深证电子信息传媒产业(TMT)50 交易型开放式指数证券投资 基金 2012 年年度报告
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深 证 电 子 信息 传 媒 产 业(TMT)50 交易 型 开 放
式 指 数 证 券投 资 基 金 2012 年 年 度报 告
2012 年12 月31 日
基金管 理人： 招商基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国银行股 份有限公司
送出日 期：2013 年3 月30 日深证电子信息传媒产业(TMT)50 交易型开放式指数证券投资 基金 2012 年年度报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管 理人 的董 事会、 董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导性 陈 述或重 大遗 漏， 并对其
内容的 真实 性、 准确 性和 完整性 承担 个别 及连 带的 法律责 任。 本年 度报 告已 经三分 之二 以上 独立 董 事 签
字同意 ，并 由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于2013 年3 月25 日复 核 了本 报告 中的 财
务指标 、 净值 表现 、 利润 分配情 况 、财 务会 计报 告 、投 资组 合报 告等 内容 ， 保证复 核内 容不 存在 虚假 记
载、误 导性 陈述 或者 重大 遗漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。 投 资有 风险 ， 投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本 基金 的
招募说 明书 及其 更新 。
本报告 财务 资料 已经 审计 ，德勤 华永 会计 师事 务所 （特殊 普通 合伙 ） 为 本基 金出具 了 2012 年度 无
保留意 见的 审计 报告 ，请 投资者 注意 阅读 。
本报告 期 自2012 年1 月1 日起 至12 月31 日止 。 深证电子信息传媒产业(TMT)50 交易型开放式指数证券投资 基金 2012 年年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ............................................................................................................................................ 1
1.1 重 要提 示 ................................................................................................................................................ 1
1.2 目录 ........................................................................................................................................................ 2
§2 基金简介 ........................................................................................................................................................ 4
2.1 基 金基 本情 况 ........................................................................................................................................ 4
2.2 基 金产 品说 明 ........................................................................................................................................ 4
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人..................................................................................................................... 4
2.4 信 息披 露方 式 ........................................................................................................................................ 5
2.5 其 他相 关资 料 ........................................................................................................................................ 5
§3 主要财务指 标、基金 净值表现及利润分配 情况 ........................................................................................ 5
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标..................................................................................................................... 5
3.2 基 金净 值表 现 ........................................................................................................................................ 6
3.3 过 去三 年基 金的 利润 分配情况 ............................................................................................................. 8
§4 管理人报告 .................................................................................................................................................... 8
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况................................................................................................................. 8
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ....................................................................... 11
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ................................................................................... 11
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ................................................................... 12
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ................................................................... 12
4.6 管 理人 内部 有关 本基 金的监 察稽 核工 作情 况 ................................................................................... 13
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 ............................................................................... 14
4.8 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ................................................................................... 14
§5 托管人报告 .................................................................................................................................................. 15
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ....................................................................................... 15
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ................... 15
5.3 托 管人 对本 年度 报告 中财务 信息 等内 容的 真实 、准确 和完 整发 表意 见 ....................................... 15
§6 审计报告 ...................................................................................................................................................... 15
§7 年度财务报表 .............................................................................................................................................. 16
7.1 资 产负 债表 .......................................................................................................................................... 16
7.2 利 润表 .................................................................................................................................................. 18
7.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ....................................................................................................... 19
7.4 报 表附 注 .............................................................................................................................................. 20
§8 投资组合报告 .............................................................................................................................................. 39
8.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ...................................................................................................................... 39
8.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ....................................................................................................... 40
8.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ........................................... 41
8.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ................................................................................................... 42
8.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 ............................................................................................... 44
8.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排名 的前五 名债 券投 资明 细 ....................................... 44
8.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排名 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ........................... 44
8.8 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排名 的前五 名权 证投 资明 细 ....................................... 44
8.9 投 资组 合报 告附 注 .............................................................................................................................. 45 深证电子信息传媒产业(TMT)50 交易型开放式指数证券投资 基金 2012 年年度报告
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§9 基金份额持有人信息 .................................................................................................................................. 45
9.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ........................................................................................... 45
9.2 期 末上 市基 金前 十名 持有人............................................................................................................... 46
9.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 ............................................................................... 46
§10 开放式基金份额变动 ................................................................................................................................ 46
§11 重大事件揭示 ............................................................................................................................................ 46
11.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ................................................................................................................. 46
11.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ................................................. 47
11.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 ..................................................................... 47
11.4 基金 投资 策略 的改 变......................................................................................................................... 47
11.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 ............................................................................................. 47
11.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 ............................................................. 47
11.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 ......................................................................................... 47
11.8 其他 重大 事件 .................................................................................................................................... 48
§12 备查文件目录 ............................................................................................................................................ 49
12.1 备查 文件 目录 .................................................................................................................................... 49
12.2 存放 地点 ............................................................................................................................................ 50
12.3 查阅 方式 ............................................................................................................................................ 50
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 深 证 电 子信 息 传媒 产 业(TMT)50 交易 型 开放 式 指数 证
券投资 基金
基金简 称 深证 TMT50ETF （场 内简 称 ：深TMT ）
基金主 代码 159909
交易代 码 159909
基金运 作方 式 交易型 开放 式(ETF)
基金合 同生 效日 2011 年6 月 27 日
基金管 理人 招商基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 109,771,449.00 份
基金合 同存 续期 不定期
基金 份 额上 市的 证券 交易 所 深圳证 券交 易所
上市日 期 2011 年9 月 1 日
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 紧密跟 踪标 的指 数， 追求 跟踪偏 离度 和跟 踪误 差最 小化。
投资策 略 本基金以深 证 TMT50 指 数为标的指数 ，采用完全复制法，即完 全按照标的指
数成份 股组 成及 其权 重构 建基金 股票 投资 组合 ， 进 行被动 式指 数化 投资 。 股 票
在 投 资 组 合 中 的 权 重 原 则 上 根 据 标 的 指 数 成 份 股 及 其 权 重 的 变 动 而 进 行 相 应
调整 ， 但 在特 殊情 况下 ， 本基金 可以 选择 其他 证券 或证券 组合 对标 的指 数中 的
股票进 行适 当替 代。
业绩比 较基 准 深证 TMT50 指数
风险收 益特 征 本基金 属于 股票 型基 金 ， 预期风 险与 收益 水平 高于 混合基 金 、 债 券基 金与 货 币
市场基 金， 在证 券投 资基 金中属 于较 高风 险、 较高 收益的 投资 品种 ； 并 且本 基
金为被动式 投资的指数基金，采用完 全复制法紧密跟踪深 证 TMT50 指数， 具
有与标 的指 数以 及标 的指 数所代 表的 股票 市场 相似 的风险 收益 特征 。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 招商基 金管 理有 限公 司 中国银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 欧志明 唐州徽
联系电 话 0755－83196666 010－66594855
电子邮 箱 cmf@cmfchina.com tgxxpl@bank-of-china.com
客户服 务电 话
400-887-9555 95566
传真 0755－83196475 010－66594942
注册地 址 中国深 圳深 南大 道 7088 号 北京西 城区 复兴 门内 大 街1 号 深证电子信息传媒产业(TMT)50 交易型开放式指数证券投资 基金 2012 年年度报告
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招商银 行大 厦
办公地 址 中国深 圳深 南大 道 7088 号
招商银 行大 厦
北京西 城区 复兴 门内 大 街1 号
邮政编 码 518040 100818
法定代 表人 马蔚华 肖钢
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 中国证 券报 、 上 海证 券报 、证券 时报
登 载基 金年 度报 告正 文的 管理人 互联 网网 址 http://www.cmfchina.com
基金年 度报 告备 置地 点 (1)招 商基 金管 理有 限公 司
地址： 中国 深圳 深南 大 道7088 号招 商银 行大 厦
(2)中 国银 行股 份有 限公 司 托管及 投资 者服 务部
地址： 北京 市复 兴门 内大 街 1 号
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
会计师 事务 所 德勤华 永会 计师 事务 所 （ 特 殊普通 合
伙）
中国上 海市 延安 东 路222 号外滩 中 心 30 楼
注册登 记机 构 中国证 券登 记结 算有 限责 任公司 北京市 西城 区太 平桥 大 街17 号
§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 2012 年
2011 年6 月27 日( 基金 合 同生效 日)-2011
年12 月 31 日
本期已 实现 收益 -46,188,198.38 -35,287,386.47
本期利 润 12,333,140.48 -135,475,131.69
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0917 -0.6417
本期加 权平 均净 值利 润率 3.76% -31.85%
本期基 金份 额净 值增 长率 2.27% -28.25%
3.1.2 期末 数据 和指 标 2012 年末 2011 年末
期末可 供分 配利 润 -95,035,502.59 -158,484,036.32
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.8658 -0.9186
期末基 金资 产净 值 261,915,333.58 402,514,985.00
期末基 金份 额净 值 2.386 2.333
3.1.3 累计 期末 指标 2012 年末 2011 年末
基金份 额累 计净 值增 长率 -26.62% -28.25%
注：1、 基金业 绩指 标不 包括 持有 人认 （申 ）购 或交易 基金 的各 项费 用， 计入费 用后 实际 收益 水平 要低
于所列 数字 ； 深证电子信息传媒产业(TMT)50 交易型开放式指数证券投资 基金 2012 年年度报告
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2 、 本期 已实 现 收 益指 基金本 期 利息 收入 、投 资收 益、 其 他收 入（ 不含 公允 价值 变 动收 益） 扣除 相
关费用 后的 余额 ，本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益；
3、期 末可 供分 配利 润， 采 用期末 资产 负债 表中 未分 配利润 与未 分配 利润 中已 实现部 分的 孰低 数；
4、本 基金 合同 于 2011 年 6 月 27 日 生效 ， 至 2011 年 12 月 31 日未满 1 年，故 2011 年的 数据 和指
标为非 完整 会计 年度 数据 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 0.17% 1.24% 0.40% 1.24% -0.23% 0.00%
过去六 个月 -4.10% 1.34% -4.15% 1.34% 0.05% 0.00%
过去一 年 2.27% 1.47% 2.08% 1.48% 0.19% -0.01%
自基金 合同
生效起 至今
-26.62% 1.49% -24.59% 1.54% -2.03% -0.05%
注：业 绩比 较基 准收 益率 ＝深 证 TMT50 指数 收益 率 。 深证电子信息传媒产业(TMT)50 交易型开放式指数证券投资 基金 2012 年年度报告
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率
变 动的 比较
注： 根 据基 金合 同的 规定 ：本基 金的 投资 范围 为具 有良好 流动 性的 金融 工具, 包括深 证 TMT50 指数 的成
份 股及 其备 选成 份股 、一级 市场 新发 股票 （包 括主板 市场 、中 小板 市场 和创业 板市 场的 股票 ） 、 债券 、
权证、 货币 市场 工具 以及 经中国 证监 会允 许本 基金 投资的 其它 金融 工具 。 本 基金投 资于 深 证 TMT50 指数
的成份 股及 其备 选成 份股 的资产 比例 不低 于基 金资 产净值 的 90% 。 本基 金 于 2011 年 6 月 27 日 成立 ，自
基金成 立日 起 3 个月 内为 建仓期 ，截 至建 仓期 结束 时各项 资产 配置 比例 均符 合基金 合同 的规 定 。 深证电子信息传媒产业(TMT)50 交易型开放式指数证券投资 基金 2012 年年度报告
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3.2.3
自基金 合同 生效以 来基 金每 年净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
注：本 基金 合同 于 2011 年 6 月 27 日生 效， 截至 2011 年 12 月 31 日成 立未 满 1 年 ，故 成立 当年 的净值
增长率 按当 年实 际存 续期 计算。
3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
本基金 于2011 年6 月27 日成立 ，自 基金 合同 生效 日 以来 未进 行利 润分 配。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
招商基 金管 理有 限公 司 于2002 年12 月 27 日 经中 国 证监会 （2002 ）100 号文批 准设立 ， 是 中国 第一
家中外 合资 基金 管理 公司 。 目前 招商 基金 管理 有限 公司的 股东 股权 结构 为： 招商银 行股 份有 限公 司 持 有
公司全 部股 权 的 33.4%，招 商证券 股份 有限 公司 持有 公司全 部股 权 的 33.3% ，ING Asset Management B.V.
