深证电子信息传媒产业(TMT)50 交易型开放式指数证券投资 基金 2012 年年度报告摘要
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深 证 电 子 信息 传 媒 产 业(TMT)50 交易 型 开 放
式 指 数 证 券投 资 基 金 2012 年 年 度报 告 摘要
2012 年12 月31 日
基金管 理人： 招商基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国银行股 份有限公司
送出日 期：2013 年3 月30 日深证电子信息传媒产业(TMT)50 交易型开放式指数证券投资 基金 2012 年年度报告摘要
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会、 董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导性 陈 述或重 大遗 漏， 并对其
内容的 真实 性、 准确 性和 完整性 承担 个别 及连 带的 法律责 任。 本年 度报 告已 经三分 之二 以上 独立 董 事 签
字同意 ，并 由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于2013 年3 月25 日复核 了本 报告 中的 财
务指标 、 净值 表现 、 利润 分配情 况 、财 务会 计报 告 、投 资组 合报 告等 内容 ， 保证复 核内 容不 存在 虚假 记
载、误 导性 陈述 或者 重大 遗漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。 投 资有 风险 ， 投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本 基金 的
招募说 明书 及其 更新 。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文， 投资 者欲 了解 详细内 容， 应阅 读年 度报 告正文 。
本报告 财务 资料 已经 审计 ，德勤 华永 会计 师事 务所 （特殊 普通 合伙 ） 为 本基 金出具 了 2012 年度 无
保留意 见的 审计 报告 ，请 投资者 注意 阅读 。
本报告 期 自2012 年1 月1 日起 至12 月31 日止 。
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金简 称 深证 TMT50ETF （场 内简 称 ：深TMT ）
基金主 代码 159909
交易代 码 159909
基金运 作方 式 交易型 开放 式(ETF)
基金合 同生 效日 2011 年6 月 27 日
基金管 理人 招商基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 109,771,449.00 份
基金合 同存 续期 不定期
基金份 额上 市的 证券 交易 所 深圳证 券交 易所
上市日 期 2011 年9 月 1 日
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 紧密跟 踪标 的指 数， 追求 跟踪偏 离度 和跟 踪误 差最 小化。
投资策 略 本基金以深 证 TMT50 指 数为标的指数 ，采用完全复制法，即完 全按照标的指
数成份 股组 成及 其权 重构 建基金 股票 投资 组合 ， 进 行被动 式指 数化 投资 。 股 票
在 投 资 组 合 中 的 权 重 原 则 上 根 据 标 的 指 数 成 份 股 及 其 权 重 的 变 动 而 进 行 相 应
调整 ， 但 在特 殊情 况下 ， 本基金 可以 选择 其他 证券 或证券 组合 对标 的指 数中 的
股票进 行适 当替 代。
业绩比 较基 准 深证 TMT50 指数
风险收 益特 征 本基金 属于 股票 型基 金 ， 预期风 险与 收益 水平 高于 混合基 金 、 债 券基 金与 货 币
市场基 金， 在证 券投 资基 金中属 于较 高风 险、 较高 收益的 投资 品种 ； 并 且本 基
金为被动式 投资的指数基金，采用完 全复制法紧密跟踪深 证 TMT50 指数， 具
有与标 的指 数以 及标 的指 数所代 表的 股票 市场 相似 的风险 收益 特征 。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 招商基 金管 理有 限公 司 中国银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 欧志明 唐州徽
联系电 话 0755－83196666 010－66594855
电子邮 箱 cmf@cmfchina.com tgxxpl@bank-of-china.com
客户服 务电 话
400-887-9555 95566
传真 0755－83196475 010－66594942
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2.4 信 息披 露方式
登载基 金年 度报 告正 文的 管理人 互联 网网 址 http://www.cmfchina.com
基金年 度报 告备 置地 点 (1)招 商基 金管 理有 限公 司
地址： 中国 深圳 深南 大 道7088 号招 商银 行大 厦
(2)中 国银 行股 份有 限公 司 托管及 投资 者服 务部
地址： 北京 市复 兴门 内大 街 1 号
§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 2012 年
2011 年6 月27 日( 基金 合 同生效 日)-2011
年12 月 31 日
本期已 实现 收益 -46,188,198.38 -35,287,386.47
本期利 润 12,333,140.48 -135,475,131.69
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0917 -0.6417
本期基 金份 额净 值增 长率 2.27% -28.25%
3.1.2 期末 数据 和指 标 2012 年末 2011 年末
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.8658 -0.9186
期末基 金资 产净 值 261,915,333.58 402,514,985.00
期末基 金份 额净 值 2.386 2.333
注：1、 基金业 绩指 标不 包括 持有 人认 （申 ）购 或交易 基金 的各 项费 用， 计入费 用后 实际 收益 水平 要低
于所列 数字 ；
2 、 本期 已实 现收 益指 基金本 期 利息 收入 、投 资收 益、 其 他收 入（ 不含 公允 价值 变 动收 益） 扣除 相
关费用 后的 余额 ，本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益；
3、期 末可 供分 配利 润， 采 用期末 资产 负债 表中 未分 配利润 与未 分配 利润 中已 实现部 分的 孰低 数；
4、本 基金 合同 于 2011 年 6 月 27 日 生效 ， 至 2011 年 12 月 31 日未满 1 年，故 2011 年的 数据 和指
标为非 完整 会计 年度 数据 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 0.17% 1.24% 0.40% 1.24% -0.23% 0.00%
过去六 个月 -4.10% 1.34% -4.15% 1.34% 0.05% 0.00%
过去一 年 2.27% 1.47% 2.08% 1.48% 0.19% -0.01% 深证电子信息传媒产业(TMT)50 交易型开放式指数证券投资 基金 2012 年年度报告摘要
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自基金 合 同
生效起 至今
-26.62% 1.49% -24.59% 1.54% -2.03% -0.05%
注：业 绩比 较基 准收 益率 ＝深 证 TMT50 指数 收益 率 。
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率
变 动的 比较
注： 根 据基 金合 同的 规定 ：本基 金的 投资 范围 为 具 有良好 流动 性的 金融 工具, 包括深 证 TMT50 指数 的成
份 股及 其备 选成 份股 、一级 市场 新发 股票 （包 括主板 市场 、中 小板 市场 和创业 板市 场的 股票 ） 、 债券 、
权证、 货币 市场 工具 以及 经中国 证监 会允 许本 基金 投资的 其它 金融 工具 。 本 基金投 资于 深 证 TMT50 指数
的成份 股及 其备 选成 份股 的资产 比例 不低 于基 金资 产净值 的 90% 。 本基 金 于 2011 年 6 月 27 日 成立 ，自
基金成 立日 起 3 个月 内为 建仓期 ，截 至建 仓期 结束 时各项 资产 配置 比例 均符 合基金 合同 的规 定 。 深证电子信息传媒产业(TMT)50 交易型开放式指数证券投资 基金 2012 年年度报告摘要
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3.2.3
自基金 合同 生效以 来基 金每 年净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
注：本 基金 合同 于 2011 年 6 月 27 日生 效， 截至 2011 年 12 月 31 日成 立未 满 1 年 ，故 成立 当年 的净值
增长率 按当 年实 际存 续期 计算。
3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
本基金 于2011 年6 月27 日成立 ，自 基金 合同 生效 日 以来 未进 行利 润分 配。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
招商基 金管 理有 限公 司 于2002 年12 月 27 日 经中 国 证监会 （2002 ）100 号文批 准设立 ， 是 中国 第一
家中外 合资 基金 管理 公司 。 目前 招商 基金 管理 有限 公司的 股东 股权 结构 为： 招商银 行股 份有 限公 司 持 有
公司全 部股 权 的 33.4% ， 招 商证券 股份 有限 公司 持有 公司全 部股 权 的 33.3% ，ING Asset Management B.V.
