浦银安盛价值成长股票型证券投资基金 2012 年年度报告
浦银安盛价值成长股票型证券投资基金
2012 年年度报 告
2012 年 12 月 31 日
基金管理人：浦银安盛基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一三年三月三十日
1
§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基 金管 理人 的董 事会、 董事 保证 本报 告所 载资料 不存 在虚 假记 载、 误导性 陈述 或重 大遗 漏， 并对
其 内容 的真实 性、 准确性和 完整 性承担 个别 及连带的 法律 责任。 本年 度报告已 经三 分之二 以上 独立董
事签字 同意 ，并 由董 事长 签发。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规定， 于 2013 年 3 月 28 日复 核了 本报 告
中 的财 务指标 、净 值表现、 利润 分配情 况、 财务会计 报告 、投资 组合 报告等内 容， 保证复 核内 容不存
在虚假 记载 、误 导性 陈述 或者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，但 不保 证基金 一定 盈利 。
基 金的 过往 业绩 并不代 表其 未来 表现 。投 资有风 险， 投资 者在 作出 投资决 策前 应仔 细阅 读本 基金
的招募 说明 书及 其更 新。
本报告 期自 2012 年 1 月 1 日起 至 12 月 31 日止 。
2
1.2 目录
§1 重要提 示及 目录
................................................................................................................ 1
1.1 重要提 示
............................................................................................................................ 1
§2 基金简 介
............................................................................................................................ 4
2.1 基金基 本情 况
.................................................................................................................... 4
2.2 基金产 品说 明
.................................................................................................................... 4
2.3 基金管 理人 和基 金托 管人 ................................................................................................. 5
2.4 信息披 露方 式
.................................................................................................................... 5
2.5 其他相 关资 料
.................................................................................................................... 5
§3 主要财 务指 标、 基金 净值 表现及 利润 分配 情况
............................................................. 5
3.1 主要会 计数 据和 财务 指标 ................................................................................................. 5
3.2 基金净 值表 现
.................................................................................................................... 6
3.3
过去三 年基 金的 利润分配 情况
........................................................................................... 8
§4 管理人 报告
........................................................................................................................ 8
4.1 基金管 理人 及基 金经 理情 况 ............................................................................................. 8
4.2 管理人 对报 告期 内本 基金 运作遵 规守 信情 况的 说明
..................................................... 9
4.3 管理人 对报 告期 内公 平交 易情况 的专 项说 明
................................................................. 9
4.4 管理人 对报 告期 内基 金的 投资策 略和 业绩 表现 的说 明
............................................... 11
4.5 管理人 对宏 观经 济、 证券 市场及 行业 走势 的简 要展 望
............................................... 11
4.6 管理人 内部 有关 本基 金的 监察稽 核工 作情 况
............................................................... 11
4.7 管理人 对报 告期 内基 金估 值程序 等事 项的 说明
........................................................... 15
4.8 管理人 对报 告期 内基 金利 润分配 情况 的说 明
............................................................... 16
§5 托管人 报告
...................................................................................................................... 16
5.1 报告期 内本 基金 托管 人遵 规守信 情况 声明
................................................................... 16
5.2 托管人 对报 告期 内本 基金 运作遵 规守 信、 净值 计算 、利润 分配 等情 况的 说明
....... 16
5.3 托管人 对本 年度 报告 中财 务信息 等内 容的 真实 、准 确和完 整发 表意 见
................... 17
§6 审计报 告
.......................................................................................................................... 17
6.1 管理层 对财 务报 表的 责任 ............................................................................................... 17
6.2 注册会 计师 的责 任
.......................................................................................................... 17
6.3 审计意 见
.......................................................................................................................... 18
§7 年度财 务报 表
.................................................................................................................. 19
7.1 资产负 债表
...................................................................................................................... 19
7.2 利润表
.............................................................................................................................. 21
7.3 所有者 权益 （基 金净 值） 变动表
................................................................................... 22
7.4 报表附 注
.......................................................................................................................... 23
§8 投资组 合报 告
.................................................................................................................. 41
8.1 期末基 金资 产组 合情 况 ................................................................................................... 41
8.2 期末按 行业 分类 的股 票投 资组合
................................................................................... 42
8.3 期末按 公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的所 有股票 投资 明细
....................... 42
8.4 报告期 内股 票投 资组 合的 重大变 动
............................................................................... 45
8.5 期末按 债券 品种 分类 的债 券投资 组合
........................................................................... 48
8.6 期末按 公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小 排名 的前 五名债 券投 资明 细
................... 48
8.7 期末按 公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小 排名 的所 有资产 支持 证券 投资 明细
....... 49
8.8 期末按 公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小 排名 的前 五名权 证投 资明 细
................... 49
3
8.9 投资组 合报 告附 注
.......................................................................................................... 49
§9 基金份 额持 有人 信息
...................................................................................................... 49
9.1 期末基 金份 额持 有人 户数 及持有 人结 构
....................................................................... 49
9.2 期末基 金管 理人 的从 业人 员持有 本基 金的 情况
........................................................... 50
§10 开放式 基金 份额 变动
...................................................................................................... 50
§11 重大事 件揭 示
.................................................................................................................. 50
11.1 基金份 额持 有人 大会 决议 ............................................................................................... 50
11.2 基金管 理人 、基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 的重 大人事 变动
............................... 50
11.3 涉及基 金管 理人 、基 金财 产、基 金托 管业 务的 诉讼
................................................... 51
11.4 基金投 资策 略的 改变
...................................................................................................... 51
11.5 为基金 进行 审计 的会 计师 事务所 情况
........................................................................... 51
11.6 管理人 、托 管人 及其 高级 管理人 员受 稽查 或处 罚等 情况
........................................... 51
11.7 基金租 用证 券公 司交 易单 元的有 关情 况
....................................................................... 51
11.8 其他重 大事 件
.................................................................................................................. 53
§12 影响投 资者 决策 的其 他重 要信息
................................................................................... 55
§13 备查文 件目 录
.................................................................................................................. 56
13.1 备查文 件目 录
.................................................................................................................. 56
13.2 存放地 点
.......................................................................................................................... 56
13.3 查阅方 式
.......................................................................................................................... 56
4
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名 称 浦银安 盛价 值成 长股 票型 证券投 资基 金
基金简 称 浦银安 盛价 值成 长股 票
基金主 代码 519110
交易代 码
519110
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2008 年 4 月 16 日
基金管 理人 浦银安 盛基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 730,776,491.89 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目 标
以追求长 期资 本增值 为目 的，通过 投资 于被市 场低 估的具 有价值 属
性或可 预期 的具 有持 续成 长属性 的股 票 ， 在 充分 控制 风险的 前提 下，
分享中 国经 济快 速增 长的 成果 ， 进而实 现基 金资 产的 长期稳 定增 值。
投资策 略
本基金坚 持自 上而下 与自 下而上相 结合 的投资 策略 ，在投 资策略 上
充分体 现 “价 值” 和 “ 成 长” 的主 导思 想。 在基 本 面分析 的基 础上 ，
结合深入 的实 地调研 和估 值研究， 对于 符合本 基金 理念的 标的股 票
进行精 选投 资。
“价值” 是指 甄别公 司的 核心价值 ，通 过自下 而上 的研究 ，以基 本
面研究为 核心 ，力求 卓有 远见地挖 掘出 被市场 忽视 的价值 低估型 公
司。价值 因素 主要表 现在 相对市场 股价 比较高 的自 由现金 流、比 较
高的每 股收 益和 净资 产。
“成长” 主要 表现在 可持 续性、可 预见 性的增 长。 寻找成 长型公 司
重点在于 对公 司成长 性的 客观评价 和比 较上， 不仅 仅需要 关注成 长
的数量， 同时 还要关 注成 长的质量 ，希 望上市 公司 的成长 能给上 市
公司股东 带来 实际收 益的 增长，而 非简 单粗放 的规 模增长 。此外 我
们还要 关注 上市 公司 成长 的可持 续性 和可 预见 性。
业绩比 较基 准 沪深 300 指数×75% ＋中 信标普 国债 指数×25%。
风险收 益特 征
本基金为 主动 操作的 股票 型证券投 资基 金，坚 持长 期和基 于基本 面
研究的投 资理 念，属 于证 券投资基 金中 的高收 益、 高风险 品种。 一
般情形下 ，其 风险和 收益 均高于货 币型 基金、 债券 型基金 和混合 型
基金。本 基金 力争在 科学 的风险管 理的 前提下 ，谋 求实现 基金资 产
的安全 和增 值。
5
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 浦银安 盛基 金管 理有 限公 司 中国工 商银 行股 份有 限公 司
信息披露
负责人
姓名 顾佳 赵会军
联系电 话 021-23212888 010-66105799