（荷兰 投资 ）持 有公 司全 部股权 的 33.3% 。公 司注 册资本 金 为 2.1 亿元 人民 币。
截至 2012 年 12 月 31 日 ，本基 金管 理人 共管 理 二 十八 只 共同 基金 ，具 体如 下： 从 2003 年 4 月 28深证电子信息传媒产业(TMT)50 交易型开放式指数证券投资 基金 2012 年年度报告
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日起管 理招 商安 泰系 列开 放式 证 券投 资基 金 （ 含招 商安泰 股票 证券 投资 基金 、 招商 安泰 平衡 型证 券 投 资
基金 、 招 商安 泰债 券投 资 基金） ； 从 2004 年1 月14 日起管 理招 商现 金增 值开 放式证 券投 资基 金 ； 从2004
年 6 月 1 日起 开始 管理 招 商先锋 证券 投资 基金 ；从 2005 年 11 月 17 日 起开始 管理招 商优 质成 长股 票型
证券投 资基 金 （LOF ） ； 从2006 年7 月11 日起 开始 管 理招商 安本 增利 债券 型证 券投资 基金 ； 从2007 年3
月 30 日 起开 始管 理招 商核 心价值 混合 型证 券投 资基 金；从 2008 年 6 月 19 日 起开始 管理 招商 大盘 蓝筹
股票型 证券 投资 基金 ； 从2008 年10 月 22 日 起开 始 管理招 商安 心收 益债 券型 证券投 资基 金； 从 2009 年
6 月 19 日 起开 始管 理招 商 行业领 先股 票型 证券 投资 基金； 从 2009 年 12 月 25 日起开 始管 理招 商中 小盘
精选股 票型 证券 投资 基金 ；从 2010 年3 月25 日起 开始管 理招 商全 球资 源股 票型证 券投 资基 金(QDII) ；
从 2010 年6 月22 日 起开 始管理 招商 深 证 100 指数 证券投 资基 金； 从 2010 年6 月25 日起 开始 管理 招 商
信用添 利债 券型 证券 投资 基金； 从 2010 年 12 月 8 日开始 管理 上证 消费 80 交 易型开 放式 指数 证券 投资
基金及 招商 上证 消费 80 交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金联 接基 金； 从 2011 年 2 月 11 日起 开始 管理 招
商 标普 金砖 四国 指数 证券 投资基 金(LOF) ；从 2011 年 3 月 17 日起 开始 管理 招商安 瑞进 取债 券型 证 券 投
资基金 ； 从 2011 年 6 月 27 日开 始管 理深 证电 子信 息传媒 产业 （TMT ）50 交 易型开 放式 指数 证券 投 资 基
金及招 商 深 证电 子信 息传 媒产业 （TMT）50 交 易型 开放式 指数 证券 投资 基金 联接基 金； 从 2011 年9 月1
日起开 始管 理 招 商安 达保 本混合 型证 券投 资基 金；从 2012 年 2 月 1 日 起开 始管理 招商 优势 企业 灵 活 配
置混合 型证 券投 资基 金； 从 2012 年 3 月 21 日起 开 始管理 招商 产业 债券 型证 券投资 基金 ；从 2012 年 6
月 28 日 起开 始管 理招 商中 证大宗 商品 股票 指数 分级 证券投 资基 金； 从 2012 年 7 月 20 日起 开始 管理 招
商信用 增强 债券 型证 券投 资基金 ； 从 2012 年8 月20 日起 开始 管理 招商 安盈 保本混 合型 证券 投资 基金 ；
从 2012 年12 月7 日 起开 始管理 招商 理 财 7 天 债券 型证券 投资 基金 。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
王平
本基金 的基
金经理
2011 年6 月27 日 - 7
王 平 ， 男 ， 中 国 国 籍 ，
管理学 硕士 ，FRM 。2006
年 加 入 招 商 基 金 管 理 有
限 公 司 ， 历 任 投 资 风 险
管 理 部 助 理 数 量 分 析
师 、 风 险 管 理 部 数 量 分
析 师 、 高 级 风 控 经 理 、
副 总 监 ， 主 要 负 责 公 司
投 资 风 险 管 理 、 金 融 工
程 研 究 等 工 作 ， 现 任 招
商深 证 100 指数 证券 投深证电子信息传媒产业(TMT)50 交易型开放式指数证券投资 基金 2012 年年度报告
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资基金 、 上 证消 费80 交
易 型 开 放 式 指 数 证 券 投
资 基 金 及 其 联 接 基 金 、
深 证 电 子 信 息 传 媒 产 业
（TMT ） 50 交 易型 开放 式
指 数 证 券 投 资 基 金 及 其
联 接 基 金 、 招 商 中 证 大
宗 商 品 股 票 指 数 分 级 证
券投资 基金 基金 经理 。
注：1 、报 告截 止日 至批 准 送出日 期间 ， 于2013 年1 月 19 日 新增 聘任 罗毅 先 生为本 基金 基金 经理 ；
2、 本 基金 首任 基金 经理 的 任职日 期为 本基 金合 同生 效日， 后任 基金 经理 的任 职日期 以及 历任 基金
经理的 离任 日期 为公 司相 关会议 作出 决定 的公 告（ 生效） 日期 ；
3、证 券从 业年 限计 算标 准 遵从行 业协 会《 证券 业从 业人员 资格 管理 办法 》中 关于证 券从 业人 员范
围的相 关规 定。
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4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
基金管 理人 声明 ： 在 本报 告期内 ， 本 基金 管理 人严 格遵守 《中 华人 民共 和国 证券投 资基 金法 》 、
《证券投资基 金运作管 理 办法》等有关 法律法规 及 其各项实施准 则的规定 以 及《深证电 子信息传
媒产业(TMT)50 交易型开 放式指数证券 投资基金 基 金合同》等基 金法律文 件 的约定，本着 诚实信
用、勤勉尽责 的原则管 理 和运用基金资 产，在严 格 控制风险的前 提 下，为 基 金持有人谋 求最大利
益。本报告期 内，基金 运 作整体合法合 规，无损 害 基金持有人利 益的行为 。 基金的投资 范围、投
资比例 及投 资组 合符 合有 关法律 法规 及基 金合 同的 规定。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法
基金管 理人 （以 下简 称 “ 公司” ） 根据 《中 华人 民共 和国证 券投 资基 金法 》 、 《 证券投 资基 金运
作管理办法》 和《证券 投 资基金管理公 司公平交 易 制度指导意见》 （2011 年 修订）的规定 ，制定
了《招 商基 金管 理有 限公 司公平 交易 管理 办法 》 ， 对 投资决 策的 内部 控制 、交 易执行 的内 部控 制、
公平交易实施 情况的监 控 与检查 稽核、 异常交易 的 监控等进行了 规定。为 保 证各投资组 合在投资
信息、投资建 议和实施 投 资决策方面享 有公平的 机 会，公司合理 设置了各 类 资产管理业 务之间以
及各类资产管 理业务内 部 的组织结构， 建立了科 学 的投资决策体 系，加强 交 易执行环节 的内部控
制，并通过工 作制度、 流 程和技术手段 保证公平 交 易原则的实现 。同时， 通 过对投资交 易行为的
监控、 分析 评估 和信 息披 露来加 强对 公平 交易 过程 和结果 的监 督。
4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况
公司已建立较 完善的研 究 方法和投资决 策流程， 确 保各投资组合 享有公平 的 投资决策机会 。
公司建立了所 有组合适 用 的投资对象备 选库， 制 定 明确的备选库 建立、维 护 程序。公司 拥有健全
的投资授权制 度，明确 投 资决策委员会 、投资总 监 、投资组合经 理等各投 资 决策主体的 职责和权
限划分，投资 组合经理 在 授权范围内可 以自主决 策 ，超过投资权 限的操作 需 要经过严格 的审批程
序。公司的相 关研究成 果 向内部所有投 资组合开 放 ，在投资研究 层面不存 在 各投资组合 间不公平
的问题。公司 交易部在 报 告期内，对所 有组合的 各 条指令，均在 中央交易 员 的统一分派 下，本着
持有人 利益 最大 化的 原则 执行了 公平 交易 。
报告期内，公司按照法规 要求，连续四个季度期间 内、不同时间窗下（如日 内、3 日内、5
日内）对公司 管理的不 同 投资组合间的 同向交易 的 交易价差进行 分析，相 关 基金经理也 对分析中
发现的溢价率 超过正常 范 围的情况进行 了合理性 解 释。根据分析 结果，公 司 旗下组合的 同向交易
情况基 本正 常， 没有 发现 有明显 异常 并且 无合 理理 由的同 向交 易异 常情 况。 深证电子信息传媒产业(TMT)50 交易型开放式指数证券投资 基金 2012 年年度报告
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4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明
公司严格控制 不同投资 组 合之间的同日 反向交易 ， 严格禁止可能 导致不公 平 交易和利益输 送
的同日反向交 易。确因 投 资组合的投资 策略或流 动 性等需要而发 生的同日 反 向交易，公 司要求相
关投资组合经 理提供决 策 依据，并留存 记录备查 ， 完全按照有关 指数的构 成 比例进行投 资的组合
等除外 。
本报告 期内， 本基金各 项 交易均严格按 照相关法 律 法规、基金合 同的有关 要 求执行。报告 期
内，公司所有 投资组合 参 与的交易所公 开竞价同 日 反向交易成交 较少的单 边 交易量超过 该证券当
日成交 量 的5% 的情 形， 在 某指数 型投 资组 合与 某主 动型投 资组 合之 间发 生过 一次， 原因 是指 数 型
投资组合为满 足指数复 制 比例要求的投 资策略需 要 。报告期内未 发现有可 能 导致不公平 交易和利
益输送 的重 大异 常交 易行 为。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2012 年， 国内 经济 增速 在 经历连 续多 个季 度下 滑后 ， 在四 季度 触底 回升 ， 基 建投资 加速 、 房
地产市 场回 暖和 汽车 消费 回升是 推动 经济 复苏 的主 要因素 。全 年 A 股市 场宽 幅震荡 ，深 证 TMT50
指数上涨 2.08% 。 行业表 现方面，房地 产、建筑 建 材、家用电器 、金融服 务 等行业涨幅居 前，信
息服务 、纺 织服 装和 机械 设备等 行业 跌幅 较大 。
关于本基金的 运作，作 为 交易型开放式 指数基金 ， 仓位维持在 99.2% 左 右的 水平，较好地 完
成了对 标的 指数 的跟 踪。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至报 告期 末， 本基 金份 额净值 为 2.386 元， 本报 告期份 额净 值增 长率 为 2.27%， 同期 业绩
比较基 准增 长率 为2.08% 。 本基金 净值 领先 业绩 比较 基准 ， 幅 度为 0.19% ， 主 要 原因 ： 样 本股 调整
期进行 组合 调整 所贡 献的 超额收 益。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
1 、2013 年 ，美国房 地产 市场的持续回 暖将给美 国 经济的增长注 入动力。 新 屋销售年化数 步
入上升 通道 ， 房价 指数 连 续上涨 的趋 势将 延续 ， 同 时30 年期 抵押 贷款 利率 将 低位徘 徊 ； 初 次申 领
失业救 济人 数 虽 有反 复， 但近期 回落 至2008 年3 月 以来最 低。 欧元 区的 经济 景气指 数目 前还 远低
于长期 均值 ， 近两 个月 已 连续反 弹 ， 其 持续 性还 需 进一步 观察 ； 同时 欧元 区 失业率 始终 未见 改善 ；
而欧洲 主权 债务 危机 在 2013 年的 1-4 月 将会 持续 发 酵，欧 猪五 国国 债到 期金 额在 2500 亿 欧元 左
右，其 风险 值得 关注 。 深证电子信息传媒产业(TMT)50 交易型开放式指数证券投资 基金 2012 年年度报告
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2 、国 内 2013 年 一季 度在 稳健的 货币 政策 与积 极的 财政政 策推 动下 ，经 济形 势总体 应该 是 稳
中有升 。2012 年四 季度 房 地产销 售面 积开 始回 升， 新开工 面积 也开 始回 升， 因此 2013 年 一季 度
房地产 投资 增速 有望 反弹 ， 同时 政府 相关 投资 增速 也已步 入上 升通 道， 当然 其持续 性还 有待 观察 。
消费数 据基 本企 稳， 实际 增速近 期开 始反 弹，2013 年一季 度有 望延 续。 另外 ， 企业 融资 成本 将进
一步下 行， 企业 盈利 增速 有望触 底反 弹。
3 、 目前 从投 资者 情绪 来看 ， 成交 量逐 渐放 大， 行 情 中短期 将可 持续 。 从 市场 风格来 看， 蓝筹
股仍具 备估 值优 势， 表现 将更胜 一筹 ，后 续将 依 据 PPI 的 走势 来判 断强 周期 类行业 的表 现。 中长
期的走势仍然 取决于实 体 经济状况与政 策力度的 博 弈状态及企业 盈利的恢 复 情况，另外 股票的供
给量和 资本 市场 的体 制也 将影响 其长 期运 行轨 迹。
4.6 管 理人 内部有 关本 基金的 监察 稽核工 作情 况
2012 年， 本基 金管 理人 本 着诚实 信用 、 勤 勉尽 责、 合法有 效经 营和 保障 基金 持有人 利益 的原
则，经营管理 和业务运 作 稳健、合规， 基金的投 资 、交易、后台 等运作规 范 有序。本报 告期内，
基金管理人的 风险管理 及 合规控制部门 依据独立 、 客观、公正的 原则，主 要 从 以下几个 方面进一
步加强 了公 司内 部控 制和 基金投 资风 险管 理工 作：
1 、 进 一步 完善 了风 险管 理 和内部 控制 组织 体系 ， 充 实了风 险控 制队 伍 ， 促 进 本管理 人内 部控
制和风 险管 理工 作的 进一 步细化 和深 入。
2 、 继 续加 强了 对公 司经 营 管理和 基金 投资 运作 合规 性的实 时监 控 。 监 控手 段 主要有 ： 借助 相
关系统实时监 控投资运 作 ；对营销、客 服材料进 行 事前合规审核 ；通过办 公 电脑操作留 痕、即时
通讯记录备份 、电话录 音 系统等审计留 痕手段监 督 公司员工行为 的合规性 ； 通过定期组 织签署相
关承诺 函强 化员 工合 规和 风控意 识。
3 、 定 期稽 核方 面 ， 除 了每 季度会 对各 业务 领域 进行 一次全 面的 审计 ， 并向 监 管部门 提交 季度
监察稽 核报 告之 外，2012 年合规 部门 还对 公司 的业 务部门 进行 了专 项稽 核和 检查。
4 、 定 期或 不定 期地 开展 法 规、 制度 及风 险控 制的 培 训和咨 询 ， 进 一步 提高 员 工的风 险防 范意
识和职 业道 德水 平， 以及 风险控 制技 能。
5 、 组 织相 关部 门联 合举 行 了核心 业务 系统 灾备 演习 ， 保证 了公 司业 务包 括基 金投资 业务 连续
计划的 可靠 性。
6 、 对投 资相 关制 度 、 流 程 进行了 进一 步细 化和 完善 ， 并 加强 对制 度执 行的 监 督和稽 核 ， 使 公
司运作 进一 步规 范化 和标 准化。
整体而 言，2012 年 本基金 的投资 运作 符合 国家 相关 法律法 规、 监管 部门 的 有 关规定 以及 公 司
相关制度的规 定。本基 金 的投资目标、 投资决策 依 据和投资管理 程序均符 合 相关基金合 同和招募深证电子信息传媒产业(TMT)50 交易型开放式指数证券投资 基金 2012 年年度报告
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说明书的约定 ；未出现 重 大异常交易的 现象，未 出 现利益输送、 内幕交易 及 其他有损基 金投资者
利益的行为。 虽然在报 告 期内，本基金 曾经因为 市 场波动、申购 赎回等原 因 出现了相关 投资比例
限制的 被动 突破 ， 但 均在 法规规 定的 时间 内完 成了 调整， 符合 法律 法规 和基 金合同 的规 定和 要求 。
本基金 也从 未出 现过 权证 未行权 、可 转债 未及 时卖 出或转 股等 有损 基金 份额 持有人 利益 的失 误。
本基金管理人 承诺将一 如 既往本着诚实 信用、勤 勉 尽责的原则管 理和运作 基 金资产 ，在规 范
经营、 控制 风险 的基 础上 ，为基 金持 有人 谋求 最大 利益。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
