兴全沪深 300 指 数 增强 型 证 券 投资 基 金
（LOF）
2012 年 年度 报 告 摘要
2012 年12 月31 日
基金管 理人： 兴业全球基 金管理有限公司
基金托 管人： 中国农业银 行股份有限公司
送出日 期：2013 年3 月30 日
兴全沪深 300 指数增强型证 券投资基金（LOF ）2012 年年 度报告摘要
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§1 重要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。
基金托 管人 中国 农业 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2013 年 3 月 22 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 期 自2012 年01 月01 日 起至 12 月31 日止 。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文， 投资 者欲 了解 详细内 容， 应阅 读年 度报 告正文 。
§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情 况
基金简 称 兴全沪 深300 指 数（LOF ）
基金主 代码 163407
前端交 易代 码 163407
后端交 易代 码 163408
基金运 作方 式 上市契 约型 开放 式（LOF ）
基金合 同生 效日 2010 年11 月 2 日
基金管 理人 兴业全 球基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国农 业银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 1,505,704,912.09 份
基金合 同存 续期 不定期
基金份 额上 市的 证券 交易 所 深圳证 券交 易所
上市日 期 2011-01-19
2.2 基 金产 品说 明
投资目 标 本 基 金 采 用 指数 复 制 结合相 对 增 强 的 投资 策 略 ，即通 过 指 数 复 制的 方
法拟合 、跟 踪沪 深 300 指 数，并 在严 格控 制跟 踪误 差和下 方跟 踪误 差
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的 前 提 下 进 行相 对 增 强的组 合 管 理 ， 谋求 基 金 资产的 长 期 增 值 。本 基
金力争 日均 跟踪 误差 不超 过 0.5% ，年 跟踪 误差 不超 过 7.75% ， 日均下
方跟踪 误差 不超 过0.3 ％ ，年下 方跟 踪误 差不 超 过4.75％。
投资策 略 本 基 金 采 用 指数 复 制 结合相 对 增 强 的 投资 策 略 ，即通 过 指 数 复 制的 方
法拟合 、跟 踪沪 深 300 指 数，并 在严 格控 制跟 踪误 差和下 方跟 踪误 差
的前提 下进 行相 对增 强的 组合管 理。
业绩比 较基 准 沪深300 指数 × 95% ＋同 业 存款利率 × 5%
风险收 益特 征 本 基 金 属 于 股票 型 基 金，预 期 风 险 与 预期 收 益 高于混 合 基 金 、 债券 基
金 与 货 币 市 场基 金 。 本基金 为 指 数 增 强型 基 金 ，跟踪 标 的 指 数 市场 表
现，追 求接 近或 超越 沪深 300 指 数所 代表的 市场 平 均收益 ，是 股票 基
金中处 于中 等风 险水 平的 基金产 品。
2.3 基 金管 理人 和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 兴业全 球基 金管 理有 限公 司 中国农 业银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 冯晓莲 李芳菲
联系电 话 021-20398888 010-66060069
电子邮 箱 fengxl@xyfunds.com.cn Lifangfei@abchina.com
客户服 务电 话
4006780099 ，021-38824536 95599
传真 021-20398858 010-63201816
2.4 信 息披 露方 式
登载基 金年 度报 告正 文的 管理人 互联 网网 址 http://www.xyfunds.com.cn
基金年 度报 告备 置地 点 基金管 理人 、基 金托 管人 的办公 场所
§3 主要财 务指标、基金 净值表现及利润分 配情况
3.1 主 要会 计数 据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数 据 和指 标 2012 年 2011 年
2010 年 11 月2 日( 基
金合同 生效 日)-2010
年 12 月 31 日
本期已 实现 收益 -134,636,417.71 -18,957,198.81 -220,552.93
本期利 润 139,443,171.78 -370,594,720.07 -112,378,161.14
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0791 -0.1582 -0.0380
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本期基 金份 额净 值增 长率 9.40% -19.79% -3.80%
3.1.2 期末 数据 和指 标 2012 年末 2011 年末 2010 年末
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.1559 -0.2284 -0.0380
期末基 金资 产净 值 1,271,003,279.81 1,636,265,380.33 2,843,097,961.35
期末基 金份 额净 值 0.8441 0.7716 0.9620
注：1 、 上 述财 务指 标采 用 的计算 公式 ， 详见 中国 证 券监督 管理 委员 会发 布的 《证 券投 资基 金信 息
披露编 报规 则 第 1 号<主 要 财务指 标的 计算 及披 露>》 、 《证券 投资 基金 会计 核算 业务指 引》 等相 关
法规。
2 、 本期 已实 现收 益指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其 他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益 ） 扣
除相关费用后 的余额， 本 期利润为本期 已实现收 益 加上本期公允 价值变动 收 益。期末可 供分配利
润采用 期末 资产 负债 表中 未分配 利润 与未 分配 利润 中已实 现部 分的 孰低 数。
3 、 上 述基 金业 绩指 标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 （ 例如 ： 开放式 基金 的 申 购赎
回费、 红利 再投 资费 、基 金转换 费等 ） ， 计入 费用 后 实际收 益水 平要 低于 所列 数字。
4 、本 基金 的基 金合 同 于 2010 年11 月 2 日 起生 效。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基 金份 额净 值增长 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 10.96% 1.22% 9.53% 1.22% 1.43% 0.00%
过去六 个月 4.29% 1.17% 2.43% 1.18% 1.86% -0.01%
过去一 年 9.40% 1.19% 7.30% 1.22% 2.10% -0.03%
自基金 合同
生效起 至今
-15.59% 1.13% -25.96% 1.26% 10.37% -0.13%
注：本 基金 为指 数增 强型 证券投 资基 金， 标 的 指数 是沪 深 300 指数 ，本 基金 的业绩 基准 指数 按 照
构建公 式每 交易 日进 行计 算，按 下列 公式 计算 ：
Return t = 95% ×(沪深 300 指数 t / 沪深 300 指数 t-1 -1) +5% × （ 同业 存 款利 率 t/360 ）
Benchmark t = （1+Return t ）× （1+Benchmark t-1 ）-1
其中，t =1 ，2 ，3， …T ，T 表示 时间 截至 日。
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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收
益 率变 动的比 较
注：1 、净 值表 现所 取数 据 截至 到 2012 年12 月 31 日。
2 、按 照《 兴全 沪深 300 指 数增强 型证 券投 资基 金（LOF ）基 金合 同》 的规 定， 本基金 建仓 期
为2010 年11 月2 日至 2011 年5 月1 日。 建仓 期结 束时本 基金 各项 资产 配置 比例符 合本 基金 合同
规定的 比例 限制 及投 资组 合的比 例范 围。
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3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的 比
较
注：2010 年 数据 统计 期间 为 2010 年 11 月 2 日（ 基 金合同 生效 之日 ）至 2010 年 12 月 31 日 ，数
据按实 际存 续期 计算 ，不 按整个 自然 年度 进行 折算 。
3.3 过 去三 年基 金的利润 分配 情况
本基金 自基 金合 同生 效之 日（2010 年11 月 2 日） 起至今 未进 行利 润分 配。