电子邮 箱 guj@py-axa.com custody@icbc.com.cn
客户服 务电话 021-33079999 或 400-8828-999 95588
传真 021-23212985 010-66105798
注册地 址
上海市浦东 新区浦 东大道981 号3 幢3
16 室
北京市 西城 区复 兴门 内大 街55 号
办公地 址 上海市 淮海 中路381 号中 环广场38 楼 北京市 西城 区复 兴门 内大 街55 号
邮政编 码 200020 100140
法定代 表人 姜明生 姜建清
2.4 信息披露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称
《中国证券报》 、 《上海证 券报》 、 《证券时报 》 、
《证券 日报 》
登载基 金年 度报 告正 文的 管理人 互联 网网 址 www.py-axa.com
基金年度报 告备 置地 点 基金管 理人 、基 金托 管人 的办公 场所
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地 址
会计师 事务 所 普华永 道中 天会 计师 事务 所有限 公司
上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展
银行大 厦6 楼
注册登 记机 构 中国证 券登 记结 算有 限责 任公司 北京市 西城 区太 平桥 大街17 号
§3 主要财务指标、基金 净值 表 现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单位： 人民 币元
3.1.1 期间数据和指标 2012 年 2011 年 2010 年
本期已 实现 收益 -93,543,375.06 -19,571,568.51 124,625,548.78
本期利 润 26,234,112.31 -189,762,715.39 8,390,142.05
加权平均基金份额本期利
润
0.0350 -0.2388 0.0081
本期加 权平 均净 值利 润率 4.75% -27.35% 0.92%
6
本期基 金份 额净 值增 长率 4.85% -25.21% 1.05%
3.1.2 期末数据和指标 2012 年末 2011 年末 2010 年末
期末可 供分 配利 润 -178,493,396.46 -214,154,936.66 -74,627,992.66
期末可供分配基金份额利
润
-0.2443 -0.2788 -0.0881
期末基 金资 产净 值 552,283,095.43 553,920,394.11 816,341,805.25
期末基 金份 额净 值 0.756 0.721 0.964
3.1.3 累计期末指标 2012 年末 2011 年末 2010 年末
基金份 额累 计净 值增 长率 -24.40% -27.90% -3.60%
注：1、 上述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人申 购、赎回基金等 各项 交易 费用 ， 计入费用 后实 际收 益水
平要低 于所 列数 字。
2、本期已 实现 收益 指基 金本期利 息收 入、投资收 益、其他收 入（不含 公允 价值变动 收益 ） 扣除 相
关费用 后的 余额 。
3、本 期利 润为 本期 已实 现 收益加 上本 期公 允价 值变 动收益 。
4、期 末可 供分 配利 润采 用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数 。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值 增长 率 及其与同期业绩比较 基准 收益率的比较
阶段
份额净 值
增长率①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去三 个月 2.58% 1.20% 7.68% 0.96% -5.10% 0.24%
过去六 个月 -0.40% 1.25% 2.37% 0.93% -2.77% 0.32%
过去一 年 4.85% 1.27% 6.86% 0.96% -2.01% 0.31%
过去三 年 -20.75% 1.32% -19.94% 1.04% -0.81% 0.28%
自基金合同
生效起 至今
-24.40% 1.52% -16.34% 1.42% -8.06% 0.10%
3.2.2 自 基金 合同 生效 以来基 金 份额 累计 净值 增长 率变 动及其 与同 期业 绩比 较基 准收益 率变 动的 比
较
浦银安 盛价 值成 长股 票型 证券投 资基 金
份额累 计净 值增 长率 与业 绩比较 基准 收益 率历 史走 势对比 图
（2008 年4 月16 日至 2012 年 12 月 31 日）
7
3.2.3 自基金合同生效以来 基金每年净值增长率 及其 与同期业绩比较基准 收益 率的比较
浦银安 盛价 值成 长股 票型 证券投 资基 金
合同生 效日 以来 净值 增长 率与业 绩比 较基 准收 益率 的柱形 对比 图
注： 本基 金合 同于2008 年4 月16 日生 效， 合同生效当 年按 实际 存续 期计 算， 不按 整个 自然 年度 折
算。
8
3.3
过去三年基金的利 润分配情况
无。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情 况
4.1.1 基金管理人及其管理 基金的经验
浦银安 盛基 金管 理有 限公 司（以 下简 称“ 浦银 安盛 ” ）成立 于 2007 年 8 月，由上海 浦东 发展 银行
股份有 限公 司、 AXA Investment Managers S.A. 及 上 海盛融 投资 有限 公司 共同 创建， 公司 总部 设在 上海，
注册资 本为 人民 币 2.4 亿元， 股东 持股 比例 分别 为 51% 、39% 和 10 ％。 公司 主 要从事 基金 募集 、 基金 销
售、资 产管 理和 证监 会许 可的其 他业 务。
截至 2012 年 12 月 31 日止， 浦银 安盛 旗下 共管 理 9 只基金 ， 即 浦银 安盛 价值 成长股 票型 证券 投资
基 金、 浦银安 盛优 化收益债 券型 证券投 资基 金、浦银 安盛 精致生 活灵 活配置混 合型 证券投 资基 金、浦
银安盛 红利 精选 股票 型证 券投资 基金 、浦 银安 盛沪 深 300 指数 增强 型证 券投 资基金 、浦 银安 盛货 币市
场证券 投资 基金 、浦 银安 盛增利 分级 债券 型证 券投 资基金 、浦 银安 盛中 证锐 联基本 面 400 指数证 券投
资基金 和浦 银安 盛幸 福回 报定期 开放 债券 型证 券投 资基金 。
4.1.2 基金经理（或基金经 理小组） 及基金经理 助理 的 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理
（助理 ）期限 证券从 业
年限
说明
任职日 期
离任日
期
蒋建伟
本基金
基金经
理兼浦
银安盛
优化收
益债券
基金基
金经理
2010-07-21 - 11
蒋建伟 先生 ， 上海 财经 大学 学士。
2001 年至 2007 年在上 海东新国
际投资管理有限公司担任研究
员、 投资 经理 助理 。2007 年加盟
浦银安盛 基金 管理有 限公 司先后
担任行业 研究 员，浦 银安 盛精致
生活灵活 配置 混合型 证券 投资基
金及浦银 安盛 红利精 选股 票基金
基金经 理助 理。2010 年7 月起 ，
担任本 基金 基金 经理 。2012 年6
月起担任 浦银 安盛优 化收 益债券
基金基 金经 理。
9
刘浩峰
本基金
基金经
理助理
2011-07-01 - 18
刘浩峰先 生， 中南财 经大 学经济
学学士, 澳门科技大学工商管理
硕士学 位。1994 年 1 月到 1998
年 5 月在 海通 证券 武汉 分 公司从
事客户维护及交易管理工作；
1998 年 5 月到 2002 年 5 月，在
上海金恒 投资 咨询有 限公 司担任
投资经理 ，负 责委托 账户 投资运
作以及 行业 研究 工作 ；2002 年5
月至 2007 年 4 月期 间， 在 上海东
新国际投 资管 理有限 公司 担任行
业研究 员；2007 年加盟 浦银安盛
基金管理 有限 公司， 先后 行业研
究员、市 场分析 师等 职务 。2011
年 7 月起 兼任 浦银 安盛 价 值成长
股票型 基金 基金 经理 助理 。
注： 1 、此 处的 “任 职日 期”指 公司 决定 确定 的聘 任日期 。
2 、证 券从 业年 限的 计算标 准遵 从行 业协 会《 证券业 从业 人员 资格 管理 办法》 的相 关规 定。
4.2 管理人对报告期内本 基金 运作遵规守信情况的 说明
本 报告 期内 ，本 基金管 理人 严格 遵守 《证 券投资 基金 法》 及其 他相 关法律 法规 、证 监会 规定 和基
金 合同 的约定 ，以 及公司的 规章 制度， 本着 诚实守信 、勤 勉尽责 的原 则管理和 运用 基金资 产， 在严格
控制风 险的 前提 下， 为基 金份额 持有 人谋 求最 大利 益。 报 告期 内未 有损 害基 金份额 持有 人利 益的 行 为 。
4.3 管理人对报告期内公平交 易 情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制 方法
管理人 于 2009 年 颁布 了 《浦银 安盛 基金 管理 有限 公司公 平交 易管 理规 定》 （ 以下简 称公 平交 易管
理规定 ） ，并分别 于 2011 年及 2012 年进 行了 两次 修订。 现行公 平交 易管 理规 定分为 总则 、实现公 平交
易 的具 体措施 、公 平交易监 控与 实施效 果评 估、公平 交易 的报告 和信 息披露、 隔离 及保密 、附 则等六
部 分。 公平交 易管 理规定从 投资 决策、 研究 支持、交 易实 施、监 控与 评估、报 告与 披露等 各个 环节，
预防和 发现 可能 违反 公平 交易的 异常 情况 ，并 予以 及时纠 正与 改进 。
管理人 用于 公平 交易 控制 方法包 括：
- 公 司建 立严 格的 投资 组合投 资信 息的 管理 及保 密制度 ，不 同投 资组 合经 理之间 的持 仓和 交易
等重大 非公 开投 资信 息相 互隔离 ；
- 相对所 有组 合建 立并 使用 统一的 、系 统化 的研 究平 台；
10
- 明确了 投资 决策 委员 会、 投资总 监、 投资 组合 经理 三级授 权体 系；
- 证券投 资基 金经 理及 其助 理和特 定客 户资 产投 资组 合经理 及其 助理 相互 隔离 ， 不 得相 互兼 任 、
互为备 份；
- 严格控 制不 同投 资组 合之 间的同 日反 向交 易；
- 执行投 资交 易交 易系 统中 的公平 交易 程序 ；
- 银 行间 市场 交易 、交 易所大 宗交 易等 非集 中竞 价交易 的交 易分 配严 格依 照制度 和程 序规 范进
行，并 对该 分配 过程 进行 监控；
- 定期对 投资 目标 和投 资策 略类似 的投 资组 合的 业绩 表现进 行分 析、 归因 和评 估；
- 对不同 时间 窗下（如日 内、3 日内 、5 日内 ） 管理 人 管理的 不同 投资 组合 同向 交易的 交易 价差
进 行分 析。分 析如 发现有涉 嫌不 公平的 交易 ，投资组 合经 理及交 易主 管对该情 况需 提供详 细的 原因说
明，并 将检 查结 果向 公司 管理层 和督 察长 汇报 。同 时改进 公平 交易 管理 方法 及流程 。
- 其他能 够防 范公 平交 易异 常情况 的有 效方 式。
4.3.2 公平交易制度的执行 情况
报告期 内，本基金 管理 人修订了 《公平 交易 管理 规定》 ，建立健 全有 效的公平 交易执 行体 系，保证
公平对 待旗 下的 每一 个投 资组合 。
在具体 执行 中， 在投 资决 策流程 上， 构建 统一 的研 究平台 ， 为 所有 投资 组合 公平的 提供 研究 支持 。
同 时， 在投资 决策 过程中， 严格 遵守公 司的 各项投资 管理 制度和 投资 授权制度 ，保 证公募 基金 及专户
业 务的 独立投 资决 策机制； 在交 易执行 环节 上，详细 规定 了面对 多个 投资组合 的投 资指令 的交 易执行
的 流程 和规定 ，以 保证投资 执行 交易过 程的 公平性； 从事 后监控 角度 上，一方 面是 定期对 股票 交易情
况进行 分析 ， 对不 同时 间 窗口 （同 日，3 日，5 日 ） 发生的 不同 组合 对同 一股 票的同 向交 易及 反向 交易
进 行价 差分析 ，并 进行统计 显著 性的检 验， 以确定交 易价 差对相 关基 金的业绩 差异 的贡献 度； 同时对
旗 下投 资组合 及其 各投资类 别的 收益率 差异 的分析； 另一 方面是 公司 对公平交 易制 度的遵 守和 相关业
务流程 的执 行情 况进 行定 期检查 ，并 对发 现的 问题 进行及 时的 报告 。
4.3.3 异常交易行为的专项 说明
本 报告 期内 未发 现本基 金存 在违 反法 律、 法规、 中国 证监 会和 证券 交易所 颁布 的相 关规 范性 文件
中 认定 的异常 交易 行为。报 告期 内未发 生旗 下所有投 资组 合参与 的交 易所公开 竞价 同日反 向交 易成交
较少的 单边 交易 量超 过该 证券当 日成 交量 的 5% 的情 形。
11
4.4 管理人对报告期内基 金的 投资策略 和业绩表现 的说明
4.4.1 报告期内基金投资策 略和运作分析
回顾 2012 年， 整 个 A 股市 场经历 了较 为动 荡的 一年 。 年初在 全球 量化 宽松 的预期下 ， 有色 、 煤炭
优 异， 低估值 的银 行表现也 相对 较好。 但是 随后市场 重新 回到对 经济 下滑的担 忧上 来，煤 炭、 有色以
及银行 股价 回吐 之前 涨幅 ，甚至 创出 新低 ，而 确定 性增长 的食 品饮 料、 医药 、TMT 成为 市场 追逐 的焦
点， 而这 些板 块大 部分 在 11 月份 也基 本回 吐了 之前 的涨幅 。 就在 市场 一片 低迷的时 候，QFII 的加速扩
容以及 中国 经济 开始 呈现 复苏的 迹象 ，12 月市 场在 银行股 的带 领下 ，出 现凌 厉的上 涨， 最终 ，全 年 沪
深 300 上涨 7.55% 。
本基金 在 2012 年维 持了 仓 位的稳 定， 主要 以结 构调 整为主 ，1 季度 适当 增加 了蓝筹 股的 配置 比例 ，2 、
3 季度 增加 了成 长股 的配 置比例 ， 在前 3 季度起 到了较好 的效 果。 但是在 4 季度 ， 由于对 行情 的大 幅震
荡准备 不足 ，金 融股 的配 置比例 偏低 ，在 一定 程度 上影响 了净 值的 表现 。
4.4.2 报告期内基金的业绩 表现
全年业 绩比 较基 准上 涨 6.86 ％， 本基 金净 值上 涨 4.85 ％。
4.5 管理人对宏观经济、 证券 市场及行业走势的简 要展 望
展望 2013 年， 中国 经济 有望初露 曙光 。 随着 政府 换届的完 成， 中国经 济有 望重新启 动。 经济转 型、
新 型城 镇化都 将孕 育出新的 经济 增长点 ，而 这些领域 也将 会催生 出一 批具有较 好成 长潜力 的行 业及公
司 。同 时，随 着中 国经济的 重要 性越来 越突 出，以及 资本 对外开 放程 度不断加 大的 过程中 ，全 球资产
的 配置 需求也 将日 益显现， 在这 个过程 中， 我们可能 更加 需要以 国际 视野来审 视国 内企业 的比 较优势
以及资 产定 价， 这将 在中 长期 对 A 股市场 产生较 为深远的 影响 。
因此，2013 年我 们会 更加 乐观一 些。 当然 ，经 济的 复苏无 可避 免的 会遇 到一 些波折 ，行 业之 间 也
会冷热 不均 。因 此这 对我 们的选 股能 力将 会提 出更 高的要 求， 但是 我们 相信 新的机 会已 经在 孕育 中。
4.6 管理人内部有关本基 金的 监察稽核工作情况
本基金 管理 人根 据 《 证券 投资基 金法 》 、 《 证券 投资 基金管 理公 司管 理办 法》 等有关 法规 诚实 守信 、
勤 勉尽 责，依 法履 行基金管 理人 职责， 强化 风险及合 规管 理，确 保基 金管理业 务运 作的安 全、 规范，
保护基 金份 额持 有人 的合 法权益 。2012 年，由 于部 门职责 发生 变化 ，故 合规 风控部 工作 的重 点由 原来
合 规风 险管理 转为 全面风险 管理 ，监督 检查 公司和投 资组 合的市 场风 险、信用 风险 、流动 性风 险、操
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作风险 、合 规风 险及 内部 控制工 作， 积极 配合 公司 前台业 务的 开展 。
1、进 一步 健全 合规 风控 团 队，提 高团 队的 专业 素养
2012 年，随 着公 司管 理投 资组合 的数 量与 规模 大幅 提升， 合规 风控 团队 也不 断加强 自身 专业 素 质
的 提升 ，强化 全面 专业素质 ，鼓 励和支 持监 察稽核人 员参 与相关 的专 业考试和 学习 。目前 合规 风控团
队 内部 形成了 良好 的学习和 业务 研讨的 氛围 ，团队成 员各 自发挥 自身 优势，相 互取 长补短 ，专 业素质
得到均 衡提 升， 在内 部形 成了互 帮互 学、 共同 提高 、自然 和谐 的良 好局 面。
在 内部 管理 上， 合规风 控团 队进 一步 健全 合规风 控工 作的 各项 规章 制度和 工作 流程 ，进 一步 明确
各岗位 人员 的工 作职 责， 强化自 觉、 客观 的工 作态 度和高 度的 工作 责任 感， 培养团 队协 作精 神。
2、强 化了 风险 管理 职能
（1）对 投资组 合进 行定 期风险评 估和 业绩 归因 分析
合 规风 控部 于每 月月初 对上 月投 资组 合的 业绩及 风险 情况 进行 评估 ，提供 业绩 评估 报告 和风 险评
估报告 ，供 基金 经理 作投 资决策 参考 。
（2）实施 风险 等级 划分 及评估
公司 于 2012 年下半 年建 立了公司 风险 等级 划分 及评 估体系 。 将风 险分 为重 大、高、 中、低四个等
级 。不 同等级 风险 对应不同 的报 告时间 及形 式要求。 该风 险分级 评估 及报告工 作由 合规风 控部 牵头，
组 织公 司所有 业务 部门每月 对本 部门风 险事 件进行评 估报 告，并 形成 评估结果 ，向 风控委 员会 进行报
告。
（3） 对公 司创 新产 品（ 主 要是专 户产 品） 提供 高效 、有力 的支 持
2012 年 ，公 司专 户业 务取 得长足 发展 ，特 别是 专户 分级产 品， 为公 司迎 合市 场需求 打开 了一 条 宽
广 的道 路。合 规风 控部深度 介入 了分级 产品 的止损、 预警 、追加 机制 及流程设 计， 同时与 投资 团队合
作 ，就 分级产 品投 资对象流 动性 、市场 风险 、信用风 险等 方面进 行深 入分析， 制定 风险控 制措 施，促
进了分 级产 品顺 利推 行。
3、稽 核工 作
根 据相 关法 规要 求、公 司的 实际 运作 情况 及稽核 计划 ，合 规风 控团 队有重 点、 分步 骤、 有针 对性
地 对公 司所有 部门 的业务和 合规 运作， 以及 执行法规 和制 度的情 况进 行稽核， 并在 稽核后 督促 整改和
跟踪检 查。 在有效 控制 公司的风 险 以及推 动公 司内 控监管 第二 道和 第三 道防 线方面 发挥 了一 定的 作用。
稽 核工 作主 要采 取定期 稽核 与不 定期 稽核 相结合 、常 规稽 核与 专项 稽核相 结合 的方 式。 定期 稽核
的结果 主要 体现 在月 度合 规报告 及季 度监 察稽 核报 告中 。 不 定期 稽核 主要 是 就定期 稽核 中发 现的 问题 ，
与 业务 部门进 行沟 通，帮助 各部 门及时 完善 和改进工 作。 不定期 稽核 的结果主 要体 现在合 规报 告及整
改反馈 表中 。
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此 外， 合规 风控 团队还 负责 与负 责公 司内 控评价 的会 计师 事务 所联 系和沟 通， 配合 公司 的业 务开
展。
2012 年实 施的 专项 稽核 包括：
（1）完成 对 2012 年 反洗 钱工作 的内 部稽 核和 反洗 钱自评估工 作；
（2）对 2 位原 副总 经理 陈 篪、周 文秱 先生 进行 了离 任审查 工作 ，并 出具 了离 任审查 报告 。
（3） 对 原浦 银收 益基 金及 浦银货 币基 金基 金经 理周 文秱先 生进 行了 离任 审查 工作， 并出 具了 离 任
审查报 告。
（4）协助 外部 审计 机构 对原总经 理钱 华先 生进 行离 任审计 工作 。
总体来 说，2012 年度 ，由 于人员 配备 的原 因， 并未 就所有 业务 循环 开展 全面 并深入 的稽 核工 作 。
2013 年， 待稽 核人 员招 聘 到位后 ，将 着重 加强 各部 门制度 执行 及操 作风 险的 稽核工 作。
4、实 施合 规性 审核
依据法 律法 规和 公司 制度 对以下 材料 进行 了审 核：
