 2 小时 的反 洗钱 合规 培训 。
合规培 训部 分提 高和 增强 了员工 的合 规守 法意 识， 促进了 公司 业务 的合 规运 作。
8、督 导和 推动 公司 的制 度 建设和 完善
督 导和 推动 公司 的制度 建设 和完 善是 合规 风控团 队的 重要 工作 之一 。合规 风控 团队 全年 推动 公司
新订、 修订 。
9、组 织进 行反 洗钱 工作
根据公 司的 安排 ， 公司 反 洗钱工 作由 合规 风控 团队 组织和 牵头 。 全年 开展 的 反洗钱 工作 包括 ： （1）
完善反 洗钱 相关 制度 ； （2 ） 利用反 洗钱 监控 系统 从 TA 数据中 心自 动抓 取数 据， 对可疑 交易 进行 适时 监
控 ；（ 3） 向中国 人民银 行定 期报送 可疑交 易； （4 ）定 期向人 民银行 报送非 现场 监管报 表； （5 ）进行反
洗钱的 合规 培训 ； （6 ）进 行反洗 钱的 专项 审计 。
10、落 实监 管政 策和 要求 ，配合 和协 助监 管机 关的 现场检 查， 以及 股东 的现 场评估 工作
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与 监管 机关 的沟 通和交 流主 要由 督察 长和 合规风 控部 负责 ，总 体来 说，在 落实 监管 机关 的监 管政
策和要 求方 面的 工作 包括 ：
（1） 收发 监管 机关 的所 有 文件， 传达 监管 机关 的政 策，从 收文 和报 送环 节进 行协调 和督 促；
（2）组织 、协 调和 督导 公司的专 项自 查；
（3） 代表 公司 参与 基金 业 协会及 上海 基金 业同 业公 会的相 关会 议。
此外，2012 年 ，合 规风 控 团队积 极配 合和 协助 上海 证监局 对结 算风 险现 场调 研的统 筹协 调工 作。
11 、督导 处理 投资 人的 投诉
公 司已 经建 立了 投资人 投诉 的处 理机 制， 合规风 控团 队负 责指 导、 督促客 服中 心妥 善处 理投 资人
的 重大 投诉， 包括 商量投诉 处理 的反馈 内容 、形式和 解决 方法等 ，避 免了因投 资人 投诉致 使公 司品牌
和声誉 受损 的情 形发 生。
12、向 董事 会 报告公 司经 营的合 法合 规情 况
根 据《 公司 章程》 的要 求， 定期 向董 事会报 告公 司经 营的 合法 合规情 况。 报告 的形 式包 括： （1）
书 面报 告：通 过季度 和年度 监察 稽核报 告的形 式； （2 ）当 面报 告：通 过在董 事会 会议 以及合 规与审 计
委 员会 会议汇 报的形 式； （3 ）电 邮或 电话： 当董事 想了 解公 司的合 规经营 情况或 提出 一些问 题时， 通
过电子 邮件 或电 话的 形式 进行沟 通和 汇报 。
13、与 中介 机构 的协 调
合规风 控团 队负 责与 律师 事务所 和审 计师 事务 所的 日常工 作协 调， 包括 ：
（1） 与律 师事 务所 ：就重大制度 修订 事项 、 基金 产品募集 、 专户 产品 审核 、 高管和 董事 的任 免出
具法律 意见 书。
（2） 与审计 师事 务所 ： 就公司的 内控 评价 工作 建立 了与普 华永 道会 计师 事务 所日常 沟通 和协 调的
机制。
回顾过 去的 2012 年， 从董 事会、 管理 层到 员工 ， 都 对合规 风控 工作 予以 了比 以前更 多的 重视 和 理
解 、支 持，合 规风 控团队与 公司 各部门 的联 系日益紧 密和 协调， 这为 公司监察 稽核 工作的 开展 进一步
奠定了 良好 的基 石。
4.7 管理人对报告期内基 金估 值程序等事项的说明
本 基金 管理 人为 确保基 金估 值工 作符 合相 关法律 法规 和基 金合 同的 规定， 确保 基金 资产 估值 的公
平 、合 理，有 效维 护投资人 的利 益，设 立了 浦银安盛 基金 管理有 限公 司估值委 员会 （以下 简称 “估值
委 员会 ” ） ，制 定了估 值政策 和估 值程序 。估值 委员会 成员 由公司 分管高 管、金 融工 程部负 责人、 研究
部负责 人、 合规 风控 部负 责人、 基金 运营 部负 责人 组成。 估值 委员 会成 员均 具有 5 年以 上专 业工 作经
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历 ，具 备良好 的专 业经验、 胜任 能力和 独立 性。估值 委员 会的职 责主 要包括： 保证 基金估 值的 公平、
合 理； 制订健 全、 有效的估 值政 策和程 序； 确保对投 资品 种进行 估值 时估值政 策和 程序的 一贯 性；定
期对估 值政 策和 程序 进行 评价等 。
参 与估 值流 程的 各方还 包括 本基 金托 管银 行和会 计师 事务 所。 托管 人根据 法律 法规 要求 对基 金估
值 及净 值计算 履行 复核责任 ，当 存有异 议时 ，托管银 行有 责任要 求基 金管理公 司作 出合理 解释 ，通过
积 极商 讨达成 一致 意见。会 计师 事务所 对估 值委员会 采用 的相关 估值 模型、假 设及 参数的 适当 性发表
审核意 见并 出具 报告 。上 述参与 估值 流程 各方 之间 不存在 任何 重大 利益 冲突 。
本基金 基金 经理 未参 与或 决定基 金的 估值 。
本 基金 管理 人已 与中央 国债 登记 结算 有限 责任公 司签 订了 《中 债收 益率曲 线和 中债 估值 最终 用户
服务协 议》 。
4.8 管理人对报告期内基 金利 润分配情况的说明
本 基金 《基 金合 同》第 十六 部分 第三 条约 定，在 符合 有关 基金 分红 条件的 前提 下， 本基 金每 年收
益分配 次数 最多为 6 次 ， 每次基 金收 益分 配比 例不 低于可 分配 收益的 50% ， 若《基 金合 同》 生效 不满
3 个月 可不进 行收 益分配； 基金 投资当 期出 现净亏损 ，则 不进行 收益 分配；基 金收 益分配 后基 金份额
净值不 能低 于面 值。
本基金 自 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日 期间未 进行 收益 分配 ，符 合相关 法律 法规 的规 定
及基金 合同 的约 定。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵 规守信情况声明
本 报告 期， 中国建 设银 行股 份有 限公 司在本 基金 的托 管过 程中 ，严格 遵守 了《 证券 投资 基金法 》 、
基 金合 同、托 管协 议和其他 有关 规定， 不存 在损害基 金份 额持有 人利 益的行为 ，完 全尽职 尽责 地履行
了基金 托管 人应 尽的 义务 。
5.2 托管人对报告期内本 基金 投资运作遵规守信、 净值 计算 、利润分配 等情 况的 说明
本 报告 期， 本托 管人按 照国 家有 关规 定、 基金合 同、 托管 协议 和其 他有关 规定 ，对 本基 金的 基金
资 产净 值计算 、基 金费用开 支等 方面进 行了 认真的复 核， 对本基 金的 投资运作 方面 进行了 监督 ，未发
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现基金 管理 人有 损害 基金 份额持 有人 利益 的行 为。
报告期 内， 本基 金未 实施 利润分 配。
5.3 托管人对本年度报告 中财 务信息等内容的真实 、准 确和完整发表意见
本 托管 人复 核审 查了本 报告 中的 财务 指标 、净值 表现 、利 润分 配情 况、财 务会 计报 告、 投资 组合
报告等 内容 ，保 证复 核内 容不存 在虚 假记 载、 误导 性陈述 或者 重大 遗漏 。
§6 审计报告
普华永 道中 天审 字(2013) 第 20171 号
浦银安 盛精 致生 活灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金 全体基金 份额 持有 人 ：
我们审 计了 后附 的 浦银 安 盛精致 生活 灵活 配置 混合 型证券 投资 基金 (以下简 称 “浦 银安 盛精 致生
活基金 ”)的财务 报表 ，包 括 2012 年 12 月 31 日 的资 产负债 表、2012 年度
的 利润表 和所 有者 权益( 基
金净值) 变动 表以 及财 务报 表附注 。
6.1 管理层对财务报表的 责任
编制和公允列报财务报表是 浦银安盛精致生活基金的基金管理人 浦银安盛基金管理有限公司
管理层 的责 任。 这种 责任 包括：
(1) 按照企 业会 计准 则和 中 国证券 监督 管理 委员 会( 以 下简称 “ 中国 证监 会” ) 发 布的有 关规 定及 允许
的基金 行业 实务 操作 编制 财务报 表， 并使 其实 现公 允反映 ；
(2) 设计、 执行 和维 护必 要 的内部 控制 ，以 使财 务报 表不存 在由 于舞 弊或 错误 导致的 重大 错报 。
6.2 注册会计师的责任
我 们的 责任 是在 执行审 计工 作的 基础 上对 财务报 表发 表审 计意 见。 我们按 照中 国注 册会 计师 审计
准 则的 规定执 行了 审计工作 。中 国注册 会计 师审计准 则要 求我们 遵守 中国注册 会计 师职业 道德 守则，
计划和 执行 审计 工作 以对 财务报 表是 否不 存在 重大 错报获 取合 理保 证。
审 计工 作涉 及实 施审计 程序 ，以 获取 有关 财务报 表金 额和 披露 的审 计证据 。选 择的 审计 程序 取决
于 注册 会计师 的判 断，包括 对由 于舞弊 或错 误导致的 财务 报表重 大错 报风险的 评估 。在进 行风 险评估
时 ，注 册会计 师考 虑与财务 报表 编制和 公允 列报相关 的内 部控制 ，以 设计恰当 的审 计程序 ，但 目的并
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非 对内 部控制 的有 效性发表 意见 。审计 工作 还包括评 价管 理层选 用会 计政策的 恰当 性和作 出会 计估计
的合理 性， 以及 评价 财务 报表的 总体 列报 。
我们相 信， 我们 获取 的审 计证据 是充 分、 适当 的， 为发表 审计 意见 提供 了基 础。
6.3 审计意见
我们认 为， 上述 浦银 安盛 精致生 活基 金的 财务 报表 在所有 重大 方面 按照 企业 会计准 则和 在财 务 报
表 附注 中所列 示的 中国证监 会发 布的有 关规 定及允许 的基 金行业 实务 操作编制 ，公 允反映 了浦 银安盛
精致生 活基 金 2012 年 12 月 31 日的 财务 状况 以及 2012 年度的 经营 成果 和基 金净值 变动 情况 。
普华永 道中 天会 计师 事务 所有限 公司
注册 会计 师 汪棣 屈斯洁
上海市 浦东 新区 陆家 嘴环 路 1318 号
星展银 行大 厦 6 楼
2013-03-27
财务报 表是 否经 过审 计 是
审计意 见类 型 标准无 保留 意见
审计报 告编 号 普华永 道中 天审 字(2013) 第20171 号
审计报 告标 题 审计报 告
审计报 告收 件人
浦银安 盛精 致生 活灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金 全
体基金 份额 持有 人
引言段
我们审 计了 后附 的 浦银 安 盛精致 生活 灵活 配置 混合
型证券 投资 基金 ( 以下简 称 “浦 银安 盛精 致生 活基 金” )
的财务 报表 ， 包括2012 年12 月31 日的 资产 负债 表、201
2 年度
的利润 表和 所有 者权益( 基金净 值) 变动表 以及
财务报 表附 注。
管理层 对财 务报 表的 责任 段
编制和 公允 列报 财务 报表 是 浦银安 盛精 致生 活基 金
的基金 管理 人 浦银 安盛 基 金管理 有限 公司 管理层 的
责任。 这种 责任 包括 ：
(1) 按照企 业会 计准 则和 中 国证券 监督 管理 委员 会( 以
下简称 “中 国证 监会 ”) 发布的有 关规 定及 允许 的基 金
行业实 务操 作编 制财 务报 表，并 使其 实现 公允 反映 ；
(2) 设计、 执行 和维 护必 要 的内部 控制 ，以 使财 务报 表
不存在 由于 舞弊 或错 误导 致的重 大错 报。
注册会 计师 的责 任段
我们的 责任 是在 执行 审计 工作的 基础 上对 财务 报表 发
表审计 意见 。我 们按 照中 国注册 会计 师审 计准 则的 规
定执行 了审 计工 作。 中国 注册会 计师 审计 准则 要求 我
们遵守 中国 注册 会计 师职 业道德 守则 ，计 划和 执行 审
计工作 以对 财务 报表 是否 不存在 重大 错报 获取 合理 保
证。
19
审计工 作涉 及实 施审 计程 序，以 获取 有关 财务 报表 金
额和披 露的 审计 证据 。选 择的审 计程 序取 决于 注册 会
计师的 判断 ，包 括对 由于 舞弊或 错误 导致 的财 务报 表
重大错 报风 险的 评估 。在 进行风 险评 估时 ，注 册会 计
师考虑 与财 务报 表编 制和 公允列 报相 关的 内部 控制 ，
以设计 恰当 的审 计程 序， 但目的 并非 对内 部控 制的 有
效性发 表意 见。 审计 工作 还包括 评价 管理 层选 用会 计
政策的 恰当 性和 作出 会计 估计的 合理 性， 以及 评价 财
务报表 的总 体列 报。
我们相 信， 我们 获取 的审 计证据 是充 分、 适当 的， 为
发表审 计意 见提 供了 基础 。
审计意 见段
我们认 为， 上述 浦银 安盛 精致生 活基 金的 财务 报表 在
所有重 大方 面按 照企 业会 计准则 和在 财务 报表 附注 中
所列示 的中 国证 监会 发布 的有关 规定 及允 许的 基金 行
业实务 操作 编制 ， 公允 反 映了浦 银安 盛精 致生 活基 金2
012 年12 月31 日的财 务状 况以及2012 年度的 经营 成果
和基金 净值 变动 情况 。
注册会 计师 的姓 名 汪棣 屈斯 洁
会计师 事务 所的 名称 普华永 道中 天会 计师 事务 所有限 公司
会计师 事务 所的 地址 上海市 浦东 新区 陆家 嘴环 路1318 号星 展银 行大 厦6 楼
审计报 告日 期 2013-03-27
§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主 体： 浦银 安盛 精致 生活灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金
报告截 止日 ：2012 年 12 月 31 日
单位 ：人 民币 元
资 产 附注号
本期末
2012 年12 月31 日
上年度末
2011 年12 月31 日
资 产：
银行存 款 7.4.7.1 22,254,814.30 22,308,942.19
结算备 付金
730,790.31 438,302.59
存出保 证金
750,000.00 500,000.00
交易性 金融 资产
7.4.7.
