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中欧盛世(166011)

中欧盛世:2012年年度报告

 
中欧盛世成长分级股票型证券投资基金 2012 年年度报告 
第 1 页 共 53 页 
 
 
 
 
中欧盛世成长分级股票型证券投资基金 
2012 年 年 度报 告 
2012 年 12 月 31 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人:中欧基金管理有限公司 
基金托管人:广发银行股份有限公司 
报告送出日期:二〇一三年三月三十日 



中欧盛世成长分级股票型证券投资基金 2012 年年度报告 第 2 页 共 53 页 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基 金管 理人 的董 事会、 董事 保证 本报 告所 载资料 不存 在虚 假记 载、 误导性 陈述 或重 大遗 漏, 并对 其 内容 的真实 性、 准确性和 完整 性承担 个别 及连带的 法律 责任。 本年 度报告已 经三 分之二 以上 独立董 事签字 同意 ,并 由董 事长 签发。


基金托 管人 广发 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定, 于 2013 年 3 月 28 日复核 了本 报告 中 的 财 务指 标、净 值表 现、利润 分配 情况、 财务 会计报告 、投 资组合 报告 等内容, 保证 复核内 容不 存在虚 假记载 、误 导性 陈述 或者 重大遗 漏。 基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ,但 不保 证基金 一定 盈利 。 基 金的 过往 业绩 并不代 表其 未来 表现 。投 资有风 险, 投资 者在 作出 投资决 策前 应仔 细阅 读本 基金 的招募 说明 书及 其更 新。 本报告 期 自 2012 年 3 月 29 日( 基金 合同 生效 日) 起至 2012 年 12 月 31 日止。


中欧盛世成长分级股票型证券投资基金 2012 年年度报告 第 3 页 共 53 页 1.2 目录 §1 重要提 示及 目录 ................................................................................................................ 2 1.1 重要提 示 ............................................................................................................................ 2 §2 基金简 介 ............................................................................................................................ 5 2.1 基金基 本情况 .................................................................................................................... 5 2.2 基金产 品说 明 .................................................................................................................... 5 2.3 基金管 理人 和基 金托 管人................................................................................................. 5 2.4 信息披 露方 式 .................................................................................................................... 6 2.5 其他相 关资 料 .................................................................................................................... 6 §3 主要财 务指 标、 基金 净值 表现及 利润 分配 情况 ............................................................. 6 3.1 主要会 计数 据和 财务 指标................................................................................................. 6 3.2 基金净 值表 现 .................................................................................................................... 7 3.3





过 去三 年基 金的 利润分 配情 况 ......................................................................................... 9 §4 管理人 报告 ........................................................................................................................ 9 4.1 基金管 理人 及基 金经 理情 况............................................................................................. 9 4.2 管理人 对报 告期 内本 基金 运作遵 规守 信情 况的 说明 ................................................... 10 4.3 管理人 对报 告期 内公 平交 易情况 的专 项说 明 ............................................................... 11 4.4 管理人 对报 告期 内基 金的 投资策 略和 业绩 表现 的说 明 ............................................... 11 4.5 管理人 对宏 观经 济、 证券 市场及 行业 走势 的简 要展 望 ............................................... 12 4.6 管理人 内部 有关 本基 金的 监察稽 核工 作情 况 ............................................................... 12 4.7 管理人 对报 告期 内基 金估 值程序 等事 项的 说明 ........................................................... 13 4.8 管理人 对报 告期 内基 金利 润分配 情况 的说 明 ............................................................... 13 §5 托管人 报告 ...................................................................................................................... 13 5.1 报告期 内本 基金 托管 人遵 规守信 情况 声明 ................................................................... 13 5.2 托管人 对报 告期 内本 基金 投资运 作遵 规守 信、 净值 计算、 利润 分配 等情 况的 说明 14 5.3 托管人 对本 年度 报告 中财 务信息 等内 容的 真实 、准 确和完 整发 表意 见 ................... 14 §6 审计报 告 .......................................................................................................................... 14 6.1 管理层 对财 务报 表的 责任............................................................................................... 14 6.2 注册会 计师 的责 任 .......................................................................................................... 15 6.3 审计意 见 .......................................................................................................................... 15 §7 年度财 务报 表 .................................................................................................................. 15 7.1 资产负 债表 ...................................................................................................................... 15 7.2 利润表 .............................................................................................................................. 17 7.3 所有者 权益 (基 金净 值) 变动表 ................................................................................... 18 7.4 报表附 注 .......................................................................................................................... 19 §8 投资组 合报 告 .................................................................................................................. 38 8.1 期末基 金资 产组 合情 况................................................................................................... 38 8.2 期末按 行业 分类 的股 票投 资组合 ................................................................................... 38 8.3 期末按 公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的所 有股票 投资 明细 ....................... 39 8.4 报告期 内股 票投 资组 合的 重大变 动 ............................................................................... 40 8.5 期末按 债券 品种 分类 的债 券投资 组合 ........................................................................... 43 8.6 期末按 公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小 排名 的前 五名债 券投 资明 细 ................... 44 8.7 期末按 公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小 排名 的所 有资产 支持 证券 投资 明细 ....... 44 8.8 期末按 公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小 排名 的前 五名权 证投 资明 细 ................... 44


中欧盛世成长分级股票型证券投资基金 2012 年年度报告 第 4 页 共 53 页 8.9 投资组 合报 告附 注 .......................................................................................................... 44 §9 基金份 额持 有人 信息 ...................................................................................................... 45 9.1 期末基 金份 额持 有人 户数 及持有 人结 构 ....................................................................... 45 9.2 期末上 市基 金前 十名 持有 人........................................................................................... 46 9.3 期末基 金管 理人 的从 业人 员持有 本基 金的 情况 ........................................................... 47 §10 开放式 基金 份额 变动 ...................................................................................................... 47 §11 重大事 件揭 示 .................................................................................................................. 48 11.1 基金份 额持 有人 大会 决议............................................................................................... 48 11.2 基金管 理人 、基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 的重 大人事 变动 ............................... 48 11.3 涉及基 金管 理人 、基 金财 产、基 金托 管业 务的 诉讼 ................................................... 48 11.4 基金投 资策 略的 改变 ...................................................................................................... 48 11.5 为基金 进行 审计 的会 计师 事务所 情况 ........................................................................... 48 11.6 管理人 、托 管人 及其 高级 管理人 员受 稽查 或处 罚等 情况 ........................................... 49 11.7 基金租 用证 券公 司交 易单 元的有 关情 况 ....................................................................... 49 11.8 其他重 大事 件 .................................................................................................................. 49 §12 备查文 件目 录 .................................................................................................................. 53 12.1 备查文 件目 录 .................................................................................................................. 53 12.2 存放地 点 .......................................................................................................................... 53 12.3 查阅方 式 .......................................................................................................................... 53


中欧盛世成长分级股票型证券投资基金 2012 年年度报告 第 5 页 共 53 页 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名 称 中欧盛 世成 长分 级股 票型 证券投 资基 金 基金简 称 中欧盛 世成 长分 级股 票( 场内简 称: 中欧 盛世 ) 基金主 代码 166011 基金运 作方 式 契约型 开放 式, 本基 金在 基金合 同生 效 后 三年 的分 级运作 期内,中 欧盛 世份 额开放 申购 、 赎回 , 盛世A 份额和 盛 世 B 份 额将 申请 分别在 深圳 证券 交易 所 上市交 易 。 本 基金 合同 生 效后满 三年 后 , 本 基金 将 不再分 级运 作并 更名 为中 欧盛世 成长 股票 型证 券投 资基金 (LOF)。 基金合 同生 效日 2012 年3 月29 日 基金管 理人 中欧基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 广发银 行股 份有 限公 司 报告期 末基 金份 额总 额 247,512,529.09 份 基金合 同存 续期 不定期 基金份额上市的证券交 易所 深圳证 券交 易所 上市日 期 2012 年4 月27 日 下属分级基金的基金简 称


中欧盛 世成 长分 级股 票 盛世 A 盛世 B 下属分级基金的交易代 码 166011 150071 150072 报告期末下属分级基金 的份额 总额


218,053,470.09 份 14,729,529.00 份 14,729,530.00 份 2.2 基金产品说明 投资目 标 把 握 中国 经 济发 展主 线 ,在 合 理估 值 的基 础上 , 投资 于 行业 成 长性 优良 , 个 股 盈利 持 续增 长的 上 市公 司 ,严 格 控制 风险 , 追求 基 金资 产 长期 稳健 增 值。 投资策 略 本基金 在资 产配 置方 面, “ 自上而 下” 地调 整股 票和 债券等 各类 资产 的配 置 比 例 ;在 权 益类 资产 投 资方 面 ,以 “ 自上 而下 ” 的行 业 配置 策 略为 基础 , 精选优 质行 业中 的优 质个 股来确 定具 有投 资价 值的 证券品 种。 业绩比 较基 准 沪深 300 指 数收 益率 ×75 % +中证 全债 指数 收益 率 × 2 5% 风险收 益特 征 本 基 金属 于 股票 型基 金 ,属 证 券投 资 基金 中较 高 风险 、 较高 收 益的 品种 , 其长期 平均 风险 和收 益预 期高于 混合 型基 金, 债券 型基金 和货 币市 场基 金 。 2.3 基金管理人和基金托 管人 项目 基金管 理人 基金托 管人


中欧盛世成长分级股票型证券投资基金 2012 年年度报告 第 6 页 共 53 页 名称 中欧基 金管 理有 限公 司 广发银 行股 份有 限公 司 信息披露 负责人 姓名 黎忆海 李春磊 联系电 话 021-68609600 010-65169830 电子邮 箱 liyihai@lcfunds.com lichunlei@cgbchina.com.cn 客户服 务电话 021-68609700 、400-700-9700 400-830-8003 传真 021-33830351 010-65169555 注册地 址 上 海 市 浦 东 新 区 花 园 石 桥 路66号东 亚银行 金融 大厦8 层 广东省 广州 市越 秀区 东风 东路713 号 办公地 址 上 海 市 浦 东 新 区 花 园 石 桥 路66号东 亚银行 金融 大厦8 层 北京市东城区 大华路2 号 广 发银行大 厦四层 邮政编 码 200120 100005 法定代 表 人 唐步 董建岳 2.4 信息披露方式


本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《中国 证券 报》 、 《上 海证 券报》 、 《证 券时 报》 登载基 金年 度报 告正 文的 管理人 互联 网网 址 www.lcfunds.com 基金年 度报 告备 置地 点 基金管 理人 、基 金托 管人 的办公 场所 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地 址 会计师 事务 所 普华永 道中 天会 计师 事务 所有限 公司 上 海 市 浦 东 新 区 陆 家 嘴 环 路1318 号星展 银行大 厦6 楼 注册登 记机 构 中国证 券登 记结 算有 限责 任公司 中国北 京市 西城 区太 平桥 大街17 号 §3 主要财务指标、基金 净值 表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务 指标 金额 单 位: 人民 币元 3.1.1 期间数据和指标 2012 年3 月29 日(基金合同生效日)至 2012 年 12 月 31 日 本期已 实现 收益 -4,900,526.47 本期利 润 4,731,123.85 加权平均基金份额本期利 润 0.0153 本期加 权平 均净 值利 润率 1.56% 本期基 金份 额净 值增 长率 2.1% 3.1.2 期末数据和指标 2012 年末 期末可 供分 配利 润 -5,235,400.53


中欧盛世成长分级股票型证券投资基金 2012 年年度报告 第 7 页 共 53 页 期末可供分配基金份额利 润 -0.0212 期末基 金资 产净 值 252,639,587.47 期末基 金份 额净 值 1.021 3.1.3 累计期末指标 2012 年末 基金份 额累 计净 值增 长率 2.10% 注:1 、本 基金 基金 合同 生 效日 为 2012 年 3 月 29 日 ,报告 期不 满一 年。 2、 本 期已 实现 收益 指基 金 本期利 息收 入 、 投 资收 益 、 其 他收 入 ( 不含 公允 价 值变动 收益 ) 扣除 相 关费用 后的 余额 ,本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。 3、 期末 可供 分配 利润 采用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数( 为期 末余额 ,不 是当 期发 生数) 。 4、 上述 基金 业绩 指标 不包 括基金 份额 持有 人认 购或 交易基 金的 各项 费用 , 计 入费用 后实 际收 益 水 平要低 于所 列数 字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长 率 及其与同期业绩比较 基准 收益率的比较 阶段 份额净 值 增长率① 份额净 值 增 长率标 准差 ② 业绩比 较基 准收益 率③ 业绩比 较基 准 收益率 标准 差 ④ ①-③ ②-④ 过去三 个月 8.39% 0.94% 7.68% 0.96% 0.71% -0.02% 过去六 个月 1.59% 0.90% 2.15% 0.93% -0.56% -0.03% 自基金合同 生效起 至今 2.10% 0.75% 2.46% 0.89% -0.36% -0.14% 注:本 基金 大类 资产 的投 资比例 为: 股 票、 权证 等 权益类 资产 占基 金资 产 的 60% ~95% , 其中 权 证资产 比例 不超 过基 金资 产净值 的 3% ;债 券等 固 定收益 类资 产以 及现 金占 基金资 产的 5% ~40%,其 中现金 或者 投资 于到 期日 在一年 以内 的政 府债 券的 比例合 计不 低于 基金 资产 净值 的 5% 。 根据 本基 金 的 大 类资 产投资 标的 及具体比 例范 围,我 们选 择将本基 金主 要投资 的两 个大类资 产即 股票资 产和 债券资 产 的市 场表现 组合 成比较基 准表 现作为 基金 业绩的参 照。 在代表 大类 资产表现 的标 的指数 选择 上,我 们选择 了具 有较 强代 表性 的沪深 300 指数 和中 证全 债指 数 作为 两大 类资 产的 标的指 数。 比较 基准 中 股 票 和债 券类资 产的 权重分配 以基 金该类 资产 可投资比 例范 围的中 值作 为基本参 考, 最终具 体比 例为股 票部 分 75% ,债 券部 分 25% 。比 较基 准每 个交 易日 进行一 次再 平衡 ,每 个交 易日在 加入 损益 后根 据 设 定的权 重比 例进 行大 类资 产之间 的再 平衡 ,使 大类 资产比 例保 持恒 定。 3.2.2 自 基金 合同 生效 以来基 金 份额 累计 净值 增长 率变 动 及其 与同 期业 绩比 较基 准 收益 率变 动的 比 较


中欧盛世成长分级股票型证券投资基金 2012 年年度报告 第 8 页 共 53 页 中欧盛 世成 长分 级股 票型 证券投 资基 金 份额累 计净 值增 长率 与业 绩比较 基准 收益 率历 史走 势对比 图 (2012 年3 月 29 日至 2012 年 12 月 31 日) 注:1. 本基 金合 同生 效日 为 2012 年 3 月 29 日, 建 仓期为 2012 年 3 月 29 日至 2012 年 9 月 28 日, 建仓期 结束 时各 项资 产配 置比例 符合 本基 金基 金合 同规定 。 2.截至 本报 告期 末, 基金 合同生 效不 满一 年。 3.2.3 自基金合同生效以来 基金每年净值增长率 及其 与同期业绩比较基准 收益 率的比较 中欧盛 世成 长分 级股 票型 证券投 资基 金 合同生 效日 以来 净值 增长 率与业 绩比 较基 准收 益率 的柱形 对比 图


中欧盛世成长分级股票型证券投资基金 2012 年年度报告 第 9 页 共 53 页 注: 本 基金 合同 生效 日为2012 年3 月29 日,2012 年度数 据 为 2012 年3 月29 日至2012 年 12 月31 日数据 。 3.3 过去三年基金的利润 分配情况 本基金 自 2012 年 3 月 29 日(基 金合 同生 效日 ) 至 2012 年 12 月 31 日 未进 行 利润分 配。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经 理情 况 4.1.1 基金管理人及其管理 基金的经验 中欧基 金管 理有 限公 司经 中国证 监会 (证 监基 字[2006]102 号 文) 批准 ,于 2006 年 7 月 19 日正 式 成 立。 股东为 意大 利意联银 行股 份合作 公司 、国都证 券有 限责任 公司 、万盛基 业投 资有限 责任 公司, 注册资 本 为 1.2 亿元 人民 币。 截至 2012 年 12 月 31 日, 本基 金管 理人 共管 理 12 只开 放式 基金 , 即 中欧 新趋势 股票型 证券 投资基 金(LOF ) 、中欧新蓝 筹灵 活配置 混合型 证券 投资基 金、中 欧稳健 收益 债券 型 证券投 资基金 、中 欧价值 发现股 票型证 券投 资基金 、中欧 中小盘 股票 型证券 投资基 金(LOF ) 、中欧 沪 深 300 指数 增强 型证 券投 资基金 (LOF ) 、 中欧 增强 回报债 券型 证券 投资 基金 (LOF ) 、 中欧新 动力 股 票 型证券 投资 基金 (LOF ) 、 中欧鼎 利分 级债 券型 证券 投资基 金 、 中 欧盛 世成 长 分级股 票型 证券 投资 基金 、 中欧信 用增 利分 级债 券型 证券投 资基 金和 中欧 货币 市场基 金。