（荷兰 投资 ）持 有公 司全 部股权 的 33.3% 。公 司注 册资本 金 为 2.1 亿元 人民 币。
截至 2012 年 12 月 31 日 ，本基 金管 理人 共管 理 二 十八 只 共同 基金 ，具 体如 下： 从 2003 年 4 月 28深证电子信息传媒产业(TMT)50 交易型开放式指数证券投资 基金 2012 年年度报告摘要
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日起管 理招 商安 泰系 列开 放式 证 券投 资基 金 （ 含招 商安泰 股票 证券 投资 基金 、 招商 安泰 平衡 型证 券 投 资
基金 、 招 商安 泰债 券投 资 基金） ； 从 2004 年1 月14 日起管 理招 商现 金增 值开 放式证 券投 资基 金 ； 从2004
年 6 月 1 日起 开始 管理 招 商先锋 证券 投资 基金 ；从 2005 年 11 月 17 日 起开始 管理招 商优 质成 长股 票型
证券投 资基 金 （LOF ） ； 从2006 年7 月11 日起 开始 管 理招商 安本 增利 债券 型证 券投资 基金 ； 从2007 年3
月 30 日 起开 始管 理招 商核 心价值 混合 型证 券投 资基 金；从 2008 年 6 月 19 日 起开始 管理 招商 大盘 蓝筹
股票型 证券 投资 基金 ； 从2008 年10 月 22 日 起开 始 管理招 商安 心收 益债 券型 证券投 资基 金； 从 2009 年
6 月 19 日 起开 始管 理招 商 行业领 先股 票型 证券 投资 基金； 从 2009 年 12 月 25 日起开 始管 理招 商中 小盘
精选股 票型 证券 投资 基金 ；从 2010 年3 月25 日起 开始管 理招 商全 球资 源股 票型证 券投 资基 金(QDII) ；
从 2010 年6 月22 日 起开 始管理 招商 深 证 100 指数 证券投 资基 金； 从 2010 年6 月25 日起 开始 管理 招 商
信用添 利债 券型 证券 投资 基金； 从 2010 年 12 月 8 日开始 管理 上证 消费 80 交 易型开 放式 指数 证券 投资
基金及 招商 上证 消费 80 交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金联 接基 金； 从 2011 年 2 月 11 日起 开始 管理 招
商 标普 金砖 四国 指数 证券 投资基 金(LOF) ；从 2011 年 3 月 17 日起 开始 管理 招商安 瑞进 取债 券型 证 券 投
资基金 ； 从 2011 年 6 月 27 日开 始管 理深 证电 子信 息传媒 产业 （TMT ）50 交 易型开 放式 指数 证券 投 资 基
金及招 商深 证电 子信 息传 媒产业 （TMT）50 交 易型 开放式 指数 证券 投资 基金 联接基 金； 从 2011 年9 月1
日起开 始管 理 招 商安 达 保 本混合 型证 券投 资基 金；从 2012 年 2 月 1 日 起开 始管理 招商 优势 企业 灵 活 配
置混合 型证 券投 资基 金； 从 2012 年 3 月 21 日起 开 始管理 招商 产业 债券 型证 券投资 基金 ；从 2012 年 6
月 28 日 起开 始管 理招 商中 证大宗 商品 股票 指数 分级 证券投 资基 金； 从 2012 年 7 月 20 日起 开始 管理 招
商信用 增强 债券 型证 券投 资基金 ； 从 2012 年8 月20 日起 开始 管理 招商 安盈 保本混 合型 证券 投资 基金 ；
从 2012 年12 月7 日 起开 始管理 招商 理 财 7 天 债券 型证券 投资 基金 。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
王平
本基金 的基
金经理
2011 年6 月27 日 - 7
王 平 ， 男 ， 中 国 国 籍 ，
管理学 硕士 ，FRM 。2006
年 加 入 招 商 基 金 管 理 有
限 公 司 ， 历 任 投 资 风 险
管 理 部 助 理 数 量 分 析
师 、 风 险 管 理 部 数 量 分
析 师 、 高 级 风 控 经 理 、
副 总 监 ， 主 要 负 责 公 司
投 资 风 险 管 理 、 金 融 工
程 研 究 等 工 作 ， 现 任 招
商深 证 100 指数 证券 投深证电子信息传媒产业(TMT)50 交易型开放式指数证券投资 基金 2012 年年度报告摘要
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资基金 、 上 证消 费80 交
易 型 开 放 式 指 数 证 券 投
资 基 金 及 其 联 接 基 金 、
深 证 电 子 信 息 传 媒 产 业
（TMT ） 50 交 易型 开放 式
指 数 证 券 投 资 基 金 及 其
联 接 基 金 、 招 商 中 证 大
宗 商 品 股 票 指 数 分 级 证
券投资 基 金 基金 经理 。
注：1 、报 告截 止日 至批 准 送出日 期间 ， 于2013 年1 月 19 日 新增 聘任 罗毅 先 生为本 基金 基金 经理 ；
2、 本 基金 首任 基金 经理 的 任职日 期为 本基 金合 同生 效日， 后任 基金 经理 的任 职日期 以及 历任 基金
经理的 离任 日期 为公 司相 关会议 作出 决定 的公 告（ 生效） 日期 ；
3、证 券从 业年 限计 算标 准 遵从行 业协 会《 证券 业从 业人员 资格 管理 办法 》中 关于证 券从 业人 员范
围的相 关规 定。
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4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
基金管 理人 声明 ： 在 本报 告期内 ， 本 基金 管理 人严 格遵守 《中 华人 民共 和国 证券投 资基 金法 》 、
《证券投资基 金运 作管 理 办法》等有关 法律法规 及 其各项实施准 则的规定 以 及《深证电 子信息传
媒产业(TMT)50 交易型开 放式指数证券 投资基金 基 金合同》等基 金法律文 件 的约定，本着 诚实信
用、勤勉尽责 的原则管 理 和运用基金资 产，在严 格 控制风险的前 提下，为 基 金持有人谋 求最大利
益。本报告期 内，基金 运 作整体合法合 规，无损 害 基金持有人利 益的行为 。 基金的投资 范围、投
资比例 及投 资组 合符 合有 关法律 法规 及基 金合 同的 规定。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法
基金管 理人 （以 下简 称 “ 公司” ） 根据 《中 华人 民共 和国证 券投 资基 金法 》 、 《 证券投 资基 金运
作管理办法》 和《证券 投 资基金管理公 司公平交 易 制度指导意见》 （2011 年 修订）的规定 ，制定
了《招 商基 金管 理有 限公 司公平 交易 管理 办法 》 ， 对 投资决 策的 内部 控制 、交 易执行 的内 部控 制、
公平交易实施 情况的监 控 与检查稽核、 异常交易 的 监控等进行了 规定。为 保 证各投资组 合在投资
信息、投资建 议和实施 投 资决策方面享 有公平的 机 会，公司合理 设置了各 类 资产管理业 务之间以
及各类资产管 理业务内 部 的组织结构， 建立了科 学 的投资决策体 系，加强 交 易执行环节 的内部控
制，并通过工 作制度、 流 程和技术手段 保证公平 交 易原则的实现 。同时， 通 过对投 资交 易行为的
监控、 分析 评估 和信 息披 露来加 强对 公平 交易 过程 和结果 的监 督。
4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况
公司已建立较 完善的研 究 方法和投资决 策流程， 确 保各投资组合 享有公平 的 投资决策机会 。
公司建立了所 有组合适 用 的投资对象备 选库，制 定 明确的备选库 建立、维 护 程序。公司 拥有健全
的投资授权制 度，明确 投 资决策委员会 、投资总 监 、投资组合经 理等各投 资 决策主体的 职责和权
限划分，投资 组合经理 在 授权范围内可 以自主决 策 ，超过投资权 限的操作 需 要经过严格 的审批程
序。公司的相 关研究成 果 向内部所有投 资组合开 放 ，在投资研究 层面不存 在 各投资组合 间不公平
的问题。公司 交易部在 报 告期内，对所 有组合的 各 条指令，均在 中央交易 员 的统一分派 下，本着
持有人 利益 最大 化的 原则 执行了 公平 交易 。
报告期内，公司按照法规 要求，连续四个季度期间 内、不同时间窗下（如日 内、3 日内、5
日内）对公司 管理的不 同 投资组合间的 同向交易 的 交易价差进行 分析，相 关 基金经理也 对分析中
发现的溢价率 超过正常 范 围的情况进行 了合理性 解 释。根据分析 结果，公 司 旗下组合的 同向交易
情况基 本正 常， 没有 发现 有明显 异常 并且 无合 理理 由的同 向交 易异 常情 况。 深证电子信息传媒产业(TMT)50 交易型开放式指数证券投资 基金 2012 年年度报告摘要
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4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明
公司严格控制 不同投资 组 合之间的同日 反向交易 ， 严格 禁止可能 导致不公 平 交易和利益输 送
的同日反向交 易。确因 投 资组合的投资 策略或流 动 性等需要而发 生的同日 反 向交易，公 司要求相
