易方达岁丰添利债券型证券投资基金 2012 年年度报告
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易方达岁丰添利债券型证券投资基金
2012 年 年 度报 告
2012 年 12 月 31 日
基金管理人：易方达基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
送出日期：二〇一三年三月三十日
易方达岁丰添利债券型证券投资基金 2012 年年度报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基 金管 理人 的董 事会、 董事 保证 本报 告所 载资料 不存 在虚 假记 载、 误导性 陈述 或重 大遗 漏， 并对
其 内容 的真实 性、 准确性和 完整 性承担 个别 及连带的 法律 责任。 本年 度报告已 经三 分之二 以上 独立董
事签字 同意 ，并 由董 事长 签发。
基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2013 年 3 月 25 日复核 了本 报告 中 的
财 务指 标、净 值表 现、利润 分配 情况、 财务 会计报告 、投 资组合 报告 等内容， 保证 复核内 容不 存在虚
假记载 、误 导性 陈述 或者 重大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，但 不保 证基金 一定 盈利 。
基 金的 过往 业绩 并不代 表其 未来 表现 。投 资有风 险， 投资 者在 作出 投资决 策前 应仔 细阅 读本 基金
的招募 说明 书及 其更 新。
本 报告 中财 务资 料已经 审计 。普 华永 道中 天会计 师事 务所 为本 基金 出具了 标准 无保 留意 见的 审计
报告， 请投 资者 注意 阅读 。
本报告 期 自 2012 年 1 月 1 日起 至 12 月 31 日止 。
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1.2 目录
§1 重要提 示及 目录 ................................................................................................................ 1
1.1 重要提 示 ............................................................................................................................ 1
1.2 目录 .................................................................................................................................... 2
§2 基金简 介 ............................................................................................................................ 4
2.1 基金基 本情 况 .................................................................................................................... 4
2.2 基金产 品说 明 .................................................................................................................... 4
2.3 基金管 理人 和基 金托 管人................................................................................................. 5
2.4 信息披 露方 式 .................................................................................................................... 5
2.5 其他相 关资 料 .................................................................................................................... 5
§3 主要财 务指 标、 基金 净值 表现及 利润 分配 情况 ............................................................. 5
3.1 主要会 计数 据和 财务 指标................................................................................................. 5
3.2 基金净 值表 现 .................................................................................................................... 6
3.3
过 去三 年基 金的 利润分 配情 况 ......................................................................................... 8
§4 管理人 报告 ........................................................................................................................ 9
4.1 基金管 理人 及基 金经 理情 况............................................................................................. 9
4.2 管理人 对报 告期 内本 基金 运作遵 规守 信情 况的 说明 ................................................... 11
4.3 管理人 对报 告期 内公 平交 易情况 的专 项说 明 ............................................................... 11
4.4 管理人 对报 告期 内基 金的 投资策 略和 业绩 表现 的说 明 ............................................... 12
4.5 管理人 对宏 观经 济、 证券 市 场及 行业 走势 的简 要展 望 ............................................... 13
4.6 管理人 内部 有关 本基 金的 监察稽 核工 作情 况 ............................................................... 14
4.7 管理人 对报 告期 内基 金估 值程序 等事 项的 说明 ........................................................... 15
4.8 管理人 对报 告期 内基 金利 润分配 情况 的说 明 ............................................................... 15
§5 托管人 报告 ...................................................................................................................... 15
5.1 报告期 内本 基金 托管 人遵 规守信 情况 声明 ................................................................... 15
5.2 托管人 对报 告期 内本 基金 投资运 作遵 规守 信、 净值 计算、 利润 分配 等情 况的 说明 16
5.3 托管人 对本 年度 报告 中财 务信息 等内 容的 真实 、准 确和完 整发 表意 见 ................... 16
§6 审计报 告 .......................................................................................................................... 16
6.1 管理层 对财 务报 表的 责任............................................................................................... 16
6.2 注册会 计师 的责 任 .......................................................................................................... 16
6.3 审计意 见 .......................................................................................................................... 17