2
71,976,374.30 68,115,121.38
其中： 股票 投资
71,976,374.30 68,115,121.38
基金投 资
- -
债券投资
- -
资产支 持证 券投 资
- -
20
衍生金 融资 产
7.4.7.
3
- -
买入返 售金 融资 产
7.4.7.
4
- -
应收证 券清 算款
- 810,670.77
应收利 息
7.4.7.
5
5,149.89 4,494.26
应收股 利
- -
应收申 购款
1,675.17 21,872.51
递延所 得税 资产
- -
其他资 产
7.4.7.
6
- -
资产总 计
95,718,803.97 92,199,403.70
负债和所有者权益 附注号
本期末
2012 年12 月31 日
上年度末
2011 年12 月31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债
7.4.7.
3
- -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
1,281,774.94 434,960.24
应付赎 回款
114,016.09 11,499.69
应付管 理人 报酬
111,347.55 121,517.86
应付托 管费
18,557.92 20,252.98
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用
7.4.7.
7
411,023.49 171,866.59
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债
7.4.7.
8
840,008.00 630,000.64
负债合 计
2,776,727.99 1,390,098.00
所有者权益：
实收基 金
7.4.7.
9
105,800,595.16 112,522,254.57
未分配 利润
7.4.7.
10
-12,858,519.18 -21,712,948.87
所有者 权益 合计
92,942,075.98 90,809,305.70
负债和 所有 者权 益总 计
95,718,803.97 92,199,403.70
注：报 告截 止日 2012 年 12 月 31 日，基 金份 额净 值 0.878 元， 基金 份额 总额 105,800,595.16 份。
21
7.2 利润表
会计主 体： 浦银 安盛 精致 生活灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金
本报告 期：2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日
单位 ：人 民币 元
项 目 附注号
本期
2012 年1 月1 日至2012 年12
月31 日
上年度可比期间
2011 年1 月1 日至2011 年12
月31 日
一、收入
11,800,111.89 -27,292,994.06
1.利息 收入
191,453.13 258,261.51
其中： 存款 利息 收入 7.4.7.11 177,821.33 240,604.49
债券利 息收 入
- 13,863.73
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
13,631.80 3,793.29
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损失 以 “-”填 列）
-1,360,834.49 -6,040,463.82
其中： 股票 投资 收益 7.4.7.12 -1,981,955.19 -7,077,638.22
基金投 资收 益
- -
债券投资收 益 7.4.7.13 - 478,690.35
资产支 持证 券投 资收 益
- -
衍生工 具收 益 7.4.7.14 - -
股利收 益 7.4.7.15 621,120.70 558,484.05
3. 公允价值 变动收益 （损失 以
“-”号填 列）
7.4.7.16
12,948,439.65 -21,527,287.36
4. 汇兑收益 （损失以 “－” 号
填列）
- -
5.其他 收入 （损失 以 “-”号填
列）
7.4.7.17
21,053.60 16,495.61
减： 二、费用
4,024,033.52 3,391,158.61
1．管 理人 报酬
1,379,408.54 1,755,909.03
2．托 管费
229,901.43 292,651.46
3．销 售服 务费
- -
4．交 易费 用 7.4.7.18 2,053,370.55 938,750.58
5．利 息支 出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6．其 他费 用 7.4.7.19 361,353.00 403,847.54
三、 利润总额 （亏损总额以 “-”
号填列）
7,776,078.37 -30,684,152.67
减：所得税 费用
- -
四、 净利润 （净亏损以 “-”号
填列
7,776,078.37 -30,684,152.67
22
7.3 所有者权益（基金净 值） 变动表
会计主 体： 浦银 安盛 精致 生活灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金
本报告 期：2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2012 年1 月1 日至2012 年12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期 初所 有者 权益 （基 金净值 ） 112,522,254.57 -21,712,948.87 90,809,305.70
二 、本 期经 营活 动产 生的基 金净 值变
动数（ 本期 利润 ）
- 7,776,078.37 7,776,078.37
三 、本 期基 金份 额交 易产生 的基 金净
值变动 数（ 净值 减少 以“- ”号填 列）
-6,721,659.41 1,078,351.32 -5,643,308.09
其中：1.基金申 购款 1,395,879.27 -222,068.73 1,173,810.54
2.基金 赎回 款 -8,117,538.68 1,300,420.05 -6,817,118.63
四 、本 期向 基金 份额 持有人 分配 利润
产生的 基金 净值 变动 （ 净值 减少以 “-”
号填列 ）
- - -
五、期 末所 有者 权益 （基 金净值 ） 105,800,595.16 -12,858,519.18 92,942,075.98
项目
上年度可比期间
2011 年1 月1 日至2011 年12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期 初所 有者 权益 （基 金净值 ） 138,280,061.77 9,069,773.02 147,349,834.79
二 、本 期经 营活 动产 生的基 金净 值变
动数（ 本期 利润 ）
- -30,684,152.67 -30,684,152.67
三 、本 期基 金份 额交 易产生 的基 金净
值变动 数（ 净值 减少 以“- ”号填 列）
-25,757,807.20 -98,569.22 -25,856,376.42
其中：1.基金申 购款 3,452,109.59 -105,994.18 3,346,115.41
2.基金 赎回 款 -29,209,916.79 7,424.96 -29,202,491.83
四 、本 期向 基金 份额 持有人 分配 利润
产生的 基金 净值 变动 （ 净值 减少以 “-”
号填列 ）
- - -
五、期 末所 有者 权益 （基 金净值 ） 112,522,254.57 -21,712,948.87 90,809,305.70
报告附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报 告 7.1 至 7.4 ，财务 报表由下 列负 责人 签署 ：
基金管 理公 司负 责人 ：郁 蓓华， 主管 会计 工作 负责 人：郁 蓓华 ，会 计机 构负 责人： 赵迎 华。
23
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
浦银安 盛精 致生 活灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金( 以 下简称 “本 基金 ”)经中国 证券监 督管 理委 员会
( 以下简 称 “中 国证 监会 ” ) 证监许 可[2009] 73 号 《关 于核准 浦银 安盛 精致 生活 灵活配 置混 合型 证券 投 资
基金募 集的 批复 》 核 准， 由浦银 安盛 基金 管理 有限 公司依 照 《 中华 人民 共和 国证券 投资 基金 法》 和 《 浦
银 安盛 精致生 活灵 活配置混 合型 证券投 资基 金基金合 同》 负责公 开募 集。本基 金为 契约型 开放 式，存
续期限不定，首次设立募 集不包括认购资金利息共 募集 836,466,510.59 元， 已经普华永道中天会计师
事务所 有限 公司 普华 永道 中天验 字(2009) 第 109 号验资报 告予 以验 证。 经向 中国证 监会 备案 ， 《浦银 安
盛精致 生活 灵活 配置 混合 型证券 投资基金 基金 合同 》于 2009 年 6 月 4 日正 式生效 ，基 金合 同生 效日
的基金 份额 总额 为 836,989,022.73 份基金 份额 ，其 中认购资 金利 息折 合 522,512.14 份基金 份额 。本 基
金的基 金管 理人 为浦 银安 盛基金 管理 有限 公司 ， 基金 托管人 为中 国建 设银 行股 份有限 公司( 以下 简称 “中
国建设 银行 ”) 。
根 据《 中华 人民 共和国 证券 投资 基金 法》 和《浦 银安 盛精 致生 活灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金基
金 合同 》的有 关规 定，本基 金的 投资范 围为 具有良好 流动 性的金 融工 具，包括 国内 依法发 行上 市的股
票 、债 券、货 币市 场工具、 权证 、资产 支持 证券以及 法律 法规或 中国 证监会允 许基 金投资 的其 他金融
工具 。 基金的 投资 组合 比例为 ： 股票资 产占 基金 资产的比 例为 30%-80%； 债券、 货币 市场 工具 、 权证、
资产支 持证 券以 及法 律法 规或中 国证 监会 允许 基金 投资的 其他 证券 品种 占基 金资产 的 20%-70%，其中
现金或 到期 日在 一年 以内 的政府 债券 不低 于基 金资 产净值 的 5% 。 投资于 权证 的比例 范围 占基 金资 产净
值的 0%-3%。本基 金的 业绩比较 基准 为： 中信 标普 A 股综合 指数 X55%＋中信标普 全债 指数 X45% 。
本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人浦 银安 盛基 金管 理有限 公司 于 2013 年 3 月 27 日批 准报 出。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 颁布的 《企 业会 计准 则－ 基本准 则》 和 38 项具
体会计准则 、其后 颁布的 企业会计准 则应用 指南、 企业会计准 则解释 以及其 他相关规定( 以 下合称 “企
业会计 准则 ”) 、 中国 证监 会公告[2010]5 号 《证 券投 资基金 信息 披露 XBRL 模板 3 号< 年度 报告 和半 年
度报告>》 、中 国证 券业 协会于 2007 年 5 月 15 日 颁 布的《 证券 投资 基金 会计 核算业 务指 引》 、 《浦 银安
盛精致 生活 灵活 配置 混合 型证券 投资 基金 基金 合同 》 和 在财 务报 表附 注 7.4.4 所列示 的中 国证 监会 发布
的有关 规定 及允 许的 基金 行业实 务操 作编 制。
7.4.3 遵循企业会计准则及 其他有关规定的声明
本基 金 2012 年 度财 务报 表 符合企 业会 计准 则的 要求 ， 真实、 完整 地反 映了 本基 金 2012 年 12 月 31
24
日的财 务状 况以 及 2012 年 度的经 营成 果和 基金 净值 变动情 况等 有关 信息 。
7.4.4 重要会计政策和会计 估计
7.4.4.1 会计年度
本基金 会计 年度 为公 历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止 。
7.4.4.2 记账本位币
本基金 的记 账本 位币 为人 民币。
7.4.4.3 金融资产和金融 负 债的分类
(1) 金融资 产的 分类
金 融资 产于 初始 确认时 分类 为： 以公 允价 值计量 且其 变动 计入 当期 损益的 金融 资产 、应 收款 项、
可 供出 售金融 资产 及持有至 到期 投资。 金融 资产的分 类取 决于本 基金 对金融资 产的 持有意 图和 持有能
力。本 基金 现无 金融 资产 分类为 可供 出售 金融 资产 及持有 至到 期投 资。
本基金 目前 持有 的股 票投 资、 债 券投 资和 衍生 工具( 主要为 权证 投资) 分类 为以 公允价 值计 量且 其变
动 计入 当期损 益的 金融资产 。除 衍生工 具所 产生的金 融资 产在资 产负 债表中以 衍生 金融资 产列 示外，
以公允 价值 计量 且其 公允 价值变 动计 入损 益的 金融 资产在 资产 负债 表中 以交 易性金 融资 产列 示。
本 基金 持有 的其 他金融 资产 分类 为应 收款 项，包 括银 行存 款、 买入 返售金 融资 产和 各类 应收 款项
等。应 收款 项是 指在 活跃 市场中 没有 报价 、回 收金 额固定 或可 确定 的非 衍生 金融资 产。
(2) 金融负 债的 分类
金 融负 债于 初始 确认时 分类 为： 以公 允价 值计量 且其 变动 计入 当期 损益的 金融 负债 及其 他金 融负
债 。本 基金目 前暂 无金融负 债分 类为以 公允 价值计量 且其 变动计 入当 期损益的 金融 负债。 本基 金持有
的其他 金融 负债 包括 各类 应付款 项等 。
7.4.4.4 金融资产和金融 负 债的初始确认、后续 计量 和终止确认
金 融资 产或 金融 负债于 本基 金成 为金 融工 具合同 的一 方时 ，于 交易 日按公 允价 值在 资产 负债 表内
确认。 以公 允价 值计 量且 其变动 计入 当期 损益 的金 融资产 ， 取 得时 发生 的相 关交易 费用 计入 当期 损 益 ；
对 于支 付的价 款中 包含已宣 告但 尚未发 放的 现金股利 或债 券起息 日或 上次除息 日至 购买日 止的 利息，
单独确 认为 应收 项目 。应 收款项 和其 他金 融负 债的 相关交 易费 用计 入初 始确 认金额 。
对 于以 公允 价值 计量且 其变 动计 入当 期损 益的金 融资 产， 按照 公允 价值进 行后 续计 量； 对于 应收
款项和 其他 金融 负债 采用 实际利 率法 ，以 摊余 成本 进行后 续计 量。
当 收取 某项 金融 资产现 金流 量的 合同 权利 已终止 或该 金融 资产 所有 权上几 乎所 有的 风险 和报 酬已
转移时 ，终 止确 认该 金融 资产。 终止 确认 的金 融资 产的成 本按 移动 加权 平均 法于交 易日 结转 。
7.4.4.5 金融资产和金融 负 债的估值原则
25
本基金 持有 的股 票投 资、 债券投 资和 衍生 工具( 主要 为权证 投资) 按如 下原 则确 定公允 价值 并进 行估
值：
(1) 存在活跃市场的金融 工具按其估值 日的市场交易价格确定公 允价值；估值日无交易， 但最近交
易 日后 经济环 境未 发生重大 变化 且证券 发行 机构未发 生影 响证券 价格 的重大事 件的 ，按最 近交 易日的
市场交 易价 格确 定公 允价 值。
(2) 存在活跃市场的金融 工具，如估值 日无交易且最近交易日后 经济环境发生了重大变化 ，参考类
似投资 品种 的现 行市 价及 重大变 化等 因素 ，调 整最 近交易 市价 以确 定公 允价 值。