（1） 对基 金宣 传推 介材 料、公司 宣传 品、网站 资料 、客户 服务 资料 、渠道用 信息、 以公 司名 义对
外发布 的新 闻等 进行 了合 规性审 核， 力求 公司 对外 材料的 合法 合规 性；
（2）2012 年， 与 公司 专业 法律顾 问一 起， 对浦 银安 盛战略 新兴 产业 混合 型基 金、 浦 银安 盛 6 个月
定期开 放债 券型 基金 及 5 只专户 产品 法律 文件 的合 法合规 性进 行了 全面 审核 ；
（3） 对一 级市 场数百 个证 券的申 购， 从关 联交 易角 度进行 合法 合规 性审 核， 未出现 在一 级市 场 投
资与公 司存 在禁 止关 联交 易的关 联关 系公 司发 行证 券的情 形。
5、信 息披 露和 文件 报送
由 于公 司信 息披 露的负 责人 设在 合规 风控 部，因 此， 合规 风控 部指 定专人 负责 并协 调公 司的 信息
披 露工 作，督 察长 对信息披 露工 作进行 指导 、督促、 监督 、检查 。信 息披露工 作包 括拟定 披露 的文件
格式、 收集 相关 部门 填写 的内容 并进 行统 稿和 审核 、对定 稿的 信息 披露 文件 排版、 制作 成 PDF 文件 向
监管机 关报 备等 。
信 息披 露工 作是 一项繁 杂的 事物 性工 作， 需要信 息披 露负 责人 耐心 、细致 、认 真的 工作 态度 和较
强 的协 调能力 ，不 仅涉及到 披露 的格式 ，还 涉及披露 的内 容，以 及整 理、审阅 和报 送等。 该项 工作虽
然 占据 了合规 风控 团队很多 时间 ，但由 于团 队成员的 工作 认真、 仔细 ，所有的 披露 均做到 了及 时、准
确，基 本未 出现 迟披 、漏 披、延 披、 错披 的情 形。
2012 年 ，按 时按 质完 成基 金定期 报告 （月 报、 季报 、半年 报、 年报 、监 察稽 核报告 ）和 招募 说 明
书 更新 的提示 及合 规审核工 作， 并协助 业务 部门对重 大事 件临时 报告 、临时公 告进 行编制 ，及 时进行
合规审 核， 并安 排公 告的 披露及 上报 事宜 。2012 年全年共 审核 并安 排披 露、 上报数 百份 公告 及报 告，
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未出现 重大 迟、 漏等 现象 。
6、法 律事 务
对 公司 对外 签署 的上百 份的 协议 、合 同等 进行了 法律 审核 ，在 合理 范围内 最大 限度 地防 范由 合同
产 生的 违约风 险及 侵权风险 ，同 时，根 据中 国证监会 发布 的关于 销售 费用及反 洗钱 等相关 法律 法规，
对基金 代销 协议 模板 进行 了更新 ； 参与 起草 、 审阅 并修改 董事 会、股东会 会议通知 、 决议 等会 议材 料。
此外， 合规 风控 团队 还负 责与公 司法 律和 基金 产品 律师联 系和 沟通 ，配 合公 司的业 务开 展。
全 年的 法务 工作 基本做 到了 有序 而高 效， 积极协 助了 公司 业务 的正 常开展 ，公 司未 发生 诉讼 或仲
裁现象 ，较 好地 控制 了法 律风险 。
7、组 织开 展合 规培 训
根 据工 作安 排， 合规风 控团 队负 责公 司的 合规培 训工 作， 合规 培训 包括新 员工 入司 培训 、重 大新
法 规培 训、从 业人 员投资限 制培 训、新 股发 行体制改 革培 训、退 市机 制改革培 训等 。培训 前， 合规风
控 团队 会商量 每次 培训的议 题和 内容， 并准 备书面培 训材 料；培 训中 ，采取讲 实例 的互动 培训 方式；
培训后 ，积 极听 取员 工的 建议， 以期 不断 改进 培训 效果。
（1）对于 2012 年新 进的 员工分 多次 进行 了入 职合 规培训 ，内 容包 括公 司制 度流程 体系 、主 要 业
务 法律 法规、 公司 利益冲突 管理 要求等 。对 于外地同 事， 则采取 先发 送书面培 训材 料，待 其来 司时再
进行面 谈培 训的 方式 ；
（2）由于 证券 业协 会每 年会安排 15 小 时左 右的 远 程在线 合规 培训 。为 避免 占用业 务人 员过 多工
作时间 以及 培训 内容 过多 重复，2012 全年为 业务 人员提供 了共 4 场 8 小 时的 专项合 规培 训；
（3）对反 洗钱 领导 小组 及反洗钱 骨干 人员 开展 了共 2 小时的反 洗钱 合规 培训 。
合规培 训部 分提 高和 增强 了员工 的合 规守 法意 识， 促进了 公司 业务 的合 规运 作。
8、督 导和 推动 公司 的制 度 建设和 完善
督 导和 推动 公司 的制度 建设 和完 善是 合规 风控团 队的 重要 工作 之一 。合规 风控 团队 全年 推动 公司
新订、 修订 。
9、组 织进 行反 洗钱 工作
根据公 司的 安排 ， 公 司反 洗钱工 作由 合规 风控 团队 组织和 牵头 。 全 年开 展的 反洗钱 工作 包括 ： （1 ）
完善反 洗钱 相关 制度 ； （2 ） 利用反 洗钱 监控 系统 从 TA 数据中 心自 动抓 取数 据， 对可疑 交易 进行 适时 监
控 ；（ 3） 向中国 人民银 行定 期报送 可疑交 易； （4 ）定 期向人 民银行 报送非 现场 监管报 表；（ 5 ）进行反
洗钱的 合规 培训 ； （6 ）进 行反洗 钱的 专项 审计 。
10、落 实监 管政 策和 要求 ，配合 和协 助监 管机 关的 现场检 查， 以及 股东 的现 场评估 工作
与 监管 机关 的沟 通和交 流主 要由 督察 长和 合规风 控部 负责 ，总 体来 说，在 落实 监管 机关 的监 管政
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策和要 求方 面的 工作 包括 ：
（1） 收发 监管 机关 的所 有 文件， 传达 监管 机关 的政 策，从 收文 和报 送环 节进 行协调 和督 促；
（2）组织 、协 调和 督导 公司的专 项自 查；
（3） 代表 公司 参与 基金 业 协会及 上海 基金 业同 业公 会的相 关会 议。
此外，2012 年 ，合 规风 控 团队积 极配 合和 协助 上海 证监局 对结 算风 险现 场调 研的统 筹协 调工 作。
11 、督导 处理 投资 人的 投诉
公 司已 经建 立了 投资人 投诉 的处 理机 制， 合规风 控团 队负 责指 导、 督促客 服中 心妥 善处 理投 资人
的 重大 投诉， 包括 商量投诉 处理 的反馈 内容 、形式和 解决 方法等 ，避 免了因投 资人 投诉致 使公 司品牌
和声誉 受损 的情 形发 生。
12、向 董事 会报 告公 司经 营的合 法合 规情 况
根 据《 公司 章程》 的要 求， 定期 向董 事会报 告公 司经 营的 合法 合规情 况。 报告 的形 式包 括： （1）
书 面报 告：通 过季度 和年度 监察 稽核报 告的形 式； （2 ）当 面报 告：通 过在董 事会 会议 以及合 规与审 计
委 员会 会议汇 报的形 式； （3 ）电 邮或 电话： 当董事 想了 解公 司的合 规经营 情况或 提出 一些问 题时， 通
过电子 邮件 或电 话的 形式 进行沟 通和 汇报 。
13、与 中介 机构 的协 调
合规风 控团 队负 责与 律师 事务所 和审 计师 事务 所的 日常工 作协 调， 包括 ：
（1） 与律 师事 务所 ：就重大制度 修订 事项 、 基金 产品募集 、 专户 产品 审核 、 高管和 董事 的任 免出
具法律 意见 书。
（2） 与审计 师事 务所 ： 就公司的 内控 评价 工作 建立 了与普 华永 道会 计师 事务 所日常 沟通 和协 调的
机制。
回顾过 去的 2012 年， 从董 事会、 管理 层到 员工 ， 都 对合规 风控 工作 予以 了比 以前更 多的 重视 和 理
解 、支 持，合 规风 控团队与 公司 各部门 的联 系日益紧 密和 协调， 这为 公司监察 稽核 工作的 开展 进一步
奠定了 良好 的基 石。
4.7 管理人对报告期内基 金估 值程序等事项的说明
本 基金 管理 人为 确保基 金估 值工 作符 合相 关法律 法规 和基 金合 同的 规定， 确保 基金 资产 估值 的公
平 、合 理，有 效维 护投资人 的利 益，设 立了 浦银安盛 基金 管理有 限公 司估值委 员会 （以下 简称 “估值
委 员会 ” ） ，制 定了估 值政策 和估 值程序 。估值 委员会 成员 由公司 分管高 管、金 融工 程部负 责人、 研究
部负责 人、 合规 风控 部负 责人、 基金 运营 部负 责人 组成。 估值 委员 会成 员均 具有 5 年以 上专 业工 作经
历 ，具 备良好 的专 业经验、 胜任 能力和 独立 性。估值 委员 会的职 责主 要包括： 保证 基金估 值的 公平、
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合 理； 制订健 全、 有效的估 值政 策和程 序； 确保对投 资品 种进行 估值 时估值政 策和 程序的 一贯 性；定
期对估 值政 策和 程序 进行 评价等 。
参 与估 值流 程的 各方还 包括 本基 金托 管银 行和会 计师 事务 所。 托管 人根据 法律 法规 要求 对基 金估
值 及净 值计算 履行 复核责任 ，当 存有异 议时 ，托管银 行有 责任要 求基 金管理公 司作 出合理 解释 ，通过
积 极商 讨达成 一致 意见。会 计师 事务所 对估 值委员会 采用 的相关 估值 模型、假 设及 参数的 适当 性发表
审核意 见并 出具 报告 。上 述参与 估值 流程 各方 之间 不存在 任何 重大 利益 冲突 。
本基金 基金 经理 未参 与或 决定基 金的 估值 。
本 基金 管理 人已 与中央 国债 登记 结算 有限 责任公 司签 订了 《中 债收 益率曲 线和 中债 估值 最终 用户
服务协 议》 。
4.8 管理人对报告期内基 金利 润分配情况的说明
本 基金 《基 金合 同》第 十五 部分 第三 条约 定，在 符合 有关 基金 分红 条件的 前提 下， 本基 金每 年收
益分配 次数 最多 为 6 次， 全年分 配比 例不 得低 于年 度可供 分配 收益 的 30% ， 若 《基 金合 同》 生效不 满 3
个 月可 不进行 收益 分配；基 金投 资当期 出现 净亏损， 则不 进行收 益分 配；基金 收益 分配后 基金 份额净
值不能 低于 面值 。
本基金 自 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日期间未 进行 收益 分配 ， 符合相关 法律 法规 的规 定
及基金 合同 的约 定。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵 规守信情况声明
2012 年 ，本 基金 托管 人在 对浦银 安盛 价值 成长 股票 型证券 投资 基金 的托 管过 程中， 严格 遵守 《 证
券投资 基金 法》 及其 他法 律法规 和基 金合 同的 有关 规定， 不存 在任 何损 害基 金份额 持有 人利 益的 行为 ，
完全尽 职尽 责地 履行 了基 金托管 人应 尽的 义务 。
5.2 托管人对报告期内本 基金 运作遵规守信、净值 计算 、利润分配等情况的 说明
2012 年 ，浦 银安 盛价 值成 长股票 型证 券投 资基 金的 管理人—— 浦银 安盛 基金 管理有 限公 司在 浦银
安 盛价 值成长 股票 型证券投 资基 金的投 资运 作、基金 资产 净值计 算、 基金份额 申购 赎回价 格计 算、基
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金 费用 开支等 问题 上，不存 在任 何损害 基金 份额持有 人利 益的行 为， 在各重要 方面 的运作 严格 按照基
金合同 的规 定进 行。 本报 告期内 ，浦 银安 盛价 值成 长股票 型证 券投 资基 金未 进行利 润分 配。
5.3 托管人对本年度报告 中财 务信息等内容的真实 、准 确和完整发表意见
本 托管 人依 法对 浦银安 盛基 金管 理有 限公 司编制 和披 露的 浦银 安盛 价值成 长股 票型 证券 投资 基金
2012 年 年度 报告 中财 务指 标、净 值表 现、 利润 分配 情况、 财务 会计 报告 、投 资组合 报告 等内 容进 行 了
核查， 以上 内容 真实 、准 确和完 整。
§6 审计报告
普华永 道中 天审 字(2013) 第 20122 号
浦银安 盛价 值成 长股 票型 证券投 资基 金 全体 基金 份 额持有 人：
我们审 计了 后附 的 浦银 安 盛价值 成长 股票 型证 券投 资基金 (以下简 称 “浦 银安 盛价值 成长 基金 ” )
的财务 报表 ，包 括 2012 年 12 月 31 日的 资产 负债 表、2012 年 度的 利润 表和 所有者 权益( 基金 净值) 变动
表以及 财务 报表 附注 。
6.1 管理层对财务报表的 责任
编制和 公允 列报 财务 报表 是浦银 安盛 价值 成长 基金 的基金 管理 人浦 银安 盛基 金管理 有限 公司 管
理层的 责任 。这 种责 任包 括：
(1) 按照企 业会 计准 则和 中 国证券 监督 管理 委员 会( 以 下简称 “ 中国 证监 会” ) 发 布的有 关规 定及 允许
的基金 行业 实务 操作 编制 财务报 表， 并使 其实 现公 允反映 ；
(2) 设计、 执行 和维 护必 要 的内部 控制 ，以 使财 务报 表不存 在由 于舞 弊或 错误 导致的 重大 错报 。
6.2 注册会计师的责任
我 们的 责任 是在 执行审 计工 作的 基础 上对 财务报 表发 表审 计意 见。 我们按 照中 国注 册会 计师 审计
准 则的 规定执 行了 审计工作 。中 国注册 会计 师审计准 则要 求我们 遵守 中国注册 会计 师职业 道德 守则，
计划和 执行 审计 工作 以对 财务报 表是 否不 存在 重大 错报获 取合 理保 证。
审 计工 作涉 及实 施审计 程序 ，以 获取 有关 财务报 表金 额和 披露 的审 计证据 。选 择的 审计 程序 取决
于 注册 会计师 的判 断，包括 对由 于舞弊 或错 误导致的 财务 报表重 大错 报风险的 评估 。在进 行风 险评估
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时 ，注 册会计 师考 虑与财务 报表 编制和 公允 列报相关 的内 部控制 ，以 设计恰当 的审 计程序 ，但 目的并
非 对内 部控制 的有 效性发表 意见 。审计 工作 还包括评 价管 理层选 用会 计政策的 恰当 性和作 出会 计估计
的合理 性， 以及 评价 财务 报表的 总体 列报 。
6.3 审计意见
我 们认 为， 上述 浦银 安盛价 值成 长基 金 的财务 报表在 所有 重大 方面按 照企 业会 计准 则和 在财务
报表附 注中 所列 示的 中国 证监会 发布 的有 关规 定及 允许的 基金 行业 实务 操作 编制 ， 公 允反 映了 浦银安
盛价值 成长 基金 2012 年 12 月 31 日的财 务状 况以 及 2012 年度 的 经营成 果和 基金净值 变动 情况 。
普华永 道中 天会 计师 事务 所有限 公司
注册 会计 师 汪棣 屈斯洁
上海市 浦东 新区 陆家 嘴环 路 1318 号星展 银行 大厦 6 楼
2012-03-27
财务报 表是 否经 过审 计 是
审计意 见类 型 标准无 保留 意见
审计报 告编 号 普华永 道中 天审 字(2013) 第20122 号
审计报 告标 题 审计报 告
审计报 告收 件人
浦银安 盛价 值成 长股 票型 证券投 资基 金 全体 基金 份
额持有 人
引言段
我们审 计了 后附 的 浦银 安 盛价值 成长 股票 型证 券投
资基金 ( 以 下简 称“ 浦银 安盛价 值成 长基 金”) 的财 务
报表， 包括2012 年12 月31 日的资 产负 债表 、2012 年度
的利润 表和 所有 者权 益( 基 金净值) 变动 表以 及财 务报
表附注 。
管理层 对财 务报 表的 责任 段
编制和 公允 列报 财务 报表 是 浦银安 盛价 值成 长基 金
的基金 管理 人 浦银 安盛 基 金管理 有限 公司 管理层 的
责任。 这种 责任 包括 ：
(1) 按照企 业会 计准 则和 中 国证券 监督 管理 委员 会( 以
下简称 “中 国证 监会 ”) 发布的有 关规 定及 允许 的基 金
行业实 务操 作编 制财 务报 表，并 使其 实现 公允 反映 ；
(2) 设计、 执行 和维 护必 要 的内部 控制 ，以 使财 务报 表
不存在 由于 舞弊 或错 误导 致的重 大错 报。
注册会 计师 的责 任段
我们的 责任 是在 执行 审计 工作的 基础 上对 财务 报表 发
表审计 意见 。我 们按 照中 国注册 会计 师审 计准 则的 规
定执行 了审 计工 作。 中国 注册会 计师 审计 准则 要求 我
们遵守 中国 注册 会计 师职 业道德 守则 ，计 划和 执行 审
计工作 以对 财务 报表 是否 不存在 重大 错报 获取 合理 保
证。
审计工 作涉 及实 施审 计程 序，以 获取 有关 财务 报
表金额 和披 露的 审计 证据 。选择 的审 计程 序取 决于 注
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册会计 师的 判断 ，包 括对 由于舞 弊或 错误 导致 的财 务
报表重 大错 报风 险的 评估 。在进 行风 险评 估时 ，注 册
会计师 考虑 与财 务报 表编 制和公 允列 报相 关的 内部 控
制，以 设计 恰当 的审 计程 序，但 目的 并非 对内 部控 制
的有效 性发 表意见。 审计 工作还 包括 评价 管理 层选 用
会计政 策的 恰当 性和 作出 会计估 计的 合理 性， 以及 评
价财务 报表 的总 体列 报。
审计意 见段
我们认 为， 上述 浦银安 盛价值成 长基 金 的财 务报 表
在所有 重大 方面 按照 企业 会计准 则和 在财 务报 表附 注
中所列 示的 中国 证监 会发 布的有 关规 定及 允许 的基 金
行业实 务操 作编 制， 公允反映了 浦银安 盛价 值成 长基
金2012 年12 月31 日的 财务 状况以 及2012 年度的 经营 成
果和基 金净 值变 动情 况。
注册会 计师 的姓 名 汪棣 屈斯 洁
会计师 事务 所的 名称 普华永 道中 天会 计师 事务 所有限 公司
会计师 事务 所的 地址 上海市 浦东 新区 陆家 嘴环 路1318 号星 展银 行大 厦6 楼
审计报 告日 期 2012-03-27
§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主 体： 浦银 安盛 价值 成长股 票型 证券 投资 基金
报告截 止日 ：2012 年 12 月 31 日
单位 ：人 民币 元
资 产 附注号
本期末
2012 年12 月31 日
上年度末
2011 年12 月31 日
资 产：
银行存 款 7.4.7.1 35,171,637.64 49,297,311.82
结算备 付金
1,806,473.86 870,947.38
存出保 证金
1,422,856.32 963,639.12
交易性 金融 资产
7.4.7.
2
520,110,345.10 488,911,207.49
其中： 股票 投资
520,110,345.10 479,039,207.49
基金投 资
- -
债券投资
- 9,872,000.00
资产支 持证 券投 资
- -
衍生金 融资 产
7.4.7.
3
- -
买入返 售金 融资 产
7.4.7.
4
- 19,800,149.70
20
应收证 券清 算款
186,993.03 -
应收利 息
7.4.7.
5
13,350.49 295,538.08
应收股 利
- -
应收申 购款
5,430.39 8,306.33
递延所 得税 资产
- -
其他资 产
7.4.7.
6
- -
资产总 计
558,717,086.83 560,147,099.92
负债和所有者权益 附注号
本期末
2012 年12 月31 日
上年度末
2011 年12 月31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债
7.4.7.
3
- -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
2,478,809.61 3,270,051.77
应付赎 回款
167,468.71 12,124.62
应付管 理人 报酬
653,241.60 742,244.24
应付托 管费
108,873.58 123,707.36
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用
7.4.7.
7
1,133,565.08 408,536.14
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债
7.4.7.
8
1,892,032.82 1,670,041.68
负债合 计
6,433,991.40 6,226,705.81
所有者权益：
实收基 金
7.4.7.
9
730,776,491.89 768,075,330.77
未分配 利润
7.4.7.
