浦银安盛货币市场证券投资基金 2012 年年度报告
浦银安盛货币市场证券投资基金
2012 年年度报 告
2012 年 12 月 31 日
基金管理人：浦银安盛基金管理有限公司
基金托管人：中信银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一三年三月三十日
1
§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管 理人 的董 事会 、 董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载 、 误 导性 陈 述或重 大遗
漏， 并对 其内 容的 真实 性、 准确性 和完 整性 承担 个别及连 带的 法律 责任 。 本年度报 告已 经三
分之二 以上 独立 董事 签字 同意， 并由 董事 长签 发。
基金托 管人 中信 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2013 年 3 月 28 日复核了 本
报告中 的财 务指 标、 净值表现 、 利润分 配情 况、 财务会计 报告 、 投资 组合 报告等内 容， 保证
复核内 容不 存在 虚假 记载 、误导 性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤勉 尽责 的原 则管 理 和运用 基金 资产 ， 但不 保 证基金 一定
盈利。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。 投资 有风 险 ， 投资者 在作 出投 资决 策前 应仔细 阅
读本基 金的 招募 说明 书及 其更新 。
本报告 期自 2012 年 1 月 1 日起 至 12 月 31 日止 。
2
1.2 目录
§1 重要提 示及 目录
................................................................................................................. 1
1.1 重要提 示
............................................................................................................................. 1
§2 基金简 介
............................................................................................................................. 4
2.1 基金基 本情 况
..................................................................................................................... 4
2.2 基金产 品说 明
..................................................................................................................... 4
2.3 基金管 理人 和基 金托 管人
................................................................................................. 4
2.4 信息披 露方 式
..................................................................................................................... 5
2.5 其他相 关资 料
..................................................................................................................... 5
§3 主要财 务指 标、 基金 净值 表现及 利润 分配 情况
............................................................. 5
3.1 主要会 计数 据和 财务 指标
................................................................................................. 5
3.2 基金净 值表 现
..................................................................................................................... 6
3.3
自 基金 合同 生效 以来基 金的 利润 分配 情况
..................................................................... 9
§4 管理人 报告
....................................................................................................................... 10
4.1 基金管 理人 及基 金经 理情 况
........................................................................................... 10
4.2 管理人 对报 告期 内本 基金 运作遵 规守 信情 况的 说明
................................................... 13
4.3 管理人 对报 告期 内公 平交 易情况 的专 项说 明
............................................................... 13
4.4 管理人 对报 告期 内基 金的 投资策 略和 业绩 表现 的说 明
............................................... 14
4.5 管理人 对宏 观经 济、 证券 市场及 行业 走势 的简 要展 望
............................................... 15
4.6 管理人 内部 有关 本基 金的 监察稽 核工 作情 况
............................................................... 15
4.7 管理人 对报 告期 内基 金估 值程序 等事 项的 说明
........................................................... 20
4.8 管理人 对报 告期 内基 金利 润分配 情况 的说 明
............................................................... 20
§5 托管人 报告
....................................................................................................................... 20
5.1 报告期 内本 基金 托管 人遵 规守信 情况 声明
................................................................... 20
5.2 托管人 对报 告期 内本 基金 运作遵 规守 信、 净值 计算 、利润 分配 等情 况的 说明
....... 21
5.3 托管人 对本 年度 报告 中财 务信息 等内 容的 真实 、准 确和完 整发 表意 见
................... 21
§6 审计报 告
........................................................................................................................... 21
6.1 管理层 对财 务报 表的 责任
............................................................................................... 21
6.2 注册会 计师 的责 任
........................................................................................................... 22
6.3 审计意 见
........................................................................................................................... 22
§7 年度财 务报 表
................................................................................................................... 23
7.1 资产负 债表
....................................................................................................................... 23
7.2 利润表
............................................................................................................................... 25
7.3 所有者 权益 （基 金净 值） 变动表
................................................................................... 26
7.4 报表附 注
........................................................................................................................... 27
§8 投资组 合报 告
................................................................................................................... 47
8.1 期末基 金资 产组 合情 况
................................................................................................... 47
8.2 债券回 购融 资情 况
........................................................................................................... 47
8.3 债券正 回购 的资 金余 额超 过基金 资产 净值 的20% 的说明
............................................ 48
8.4 基金投 资组 合平 均剩 余期 限
........................................................................................... 48
8.5 期末按 债券 品种 分类 的债 券投资 组合
........................................................................... 49
8.6 期末按 摊余 成本 占基 金资 产净值 比例 大小 排名 的前 十名债 券投 资明 细
................... 49
8.7 “影子 定价”与“摊余成 本法” 确定 的基 金资 产净 值的偏 离
................................... 49
8.8 期末按 公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小 排名 的所 有资产 支持 证券 投资 明细
....... 50
3
8.9 投资组 合报 告附 注
........................................................................................................... 50
§9 基金份 额持 有人 信息
....................................................................................................... 50
9.1 期末基 金份 额持 有人 户数 及持有 人结 构
....................................................................... 50
9.2 期末基 金管 理人 的从 业人 员持有 本基 金的 情况
........................................................... 51
§10 开放式 基金 份额 变动
....................................................................................................... 51
§11 重大事 件揭 示
................................................................................................................... 51
11.1 基金份 额持 有人 大会 决议
............................................................................................... 51
11.2 基金管 理人 、基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 的重 大人事 变动
............................... 52
11.3 涉及基 金管 理人 、基 金财 产、基 金托 管业 务的 诉讼
................................................... 52
11.4 基金投 资策 略的 改变
....................................................................................................... 52
11.5 为基金 进行 审计 的会 计师 事务所 情况
........................................................................... 53
11.6 管理人 、托 管人 及其 高级 管理人 员受 稽查 或处 罚的 情况
........................................... 53
11.7 基金租 用证 券公 司交 易单 元的有 关情 况
....................................................................... 53
11.8 偏离度 绝对 值超 过0.5% 的情况
...................................................................................... 54
11.9 其他重 大事 件
................................................................................................................... 54
§12 影响投 资者 决策 的其 他重 要信息
................................................................................... 56
§13 备查文 件目 录
................................................................................................................... 56
13.1 备查文 件目 录
................................................................................................................... 56
13.2 存放地 点
........................................................................................................................... 57
13.3 查阅方 式
........................................................................................................................... 57
4
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名 称 浦银安 盛货 币市 场证 券投 资基金
基金简 称 浦银安 盛货 币
基金主 代码 519509
交易代 码
519509
基金运 作方 式 开放式 契约 型