(3) 当金融工具不存在活 跃市场，采用 市场参与者普遍认同且被 以往市场实际交易价格验 证具有可
靠 性的 估值技 术确 定公允价 值。 估值技 术包 括参考熟 悉情 况并自 愿交 易的各方 最近 进行的 市场 交易中
使 用的 价格、 参照 实质上相 同的 其他金 融工 具的当前 公允 价值、 现金 流量折现 法和 期权定 价模 型等。
采用估 值技 术时 ，尽 可能 最大程 度使 用市 场参 数， 减少使 用与 本基 金特 定相 关的参 数。
7.4.4.6 金融资产和金融 负 债的抵销
本 基金 持有 的资 产和承 担的 负债 基本 为金 融资产 和金 融负 债。 当本 基金依 法有 权抵 销债 权债 务且
交易双 方准 备按 净额 结算 时，金 融资 产与 金融 负债 按抵销 后的 净额 在资 产负 债表中 列示 。
7.4.4.7 实收基金
实 收基 金为 对外 发行基 金份 额所 募集 的总 金额在 扣除 损益 平准 金分 摊部分 后的 余额 。由 于申 购和
赎 回引 起的实 收基 金变动分 别于 基金申 购确 认日及基 金赎 回确认 日认 列。上述 申购 和赎回 分别 包括基
金转换 所引 起的 转入 基金 的实收 基金 增加 和转 出基 金的实 收基 金减 少。
7.4.4.8 损益平准金
损 益平 准金 包括 已实现 平准 金和 未实 现平 准金。 已实 现平 准金 指在 申购或 赎回 基金 份额 时， 申购
或 赎回 款项中 包含 的按累计 未分 配的已 实现 损益占基 金净 值比例 计算 的金额。 未实 现平准 金指 在申购
或 赎回 基金份 额时 ，申购或 赎回 款项中 包含 的按累计 未实 现损益 占基 金净值比 例计 算的金 额。 损益平
准金于 基金 申购 确认 日或 基金赎 回确 认日 认列 ，并 于期末 全额 转入 未分 配利 润/( 累计 亏损) 。
7.4.4.9 收入/( 损失) 的确认 和计量
股 票投 资在 持有 期间应 取得 的现 金股 利扣 除由上 市公 司代 扣代 缴的 个人所 得税 后的 净额 确认 为投
资 收益 。债券 投资 在持有期 间应 取得的 按票 面利率或 者发 行价计 算的 利息扣除 在适 用情况 下由 债券发
行企业 代扣 代缴 的个 人所 得税后 的净 额确 认为 利息 收入。
以 公允 价值 计量 且其变 动计 入当 期损 益的 金融资 产在 持有 期间 的公 允价值 变动 确认 为公 允价 值变
动 损益 ；于处 置时 ，其公允 价值 与初始 确认 金额之间 的差 额确认 为投 资收益， 其中 包括从 公允 价值变
动损益 结转 的公 允价 值累 计变动 额。
26
应 收款 项在 持有 期间确 认的 利息 收入 按实 际利率 法计 算， 实际 利率 法与直 线法 差异 较小 的则 按直
线法计 算。
7.4.4.10 费用的确认和计量
本基金 的管 理人 报酬 和托 管费在 费用 涵盖 期间 按基 金合同 约定 的费 率和 计算 方法逐 日确 认。
其 他金 融负 债在 持有期 间确 认的 利息 支出 按实际 利率 法计 算， 实际 利率法 与直 线法 差异 较小 的则
按直线 法计 算。
7.4.4.11 基金的收益分 配政 策
每 一基 金份 额享 有同等 分配 权。 本基 金收 益以现 金形 式分 配， 但基 金份额 持有 人可 选择 现金 红利
或 将现 金红利 按分 红除权日 的基 金份额 净值 自动转为 基金 份额进 行再 投资。若 期末 未分配 利润 中的未
实现部 分( 包 括基 金经 营活 动产生 的未 实现 损益 以及 基金份 额交 易产 生的 未实 现平准 金等) 为正 数， 则期
末 可供 分配利 润的 金额为期 末未 分配利 润中 的已实现 部分 ；若期 末未 分配利润 的未 实现部 分为 负数，
则期末 可供 分配 利润 的金 额为期 末未 分配 利润( 已实 现部分 相抵 未实 现部 分后 的余额) 。
经宣告 的拟 分配 基金 收益 于分红 除权 日从 所有 者权 益转出 。
7.4.4.12 分部报告
本 基金 以内 部组 织结构 、管 理要 求、 内部 报告制 度为 依据 确定 经营 分部， 以经 营分 部为 基础 确定
报告分 部并 披露 分部 信息 。
经营分 部是 指本 基金 内同 时满足 下列 条件 的组 成部 分： (1) 该组 成部 分能 够在 日常活 动中 产生 收入、
发生费 用；(2) 本基 金的 基 金管理 人能 够定 期评 价该 组成部 分的 经营 成果 ， 以 决定向 其配 置资 源、 评价
其业绩 ；(3) 本 基金 能够 取 得该组 成部 分的 财务 状况 、 经营 成果 和现 金流 量等 有关会 计信 息。 如果 两个
或多个 经营 分部 具有 相似 的经济 特征 ，并 且满 足一 定条件 的， 则合 并为 一个 经营分 部。
本基金 目前 以一 个单 一的 经营分 部运 作， 不需 要进 行分部 报告 的披 露。
7.4.4.13 其他重要的会计政 策和会计估计
重要会 计估 计及 其关 键假 设
根 据本 基金 的估 值原则 和中 国证 监会 允许 的基金 行业 估值 实务 操作 ，本基 金确 定以 下类 别股 票投
资和债 券投 资的 公允 价值 时采用 的估 值方 法及 其关 键假设 如下 ：
对 于证券交 易所上 市的股票 ，若出现 重大事 项停牌等 情况，本 基金根 据中国证 监会公告[2008]38
号 《关 于进 一步 规范 证券 投资基 金估 值业 务的 指导 意见》 ， 根 据具 体情况 采用 《中国 证券 业协 会基 金 估
值工作 小组 关于 停牌 股票 估值的 参考 方法 》提 供的 指数收 益法 等估 值技 术进 行估值 。
7.4.5 会计政策和会计估计 变更以及差错更正的 说明
7.4.5.1 会计政策变更的 说 明
27
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
7.4.5.2 会计估计变更的 说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
7.4.6 税项
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2002]128 号 《关 于 开放式 证券 投资 基金 有关 税收问 题的 通知 》 、 财
税[2004]78 号 《关于 证券 投资基 金税 收政 策的 通知 》 、 财税[2005]102 号 《 关于 股息红 利个 人所 得税 有关
政策的 通知 》 、 财税[2005]107 号 《关于 股息 红利 有关 个人所 得税 政策 的补 充通 知》 、 财税[2008]1 号《关
于企业 所得 税若 干优 惠政 策的通 知》 及其 他相 关财 税法规 和实 务操 作， 主要 税项列 示如 下：
(1) 以发行 基金 方式 募集 资 金不属 于营 业税 征收 范围 ，不征 收营 业税 。
(2) 基金买 卖股 票、 债券 的 差价收 入暂 免征 营业 税和 企业所 得税 。
(3) 对基金 取得 的企 业债 券 利息收 入， 由发 行债 券的 企业在 向基 金派 发利 息时 代扣代 缴 20% 的个 人
所得税 ， 暂不 征收 企业 所得税 。 对基金 取得 的股 票的股息 、 红利 收入 ， 由上 市公司 在向 基金 派发 股息 、
红利时 暂减 按 50% 计 入个 人应纳 税所 得额 ，依 照现 行税法 规定 即 20% 代扣代 缴个人 所得 税， 暂不 征收
企业所 得税 。
(4)基金卖 出股 票按 0.1% 的 税率缴 纳股 票交 易印 花税 ，买入 股票 不征 收股 票交 易印花 税。
7.4.7 重要财务报表项目的 说明
7.4.7.1 银行存款
单位： 人民 币元
项目 本期末
2012 年 12 月 31 日
上年度 末
2011 年 12 月 31 日
活期存 款 22,254,814.30 22,308,942.19
定期存 款 - -
其他存 款 - -
合计 22,254,814.30 22,308,942.19
7.4.7.2 交易性金融资产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2012 年 12 月 31 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 65,232,687.88 71,976,374.30 6,743,686.42
债券 交易所 市场 - - -
28
银行间 市场 - - -
合计 - - -
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 65,232,687.88 71,976,374.30 6,743,686.42
项目
上年度 末
2011 年 12 月 31 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 74,319,874.61 68,115,121.38 -6,204,753.23
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 - - -
合计 - - -
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 74,319,874.61 68,115,121.38 -6,204,753.23
7.4.7.3 衍生金融资产/ 负债
本基金 在本 报告 期末 及上 年度末 未持 有衍 生金 融资 产/ 负债 。
7.4.7.4 买入返售金融资 产
7.4.7.4.1 各项买入返售金 融资产期末余额
本基金 在本 报告 期末 及上 年度末 未持 有买 入返 售金 融资产 。
7.4.7.4.2 期末买断式逆回 购交易中取得的债券
本基金 在本 报告 期末 及上 年度末 未持 有买 断式 逆回 购交易 中取 得的 债券 。
7.4.7.5 应收利息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2012 年12 月31 日
上年度 末
2011 年12 月31 日
应收活期 存款利 息 4,821.09 4,297.06
应收定期存 款 利息 - -
应收其 他存 款利 息 - -
应收结 算备 付金 利息 328.80 197.20
应收债 券利 息 - -
应收买 入返 售证 券利 息 - -
应收申 购款 利息 - -
其他 - -
合计 5,149.89 4,494.26
7.4.7.6 其他资产
29
本基金 在本 报告 期末 及上 年度末 未持 有其 他资 产。
7.4.7.7 应付交易费用
单位： 人民 币元
项目 本期末
2012 年 12 月 31 日
上年度 末
2011 年 12 月 31 日
交易所 市场 应付 交易 费用 411,023.49 171,866.59
银行间 市场 应付 交易 费用 - -
合计 411,023.49 171,866.59
7.4.7.8 其他负债
单位： 人民 币元
项目
本期末
2012 年12 月31 日
上年度 末
2011 年12 月31 日
应付券 商交 易单 元保 证金 500,000.00 250,000.00
应付赎 回费 8.00 0.64
预提审 计费 60,000.00 60,000.00
预提信 息披 露费 280,000.00 320,000.00
合计 840,008.00 630,000.64
7.4.7.9 实收基金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2012 年1 月1 日至2012 年12 月31 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 112,522,254.57 112,522,254.57
本期申 购 1,395,879.27 1,395,879.27
本期赎 回（以“-”号填 列） -8,117,538.68 -8,117,538.68
本期末 105,800,595.16 105,800,595.16
注：申 购含 红利 再投 、转 换入份 额； 赎回 含转 换出 份额。
7.4.7.10 未分配利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 1,116,490.41 -22,829,439.28 -21,712,948.87
本期利 润 -5,172,361.28 12,948,439.65 7,776,078.37
本期基金 份额 交易产 生
的变动 数
187,100.17 891,251.15 1,078,351.32
其中： 基金 申购 款 -26,585.84 -195,482.89 -222,068.73
基金赎 回款 213,686.01 1,086,734.04 1,300,420.05
本期已 分配 利润 - - -
本期末 -3,868,770.70 -8,989,748.48 -12,858,519.18
30
7.4.7.11 存款利息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2012 年1 月1 日至2012 年12 月31
日
上年度 可比 期间
2011 年1 月1 日至2011 年12 月31
日
活期存 款利 息收 入 169,603.81 236,559.73
定期存 款利 息收 入 - -
其他存 款利 息收 入 - -
结算备 付金 利息 收入 8,216.77 4,043.69
其他 0.75 1.07
合计 177,821.33 240,604.49
7.4.7.12 股票投资收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2012 年1 月1 日至2012 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2011 年1 月1 日至2011 年12 月31 日
卖出股 票成 交总 额 681,990,984.86 311,309,392.61
减：卖出股 票成 本总 额 683,972,940.05 318,387,030.83
买卖股票 差价收 入 -1,981,955.19 -7,077,638.22
7.4.7.13 债券投资收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2012 年1 月1 日至2012 年12 月
31 日
上年度 可比 期间
2011 年1 月1 日至2011 年12 月31
日
卖出债 券（ 债转 股及 债券 到期兑 付）
成交总 额
- 13,980,104.97
减： 卖出债 券 （债转 股及 债券到 期兑
付）成 本总 额
- 13,489,000.00
减：应收利 息总 额 - 12,414.62
债券投 资收 益 - 478,690.35
7.4.7.14 衍生工具收益
7.4.7.14.1 衍生工具收益—— 买卖权证差价收入
本期及 上年 度可 比期 间均 无买卖 权证 差价 收入 。
7.4.7.15 股利收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2012 年1 月1 日至2012 年12 月31
日
上年度 可比 期间
2011 年1 月1 日至2011 年12 月31
日
股票投 资产 生的 股利 收益 621,120.70 558,484.05
31
基金投 资产 生的 股利 收益 - -
合计 621,120.70 558,484.05
7.4.7.16 公允价值变动收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2012 年1 月1 日至2012 年12 月31
日
上年度 可比 期间
2011 年1 月1 日至2011 年12 月31
日
1.交易 性金 融资 产 12,948,439.65 -21,527,287.36
——股票投 资 12,948,439.65 -21,031,785.96
——债券投 资 - -495,501.40
——资产支 持证 券投 资 - -
——基金投 资 - -
2.衍生 工具 - -
——权证投 资 - -
3.其他 - -
合计 12,948,439.65 -21,527,287.36