10
-178,493,396.46 -214,154,936.66
所有者 权益 合计
552,283,095.43 553,920,394.11
负债和 所有 者权 益总 计
558,717,086.83 560,147,099.92
注：报 告截 止日 2012 年 12 月 31 日 ，基 金份额 净值 为 0.756 元， 基金 份额 总额为 730,776,491.89
份。
21
7.2 利润表
会计主 体： 浦银 安盛 价值 成长股 票型 证券 投资 基金
本报告 期：2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日
单位 ：人 民币 元
项 目 附注号
本期
2012 年1 月1 日至2012 年12
月31 日
上年度可比期间
2011 年1 月1 日至2011 年12
月31 日
一、收入
42,303,219.65 -173,917,166.47
1.利息 收入
664,832.82 806,853.55
其中： 存款 利息 收入 7.4.7.11 445,107.58 488,822.92
债券利 息收 入
162,273.22
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
57,452.02 41,011.43
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损失 以 “-”填 列）
-78,142,122.84 -4,541,431.94
其中： 股票 投资 收益 7.4.7.12 -81,842,940.65 -10,208,799.35
基金投 资收 益
- -
债券投资收 益 7.4.7.13 177,215.30 422,007.85
资产支 持证 券投 资收 益
- -
衍生工 具收 益 7.4.7.14 - -
股利收 益 7.4.7.15 3,523,602.51 5,245,359.56
3. 公允价值 变动收益 （损失 以
“-”号填 列）
7.4.7.16
119,777,487.37 -170,191,146.88
4. 汇兑收益 （损失以 “－” 号
填列）
- -
5.其他 收入 （损失 以 “-”号填
列）
7.4.7.17
3,022.30 8,558.80
减： 二、费用
16,069,107.34 15,845,548.92
1．管 理人 报酬
8,280,145.34 10,429,488.13
2．托 管费
1,380,024.21 1,738,247.94
3．销 售服 务费
- -
4．交 易费 用 7.4.7.18 6,043,101.82 3,236,678.45
5．利 息支 出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6．其 他费 用 7.4.7.19 365,835.97 441,134.40
三、 利润总额 （亏损总额以 “-”
号填列）
26,234,112.31 -189,762,715.39
减：所得税 费用
- -
四、 净利润 （净亏损以 “-”号
填列
26,234,112.31 -189,762,715.39
22
7.3 所有者权益（基金净 值） 变动表
会计主 体： 浦银 安盛 价值 成长股 票型 证券 投资 基金
本报告 期：2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2012 年1 月1 日至2012 年12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期 初所 有者 权益 （基 金净值 ） 768,075,330.77 -214,154,936.66 553,920,394.11
二 、本 期经 营活 动产 生的基 金净 值变
动数（ 本期 利润 ）
- 26,234,112.31 26,234,112.31
三 、本 期基 金份 额交 易产生 的基 金净
值变动 数（ 净值 减少 以“- ”号填 列）
-37,298,838.88 9,427,427.89 -27,871,410.99
其中：1.基金申 购款 7,163,480.94 -1,904,667.45 5,258,813.49
2.基金 赎回 款 -44,462,319.82 11,332,095.34 -33,130,224.48
四 、本 期向 基金 份额 持有人 分配 利润
产生的 基金 净值 变动 （ 净值 减少以 “-”
号填列 ）
- - -
五、期 末所 有者 权益 （基 金净值 ） 730,776,491.89 -178,493,396.46 552,283,095.43
项目
上年度可比期间
2011 年1 月1 日至2011 年12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期 初所 有者 权益 （基 金净值 ） 846,651,527.12 -30,309,721.87 816,341,805.25
二 、本 期经 营活 动产 生的基 金净 值变
动数（ 本期 利润 ）
- -189,762,715.39 -189,762,715.39
三 、本 期基 金份 额交 易产生 的基 金净
值变动 数（ 净值 减少 以“- ”号填 列）
-78,576,196.35 5,917,500.60 -72,658,695.75
其中：1.基金申 购款 14,266,792.18 -1,896,881.93 12,369,910.25
2.基金 赎回 款 -92,842,988.53 7,814,382.53 -85,028,606.00
四 、本 期向 基金 份额 持有人 分配 利润
产生的 基金 净值 变动 （ 净值 减少以 “-”
号填列 ）
- - -
五、期 末所 有者 权益 （基 金净值 ） 768,075,330.77 -214,154,936.66 553,920,394.11
报告附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报 告 7.1 至 7.4 ，财务 报表由下 列负 责人 签署 ：
基金管 理公 司负 责人 ：郁 蓓华， 主管 会计 工作 负责 人：郁 蓓华 ，会 计机 构负 责人： 赵迎 华
23
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
浦 银安 盛价值 成长 股票型证 券投 资基金( 以下 简称“本 基金 ”) 经中 国证 券监督管 理委 员会( 以 下简
称 “中 国证 监会”) 证监 许可字 [2008] 第 263 号 《关于同意 浦银 安盛 价值 成长 股票型 证券 投资 基金 募集
的 批复 》核准 ，由 浦银安盛 基金 管理有 限公 司依照《 中华 人民共 和国 证券投资 基金 法》和 《浦 银安盛
价 值成 长股票 型证 券投资基 金基 金合同 》负 责公开募 集。 本基金 为契 约型开放 式， 存续期 限不 定，首
次设立 募集 不包 括认 购资 金利息 共募 集 1,731,976,982.82 元， 业经 普华 永道 中天会计 师事 务所 有限 公司
普华永 道中 天验 字(2008) 第 41 号验 资报 告予 以验 证 。 经向 中国 证监 会备 案， 《 浦银安 盛价 值成 长股 票型
证券投资基金基金合同》于 2008 年 4 月 16 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为
1,733,163,625.10 份基金 份额，其 中认 购资 金利 息折 合 1,186,642.28 份基金 份额。本 基金 的基 金管 理人
为浦银 安盛 基金 管理 有限 公司， 基金 托管 人为 中国 工商银 行股 份有 限公 司。
根 据《 中华 人民 共和国 证券 投资 基金 法》 和《浦 银安 盛价 值成 长股 票型证 券投 资基 金基 金合 同》
的有关 规定 ， 本 基金 的投 资范围 为具 有良 好流 动性 的金融 工具 ， 包 括国 内依 法发行 和上 市交 易的 股票 、
债 券、 权证及 法律 、法规或 中国 证监会 允许 基金投资 的其 他金融 工具 。本基金 的投 资组合 为： 股票资
产占基 金资 产的 比例 为 60%-95% ；债券 、货 币市 场 工具、 现金 、权 证、 资产 支持证券以 及法 律法 规或
中国证 监会 允许 基金 投资 的其他 证券 品种 占基 金资 产的 5%-40% ， 其中现 金或 到期日 在一 年以 内的 政府
债券不 低于 基金 资产 净值 的 5% ； 投资于 权证 的比 例范围占 基金 资产 净值 的 0%-3% 。 本基金 的业 绩比 较
基准为 沪深 300 指数 X 75% ＋中 信标 普国 债指 数 X 25% 。
本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人浦 银安 盛基 金管 理有限 公司 于 2013 年 3 月 27 日批 准报 出。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 颁布的 《企 业会 计准 则－ 基本准 则》 和 38 项具
体会计准则 、其后 颁布的 企业会计准 则应用 指南、 企业会计准 则解释 以及其 他相关规定( 以 下合称 “企
业会计 准则 ”) 、中国证 监会公告[2010]5 号 《证 券投 资基金 信息 披露 XBRL 模板第 3 号<年度报 告和 半
年度报 告>》 、 中国 证券 业协会 于 2007 年 5 月 15 日 颁布的 《证 券投 资基 金会 计核算 业务 指引 》 、 《 浦银
安盛价 值成 长股 票型 证券 投资基 金 基金 合同 》和 在财务报 表附 注 7.4.4 所列示的中 国证 监会 发布 的有
关规定 及允 许的 基金 行业 实务操 作编 制。
7.4.3 遵循企业会计准则及 其他有关规定的声明
本基 金 2012 年 度财 务报 表 符合企 业会 计准 则的 要求 ， 真实、 完整 地反 映了 本基 金 2012 年 12 月 31
日 的财务 状况 以及 2012 年度 的经 营成 果和 基金 净 值变动 情况 等有 关信 息。
24
7.4.4 重要会计政策和会计 估计
7.4.4.1 会计年度
本基金 会计 年度 为公 历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止 。
7.4.4.2 记账本位币
本基金 的记 账本 位币 为人 民币。
7.4.4.3 金融资产和金融 负 债的分类
(1) 金融资 产的 分类
金 融资 产于 初始 确认时 分类 为： 以公 允价 值计量 且其 变动 计入 当期 损益的 金融 资产 、应 收款 项、
可 供出 售金融 资产 及持有至 到期 投资。 金融 资产的分 类取 决于本 基金 对金融资 产的 持有意 图和 持有能
力。本 基金 现无 金融 资产 分类为 可供 出售 金融 资产 及持有 至到 期投 资。
本基金 目前 持有 的股 票投 资、 债 券投 资和 衍生 工具( 主要为 权证 投资) 分类 为以 公允价 值计 量且 其变
动 计入 当期损 益的 金融资产 。除 衍生工 具所 产生的金 融资 产在资 产负 债表中以 衍生 金融资 产列 示外，
以公允 价值 计量 且其 公允 价值变 动计 入损 益的 金融 资产在 资产 负债 表中 以交 易性金 融资 产列 示。
本 基金 持有 的其 他金融 资产 分类 为应 收款 项，包 括银 行存 款、 买入 返售金 融资 产和 各类 应收 款项
等。应 收款 项是 指在 活跃 市场中 没有 报价 、回 收金 额固定 或可 确定 的非 衍生 金融资 产。
(2) 金融负 债的 分类
金 融负 债于 初始 确认时 分类 为： 以公 允价 值计量 且其 变动 计入 当期 损益的 金融 负债 及其 他金 融负
债 。本 基金目 前暂 无金融负 债分 类为以 公允 价值计量 且其 变动计 入当 期损益的 金融 负债。 本基 金持有
的其他 金融 负债 包括 各类 应付款 项等 。
7.4.4.4 金融资产和金融 负 债的初始确认、后续 计量 和终止确认
金 融资 产或 金融 负债于 本基 金成 为金 融工 具合同 的一 方时 ，于 交易 日按公 允价 值在 资产 负债 表内
确认。 以公 允价 值计 量且 其变动 计入 当期 损益 的金 融资产 ， 取 得时 发生 的相 关交易 费用 计入 当期 损益 ；
对 于支 付的价 款中 包含已宣 告但 尚未发 放的 债券起息 日或 上次除 息日 至购买日 止的 利息， 单独 确认为
应收项 目。 应收 款项 和其 他金融 负债 的相 关交 易费 用计入 初始 确认 金额 。
对 于以 公允 价值 计量且 其变 动计 入当 期损 益的金 融资 产， 按照 公允 价值进 行后 续计 量； 对于 应收
款项和 其他 金融 负债 采用 实际利 率法 ，以 摊余 成本 进行后 续计 量。
以 公允 价值 计量 且其变 动计 入当 期损 益的 金融资 产的 公允 价值 变动 作为公 允价 值变 动损 益计 入当
期损益 ；在 资产 持有 期间 所取得 的利 息或 现金 股利 以及处 置时 产生 的处 置损 益计入 当期 损益 。
金融资 产满 足下 列条 件之 一的 ， 予以终 止确 认：(1) 收取该 金融 资产 现金 流量 的合同 权利 终止 ； (2)
该金融 资产 已转 移， 且本 基金将 金融 资产 所有 权上 几乎所 有的 风险 和报 酬转 移给转 入方 ； 或 者(3) 该金
25
融 资产 已转移 ，虽 然本基金 既没 有转移 也没 有保留金 融资 产所有 权上 几乎所有 的风 险和报 酬， 但是放
弃了对 该金 融资 产控 制。
金融资 产终 止确 认时 ，其 账面价 值与 收到 的对 价的 差额， 计入 当期 损益 。
当 金融 负债 的现 时义务 全部 或部 分已 经解 除时， 终止 确认 该金 融负 债或义 务已 解除 的部 分。 终止
确认部 分的 账面 价值 与支 付的对 价之 间的 差额 ，计 入当期 损益 。
7.4.4.5 金融资产和金融 负 债的估值原则
本基金 持有 的股 票投 资、 债券投 资和 衍生 工具( 主要 为权证 投资) 按如 下原 则确 定公允 价值 并进 行估
值：
(1) 存在 活跃 市场 的金 融工 具按其 估值 日的 市场 交易 价格确 定公 允价 值； 估值 日无交 易， 但最 近 交
易 日后 经济环 境未 发生重大 变化 且证券 发行 机构未发 生影 响证券 价格 的重大事 件的 ，按最 近交 易日的
市场交 易价 格确 定公 允价 值。
(2) 存在活跃市场的金融 工具，如估值 日无交易且最近交易日后 经济环境发生了重大变化 ，参考类
似投资 品种 的现 行市 价及 重大变 化等 因素 ，调 整最 近交易 市价 以确 定公 允价 值。
(3) 当金融工具不存在活 跃市场，采用 市场参与者普遍认同且被 以往市场实际交易价格验 证具有可
靠 性的 估值技 术确 定公允价 值。 估值技 术包 括参考熟 悉情 况并自 愿交 易的各方 最近 进行的 市场 交易中
使 用的 价格、 参照 实质上相 同的 其他金 融工 具的当前 公允 价值、 现金 流量折现 法和 期权定 价模 型等。
采用估 值技 术时 ，尽 可能 最大程 度使 用市 场参 数， 减少使 用与 本基 金特 定相 关的参 数。
7.4.4.6 金融资产和金融 负 债的抵销
本基金 持有 的资 产和 承担 的负债 基本 为金 融资 产和 金融负 债。 当本 基金 依法 1) 具有 抵销 已确 认金
额的法 定权 利且 该种 法定 权利现 在是 可执 行的 ； 且 2) 交易 双方 准备 按净 额结 算时 ， 金融资 产与 金融 负
债按抵 销后 的净 额在 资产 负债表 中列 示。
7.4.4.7 实收基金
实 收基 金为 对外 发行基 金份 额所 募集 的总 金额在 扣除 损益 平准 金分 摊部分 后的 余额 。由 于申 购和
赎 回引 起的实 收基 金变动分 别于 基金申 购确 认日及基 金赎 回确认 日认 列。上述 申购 和赎回 分别 包括基
金转换 所引 起的 转入 基金 的实收 基金 增加 和转 出基 金的实 收基 金减 少。
7.4.4.8 损益平准金
损 益平 准金 包括 已实现 平准 金和 未实 现平 准金。 已实 现平 准金 指在 申购或 赎回 基金 份额 时， 申购
或 赎回 款项中 包含 的按累计 未分 配的已 实现 损益占基 金净 值比例 计算 的金额。 未实 现平准 金指 在申购
或 赎回 基金份 额时 ，申购或 赎回 款项中 包含 的按累计 未实 现损益 占基 金净值比 例计 算的金 额。 损益平
准金于 基金 申购 确认 日或 基金赎 回确 认日 认列 ，并 于期末 全额 转入 未分 配利 润/( 累计 亏损) 。
26
7.4.4.9 收入/( 损失) 的确认 和计量
股 票投 资在 持有 期间应 取得 的现 金股 利扣 除由上 市公 司代 扣代 缴的 个人所 得税 后的 净额 确认 为投
资 收益 。债券 投资 在持有期 间应 取得的 按票 面利率或 者发 行价计 算的 利息扣除 在适 用情况 下由 债券发
行企业 代扣 代缴 的个 人所 得税后 的净 额确 认为 利息 收入。
以 公允 价值 计量 且其变 动计 入当 期损 益的 金融资 产在 持有 期间 的公 允价值 变动 确认 为公 允价 值变
动 损益 ；于处 置时 ，其公允 价值 与初始 确认 金额之间 的差 额确认 为投 资收益， 其中 包括从 公允 价值变
动损益 结转 的公 允价 值累 计变动 额。
应 收款 项在 持有 期间确 认的 利息 收入 按实 际利率 法计 算， 实际 利率 法与直 线法 差异 较小 的则 按直
线法计 算。
7.4.4.10 费用的确认和计量
本基金 的管 理人 报酬 和托 管费在 费用 涵盖 期间 按基 金合同 约定 的费 率和 计算 方法逐 日确 认。
其 他金 融负 债在 持有期 间确 认的 利息 支出 按实际 利率 法计 算， 实际 利率法 与直 线法 差异 较小 的则
按直线 法计 算。
7.4.4.11 基金的收益分 配政 策
每 一基 金份 额享 有同等 分配 权。 本基 金收 益以现 金形 式分 配， 但基 金份额 持有 人可 选择 现金 红利
或 将现 金红利 按分 红除权日 的基 金份额 净值 自动转为 基金 份额进 行再 投资。若 期末 未分配 利润 中的未
实现部 分( 包 括基 金经 营活 动产生 的未 实现 损益 以及 基金份 额交 易产 生的 未实 现平准 金等) 为正 数， 则期
末 可供 分配利 润的 金额为期 末未 分配利 润中 的已实现 部分 ；若期 末未 分配利润 的未 实现部 分为 负数，
则期末 可供 分配 利润 的金 额为期 末未 分配 利润( 已实 现部分 相抵 未实 现部 分后 的余额) 。
经宣告 的拟 分配 基金 收益 于分红 除权 日从 所有 者权 益转出 。
7.4.4.12 分部报告
本 基金 以内 部组 织结构 、管 理要 求、 内部 报告制 度为 依据 确定 经营 分部， 以经 营分 部为 基础 确定
报告分 部并 披露 分部 信息 。 经营 分部 是指 本基 金内 同时满 足下 列条 件的 组成 部分：(1) 该组成 部分 能够
在日常 活动 中产 生收 入、 发生费 用；(2) 本基 金的 基 金管理 人能 够定 期评 价该 组成部 分的 经营 成果 ， 以
决定向 其配 置资 源、 评价 其业绩 ；(3) 本基金 能够 取得该组 成部 分的 财务 状况 、 经营 成果 和现 金流 量等
有 关会 计信息 。如 果两个或 多个 经营分 部具 有相似的 经济 特征， 并且 满足一定 条件 的，则 合并 为一个
经营分 部。
本基金 目前 以一 个单 一的 经营分 部运 作， 不需 要进 行分部 报告 的披 露。
7.4.4.13 其他重要的会计政 策和会计估计
本 基金 以内 部组 织结构 、管 理要 求、 内部 报告制 度为 依据 确定 经营 分部， 以经 营分 部为 基础 确定
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报告分 部并 披露 分部 信息 。 经营 分部 是指 本基 金内 同时满 足下 列条 件的 组成 部分：(1) 该组成 部分 能够