报告期内，本 基金的估 值 业务严格按照 相关的法 律 法规、基金合 同以及《 招 商基金管理有 限
公司基金估值 委员会管 理 制度》进行。 基金核算 部 负责日常的基 金资产的 估 值业务，执 行基金估
值政策 。 另 外， 公 司设 立 由股票 投资 部 、 专户 资产 投资部 、 固 定收 益投 资部 、 研究 部 、 风 险管
理部 、 基 金核 算部 、 法 律合规 部负 责人 和基 金经 理代表 组成 的估 值委 员会 。 公 司估 值委 员会 的
相关成 员均 具备 相应 的专 业胜任 能力 和相 关工 作经 历。 公 司估 值委 员会 主要 负责制定 、 修 订和 完
善基金 估值 政策 和程 序， 定 期评价 现有 估值 政策 和程 序的适 用性 及对 估值 程序 执行情 况进 行监 督 。
股票投资部 、 专户资产 投 资部 、固定收 益投资部 、 研究部和基金 核算部共 同 负责关注相 关
投资品种的动 态，评判 基 金持有的投资 品种是否 处 于不活跃的交 易状态或 者 最近交易日 后经济环
境发生了重大 变化或证 券 发行机构发生 了影响证 券 价格的重大事 件，从而 确 定估值日需 要进行估
值测算或者调 整的投资 品 种；股票投资 部、专户 资 产投资部和固 定收益投 资 部定期审核 公允价值
的确认和计量 ；研究部 提 出合理的数量 分析模型 对 需要进行估值 测算或者 调 整的投资 品 种进行公
允价值定价与 计量并定 期 对估值政策和 程序进行 评 价，以保证其 持续适用 ； 基金核算部 定期审核
估值政策和程 序的一致 性 ，并负责与托 管行沟通 估 值调整事项； 风险管理 部 负责估值委 员会工作
流程中的风险 控制；法 律 合规部负责日 常的基金 估 值调整结果的 事后复核 监 督工作；法 律合规部
与基金 核算 部共 同负 责估 值调整 事项 的信 息披 露工 作。
基金经理代表 向估值委 员 会提供估值参 考信息， 参 与估值政策讨 论；对需 采 用特别估值程 序
的证券，基金 及时启动 特 别估值程序， 由公司估 值 委员会集体讨 论议定特 别 估值方案并 与托管行
沟通后 由基 金核 算部 具体 执行 。
本基 金管理人 参与估值 流 程各方之间不 存在任何 重 大利益冲突。 截止报告 期 末本基金管理 人
未与任 何外 部估 值定 价服 务机构 签约 。
4.8 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
根据相关法律 法规的规 定 和基金合同的 约定，以 及 本基金的实际 运作情况 ， 本基金报告期 无深证电子信息传媒产业(TMT)50 交易型开放式指数证券投资 基金 2012 年年度报告
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需进行利润分 配。 在符 合 分红条件的前 提下， 本 基 金已实现尚未 分配的可 供 分配收益部 分，将严
格按照 基金 合同 的约 定适 时向投 资者 予以 分配 。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告 期内 ， 中国 银行 股 份有限 公司 （ 以下 称 “本 托 管人” ） 在深 证电 子信 息传 媒产业(TMT)50
交易型开放式 指数证券 投 资基金（以下 称 “本基 金 ” ）的托管过 程中，严 格 遵守《证券 投资基金
法》及其他有 关法律法 规 、基金合同和 托管协议 的 有关规定，不 存在损害 基 金份额持有 人利益的
行为， 完全 尽职 尽责 地履 行了应 尽的 义务 。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、 净 值计 算、 利润分 配等情 况的 说明
本报告期内， 本托管人 根 据《证券投资 基金法》 及 其他有关法律 法规、基 金 合同和托管协 议
的规定，对本 基金管理 人 的投资运作进 行了必要 的 监督，对基金 资产净值 的 计算、基金 份额申购
赎回价格的计 算以及基 金 费用开支等方 面进行了 认 真地复核，未 发现本基 金 管理人存在 损害 基金
份额持 有人 利益 的行 为。
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
本报告 中的 财务 指标 、 净 值表现 、 收 益分 配情 况、 财务会 计报 告 （ 注： 财务 会计报 告中 的 “ 金
融工具 风险 及管 理” 部分 未在托 管人 复核 范围 内） 、 投资组 合报 告等 数据 真实 、准确 和完 整。
中国银 行股 份有 限公 司
§6 审计报 告
审计报 告标 题 审计报 告
审计报 告收 件人 深 证 电 子 信 息 传媒 产 业(TMT)50 交 易 型开 放 式 指 数证券 投 资 基
金全体 持有 人
引言段 我 们 审 计 了 后 附的 深 证 电子 信 息 传 媒 产 业(TMT)50 交易型开放
式指数证券投资基金( 以下简称“ 深证 T MT50 ETF ”) 的财务报
表，包 括 2012 年12 月 31 日的资 产负 债表 ， 2012 年度 的 利润
表、所 有者 权益(基 金净 值)变动 表以 及财 务报 表附 注 。
管理层 对财 务报 表的 责任 段 编制和 公允 列报 财务 报表 是深证TMT50ETF 的基 金管 理人招 商基
金管理 有限 公司 管理 层的 责任， 这种 责任 包括 ：(1) 按照企 业会深证电子信息传媒产业(TMT)50 交易型开放式指数证券投资 基金 2012 年年度报告
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计 准 则 和中 国 证券 监 督管理 委 员 会发 布 的关 于 基金行 业 实 务操
作的有 关规 定编 制财 务报 表，并 使其 实现 公允 反映 ；(2) 设计、
执 行 和 维护 必 要的 内 部控制 ， 以 使财 务 报表 不 存在由 于 舞 弊或
错误而 导致 的重 大错 报。
注册会 计师 的责 任段 我 们 的 责任 是 在执 行 审计工 作 的 基础 上 对财 务 报表发 表 审 计意
见。 我 们按 照中 国注 册会 计师审 计准 则的 规定 执行 了审计 工作 。
中 国 注 册会 计 师审 计 准则要 求 我 们遵 守 中国 注 册会计 师 职 业道
德 守 则 ，计 划 和执 行 审计工 作 以 对 财 务 报表 是 否不存 在 重 大错
报获取 合理 保证 。
审 计 工 作涉 及 实施 审 计程序 ， 以 获取 有 关财 务 报表金 额 和 披露
的 审 计 证据 。 选择 的 审计程 序 取 决于 注 册会 计 师的判 断 ， 包括
对 由 于 舞弊 或 错误 导 致的财 务 报 表重 大 错报 风 险的评 估 。 在进
行 风 险 评估 时 ，注 册 会计师 考 虑 与财 务 报表 编 制和公 允 列 报相
关 的 内 部控 制 ，以 设 计恰当 的 审 计程 序 ，但 目 的并非 对 内 部控
制 的 有 效性 发 表意 见 。审计 工 作 还包 括 评价 管 理层选 用 会 计政
策 的 恰 当性 和 作出 会 计估计 的 合 理性 ， 以及 评 价财务 报 表 的总
体列报 。
我 们 相 信， 我 们获 取 的审计 证 据 是充 分 、适 当 的，为 发 表 审计
意见提 供了 基础 。
审计意 见 段 我们认 为， 深证TMT50ETF 的财务 报表 在所 有重 大方 面按照 企业
会 计 准 则和 中 国证 券 监督管 理 委 员会 发 布的 关 于基金 行 业 实务
操作的 有关 规定 编制 ，公 允反映 了深 证 TMT50ETF2012 年 12 月
31 日的 财务 状况 以及 2012 年度 的经 营成 果和 基金 净值变 动情
况。
注册会 计师 的姓 名 曾浩 汪芳
会计师 事务 所的 名称 德勤华 永会 计师 事务 所 （ 特殊普 通合 伙）
会计师 事务 所的 地址 中国? 上海
审计报 告日 期 2012 年3 月22 日
§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体： 深证 电子 信息 传媒产 业(TMT)50 交 易型 开放式 指数 证券 投 资 基金
报告截 止日 ： 2012 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2012 年 12 月 31 日
上年度末
2011 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 7.4.7.1 2,148,314.17 3,698,917.34
结算备 付金
7,072.51 194.43
存出保 证金
500,000.00 537,698.50 深证电子信息传媒产业(TMT)50 交易型开放式指数证券投资 基金 2012 年年度报告
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交易性 金融 资产 7.4.7.2 260,236,550.62 399,083,328.45
其中： 股票 投资
260,236,550.62 399,083,328.45
基金投 资
- -
债券投 资
- -
资产支 持证 券投 资
- -
衍生金 融资 产 7.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 7.4.7.4 - -
应收证 券清 算款
31,473.92 108,971.28
应收利 息 7.4.7.5 472.80 791.74
应收股 利
- -
应收申 购款
- -
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 7.4.7.6 - -
资产总 计
262,923,884.02 403,429,901.74
负债和所有者权益 附注号
本期末
2012 年 12 月 31 日
上年度末
2011 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 7.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
47,368.00 -
应付赎 回款
- -
应付管 理人 报酬
110,776.33 181,788.21
应付托 管费
22,155.25 36,357.63
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 7.4.7.7 39,486.38 84,168.16
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 7.4.7.8 788,764.48 612,602.74
负债合 计
1,008,550.44 914,916.74
所有者权益：
实收基 金 7.4.7.9 356,950,836.17 560,999,021.32
未分配 利润 7.4.7.10 -95,035,502.59 -158,484,036.32
所有者 权益 合计
261,915,333.58 402,514,985.00
负债和 所有 者权 益总 计
262,923,884.02 403,429,901.74
注：1 、 报 告截 止日2012 年12 月31 日， 基金 份额 净值 2.386 元， 基金 份额 总额 109,771,449.00
份；
2 、上 期财 务报 表的 实际 编 制期间 为 2011 年 6 月 27 日(基 金合 同生 效日) 至 2011 年 12 月 31
日。
深证电子信息传媒产业(TMT)50 交易型开放式指数证券投资 基金 2012 年年度报告
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7.2 利 润表
会计主 体： 深证 电子 信息 传媒产 业(TMT)50 交 易型 开放式 指数 证券 投资 基金
本报告 期：2012 年1 月1 日至2012 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2012 年1 月1 日至2012
年 12 月31 日
上年度可比期间
2011 年 6 月 27 日(基
金合同生效日)至2011
年 12 月31 日
一、收入
15,061,777.28 -133,259,288.60
1.利息 收入
20,165.62 830,532.14
其中： 存款 利息 收入 7.4.7.11 20,165.62 94,787.43
债券利 息收 入
- -
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
- 735,744.71
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （ 损失 以 “-” 填 列）
-43,486,844.01 -33,903,735.69
其中： 股票 投资 收益 7.4.7.12 -47,071,147.70 -34,002,919.66
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 7.4.7.13 - -
资产支 持证 券投 资收 益 7.4.7.14 - -
衍生工 具收 益 7.4.7.15 - -
股利收 益 7.4.7.16 3,584,303.69 99,183.97
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以
“-” 号填 列）
7.4.7.17 58,521,338.86 -100,187,745.22
4. 汇 兑收 益（ 损失 以“- ”号
填列）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号填
列）
7.4.7.18 7,116.81 1,660.17
减： 二、费用
2,728,636.80 2,215,843.09
1．管 理人 报酬 7.4.10.2.1 1,643,816.35 1,099,390.18
2．托 管费 7.4.10.2.2 328,763.26 219,877.98
3．销 售服 务费
- -
4．交 易费 用 7.4.7.19 124,194.34 531,821.88
5．利 息支 出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6．其 他费 用 7.4.7.20 631,862.85 364,753.05
三、 利润总额 （ 亏损总额以 “-”
号填列）
12,333,140.48 -135,475,131.69
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （净 亏损以 “-”号
填列）
12,333,140.48 -135,475,131.69
注：上 期财 务报 表的 实际 编制期 间 为2011 年6 月27 日( 基金 合同 生效 日)至2011 年12 月31 日。 深证电子信息传媒产业(TMT)50 交易型开放式指数证券投资 基金 2012 年年度报告
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7.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 深证 电子 信息 传媒产 业(TMT)50 交 易型 开放式 指数 证券 投资 基金
本报告 期：2012 年1 月1 日至2012 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2012 年1 月 1 日至 2012 年12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （基
金净值 ）
560,999,021.32 -158,484,036.32 402,514,985.00
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- 12,333,140.48 12,333,140.48
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “-” 号填
列）
-204,048,185.15 51,115,393.25 -152,932,791.90
其中：1. 基 金申 购款 34,143,521.03 -7,984,622.77 26,158,898.26
2. 基金 赎回 款 -238,191,706.18 59,100,016.02 -179,091,690.16
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号 填列 ）
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （基
金净值 ）
356,950,836.17 -95,035,502.59 261,915,333.58
项目
上年度可比期间