基金合 同生 效日 2011 年 3 月9 日
基金管 理人 浦银安 盛基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中信银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 1,144,600,282.66 份
基金合 同存 续期 不定期
下属分 级基 金的 基金 简称 浦银安 盛货 币A 浦银安 盛货 币B
下属分 级基 金的 交易 代码 519509 519510
报告期末下属分级基金的份额
总额
146,458,708.76 份 998,141,573.90 份
2.2 基金产品说明
投资目 标
力求在 保持 基金 资产 安全 性和良 好流 动性 的基 础上 ， 获得超 越业 绩
比较基 准的 稳定 收益 。
投资策 略
根据对 短期 利率 变动 的预 测， 采用 投资 组合 平均 剩余 期限控 制下 的
主动性 投资 策略 ， 利用 基本分析 和数 量化 分析 方法 ， 通过对 短期 金
融工具 的积 极投 资， 在控制风险 和保 证流 动性 的基 础上 ， 力争获 得
稳定的 当期 收益 。
业绩比 较基 准 银行活 期存 款利 率（ 税后 ）
风险收 益特 征
属于证 券投 资基 金中 的高 流动性 、 低风 险品 种， 其预 期收益 和风 险
均低于 债券 型基 金、 混合 型基金 及股 票型 基金 。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 浦银安 盛基 金管 理有 限公 司 中信银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 顾佳 朱义明
联系电 话 021-23212888 010-65556899
电子邮 箱 guj@py-axa.com Zhuyiming@citicbank.com
客户服 务电话
021-33079999 或 400-8828-99
9
95558
传真 021-23212985 010-65550847
5
注册地 址
上海市浦东新区浦东大道981
号3 幢316 室
北京市东城区朝阳门北大街8
号富华 大厦C 座
办公地 址
上海市淮海中路381号中环广
场38 楼
北京市东城区朝阳门北大街8
号富华 大厦C 座
邮政编 码 200020 100027
法定代 表人 姜明生 田国立
2.4 信息披露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《中国 证券 报》
登载基 金年 度报 告正 文的 管理人 互联 网网 址 www.py-axa.com
基金年度报 告备 置地 点 基金管 理人 、基 金托 管人 的办公 场所
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地 址
会计师 事务 所 普华永 道中 天会 计师 事务 所有限 公司
上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展
银行大 厦6 楼
注册登 记机 构 中国证 券登 记结 算有 限责 任公司 中国北 京市 西城 区太 平桥 大街17 号
§3 主要财务指标、基金 净值 表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间
数据和指标
2012 年
2011 年 3 月 9 日（基金合 同生
效日）至2011 年 12 月 31 日
2010 年
浦银安 盛货
币A
浦银安 盛货 币
B
浦银安 盛货
币 A
浦银安 盛货 币B 浦银安 盛货 币A 浦银安 盛货 币B
本期已 实现
收益
4,931,618.76 7,221,114.89 9,195,466.40 9,168,281.01 - -
本期利 润 4,931,618.76 7,221,114.89 9,195,466.40 9,168,281.01 - -
本期基 金份
额净值 收益
率
3.62% 3.87% 2.89% 3.09% - -
6
3.1.2 期末
数据和指标
2012 年末 2011 年末 2010 年末
浦银安 盛货
币A
浦银安 盛货 币
B
浦银安 盛货
币 A
浦银安 盛货 币B 浦银安 盛货 币A 浦银安 盛货 币B
期末基 金资
产净值
146,458,708.7
6
998,141,573.90
143,228,162.6
0
287,217,821.79 - -
期末基 金份
额净值
1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 - -
3.1.3 累计
期末指标
2012 年末 2011 年末 2010 年末
浦银安 盛货
币A
浦银安 盛货 币
B
浦银安 盛货
币A
浦银安 盛货 币B 浦银安 盛货 币A 浦银安 盛货 币B
基金份 额累
计净值 收益
率
6.61% 7.08% 2.89% 3.09% - -
注：1、本 期已实现 收益指 基金本期 利息收入 、投资 收益、其 他收入（ 不含公 允价值 变
动收益 ）扣 除相 关费 用后 的余额 ，本 期利 润为 本期 已实现 收益 加上 本期 公允 价值变 动收益，
由于本 基金 采用 摊余 成本 法核算 ， 因此 ， 公允价 值变动收 益为 零， 本期已 实现收益 和本 期利
润的金 额相 等。
2、本 基金 无持 有人 认购/ 申购或 交易 基金 的各 项费 用。
3、本 基金 收益 分配 按月 结转份额 。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值收益率 及其与同期业绩比较 基准 收益率的比较
1． 浦银安盛货币 A
阶段
份额净值
收益率 ①
净值收益
率标准 差
②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较
基准收 益
率标准 差
④
①－③ ②－④
过去三 个月 0.8178% 0.0025% 0.0883% 0.0000% 0.7295% 0.0025%
过去六 个月 1.4823% 0.0025% 0.1773% 0.0000% 1.3050% 0.0025%
7
过去一 年 3.6171% 0.0069% 0.4210% 0.0002% 3.1961% 0.0067%
自基金 成立 起至 今 6.6114% 0.0061% 0.8241% 0.0002% 5.7873% 0.0059%
注：本 基金 收益 分配 按月 结转份 额。
2． 浦银安盛货币 B
阶段
份额净值
收益率 ①
净值收益
率标准 差
②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较
基准收 益
率标准 差
④
①－③ ②－④
过去三 个月 0.8782% 0.0025% 0.0883% 0.0000% 0.7899% 0.0025%
过去六 个月 1.6046% 0.0025% 0.1773% 0.0000% 1.4273% 0.0025%
过去一 年 3.8657% 0.0069% 0.4210% 0.0002% 3.4447% 0.0067%
自基金 成立 起
至今
7.0774% 0.0061% 0.8241% 0.0002% 6.2533% 0.0059%
注：本 基金 收益 分配 按月 结转份 额。
3.2.2 自基金合同生效以 来 基金份额累计净值收 益率 变动及其与同期业绩 比较 基准收益率
变动的比较
浦银安 盛货 币市 场证 券投 资基金
份额累 计净 值增 长率 与业 绩比较 基准 收益 率历 史走 势对比 图
（2011 年3 月9 日至 2012 年 12 月 31 日）
1、浦银安 盛货 币 A
（2011 年3 月9 日至 2012 年 12 月 31 日）
8
2、浦银安 盛货 币 B
（2011 年3 月9 日至 2012 年 12 月 31 日）
3.2.3 自基金合同生效以来 基金每年净值收益率 及其 与同期业绩比较基准 收益 率的比较
浦银安 盛货 币市 场证 券投 资基金
合同生 效日 以来 净值 收益 率与业 绩比 较基 准收 益率 的柱形 对比 图
1、浦银安 盛货 币 A
9
注：本 基金 合同 于 2011 年 3 月 9 日生 效， 合同 生 效当年 按实 际存 续期 计算 ，不按 整个 自
然年度 进行 折算 。
2、浦银安 盛货 币 B
注：本 基金 合同 于 2011 年 3 月 9 日生 效， 合同 生 效当年 按实 际存 续期 计算 ，不按 整个 自
然年度 进行 折算 。
3.3 自基金合同生效以 来基金的利润分配情 况
1、浦 银安 盛货 币 A
10
金额单 位： 人民 币元
年度
已按再投资 形式
转实收 基金
直接通 过应 付赎 回
款转出 金额
应付利 润
本年变 动
年度利 润分 配合
计
备注
2011 年 6,298,493.44 2,649,188.22 247,784.74 9,195,466.40 -
2012 年 3,910,830.55 1,124,705.33 -103,917.12 4,931,618.76 -
合计 10,209,323.99 3,773,893.55 143,867.62 14,127,085.16 -
2、浦 银安 盛货 币 B
金额单 位： 人民 币元
年度
已按再投资
形式转实收
基金
直接通 过应 付赎
回款转 出金 额
应付利 润
本年变 动
年度利 润分 配
合计
备注
2011 年 5,659,728.91 3,320,744.79 187,807.31 9,168,281.01 -
2012 年 4,047,518.37 2,558,902.80 614,693.72 7,221,114.89 -
合计 9,707,247.28 5,879,647.59 802,501.03 16,389,395.90 -
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情 况
4.1.1 基金管理人及其管理 基金的经验
浦银安 盛基 金管 理有 限公 司 （ 以下 简称 “浦 银安 盛” ） 成 立于 2007 年 8 月， 由上海浦 东
发展银 行股 份有 限公 司、 AXA Investment Managers S.A. 及上 海盛 融投 资有 限公 司共同 创建，
公司总 部设 在上 海， 注册 资本为 人民 币 2.4 亿元， 股东持 股比 例分 别为 51% 、39% 和 10 ％。
公司主 要从 事基 金募 集、 基金销 售、 资产 管理 和证 监会许 可的 其他 业务 。
截至 2012 年 12 月 31 日止 ，浦银 安盛 旗下 共管 理 9 只基金 ，即 浦银 安盛 价值 成长股 票
型证券 投资 基金 、 浦银 安 盛优化 收益 债券 型证 券投 资基金 、 浦银 安盛 精致 生 活灵活 配置 混合
型证券 投资 基金 、 浦银 安 盛红利 精选 股票 型证 券投 资基金 、 浦银 安盛 沪深 300 指数 增强 型证
券投资 基金 、 浦银 安盛 货 币市场 证券 投资 基金 、 浦 银安盛 增利 分级 债券 型证 券投资 基金 、 浦
银安盛中 证锐联基 本面 400 指数证 券投资基 金和浦 银安盛幸 福回报定 期开放 债券型证 券投
资基金 。
11
4.1.2 基金经理（或基金经 理小组） 及基金经理 助理 的 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助
理）期限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
蒋文玲
本基金
基金经
理
2012-11-30 - 6
蒋文玲 ， 上海财 经大 学数 量经济
学硕士 。 2006 年 5 月至 2009 年
9 月， 在汇 添富 基金 管理 有 限公
司任债 券交 易员 。 2009 年10 月
至 2012 年10 月， 在汇添 富基金
管理有限公司从事债券风控研
究员工作并兼任交易员。2012
年 10 月加 盟浦 银安 盛基 金管理
有限公 司固 定收 益投 资部 工作。
2012 年 11 月 30 日起， 担任本
基金基 金经 理。
薛铮
本公司
固定收
益投资
部总
监，本
基金基
金经
理、浦
银安盛
增利分
级债券
型证券
投资基
金基金
经理以
及浦银
安盛幸
福回报
定期开
放债券
型证券
投资基
金基金
经理
2012-02-01 - 6
薛铮， 上海 财经 大学 数量 经 济学
硕士。2006 年3 月至 2008 年5
月， 在红顶 金融 研究 中心 担任固
定收益 研究 员。2008 年 6 月至
2009 年 6 月， 在上 海证 券有限
公司固定收益部担任投资经理
助理之 职。2009 年 7 月进入浦
银安盛 基金 管理 公司 ， 任浦银安
盛优化收益债券型基金基金经
理助理兼固 定收 益研 究员 。 2011
年 6 月至 2012 年 6 月， 担任浦
银安盛优化收益债券型证券投
资基金 基金 经理 。 2011 年12 月
起， 担任浦 银安 盛增 利分 级债券
型证券 投资 基金 基金 经理 。 2012
年 2 月 起担 任本 基金 基金 经理。
2012 年 9 月起 兼任 浦银 安盛幸
福回报定期开放债券型证券投
资基金 基金 经理 。 2012 年11 月
起， 担任本 公司 固定 收益 投资部
总监。
丁进
本公司
旗下固
定收益
基金基
金经理
2012-08-15 - 7
丁进， 北京 化工 大学 应用 数 学专
业理学 硕士 。 2005 年7 月至2010
年 10 月期 间， 先后 在北 京顺泽
锋投资 咨询 公司 、 新 华信 国际信
息咨询公司从事交易模型开发
12
助理 研究、企业信用分析等工作，
2010 年 10 月起 ， 在光大 证券担
任固定 收益 分析 师， 从事 债 券研
究、信 用产 品以 及可 转债 研究。
2012 年 8 月加 盟浦 银安 盛基金
公司， 担任 固定 收益 基金 基 金经
理助理 。
周文秱
公司前
任副总
经理兼
首席投
资官、
本基金
前任基
金经理
2011-03-09 2012-04-27 12
周文秱 先生 ， 美 国国 籍。 北 京大
学生物 学学 士， 美国 西北 大 学分
子生物 学博 士， 芝加 哥大 学 工商
管理硕 士。 1999 年至 2009 年任
职美国 奥本 海默 基金 公司 ， 先后
担任研究员和基金经理之职。
2009 年10 月起 任职 法国 安盛投
资管理 有限 公司 （亚 太区） ， 2010
年 1 月加 盟浦 银安 盛基 金公司
任公司 副总 经理 兼首 席投 资官。
2010 年 6 月 25 日到 2011 年 6
月 30 日， 兼任 浦银 安盛 优化收
益债券型基金基金经理。2011
年 3 月至 2012 年 4 月， 兼任本
基金基 金经 理。
綦鹏
本基金
前任基
金经理
助理
2011-11-14 2012-04-30 5
綦鹏先 生， 上海 财经 大学 公 共经
济管理学院技术经济及管理专
业硕士 。 曾先后 在中 国建 设银行
广东省 分行 从事 公信 贷工 作、 广
东发展银行总行资金部从事债
券投资 交易 等、 华安 基金 管 理有
限公司任高级债券交易员和万
家基金管理公司任固定收益基
金经理 助理 。 2011 年 11 月加盟
浦银安盛基金管理有限公司。
2011 年 11 月 14 日至 2012 年4
月 30 日， 担任 本基 金基 金经理
助理。
注：1、除 周文秱作 为本基 金的首任 基金经理 ，其任 职日期为 本基金成 立之日 外，其 余
人员的 “任 职日 期” 和“ 离任日 期” 分别 指公 司决 定的聘 任日 期和 解聘 日期 。
2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
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4.2 管理人对 报告期内本 基金 运作遵规守信情况的 说明
本报告 期内 ， 本基 金管 理人严格 遵守 《证券 投资 基金法 》 及其他 相关 法律 法规、 证监 会
规定和 基金 合同 的约 定 ， 以及公 司的 规章 制度 ， 本 着诚实 守信 、 勤勉 尽责 的 原则管 理和 运用
基金资 产， 在严格 控制 风险的前 提下 ， 为基 金份 额持有人 谋求 最大 利益 。 报告期内 未有 损害
基金份 额持 有人 利益 的行 为。
4.3 管理人对报告期内公平交 易 情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制 方法
管理人 于 2009 年颁 布了 《 浦银安 盛基 金管 理有 限公 司公平 交易 管理 规定 》 （以 下简称 公
平交易 管理 规定 ） ，并分 别于 2011 年及 2012 年 进行 了两次 修订 。现 行公 平交 易管理 规定 分
为总则 、 实现 公平 交易 的具体措 施、 公平交 易监 控与实施 效果 评估 、 公平 交易的报 告和 信息
披露、 隔离 及保 密、 附则 等六部 分。 公平 交易 管理 规定从 投资 决策 、研 究支 持、交 易实 施 、
监控与 评估 、 报告 与披 露等各个 环节 ， 预防 和发 现可能违 反公 平交 易的 异常 情况 ， 并予以 及
时纠正 与改 进。
管理人 用于 公平 交易 控制 方法包 括：
- 公司建 立严 格的 投资 组合 投资信 息的 管理 及保 密制 度， 不 同投 资组 合经 理之 间 的持
仓和交 易等 重大 非公 开投 资信息 相互 隔离 ；
- 相对所 有组 合建 立并 使用 统一的 、系 统化 的研 究平 台；
- 明确了 投资 决策 委员 会、 投资总 监、 投资 组合 经理 三级授 权体 系；
- 证券投 资基 金经 理及 其助 理和特 定客 户资 产投 资组 合经理 及其 助理 相互 隔离 ， 不得
相互兼 任、 互为 备份 ；
- 严格控 制不 同投 资组 合之 间的同 日反 向交 易；
- 执行投 资交 易交 易系 统中 的公平 交易 程序 ；
- 银行间 市场 交易 、 交 易所 大 宗交易 等非 集中 竞价 交易 的交易 分配 严格 依照 制度 和程
序规范 进行 ，并 对该 分配 过程进 行监 控；
- 定期对 投资 目标 和投 资策 略类似 的投 资组 合的 业绩 表现进 行分 析、 归因 和评 估；
- 对不同 时间 窗下 （如 日内 、3 日内 、5 日内） 管理 人管理的 不同 投资 组合 同向 交易
的交易 价差 进行 分析 。 分 析如发 现有 涉嫌 不公 平的 交易 ， 投 资组 合经 理及 交 易主管 对该 情况
需提供 详细 的原 因说 明 ， 并将检 查结 果向 公司 管理 层和督 察长 汇报。 同时 改进公平 交易 管理
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方法及 流程 。