中欧盛世成长分级股票型证券投资基金 2012 年年度报告 第 10 页 共 53 页 4.1.2 基金经理(或基金经 理小组) 及基金经理 助理 的 简介 姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 (助理 )期限 证券从 业 年限 说明 任职日 期 离任日 期 周蔚文 本 基 金 基 金 经 理, 中 欧 新 趋 势 股 票 型 证 券 投 资 基 金 (LOF ) 基 金 经 理, 中 欧 新 蓝 筹 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经理, 副 总 经 理 兼 投 资 总监 2012-03-29 - 13 年 管理学 硕士 。 历 任光 大证 券研究 所研究 员, 富国 基金 管理 有限公 司研究 员 、 高 级研 究员 、 基金经 理。 2011 年1 月 加入 中欧 基金管 理有限 公司 ,历 任研 究部 总监; 现任副 总经 理兼 投资 总监 、 中欧 新 蓝 筹 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资基金 基金 经理 、 中 欧新 趋势股 票 型 证 券 投 资 基 金 (LOF )基金 经理、 中欧 盛世 成长 分级 股票型 证券投 资基 金基 金 经 理。 注:1、 任职 日期 和离 任日 期一般 情况 下指 公司 作出 决定之 日; 若该 基金 经理 自基金 合同 生效 日 起 即任职 ,则 任职 日期 为基 金合同 生效 日。


2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。 4.2 管理人对报告期内本 基金 运作遵规守信情况的 说明 本报告 期内 , 本基 金管 理 人严格 遵循 了 《证 券投 资 基金法 》 及其 各项 实施 细 则、 《中 欧盛 世成 长分 级 股票 型证券 投资 基金基金 合同 》和其 他相 关法律法 规的 规定, 本着 诚实信用 、勤 勉尽责 、取 信于市 场 、取 信于社 会的 原则管理 和运 用基金 资产 ,为基金 份额 持有人 谋求 最大利益 。本 报告期 内, 基金投 资 管理 符合有 关法 规和基金 合同 的规定 ,无 违法违规 、未 履行基 金合 同承诺或 损害 基金份 额持 有人利 益的行 为。


中欧盛世成长分级股票型证券投资基金 2012 年年度报告 第 11 页 共 53 页 4.3 管理人对报告期内 公 平交 易 情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度 和控制 方法 根 据相 关法 律法 规,公 司制 订了 《公 平交 易管理 办法 》以 确保 公司 旗下管 理的 不同 投资 组合 得到 公 平对 待,保 护投 资者合法 权益 。在投 资决 策方面, 基金 经理共 享研 究报告、 投研 体系职 权划 分明确 且 互不 干预、 各基 金持仓及 交易 信息等 均能 有效隔离 ;在 交易执 行方 面,以系 统控 制和人 工审 阅相结 合的方 式, 严控 反向 交易 和同向 交易 ; 另 外, 中央 交易室 在交 易执 行过 程中 对公平 交易 实施 一线 监控 , 监察稽 核部 也会 就投 资交 易行为 进行 分析 和评 估, 定期进 行公 平交 易的 内部 审计工 作。 4.3.2 公平交易制度的执行 情况 报 告期 内, 本基 金管理 人严 格按 照《 证券 投资基 金管 理公 司公 平交 易制度 指导 意见 》及 公司 内部 相 关制 度等规 定, 从研究分 析、 投资决 策、 交易执行 、事 后监控 等环 节严格把 关, 通过系 统和 人工等 方 式在 各个环 节严 格控制交 易公 平执行 。在 公平交易 稽核 审计过 程中 ,针对投 资组 合间同 向交 易价差 出 现异 常的情 况, 我们分别 从交 易动机 、交 易时间间 隔、 交易时 间顺 序、指令 下达 明细等 方面 进行了 进 一步 深入分 析, 并与基金 经理 进行了 沟通 确认,从 最终 结果看 ,造 成同向价 差的 原因主 要在 于各基 金 所遇 申赎时 点不 同、股价 波动 等不可 控因 素,基金 经理 已在其 可控 范围内尽 力确 保交易 公平 ,未发 现不同 投资 组合 之间 存在 非公平 交易 的情 况。 4.3.3 异常交易行为 的专项 说明 报 告期 内, 本基 金管理 人管 理的 所有 投资 组合不 存在 参与 的交 易所 公开竞 价同 日反 向交 易成 交较 少的单 边交 易量 超过 该证 券当日 成交 量 的 5% 的 情况 , 且不 存在 其他 可能 导致 非公平 交易 和利 益输 送 的 异常交 易行 为。 4.4 管理人对报告期内基 金的 投资策略和业绩表现 的说明 4.4.1 报告期内基金投资策 略和运作分析 本基金 采用 自上 而下 与自 下而上 相结 合的 投资 方法 , 在 全年 经济 增长 率逐 步 下滑并 见底 的过 程中 , 我们在 两次 股票 仓位 调节 方面相 对成 功, 抓住 了一 些早周 期的 行业 机会 , 同 时精选 了部 分长 期成 长股 , 基 金全 年收益 率超 越基准。 不足 的是本 基金 对经济见 底的 判断略 早于 市场,使 得在 三季度 行业 配置方 面,医 药、 电子 两个 表现 较好的 板块 配置 较少 。 4.4.2 报告期内基金的业绩 表现 本报告 期内 , 基 金份 额净 值增长 率 为 2.10% , 同 期 业绩比 较基 准增 长率 为 2.46% , 基金 投资 收益 低 于同期 业绩 比较 基准 。


中欧盛世成长分级股票型证券投资基金 2012 年年度报告 第 12 页 共 53 页 4.5 管理人对宏观 经济、 证券 市场及行业走势的简 要展 望 展望 2013 年, 国内 经济短 期见底 已确 认, 可能 GDP 全年增 长率 略高 于 2012 年 , 企业 利润 增长 率 应高于 2012 年。 同时 ,资 金面、 政策 面、 国外 经济 也不会 比 2012 年 差。 因此 ,2013 年的 股票 市场 总 体应该 会 比 2012 年 要平 稳 。 本基金 将根 据自 上而 下与 自下而 上相 结合 的特 点, 在 稳定的 细分 行业 中寻 找未 来 2-3 年以 上成 长 性 较 确定 的个股 ,在 周期板块 中寻 找景气 度将 好转的细 分行 业,在 有相 对安全边 际的 情况下 投资 ,尽力 为投资 者获 得更 好的 回报 。 4.6 管理人内部有关本基 金的 监察稽核工作情况 (一) 法律 法规 的培 训和 落实 2012 年 ,监 管机 构相 继颁 布了一 系列 法律 法 规 ,涵 盖基金 销售 监管 、基 金投 资风控 、反 洗钱 、 特 定 资产 管理业 务、 分级基金 产品 审核指 引等 多项内容 。公 司在收 到以 上文件后 第一 时间内 通过 电子邮 件 、开 会讨论 等多 种方式向 相关 部门和 员工 传达、讲 解了 有关内 容。 监察稽核 部负 责将重 要法 律法规 及 时维 护至公 司共 享法律法 规库 及公司 网站 法规栏目 ,定 期制作 监察 简报通报 重要 法律法 规和 业内重 大新闻 或违 规事 件 。 特 别 重要的 法规 还须 提交 公司 风险控 制委 员会 定期 会议 集中讨 论和 组织 安排 落 实 。 (二) 规章 制度 的建 设 2012 年 ,公 司的 制度 体系 已在完 整性 、合 理性 、有 效性等 各个 方面 较之 前年 度有进 一步 改进 , 特 别在投 研业 务方 面,2012 年共制 订(/ 修订 )投 研制 度流 程 30 余项 ,目 前公 司投研 制度 流程 体系 已相 对完善 ,基 本涵 盖所 有主 要投资 业务 类型 。 (三) 风险 控制 2012 年 ,基 金投 资业 务仍 为公司 风险 控制 的工 作重 点,公 司通 过系 统和 人为 控制方 式对 基金 投 资 进 行日 常监控 。针 对业内发 生的 重大或 负面 事件,监 察稽 核部及 时通 过邮件等 形式 向相关 部门 进行了 传 达, 提示相 关风 险,并提 交风 险控制 委员 会进一步 讨论 确定具 体应 对措施。 同时 ,监察 稽核 部积极 组织相 关业 务部 门开 展各 项自查 工作 ,并 相应 完善 制度及 流程 ,以 杜绝 类似 事件在 我公 司的 发生 。 此 外, 公司 按月 召开风 险控 制委 员会 会议 ,重点 讨论 新法 规、 监管 环境变 化及 其对 业务 的影 响、 内/ 外部审计发现的问题及 跟踪改进情况、公 司内部 及行业内发生的重 大风险 事件、基金流动性 压力测 试,以 有效 防范 和控 制风 险,确 保公 司及 基金 规范 运作。2012 年, 公司 各项 业务的 风险 控制 情况 较 为 理想, 未发 生重 大风 险事 件。 (四) 内部 稽核 审计


中欧盛世成长分级股票型证券投资基金 2012 年年度报告 第 13 页 共 53 页 2012 年 ,公 司完 成了 针对 新股询 价和 申购 业务 、公 平交易 、公 司固 有资 金投 资、投 资交 易系 统 风 控 设置 、员工 投资 申报及利 益冲 突情况 、基 金运营体 系关 键系统 权限 设置以及 信息 管制和 投研 监控等 各 项业 务的稽 核审 计工作, 并出 具稽 核 审计 报告。通 过内 部稽核 审计 工作,进 一步 保证了 各项 法律法 规和公 司内 部制 度的 有效 落实。 在 今后 的工 作中 ,我们 将继 续提 高内 部监 察稽核 工作 的科 学性 和有 效性, 努力 防范 各种 风险 ,保 障基金 合规 运作 。 4.7 管理人对报告期内基 金估 值程序等事项的说明 报 告期 内, 本基 金管理 人严 格按 照本 公司 制订的 《估 值委 员会 议事 规则》 以及 相关 法律 法规 的规 定 ,有 效地控 制基 金估值流 程。 公司估 值委 员会主席 为公 司分管 运营 副总经理 ,成 员包括 总经 理、督 察 长、 投资总 监, 基金运营 部总 监,监 察稽 核部总监 以及 基金核 算、 金融工程 、行 业研究 等方 面的骨 干 。估 值委员 会负 责基金 估 值相 关工作 的评 估、决策 、执 行和监 督, 确保基金 估值 的公允 、合 理,防 止 估值 被歪曲 进而 对基金持 有人 产生不 利影 响。基金 经理 如认为 估值 有被歪曲 或有 失公允 的情 况,可 向估值 委员 会报 告并 提出 相关意 见和 建议 。 本 基金 管理 人按 照最新 的估 值准 则、 证监 会相关 规定 和基 金合 同关 于估值 的约 定, 对基 金投 资品 种 进行 估值。 具体 估值流程 为: 基金日 常估 值由基金 管理 人进行 ,基 金托管人 按基 金合同 规定 的估值 方法、 时间 、程 序进 行复 核,基 金份 额净 值由 基金 管理人 完成 估值 后, 将估 值结果 以 XBRL 形式 报 给 基 金托 管人, 基金 托管人复 核无 误后签 章返 回给基金 管理 人,由 基金 管理人依 据本 基金合 同和 有关法 律法规 的规 定予 以公 布。 报告期 内相 关基 金估 值政 策的变 更由 托管 银行 进行 复核确 认。 上 述参 与估 值流 程人员 均具 有估 值业 务所 需的专 业胜 任能 力及 相关 工作经 历。 上述 参与 估值 流程 各方之 间不 存在 重大 利益 冲突。 4.8 管理人对报告期内基 金利 润分配情况的说明 本 基金 本报 告期 内未实 施利 润分 配。 截止 本报告 期末 ,根 据本 基金 基金合 同和 相关 法律 法规 的规 定,本 基金 无需 实施 利润 分配。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管 人遵 规守信情况声明 基 金托 管人 依据 《中欧 盛世 成长 分级 股票 型证券 投资 基金 基金 合同 》与《 中欧 盛世 成长 分级 股票 中欧盛世成长分级股票型证券投资基金 2012 年年度报告 第 14 页 共 53 页 型证券 投资 基金 托管 协议 》 , 自 2012 年 3 月 29 日起 托管中 欧盛 世成 长分 级股 票型证 券投 资基 金 ( 以下 称本基 金) 的全 部资 产。 本 报告 期内 ,本 托管人 严格 遵守 《证 券投 资基金 法》 及其 他相 关法 律法规 、基 金合 同和 托管 协议 的规定 ,诚 信、 尽责 地履 行了基 金托 管人 义务 ,不 存在损 害本 基金 份额 持有 人利益 的行 为。 5.2 托管人对报告期内本 基金 投资运作遵规守信、 净值 计算 、利润分配 等情 况的 说明 本 报告 期内 ,本 托管人 依据 国家 相关 法律 法规、 基金 合同 和托 管协 议的规 定, 对基 金管 理人 在本 基 金的 投资运 作、 基金资产 净值 的计算 、基 金收益的 计算 、基金 费用 开支等方 面进 行了必 要的 监督、 复核和 审查 ,未 发现 其存 在任何 损害 本基 金份 额持 有人利 益的 行为 。 本报告 期内 ,本 基金 未进 行利润 分配 。 5.3 托管人对本 年度报告 中财 务信息等内容的真实 、准 确和完整发表意见 本 托管 人认 真复 核了本 年度 报告 中的 财务 指标、 净值 表现 、收 益分 配情况 、财 务会 计报 告、 投资 组合报 告等 内容 ,认 为其 真实、 准确 和完 整, 不存 在虚假 记载 、误 导性 陈述 或者重 大遗 漏。 §6 审计报告 普华永 道中 天审 字(2013) 第 20517 号 中欧盛 世成 长分 级股 票型 证券投 资基 金全 体基 金份 额持有 人: : 我们审计了后 附的中欧盛世成长分级股 票型证券投资基金( 以下简称“中欧 盛世成长基金”) 的财 务报表 ,包 括 2012 年 12 月 31 日的 资产 负债 表、2012 年 3 月 29 日( 基 金合 同 生效日) 至 2012 年 12 月 31 日 止期 间的 利润 表和 所 有者权 益( 基 金净 值) 变 动表 以及财 务报 表附 注。 6.1 管理层对财务报表的 责任 编 制 和 公 允 列 报 财 务 报 表 是 中 欧 盛 世 成 长 基 金 的 基 金 管 理 人 中 欧 基 金 管 理 有 限 公 司 管 理 层 的 责 任。这 种责 任包 括: (1) 按照企 业会 计准 则和 中 国证券 监督 管理 委员 会( 以 下简称 “ 中国 证监 会” ) 发 布的有 关规 定及 允许 的基金 行业 实务 操作 编制 财务报 表, 并使 其实 现公 允反映 ; (2) 设计、 执行 和维 护必 要 的内部 控制 , 以 使财 务报 表不存 在由 于舞 弊或 错误 导致的 重大 错报 。