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人 及基金经 理情 况
4.1.1 基 金管 理人 及其管 理基 金的经 验
兴业全 球基 金管 理有 限公 司是经 中国 证监 会（ 证监 基字[2003]100 号 文） 批 准，于 2003 年 9
月30 日成 立。2008 年1 月 2 日 ，中 国证 监会 批准 （证监 许可[2008]6 号） 了公司 股权 变更 申请 ，
全球人 寿保 险国 际公 司（AEGON International B.V ） 受让本 公司 股权 并成 为公 司股东 。股 权转 让
完成后，兴业 证券股份 有 限公司的出资 占注册资 本 的 51%，全 球人寿保 险国 际公司的出资 占注册
资本的 49% 。同时公 司名 称由 “兴业基 金管理有 限 公司 ”更名为 “兴业全 球 人寿基金管理 有限公
司” 。 2008 年 7 月 7 日 ，经中 国证 监会 批 准 （证 监许可[2008]888 号文） ， 公司名 称由 “兴 业全
球人寿基金管 理有限公 司 ”变更为“ 兴 业全球基 金 管理有限公司 ”，同时 ， 公司注册资 本由人民
币1.2 亿元 变更 为人 民 币1.5 亿 元。
截止2012 年12 月 31 日 ， 公司旗 下管 理着 十三 只基 金， 分 别为 兴全 可转 债混 合型证 券投 资基
金、兴全趋势 投资混合 型 证券投资基金 （LOF） 、 兴 全货币市场证 券投资基 金 、兴全全球 视野股票
型证券投资基 金、兴全 社 会责任股票型 证券投资 基 金、兴全有机 增长灵活 配 置混合型证 券投资基
金、兴 全磐 稳增 利债 券型 证券投 资基 金、 兴全 合润 分级股 票型 证券 投资 基金 、兴全 沪 深 300 指数
增强型证券投 资基金（LOF ） 、兴全绿色投 资股票型 证 券投资基金（LOF） 、兴 全 保本混合型 证券投
资基金、兴全轻资产投资股票型证券投资基金（LOF ） 、 兴 全 商 业 模 式 优 选 股 票 型 证 券 投 资 基 金
（LOF）。
4.1.2 基 金经 理（ 或基金 经理 小组） 及基 金经理 助理 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
申庆
基 金 管 理
部 总 监 助
理 、 本 基
金 基 金 经
理
2010 年11 月
2 日
- 15 年
1974 年 生 ， 工 商
管理硕 士， 历 任兴
业 全 球 基 金 管 理
有 限 公 司 行 业 研
究员， 兴 全趋 势证
券投资 基金 （LOF）
基金经 理助 理， 基
金 管 理 部 总 监 助
理。
注：1 、职 务指 截止 报告 期 末的职 务（ 报告 期末 仍在 任的） 或离 任前 的职 务（ 报告期 内离 任的 ） 。
2 、 任职 日期 指基金 合 同生效 之日 （ 基金 成立 时即 担任基 金经 理 ） 或 公司 作出 聘任决 定之 日 （基
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金成立 后担 任基 金经 理） ； 离任日 期指 公司 作出 解聘 决定之 日。
3 、“ 证券 从业 年限 ” 按其从 事证 券投 资、 研究 等业务 的年 限计 算。
4.2 管 理人 对 报 告期内本 基金 运作遵 规守 信情况 的说 明
本报告期内，本基金管理 人严格遵循了《证券投资 基金法》及其各项实施细 则、 《兴全沪 深
300 指 数增 强型 证券 投资 基金 （LOF ） 基金 合同 》 和 其他相 关法 律法 规的 规定 ， 本 着诚 实信 用 、 勤
勉尽责 、 取信 于市 场、 取 信于社 会的 原则 管理 和运 用基金 资产 ， 为基 金份 额 持有人 谋求 最大 利益 。
本报告期内， 基金投资 管 理符合有关法 规和基金 合 同的规定，无 违法违规 、 未履行基金 合同承诺
或损害 基金 份额 持有 人利 益的行 为。
4.3 管 理人 对报 告期内公 平交 易情况 的专 项说明
4.3.1 公 平交 易制 度和控 制方 法
本基金 管理 人制 定 了 《 兴 业全球 基金 管理 有限 公司 公平交 易制 度》 ， 并 将不 时 进行修 订 。 本 基
金管理人主要 从研究的 公 平、决策的公 平、交易 的 公平、公平交 易的监控 评 估、公平交 易的报告
和信息披露等 方面对公 平 交易行为进行 规范，从 而 达到保证本基 金管理人 管 理的不同投 资组合得
到公平 对待 、保 护投 资者 合法权 益的 目的 。
4.3.2 公 平交 易制 度的执 行情 况
本报告期内， 本基金管 理 人严格按照《 证券投资 基 金法》 、 《证券投 资基金管 理公司公平交 易
制度指导意见 》及公司 相 关制度等规定 ，从投资 授 权、研究分析 、投资决 策 、交易执行 、业绩评
估等环 节严 格把 关， 确保 各投资 组合 之间 得到 公平 对待， 保护 投资 者的 合法 权益。
4.3.3 异 常交 易行 为的专 项说 明
本报告 期内 ，未 发现 可能 导致不 公平 交易 和利 益输 送的异 常交 易情 况。
4.4 管 理人 对报 告期内基 金的 投资策 略和 业绩表 现的 说明
4.4.1 报 告期 内基 金投资 策略 和运作 分析
2012 年A 股市 场上 下波 动 、 风格 切换 较为 剧烈 。 一 季度 A 股市 场对 结构 性的 估值泡 沫进 行了
较为显 著的 修正 ， 创 业板 为代表 的中 小市 值股 票大 幅下跌 ， 创 业板 指数 一季 度下跌 超 过 6% 。 相 比
之下， 低估 值蓝 筹板 块表 现较好 。上 证 50 、 沪深 300 等涨 幅都 在5% 左右 。
二季度市场风 格又出现 较 为明显的转 变 ，中小盘 股 表现明显好于 大市值股 票 ，创业板涨幅 高
达7% ，而 上证 50 、 中证100 和 沪深300 几乎 没有 上 涨。
三季度 市场 出现 显著 调整 ，小市 值板 块整 体调 整幅 度约 4%-5% ， 比沪 深 300 等大市 值板 块 的
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跌幅要 少 1%-2% 。
四季 度 A 股 一度 延续 三季 度跌势 ，但 从 12 月开 始逆 转。市 值越 大表 现越 好， 上证 50 涨幅 超
过15% ，沪 深300 达10% ， 创业板 仅 3% ， 中小 板整 体 微跌。
虽然2012 年A 股市 场如 此 折腾， 但估 值结 构调 整的 趋势还 是比 较清 晰的 。A 股 市值中 的泡 沫
在逐步 被挤 出， 被低 估价 值也在 持续 恢复 。
2012 年以 来， 本基 金依 然 坚持 价 值型 的行 业配 置和 个股选 择策 略。 长期 超配 金融、 地产 等估
值与市 值合 理的 板块 。期 间虽有 一定 波动 ，但 最终 实现了 跑赢 基准 的目 标。
为控制整体风 险，本基 金 在行业偏离度 方面始终 保 持谨慎原则， 一级行业 配 置保持均衡， 偏
离较少 。个 股适 度超 配， 累计个 股偏 离也 控制 在一 定程度 内。
报告期 内 ， 本 基金 延续 了 低风险 套利 策略 ， 但相 比 上年度 ， 套利 机会 和收 益 水平都 有所 减少 。
报告期内，本 基金持续 对 组合进行动态 微调，持 续 减持了涨幅和 估值过高 个 股。到期末， 基
金组合 依然 保持 了较 低的 综合估 值和 分红 水平 。
4.4.2 报 告期 内基 金的业 绩表 现
报告期 内 ， 本 基金 净值 增 长率 为 9.40% ， 同 期业 绩比 较基准 收益 率 为7.30% 。 始 终如一 的配 置
风格虽然最终 效果尚可 ， 但未能把握市 场的风格 转 换并增加了组 合的波动 。 由于所持限 售股票的
特殊计 价原 则， 亦使 本基 金的上 方跟 踪误 差偏 大。 但也为 来年 降低 下方 误差 打下了 较好 的基 础。
相信随着主要 配置资产 的 价值持续被市 场认可、 配 置结构的进一 步完善， 本 基金未来业绩 仍
有进一 步提 升的 空间 。
4.5 管 理人 对宏 观经济、 证券 市场及 行业 走势的 简要 展望
●
宏 观经 济显 示出 明显 的回升 迹象
在经济转型和 结构调整 的 大背景下，投 资者容易 从 悲观角度去理 解宏观经 济 现 状。面对较 好
的经济 数据 依然 对市 场前 景持谨 慎态 度。
在一系列稳增 长措施逐 步 实施之后，三 季度宏观 经 济有明显企稳 迹象，四 季 度以来则出现 了
明显的 回升 。
PMI 自 2012 年 9 月 份以 来 连续回 升，12 月 已经 达到 50.6 ， 站上 了枯 荣线 。发 电数据 持续 回
升，2012 年12 月上 旬到2013 年1 月 上旬 ， 发 电量 同比和 环比 均有 所上 升。 我们不 必对 当前 的宏
观经济 和市 场走 势过 渡悲 观。
●
经 济增 长水 平回 归合 理、增 长质 量逐 步提 高、 估值水 平国 际化
政府加强宏观 经济调控 、 经济结构调整 是一项持 之 以恒的工作。 是未来十 年 乃至更长时期 的
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政治稳定、经 济发 展、 社 会繁荣的基础 。经济转 型 和结构调整背 景下的经 济 增长水平回 归有助于
更好地 提升 经济 质量 ，降 低经济 中的 水份 。
粗放型增长模 式向更注 重 质量的、环境 友好、资 源 节约的发展模 式转变是 大 势所趋。经济 增
速回归到更加 合理水平 ， 意味着我们不 少粗放型 行 业和企业的高 成长预期 很 可能是虚无 缥缈的。
目前无资源优 势、缺乏 核 心技术与优势 品牌，以 及 不符合长期消 费需求的 行 业与公司未 来将面临
严峻的挑战。 相应的企 业 估值水平也应 该随之调 整 ，并最终与国 际接轨。 由 此带来了机 遇和风险