关投资组合经 理提供决 策 依据，并留存 记录备查 ， 完全按照有关 指数的构 成 比例进行投 资的组合
等除外 。
本报告期内， 本基金各 项 交易均严格按 照相关法 律 法规、基金合 同的有关 要 求执行。报告 期
内，公司所有 投资组合 参 与的交易所公 开竞价同 日 反向交易成交 较少的单 边 交易量超过 该证券当
日成交 量 的5% 的情 形， 在 某指数 型投 资组 合与 某主 动型投 资组 合之 间发 生过 一次， 原因 是指 数 型
投资组合为满 足指数复 制 比例要求的投 资策略需 要 。报告期 内未 发现有可 能 导致不公平 交易和利
益输送 的重 大异 常交 易行 为。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2012 年， 国内 经济 增速 在 经历连 续多 个季 度下 滑后 ， 在四 季度 触底 回升 ， 基 建投资 加速 、 房
地产市 场回 暖和 汽车 消费 回升是 推动 经济 复苏 的主 要因素 。全 年 A 股市 场宽 幅震荡 ，深 证 TMT50
指数上涨 2.08% 。 行业表 现方面，房地 产、建筑 建 材、家用电器 、金融服 务 等行业涨幅居 前，信
息服务 、纺 织服 装和 机械 设备等 行业 跌幅 较大 。
关于本基金的 运作，作 为 交易型开放式 指数基金 ， 仓位维持在 99.2% 左 右的 水平，较好地 完
成了对 标的 指数 的跟 踪。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至报 告期 末， 本基 金份 额净值 为 2.386 元， 本报 告期份 额净 值增 长率 为 2.27%， 同期 业绩
比较基 准增 长率 为2.08% 。 本基金 净值 领先 业绩 比较 基准 ， 幅 度 为 0.19% ， 主 要 原因 ： 样 本股 调整
期进行 组合 调整 所贡 献的 超额收 益。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
1 、2013 年 ，美国房 地产 市场的持续回 暖将给美 国 经济的增长注 入动力。 新 屋销售年化数 步
入上升 通道 ， 房价 指数 连 续上涨 的趋 势将 延续 ， 同 时30 年期 抵押 贷款 利率 将 低位徘 徊 ； 初 次申 领
失业救 济人数 虽 有反 复， 但近期 回落 至2008 年3 月 以来最 低。 欧元 区的 经济 景气指 数目 前还 远低
于长期 均值 ， 近两 个月 已 连续反 弹 ， 其 持续 性还 需 进一步 观察 ； 同时 欧元 区 失业率 始终 未见 改善 ；
而欧洲 主权 债务 危机 在 2013 年的 1-4 月 将会 持续 发 酵，欧 猪五 国国 债到 期金 额在 2500 亿 欧元 左
右，其 风险 值得 关注 。 深证电子信息传媒产业(TMT)50 交易型开放式指数证券投资 基金 2012 年年度报告摘要
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2 、国 内 2013 年 一季 度在 稳健的 货币 政策 与积 极的 财政政 策推 动下 ，经 济形 势总体 应该 是 稳
中有升 。2012 年四 季度 房 地产销 售面 积开 始回 升， 新开工 面积 也开 始回 升， 因此 2013 年 一季 度
房地产 投资 增速 有望 反弹 ， 同时 政府 相关 投资 增速 也已步 入上 升通 道， 当然 其持续 性还 有待 观察 。
消费数 据基 本企 稳， 实际 增速近 期开 始反 弹，2013 年一季 度有 望延 续。 另外 ， 企业 融资 成本 将进
一步下 行， 企业 盈利 增速 有望触 底反 弹。
3 、 目前 从投 资者 情绪 来看 ， 成交 量逐 渐放 大， 行 情 中短期 将可 持续 。 从 市场 风格来 看， 蓝筹
股仍具 备估 值优 势， 表现 将更胜 一筹 ，后 续将 依 据 PPI 的 走势 来判 断强 周期 类行业 的表 现。 中长
期的走势仍然 取决于实 体 经济状况与政 策力度的 博 弈状态及企业 盈利的恢 复 情况，另外 股票的供
给量和 资本 市场 的体 制也 将影响 其长 期运 行轨 迹。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
报告期内，本 基金的 估 值 业务严格按照 相关的法 律 法规、基金合 同以及《 招 商基金管理有 限
公司基金估值 委员会管 理 制度》进行。 基金核算 部 负责日常的基 金资产的 估 值业务，执 行基金估
值政策 。 另 外， 公 司设 立 由股票 投资 部 、 专户 资产 投资部 、 固 定收 益投 资部 、 研究 部 、 风 险管
理部 、 基 金核 算部 、 法 律合规 部负 责人 和基 金经 理代表 组成 的估 值委 员会 。 公 司估 值委 员会 的
相关成 员均 具备 相应 的专 业胜任 能力 和相 关工 作经 历。 公 司估 值委 员会 主要 负责制 定 、 修 订和 完
善基金 估值 政策 和程 序， 定 期评价 现有 估值 政策 和程 序的适 用性 及对 估值 程序 执行情 况进 行监 督 。
股票投资部 、专 户资产 投 资部 、固定收 益投资部 、 研究部和基金 核算部共 同 负责关注相 关
投资品种的动 态，评判 基 金持有的投资 品种是否 处 于不活跃的交 易状态或 者 最近交易日 后经济环
境发生了重大 变化或证 券 发行机构发生 了影响证 券 价格的重大事 件，从而 确 定估值日需 要进行估
值测算或者调 整的投资 品 种；股票投资 部、专户 资 产投资部和固 定收益投 资 部定期审核 公允价值
的确认和计量 ；研究部 提 出合理的数量 分析模型 对 需要进行估值 测算或者 调 整的投资品 种进行公
允价值定价与 计量并定 期 对估值政策和 程序进行 评 价，以保证其 持续适用 ； 基金核算部 定期审核
估值政策和程 序的一致 性 ，并 负责与托 管行沟通 估 值调整事项； 风险管理 部 负责估值委 员会工作
流程中的风险 控制；法 律 合规部负责日 常的基金 估 值调整结果的 事后复核 监 督工作；法 律合规部
与基金 核算 部共 同负 责估 值调整 事项 的信 息披 露工 作。
基金经理代表 向估值委 员 会提供估值参 考信息， 参 与估值政策讨 论；对需 采 用特别估值程 序
的证券，基金 及时启动 特 别估值程序， 由公司估 值 委员会集体讨 论议定特 别 估值方案并 与托管行
沟通后 由基 金核 算部 具体 执行 。
本基金管理人 参与估值 流 程各方之间不 存在任何 重 大利益冲突。 截止报告 期 末本基金管理 人
未与任 何外 部估 值定 价服 务机构 签约 。 深证电子信息传媒产业(TMT)50 交易型开放式指数证券投资 基金 2012 年年度报告摘要
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4.7 管 理人 对 报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
根据相关法律 法规的规 定 和基金合同的 约定，以 及 本基金的实际 运作情况 ， 本基金报告期 无
需进行利润分 配。 在符 合 分红条件的前 提下， 本 基 金已实现尚未 分配的可 供 分配收益部 分，将严
格按照 基金 合同 的约 定适 时向投 资者 予以 分配 。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告 期内 ， 中国 银行 股 份有限 公司 （ 以下 称 “本 托 管人” ） 在深 证电 子信 息传 媒产业(TMT)50
交易型开放式 指数证券 投 资基金（以下 称 “本基 金 ” ）的托管过 程中，严 格 遵守《证券 投资基金
法》及其他有 关法律法 规 、基金合同和 托管协议 的 有关 规定，不 存在损害 基 金份额持有 人利益的
行为， 完全 尽职 尽责 地履 行了应 尽的 义务 。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、 净 值计 算、 利润分 配等情 况的 说明
本报告期内， 本托管人 根 据《证券投资 基金法》 及 其他有关法律 法规、基 金 合同和托管协 议
的规定，对本 基金管理 人 的投资运作进 行了必要 的 监督，对基金 资产净值 的 计算、基金 份额申购
赎回价格的计 算以及基 金 费用开支等方 面进行了 认 真地复核，未 发现本基 金 管理人存在 损害基金
份额持 有人 利益 的行 为。
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
本报告 中的 财务 指标 、 净 值表现 、 收 益分 配情 况、 财务会 计报 告 （ 注： 财务 会计报 告中 的 “ 金
融工具 风险 及管 理” 部分 未在托 管人 复核 范围 内） 、 投资组 合报 告等 数据 真实 、准确 和完 整。
中国银 行股 份有 限公 司
§6 审计报 告
德勤华永会计 师 事务所 （ 特殊普通合伙 ） 审计了 深 证电子信息传 媒产业（TMT ）50 交易型 开
放式指 数证 券投 资基 金的 财务报 表， 包括 2012 年 12 月 31 日 的资 产负 债表 、2012 年 度的 利润 表 、
所有者 权益(基 金净 值)变 动表 以 及财 务报 表附 注 ， 并出具 了无 保留 意见 的审 计报告 。
投资者 欲了 解详 细内 容， 可通过 年度 报告 正文 查看 审计报 告全 文 。 深证电子信息传媒产业(TMT)50 交易型开放式指数证券投资 基金 2012 年年度报告摘要