在日常 活动 中产 生收 入、 发生费 用；(2) 本基 金的 基 金管理 人能 够定 期评 价该 组成部 分的 经营 成果 ， 以
决定向 其配 置资 源、 评价 其业绩 ；(3) 本基金 能够 取得该组 成部 分的 财务 状况 、 经营 成果 和现 金流 量等
有 关会 计信息 。如 果两个或 多个 经营分 部具 有相似的 经济 特征， 并且 满足一定 条件 的，则 合并 为一个
经营分 部。
本基金 目前 以一 个单 一的 经营分 部运 作， 不需 要进 行分部 报告 的披 露。
7.4.5 会计政策和会计估计 变更以及差错更正的 说明
7.4.5.1 会计政策变更的 说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
7.4.5.2 会计估计变更的 说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
7.4.6 税项
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2002]128 号 《关 于 开放式 证券 投资 基金 有关 税收问 题的 通知 》 、 财
税[2004]78 号 《关于 证券 投资基 金税 收政 策的 通知 》 、 财税[2005]102 号 《 关于 股息红 利个 人所 得税 有关
政策的 通知 》 、 财税[2005]107 号 《关于 股息 红利 有关 个人所 得税 政策 的补 充通 知》 、 财税[2008]1 号《关
于企业 所得 税若 干优 惠政 策的通 知》 及其 他相 关财 税法规 和实 务操 作， 主要 税项列 示如 下：
(1) 以发行 基金 方式 募集 资 金不属 于营 业税 征收 范围 ，不征 收营 业税 。
(2) 基金买 卖股 票、 债券 的 差价收 入暂 免征 营业 税和 企业所 得税 。
(3) 对基金 取得 的企 业债 券 利息收 入， 由发 行债 券的 企业在 向基 金派 发利 息时 代扣代 缴 20% 的个 人
所得税 ， 暂不 征收 企业 所得税 。对基金 取得 的股 票的股息 、 红利 收入 ， 由上 市公司 在向 基金 派发 股息 、
红利时 暂减 按 50% 计 入个 人应纳 税所 得额 ，依 照现 行税法 规定 即 20% 代扣代 缴个人 所得 税， 暂不 征收
企业所 得税 。
(4)基金卖 出股 票按 0.1% 的 税率缴 纳股 票交 易印 花税 ，买入 股票 不征 收股 票交 易印花 税。
7.4.7 重要财务报表项目的 说明
7.4.7.1 银行存款
单位： 人民 币元
项目 本期末
2012 年 12 月 31 日
上年度 末
2011 年 12 月 31 日
28
活期存 款 35,171,637.64 49,297,311.82
定期存 款 - -
其他存 款 - -
合计 35,171,637.64 49,297,311.82
7.4.7.2 交易性金融资产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2012 年 12 月 31 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 468,288,237.43 520,110,345.10 51,822,107.67
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 - - -
合计 - - -
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 468,288,237.43 520,110,345.10 51,822,107.67
项目
上年度 末
2011 年 12 月 31 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 546,866,587.19 479,039,207.49 -67,827,379.70
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 10,000,000.00 9,872,000.00 -128,000.00
合计 10,000,000.00 9,872,000.00 -128,000.00
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 556,866,587.19 488,911,207.49 -67,955,379.70
7.4.7.3 衍生金融资产/ 负债
本基金 在本 报告 期末 及上 年度末 未持 有衍 生金 融资 产/ 负债 。
7.4.7.4 买入返售金融资 产
7.4.7.4.1 各项买入返售金 融资产期末余额
单位： 人民 币元
项目
本期末
2012 年12 月31 日
账面余 额 其中； 买断 式逆 回购
银行间 市场 - -
合计 - -
项目
上年度 末
2011 年12 月31 日
29
账面余 额 其中； 买断 式逆 回购
银行间 市场 19,800,149.70 -
合计 19,800,149.70 -
注：本 基金 在本 年度 末未 持有买 入返 售金 融资 产。
7.4.7.4.2 期末买断式逆回 购交易中取得的债券
本基金 在本 报告 期末 及上 年度末 未持 有买 断式 逆回 购交易 中取 得的 债券 。
7.4.7.5 应收利息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2012 年12 月31 日
上年度 末
2011 年12 月31 日
应收活期 存款利 息 12,537.59 12,560.34
应收定期存 款 利息 - -
应收其 他存 款利 息 - -
应收结 算备 付金 利息 812.90 392.00
应收债 券利 息 - 271,387.98
应收买 入返 售证 券利 息 - 11,197.76
应收申 购款 利息 - -
其他 - -
合计 13,350.49 295,538.08
7.4.7.6 其他资产
本基金 在本 报告 期末 及上 年度末未持 有其 他资 产。
7.4.7.7 应付交易费用
单位： 人民 币元
项目 本期末
2012 年 12 月 31 日
上年度 末
2011 年 12 月 31 日
交易所 市场 应付 交易 费用 1,133,565.08 408,263.99
银行间 市场 应付 交易 费用 - 272.15
合计 1,133,565.08 408,536.14
7.4.7.8 其他负债
单位： 人民 币元
项目
本期末
2012 年12 月31 日
上年度 末
2011 年12 月31 日
应付券 商交 易单 元保 证金 1,500,000.00 1,250,000.00
应付赎 回费 32.82 41.68
预提审 计费 72,000.00 100,000.00
预提信 息披 露费 320,000.00 320,000.00
合计 1,892,032.82 1,670,041.68
30
7.4.7.9 实收基金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2012 年1 月1 日至2012 年12 月31 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 768,075,330.77 768,075,330.77
本期申 购 7,163,480.94 7,163,480.94
本期赎 回（以“-”号填 列） -44,462,319.82 -44,462,319.82
本期末 730,776,491.89 730,776,491.89
注：申 购含 转换 入份 额； 赎回含 转换 出份 额
7.4.7.10 未分配利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 -88,027,063.22 -126,127,873.44 -214,154,936.66
本期利 润 -93,543,375.06 119,777,487.37 26,234,112.31
本期基金 份额 交易产 生
的变动 数
7,061,978.87 2,365,449.02 9,427,427.89
其中： 基金 申购 款 -1,301,833.82 -602,833.63 -1,904,667.45
基金赎 回款 8,363,812.69 2,968,282.65 11,332,095.34
本期已 分配 利润 - - -
本期末 -174,508,459.41 -3,984,937.05 -178,493,396.46
7.4.7.11 存款利息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2012 年1 月1 日至2012 年12 月31
日
上年度 可比 期间
2011 年1 月1 日至2011 年12 月31
日
活期存 款利 息收 入
475,700.96
定期存 款利 息收 入 - -
其他存 款利 息收 入 - -
结算备 付金 利息 收入 23,306.14 13,112.89
其他 2.21 9.07
合计 445,107.58 488,822.92
7.4.7.12 股票投资收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2012 年1 月1 日至2012 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2011 年1 月1 日至2011 年12 月31 日
卖出股 票成 交总 额 1,987,723,669.09 1,094,442,208.26
减：卖出股 票成 本总 额 2,069,566,609.74 1,104,651,007.61
买卖股票 差价收 入 -81,842,940.65 -10,208,799.35
31
7.4.7.13 债券投资收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2012 年1 月1 日至2012 年12 月
31 日
上年度 可比 期间
2011 年1 月1 日至2011 年12 月31
日
卖出债 券（ 债转 股及 债券 到期兑 付）
成交总 额
10,610,876.50 18,017,254.95
减： 卖出债 券 （债转 股及 债券到 期兑
付）成 本总 额
10,000,000.00 17,570,966.99
减：应收利 息总 额 433,661.20 24,280.11
债券投 资收 益 177,215.30 422,007.85
7.4.7.14 衍生工具收益
7.4.7.14.1 衍生工具收益—— 买卖权证差价收入
无。
7.4.7.15 股利收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2012 年1 月1 日至2012 年12 月31
日
上年度 可比 期间
2011 年1 月1 日至2011 年12 月31
日
股票投 资产 生的 股利 收益 3,523,602.51 5,245,359.56
基金投 资产 生的 股利 收益 - -
合计 3,523,602.51 5,245,359.56
7.4.7.16 公允价值变动收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2012 年1 月1 日至2012 年12 月31
日
上年度 可比 期间
2011 年1 月1 日至2011 年12 月31
日
1.交易 性金 融资 产 119,777,487.37 -170,191,146.88
——股票投 资 119,649,487.37
——债券投 资 128,000.00 -874,007.60
——资产支 持证 券投 资 - -
——基金投 资 - -
2.衍生工具 - -
——权证投 资 - -
3.其他 - -
合计 119,777,487.37 -170,191,146.88
7.4.7.17 其他收入
单位： 人民 币元
32
项目
本期
2012 年1 月1 日至2012 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2011 年1 月1 日至2011 年12 月31 日
基金赎 回费 收入 2,685.18 8,310.80
转换费 收入 337.12 248.00
其他 - -
合计 3,022.30 8,558.80
注：1. 本基金 的赎 回费 率按持有 期间 递减 ，赎 回费 总额 的 25% 归入 基金 资产 。
2. 本 基金 的转 换费 由转 出 基金赎 回费 和基 金申 购补 差费构 成， 其中 赎回 费部 分的 25% 归入 转出 基
金的基 金资 产。
7.4.7.18 交易费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2012 年1 月1 日至2012 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2011 年1 月1 日至2011 年12 月31 日
交易所 市场 交易 费用 6,042,926.82 3,236,328.45
银行间 市场 交易 费用 175.00 350.00
合计 6,043,101.82 3,236,678.45
7.4.7.19 其他费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2012 年1 月1 日至2012 年12 月31
日
上年度 可比 期间
2011 年1 月1 日至2011 年12 月31 日
审计费 用 44,000.00 100,000.00
信息披 露费 300,000.00 320,000.00
债券帐 户维 护费 18,400.00 18,000.00
银行汇 划费 用 3,435.97 3,134.40
合计 365,835.97 441,134.40
7.4.8 或有事项、资产负债 表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项
财政部 、国 家税 务总 局、 中国证 监会 于 2012 年 11 月 16 日联 合发布 财税[2012]85 号《关 于实 施上
市公司 股息 红利 差别 化个 人所得 税政 策有 关问 题的 通知》( 以下 简称 “通 知”) ， 要求 个人 从公 开发 行和
转让市 场取 得的 上市 公司 股票， 持股 期限 在 1 个月 以内( 含 1 个月)的， 其股息 红利所 得全 额计 入应 纳税
所得额 ； 持股 期限 在 1 个月以上 至 1 年( 含 1 年) 的， 暂减 按 50% 计入 应纳 税所 得额 ； 持股期 限超 过 1 年
的，暂 减按 25% 计入 应纳 税所得 额。 上述 所得 统一 适用 20% 的税率 计征 个人 所得税 。证 券投 资基 金从
上市公 司取 得的 股息 红利 所得， 按照 本通 知的 规定 计征个 人所 得税 。通 知 自 2013 年 1 月 1 日起 施行。
7.4.8.2 资产负债表日后 事 项
33
无。
7.4.9 关联方关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
浦银安 盛基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、基 金销 售机 构
中国工 商银 行股 份有 限公 司 (“ 中国 工商 银行 ”) 基金托 管人 、基 金代 销机 构
上海浦 东发 展银 行股 份有 限公司 基金管 理人 的控股 股东、 基金代 销机 构
法国安 盛投 资管 理有 限公 司 基金管 理人 的股 东
上海盛 融投 资有 限公 司 基金管 理人 的股 东
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立， 并以 一般 交易 价格为 定价 基础 。
7.4.10 本报告期及上年度 可比期间的关联方交 易
7.4.10.1 通过关联方交易单 元 进行的交易
7.4.10.1.1 股票交易
无。
7.4.10.1.2 权证交易
无。
7.4.10.1.3 债券交易
无。
7.4.10.1.4 债券回购交易
无。
7.4.10.1.5 应支付关联方的 佣金
无。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2012 年1 月1 日至2012 年12 月31
日
上年度 可比 期间
2011 年1 月1 日至2011 年12 月31
日
当期发生的基金应支付的管理
费
8,280,145.34 10,429,488.13
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护
费
1,474,637.12
注：支 付基 金管 理人 浦银 安盛基 金管 理有 限公 司的 管理人 报酬 按前 一日 基金 资产净 值 1.5%的年费
率计提 ，逐 日累 计至 每月 月底， 按月 支付 。其 计算 公式为 ：
日管理 人报 酬 ＝前 一日 基 金资产 净值 × 1.5% ÷ 当年天 数
34
7.4.10.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2012 年1 月1 日至2012 年12 月31
日
上年度 可比 期间
2011 年1 月1 日至2011 年12 月31
日
当期发生的基金应支付的托管
费
1,380,024.21 1,738,247.94
注： 支 付基 金托 管人中 国工 商银行 股份 有限 公司 的基 金托管 费按 前一 日基 金资 产净 值 0.25%的年费
率计提 ，逐 日累 计至 每月 月底， 按月 支付 。其 计算 公式为 ：
日基金 托管 费 ＝前 一日 基 金资产 净值 × 0.25% ÷ 当年天 数
7.4.10.3 与关联方进行银行 间同业市场的债券( 含回购) 交易
本基金 在本 报告 期与 上年 度可比 期间 均未 与关 联方 进行银 行间 同业 市场 的债 券( 含回 购)交易。
7.4.10.4 各关联方投资本基 金的情况
7.4.10.4.1 报告期内基金管 理人运用固有资金投 资本 基金的情况
基金管 理人 在本 报告 期与 上年度 可比 期间 均未 持有 本基金 。
7.4.10.4.2 报告期末 除基金 管理人 之外的其他关 联方 投资本基金的情况
份额单 位： 份
关联方 名称
本期末
2012 年 12 月 31 日
上年度 末
2011 年 12 月 31 日
持有的
基金份 额
持有的 基金 份
额占基 金总 份
额的比 例
持有的
基金份 额
持有的 基金 份
额占基 金总 份
额的比 例
上海盛融投资
有限公 司
30,005,750.00 4.11% 30,005,750.00 3.91%
注：上 海盛 融投 资有 限公 司于 2008 年 4 月 8 日认 购本基 金， 认购 费为 1000 元，符 合本 基金 基金
合同的 相关 规定 。
7.4.10.5 由关联方保管的银 行存款余额及当期产 生的 利息收入
单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日
上年度 可比 期间
2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31 日
期末余 额 当期利息收 入 期末余 额 当期利息收 入
中国工 商银 行 35,171,637.64
49,297,311.82 475,700.96
合计 35,171,637.64
49,297,311.82 475,700.96
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 工商 银行 保管， 按银 行同 业利 率计 息。
7.4.10.6 本基金在承销期内 参与关联方承销证券 的情 况
35
本基金 在本 报告 期及 上年 度可比 期间 承销 期内 未参 与关联 方承 销的 证券 。