§7 年度财 务报 表 .................................................................................................................. 17
7.1 资产负 债表 ...................................................................................................................... 17
7.2 利润表 .............................................................................................................................. 19
7.3 所有者 权益 （基 金净 值） 变动表 ................................................................................... 20
7.4 报表附 注 .......................................................................................................................... 21
§8 投资组 合报 告 .................................................................................................................. 42
8.1 期末基 金资 产组 合情 况................................................................................................... 42
8.2 期末按 行业 分类 的股 票投 资组合 ................................................................................... 42
8.3 期末按 公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的所 有股票 投资 明细 ....................... 43
8.4 报告期 内股 票投 资组 合的 重大变 动 ............................................................................... 43
8.5 期末按 债券 品种 分类 的债 券投资 组合 ........................................................................... 45
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8.6 期末按 公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小 排名 的前 五名债 券投 资明 细 ................... 45
8.7 期末按 公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的所 有资产 支持 证券 投资 明细 ....... 45
8.8 期末按 公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小 排名 的前 五名权 证投 资明 细 ................... 46
8.9 投资组 合报 告附 注 .......................................................................................................... 46
§9 基金份 额持 有人 信息 ...................................................................................................... 47
9.1 期末基 金份 额持 有人 户数 及持有 人结 构 ....................................................................... 47
9.2 期末上 市基 金前 十名 持有 人........................................................................................... 47
9.3 期末基 金管 理人 的从 业人 员持有 本基 金的 情况 ........................................................... 47
§10 重大事 件揭 示 .................................................................................................................. 48
10.1 基金份 额持 有人 大会 决议............................................................................................... 48
10.2 基金管 理人 、基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 的重 大人事 变动 ............................... 48
10.3 涉及基 金管 理人 、基 金财 产、基 金托 管业 务的 诉讼 ................................................... 48
10.4 基金投 资策 略的 改变 ...................................................................................................... 48
10.5 为基金 进行 审计 的会 计师 事务所 情况 ........................................................................... 48
10.6 管理人 、托 管人 及其 高级 管理人 员受 稽查 或处 罚等 情况 ........................................... 48
10.7 基金租 用证 券公 司交 易 单 元的有 关情 况 ....................................................................... 49
10.8 其他重 大事 件 .................................................................................................................. 49
§11 备查文 件目 录 .................................................................................................................. 52
11.1 备查文 件目 录 .................................................................................................................. 52
11.2 存放地 点 .......................................................................................................................... 52
11.3 查阅方 式 .......................................................................................................................... 52
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名 称 易方达 岁丰 添利 债券 型证 券投资 基金
基金简 称 场外： 易方 达岁 丰添 利债 券；场 内： 易基 岁丰
基金主 代码 161115
交易代码
161115
基金运 作方 式 契约型 ，本 基金 合同 生效 后三年 内（ 含三 年） 封闭 运作， 在深 圳证
券交易 所上 市交 易。 封闭 期结束 后， 本基 金转 为上 市开放 式基 金
（LOF ）。
基金合 同生 效日 2010 年 11 月 9 日
基金管 理人 易方达 基金 管理 有限 公司
基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 2,679,114,943.70 份
基金合 同存 续期 不定期
基金份 额上 市的 证券 交易 所 深圳证 券交 易所
上市日 期 2010 年 12 月 3 日
2.2 基金产品说明
投资目 标
本 基 金通 过 主要 投资 债 券品 种 ，力 争 为基 金持 有