都值得 重视 。
●
市场风格的 反复切换 ，说明估值修 复的过程 还 将持续反复， 但泡沫破 灭 、价值恢复是 大
势所趋
现有投 资者 结构 和不 正常 的投资 理念 使 得 A 股 市场 长期存 在炒 新、 炒小 、炒 差现象 ，A 股估
值结构严重不 合理。从 广 大散户到部分 专业机构 都 将 “炒三样” 当成证券 市 场的合理常 态，并作
为自身 投资 的偏 好。
2012 年 以来 A 股 市场 每个 季度都 会切 换一 次风 格， 并延续 到 13 年 初。 说明 国 际主流 的价 值
投资理 念 在A 股 市场 的普 及会是 一个 持续 漫长 的过 程。 投 资者 应侧 重于 行业 与 公司基 本面 的研 究，
不被短期市场 波动 和片 面 舆论而障眼， 既要把握 估 值修复过程中 的机遇， 也 要防范估值 泡沫破灭
的风险 。
鉴于，主流上 市公司的 估 值水平依然 处 于偏低水 平 ，并且隐含了 较多的不 利 预期。在宏观 经
济复苏 的背 景下 ，我 们有 理由期 待相 关行 业与 公司 的业绩 与估 值水 平的 同步 提升。
4.6 管 理人 对报 告期内基 金估 值程序 等事 项的说 明
本基金管理人 按照最新 的 估值准则、证 监会相关 规 定和基金合同 关于估值 的 约定，对基金 投
资品种 进行 估值 。 具体 估 值流程 为 ：1 、 估值 委员 会 制定旗 下基 金的 估值 政策 和流程 ， 选取 适当 的
估值方法、定 期对估值 政 策和程序进行 评价。采 用 的基金估值方 法、政策 和 程序应经估 值委员会
审议 ， 并 报管 理层 批准 后 方可实 施 。2 、 估值 方法 确 立后 ， 由IT 人员 或IT 人 员协助 估值 系统 开发
商及时 对系 统中 的参 数或 模型作 相应 的调 整或 对系 统进行 升级 ，以 适应 新的 估值方 法的 需要 。3 、
基金会计具体 负责执行 估 值委员会确定 的估值策 略 ，并通过与托 管行核对 等 方法确保估 值准确无
误；4 、 投 资人 员 （包括 基 金经理 ） 积极 关注 市场 环 境变化 及证 券发 行机 构有 关影响 证券 价格 的重
大事件 等可 能对 给估 值造 成影响 的因 素 ， 并 就可 能 带来的 影响 提出 建议 和意 见；5 、 监察 稽核 人员
参与估值方案 的制定， 确 保估值方案符 合相关法 律 法规及基金合 同的约定 ， 定期对估值 流程、系
统估值模型及 估值结果 进 行检查，确保 估值委员 会 决议的有效执 行，负责 基 金估值业务 的定期和
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临时信 息披 露。
上述参 与估 值流 程人 员均 具有 3 年以 上相 关工 作经 历，具 备估 值业 务所 需的 专业胜 任能 力 。
上述参 与估 值流 程各 方之 间不存 在重 大利 益冲 突。
4.7 管 理人 对报 告期内基 金利 润分配 情况 的说明
根据 《 基金 法》 、 《 兴全 沪 深 300 指数 增强 型证 券投 资基金 （LOF ） 基 金合 同》 及其他 相关 法律
法规的 规定 ，本 报告 期内 ，本基 金未 实施 利润 分配 ，符合 本基 金基 金合 同的 相关规 定。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本 基金托管 人遵 规守信 情况 声明
在托管 兴全 沪 深 300 指数 基金的 过程 中， 本基 金托 管人 — 中国 农业 银行 股份 有限公 司严 格 遵
守《证 券 投 资基 金法 》相 关法律 法规 的规 定以 及《 兴全沪 深 300 指 数基 金基 金合同 》 、 《 兴全 沪 深
300 指数 托管 协议 》的 约 定，对 兴全 沪 深 300 指数 基金管 理人 —兴 业全 球基 金管理 公 司 2012 年 1
月1 日至 2012 年12 月 31 日基金 的投 资运 作， 进行 了认真 、独 立的 会计 核算 和必要 的投 资监 督，
认真履 行了 托管 人的 义务 ，没有 从事 任何 损害 基金 份额持 有人 利益 的行 为。
5.2 托 管人 对报 告期内本 基金 投资运 作遵 规守信 、 净 值计算 、 利 润分配 等情 况的说 明
本托管 人认 为， 兴业 全球 基金管 理公 司在 兴全 沪 深 300 指 数基 金的 投资 运作 、基金 资产 净值
的计算、基金 份额申购 赎 回价格的计算 、基金费 用 开支及利润分 配等问题 上 ，不存在损 害基金份
额持有人利益 的行为； 在 报告期内，严 格遵守了 《 证券投资基金 法》等有 关 法律法规， 在各重要
方面的 运作 严格 按照 基金 合同的 规定 进行 。
5.3 托 管人 对本 年度报告 中财 务信息 等内 容的真 实、 准确和 完整 发表意 见
本托管人认为 ，兴业全 球 基金管理有限 公司的信 息 披露事务符合 《证券投 资 基金信息披露 管
理办法 》及 其他 相关 法律 法规的 规定 ，基 金管 理人 所编制 和披 露的 兴全 沪 深 300 指 数基 金年 度报
告中的财务指 标、净值 表 现、收益分配 情况、财 务 会计报告、投 资组合报 告 等信息真实 、准确、
完整， 未发 现有 损害 基金 持有人 利益 的行 为。
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§6 审计报 告
财务报 表是 否经 过审 计 是
审计意 见类 型 标准无 保留 意见
审计报 告编 号 安永华 明（2013 ）审 字 第 60467606_B09 号
备注 投资者 可通 过年 度报 告正 文查看 审计 报告 全文
§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体： 兴全 沪 深300 指数增 强型 证券 投资 基金 （LOF ）
报告截 止日 ： 2012 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2012 年 12 月 31 日
上年度末
2011 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款
12,882,412.74 6,827,331.06
结算备 付金
40,578.43 65,532.54
存出保 证金
250,000.00 250,000.00
交易性 金融 资产
1,257,367,321.71 1,630,618,961.65
其中： 股票 投资
1,207,736,321.71 1,533,933,961.65
基金投 资
- -
债券投 资
49,631,000.00 96,685,000.00
资产支 持证 券投 资
- -
衍生金 融资 产
- -
买入返 售金 融资 产
- -
应收证 券清 算款
3,252,577.66 1,082,303.71
应收利 息
408,314.68 1,363,151.83
应收股 利
- -
应收申 购款
96,287.46 85,025.69
递延所 得税 资产
- -
其他资 产
- -
资产总 计
1,274,297,492.68 1,640,292,306.48
负债和所有者权益 附注号
本期末
2012 年 12 月 31 日
上年度末
2011 年 12 月 31 日
负 债：
兴全沪深 300 指数增强型证 券投资基金（LOF ）2012 年年 度报告摘要
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短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债
- -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
- 1,104,951.14
应付赎 回款
1,539,818.87 1,041,725.29
应付管 理人 报酬
794,284.54 1,147,155.16
应付托 管费
148,928.36 215,091.61
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用
100,696.53 91,982.35
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债
710,484.57 426,020.60
负债合 计
3,294,212.87 4,026,926.15
所有者权益：
实收基 金
1,505,704,912.09 2,120,600,747.13
未分配 利润
-234,701,632.28 -484,335,366.80
所有者 权益 合计
1,271,003,279.81 1,636,265,380.33
负债和 所有 者权 益总 计
1,274,297,492.68 1,640,292,306.48
注： 报告 截止 日2012 年 12 月 31 日 ， 基 金份 额净 值0.8441 元 ， 基 金份 额总 额 1,505,704,912.09
份。
7.2 利 润表
会计主 体： 兴全 沪 深300 指数增 强型 证券 投资 基金 （LOF ）
本报告 期：2012 年1 月1 日至2012 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2012 年 1 月1 日至
2012 年 12 月31 日
上年度可比期间
2011 年1 月1 日至2011
年12 月31 日
一、收入
155,479,178.62 -345,044,042.43
1.利息 收入
2,376,269.56 6,043,071.18
其中： 存款 利息 收 入
111,805.67 612,603.26
债券利 息收 入
2,249,406.82 3,409,503.29
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