中欧盛世成长分级股票型证券投资基金 2012 年年度报告 第 15 页 共 53 页 6.2 注册会计师的责任 我 们的 责任 是在 执行审 计工 作的 基础 上对 财务报 表发 表审 计意 见。 我们按 照中 国注 册会 计师 审计 准 则的 规定执 行了 审计工作 。中 国注册 会计 师审计准 则要 求我们 遵守 中国注册 会计 师职业 道德 守则, 计划和 执行 审计 工作 以对 财务报 表是 否不 存在 重大 错报获 取合 理保 证。 审 计工 作涉 及实 施审计 程序 ,以 获取 有关 财务报 表金 额和 披露 的审 计证据 。选 择的 审计 程序 取决 于 注册 会计师 的判 断,包括 对由 于舞弊 或错 误导致的 财务 报表重 大错 报风险的 评估 。在进 行风 险评估 时 ,注 册会计 师考 虑与财务 报表 编制和 公 允 列报相关 的内 部控制 ,以 设计恰当 的审 计程序 ,但 目的并 非 对内 部控制 的有 效性发表 意见 。审计 工作 还包括评 价管 理层选 用会 计政策的 恰当 性和作 出会 计估计 的合理 性, 以及 评价 财务 报表的 总体 列报 。 我们相 信, 我们 获取 的审 计证据 是充 分、 适当 的, 为发表 审计 意见 提供 了基 础。 6.3 审计意见 我 们认 为, 上述 中欧盛 世成 长基 金的 财务 报表在 所有 重大 方面 按照 企业会 计准 则和 在财 务报 表附 注 中所 列示的 中国 证监会发 布的 有关规 定及 允许的基 金行 业实务 操作 编制,公 允反 映了中 欧盛 世成长 基金 2012 年 12 月 31 日的 财务状 况以 及 2012 年 3 月 29 日( 基金 合同 生效 日) 至 2012 年 12 月 31 日 止期 间的经 营成 果和 基金 净值 变动情 况。 普华永 道中 天会 计师 事务 所有限 公司





注册 会计 师 单峰 刘颖


上海市 浦东 新区 陆家 嘴环 路 1318 号 星展银 行大 厦 6 楼 2013-03-22 §7 年度财务报 表 7.1 资产负债表


会计主 体: 中欧 盛世 成长 分级股 票型 证券 投资 基金 报告截 止日 :2012 年 12 月 31 日 单位 :人 民币 元

































































资 产 附注号 本期末 2012 年12月31 日


中欧盛世成长分级股票型证券投资基金 2012 年年度报告 第 16 页 共 53 页 资 产:


银行存 款 7.4.7.1 37,789,336.51 结算备 付金


2,818,377.89 存出保 证金


- 交易性 金融 资产 7.4.7. 2 214,805,577.22 其中: 股票 投资


214,700,887.22 基金投 资


- 债券投 资


104,690.00 资产支 持证 券投 资


- 衍生金 融资 产 7.4.7. 3 - 买入返 售金 融资 产 7.4.7. 4 - 应收证 券清 算款


2,874,584.79 应收利 息 7.4.7. 5 9,684.11 应收股 利


- 应收申 购款


1,679.83 递延所 得 税 资产


- 其他资 产 7.4.7. 6 - 资产总 计


258,299,240.35 负债和所有者权益 附注号 本期末 2012 年12月31 日 负 债:


短期借 款


- 交易性 金融 负债


- 衍生金 融负 债 7.4.7. 3 - 卖出回 购金 融资 产款


- 应付证 券清 算款


2,541,434.86 应付赎 回款


2,037,455.01 应付管 理人 报酬


304,343.64 应付托 管费


50,723.94 应付销 售服 务费


- 应付交 易费 用 7.4.7. 7 398,016.67 应交税 费


- 应付利 息


- 应付利 润


- 递延所 得税 负债


- 其他负 债 7.4.7. 327,678.76


中欧盛世成长分级股票型证券投资基金 2012 年年度报告 第 17 页 共 53 页 8 负债合 计


5,659,652.88 所有者权益:


实收基 金 7.4.7. 9 247,512,529.09 未分配 利润 7.4.7. 10 5,127,058.38 所有者 权益 合计


252,639,587.47 负债和 所有 者权 益总 计


258,299,240.35 注: 1. 报告 截止 日 2012 年 12 月 31 日, 中欧 盛世 份额净 值 1.021 元, 中欧 盛 世 A 类 份额 净值 1.050 元, 中 欧盛 世 B 类份 额净 值 0.992 元; 基金 份额 总额 247,512,529.09 份, 其 中中 欧盛世 份额 218,053,470.09 份,中 欧盛 世 A 类份 额 14,729,529.00 份, 中欧 盛 世 B 类 份额 14,729,530.00 份。 2. 本 财务 报表 的实 际编 制 期间 为 2012 年 3 月 29 日( 基金合 同生 效日) 至 2012 年 12 月 31 日。 7.2 利润表


会计主 体: 中欧 盛世 成长 分级股 票型 证券 投资 基金 本报告 期 :2012 年 3 月 29 日( 基金 合同 生效 日) 至 2012 年 12 月 31 日










































































单位 :人 民币 元 项 目 附注号 本期 2012 年3 月29 日(基金合同 生效日)至2012 年12 月31 日 一、收入


11,234,776.96 1. 利息 收入


2,279,562.49 其中: 存款 利息 收入 7.4.7.11 617,120.44 债券利 息收 入


230,281.39 资产支 持证 券利 息收 入


- 买入返 售金 融资 产收 入


1,432,160.66 其他利 息收 入


- 2. 投资 收益 (损 失以 “- ” 填 列)


-1,018,645.80 其中: 股票 投资 收益 7.4.7.12 -2,267,880.96 基金投 资收 益


- 债券投 资收 益 7.4.7.13 -53,759.34 资产支 持证 券投 资收 益


- 衍生工 具收 益 7.4.7.14 - 股利收 益 7.4.7.15 1,302,994.50 3. 公允价 值变动收 益(损失 以 “-” 号填 列) 7.4.7.16 9,631,650.32 4. 汇兑收 益(损失 以“-” 号 填列) -


中欧盛世成长分级股票型证券投资基金 2012 年年度报告 第 18 页 共 53 页 5. 其他 收入 ( 损失 以 “- ” 号填 列) 7.4.7.17 342,209.95 减:二、费用


6,503,653.11 1 .管 理人 报酬


3,469,940.75 2 .托 管费


578,323.45 3 .销 售服 务费


- 4 .交 易费 用 7.4.7.18 2,021,988.91 5 .利 息支 出


- 其中: 卖出 回购 金融 资产 支出


- 6 .其 他费 用 7.4.7.19 433,400.00 三、 利润总额 (亏损总额以 “-” 号填列) 4,731,123.85 减:所 得税 费用


- 四、 净利润 (净亏损以 “-”号 填列 4,731,123.85 7.3 所有者权益(基金净 值) 变动表 会计主 体: 中欧 盛世 成长 分级股 票型 证券 投资 基金 本报告 期:2012 年 3 月 29 日( 基金 合同 生效 日) 至 2012 年 12 月 31 日 单位: 人民 币元 项目 本期 2012 年3 月29 日 (基 金合 同 生效日 )至2012 年12 月31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期 初所 有者 权益 (基 金净值 ) 520,524,217.77 - 520,524,217.77 二 、本 期经 营活 动产 生的基 金净 值变 动数( 本期 利润 ) - 4,731,123.85 4,731,123.85 三 、本 期基 金份 额交 易产生 的基 金净 值变动 数( 净值 减少 以“- ”号填 列 ) -273,011,688.68 395,934.53 -272,615,754.15 其中:1. 基 金申 购款 1,178,364.39 -32,020.30 1,146,344.09 2. 基金 赎回 款 -274,190,053.07 427,954.83 -273,762,098.24 四 、本 期向 基金 份额 持有人 分配 利润 产生的 基金 净值 变动 ( 净值 减少以 “-” 号填列 ) - - - 五、期 末所 有者 权益 (基 金净值 ) 247,512,529.09 5,127,058.38 252,639,587.47 报表 附 注为 财务 报表 的 组 成部分 。 本报 告 7.1 至 7.4 , 财务 报 表由下 列负 责人 签署 : 基金管 理公 司负 责人 :刘 建平, 主管 会计 工作 负责 人:黄 峰, 会计 机构 负责 人:丁 驿雯


中欧盛世成长分级股票型证券投资基金 2012 年年度报告 第 19 页 共 53 页 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 中 欧盛 世成长 分级 股票型证 券投 资基金( 以下 简称“本 基金 ”) 经中 国证 券监督管 理委 员会( 以 下简 称 “中 国证 监会”) 证监 许 可[2011] 第 1658 号 《关 于 核准中 欧盛 世成 长分 级股 票型证 券投 资基 金募 集的 批 复》 核准, 由中 欧基金管 理有 限公司 依照 《中华人 民共 和国证 券投 资基金法 》和 《中欧 盛世 成长分 级 股票 型证券 投资 基金基金 合同 》负责 公开 募集。本 基金 为契约 型开 放 式基金 ,存 续期限 不定 ,首次 设立募 集不 包括 认购 资金 利息共 募 集 520,330,319.80 元 , 业 经普 华永 道中 天会 计师事 务所 有限 公司 普 华 永道中 天验 字(2012) 第 075 号验 资报 告予 以验 证。 经向中 国证 监会 备案 , 《 中 欧盛世 成长 分级 股票 型证 券投资 基金 基金 合同 》 于 2012 年 3 月 29 日 正式 生效 , 基金 合同 生效 日的 基金 份 额总额 为 520,524,217.77 份基金 份额 ,其 中认 购资 金利息 折合 193,897.97 份 基金份 额。 场外 认购 的全 部份额 确认 为中 欧盛 世 成 长分级 股票 型证 券投 资基 金之基 础份 额( 以 下简 称“ 中欧盛 世份 额”) 494,590,318.77 份, 其中 认购 资 金 利息折 合 188,998.97 份基 金份额 ; 场 内认 购部 分按 照 基金合 同约 定 的 5:5 比 例 份额确 认为 中欧 盛世 成长 分级股 票型 证券 投资 基金 之 A 类 份额( 以 下简 称“ 中 欧盛 世 A 类 份额 ”) 12,966,949.00 份 ,其 中认 购资 金利息 折 合 2,449.00 份基 金份额 , 和 中欧 盛世 成长 分级股 票型 证券 投资 基金 之 B 类份 额( 以 下简 称 “ 中 欧盛 世 B 类份 额”) 12,966,950.00 份 , 其 中认 购资 金 利息折 合 2,450.00 份 基金 份额 。 本 基金 的基 金管 理 人为中 欧基 金管 理有 限公 司,基 金托 管人 为广 发银 行股份 有限 公司 。 根 据《 中欧 盛世 成长分 级股 票型 证券 投资 基金基 金合 同》 和《 中欧 盛世成 长分 级股 票型 证券 投资 基金招 募说 明书 》并 报中 国证监 会备 案, 本基 金在 基金合 同生 效后 三年 内分 级运作 。中 欧盛 世 A 类份 额与中 欧盛 世 B 类 份额 的 基金份 额数 配比 始终 保 持 5:5 的比 率不 变。 本基 金 5 份中欧 盛 世 A 类 份额 与 5 份中欧 盛 世 B 类份 额构 成 一对份 额组 合 , 一 对中 欧 盛世 A 类份 额与 中欧盛 世 B 类 份额 的份 额组 合的 净 值之和 将等 于 10 份中 欧盛 世份额 的净 值。 中欧 盛 世 A 类份 额的 约定 年收 益率 为 6.5% ; 中欧 盛 世 B 类 份额的 份额 净值 根据 中欧 盛世份 额的 份额 净值 、中 欧盛世 A 类 份额 的份 额净 值以及 中欧 盛世 份额 、 中 欧盛 世 A 类份 额、 中欧 盛 世 B 类份 额的 份额 净值 关 系计算 。在 满足 一定 条件 的情况 下, 本基 金的 基金 管理人 将根 据基 金合 同约 定, 对本 基金 所有 份额 进 行折算 , 所有 的基 金份 额 净值调 整 到 1.000 元 。 本 基 金合同 生效 后满 三年 的对 应日( 该 对应 日为 非工 作日 , 则顺 延到 下一 个工 作日) , 为中 欧盛 世 A 类 份额 与 中欧盛 世 B 类 份额 的分 级 运作到 期折 算日 , 届时 中 欧盛 世 A 类 份额 与中欧 盛 世 B 类份 额将 按照 基金 合 同 的约 定折算 为中 欧盛世份 额的 场内份 额, 本基金将 不再 分级运 作并 更名为中 欧盛 世成长 股票 型证券 投资基 金(LOF) 。 本基金 在分 级运 作期 内, 中欧盛 世份 额接 受场 外与 场内申 购和 赎回 ,中 欧盛 世 A 类 份额 、中 欧 盛 中欧盛世成长分级股票型证券投资基金 2012 年年度报告 第 20 页 共 53 页 世 B 类 份额 只上 市交 易但 不接受 申购 和赎 回, 并可 与中欧 盛世 份额 相互 间进 行配对 转换 。经 深圳 证 券 交易所( 以下 简称 “ 深交 所” ) 深证上[2012] 第 97 号 文 审核同 意, 本基 金 25,933,899.00 份基 金份 额于 2012 年 4 月 27 日在 深交 所挂 牌交易( 其中 中欧 盛世 A 类份额 为 12,966,949.00 份 ,中欧 盛世 B 类 份额 为 12,966,950.00 份) 。 根 据《 中华 人民 共和国 证券 投资 基金 法》 和《中 欧盛 世成 长分 级股 票型证 券投 资基 金基 金合 同》 的有关规定 ,本基 金的 投 资范围为具 有良好 流动性 的金融工具 ,包括 国内依 法发行上市 的股票( 包 括中 小板、创业 板及其 他经中 国证监会核 准上市 的股票) 、债券、货 币市场 工具、 权证、资产 支持证 券以及 法律法 规或 中国 证监 会允 许基金 投资 的其 他金 融工 具( 但须 符合 中国 证监 会的 相关规 定) 。 本基 金投 资 组 合中:股票 、权证等权益类资产占基 金资产 的 60% ~95% ,其中权 证资产比例不超过基 金资产净值的 3% ; 债券 等固 定收 益类 资 产以及 现金 占基 金资 产 的 5% ~40% , 其 中现 金或 者 投资于 到期 日在 一年 以内 的政府 债券 的比 例合 计不 低于基 金资 产净 值 的 5% 。 本基金 的业 绩比 较基 准为 :75% ×沪 深 300 指数 收 益率+25% ×中 证全 债指 数收益 率。 本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人中 欧基 金管 理有 限公司 于 2013 年 3 月 30 日批准 报出 。 7.4.2 会计报表的编制基础 本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 颁布的 《企 业会 计准 则- 基本准 则》 和 38 项具 体会计准则 、其后 颁布的 企业会计准 则应用 指南、 企业会计准 则解释 以及其 他相关规定( 以 下合称 “企 业会计 准则 ”) 、 中国 证监 会颁布 的《 证券 投资 基金 信息披 露 XBRL 模板第 3 号< 年度 报告 和半 年度 报 告> 》 、 中 国证 券投 资基 金 业协会 颁布 的 《 证券 投资 基金会 计核 算业 务指 引》 、 《 中欧 盛世 成长 分级 股票 型证券 投资 基金 基 金合 同 》和在 财务 报表 附注 7.4.4 所列 示的 中国 证监 会发 布的有 关规 定及 允许 的基 金行业 实务 操作 编制 。 7.4.3 遵循企业会计准则及 其他有关规定的声明 本基 金 2012 年 3 月 29 日( 基金合 同生 效日) 至 2012 年 12 月 31 日 止期间 财务 报表符 合企 业会 计 准 则的要 求 , 真 实 、 完整 地反 映了本 基 金 2012 年 12 月 31 日 的财 务状 况以 及 2012 年 3 月 29 日( 基 金合 同 生效日) 至 2012 年 12 月 31 日止 期间 的经 营成 果和 基金净 值变 动情 况等 有关 信息。 7.4.4 重要会计政策和会计 估计 7.4.4.1 会计年度 本基金 会计 年度 为公 历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止 。 本 期财 务报 表的 实际 编 制期间 为 2012 年 3 月 29 日( 基 金合 同生 效日) 至 2012 年 12 月 31 日。 7.4.4.2 记账本位币 本基金 的记 账本 位币 为人 民币。