2011 年6 月 27 日(基金合同生效日)至 2011 年 12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （基
金净值 ）
347,195,545.00 - 347,195,545.00
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- -135,475,131.69 -135,475,131.69
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “-” 号填
列）
213,803,476.32 -23,008,904.63 190,794,571.69
其中：1. 基 金申 购款 379,643,435.69 -42,463,814.18 337,179,621.51
2. 基金 赎回 款 -165,839,959.37 19,454,909.55 -146,385,049.82
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
- - - 深证电子信息传媒产业(TMT)50 交易型开放式指数证券投资 基金 2012 年年度报告
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金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号 填列 ）
五、 期末 所有 者权 益 （基
金净值 ）
560,999,021.32 -158,484,036.32 402,514,985.00
注：上 期财 务报 表的 实际 编制期 间 为2011 年6 月27 日( 基金 合同 生效 日)至2011 年12 月31 日。
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 许小 松______
______ 赵 生章______
____ 李扬____
基金管 理公 司负 责人
主管 会计 工作 负责 人
会计 机构 负责 人
7.4 报 表附 注
7.4.1 基 金基 本情况
深证电子信息 传媒产业(TMT)50 交易 型开放式指 数证 券投资基金(以下 简称 “ 本 基金 ”)系由
基金管理人 招商基金 管理 有限公司依 照《中华 人民 共和国证券 投资基金 法》 、 《深证电子 信息传 媒
产业(TMT)50 交 易型开放 式指数证券投 资基金基 金 合同》及其他 有关法律 法 规的规定，经 中国证
券监督管理委 员会(以下简 称 “中国证监 会 ”) 证监 许 可[2011]605 号文批准 公 开募集。本基 金为
契约型 开放 式基 金 ， 存 续 期限为 不定 期 ， 首 次设 立 募集基 金份 额 为347,195,545.00 份 ， 经 德勤 华
永会计 师事 务所 有限 公司 验证， 并出 具了 编号 为德 师报( 验)字(11) 第 0050 号 验资报 告。 《深 证电
子信息传媒产 业(TMT)50 交易型开放式 指数证券 投 资基金基金合 同》(以下 简 称 “ 基金合同 ”) 于
2011 年 6 月 27 日正 式生 效。本 基金 的基 金管 理人 为招商 基金 管理 有限 公司 ，基金 托管 人为 中 国
银行股 份有 限公 司( 以下 简 称 “中 国银 行”) 。
根据《招商基 金管理有限 公司关于深证 电子信息传 媒产业(TMT)50 交易型开 放式指数证券 投
资基金 基金 份额 折算 日的 提示性 公告 》 ， 本 基金 的基 金管理 人 于2011 年8 月10 日对 本基 金进 行基
金份额 折算 。 根 据 《 深证 电子信 息传 媒产 业(TMT)50 交易 型开 放式 指数 证 券 投资基 金招 募说 明书 》
中约定 的基 金份 额折 算公 式， 基 金份 额折 算比 例为0.30752983 （以 四舍 五入 的 方法保 留小 数点 后
8 位） ， 折算 后基 金份 额总 额为 106,771,449.00 份 ， 折算后 基金 份额 净值为 3.000 元。 本基 金管
理人已根据上 述折算比 例 ，对各基金份 额持有人 认 购的基金份额 进行了折 算 ，并由中国 证券登记
结算有 限责 任公 司深 圳分 公司 于 2011 年8 月11 日 进行了 变更 登记 。
根据《 中华 人民 共和 国证 券投资 基金 法》 、基 金合 同 及于 2012 年 8 月 9 日公 告 的 《深 证电 子
信息传媒产业(TMT)50 交 易型开放式指 数证券投 资 基金招 募说明 书》的有 关 规定，本基金 的投资
范围为具有良 好流动性 的 金融工具,包括 深证 TMT50 指数的成份股 及其备选 成 份股、一级市 场新
发股票(包括 主板市场 、中 小板市场和 创业板市 场的 股票)、债券 、权证、 货币 市 场工具以 及经中
国证监会批准 的允许本 基 金投资的其它 金融工具 。 如法律法规或 监管机构 以 后允许基金 投资其他深证电子信息传媒产业(TMT)50 交易型开放式指数证券投资 基金 2012 年年度报告
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品种，基金管 理人在履 行 适当程序后， 可以将其 纳 入投资范围。 本基金的 投 资组合为： 投资于深
证 TMT50 指数 的成 份股 及 其备选 成份 股的 资产 比例 不低于 基金 资产 净值 的 90% 。本 基金 的业 绩比
较基准 为标 的指 数。 本基 金的业 绩比 较基 准采 用： 深证 TMT50 指 数。
7.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部于2006 年2 月15 日 颁 布的企 业会 计准 则及 相关 规定( 以下 简称
“企业 会计 准则 ”) 及中 国 证监会 发布 的关 于基 金行 业实务 操作 的有 关规 定编 制。
7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基金财务报 表的编制 符 合企业会计准 则 和中国 证 监会发布的关 于基金行 业 实务操作的有 关
规定的 要求 ，真 实、 完整 地反映 了本 基金2012 年 12 月 31 日 的财 务状 况以 及2012 年度 的 经营 成
果和基 金净 值变 动情 况。
7.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
7.4.4.1 会 计年 度
本基金 的会 计年 度为 公历 年度， 即每 年 1 月 1 日起 至 12 月 31 日止 。 本 财务 报表的 上年 度 可
比期间 为2011 年6 月27 日（基 金合 同生 效日 ） 至2011 年12 月 31 日 止。
7.4.4.2 记 账本 位币
本基金 以人 民币 为记 账本 位币。
7.4.4.3 金 融资 产和金 融负 债的分 类
1 ）金 融 资 产的 分类
根据本基金的 业务特点 和 风险管理要求 ，本基金 将 所持有的金融 资产在初 始 确认时划分为 以
公允价值计量 且其变动 计 入当期损益的 金融资产 和 贷款 及应收款 项 ，暂无 金 融资产划分 为可供出
售金融资产或 持有至到 期 投资 。除衍生 工具所产 生 的金融资产在 资产负债 表 中以衍生金 融资产列
示外，以公允 价值计量 且 其公允价值变 动计入损 益 的金融资产在 资产负债 表 中以交易性 金融资产
列示。
本基金持有的 各类应收 款 项、买入返售 金融资产 等 在活跃市场中 没有报价 、 回收金额固定 或
可确定 的非 衍生 金融 资产 分类为 贷款 及应 收款 项。
2 ）金 融负 债的 分类
根据本基金的 业 务特点 和 风险管理要求 ，本基金 将 持有的金融负 债在初始 确 认时划分为 以 公
允价值计量且 其变动计 入 当期损益的金 融负债和 其 他金融负债。 本基金暂 无 分类为以公 允价值计深证电子信息传媒产业(TMT)50 交易型开放式指数证券投资 基金 2012 年年度报告
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量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 负债 。
其他金 融负 债包 括各 类应 付款项 、卖 出回 购金 融资 产款等 。
7.4.4.4 金 融资 产和金 融负 债的初 始确 认、后 续计 量和终 止确 认
金融资产或金 融负债于 本 基金成为金融 工具合同 的 一方时，于交 易日按公 允 价值在资产负 债
表内确认。以 公允价值 计 量且其变动计 入当期损 益 的金融资产， 取得时发 生 的相关交易 费用计入
当期损益；支 付的价款 中 包含已宣告但 尚未发放 的 现金股利或债 券 起息日 或 上次除息日 至购买日
止的利 息， 单独 确认 为应 收项目 。应 收款 项和 其他 金融负 债的 相关 交易 费用 计入初 始确 认金 额。
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 及金融负债按 照公允价 值 进行后续计量 ，
应收款 项和 其他 金融 负债 采用实 际利 率法 ，以 摊余 成本进 行后 续计 量。
当收取某项金 融资产现 金 流量的合同权 利已终止 或 该金融资产所 有权上几 乎 所有的风险和 报
酬已转 移时 ， 终 止确 认该 金融资 产。 终止 确认 的金 融资产 的成 本按 移动 加权 平均法 于交 易日 结 转 。
7.4.4.5 金 融资 产和金 融负 债的估 值原 则
1 ） 对存 在活 跃市 场的 投资 品种 ， 如 估值 日有 市价 的 ， 采用市 价确 定公 允价 值 ； 估值日 无市 价，
且最近交易日 后经济环 境 未发生重大变 化且证券 发 行机构未发生 影响证券 价 格的重大事 件的，采
用最近 交易 市价 确定 公允 价值。
2 ） 对 存在 活跃 市场 的投 资 品种， 如估 值日 无市 价且 最近交 易日 后经 济环 境发 生了重 大变 化或
证券发行机构 发生了影 响 证券价格的重 大事件 或 基 金管理人估值 委员会认 为 必要时 ，参 考类似投
资品种 的现 行市 价及 重大 变化等 因素 ，调 整最 近交 易市价 ，确 定公 允价 值。
3 ） 当 投资 品种 不再 存在 活 跃市场 ， 基金 管理 人估 值 委员会 认为 必要 时 ， 采 用 市场参 与者 普遍
认同， 且被 以往 市场 实际 交易价 格验 证具 有可 靠性 的估值 技术 ， 确 定投 资品 种的公 允价 值 。
估值技术包括 参考熟悉 情 况并自愿交易 的各方最 近 进行的市场交 易中使用 的 价格、参照实 质
上相同的其他 金融工具 的 当前公允价值 、现金流 量 折现法和期权 定价模型 等 。采用估值 技术时，
尽可能 最大 程度 使用 市场 参数， 减少 使用 与本 基金 特定相 关的 参数 。
7.4.4.6 金 融资 产和金 融负 债的抵 销
当本基金具有 抵销已确 认 金融资产和金 融负债的 法 定权利，且目 前可执行 该 种法定权利， 同
时本基金计划 以净额结 算 或同时变现该 金融资产 和 清偿该金融负 债时，金 融 资产和金融 负债以相
互抵销 后的 金额 在资 产负 债表内 列示 。 除 此以 外， 金 融资产 和金 融负 债在 资产 负 债表 内分 别列 示，
不予相 互抵 销。 深证电子信息传媒产业(TMT)50 交易型开放式指数证券投资 基金 2012 年年度报告
第 23 页 共 51 页
7.4.4.7 实 收基 金
实收基金为对 外发行基 金 份额所对应的 金额。 基 金 份额折算引起 的实收基 金 份额变动于基 金
份额折算日根 据折算前 的 基金份额数及 确定的折 算 比例计算认列 。 申购、 赎 回、转换及 红利再投
资等引 起的 实收 基金 的变 动分别 于 上 述各 交易 确认 日认列 。
7.4.4.8 损 益平 准金
损益平准金指 申购、赎 回 、转入、转出 及红利再 投 资等事项导致 基金份额 变 动时， 相关款项
中包含的未 分配利润 。根 据交易申请 日利润分 配(未 分配利润)已 实现与未 实现 部分各自占 基金净
值的比例，损 益平准金 分 为已实现损益 平准金和 未 实现损益平准 金。损益 平 准金于基 金 申购确认
日或基 金赎 回确 认日 认列 ，并于 期末 全额 转入 利润 分配( 未分 配利 润)。
7.4.4.9 收入/( 损失)的 确认和计 量
- 利息 收入
存款利 息收 入按 存款 的本 金与适 用利 率逐 日计 提。
除贴息债外的 债券利息 收 入在持有债券 期内，按 债 券的票面价值 和票面利 率 计算的利息扣 除
适用情况下由 债券发行 企 业代扣代缴的 个人所得 税 后的净额，逐 日确认债 券 利息收入。 贴息债视
同到期一次性 还本付息 的 附息债，根据 其发行价 、 到期价和发行 期限推算 内 含票面利率 后，逐日
确认债 券利 息收 入。
资产支持证券 利息收入 在 持有期内，按 资产支持 证 券的票面价值 和预计收 益 率计算的利息 逐
日确认资产支 持证券利 息 收入。在收到 资产支持 证 券支付的款项 时，其中 属 于证券投资 收益的部
分冲减 应计 利息(若有)后 的差额 ，确 认资 产支 持证 券利息 收入 。
买入返 售金 融资 产收 入按 买入返 售金 融资 产的 摊余 成本在 返售 期内 以实 际利 率法逐 日计 提 。
- 投资 收益
买卖股 票差 价收 入为 卖出 股票交 易日 的成 交总 额扣 除应结 转的 股票 投资 成本 的差额 确认 ；
赎回差 价收 入为 赎回 当日 按结转 股票 的成 交总 额扣 除其投 资成 本的 差额 确认 。
债券投资收益 为 卖出债 券 交易日的成交 总额扣除 应 结转的债券投 资成本与 应 收利息(若有) 后
的差额 确认 。
衍生工 具 投 资收 益为 交易 日的成 交总 额扣 除应 结转 的衍生 工具 投资 成本 后的 差额确 认。
股利收入于除 息日按上 市 公司宣告的分 红派息比 例 计算的金额扣 除由上市 公 司代扣代缴的 个
人所得 税后 的净 额确 认。
- 公允 价值 变动 收益 深证电子信息传媒产业(TMT)50 交易型开放式指数证券投资 基金 2012 年年度报告
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公允价值变动收益于估值 日按以公允价值计量且其 变动计入当期损益的金融 资产/ 负债的公
允价值 变动 形成 的利 得或 损失确 认， 并于 相关 金融 资产/ 负债 卖出 或到 期时 转 出计入 投资 收益 。
7.4.4.10 费 用的 确认和 计量
本基金 的基 金管 理人 报酬 按前一 日基 金资 产净 值 ×0.50%的 年费 率逐 日计 提。
本基金 的基 金托 管费 按前 一日基 金资 产净 值 ×0.10% 的年费 率逐 日计 提。
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 的交易费用发 生时按照 确 定的金额计入 交
易费用 。
卖出回 购金 融资 产支 出按 卖出回 购金 融资 产款 的摊 余成本 在回 购期 内以 实际 利率逐 日计 提。
7.4.4.11 基 金的 收益分 配政 策
1) 每一基 金份 额享 有同 等分 配权；
2) 在符合有关基 金分红条件 的前提下，本 基金每年收 益分配次数最 多为 12 次 ，每次收益
分配比 例不 得低 于该 次可 供分配 利润 的 5% ， 基 金的 收益分 配比 例应 当以 期末 可供分 配利 润为 基 准
计算。 若基 金合 同生 效不 满 3 个月 可不 进行 收益 分 配。
3) 当基金 累计 报酬 率超 过标 的指数 同期 累计 报酬 率达 到 1% 以上 时， 可进 行收 益 分配；
4) 本基金以使收 益分配后基 金份额净值增 长率尽可能 贴近标的指数 同期增长率 为原则进 行
收益分配。基 于本基金 的 性质和特点， 本基金收 益 分配不须以弥 补浮动亏 损 为前提，收 益分配后
可能使除息后 的基金份 额 净值低于面值 ，即基金 收 益分配基准日 的基金份 额 净值减去每 单位基金
份额收 益分 配金 额后 可能 低于面 值；
5) 本基金 收益 分配 方式 为现 金分红 ；
6) 法律法 规或 监管 机构 另有 规定的 ，从 其规 定。
7.4.4.12 分 部报 告
根据本基金的 内部组织 机 构、管理要求 及内部报 告 制度，本基金 整体为一 个 报告分部，且 向
管理层 报告 时采 用的 会计 政策及 计量 基础 与编 制财 务报表 时的 会计 政策 与计 量基础 一致 。
7.4.4.13 其 他重 要的会 计政 策和会 计估 计
本基金 本报 告期 内无 其他 重要的 会计 政策 和会 计估 计。
7.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变更的 说明
本基金 本报 告期 内无 需说 明的重 大会 计政 策变 更。 深证电子信息传媒产业(TMT)50 交易型开放式指数证券投资 基金 2012 年年度报告
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7.4.5.2 会 计估 计变更的 说明