15,057.07 2,020,964.63
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ”填列）
-121,488,753.50 -1,227,734.12
其中： 股票 投资 收益
-147,880,426.80 -30,902,643.30
兴全沪深 300 指数增强型证 券投资基金（LOF ）2012 年年 度报告摘要
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基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益
216,986.05 2,194,704.81
资产支 持证 券投 资收 益
- -
衍生工 具收 益
- -
股利收 益
26,174,687.25 27,480,204.37
3.公允 价值 变动 收益 （ 损失 以 “- ”
号填列 ）
274,079,589.49 -351,637,521.26
4. 汇 兑收 益 （ 损失 以“- ”号填
列）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号 填列）
512,073.07 1,778,141.77
二、费用
16,036,006.84 25,550,677.64
1．管 理人 报酬
11,352,551.63 17,491,868.41
2．托 管费
2,128,603.37 3,279,725.35
3．销 售服 务费
- -
4．交 易费 用
1,579,072.95 3,709,695.18
5．利 息支 出
248,726.24 200,916.25
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
248,726.24 200,916.25
6．其 他费 用
727,052.65 868,472.45
三、 利润总额 （亏损总 额 以 “-”
号填列）
139,443,171.78 -370,594,720.07
减：所 得 税 费用
- -
四、净利润（净亏损 以“- ”号
填列）
139,443,171.78 -370,594,720.07
7.3 所 有者 权益 （基金净 值） 变动表
会计主 体： 兴全 沪 深300 指数增 强型 证券 投资 基金 （LOF ）
本报告 期：2012 年1 月1 日至2012 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2012 年1 月 1 日至 2012 年12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权 益（基
金净值 ）
2,120,600,747.13 -484,335,366.80 1,636,265,380.33
二、本期经营活动 产生的
基金净值变动数（ 本期 净
利润）
- 139,443,171.78 139,443,171.78
三、本期基金份额 交易产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “- ” 号 填列）
-614,895,835.04 110,190,562.74 -504,705,272.30
兴全沪深 300 指数增强型证 券投资基金（LOF ）2012 年年 度报告摘要
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其中：1. 基 金申 购款 196,127,280.19 -33,738,095.88 162,389,184.31
2. 基金 赎回 款 -811,023,115.23 143,928,658.62 -667,094,456.61
四、本期向基金份 额持有
人分配利润产生的 基金净
值变动 （净 值减 少以 “-”
号填列 ）
- - -
五、期末所有者权 益（基
金净值 ）
1,505,704,912.09 -234,701,632.28 1,271,003,279.81
项目
上年度可比期间
2011 年1 月 1 日至 2011 年12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权 益（基
金净值 ）
2,955,476,122.49 -112,378,161.14 2,843,097,961.35
二、本期经营活动 产生的
基金净值 变动数（ 本期 净
利润）
- -370,594,720.07 -370,594,720.07
三、本期基金份额 交易产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “- ” 号 填列）
-834,875,375.36 -1,362,485.59 -836,237,860.95
其中：1. 基 金申 购款 624,262,269.88 -19,797,587.30 604,464,682.58
2. 基金 赎回 款 -1,459,137,645.24 18,435,101.71 -1,440,702,543.53
四、本期向基金份 额持有
人 分配利润产生的 基金净
值变动 （净 值减 少以 “-”
号填列 ）
- - -
五、期末所有者权 益（基
金净值 ）
2,120,600,747.13 -484,335,366.80 1,636,265,380.33
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 兰荣______
______ 杨东______
____ 詹鸿 飞____
基金管 理公 司负 责人
主管 会计 工作 负责 人
会计 机构 负责 人
7.4 报 表附 注
7.4.1 基 金基 本情 况
兴全沪 深 300 指 数增 强型 证券投 资基 金（LOF ）( 原 名兴业 沪深 300 指数 增强 型证券 投资 基 金
（LOF ）)(以 下简称 “ 本基 金 ”)，系经 中国证券 监督 管理委员会（ 以下简称 “ 中国证监会 ” ）证
监许可[2010]1068 号《 关 于核准 兴业 沪 深 300 指数 增强型 证券 投资 基金 （LOF ）募集 的批 复》 的
核准， 由兴 业全 球基 金管 理有限 公司 作为 管理 人向 社会公 开发 行募 集， 基金 合同于 2010 年 11 月
兴全沪深 300 指数增强型证 券投资基金（LOF ）2012 年年 度报告摘要
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2 日正 式生 效， 首次 设立 募 集规模 为 2,955,476,122.49 份 基金 份额。 本基 金为 契约型 上市 开放 式，
存续期限 不定 。本基金 的 基金管理人为 兴业全球 基 金管理有限公 司，注册 登 记机构为中 国证券登
记结算 有限 责任 公司 ，基 金托管 人为 中国 农业 银行 股份有 限公 司。
本基金 投资 范围 为具 有良 好流动 性的 金融 工具 ， 包 括投资 于国 内依 法发 行上 市的股 票、 债券 、
权证以及经中 国证监会 批 准允许本基金 投资的其 它 金融工具。法 律法规或 监 管机构以后 允许基金
投资的 其他 品种 ，基 金管 理人在 履行 适当 程序 后， 可以将 其纳 入投 资范 围。
本基金投资于 股票资产占 基金资产的比 例为 90%-95% ，投资于标的指 数成份股 、备选成份 股
的资产占基金 资产的比 例 不低于 90% 。现金、 债券 资产以及中 国 证监会允 许 基金投资的其 他证券
品种占 基金 资产 的比 例 为5%-10% ， 其 中现 金或 者到 期日在 一年 以内 的政 府债 券不低 于基 金资 产净
值的 5% 。 权证 及其 他金 融 工具的 投资 比例 符合 法律 法规和 监管 机构 的规 定。
本基金 的业 绩基 准为 ：沪 深 300 指数 ×95 % ＋ 同业 存 款利率 ×5% 。
7.4.2 会 计报 表的 编制基 础
本财务 报表 系按 照中 国财 政部 2006 年 2 月 颁布 的《 企业会 计准 则 — 基本 准则 》和 38 项具 体
会计准则、其 后颁布的 应 用指南、解释 以及其他 相 关规定（以下 合称 “企 业 会计准则 ” ）编制，
同时，对于在 具体会计 核 算和信息披露 方面，也 参 考了中国证券 投资基金 业 协会修订的 《证券投
资基金 会计 核算 业务 指引 》 、 中国 证监 会制 定的 《关 于 进一步 规范 证券 投资 基金 估值业 务的 指导 意
见》 、 《关于证 券投资基 金 执行<企业会 计准则>估 值 业务及份额 净值计价 有关 事项的通知》 、 《证券
投资基 金信 息披 露管 理办 法》 、 《 证券 投资 基金 信息 披露内 容与 格式 准则 》 第 2 号《 年度 报告 的内
容与格 式》 、 《证 券投 资基 金信息 披露 编报 规则 》 第 3 号《 会计 报表 附注 的编 制及披 露》 、 《证 券投
资基金 信息 披 露XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告> 》及 其他 中国 证监 会 颁布的 相关 规定 。
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。
7.4.3 遵 循企 业会 计准则 及其 他有关 规定 的声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ， 真 实、 完整 地 反映了 本基 金 于2012 年12 月 31 日 的财
务状况 以 及2012 年 度的 经 营成果 和净 值变 动情 况。
7.4.4 本 报告 期所 采用的 会计 政策、 会计 估计与 最近 一期年 度报 告相一 致的 说明
本基金 本报 告期 所采 用的 会计政 策、 会计 估计 与最 近一期 年度 报告 一致 。