人 提 供持 续 稳定 的高 于 业绩 比 较基 准 的收 益， 实
现基金 资产 的长 期增 值。
投资策 略
本 基 金基 于 对以 下因 素 的判 断 ，进 行 基金 资产 在
非信用 类固 定收 益品 种 （ 国债 、 央 行票 据等 ） 、 信
用类固 定收 益品 种 （含 可 转换债 券） 、 新股 （含 增
发） 申购 之间 的配 置：1） 基于对 利率 走势、 利率
期 限 结构 等 因素 的分 析 ，预 测 固定 收 益品 种的 投
资收益 和风 险 ；2 ） 基 于对 宏观经 济 、 行 业前 景以
及 公 司财 务 进行 严谨 的 分析 ， 考察 其 对固 定收 益
市场信 用利 差的 影响 ；3 ） 基于可 转换 债券 发行 公
司的基 本面 ， 债 券利 率水 平、 票息 率及派 息频 率、
信 用 风险 等 固定 收益 因 素， 以 及期 权 定价 模型 ，
对 可 转 换 债 券 进 行 定 价 分 析 并 制 定 相 关 投 资 策
略；4 ） 基 于对 新股 （含 增 发股 ） 发 行频 率 、 中 签
率 、 上市 后 的平 均涨 幅 等的 分 析， 预 测新 股（ 含
增发股 ）申 购的 收益 率以 及风险 。
业绩比 较基 准 三年期 银行 定期 存款 收益 率+1.2%
风险收 益特 征
本 基 金为 债 券型 基金 ， 理论 上 其长 期 平均 风险 和
预 期 收益 率 低于 混合 型 基金 、 股票 型 基金 ，高 于
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货币市 场基 金。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 易方达 基金 管理 有限 公司 中国银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 张南 唐州徽
联系电 话 020-38797888 010 －66594855
电子邮 箱 csc@efunds.com.cn tgxxpl@bank-of-china.com
客户服 务电话 400 881 8088 95566
传真 020-38799488 010 －66594942
注册地 址
广东省珠海市横琴新区宝中路
3 号4004-8 室
北 京 市 西 城 区 复 兴 门 内 大 街1
号
办公地 址
广州市天河区珠江新城珠江东
路30 号 广州 银行 大厦40-43 楼
北 京 市 西 城 区 复 兴 门 内 大 街1
号
邮政编 码 510620 100818
法定代 表人 叶俊英 肖钢
2.4 信息披露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 中国证 券报 、上 海证 券报 、证券 时报
登载基 金年 度报 告正 文的 管理人 互联 网网 址 http://www.efunds.com.cn
基金年 度报 告备 置地 点
广 州 市 天 河 区 珠 江 新 城 珠 江 东 路30 号 广 州 银 行
大厦43 楼
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地 址
会计师 事务 所 普华永 道中 天会 计师 事务 所有限 公司 上海市 湖滨 路202 号 普华 永 道中心11 楼
注册登 记机 构 中国证 券登 记结 算有 限责 任公司 北京市 西城 区太 平桥 大街17 号
§3 主要财务指标、基金 净值 表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务 指标
金 额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间数据和指标 2012 年 2011 年
2010 年 11 月 9 日 （基
金合同生效日）至
2010 年 12 月 31 日
本期已 实现 收益 200,775,921.16 50,107,357.70 14,025,596.28
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本期利 润 244,148,640.73 32,814,835.11 27,257,378.96
加权平均基金份额本期利
润
0.0911 0.0122 0.0102
本期加 权平 均净 值利 润率 8.88% 1.22% 1.01%
本期基 金份 额净 值增 长率 9.37% 1.19% 1.00%
3.1.2 期末数据和指标 2012 年末 2011 年末 2010 年末
期末可 供分 配利 润 45,221,455.35 19,885,492.66 14,025,596.28
期末可供分配基金份额利
润
0.0169 0.0074 0.0052
期末基 金资 产净 值 2,763,648,378.71 2,699,000,436.36 2,706,372,322.66
期末基 金份 额净 值 1.032 1.007 1.010
3.1.3 累计期末指标 2012 年末 2011 年末 2010 年末
基金份 额累 计净 值增 长率 11.78% 2.21% 1.00%
注：1． 所述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 ， 计 入费 用后实 际收 益水 平 要
低于所 列数 字。
2． 本 期已 实现 收益 指基 金 本期利 息收 入 、 投 资收 益 、 其 他收 入 （ 不含 公允 价 值变动 收益 ） 扣除 相
关费用 后的 余额 ，本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。
3．期 末可 供分 配利 润， 为 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数 。
4． 本 基金 合同 于 2010 年 11 月 9 日 生效 ，2010 年 度 的相关 数据 和指 标按 当年 的实际 存续 期计 算 。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值 增长 率 及其与同期业绩比较 基准 收益率的比较
阶段
份额净 值
增长率①
份额净 值 增
长率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去三 个月 2.89% 0.17% 1.37% 0.02% 1.52% 0.15%
过去六 个月 1.19% 0.16% 2.75% 0.01% -1.56% 0.15%
过去一 年 9.37% 0.17% 5.81% 0.02% 3.56% 0.15%
过去三 年 - - - - - -
过去五 年 - - - - - -
自基金合同
生效起 至今
11.78% 0.15% 12.51% 0.02% -0.73% 0.13%
3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 份额 累 计 净 值 增长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 变 动 的
比较
易方达 岁丰 添利 债券 型证 券投资 基金
份额累 计净 值增 长率 与业 绩比较 基准 收益 率历 史走 势对比 图
（2010 年 11 月9 日至 2012 年 12 月 31 日）
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注：1. 基金 合同 中关 于基 金投资 比例 的约 定：
（1 ） 固定 收益 类资 产的 比 例不低 于基 金资 产的 80% ，其中 ，信 用债 券的 投资 比例不 低于 固定 收益 类
资产 的40% ；
（2 ） 权益 类资 产的 比例 不 高于基 金资 产 的 20% ；
（3 ） 持有 一家 上市 公司 的 股票， 其市 值不 超过 基金 资产净 值 的10% ；
（4 ） 本基 金与 基金 管理 人 管理的 其他 基金 持有 一家 公司发 行的 证券 总和 ，不 超过该 证券 的 10% ；
（5 ） 基金 财产 参与股 票发 行申购 ， 本 基金 所申 报的 金额不 超过 基金 总资 产， 本基金 所申 报的 股 票 数
量不超 过拟 发行 股票 公司 本次发 行股 票的 总量 ；
（6 ） 进入 全国 银行 间同 业 市场的 债券 回购 融入 的资 金余额 不得 超过 基金 资产 净值的 40% ； 债券 回 购
最长期 限 为1 年 ，债 券回 购到期 后不 得展 期；
（7 ） 本 基金 不能 在二 级市 场主动 投资 权证 但可 以通 过一级 市场 申购 可 分 离债 等方式 持有 权证 ， 本 基
金持有 的全 部权 证的 市值 不超过 基金 资产 净值 的3 ％， 本基 金管 理人 管理 的全 部基金 持有 同一 权证 的 比
例不超 过该 权证 的 10 ％, 法律法 规或 中国 证监 会另 有规定 的， 遵从 其规 定；
（8 ） 本 基金 持有 的同 一 （ 指同一 信用 级别 ） 资产 支 持证券 的比 例 ， 不 得超 过 该资产 支持 证券 规模 的
10％；
（9 ） 本基 金投 资于 同一 原 始权益 人的 各类 资产 支持 证券的 比 例 ，不 得超 过该 基金资 产净 值 的 10% ；
（10） 基金 管理人 管理 的全 部证 券投 资基金 投资 于同 一原 始权 益人的 各类 资产 支持 证券 ，不得超过
其各类 资产 支持 证券 合计 规模 的 10% ；
（11 ） 本基 金持 有的 全部 资产支 持证 券， 其市 值不 得超过 基金 资产 净值 的 20％；
（12 ） 本基 金只 投资 于信 用级别 评级 为 BBB 以 上（ 含 BBB ）的 资产 支持 证券 ，基金 持有 资产 支 持 证
券期间 ， 如果 其信 用等 级 下降 、 不 再符 合投 资标 准 ， 应 在评 级报 告发 布之 日 起3 个月 内予 以全 部卖 出 ；