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§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体： 深证 电子 信息 传媒产 业(TMT)50 交 易型 开放式 指数 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2012 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
资 产
本期末
2012 年 12 月 31 日
上年度末
2011 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 2,148,314.17 3,698,917.34
结算备 付金 7,072.51 194.43
存出保 证金 500,000.00 537,698.50
交易性 金融 资产 260,236,550.62 399,083,328.45
其中： 股票 投资 260,236,550.62 399,083,328.45
基金投 资 - -
债券投 资 - -
资产支 持证 券投 资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 - -
应收证 券清 算款 31,473.92 108,971.28
应收利 息 472.80 791.74
应收股 利 - -
应收申 购款 - -
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总 计 262,923,884.02 403,429,901.74
负债和所有者权益
本期末
2012 年 12 月 31 日
上年度末
2011 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 - -
应付证 券清 算款 47,368.00 -
应付赎 回款 - -
应付管 理人 报酬 110,776.33 181,788.21
应付托 管费 22,155.25 36,357.63
应付销 售服 务费 - -
应付交 易费 用 39,486.38 84,168.16
应交税 费 - -
应付利 息 - - 深证电子信息传媒产业(TMT)50 交易型开放式指数证券投资 基金 2012 年年度报告摘要
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应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 788,764.48 612,602.74
负债合 计 1,008,550.44 914,916.74
所有者权益：
实收基 金 356,950,836.17 560,999,021.32
未分配 利润 -95,035,502.59 -158,484,036.32
所有者 权益 合计 261,915,333.58 402,514,985.00
负债和 所有 者权 益总 计 262,923,884.02 403,429,901.74
注：1 、 报 告截 止日2012 年12 月31 日， 基金 份额 净值 2.386 元， 基金 份额 总额 109,771,449.00
份。
2 、上 期财 务报 表的 实际 编 制期间 为 2011 年 6 月 27 日(基 金合 同生 效日) 至 2011 年 12 月 31
日。
7.2 利 润表
会计主 体： 深证 电子 信息 传媒产 业(TMT)50 交 易型 开放式 指数 证券 投资 基金
本报告 期：2012 年1 月1 日至2012 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项 目
本期
2012 年1 月1 日至2012 年12
月 31 日
上年度可比期间
2011 年6 月27 日(基金合
同生效日) 至 2011 年12 月
31 日
一、收入 15,061,777.28 -133,259,288.60
1.利息 收入 20,165.62 830,532.14
其中： 存款 利息 收入 20,165.62 94,787.43
债券利 息收 入 - -
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 - 735,744.71
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填列） -43,486,844.01 -33,903,735.69
其中： 股票 投资 收益 -47,071,147.70 -34,002,919.66
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 - -
资产支 持证 券投 资收 益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 3,584,303.69 99,183.97
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以“-”
号填列 ）
58,521,338.86 -100,187,745.22
4. 汇 兑收 益（ 损失 以“- ”号填 列 ） - -
5.其他 收 入 （损 失以 “- ” 号填列 ） 7,116.81 1,660.17 深证电子信息传媒产业(TMT)50 交易型开放式指数证券投资 基金 2012 年年度报告摘要
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减：二、费用 2,728,636.80 2,215,843.09
1．管 理人 报酬 1,643,816.35 1,099,390.18
2．托 管费 328,763.26 219,877.98
3．销 售服 务费 - -
4．交 易费 用 124,194.34 531,821.88
5．利 息支 出 - -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 - -
6．其 他费 用 631,862.85 364,753.05
三、利润总额（亏损 总额 以“-”号
填列）
12,333,140.48 -135,475,131.69
减：所 得税 费用 - -
四、 净利润 （净亏损以 “- ” 号填列） 12,333,140.48 -135,475,131.69
注：上 期财 务报 表的 实际 编制期 间 为2011 年6 月27 日( 基金 合同 生效 日)至2011 年12 月31 日。
7.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 深证 电子 信息 传媒产 业(TMT)50 交 易型 开放式 指数 证券 投资 基金
本报告 期：2012 年1 月1 日至2012 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2012 年1 月 1 日至 2012 年12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （基
金净值 ）
560,999,021.32 -158,484,036.32 402,514,985.00
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- 12,333,140.48 12,333,140.48
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “-” 号填
列）
-204,048,185.15 51,115,393.25 -152,932,791.90
其中：1. 基 金申 购款 34,143,521.03 -7,984,622.77 26,158,898.26
2. 基金 赎回 款 -238,191,706.18 59,100,016.02 -179,091,690.16
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号 填列 ）
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （基
金净值 ）
356,950,836.17 -95,035,502.59 261,915,333.58
项目
上年度可比期间
2011 年6 月 27 日(基金合同生效日)至 2011 年 12 月31 日 深证电子信息传媒产业(TMT)50 交易型开放式指数证券投资 基金 2012 年年度报告摘要
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实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （基
金净值 ）
347,195,545.00 - 347,195,545.00
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- -135,475,131.69 -135,475,131.69
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “-” 号填
列）
213,803,476.32 -23,008,904.63 190,794,571.69
其中：1. 基 金申 购款 379,643,435.69 -42,463,814.18 337,179,621.51
2. 基金 赎回 款 -165,839,959.37 19,454,909.55 -146,385,049.82