中欧盛世成长分级股票型证券投资基金 2012 年年度报告 第 21 页 共 53 页 7.4.4.3 金融资产和金融 负 债的分类 (1) 金融资 产的 分类 金 融资 产于 初始 确认时 分类 为: 以公 允价 值计量 且其 变动 计入 当期 损益的 金融 资产 、应 收款 项、 可 供出 售金融 资产 及持有至 到期 投资。 金融 资产的分 类取 决于本 基金 对金融资 产的 持有意 图和 持有能 力。本 基金 现无 金融 资产 分类为 可供 出售 金融 资产 及持有 至到 期投 资。 本 基金 目前 以交 易目的 持有 的股 票投 资和 债券投 资分 类为 以公 允价 值计量 且其 变动 计入 当期 损益 的 金融 资产。 以公 允价值计 量且 其公允 价值 变动计入 损益 的金融 资产 在资产负 债表 中以交 易性 金融资 产列示 。 本 基金 持有 的其 他金融 资产 分类 为应 收款 项,包 括银 行存 款、 买入 返售金 融资 产和 其他 各类 应收 款项等 。应 收款 项是 指在 活跃市 场中 没有 报价 、回 收金额 固定 或可 确定 的非 衍生金 融资 产。 (2) 金融负 债的 分类 金 融负 债于 初始 确认时 分类 为: 以公 允价 值计量 且其 变动 计入 当期 损益的 金融 负债 及其 他金 融负 债 。本 基金目 前暂 无金融负 债分 类为以 公允 价值计量 且其 变动计 入当 期损 益的 金融 负债。 本基 金承担 的其他 金融 负债 包括 其他 各类应 付款 项等 。 7.4.4.4 金融资产和金融 负 债的初始确认、后续 计量 和终止确认 金 融资 产或 金融 负债于 本基 金成 为金 融工 具合同 的一 方时 ,按 公允 价值在 资产 负债 表内 确认 。以 公 允价 值计量 且其 变动计入 当期 损益的 金融 资产,取 得时 发生的 相关 交易费用 计入 当期损 益; 对于支 付 的价 款中包 含的 债券起息 日或 上次除 息日 至购买日 止的 利息, 单独 确认为应 收项 目。应 收款 项和其 他金融 负债 的相 关交 易费 用计入 初始 确认 金额 。 对 于以 公允 价值 计量且 其变 动计 入当 期损 益的金 融资 产, 按照 公允 价值进 行后 续计 量; 对于 应收 款项和 其他 金融 负债 采用 实际利 率法 ,以 摊余 成本 进行后 续计 量。 金融资 产满 足下 列条 件之 一的 , 予 以终 止确 认 : (1) 收取该 金融 资产 现金 流量 的合同 权利 终止 ; (2) 该金融 资产 已转 移, 且本 基金将 金融 资产 所有 权上 几乎所 有的 风险 和报 酬转 移给转 入方 ; 或 者(3) 该金 融 资产 已转移 ,虽 然本基金 既没 有转移 也没 有保留金 融资 产所有 权上 几乎所有 的风 险和报 酬, 但是放 弃了对 该金 融资 产控 制。 金融资 产终 止确 认时 ,其 账面价 值与 收到 的对 价的 差额, 计入 当期 损益 。 当 金融 负债 的现 时义务 全部 或部 分已 经解 除时, 终止 确认 该金 融负 债或义 务已 解除 的部 分。 终止 确认部 分的 账面 价值 与支 付的对 价之 间的 差额 ,计 入当期 损益 。 7.4.4.5 金融资产和金融 负 债的估值原则 本基金 持有 的股 票投 资和 债券投 资按 如下 原则 确定 公允价 值并 进行 估值 :


中欧盛世成长分级股票型证券投资基金 2012 年年度报告 第 22 页 共 53 页 (1) 存在活跃市场的金融 工具按其估值 日的市场交易价格确定公 允价值;估值日无交易, 但最近交 易 日后 经济环 境未 发生重大 变化 且证券 发行 机构未发 生影 响证券 价格 的重大事 件的 ,按最 近交 易日的 市场交 易价 格确 定公 允价 值。 (2) 存在活跃市场的金融 工具,如估值 日无交易且最近交易日后 经济环境发生了重大变化 ,参考类 似投资 品种 的现 行市 价及 重大变 化等 因素 ,调 整最 近交 易 市价 以确 定公 允价 值。 (3) 当金融工具不存在活 跃市场,采用 市场参与者普遍认同且被 以往市场实际交易价格验 证具有可 靠 性的 估值技 术确 定公允价 值。 估值技 术包 括参考熟 悉情 况并自 愿交 易的各方 最近 进行的 市场 交易中 使 用的 价格、 参照 实质上相 同的 其他金 融工 具的当前 公允 价值、 现金 流量折现 法和 期权定 价模 型等。 采用估 值技 术时 ,尽 可能 最大程 度使 用市 场参 数, 减少使 用与 本基 金特 定相 关的参 数。 7.4.4.6 金融资产和金融 负 债的抵销 本基金 持有 的资 产和 承担 的负债 基本 为金 融资 产和 金融负 债。 当本 基金 依法 1) 具有 抵销 已确 认 金 额的法 定权 利且 该种 法定 权利现 在是 可执 行的 ; 且 2) 交易 双方 准备 按净 额结 算时 , 金 融资 产与 金融 负 债按抵 销后 的净 额在 资产 负债表 中列 示。 7.4.4.7 实收基金 实 收基 金为 对外 发行基 金份 额所 募集 的总 金额在 扣除 损益 平准 金分 摊部分 后的 余额 。由 于申 购、 赎 回以 及配对 转换 引起的实 收基 金变动 分别 于基金申 购确 认日、 基金 赎回确认 日及 基金配 对转 换确认 日 认列 。上述 申购 和赎回分 别包 括基金 转换 所引起的 转入 基金的 实收 基金增加 和转 出基金 的实 收基金 减少。 7.4.4.8 损益平准金 损 益平 准金 包括 已实现 平准 金和 未实 现平 准金。 已实 现平 准金 指在 申购或 赎回 基金 份额 时, 申 购 或 赎回 款项中 包含 的按累计 未分 配的已 实现 损益占基 金净 值比例 计算 的金额。 未实 现平准 金指 在申购 或 赎回 基金份 额时 ,申购或 赎回 款项中 包含 的按累计 未实 现损益 占基 金净值比 例计 算的金 额。 损益平 准金于 基金 申购 确认 日或 基金赎 回确 认日 认列 ,并 于期末 全额 转入 未分 配利 润/( 累计 亏损) 。 7.4.4.9 收入/( 损失) 的确认 和计量 股 票投 资在 持有 期间应 取得 的现 金股 利扣 除由上 市公 司代 扣代 缴的 个人所 得税 后的 净额 确认 为投 资 收益 。债券 投资 在持有期 间应 取得的 按票 面利率或 者发 行价计 算的 利息扣除 在适 用情况 下由 债券发 行企业 代扣 代缴 的个 人所 得税后 的净 额 确 认为 利息 收入。 以 公允 价值 计量 且其变 动计 入当 期损 益的 金融资 产在 持有 期间 的公 允价值 变动 确认 为公 允价 值变 动 损益 ;于处 置时 ,其公允 价值 与初始 确认 金额之间 的差 额确认 为投 资收益, 其中 包括从 公允 价值变 动损益 结转 的公 允价 值累 计变动 额。


中欧盛世成长分级股票型证券投资基金 2012 年年度报告 第 23 页 共 53 页 应 收款 项在 持有 期间确 认的 利息 收入 按实 际利率 法计 算, 实际 利率 法与直 线法 差异 较小 的则 按直 线法计 算。 7.4.4.10 费用的确认和计量 本基金 的管 理人 报酬 和托 管费在 费用 涵盖 期间 按基 金合同 约定 的费 率和 计算 方法逐 日确 认。 其 他金 融负 债在 持有期 间确 认的 利息 支出 按实际 利率 法计 算, 实际 利率法 与直 线法 差异 较小 的则 按直线 法计 算。 7.4.4.11 基金的收益分 配政 策 每 一基 金份 额享 有同等 分配 权。 本基 金在 分级运 作期 内不 进行 收益 分配; 本基 金分 级运 作期 满并 转换为 中欧 盛世 成长 股票 型证券 投资 基金(LOF) 后, 本基金 收益 以现 金形 式分 配, 其中 场外 基金 份额 持 有 人可 选择现 金红 利或将现 金红 利按分 红除 权日的基 金份 额净值 自动 转为基金 份额 进行再 投资 ,场内 基 金份 额持有 人只 能选择现 金分 红。若 期末 未分配利 润中 的未实 现部 分为正数 ,包 括基金 经营 活动产 生 的未 实现损 益以 及基金份 额交 易产生 的未 实现平准 金等 ,则期 末可 供分配利 润的 金额为 期末 未分配 利 润中 的已 实 现部 分;若期 末未 分配利 润的 未实现部 分为 负数, 则期 末可供分 配利 润的金 额为 期末未 分配利 润, 即已 实现 部分 相抵未 实现 部分 后的 余额 。 经宣告 的拟 分配 基金 收益 于分红 除权 日从 所有 者权 益转出 。 7.4.4.12 分部报告 本 基金 以内 部组 织结构 、管 理要 求、 内部 报告制 度为 依据 确定 经营 分部, 以经 营分 部为 基础 确定 报告分 部并 披露 分部 信息 。 经营 分部 是指 本基 金内 同时满 足下 列条 件的 组成 部分:(1) 该 组成 部分 能 够 在日常 活动 中产 生收 入、 发生费 用;(2) 本基 金的 基 金管理 人能 够定 期评 价该 组成部 分的 经营 成果 , 以 决定向 其配 置资 源、 评价 其业绩 ;(3) 本 基金 能够 取 得该组 成部 分的 财务 状况 、 经营 成果 和现 金流 量等 有 关会 计信息 。如 果两个或 多个 经营分 部具 有相似的 经济 特征, 并且 满足一定 条件 的,则 合并 为一个 经营分 部。 本基金 目前 以一 个单 一的 经营分 部运 作, 不需 要披 露分部 信息 。 7.4.4.13 其他重要的会计政 策和会计估计 根 据本 基金 的估 值原则 和中 国证 监会 允许 的基金 行业 估值 实务 操作 ,本基 金确 定以 下类 别债 券投 资的公 允价 值时 采用 的估 值方法 及其 关键 假设 如下 : 在银行 间同 业市 场交 易的 债券品 种, 根据 中国 证监 会证监 会计 字[2007]21 号 《 关于证 券投 资基 金 执 行< 企业会 计准则> 估值业务及份额 净值计价有关事项的通知 》采用估值技术确定公允 价值。本基金 持 有 的银 行间同 业市 场债券按 现金 流量折 现法 估值,具 体估 值模型 、参 数及结果 由中 央国债 登记 结算有 限责任 公司 独立 提供 。


中欧盛世成长分级股票型证券投资基金 2012 年年度报告 第 24 页 共 53 页 7.4.5 会计政策和会计估计 变更以及差错更正的 说明 7.4.5.1 会计政策变更的 说 明 无。 7.4.5.2 会计估计变更的 说 明 无。 7.4.5.3 差错更正的说明 无。 7.4.6 税项 根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2002]128 号 《关 于 开放式 证券 投资 基金 有关 税收问 题的 通知 》 、 财 税[2005]102 号《 关于 股息 红利个 人所 得税 有关 政策 的通知 》 、 财税[2005]107 号《关 于股 息红 利有 关 个 人所得 税政 策的 补充 通知 》 、 财税[2008]1 号 《 关于 企 业所得 税若 干优 惠政 策的 通知》 及其 他相 关财 税法 规和实 务操 作, 主要 税项 列示如 下: (1) 以发行 基金 方式 募集 资 金不属 于营 业税 征收 范围 ,不征 收营 业税 。 (2) 对基金从证券市场中 取得的收入, 包括买卖股票、债券的差 价收入,股权的股息、红 利收入, 债券的 利息 收入 及其 他收 入,暂 不征 收企 业所 得税 。 (3) 对基金 取得 的企 业债 券 利息收 入, 由发 行债 券的 企业在 向基 金支 付利 息时 代扣代 缴 20% 的个 人 所得税。对 基金取得 的股 票的股息、 红 利收入 ,由 上市公司在 向基金派 发股 息、红利时 暂减按 50% 计 入个人 应纳 税所 得额 ,依 照现行 税法 规定 即 20% 代 扣代缴 个人 所得 税。 (4) 基金卖 出股 票 按 0.1% 的 税率缴 纳股 票交 易印 花税 ,买入 股票 不征 收股 票交 易印花 税。 7.4.7 重要财务报表项目的 说明 7.4.7.1 银行存款 单位: 人民 币元 项目 本期末 2012 年 12 月 31 日 活期存 款 37,789,336.51 定期存 款 - 其他存 款 - 合计 37,789,336.51 7.4.7.2 交易性金融资产 单位: 人民 币元 项目 本期末 2012 年12 月 31 日


中欧盛世成长分级股票型证券投资基金 2012 年年度报告 第 25 页 共 53 页 成本 公允价 值 公允价 值变 动 股票 205,067,726.90 214,700,887.22 9,633,160.32 债券 交易所 市场 106,200.00 104,690.00 -1,510.00 银行间 市场 - - - 合计 106,200.00 104,690.00 -1,510.00 资产支 持证 券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 205,173,926.90 214,805,577.22 9,631,650.32 7.4.7.3 衍生金融资产/ 负债 无余额 。 7.4.7.4 买入返售金融资 产 7.4.7.4.1 各项买入返售金 融资产期末余额 无余额 。 7.4.7.4.2 期末买断式逆回 购交易中取得的债券 无余额 。 7.4.7.5 应收利息 单位: 人民 币元 项目 本期末 2012 年12 月31 日 应收活 期存 款利 息 6,618.44 应收定 期存 款利 息 - 应收其 他存 款利 息 - 应收结 算备 付金 利息 1,268.30 应收债 券利 息 1,797.37 应收买 入返 售证 券利 息 - 应收申 购款 利息 - 其他 - 合计 9,684.11 7.4.7.6 其他资产 无余额 。 7.4.7.7 应付交易费用 单位: 人民 币元 项目 本期末 2012 年 12 月 31 日 交易所 市场 应付 交易 费用 398,016.67 银行间 市场 应付 交易 费用 -


中欧盛世成长分级股票型证券投资基金 2012 年年度报告 第 26 页 共 53 页 合计 398,016.67 7.4.7.8 其他负债 单位: 人民 币元 项目 本期末 2012 年12 月31 日 应付券 商交 易单 元保 证金 - 应付赎 回费 7,678.76 应付信 息披 露费 290,000.00 应付审 计费 30,000.00 预提上 市费 - 合计 327,678.76 7.4.7.9 实收基金 中欧盛世成长分级股 票 金额单 位: 人民 币元 项目 本期 2012 年3 月29 日 (基 金合 同 生效日 )至2012 年12 月31 日 基金份 额 账面金 额 基金合 同生 效日 494,590,318.77 494,590,318.77 本期申 购 1,178,364.39 1,178,364.39 本期赎 回 ( 以“-” 号填 列 ) -277,715,213.07 -277,715,213.07 本期末 218,053,470.09 218,053,470.09 盛世 A 金额单 位: 人民 币元 项目 本期 2012 年3 月29 日 (基 金合 同 生效日 )至2012 年12 月31 日 基金份 额 账面金 额 基金合 同生 效日 12,966,949.00 12,966,949.00 本期申 购 1,762,580.00 1,762,580.00 本期赎 回 ( 以“-” 号填 列 ) - - 本期末 14,729,529.00 14,729,529.00 盛世 B 金额单 位: 人民 币元 项目 本期 2012 年3 月29 日 (基 金合 同 生效日 )至2012 年12 月31 日 基金份 额 账面金 额 基金合 同生 效日 12,966,950.00 12,966,950.00 本期申 购 1,762,580.00 1,762,580.00 本期赎 回 ( 以“-” 号填 列 ) - -