- 其他能 够防 范公 平交 易异 常情况 的有 效方 式。
4.3.2 公平交易制度的执行 情况
报告期内 ，本基金 管理人 修订了《 公平交易 管理规 定》 ，建立 健全有效 的公平 交易执 行
体系， 保证 公平 对待 旗下 的每一 个投 资组 合。
在具体 执行 中， 在投资 决策流程 上， 构建统 一的 研究平台 ， 为所 有投 资组 合公平的 提供
研究支 持。 同时 ，在 投资 决策过 程中 ，严 格遵 守公 司的各 项投 资管 理制 度和 投资授 权制 度 ，
保证公 募基 金及 专户 业务 的独立 投资 决策 机制 ； 在 交易执 行环 节上 ， 详细 规 定了面 对多 个投
资组合 的投 资指 令的 交易 执行的 流程 和规 定 ， 以保证投资 执行 交易 过程 的公 平性 ； 从事后 监
控角度 上， 一方 面是 定期 对股票 交易 情况 进行 分析 ，对不 同时 间窗 口（ 同日 ，3 日，5 日）
发生的不同组合对同一 股票 的同向交易及反向交 易进 行价差分析，并进行 统计 显著性的检
验， 以确 定交 易价 差对 相 关基金 的业 绩差 异的 贡献 度； 同时 对旗 下投 资组 合 及其各 投资 类别
的收益 率差 异的 分析 ； 另 一 方面是 公司 对公 平交 易制 度的遵 守和 相关 业务 流程 的执行 情况 进
行定期 检查 ，并 对发 现的 问题进 行及 时的 报告 。
4.3.3 异常交易行为的专项 说明
本报告 期内 未发 现本 基金 存在违 反法 律、 法规、 中国证监会 和证 券交 易所 颁布 的相 关规
范性文 件中 认定 的异 常交 易行为 。 报 告期 内未 发生 旗 下所有 投资 组合 参与 的交 易所公 开竞 价
同日反 向交 易成 交较 少的 单边交 易量 超过 该证 券当 日成交 量 的 5%的情形 。
4.4 管理人对 报告期内基 金的 投资策略和业绩表现 的说明
4.4.1 报告期内基金投资策 略和运作分析
2012 年 全球量化 宽松竞 赛 拉开大幕， 各国重 回“保 增长”政策 轨道， 在持续 宽松政策
刺激下 ， 经济 状况 有所 好 转， 美国 房地 产和 信贷 市 场复苏 迹象 显著 ， 欧洲 债 务危机 暂时 告一
段落 ， 国内经 济运 行同 样展现出 增速 回落 ， 底部 企稳的局 面。 央行货 币政 策目标由 控制 通胀
预期转 为稳 定经 济增 长 ， 上半年 两次 下调 存款 准备 金率并 且连 续两 次降 息 ， 下半年 央行 在公
开市场 上通 过滚 动逆 回购 方式加 大操 作力 度 ， 较 好 的平抑 了货 币市 场资 金面 的大幅 波动 ， 降
低了短 期融 资成 本。 通胀水平维 持低 位， 在 10 月份 达到 1.7% 低 点之 后温 和反 弹， 全年 平均
水平不 到 3% 。货 币市场 利率全 年呈 现“V ” 形走 势，上 半年 在通胀 下行 、 两率下 调的 利好
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刺激下 ， 货币 市场 利率 迅速下滑 ， 下半 年由 于供 给增多 、 降息预 期减 弱等 原因， 收益 率不 断
上行， 以 AAA 短 期融 资券 为例， 年初 平均 收益 率达 4.9%，到 6 月上旬 时降 至 3.10% 的 低位，
至年末 时 AAA 短融收 益率 达到 4.5% 。
2012 年 本基金维 持较高 短 融配置，并 加大了 定存投 资，取得了 高于业 绩基准 的良好回
报。
4.4.2 报告期内基金的业绩 表现
2012 年 12 月 31 日， 浦银 货币 A， 一年以 来净 值增 长率 3.6171%， 浦银货 币 B，一年 以
来净值 增长 率 3.8657%，业绩比 较基 准收 益率 0.4210% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券 市场及行业走势的简 要展 望
2013 年经 济开 局有 望延 续 2012 年 4 季度 以来 的温 和 上升势 头： 出口 在外 围经 济复苏 带
动下逐 步回 暖， 固定收 益投资和 社会 消费 等内 需增 长保持 平稳 ， 工业 企业 利润趋于 改善 ， 社
会融资 持续 活跃 。 新一 届政府改 革意 愿强 烈， 城镇化改革 将为 经济 带来 新的 活力 。 但是也 需
要看到 在经 济扩 张和 宽松 货币的 双重 刺激 下， 将出现房地 产价 格上 涨、 通胀水平上 升等 不利
因素 ， 尤 其是 明年 下半 年 的通胀 压力 会逐 步增 大 ， 因此预 计明 年货 币政 策将 维持适 度宽 松的
格局，在央行 “SLO ”等短期流动性工具的推行下 ，降准降息难以实施，我 们认为货币市
场仍具 备配 置价 值 ， 但 下 半年利 率上 行概 率较 大 。 我们在 债券 资产 的配 置上 将更加 审慎 和灵
活，同 时注 重信 用风 险的 控制， 力图 为持 有人 获取 安全、 稳定 的回 报。
4.6 管理人内部有关本基 金的 监察稽核工作情况
本基金 管理 人根 据 《证 券 投资基 金法 》 、 《证 券投 资 基金管 理公 司管 理办 法 》 等有关 法规
诚实守 信 、 勤 勉尽 责， 依 法履行 基金 管理 人职 责 ， 强化风 险及 合规 管理 ， 确 保基金 管理 业务
运作的安 全、规范 ，保护 基金份额 持有人的 合法权 益。2012 年， 由于部门 职 责发生变 化，
故合规 风控 部工 作的 重点 由原来 合规 风险 管理 转为 全面风 险管 理， 监督 检查 公 司和投 资组 合
的市场 风险 、 信用 风险 、 流动性 风险 、 操作 风险 、 合规风 险及 内部 控制 工作 ， 积 极配 合公 司
前台业 务的 开展 。
1、进 一步 健全 合规 风控 团 队，提 高团 队的 专业 素养
2012 年 ，随着公 司管理 投 资组合的数 量与规 模大幅 提升，合规 风控团 队也不 断加强自
身专业 素质 的提 升， 强化全面专 业素 质， 鼓励和 支持监察 稽核 人员 参与 相关 的专业 考试 和学
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习。 目前 合规 风控 团队 内 部形成 了良 好的 学习 和业 务研讨 的氛 围 ， 团 队成 员 各自发 挥自 身优
势， 相互 取长 补短 ， 专业 素质得 到均 衡提 升， 在内部形成 了互 帮互 学、 共同提高 、 自然和 谐
的良好 局面 。
在内部 管理 上 ， 合 规风 控 团队进 一步 健全 合规 风控 工作的 各项 规章 制度 和工 作流程 ， 进
一步明 确各 岗位 人员 的工 作职责 ， 强化 自觉 、 客 观 的工作 态度 和高 度的 工作 责任感 ， 培养 团
队协作 精神 。
2、强 化了 风险 管理 职能
（1）对投 资组 合进 行定 期风险评 估和 业绩 归因 分析
合规风 控部 于每 月月 初对 上月投 资组合的 业绩 及风 险情况 进行 评估 ， 提供业 绩评估报 告
和风险 评估 报告 ，供 基金 经理作 投资 决策 参考 。
（2）实施 风险 等级 划分 及评估
公司 于 2012 年下半 年建 立了公司 风险 等级 划分 及评 估体系 。 将风 险分 为重 大、 高、 中、
低四个 等级 。 不同 等级 风 险对应 不同 的报 告时 间及 形式要 求 。 该 风险 分级 评 估及报 告工 作由
合规风 控部 牵头 ， 组织 公 司所有 业务 部门 每月 对本 部门风 险事 件进 行评 估报 告， 并形 成评 估
结果， 向风 控委 员会 进行 报告。
（3）对公 司创 新产 品（ 主要是专 户产 品） 提供 高效 、有力 的支 持
2012 年 ，公司专 户业务 取 得长足发展 ，特别 是专户 分级产品， 为公司 迎合市 场需求打
开了一 条宽 广的 道路 。 合 规 风控部 深度 介入 了分 级产 品的止 损、 预警 、 追 加机 制 及流程 设计 ，
同时与 投资 团队 合作 ， 就 分级产 品投 资对 象流 动性 、 市 场风 险、 信用 风险 等 方面进 行深 入分
析，制 定风 险控 制措 施， 促进了 分级 产品 顺利 推行 。
3、稽 核工 作
根据相 关法 规要 求、 公司 的实际 运作 情况 及稽 核计 划，合 规风 控团 队有 重点 、分步 骤 、
有针对 性地 对公 司所 有部 门的业 务和 合规 运作 ， 以 及执行 法规 和制 度的 情况 进行稽 核 ， 并 在
稽核后 督促 整改 和跟 踪检 查。 在 有效 控制 公司 的风 险 以及推 动公 司内 控监 管第 二道和 第三 道
防线方 面发 挥了 一定 的作 用。
稽核工 作主 要采 取定 期稽 核与不 定期 稽核 相结 合、 常规稽 核与 专项 稽核 相结 合的方 式 。
定期稽 核的 结果 主要 体现 在月度 合规 报告 及季 度监 察稽核 报告 中。 不定 期稽 核 主要是 就定 期
稽核中 发现 的问 题， 与业务部门 进行 沟通 ， 帮助 各部门及 时完 善和 改进 工作 。 不定期 稽核 的
结果主 要体 现在 合规 报告 及整改 反馈 表中 。
此外 ， 合规风 控团 队还 负责与负 责公 司内 控评 价的 会计师 事务 所联 系和 沟通 ， 配合公 司
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的业务 开展 。
2012 年实 施的 专项 稽核 包括：
（1）完成 对 2012 年 反洗 钱工作 的内 部稽 核和 反洗 钱自评 估工 作；
（2）对 2 位原 副总 经理 陈 篪、周 文秱 先生 进行 了离 任审查 工作 ，并出具 了离 任审查 报
告。
（3）对原 浦银收益 基金及 浦银货币 基金基金 经理周 文秱先生 进行了离 任审查 工作， 并
出具了 离任 审查 报告 。
（4）协助 外部 审计 机构 对原总经 理钱 华先 生进 行离 任审计 工作 。
总体来说，2012 年度， 由 于人员配备 的原因 ，并未 就所有业务 循环开 展全面 并深入的
稽核工作 。2013 年，待 稽 核人员招 聘到位后 ，将着 重加强各 部门制度 执行及 操作风险 的稽
核工作 。
4、实 施合 规性 审核
依据法 律法 规和 公司 制度 对以下 材料 进行 了审 核：
（1）对基 金宣传推 介材料 、公司宣 传品、网 站资料 、客户服 务资料、 渠道用 信息、 以
公司名 义对 外发 布的 新闻 等进行 了合 规性 审核 ，力 求公司 对外 材料 的合 法合 规性；
（2）2012 年， 与 公司 专业 法律顾 问一 起， 对浦 银安 盛战略 新兴 产业 混合 型基 金、 浦 银
安盛 6 个月 定期 开放 债券 型基金 及 5 只专 户产 品法 律文件 的合 法合 规性 进行 了全面 审核 ；
（3）对一 级市场数 百个证 券的申购 ，从关联 交易角 度进行合 法合规性 审核， 未出现 在
一级市 场投 资与 公司 存在 禁止关 联交 易的 关联 关系 公司发 行证 券的 情形 。
5、信 息披 露和 文件 报送
由于公 司信 息披 露的 负责 人设在 合规 风控 部 ， 因 此 ， 合规风 控部 指定 专人 负责 并协调 公
司的信 息披 露工 作， 督察长对信 息披 露工 作进 行指 导、 督促 、 监督 、 检查。 信息披露 工作 包
括拟定 披露 的文 件格 式 、 收集相 关部 门填 写的 内容 并进行 统稿 和审 核 、 对 定 稿的信 息披 露文
件排版 、制 作成 PDF 文件向监管 机关 报备 等。
信息披 露工 作是 一项 繁杂 的事物 性工 作 ， 需 要信 息 披露负 责人 耐心 、 细致 、 认真的 工作
态度和 较强 的协 调能 力， 不仅涉 及到 披露 的格 式， 还涉及 披露 的内 容， 以及整理 、 审阅和 报
送等 。 该项工 作虽 然占 据了合规 风控 团队 很多 时间 ， 但由于 团队 成员 的工 作认真 、 仔细， 所
有的披 露均 做到 了及 时、 准确， 基本 未出 现迟 披、 漏披、 延披 、错 披的 情形 。
2012 年 ，按时按 质完成 基 金定期报告 （月报 、季报 、半年报、 年报、 监察稽 核报告）
和招募 说明 书更 新的 提示 及合规 审核 工作 ， 并协 助 业务部 门对 重大 事件 临时 报告 、 临 时公 告
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进行编制 ，及时进 行合规 审核，并 安排公告 的披露 及上报事 宜。2012 年全 年 共审核并 安排
披露、 上报 数百 份公 告及 报告， 未出 现重 大迟 、漏 等现象 。
6、法 律事 务
对公司 对外 签署 的上 百份 的协议 、 合同 等进 行了 法 律审核 ， 在合 理范 围内 最 大限度 地防
范由合 同产 生的 违约 风险 及侵权 风险 ， 同时 ， 根据 中 国证监 会发 布的 关于 销售 费用及 反洗 钱
等相关 法律 法规 ， 对基 金 代销协 议模 板进 行了 更新 ； 参 与起 草、 审阅 并修 改 董事会 、 股东 会
会议通 知、 决议等 会议 材料 。 此外 ， 合 规风 控团 队 还负责 与公 司法 律和 基金 产品律 师联 系和
沟通， 配合 公司 的业 务开 展。
全年的 法务 工作 基本 做到 了有序 而高 效 ， 积 极协 助 了公司 业务 的正 常开 展 ， 公司未 发生
诉讼或 仲裁 现象 ，较 好地 控制了 法律 风险 。
7、组 织开 展合 规培 训
根据工 作安 排 ， 合 规风 控团 队负责 公司 的合 规培 训工 作， 合规 培训 包括 新员 工入 司培训 、
重大新 法规 培训 、从 业人 员投资 限制 培训 、新 股发 行体制 改革 培训 、退 市机 制改革 培训 等 。
培训前 ， 合规 风控 团队 会商量每 次培 训的 议题 和内 容， 并准 备书 面培 训材 料； 培训中 ， 采取
讲实例 的互 动培 训方 式； 培训后 ，积 极听 取员 工的 建议， 以期 不断 改进 培训 效果。
（1）对 于 2012 年新进 的员 工分多 次进 行了 入职 合规 培训 ， 内容包 括公 司制 度流 程体系 、
主要业 务法 律法 规、 公司 利 益冲突 管理 要求 等。 对于 外 地同事 ， 则 采取 先发 送书 面 培训材 料，
待其来 司时 再进 行面 谈培 训的方 式；
（2 ） 由于证 券业 协会 每年 会安 排 15 小时 左右 的远 程在线合 规培 训。 为避免 占用业务 人
员过多 工作 时间 以及 培训 内容过 多重 复，2012 全年为业务 人员 提供 了共 4 场 8 小时的 专项
合规培 训；
（3）对反 洗钱 领导 小组 及反洗钱 骨干 人员 开展 了共 2 小时 的反 洗钱 合规 培训 。
合规培 训部 分提 高和 增强 了员工 的合 规守 法意 识， 促进了公司 业务 的合 规运 作。
8、督 导和 推动 公司 的制 度 建设和 完善
督导和 推动 公司 的制 度建 设和完 善是 合规 风控 团队 的重要 工作 之一 。 合 规风 控 团队全 年
推动公 司新 订、 修订 。
9、组 织进 行反 洗钱 工作
根据公 司的 安排 ， 公司 反 洗钱工 作由 合规 风控 团队 组织和 牵头 。 全年 开展 的 反洗钱 工作
包括： （1）完善 反洗 钱相 关制度 ； （2 ）利 用反 洗钱 监控系 统从 TA 数据 中心 自动抓 取数 据，
对可疑 交易 进行 适时 监控 ； （3 ） 向 中国 人民 银行 定期 报送可 疑交 易； （4 ） 定期向人民 银行 报
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送非现 场监 管报 表； （5） 进行反 洗钱 的合 规培 训； （6）进 行反 洗钱 的专 项审 计。
10、落实 监管 政策 和要 求， 配合和 协助 监管 机关 的现场检 查， 以及股 东的 现场评估 工作
与监管 机关 的沟 通和 交流 主要由 督察 长和 合规 风控 部负责 ， 总体 来说 ， 在落 实 监管机 关
的监管 政策 和要 求方 面的 工作包 括：
（1）收发 监管机关 的所有 文件，传 达监管机 关的政 策，从收 文和报送 环节进 行协调 和
督促；
（2）组织 、协 调和 督导 公司的专 项自 查；
（3） 代表 公司 参与 基金 业 协会及 上海 基金 业同 业公 会的相 关会 议。
此外，2012 年， 合规风 控 团队积极配 合和协 助上海 证监局对结 算风险 现场调 研的统筹
协调工 作。
11 、督导 处理 投资 人的 投诉
公司已 经建 立了 投资 人投 诉的处 理机 制， 合规风 控团队负 责指 导、 督促客 服中心妥 善处
理投资 人的 重大 投诉 ， 包 括商量 投诉 处理 的反 馈内 容、 形式 和解 决方 法等 ， 避免了 因投 资人
投诉致 使公 司品 牌和 声誉 受损的 情形 发生 。
12、向 董事 会报 告公 司经 营的合 法合 规情 况
根据 《公 司章 程》 的要 求， 定期向 董事 会报 告公 司经 营的合 法合 规情 况 。 报 告 的形式 包
括： （ 1） 书面 报告 ： 通过季度和 年度 监察 稽核 报告 的形式 ； （2） 当面 报告 ： 通过在 董事 会会
议以及 合规 与审 计委 员会 会议汇 报的 形式 ； （3） 电邮或电 话： 当董事 想了 解公司的 合规 经营
情况或 提出 一些 问题 时， 通过电 子邮 件或 电话 的形 式进行 沟通 和汇 报。
13、与 中介 机构 的协 调
合规风 控团 队负 责与 律师 事务所 和审 计师 事务 所的 日常工 作协 调， 包括 ：
（1）与律 师事务所 ：就重 大制度修 订事项、 基金产 品募集、 专户产品 审核、 高管和 董
事的任 免出 具法 律意 见书 。
（2）与审 计师事务 所：就 公司的内 控评价工 作建立 了与普华 永道会计 师事务 所日常 沟
通和协 调的 机制 。
回顾过 去的 2012 年 ，从 董 事会、 管理 层到 员工 ，都 对合规 风控 工作 予以 了比 以前更 多
的重视 和理 解 、 支 持， 合 规风控 团队 与公 司各 部门 的联系 日益 紧密 和协 调 ， 这为公 司监 察稽
核工作 的开 展进 一步 奠定 了良好 的基 石。
20
4.7 管理人对报告期内基 金估 值程 序等事项的说明
本基金 管理 人为 确保 基金 估值工 作符 合相 关法 律法 规和基 金合 同的 规定 ， 确 保 基金资 产
估值的 公平 、 合理 ， 有效维护投 资人 的利 益， 设立了浦银 安盛 基金 管理 有限 公司估 值委 员会
（以下 简称 “估 值委 员会” ） ， 制定 了估 值政 策和 估值 程 序。 估 值委 员会 成员 由公 司 分管高 管、
金融工 程部 负责 人、 研究部负责 人、 合规风 控部 负责人 、 基金运 营部 负责 人组成 。 估值委 员