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号 填列 ）
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （基
金净值 ）
560,999,021.32 -158,484,036.32 402,514,985.00
注：上 期财 务报 表的 实际 编制期 间 为2011 年6 月27 日( 基金 合同 生效 日)至2011 年12 月31 日。
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 许小 松______
______ 赵 生章______
____ 李扬____
基金管 理公 司负 责人
主管 会计 工作 负责 人
会计 机构 负责 人
7.4 报 表附 注
7.4.1 基 金基 本情况
深证电子信息 传媒产业(TMT)50 交易 型开放式指 数证 券投资基金(以下 简称 “ 本 基金 ”)系由
基金管理人 招商基金 管理 有限公司依 照《中华 人民 共和国证券 投资基金 法》 、 《深证电子 信息传 媒
产业(TMT)50 交 易型开放 式指数证券投 资基金基 金 合同》及其他 有关法律 法 规的规定，经 中国证
券监督管理委 员会(以下简 称 “中国证监 会 ”) 证监 许 可[2011]605 号文批准 公 开募集。本基 金为
契约型 开放 式基 金 ， 存 续 期限为 不定 期 ， 首 次设 立 募集基 金份 额 为347,195,545.00 份 ， 经 德勤 华
永会计 师事 务所 有限 公司 验证， 并出 具了 编号 为德 师报( 验)字(11) 第 0050 号 验资报 告。 《深 证电
子信息传媒产 业(TMT)50 交易型开放式 指数证券 投 资基金基金合 同》(以下 简 称 “ 基金合同 ”) 于
2011 年 6 月 27 日正 式生 效。本 基金 的基 金管 理人 为招商 基金 管理 有限 公司 ，基金 托管 人为 中 国
银行股 份有 限公 司( 以下 简 称 “中 国银 行”) 。
根据《招商基 金管理有限 公司关于深证 电子信息传 媒产业(TMT)50 交易型开 放式指数证券 投深证电子信息传媒产业(TMT)50 交易型开放式指数证券投资 基金 2012 年年度报告摘要
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资基金 基金 份额 折算 日的 提示性 公告 》 ， 本 基金 的基 金管理 人 于2011 年8 月10 日对 本基 金进 行基
金份额 折算 。 根 据 《 深证 电子信 息传 媒产 业(TMT)50 交易 型开 放式 指数 证 券 投资基 金招 募说 明书 》
中约定 的基 金份 额折 算公 式， 基 金份 额折 算比 例为0.30752983 （以 四舍 五入 的 方法保 留小 数点 后
8 位） ， 折算 后基 金份 额总 额为 106,771,449.00 份 ， 折算后 基金 份额 净值 为 3.000 元。 本基 金管
理人已根据上 述折算比 例 ，对各基金份 额持有人 认 购的基金份额 进行了折 算 ，并由中国 证券登记
结算有 限 责 任公 司深 圳分 公司 于 2011 年8 月11 日 进行了 变更 登记 。
根据《 中华 人民 共和 国证 券投资 基金 法》 、基 金合 同及 于 2012 年 8 月 9 日公 告 的《深 证电 子
信息传媒产业(TMT)50 交 易型开放式指 数证券投 资 基金招 募说明 书》的有 关 规定，本基金 的投资
范围为具有良 好流动性 的 金融工具,包括 深证 TMT50 指数的成份股 及其备选 成 份股、一级市 场新
发股票(包括 主板市场 、中 小板市场和 创业板市 场的 股票)、债券 、权证、 货币 市场工具以 及经中
国证监会批准 的允许本 基 金投资的其它 金融工具 。 如法律法规或 监管机构 以 后允许基金 投资其他
品种，基金管 理人在履 行 适当程序后， 可以将其 纳 入投资范围。 本基金的 投 资组合为： 投资于深
证 TMT50 指数 的成 份股 及 其备选 成份 股的 资产 比例 不低于 基金 资产 净值 的 90% 。本 基金 的业 绩比
较基准 为标 的指 数。 本基 金的业 绩比 较基 准采 用： 深证 TMT50 指 数。
7.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部于2006 年2 月15 日 颁 布的企 业会 计准 则及 相关 规定( 以下 简称
“企业 会计 准则 ”) 及中 国 证监会 发布 的关 于基 金行 业实务 操作 的有 关规 定编 制。
7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基金财务报 表的编制 符 合企业会计准 则 和中国 证 监会发布的关 于基金行 业 实务 操作的有 关
规定的 要求 ，真 实、 完整 地反映 了本 基金2012 年 12 月 31 日 的财 务状 况以 及2012 年度 的 经营 成
果和基 金净 值变 动情 况。
7.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告一 致。
7.4.5 差 错更 正的说 明
本基金 在 本 报告 期内 无需 说明的 重大 会计 差错 更正 。
7.4.6 税项
根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号文《 关于开放式证券 投资基金 有关税收问题 的
通知》 、财 税[2004]78 号 文《关 于证 券投 资基 金税 收政策 的通 知》 、财 税[2005]102 号文 《关 于股深证电子信息传媒产业(TMT)50 交易型开放式指数证券投资 基金 2012 年年度报告摘要
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息红利 个人 所得 税有 关政 策的通 知》 、 财 税[2005]103 号文 《关 于股 权分 置试 点 改革有 关税 收政 策
问题的 通知 》 、 财税[2005]107 号 文 《 关于 股息 红利 有 关个人 所得 税政 策的 补充 通知》 、 财 税[2008]1
号 《 财政 部 、 国 家税 务总 局关于 企业 所得 税若 干优 惠政策 的通 知》 、2008 年9 月 18 日 《上 海 、 深
圳证券交易所 关于做好 证 券交易印花税 征收方式 调 整工作的通知 》及其他 相 关税务法规 和实务操
作，主 要税 项列 示如 下：
1) 以发行 基金 方式 募集 资金 ，不属 于营 业税 征收 范围 ，不缴 纳营 业税 。
2) 对证券投资基 金从证券市 场中取得的收 入，包括买 卖股票、 债券 的差价收入 ，股权的 股
息、红 利收 入， 债券 的利 息收入 及其 他收 入， 暂不 缴纳企 业所 得税 。
3) 对基金取得的 股票股息、 红利收入，由 上市公司在 向基金支付上 述收入时代 扣代缴 20%
的个人 所得 税， 上市 公司 在代扣 代缴 时， 减 按50% 计算应 纳税 所得 额。
4) 对基金取得的 债券利息收 入，由发行债 券的企业在 向基金支付上 述收入时代 扣代缴 20%
的个人 所得 税， 暂不 缴纳 企业所 得税 。
5) 对于基 金从 事A 股买 卖， 自 2008 年9 月19 日 起， 出 让方 按 0.10% 的 税率 缴纳 证券( 股票)
交易印 花税 ，对 受让 方不 再缴纳 印花 税。
6) 基金作为流通 股股东在股 权分置改革过 程中收到 由 非流通股股东 支付的股份 、现金等 对
价，暂 免予 缴纳 印花 税、 企业所 得税 和个 人所 得税 。
7.4.7 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
招商基 金管 理有 限公 司 基金管 理人
中国银 行 基金托 管人
招商银 行股 份有 限公 司( 以 下简称 “招 商银 行”) 基金管 理人 的股 东
招商证 券股 份有 限公 司( 以 下简称 “招 商证 券”) 基金管 理人 的股 东、 基金 代销机 构
招商深证电子信息传媒产业(TMT)50 交 易 型 开 放
式指数证券投资基金联接基金( 以下简称“ 招商
深证TMT50ETF 联接 ”) 本基金 的基 金管 理人 管理 的其他 基金
ING Asset Management B.V.( 荷 兰投 资) 基金管 理人 的股 东
注：本 报告 期内 存在 控制 关系或 其他 重大 利害 关系 的关联 方未 发生 变化 。
7.4.8 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
7.4.8.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
7.4.8.1.1 股 票交 易
本基金 本报 告期 内 及 上年 度可比 期间 无通 过关 联方 交易单 元进 行的 股票 交易 。 深证电子信息传媒产业(TMT)50 交易型开放式指数证券投资 基金 2012 年年度报告摘要
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7.4.8.1.2 债 券交 易
本基金 本报 告期 内 及 上年 度可比 期间 无通 过关 联方 交易单 元进 行的 债券 交易 。
7.4.8.1.3 债 券回 购交易
本基金 本报 告期 内 及 上年 度可比 期间 无通 过关 联方 交易单 元进 行的 债券 回购 交易。
7.4.8.1.4 权 证交 易
本基金 本报 告期 内 及 上年 度可比 期间 无通 过关 联方 交易单 元进 行的 权证 交易 。