中欧盛世成长分级股票型证券投资基金 2012 年年度报告 第 27 页 共 53 页 本期末 14,729,530.00 14,729,530.00 注:1. 中 欧盛 世申 购含 配 对转换 入、 转换 入份 额; 赎回含 配对 转换 出、 转换 出份额 。 盛 世 A 、 盛世 B 申购 为配 对转 换入 份额; 赎回 为配 对转 换出 份额。 配对 转换 业务 所产 生的实 收基 金变 动 以 净额列 示。 2. 本 基金自 2012 年 2 月 15 日至 2012 年 3 月 23 日 止期间 公开 发售 ,共 募集 有效净 认购 资金 520,330,319.80 元 。 根 据 《 中欧盛 世成 长分 级股 票型 证券投 资基 金基 金合 同 》 的规 定 , 本基 金设 立 募集期 内认 购资 金产 生的 利息收 入 193,897.97 元( 其 中场内 募集 资金 产生 利息 4,899.00 元 ,场 外募 集资金 产生 利 息 188,998.97 元) , 在本 基金 成立 后, 折算 为 193,897.97 份 基金 份额( 其 中中 欧盛 世份 额 188,998.97 份 , 中欧 盛 世 A 类 份额 2,449.00 份 , 中欧盛 世 B 类 份额 2,450.00 份) , 划入 基金 份额 持有人 账户 。 3. 经 深圳 证券 交易 所( 以下 简称 “ 深交 所” ) 深 证上[2012] 第 97 号 文审 核同 意, 中欧盛 世 A 类 份额、 中欧 盛 世 B 类份 额 于 2012 年 4 月 27 日 在深 交所挂 牌交 易。 4. 截至 2012 年 12 月 31 日止, 本基 金于 深交 所上 市的基 金份 额为 29,459,059.00 份( 其中 中 欧 盛世 A 类份 额 14,729,529.00 份, 中欧 盛世 B 类份 额 14,729,530.00 份) ,托 管 在场内 未上 市交 易的 基金份 额 为 8,712,995.00 份, 托 管在 场外 未上 市交 易的基 金份 额 为 209,340,475.09 份, 均 为中 欧盛 世 份额 。场 内的 中欧盛 世份 额登 记在 证券 登记结 算系 统, 场外 的中 欧盛世 份额 登记 在注 册登 记系 统。通 过跨 系统 转登 记可 实现基 金份 额在 两个 系统 之间的 转换 。 7.4.7.10 未分配利润 单位: 人民 币元 项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计 基金合 同生 效日 - - - 本期利 润 -4,900,526.47 9,631,650.32 4,731,123.85 本 期 基金 份额 交 易产 生 的变动 数 -334,874.06 730,808.59 395,934.53 其中: 基金 申购 款 5,533.14 -37,553.44 -32,020.30 基金赎 回款 -340,407.20 768,362.03 427,954.83 本期已 分配 利润 - - - 本期末 -5,235,400.53 10,362,458.91 5,127,058.38 7.4.7.11 存款利息收入 单位: 人民 币元 项目 本期 2012 年3 月29 日 (基 金合 同 生效日 )至2012 年12 月31 日


中欧盛世成长分级股票型证券投资基金 2012 年年度报告 第 28 页 共 53 页 活期存 款利 息收 入 576,375.30 定期存 款利 息收 入 - 其他存 款利 息收 入 - 结算备 付金 利息 收入 39,083.22 其他 1,661.92 合计 617,120.44 7.4.7.12 股票投资收益 单位: 人民 币元 项目 本期 2012 年3 月29 日 (基 金合 同 生效日 )至2012 年12 月31 日 卖出股 票成 交总 额 594,253,111.99 减:卖 出股 票成 本总 额 596,520,992.95 买卖股票 差 价收 入 -2,267,880.96 7.4.7.13 债券投资收益 单位: 人民 币元 项目 本期 2012 年3 月29 日 (基 金合 同 生效日 )至2012 年12 月31 日 卖出债 券( 债转 股及 债券 到期兑 付) 成交总 额 31,556,612.62 减: 卖 出债 券 ( 债转 股及 债券到 期兑 付)成 本总 额 30,390,017.86 减:应 收利 息总 额 1,220,354.10 债券投 资收 益 -53,759.34 7.4.7.14 衍生工具收益 7.4.7.14.1 衍生工具收益—— 买卖权证差价收入 无。 7.4.7.15 股利收益 单位: 人民 币元 项目 本期 2012 年3 月29 日 (基 金合 同 生效日 )至2012 年12 月31 日 股票投 资产 生的 股利 收益 1,302,994.50 基金投 资产 生的 股利 收益 - 合计 1,302,994.50 7.4.7.16 公允价值变动收益 单位: 人民 币元 项目名 称 本期 2012 年3 月29 日 (基 金合 同 生效日 )至2012 年12 月31 日 1. 交易 性金 融资 产 9,631,650.32


中欧盛世成长分级股票型证券投资基金 2012 年年度报告 第 29 页 共 53 页 ——股 票投 资 9,633,160.32 ——债 券投 资 -1,510.00 ——资 产支 持证 券投 资 - ——基 金投 资 - 2. 衍生 工具 - ——权 证投 资 - 3. 其他 - 合计 9,631,650.32 7.4.7.17 其他收入 单位: 人民 币元 项目 本期 2012 年3 月29 日 (基 金合 同 生效日 )至2012 年12 月31 日 基金赎 回费 收入 342,121.32 转换费 收入 88.63 合计 342,209.95 注:1. 本 基金 的场 内赎 回 费率为 赎回 金额 的 0.5% , 场外赎 回费 率按 持有 期间 递减 , 赎 回费 总额 的 25% 归 入基 金资 产。 2. 基 金之 间的 转换 费由 赎 回费和 申购 费补 差两 部分 构成, 其中 赎回 费部 分的 25% 归 入转 出基 金的 基金资 产。 7.4.7.18 交易费用 单位: 人民 币元 项目 本期 2012 年3 月29 日 (基 金合 同 生效日 )至2012 年12 月31 日 交易所 市场 交易 费用 2,021,538.91 银行间 市场 交易 费用 450.00 合计 2,021,988.91 7.4.7.19 其他费用 单位: 人民 币元 项目 本期 2012 年3 月29 日 (基 金合 同 生效日 )至2012 年12 月31 日 审计费 用 60,000.00 信息披 露费 290,000.00 开户费 900.00 债券托 管账 户维 护费 用 7,500.00 上市年 费 75,000.00 合计 433,400.00 7.4.8 或有事项、资产负债 表日后事项的说明 7.4.8.1 或有事项


中欧盛世成长分级股票型证券投资基金 2012 年年度报告 第 30 页 共 53 页 截至资 产负 债表 日, 本基 金并无 须作 披露 的或 有事 项。 7.4.8.2 资产负债表日后 事 项 财政部 、国 家税 务总 局、 中国证 监会 于 2012 年 11 月 16 日 联合 发布 财税[2012]85 号 《关 于实 施上 市公司 股息 红利 差别 化个 人所得 税政 策有 关问 题的 通知》( 以下 简称 “通 知”) , 要求 个人 从公 开发 行 和 转让市 场取 得的 上市 公司 股票, 持 股 期限 在 1 个月 以内( 含 1 个月) 的 , 其 股息 红利所 得全 额计 入应 纳 税 所得额 ; 持股 期限 在 1 个 月以上 至 1 年( 含 1 年) 的, 暂减 按 50% 计入 应纳 税所 得额 ; 持 股期 限超 过 1 年 的,暂 减 按 25% 计入 应纳 税所得 额。 上述 所得 统一 适用 20% 的 税率 计征 个人 所得税 。证 券投 资基 金 从 上市公 司取 得的 股息 红利 所得, 按照 本通 知的 规定 计征个 人所 得税 。通 知 自 2013 年 1 月 1 日起 施 行 。 7.4.9 关联方关系 关联方 名称 与本基 金的 关系 中欧基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、基 金销 售机 构 广发银 行股 份有 限公 司( “广发 银行 ”) 基金托 管人 、基 金代 销机 构 国 都证 券有 限责 任公 司( “国都 证券 ”) 基金管 理人 的股 东、 基金 代销机 构 意 大 利 意 联 银 行 股 份 合 作 公 司 (Unione di Banche Italiane S.c.p.a,简称UBI ) 基金管 理人 的股 东 万盛基 业投 资有 限责 任公 司 基金管 理人 的股 东 注:下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。 7.4.10 本报告期及上年度 可比期间的关联方交 易 7.4.10.1 通过关联方交易单 元 进行的交易 7.4.10.1.1 股票交易 金额单 位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2012 年3 月29 日 (基 金合 同 生效日 )至2012 年12 月31 日 成交金 额 占当期 股票 成交 总额 的比 例 国都证 券 176,211,388.60 12.63% 7.4.10.1.2 权证交易 无。 7.4.10.1.3 债券交易 金额单 位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2012 年3 月29 日 (基 金合 同 生效日 )至2012 年12 月31 日 成交金 额 占当期 债券 成交 总额 的比 例 国都证 券 106,200.00 100.00% 7.4.10.1.4 债券回购交易


中欧盛世成长分级股票型证券投资基金 2012 年年度报告 第 31 页 共 53 页 金额单 位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2012 年3 月29 日 (基 金合 同 生效日 )至2012 年12 月31 日 成交金 额 占当期 债券 回购 成交 总额 的比例 国都证 券 862,000,000.00 19.14% 7.4.10.1.5 应支付关联方的 佣金 金额单 位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2012 年3 月29 日 (基 金合 同 生效日 )至2012 年12 月31 日 当期 佣金 占当期 佣金 总 量的比 例 期末应 付佣 金余 额 占期末 应付 佣金 总额的 比例 国都证 券 157,334.84 12.90% 51,166.94 12.86% 注:注:1. 上述佣金参考 市场价格经本基金的基金 管理人与对方协商确定, 以扣除由中国证券登 记结算 有限 责任 公司 收取 的证管 费、 经手 费后 的净 额列示 。 2. 该类佣金协议的服务范 围还包括佣金收取方为本 基金提供的证券投资研究 成果和市场信息服务 等。 7.4.10.2 关联方报酬 7.4.10.2.1 基金管理费 单位: 人民 币元 项目 本期 2012 年3 月29 日 (基 金合 同 生效日 )至2012 年12 月31 日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的 管 理 费 3,469,940.75 其中: 支付 销售 机构 的客 户维护 费 699,201.79 注: 支 付基 金管 理人中 欧基 金管理 有限 公司 的基 金管 理费按 前一 日基 金资 产净 值 1.50% 的 年费 率 计 提,逐 日累 计至 每月 月 底 ,按月 支付 。其 计算 公式 为: 日基金 管理 费= 前一 日基 金资产 净值 ×1.50%/ 当 年 天数。 7.4.10.2.2 基金托管费 单位: 人民 币元 项目 本期 2012 年3 月29 日 (基 金合 同 生效日 )至2012 年12 月31 日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的 托 管 费 578,323.45 注: 支付 基金 托管 人广 发 银行的 托管 费按 前一 日基 金资产 净 值 0.25% 的 年费 率计提 , 逐日 累计 至每 中欧盛世成长分级股票型证券投资基金 2012 年年度报告 第 32 页 共 53 页 月月底 ,按 月支 付。 其计 算公式 为: 日托管 费= 前一 日基 金资 产净值 ×0.25%/ 当 年天 数 。 7.4.10.3 与关联方进行银行 间同业市场的债券( 含回购) 交易 无。 7.4.10.4 各关联方投资本基 金的情况 7.4.10.4.1 报告期内基金管 理人运用固有资金投 资本 基金的情况 无。 7.4.10.4.2 报告期末除基金 管理人 之外的其他关 联方 投资本基金的情况 无。 7.4.10.5 由关联方保管的银 行存款余额及当期产 生的 利息收入 单位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2012 年 3 月 29 日( 基金 合同生 效日 ) 至 2012 年 12 月 31 日 期末余 额 当期利 息收 入 广发银 行 37,789,336.51 576,375.30 注:本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 广发 银行 保管 ,按银 行同 业利 率计 息。 7.4.10.6 本基金在承销期内 参与关联方承销证券 的情 况 无。 7.4.10.7 其他关联交易事项 的说明 无。 7.4.11 利润分配情况 无。 7.4.12 期末(2012 年 12 月 31 日)本基金持有的流 通受限证券 7.4.12.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的 流通 受限证券 金额单 位: 人民 币元 7.4.12.1.1 受限证券类别:股 票 证券 代码 证券名称 成功 认购日 可流 通日 流通受 限类型 认购 价格 期末估 值单价 数量 (单位: 股 ) 期末 成本总额 期末 估值总额 备 注 000826 桑德环境 2012-12-31 2013-01-09 配股 12.71 22.99 59,991 762,485.61 1,379,193.09 - 7.4.12.2 期末持有的暂时停 牌 等流通受限股票 无。 7.4.12.3 期末债券正回购交 易中作为抵押的债券


中欧盛世成长分级股票型证券投资基金 2012 年年度报告 第 33 页 共 53 页 7.4.12.3.1 银行间市场债券 正回购 于本期 末, 本基 金无 银行 间市场 债券 正回 购交 易中 作为抵 押的 债券 。 7.4.12.3.2 交易所市场债券 正回购 于本期 末, 本基 金无 交易 所市场 债券 正回 购交 易中 作为抵 押的 债券 。 7.4.13 金融工具风险及管理 7.4.13.1 风险管理政策和组 织架构 本 基金 为股 票型 基金, 属于 证券 投资 基金 中较高 风险 、较 高收 益的 投资品 种, 预期 风险 和预 期收 益高于 混合 型基 金、 债券 型基金 和货 币市 场基 金。 其中, 中欧 盛世 A 类 份额 表现出 低风 险、 收益 稳 定 特征, 其预 期收 益和 预期 风险要 低于 普通 的股 票型 基金份 额; 中欧 盛 世 B 类 份额表 现出 较高 风险 、 收 益 相对 较高的 特征 ,其预期 收益 和预期 风险 要高于普 通的 股票型 基金 份额,类 似于 具有收 益杠 杆性的 股票型基金 份额。 本基金 的投资范围 为具有 良好流 动性的金融 工具, 包括国 内依法发行 上市的 股票( 包 括中小板、 创业板 及其他 经中国证监 会核准 上市的 股 票) 、债券、 货币市场 工 具、权证、 资产支 持证券 以及法 律法 规或 中国 证监 会允许 基金 投资 的其 它金 融工具( 但须 符合 中国 证监 会的相 关规 定) 。 本基 金 在 日 常经 营活动 中面 临的与这 些金 融工具 相关 的风险主 要包 括信用 风险 、流动性 风险 及市场 风险 。本基 金在控 制风 险的 基础 上, 力争为 持有 人创 造稳 定的 长期回 报。 本 基金 的基 金管 理人奉 行全 面风 险管 理体 系的建 设, 建立 了以 风险 控制委 员会 为核 心的 、由 督察 长 、风 险控制 委员 会、监察 稽核 部和相 关业 务部门构 成的 风险管 理架 构体系。 风险 控制委 员会 负责协 助 确立 公司风 险控 制的原则 、目 标和策 略, 并就风险 控制 重要事 项提 出意见和 建议 。督察 长负 责组织 和 指导 公司的 监察 稽核工作 。监 察稽核 部独 立于公司 各业 务部门 开展 监察稽核 工作 ,根据 监管 机构及 公 司内 部控制 的要 求对基金 投资 进行定 期、 不定期检 查, 出具监 察稽 核报告, 进而 从合规 层面 对基金 投 资进 行风险 控制 。公司设 立金 融工程 部, 负责进行 风险 的实时 监控 和定期计 算, 并定期 出具 基金投 资业绩 和风 险分 析报 告。 本 基金 的基 金管 理人对 于金 融工 具的 风险 管理方 法主 要是 通过 定性 分析和 定量 分析 的方 法去 估测 各 种风 险产生 的可 能损失。 从定 性分析 的角 度出发, 判断 风险损 失的 严重程度 和出 现同类 风险 损失的 频 度。 而从定 量分 析的角度 出发 ,根据 本基 金的投资 目标 ,结合 基金 资产所运 用金 融工具 特征 通过特 定 的风 险量化 指标 、模型, 日常 的量化 报告 ,确定风 险损 失的限 度和 相应置信 程度 ,及时 可靠 地对各 种风险 进行 监督 、检 查和 评估, 并通 过相 应决 策, 将风险 控制 在可 承受 的范 围内。 7.4.13.2 信用风险 信 用风 险是 指基 金在交 易过 程中 因交 易对 手未履 行合 约责 任, 或者 基金所 投资 证券 之发 行人 出现 违约、 拒绝 支付 到期 本息 等情况 ,导 致基 金资 产损 失和收 益变 化的 风险 。