本基金 本报 告期 内无 需说 明的重 大会 计估计 变 更。
7.4.5.3 差 错更 正的说明
本基金 本报 告期 内无 需说 明的重 大会 计差 错 更 正。
7.4.6 税项
根据财政部、国 家税务总 局 财税[2002]128 号文《 关于开放式证券 投资基金 有关税收问题 的
通知》 、财 税[2004]78 号 文《关 于证 券投 资基 金税 收政策 的通 知》 、财 税[2005]102 号文 《关 于股
息红利 个人 所得 税有 关政 策的通 知》 、 财 税[2005]103 号文 《关 于股 权分 置试 点 改革有 关税 收政 策
问题的 通知 》 、 财税[2005]107 号 文 《 关于 股息 红利 有 关个人 所得 税政 策的 补充 通知》 、 财 税[2008]1
号 《 财政 部 、 国 家税 务总 局关于 企业 所得 税若 干优 惠政策 的通 知》 、2008 年9 月 18 日 《上 海 、 深
圳证券交易所 关于做好 证 券交易印花税 征收方式 调 整工作的通知 》 及其他 相 关税务法规 和实务操
作，主 要税 项列 示如 下：
1) 以发行 基金 方式 募集 资金 ，不属 于营 业税 征收 范围 ，不缴 纳营 业税 。
2) 对证券投资基 金从证券市 场中取得的收 入，包括买 卖股票、债券 的差价收入 ，股权的 股
息、红 利收 入， 债券 的利 息收入 及其 他收 入， 暂不 缴纳企 业所 得税 。
3) 对基金取得的 股票股息、 红利收入，由 上市公司在 向基金支付上 述收入时代 扣代缴 20%
的个人 所得 税， 上市 公司 在代扣 代缴 时， 减 按50% 计算应 纳税 所得 额。
4) 对基金取得的 债券利息收 入，由发行债 券的企业在 向基金支付上 述收入时代 扣代缴 20%
的个人 所得 税， 暂不 缴纳 企业所 得税 。
5) 对于基 金从 事A 股买 卖， 自 2008 年9 月19 日 起， 出 让方 按 0.10% 的 税率 缴纳 证券( 股票)
交易印 花税 ，对 受让 方不 再缴纳 印花 税。
6) 基金作为流通 股股东在股 权分置改革过 程中收到由 非流通股股东 支付的股份 、现金等 对
价，暂 免予 缴纳 印花 税、 企业所 得税 和个 人所 得税 。
7.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
7.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2012 年12 月 31 日
上年度 末
2011 年 12 月 31 日
活期存 款 2,148,314.17 3,698,917.34
定期存 款 - - 深证电子信息传媒产业(TMT)50 交易型开放式指数证券投资 基金 2012 年年度报告
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其中： 存款 期 限1-3 个月 - -
其他存 款 - -
合计： 2,148,314.17 3,698,917.34
7.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2012 年12 月 31 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 301,902,956.98 260,236,550.62 -41,666,406.36
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 - - -
合计 - - -
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 301,902,956.98 260,236,550.62 -41,666,406.36
项目
上年度 末
2011 年12 月 31 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 499,271,073.67 399,083,328.45 -100,187,745.22
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 - - -
合计 - - -
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 499,271,073.67 399,083,328.45 -100,187,745.22
7.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
本基金 本报 告期 末 及 上年 度末 无 衍生 金融 工具 。
7.4.7.4 买 入返 售 金融 资产
7.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
本基金 本报 告期 末 及 上年 度末 无 买入 返售 金融 资产 。
7.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
本基金 本报 告期 末 及 上年 度末 无 买断 式逆 回购 交易 取得的 债券 。 深证电子信息传媒产业(TMT)50 交易型开放式指数证券投资 基金 2012 年年度报告
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7.4.7.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2012 年 12 月 31 日
上年度 末
2011 年12 月 31 日
应收活 期存 款利 息 465.97 791.64
应收定 期存 款利 息 - -
应收其 他存 款利 息 - -
应收结 算备 付金 利息 6.83 0.10
应收债 券利 息 - -
应收买 入返 售证 券利 息 - -
应收申 购款 利息 - -
其他 - -
合计 472.80 791.74
7.4.7.6 其 他资 产
本基金 本报 告期 末 及 上年 度末 无 其他 资产 。
7.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2012 年12 月 31 日
上年度 末
2011 年 12 月 31 日
交易所 市场 应付 交易 费用 39,486.38 84,168.16
银行间 市场 应付 交易 费用 - -
合计 39,486.38 84,168.16
7.4.7.8 其 他负 债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2012 年12 月 31 日
上年度 末
2011 年12 月 31 日
应付券 商交 易单 元保 证金 500,000.00 500,000.00
应付赎 回费 - -
应付替 代款 4,946.18 -
预提费 用 170,000.00 80,000.00
可退替 代款 13,818.30 -
指数使 用费 100,000.00 32,602.74
合计 788,764.48 612,602.74
深证电子信息传媒产业(TMT)50 交易型开放式指数证券投资 基金 2012 年年度报告
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7.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2012 年 1 月1 日至 2012 年12 月 31 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 172,521,449.00 560,999,021.32
本期申 购 10,500,000.00 34,143,521.03
本期赎 回( 以"-" 号填 列) -73,250,000.00 -238,191,706.18
本期末 109,771,449.00 356,950,836.17
7.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 -40,024,745.95 -118,459,290.37 -158,484,036.32
本期利 润 -46,188,198.38 58,521,338.86 12,333,140.48
本期基金份额交易
产生的 变动 数
21,985,439.88 29,129,953.37 51,115,393.25
其中： 基金 申购 款 -3,800,559.13 -4,184,063.64 -7,984,622.77
基金赎 回款 25,785,999.01 33,314,017.01 59,100,016.02
本期已 分配 利润 - - -
本期末 -64,227,504.45 -30,807,998.14 -95,035,502.59
7.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2012 年1 月1 日至2012 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2011 年6 月27 日( 基金 合 同生效 日)
至 2011 年12 月 31 日
活期存 款利 息收 入 19,219.50 78,465.55
定期存 款利 息收 入 - -
其他存 款利 息收 入 - 22.50
结算备 付金 利息 收入 946.12 16,299.38
其他 - -
合计 20,165.62 94,787.43
7.4.7.12 股 票投 资收益
7.4.7.12.1 股 票投 资收益 项目 构成
单位： 人民 币元
项目 本期 上年度 可比 期间 深证电子信息传媒产业(TMT)50 交易型开放式指数证券投资 基金 2012 年年度报告
第 29 页 共 51 页
2012 年1 月1 日至2012 年
12 月 31 日
2011 年6 月27 日( 基金 合 同生
效日) 至2011 年12 月31 日
股票投 资收 益—— 买 卖股 票差价
收入
-14,810,868.13 -20,769,963.79
股票投 资收 益—— 赎 回差 价收入 -32,260,279.57
-13,232,955.87
股票投 资收 益—— 申 购差 价收入 -
-
合计 -47,071,147.70
-34,002,919.66
7.4.7.12.2 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2012 年1 月1 日至2012
年 12 月 31 日
上年度 可比 期间
2011 年 6 月 27 日( 基金 合
同生效 日)至2011 年12 月31 日
卖出股 票成 交总 额 40,313,408.84 69,601,439.88
减：卖 出股 票成 本总 额 55,124,276.97 90,371,403.67
买卖股 票差 价收 入 -14,810,868.13 -20,769,963.79
7.4.7.12.3 股 票投 资收益 —— 赎回差 价收 入
单位 ：人 民币 元
项目
本期
2012 年1 月 1 日至
2012 年12 月 31 日
上年度 可比 期间
2011 年6 月27 日( 基金 合
同生效 日) 至2011 年12 月31
日
赎回基 金份 额对 价总 额 179,091,690.16 146,385,049.82
减： 现 金支 付赎 回款 总额 19,213.16 164,167.82
减： 赎 回股 票成 本总 额 211,332,756.57 159,453,837.87
赎回差 价收 入 -32,260,279.57 -13,232,955.87
7.4.7.13 债 券投 资收益
本基金 本报 告期 内 及 上年 度可比 期间 无债 券投 资收 益。
7.4.7.14 资 产支 持证券 投资 收益
本基金 本报 告期 内 及 上年 度可比 期间 无资 产支 持证 券投资 收益 。
7.4.7.15 衍 生工 具收益
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 无衍 生工 具收 益。 深证电子信息传媒产业(TMT)50 交易型开放式指数证券投资 基金 2012 年年度报告
第 30 页 共 51 页
7.4.7.16 股 利收 益
单位： 人 民 币元
项目
本期
2012 年 1 月 1 日至 2012 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2011 年 6 月 27 日( 基金 合 同生
效日) 至 2011 年 12 月 31 日
股票投 资产 生的 股利 收益 3,584,303.69 99,183.97
基金投 资产 生的 股利 收益 - -
合计 3,584,303.69 99,183.97
7.4.7.17 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2012 年1 月1 日至 2012
年12 月31 日
上年度 可比 期间
2011 年6 月27 日( 基金 合 同
生效日)至2011 年 12 月31 日
1.交易 性金 融资 产 58,521,338.86 -100,187,745.22
—— 股 票投 资 58,521,338.86 -100,187,745.22
—— 债 券投 资 - -
—— 资 产支 持证 券投 资 - -
2.衍生 工具 - -
—— 权 证投 资 - -
3.其他 - -
合计 58,521,338.86 -100,187,745.22
7.4.7.18 其 他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2012 年1 月1 日至2012 年
12 月 31 日
上年度 可比 期间
2011 年6 月 27 日( 基金 合 同
生效日)至2011 年 12 月31 日
基金赎 回费 收入 - -
替代损 益 7,116.81 834.18
其他 - 825.99
合计 7,116.81 1,660.17
注：替代损益 收入是指 投 资者采用可以 现金替代 方 式申购本基金 时，补入 被 替代股票的 实际买入
成本与申购确 认日估值 的 差额，或强制 退款的被 替 代股票在强制 退款计算 日 与申购确认 日估值的
差额。
7.4.7.19 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目 本期 上年度 可比 期间 深证电子信息传媒产业(TMT)50 交易型开放式指数证券投资 基金 2012 年年度报告
第 31 页 共 51 页
2012 年1 月1 日至 2012 年 12 月31
日
2011 年6 月27 日(基 金合 同生效
日)至2011 年 12 月31 日
交易所 市场 交易 费用
124,194.34 531,821.88
银行间 市场 交易 费用 - -
合计
124,194.34 531,821.88
7.4.7.20 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2012 年1 月1 日至2012 年 12 月
31 日
上年度 可比 期间
2011 年6 月27 日( 基金 合 同生
效日) 至2011 年 12 月31 日
审计费 用 70,000.00 60,000.00
信息披 露费 用 300,000.00 150,000.00
银行费 用 1,001.75 3,853.05
指数使 用费 用 200,861.10 100,000.00
上市初 费 - 30,000.00
上市年 费 60,000.00 20,000.00
其他 - 900.00
合计 631,862.85 364,753.05
7.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
7.4.8.1 或 有事 项
本基金 无需 要披 露的 或有 事项。
7.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
本基金 无需 要披 露的 资产 负债表 日后 事项 。
7.4.9 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
招商基 金管 理有 限公 司 基金管 理人
中国银 行 基金托 管人
招商银 行股 份有 限公 司( 以 下简称 “招 商银 行”) 基金管 理人 的股 东
招商证 券股 份有 限公 司( 以 下简称 “招 商证 券”) 基金管 理人 的股 东、 基金 代 销机 构
招商深证电子信息传媒产业(TMT)50 交 易 型 开 放
式指数证券投资基金联接基金( 以下简称“ 招商
深证TMT50ETF 联接 ”) 本基金 的基 金管 理人 管理 的其他 基金
ING Asset Management B.V.( 荷 兰投 资) 基金管 理人 的股 东
注：本 报告 期内 存在 控制 关系或 其他 重大 利害 关系 的关联 方未 发生 变化 。 深证电子信息传媒产业(TMT)50 交易型开放式指数证券投资 基金 2012 年年度报告