7.4.8.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
本基金 本报 告期 内 及 上年 度可比 期间 无应 支付 关联 方的佣 金。
7.4.8.2 关 联方 报酬
7.4.8.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2012 年1 月 1 日至 2012 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2011 年6 月27 日( 基金 合 同生效 日)
至 2011 年12 月 31 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
1,643,816.35 1,099,390.18
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
-
-
注： 支 付基 金管 理人 招商 基金管 理有 限公 司的 基金 管理人 报酬 按前 一日 基金 资产净 值×0.50%的年
费率计 提， 逐日 累计 至每 月月底 ，按 月支 付。 其计 算公式 为：
日基金 管理 人报 酬＝ 前一 日基金 资产 净值 × 0. 50% ÷ 当年天 数。
7.4.8.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2012 年1 月 1 日至 2012 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2011 年6 月27 日( 基金 合 同生效 日)
至 2011 年12 月 31 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
328,763.26 219,877.98
注： 支付 基金 托管 人中 国 银行的 基金 托管 费按 前一 日基金 资产 净值×0.10% 的 年费率 计提 ， 逐日 累
计至每 月月 底， 按月 支付 。其计 算公 式为 ：
日基金 托管 费＝ 前一 日基 金资产 净值 ×0.10%÷ 当 年 天数 。
7.4.8.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含 回购)交易
本基金 本报 告期 内 及 上年 度可比 期间 无与 关联 方进 行 银行 间同 业市 场的 债券( 含回购)交 易。 深证电子信息传媒产业(TMT)50 交易型开放式指数证券投资 基金 2012 年年度报告摘要
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7.4.8.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
7.4.8.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
本报告 期内 及上 年度 可比 期间基 金管 理人 无运 用固 有资金 投资 本基 金的 情况 。
7.4.8.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
单位： 人民 币元
关联方 名称
本期末
2012 年12 月 31 日
上年度 末
2011 年12 月 31 日
持有的 基金 份额
持有的 基金 份额 占
基金总 份额 的比 例
持有的 基金 份额
持有的 基金 份额占
基金总 份额 的比 例
招商深 证
TMT50ETF 联接
96,230,248.00
87.66% 109,363,600.00
63.39%
7.4.8.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
注：本 基金 的 银 行存 款由 基金托 管人 中国 银行 保管 ，按银 行同 业利 率计 息。
7.4.8.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本基金 本报 告期 内 及 上年 度可比 期间 无在 承销 期内 参与关 联方 承销 证券 的情 况。
7.4.9 期 末（2012 年 12 月31 日） 本基金 持有 的流通 受限 证券
7.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
本基金 本报 告期 末无 因认 购新发/增 发证 券而 持有 的 流通受 限证 券。
7.4.9.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票
代码
股票名
称
停牌日 期
停牌
原因
期末
估值单
价
复牌日 期
复牌
开盘
单价
数量（ 股）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注
000527
美的电
器
2012 年8
月27 日
重大事
项
9.18 - - 1,447,481 21,604,872.92 13,287,875.58 -
000793
华闻传
媒
2012 年11
月23 日
重 大事
项
6.63
2013 年2
月28 日
7.29 947,220 5,861,027.69 6,280,068.60 -
002506 ST 超日
2012 年12
月20 日
重 大事
项
5.11
2013 年2
月 1 日
4.85 494,240 5,210,733.95 2,525,566.40 -
关联方
名称
本期
2012 年 1 月 1 日至 2012 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2011 年 6 月 27 日至2011 年 12 月 31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国银 行
2,148,314.17 19,219.50 3,698,917.34 78,465.55 深证电子信息传媒产业(TMT)50 交易型开放式指数证券投资 基金 2012 年年度报告摘要
第 20 页 共 28 页
7.4.9.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
7.4.9.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
本报告 期末 本基 金无 因银 行间市 场债 券正 回购 交易 而抵押 的债 券。
7.4.9.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
本报告 期末 本基 金无 因交 易所市 场债 券正 回购 交易 而抵押 的债 券。
7.4.10 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
以公允 价值 计量 的金 融工 具
下表按 公允 价值 三个 层次 列示了 以公 允价 值计 量的 金融资 产工 具于 12 月 31 日的账 面价 值 。
三个层 级的 定义 如下 ：
第一层 级： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上(未 经调 整)的报 价；
第二层级：直 接(比如取 自 价格)或间接(比 如根据价 格推算的)可观 察到的、 除 市场 报价以 外
的有关 资产 或负 债的 输入 值；
第三层 级： 以可 观察 到的 市 场数据 以外 的变 量为 基础 确定的 资产 或负 债的 输入 值(不 可观 察输
入值) 。
金额： 人民 币元
资产
本期末(2012 年12 月31 日)
第一层 级 第二层 级 第三层 级 合计
交易性 金融 资产
股票投 资 238,143,040.04 22,093,510.58 - 260,236,550.62
债券投 资 - - - -
合计 238,143,040.04 22,093,510.58 - 260,236,550.62
金额： 人民 币元
资产
上年度末(2011 年 12 月 31 日)
第一层 级 第二层 级 第三层 级 合计
交易性 金融 资产
股票投 资 399,083,328.45 - - 399,083,328.45
债券投 资 - - - -
合计 399,083,328.45 - - 399,083,328.45
公允价值计量 中的层级 取 决于对计量整 体具有重 大 意义的最低层 级的输入 值 。若发生估值 方
法的变 更， 本基 金综 合考 虑 估值调 整中 采用 的可 观察 与不可 观察 输入 值对 于公 允价值 的影 响程 度，
确定相关证券 公允价值 的 层级。对于在 资产负债 表 日以公允价值 计量的 交 易 性金融资产 的公允价
值信息，本基金在估计公允价值时运用的主要方法和假设参见本年度报告正文附注 7.4.4.4 和深证电子信息传媒产业(TMT)50 交易型开放式指数证券投资 基金 2012 年年度报告摘要
第 21 页 共 28 页
7.4.4.5 。
§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（%）
1 权益投 资 260,236,550.62 98.98
其中： 股票 260,236,550.62 98.98
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产 支持 证券 - -
3 金融衍 生品 投资 - -
4 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式 回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