中欧盛世成长分级股票型证券投资基金 2012 年年度报告 第 34 页 共 53 页 本 基金 的基 金管 理人在 交易 前对 交易 对手 的资信 状况 进行 了充 分的 评估。 本基 金的 银行 存款 存放 在 本基 金的托 管行 广发银行 股 份 有限公 司, 与该银行 存款 相关的 信用 风险不重 大。 本基金 在证 券交易 所 进行 的交易 均以 中国证券 登记 结算有 限责 任公司为 交易 对手完 成证 券交收和 款项 清算, 违约 风险可 能 性很 小;在 银行 间同业市 场进 行交易 前均 对交易对 手进 行信用 评估 并对证券 交割 方式进 行限 制以控 制相应 的信 用风 险。 本 基金 的基 金管 理人建 立了 信用 风险 管理 流程, 通过 对投 资品 种信 用等级 评估 来控 制证 券发 行人 的信用 风险 ,且 通过 分散 化投资 以分 散信 用风 险。 于 2012 年 12 月 31 日, 本 基金未 持有 除国 债、 央行 票据和 政策 性金 融债 以外 的债券 。 7.4.13.3 流动性风险 流 动性 风险 是指 基金在 履行 与金 融负 债有 关的义 务时 遇到 资金 短缺 的风险 。本 基金 的流 动性 风险 一 方面 来自于 基金 份额持有 人可 随时要 求赎 回其持有 的基 金份额 ,另 一方面来 自于 投资品 种所 处的交 易 市 场 不 活 跃 而 带 来 的 变 现 困 难 或 因 投 资 集 中 而 无 法 在 市 场 出 现 剧 烈 波 动 的 情 况 下 以 合 理 的 价 格 变 现。 针 对兑 付赎 回资 金的流 动性 风险 ,本 基金 的基金 管理 人每 日对 本基 金的申 购赎 回情 况进 行严 密监 控 并预 测流动 性需 求,保持 基金 投资组 合中 的可用现 金头 寸与之 相匹 配。本基 金的 基金管 理人 在基金 合 同中 设计了 巨额 赎回条款 ,约 定在非 常情 况下赎回 申请 的处理 方式 ,控制因 开放 申购赎 回模 式带来 的流动 性风 险, 有效 保障 基金持 有人 利益 。 针 对投 资品 种变 现的流 动性 风险 ,本 基金 的基金 管理 人通 过独 立的 风险管 理部 门设 定流 动性 比例 要 求, 对流动 性指 标进行持 续的 监测和 分析 ,包括组 合持 仓集中 度指 标、组合 在短 时间内 变现 能力的 综 合指 标、组 合中 变现能力 较差 的投资 品种 比例以及 流通 受限制 的投 资品种比 例等 。本基 金投 资于一 家公司发行 的股票市 值不 超过基金资 产净值 的 10% ,且本基金 与由本基 金的 基金管理人 管理的其 他基 金共同持有 一家公司 发行 的证券不得 超过该证 券的 10% 。本基金 所持大 部分 证券在证券 交易所上 市, 因此除 附注 7.4.12 中 列示 的部分 基金 资产 流通 暂时 受限制 不能 自由 转让 的情 况外, 其余 均能 以合 理 价 格 适时 变现。 此外 ,本基金 可通 过卖出 回购 金融资产 方式 借入短 期资 金应对流 动性 需求, 其上 限一般 不超过 基金 持有 的债 券投 资的公 允价 值。 于 2012 年 12 月 31 日, 本 基金所 承担 的全 部金 融负 债的合 约约 定到 期日 均为 一个月 以内 且不 计息 , 可赎回 基金 份额 净值( 所有 者权益) 无固 定到 期日 且不 计息, 因此 账面 余额 即为 未折现 的合 约到 期现 金 流 量。 7.4.13.4 市场风险 市 场风 险是 指基 金所持 金融 工具 的公 允价 值或未 来现 金流 量因 所处 市场各 类价 格因 素的 变动 而发 中欧盛世成长分级股票型证券投资基金 2012 年年度报告 第 35 页 共 53 页 生波动 的风 险, 包括 利率 风险 、 外汇 风险 和其 他价 格风险 。 7.4.13.4.1 利率风险 利 率风 险是 指金 融工具 的公 允价 值或 现金 流量受 市场 利率 变动 而发 生波动 的风 险。 利率 敏感 性金 融 工具 均面临 由于 市场利率 上升 而导致 公允 价值下降 的风 险,其 中浮 动利率类 金融 工具还 面临 每个付 息期间 结束 根据 市场 利率 重新定 价时 对于 未来 现金 流影响 的风 险。 本 基金 的基 金管 理人定 期对 本基 金面 临的 利率敏 感性 缺口 进行 监控 ,并通 过调 整投 资组 合的 久期 等方法 对上 述利 率风 险进 行管理 。 本 基金 持有 及承 担的大 部分 金融 资产 和金 融负债 不计 息, 因此 本基 金的收 入及 经营 活动 的现 金流 量 在很 大程度 上独 立于市 场 利率 变化。 本基 金持有的 利率 敏感性 资产 主要为银 行存 款、结 算备 付金和 债券投 资等 。 7.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位: 人民 币元 本期末 2012 年 12 月 31 日





1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计 资产








银行存 款 37,789,336.51 - - - 37,789,336.51 结算备 付金 2,818,377.89 - - - 2,818,377.89 交易性 金融 资产 - - 104,690.00 214,700,887.22 214,805,577.22 应收证 券清 算款 - - - 2,874,584.79 2,874,584.79 应收利 息 - - - 9,684.11 9,684.11 应收申 购款 - - - 1,679.83 1,679.83 资产总 计 40,607,714.40 - 104,690.00 217,586,835.95 258,299,240.35 负债














应付证 券清 算款 - - - 2,541,434.86 2,541,434.86 应付赎 回款 - - - 2,037,455.01 2,037,455.01 应付 管 理人 报酬 - - - 304,343.64 304,343.64 应付托 管费 - - - 50,723.94 50,723.94 应付交 易费 用 - - - 398,016.67 398,016.67 其他负 债 - - - 327,678.76 327,678.76 负债总 计 - - - 5,659,652.88 5,659,652.88 利率敏 感度 缺口 40,607,714.40 - 104,690.00 211,927,183.07 252,639,587.47 注 :表 中所 示为 本基金 资产 及负 债的 账面 价值, 并按 照合 约规 定的 利率重 新定 价日 或到 期日 孰早 中欧盛世成长分级股票型证券投资基金 2012 年年度报告 第 36 页 共 53 页 者予以 分类 。 7.4.13.4.1.2 利率风险的敏 感性分析 于 2012 年 12 月 31 日, 本 基金持 有的 交易 性债 券投 资公允 价值 占基 金资 产净 值的比 例为 0.04% , 因此市 场利 率的 变动 对于 本基金 资产 净值 无重 大影 响。 7.4.13.4.2 外汇 风险 外 汇风 险是 指金 融工具 的公 允价 值或 未来 现金流 量因 外汇 汇率 变动 而发生 波动 的风 险。 本基 金的 所有资 产及 负债 以人 民币 计价, 因此 无重 大外 汇风 险。 7.4.13.4.3 其他 价格风险 其 他价 格风 险是 指基金 所持 金融 工具 的公 允价值 或未 来现 金流 量因 除市场 利率 和外 汇汇 率以 外的 市 场价 格因素 变动 而发生波 动的 风险。 本基 金主要投 资于 证券交 易所 上市或银 行间 同业市 场交 易的股 票 和债 券,所 面临 的其他价 格风 险来源 于单 个证券发 行主 体自身 经营 情况或特 殊事 项的影 响, 也可能 来源于 证券 市场 整体 波动 的影响 。 本 基金 的资 产配 置以记 分卡 体系 为基 础。 本基金 在记 分卡 体系 中设 定影响 证券 市场 前景 的相 关方 面 ,包 括宏观 经济 趋势、利 率走 势、证 券市 场收益率 、市 场情绪 等四 个方面。 本基 金定期 对上 述四个 方面进 行评 估和 评分 , 评 估结果 分为 非常 正面 、 正 面、 中性 、 负 面、 非常 负 面等并 有量 化评 分相 对应 。 本 基金 加总上 述四 个方面的 量化 评分即 可得 到资产配 置加 总评分 并据 此调整大 类资 产的配 置比 例;通 过 对单 个证券 的定 性分析及 定量 分析, 选择 符合基金 合同 约定范 围的 投资品种 进行 投资。 本基 金的基 金 管理 人定期 结合 宏观及微 观环 境的变 化, 对投资策 略、 资产配 置、 投资组合 进行 修正, 来主 动应对 可能发 生的 市场 价格 风险 。 本 基金 通过 投资 组合的 分散 化降 低其 他价 格风险 。本 基金 投资 组合 中股票 、权 证等 权益 类资 产占 基金资 产 的 60% ~95% , 其中权 证资 产比 例不 超过 基金资 产净 值 的 3% ; 债券 等固定 收益 类资 产以 及 现 金占基 金资 产 的 5% ~40% ,其中 现金 或者 投资 于到 期日在 一 年 以内 的政 府债 券的比 例合 计不 低于 基 金 资产净 值 的 5% 。 此 外, 本 基金的 基金 管理 人每 日对 本基金 所持 有的 证券 价格 实施监 控 , 定 期运 用多 种 定量方 法对 基金 进行 风险 度量, 包 括 VaR(Value at Risk) 指标 等来 测试 本基 金 面临的 潜在 价格 风险 ,及 时可靠 地对 风险 进行 跟踪 和控制 。 7.4.13.4.3.1 其他价格风险 敞口 金额单 位: 人民 币元 项目 本期末 2012 年 12 月 31 日 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 (% ) 交易性 金融 资产- 股 票投 资 214,700,887.22 84.98


中欧盛世成长分级股票型证券投资基金 2012 年年度报告 第 37 页 共 53 页 衍生金 融资 产- 权证 投资 - - 其他 - - 合计 214,700,887.22 84.98 7.4.13.4.3.2 其他价格风险 的敏感性分析 假设 除业绩 比较 基准(附注 7.4.1) 以 外的 其他 市场 变量 保 持不变 分析 相关风 险变 量的 变动 对资产 负债 表日 基金 资产 净值的 影响金 额( 单位 : 人 民币 元) 本期末 2012 年 12 月 31 日 1. 业绩比较基准( 附注 7.4.1) 上升 5% 增加 约 895.04 万元 2. 业绩比较基准( 附注 7.4.1) 下降 5% 减少 约 895.04 万元 7.4.14 有助于理解和分析 会计报表需要说明的 其他 事项 (1) 公允价 值 (a) 不以公 允价 值计 量的 金 融工具 不 以公 允价 值计 量的金 融资 产和 负债 主要 包括应 收款 项和 其他 金融 负债, 其账 面价 值与 公允 价值 相差很 小。 (b) 以公允 价值 计量 的金 融 工具 (i) 金融工具 公允 价值 计量 的方法 根据在 公允 价值 计量 中对 计量整 体具 有重 大意 义的 最低层 级的 输入 值, 公允 价值层 级可 分为 : 第一层 级: 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上( 未经 调整) 的报价 。 第二层级: 直接( 比如取 自 价格) 或间接( 比如 根据价 格推算的) 可观 察到的、 除 第一层级中 的市场 报 价以外 的资 产或 负债 的输 入值。 第三层级:以可观察到的市场数据以外的变量为 基 础 确 定 的 资 产 或 负 债 的 输 入 值( 不 可 观 察 输 入 值) 。 (ii) 各层级金 融工 具公 允价 值 于 2012 年 12 月 31 日 , 本 基 金 持 有 的 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 工 具 中 属 于 第 一 层 级 的 余 额 为 214,805,577.22 元, 无属 于 第二、 三层 级的 余额 。 (iii) 公允价值所 属层 级间 的 重大变 动 对 于证 券交 易所 上市的 股票 ,若 出现 重大 事项停 牌等 情况 ,本 基金 不会于 停牌 日至 交易 恢复 活跃 日 期间 将相关 股票 的公允价 值列 入第一 层级 ;并根据 估值 调整中 采用 的不可观 察输 入值对 于公 允价值 的影响 程度 ,确 定相 关股 票公允 价值 应属 第二 层级 还是第 三层 级。


中欧盛世成长分级股票型证券投资基金 2012 年年度报告 第 38 页 共 53 页 (iv) 第三层 级公 允价 值余 额 和本期 变动 金额 无。 (2) 除公允 价值 外, 截至 资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。 §8 投资组合报 告 8.1 期末基金资产组合情 况 金额单 位: 人民 币元 序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比 例(% ) 1 权益投 资 214,700,887.22 83.12 其中: 股票 214,700,887.22 83.12 2 固定收 益投 资 104,690.00 0.04 其中: 债券 104,690.00 0.04








资产 支持 证券 - - 3 金融衍 生品 投资 - - 4 买入返 售金 融资 产 - - 其中: 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - - 5 银行存 款和 结算 备付 金合 计 40,607,714.40 15.72 6 其他各 项资 产 2,885,948.73 1.12 7 合计 258,299,240.35 100.00 8.2 期末按行业分类的股 票投 资组合 金额单 位: 人民 币元 代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比 例(% ) A 农、林 、牧 、渔 业 - - B 采掘业 5,558,878.80 2.20 C 制造业 110,878,644.57 43.89 C0








食品 、饮 料 18,603,151.00 7.36 C1








纺织 、服 装、 皮毛 - - C2








木材 、家 具 - - C3








造纸 、印 刷 - - C4








石油 、化 学、 塑胶 、塑料 24,436,493.08 9.67 C5








电子 10,834,741.80 4.29 C6








金属 、非 金属 8,434,000.00 3.34 C7








机械 、设 备、 仪表 31,766,310.74 12.57


中欧盛世成长分级股票型证券投资基金 2012 年年度报告 第 39 页 共 53 页 C8








医药 、生 物制 品 16,803,947.95 6.65 C99








其他 制造 业 - - D 电力、 煤气 及水 的生 产和 供应业 7,178,019.68 2.84 E 建筑业 - - F 交通运 输、 仓储 业 8,006,439.66 3.17 G 信息技 术业 21,927,781.96 8.68 H 批发和 零售 贸易 7,995,746.17 3.16 I 金融、 保险 业 21,315,000.00 8.44 J 房地产 业 11,956,000.00 4.73 K 社会服 务业 19,870,126.38 7.87 L 传播与 文化 产业 14,250.00 0.01 M 综合类 - - 合计 214,700,887.22 84.98 8.3 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排序 的所有 股票投资明细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值 占基金 资产 净值 比例( %) 1 600519 贵州茅 台 80,000 16,721,600.00 6.62 2 601169 北京银 行 1,600,000 14,880,000.00 5.89 3 000024 招商地 产 400,000 11,956,000.00 4.73 4 600426 华鲁恒 升 1,407,812 10,910,543.00 4.32 5 000625 长安汽 车 1,599,925 10,639,501.25 4.21 6 002672 东江环 保 150,000 8,958,000.00 3.55 7 600031 三一重 工 799,966 8,471,639.94 3.35 8 600428 中远航 运 2,037,262 8,006,439.66 3.17 9 002588 史丹利 249,949 7,778,412.88 3.08 10 300267 尔康制 药 389,791 7,464,497.65 2.95 11 600021 上海电 力 1,546,987 7,178,019.68 2.84 12 002429 兆驰股 份 499,980 6,454,741.80 2.55 13 601998 中信银 行 1,500,000 6,435,000.00 2.55 14 000921 ST 科 龙 941,990 6,396,112.10 2.53 15 002467 二六三 600,000 6,282,000.00 2.49 16 000826 桑德环 境 259,962 5,976,526.38 2.37 17 600570 恒生电 子 500,000 5,605,000.00 2.22 18 002262 恩华药 业 199,934 5,438,204.80 2.15 19 300177 中海达 400,000 5,104,000.00 2.02 20 002564 张化机 499,999 5,074,989.85 2.01 21 300079 数码视 讯 299,926 4,936,781.96 1.95