7.4.7.17 其他收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2012 年1 月1 日至2012 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2011 年1 月1 日至2011 年12 月31 日
基金赎 回费 收入 1,037.73 16,458.15
其他 20,000.00 -
转换费 收入 15.87 37.46
合计 21,053.60 16,495.61
注：1. 本基金 的赎 回费 率按持有 期间 递减 ，赎 回费 总额 的 25% 归入 基金 资产 。
2. 本 基金 的转 换费 由转 出 基金赎 回费 和基 金申 购补 差费构 成， 其中 赎回 费部 分的 25% 归入 转出 基
金的基 金资 产。
7.4.7.18 交易费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2012 年1 月1 日至2012 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2011 年1 月1 日至2011 年12 月31 日
交易所 市场 交易 费用 2,053,370.55 938,575.58
银行间 市场 交易 费用 - 175.00
合计 2,053,370.55 938,750.58
7.4.7.19 其他费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2012 年1 月1 日至2012 年12 月31
上年度 可比 期间
2011 年1 月1 日至2011 年12 月31 日
32
日
审计费 用 60,000.00 60,000.00
信息披 露费 280,000.00 320,000.00
其他费 用 360.00 360.00
债券帐 户维 护费 18,400.00 18,000.00
银行汇 划费 用 2,593.00 5,487.54
合计 361,353.00 403,847.54
7.4.8 或有事项、资产负债 表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项
无。
7.4.8.2 资产负债表日后 事 项
无。
7.4.9 关联方关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
上海浦 东发 展银 行股 份有 限公司 基金管 理人 的控 股股 东、 基金代 销机 构
浦银安 盛基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、基 金销 售机 构
中国建 设银 行股 份有 限公 司（中 国建 设银 行） 基金托管 人、基 金 代销 机构
法国安 盛投 资管 理有 限公 司 基金管 理人 的股 东
上海盛 融投 资有 限公 司 基金管 理人 的股 东
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立， 并以 一般 交易 价格为 定价 基础 。
7.4.10 本报告期及上年度 可比期间的关联方交 易
7.4.10.1 通过关联方交易单 元 进行的交易
7.4.10.1.1 股票交易
本基金 在本 报告 期及 上年 度可比 期均 未通 过关 联方 交易单 元进 行股 票交 易。
7.4.10.1.2 权证交易
本基金 在本 报告 期及 上年 度可比 期均 未通 过关 联方 交易单 元进 行权 证交 易。
7.4.10.1.3 债券交易
本基金 在本 报告 期及 上年 度可比 期均 未通 过关 联方 交易单 元进 行债 券交 易。
7.4.10.1.4 债券回购交易
本基金 在本 报告 期及 上年 度可比 期均 未通 过关 联方 交易单 元进 行债 券回 购交 易。
7.4.10.1.5 应支付关联方的 佣金
本基金 在本 报告 期及 上年 度可比 期均 无应 支付 关联 方的佣 金。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
33
单位： 人民 币元
项目
本期
2012 年1 月1 日至2012 年12 月31
日
上年度 可比 期间
2011 年1 月1 日至2011 年12 月31
日
当期发生的基金应支付的管理
费
1,379,408.54 1,755,909.03
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护
费
320,550.20 405,183.33
注：支 付基 金管 理人 浦银 安盛基 金管 理有 限公 司的 管理人 报酬 按前 一日 基金 资产净 值 1.5%的年费
率计提 ，逐 日累 计至 每月 月底， 按月 支付 。其 计算 公式为 ：
日管理 人报 酬 ＝前 一日 基 金资产 净值 × 1.5% / 当 年天数
7.4.10.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2012 年1 月1 日至2012 年12 月31
日
上年度 可比 期间
2011 年1 月1 日至2011 年12 月31
日
当期发生的基金应支付的托管
费
229,901.43 292,651.46
注： 支 付基 金托 管人中 国建 设银行 股份 有限 公司 的基 金托管 费按 前一 日基 金资 产净 值 0.25%的年费
率计提 ，逐 日累 计至 每月 月底， 按月 支付 。其 计算 公式为 ：
日基金 托管 费 ＝前 一日 基 金资产 净值 × 0.25% / 当 年天数
7.4.10.3 与关联方进行银行 间同业市场的债券( 含回购) 交易
本基金 在本 报告 期与 上年 度可比 期间 均未 与关 联方 进行银 行间 同业 市场 的债 券( 含回 购)交易。
7.4.10.4 各关联方投资本基 金的情况
7.4.10.4.1 报告期内基金管 理人运用固有资金投 资本 基金的情况
基金管 理人 在本 报告 期与 上年度 可比 期间 均未 持有 本基金 。
7.4.10.4.2 报告期末 除基金 管理人 之外的其他关 联方 投资本基金的情况
除基金 管理 人之 外的 其他 关联方 在本 报告 期末 及上 年度末 均未 持有 本基 金。
7.4.10.5 由关联方保管的银 行存款余额及当期产 生的 利息收入
单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日
上年度 可比 期间
2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31 日
期末余 额 当期利息收 入 期末余 额 当期利息收 入
34
中国建 设银 行 22,254,814.30 169,603.81 22,308,942.19 236,559.73
合计 22,254,814.30 169,603.81 22,308,942.19 236,559.73
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 建设 银行 保管， 按银 行同 业利 率计 息。
7.4.10.6 本基金在承销期内 参与关联方承销证券 的情 况
本基金 在本 报告 期及 上年 度可比 期间 承销 期内 未参 与关联 方承 销的 证券 。
7.4.10.7 其他关联交易事项 的说明
本基金 在本 报告 期及 上年 度可比 期间 无其 他关 联交 易事项 。
7.4.11 利润分配情况
本基金 本报 告期 内未 进行 利润分 配。
7.4.12 期末（2012 年 12 月 31 日 ）本基金持有的流 通受限证券
7.4.12.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的 流通 受限证券
本基金 本报 告期 内未 持有 因认购 新发/ 增发 证券 而流 通受限 的证 券。
7.4.12.2 期末持有的暂时停 牌 等流通受限股票
金额单 位： 人民 币元
股票代 码 股票名 称 停牌日 期
停牌
原因
期末
估值单
价
复牌日 期
复牌
开盘
单价
数量（股）
期末
成本总 额
期末
估值总 额 备注
300315 掌趣科 技 2012-12-04
重大
事项
停牌
22.86 2013-02-05 25.15 545 13,467.00 12,458.70 -
注： 本基 金截 至 2012 年 12 月 31 日 止持 有以 上因 公 布的重 大事 项可 能产 生重 大影响 而被 暂时 停牌
的股票 ，该 类股 票将 在所 公布事 项的 重大 影响 消除 后，经 交易 所批 准复 牌。
7.4.12.3 期末债券正回购交 易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1 银行间市场债券 正回购
本基金 在本 报告 期末 未持 有银行 间市 场债 券正 回购 交易中 作为 抵押 的债 券。
7.4.12.3.2 交易所市场债券 正回购
本基金 在本 报告 期末 未持 有交易 所市 场债 券正 回购 交易中 作为 抵押 的债 券。
7.4.13 金融工具风险 及管理
7.4.13.1 风险管理政策和组 织架构
本 基金 是一 只偏 股型的 混合 型证 券投 资基 金，属 于中 等风 险品 种， 一般情 形下 ，其 风险 和收 益低
于股票 型基 金， 高于货 币型基金 、 债券 型基 金。 本基金投 资的 金融 工具 主要 包括股 票投 资、 债券投 资、
权 证投 资及资 产支 持证券投 资等 。本基 金在 日常经营 活动 中面临 的与 这些金融 工具 相关的 风险 主要包
35
括 信用 风险、 流动 性风险及 市场 风险。 本基 金的基金 管理 人从事 风险 管理的主 要目 标是争 取将 相对风
险控制 在限 定的 范围 之内 ，谋求 实现 基金 财产 的安 全和增 值。
本 基金 管理 人奉 行全面 风险 管理 ，设 立了 三层次 的风 险控 制体 系： 第一层 次为 各业 务部 门对 各自
部 门潜 在风险 的自 我管理 和 检查 ；第二 层次 为公司总 经理 领导的 管理 层、风险 控制 委员会 、合 规风控
部 的风 险管理 ；第 三层次为 董事 会层面 对公 司的风险 管理 ，包括 董事 会、合规 及审 计委员 会、 督察长
和内部 审计 。
本 基金 管理 人下 设的各 业务 部门 是公 司第 一线风 险控 制的 实施 者， 均备有 符合 法律 法规 、公 司政
策 的业 务流程 ，其 中包含与 其业 务相关 的风 险控制措 施、 风险管 理计 划、工作 流程 和管理 责任 。这些
流程均 得到 公司 管理 层的 批准
本 基金 管理 人设 立的风 险控 制委 员会 是公 司经营 层面 负责 风险 管理 的最高 权利 机构 ，制 定公 司的
风 险管 理政策 ，并 监督实施 ，确 保公司 整体 风险暴露 得到 有效的 识别 、评估、 监控 和控制 。公 司设立
合 规风 控部， 独立 地监控公 司面 临的各 类风 险。合规 风控 部建立 了定 性和数量 化分 析模型 进行 基金投
资 风险 和绩效 评估 。合规风 控部 根据基 金相 关法律法 规、 公司基 本制 度及业务 流程 ，对信 息披 露、法
律 文件 等进行 事中 审核，并 对基 金管理 人经 营活动及 各职 能部门 履职 情况的合 法合 规性进 行监 督和检
查。
董事会 下属 的合 规及 审计 委员会 ， 负责 对公 司整 体 风险管 理和 内部 控制 的有 效性进 行审 议和 评估 。
同时 ， 督察长 及合 规及 审计委员 会负 责检 查、 评价公司风 险控 制的 充分 性和 有效性 ， 并向 董事 会报 告。
本 基金 的基 金管 理人对 于金 融工 具的 风险 管理方 法主 要是 通过 定性 分析和 定量 分析 的方 法去 估测
各 种风 险产生 的可 能损失。 从定 性分析 的角 度出发， 判断 风险损 失的 严重程度 和出 现同类 风险 损失的
频 度。 而从定 量分 析的角度 出发 ，根据 本基 金的投资 目标 ，结合 基金 资产所运 用金 融工具 特征 通过特
定 的风 险量化 指标 、模型， 日常 的量化 报告 ，确定风 险损 失的限 度和 相应置信 程度 ，及时 可靠 地对各
种风险 进行 监督 、检 查和 评估， 并通 过相 应决 策， 将风险 控制 在可 承受 的范 围内。
7.4.13.2 信用风险
信 用风 险是 指基 金在交 易过 程中 因交 易对 手未履 行合 约责 任， 或者 基金所 投资 证券 之发 行人 出现
违约、 拒绝 支付 到期 本息 等情况 ，导 致基 金资 产损 失和收 益变 化的 风险 。
本 公司 在交 易前 对交易 对手 的资 信状 况进 行了充 分的 评估 。本 基金 的银行 存款 存放 在本 基金 的托
管 行中 国建设 银行 ，因而与 该银 行存款 相关 的信用风 险不 重大。 本基 金在交易 所进 行的交 易均 以中国
证 券登 记结算 有限 责任公司 为交 易对手 完成 证券交收 和款 项清算 ，因 此违约风 险可 能性很 小； 在银行
间 同业 市场进 行交易 前均对 交易 对手进 行信用 评估并 对证 券交割 方式进 行限制 以控 制相应 的信用 风险。
36
本 基金 的基 金管 理人建 立了 信用 风险 管理 流程， 通过 对投 资品 种信 用等级 评估 来控 制证 券发 行人
的信用 风险 ，且 通过 分散 化投资 以分 散信 用风 险。
于 2012 年 12 月 31 日 ， 本基金 未持 有信 用类 债券(2011 年 12 月 31 日：本 基金持有 的信 用类 债
券占基 金资 产净 值的 0.00%) 。
7.4.13.3 流动性风险
流 动性 风险 是指 基金所 持金 融工 具变 现的 难易程 度。 本基 金的 流动 性风险 一方 面来 自于 基金 份额
持 有人 可随时 要求 赎回其持 有的 基金份 额， 另一方面 来自 于投资 品种 所处的交 易市 场不活 跃而 带来的
变现困 难或 因投 资集 中而 无法在 市场 出现 剧烈 波动 的情况 下以 合理 的价 格变 现。
针 对兑 付赎 回资 金的流 动性 风险 ，本 基金 的基金 管理 人对 本基 金的 申购赎 回情 况进 行严 密监 控，
保 持基 金投资 组合 中的可用 现金 头寸与 之相 匹配。本 基金 的基金 管理 人在基金 合同 中设计 了巨 额赎回
条 款， 约定在 非常 情况下赎 回申 请的处 理方 式，控制 因开 放申购 赎回 模式带来 的流 动性风 险， 有效保
障基金 持有 人利 益。
针 对投 资品 种变 现的流 动性 风险 ，本 基金 的基金 管理 人通 过独 立的 风险管 理部 门设 定流 动性 比例
要 求， 对流动 性指 标进行持 续的 监测和 分析 ，包括组 合持 仓集中 度指 标、组合 在短 时间内 变现 能力的
综 合指 标、组 合中 变现能力 较差 的投资 品种 比例以及 流通 受限制 的投 资品种比 例等 。本基 金投 资于一
家公司发行 的股票市 值不 超过基金资 产净值 的 10% ，且本基金 与由本基 金的 基金管理人 管理的其 他基
金共同持有 一家公司 发行 的证券不得 超过该证 券的 10% 。本基金 所持大 部分 证券在证券 交易所上 市，
其余亦 可在 银行 间同 业市 场交易 ，因 此除 附注 7.4.12 中列 示的 部分 基金 资产 流通暂 时受 限制 不能 自由
转 让的 情况外 ，其 余均能及 时变 现。此 外， 本基金可 通过 卖出回 购金 融资产方 式借 入短期 资金 应对流
动性需 求， 其上 限一 般不 超过基 金持 有的 债券 投资 的公允 价值 。
本 基金 所持 有的 全部金 融负 债的 合约 约定 到期日 均为 一个 月以 内且 不计息 ，可 赎回 基金 份额 净值
( 所有者 权益) 无固 定到 期日 且不计 息， 因此 账面 余额 即为未 折现 的合 约到期现 金流量 。
7.4.13.4 市场风险
市 场风 险是 指基 金所持 金融 工具 的公 允价 值或未 来现 金流 量因 所处 市场各 类价 格因 素的 变动 而发
生波动 的风 险， 包括 利率 风险、 外汇 风险 和其 他价 格风险 。
7.4.13.4.1 利率风险
利 率风 险是 指金 融工具 的公 允价 值或 现金 流量受 市场 利率 变动 而发 生波动 的风 险。 利率 敏感 性金