（13） 本基 金只投 资于 投资 级别 的信 用债券 ，基 金持 有信 用债 券期间 ，如 果其 信用 等级 下降 至投资
级别以 下， 应在 评级 报告 发布之 日 起 30 个交 易日 内 予以全 部卖 出。 其中 ， 本 基金所 指投 资级 别是 指具
有由国 内评 级机 构出 具的 BBB 级及 以上 级（ 若为 短 期融资 券， 则为 A-3 级及 以上级 ） 信 用评 级的 信用
债券；
（14 ） 法律 法规 和基 金合 同规定 的其 他投 资比 例限 制。
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若 将来 法律 法规或 中国 证监 会的 相关 规定发 生修 改或 变更 ，致 使本款 前述 约定 的投 资禁 止行为和投
资组合 比例 限制 被修 改或 取消， 基金 管理 人在 依法 履行相 应 程序 后， 本 基金 可相应 调整 禁止 行为 和 投
资限制 规定 。
因 证券 市场 波动、 上市 公司 合并 、基 金规模 变动 等基 金管 理人 之外的 因素 致使 基金 投资 不符合基金
合 同约 定的投 资比 例规定的 ，基 金管理 人应 当在十个 交易 日内进 行调 整。法律 法规 或监管 机构 另有规
定时， 从其 规定 。
2.本基 金自 基金 合同 生效 至报告 期末 的基 金份 额净 值增长 率为 11.78% ， 同期 业绩比 较基 准收 益 率 为
12.51% 。
3.2.3 自基金合同生效以来 基金每年净值增长率 及其 与同期业绩比较基准 收益 率的比较
易方达 岁丰 添利 债券 型证 券投资 基金
自基金 合同 生效 以来 每年 净值增 长率 图
注：本 基金 合同 生效 日 为2010 年 11 月 9 日，2010 年度的 相关 数据 根据 当年 的实际 存续 期计 算。
3.3 过去三年基金的利润 分配情况
单位： 人民 币元
年度
每10份 基金
份额分 红数
现金 形 式发 放总额 再投资 形式 发放 总额 年度利 润分 配合计 备注
2012年 0.670 179,500,698.38 - 179,500,698.38 -
2011年 0.150 40,186,721.41 - 40,186,721.41 -
2010年
11月9 日
(基金 合
- - - -
-
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同生效
日) 至
2010年
12月31
日
合计 0.820 219,687,419.79 - 219,687,419.79 -
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情 况
4.1.1 基金管理人及其管理 基金的经验
经中国 证监 会证 监基 金字[2001]4 号 文批 准， 易方 达 基金管 理有 限公 司于 2001 年 4 月 17 日成 立，
注册资 本 1.2 亿 元。 截至 2012 年 12 月 31 日， 公司 的股东 为广 东粤 财信 托有 限公司 、广 发证 券股 份有
限 公司 、盈峰 投资 控股集团 有限 公司、 广东 省广晟资 产经 营有限 公司 和广州市 广永 国有资 产经 营有限
公司。 公司 现有 全国 社保 基金投 资管 理人 、企 业年 金投资 管理 人、QDII 和特定资产 管理 业务 资格 。
自 成立 以来 ，易 方达基 金管 理有 限公 司秉 承“取 信于 市场 ，取 信于 社会” 的宗 旨， 坚持 “在 诚信
规 范的 前提下 ，通 过专业化 运作 和团队 合作 实现持续 稳健 的增长 ”的 经营理念 ，努 力以规 范的 运作、
良好的 业绩 和优 质的 服务 ，为投 资者 创造 最优 回报 。
截至 2012 年 12 月 31 日 ，本公 司旗 下共 管 理 39 只 开放 式 基金 和 1 只 封闭 式 基金， 具体 包括 科瑞
证券投 资基 金、 易方 达平 稳增长 证券 投资 基金 、 易 方达策 略成 长证 券投 资基 金、 易 方达 50 指数证 券 投
资基金 、 易 方达 积极 成长 证券投 资基 金、 易方 达货 币市场 基金 、 易 方达 稳健 收益债 券型 证券 投资 基金 、
易方达 深证 100 交易 型开 放式指 数基 金、 易方 达价 值精选 股票 型证 券投 资基 金、易 方达 策略 成长 二 号
混 合型 证券投 资基 金、易方 达价 值成长 混合 型证券投 资基 金、易 方达 科讯股票 型证 券投资 基金 、易方
达 增强 回报债 券型 证券投资 基金 、易方 达中 小盘股票 型证 券投资 基金 、易方达 科汇 灵活配 置混 合型证
券 投资 基金、 易方 达科翔股 票型 证 券投 资基 金、易方 达行 业领先 企业 股票型证 券投 资基金 、易 方达沪
深 300 指数 证券 投资 基金 、易方 达深证 100 交 易型 开放式 指数 证券 投资 基金 联接基 金、 易方 达亚 洲 精
选 股票 型证券 投资 基金、易 方达 上证中 盘交 易型开放 式指 数证券 投资 基金、易 方达 上证中 盘交 易型开
放 式指 数证券 投资 基金联接 基金 、易方 达消 费行业股 票型 证券投 资基 金、易方 达岁 丰添利 债券 型证券
投资基 金、易 方达 医疗保 健行业 股票型 证券 投资基 金、易 方达黄 金主 题证券 投资基 金（LOF ） 、易方 达
安 心回 报债券 型证 券投资基 金、 易方达 资源 行业股票 型证 券投资 基金 、易方达 创业 板交易 型开 放式指
数 证券 投资基 金、 易方达创 业板 交易型 开放 式指数证 券投 资基金 联接 基金、易 方达 双债增 强债 券型证
券投资 基金 、 易 方达 纯债 债券型 证券 投资 基金 、 易 方达标 普全 球高 端消 费品 指数增 强型 证券 投资 基金 、
易方达岁丰添利债券型证券投资基金 2012 年年度报告
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易 方达 永旭添 利定 期开放债 券型 证券投 资基 金、易方 达量 化衍伸 股票 型证券投 资基 金、易 方达 恒生中
国 企业 交易型 开放 式指数证 券投 资基金 、易 方达恒生 中国 企业交 易型 开放式指 数证 券投资 基金 联接基
金、易 方达中 小板 指数分 级证券 投资基 金、 易方达 中债新 综合债 券指 数发起 式证券 投资基 金（LOF）、
易 方达 月月利 理财 债券型证 券投 资基金 。同 时，公司 还管 理着多 个全 国社保基 金、 企业年 金基 金和特
定客户 资产 管理 投资 组合 。
4.1.2 基金经理（或基金经 理小组） 及基金经理 助理 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理
（助理 ）期 限 证券从 业
年限
说明
任职日 期
离任日
期
钟鸣远
本基金
的基金
经理、
易方达
增强回
报债券
型证券
投资基
金的基
金经
理、易
方达安
心回报
债券型
证券投
资基金
的基金
经理、
固定收
益总部
总经
理、固
定收益
投资部
总经理
2010-11-09 - 12 年
硕士研 究生， 曾任 国家开 发银行
深圳分 行资金 计划 部职员 ，联合
证券有 限责任 公司 固定收 益部投
资经理 ，泰康 人寿 保险股 份有限
公司固 定收益 部研 究员， 新华资
产管理 股份有 限公 司固定 收益部
高级投 资经理 ，易 方达基 金管理
有限公 司固定 收益 部经理 、固定
收益部 总经理 助理 、固定 收益部
副总经 理、 固定 收益 部总 经理。
注：1. 此处 的“ 任职 日期 ”为基 金合 同生 效之 日， “ 离任日 期” 为公 告确 定的 解聘日 期。
2.证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
易方达岁丰添利债券型证券投资基金 2012 年年度报告
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4.2 管理人对报告期内本 基金 运作遵规守信情况的 说明
本 报告 期内 ，本 基金管 理人 严格 遵守 《证 券投资 基金 法》 等有 关法 律法规 及基 金合 同、 基金 招募
说 明书 等有关 基金 法律文件 的规 定，以 取信 于市场、 取信 于社会 投资 公众为宗 旨 ， 本着诚 实信 用、勤
勉 尽责 的原则 管理 和运用基 金资 产，在 控制 风险的前 提下 ，为基 金份 额持有人 谋求 最大利 益。 在本报
告期内 ，基 金运 作合 法合 规，无 损害 基金 份额 持有 人利益 的行 为。
4.3 管理人对报告期内 公 平交 易 情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制 方法
公司制 定了 《 公平 交易 制 度》 ， 内 容主 要包 括公 平交 易的适 用范 围 、 公 平交 易 的原则 和内 容 、 公 平
交易的 实现 措施 和交 易执 行程序 、反 向交 易控 制、 公平交 易效 果评 估及 报告 等。
公 平交 易制 度所 规范的 范围 涵盖 旗下 各类 资产组 合， 围绕 境内 上市 股票、 债券 的一 级市 场申 购、
二 级市 场交易 （含 银行间市 场） 等 投资 管理 活动，贯 穿投 资授权 、研 究分析、 投资 决策、 交易 执行、
业 绩评 估等各 个环 节。公平 交易 的原则 包括 ：集中交 易原 则、机 制公 平原则、 公平 协调原 则、 及时评
估反馈 原则 。
公 平交 易的 实现 措施和 执行 程序 主要 包括 ：通过 建立 规范 的投 资决 策机制 、共 享研 究资 源和 投资
品 种备 选库为 投资 人员提供 公平 的投资 机会 ；规范投 资人 员的指 令下 达方式， 以确 保同一 投资 人员管