会成员 均具 有 5 年以 上专 业工作 经历 ， 具备 良好 的专业经 验、 胜任能 力和 独立性 。 估值委 员
会的职 责主 要包 括： 保证基金估 值的 公平 、 合理 ； 制订健 全、 有效的 估值 政策和程 序； 确保
对投资 品种 进行 估值 时估 值政策 和程 序的 一贯 性； 定期对 估值 政策 和程 序进 行评价 等。
参与估 值流 程的 各方 还包 括本基 金托 管银 行和 会计 师事务 所。 托管 人根 据法 律 法规要 求
对基金 估值 及净 值计 算履 行复核 责任 ， 当存 有异 议 时， 托管 银行 有责 任要 求 基金管 理公 司作
出合理 解释 ， 通过 积极 商讨 达成一 致意 见 。 会 计师 事务 所对估 值委 员会 采用 的相 关估值 模型 、
假设及 参数 的适 当性 发表 审核意 见并 出具 报告 。 上 述 参与估 值流 程各 方之 间不 存在任 何重 大
利益冲 突。
本基金 基金 经理 未参 与或 决定基 金的 估值 。
本基金 管理 人与 中央 国债 登记结 算有 限责 任公 司签 订了 《 中债 收益 率曲 线和 中 债估值 最
终用户服务 协议 》 。
4.8 管理人对报告期内基 金利 润分配情况的说明
根据本 基金 合同 及招 募说 明书等 有关 约定 ， 本基 金 的收益 分配 采用 “ 每日 分 配、 按月 支
付”的 方式 ，即 为投 资者 每日计 算当 日收 益并 分配 ，每月 支付 。本 报告 期浦 银货 币 A 级基
金应分 配收 益 4,931,618.76 元， 实际 分配 收益 4,931,618.76 元； 浦银 货币 B 级基金应 分配 收
益 7,221,114.89 元，实 际分配收 益 7,221,114.89 元。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵 规守信情况声明
2012 年 ，浦银安 盛货币 市 场基金的管 理人—— 浦银 安盛基金管 理有限 公司在 浦银安盛
货币市 场基 金的 投资 运作 、 每 万份 基金 净收 益和 7 日年化 收益 率、 基金利 润分配 、 基金费 用
开支等 问题 上 ， 严 格遵 循 《证 券投 资基 金法》 、 《 货 币市场 基金 管理 暂行 规定 》 、 《货 币市 场基
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金信息 披露 特别 规定 》等 有关法 律法 规。
5.2 托管人对报告期内本 基金 运作遵规守信、净值 计算 、利润分配等情况的 说明
2012 年 ，浦银安 盛货币 市 场基金的管 理人—— 浦银 安盛基金管 理有限 公司在 浦银安盛
货币市 场基 金的 投资 运作 、 每 万份 基金 净收 益和 7 日年化 收益 率、 基金利 润分配 、 基金费 用
开支等 问题 上， 严格遵 循 《证 券投 资基 金法》 、 《货币市场 基金 管理 暂行 规定 》 、 《货 币市 场 基
金信息 披露 特别 规定 》等 有关法 律法 规。
5.3 托管人对本年度报告 中财 务信息等内容的真实 、准 确和完整发表意见
本托管人依 法对浦 银安盛 基金管理有 限公司 编制和 披露的浦银 安盛货 币市场 基金 2012
年度报 告中 财务 指标 、 利 润分配 情况 、 财务 会计 报 告、 投资 组合 报告 等内 容 进行了 核查 ， 以
上内容 真实 、准 确和 完整 。
§6 审计报告
普华永 道中 天审 字(2013) 第 20169 号
浦银安 盛货 币市 场证 券投 资基金 全体基 金份 额持 有人：
我们审 计了 后附 的 浦银 安 盛货币 市场 证券 投资 基金( 以下简 称 “ 浦银安 盛货 币市场基
金”)的财务 报表 ，包 括 2012 年 12 月 31 日 的资 产负 债表、2012 年度 的利 润表 和所有 者权
益( 基金 净值) 变动 表以 及财 务报表 附注 。
6.1 管理层对财务报表的 责任
编制和公 允列报财 务报表 是 浦银安 盛货币 市场基金 的基金管 理人 浦 银安盛 基金管 理
有限公 司 管理 层的 责任 。 这种责 任包 括：
(1) 按照企 业会 计准 则和 中 国证券 监督 管理 委员 会( 以 下简称 “中 国证 监会 ” )发布的有 关
规定及 允许 的基 金行 业实 务操作 编制 财务 报表 ，并 使其实 现公 允反 映；
(2) 设计、执 行和 维护 必要的 内部控 制， 以使 财务 报表 不存在 由于 舞弊 或错 误导 致的重
大错报 。
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6.2 注册会计师的责任
我们的 责任 是在 执行 审计 工作的 基础 上对 财务 报表 发表审 计意 见。 我们 按照 中 国注册 会
计师审 计准 则的 规定 执行 了审计 工作 。 中 国注 册会 计 师审计 准则 要求 我们 遵守 中国注 册会 计
师职业 道德 守则 ，计 划和 执行审 计工 作以 对财 务报 表是否 不存 在重 大错 报获 取合理 保证 。
审计工 作涉 及实 施审 计程 序， 以获 取有 关财 务报 表 金额和 披露 的审 计证 据 。 选择的 审计
程序取决于注册会计师 的判 断，包括对由于舞弊 或错 误导致的财务报表重 大错 报风险的评
估。 在进 行风 险评 估时 ， 注册会 计师 考虑 与财 务报 表编制 和公 允列 报相 关的 内部控 制 ， 以 设
计恰当 的审 计程 序， 但目的并非 对内 部控 制的 有效 性发表 意见 。 审计 工作 还包括评 价管理层
选用会 计政 策的 恰当 性和 作出会 计估 计的 合理 性， 以及评 价财 务报 表的 总体 列报。
6.3 审计意见
我们认 为， 上述 浦银 安盛 货币市 场基 金 的财 务报 表 在所有 重大 方面 按照 企业 会计准 则
和在财 务报 表附 注中 所列 示的中 国证 监会 发布 的有 关规定 及允 许的 基金 行业 实务操 作编 制 ，
公允反 映了 浦银安 盛货 币市场基 金 2012 年 12 月 31 日的财 务状 况以 及 2012 年 度的经 营成
果和基 金净 值变 动情 况。
普华永 道中 天会 计师 事务 所有限 公司
注册 会计 师 汪棣 屈斯洁
上海市 浦东 新区 陆家 嘴环 路 1318 号星展 银行 大厦 6 楼
2013-03-27
财务报 表是 否经 过审 计 是
审计意 见类 型 标准无 保留 意见
审计报 告编 号 普华永 道中 天审 字(2013) 第20169 号
审计报 告标 题 审计报 告
审计报 告收 件人
浦银安 盛货 币市 场证 券投 资基金 全体基 金份 额持 有
人
引言段
我们审 计了 后附 的 浦银 安 盛货币 市场 证券 投资 基金
( 以下简 称“ 浦银安 盛货 币市场 基金 ”) 的财务 报表 ，
包括2012 年12 月31 日 的资 产负债 表、2012 年度 的利 润
表和所 有者 权益( 基金 净值) 变动表 以及 财务 报表 附注 。
管理层 对财 务报 表的 责任 段
编制和 公允 列报 财务 报表 是 浦银安 盛货 币市 场基 金
的基金 管理 人 浦银 安盛 基 金管理 有限 公司 管理层 的
责任。 这种 责任 包括 ：
(1) 按照企 业会 计准 则和 中 国证券 监督 管理 委员 会( 以
下简称 “中 国证 监会 ”) 发布的有 关规 定及 允许 的基 金
23
行业实 务操 作编 制财 务报 表，并 使其 实现 公允 反映 ；
(2) 设计、 执行 和维 护必 要 的内部 控制 ，以 使财 务报 表
不存在 由于 舞弊 或错 误导 致的重 大错 报。
注册会 计师 的责 任段
我们的 责任 是在 执行 审计 工作的 基础 上对 财务 报表 发
表审计 意见 。我 们按 照中 国注册 会计 师审 计准 则的 规
定执行 了审 计工 作。 中国 注册会 计师 审计 准则 要求 我
们遵守 中国 注册 会计 师职 业道德 守则 ，计 划和 执行 审
计工作 以对 财务 报表 是否不存在 重大 错报 获取 合理 保
证。
审计工 作涉 及实 施审 计程 序，以 获取 有关 财务 报表 金
额和披 露的 审计 证据 。选 择的审 计程 序取 决于 注册 会
计师的 判断 ，包 括对 由于 舞弊或 错误 导致 的财 务报 表
重大错 报风 险的 评估 。在 进行风 险评 估时 ，注 册会 计
师考虑 与财 务报 表编 制和 公允列 报相 关的 内部 控制 ，
以设计 恰当 的审 计程 序， 但目的 并非 对内 部控 制的 有
效性发 表意 见。 审计 工作 还包括 评价 管理 层选 用会 计
政策的 恰当 性和 作出 会计 估计的 合理 性， 以及 评价 财
务报表 的总 体列 报。
审计意 见段
我们认 为， 上述 浦银安 盛货币市 场基 金 的财 务报 表
在所有 重大 方面 按照 企业 会计准 则和在财 务报 表附 注
中所列 示的 中国 证监 会发 布的有 关规 定及 允许 的基 金
行业实 务操 作编 制， 公允反映了 浦银安 盛货 币市 场基
金2012 年12 月31 日的 财务 状况以 及2012 年度的 经营 成
果和基 金净 值变 动情 况。
注册会 计师 的姓 名 汪棣 屈斯 洁
会计师 事务 所的 名称 普华永 道中 天会 计师 事务 所有限 公司
会计师 事务 所的 地址 上海市 浦东 新区 陆家 嘴环 路1318 号星 展银 行大 厦6 楼
审计报 告日 期 2013-03-27
§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主 体： 浦银 安盛 货币 市场证 券投 资基 金
报告截 止日 ：2012 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2012 年12 月31 日
上年度末
2011 年12 月31 日
资 产：
银行存 款 7.4.7.1 568,893,084.73 354,642,557.74
结算备 付金
- -
24
存出保 证金
- -
交易性 金融 资产
7.4.7.
2
210,114,072.90 20,002,521.66
其中： 股票 投资
- -
基金投 资
- -
债券投 资
210,114,072.90 20,002,521.66
资产支 持证 券投 资
- -
衍生金 融资 产
7.4.7.
3
- -
买入返 售金 融资 产
7.4.7.
4
383,991,728.49 -
应收证 券清 算款
- -
应收利 息
7.4.7.
5
3,750,303.46 1,084,527.82
应收股 利
- -
应收申 购款
32,253,923.70 55,460,136.97
递延所 得税 资产
- -
其他资 产
7.4.7.
6
- -
资产总 计
1,199,003,113.28 431,189,744.19
负债和所有者权益 附注号
本期末
2012 年12 月31 日
上年度末
2011 年12 月31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债
7.4.7.
3
- -
卖出回 购金 融资 产款
47,999,728.00 -
应付证 券清 算款
5,000,000.00 -
应付赎 回款
- -
应付管 理人 报酬
167,663.87 55,818.62
应付托 管费
50,807.19 16,914.74
应付销 售服 务费
26,584.13 25,253.87
应付交 易费 用
7.4.7.
7
20,177.08 11,180.52
应交税 费
- -
应付利 息
30,501.70 -
应付利 润
946,368.65 435,592.05
递延所 得税 负债
- -
其他负 债
7.4.7.
8
161,000.00 199,000.00
负债合 计
54,402,830.62 743,759.80
所有者权益：
25
实收基 金
7.4.7.
9
1,144,600,282.66 430,445,984.39
未分配 利润
7.4.7.
10
- -
所有者 权益 合计
1,144,600,282.66 430,445,984.39
负债和 所有 者权 益总 计
1,199,003,113.28 431,189,744.19
注：1 、 报告截止日 2012 年 12 月 31 日， 基金 份额净值 1.000 元，基金 份额总额
1,144,600,282.66 份。 其中 浦银货 币 A 级的 基金 份额 为 146,458,708.76 份， 浦 银货币 B 级的
基金份 额为 998,141,573.90 份。
2、 比较财 务报 表的 实际 编制期间 为 2011 年 3 月 9 日( 基金合 同生 效日) 至 2011 年 12 月
31 日。
7.2 利润表
会计主 体： 浦银 安盛 货币 市场证 券投 资基 金
本报告 期：2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2012 年1 月1 日至2012 年12
月31 日
上年度可比期间
2011 年3 月9 日 （基金 合同 生
效日） 至2011 年12 月31 日
一、收入
14,287,650.26 22,010,460.57
1.利息 收入
12,994,014.43 20,863,583.22
其中： 存款 利息 收入 7.4.7.11 8,574,894.00 7,896,411.25
债券利 息收 入
2,191,096.64 8,191,411.19
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
2,228,023.79 4,775,760.78
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损失 以 “-”填 列）
1,292,491.72 1,128,232.18
其中： 股票 投资 收益
- -
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 7.4.7.12 1,292,491.72 1,128,232.18
资产支 持证 券投 资收 益
- -
衍生工 具收 益 7.4.7.13 - -
股利收 益 7.4.7.14 - -
3.公 允价值变 动收益（ 损失 以
“-”号填 列）
7.4.7.15
- -
4.汇 兑收益（ 损失以“ －” 号
填列）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “-”号填 7.4.7.16 1,144.11 18,645.17
26
列）
减：二、费用
2,134,916.61 3,646,713.16
1．管 理人 报酬
1,079,631.37 1,975,581.91
2．托 管费
327,161.06 598,661.14
3．销 售服 务费
356,458.67 821,904.88
4．交 易费 用
- -
5．利 息支 出
148,692.79 13,887.51
其中：卖出 回购 金融 资产 支出
148,692.79 13,887.51
6．其 他费 用 7.4.7.17 222,972.72 236,677.72
三、 利润总额 （亏损总额 以 “-”
号填列）
12,152,733.65 18,363,747.41
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （净亏损以 “-”号
填列
12,152,733.65 18,363,747.41
7.3 所有者权益（基金净 值） 变动表
会计主 体： 浦银 安盛 货币 市场证 券投 资基 金
本报告 期：2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
项 目
本期
2012 年1 月1 日至2012 年12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期 初所 有者 权益 （基 金净值 ） 430,445,984.39 - 430,445,984.39
二 、本 期经 营活 动产 生的基 金净 值变
动数（ 本期 利润 ）
- 12,152,733.65 12,152,733.65
三 、本 期基 金份 额交 易产生 的基 金净
值变动 数（ 净值 减少 以“- ”号填 列）
714,154,298.27 - 714,154,298.27
其中：1.基金申 购款 4,339,217,022.31 - 4,339,217,022.31
2.基金 赎回 款 -3,625,062,724.04 - -3,625,062,724.04
四 、本 期向 基金 份额 持有人 分配 利润
产生的 基金 净值 变动 （ 净值 减少以 “-”
号填列 ）
- -12,152,733.65 -12,152,733.65
五、期 末所 有者 权益 （基 金净值 ） 1,144,600,282.66 - 1,144,600,282.66
项目
上年度可比期间
2011 年3 月9 日（基 金合 同生效日 ）至2011 年12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期 初所 有者 权益 （基 金净值 ） 3,774,407,616.02 - 3,774,407,616.02
二 、本 期经 营活 动产 生的基 金净 值变
动数（ 本期 利润 ）
- 18,363,747.41 18,363,747.41
三 、本 期基 金份 额交 易产生 的基 金净 -3,343,961,631.63 - -3,343,961,631.63
27
值变动 数（ 净值 减少 以“- ”号填 列）
其中：1.基金申 购款 3,632,266,527.56 - 3,632,266,527.56
2.基金 赎回 款 -6,976,228,159.19 - -6,976,228,159.19
四 、本 期向 基金 份额 持有人 分配 利润
产生的 基金 净值 变动 （ 净值 减少以 “-”
号填列 ）
- -18,363,747.41 -18,363,747.41
五、期 末所 有者 权益 （基 金净值 ） 430,445,984.39 - 430,445,984.39
报告附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 页码 （序 号） 从 7.1 至 7.4 ，财务 报表 由下 列负责人 签署 ：
基金管理 公司负责 人：郁 蓓华，主 管会计工 作负责 人：郁蓓 华，会计 机构负 责人：赵 迎
华
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
浦银安 盛货 币市 场证 券投 资基金( 以下简称 “本基 金” )经中国 证券 监督 管理 委员会(以下