7.4.5 会 计政 策和 会计估 计变 更以及 差错 更正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变 更的 说明
兴全沪深 300 指数增强型证 券投资基金（LOF ）2012 年年 度报告摘要
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本基金 本报 告期 无会 计政 策变更 。
7.4.5.2 会 计估 计变 更的 说明
本基金 本报 告期 无会 计估 计变更 。
7.4.5.3 差 错更 正的 说明
本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 的内 容和 更正 金额 。
7.4.6 税项
7.4.6.1
印花 税
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年4 月24 日 起， 调整证 券 （ 股票）
交易印 花税 税率 ，由 原先 的 3‰ 调整 为 1‰ ；
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年 9 月 19 日 起， 调整由 出让 方 按
证券（ 股票 ）交 易印 花税 税率缴 纳印 花税 ，受 让方 不再征 收， 税率 不变 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税字[2005]103 号文 《关于股权分置 试点改革 有关 税收政策 问
题的通知》的 规定，股 权 分置改革过程 中因非流 通 股股东向流通 股股东支 付 对价而发生 的股权转
让，暂 免征 收印 花税 。
7.4.6.2
营业 税、 企业 所 得税
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税 字[2004]78 号文 《 关于证 券投 资基 金税 收政 策的通 知》 的规
定， 自2004 年1 月1 日起 ， 对证 券投 资基 金 （封 闭 式证券 投资 基金 ， 开 放式 证券投 资基 金） 管理
人运用 基金 买卖 股票 、债 券的差 价收 入， 继续 免征 营业税 和企 业所 得税 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税字[2005]103 号文 《关于股权分置 试点改革 有关税收政策 问
题的通知》的 规定，股 权 分置改 革中非 流通股股 东 通过对价方式 向流通股 股 东支付的股 份、现金
等收入 ，暂 免征 收流 通股 股东应 缴纳 的企 业所 得税 ；
根据财政部、 国家税务总 局财税[2008]1 号文《关 于企业所得税 若干优惠政 策的通知》的 规
定，对证券投 资基金从 证 券市场中取得 的收入， 包 括买卖股票、 债券的差 价 收入，股权 的股息、
红利收 入， 债券 的利 息收 入及其 他收 入， 暂不 征收 企业所 得税 。
7.4.6.3
个人 所得 税
根据财政部、国 家税务总 局财税字[2002]128 号文 《关于开放式证 券投资基 金有关税收问 题
的通知》的规 定，对基 金 取得的股票的 股息、红 利 收入，债券的 利息收 入 、 储蓄存款利 息收入，
由上市 公司 、发 行债 券的 企业和 银行 在向 基金 支付 上述收 入时 代扣 代 缴20% 的个人 所得 税；
兴全沪深 300 指数增强型证 券投资基金（LOF ）2012 年年 度报告摘要
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根据财政部、国 家税务总 局财税字[2005]107 号文 《关于股息红利 有关个人 所得税政策的 补
充通知 》 的规 定， 自2005 年6 月13 日起 ， 对 证券 投 资基金 从上 市公 司分 配取 得的股 息红 利所 得，
按照财 税[2005]102 号文 规定， 扣缴 义务 人在 代扣 代 缴个人 所得 税时 ， 减 按 50% 计算应 纳税 所得 额；
根据财政部、国 家税务总 局财税字[2005]103 号文 《关于股权分置 试点改革 有关税收政策 问
题的通知》的 规定，股 权 分置改革中非 流通股 股 东 通过对价方式 向流通股 股 东支付的股 份、现金
等收入 ，暂 免征 收流 通股 股东应 缴纳 的个 人所 得税 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税字[2008]132 号文 《财政部、国家 税务总局 关于储蓄存款 利
息所得 有关 个人 所得 税政 策的通 知》 的规 定， 自 2008 年 10 月 9 日起 ，对 储 蓄存款 利息 所得 暂免
征收个 人所 得税 。
7.4.7 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
兴业全 球基 金管 理有 限公 司 （以下 简称 “兴 业全 球 基金 ” ） 基金管 理人 、基 金销 售机 构
中国农 业银 行股 份有 限公 司（以 下简 称 “ 农业 银行 ” ） 基金托 管人 、基 金销 售机 构
兴业证 券股 份 有 限公 司（ 以下简 称 “ 兴业 证券 ”） 基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构
全球人 寿保 险国 际公 司（AEGON International B.V ） 基金管 理人 的股 东
注：以 下关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
7.4.8 本 报告 期及 上年度 可比 期间的 关联 方交易
7.4.8.1 通 过关 联方 交易 单元 进行的 交易
7.4.8.1.1 股 票交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2012 年1 月1 日至2012 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2011年1月1 日至2011 年12 月31日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比例
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比例
兴业证券 921,042,014.60 93.59% 2,836,809,818.55 100.00%
7.4.8.1.2 债 券交 易
金额 单位 ：人 民币 元
关联方 名称
本期
2012 年1 月1 日至2012 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2011年1月1 日至2011 年12 月31日
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比例
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比例
兴业证券 2,405,376.50 54.61% 24,788,014.02 100.00%
兴全沪深 300 指数增强型证 券投资基金（LOF ）2012 年年 度报告摘要
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7.4.8.1.3 债 券回 购交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2012 年1 月1 日至2012 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2011年1月1 日至2011 年12 月31日
回购成 交金 额
占当期 债券 回购
成交总 额的 比例
回购成 交金 额
占当期 债券 回购
成交总 额的 比例
兴业证券 71,000,000.00 65.14% 7,188,100,000.00 100.00%
7.4.8.1.4 权 证交 易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未通 过关 联方 交易单 元进 行权 证交 易。
7.4.8.1.5 应 支付 关联 方的 佣金
金 额 单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2012年1月1 日至2012 年12 月31日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
兴业证券 605,752.04 93.11% 54,686.52 54.95%
关联方 名称
上年度 可比 期间
2011年1月1 日至2011 年12 月31日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
兴业证券 1,820,873.65 100.00% 91,438.55 100.00%
注：上述佣金 按市场佣 金 率计算，扣除 证券公司 需 承担的费用（ 包括但不 限 于买（卖） 经手费、
证券结 算风 险基 金和 买 （ 卖） 证管 费等 ） 。 管 理人 因 此从关 联方 获取 的其 他服 务主要 包括 ： 为本 基
金提供 的证 券投 资研 究成 果和市 场信 息服 务。
7.4.8.2 关 联方 报酬
7.4.8.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2012 年1 月 1 日至 2012 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2011 年1 月1 日至2011 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