第 32 页 共 51 页
7.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
7.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
7.4.10.1.1 股 票交 易
本基金 本报 告期 内 及 上年 度可比 期间 无通 过关 联方 交易单 元进 行的 股票 交易 。
7.4.10.1.2 债 券交 易
本基金 本报 告期 内 及 上年 度可比 期间 无通 过 关 联方 交易单 元进 行的 债券 交易 。
7.4.10.1.3 债 券回 购交易
本基金 本报 告期 内 及 上年 度可比 期间 无通 过关 联方 交易单 元进 行的 债券 回购 交易。
7.4.10.1.4 权 证交 易
本基金 本报 告期 内 及 上年 度可比 期间 无通 过关 联方 交易单 元进 行的 权证 交易 。
7.4.10.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
本基金 本报 告期 内 及 上年 度可比 期间 无应 支付 关联 方的佣 金。
7.4.10.2 关 联方 报酬
7.4.10.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2012 年1 月 1 日至 2012 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2011 年6 月27 日( 基金 合 同生效 日)
至 2011 年12 月 31 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
1,643,816.35 1,099,390.18
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
-
-
注： 支 付基 金管 理人 招商 基金管 理有 限公 司的 基金 管理人 报酬 按前 一日 基金 资产净 值×0.50%的年
费率计 提， 逐日 累计 至每 月月底 ，按 月支 付。 其计 算公式 为：
日基金 管理 人报 酬＝ 前一 日基金 资产 净值 × 0. 50% ÷ 当年天 数。
7.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2012 年1 月 1 日至 2012 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2011 年6 月27 日( 基金 合 同生效 日)
至 2011 年12 月 31 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
328,763.26 219,877.98 深证电子信息传媒产业(TMT)50 交易型开放式指数证券投资 基金 2012 年年度报告
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注： 支付 基金 托管 人中 国 银行的 基金 托管 费按 前一 日基金 资产 净值×0.10% 的 年费率 计提 ， 逐日 累
计至每 月月 底， 按月 支付 。其计 算公 式为 ：
日基金 托管 费＝ 前一 日基 金资产 净值 ×0.10%÷ 当 年 天数。
7.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券(含 回购)交易
本基金 本报 告期 内 及 上年 度可比 期间 无与 关联 方进 行 银行 间同 业市 场的 债券( 含回购)交 易。
7.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
7.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
本报告 期内 及上 年度 可比 期间基 金管 理人 无运 用固 有资金 投资 本基 金的 情况 。
7.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资 本 基金 的情况
单位： 人民 币元
关联方 名称
本期末
2012 年12 月 31 日
上年度 末
2011 年12 月 31 日
持有的 基金 份额
持有的 基金 份额 占
基金总 份额 的比 例
持有的 基金 份额
持有的 基金 份额 占
基金总 份额 的比 例
招商深 证
TMT50ETF 联接
96,230,248.00
87.66% 109,363,600.00
63.39%
7.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 银行 保管 ，按银 行同 业利 率计 息。
7.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本基金 本报 告期 内 及 上年 度可比 期间 无在 承销 期内 参与关 联方 承销 证券 的情 况。
7.4.11 利 润分 配情况
本基金 本报 告期 内未 进行 利润分 配。
7.4.12 期 末（2012 年 12 月31 日） 本基金 持有 的流通 受限 证券
7.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
本基金 本报 告期 末无 因认 购新发/增 发证 券而 持有 的 流通受 限证 券。
关联方
名称
本期
2012 年 1 月 1 日至 2012 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2011 年 6 月 27 日至2011 年 12 月 31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国银 行
2,148,314.17 19,219.50 3,698,917.34 78,465.55 深证电子信息传媒产业(TMT)50 交易型开放式指数证券投资 基金 2012 年年度报告
第 34 页 共 51 页
7.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票
代码
股票名
称
停牌日 期
停牌
原因
期末
估值单
价
复牌日 期
复牌
开盘
单价
数量（ 股）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注
000527
美的电
器
2012 年8
月27 日
重大事
项
9.18 - - 1,447,481 21,604,872.92 13,287,875.58 -
000793
华闻传
媒
2012 年11
月23 日
重 大事
项
6.63
2013 年2
月28 日
7.29 947,220 5,861,027.69 6,280,068.60 -
002506 ST 超日
2012 年12
月20 日
重 大事
项
5.11
2013 年2
月 1 日
4.85 494,240 5,210,733.95 2,525,566.40 -
7.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
7.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
本报告 期末 本基 金无 因银 行间市 场债 券正 回购 交易 而抵押 的债 券。
7.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
本报告 期末 本基 金无 因交 易所市 场债 券正 回购 交易 而抵押 的债 券。
7.4.13 金 融工 具风险 及管 理
本基金 是股 票型 基金 ， 本 基金的 运作 涉及 的金 融工 具主 要 包括 股票 投资(主 要 是指数 成份 股、
备选成 份股)。 与这 些金 融 工具有 关的 风险 ， 以 及本 基金 的 基金 管理 人管 理这 些风险 所采 取的 风险
管理政 策如 下所 述。
7.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金 的基金 管理人从 事 风险管理的目 标是提升 本 基金风险调整 后收益水 平 ，保证本基金 的
基金资产安全 ，维护基 金 份额持有人利 益。基于 该 风险管理目标 ，本基金 的 基金 管理人 风险管理
的基本策略是 识别和分 析 本基金运作 时 本基金面 临 的 各种类型的 风险，确 定 适当的风险 容忍度，
并及时可靠地 对各种风 险 进行监督，将 风险控制 在 限定的范围之 内。本基 金 目前面临的 主要风险
包括：市场风 险、 信用 风 险和流动性风 险。与本 基 金相关的市场 风险主要 包 括利率风险 和市场价
格风险 。
本基金的基金 管理人建 立 了以全面、独 立、互相 制 约以及定性和 定量相结 合 为原则的，监 事
会、董事会及 下设风险 控 制委员会、督 察长、风 险 管理委员会、 法律合规 部 和风险管理 部等多层
次的风 险管 理组 织架 构体 系。 深证电子信息传媒产业(TMT)50 交易型开放式指数证券投资 基金 2012 年年度报告
第 35 页 共 51 页
7.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指 金融工具 的 一方到期无法 履行约定 义 务致使本基金 遭受损失 的 风险。本基金 的
信用风 险主 要存 在于 银行 存款、 结算 备付 金、 存出 保证金 及其 他。
本基金的银行 存款存放 于 本基金的基金 托管人中 国 银行，与该银 行存款相 关 的信用风险不 重
大。 本基金在 证券交易 所 进行的交易均 与中国证 券 登记结算有限 责任公司 完 成证券交收 和款项清
算，因此违约 风险发生 的 可能性很小； 基金在进 行 银行间同业市 场交易前 均 对交易对手 进行信用
评估， 以控 制相 应的 信用 风险。
对于与债券投 资、资产 支 持证券投资等 投资品种 相 关的信用风险 ，本基金 的 基金管理人通 过
对投资品种的 信用等级 评 估来选择适当 的投资对 象 ，并限制单个 投资品种 的 持有比例来 管理信用
风险。
7.4.13.2.1.1 按 短期 信用评 级列 示的债 券投 资
本基金 本报 告期 末 及 上年 度末无 按短 期信 用评 级列 示的债 券投 资。
7.4.13.2.2 按 长期 信用评 级列 示的债 券投 资
本基金 本报 告期 末 及 上年 度末无 按长 期 信 用评 级列 示的债 券投 资。
7.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是 指没有足 够 资金以满足到 期债务支 付 的风险。本基 金流动风 险 来源于开放式 基
金每日兑付赎 回资金的 流 动性风险，以 及因部分 投 资品种交易不 活跃而出 现 的变现风险 以及因投
资集中而无法 在市场出 现 剧烈波动的情 况下以合 理 价格变现投资 的风险。 本 基金所持有 的交易性
金融资产在证 券交易所 交 易，本基金未 持有其他 有 重大流动性风 险的投资 品 种。本基金 所持有的
金融负债的合 约到期日 为 一年以内且不 计息，因 此 账面余额即为 未折现的 合 约到期现金 流量。可
赎回基 金份 额净 值( 所有 者 权益) 无固 定到 期日 且不 计 息。
本基 金 申购 赎回 采用 一篮 子股票 的形 式， 流动 性风 险相对 较低 。
7.4.13.4 市 场风 险
7.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指 利率敏感 性 金融工具的公 允价值及 将 来现金流受市 场利率变 动 而发生波动的 风
险。本基金持 有的利率 敏 感性资产主要 是银行存 款 。本基金的基 金管理人 日 常通过对利 率水平的
预测、 分析 收益 率曲 线及 优化利 率重 定价 日组 合等 方法对 上述 利率 风险 进行 管理。深证电子信息传媒产业(TMT)50 交易型开放式指数证券投资 基金 2012 年年度报告
第 36 页 共 51 页
7.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2012 年12 月 31 日
1 个月 以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 2,148,314.17 - - - - - 2,148,314.17
结算备 付金 7,072.51 - - - - - 7,072.51
存出保 证金 - - - - - 500,000.00 500,000.00
交易性 金融 资产 - - - - - 260,236,550.62 260,236,550.62
应收证 券清 算款 - - - - - 31,473.92 31,473.92
应收利 息 - - - - - 472.80 472.80
其他资 产 - - - - - - -
资产总 计 2,155,386.68 - - - - 260,768,497.34 262,923,884.02
负债
应付证 券清 算款 - - - - - 47,368.00 47,368.00
应付管 理人 报酬 - - - - - 110,776.33 110,776.33
应付托 管费 - - - - - 22,155.25 22,155.25
应付交 易费 用 - - - - - 39,486.38 39,486.38
其他负 债 - - - - - 788,764.48 788,764.48
负债总 计 - - - - - 1,008,550.44 1,008,550.44
利率敏 感度 缺口 2,155,386.68 - - - - 259,759,946.90 261,915,333.58
上年度 末
2011 年12 月 31 日
1 个月 以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 3,698,917.34 - - - - - 3,698,917.34 深证电子信息传媒产业(TMT)50 交易型开放式指数证券投资 基金 2012 年年度报告
第 37 页 共 51 页
结算备 付金 194.43 - - - - - 194.43
存出保 证金 - - - - - 537,698.50 537,698.50
交易性 金融 资产 - - - - - 399,083,328.45 399,083,328.45
应收证 券清 算款 - - - - - 108,971.28 108,971.28
应收利 息 - - - - - 791.74 791.74
其他资 产 - - - - - - -
资产总 计 3,699,111.77 - - - - 399,730,789.97 403,429,901.74
负债
应付管 理人 报酬 - - - - - 181,788.21 181,788.21
应付托 管费 - - - - - 36,357.63 36,357.63
应付交 易费 用 - - - - - 84,168.16 84,168.16
其他负 债 - - - - - 612,602.74 612,602.74
负债总 计 - - - - - 914,916.74 914,916.74
利率敏 感度 缺口 3,699,111.77 - - - - 398,815,873.23 402,514,985.00
注：上 表 按 金融 资产 或金 融负债 的重 新定 价日 或到 期日孰 早者 进行 分类 。 深证电子信息传媒产业(TMT)50 交易型开放式指数证券投资 基金 2012 年年度报告
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7.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
本基金本报告 期末未持 有 债券投资及资 产支持证 券 投资，因此市 场利率变 动 而导致的利率 敏
感性资 产的 公允 价值 变动 对基金 资产 净值 的影 响不 重大。
7.4.13.4.2 其 他价 格风险
其他价格风险 是指交易 性 金融资产的公 允价值受 市 场利率和外汇 汇率以外 的 市场价格因素 变
动发生波动的 风险，该 风 险可能与特定 投资品种 相 关，也有可能 与整体投 资 品种相关。 本基金主
要投资于证券 交易所上 市 的股票 ，所有 市场价格 因 素引起的金融 资产公允 价 值变动均直 接反映在
当期损益中。 本基金在 构 建资产配置和 基金资产 投 资组合的基础 上，通过 建 立事前和事 后跟踪误
差的方 式， 对基 金资 产的 市场价 格风 险 进 行管 理。
7.4.13.4.2.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2012 年 12 月 31 日
上年度 末
2011 年12 月 31 日
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
交易性 金融 资产-股 票投 资 260,236,550.62 99.36 399,083,328.45 99.15