理 的不 同组合 得到 公平对待 ；建 立集中 交易 制度，交 易系 统具备 公平 交易功能 ，对 于满足 公平 交易执
行条件 的同 向指 令， 系统 将自动 启用 公平 交易 功能 ， 按照 交易 公平 的原 则合 理分配 各投 资指 令的 执行 ；
根 据交 易所场 内竞 价交易和 非公 开竞价 交易 的不同特 点分 别设定 合理 的交易执 行程 序和分 配机 制，通
过 系统 与人工 控制 相结合的 方式 ，力求 确保 所有投资 组合 在交易 机会 上得到公 平、 合理对 待； 建立事
中和事 后的 同向 交易 、异 常交易 监控 分析 机制 ，对 于发现 的异 常问 题要 求投 资组合 经理 解释 说明 。
公 司严 格按 照法 律法规 的要 求禁 止旗 下管 理的不 同投 资组 合之 间各 种可能 导致 不公 平交 易和 利益
输 送的 反向交 易行 为。对于 旗下 投资组 合之 间（纯被 动指 数基金 除外 ）确因投 资策 略或流 动性 管理等
需要而进行的反向 交易， 投资人员须提供充 分的投 资决策依据，并经 发起反 向申请方的首 席投 资官/ 投
资总监 审批 、集 中交 易室 审核确 认方 可执 行。
公 司通 过定 期或 不定期 的公 平交 易效 果评 估报告 机制 ，并 借助 相关 技术系 统， 使投 资和 交易 人员
能 及时 了解各 组合 的公平交 易执 行状况 ，持 续督促公 平交 易制度 的落 实执行， 并不 断在实 践中 检验和
完善公 平交 易制 度。
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4.3.2 公平交易制度的执行 情况
本报告 期内 ，上 述公 平交 易制度 和控 制方 法总 体执 行情况 良好 。
公司风 险管 理部 与监 察部 合作， 利用 统计 分析 的方 法和工 具， 按照 不同 的时 间窗口 （包 括当 日内 、
3 日内 、5 日 内） ，对 我司 旗下所 有投 资组 合的 同向 交易价 差情 况进 行分 析， 包括旗 下各 大类 资产 组合
之 间（ 即公募 、社 保、年金 、专 户四大 类业 务之间） 的同 向交易 价差 、各组合 与其 同类资 产其 他所有
组 合之 间的同 向交 易价差、 以及 旗下任 意两 个组合之 间的 同向交 易价 差。在此 基础 上，以 样本 个数、
平均溢 价率 是否 为 0 的 T 检验显 著程 度、 平均 溢价 率以及 溢价 率分 布概 率等 为标准 ，筛 选出 需关 注 或
者 需说 明的事 项， 及时提醒 投资 、交易 人员 注意，并 对需 要说明 的情 况要求投 资、 交易人 员进 行反馈
说明。
运用上 述方 法 ， 我 们对 2012 年度 公司 旗下 管理 的所 有组合 两两 组合 之间 的同 向交易 价差 情况 进 行
了 分析 。统计 显示 ，本报告 期内 ，由于 基金 经理相互 独立 操作， 存在 因交易策 略、 价格限 制策 略、交
易 习惯 等不同 ，以 及由于市 场波 动而不 同投 资人员所 管理 的基金 下单 时间不同 导致 个别组 合之 间同日
同向交 易出 现比 较明 显价 差的情 况， 即在 10874 对 组合中 有 7 对组 合过 去一 年的同 日同 向交 易价 差 符
合筛选 条件 。未 发现 公司 旗下投 资组 合同 向买 卖同 一股票 时存 在不 公平 交易 现象。
4.3.3 异常交易行为的专项 说明
本报告 期内 ，未 发现 本基 金有可 能导 致不 公平 交易 和利益 输送 的异 常交 易。
本 报告 期内 ，本 公司旗 下所 有投 资组 合参 与的交 易所 公开 竞价 交易 中，同 日反 向交 易成 交较 少的
单边交 易量 超过 该证 券当 日成交 量的 5% 的 交易 共有 23 次 ，原因 均为 旗下 指数基 金因 被动 跟踪 标 的 指
数的需 要而 和其 他组 合发 生反向 交易 。
4.4 管理人对报告期内基 金的 投资策略和业绩表现 的说明
4.4.1 报告期内基金投资策 略和运作分析
2012 年上 半年 ， 央 行坚 持 执行稳 健货 币政 策， 经济 增速和 通胀 水平 在 2011 年 宏观调 控的 影响 下延
续回落 趋势 ， 通胀 压力 持 续缓解 ； 资本 市场 上 ， 资 金面 较 2011 年 宽松 ， 风险 偏好情 绪较 上年 有所 恢复 ，
债 券市 场表现 为大 牛市行情 ，低 等级信 用债 表现明显 好于 高等级 信用 债，股票 市场 和转债 市场 走出估
值修复 行情 。2012 年 下半 年， 货 币政 策在 6、7 月份 连续两 次降 息 之 后进 入观 察期， 资金 面保 持偏 紧 的
状 态， 资金利 率居 高不下； 一方 面刺激 经济 政策低于 市场 预期、 政局 不确定因 素扰 乱市场 心理 ，另一
方 面宏 观经济 能否 顺利复苏 需等 待数据 确认 ，在以上 等因 素影响 下， 无论股票 还是 债券， 整体 的资产
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回 报率 中枢较 上半 年有所下 行， 股票市 场和 债券市场 均经 历大幅 调整 ；随着三 四季 度宏观 数据 持续好
转 、国 内政局 因素 尘埃落定 、以 及包括 欧债 和美国财 政悬 崖在内 的外 部风险逐 渐减 退，股 票和 可转债
在 12 月份 走出 快速 反弹 行 情，权 益类 资产 的表 现优 于固定 收益 类资 产。
本 报告 期内 ，本 基金相 对准 确把 握宏 观经 济形势 变化 ，灵 活调 整债 券组 合 久期 ，以 及信 用产 品、
可 转债 和新股 等品 种仓位。 上半 年本基 金在 债券投资 方面 保持了 较高 的组合久 期和 杠杆， 但低 等级信
用 债比 例占比 较低 ，债券部 分表 现稍显 逊色 ；可转债 方面 配置债 性较 强的大盘 转债 以及电 力转 债；可
转 债为 本基金 获得 了超额投 资收 益。下 半年 ，本基金 仍以 信用债 为核 心仓位， 保持 了中性 久期 以及中
等信用 评级 ； 基 于对 四季 度经济 持续 复苏 的判 断， 本基金 在风 险承 受范 围内 保持了 较高 的可 转债 仓位 ，
全年可 转债 仓位 表现 优异 ，但给 本基 金带 来一 定的 净值波 动。
4.4.2 报告期内基金的业绩 表现
截至报 告期 末， 本基 金份 额净值为 1.032 元， 本 报 告期份 额净 值增 长率为 9.37% ， 同期 业绩 比较
基准收 益率 为 5.81% 。
4.5 管理人对宏观 经济、 证券 市场及行业走势的简 要展 望
展望 2013 年 ， 全 球经 济形 势有望 改善 。 美国 避免 财 政悬崖 ， 经济 继续 稳步 复 苏。 欧洲 债务 危机 虽
然 还未 彻底解 除， 经济结构 的一 些长期 性问 题还没明 显改 善，欧 元区 经济体的 增长 还不容 乐观 ，但是
由 于欧 洲央行 对欧 元区金融 体系 的高度 加强 维护，希 腊等 国家融 资成 本明显下 降， 个别国 家违 约、退
出欧元 区的 风险 明显 下降 。 以中 国为 代表 的新 兴市 场国家 经济 形势 好转 。 中 国经济 在 2012 年末 开始 出
现 增长 企稳回 升态 势，通胀 预期 回 落后 有所 企稳回升 ，但 上升空 间有 限。随着 实体 经济的 逐步 企稳回
升 ，货 币当局 维持 稳健的货 币政 策，适 当扩 大社会融 资总 规模， 并保 持贷款适 度增 加，切 实降 低实体
经 济发 展的融 资成 本，实体 经济 和资本 市场 资金面都 相对 较为稳 定， 债券发行 等直 接融资 方式 仍将有
较大发 展。 综上 所述 ，预 计 2013 年 债券 市场 表现 难以超 越 2012 年的 牛市 ，由于 供给 增加 ，信 用 状 况
改 善有 限，中 低等 级信用债 预计 仍将保 持较 高的利差 水平 ，随着 通胀 和通胀预 期温 和回升 ，中 长期债
券的利 率风 险有 所增 加。
基于上 述判 断， 本基 金在 2013 年将 继续 重点 投资 于 经营稳 健的 信用 债， 规避 杠 杆过 高、 盈利 能力
恶 化的 高风险 行业 ，规避行 业中 竞争地 位弱 小的企业 ；可 转债方 面， 在控制仓 位和 组合净 值波 动的前
提 下， 考虑到 目前 转债整体 的供 需状况 有所 改善，在 较为 稳定的 经济 增长和温 和的 通胀回 升背 景下，
企 业利 润和利 润率 逐步回升 ，市 场风险 偏好 也有所增 强， 包括大 盘转 债在内的 一些 转债平 均溢 价率处
于低位 ，具 备投 资价 值， 我们将 精选 有积 极防 御价 值的品 种适 当配 置。
易 方达 岁丰 添利 基金下 一阶 段的 操作 将采 取谨慎 稳妥 的投 资策 略， 努力把 握信 用品 种、 传统 利率
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品种， 以及 可转 换债 券在 不同市 场环 境下 的阶 段性 机会， 灵活 调整 组合 久期 ， 保持 组合 合理 的流 动性 ，
力争以 理想 的投 资业 绩回 报基金 持有 人， 为基 金封 闭式期 限到 期转 开放 做好 准备。
4.6 管理人内部有关本基 金的 监察稽核工作情况
本 报告 期内 ，基 金管理 人根 据法 规、 监管 要求的 变化 和业 务发 展的 实际需 要， 继续 重点 围绕 “三
条 底线 ”进一 步完 善公司内 控， 持续强 化制 度的完善 及对 制度执 行情 况的监督 检查 ，有效 地保 证了基
金管理 运作 及公 司各 项业 务的合 法合 规和 稳健 有序 。
本年度 ，主 要监 察稽 核工 作及措 施如 下：
（1 ） 结 合新 法规 的实 施、 新的监 管要 求和 公司 业务 发展实 际 ， 不 断推 动 、 完 善相关 制度 流程 的 建
立 、健 全，及 时贯 彻落实新 的监 管要求 ，适 应公司产 品与 业务创 新发 展的需要 ，保 持公司 良好 的内控
环境。
（2 ）坚守 “三 条底线 ” 、管 好合 规风 险是监 察稽 核工 作的 重中 之重。 围绕 这个 工作 重点 ，对投资