11,352,551.63 17,491,868.41
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
3,355,702.12 5,111,421.19
注： 基 金管 理费 按前 一日 的基金 资产 净值 的0.8% 的 年费率 计提 。 计 算方 法如 下： 每 日应 支付 的基
金管理 费= 前一 日的 基金 资 产净值 ×0. 8%/ 当年 天数 。
兴全沪深 300 指数增强型证 券投资基金（LOF ）2012 年年 度报告摘要
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7.4.8.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2012 年1 月 1 日至 2012 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2011 年1 月1 日至2011 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
2,128,603.37 3,279,725.35
注：基金托管 费按前一 日 的基金资产净 值的 0.15% 的年费率计提 。计算方 法 如下：每日应 支付的
基金托 管费=前 一日 的基 金 资产净 值 × 0.15 %/ 当 年天 数。
7.4.8.3 与 关联 方进 行银 行间 同业市 场的 债券( 含 回购)交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未与 关联 方进 行银行 间同 业市 场的 债券 （含回 购） 交易 。
7.4.8.4 各 关联 方投 资本 基金 的情况
7.4.8.4.1 报告期 内基 金管 理人 运用固 有资 金投资 本基 金的情 况
份额单 位： 份
项目
本期
2012 年1 月1 日至2012 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2011 年1 月1 日至 2011 年12 月
31 日
期初持 有的 基金 份额 61,432,582.64 -
期间申 购/ 买入 总份 额 - 61,432,582.64
期间因 拆分 变动 份额 - -
减：期 间赎 回/ 卖出 总份 额 61,432,582.64 -
期末持 有的 基金 份额 0.00 61,432,582.64
期末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例
0.00% 2.90%
注：1 、期 间申 购/买 入总 份额含 红利 再投 资、 转换 入份额 ，期 间赎 回/ 卖出 总 份额含 转换 出份 额 。
2 、关 联方 投资 本基 金 的费率 按照 基金 合同 和招 募说明 书规 定的 确定 ，符 合公允 性要 求。
7.4.8.4.2 报 告期 末除 基金 管理 人之外 的其 他关联 方投 资本基 金的 情况
本基金 除基 金管 理人 之外 的其他 关联 方于 本报 告期 末及上 年度 末均 未持 有本 基金。
7.4.8.5 由 关联 方保 管的 银行 存款余 额及 当期产 生的 利息收 入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2012 年1 月1 日至 2012 年 12 月31 日
上年度 可比 期间
2011 年 1 月 1 日至 2011 年12 月31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
农业银行 12,882,412.74 104,629.63 6,827,331.06 531,856.59
兴全沪深 300 指数增强型证 券投资基金（LOF ）2012 年年 度报告摘要
第 20 页 共 31 页
7.4.8.6 本 基金 在承 销期 内参 与关联 方承 销证券 的情 况
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 均未 在承 销期 内直接 购入 关联 方承 销证 券。
7.4.8.7 其 他关 联交 易事 项的 说明
无。
7.4.9 期 末（2012 年12 月31 日 ）本基 金持有 的流 通受限 证券
7.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券 而于期 末持 有的流 通受 限证券
金额单 位： 人民 币元
7.4.10.1.1 受限 证券 类别 ： 股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位 ： 股）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注
600109
国金
证券
2012 年
12 月 24
日
2013
年 12
月 20
日
非公开
发行流
通受限
10.21 10.40 1,469,000 14,998,490.00 15,277,600.00 -
601766
中国
南车
2012 年3
月19 日
2013
年 3 月
15 日
非公开
发行流
通受限
4.46 4.83 2,642,200 11,784,212.00 12,761,826.00 -
000686
东北
证券
2012 年8
月31 日
2013
年 9 月
3 日
非公开
发行流
通受限
11.79 13.46 920,000 10,846,800.00 12,383,200.00 -
600216
浙江
医药
2012 年8
月28 日
2013
年 8 月
26 日
非公开
发行流
通受限
18.33 19.29 619,000 11,346,270.00 11,940,510.00 -
7.4.10.1.2 受限 证券 类别 ： 债券
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位 ：
张）
期末
成本总 额
期末估 值
总额
备注
127001
海直
转债
2012 年
12 月24
日
2013 年
1 月 7
日
认购新
发债券
100.00 100.00 2,060 206,000.00 206,000.00 -
注：本 基金 持有 的非 公开 发行股 票中 国南 车， 于 2012 年 7 月 3 日实 施 2011 年度分 红派 息方 案，
每10 股派 发现 金红 利1.8 元（含 税）
7.4.9.2 期 末持 有的 暂时 停牌 等流通 受限 股票
金额单 位： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌日
期
停牌原
因
期末
估值
复牌日
期
复牌
开盘
数量（ 股 ）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注
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单价 单价
000002
万
科
Ａ
2012 年12
月 26 日
重大事
项公告
10.12
2013 年1
月 21 日
11.13 2,385,110 21,643,329.25 24,137,313.20 -
601618
中国中
冶
2012 年12
月 28 日
重大事
项公告
2.26
2013 年1
月 4 日
2.33 1,193,097 5,020,788.56 2,696,399.22 -
000527
美的电
器
2012 年8
月 27 日
重大事
项公告
9.18 - - 84,940 1,482,868.06 779,749.20 -
7.4.9.3 期 末债 券正 回购 交易 中作为 抵押 的债券
7.4.9.3.1 银 行间 市场 债券 正回 购
本基金 本报 告期 末未 持有 银行间 市场 债券 正回 购交 易中作 为抵 押的 债券 。
7.4.9.3.2 交 易所 市场 债券 正回 购
本基金 本报 告期 末未 持有 交易所 市场 债券 正回 购交 易中作 为抵 押的 债券 。
7.4.10 有 助于 理解 和分析 会计 报表需 要说 明的其 他事 项
无。
§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资 产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 1,207,736,321.71 94.78
其中： 股票 1,207,736,321.71 94.78
2 固定收 益投 资 49,631,000.00 3.89
其中： 债券 49,631,000.00 3.89
资产 支持 证券 - -
3 金融衍 生品 投资 - -
4 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
5 银行存 款和 结算 备付 金合 计 12,922,991.17 1.01
6 其他各 项资 产 4,007,179.80 0.31
7 合计 1,274,297,492.68 100.00
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8.2 期 末按 行业 分类的股 票投 资组合
8.2.1 期末 指 数投 资按行 业分 类的股 票投 资组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （% ）
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采掘业 187,218,133.81 14.73
C 制造业 300,023,228.19 23.61
C0 食品、 饮料
61,260,911.72 4.82
C1
纺织 、服 装、 皮毛 2,494,582.73 0.20
C2
木材 、家 具 - -