简称 “ 中国 证监 会” )证监许可[2010]1479 号 文批 准 ， 由浦 银安 盛基 金管 理有 限公司 依照 《中
华人民 共和 国证 券投 资基 金法 》 和 《浦 银安 盛货 币 市场证 券投 资基 金基 金合 同》 负责 公开 募
集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集
3,773,820,436.52 元，业经普 华永道中天会计师 事务所 有限公司普华永道 中天验 字(2011) 第
073 号验 资报告 予以验 证 。经向中 国证监会 备案， 《 浦银安盛 货币市场 证券投 资基金基 金合
同》 于 2011 年 3 月 9 日正式生效 ，基 金合 同生 效日 的基金 份额 总额 为 3,774,407,616.02 份，
其中认 购资 金利 息折 合 587,179.50 份 基金 份额。 本基 金的基 金管 理人 为浦 银安 盛基金 管理 有
限公司 ，基 金托 管人 为中 信银行 股份 有限 公司 。
根据 《浦 银安 盛货 币市 场证券投 资基 金基 金合 同》 和 《浦银 安盛 货币 市场 证券投资 基金
招募说 明书 》 的规 定 ， 本 基金自 募集 期起 根据 投资 者认( 申) 购金 额， 对投资 者持有的 基金 份
额按照不同的费率计提销售服务费用，将基金份额分为不同的类别。最低申购金额为
1,000.00 元且按 照 0.25%年费率计 提销 售服 务费 的， 称为 A 类； 最低 申购 金额为 5,000,000.00
元且按 照 0.01%年费率 计提销售 服务 费的 ，称 为 B 类。本 基金 A 类、B 类两种收费 模式 并
存，由 于基 金费 用的 不同 ，本基 金 A 类基金 份额 和 B 类 基金 份额 分别 计算每 万份基 金净 收
益和七 日年 化收 益率 。
根据 《 中华 人民 共和 国证 券 投资基 金法 》 和 《浦 银安 盛 货币市 场证 券投 资基 金基 金合同 》
28
的有关 规定 ， 本基 金的 投资范围 为：现金、通知存 款、短期 融资 券、一年以 内(含一 年)的银
行定期存款、大额存单、期限在一年以内( 含一年) 的债券回购、期限在一年以内( 含一年) 的
中央银 行票 据、 剩余 期限 在 397 天以内( 含 397 天) 的债券 、剩余期 限在 397 天以内( 含 397
天) 的资产支持证券、中国证监会、中国人 民银行认可的其他具有良好 流动性的货币市场 工
具。本 基金 业绩 比较 基准 为银行 活期 存款 利率( 税后) 。
本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人浦 银安 盛基 金管 理有限 公司 于 2013 年 3 月 27 日批准
报出。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日颁布的 《企 业会 计准 则－ 基本准 则》
和 38 项具 体会 计准 则、 其 后颁布 的企 业会 计准 则应 用指南 、企 业会 计准 则解 释以及 其他 相
关规定( 以下合称 “企业会计准则”) 、中国证 监会公告[2010]5 号《证券投资基金信息披 露
XBRL 模板第 3 号< 年 度报 告和半 年度 报告>》 、中 国证券业 协会 于 2007 年 5 月 15 日颁布 的
《证券 投资 基金 会计 核算 业务指 引》 、 《 浦 银安 盛货 币市场 证券 投资 基金 基金合同 》 和在财
务报表 附注 7.4.4 所 列示 的 中国证 监会 发布 的有 关规 定及允 许的 基金 行业 实务 操作编 制。
7.4.3 遵循企业会计准则及 其他有关规定的声明
本基 金 2012 年度 财 务报 表符合 企业 会计 准则 的要 求， 真实 、 完整地 反映 了本 基金 2012
年 12 月 31 日的 财务 状况 以及 2012 年度 的经 营成 果 和基金 净值 变动 情况 等有 关信息 。
7.4.4 重要会计政策和会计 估计
7.4.4.1 会计年度
本基金 会计 年度 为公 历 1 月 1 日起 至 12 月 31 日止 。比较 财务 报表 的实 际编 制期间 为
2011 年 3 月 9 日(基金合 同生效日) 至 2011 年 12 月 31 日。
7.4.4.2 记账本位币
本基金 的记 账本 位币 为人 民币。
7.4.4.3 金融资产和金融 负 债的分类
(1) 金融资 产的 分类
金融资 产于 初始 确认 时分 类为 ： 以 公允 价值 计量 且 其变动 计入 当期 损益 的金 融资产 、 应
收款项 、 可供 出售 金融 资 产及持 有至 到期 投资 。 金 融资产 的分 类取 决于 本基 金对金 融资 产的
持有意 图和 持有 能力 。本 基金现 无金 融资 产分 类为 可供出 售金 融资 产及 持有 至到期 投资 。
本基金 目前 持有 的债 券投 资分类 为以 公允 价值 计量 且其变 动计 入当 期损 益的 金融资 产 。
以公允价值计量且其公 允价 值变动计入损益的金 融资 产在资产负债表中以 交易 性金融资产
29
列示。
本基金 持有 的其 他金 融资 产分类 为应 收款 项， 包括银行存 款、 买入返 售金 融资产和 各类
应收款 项等 。 应收 款项 是 指在活 跃市 场中 没有 报价 、 回收金 额固 定或 可确 定的非衍 生金 融资
产。
(2) 金融负 债的 分类
金融负 债于 初始 确认 时分 类为： 以公 允价 值计 量且 其 变动计 入当 期损 益的 金融 负债及 其
他金融 负债 。 本 基金 目前 暂 无金融 负债 分类 为以 公允 价值计 量且 其变 动计 入当 期损益 的金 融
负债。 本基 金持 有的 其他 金融负 债包 括卖 出回 购金 融资产 款和 各类 应付 款项 等。
7.4.4.4 金融资产和金融 负 债的初始确认、后续 计量 和终止确认
金融资 产或 金融 负债 于本 基金成 为金 融工 具合 同的 一方时 ， 于 交易 日按 公允 价 值在资 产
负债表 内确 认。 对于 取得 债 券投资 支付 的价 款中 包含 债券起 息日 或上 次除 息日 至购买 日止 的
利息， 单独 确认 为应 收项 目。应 收款 项和 其他 金融 负债的 相关 交易 费用 计入 初始确 认 金 额 。
债券投 资采 用实 际利 率法 ， 以 摊余 成本 进行 后续 计 量， 即债 券投 资按 票面 利 率或商 定利
率每日 计提 应收 利息 ， 按 实际利 率法 在其 剩余 期限 内摊销 其买 入时 的溢 价或 折价 ； 同 时于 每
一计价 日计 算影 子价 格， 以 避免债 券投 资的 摊余 成本 与公允 价值 的差 异导 致基 金资产 净值 发
生重大 偏离 。 对于 应收 款项和其 他金 融负 债采 用实 际利率 法， 以摊余 成本 进行后续 计量 。 在
资产持 有期 间所 取得 的利 息以及 处置 时产 生的 处置 损益计 入当 期损 益。
金融资 产满 足下 列条 件之 一的， 予以 终止 确认：(1) 收取该 金融 资产 现金 流量 的合同 权
利终止 ；(2) 该 金融 资产 已 转移， 且本 基金 将金 融资 产所有 权上 几乎 所有 的风 险和报 酬转 移
给转入 方； 或者(3) 该金 融 资产已 转移 ， 虽 然本 基金 既没有 转移 也没 有保 留金 融资产 所有 权
上几乎 所有 的风 险和 报酬 ，但是 放弃 了对 该金 融资 产控制 。
金融资 产终 止确 认时 ，其 账面价 值与 收到 的对 价的 差额， 计入 当期 损益 。
当金融 负债 的现 时义 务全 部或部 分已 经解 除时 ， 终 止 确认该 金融 负债 或义 务已 解除的 部
分。终 止确 认部 分的 账面 价值与 支付 的对 价之 间的 差额， 计入 当期 损益 。
7.4.4.5 金融资产和金融 负 债的估 值原则
为了避 免债 券投 资的 摊余 成本与 公允 价值 的差 异导 致基金 资产 净值 发生 重大 偏离， 从 而
对基金 持有 人的 利益 产生 稀释或 不公 平的 结果 ， 基 金 管理人 于每 一计 价日 采用 债券投 资的 公
允价值 计算 影子 价格 。 当 基金资 产净 值与 影子 价格 的偏离 达到 或超 过基 金资 产净值 的 0.25%
时， 基金 管理 人应 根据 风 险控制 的需 要调 整组 合 ， 使基金 资产 净值 更能 公允 地反映 基金 资产
价值。
30
计算影 子价 格时 按如 下原 则确定 债券 投资 的公 允价 值：
(1) 存在活 跃市 场的 金融 工 具按其 估值 日的 市场 交易 价格确 定公 允价 值 ； 估 值 日无交 易，
但最近交易日后经济环 境未 发生重大变化且证券 发行机构未发生影响证券 价格 的重大事件
的，按 最近 交易 日的 市场 交易价 格确 定公 允价 值。
(2) 存在活跃 市场 的金 融工具 ，如估 值日 无交 易且 最近 交易日 后经 济环 境发 生了 重大变
化，参 考类 似投 资品 种的 现行市 价及 重大 变化 等因 素，调 整最 近交 易市 价以 确定公 允 价 值 。
(3) 当金融工 具不 存在 活跃市 场，采 用市 场参 与者 普遍 认同且 被以 往市 场实 际交 易价格
验证具 有可 靠性 的估 值技 术确定 公允 价值 。 估 值技 术 包括参 考熟 悉情 况并 自愿 交易的 各方 最
近进行 的市 场交 易中 使用 的价格 、 参照 实质 上相 同 的其他 金融 工具 的当 前公 允价值 、 现金 流
量折现 法和 期权 定价 模型 等。 采用 估值 技术 时， 尽 可能最 大程 度使 用市 场参 数， 减少 使用 与
本基金 特定 相关 的参 数。
7.4.4.6 金融资产和金融 负 债的抵销
本基金 持有 的资 产和 承担 的负债 基本 为金 融资 产和 金融负 债 。当 本基 金依 法 1) 具有 抵
销已确认金额 的法定权利且该种法定权 利现在是可执行的； 且 2) 交易双方准备按净额结 算
时，金 融资 产与 金融 负债 按抵销 后的 净额 在资 产负 债表中 列示 。
7.4.4.7 实收基金
实收基 金为 对外 发行 基金 份额所 募集 的总 金额 。每 份基金 份额 面值 为 1.00 元。由于 申
购和赎 回引 起的 实收 基金 变动分 别于 基金 申购 确认 日及基 金赎 回确 认日 认列 。 上述申 购和 赎
回分别 包括 基金 转换 所引 起的转 入基 金的 实收 基金 增加和 转出 基金 的实 收基 金减少 ， 以 及 因
类别调 整而 引起 的 A 、B 类基金 份额 之间 的转 换所 产生的 实收 基金 变动 。
7.4.4.8 损益平准金
7.4.4.9 收入/( 损失) 的确认 和计量
债券投资在持有期间按实际 利率计算确定的金额扣除 在适用情况下由债券发行 企业代
扣代缴 的个 人所 得税 后的 净额确 认为 利息 收入 。
债券投 资处 置时 其公 允价 值与摊 余成 本之 间的 差额 确认为 投资 收益 。
应收款 项在 持有 期间 确认 的利息 收入 按实 际利 率法 计算， 实际 利率 法与 直线 法 差异较 小
的则按 直线 法计 算。
7.4.4.10 费用的确认 和计量
本基金 的管 理人 报酬 、 托 管 费和销 售服 务费 在费 用涵 盖期间 按基 金合 同约 定的 费率和 计
31
算方法 逐日 确认 。
其他金 融负 债在 持有 期间 确认的 利息 支出 按实 际利 率法计 算， 实际 利率 法与 直 线法差 异
较小的 则按 直线 法计 算。
7.4.4.11 基金的收益分 配政 策
本基金 同类 每份 基金 份额 享有同 等分 配权 。申 购的 基金份 额享 有确 认当 日的 分红权 益 ，
而赎回 的基 金份 额不 享有 确认当 日的 分红 权益 。本 基金以 份额 面值 1.00 元固定份额 净值 交
易方式 ， 每日 计算 当日 收 益并全 部分 配结 转至 应付 收益科 目 ， 每 月以 红利 再 投资方 式集 中支
付累计 收益 。
7.4.4.12 分部报 告
本基金 以内 部组 织结 构、 管理要 求、 内部报 告制 度为依据 确定 经营 分部 ， 以经营分 部为
基础确 定报 告分 部并 披露 分部信 息。
经营分 部是 指本 基金 内同 时满足 下列 条件 的组 成部 分：(1) 该组成 部分 能够 在日常活 动
中产生 收入 、 发生 费用 ；(2) 本基 金的 基金 管理 人能 够定期 评价 该组 成部 分的 经营成 果 ， 以
决定向 其配 置资 源、 评价其业绩 ；(3) 本基金 能够 取得该组 成部 分的 财务 状况 、 经营成 果和
现金流 量等 有关 会计 信息 。 如 果两 个或 多个 经营 分 部具有 相似 的经 济特 征 ， 并且满 足一 定条
件的， 则合 并为 一个 经营 分部。
本基金 目前 以一 个单 一的 经营分 部运 作， 不需 要进 行分部 报告 的披 露。
7.4.4.13 其他重要的会计政 策和会计估计
重要会 计估 计及 其关 键假 设
根据本 基金 的估 值原 则和 中国证 监会 允许 的基 金行 业估值 实务 操作 ， 本 基金 计 算影子 价
格过程 中确 定债 券投 资的 公允价 值时 采用 的估 值方 法及其 关键 假设 如下 ：
在银行 间同 业市 场交 易的 债券品 种， 根据 中国 证监 会证监 会计 字[2007]21 号 《关于 证券
投资基金 执行<企业会 计准 则> 估值 业务及 份额 净值 计价有 关事 项的 通知 》采 用估值 技术确
定公允 价值 。 本基 金持 有 的银行 间同 业市 场债 券按 现金流 量折 现法 估值 ， 具 体估值 模型 、 参
数及结 果由 中央 国债 登记 结算有 限责任公 司独 立提 供。
7.4.5 会计政策和会计估计 变更以及差错更正的 说明
7.4.5.1 会计政策变更的 说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
7.4.5.2 会计估计变更的 说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。
32
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
7.4.6 税项
根据财 政部 、国 家税 务总 局财税[2002]128 号《关 于开放式 证券 投资 基金 有关 税收问 题
的通知 》 、 财税[2004]78 号 《关于 证券 投资 基金 税收 政策的 通知 》 、 财税[2008]1 号《 关于 企
业所得 税若 干优 惠政 策的 通知》 及其 他相 关财 税法 规和实 务操 作， 主要 税项 列示如 下：
(1) 以发行 基金 方式 募集 资 金不属 于营 业税 征收 范围 ，不征 收营 业税 。
(2) 基金买 卖债 券的 差价 收 入暂免 征营 业税 和企 业所 得税。
(3) 对基金取 得的 企业 债券利 息收入 ，由 发行 债券 的企 业在向 基金 派发 利息 时代 扣代缴
20%的个人 所得 税， 暂不 征收企 业所 得税 。
7.4.7 重要财务报表项目的 说明
7.4.7.1 银行存款
单位： 人民 币元
项目 本期末
2012 年 12 月 31 日
上年度 末
2011 年 12 月 31 日
活期存 款 13,893,084.73 14,642,557.74
定期存 款 555,000,000.00 340,000,000.00
其中： 存款 期限 1-3 个月 - 80,000,000.00
存款期 限1 个月 以内 545,000,000.00 260,000,000.00
存款期 限3 个月 以上 10,000,000.00 -
其他存 款 - -
合计 568,893,084.73 354,642,557.74
7.4.7.2 交易性金融资产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2012 年 12 月 31 日
摊余成 本 影子定 价 偏离金 额 偏离度 （% ）
债券
交易所 市场 - - - -
银行间 市场 210,114,072.90 210,359,000.00 244,927.10 0.0214
合计 210,114,072.90 210,359,000.00 244,927.10 0.0214
项目
上年度 末
2011 年 12 月 31 日
摊余成 本 影子定 价 偏离金 额 偏离度 （% ）
债券
交易所 市场 - - - -
银行间 市场 20,002,521.66 20,021,000.00 18,478.34 0.0043
合计 20,002,521.66 20,021,000.00 18,478.34 0.0043
33
注：1 、偏 离金 额= 影子 定价- 摊余成本 ；
2、偏 离度=偏离金 额/摊余成本法 确定 的基 金资 产净 值。
7.4.7.3 衍生金融资产/ 负债
本基金 在本 报告 期末 未持 有衍生 金融 资产/ 负债 。
7.4.7.4 买入返售金融资 产
7.4.7.4.1 各项买入返售金 融资产期末余额
单位： 人民 币元
项目
本期末
2012 年12 月31 日
账面余 额 其中； 买断 式逆 回购
上交所 市场 5,000,000.00 -
买入银 行间 市场 378,991,728.49 -
合计 383,991,728.49 -
7.4.7.4.2 期末买断式逆回 购交易中取得的债券
本基金 本报 告期 末未 持有 买断式 逆回 购交 易中 取得 的债券 。
7.4.7.5 应收利息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2012 年12 月31 日
上年度 末
2011 年12 月31 日
应收活期 存款利 息 13,337.85 5,312.33
应收定期存 款 利息 1,473,386.62 607,183.37
应收其 他存 款利 息 - -
应收结 算备 付金 利息 - -
应收债 券利 息 1,892,261.91 472,032.12
应收买 入返 售证 券利 息 371,317.08 -
应收申 购款 利息 - -
其他 - -
合计 3,750,303.46 1,084,527.82
7.4.7.6 其他资产
本基金 本报 告期 末未 持有 其他资 产。
7.4.7.7 应付交易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2012 年 12 月 31 日
上年度 末
2011 年 12 月 31 日
交易所 市场 应付 交易 费用 - -
银行间 市场 应付 交易 费用 20,177.08 11,180.52
34
合计 20,177.08 11,180.52
7.4.7.8 其他负债
单位： 人民 币元
项目
本期末
2012 年12 月31 日
上年度 末
2011 年12 月31 日
应付券 商交 易单 元保 证金 - -
应付赎 回费 - -
预提上 清所 债券 托管 账户 维护费 4,500.00 4,500.00