中欧盛世成长分级股票型证券投资基金 2012 年年度报告 第 40 页 共 53 页 22 601888 中国国 旅 180,000 4,935,600.00 1.95 23 002408 齐翔腾 达 292,620 4,904,311.20 1.94 24 600976 武汉健 民 299,949 4,649,209.50 1.84 25 000100 TCL 集团 2,000,000 4,380,000.00 1.73 26 000786 北新建 材 250,000 4,372,500.00 1.73 27 600276 恒瑞医 药 110,008 3,311,240.80 1.31 28 300164 通源石 油 199,990 3,079,846.00 1.22 29 600729 重庆百 货 99,943 2,557,541.37 1.01 30 000655 金岭矿 业 199,922 2,479,032.80 0.98 31 600595 中孚实 业 500,000 2,470,000.00 0.98 32 002216 三全食 品 81,700 1,881,551.00 0.74 33 002671 龙泉股 份 50,000 1,591,500.00 0.63 34 300199 翰宇药 业 100,000 1,379,000.00 0.55 35 600517 置信电 气 85,802 1,184,067.60 0.47 36 002568 百润股 份 52,900 843,226.00 0.33 37 300027 华谊兄 弟 1,000 14,250.00 0.01 8.4 报告期内股票投资组 合的 重大变动 8.4.1 累计买入金额超出期 末基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额 占期末 基金 资产 净值 比例( %) 1 601318 中国平 安 46,005,875.86 18.21 2 601006 大秦铁 路 29,729,272.36 11.77 3 000157 中联重 科 23,316,268.95 9.23 4 600036 招商银 行 21,872,613.67 8.66 5 600519 贵州茅 台 20,090,838.49 7.95 6 000024 招商地 产 19,402,347.31 7.68 7 600048 保利地 产 17,147,017.59 6.79 8 600031 三一重 工 16,819,981.56 6.66 9 601888 中国国 旅 16,732,322.92 6.62 10 601336 新华保 险 14,995,928.02 5.94 11 600011 华能国 际 14,914,662.31 5.90 12 002564 张化机 14,738,909.89 5.83 13 600469 风神股 份 13,579,834.57 5.38 14 601169 北京银 行 13,377,706.55 5.30 15 600500 中化国 际 11,689,039.33 4.63 16 300267 尔康制 药 11,494,055.63 4.55 17 002671 龙泉股 份 11,350,974.86 4.49


中欧盛世成长分级股票型证券投资基金 2012 年年度报告 第 41 页 共 53 页 18 600021 上海电 力 11,213,738.95 4.44 19 600795 国电电 力 10,993,560.74 4.35 20 600546 山煤国 际 10,702,292.62 4.24 21 600570 恒生电 子 10,580,461.43 4.19 22 002293 罗莱家 纺 10,365,841.28 4.10 23 300079 数码视讯 10,122,632.07 4.01 24 000001 平安银 行 9,917,902.24 3.93 25 600397 安源煤 业 9,841,002.96 3.90 26 000869 张 裕A 9,633,954.86 3.81 27 002672 东江环 保 9,357,801.59 3.70 28 300198 纳川股 份 9,308,837.75 3.68 29 600559 老白干 酒 9,276,032.97 3.67 30 600426 华鲁恒 升 9,136,731.70 3.62 31 002262 恩华药 业 9,078,144.02 3.59 32 600377 宁沪高 速 8,923,139.41 3.53 33 600066 宇通客 车 8,920,836.44 3.53 34 000625 长安汽 车 8,831,685.32 3.50 35 600309 烟台万 华 8,749,540.47 3.46 36 002157 正邦科 技 8,726,924.25 3.45 37 600585 海螺水 泥 8,617,093.81 3.41 38 300216 千山药 机 8,370,738.40 3.31 39 600428 中远航 运 7,801,991.28 3.09 40 002588 史丹利 7,723,974.59 3.06 41 601398 工商银 行 7,710,000.00 3.05 42 300088 长信科 技 7,528,723.85 2.98 43 002408 齐翔腾 达 7,367,353.30 2.92 44 000538 云南白 药 7,204,304.34 2.85 45 600395 盘江股 份 6,989,961.01 2.77 46 601788 光大证 券 6,684,224.23 2.65 47 002429 兆驰股 份 6,664,293.74 2.64 48 601668 中国建 筑 6,594,914.00 2.61 49 000401 冀东水 泥 6,562,757.99 2.60 50 601992 金隅股 份 6,549,248.00 2.59 51 601117 中国化 学 6,500,921.00 2.57 52 600056 中国医 药 6,211,621.15 2.46 53 601998 中信银 行 6,170,675.00 2.44 54 601601 中国太 保 6,162,413.76 2.44 55 600109 国金证 券 6,147,482.64 2.43 56 002477 雏鹰农 牧 6,139,355.80 2.43 57 300177 中海达 6,058,211.74 2.40 58 600383 金地集 团 6,036,685.68 2.39


中欧盛世成长分级股票型证券投资基金 2012 年年度报告 第 42 页 共 53 页 59 002467 二六三 5,992,365.23 2.37 60 002501 利源铝 业 5,951,930.78 2.36 61 600705 中航投 资 5,884,392.02 2.33 62 002104 恒宝股 份 5,835,022.27 2.31 63 600976 武汉健 民 5,788,908.20 2.29 64 000825 太钢不 锈 5,771,262.00 2.28 65 002230 科大讯 飞 5,712,177.84 2.26 66 300199 翰宇药 业 5,592,127.00 2.21 67 002645 华宏科 技 5,431,964.99 2.15 68 002568 百润股 份 5,379,862.65 2.13 69 000516 开元投 资 5,356,845.57 2.12 70 000826 桑德环 境 5,310,404.99 2.10 71 000921 ST 科 龙 5,211,974.70 2.06 8.4.2 累计卖出金额超出期 末基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额 占期末 基金 资产 净值 比例( %) 1 601318 中国平 安 47,596,028.04 18.84 2 601006 大秦铁 路 30,158,333.08 11.94 3 600036 招商银 行 22,812,476.74 9.03 4 000157 中联重 科 22,661,269.46 8.97 5 600048 保利地 产 17,323,585.76 6.86 6 600011 华能国 际 15,033,975.72 5.95 7 600469 风神股 份 13,361,903.44 5.29 8 601336 新华保 险 12,239,284.60 4.84 9 600500 中化国 际 11,670,486.61 4.62 10 601888 中国国 旅 11,643,188.68 4.61 11 600546 山煤国 际 11,433,933.62 4.53 12 300198 纳川股 份 11,338,189.34 4.49 13 002671 龙泉股 份 10,794,631.16 4.27 14 600397 安源煤 业 10,459,029.80 4.14 15 000001 平安银 行 10,350,168.75 4.10 16 600559 老白干 酒 9,883,248.63 3.91 17 600795 国电电 力 9,689,207.94 3.84 18 300216 千山药 机 9,361,126.87 3.71 19 600585 海螺水 泥 8,848,727.92 3.50 20 000024 招商地 产 8,595,795.96 3.40 21 600066 宇通客 车 8,520,205.01 3.37 22 300088 长信科 技 8,500,252.00 3.36 23 002293 罗莱家 纺 8,495,525.50 3.36


中欧盛世成长分级股票型证券投资基金 2012 年年度报告 第 43 页 共 53 页 24 601992 金隅股 份 8,253,774.73 3.27 25 600377 宁沪高 速 8,242,437.86 3.26 26 002564 张化机 8,177,113.14 3.24 27 600309 烟台万 华 8,098,409.08 3.21 28 002157 正邦科 技 7,936,439.29 3.14 29 601398 工商银 行 7,820,500.00 3.10 30 600395 盘江股 份 7,599,696.00 3.01 31 002477 雏鹰农 牧 7,578,921.18 3.00 32 600031 三一重 工 7,412,433.66 2.93 33 000538 云南白 药 7,202,711.53 2.85 34 000869 张 裕A 7,037,919.66 2.79 35 601117 中国化 学 6,881,959.01 2.72 36 000401 冀东水 泥 6,699,878.86 2.65 37 601668 中国建 筑 6,642,990.00 2.63 38 601788 光大证 券 6,480,977.79 2.57 39 600056 中国医 药 6,129,296.20 2.43 40 601601 中国太 保 6,046,799.06 2.39 41 600705 中航投 资 5,940,089.97 2.35 42 600109 国金证 券 5,907,411.10 2.34 43 000825 太钢不 锈 5,732,349.79 2.27 44 000002 万 科A 5,616,117.38 2.22 45 002501 利源铝 业 5,385,053.80 2.13 46 002230 科大讯 飞 5,367,401.74 2.12 47 002104 恒宝股 份 5,307,276.99 2.10 48 600383 金地集 团 5,256,831.07 2.08 49 002645 华宏科 技 5,239,491.00 2.07 50 002237 恒邦股 份 5,081,099.92 2.01 8.4.3 买入股票的成本总额 及卖出股票的收入总 额 单位: 人民 币元 买入股 票的 成本 (成 交) 总额 801,588,719.85 卖出股 票的 收入 (成 交) 总额 594,253,111.99 注 :买 入股 票成 本、卖 出股 票收 入均 按买 卖成交 金额 (成 交单 价乘 以成交 数量 )填 列, 不考 虑相 关交易 费用 。 8.5 期末按债券品种分类 的债 券投资组合 金额单 位: 人民 币元 序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例( %)


中欧盛世成长分级股票型证券投资基金 2012 年年度报告 第 44 页 共 53 页 1 国家债 券 104,690.00 0.04 2 央行票 据 - - 3 金融债 券 - - 其中: 政策 性金 融债 - - 4 企业债 券 - - 5 企业短 期融 资券 - - 6 中期票 据 - - 7 可转债 - - 8 其他 - - 9 合计 104,690.00 0.04 8.6 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排名 的前 五名债券投资明细 金额单 位: 人民 币元 序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值 占基金 资产 净 值比例 (% ) 1 010107 21 国债 ⑺ 1,000 104,690.00 0.04 2 - - - - - 3 - - - - - 4 - - - - - 5 - - - - - 8.7 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排名 的所有 资产支持证券投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。 8.8 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排名 的前 五名权证投资明细 本基金 本报 告期 末未 持有 权证。 8.9 投资组合报告附注 8.9.1 本 基金 投资 的前 十名 证券的 发行 主体 本报 告期 内没有 被监 管部 门立 案调 查,或 在报 告编 制 日 前一年 内受 到公 开谴 责、 处罚的 情形 。 8.9.2 本基 金投 资的 前十 名 股票未 超出 基金 合同 规定 的备选 股票 库。 8.9.3 期末其他各项资产构 成


中欧盛世成长分级股票型证券投资基金 2012 年年度报告 第 45 页 共 53 页 单位: 人民 币元 序号 名称 金额 1 存出保 证金 - 2 应收证 券清 算款 2,874,584.79 3 应收股 利 - 4 应收利 息 9,684.11 5 应收申 购款 1,679.83 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 2,885,948.73 8.9.4 期末持有的处于转股 期的可转换债券明细 本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。 8.9.5 期末前十名股票中存 在流通受限情况的说 明 本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。 8.9.6 投资组合报告附注的 其他文字描述部分 本报告 中因 四舍 五入 原因 , 投 资组 合报 告中 市值 占 总资产 或净 资产 比例 的分 项之和 与合 计可 能存 在 尾差。 §9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人 户数 及持有人结构 份额单 位: 份 份额 级别 持有人 户数 (户) 户均持 有的 基 金份额 持有人 结构 机构投 资者 个人投 资者 持有份 额 占总份 额 比例 持有份 额 占总份 额 比例 中欧 盛世 成长 分级 股票 2,207 98,800.85 133,379,220.22 61.17% 84,674,249.87 38.83% 盛世 A 143 103,003.70 11,512,428.00 78.16% 3,217,101.00 21.84% 盛世 B 258 57,091.20 3,507,683.00 23.81% 11,221,844.00 76.19%


中欧盛世成长分级股票型证券投资基金 2012 年年度报告 第 46 页 共 53 页 合计 2,608 94,905.11 148,399,331.22 59.96% 99,113,194.87 40.04% 9.2 期末上市基金 前十名 持有 人 盛世A 序号 持有人 名称 持有份 额( 份) 占上市 总份 额比 例 1 泰 康 人 寿 保 险 股 份 有 限 公 司 - 万 能 - 个险万 能 4,555,196.00 30.93% 2 泰 康 资 产 管 理 有 限 责 任 公 司 - 自 有 资 金 1,780,265.00 12.09% 3 银 河 证 券 - 建 行 - 银河木 星 1 号基 金 精 选 集 合 资 产 管 理 计划 1,336,490.00 9.07% 4 中 银 保 险 有 限 公 司 -传统 保险 产品 1,316,331.00 8.94% 5 泰 康 人 寿 保 险 股 份 有 限 公 司 - 分 红 - 团体分红 -019L-FH001 深 1,001,400.00 6.80% 6 中银保 险有 限公 司 745,950.00 5.06% 7 郑晓娟 510,141.00 3.46% 8 海 康 人 寿 保 险 有 限 公司 398,666.00 2.71% 9 张志民 200,000.00 1.36% 10 泰 康 金 色 瑞 泰 企 业 年 金 集 合 计 划 - 招 商银行 199,800.00 1.36% 注:以 上均 为场 内持 有人 。 盛世B 序号 持有人 名称 持有份 额( 份) 占上市 总份 额比 例 1 许茜 2,995,133.00 20.33% 2 上 海 开 志 投 资 中 心 (有限 合伙 ) 1,283,250.00 8.71% 3 华 安 基 金 公 司 - 交 行 - 银 河 证 券 - 交 通 银 行 策 略 驱 动 1 号资产 管 1,174,305.00 7.97% 4 华 安 基 金 公 司 - 交 行-策 略驱 动 2 号 903,600.00 6.13%


中欧盛世成长分级股票型证券投资基金 2012 年年度报告 第 47 页 共 53 页 资产管 理计 划 5 李始峰 428,000.00 2.91% 6 吴玲 349,719.00 2.37% 7 徐友胜 298,151.00 2.02% 8 贺炜 283,600.00 1.93% 9 陈建锋 264,000.00 1.79% 10 陈春根 201,848.00 1.37% 注:以 上均 为场 内持 有人。 9.3 期末基金管理人的从 业人 员持有本基金的情况 项目 份额级 别 持有份 额总 数( 份) 占基金 总份 额比 例 基金管 理公 司所 有从 业 人员持 有本 基金 中欧盛 世成 长 分级股 票 69,695.62 0.03% 盛世 A - - 盛世 B - - 合计 69,695.62 0.03% 注:1、 基金 管理 人的 高级 管理人 员、 基金 投资 和研 究部门 负责 人持 有该 只基 金份额 总量 的数 量 区 间为0 ; 2、该 只基 金的 基金 经理 持 有该只 基金 份额 总量 的数 量区间 为0 。 §10


开放式基金份额变 动

















































































































单位: 份 项目 中欧盛 世成 长分 级股 票 盛世 A 盛世 B 基 金合 同生效 日(2012 年 3 月 29 日) 基金 份额 总额 494,590,318.77 12,966,949.00 12,966,950.00 基金 合同生效 日起至报 告 期期末 基金 总申 购份 额 1,178,364.39 1,762,580.00 1,762,580.00 减: 基金合同 生效日起 至 报告 期期末 基 金总赎回 份 额 277,715,213.07 - - 基金 合同生效 日起至报 告 期期末 基金 拆分 变动 份额 - - - 本报 告期期末 基金份额 总 额 218,053,470.09 14,729,529.00 14,729,530.00 注: 中 欧盛 世申 购含 配对 转换入 、 转 换入 份额 ; 赎 回含配 对转 换出 、 转 换出 份额。 盛世A、 盛世B 申购为 配对 转换 入份 额; 赎回为 配对 转换 出份 额。 其中, 盛世 A 份 额、 盛世 B 份额的 本期 申购 (即 配 对 转换 入份额 )之 和等于中 欧盛 世分级 股票 基金 份额 配对 转换出 份额 。配对转 换业 务所产 生的 实收基 金变动 以净 额列 示 。


中欧盛世成长分级股票型证券投资基金 2012 年年度报告 第 48 页 共 53 页 §11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会 决议 报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。 11.2 基金管理人、基金托 管人 的专门基金托管部门 的重 大人事变动 11.2.1 基 金管 理人 的重 大 人事变 动 本报告 期内 , 基 金管 理人 于 2012 年 6 月 1 日 发布 公 告, 周 蔚文 先生 自 2012 年 5 月 28 日起 担任 中 欧基金 管理 有限 公司 副总 经理职 务。 相关 变更 事项 已按规 定向 中国 证监 会和 上海证 监局 报告 。 本报告 期内 , 基 金管 理人 于 2012 年 6 月 2 日 发布 公 告, 徐 红光 先生 自 2012 年 5 月 31 日起 不再 担 任中欧 基金 管理 有限 公司 副总经 理职 务。 相关 变更 事项已 按规 定向 中国 证监 会和上 海证 监局 报告 。 本报告 期内 ,基 金管 理人 于 2012 年 9 月 22 日发 布 公告, 朱彦 先生 自 2012 年 9 月 21 日起 不再 担 任 中欧 基金管 理有 限公司督 察长 职务, 由黄 桦先生担 任该 职务; 同时 ,自该日 起黄 桦先生 不再 担任中 欧 基金 管理有 限公 司副总经 理职 务,由 朱彦 先生担任 该职 务。相 关变 更事项已 按规 定向中 国证 监会和 上海证 监局 报告 。 11.2.2 报 告期 内, 本基 金 托管人 的专 门基 金托 管部 门未发 生重 大人 事变 动。 11.3 涉及基金管理人、基 金财 产、基金托管业务的 诉讼 报告期 内无 涉及 本基 金管 理人、 基金 财产 、基 金托 管业务 的诉 讼事 项。 11.4 基金投资策略的改变 报告期 内本 基金 投资 策略 未发生 改变 。 11.5 为基金进行审计的会 计师 事务所情 况 本 基金 自合 同生 效日起 聘请 普华 永道 会计 师事务 所有 限公 司为 本基 金提供 审计 服务 。报 告期 内本 基金未 改聘 会计 师事 务所 。本年 度应 支付 给所 聘任 的会计 师事 务所 审计 费用 为 60,000.00 元 人民 币。