5 银行存 款和 结算 备付 金合 计 2,155,386.68 0.82
6 其他各 项资 产 531,946.72 0.20
7 合计 262,923,884.02 100.00
注： 此处 的股 票投 资项 目 含可退 替代 款估 值增 值。
8.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
8.2.1 指 数投 资按行 业分 类的股 票投 资组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（%）
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采掘业 - -
C 制造业 170,891,355.28 65.25
C0 食品、 饮料
- -
C1
纺织 、服 装、 皮毛 - -
C2
木材 、家 具 - -
C3
造纸 、印 刷 2,121,233.66 0.81
C4
石油 、 化 学、 塑 胶 、 塑 料 - -
C5
电子 113,339,421.32 43.27
C6
金属 、非 金属 - -
C7
机械 、设 备、 仪表 53,576,481.30 20.46
C8
医药 、生 物制 品 - -
C99
其他 制造 业 1,854,219.00 0.71
D 电力 、 煤 气及 水的 生产 和 供应 业 - - 深证电子信息传媒产业(TMT)50 交易型开放式指数证券投资 基金 2012 年年度报告摘要
第 22 页 共 28 页
E 建筑业 - -
F 交通运 输、 仓储 业 - -
G 信息技 术业 53,783,394.91 20.53
H 批发和 零售 贸易 - -
I 金融、 保险 业 - -
J 房地产 业 - -
K 社会服 务业 - -
L 传播与 文化 产业 22,766,316.87 8.69
M 综合类 12,795,483.56 4.89
合计 260,236,550.62 99.36
8.2.2 积 极投 资按行 业分 类的股 票投 资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 积极 投 资的 股票 。
8.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名 股票 投资 明细
8.3.1 期 末指 数投资 按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的 前 十名 股票投 资明
细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净
值比例 （% ）
1 000063 中兴通 讯 1,669,417 16,276,815.75 6.21
2 000651 格力电 器 618,515 15,772,132.50 6.02
3 000100 TCL 集团 6,864,689 15,033,668.91 5.74
4 002415 海康威 视 460,602 14,329,328.22 5.47
5 000970 中科三 环 419,600 13,674,764.00 5.22
6 000527 美的电 器 1,447,481 13,287,875.58 5.07
7 002236 大华股 份 246,792 11,438,809.20 4.37
8 002241 歌尔声 学 287,638 10,843,952.60 4.14
9 002230 科大讯 飞 306,950 9,300,585.00 3.55
10 000917 电广传 媒 763,938 7,616,461.86 2.91
注：投资者欲 了解本报 告 期末基金投资 的所有股 票 明细，应阅读 刊登于招 商 基金管理有 限公司网
站http://www.cmfchina.com 上 的年 度报 告正 文。
8.3.2 期 末积 极投资 按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的 前 五名 股票投 资明
细
本基金 本报 告期 末未 持有 积极投 资的 股票 。 深证电子信息传媒产业(TMT)50 交易型开放式指数证券投资 基金 2012 年年度报告摘要
第 23 页 共 28 页
8.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
8.4.1
累计买 入金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 000063 中兴通 讯 9,703,345.05 2.41
2 002456 欧菲光 4,002,002.90 0.99
3 002273 水晶光 电 3,366,991.00 0.84
4 300104 乐视网 3,325,705.80 0.83
5 002292 奥飞动 漫 3,000,756.85 0.75
6 300088 长信科 技 2,884,390.81 0.72
7 000527 美的电 器 2,511,423.00 0.62
8 002415 海康威 视 2,303,554.00 0.57
9 002261 拓维信 息 2,233,096.08 0.55
10 002218 拓日新 能 2,196,682.00 0.55
11 002396 星网锐 捷 2,139,940.17 0.53
12 002130 沃尔核 材 1,809,261.09 0.45
13 002405 四维图 新 1,403,307.00 0.35
14 000988 华工科 技 642,085.00 0.16
15 002161 远 望 谷 467,059.00 0.12
16 002093 国 脉科 技 407,900.00 0.10
17 002230 科大讯 飞 294,826.00 0.07
18 002079 苏州固 锝 283,998.00 0.07
19 002063 远光软 件 174,829.00 0.04
20 000970 中科三 环 102,265.00 0.03
注：1 、买 入包 括基 金二 级 市场上 主动 的买 入、 新股 、配股 、债 转股 、换 股及 行权等 获得 的股 票，
不包括 因投 资者 申 购ETF 基金份 额导 致的 基金 组合 中股票 的增 加；
2 、 “ 累 计买 入金 额 ” 按买 入成交 金额 （ 成交 单价 乘 以成交 数量 ） 填列 ， 不考 虑 相关交 易费 用。
8.4.2
累计卖 出金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 000651
格力电 器 6,831,746.21 1.70
2 000100
TCL 集团 3,734,629.23 0.93
3 000066
长城电 脑 3,368,913.36 0.84 深证电子信息传媒产业(TMT)50 交易型开放式指数证券投资 基金 2012 年年度报告摘要
第 24 页 共 28 页
4 000532
力合股 份 2,423,407.65 0.60
5 000851
高鸿股 份 2,232,615.80 0.55
6 000733
振华科 技 2,231,868.25 0.55
7 300002
神州泰 岳 1,845,351.62 0.46
8 002362
汉王科 技 1,449,081.33 0.36
9 000727
华东科 技 1,422,199.59 0.35
10 002017
东信和 平 1,221,257.41 0.30
11 002156
通富微 电 1,179,619.24 0.29
12 000503
海虹控 股 897,458.52 0.22
13 000917
电广传 媒 800,380.40 0.20
14 300027
华谊兄 弟 774,864.31 0.19
15 000839
中信国 安 752,061.77 0.19
16 002008
大族激 光 675,993.65 0.17
17 002106
莱宝高 科 625,630.14 0.16
18 000823
超声电 子 624,549.23 0.16
19 002236
大华股 份 611,459.97 0.15
20 000541
佛山照 明 601,794.78 0.15
注：1 、卖 出主 要指 二级 市 场上主 动的 卖出 、换 股、 要约收 购、 发行 人回 购及 行权等 减少 的股 票，
不包括 因投 资者 赎回 基金 份额导 致的 基金 组合 中股 票的减 少；
2 、 “ 累 计卖 出金 额 ” 按卖 出成交 金额 （ 成交 单价 乘 以成交 数量 ） 填列 ， 不考 虑 相关交 易费 用。
8.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 43,566,044.75
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 40,313,408.84
注：1 、买 入包 括基 金二 级 市场上 主动 的买 入、 新股 、配股 、债 转股 、换 股及 行权等 获得 的股 票，
卖出主要指二 级市场上 主 动的卖出、换 股、要约 收 购、发行人回 购及行权 等 减 少的股票 ，买入卖
出均不 包括 因投 资者 申购 赎回基 金份 额导 致的 基金 组合中 股票 的增 减；
2 、 “ 买入 股票 成本 （ 成交 ） 总额 ” 、 “ 卖 出股 票收 入 （成 交） 总额 ”均 按买 卖成交 金额 （成
交单价 乘以 成交 数量 ）填 列，不 考虑 相关 交易 费用 。