7.4.10.7 其他关联交易事项 的说明
本基金 在本 报告 期无 其他 关联交 易事 项。
7.4.11 利润分配情况
本基金 在本 报告 期未 进行 利润分 配。
7.4.12 期末（2012 年 12 月 31 日 ）本基金持有的流 通受限证券
7.4.12.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的 流通 受限证券
本基金 在本 报告 期末 未持 有因认 购新 发/ 增 发证 券而 于期末 持有 的流 通受 限证 券。
7.4.12.2 期末持有的暂时停 牌 等流通受限股票
金额单 位： 人民 币元
股票代 码 股票名 称 停牌日 期
停牌
原因
期末
估值单
价
复牌日 期
复牌
开盘
单价
数量（股）
期末
成本总 额
期末
估值总 额 备注
300315 掌趣科 技 2012-12-04
重大
资产
重组
22.86 2013-02-05 25.15 336,494 7,745,264.54 7,692,252.84 -
600728 佳都新 太 2012-12-07
重大
资产
重组
8.62 - - 917 8,941.28 7,904.54 -
注： 本基 金截 至 2012 年 12 月 31 日止持 有以 上 因 公 布的重 大事 项可 能产 生重 大影响 而被 暂时 停牌
的股票 ，该 类股 票将 在所 公布事 项的 重大 影响 消除 后，经 交易 所批 准复 牌。
7.4.12.3 期末债券正回购交 易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1 银行间市场债券 正回购
本基金 在本 报告 期末 未持 有银行 间市 场债 券正 回购 交易中 作为 抵押 的债 券。
7.4.12.3.2 交易所市场债券 正回购
本基金 在本 报告 期末 未持 有交易 所市 场债 券正 回购 交易中 作为 抵押 的债 券。
7.4.13 金融工具风险 及管理
7.4.13.1 风险管理政策和组 织架构
本 基金 是一 只进 行主动 投资 的股 票型 证券 投资基 金， 属于 中高 风险 品种。 本基 金投 资的 金融 工具
主 要包 括股票 投资 、债券投 资、 权证投 资及 资产支持 证券 投资等 。本 基金在日 常经 营活动 中面 临的与
这 些金 融工具 相关 的风险主 要包 括信用 风险 、流动性 风险 及市场 风险 。本基金 的基 金管理 人从 事风险
管 理的 主要目 标是 争取将以 上风 险控制 在限 定的范围 之内 ，使本 基金 在风险和 收益 之间取 得最 佳的平
衡以实 现“ 风险 和收 益相 匹配” 的风 险收 益目 标。
36
本 基金 管理 人奉 行全面 风险 管理 ，设 立了 三层次 的风 险控 制体 系： 第一层 次为 各业 务部 门对 各自
部 门潜 在风险 的自 我管理和 检查 ；第二 层次 为公司总 经理 领导的 管理 层、风险 控制 委员会 、合 规风控
部 的风 险管理 ；第 三层次为 董事 会层面 对公 司的风险 管理 ，包括 董事 会、合规 及审 计委员 会、 督察长
和内部 审计 。
本 基金 管理 人下 设的各 业务 部门 是公 司第 一线风 险控 制的 实施 者， 均备有 符合 法律 法规 、公 司政
策 的业 务流程 ，其 中包含与 其业 务相关 的风 险控制措 施、 风险管 理计 划、工作 流程 和管理 责任 。这些
流程均 得到 公司 管理 层的 批准。
本 基金 管理 人设 立的风 险控 制委 员会 是公 司经营 层面 负责 风险 管理 的最高 权利 机构 ，主 要负 责制
定 公司 的风险 管理 政策，并 监督 实施， 确保 公司整体 风险 暴露得 到有 效的识别 、评 估、监 控和 控制。
公 司设 立合规 风控 部，独立 地监 控公司 面临 的各类风 险。 合规风 控部 建立了定 性和 数量化 分析 模型进
行 基金 投资风 险和 绩效评估 。合 规风控 部根 据基金相 关法 律法规 、公 司基本制 度及 业务流 程， 对信息
披 露、 法律文 件等 进行事中 审核 ，并对 基金 管理人经 营活 动及各 职能 部门履职 情况 的合法 合规 性进行
监督和 检查 。
董事会 下属 的合 规及 审计 委员会 ， 负责 对公 司整 体 风险管 理和 内部 控制 的有 效性进 行审 议和 评估 。
同时， 督察 长及 合规 及审 计委员 会负 责检 查、 评价 公司风 险控 制的 充分 性和 有效性 ， 并 向董 事会 报 告 。
本 基金 的基 金管 理人对 于金 融工 具的 风险 管理方 法主 要是 通过 定性 分析和 定量 分析 的方 法去 估测
各 种风 险可能 产生 的损失。 从定 性分析 的角 度出发， 判断 风险损 失的 严重程度 和出 现同类 风险 损失的
频 度。 而从定 量分 析的角度 出发 ，根据 本基 金的投资 目标 ，结合 基金 资产所运 用金 融工具 特征 通过特
定 的风 险量化 指标 、模型， 日常 的量化 报告 ，确定风 险损 失的限 度和 相应置信 程度 ，及时 可靠 地对各
种风险 进行 监督 、检 查和 评估， 并通 过相 应决 策， 将风险 控制 在可 承受 的范 围内。
7.4.13.2 信用风险
信 用风 险是 指基 金在交 易过 程中 因交 易对 手未履 行合 约责 任， 或者 基金所 投资 证券 之发 行人 出现
违约、 拒绝 支付 到期 本息 等情况 ，导 致基 金资 产损 失和收 益变 化的 风险 。
本 公司 在交 易前 对交易 对手 的资 信状 况进 行了充 分的 评估 。本 基金 的银行 存款 存放 在本 基金 的托
管 行中 国工商 银行 ，因而与 该银 行存款 相关 的信用风 险不 重大。 本基 金在交易 所进 行的交 易均 以中国
证 券登 记结算 有限 责任公司 为交 易对手 完成 证券交收 和款 项清算 ，因 此违约风 险可 能性很 小； 在银行
间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风
险。
本 基金 的基 金管 理人建 立了 信用 风险 管理 流程， 通过 对投 资品 种信 用等级 评估 来控 制证 券发 行人
37
的信用 风险 ，且 通过 分散 化投资 以分 散信 用风 险。
7.4.13.3 流动性风险
流动性 风 险 是指 基金所 持金 融工 具变 现的 难易程 度。 本基 金的 流动 性风险 一方 面来 自于 基金 份额
持 有人 可随时 要求 赎回其持 有的 基金份 额， 另一方面 来自 于投资 品种 所处的交 易市 场不活 跃而 带来的
变现困 难或 因投 资集 中而 无法在 市场 出现 剧烈 波动 的情况 下以 合理 的价 格变 现。
针 对兑 付赎 回资 金的流 动性 风险 ，本 基金 的基金 管理 人对 本基 金的 申购赎 回情 况进 行严 密监 控，
保 持基 金投资 组合 中的可用 现金 头寸与 之相 匹配。本 基金 的基金 管理 人在基金 合同 中设计 了巨 额赎回
条 款， 约定在 非常 情况下赎 回申 请的处 理方 式，控制 因开 放申购 赎回 模式带来 的流 动性风 险， 有效保
障基金 持有 人利 益。
针 对投 资品 种变 现的流 动性 风险 ，本 基金 的基金 管理 人通 过独 立的 风险管 理部 门设 定流 动性 比例
要 求， 对流动 性指 标进行持 续的 监测和 分析 ，包括组 合持 仓集中 度指 标、组合 在短 时间内 变现 能力的
综 合指 标、组 合中 变现能力 较差 的投资 品种 比例以及 流通 受限制 的投 资品种比 例等 。本基 金投 资于一
家公司发行 的股票市 值不 超过基金资 产净值 的 10% ，且本基金 与由本基 金的 基金管理人 管理的其 他基
金共同持有 一家公司 发行 的证券不得 超过该证 券的 10% 。本基金 所持大 部分 证券在证券 交易所上 市，
其余亦 可在 银行 间同 业市 场交易 ，因 此除 附注 7.4.12 中列 示的 部分 基金 资产 流通暂 时受 限制 不能 自由
转 让的 情况外 ，其 余均能及 时变 现。此 外， 本基金可 通过 卖出回 购金 融资产方 式借 入短期 资金 应对流
动性需 求， 其上 限一 般不 超过基 金持 有的 债券 投资 的公允 价值 。
本 基金 所持 有的 全部金 融负 债的 合约 约定 到期日 均为 一个 月以 内且 不计息 ，可 赎回 基金 份额 净值
( 所有者 权益) 无固 定到 期日 且不计 息， 因此 账面 余额 即为未 折现 的合 约到 期现 金流量 。
7.4.13.4 市场风险
市 场风 险是 指基 金所持 金融 工具 的公 允价 值或未 来现 金流 量因 所处 市场各 类价 格因 素的 变动 而发
生波动 的风 险， 包括 利率 风险、 外汇 风险 和其 他价 格风险 。
7.4.13.4.1 利率风险
利 率风 险是 指金 融工具 的公 允价 值或 现金 流量受 市场 利率 变动 而发 生波动 的风 险。 利率 敏感 性金
融 工具 均面临 由于 市场利率 上升 而导致 公允 价值下降 的风 险，其 中浮 动利率类 金融 工具还 面临 每个付
息期间 结束 根据 市场 利率 重新定 价时 对于 未来 现金 流影响 的风 险。
本 基金 的基 金管 理人定 期对 本基 金面 临的 利率敏 感性 缺口 进行 监控 ，并通 过调 整投 资组 合的 久期
等方法 对上 述利 率风 险进 行管理 。
本 基金 持有 的大 部分金 融资 产和 金融 负债 不计息 ，因 此本 基金 的收 入及经 营活 动的 现金 流量 在很
38
大 程度 上独立 于市 场利率变 化。 本基金 持有 的利率敏 感性 资产主 要为 银行存款 、结 算备付 金及 债券投
资等。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2012 年12 月 31
日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 35,171,637.64 - - - 35,171,637.64
结算备付金 1,806,473.86 - - - 1,806,473.86
存出保证金 - - - 1,422,856.32 1,422,856.32
证券清算款 - - - 186,993.03 186,993.03
交易性金融资产 - - - 520,110,345.10 520,110,345.10
应收利息 - - - 13,350.49 13,350.49
应收申购款 - - - 5,430.39 5,430.39
资产总计 36,978,111.50 0.00 0.00 521,738,975.33 558,717,086.83
负债
应付证券清算款 - - - 2,478,809.61 2,478,809.61
应付赎回款 - - - 167,468.71 167,468.71
应付管理人报酬 - - - 653,241.60 653,241.60
应付托管费 - - - 108,873.58 108,873.58
应付交易费用 - - - 1,133,565.08 1,133,565.08
其他负债 - - - 1,892,032.82 1,892,032.82
负债总计 0.00 0.00 0.00 6,433,991.40 6,433,991.40
利率敏感度缺口 36,978,111.50 0.00 0.00 515,304,983.93 552,283,095.43
上年度末
2011年12 月31 日
1 年以内 1 －5 年 5 年以上
不计息
合计
资产
银行存款 49,297,311.82 - - - 49,297,311.82
结算备付金 870,947.38 - - - 870,947.38
存出保证金 - - - 963,639.12 963,639.12
交易性金融资产 - 9,872,000.00 - 479,039,207.49 488,911,207.49
应收利息 - - - 295,538.08 295,538.08
39
应收申购款 - - - 8,306.33 8,306.33
买入返售金融资
产
19,800,149.70 - -
-
19,800,149.70
资产总计 69,968,408.90 9,872,000.00 - 480,306,691.02 560,147,099.92
负债
应付证券清算款 - - - 3,270,051.77 3,270,051.77
应付赎回款 - - - 12,124.62 12,124.62
应付管理人报酬 - - - 742,244.24 742,244.24
应付托管费 - - - 123,707.36 123,707.36
应付交易费用 - - - 408,536.14 408,536.14
其他负债 - - - 1,670,041.68 1,670,041.68
负债总计 - - - 6,226,705.81 6,226,705.81
利率敏感度缺口 69,968,408.90 9,872,000.00 - 474,079,985.21 553,920,394.11
注 ：表 中所 示为 本基金 资产 及负 债的 公允 价值， 并按 照合 约规 定的 利率重 新定 价日 或到 期日 孰早
者予以 分类 。
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏 感性分析
于 2012 年 12 月 31 日， 本基金持有 的交 易性 债券 投资 公允价 值占 基金 资产 净值 的比例 为 0.00%(2011
年 12 月 31 日： 1.78%) ， 因 此市场 利率 的变 动对 于本 基金资 产净 值无 重大 影响(2011 年 12 月 31 日 ：同 ) 。
7.4.13.4.2 外汇风险
外 汇风 险是 指金 融工具 的公 允价 值或 未来 现金流 量因 外汇 汇率 变动 而发生 波动 的风 险。 本基 金的
所有资 产及 负债 以人 民币 计价， 因此 无重 大外 汇风 险。
7.4.13.4.3 其他价格风险
其 他价 格风 险是 指基金 所持 金融 工具 的公 允价值 或未 来现 金流 量因 除市场 利率 和外 汇汇 率以 外的
市 场价 格因素 变动 而发生波 动的 风险。 本基 金主要投 资于 证券交 易所 上市或银 行间 同业市 场交 易的股
票 和债 券，所 面临 的其他价 格风 险来源 于单 个证券发 行主 体自身 经营 情况或特 殊事 项的影 响， 也可能
来源于 证券 市场 整体 波动 的影响 。
本 基金 的基 金管 理人在 构建 和管 理投 资组 合的过 程中 ，采 用“ 自上 而下” 的策 略， 通过 对宏 观经
济 情况 及政策 的分 析，结合 证券 市场运 行情 况，做出 资产 配置及 组合 构建的决 定； 同时采 用“ 自下而
上” 的 策略 通过 对单 个证 券的定 性分 析及 定量 分析 ， 选择 符合 基金 合同 约定 范围的 投资 品种 进行 投资 。
本 基金 的基金 管理 人定期结 合宏 观及微 观环 境的变化 ，对 投资策 略、 资产配置 、投 资组合 进行 修正，
来主动 应对 可能 发生 的市 场价格 风险 。
40
本 基金 通过 投资 组合的 分散 化降 低其 他价 格风险 。本 基金 投资 组合 中股票 投资 比例 为基 金资 产的
60%-95% ， 债券 、货 币市场 工具 、现 金、 权证 、资产 支持 证券 以及 法律 法规或 中国 证监 会允 许基 金投
资的其 他证 券品 种为 5%-40% ，其 中现 金或 到期 日在 一年以 内的 政府 债券 不低 于基金 资产 净值 的 5% 。
投资于 权证 的比 例范 围占 基金资 产净 值的 0%-3%。此外， 本基 金的 基金 管理 人每日 对本 基金 所持 有的
证 券价 格实施 监控 ，定期运 用多 种定量 方法 对基金进 行风 险度量 ，测 试本基金 面临 的潜在 价格 风险，
及时可 靠地 对风 险进 行跟 踪和控 制。
7.4.13.4.3.1 其他价格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2012 年 12 月 31 日
上年度 末
2011 年 12 月 31 日
公允价 值
占基金 资产
净值比 例
（%）
公允价 值
占基金 资产
净值比 例
（%）
交易性 金融 资产-股票投 资 520,110,345.10 94.17 479,039,207.49 86.48
衍生金 融资 产- 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 520,110,345.10 94.17 479,039,207.49 86.48
7.4.13.4.3.2 其他价格风险 的敏感性分析
假设 除沪 深 300 指数 以外 的其 他市场 变量 保持 不变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人民币 元）
本期末
2012 年 12 月 31 日
上年度 末
2011 年 12 月 31 日
沪深300 指数上 升 5% 增加24,281,126.29 增加 25,988,245.22
沪深300 指数下 降 5% 减少24,281,126.29 减少 25,988,245.22
7.4.14 有助于理解和分析 会计报表需要说明的 其他 事项
(1) 公允 价值
(a)不以公 允价 值计 量的 金 融工具
不 以公 允价 值计 量的金 融资 产和 负债 主要 包括应 收款 项和 其他 金融 负债， 其账 面价 值与 公允 价值
相差很 小。
(b) 以公允 价值 计量 的金 融 工具
(i) 金融工具 公允 价值 计量 的方法
根据在 公允 价值 计量 中对 计量整 体具 有重 大意 义的 最低层 级的 输入 值， 公允 价值层 级可 分为 ：
41
第一层 级： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上( 未经 调整) 的报价 。
第二层级： 直接( 比如取 自 价格) 或间接( 比如 根据价 格推算的) 可观 察到的、 除 第一层级中 的市场 报
价以外 的资 产或 负债 的输 入值。
第三层级：以可观察到的 市场数据以外的变量为基 础确定的资产或负债的输 入值( 不可观察输 入
值) 。
(ii) 各层次金 融工 具公 允价 值
于 2012 年 12 月 31 日， 本基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中属 于第
一层级 的余 额为 512,410,187.72 元， 属于第 二层 级的余 额为 7,700,157.38 元， 无属 于第三 层级 的余 额(2011
年 12 月 31 日： 第一 层级 472,019,890.77 元， 第二 层级 16,891,316.72 元，无 第三层级 余额) 。
(iii) 公允价值所 属层 次间 的重大变 动
对于证券交 易所上市 的股 票和债券， 若出现重 大事 项停牌、交 易不活跃( 包 括 涨跌停时的 交易不 活
跃) 、或属于非 公开发行 等 情况，本基 金分别 于停牌 日至交易恢 复活跃 日期间 、交易不活 跃期间 及限售
期 间不 将相关 股票 和债券的 公允 价值列 入第 一层级； 并根 据估值 调整 中采用的 不可 观察输 入值 对于公
允价值 的影 响程 度， 确定 相关股 票和 债券 公允 价值 应属第 二层 级或 第三 层级 。
(iv) 第三层次公 允价 值余 额 和本期 变动 金额
无。
(2) 除公允 价值 外， 截至 资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情 况
金额单位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比
例（% ）
1 权益投 资 520,110,345.10 93.09
其中： 股票 520,110,345.10 93.09
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产 支持 证券 - -
3 金融衍 生品 投资 - -
4 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