融 工具 均面临 由于 市场利率 上升 而导致 公允 价值下降 的风 险，其 中浮 动利率类 金融 工具还 面临 每个付
息期间 结束 根据 市场 利率 重新定 价时 对于 未来 现金 流影响 的风 险。
37
本 基金 的基 金管 理人定 期对 本基 金面 临的 利率敏 感性 缺口 进行 监控 ，并通 过调 整投 资组 合的 久期
等方法 对上 述利 率风 险进 行管理 。
本 基金 持有 的大 部分金 融资 产和 金融 负债 不计息 ，因 此本 基金 的收 入及经 营活 动的 现金 流量 在很
大 程度 上独立 于市 场利率变 化。 本基金 持有 的利率敏 感性 资产主 要为 银行存款 、结 算备付 金及 债券投
资等。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2012 年12 月 31
日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 22,254,814.30 - - - 22,254,814.30
结算备付金 730,790.31 - - - 730,790.31
存出保证金 - - - 750,000.00 750,000.00
证券清算款 - - - 0.00 0.00
交易性金融资产 - - - 71,976,374.30 71,976,374.30
应收利息 - - - 5,149.89 5,149.89
应收申购款 - - - 1,675.17 1,675.17
资产总计 22,985,604.61 0.00 0.00 72,733,199.36 95,718,803.97
负债
应付证券清算款 - - - 1,281,774.94 1,281,774.94
应付赎回款 - - - 114,016.09 114,016.09
应付管理人报酬 - - - 111,347.55 111,347.55
应付托管费 - - - 18,557.92 18,557.92
应付交易费用 - - - 411,023.49 411,023.49
其他负债 - - - 840,008.00 840,008.00
负债总计 - - - 2,776,727.99 2,776,727.99
利率敏感度缺口 22,985,604.61 0.00 0.00 69,956,471.37 92,942,075.98
上年度末
2011年12 月31 日
1 年以内 1 －5 年 5 年以上
不计息
合计
资产
38
银行存款 22,308,942.19 - - - 22,308,942.19
结算备付金 438,302.59 - - - 438,302.59
存出保证金 - - - 500,000.00 500,000.00
证券清算款 - - - 810,670.77 810,670.77
交易性金融资产 - - - 68,115,121.38 68,115,121.38
应收利息 - - - 4,494.26 4,494.26
应收申购款 - - - 21,872.51 21,872.51
资产总计 22,747,244.78 - - 69,452,158.92 92,199,403.70
负债
应付证券清算款 - - - 434,960.24 434,960.24
应付赎回款 - - - 11,499.69 11,499.69
应付管理人报酬 - - - 121,517.86 121,517.86
应付托管费 - - - 20,252.98 20,252.98
应付交易费用 - - - 171,866.59 171,866.59
其他负债 - - - 630,000.64 630,000.64
负债总计 - - - 1,390,098.00 1,390,098.00
利率敏感度缺口 22,747,244.78 - - 68,062,060.92 90,809,305.70
注 ：表 中所 示为 本基金 资产 及负 债的 公允 价值， 并按 照合 约规 定的 利率重 新定 价日 或到 期日 孰早
者予以 分类 。
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏 感性分析
于2012 年 12 月 31 日， 本基 金持有 的交 易性 债券 投资 公允价 值占 基金 资产 净值 的比例 为0.00% （2011
年 12 月 31 日为 0.00%) ， 因此市 场利 率的 变动 对于 本基金 资产 净值 无影 响。
7.4.13.4.2 外汇风险
外 汇风 险是 指金 融工具 的公 允价 值或 未来 现金流 量因 外汇 汇率 变动 而发生 波动 的风 险。 本基 金的
所有资 产及 负债 以人 民币 计价， 因此 无重 大外 汇风 险。
7.4.13.4.3 其他价格风险
其 他价 格风 险是 指基金 所持 金融 工具 的公 允价值 或未 来现 金流 量因 除市场 利率 和外 汇汇 率以 外的
市 场价 格因素 变动 而发生波 动的 风险。 本基 金主要投 资于 证券交 易所 上市或银 行间 同业市 场交 易的股
票 和债 券，所 面临 的其他价 格风 险来源 于单 个证券发 行主 体自身 经营 情况或特 殊事 项的影 响， 也可能
来源于 证券 市场 整体 波动 的影响 。
本 基金 的基 金管 理人在 构建 和管 理投 资组 合的过 程中 ，采 用“ 自上 而下” 的策 略， 通过 对宏 观经
39
济 情况 及政策 的分 析，结合 证券 市场运 行情 况，做出 资产 配置及 组合 构建的决 定； 通过对 单个 证券的
定 性分 析及定 量分 析，选择 符合 基金合 同约 定范围的 投资 品种进 行投 资。本基 金的 基金管 理人 定期结
合 宏观 及微观 环境 的变化， 对投 资策略 、资 产配置、 投资 组合进 行修 正，来主 动应 对可能 发生 的市场
价格风 险。
本 基金 通过 投资 组合的 分散 化降 低其 他价 格风险 。本 基金 投资 组合 中股票 资产 占基 金资 产的 比例
为 30%-80% ；债 券、 货币 市场工 具、 权证 、资 产支 持证券 以及 法律 法规 或中 国证监 会允 许基 金投 资 的
其他证 券品 种占 基金 资产 的 20%-70% ，其 中现 金或 到期日 在一 年以 内的 政府 债券不 低于 基金 资产 净 值
的 5% 。 投资于 权证 的比 例范围占 基金 资产 净值 的 0%-3% 。 此外 ， 本基 金的 基金 管理人 每日 对本 基金所
持 有的 证券价 格实 施监控， 定期 运用多 种定 量方法对 基金 进行风 险度 量，测试 本基 金面临 的潜 在价格
风险， 及时 可靠 地对 风险 进行跟 踪和 控制 。
7.4.13.4.3.1 其他价格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2012 年 12 月 31 日
上年度 末
2011 年 12 月 31 日
公允价 值
占基金 资产
净值比 例
（%）
公允价 值
占基金 资产
净值比 例
（%）
交易性 金融 资产-股票投 资 71,976,374.30 77.44 68,115,121.38 75.01
衍生金 融资 产- 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 71,976,374.30 77.44 68,115,121.38 75.01
7.4.13.4.3.2 其他价格风险 的敏感性分析
假设 除中信 标普 A 股 综合 指数 以外的 其他 市场 变量 保持 不变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末
2012 年 12 月 31 日
上年度 末
2011 年 12 月 31 日
中信标 普 A 股综合 指数
上升5%
增加 3,589,422.97 增加 3,212,333.49
中信标 普 A 股综合 指数
下降5%
减少 3,589,422.97 减少 3,212,333.49
7.4.14 有助于理解和分析 会计报表需要说明的 其他 事项
(1) 公允价 值
(a)不以公 允价 值计 量的 金 融工具
40
不 以公 允价 值计 量的金 融资 产和 负债 主要 包括应 收款 项和 其他 金融 负债， 其账 面价 值与 公允 价值
相差很 小。
(b) 以公允 价值 计量 的金 融 工具
(i) 金融工具 公允 价值 计量 的方法
根据在 公允 价值 计量 中对 计量整 体具 有重 大意 义的 最低层 级的 输入 值， 公允 价值层 级可 分为 ：
第一层 级： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上( 未经 调整) 的报价 。
第二层级： 直接( 比如取 自 价格) 或间接( 比如 根据价 格推算的) 可观 察到的、 除 第一层级中 的市场 报
价以外 的资 产或 负债 的输 入值。
第三层 级： 以可 观察 到的 市场数 据以 外的 变量 为基 础确定 的资 产或 负债 的输 入值( 不可观 察输 入值) 。
(ii) 各层次金 融工 具公 允价 值
于 2012 年 12 月 31 日， 本基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中属 于第
一层级 的余 额为 71,963,915.60 元， 属于 第二 层级 的 余额为 12,458.70 元，无 属于第三 层级 的余 额(2011
年 12 月 31 日： 第一 层级 67,579,621.38 元，第 二层 级 535,500.00 元，无 第三 层级) 。
(iii) 公允价值所 属层 次间 的 重大变 动
对于证券交 易所上市 的股 票和债券， 若出现重 大事 项停牌、交 易不活跃( 包 括 涨跌停时的 交易不 活
跃) 、或属于非 公开发行 等 情况，本基 金分别 于停牌 日至交易恢 复活跃 日期间 、交易不活 跃期间 及限售
期 间不 将相关 股票 和债券的 公允 价值列 入第 一层级； 并根 据估值 调整 中采用的 不可 观察输 入值 对于公
允价值 的影 响程 度， 确定 相关股 票和 债券 公允 价值 应属第 二层 级或 第三 层级 。
(iv) 第三层次公 允价 值余 额 和本期 变动 金额
无。
(2) 除公允 价值 外， 截至 资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比
例（% ）
1 权益投 资 71,976,374.30 75.20
其中： 股票 71,976,374.30 75.20
2 固定收 益投 资 - -
41
其中： 债券 - -
资产 支持 证券 - -
3 金融衍 生品 投资 - -
4 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
5 银行存 款和 结算 备付 金合 计 22,985,604.61 24.01
6 其他各 项资 产 756,825.06 0.79
7 合计 95,718,803.97 100.00
8.2 期末按行业分类的股 票投 资组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值
占基金 资产 净值 比
例（％ ）
A 农、林 、牧 、渔 业 33,700.80 0.04
B 采掘业 1,769,883.00 1.90
C 制造业 33,720,038.93 36.28
C0
食品 、饮 料 1,772,790.50 1.91
C1
纺织 、服 装、 皮毛 - -
C2
木材 、家 具 - -
C3
造纸 、印 刷 - -
C4
石油 、化 学、 塑胶 、塑料 2,239,409.40 2.41
C5
电子 298,420.00 0.32
C6
金属 、非 金属 5,074,420.22 5.46
C7
机械 、设 备、 仪表 21,732,681.58 23.38
C8
医药 、生 物制 品 2,602,317.23 2.80
C99
其他 制造 业 - -
D 电力、 煤气 及水 的生 产和 供应业 - -
E 建筑业 8,824,555.96 9.49
F 交通运 输、 仓储 业 - -
G 信息技 术业 8,149,223.29 8.77
H 批发和 零售 贸易 1,840,379.50 1.98
I 金融、 保险 业 6,595,672.92 7.10
J 房地产 业 8,286,239.82 8.92
K 社会服 务业 - -
L 传播与 文化 产业 138,680.08 0.15
M 综合类 2,618,000.00 2.82
合计 71,976,374.30 77.44
42
8.3 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排序 的所有 股票投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600376 首开股 份 207,774 2,725,994.88 2.93
2 002375 亚厦股 份 101,085 2,676,730.80 2.88
3 002146 荣盛发 展 189,382 2,649,454.18 2.85
4 600805 悦达投 资 220,000 2,618,000.00 2.82
5 300156 天立环 保 199,984 2,469,802.40 2.66
6 601166 兴业银 行 144,200 2,406,698.00 2.59
7 600587 新华医 疗 74,950 2,331,694.50 2.51
8 002431 棕榈园 林 100,591 2,313,593.00 2.49
9 601318 中国平 安 49,500 2,241,855.00 2.41
10 002439 启明星 辰 127,725 1,883,943.75 2.03
11 600066 宇通客 车 74,399 1,874,854.80 2.02
12 000400 许继电 气 74,900 1,846,285.00 1.99
13 600031 三一重 工 170,500 1,805,595.00 1.94
14 002428 云南锗 业 76,100 1,785,306.00 1.92
15 000338 潍柴动 力 69,384 1,756,109.04 1.89
16 600742 一汽富 维 98,714 1,747,237.80 1.88
17 300212 易华录 49,263 1,498,580.46 1.61
18 000426 兴业矿 业 113,300 1,417,383.00 1.53
19 300196 长海股 份 80,000 1,412,000.00 1.52
20 000028 国药一 致 39,905 1,408,646.50 1.52
21 600309 烟台万 华 87,100 1,359,631.00 1.46
22 000625 长安汽 车 204,156 1,357,637.40 1.46
23 002305 南国置 业 210,183 1,328,356.56 1.43
24 000581 威孚高 科 40,443 1,290,131.70 1.39
25 600118 中国卫 星 100,000 1,223,000.00 1.32
26 002368 太极股 份 79,895 1,212,806.10 1.30
27 002663 普邦园 林 40,000 1,116,800.00 1.20
28 000550 江铃汽 车 59,981 1,078,458.38 1.16
29 002474 榕基软 件 73,054 1,054,899.76 1.14
30 600079 人福医 药 43,990 1,028,926.10 1.11
31 000528 柳 工 100,000 1,001,000.00 1.08
32 600422 昆明制 药 49,979 973,091.13 1.05
33 600519 贵州茅 台 4,444 928,884.88 1.00
34 000961 中南建 设 67,128 920,996.16 0.99
35 600820 隧道股 份 100,000 910,000.00 0.98
43
36 600528 中铁二 局 132,700 886,436.00 0.95
37 600104 上汽集 团 50,000 882,000.00 0.95