交易、 销售 宣传 、人 员规 范及个 人投 资申 报、 运营 维稳、 反洗 钱、 客户 服务 、IT 治理等 方面 开展 了 一
系 列专 项监察 检查 ，坚持以 法律 法规、 基金 合同以及 公司 的制度 规章 为依据， 推动 公司合 规、 内控体
系的健 全完 善。
（3 ） 坚持 对投 资、 交 易等 业务的 运作 进行 日常 合规 性监察 检查 ， 依 照监 管要 求建立 完善 内幕 交 易
防控机 制， 加强 公平 交易 管理和 异常 交易 监控, 增 加检查 和反 馈提 示力 度， 不断摸 索改 进监 控方 法 和 分
析手 段 ，适 应业 务发 展和 风险监 控的 需要 。
（4 ） 不断 促进 监察稽 核工 具方法 和流 程的 完善 ， 使 投资合 规监 控的 独立 性、 稳定性 与有 效性 得 到
提升。
（5 ） 积极 深入 参与 新产 品 设计 、 新 业务 拓展 工作 ， 就相关 的合 规 、 风 控问 题 提供意 见和 建议 ； 负
责公司 日常 法律 事务 、合 同审查 ，检 查督 促客 户投 诉的及 时反 馈处 理。
（6 ） 以 “风 险为 本 ” 为 原 则， 在监 管指 导下 牵头 推 动公司 反洗 钱制 度建 设以 及相关 工作 流程 的不
断 完善 ，明确 落实 相关部门 的职 责，组 织相 关部门开 展反 洗钱系 统开 发测试、 反洗 钱宣传 培训 、信息
调 研与 意见反 馈、 可疑交易 报告 报送和 各类 工作信息 报告 等工作 ， 并 进行了较 全面 的反洗 钱内 部审计
与整改 ，进 一步 贯彻 落实 反洗钱 法规 精神 和工 作要 求。
（7 ） 按照 法规 的要 求， 认 真做好 旗下 各只 基金 的信 息披露 工作 ， 力 求信 息披 露真实 、 完 整、 准确 、
及时。
（8 ） 积极 开展 各类 监察 合 规培训 ，促 进公 司合 规文 化建设 。
本基 金管 理人 承诺 将一 如 既往地 本着 诚实 信用 、 勤 勉尽责 的原 则管 理和 运用 基金资 产， 不断 提高
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内 部监 察稽核 工作 的科学性 和有 效性， 努力 防范和控 制各 种风险 ，充 分保障基 金份 额持有 人的 合法权
益。
4.7 管理人对报告期内基 金估 值程序等事项的说明
本 基金 管理 人按 照企业 会计 准则 、中 国证 监会相 关规 定和 基金 合 同 关于估 值的 约定 ，对 基金 所持
有的投 资品 种进 行估 值。 本基金 托管 人根 据法 律法 规要求 履行 估值 及净 值计 算的复 核责 任。
本 基金 管理 人设 有估值 委员 会， 公司 营运 总监担 任估 值委 员会 主席 ，研究 部、 投资 风险 管理 部、
监 察部 和核算 部指 定人员担 任委 员。估 值委 员会负责 组织 制定和 适时 修订基金 估值 政策和 程序 ，指导
和 监督 整个估 值流 程。估值 委员 会成员 具有 多年的证 券、 基金从 业经 验，熟悉 相关 法律法 规， 具备行
业 研究 、风险 管理 、法律合 规或 基金估 值运 作等方面 的专 业胜任 能力 。基金经 理可 参与估 值原 则和方
法的讨 论， 但不 参与 估值 原则和 方法 的最 终决 策和 日常估 值的 执行 。
本报告 期内 ，参 与估 值流 程各方 之间 不存 在任 何重 大利益 冲突 。
本 基金 管理 人已 与中央 国债 登记 结算 有限 责任公 司签 署服 务协 议， 由其按 约定 提供 银行 间同 业市
场交易 的债 券品 种的 估值 数据。
4.8 管理人对报告期内基 金利 润分配情况的说明
根 据 相 关 法 律 法 规 及 《 易 方 达 岁 丰 添 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金 合 同 》 ， 本 基 金 本 报 告 期 应 分 配 利 润
196,924,058.81 元， 本报 告 期内已 实施 的利 润分 配 179,500,698.38 元 ，其 中 2012 年 1 月 17 日 （场 外） 、
2012 年 1 月 18 日 （ 场内 ） 实施 的利 润分 配 18,753,803.85 元是 对 2011 年度 的 利润进 行分 配， 本报 告期
应分配 尚未 实施 的利 润 36,177,164.28 元 ； 本 基金 已 于 2013 年 1 月 15 日 （ 场 外） 、 2013 年 1 月 16 日 （ 场
内）进 行了 利润 分配 ， 每 10 份 基金 份额 派发 红利 0.15 元 ，总 分配 金额 为 40,186,723.25 元。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵 规守信情况声明
本报告 期内 ， 中国 银行 股 份有限 公司 （ 以下 称 “本 托管人 ” ） 在 对易 方达 岁丰 添利债 券型 证券 投资
基金 （ 以下 称 “本 基金 ” ） 的托管 过程 中， 严格 遵守 《证券 投资 基金 法》 及 其 他有关 法律 法规 、 基 金合
同 和托 管协议 的有 关规定， 不存 在损害 基金 份额持 有 人利 益的行 为， 完全尽职 尽责 地履行 了应 尽的义
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务。
5.2 托管人对报告期内本 基金 投资运作遵规守信、 净值 计算 、利润分配 等情 况的 说明
本 报告 期内 ，本 托管人 根据 《证 券投 资基 金法》 及其 他有 关法 律法 规、基 金合 同和 托管 协议 的规
定 ，对 本基金 管理 人的投资 运作 进行了 必要 的监督， 对基 金资产 净值 的计算、 基金 份额申 购赎 回价格
的 计算 以及基 金费 用开支等 方面 进行了 认真 地复核， 未发 现本基 金管 理人存在 损害 基金份 额持 有人利
益的行 为。
5.3 托管人对本 年度报告 中财 务信息等内容的真实 、准 确和完整发表意见
本 报告 中的 财务 指标、 净值 表现 、收 益分 配情况 、财 务会 计报 告 （ 注：财 务会 计报 告中 的“ 金融
工具风 险及 管理 ”部 分未 在托管 人复 核范 围内 ） 、 投 资组合 报告 等数 据真 实、 准确和 完整 。
§6 审计报告
普华永 道中 天审 字(2013) 第 21505 号
易方达 岁丰 添利 债券 型证 券投资 基金 全体 基金 份额 持有人 ：
我们审计了后 附的易方达岁丰添利债券 型证券投资基金( 以下简称“易方达 岁丰添利债券基 金”)
的财务 报表 ，包 括 2012 年 12 月 31 日的 资产 负债 表、2012 年 度的 利润 表和 所有者 权益( 基金 净值) 变动
表以及 财务 报表 附注 。
6.1 管理层对财务报表的 责任
编 制和 公允 列报 财务报 表是 易方 达岁 丰添 利债券 基金 的基 金管 理人 易方 达 基金 管理 有限 公司 管理
层的责 任。 这种 责任 包括 ：
(1) 按照企 业会 计准 则和 中国 证券监 督管 理委 员会( 以下 简称 “ 中国 证监 会”) 发布 的有关 规定 及 允
许的基 金行 业实 务操 作编 制财务 报表 ，并 使其 实现 公允反 映；
(2) 设计、 执行 和维 护必 要的 内部控 制， 以使 财务 报表 不存在 由于 舞弊 或错 误导 致的重 大错 报。
6.2 注册会计师的责任
我 们的 责任 是在 执行审 计工 作的 基础 上对 财务报 表发 表审 计意 见。 我们按 照中 国注 册会 计师 审计
准 则的 规定执 行了 审计工作 。中 国注册 会计 师审计准 则要 求我们 遵守 中国注册 会计 师职业 道德 守则，
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计划和 执行 审计 工作 以对 财务报 表是 否 不 存在 重大 错报获 取合 理保 证。
审 计工 作涉 及实 施审计 程序 ，以 获取 有关 财务报 表金 额和 披露 的审 计证据 。选 择的 审计 程序 取决
于 注册 会计师 的判 断，包括 对由 于舞弊 或错 误导致的 财务 报表重 大错 报风险的 评估 。在进 行风 险评估
时 ，注 册会计 师考 虑与财务 报表 编制和 公允 列报相关 的内 部控制 ，以 设计恰当 的审 计程序 ，但 目的并
非 对内 部控制 的有 效性发表 意见 。审计 工作 还包括评 价管 理层选 用会 计政策的 恰当 性和作 出会 计估计
的合理 性， 以及 评价 财务 报表的 总体 列报 。
我们相 信， 我们 获取 的审 计证据 是充 分、 适当 的， 为发表 审计 意见 提供 了基 础。
6.3 审计意见
我 们认 为 ， 上述 易方达 岁丰 添利 债券 基金 的财务 报表 在所 有重 大方 面按照 企业 会计 准则 和在 财务
报 表附 注中所 列示 的中国证 监会 发布的 有关 规定及允 许的 基金行 业实 务操作编 制， 公允反 映了 易方达
岁丰添 利债 券基 金 2012 年 12 月 31 日的 财务 状况 以及 2012 年度 的经 营成 果 和基金 净值 变动 情况 。
普华 永道 中天 会计 师 事务所 有限 公司
注册 会计师 薛竞 庄贤
上海市 湖滨 路 202 号 普华 永道中 心 11 楼
2013-03-22
§7 年度财务报 表
7.1 资产负债表
会计主 体： 易方 达岁 丰添 利债券 型证 券投 资基 金
报告截 止日 ：2012 年 12 月 31 日
单位 ：人 民币 元
资 产 附注号
本期末
2012 年12 月31 日
上年度末
2011 年12 月31 日
资 产：
银行存 款 7.4.7.1 7,693,777.70 7,987,049.79
结算备 付金
41,548,805.09 21,191,141.84
存出保 证金
26,782.00 -
交易性 金融 资产
7.4.7.