预提信 息披 露费 用 80,000.00 90,000.00
预提中 债登 债券 托管 账户 维护费 4,500.00 4,500.00
审计费 72,000.00 100,000.00
合计 161,000.00 199,000.00
7.4.7.9 实收基金
浦银安盛货币 A
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2012 年1 月1 日至2012 年12 月31 日
基金份 额 账面金 额
上年度 末 143,228,162.60 143,228,162.60
本期申 购 1,097,541,665.79 1,097,541,665.79
本期赎 回（以“-”号填 列） -1,094,311,119.63 -1,094,311,119.63
本期末 146,458,708.76 146,458,708.76
浦银安盛货币 B
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2012 年1 月1 日至2012 年12 月31 日
基金份 额 账面金 额
上年度 末 287,217,821.79 287,217,821.79
本期申 购 3,241,675,356.52 3,241,675,356.52
本期赎 回（以“-”号填 列） -2,530,751,604.41 -2,530,751,604.41
本期末 998,141,573.90 998,141,573.90
注： 申 购含 红利 再投 、 分 级 份额调 增和 转换 入份 额， 赎 回含分 级份 额调 减和 转换 出份额 。
7.4.7.10 未分配利润
浦银安盛货币 A
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 - - -
本期利 润 4,931,618.76 - 4,931,618.76
35
本期基金份额交易产生的
变动数
- - -
其中： 基金 申购 款 - - -
基金赎 回款 - - -
本期已 分配 利润 -4,931,618.76 - -4,931,618.76
本期末 - - -
浦银安盛货币 B
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 - - -
本期利 润 7,221,114.89 - 7,221,114.89
本期基金份额交易产生的
变动数
- - -
其中： 基金 申购 款 - - -
基金赎回款 - - -
本期已 分配 利润 -7,221,114.89 - -7,221,114.89
本期末 - - -
7.4.7.11 存款利息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2012 年1 月1 日至2012 年12 月31
日
上年度 可比 期间
2011 年3 月9 日（基 金合 同生效
日）至2011 年12 月31 日
活期存 款利 息收 入 444,205.85 1,037,288.70
定期存 款利 息收 入 8,128,305.21 6,840,312.56
其他存 款利 息收 入 - -
结算备 付金 利息 收入 1,750.09 12,353.30
其他 632.85 6,456.69
合计 8,574,894.00 7,896,411.25
7.4.7.12 债券投资收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2012 年1 月1 日至2012 年12 月
31 日
上年度 可比 期间
2011 年3 月9 日（基 金合 同生效
日）至2011 年12 月31 日
卖出债 券（ 债转 股及 债券 到期兑 付）
成交总 额
696,902,946.56 2,170,700,645.51
减： 卖出债 券 （债转 股及 债券到 期兑
付）成 本总 额
690,501,913.63 2,160,476,924.37
减：应收利 息总 额 5,108,541.21 9,095,488.96
债券投 资收 益 1,292,491.72 1,128,232.18
7.4.7.13 衍生工具收益
36
7.4.7.13.1 衍生工具收益—— 买卖权证差价收入
无。
7.4.7.14 股利收益
无。
7.4.7.15 公允价值变动收益
无。
7.4.7.16 其他收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2012 年1 月1 日至2012 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2011 年3 月9 日（基 金合 同生效日 ）
至2011 年12 月31 日
基金赎 回费 收入 - -
其他 1,144.11 18,645.17
合计 1,144.11 18,645.17
7.4.7.17 其他费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2012 年1 月1 日至2012 年12 月31
日
上年度 可比 期间
2011 年3 月9 日 （基 金合 同生效日 ） 至
2011 年12 月31 日
审计费 用 72,000.00 100,000.00
信息披 露费 80,000.00 90,000.00
银行费 用 34,517.72 28,277.72
其他 455.00 400.00
上清所 债券 托管 账户 维护 费 18,000.00 4,500.00
中债登 债券 托管 帐户 维护 费 18,000.00 13,500.00
合计 222,972.72 236,677.72
7.4.8 或有事项、资产负债 表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项
无。
7.4.8.2 资产负债表日后 事 项
无。
7.4.9 关联方关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
浦银安 盛基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、基 金销 售机 构
中信银 行股 份有 限公 司(“中信银 行”) 基金托 管人 、基 金代 销机 构
上海浦东发展银行股份有限公司(“ 上海浦东发展 基金管 理人 的控股 股东、 基 金代 销机 构
37
银行”)
法国安 盛投 资管 理有 限公 司 基金管 理人 的股 东
上海盛 融投 资有 限公 司 基金管 理人 的股 东
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
7.4.10 本报告期及上年度 可比期间的关联方交 易
7.4.10.1 通过关联方 交易单 元 进行的交易
7.4.10.1.1 股票交易
无。
7.4.10.1.2 权证交易
无。
7.4.10.1.3 债券交易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2012 年1 月1 日至2012 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2011 年3 月9 日（基 金合 同生效日 ）
至2011 年12 月31 日
成交金 额
占当期 债券 成
交总额 的比 例
成交金 额
占当期 债券
成交总额 的
比例
中信银 行 20,008,613.70 2.52% - -
7.4.10.1.4 债券回购交易
无。
7.4.10.1.5 应支付关联方的 佣金
无。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2012 年1 月1 日至2012 年12 月31
日
上年度 可比 期间
2011 年3 月9 日（基 金合 同生效
日）至2011 年12 月31 日
当期发生的基金应支付的管理
费
1,079,631.37 1,975,581.91
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护
费
359,936.78 691,281.03
注： 支 付基 金管 理人 浦银 安 盛基金 管理 有限 公司 的基 金管理 人报 酬按 前一 日基 金资产 净
值 0.33% 的 年费 率计 提， 逐日累 计至 每月 月底 ，按 月支付 。其 计算 公式 为：
38
日基金 管理 人报 酬＝ 前一 日基金 资产 净值 ×0.33% ÷当年天 数
7.4.10.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2012 年1 月1 日至2012 年12 月31
日
上年度 可比 期间
2011 年3 月9 日（基 金合 同生效
日）至2011 年12 月31 日
当期发生的基金应支付的托管
费
327,161.06 598,661.14
注： 支付 基金 托管人 中信 银行股 份有 限公 司的 基金 托管费 按前 一日 基金 资产 净值 0.10%
的年费 率计 提， 逐日 累计 至每月 月底 ，按 月支 付。 其计算 公式 为：
日基金 托管 费＝ 前一 日基 金资产 净值 ×0.10% ÷当年 天数
7.4.10.2.3 销售服务费
单位： 人民 币元
获得销 售服 务费 的各 关
联方名 称
本期
2012 年1 月1 日至2012 年12 月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
浦银安 盛货 币 A 浦银安 盛货 币 B 合计
中信银行 股份有 限公
司
68,448.34 886.37 69,334.71
上海浦东 发展银 行股
份有限 公司
128,210.22 4,094.87 132,305.09
浦银安盛 基金管 理有
限公司
2,904.58 8,772.38 11,676.96
合计 199,563.14 13,753.62 213,316.76
获得销 售服 务费 的各 关
联方名 称
上年度 可比 期间
2011 年3 月9 日（基 金合 同生效日 ）至2011 年12 月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
浦银安 盛货 币A 浦银安 盛货 币B 合计
中信银行 股份有 限公
司
285,248.08 6,818.10 292,066.18
上海浦东 发展银 行股
份有限 公司
466,690.35 5,979.88 472,670.23
浦银安盛 基金管 理有
限公司
545.91 7,277.32 7,823.23
合计 752,484.34 20,075.30 772,559.64
注： 支付 基金 销售 机构 的 销售服 务费 按前 一日 基金 资产净 值的 约定 年费 率计 提， 逐日 累
计至每 月月 底， 按月支 付给 浦银安 盛基 金管 理有 限公司 ， 再由 浦银 安盛 基金 管理有 限公 司
39
计算并 支付 给各 基金 销售 机构。A 类基金份 额和 B 类基金 份额 约定 的销 售服 务费年 费率分
别为 0.25% 和 0.01%。 对于由 B 类降 级为 A 类的 基金 份额持 有人 ， 年 基金 销售 服务费 率应 自
其降级 后的 下一 个工 作日 起适 用 A 类 基金 份额持 有 人的费 率； 对于 由 A 类升级为 B 类的基
金份额 持有 人， 年基 金销 售服务 费率 应自 其达 到 B 类条件 的开 放日 后的 下一 个工作 日起 享
受 B 类基 金份 额持 有人 的费率。 销 售服务 费的 计算 公式为 ：
日销售 服务 费＝ 前一 日 A 类基金 资产 净值 X 0.25 % / 当年天 数。
日销售 服务 费＝ 前一 日 B 类基金 资产 净值 X 0.01 % / 当年天 数。
7.4.10.3 与关联方进行银行 间同业市场的债券( 含回购) 交易
单位： 人民 币元
本期
2012年1 月1 日至2012 年12 月31日
银行间市场交易的
各关联方名称
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出
中信银行
20,008,613.70 - - - - -
上年度可比期间
2011 年3 月9 日（基金合同生效 日）至2011 年12 月31 日
银行间市场交易的
各关联方名称
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出
中信银行
- 50,591,972.22 - - - -
7.4.10.4 各关联方投资本基 金的情况
7.4.10.4.1 报告期内基金管 理人运用固有资金投 资本 基金的情况
浦银安 盛货 币 A
基金管 理人 在本 报告 期与 上年度 可比 期间 均未 持有 浦银安 盛货 币 A 。
浦银安 盛货 币 B
基金管 理人 在本 报告 期与 上年度 可比 期间 均未 持有 浦银安 盛货 币 B 。
7.4.10.4.2 报告期末除基金 管理人之外的其他关 联方 投资本基金的情况
浦银安盛货币 A
除基金 管理 人之 外的 其他 关联方 在本 报告 期末 及上 年度末 均未 持有 浦银 安盛 货币A 。
浦银安盛货币 B
除基金 管理 人之 外的 其他 关联方 在本 报告 期末 及上 年度末 均未 持有 浦银 安盛 货币B 。
7.4.10.5 由关联方保管的银 行存款余额及当期产 生的 利息收入
单位： 人民 币元
40
关联方 名称
本期
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日
上年度 可比 期间
2011 年 3 月 9 日（ 基金 合 同生效 日）
至 2011 年 12 月 31 日
期末余 额 当期利息收 入 期末余 额 当期利息收 入
中信银 行- 活期 13,893,084.73 444,205.85 14,642,557.74 1,037,288.70
中信银 行- 定期 - 1,441,381.75 - 3,296,123.33
合计 13,893,084.73 1,885,587.60 14,642,557.74 4,333,412.03
注： 本基 金的 活期 银行 存 款及部 分定 期银 行存 款由 基金托 管人 中信 银行 保管 ， 按 约定 利
率计息 。
7.4.10.6 本基金在承销期内 参与关联方承销证券 的情 况
本基金 在本 报告 期及 上年 度可比 期间 均未 有在 承销 期内参 与关 联方 承销 证券 的情况 。
7.4.10.7 其他关联交易事项 的说明
无。
7.4.11 利润分配情况
1、浦银安 盛货 币 A
单位： 人民 币元
已按再 投资 形式
转实收 基金
直接通 过应 付
赎回款 转出 金额
应付利 润
本年变 动
本期利 润分 配
合计
备注
3,910,830.55 1,124,705.33 -103,917.12 4,931,618.76 -
2、浦银安 盛货 币B
单位： 人民 币元
已按再 投资 形式
转实收 基金
直接通 过应 付
赎回款 转出 金额
应付利 润
本年变 动
本期利 润分 配
合计
备注
4,047,518.37 2,558,902.80 614,693.72 7,221,114.89 -
7.4.12 期末（2012 年 12 月 31 日）本基金持有的流 通受限证券
7.4.12.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的 流通 受限证券
本基金 本报 告期 末未 持有 因认购 新发/ 增发 证券 而流 通受限 的证 券。
7.4.12.2 期末持有的暂时停 牌 等流通受限股票
本基金 本报 告期 末未 持有 股票。
7.4.12.3 期末债券正回购交 易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1 银行间市场债券 正回购
截至本 报告 期末 2012 年 12 月 31 日止 ，本 基金 从事 银行间 市场 债券 正回 购交 易形成 的
卖出回 购证 券款 余额 47,999,728.00 元，是 以如 下债 券作为 抵押 ：
金额单 位： 人民 币元
债券代 码 债券名 称 回购到 期日 期末估 值单 价 数量（ 张） 期末估 值总 额
120245 12 国开 45 2013-01-07 99.79 200,000 19,958,042.41
41
120238 12 国开 38 2013-01-07 99.88 300,000 29,963,077.26
合计
- - 500,000 49,921,119.67
7.4.12.3.2 交易所市场债券 正回购
本基金 本报 告期 末未 持有 交易所 市场 债券 正回 购交 易中作 为抵 押的 债券 。
7.4.13 金融工具 风险 及管理
7.4.13.1 风险管理政策和组 织架构
本基金 为货 币市 场基 金 ， 属于证 券投 资基 金中 的高 流动性 、 低风 险品 种， 其 预期收 益和
风险 均低于债 券型基金 、混合 型基金及 股票型基 金。本 基金的投 资范围为 ：现金 、. 通知存
款、短期融资券、一年以内( 含一年) 的银行定期存款、大额存单、期限在一年以内( 含一年)
的债券 回购 、期 限在 一年 以内(含一年) 的中 央银 行票 据、. 剩余 期限 在 397 天以内( 含 397 天)
的债券 、 剩余 期限 在 397 天以内( 含 397 天) 的资 产支 持证券 、 中国 证监 会、 中国人民 银行 认
可的其 他具 有良 好流 动性 的货币 市场 工具 。 本 基金 在 日常经 营活 动中 面临 的与 这些金 融工 具
相关的 风险 主要 包括 信用 风险 、 流动性 风险 及市 场风险 。 本基金 的基 金管 理人从事 风险 管理
的主要目标是争取将以 上风 险控制在限定的范围 之内 ，使本基金在科学的 风险 管理的前提
下，实 现基 金财 产的 安全 和增值 。
本基金 管理 人奉 行全 面风 险管理 ， 设立 了三 层次 的 风险控 制体 系 ： 第 一层 次 为各业 务部
门对各 自部 门潜 在风 险的 自我管 理和 检查 ； 第二 层 次为公 司总 经理 领导 的管 理层 、 风 险控 制
委员会 、合 规风 控部 的风 险管理 ；第 三层 次为 董事 会层面 对公 司的 风险 管理 ，包括 董事 会 、
合规及 审计 委员 会、 督察 长和内 部审 计。
本基金管理人下设的各业务 部门是公司第一线风险控 制的实施者，均备有符合 法律法
规、 公司 政策 的业 务流 程， 其中包 含与 其业 务相 关的风险 控制 措施 、 风险 管理计划 、 工作 流
程和管 理责 任。 这些 流程 均得到 公司 管理 层的 批准 。
本基金 管理 人设 立的 风险 控制委 员会 是公 司经 营层 面负责 风险 管理 的最 高权 利机构 ， 制