中欧盛世成长分级股票型证券投资基金 2012 年年度报告 第 49 页 共 53 页 11.6 管理人、托管人及其 高级 管理人员受稽查或处 罚等 情况 报告期 内本 基金 管理 人、 基金托 管人 及其 高级 管理 人员未 受监 管部 门的 稽查 或处罚 。 11.7 基金租用证券公司 交 易单 元 的有关情况 11.7.1 基金租用证券公司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 交易单 元数 量 股票交易 应支付 该券 商的 佣金 备注 成交金额 占当期 股票成 交总额 的比例 佣金 占当期 佣 金总量 的 比例 华创证 券 1 678,943,872.08 48.67% 599,846.54 49.19% - 中投证 券 1 535,508,648.55 38.39% 458,750.27 37.62% - 国都证 券 1 176,211,388.60 12.63% 157,334.84 12.90% - 中邮证 券 1 4,415,437.00 0.32% 3,587.61 0.29% - 注 :根 据中 国证 监会的 有关 规定 ,我 司在 综合考 量证 券经 营机 构的 财务状 况、 经营 状况 、研 究能 力的基 础上 ,选 择基 金专 用交易 席位 ,并 由公 司董 事会授 权管 理层 批准 。 11.7.2 基金租用证券公司 交易单元进行其他证 券投 资的情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 债券交 易 回购交 易 权证交 易 成交金 额 占当期 债券成 交总额 的比例 成交金 额 占当期 回购成 交总额 的比例 成交金 额 占当期 权证成 交总额 的比例 华创证 券 - - 3,642,000,000.00 80.86% - - 中投证 券 - - - - - - 国都证 券 106,200.00 100.00% 862,000,000.00 19.14% - - 中邮证 券 - - - - - - 11.8 其他重大事件 序号 公告事 项 法定披露 方式 法定披 露日 期 1 中 欧 盛 世 成 长 分 级 股 票 型 证 券 投 资 基 金 基 金合同 公司网 站 2012-02-11 2 中 欧 盛 世 成 长 分 级 股 票 型 证 券 投 资 基 金 基 金合同 摘要 《中国 证券 报》 、 《 上 海 证 券 报 》 、 公 司 网 站 2012-02-11 3 中 欧 盛 世 成 长 分 级 股 票 型 证 券 投 资 基 金 托 公司网 站 2012-02-11


中欧盛世成长分级股票型证券投资基金 2012 年年度报告 第 50 页 共 53 页 管协议 4 中 欧 盛 世 成 长 分 级 股 票 型 证 券 投 资 基 金 招 募说明 书 《中国 证券 报》 、 《 上 海 证 券 报 》 、 公 司 网 站 2012-02-11 5 中 欧 盛 世 成 长 分 级 股 票 型 证 券 投 资 基 金 基 金份额 发售 公告 《中国 证券 报》 、 《 上 海 证 券 报 》 、 公 司 网 站 2012-02-11 6 中 欧 盛 世 成 长 分 级 股 票 型 证 券 投 资 基 金 份 额上网 发售 提示 性公 告 《中国 证券 报》 、 《 上 海 证 券 报 》 、 公 司 网 站 2012-02-15 7 中 欧 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 新 增 金 元 证 券 为 中 欧 盛 世 成 长 分 级 股 票 型 证 券 投 资 基 金 代销机 构的 公告 《中国 证券 报》 、 《 上 海 证 券 报 》 、 公 司 网 站 2012-02-20 8 中 欧 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 新 增 兴 业 银 行 为 中 欧 盛 世 成 长 分 级 股 票 型 证 券 投 资 基 金 代销机 构的 公告 《中国 证券 报 》 、 《 上 海 证 券 报 》 、 公 司 网 站 2012-02-21 9 中 欧 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 新 增 光 大 银 行 和中信 证券 ( 浙江 ) 为 中 欧盛世 成长 分级 股 票型证 券投 资基 金代 销机 构的公 告 《中国 证券 报》 、 《 上 海 证 券 报 》 、 公 司 网 站 2012-02-24 10 中 欧 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 中 欧 盛 世 成 长 分 级 股 票 型 证 券 投 资 基 金 延 长 募 集 期 的 公 告 《 证 券 时 报 》 、 公 司 网站 2012-03-15 11 中 欧 盛 世 成 长 分 级 股 票 型 证 券 投 资 基 金 基 金合同 生效 公告 《中国 证券 报》 、 《 上 海 证 券 报 》 、 《 证 券 时报》 、公 司网 站 2012-03-30 12 中 欧 盛 世 成 长 分 级 股 票 型 证 券 投 资 基 金 基 金开放 日常 申购 ( 赎回 、 转换 、 定 期定 额投 资)业 务公 告 《中国 证券 报》 、 《 上 海 证 券 报 》 、 《 证 券 时报》 、公 司网 站 2012-04-24 13 中 欧 盛 世 成 长 分 级 股 票 型 证 券 投 资 基 金 之 盛世A 份额 与盛 世 B 份额 上市交 易公 告书 《中国 证券 报》 、 《 上 海 证 券 报 》 、 《 证 券 时报》 、公 司网 站 2012-04-24 14 中 欧 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 中 欧 盛 世 成 长 分 级 股 票 型 证 券 投 资 基 金 开 通 份 额 配 对 转 换的公 告 《中国 证券 报》 、 《 上 海 证 券 报 》 、 《 证 券 时报》 、公 司网 站 2012-04-24 15 中 欧 盛 世 成 长 分 级 股 票 型 证 券 投 资 基 金 之 盛世A 份 额与 盛世B 份 额 上市交 易提 示性 公 告 《中国 证券 报》 、 《 上 海 证 券 报 》 、 《 证 券 时报》 、公 司网 站 2012-04-27 16 关 于 中 欧 盛 世 成 长 分 级 股 票 型 证 券 投 资 基 金 参 与 部 分 代 销 机 构 开 展 的 电 子 渠 道 申 购 费率优 惠活 动的 公告 《中国 证券 报》 、 《 上 海 证 券 报 》 、 《 证 券 时报》 、公 司网 站 2012-04-27 17 关 于 中 欧 盛 世 成 长 分 级 股 票 型 证 券 投 资 基 金 参 与 部 分 代 销 银 行 开 展 的 基 金 定 期 定 额 投资申 购费 率优 惠活 动的 公告 《中国 证券 报》 、 《 上 海 证 券 报 》 、 《 证 券 时报》 、公 司网 站 2012-04-27


中欧盛世成长分级股票型证券投资基金 2012 年年度报告 第 51 页 共 53 页 18 中 欧 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 成 立 北 京 分 公 司的公 告 《中国 证券 报》 、 《 上 海 证 券 报 》 、 《 证 券 时报》 、公 司网 站 2012-05-17 19 中 欧 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 新 任 副 总 经 理 的公告 《中国 证券 报》 、 《 上 海 证 券 报 》 、 《 证 券 时报》 、公 司网 站 2012-06-01 20 中 欧 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 副 总 经 理 离 任 的公告 《中国 证券 报》 、 《 上 海 证 券 报 》 、 《 证 券 时报》 、公 司网 站 2012-06-02 21 中欧基 金管 理有 限公 司旗 下基 金 2012 年 6 月 29 日 基金 资产 净值 、 基金份 额净 值和 基 金份额 累计 净值 公告 公司网 站 2012-06-30 22 中欧基 金管 理有 限公 司旗 下基 金 2012 年 6 月 30 日 基金 资产 净值 、 基金份 额净 值和 基 金份额 累计 净值 公告 公司网 站 2012-07-01 23 中 欧 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 新 增 联 讯 证 券 有 限 责 任 公 司 为 旗 下 部 分 基 金 代 销 机 构 的 公告 《中国 证券 报》 、 《 上 海 证 券 报 》 、 《 证 券 时报》 、公 司网 站 2012-07-02 24 中 欧 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 基 金 在 联 讯 证 券 有 限 责 任 公 司 开 通 定 期 定 额 投 资业务 的公 告 《中国 证券 报》 、 《 上 海 证 券 报 》 、 《 证 券 时报》 、公 司网 站 2012-07-02 25 中 欧 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 新 增 杭 州 数 米 基 金 销 售 有 限 公 司 为 旗 下 基 金 代 销 机 构 的 公告 《中国 证券 报》 、 《 上 海 证 券 报 》 、 《 证 券 时报》 、公 司网 站 2012-07-05 26 中 欧 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 新 增 深 圳 众 禄 基 金 销 售 有 限 公 司 为 旗 下 基 金 代 销 机 构 并 实施费 率优 惠的 公告 《中国 证券 报》 、 《 上 海 证 券 报 》 、 《 证 券 时报》 、公 司网 站 2012-07-13 27 中 欧 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 基 金 在 深 圳 众 禄 基 金 销 售 有 限 公 司 开 通 基 金 转 换业务 的公 告 《中国 证券 报》 、 《 上 海 证 券 报 》 、 《 证 券 时报》 、公 司网 站 2012-07-13 28 中 欧 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 基 金 在 深 圳 众 禄 基 金 销 售 有 限 公 司 开 通 定 期 定 额 投 资 业 务 并 参 加 定 期 定 额 投 资 申 购 费 率 优惠活 动的 公告 《中国 证券 报》 、 《 上 海 证 券 报 》 、 《 证 券 时报》 、公 司网 站 2012-07-13 29 中欧盛世成长分级股票型证券投资基金 2012 年第2 季 度报 告 《中国 证券 报》 、 《 上 海 证 券 报 》 、 《 证 券 时报》 、公 司网 站 2012-07-19 30 中 欧 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 新 增 杭 州 数 米 基 金 销 售 有 限 公 司 为 旗 下 基 金 代 销 机 构 并 参与费 率优 惠活 动的 公告 《中国 证券 报》 、 《 上 海 证 券 报 》 、 《 证 券 时报》 、公 司网 站 2012-07-19 31 中 欧 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 新 增 华 龙 证 券 有 限 责 任 公 司 为 旗 下 基 金 代 销 机 构 并 同 时 开通定 期定 额投 资业 务的 公告 《中国 证券 报》 、 《 上 海 证 券 报 》 、 《 证 券 时报》 、公 司网 站 2012-08-16


中欧盛世成长分级股票型证券投资基金 2012 年年度报告 第 52 页 共 53 页 32 中欧盛世成长分级股票型证券投资基金 2012 年半 年度 报告 (正 文 ) 公司网 站 2012-08-24 33 中欧盛世成长分级股票型证券投资基金 2012 年半 年度 报告 (摘 要 ) 《中国 证券 报》 、 《 上 海 证 券 报 》 、 《 证 券 时报》 、公 司网 站 2012-08-24 34 中 欧 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 新 增 上 海 长 量 基 金 销 售 投 资 顾 问 有 限 公 司 为 旗 下 基 金代 销机构 并参 与费 率优 惠活 动的公 告 《中国 证券 报》 、 《 上 海 证 券 报 》 、 《 证 券 时报》 、公 司网 站 2012-08-27 35 中 欧 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 新 增 上 海 天 天 基 金 销 售 有 限 公 司 为 旗 下 基 金 代 销 机 构 并 参与费 率优 惠活 动的 公告 《中国 证券 报》 、 《 上 海 证 券 报 》 、 《 证 券 时报》 、公 司网 站 2012-08-29 36 中 欧 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 新 增 上 海 好 买 基 金 销 售 有 限 公 司 为 旗 下 基 金 代 销 机 构 并 参与费 率优 惠活 动的 公告 《中国 证券 报》 、 《 上 海 证 券 报 》 、 《 证 券 时报》 、公 司网 站 2012-08-30 37 中 欧 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 基 金 参与交 通银 行开 展的 网上 银行 、 手 机银 行申 购费率 优惠 活动 的公 告 《中国 证券 报》 、 《 上 海 证 券 报 》 、 《 证 券 时报》 、公 司网 站 2012-09-19 38 中 欧 基 金 管 理 有 限 公 司 高 级 管 理 人 员 变 更 公告 《中国 证券 报》 、 《 上 海 证 券 报 》 、 《 证 券 时报》 、公 司网 站 2012-09-22 39 中 欧 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 网 上 直 销 平 台 新 增 上 海 银 联 广 发 银 行 借 记 卡 支 付 业 务 的 公告 《中国 证券 报》 、 《 上 海 证 券 报 》 、 《 证 券 时报》 、公 司网 站 2012-09-27 40 中 欧 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 在 联 讯 证 券 有 限 责 任 公 司 开 通 基 金 转 换 业 务 的 公告 《中国 证券 报》 、 《 上 海 证 券 报 》 、 《 证 券 时报》 、公 司网 站 2012-10-15 41 中 欧 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 新 增 国 联 证 券 股 份 有 限 公 司 为 旗 下 部 分 基 金 代 销 机 构 并 参与费 率优 惠活 动的 公告 《中国 证券 报》 、 《 上 海 证 券 报 》 、 《 证 券 时报》 、公 司网 站 2012-10-17 42 中欧盛世成长分级股票型证券投资基金 2012 年第3 季 度报 告 《中国 证券 报》 、 《 上 海 证 券 报 》 、 《 证 券 时报》 、公 司网 站 2012-10-24 43 中 欧 盛 世 成 长 分 级 股 票 型 证 券 投 资 基 金 更 新招募 说明 书(2012 年第1 号) 公司网 站 2012-11-12 44 中 欧 盛 世 成 长 分 级 股 票 型 证 券 投 资 基 金 更 新招募 说明 书摘 要(2012 年第1 号) 《中国 证券 报》 、 《 上 海 证 券 报 》 、 《 证 券 时报》 、公 司网 站 2012-11-12 45 中 欧 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 新 增 诺 亚 正 行 (上海 ) 基金 销售 投资 顾 问有限 公司 为旗 下 基金代 销机 构的 公告 《中国 证券 报》 、 《 上 海 证 券 报 》 、 《 证 券 时报》 、公 司网 站 2012-11-30 46 中 欧 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 网 上 直 销 平 台 开 通 支 付 宝 基 金 专 户 支 付 业 务 并 实 施 费 率 优惠的 公告 《中国 证券 报》 、 《 上 海 证 券 报 》 、 《 证 券 时报》 、公 司网 站 2012-12-05


中欧盛世成长分级股票型证券投资基金 2012 年年度报告 第 53 页 共 53 页 47 中 欧 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 提 请 投 资 者 及 时 更 新 已 过 期 身 份 证 件 或 者 身 份 证 明 文 件 的公告 《中国 证券 报》 、 《 上 海 证 券 报 》 、 《 证 券 时报》 、公 司网 站 2012-12-12 §12


备查文件目录 12.1 备查文件目录 1、中 欧盛 世成 长分 级股 票 型证券 投资 基金 相关 批准 文件 2、 《中 欧盛 世成 长分 级股 票型证 券投 资基 金基 金合 同》 3、 《中 欧盛 世成 长分 级股 票型证 券投 资基 金托 管协 议》 4、 《中 欧盛 世成 长分 级股 票型证 券投 资基 金招 募说 明书》 5、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照 6、本 报告 期内 在中 国证 监 会指定 报纸 上公 开披 露的 各项公告 12.2 存放地点 基金管 理人 、基 金托 管人 的办公 场所 。 12.3 查阅方式 投资者 可登 录基 金管 理人 网站(www.lcfunds.com) 查阅, 或 在营 业时 间内 至基 金管理 人、 基金 托管 人 办公场 所免 费查 阅。 投资者 对本 报告 书如 有疑 问,可 咨询 本基 金管 理人 中欧基 金管 理有 限公 司: 客户服 务中 心电 话:021-68609700 ,400-700-9700 中欧基金管理有限公司 二〇一三年三月三十日