38 600016 民生银 行 107,500 844,950.00 0.91
39 300188 美亚柏 科 34,100 818,400.00 0.88
40 000596 古井贡 酒 23,662 811,133.36 0.87
41 600585 海螺水 泥 41,654 768,516.30 0.83
42 000786 北新建 材 42,308 739,966.92 0.80
43 002601 佰利联 29,000 667,580.00 0.72
44 600109 国金证 券 36,750 655,620.00 0.71
45 002244 滨江集 团 59,100 641,235.00 0.69
46 000811 烟台冰 轮 89,971 619,900.19 0.67
47 600594 益佰制 药 30,000 600,300.00 0.65
48 002126 银轮股 份 85,700 488,490.00 0.53
49 600223 鲁商置 业 83,600 474,012.00 0.51
50 600048 保利地 产 34,352 467,187.20 0.50
51 601377 兴业证 券 36,364 446,549.92 0.48
52 600801 华新水 泥 24,300 368,631.00 0.40
53 002340 格林美 30,000 352,500.00 0.38
54 300287 飞利信 18,889 337,735.32 0.36
55 300090 盛运股 份 17,389 323,435.40 0.35
56 600335 国机汽 车 23,300 291,483.00 0.31
57 600166 福田汽 车 40,000 269,200.00 0.29
58 000666 经纬纺 机 25,600 267,776.00 0.29
59 000970 中科三 环 8,000 260,720.00 0.28
60 000049 德赛电 池 8,000 244,560.00 0.26
61 002588 史丹利 6,000 186,720.00 0.20
62 002589 瑞康医 药 4,250 140,250.00 0.15
63 300336 新文化 5,269 138,680.08 0.15
64 300075 数字政 通 3,604 107,399.20 0.12
65 002131 利欧股 份 7,543 78,371.77 0.08
66 002241 歌尔声 学 1,000 37,700.00 0.04
67 002041 登海种 业 1,428 33,700.80 0.04
68 600199 金种子 酒 1,706 32,772.26 0.04
69 002450 康得新 1,000 24,300.00 0.03
70 300315 掌趣科 技 545 12,458.70 0.01
71 002037 久联发 展 48 1,178.40 0.00
72 300159 新研股 份 9 142.20 0.00
8.4 报告期内股票投资组 合的 重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期 初基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细
44
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600519 贵州茅 台 14,681,800.00 16.17
2 600702 沱牌舍 得 14,291,836.70 15.74
3 002310 东方园 林 13,402,633.65 14.76
4 002146 荣盛发 展 13,190,349.15 14.53
5 600376 首开股 份 11,731,787.69 12.92
6 600199 金种子 酒 10,882,080.97 11.98
7 002375 亚厦股 份 10,800,158.50 11.89
8 000961 中南建 设 9,094,814.52 10.02
9 600067 冠城大 通 8,287,586.15 9.13
10 002474 榕基软 件 7,745,806.59 8.53
11 601288 农业银 行 7,542,231.25 8.31
12 300156 天立环 保 6,711,985.31 7.39
13 300020 银江股 份 6,630,865.12 7.30
14 600742 一汽富 维 6,411,423.59 7.06
15 601166 兴业银 行 6,351,462.00 6.99
16 600066 宇通客 车 6,243,068.05 6.87
17 300090 盛运股 份 6,189,185.00 6.82
18 600887 伊利股 份 6,159,515.97 6.78
19 600594 益佰制 药 5,650,236.98 6.22
20 300267 尔康制 药 5,603,898.12 6.17
21 601318 中国平 安 5,438,789.21 5.99
22 002503 搜于特 5,352,826.27 5.89
23 600048 保利地 产 5,306,125.00 5.84
24 600079 人福医 药 5,059,417.89 5.57
25 600805 悦达投 资 4,806,149.18 5.29
26 300212 易华录 4,791,994.00 5.28
27 002673 西部证 券 4,728,900.23 5.21
28 300291 华录百 纳 4,711,168.48 5.19
29 300309 吉艾科 技 4,683,943.32 5.16
30 300315 掌趣科 技 4,674,226.02 5.15
31 300104 乐视网 4,607,942.58 5.07
32 000858 五 粮 液 4,489,692.23 4.94
33 600397 安源煤 业 4,429,975.40 4.88
34 300293 蓝英装 备 4,403,964.75 4.85
35 300177 中海达 4,403,344.29 4.85
36 000616 亿城股 份 4,397,517.00 4.84
37 002157 正邦科 技 4,372,204.58 4.81
38 002368 太极股 份 4,350,464.25 4.79
45
39 002041 登海种 业 4,336,492.00 4.78
40 600559 老白干 酒 4,293,139.93 4.73
41 002325 洪涛股 份 4,285,515.79 4.72
42 000550 江铃汽 车 4,114,557.09 4.53
43 002658 雪迪龙 3,879,401.00 4.27
44 000596 古井贡 酒 3,825,967.73 4.21
45 002612 朗姿股 份 3,805,604.08 4.19
46 600197 伊力特 3,778,568.90 4.16
47 600395 盘江股 份 3,706,700.70 4.08
48 002344 海宁皮 城 3,669,798.88 4.04
49 002567 唐人神 3,526,195.60 3.88
50 601601 中国太 保 3,516,897.84 3.87
51 002170 芭田股 份 3,431,622.01 3.78
52 002205 国统股 份 3,395,464.00 3.74
53 300168 万达信 息 3,348,273.53 3.69
54 300287 飞利信 3,261,805.18 3.59
55 000651 格力电 器 3,249,698.00 3.58
56 600420 现代制 药 3,243,033.33 3.57
57 603001 奥康国 际 3,238,930.05 3.57
58 002589 瑞康医 药 3,205,027.83 3.53
59 000970 中科三 环 3,194,667.60 3.52
60 000049 德赛电 池 3,182,710.00 3.50
61 002155 辰州矿 业 3,120,379.87 3.44
62 000338 潍柴动 力 3,109,338.89 3.42
63 002313 日海通 讯 3,099,963.43 3.41
64 300336 新文化 3,050,777.23 3.36
65 002305 南国置 业 3,039,509.27 3.35
66 300075 数字政 通 2,992,500.30 3.30
67 300024 机器人 2,991,329.33 3.29
68 002052 同洲电 子 2,989,095.44 3.29
69 600587 新华医 疗 2,857,085.50 3.15
70 300079 数码视 讯 2,854,481.00 3.14
71 300251 光线传 媒 2,833,246.60 3.12
72 002400 省广股 份 2,813,562.04 3.10
73 600031 三一重 工 2,771,681.00 3.05
74 600366 宁波韵 升 2,766,467.00 3.05
75 000540 中天城 投 2,723,841.00 3.00
76 000551 创元科 技 2,714,344.85 2.99
77 300088 长信科 技 2,710,711.05 2.99
78 002439 启明星 辰 2,702,258.78 2.98
79 000650 仁和药 业 2,685,123.07 2.96
46
80 000581 威孚高 科 2,683,296.90 2.95
81 600616 金枫酒 业 2,680,380.50 2.95
82 002430 杭氧股 份 2,632,164.29 2.90
83 002099 海翔药 业 2,625,558.01 2.89
84 002037 久联发 展 2,624,352.84 2.89
85 002195 海隆软 件 2,580,720.24 2.84
86 300171 东富龙 2,579,591.80 2.84
87 600816 安信信 托 2,574,499.20 2.84
88 600157 永泰能 源 2,560,320.00 2.82
89 002320 海峡股 份 2,544,497.88 2.80
90 000811 烟台冰 轮 2,527,285.79 2.78
91 002554 惠博普 2,519,383.66 2.77
92 002509 天广消 防 2,478,179.34 2.73
93 300246 宝莱特 2,428,305.11 2.67
94 002700 新疆浩 源 2,374,292.00 2.61
95 000823 超声电 子 2,358,083.93 2.60
96 002431 棕榈园 林 2,348,380.50 2.59
97 300048 合康变 频 2,339,347.84 2.58
98 002244 滨江集 团 2,334,687.00 2.57
99 601918 国投新 集 2,327,026.00 2.56
100 600585 海螺水 泥 2,289,321.00 2.52
101 300170 汉得信 息 2,288,068.00 2.52
102 000562 宏源证 券 2,277,609.24 2.51
103 600138 中青旅 2,254,176.27 2.48
104 002369 卓翼科 技 2,235,217.02 2.46
105 300188 美亚柏 科 2,229,156.31 2.45
106 002663 普邦园 林 2,197,650.37 2.42
107 000625 长安汽 车 2,167,650.00 2.39
108 002482 广田股 份 2,165,239.29 2.38
109 002341 新纶科 技 2,125,841.56 2.34
110 002457 青龙管 业 2,122,666.08 2.34
111 600422 昆明制 药 2,058,056.26 2.27
112 600266 北京城 建 2,032,881.80 2.24
113 002345 潮宏基 2,008,690.00 2.21
114 002429 兆驰股 份 1,998,157.10 2.20
115 300355 蒙草抗 旱 1,992,641.63 2.19
116 600016 民生银 行 1,990,400.00 2.19
117 002237 恒邦股 份 1,989,682.00 2.19
118 000024 招商地 产 1,970,119.00 2.17
119 002029 七 匹 狼 1,935,118.04 2.13
120 002396 星网锐 捷 1,933,969.00 2.13
47
121 600801 华新水 泥 1,924,576.00 2.12
122 002398 建研集 团 1,914,869.41 2.11
123 002081 金 螳 螂 1,884,253.00 2.07
124 002690 美亚光 电 1,881,096.00 2.07
125 002570 贝因美 1,839,005.50 2.03
126 002025 航天电 器 1,834,871.00 2.02
127 002340 格林美 1,816,889.00 2.00
128 600060 海信电 器 1,816,815.98 2.00
注： “本 期累 计买 入金 额” 按买入 成交 金额 （成 交单 价乘以 成交 数量 ） 填 列， 不 考虑相 关交 易费 用 。
8.4.2 累计卖出金额超出期 初基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600199 金种子 酒 16,645,670.92 18.33
2 600519 贵州茅 台 15,666,200.62 17.25
3 600702 沱牌舍 得 14,019,415.85 15.44
4 002310 东方园 林 13,700,101.34 15.09
5 002146 荣盛发 展 11,282,259.05 12.42
6 002375 亚厦股 份 9,278,742.15 10.22
7 600376 首开股 份 9,241,393.61 10.18
8 600887 伊利股 份 8,694,377.76 9.57
9 000961 中南建 设 8,596,401.76 9.47
10 600067 冠城大 通 8,148,993.99 8.97
11 601288 农业银 行 7,499,814.75 8.26
12 300020 银江股 份 7,120,477.72 7.84
13 300090 盛运股 份 6,494,773.49 7.15
14 002474 榕基软 件 6,388,575.67 7.04
15 600742 一汽富 维 6,040,548.53 6.65
16 002325 洪涛股 份 5,965,544.90 6.57
17 002503 搜于特 5,962,895.42 6.57
18 600016 民生银 行 5,944,662.42 6.55
19 300267 尔康制 药 5,750,106.18 6.33
20 002157 正邦科 技 5,614,794.64 6.18
21 300156 天立环 保 5,604,051.95 6.17
22 601601 中国太 保 5,497,658.08 6.05
23 600048 保利地 产 5,195,277.30 5.72
24 300315 掌趣科 技 5,090,017.18 5.61
25 000596 古井贡 酒 4,999,637.69 5.51
26 600594 益佰制 药 4,965,505.85 5.47
27 300309 吉艾科 技 4,870,435.58 5.36
48
28 300291 华录百 纳 4,740,308.68 5.22
29 002673 西部证 券 4,638,278.84 5.11
30 300212 易华录 4,638,208.35 5.11
31 300177 中海达 4,597,869.05 5.06
32 300293 蓝英装 备 4,587,581.18 5.05