2
4,439,405,531.22 4,421,554,209.70
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其中： 股票 投资
99,764,726.52 29,557,289.27
基金投 资
- -
债券投 资
4,329,640,804.70 4,391,996,920.43
资产支 持证 券投 资
10,000,000.00 -
衍生金 融资 产
7.4.7.
3
- -
买入返 售金 融资 产
7.4.7.
4
- -
应收证 券清 算款
92,924,598.08 66,156,585.09
应收利 息
7.4.7.
5
68,905,721.74 61,407,608.08
应收股 利
- -
应收申 购款
- -
递延所 得税 资产
- -
其他资 产
7.4.7.
6
- -
资产总 计
4,650,505,215.83 4,578,296,594.50
负债和所有者权益 附注号
本期末
2012 年12 月31 日
上年度末
2011 年12 月31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债
7.4.7.
3
- -
卖出回 购金 融资 产款
1,831,459,486.96 1,873,641,649.43
应付证 券清 算款
50,066,414.33 -
应付赎 回款
- -
应付管 理人 报酬
1,614,001.56 1,598,183.83
应付托 管费
461,143.29 456,623.95
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用
7.4.7.
7
40,659.74 48,929.18
应交税 费
2,605,991.90 2,182,054.00
应付利 息
219,139.34 969,717.75
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债
7.4.7.
8
390,000.00 399,000.00
负债合 计
1,886,856,837.12 1,879,296,158.14
所有者权益：
实收基 金
7.4.7.
9
2,679,114,943.70 2,679,114,943.70
未分配 利润 7.4.7. 84,533,435.01 19,885,492.66
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10
所有者 权益 合计
2,763,648,378.71 2,699,000,436.36
负债和 所有 者权 益总 计
4,650,505,215.83 4,578,296,594.50
注：报 告截 止 日 2012 年 12 月 31 日 ，基 金份 额净 值 1.032 元， 基金 份额 总额 2,679,114,943.70 份。
7.2 利润表
会计主 体： 易方 达岁 丰添 利债券 型证 券投 资基 金
本报告 期 ：2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日
单位 ：人 民币 元
项 目 附注号
本期
2012 年1 月1 日至2012 年12
月31 日
上年度可比期间
2011 年1 月1 日至2011 年12
月31 日
一、收入
326,170,781.32 86,201,327.31
1. 利息 收入
161,098,060.25 120,182,519.26
其中： 存款 利息 收入 7.4.7.11 829,349.30 630,913.30
债券利 息收 入
160,116,274.34 119,317,611.38
资产支 持证 券利 息收 入
33,753.43 -
买入返 售金 融资 产收 入
118,683.18 233,994.58
其他利 息收 入
- -
2. 投资 收益 （损 失以 “- ” 填 列）
121,700,001.50 -16,758,699.95
其中： 股票 投资 收益 7.4.7.12 10,424,583.34 -2,914,559.89
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 7.4.7.13 110,824,464.16 -14,774,634.94
资产支 持证 券投 资收 益
- -
衍生工 具收 益 7.4.7.14 - -
股利收 益 7.4.7.15 450,954.00 930,494.88
3. 公允价 值变动收 益（损失 以
“-” 号填 列）
7.4.7.16
43,372,719.57 -17,292,522.59
4. 汇兑收 益（损失 以“－” 号
填列）
- -
5. 其他 收入 （ 损失 以 “- ” 号填
列）
7.4.7.17
- 70,030.59
减：二、费用
82,022,140.59 53,386,492.20
1 ．管 理人 报酬
19,235,173.33 18,756,588.14
2 ．托 管费
5,495,763.82 5,359,025.12
3 ．销 售服 务费
- -
4 ．交 易费 用 7.4.7.18 331,232.57 243,378.81
5 ．利 息支 出
55,885,117.14 28,382,829.99
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
55,885,117.14 28,382,829.99
6 ．其 他费 用 7.4.7.19 1,074,853.73 644,670.14
易方达岁丰添利债券型证券投资基金 2012 年年度报告
20
三、 利润总额 （亏损总额以 “-”
号填列）
244,148,640.73 32,814,835.11
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （净亏损以 “-”号
填列）
244,148,640.73 32,814,835.11
7.3 所有者权益（基金净 值） 变动表
会计主 体： 易方 达岁 丰添 利债券 型证 券投 资基 金
本报告 期：2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2012 年1 月1 日至2012 年12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期 初所 有者 权益 （基 金净值 ） 2,679,114,943.70 19,885,492.66 2,699,000,436.36
二 、本 期经 营活 动产 生的基 金净 值变
动数（ 本期 利润 ）
- 244,148,640.73 244,148,640.73
三 、本 期基 金份 额交 易产生 的基 金净
值变动 数（ 净值 减少 以“- ”号填 列 ）
- - -
其中：1. 基 金申 购款 - - -
2. 基金 赎回 款 - - -
四 、本 期向 基金 份额 持有人 分配 利 润
产生的 基金 净值 变动 （ 净值 减少以 “-”
号填列 ）
- -179,500,698.38 -179,500,698.38
五、期 末所 有者 权益 （基 金净值 ） 2,679,114,943.70 84,533,435.01 2,763,648,378.71
项目
上年度可比期间
2011 年1 月1 日至2011 年12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期 初所 有者 权益 （基 金净值 ） 2,679,114,943.70 27,257,378.96 2,706,372,322.66
二 、本 期经 营活 动产 生的基 金净 值变
动数（ 本期 利润 ）
- 32,814,835.11 32,814,835.11
三 、本 期基 金份 额交 易产生 的基 金净
值变动 数（ 净值 减少 以“- ”号填 列 ）
- - -