C3
造纸 、印 刷 - -
C4
石油 、化 学、 塑胶 、塑料 26,974,737.86 2.12
C5
电子 2,114,347.01 0.17
C6
金属 、非 金属 55,115,026.18 4.34
C7
机械 、设 备、 仪表 95,657,279.31 7.53
C8
医药 、生 物制 品 56,406,343.38 4.44
C99
其他 制造 业 - -
D 电力、 煤气 及水 的生 产和 供应业 25,652,187.51 2.02
E 建筑业 45,687,214.63 3.59
F 交通运 输、 仓储 业 28,921,449.30 2.28
G 信息技 术业 16,382,622.11 1.29
H 批发和 零售 贸易 26,182,999.92 2.06
I 金融、 保险 业 432,952,471.08 34.06
J 房地产 业 63,056,901.77 4.96
K 社会服 务业 12,053,742.28 0.95
L 传播与 文化 产业 - -
M 综合类 9,946,691.11 0.78
合计 1,148,077,641.71 90.33
8.2.2 期末 积 极投 资按行 业分 类的股 票投 资组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （% ）
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采掘业 - -
C 制造业 19,126,400.00 1.50
C0 食品、 饮料
- -
C1
纺织 、服 装、 皮毛 - -
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C2
木材 、家 具 - -
C3
造纸 、印 刷 - -
C4
石油 、化 学、 塑胶 、塑料 - -
C5
电子 - -
C6
金属 、非 金属 - -
C7
机械 、设 备、 仪表 - -
C8
医药 、生 物制 品 19,126,400.00 1.50
C99
其他 制造 业 - -
D 电力、 煤气 及水 的生 产和 供应业 - -
E 建筑业 - -
F 交通运 输、 仓储 业 - -
G 信息技 术业 - -
H 批发和 零售 贸易 - -
I 金融、 保险 业 - -
J 房地产 业 40,532,280.00 3.19
K 社会服 务业 - -
L 传播与 文化 产业 - -
M 综合类 - -
合计 59,658,680.00 4.69
8.3 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
8.3.1 指 数投 资按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名股票 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净
值比例 （% ）
1 600016 民生银 行 6,830,389 53,686,857.54 4.22
2 601318 中国平 安 1,152,835 52,211,897.15 4.11
3 600036 招商银 行 3,708,069 50,985,948.75 4.01
4 601166 兴业银 行 2,369,712 39,550,493.28 3.11
5 600000 浦发银 行 3,807,126 37,766,689.92 2.97
6 601328 交通银 行 6,667,350 32,936,709.00 2.59
7 601088 中国神 华 1,212,989 30,749,271.15 2.42
8 000895 双汇发 展 508,000 29,413,200.00 2.31
9 000933 神火股 份 3,384,855 25,487,958.15 2.01
10 000002 万
科Ａ 2,385,110 24,137,313.20 1.90
注 ： 投 资 者 欲 了 解 本 报 告 期 末 基 金 投 资 的 所 有 股 票 明 细 ， 应 阅 读 登 载 于 本 公 司 网 站
http://www.xyfunds.com.cn 的 年度 报告 正文 。
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8.3.2 积 极投 资按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名股票 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （%）
1 000732 泰禾集 团 5,098,400 40,532,280.00 3.19
2 000919 金陵药 业 2,780,000 19,126,400.00 1.50
注 ： 投 资 者 欲 了 解 本 报 告 期 末 基 金 投 资 的 所 有 股 票 明 细 ， 应 阅 读 登 载 于 本 公 司 网 站
http://www.xyfunds.com.cn 的 年度 报告 正文 。
8.4 报 告期 内股 票投资组 合的 重大变 动
8.4.1 累 计买 入金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名的股 票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额 占期初 基金 资产 净值 比例 （ ％）
1 000732 泰禾集 团 27,835,986.29 1.70
2 600674 川投能 源 18,833,408.89 1.15
3 600109 国金证 券 14,998,490.00 0.92
4 000933 神火股 份 12,650,120.75 0.77
5 600267 海正药 业 12,630,846.86 0.77
6 601766 中国南 车 11,784,212.00 0.72
7 600216 浙江医 药 11,466,464.92 0.70
8 000686 东北证 券 10,846,800.00 0.66
9 601818 光大银 行 10,830,202.00 0.66
10 600170 上海建 工 8,866,558.70 0.54
11 601666 平煤股 份 7,270,892.00 0.44
12 600036 招商银 行 7,170,973.38 0.44
13 600000 浦发银 行 6,248,395.00 0.38
14 601989 中国重 工 5,961,584.36 0.36
15 000895 双汇发 展 5,943,299.84 0.36
16 601166 兴业银 行 4,974,513.01 0.30
17 000919 金陵药 业 4,177,128.41 0.26
18 601318 中国平 安 4,124,251.51 0.25
19 600030 中信证 券 4,109,906.09 0.25
20 601117 中国化 学 3,295,971.00 0.20
注：“ 买入 金额 ”按 买卖 成交金 额（ 成交 单价 乘以 成交数 量） 填列 ，不 考虑 相关交 易费 用。
8.4.2 累 计卖 出金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名的股 票明 细
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金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金额 占期初 基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 000776
广发证 券 76,485,088.36 4.67
2 600123
兰花科 创 27,709,927.32 1.69
3 601088
中国神 华 25,034,512.43 1.53
4 601666
平煤股 份 23,621,558.12 1.44
5 600016
民生银 行 22,450,137.49 1.37
6 601318
中国平 安 21,222,775.51 1.30
7 600674
川投能 源 19,226,061.39 1.17
8 600036
招商银 行 17,547,052.18 1.07
9 000895
双汇发 展 14,372,119.88 0.88
10 000858
五 粮 液 12,833,525.06 0.78
11 000002
万
科Ａ 12,190,301.43 0.75
12 000651
格力电 器 12,015,482.84 0.73
13 600170
上海建 工 11,961,855.15 0.73
14 601166
兴业银 行 11,054,850.41 0.68
15 600019
宝钢股 份 10,854,098.12 0.66
16 600887
伊利股 份 10,787,918.47 0.66
17 601328
交通银 行 10,576,671.27 0.65
18 600000
浦发银 行 9,622,704.44 0.59
19 000933
神火股 份 9,056,371.56 0.55
20 600048
保利地 产 8,939,263.39 0.55
注： “ 卖出 金额 ”按 买卖 成 交金额 （成 交单 价乘 以成 交数量 ）填 列， 不考 虑相 关交易 费用 。
8.4.3 买 入股 票的 成本总 额及 卖出 股 票的 收入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 300,773,681.94
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 753,218,044.57
注： “买 入股 票成 本” 、 “ 卖 出股票 收入 ” 按 买卖 成交 金额 （ 成交 单价 乘以 成交 数量） 填列， 不考 虑