33 600066 宇通客 车 4,519,176.60 4.98
34 600559 老白干 酒 4,509,182.67 4.97
35 002041 登海种 业 4,423,330.85 4.87
36 300104 乐视网 4,419,230.18 4.87
37 002400 省广股 份 4,409,153.43 4.86
38 000858 五 粮 液 4,378,168.68 4.82
39 601166 兴业银 行 4,354,955.39 4.80
40 000616 亿城股 份 4,343,157.98 4.78
41 000540 中天城 投 4,324,492.00 4.76
42 600397 安源煤 业 4,285,296.05 4.72
43 600079 人福医 药 4,093,130.41 4.51
44 000895 双汇发 展 4,061,070.95 4.47
45 000970 中科三 环 3,984,389.25 4.39
46 600197 伊力特 3,874,745.03 4.27
47 002344 海宁皮 城 3,745,577.34 4.12
48 002567 唐人神 3,559,253.29 3.92
49 300168 万达信 息 3,527,975.92 3.89
50 002658 雪迪龙 3,517,055.87 3.87
51 002612 朗姿股 份 3,487,902.91 3.84
52 000650 仁和药 业 3,486,503.32 3.84
53 600266 北京城 建 3,485,955.33 3.84
54 600015 华夏银 行 3,454,553.24 3.80
55 600395 盘江股 份 3,408,278.32 3.75
56 000550 江铃汽 车 3,402,237.12 3.75
57 002368 太极股 份 3,321,409.01 3.66
58 600420 现代制 药 3,283,471.21 3.62
59 300075 数字政 通 3,260,423.51 3.59
60 601318 中国平 安 3,257,454.32 3.59
61 603001 奥康国 际 3,243,211.66 3.57
62 300171 东富龙 3,229,164.49 3.56
63 000651 格力电 器 3,215,484.18 3.54
64 002205 国统股 份 3,125,848.18 3.44
65 002170 芭田股 份 3,093,201.75 3.41
66 002155 辰州矿 业 3,086,136.30 3.40
67 002589 瑞康医 药 3,064,361.38 3.37
68 300024 机器人 3,046,063.95 3.35
49
69 002313 日海通 讯 2,951,277.05 3.25
70 002554 惠博普 2,941,903.00 3.24
71 002140 东华科 技 2,872,284.52 3.16
72 600805 悦达投 资 2,866,524.40 3.16
73 000551 创元科 技 2,857,452.96 3.15
74 300287 飞利信 2,852,488.47 3.14
75 000049 德赛电 池 2,847,045.40 3.14
76 002052 同洲电 子 2,822,951.76 3.11
77 300088 长信科 技 2,747,273.53 3.03
78 600366 宁波韵 升 2,719,714.81 2.99
79 601009 南京银 行 2,701,118.28 2.97
80 600616 金枫酒 业 2,696,965.20 2.97
81 300336 新文化 2,691,999.58 2.96
82 002430 杭氧股 份 2,658,492.93 2.93
83 300079 数码视 讯 2,607,958.90 2.87
84 601808 中海油 服 2,582,687.54 2.84
85 300058 蓝色光 标 2,574,253.98 2.83
86 300246 宝莱特 2,568,162.98 2.83
87 002509 天广消 防 2,565,271.81 2.82
88 002099 海翔药 业 2,559,228.75 2.82
89 300251 光线传 媒 2,548,744.31 2.81
90 600816 安信信 托 2,547,144.91 2.80
91 002037 久联发 展 2,461,020.05 2.71
92 002195 海隆软 件 2,454,672.75 2.70
93 002320 海峡股 份 2,449,843.74 2.70
94 002179 中航光 电 2,407,000.33 2.65
95 000789 江西水 泥 2,403,802.66 2.65
96 002700 新疆浩 源 2,381,142.76 2.62
97 600157 永泰能 源 2,366,977.61 2.61
98 300048 合康变 频 2,363,678.87 2.60
99 601918 国投新 集 2,323,572.13 2.56
100 000823 超声电 子 2,303,427.15 2.54
101 000562 宏源证 券 2,293,755.91 2.53
102 600557 康缘药 业 2,198,121.15 2.42
103 002482 广田股 份 2,192,892.77 2.41
104 002341 新纶科 技 2,164,774.11 2.38
105 300170 汉得信 息 2,154,288.75 2.37
106 002429 兆驰股 份 2,114,482.80 2.33
107 002457 青龙管 业 2,099,909.23 2.31
108 002369 卓翼科 技 2,099,098.06 2.31
109 600138 中青旅 2,074,043.75 2.28
50
110 600240 华业地 产 2,045,126.57 2.25
111 600633 浙报传 媒 1,993,508.79 2.20
112 600801 华新水 泥 1,987,016.31 2.19
113 002398 建研集 团 1,977,406.51 2.18
114 600418 江淮汽 车 1,944,716.44 2.14
115 000799 酒 鬼 酒 1,937,213.38 2.13
116 002094 青岛金 王 1,934,101.99 2.13
117 000811 烟台冰 轮 1,927,686.01 2.12
118 002345 潮宏基 1,897,186.40 2.09
119 002305 南国置 业 1,889,491.51 2.08
120 002690 美亚光 电 1,883,537.97 2.07
121 000024 招商地 产 1,875,934.32 2.07
122 300355 蒙草抗 旱 1,872,137.07 2.06
123 002475 立讯精 密 1,862,641.26 2.05
124 002029 七 匹 狼 1,850,863.18 2.04
125 002244 滨江集 团 1,850,550.72 2.04
126 002396 星网锐 捷 1,845,490.83 2.03
127 300159 新研股 份 1,836,197.33 2.02
128 002081 金 螳 螂 1,836,175.15 2.02
129 002237 恒邦股 份 1,826,152.34 2.01
注： “本 期累 计卖 出金 额” 按卖出 成交 金额 （成 交单 价乘以 成交 数量 ） 填 列， 不 考虑相 关交 易费 用 。
8.4.3 买入股票的成本总额 及卖出股票的收入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票的 成本 （成 交） 总额 674,885,753.32
卖出股 票的 收入 （成 交） 总额 681,990,984.86
注： “买 入股 票的 成本 ” 和 “卖 出股 票的 收入 ” 均按 买 卖成交 金额 （ 成交 单价 乘 以成交 数量 ） 填列 ，
不考虑 相关 交易 费用 。
8.5 期末按债券品种分类 的债 券投资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
8.6 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排名 的前 五名债券投资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
51
8.7 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排名 的所有 资产支持证券投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
8.8 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排名 的前 五名权证投资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
8.9 投资组合报告附注
8.9.1 报 告期 内本 基金 投资 的前十 名证 券的 发行 主体 没有被 监管 部门 立案 调查 或在报 告编 制日 前 一
年受到 公开 谴责 、处 罚的 情况。
8.9.2 本基 金投 资的 前十 名 股票中 ，没 有超 出基 金合 同规定 的备 选股 票库 的范 围。
8.9.3 期末其他各项资产构 成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 750,000.00
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 5,149.89
5 应收申 购款 1,675.17
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 756,825.06
8.9.4 期末持有的处于转股 期的可转换债券明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
8.9.5 期末前十名股票中存 在流通受限情况的说 明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 未存 在流 通受 限情 况。
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人 户数 及持有人结构
份额单位： 份
52
持有人 户数
(户)
户均持 有的 基金
份额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额
比例
持有份 额
占总份 额比
例
3,448 30,684.63 197,663.46 0.19% 105,602,931.70 99.81%
9.2 期末基金管理人的从 业人 员持有本基金的情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理公 司所 有从 业人 员持有 本基 金 182,092.07 0.17%
注：1 、本 基金 管理 人高 级 管理人 员、 基金 投资 和研 究部门 负责 人持 有该 只基 金份额 总量 为 0 ；
2、本 基金 的基 金经 理持 有该只基 金份 额总 量为 0。
§10
开放式基金份额变 动
单位： 份
基金合 同生 效日(2009 年6 月4 日) 基金 份额 总额
836,989,022.73
本报告 期期 初基 金份 额总 额 112,522,254.57
本报告 期基 金总 申购 份额
1,395,879.27
减：本 报告 期基 金总 赎回 份额 8,117,538.68
本报告 期基 金拆 分变 动份 额
-
本报告 期期 末基 金份 额总 额 105,800,595.16
注：申 购含 红利 再投 、转 换入份 额； 赎回 含转 换出 份额。
§11
重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会 决议
报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。
11.2 基金管理人、基金托 管人 的专门基金托管部门 的重 大人事变动
1、 基金 管理 人于 2012 年 4 月 28 日刊登 《浦银 安盛 基金管 理有 限公 司关 于高 级管理 人员 变更 的公
告》 ， 披 露陈 篪先 生因 个人 原因不 再担 任公 司副 总经 理兼首 席运 营官 ， 周 文秱 因个人 原因 不再 担任 公 司
53
副总经 理兼 首席 投资 官。
2、基 金管 理人于 2012 年 5 月 8 日刊 登《 浦银 安盛 基金管 理有 限公 司关 于高 级管理 人员 变更 的 公
告》 ， 披露 公司 聘任 李宏 宇 先生为 公司 副总 经理 兼首 席市场 营销 官。
3、 基金 管理 人于 2012 年 7 月 28 日刊登 《浦银 安盛 基金管 理有 限公 司关 于基 金行业 高级 管理 人员
变更公 告》 ， 披露 公司 原总 经理钱 华先 生因 个人 原因 不再担 任公 司总 经理 ， 由 郁蓓华 女士 接替 钱华 先 生
担任公 司总 经理 。
4、 基金 管理 人于 2012 年 7 月 28 日 刊登 《 浦银 安盛 基金管 理有 限公 司关 于独 立董事 变更 的公 告》 ，
披 露公 司原独 立董 事吴伟聪 先生 因个人 原因 不再担任 公司 独立董 事一 职，由谢 百三 先生接 替吴 伟聪先
生出任 公司 第二 届董 事会 独立董 事。
5、2012 年 11 月 15 日 ， 经 中国建 设银 行研 究决 定， 聘任杨 新丰 为中 国建 设银 行投资 托管 业务 部 总
经理， 其任 职资 格已 经中 国证监 会审 核批 准（ 证监 许可〔2012 〕961 号） 。聘 任郑绍 平为 中国 建设 银 行
投资托 管业 务部 副总 经理 ，其任 职资 格已 经中 国证 监会审 核批 准（ 证监 许可 〔2012 〕1036号） 。
11.3 涉及基金管理人、基 金财 产、基金托管业务的 诉讼
报告期 内未 发生 涉及 基金 管理人 、基 金财 产、 基金 托管业 务的 诉讼 。
11.4 基金投资策略的改变
报告期 内基 金投 资策 略未 发生改 变。
11.5 为基金进行审计的会 计师 事务所情况
本报告 期内 ， 为本 基 金审 计的会 计师 事务 所仍 为普 华永道 中天 会计 师事 务所 ， 未有 改聘 情况 发生 。
本报告 期内 应支 付给 会计 师事务 所的 报酬 为 60,000 元，截 止本 报告 期末 ，普 华永道 中天 会计 师事 务 所
已提供 审计 服务 的连 续年 限为 4 年。
11.6 管理人、托管人及其 高级 管理人员受稽查或处 罚等 情况
报告期 内基 金管 理人 、托 管人及 其高 级管 理人 员未 受到监 管部 门稽 查或 处罚 。
54
11.7 基金租用证券公司交易单 元 的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称 交易单 元数 量
股票交易 应支付 该券 商的 佣金 备注
成交金额
占当期
股票成
交总额
的比例
佣金
占当期 佣
金总量 的
比例
国金证 券 1 573,572,921.23 42.27% 482,580.25 41.27% -
申银万 国 1 438,526,340.48 32.32% 388,469.49 33.22% -
国泰君 安 1 281,615,135.40 20.76% 243,728.30 20.84% -
东方证 券 1 38,651,729.42 2.85% 32,853.98 2.81% -
中国中 投 1 24,434,581.65 1.80% 21,622.43 1.85% -
国联证 券 1 - - - - -
中金 1 - - - - -
注：1 、证 券经 营机 构交 易 单元选 择的 标准 和程 序：
（1）选择 证券 经营 机构 交易单元 的标 准
?