8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排名的 前五 名债券 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。 深证电子信息传媒产业(TMT)50 交易型开放式指数证券投资 基金 2012 年年度报告摘要
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8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排名 的 前十 名 资产 支持 证券投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
8.8 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大 小 排名的 前五 名权证 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
8.9 投 资组 合报告 附注
8.9.1 报告期 内本 基金 投资 的前 十名证 券的 发行 主体 未有 被监管 部门 立案 调查 ，不 存在报 告编 制
日前一 年内 受到 公开 谴责 、处罚 的情 形。
8.9.2 本基金 投资 的前 十名 股票 没有超 出基 金合 同规 定的 备选股 票库 ，本 基金 管理 人从制 度和 流
程上要 求股 票必 须先 入库 再买入 。
8.9.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 500,000.00
2 应收证 券清 算款 31,473.92
3 应收股 利 -
4 应收利 息 472.80
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 531,946.72
8.9.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
8.9.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
8.9.5.1 期 末指 数投资 前十 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的 公允
价值
占基金 资产 净值 比
例（% ）
流通受 限情 况说 明
1 00527 美的电 器 13,287,875.58 5.07 重大事 项 深证电子信息传媒产业(TMT)50 交易型开放式指数证券投资 基金 2012 年年度报告摘要
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8.9.5.2 期 末积 极投资 前五 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
本基金 本报 告期 末未 持有 积极投 资的 股票 。
§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人
户数
（户）
户均持 有
的基金 份
额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者 招商深 证 TMT50ETF 联接
持有份 额
占总
份额
比例
持有份 额
占总
份额
比例
持有份 额
占总份
额比例
1,362 80,595.78 6,028,347.00 5.49% 7,512,854.00 6.84% 96,230,248.00 87.66%
9.2 期 末上 市基金 前十 名持有 人
序号 持有人 名称 持有份 额（ 份） 占上市 总份 额比 例
1 海通证 券股 份有 限公 司 2,842,559.00 2.59%
2 工银安 盛人 寿保 险有 限公 司 1,537,862.00 1.40%
3 昆明八 达实 业有 限公 司 615,153.00 0.56%
4 民生证 券股 份有 限公 司 600,000.00 0.55%
5 罗宇平 522,873.00 0.48%
6 贺凡 482,773.00 0.44%
7 中国风 景名 胜区 协会 340,551.00 0.31%
8 孔萌萌 313,723.00 0.29%
9 陈光平 307,555.00 0.28%
10 夏祯 215,306.00 0.20%
- 招商深证 TMT50ETF 联接 96,230,248.00 87.66%
注：前 十名 持有 人为 除 招 商深 证TMT50ETF 联 接基 金 以外的 前十 名持 有人 。
9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
1 、 基 金管 理人 的高 级 管理人 员、 基金 投资 和研 究部门 负责 人持 有本 基金 份额总 量的 数量 区间
为：0 ；
2 、本 基金 的基 金经 理持 有 本基金 份额 总量 的数 量区 间为：0。
§10 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2011 年6 月 27 日 ）基 金份 额总 额 347,195,545.00
本报告 期期 初基 金份 额总 额 172,521,449.00
本报告 期基 金总 申购 份额 10,500,000.00 深证电子信息传媒产业(TMT)50 交易型开放式指数证券投资 基金 2012 年年度报告摘要
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减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 73,250,000.00
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 109,771,449.00
§11 重大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期没 有举 行 基 金份 额持有 人大 会 。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
1 、根 据本 基金 管理 人 2012 年 5 月 9 日的公 告， 招 商基金 管理 有限 公司 同意 吴武泽 先生 提出
辞去公 司督 察长 职 务 的申 请， 并另 有任 用。 经公 司 第三届 董事 会 2012 年第 二 次会议 审议 通过 ， 并
经中国证券监 督管理委 员 会证监许可〔2012〕586 号核准批复， 公司聘任 欧 志明先生为招 商基金
管理有 限公 司督 察长 。
2 、 根 据本 基金 管理 人 2012 年7 月28 日的 公告， 经招 商基金 管理 有限 公司 第三 届董事 会 2012
年第七 次会 议审 议并 通过 ，同意 杨奕 先生 辞去 公司 副总经 理职 务。
3 、 根 据本 基金 管理 人 2012 年11 月 1 日的 公告， 经招 商基金 管理 有限 公司 第三 届 董事 会2012
年第十 一次 会议 审议 并通 过，同 意陈 喆先 生辞 去公 司副总 经理 职务 。
4 、2013 年3 月17 日， 根 据国家 金融 工作 需要 ， 肖 钢先生 辞去 中国 银行 股份 有限公 司董 事 长
职务。 中国 银行 股份 有限 公司已 于 2013 年3 月17 日公告 上述 事项 。
5 、本 报告 期内 基金 托管 人 的专门 基金 托管 部门 无重 大人事 变动 。
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期无 涉及 本 基 金管 理人、 基金 财产 、 基 金托 管 业务 的诉讼 事 项。
11.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期 基 金投 资策 略 无 改变。
11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本报告 期本 基金 的审 计事 务所无 变化,目 前德 勤华 永 会计师 事务 所 （ 特殊 普通 合伙） 已为 本基
金提供 审计 服 务 2 年 ，本 报告期 应支 付给 德勤 华永 会计师 事务 所 （ 特殊 普通 合伙） 的报 酬 为 人民
币70,000.00 元。
11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告期，基 金管理人 没 有受到监管部 门的稽查 或 处罚，亦未收 到关于基 金 管理人的高级 管深证电子信息传媒产业(TMT)50 交易型开放式指数证券投资 基金 2012 年年度报告摘要
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理人员 、托 管人 及其 高级 管理人 员受 到监 管部 门的 稽查或 处罚 的书 面通 知或 文件。
11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
中银国际 1 83,879,453.59 100.00% 72,743.40 100.00% -
国海证券 1 - - - - -
注：基金交易 佣金根据 券 商季度综合评 分结果给 与 分配，券商综 合评分根 据 研究报告质 量、路演
质量、联合调 研质量以 及 销售服务质量 打分，从 多 家服务券商中 选取符合 法 律规范经营 的综合能
力靠前 的券 商给 与佣 金分 配，季 度评 分和 佣金 分配 分别由 专人 负责 。
招商基金管理有限公司
2013 年3 月30 日