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 260,236,550.62 99.36 399,083,328.45 99.15
7.4.13.4.2.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
假设
1.若对 市场 价格 敏感 的权 益性投 资的 市场 价格 上升 或下 降 5%
2.其他 市场 变量 保持 不变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额( 单位 ：人 民币 千 元)
本期末
2012 年 12 月 31 日
上年度 末
2011 年12 月 31 日
1. 权 益性 投资 的市 场价 格 上升 5%
13,012
19,954
2. 权 益性 投资 的市 场价 格 下降 5%
-13,012
-19,954
深证电子信息传媒产业(TMT)50 交易型开放式指数证券投资 基金 2012 年年度报告
第 39 页 共 51 页
7.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
以公允 价值 计量 的金 融工 具
下表按 公允 价值 三个 层次 列示了 以公 允价 值计 量的 金融 资 产工 具于 12 月 31 日的账 面价 值 。
三个层 级的 定义 如下 ：
第一层 级： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上(未 经调 整)的报 价；
第二层级：直 接(比如取 自 价格)或间接(比 如根据价 格推算的)可观 察到的、 除 市场报价以 外
的有关 资产 或负 债的 输入 值；
第三层 级： 以可 观察 到的 市 场数据 以外 的变 量为 基础 确定的 资产 或负 债的 输入 值(不 可观 察输
入值) 。
金额： 人民 币元
资产
本期末(2012 年12 月31 日)
第一层 级 第二层 级 第三层 级 合计
交易性 金融 资产
股票投 资 238,143,040.04 22,093,510.58 - 260,236,550.62
债券投 资 - - - -
合计 238,143,040.04 22,093,510.58 - 260,236,550.62
金额： 人民 币元
资产
上年度 末(2011 年 12 月 31 日)
第一层 级 第二层 级 第三层 级 合计
交易性 金融 资产
股票投 资 399,083,328.45 - - 399,083,328.45
债券投 资 - - - -
合计 399,083,328.45 - - 399,083,328.45
公允价值计量 中的层级 取 决于对计量整 体具 有重 大 意义的最低层 级的输入 值 。若发生估值 方
法的变 更， 本基 金综 合考 虑 估值调 整中 采用 的可 观察 与不可 观察 输入 值对 于公 允价值 的影 响程 度，
确定相关证券 公允价值 的 层级。对于在 资产负债 表 日以公允价值 计量的交 易 性金融资产 的公允价
值信息 ，本 基金 在估 计公 允价值 时运 用的 主要 方法 和假设 参见 附 注7.4.4.4 和 7.4.4.5 。
§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（%）
1 权益投 资 260,236,550.62 98.98
其中： 股票 260,236,550.62 98.98 深证电子信息传媒产业(TMT)50 交易型开放式指数证券投资 基金 2012 年年度报告
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2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产 支持 证券 - -
3 金融衍 生品 投资 - -
4 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
5 银行存 款和 结算 备付 金合 计 2,155,386.68 0.82
6 其他各 项资 产 531,946.72 0.20
7 合计 262,923,884.02 100.00
注： 此处 的股 票投 资项 目 含可退 替代 款估 值增 值。
8.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
8.2.1 指 数投 资按行 业分 类的股 票投 资组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（%）
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采掘业 - -
C 制造业 170,891,355.28 65.25
C0 食品、 饮料
- -
C1
纺织 、服 装、 皮毛 - -
C2
木材 、家 具 - -
C3
造纸 、印 刷 2,121,233.66 0.81
C4
石油 、 化 学、 塑 胶 、 塑 料 - -
C5
电子 113,339,421.32 43.27
C6
金属 、非 金属 - -
C7
机械 、设 备、 仪表 53,576,481.30 20.46
C8
医药 、生 物制 品 - -
C99
其他 制造 业 1,854,219.00 0.71
D 电力 、 煤 气及 水的 生产 和 供应 业 - -
E 建筑业 - -
F 交通运 输、 仓储 业 - -
G 信息技 术业 53,783,394.91 20.53
H 批发和 零售 贸易 - -
I 金融、 保险 业 - -
J 房地产 业 - -
K 社会服 务业 - -
L 传播与 文化 产业 22,766,316.87 8.69
M 综合类 12,795,483.56 4.89
合计 260,236,550.62 99.36
深证电子信息传媒产业(TMT)50 交易型开放式指数证券投资 基金 2012 年年度报告
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8.2.2 积 极投 资按行 业分 类的股 票投 资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 积极投 资的 股票 。
8.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
8.3.1 期 末指 数投资 按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的所 有股 票投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净
值比例 （% ）
1 000063 中兴通 讯 1,669,417 16,276,815.75 6.21
2 000651 格力电 器 618,515 15,772,132.50 6.02
3 000100 TCL 集团 6,864,689 15,033,668.91 5.74
4 002415 海康威 视 460,602 14,329,328.22 5.47
5 000970 中科三 环 419,600 13,674,764.00 5.22
6 000527 美的电 器 1,447,481 13,287,875.58 5.07
7 002236 大华股 份 246,792 11,438,809.20 4.37
8 002241 歌尔声 学 287,638 10,843,952.60 4.14
9 002230 科大讯 飞 306,950 9,300,585.00 3.55
10 000917 电广传 媒 763,938 7,616,461.86 2.91
11 000503 海虹控 股 714,241 6,771,004.68 2.59
12 002008 大族激 光 791,087 6,471,091.66 2.47
13 000793 华闻传 媒 947,220 6,280,068.60 2.40
14 002106 莱宝高 科 400,348 6,129,327.88 2.34
15 000839 中信国 安 1,000,744 6,024,478.88 2.30
16 300027 华谊兄 弟 384,627 5,480,934.75 2.09
17 002152 广电运 通 322,638 4,578,233.22 1.75
18 002065 东华软 件 313,792 4,411,915.52 1.68
19 002405 四维图 新 374,953 4,398,198.69 1.68
20 002129 中环股 份 325,353 4,148,250.75 1.58
21 002063 远光软 件 278,089 4,076,784.74 1.56
22 002005 德豪润 达 547,596 3,887,931.60 1.48
23 002456 欧菲光 91,862 3,855,448.14 1.47
24 000541 佛山照 明 550,667 3,650,922.21 1.39
25 000636 风华高 科 573,722 3,545,601.96 1.35
26 002273 水晶光 电 166,100 3,443,253.00 1.31
27 300104 乐视网 180,354 3,388,851.66 1.29
28 000988 华工科 技 603,912 3,345,672.48 1.28
29 002161 远 望 谷 497,372 3,053,864.08 1.17
30 300088 长信科 技 191,620 2,912,624.00 1.11 深证电子信息传媒产业(TMT)50 交易型开放式指数证券投资 基金 2012 年年度报告
第 42 页 共 51 页
31 002104 恒宝股 份 310,513 2,884,665.77 1.10
32 000997 新 大 陆 353,559 2,863,827.90 1.09
33 000021 长城开 发 606,184 2,855,126.64 1.09
34 000823 超声电 子 292,909 2,788,493.68 1.06
35 002056 横店东 磁 196,872 2,764,082.88 1.06
36 002506 ST 超日 494,240 2,525,566.40 0.96
37 000049 德赛电 池 80,900 2,473,113.00 0.94
38 300077 国民技 术 158,588 2,278,909.56 0.87
39 000050 深天马 Ａ 287,704 2,275,738.64 0.87
40 002025 航天电 器 195,631 2,218,455.54 0.85
41 002292 奥飞动 漫 112,294 2,121,233.66 0.81
42 002396 星网锐 捷 137,100 2,086,662.00 0.80
43 002242 九阳股 份 275,218 1,921,021.64 0.73
44 002130 沃尔核 材 225,300 1,854,219.00 0.71
45 000977 浪潮信 息 121,059 1,715,406.03 0.65
46 002079 苏州固 锝 391,921 1,681,341.09 0.64
47 000901 航天科 技 164,433 1,534,159.89 0.59
48 002093 国脉科 技 365,738 1,506,840.56 0.58
49 002261 拓维信 息 154,671 1,237,368.00 0.47
50 002218 拓日新 能 209,514 1,221,466.62 0.47
8.3.2 期 末积 极投资 按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的所 有股 票投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 积极投 资的 股票 。
8.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
8.4.1
累计买 入金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 000063 中兴通 讯 9,703,345.05 2.41
2 002456 欧菲光 4,002,002.90 0.99
3 002273 水晶光 电 3,366,991.00 0.84
4 300104 乐视网 3,325,705.80 0.83
5 002292 奥飞动 漫 3,000,756.85 0.75
6 300088 长信科 技 2,884,390.81 0.72
7 000527 美的电 器 2,511,423.00 0.62
8 002415 海康威 视 2,303,554.00 0.57
9 002261 拓维信 息 2,233,096.08 0.55 深证电子信息传媒产业(TMT)50 交易型开放式指数证券投资 基金 2012 年年度报告
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10 002218 拓日新 能 2,196,682.00 0.55
11 002396 星网锐 捷 2,139,940.17 0.53
12 002130 沃尔核 材 1,809,261.09 0.45
13 002405 四维图 新 1,403,307.00 0.35
14 000988 华工科 技 642,085.00 0.16
15 002161 远 望 谷 467,059.00 0.12
16 002093 国脉科 技 407,900.00 0.10
17 002230 科大讯 飞 294,826.00 0.07
18 002079 苏州固 锝 283,998.00 0.07
19 002063 远光软 件 174,829.00 0.04
20 000970 中科三 环 102,265.00 0.03
注：1 、买 入包 括基 金二 级 市场上 主动 的买 入、 新股 、配股 、债 转股 、换 股及 行权等 获得 的股 票，
不包括 因投 资者 申 购ETF 基金份 额导 致的 基金 组合 中股票 的增 加；
2 、 “ 累 计买 入金 额 ” 按买 入成交 金额 （ 成交 单价 乘 以成交 数量 ） 填列 ， 不考 虑 相关交 易费 用。
8.4.2
累计卖 出金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 000651
格力电 器 6,831,746.21 1.70
2 000100
TCL 集团 3,734,629.23 0.93
3 000066
长城电 脑 3,368,913.36 0.84
4 000532
力合股 份 2,423,407.65 0.60
5 000851
高鸿股 份 2,232,615.80 0.55
6 000733
振华科 技 2,231,868.25 0.55
7 300002
神州泰 岳 1,845,351.62 0.46
8 002362
汉王科 技 1,449,081.33 0.36
9 000727
华东科 技 1,422,199.59 0.35
10 002017
东信和 平 1,221,257.41 0.30
11 002156
通富微 电 1,179,619.24 0.29
12 000503
海虹控 股 897,458.52 0.22
13 000917
电广传 媒 800,380.40 0.20
14 300027
华谊兄 弟 774,864.31 0.19
15 000839
中信国 安 752,061.77 0.19
16 002008
大族激 光 675,993.65 0.17
17 002106
莱宝高 科 625,630.14 0.16
18 000823
超声电 子 624,549.23 0.16 深证电子信息传媒产业(TMT)50 交易型开放式指数证券投资 基金 2012 年年度报告
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19 002236
大华股 份 611,459.97 0.15
20 000541
佛山照 明 601,794.78 0.15
注：1 、卖 出主 要指 二级 市 场上主 动的 卖出 、换 股、 要约收 购、 发行 人回 购及 行权等 减少 的股 票，
不包括 因投 资者 赎回 基金 份额导 致的 基金 组合 中股 票的减 少；
2 、 “ 累 计卖 出金 额 ” 按卖 出成交 金额 （ 成交 单价 乘 以成交 数量 ） 填列 ， 不考 虑 相关交 易费 用。
8.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 43,566,044.75
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 40,313,408.84
注：1 、买 入包 括基 金二 级 市场上 主动 的买 入、 新股 、配股 、债 转股 、换 股及 行权等 获得 的股 票，