定公司 的风 险管 理政 策 ， 并监督 实施 ， 确保 公司 整 体风险 暴露 得到 有效 的识 别、 评估 、 监 控
和控制 。 公司 设立 合规 风控部 ， 独立地 监控 公司 面临的各 类风 险。 合规风 控部建立 了定 性和
数量化 分析 模型 进行 基金 投资风 险和 绩效 评估 。 合 规风控 部根 据基 金相 关法 律法规 、 公司 基
本制度 及业 务流 程， 对信息披露 、 法律 文件 等进 行事中审 核， 并对基 金管 理人经营 活动 及各
职能部 门履 职情 况的 合法 合规性 进行 监督 和检 查。
董事会 下属 的合 规及 审计 委员会 ， 负 责对 公司 整体 风 险管理 和内 部控 制的 有效 性进行 审
议和评 估。 同时， 督察 长及合规 及审 计委 员会 负责 检查 、 评价公 司风 险控 制的充分 性和 有效
42
性，并 向董 事会 报告 。
本基金的基金管理人对于金 融工具的风险管理方法主 要是通过定性分析和定量 分析的
方法去 估测 各种 风险 产生 的可能 损失 。 从定 性分 析 的角度 出发 ， 判断 风险 损 失的严 重程 度和
出现同 类风 险损 失的 频度 。 而从定 量分 析的 角度 出发， 根据 本基 金的 投资 目标， 结合 基金 资
产所运 用金 融工 具特 征通 过特定 的风 险量 化指 标 、 模型 ， 日 常的 量化 报告 ， 确定风 险损 失的
限度和 相应 置信 程度 ， 及时可靠 地对 各种 风险 进行 监督 、 检查和 评估 ， 并通过相应 决策 ， 将
风险控 制在 可承 受的 范围 内。
7.4.13.2 信用风险
信用风 险是 指基 金在 交易 过程中 因交 易对 手未 履行 合约责 任， 或者 基金 所投 资 证券之 发
行人出 现违 约、 拒绝 支付 到期本 息等 情况 ，导 致基 金资产 损失 和收 益变 化的 风险。
本公司 在交 易前 对交 易对 手的资 信状 况进 行了 充分 的评估 。 本 基金 的银 行活 期 存款存 放
在本基金 的托管行 中信银 行股份有 限公司， 因而与 该银行存 款相关的 信用风 险不重大 。 定
期存款存 放在中信 银行股 份有限公 司和 上 海银行股 份有限公 司，与银 行存款 相关的信 用 风
险不重 大。 本基 金在 银行 间 同业市 场进 行交 易前 均对 交易对 手进 行信 用评 估并 对证券 交割 方
式进行 限制 以控 制相 应的 信用风 险； 在交 易所 进行 的 交易均 以中 国证 券登 记结 算有限 责任 公
司为交 易对 手完 成证 券交 收和款 项清 算， 违约 风险 可能性 很小 。
本基金 的基 金管 理人 建立 了信用 风险 管理 流程 ， 投资 于短期 信用 评级 在 A-1 级以下或 长
期信用 评级 在 AAA 级 以下 的债券 ， 通过 对投 资品 种 信用等 级评 估来 控制 证券 发行人 的信 用
风险， 且通 过分 散化 投资 以分散 信用 风险 。本 基金 均投资 于具 有良 好信 用等 级的证 券。
于 2012 年 12 月 31 日 ， 本基金 持有 除国 债、 央行票据和 政策 性金 融债 以外 的信用 类债
券占基 金资 产净 值的 比例 为 13.99% 。
7.4.13.2.1 按短期信用评级 列示的债券投资
单位： 人民 币元
短期信 用评 级
本期末
2012 年 12 月 31 日
上年末
2011 年 12 月 31 日
A-1 160,433,000.00 20,002,521.66
A-1 以下 0.00 0.00
未评级 49,926,000.00 0.00
合计 210,359,000.00 20,002,521.66
43
7.4.13.2.2 按长期信用评级 列示的债券投资
单位： 人民 币元
长期信 用评 级
本期末
2012 年 12 月 31 日
上年末
2011 年 12 月 31 日
AAA 0.00 0.00
AAA 以下 0.00 0.00
未评级 0.00 0.00
合计 0.00 0.00
7.4.13.3 流动性风险
流动性 风险 是指 基金 所持 金融工 具变 现的 难易 程度 。 本基金 的流 动性 风险 一方 面来自 于
基金份 额持 有人 可随 时要 求赎回 其持 有的 基金 份额 ， 另一方 面来 自于 投资 品种 所处的 交易 市
场不活跃而带来的变现 困难 或因投资集中而无法 在市 场出现剧烈波动的情 况下 以合理的价
格变现 。
针对兑 付赎 回资 金的 流动 性风险 ， 本 基金 的基 金管 理 人对本 基金 的申 购赎 回情况进行 严
密监控 ， 保持 基金 投资 组 合中的 可用 现金 头寸 与之 相匹配 。 本基 金的 基金 管 理人在 基金 合同
中设计 了巨 额赎 回条 款 ， 约定在 非常 情况 下赎 回申 请的处 理方 式 ， 控 制因 开 放申购 赎回 模式
带来的 流动 性风 险， 有效 保障基 金持 有人 利益 。
针对投 资品 种变 现的 流动 性风险 ， 本基 金的 基金 管 理人主 要通 过限 制 、 跟 踪 和控制 基金
投资交 易的 不活 跃品 种(企业债或 短期 融资 券)来实现 。 本基金 投资 组合 的平 均剩余期 限在 每
个交易 日均 不得 超过 120 天， 且 能够 通过 出售 所持 有 的银行 间同 业市 场交 易债 券应对 流动 性
需求 。 此 外本 基金 还可 通 过卖出 回购 金融 资产 方式 借入短 期资 金应 对流 动性 需求 ， 除发生 巨
额赎回 情形 外， 债券 正回 购的资 金余 额在 每个 交易 日均不 得超 过基 金资 产净 值的 20% 。
本基金所持有的全部金融负 债无固定到期日或合约约 定到期日均为一个月以内 且不计
息， 可 赎回 基金 份额 净值( 所有者 权益) 无固 定到 期日 且不计 息， 因此 账面 余额 即为未 折现 的
合约到 期现 金流 量。
7.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融 工具的公允价值或未来现 金流量因所处市场各类价 格因素
的变动 而发 生波 动的 风险 ，包括 利率 风险 、外 汇风 险和其 他价 格风 险。
7.4.13.4.1 利率风险
利率风 险是 指金 融工 具的 公允价 值或 现金 流量 受市 场利率 变动 而发 生波 动的 风险。 利 率
44
敏感性 金融 工具 均面 临由 于市场 利率 上升 而导 致公 允价值 下降 的风 险， 其中 浮 动利率 类金 融
工具还 面临 每个 付息 期间 结束根 据市 场利 率重 新定 价时对 于未 来现 金流 影响 的风险 。
本基金 的基 金管 理人 定期 对本基 金面 临的 利率 敏感 性缺口 进行 监控 ， 并 通过 调 整投资 组
合的久 期等 方法 对上 述利 率风险 进行 管理 。
本基金主要投资于交易所及 银行间市场交易的固定收 益品种，因此存在相应的 利率风
险。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2012 年12 月31
日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 568,893,084.73 - - - 568,893,084.73
交易性金融资
产
210,359,000.00 0.00 0.00
0.00
210,359,000.00
买入返售金融
资产
383,991,728.49 - -
-
383,991,728.49
应收利息 - - - 3,750,303.46 3,750,303.46
应收申购款 - - - 32,253,923.70 32,253,923.70
资产总计 1,163,243,813.22 0.00 0.00 36,004,227.16 1,199,248,040.38
负债
卖出回购金融
资产款
47,999,728.00 - -
-
47,999,728.00
应付证券清算
款
- - -
5,000,000.00
5,000,000.00
应付管理人报
酬
- - -
167,663.87
167,663.87
应付托管费 - - - 50,807.19 50,807.19
应付销售费用 - - - 26,584.13 26,584.13
应付交易费用 - - - 20,177.08 20,177.08
应付利息 - - - 30,501.70 30,501.70
应付利润 - - - 946,368.65 946,368.65
45
其他负债 - - - 161,000.00 161,000.00
负债总计 47,999,728.00 0.00 0.00 6,403,102.62 54,402,830.62
利率敏感度缺
口
1,115,244,085.22 0.00 0.00
29,601,124.54
1,144,845,209.76
上年度末
2011年12 月31
日
1 年以内 1 －5 年 5 年以上
不计息
合计
资产
银行存款 - - - - 354,642,557.74
交易性金融资
产
10,000,720.40 - -
-
20,002,521.66
应收利息 - - - 1,084,527.82 1,084,527.82
应收申购款 - - - 55,460,136.97 55,460,136.97
资产总计 10,000,720.40 - - 56,544,664.79 431,189,744.19
负债
应付管理人报
酬
- - -
55,818.62
55,818.62
应付托管费 - - - 16,914.74 16,914.74
应付交易费用 - - - 11,180.52 11,180.52
应付利润 - - - 435,592.05 435,592.05
其他负债 - - - 199,000.00 199,000.00
应付销售服务
费
- - -
25,253.87
25,253.87
负债总计 - - - 743,759.80 743,759.80
利率敏感度缺
口
10,000,720.40 - -
55,800,904.99
430,445,984.39
注：1、表 中所示为 本基金 资产及负 债的公允 价值， 并按照合 约规定的 利率重 新定价 日
或到期 日孰 早者 予以 分类 。
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏 感性分析
假设 除市场 利率 以外 的其 他市 场变量 保持 不变
分析 相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 上年度 末
46
2012 年 12 月 31 日 2011 年 12 月 31 日
市场利 率上 升0.25% 减少 241,468.21 -
市场利 率下 降0.25% 增加 242,533.09 -
7.4.13.4.2 外汇风险
外汇风 险是 指金 融工 具的 公允价 值或 未来 现金 流量 因外汇 汇率 变动 而发 生波 动的风 险 。
本基金 的所 有资 产及 负债 以人民 币计 价， 因此 无重 大外汇 风险 。
7.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持 金融工具的公允价值或未 来现金流量因除市场利率 和外汇
汇率以 外的 市场 价格 因素 变动而 发生 波动 的风 险 。 本基金 主要 投资 于定 期存 款、 协议 存款 以
及银行 间同 业市 场交 易的 固定收 益品 种， 因此 无重 大其他 价格 风险 。
7.4.13.4.3.1 其他价格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2012 年 12 月 31 日
上年度 末
2011 年 12 月 31 日
公允价 值
占基金 资产
净值比 例
（%）
公允价 值
占基金 资产
净值比 例
（%）
交易性 金融 资产-股票投 资 - - - -
交易性 金融 资产-债券投 资 210,114,072.90 18.36 20,002,521.66 4.65
衍生金 融资 产- 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 210,114,072.90 18.36 20,002,521.66 4.65
7.4.14 有助于理解和分析 会 计报表需要说明的 其他 事项
(1) 公允 价值
(a)不以公 允价 值计 量的 金 融工具
不以公 允价 值计 量的 金融 资产和 负债 主要 包括 应收 款项和 其他 金融 负债 ， 其 账 面价值 与
公允价 值相 差很 小。
(b) 以公允 价值 计量 的金 融 工具
(i) 金融工具 公允 价值 计量 的方法
根据在 公允 价值 计量 中对 计量整 体具 有重 大意 义的 最低层 级的 输入 值， 公允 价 值层级 可
分为：
第一层 级： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上( 未经 调整) 的报价 。
第二层级：直接( 比如取自价格) 或间接( 比如根据价格推算的) 可观察到的、除第一层 级
中的市 场报 价以 外的 资产 或负债 的输 入值 。
47
第三层级： 以可观察到的市场数据以 外的变量为基础确定的资 产或负债的输入值(不可
观察输 入值) 。
(ii) 各层次金 融工 具公 允价 值
于 2012 年 12 月 31 日， 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 工
具中属 于第 二层 级的 余额 为 210,114,072.90 元， 无 属 于第一 或第 三层 级的 余额(2011 年 12 月
31 日：第 二层 级 20,002,521.66 元，无 属于 第一 或第 三层级 的余 额) 。
(iii) 公允价值所 属层 次间 的 重大变 动
本基金 本期 持有 的以 公允 价值计 量的 金融 工具 的公 允价值 所属 层级 未发 生重 大变动 。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（% ）
1 固定收 益投 资 210,114,072.90 17.52
其中： 债券 210,114,072.90 17.52
资产 支持 证券 - -
2 买入返 售金 融资 产 383,991,728.49 32.03
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 568,893,084.73 47.45
4 其他各 项资 产 36,004,227.16 3.00
合计 1,199,003,113.28 100.00
8.2 债券回购融资情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1
报告期 内债 券回 购融 资余 额 1.10
其中： 买断 式回 购融 资 -
序号 项目 金额
占基金 资产 净值 的比 例
（％）
2
报告期 末债 券回 购融 资余 额 47,999,728.00 4.19
其中： 买断 式回 购融 资 - -
注： 报 告期 内债 券回 购融 资 余额占 基金 资产 净值 的比 例为报 告期 内每 个交 易日 融资余 额
48
占资产 净值 比例 的简 单平 均值。
8.3 债券正回购的资金余 额超 过基金资产净值的20%的说明
本报告 期内 ，本 基金 债券 正回购 的资 金余 额未 超过 资产净 值的 20% 。
8.4 基金投资组合平均剩 余期 限
8.4.1 投资组合平均剩余期 限基本情况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限
58
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 130
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 15
报告期内投资组合平 均剩 余期限超过 180 天情况说明
本基金 基金 合同 约定 投资 组合的 平均 剩余 期限 不超 过 120 天， 本基 金本 报告 期 内投资 组
合平均 剩余 期限 无超 过 120 天的 情况 。
8.4.2 期末投资组合平均剩 余期限分布比例
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产净
值的比 例（% ）
各期限 负债 占基 金资 产净
值的比 例（% ）
1 30 天以内 82.38 4.19
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的
浮动利 率债
- -
2 30 天( 含)—60 天 - -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的
浮动利 率债
- -
3 60 天( 含)—90 天 0.88 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的
浮动利 率债
- -
4 90 天( 含)—180 天 2.63 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的
浮动利 率债
- -
5 180 天( 含)—397 天（含 ） 15.72 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的
浮动利 率债
- -
合计 101.61 4.19
49
8.5 期末按债券品种分类 的债 券投资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 摊余成 本
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 49,921,119.67 4.36
其中： 政策 性金 融债 49,921,119.67 4.36
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 160,192,953.23 14.00
6 中期票 据 - -
7 其他 - -
8 合计 210,114,072.90 18.36
9 剩余存 续期 超过 397 天的 浮动利 率债 券 - -
8.6 期末按摊余成本占基 金资 产净值比例大小排名 的前 十名债券投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量( 张) 摊余成 本
占基金 资产 净值 比
例（％ ）
1 041270009 12 国电集
CP005
300,000 30,000,972.78 2.62
2 041262053 12 川恒鼎
CP002
300,000 30,000,145.14 2.62