5 银行存 款和 结算 备付 金合 计 36,978,111.50 6.62
42
6 其他各 项资 产 1,628,630.23 0.29
7 合计 558,717,086.83 100.00
8.2 期末按行业分类的股 票投 资组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值
占基金 资产 净值 比
例（％ ）
A 农、林 、牧 、渔 业 10,240,000.00 1.85
B 采掘业 753,629.96 0.14
C 制造业 225,542,155.06 40.84
C0
食品 、饮 料 29,734,449.65 5.38
C1
纺织 、服 装、 皮毛 - -
C2
木材 、家 具 - -
C3
造纸 、印 刷 - -
C4
石油 、化 学、 塑胶 、塑料 4,408,966.00 0.80
C5
电子 23,641,048.34 4.28
C6
金属 、非 金属 24,144,280.12 4.37
C7
机械 、设 备、 仪表 138,560,387.16 25.09
C8
医药 、生 物制 品 5,053,023.79 0.91
C99
其他 制造 业 - -
D 电力、 煤气 及水 的生 产和 供应业 - -
E 建筑业 72,555,622.52 13.14
F 交通运 输、 仓储 业 - -
G 信息技 术业 33,092,079.69 5.99
H 批发和 零售 贸易 35,184,105.84 6.37
I 金融、 保险 业 74,976,373.16 13.58
J 房地产 业 35,785,364.11 6.48
K 社会服 务业 6,842,056.55 1.24
L 传播与 文化 产业 12,883,838.41 2.33
M 综合类 12,255,119.80 2.22
合计 520,110,345.10 94.17
8.3 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排序 的 所有 股票投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 002310 东方园 林 439,044 27,523,668.36 4.98
2 601166 兴业银 行 1,199,954 20,027,232.26 3.63
43
3 000400 许继电 气 749,931 18,485,799.15 3.35
4 002244 滨江集 团 1,450,217 15,734,854.45 2.85
5 002309 中利科 技 1,368,559 15,396,288.75 2.79
6 601669 中国水 电 4,000,000 15,280,000.00 2.77
7 600067 冠城大 通 2,299,746 15,086,333.76 2.73
8 600153 建发股 份 2,099,992 14,762,943.76 2.67
9 600060 海信电 器 1,369,941 13,850,103.51 2.51
10 002428 云南锗 业 579,801 13,602,131.46 2.46
11 300090 盛运股 份 730,000 13,578,000.00 2.46
12 601788 光大证 券 930,000 13,113,000.00 2.37
13 600633 浙报传 媒 946,401 12,776,413.50 2.31
14 601633 长城汽 车 529,342 12,545,405.40 2.27
15 600805 悦达投 资 1,029,842 12,255,119.80 2.22
16 000963 华东医 药 343,459 11,677,606.00 2.11
17 600199 金种子 酒 590,070 11,335,244.70 2.05
18 601886 江河幕 墙 499,820 10,896,076.00 1.97
19 300105 龙源技 术 488,305 10,728,060.85 1.94
20 600031 三一重 工 1,000,000 10,590,000.00 1.92
21 600104 上汽集 团 599,965 10,583,382.60 1.92
22 000998 隆平高 科 500,000 10,240,000.00 1.85
23 600820 隧道股 份 1,099,943 10,009,481.30 1.81
24 601377 兴业证 券 799,870 9,822,403.60 1.78
25 600048 保利地 产 719,906 9,790,721.60 1.77
26 600312 平高电 气 1,199,857 8,722,960.39 1.58
27 000550 江铃汽 车 471,447 8,476,617.06 1.53
28 600015 华夏银 行 799,878 8,278,737.30 1.50
29 600016 民生银 行 1,000,000 7,860,000.00 1.42
30 300315 掌趣科 技 336,494 7,692,252.84 1.39
31 002179 中航光 电 544,511 7,405,349.60 1.34
32 300300 汉鼎股 份 271,838 7,336,907.62 1.33
33 300079 数码视 讯 437,354 7,198,846.84 1.30
34 600690 青岛海 尔 500,000 6,700,000.00 1.21
35 002567 唐人神 499,920 6,398,976.00 1.16
36 600519 贵州茅 台 30,267 6,326,408.34 1.15
37 000616 亿城股 份 1,500,000 6,150,000.00 1.11
38 601818 光大银 行 1,900,000 5,795,000.00 1.05
39 000630 铜陵有 色 300,000 5,670,000.00 1.03
40 000858 五 粮 液 199,961 5,644,899.03 1.02
41 600643 爱建股 份 700,000 5,551,000.00 1.01
42 601800 中国交 建 1,000,000 5,300,000.00 0.96
43 300020 银江股 份 399,998 5,111,974.44 0.93
44
44 600335 国机汽 车 381,000 4,766,310.00 0.86
45 600976 武汉健 民 299,941 4,649,085.50 0.84
46 000157 中联重 科 499,929 4,604,346.09 0.83
47 601318 中国平 安 100,000 4,529,000.00 0.82
48 000060 中金岭 南 500,000 4,525,000.00 0.82
49 002096 南岭民 爆 370,000 4,399,300.00 0.80
50 600280 南京中 商 110,869 3,971,327.58 0.72
51 000007 零七股 份 234,105 3,387,499.35 0.61
52 300197 铁汉生 态 99,911 3,277,080.80 0.59
53 002376 新北洋 200,300 3,250,869.00 0.59
54 000888 峨眉山 Ａ 139,978 2,701,575.40 0.49
55 002146 荣盛发 展 190,000 2,658,100.00 0.48
56 300024 机器人 94,554 2,550,121.38 0.46
57 600118 中国卫 星 189,661 2,319,554.03 0.42
58 000024 招商地 产 47,193 1,410,598.77 0.26
59 600703 三安光 电 81,811 1,119,174.48 0.20
60 002475 立讯精 密 17,788 492,371.84 0.09
61 600587 新华医 疗 15,443 480,431.73 0.09
62 002273 水晶光 电 19,944 413,439.12 0.07
63 000423 东阿阿 胶 9,000 363,690.00 0.07
64 002051 中工国 际 11,547 339,481.80 0.06
65 000970 中科三 环 9,926 323,488.34 0.06
66 002554 惠博普 31,388 322,354.76 0.06
67 002482 广田股 份 12,777 263,845.05 0.05
68 002340 格林美 21,540 253,095.00 0.05
69 300190 维尔利 10,000 213,000.00 0.04
70 300070 碧水源 5,000 200,500.00 0.04
71 601808 中海油 服 9,966 163,442.40 0.03
72 300034 钢研高 纳 9,914 156,740.34 0.03
73 002302 西部建 设 9,300 127,689.00 0.02
74 300075 数字政 通 3,855 114,879.00 0.02
75 300104 乐视网 5,629 105,768.91 0.02
76 002368 太极股 份 3,100 47,058.00 0.01
77 600549 厦门钨 业 963 37,537.74 0.01
78 002241 歌尔声 学 949 35,777.30 0.01
79 300228 富瑞特 装 960 32,640.00 0.01
80 600079 人福医 药 997 23,319.83 0.00
81 600239 云南城 投 2,657 22,983.05 0.00
82 600266 北京城 建 1,216 18,106.24 0.00
83 600197 伊力特 1,194 18,089.10 0.00
84 600594 益佰制 药 846 16,928.46 0.00
45
85 300345 红宇新 材 986 16,121.10 0.00
86 300164 通源石 油 957 14,737.80 0.00
87 300212 易华录 389 11,833.38 0.00
88 000596 古井贡 酒 316 10,832.48 0.00
89 000969 安泰科 技 858 9,060.48 0.00
90 600728 佳都新 太 917 7,904.54 0.00
91 300054 鼎龙股 份 270 7,236.00 0.00
92 002024 苏宁电 器 890 5,918.50 0.00
93 600545 新疆城 建 881 5,471.01 0.00
94 002450 康得新 100 2,430.00 0.00
95 300058 蓝色光 标 72 1,656.00 0.00
96 300241 瑞丰光 电 87 1,344.15 0.00
8.4 报告期内股票投资组 合的 重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期 初基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 601669 中国水 电 29,449,535.43 5.32
2 601166 兴业银 行 25,862,508.34 4.67
3 002310 东方园 林 24,073,171.25 4.35
4 002405 四维图 新 23,763,556.92 4.29
5 000157 中联重 科 21,930,692.24 3.96
6 000562 宏源证 券 21,761,796.53 3.93
7 600643 爱建股 份 21,150,487.55 3.82
8 601607 上海医 药
3.65
9 600153 建发股 份 19,724,826.68 3.56
10 002428 云南锗 业 19,687,612.52 3.55
11 600805 悦达投 资 18,631,467.02 3.36
12 600519 贵州茅 台 18,491,456.50 3.34
13 600383 金地集 团 18,310,644.01 3.31
14 300315 掌趣科 技 18,284,284.07 3.30
15 600067 冠城大 通 17,364,395.25 3.13
16 002179 中航光 电 16,943,686.00 3.06
17 600010 包钢股 份 16,922,295.32 3.06
18 002638 勤上光 电 16,783,465.78 3.03
19 002024 苏宁电 器 16,642,941.72 3.00
20 000400 许继电 气 16,498,901.41 2.98
21 600036 招商银 行 16,132,975.00 2.91
46
22 600594 益佰制 药 16,006,222.89 2.89
23 002304 洋河股 份 15,810,822.84 2.85
24 002051 中工国 际 15,186,603.05 2.74
25 000540 中天城 投 15,112,975.41 2.73
26 601377 兴业证 券 14,981,861.55 2.70
27 000007 零七股 份 14,948,010.53 2.70
28 000917 电广传 媒 14,794,114.95 2.67
29 600804 鹏博士 14,639,617.59 2.64
30 002368 太极股 份 14,350,741.09 2.59
31 600703 三安光 电 14,168,813.29 2.56
32 600312 平高电 气 14,145,055.22 2.55
33 600048 保利地 产 13,969,170.98 2.52
34 002309 中利科 技 13,775,933.40 2.49
35 601633 长城汽 车 13,612,982.27 2.46
36 600976 武汉健 民
2.45
37 601928 凤凰传 媒 13,540,996.23 2.44
38 601818 光大银 行 13,451,000.00 2.43
39 300020 银江股 份 13,426,750.56 2.42
40 600021 上海电 力 13,231,664.85 2.39
41 600060 海信电 器 13,228,307.63 2.39
42 000024 招商地 产 13,093,726.43 2.36
43 000568 泸州老 窖 13,067,917.04 2.36
44 600518 康美药 业 12,973,433.44 2.34
45 600545 新疆城 建 12,680,505.71 2.29
46 600633 浙报传 媒 12,673,629.35 2.29
47 601288 农业银 行 12,650,000.00 2.28
48 300156 天立环 保 12,508,139.14 2.26
49 002244 滨江集 团 12,256,636.42 2.21
50 601788 光大证 券 11,995,363.95 2.17
51 300219 鸿利光 电 11,988,109.48 2.16
52 600310 桂东电 力 11,897,098.27 2.15
53 002663 普邦园 林 11,849,668.49 2.14
54 002106 莱宝高 科 11,791,596.11 2.13
55 600015 华夏银 行 11,758,468.46 2.12
56 300090 盛运股 份 11,710,411.12 2.11
57 600157 永泰能 源 11,695,072.27 2.11
58 600549 厦门钨 业 11,650,017.28 2.10
59 600366 宁波韵 升 11,500,476.76 2.08
60 601888 中国国 旅 11,380,200.73 2.05
61 000050 深天马 Ａ 11,347,723.91 2.05
62 601886 江河幕 墙 11,287,193.06 2.04
47
63 600369 西南证 券 11,263,847.00 2.03
64 600690 青岛海 尔 11,195,659.72 2.02
注： “ 本期 累计 买入 金额” 按买入 成交 金额 （成 交单 价乘以 成交 数量 ） 填 列， 不考虑 相关 交易 费 用 。
8.4.2 累计卖出金额超出期 初基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600016 民生银 行 29,931,349.51 5.40
2 600036 招商银 行 24,977,298.73 4.51
3 002368 太极股 份 23,680,688.59 4.28
4 000562 宏源证 券 22,075,604.19 3.99
5 600199 金种子 酒 21,713,435.27 3.92
6 002405 四维图 新 21,400,491.04 3.86
7 600157 永泰能 源 20,126,010.86 3.63
8 601601 中国太 保 19,562,738.67 3.53
9 601607 上海医 药 19,370,893.04 3.50
10 300156 天立环 保 19,256,751.27 3.48
11 600383 金地集 团 17,846,377.91 3.22
12 600015 华夏银 行 17,600,686.41 3.18
13 000157 中联重 科 17,569,397.66 3.17
14 002024 苏宁电 器 17,291,265.00 3.12
15 600887 伊利股 份 17,223,206.47 3.11
16 600594 益佰制 药 17,214,146.70 3.11
17 000540 中天城 投 17,164,009.37 3.10
18 600010 包钢股 份 16,550,619.63 2.99
19 601669 中国水 电 16,248,488.05 2.93
20 600643 爱建股 份 16,055,437.13 2.90
21 600804 鹏博士 16,002,446.16 2.89
22 002638 勤上光 电 15,967,794.29 2.88
23 000970 中科三 环 15,793,973.98 2.85
24 601318 中国平 安 15,269,067.65 2.76
25 002051 中工国 际 15,215,894.94 2.75
26 000568 泸州老 窖 15,190,114.31 2.74
27 002474 榕基软 件 15,011,434.86 2.71
28 601166 兴业银 行 14,946,892.26 2.70
29 000917 电广传 媒
2.59
30 600976 武汉健 民 14,032,008.68 2.53
31 000007 零七股 份 13,792,093.51 2.49
32 600703 三安光 电 13,158,554.29 2.38
33 002155 辰州矿 业 13,077,365.33 2.36
48
34 601006 大秦铁 路 12,929,746.40 2.33
35 601288 农业银 行 12,667,577.84 2.29
36 300212 易华录 12,659,617.49 2.29
37 002663 普邦园 林 12,643,009.91 2.28
38 600197 伊力特 12,461,777.94 2.25
39 002179 中航光 电
2.23
40 002457 青龙管 业 12,326,201.75 2.23
41 601928 凤凰传 媒 12,231,086.03 2.21
42 000024 招商地 产 12,148,557.26 2.19
43 300315 掌趣科 技 12,138,773.65 2.19
44 002304 洋河股 份 12,082,526.31 2.18