卖出主要指二 级市场上 主 动的卖出、换 股、要约 收 购、发行人回 购及行权 等 减少的股票 ，买入卖
出均不 包括 因投 资者 申购 赎回基 金份 额导 致的 基金 组合中 股票 的增 减；
2 、 “ 买入 股票 成本 （ 成交 ） 总额 ” 、 “ 卖 出股 票收 入 （成 交） 总额 ”均 按买 卖成交 金额 （成
交单价 乘以 成交 数量 ）填 列，不 考虑 相关 交易 费用 。
8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排名的 前五 名债券 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排名 的 所有 资产支 持证 券投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
8.8 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排名的 前五 名权证 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。 深证电子信息传媒产业(TMT)50 交易型开放式指数证券投资 基金 2012 年年度报告
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8.9 投 资组 合报告 附注
8.9.1 报告期 内本 基金 投资 的前 十名证 券的 发行 主体 未有 被监管 部门 立案 调查 ，不 存在报 告编 制
日前一 年内 受到 公开 谴责 、处罚 的情 形。
8.9.2 本基金 投资 的前 十 名 股票 没有超 出基 金合 同规 定的 备选股 票库 ，本 基金 管理 人从制 度和 流
程上要 求股 票必 须先 入库 再买入 。
8.9.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 500,000.00
2 应收证 券清 算款 31,473.92
3 应收股 利 -
4 应收利 息 472.80
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 531,946.72
8.9.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
8.9.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通 受 限情况 的说 明
8.9.5.1 期 末指 数投资 前十 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的 公允
价值
占基金 资产 净值 比
例（% ）
流通受 限情 况说 明
1 00527 美的电 器 13,287,875.58 5.07 重大事 项
8.9.5.2 期 末积 极投资 前五 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
本基金 本报 告期 末未 持有 积极投 资的 股票 。
§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份 深证电子信息传媒产业(TMT)50 交易型开放式指数证券投资 基金 2012 年年度报告
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持有人
户数
（户）
户均持 有
的基金 份
额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者 招商深 证 TMT50ETF 联接
持有份 额
占总
份额
比例
持有份 额
占总
份额
比例
持有份 额
占总份
额比例
1,362 80,595.78 6,028,347.00 5.49% 7,512,854.00 6.84% 96,230,248.00 87.66%
9.2 期 末上 市基金 前十 名持有 人
序号 持有人 名称 持有份 额（ 份） 占上市 总份 额比 例
1 海通证 券股 份有 限公 司 2,842,559.00 2.59%
2 工银安 盛人 寿保 险有 限公 司 1,537,862.00 1.40%
3 昆明八 达实 业有 限公 司 615,153.00 0.56%
4 民生证 券股 份有 限公 司 600,000.00 0.55%
5 罗宇平 522,873.00 0.48%
6 贺凡 482,773.00 0.44%
7 中国风 景名 胜区 协会 340,551.00 0.31%
8 孔萌萌 313,723.00 0.29%
9 陈光平 307,555.00 0.28%
10 夏祯 215,306.00 0.20%
- 招商深证 TMT50ETF 联接 96,230,248.00 87.66%
注：前 十名 持有 人为 除 招 商深 证TMT50ETF 联 接基 金 以外的 前十 名 持 有人 。
9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
1 、 基 金管 理人 的高 级 管理人 员、 基金 投资 和研 究部门 负责 人持 有本 基金 份额总 量的 数量 区间
为：0 ；
2 、本 基金 的基 金经 理持 有 本基金 份额 总量 的数 量区 间为：0。
§10 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2011 年6 月 27 日 ）基 金份 额总 额 347,195,545.00
本报告 期期 初基 金份 额总 额 172,521,449.00
本报告 期基 金总 申购 份额 10,500,000.00
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 73,250,000.00
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 109,771,449.00
§11 重大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期没 有举 行 基 金份 额持有 人大 会 。 深证电子信息传媒产业(TMT)50 交易型开放式指数证券投资 基金 2012 年年度报告
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11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
1 、根 据本 基金 管理 人 2012 年 5 月 9 日的公 告， 招 商基金 管理 有限 公司 同意 吴武泽 先生 提出
辞去公 司督 察长 职务 的申 请， 并另 有任 用。 经公 司 第三届 董事 会2012 年第 二 次会议 审议 通过 ， 并
经中国证券监 督管理委 员 会证监许可〔2012〕586 号核准批复， 公司聘任 欧 志明先生为招 商基金
管理有 限公 司督 察长 。
2 、 根 据本 基金 管理 人 2012 年7 月28 日的 公告， 经招 商基金 管理 有限 公司 第三 届董事 会 2012
年第七 次会 议审 议并 通过 ，同意 杨奕 先生 辞去 公司 副总经 理职 务。
3 、 根 据本 基金 管理 人 2012 年11 月 1 日的 公告， 经招 商基金 管理 有限 公司 第三 届 董事 会2012
年第十 一次 会议 审议 并通 过，同 意陈 喆先 生辞 去公 司副总 经理 职务 。
4 、2013 年3 月17 日， 根 据国家 金融 工作 需要 ， 肖 钢先生 辞去 中国 银行 股份 有限公 司董 事 长
职务。 中国 银行 股份 有限 公司已 于 2013 年3 月17 日公告 上述 事项 。
5 、本 报告 期内 基金 托管 人 的专门 基金 托管 部门 无重 大人事 变动 。
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期无 涉及 本 基 金管 理人、 基金 财产 、 基 金托 管 业务 的诉讼 事 项。
11.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期 基 金投 资策 略 无 改变。
11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本报告 期本 基金 的审 计事 务所无 变化,目 前德 勤华 永 会计师 事务 所 （ 特殊 普通 合伙） 已为 本基
金提供 审计 服 务 2 年 ，本 报告期 应支 付给 德勤 华永 会计师 事务 所 （ 特殊 普通 合伙） 的报 酬 为 人民
币70,000.00 元。
11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告期，基 金管理人 没 有受到监管部 门的稽查 或 处罚，亦未收 到关于基 金 管理人的高级 管
理人员 、托 管人 及 其 高级 管理人 员受 到监 管部 门的 稽查或 处罚 的书 面通 知或 文件。
11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例 深证电子信息传媒产业(TMT)50 交易型开放式指数证券投资 基金 2012 年年度报告
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中银国际 1 83,879,453.59 100.00% 72,743.40 100.00% -
国海证券 1 - - - - -
注：基金交易 佣金根据 券 商季度综合评 分结果给 与 分配，券商综 合评分根 据 研 究报告质 量、路演
质量、联合调 研质量以 及 销售服务质量 打分，从 多 家服务券商中 选取符合 法 律规范经营 的综合能
力靠前 的券 商给 与佣 金分 配，季 度评 分和 佣金 分配 分别由 专人 负责 。
11.8 其 他重 大事件
序号 公告名 称 公告媒 体 公告日 期
1
招商基 金管 理有 限公 司关 于提醒 投
资者及 时更 新已 过期 身份 证件或 者
身份证 明文 件的 公告
中国证 券报 、 证 券时 报、 上 海
证券报
2012 年12 月 31 日
2
招商基 金管 理有 限公 司关 于旗下 基
金估值 调整 的公 告
中国证 券报 、 证 券时 报、 上 海
证券报
2012 年 12 月 5 日
3
关于深 证电 子信 息传 媒产 业（TMT ）
50 交 易型 开放 式指 数证 券 投资基 金
新增申 银万 国证 券为 申购 赎回代 办
证券公 司的 公告
中国证 券报 、 证 券时 报、 上 海
证券报
2012 年 12 月 5 日
4
招商基 金管 理有 限公 司关 于高级 管
理人员 变更 的公 告
中国证 券报 、 证 券时 报、 上 海
证券报
2012 年 11 月 1 日
5
深证电 子信 息传 媒产 业(TMT)50 交易
型开放 式指 数证 券投 资基 金 2012 年
第3 季 度报 告
中国证 券报 、 证 券时 报、 上 海
证券报
2012 年10 月 24 日
6
深证电 子信 息传 媒产 业(TMT)50 交易
型开放 式指 数证 券投 资基 金 2012 年
半年度 报告 摘要
中国证 券报 、 证 券时 报、 上 海
证券报
2012 年 8 月 24 日
7
深证电 子信 息传 媒产 业(TMT)50 交易
型开放 式指 数证 券投 资基 金 2012 年
半年度 报告
中国证 券报 、 证 券时 报、 上 海
证券报
2012 年 8 月 24 日
8
招商深 证TMT50ETF 招募 说 明书更 新
摘要2012 年第2 次
中国证 券报 、 证 券时 报、 上 海
证券报
2012 年8 月9 日
9
招商深 证TMT50ETF 招募 说 明书更 新
2012 年第2 次
中国证 券报 、 证 券时 报、 上 海
证券报
2012 年8 月9 日
10
招商基 金管 理有 限公 司关 于高级 管
理人员 变更 的公 告
中国证 券报 、 证 券时 报、 上 海
证券报
2012 年 7 月 28 日
11
深证电 子信 息传 媒产 业(TMT)50 交易
型开放 式指 数证 券投 资基 金 2012 年
第2 季 度报 告
中国证 券报 、 证 券时 报、 上 海
证券报
2012 年 7 月 19 日
12
招商基 金管 理有 限公 司关 于督察 长
变更的 公告
中国证 券报 、 证 券时 报、 上 海
证券报
2012 年5 月9 日
13
深证电 子信 息传 媒产 业(TMT)50 交
易型开 放式 指数 证券 投资 基金 2012
年第 1 季 度报 告
中国证 券报 、 证 券时 报、 上 海
证券报
2012 年 4 月 24 日 深证电子信息传媒产业(TMT)50 交易型开放式指数证券投资 基金 2012 年年度报告
第 49 页 共 51 页
14
深证电 子信 息传 媒产 业(TMT)50 交易
型开放 式指 数证 券投 资基 金 2011 年
年度报 告摘 要
中国证 券报 、 证 券时 报、 上 海
证券报
2012 年 3 月 27 日
15
深证电 子信 息传 媒产 业(TMT)50 交易
型开放 式指 数证 券投 资基 金 2011 年
年度报 告
中国证 券报 、 证 券时 报、 上 海
证券报
2012 年 3 月 27 日
16
招商 基金 管理 有限 公司 关 于在中 国
银行的 直销 专户 银行 账号 变更的 公
告
中国证 券报 、 证 券时 报、 上 海
证券报
2012 年3 月5 日
17
深证电 子信 息传 媒产 业 （TMT ）50 交
易型开 放式 指数 证券 投资 基金更 新
的招募 说明 书（ 二零 一二 年第一 号 ）
中国证 券报 、 证 券时 报、 上 海
证券报
2012 年2 月8 日
18
深证电 子信 息 传 媒产 业 （TMT ）50 交
易型开 放式 指数 证券 投资 基金更 新
的招募 说明 书摘 要 （ 二零 一二年 第一
号）
中国证 券报 、 证 券时 报、 上 海
证券报
2012 年2 月8 日
19
招商深 证电 子信 息传 媒产 业(TMT)50
交易型 开放 式指 数证 券投 资基金
2011 年第4 季 度报 告
中国证 券报 、 证 券时 报、 上 海
证券报
2012 年 1 月 18 日
§12 备查文 件目录
12.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 批准 设立 招 商基金 管理 有限 公司 的文 件；
2 、 中 国证 券监 督管 理委 员 会批准 设立 深证 电子 信息 传媒产 业(TMT)50 交 易型 开放式 指数 证券
投资基 金的 文件 ；
3 、 《深 证电 子信 息传 媒 产 业（TMT ）50 交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金 基金 合同》 ；
4 、 《深 证电 子信 息传 媒产 业（TMT ）50 交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金 托管 协议》 ；
5 、 《深 证电 子信 息传 媒产 业（TMT ）50 交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金 招募 说明书 》 ；
6 、 《 深证 电子 信息 传媒 产 业 （TMT ）50 交 易型 开放 式 指数证 券投 资基 金季 度报 告》 （2012 年第
1、2、3、4 季 度） ；
7 、 《深 证电 子信 息传 媒产 业 （TMT ）50 交 易型 开放 式 指数证 券投 资基 金2012 年 半 年度 报告 》 ；
8 、 《深 证电 子信 息传 媒产 业 （TMT ）50 交 易型 开放 式 指数证 券投 资基 金2012 年 半 年度 报告 摘
要》 ；
9 、 《深 证电 子信 息传 媒产 业（TMT ）50 交 易型 开放 式指数 证券 投资 基 金2012 年年度 报告 》 ；
10 、 《 深证 电子 信息 传媒 产 业（TMT ）50 交易 型开 放 式指数 证券 投资 基 金 2012 年 年度 报告 摘
要》 。 深证电子信息传媒产业(TMT)50 交易型开放式指数证券投资 基金 2012 年年度报告
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12.2 存 放地 点
招商基 金管 理有 限公 司
地址： 深圳 市福 田区 深南 大道 7088 号招 商银 行大 厦 28 层
12.3 查 阅方 式
上述文 件可 在招 商基 金管 理有限 公司 互联 网 站 http://www.cmfchina.com 上 查阅， 或者 在营
业时间 内到 招商 基金 管理 有限公 司查 阅。
投资者 对本 报告 书如 有疑 问，可 咨询 本基 金管 理人 招商基 金管 理有 限公 司。
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招商基金管理有限公司
2013 年3 月30 日