3 120238 12 国开 38 300,000 29,963,077.26 2.62
4 041269009 12 北新 CP001 200,000 20,117,847.22 1.76
5 041260052 12 苏龙 CP001 200,000 20,014,869.04 1.75
6 120245 12 国开 45 200,000 19,958,042.41 1.74
7 041258013 12 天辰化 工
CP001
100,000 10,102,054.38 0.88
8 041273005 12 丹东港
CP001
100,000 10,001,022.10 0.87
9 041261044 12 凤凰 CP002 100,000 10,001,022.10 0.87
10 041253041 12 紫江 CP002 100,000 9,988,127.64 0.87
8.7 “影子定价”与“摊余成 本法”确定的基金资 产净 值的偏离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间的 次数 6
50
报告期 内偏 离度 的最 高值 0.3200%
报告期 内偏 离度 的最 低值 -0.1326%
报告期 内每 个工 作日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.0459%
8.8 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排 名 的所 有资产支持证券投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
8.9 投资组合报告附注
8.9.1 基金计价方法说明
本基金 所持 有的 债券 （包括票据 ） 采用 摊余 成本 法进行估 值， 即估值 对象 以买入成 本列
示， 按票 面利 率或 商定 利 率并考 虑其 买入 时的 溢价 与折价 ， 在其 剩余 期限 内 按实际 利率 法进
行摊销 ，每 日计 提收 益。
8.9.2 本报告期内本基金未 持有剩余期限小于 397 天但剩余存续期超过 397 天的浮动利
率债券。
8.9.3 报告期内本基金投 资 的前十名证券的发行 主体 未被监管部门立案调 查， 在本报告
编制日前一年内本基 金投 资的前十名证券的发 行主 体未受到公开谴责、 处罚 。
8.9.4 期末其他各项资产构 成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 -
3 应收利 息 3,750,303.46
4 应收申 购款 32,253,923.70
5 其他应 收款 -
6 待摊费 用 -
7 其他 -
8 合计 36,004,227.16
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人 户数 及持有人结构
份额单 位： 份
份额 持有人 户 户均持 有 持有人 结构
51
级别 数(户) 的基金 份
额
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额 占总份额比 例 持有份 额 占总份 额比 例
浦银
安盛
货币A
1,978 74,043.84 8,209,278.57 5.61% 138,249,430.19 94.39%
浦银
安盛
货币B
26 38,390,060.53 769,018,007.46 77.04% 229,123,566.44 22.96%
合计 2,004 571,157.83 777,227,286.03 67.90% 367,372,996.63 32.10%
9.2 期末基金管理人的从 业人 员持有本基金的情况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管理公司所有从业人员
持有本 基金
浦银安 盛货 币
A
461380.93 0.32%
浦银安 盛货 币 B - -
合计 461380.93 0.04%
注：1、本 基金管理 人高级 管理人员 、基金投 资和研 究部门负 责人持有 该只基 金份额 总
量在 10 万份－50 万 份（ 含）之 间；
2、本 基金 的基 金经 理持 有该只基 金份 额总 量为 0。
§10
开放式基金份额变动
单位： 份
项目 浦银安 盛货 币 A 浦银安 盛货 币 B
基金合 同生 效日(2011 年 3 月 9
日)基金份 额总 额
2,574,555,555.18 1,199,852,060.84
本报告 期期 初基 金份 额总 额 143,228,162.60 287,217,821.79
本报告 期基 金总 申购 份额 1,097,541,665.79 3,241,675,356.52
减：本 报告 期基 金总 赎回 份额 1,094,311,119.63 2,530,751,604.41
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 - -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 146,458,708.76 998,141,573.90
注： 申 购含 红利 再投 、 分 级 份额调 增和 转换 入份 额， 赎 回含分 级份 额调 减和 转换 出份额 。
§11
重大事 件揭示
11.1 基金份额持有人大会 决议
报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。
52
11.2 基金管理人、基金托 管人 的专门基金托管部门 的重 大人事变动
1、 基金 管理 人于 2012 年 2 月 2 日刊 登 《浦 银安 盛货 币市场 证券 投资 基金 基金 经理变 更
公告》 ，披 露公司 增聘薛铮 先生为浦 银安盛货 币市场 证券投资 基金基金 经理， 与原基金 经 理
周文秱 先生 共同 管理 浦银 安盛货 币市 场证 券投 资基 金。
2、基 金管 理人 于 2012 年 4 月 28 日刊 登《 浦银 安盛 基金管 理有 限公 司关 于高 级管理 人
员变更的 公告》 ， 披露陈篪 先生因个 人原因不 再担任 公司副总 经理兼首 席运营 官，周文 秱 因
个人原 因不 再担 任公 司副 总经理 兼首 席投 资官 。
3、基 金管 理人 于 2012 年 4 月 28 日刊 登《 浦银 安盛 货币市 场证 券投 资基 金基 金经理 变
更公告》 ， 披露浦 银安盛货 币市场证 券投资基 金原基 金经理周 文秱先生 因个人 原因离职 ， 不
再担任 浦银 安盛 货币 市场 证券投 资基 金基 金经 理。
4、 基金 管理 人于 2012 年 5 月 8 日刊 登 《浦 银安 盛基 金管理 有限 公司 关于 高级 管理人 员
变更的 公告 》 ， 披露 公司 聘 任李宏 宇先 生为 公司 副总 经理兼 首席 市场 营销 官。
5、基 金管 理人 于 2012 年 7 月 28 日刊 登《 浦银 安盛 基金管 理有 限公 司关 于基 金行业 高
级管理人 员变更公 告》 ，披 露公司原 总经理钱 华先生 因个人原 因不再担 任公司 总经理， 由 郁
蓓华女 士接 替钱 华先 生担 任公司 总经 理。
6、基 金管 理人 于 2012 年 7 月 28 日刊 登《 浦银 安盛 基金管 理有 限公 司关 于独 立董事 变
更的公告》 ，披露 公司原独 立董事吴 伟聪先生 因个人 原因不再 担任公司 独立董 事一职， 由 谢
百三先 生接 替吴 伟聪 先生 出任公 司第 二届 董事 会独 立董事 。
7、基 金管 理人 于 2012 年 12 月 4 日刊 登《 浦银 安盛 货币市 场证 券投 资基 金基 金经理 变
更公告》 ， 披露公 司增聘蒋 文玲女士 为浦银安 盛货币 市场证券 投资基金 基金经 理，与原 基 金
经理薛 铮先 生共 同管 理浦 银安盛 货币 市场 证券 投资 基金。
8、报 告期 内基 金托 管人 的 专门基 金托 管部 门未 发生 重大人 事变 动。
11.3 涉及基金管理人、基 金财 产、基金托管业务的 诉讼
报告期 内未 发生 涉及 基金 管理人 、基 金财 产、 基金 托管业 务的 诉讼 。
11.4 基金投资策略的改变
报告期 内基 金投 资策 略未 发生改 变。
53
11.5 为基金进行审计的会 计师 事务所情况
本报告 期内 ， 为本 基金 审 计的会 计师 事务 所仍 为普 华永道 中天 会计 师事 务所 ， 未 有改 聘
情况发 生。 本报 告期 内应 支付给 会计 师事 务所 的报 酬为 72,000 元，截 止本 报告期末 ，普 华
永道中 天会 计师 事务 所已 提供审 计服 务的 连续 年限 为 2 年。
11.6 管理人、托管人及其 高级 管理人员受 稽查或处 罚的 情况
报告期 内基 金管 理人 、托 管人及 其高 级管 理人 员未 受到监 管部 门的 稽查 或处 罚。
11.7 基金租用证券公司交易单 元 的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称 交易单 元数 量
股票交易 应支付 该券 商的 佣金 备注
成交金额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
佣金
占当期
佣金总
量的比
例
国信证 券 1 - - - - -
注：1 、证 券经 营机 构交 易 单元选 择的 标准 和程 序：
（1）选择 证券 经营 机构 交易单元 的标 准
?
财务 状况 良好 、经 营 管理规 范、 内部 管理 制度 健全、 风险 管理 严格 ；
?
具备 基金 运作 所需 的高效 、 安全的 通讯 条件 ， 交易设施 满足 基金 进行 证券 交易的 需要 ；
?
具备 较强 的综 合研 究 能力， 能及 时、 全面 地为 基金提 供研 究服 务支 持；
?
佣金 费率 合理 ；
?
本基 金管 理人 要求 的 其他条 件。
（2）选择 证券 经营 机构 交易单元 的程 序
?
本基 金管 理人 根据 上 述标准 考察 后确 定选 用交 易单元 的证 券经 营机 构；
?
基金 管理 人和 被选 中 的证券 经营 机构 签订 交易 单元租 用协 议。
2、报 告期 内租 用证 券公 司交易单 元的 变更 情况 ：
本基金 本报 告期 内无 交易 单元变 更。
11.7.2 基金租用证券公司 交易单元进行 其他证 券投 资的情况
金额单 位： 人民 币元
54
券商名 称
债券交 易 回购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期
债券成
交总额
的比例
成交金 额
占当期
回购成
交总额
的比例
成交金 额
占当期
权证成
交总额
的比例
国信证 券 - - 85,000,000.00 100.00% - -
11.8 偏离度绝对值超过0.5%的情况
无。
11.9 其他重大事件
序号 公告事 项 法定披露 方式 法定披露日 期
1
浦银安盛基金管理有限公司关于浦银货币
基金于 春节 长假 前两 个工 作日暂 停申 购 、 定
投及转 换转 入业 务的 公告
报刊及 公司 网站 2012-1-17
2
浦银安盛基金管理有限公司关于新增中信
万通证 券为 旗下 部分 基金 代销机 构的 公告
报刊及 公司 网站 2012-1-17
3
浦银安 盛货 币市 场证 券投 资基 金2011 年第4
季度报 告
报刊及 公司 网站 2012-1-18
4
浦银安 盛货 币市 场证 券投 资基 金 2011 年年
度报告 （摘 要）
报刊及 公司 网站 2012-3-26
5
浦银安 盛货 币市 场证 券投 资基 金 2011 年年
度报告 （全 文）
公司网 站 2012-3-26
6
浦银安盛货币市场证券投资基金基金经理
变更公 告
报刊及 公司 网站 2012-2-2
7
浦银安盛基金管理有限公司关于新增中信
证券 （浙 江） 为旗 下部 分 基金代 销机 构的 公
告
报刊及 公司 网站 2012-2-14
8
浦银安 盛货 币市 场证 券投 资基 金 2011 年年
度报告 （全 文）
公司网 站 2012-3-26
9
浦银安 盛货 币市 场证 券投 资基 金 2011 年年
度报告 （摘 要）
报刊及 公司 网站 2012-3-26
10
浦银安 盛货 币市 场证 券投 资基 金2012 年第1
季度报 告
报刊及 公司 网站 2012-4-24
11
浦银安盛货币市场证券投资基金招募说明
书更新 正文 （2012 年第1 号）
公司网 站 2012-4-25
12
浦银安盛货币市场证券投资基金招募说明
书更新 摘要 （2012 年第1 号）
报刊及 公司 网站 2012-4-25
13
浦银安盛货币市场证券投资基金基金经理
变更公 告
报刊及 公司 网站 2012-4-28
55
14
浦银安盛基金管理有限公司关于高级管理
人员变 更的 公告
报刊及 公司 网站 2012-4-28
15
浦银安盛基金管理有限公司关于高级管理
人员变 更的 公告
报刊及 公司 网站 2012-5-8
16
关于新增宁波银行为旗下部分基金代销机
构的公 告
报刊及 公司 网站 2012-6-15
17
关于浦银货币基金于端午节假期前两个工
作日暂 停申 购、 定投及 转换转入 业务 的公 告
报刊及 公司 网站 2012-6-18
18
关于旗下部分基金在天相投顾推出定期定
额投资 业务 的公 告
报刊及 公司 网站 2012-6-20
19
关于旗下部分基金在浦发银行开通基金转
换业务 的公 告
报刊及 公司 网站 2012-6-26
20
关于旗下部分基金在交通银行开通基金转
换业务 的公 告
报刊及 公司 网站 2012-6-26
21
关于旗下部分基金参加交通银行网上银行
基金申 购费 率优 惠活 动的 公告
报刊及 公司 网站 2012-6-28
22
浦银安 盛货 币市 场证 券投 资基 金2012 年第2
季度报 告
报刊及公司 网站 2012-7-19
23
关于旗下部分基金增加数米基金为代销机
构并开通定投以及参加其费率优惠活动的
公告
报刊及 公司 网站 2012-7-20
24
关于旗下部分基金在数米基金开通基金转
换业务 的公 告
报刊及 公司 网站 2012-7-25
25
浦银安盛基金管理有限公司关于基金行业
高级管 理人 员变 更公 告
报刊及 公司 网站 2012-7-28
26
浦银安盛基金管理有限公司关于独立董事
变更的 公告
报刊及 公司 网站 2012-7-28
27
浦银安盛基金管理有限公司关于增加注册
资本及 修改 公司 章程 的公 告
报刊及 公司 网站 2012-8-11
28
关于新增德邦证券为旗下部分基金代销机
构的公 告
报刊及 公司 网站 2012-8-28
29
关于旗下部分基金增加长量基金销售为代
销机构并开通定投以及参加其费率优惠活
动的公 告
报刊及 公司 网站 2012-8-29
30
浦银安 盛货 币市 场证 券投 资基 金 2012 年半
年度报 告（ 正文 ）
公司网 站 2012-8-29
31
浦银安 盛货 币市 场证 券投 资基 金 2012 年半
年度报 告摘 要
报刊及 公司 网站 2012-8-29
32
浦银安盛基金管理有限公司关于旗下部分
基金增加好买基金销售为代销机构并参加
其费率 优惠 活动 的公 告
报刊及 公司 网站 2012-9-21
33
关于浦 银安 盛货 币基 金于 中秋 、 国 庆双 节假
期前两 个工 作日 暂停 申购 、 定 投及 转换 转入
报刊及 公司 网站 2012-9-25
56
业务的 公告
34
关于旗下部分基金在招商银行推出定期定
额投资 业务 的公 告
报刊及 公司 网站 2012-9-28
35
关于旗下部分基金在长量基金销售开通基
金转换 业务 的公 告
报刊及 公司 网站 2012-9-28
36
关于旗下部分基金在好买基金销售开通基
金转换 业务 的公 告
报刊及 公司 网站 2012-9-28
37
浦银安 盛货 币市 场证 券投 资基 金2012 年第3
季度报 告
报刊及 公司 网站 2012-10-24
38
浦银安盛货币市场基金招募说明书更新正
文（2012 年第1 号）
公司网 站 2012-10-27
39
浦银安盛货币市场基金招募说明书更新摘
要（2012 年第1 号）
报刊及 公司 网站 2012-10-27
40
浦银安盛货币市场证券投资基金基金经理
变更公 告
报刊及 公司 网站 2012-12-4
41
关于提醒投资者及时更新已过期身份证件
或者身 份证 明文 件的 公告
报刊及 公司 网站 2012-12-14
42
关于浦银货币基金于元旦节假日前一个工
作日暂 停申 购、 转换转 入、 定投业 务的 公告
报刊及 公司 网站 2012-12-26
§12
影响投资者 决策的其 他重 要信息
1、 本基 金管 理人 于 2013 年 2 月 6 日 刊登 《 浦银 安 盛基金 管理 有限 公司 关于 独立董 事变
更的公告》 ，披露 本基金管 理人原独 立董事尹 应能先 生因个人 原因申请 辞去公 司独立董 事 一
职， 经 2013 年第 一次 股东 会会议 审议 批准 ， 自 2012 年 2 月 4 日股东 会作 出决 议之日 起由 韩
启蒙先 生接 替尹 应能 先生 出任本 基金 管理 人第 二届 董事会 独立 董事 。 上 述事 项 已按规 定向 证
券监管 部门 报告 ，履 行了 相关法 律程 序。
2、本 基金 管理 人原 监事 James Young 先 生因个 人原 因申请 辞去 公司 监事 一职 ，经 2013
年第一 次股 东会 会议 审议 批准， 自 2013 年 2 月 4 日起由 Simon Lopez 先生 接替 James Young
先生出 任本 基金 管理 人第 二届监 事会 监事 。上 述事 项符合 相关 法律 规定 。
§13
备查文件目录
13.1 备查文件目录
1、
中国 证监 会批 准浦 银 安盛货 币市 场证 券投 资基 金设立 的文 件
57
2、 浦 银安 盛货 币市 场证 券投资 基金 基金 合同
3、 浦银安 盛货 币市 场证 券投资 基金 招募 说明 书
4、 浦 银安 盛货 币市 场证 券投资 基金 托管 协议
5、 基金管 理人 业务 资格 批件、 营 业执照 、公 司章 程
6、 基 金托 管人 业务 资格 批件和 营业 执照
7、 本 报告 期内 在中 国证 监会指 定报 刊上 披露 的各 项公告
8、 中 国证 监会 要求 的其 他文件
13.2 存放地点
上海市 淮海 中路 381 号中 环广 场 38 楼基 金管 理人 办公场所 。
13.3 查阅方式
投资者 可登 录基 金管 理人 网站 （www.py-axa.com ） 查阅， 或 在营 业时 间内 至 基金管 理人
办公场 所免 费查 阅。
投资者 对本 报告 书如 有疑 问，可 咨询 基金 管理 人。
客户服 务中 心电 话：400-8828-999 或 021-33079999 。
浦银安盛基金管理有限公司
二〇一三年三月三十日