45 300164 通源石 油 11,941,265.59 2.16
46 000650 仁和药 业 11,893,005.74 2.15
47 600525 长园集 团 11,881,222.84 2.14
48 600545 新疆城 建 11,864,786.27 2.14
49 002566 益盛药 业 11,850,285.50 2.14
50 000969 安泰科 技 11,835,585.84 2.14
51 300048 合康变 频 11,561,140.45 2.09
52 600021 上海电 力 11,232,876.75 2.03
53 002273 水晶光 电 11,175,241.97 2.02
54 300068 南都电 源 11,144,270.05 2.01
注： “ 本期 累计 卖出 金额” 按卖出 成交 金额 （成 交单 价乘以 成交 数量 ） 填 列， 不考虑 相关 交易 费 用 。
8.4.3 买入股票的成本总额 及卖出股票的收入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票的 成本 （成 交） 总额 1,990,988,259.98
卖出股 票的 收入 （成 交） 总额 1,987,723,669.09
注： “买入 股票 的成 本” 和 “卖 出股 票的 收入 ” 均按买卖成 交金 额 （成 交单 价乘以成 交数 量） 填列，
不考虑 相关 交易 费用 。
8.5 期末按债券品种分类 的债 券投资组合
截止报 告期 末， 本基 金未 持有债 券。
8.6 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排名 的前 五名债券投资明细
截止报 告期 末， 本基 金未 持有债 券。
49
8.7 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排名 的所有 资产支持证券投资 明细
截止报 告期 末， 本基 金未 持有资 产支 持证 券。
8.8 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排名 的前 五名权证投资明细
截止报 告期 末， 本基 金未 持有权 证。
8.9 投资组合报告附注
8.9.1
报告期内 本基 金投资 的前十 名证 券的 发行 主体 没有被 监管 部门 立案 调查 或在报 告编 制日 前
一年受 到公 开谴 责、 处罚 的情况 。
8.9.2
本基 金投 资的 前十 名股票 中， 没有 超出 基金 合同规 定的 备选 股票 库的 范围。
8.9.3
期末其他各项资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 1,422,856.32
2 应收证 券清 算款 186,993.03
3 应收股 利 -
4 应收利 息 13,350.49
5 应收申 购款 5,430.39
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 1,628,630.23
8.9.4 期末持有的处于转股 期的可转换债券明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
8.9.5 期末前十名股票中存 在流通受限情况的说 明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 未存 在流 通受 限情 况。
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人 户数 及持有人结构
份额单位： 份
50
持有人 户数
(户)
户均持 有的 基金
份额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额
比例
持有份 额
占总份 额比
例
13,917 52,509.63 130187851.00 17.82% 600588640.89 82.18%
9.2 期末基金管理人的从 业人 员持有本基金的情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理公 司所 有从 业人 员持有 本基 金 489,356.01 0.07%
注：1 、本 基金 管理 人高 级 管理人 员、 基金 投资 和研 究部门 负责 人持 有该 只基 金份额 总量 为 0 ；
2、本 基金 的基 金经 理持 有该只基 金份 额总 量在 10 万份－50 万份（ 含） 之间 。
§10
开放式基金份额变 动
单位： 份
基金合 同生 效日(2008 年4 月16 日) 基金 份额 总额
1,733,163,625.10
本报告 期期 初基 金份 额总 额 768,075,330.77
本报告 期基 金总 申购 份额
7,163,480.94
减：本 报告 期基 金总 赎回 份额 44,462,319.82
本报告 期基 金拆 分变 动份 额
-
本报告 期期 末基 金份 额总 额 730,776,491.89
注：申 购含 转换 入份 额； 赎回含 转换 出份 额。
§11
重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会 决议
报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。
11.2 基金管理人、基金托 管人 的专门基金托管部门 的重 大人事变动
1、 基金 管理 人于 2012 年 4 月 28 日刊登 《浦银 安盛 基金管 理有 限公 司关 于高 级管理 人员 变更 的公
告》 ， 披 露陈 篪先 生因 个人 原因不 再担 任副 总经 理兼 首席运 营官 ， 周 文秱 因个 人原因 不再 担任副总 经理
51
兼首席 投资 官。
2、基 金管 理人于 2012 年 5 月 8 日刊 登《 浦银 安盛 基金管 理有 限公 司关 于高 级管理 人员 变更 的 公
告》 ， 披露 聘任 李宏 宇先 生 为公司 副总 经理 兼首 席市 场营销 官。
3、 基金 管理 人于 2012 年 7 月 28 日刊登 《浦银 安盛 基金管 理有 限公 司关 于基 金行业 高级 管理 人员
变更公 告》 ， 披露 原总 经理 钱华先 生因 个人 原因 不再 担任公 司总 经理 ， 由 郁蓓 华女士 接替 钱华 先生 担 任
公司总 经理 。
4、 基金 管理 人于 2012 年 7 月 28 日 刊登 《 浦银 安盛 基金管 理有 限公 司关 于独 立董事 变更 的公 告》 ，
披 露原 独立董 事吴 伟聪先生 因个 人原因 不再 担任公司 独立 董事一 职， 由谢百三 先生 接替吴 伟聪 先生出
任第二 届董 事会 独立 董事 。
5、报 告期 内基 金托 管人 的 专门基 金托 管部 门未 发生 重大人 事变 动。
11.3 涉及基金管理人、基 金财 产、基金托管业务的 诉讼
报告期 内未 发生 涉及 基金 管理人 、基 金财 产、 基金 托管业 务的 诉讼 。
11.4 基金投资策略的改变
报告期 内基 金投 资策 略未 发生改 变。
11.5 为基金进行审计的会 计师 事务所情况
本报告 期内 ， 为 本基 金审 计的会 计师 事务 所仍 为普 华永道 中天 会计 师事 务所 ， 未有 改聘 情况 发生 。
本报告 期内 应支 付给 会计 师事务 所的 报酬 为 72,000 元，截 止本 报告 期末 ，普 华永道 中天 会计 师事 务 所
已提供 审计 服务 的连 续年 限为 5 年。
11.6 管理人、托管人及其 高级 管理人员受稽查或处 罚等 情况
报告期 内基 金管 理人 、托 管人及 其高 级管 理人 员未 受到监 管部 门的 稽查 或处 罚。
11.7 基金租用证券公司交易单 元 的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况
金额单 位： 人民 币元
52
券商名 称 交易单 元数 量
股票交易 应支付 该券 商的 佣金 备注
成交金额
占当期
股票成
交总额
的比例
佣金
占当期 佣
金总量 的
比例
兴业证 券 1 867,766,752.50 21.81% 739,610.27 21.50% -
光大证 券 1 471,673,358.30 11.86% 418,232.29 12.16% -
海通证 券 1 454,458,314.44 11.42% 379,064.98 11.02% -
浙商证 券 1 399,063,734.32 10.03% 351,512.76 10.22% -
中信证 券 2 312,965,767.82 7.87% 272,739.43 7.93% -
招商证 券 1 312,716,310.62 7.86% 271,499.38 7.89% -
华泰证 券 1 308,094,736.60 7.74% 280,488.25 8.16% -
民生证 券 1 149,864,780.74 3.77% 127,010.67 3.69% -
山西证 券 1 128,765,906.10 3.24% 111,984.39 3.26% -
民族证 券 1 94,114,204.39 2.37% 79,996.57 2.33% -
国信证 券 1 80,757,545.74 2.03% 65,616.31 1.91% -
万联证 券 1 74,093,079.77 1.86% 62,794.00 1.83% -
国金证 券 1 73,157,921.71 1.84% 66,602.67 1.94% -
中银国 际 1 67,112,814.47 1.69% 54,529.76 1.59% -
国泰君 安 1 51,889,173.75 1.30% 44,105.70 1.28% -
申银万 国 1 50,272,845.80 1.26% 43,888.65 1.28% -
安信证 券 1 43,091,521.57 1.08% 37,619.53 1.09% -
齐鲁证 券 2 38,175,713.07 0.96% 32,007.47 0.93% -
中金 1 - - - - -
德邦证 券 1 - - - - -
注：1 、证 券经 营机 构交 易 单元选 择的 标准 和程 序：
（1）选择 证券 经营 机构 交易单元 的标 准
?
财务 状况 良好 、经 营 管理规 范、 内部 管理 制度 健全、 风险 管理 严格 ；
?
具备 基金 运作 所需 的 高效、 安全 的通 讯条 件， 交易设 施满 足基 金进 行证 券交易 的需 要；
?
具备 较强 的综 合研 究 能力， 能及 时、 全面 地为 基金提 供研 究服 务支 持；
?
佣金 费率 合理 ；
?
本基 金管 理人 要求 的 其他条 件。
（2）选择 证 券经营 机构 交易单元 的程 序
?
本基 金管 理人 根据 上 述标准 考察 后确 定选 用交 易单元 的证 券经 营机 构；
?
基金 管理 人和 被选 中 的证券 经营 机构 签订 交易 单元租 用协 议。
2、报 告期 内租 用证 券公 司交易单 元的 变更 情况 ：
本基金 本报 告期 内新 增中 信证券 、万 联证 券交 易单 元。
53
11.7.2 基金租用证券公司 交易单元进行其他证 券投 资的情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 回购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期
债券成
交总额
的比例
成交金 额
占当期
回购成
交总额
的比例
成交金 额
占当期
权证成
交总额
的比例
兴业证 券 - - - - - -
光大证 券 - - - - - -
海通证 券 - - - - - -
浙商证 券 - - 30,000,000.00 100.00% - -
中信证 券 - - - - - -
招商证 券 - - - - - -
华泰证 券 - - - - - -
民生证 券 - - - - - -
山西证 券 - - - - - -
民族证 券 - - - - - -
国信证 券 - - - - - -
万联证 券 - - - - - -
国金证 券 - - - - - -
中银国 际 - - - - - -
国泰君 安 - - - - - -
申银万 国 - - - - - -
安信证 券 - - - - - -
齐鲁证 券 - - - - - -
中金 - - - - - -
德邦证 券 - - - - - -
11.8 其他重大事件
序号 公告事 项 法定披露 方式 法定披露日 期
1
浦银安盛基金管理有限公司关于新增中信
万通证 券为 旗下 部分 基金 代销机 构的 公告
报刊及 公司 网站 2012-1-17
2
浦银安盛价值成长股票型证券投资基金
2011 年第4 季度报 告
报刊及 公司 网站 2012-1-18
3
浦银安盛基金管理有限公司关于旗下部分
基金在齐鲁证券开展基金定投业务并参加
网上交 易申 购费 率优 惠活 动的公 告
报刊及 公司 网站 2012-2-10
4
浦银安盛基金管理有限公司关于新增中信
证券 （浙 江） 为旗 下部 分 基金代 销机 构的 公
告
报刊及 公司 网站 2012-2-14
5 浦银安盛价值成长股票型证券投资基金 公司网 站 2012-3-26
54
2011 年年 度报 告
6
浦银安盛价值成长股票型证券投资基金
2011 年年 度报 告摘 要
报刊及 公司 网站 2012-3-26
7
浦银安盛基金管理有限公司关于旗下部分
基金参加工商银行个人电子银行基金申购
费率优 惠活 动的 公告
报刊及 公司 网站 2012-4-6
8
浦银安盛基金管理有限公司关于旗下部分
基金参加国泰君安证券基金申购费率优惠
活动的 公告
报刊及 公司 网站 2012-4-7
9
浦银安盛价值成长股票型证券投资基金
2012 年第1 季度报 告
报刊及 公司 网站 2012-4-24
10
浦银安盛基金管理有限公司关于高级管理
人员变 更的 公告
报刊及 公司 网站 2012-4-28
11
浦银安盛基金管理有限公司关于高级管理
人员变 更的 公告
报刊及 公司 网站 2012-5-8
12
浦银安盛价值成长股票型基金招募说明书
更新正 文（2012 第1 号）
公司网 站 2012-5-30
13
浦银安盛价值成长股票型基金招募说明书
更新摘 要（2012 第1 号）
报刊及 公司 网站 2012-5-30
14
关于新增宁波银行为旗下部分基金代销机
构的公 告
报刊及 公司 网站 2012-6-15
15
关于旗下部分基金在天相投顾推出定期定
额投资 业务 的公 告
报刊及 公司 网站 2012-6-20
16
关于旗下部分基金在浦发银行开通基金转
换业务 的公 告
报刊及 公司 网站 2012-6-26
17
关于旗下部分基金在交通银行开通基金转
换业务 的公 告
报刊及 公司 网站 2012-6-26
18
关于旗下部分基金参加交通银行网上银行
基金申 购费 率优 惠活 动的 公告
报刊及 公司 网站 2012-6-28
19
关于旗下基金参加中信银行电子银行基金
申购费 率优 惠活 动的 公告
报刊及 公司 网站 2012-6-28
20
浦银安盛价值成长股票型证券投资基金
2012 年第2 季度报 告
报刊及 公司 网站 2012-7-19
21
关于旗下部分基金增加数米基金为代销机
构并开通定投以及参加其费率优惠活动的
公告
报刊及 公司 网站 2012-7-20
22
关于旗下部分基金在数米基金开通基金转
换业务 的公 告
报刊及 公司 网站 2012-7-25
23
浦银安盛基金管理有限公司关于基金行业
高级管 理人 员变 更公 告
报刊及 公司 网站 2012-7-28
24
浦银安盛基金管理有限公司关于独立董事
变更的 公告
报刊及 公司 网站 2012-7-28
25 浦银安盛基金管理有限公司关于增加注册 报刊及 公司 网站 2012-8-11
55
资本及 修改 公司 章程 的公 告
26
关于新增德邦证券为旗下部分基金代销机
构的公 告
报刊及 公司 网站 2012-8-28
27
关于旗下部分基金增加长量基金销售为代
销机构并开通定投以及参加其费率优惠活
动的公 告
报刊及 公司 网站 2012-8-29
28
浦银安盛价值成长股票型证券投资基金
2012 年半 年度 报告 （全 文）
公司网 站 2012-8-29
29
浦银安盛价值成长股票型证券投资基金
2012 年半 年度 报告 摘要
报刊及 公司 网站 2012-8-29
30
浦银安盛基金管理有限公司关于旗下部分
基金增加好买基金销售为代销机构并参加
其费率 优惠 活动 的公 告
报刊及 公司 网站 2012-9-21
31
关于旗下部分基金在长量基金销售开通基
金转换 业务 的公 告
报刊及 公司 网站 2012-9-28
32
关于旗下部分基金在好买基金销售开通基
金转换 业务 的公 告
报刊及 公司 网站 2012-9-28
33
浦银安盛价值成长股票型证券投资基金
2012 年第3 季度报 告
报刊及 公司 网站 2012-10-24
34
浦银安盛价值成长股票型证券投资基金招
募说明 书更 新正 文（2012 年第2 号）
公司网 站 2012-11-28
35
浦银安盛价值成长股票型证券投资基金招
募说明 书更 新摘 要（2012 年第2 号）
报刊及 公司 网站 2012-11-28
36
关于旗下部分基金在邮储银行推出定期定
额投资业务并参加定投费率优惠活动的公
告
报刊及 公司 网站 2012-12-14
37
关于提醒投资者及时更新已过期身份证件
或者身 份证 明文 件的 公告
报刊及 公司 网站 2012-12-14
38
关于旗下部分基金参加 工 行“2013 倾 心回
馈”基金定 投优 惠活 动的 公告
报刊及 公司 网站 2012-12-28
39
关于旗下部分基金参加中信建投证券基金
定期定 额申 购费 率优 惠活 动的公 告
报刊及 公司 网站 2012-12-28
§12
影响投资者决策 的其 他重 要信息
1、 本基 金管 理人 于 2013 年 2 月 6 日 刊登 《浦 银安 盛基金 管理 有限 公司 关于 独立董 事变 更的 公告 》 ，
披露本 基金 管理 人原 独立 董事尹 应能 先生 因个 人原 因申请 辞去 公司 独立 董事 一职 ， 经 2013 年第一 次股
东会会 议审 议批 准， 自 2012 年 2 月 4 日股 东会 作出 决议之 日起 由韩 启蒙 先生 接替尹 应能 先生 出任 本 基
金管理 人第 二届 董事 会独 立董事 。上 述事 项已 按规 定向证 券监 管部 门报 告， 履行了 相关 法律 程序 。
2、 本基金 管理 人原 监事 James Young 先生 因个 人原 因 申请辞 去公 司监 事一 职， 经 2013 年第一 次股
56
东会会 议审 议批 准， 自 2013 年 2 月 4 日起由 Simon Lopez 先生接 替 James Young 先生出 任本 基金 管理
人第二 届监 事会 监事 。上 述事项 符合 相关 法律 规定 。
§13
备查文件目录
13.1 备查文件目录
1、
中国 证监 会批 准浦 银 安盛价 值成 长股 票型 证券 投资基 金设 立的 文件
2、
浦银 安盛 价值 成长 股票型证 券投 资基 金基 金合 同
3、
浦银 安盛 价值 成长 股 票型证 券投 资基 金招 募说 明书
4、
浦银 安盛 价值 成长 股票型证 券投 资基 金托 管协 议
5、
基金 管理 人业 务资 格批件、 营业 执照 、公 司章 程
6、
基金 托管 人业 务资 格 批件和 营业 执照
7、
本报 告期 内在 中国 证 监会指 定报 刊上 披露 的各 项公告
8、
中国 证监 会要 求的 其 他文件
13.2 存放地点
上海市 淮海 中路 381 号中 环广 场 38 楼基 金 管理人 办公场所 。
13.3 查阅方式
投 资者 可登 录基 金管 理人网 站（www.py-axa.com ） 查 阅， 或在 营业 时间 内至基 金管 理人 办公 场所
免费查 阅。
投资者 对本 报告 书如 有疑 问，可 咨询 基金 管理 人。
客户服 务中 心电 话：400-8828-999 或 021-33079999 。
57
浦银安盛基金管理有限公司
二〇一三年三月三十日