相关交 易费 用。
8.5 期 末按 债券 品种分类 的债 券投资 组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （% ）
1 国家债 券 49,425,000.00 3.89
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - -
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其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 206,000.00 0.02
8 其他 - -
9 合计 49,631,000.00 3.90
8.6 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 名的 前五名 债券 投资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（%）
1 129907 12 贴 现国 债07 300,000 29,781,000.00 2.34
2 129903 12 贴 现国 债03 200,000 19,644,000.00 1.55
3 125099 海直转 债 2,060 206,000.00 0.02
8.7 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 名的 前十名 资产 支持证 券投 资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
8.8 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 名的 前五名 权证 投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
8.9 投 资组 合报 告附注
8.9.1 本基 金投 资的 前十 名 证券的 发行 主体 本期 未出 现被监 管部 门立 案调 查， 并 且未在 报告 编制 日
前一年 内受 到公 开谴 责、 处罚的 情形 。
8.9.2 本基 金投 资的 前十 名 股票中 没 有 投资 于超 出基 金合同 规定 备选 库之 外的 股票。
8.9.3 期 末其 他各 项资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 250,000.00
2 应收证 券清 算款 3,252,577.66
3 应收股 利 -
4 应收利 息 408,314.68
5 应收申 购款 96,287.46
6 其他应 收款 -
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7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 4,007,179.80
8.9.4 期 末持 有的 处于转 股期 的可转 换债 券明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
8.9.5 期 末前 十名 股票中 存在 流通受 限情 况的说 明
8.9.5.1 期 末指 数投 资前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 流通受 限部 分的 公允 价值
占基金 资产
净值比 例 （%）
流通受 限情 况说 明
1 000002 万
科Ａ 24,137,313.20 1.90 重大事 项停 牌
8.9.5.2 期 末积 极投 资前五 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
本基金 本报 告期 末积 极投 资前五 名股 票中 不存 在流 通受限 的情 况。
8.9.6 投 资组 合报 告附注 的其 他文字 描述 部分
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 之间 可 能 存在尾 差。
§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份 额持有人 户数 及持有 人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
40,237 37,420.90 62,448,019.44 4.15% 1,443,256,892.65 95.85%
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9.2 期 末上 市基 金前十名 持有 人
序号 持有人 名称 持有份 额（ 份） 占上市 总份 额比 例
1 临清市 人民 医院 2,995,271.00 11.02%
2 黄常跃 1,000,050.00 3.68%
3 周雷 600,030.00 2.21%
4 许飞 600,030.00 2.21%
5 王厚芳 530,026.00 1.95%
6 林其葳 510,051.00 1.88%
7 杨伟霖 500,025.00 1.84%
8 万大千 496,049.00 1.82%
9 刘爽 400,052.00 1.47%
10 王芳 400,020.00 1.47%
注：持 有人 为LOF 基 金场 内持有 人。
9.3 期 末基 金管 理人的从 业人 员持有 本基 金的情 况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理公 司所 有从 业人
员持有 本基 金
850,916.54 0.0565%
注：1 、本 公司 高级 管理 人 员、基 金投 资和 研究 部门 负责人 持有 本基 金份 额总 量的数 量区 间 为 0 。
2 、本 基金 的基 金经 理持 有 本基金 份额 总量 的数 量区 间为 10 万 份至50 万 份（ 含） 。
§10 开放式基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2010 年11 月2 日 ）基 金份 额总 额
2,955,476,122.49
本报告 期期 初基 金份 额总 额 2,120,600,747.13
本报告 期基 金总 申购 份 额 196,127,280.19
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 811,023,115.23
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 1,505,704,912.09
注：总 申购 份额 含红 利再 投资、 转换 入份 额， 总赎 回份额 含转 换出 份额 。
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§11 重大事件揭示
11.1 基 金 份额 持有人 大会 决议
报告期 内本 基金 未召 开基 金份额 持有 人大 会。
11.2 基 金 管理 人、基 金托 管人 的专门 基金 托管部 门的 重大人 事变 动
（1） 报告 期内 本基 金基 金 管理人 无重 大人 事变 动。
（2） 报告 期内 托管 人的 专 门 基金 托管 部门 无重 大人 事变动 。
11.3 涉 及 基金 管理人 、基 金财 产、基 金托 管业务 的诉 讼
报告期 内无 涉及 本基 金管 理人、 基金 财产 、基 金托 管业务 的诉 讼事 项。
11.4 基 金 投资 策略的 改变
报告期 内本 基金 投资 策略 未发生 改变 。
11.5 为 基 金进 行审计 的会 计师 事务所 情况
本基金 自基 金合 同生 效日 起连 续 3 年 聘请 安永 华明 会计师 事务 所 （特 殊普 通 合伙 ） 为 本基 金
提供审 计服 务。 本年 度支 付给所 聘任 的会 计师 事务 所 10 万元 人民 币。
11.6 管 理 人、 托管人 及其 高级 管理人 员受 稽查或 处罚 等情况
报告期 内 本 基金 管理 人、 基金托 管人 的托 管业 务部 门及其 相关 高级 管理 人员 未受到 监管 部 门
的稽查 或处 罚。
11.7 基 金 租用 证券公 司交 易单 元的有 关情 况
11.7.1 基 金 租用 证券公司 交易 单元进 行股 票投资 及佣 金支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单
元数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
兴业证券 2 921,042,014.60 93.59% 605,752.04 93.11% -
民族证券 1 63,116,007.65 6.41% 44,836.31 6.89% -
注：根据中国 证监会的 有 关规定，我司 在综合考 量 证券经营机构 的财务状 况 、经营状况 、研究能
力、客 户服 务质 量的 基础 上，选 择基 金专 用交 易席 位。
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11.7.2 基 金 租用 证券公司 交易 单元进 行其 他证券 投资 的情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比例
成交金 额
占当期 债券
回购成 交总
额的比 例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
兴业证券 2,405,376.50 54.61% 71,000,000.00 65.14% - -
民族证券 1,999,139.50 45.39% 38,000,000.00 34.86% - -
§12 影响投资者决策的其 他重要信息
无。
兴业全 球基 金管 理有 限公 司
2013 年3 月30 日