财务 状况 良好 、经 营 管理规 范、 内部 管理 制度 健全、 风险 管理 严格 ；
?
具备 基金 运作 所需 的 高效、 安全 的通 讯条 件， 交易设 施满 足基 金进 行证 券交易 的需 要；
?
具备 较强 的综 合研 究 能力， 能及 时、 全面 地为 基金提 供研 究服 务支 持；
?
佣金 费率 合理 ；
?
本基 金管 理人 要求 的 其他条 件。
（2）选择 证券 经营 机构 交易单元 的程 序
?
本基 金管 理人 根据 上 述标准 考察 后确 定选 用交 易单元 的证 券经 营机 构；
?
基金 管理 人和 被选 中 的证券 经营 机构 签订 交易 单元租 用协 议。
2、报 告期 内租 用证 券公 司交易单 元的 变更 情况 ：
本基金 本报 告期 内新 增东方证 券 和中国 中投 交易 单元。
11.7.2 基金租用证券公司 交易单元进行其他证 券投 资的情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 回购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期
债券成
交总额
的比例
成交金 额
占当期
回购成
交总额
的比例
成交金 额
占当期
权证成
交总额
的比例
国金证 券 - - - - - -
55
申银万 国 - - 9,000,000.00 100.00% - -
国泰君 安 - - - - - -
东方证 券 - - - - - -
中国中 投 - - - - - -
国联证 券 - - - - - -
中金 - - - - - -
11.8 其他重大事件
序号 公告事 项 法定披露 方式 法定披露日 期
1
浦银安盛精致生活灵活配置股票型证券投
资基金 招募 说明 书更 新正 文 （2011 年第2 号）
公司网 站 2012-1-16
2
浦银安盛精致生活灵活配置股票型证券投
资基金 招募 说明 书更 新摘 要 （2011 年第2 号）
报刊及 公司 网站 2012-1-16
3
浦银安盛基金管理有限公司关于新增中信
万通证 券为 旗下 部分 基金 代销机 构的 公告
报刊及 公司 网站 2012-1-17
4
浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投
资基 金 2011 年第 4 季度 报告
报刊及 公司 网站 2012-1-18
5
浦银安盛基金管理有限公司参加浦发银行
电子渠 道基 金申 购费 率优 惠活动 的公 告
报刊及 公司 网站 2012-2-3
6
浦银安盛基金管理有限公司关于旗下部分
基金在齐鲁证券开展基金定投业务并参加
网上交 易申 购费 率优 惠活 动的公 告
报刊及 公司 网站 2012-2-10
7
浦银安盛基金管理有限公司关于新增中信
证券 （浙 江） 为旗 下部 分 基金代 销机 构的 公
告
报刊及 公司 网站 2012-2-14
8
浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投
资基 金 2011 年年度 报告 正文
公司网 站 2012-3-26
9
浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投
资基 金 2011 年年度 报告 摘要
报刊及 公司 网站 2012-3-26
10
浦银安盛基金管理有限公司关于旗下部分
基金参加工商银行个人电子银行基金申购
费率优 惠活 动的 公告
报刊及 公司 网站 2012-4-6
11
浦银安盛基金管理有限公司关于旗下部分
基金参加国泰君安证券基金申购费率优惠
活动的 公告
报刊及 公司 网站 2012-4-7
12
浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投
资基 金 2012 年第 1 季度 报告
报刊及 公司 网站 2012-4-24
13
浦银安盛基金管理有限公司关于高级管理
人员变 更的 公告
报刊及 公司 网站 2012-4-28
14
浦银安盛基金管理有限公司关于高级管理
人员变 更的 公告
报刊及 公司 网站 2012-5-8
15 关于新增宁波银行为旗下部分基金代销机 报刊及 公司 网站 2012-6-15
56
构的公 告
16
关于旗下部分基金在天相投顾推出定期定
额投资 业务 的公 告
报刊及 公司 网站 2012-6-20
17
关于旗下部分基金在浦发银行开通基金转
换业务 的公 告
报刊及 公司 网站 2012-6-26
18
关于旗下部分基金在交通银行开通基金转
换业务 的公 告
报刊及 公司 网站 2012-6-26
19
关于旗下基金参加中信银行电子银行基金
申购费 率优 惠活 动的 公告
报刊及 公司 网站 2012-6-28
20
关于旗下部分基金参加交通银行网上银行
基金申 购费 率优 惠活 动的 公告
报刊及 公司 网站 2012-6-28
21
浦银安盛精致生活灵活配置股票型证券投
资基金 招募 说明 书更 新正 文 （2012 年第1 号）
公司网 站 2012-7-18
22
浦银安盛精致生活灵活配置股票型证券投
资基金 招募 说明 书更 新摘 要 （2012 年第1 号）
报刊及 公司 网站 2012-7-18
23
浦银安盛精致生活灵活配置股票型证券投
资基 金 2012 年第 2 季度 报告
报刊及 公司 网站 2012-7-19
24
关于旗下部分基金增加数米基金为代销机
构并开通定投以及参加其费率优惠活动的
公告
报刊及 公司 网站 2012-7-20
25
关于旗下部分基金在数米基金开通基金转
换业务 的公 告
报刊及 公司 网站 2012-7-25
26
浦银安盛基金管理有限公司关于基金行业
高级管 理人 员变 更公 告
报刊及 公司 网站 2012-7-28
27
浦银安盛基金管理有限公司关于独立董事
变更的 公告
报刊及 公司 网站 2012-7-28
28
浦银安盛基金管理有限公司关于增加注册
资本及 修改 公司 章程 的公 告
报刊及 公司 网站 2012-8-11
29
关于新增德邦证券为旗下部分基金代销机
构的公 告
报刊及 公司 网站 2012-8-28
30
关于旗下部分基金增加长量基金销售为代
销机构并开通定投以及参加其费率优惠活
动的公 告
报刊及 公司 网站 2012-8-29
31
浦银安盛精致生活灵活配置股票型证券投
资基 金 2012 年半年 度报 告（正文 ）
公司网 站 2012-8-29
32
浦银安盛精致生活灵活配置股票型证券投
资基 金 2012 年半年 度报 告摘要
报刊及 公司 网站 2012-8-29
33
浦银安盛基金管理有限公司关于旗下部分
基金增加好买基金销售为代销机构并参加
其费率 优惠 活动 的公 告
报刊及 公司 网站 2012-9-21
34
关于旗下部分基金在招商银行推出定期定
额投资 业务 的公 告
报刊及 公司 网站 2012-9-28
35 关于旗下部分基金在长量基金销售开通基 报刊及 公司 网站 2012-9-28
57
金转换 业务 的公 告
36
关于旗下部分基金在好买基金销售开通基
金转换 业务 的公 告
报刊及 公司 网站 2012-9-28
37
浦银安盛精致生活灵活配置股票型证券投
资基 金 2012 年第 3 季度 报告
报刊及 公司 网站 2012-10-24
38
关于提醒投资者及时更新已过期身份证件
或者身 份证 明文 件的 公告
报刊及 公司 网站 2012-12-14
39
关于旗下部分基金在邮储银行推出定期定
额投资业务并参加定投费率优惠活动的公
告
报刊及 公司 网站 2012-12-14
40
关于旗下部分基金参加 工 行“2013 倾 心回
馈”基金定 投优 惠活 动的 公告
报刊及 公司 网站 2012-12-28
41
关于旗下部分基金参加中信建投证券基金
定期定 额申 购费 率优 惠活 动的公 告
报刊及 公司 网站 2012-12-28
§12
影响投资者决策 的其 他重 要信息
1、 本基 金管 理人 于 2013 年 2 月 6 日 刊登 《 浦银 安盛 基金管 理有 限公 司关 于独 立董事 变更 的公 告》 ，
披露本 基金 管理 人原 独立 董事尹 应能 先生 因个 人原 因申请 辞去 公司 独立 董事 一职 ， 经 2013 年第一 次股
东会会 议审 议批 准， 自 2012 年 2 月 4 日股 东会 作出 决议之 日起 由韩 启蒙 先生 接替尹 应能 先生 出任 本 基
金管理 人第 二届 董事 会独 立董事 。上 述事 项已 按规 定向证 券监 管部 门报 告， 履行了 相关 法律 程序 。
2、 本基金 管理 人原 监事 James Young 先生 因个 人原 因 申请辞 去公 司监 事一 职， 经 2013 年第一 次股
东会会 议审 议批 准， 自 2013 年 2 月 4 日起由 Simon Lopez 先生接 替 James Young 先生出 任本 基金 管理
人第二 届监 事会 监事 。上 述事项 符合 相关 法律 规定 。
3、 2012 年 1 月 16 日, 托管 人中国 建设 银行 股份 有限 公司发 布关 于董 事长 任职 的公告 ， 自 2012 年 1
月 16 日起 ，王 洪章 先生 就任本行 董事 长、 执行 董事 。
4、2012 年 11 月 15 日 ， 根据工 作需 要， 中国 建设 银行投 资托 管服 务部 更名 为投资 托管 业务 部。
§13
备查文件目 录
13.1 备查文件目录
1、
中国 证监 会批 准浦 银 安盛精 致生 活灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金设 立的 文件
2、
浦银 安盛 精致 生活 灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金基金 合同
3、
浦银 安盛 精致 生活 灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金招募 说明 书
58
4、 浦 银安 盛精 致生 活灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金托管 协议
5、
基金 管理 人业 务资 格批件、 营业 执照 、公 司章 程
6、
基金 托管 人业 务资 格 批件和 营业 执照
7、
本报 告期 内在 中国 证 监会指 定报 刊上 披露 的各 项公告
8、
中国 证监 会要 求的 其 他文件
13.2 存放地点
上海市 淮海 中路 381 号中 环广 场 38 楼基 金管 理人 办公场所 。
13.3 查阅方式
投 资者 可登 录基 金管 理人网 站（www.py-axa.com ） 查 阅， 或在 营业 时间 内至基 金管 理人 办公 场所
免费查 阅。
投资者 对本 报告 书如 有疑 问，可 咨询 基金 管理 人。
客户服 务中 心电 话：400-8828-999 或 021-33079999 。
浦银安盛基金管理有限公司
二〇一三年三月三十日