其中：1. 基 金申 购款 - - -
2. 基金 赎回 款 - - -
四 、本 期向 基金 份额 持有人 分配 利润
产生的 基金 净值 变动 （ 净值 减少以 “-”
号填列 ）
- -40,186,721.41 -40,186,721.41
五、期 末所 有者 权益 （基 金净值 ） 2,679,114,943.70 19,885,492.66 2,699,000,436.36
报表 附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报 告 7.1 至 7.4 ， 财务 报 表由下 列负 责人 签署 ：
易方达岁丰添利债券型证券投资基金 2012 年年度报告
21
基金管 理公 司负 责人 ：叶 俊英， 主管 会计 工作 负责 人：张 优造 ，会 计机 构负 责人： 陈荣
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
易方达 岁丰 添利 债券 型证 券投资 基金( 以下 简称 “ 本 基金”) 经中 国证 券监 督 管理委 员会( 以下 简称
“中国 证监 会” ) 证 监许 可[2010] 第 1358 号 《 关于 核准 易方达 岁丰 添利 债券 型证 券投资 基金 募集 的批 复》
核 准， 由易方 达基 金管理有 限公 司依照 《中 华人民共 和国 证券投 资基 金法》和 《易 方达岁 丰添 利债券
型证券 投资 基金 基金 合同 》 公开 募集 。 经 向中 国证 监会备 案， 《易 方达岁 丰添 利债券 型证 券投 资基 金 基
金合同 》于 2010 年 11 月 9 日正 式生 效， 基金 合同 生效日 的基 金份 额总 额为 2,679,114,943.70 份 基金 份
额， 其中 认购 资金 利息 折 合 328,024.37 份 基金 份额 。 本 基金 为契 约型 基金 ， 基金合 同生 效后 三年 内 （ 含
三年） 为封闭 期， 封闭期 结束后 ，本基 金转 为上市 开放式 基金（LOF ） 。本基金的基 金管理 人为 易方 达
基 金管 理有限 公司 ，注册登 记机 构为中 国证 券登记结 算有 限责任 公司 ，基金托 管人 为中国 银行 股份有
限公司 。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 颁布的 《企 业会 计准 则－ 基本准 则》 和 38 项具
体会计准则 、其后 颁布的 企业会计准 则应用 指南、 企业会计准 则解释 以及其 他相关规定( 以 下合称 “企
业会计 准则 ”) 、 中国 证监 会颁布 的《 证券 投资 基金 信息披 露 XBRL 模板第 3 号< 年度 报告 和半 年度 报
告> 》 、 中 国证 券投 资基 金 业协会 颁布 的 《 证券 投资 基金会 计核 算业 务指 引》 、 《 易方 达岁 丰添 利债 券型
证券投 资基 金 基金 合同 》 和在财 务报 表附 注 7.4.4 所列示 的中 国证 监会 发布 的有关 规定 及允 许的 基金
行业实 务操 作编 制。
7.4.3 遵循企业会计准则及 其他有关规定的声明
本财务 报表 符合 企 业 会计 准则的 要求 ， 真 实、 完 整 地反映 了本 基 金 2012 年 12 月 31 日 的财 务状 况
以及 2012 年年 度的 经营 成 果和基 金净 值变 动情 况等 有关信 息。
7.4.4 重要会计政策和会计 估计
本基金 财务 报表 所载 财务 信息根 据下 列依 照企 业会 计准则 、 《证 券投 资基 金会 计核算 业务 指引 》 和
其他相 关规 定所 制定 的重 要会计 政策 和会 计估 计编 制。
7.4.4.1 会计年度
本基金 会计 年度 为公 历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止 。
7.4.4.2 记账本位币
本基金 的记 账本 位币 为人 民币。
易方达岁丰添利债券型证券投资基金 2012 年年度报告
22
7.4.4.3 金融资产和金融 负 债的分类
(1) 金融 资产 的分 类
金 融资 产于 初始 确认时 分类 为： 以公 允价 值计量 且其 变动 计入 当期 损益的 金融 资产 、应 收款 项、
可 供出 售金融 资产 及持有至 到期 投资。 金融 资产的分 类取 决于本 基金 对金融资 产的 持有意 图和 持有能
力。本 基金 目前 暂无 金融 资产分 类为 可供 出售 金融 资产及 持有 至到 期投 资。
本基金 目前 持有 的股 票投 资、 债 券投 资和 衍生 工具( 主要为 权证 投资) 分类 为以 公允价 值计 量且 其 变
动 计入 当期损 益的 金融资产 。除 衍生工 具所 产生的金 融资 产在资 产负 债表中以 衍生 金融资 产列 示外，
以公允 价值 计量 且其 公允 价值变 动计 入损 益的 金融 资产在 资产 负债 表中 以交 易性金 融资 产列 示。
本 基金 持有 的其 他金融 资产 分类 为应 收款 项，包 括银 行存 款、 买入 返售金 融资 产和 各类 应收 款项
等。应 收款 项是 指在 活跃 市场中 没有 报价 、回 收金 额固定 或可 确定 的非 衍生 金融资 产。
(2) 金融负 债的 分类
金 融负 债于 初始 确认时 分类 为： 以公 允价 值计量 且其 变动 计入 当期 损益的 金融 负债 及其 他金 融负
债 。本 基金目 前暂 无金融负 债分 类为以 公允 价值计量 且其 变动计 入当 期损益的 金融 负债。 本基 金持有
的其他 金融 负债 包括 卖出 回购金 融资 产款 和各 类应 付款项 等。
7.4.4.4 金融资产和金融 负 债的初始确认、后续 计量 和终止确认
金 融资 产或 金融 负债于 本基 金成 为金 融工 具合同 的一 方时 ，按 公允 价值在 资产 负债 表内 确认 。以
公 允价 值计量 且其 变动计入 当期 损益的 金融 资产，取 得时 发生的 相关 交易费用 计入 当期损 益； 对于支
付 的价 款中包 含的 债券起息 日或 上次除 息日 至购买日 止的 利息， 单独 确认为应 收项 目。应 收款 项和其
他金融 负债 的相 关交 易费 用计入 初始 确认 金额 。
对 于以 公允 价值 计量且 其变 动计 入当 期损 益的金 融资 产， 按照 公允 价值进 行后 续计 量； 对于 应收
款项和 其他 金融 负债 采用 实际利 率法 ，以 摊余 成本 进行后 续计 量。
金融资产满 足下列条 件之 一的，予以 终止确认 ：(1) 收取该金融 资产现金 流量 的合同权利 终止；(2)
该金融资产已转移 ，且本基金将金 融资产所 有权上几乎所有的风险和 报酬转移给转入方；或者(3) 该金
融 资产 已转移 ，虽 然本基金 既没 有转移 也没 有保留金 融资 产所有 权上 几乎所有 的风 险和报 酬， 但是放
弃了对 该金 融资 产控 制。
金融资 产终 止确 认时 ，其 账面价 值与 收到 的对 价的 差额， 计入 当期 损益 。
当 金融 负债 的现 时义务 全部 或部 分已 经解 除时， 终止 确认 该金 融负 债或义 务已 解除 的部 分。 终止
确认部 分的 账面 价值 与支 付的对 价之 间的 差额 ，计 入当期 损益 。
7.4.4.5 金融资产和金融 负 债的估值原则
易方达岁丰添利债券型证券投资基金 2012 年年度报告
23
本基金 持有 的股 票投 资、 债券投 资和 衍生 工具( 主要 为权证 投资) 按如 下原 则确 定公允 价值 并进 行 估
值：
(1) 存在 活跃 市场 的金 融工 具按其 估值 日的 市场 交易 价格确 定公 允价 值； 估值 日无交 易， 但最 近 交
易 日后 经济环 境未 发生重大 变化 且证券 发行 机构未发 生影 响证券 价格 的重大事 件的 ，按最 近交 易日的
市场交 易价 格确 定公 允价 值。
(2) 存在活跃市场的金融 工具，如估值 日无交易且最近交易日后 经济环境发生了重大变化 ，参考类
似投资 品种 的现 行市 价及 重大变 化等 因素 ，调 整最 近交易 市价 以确 定公 允价 值。
(3) 当金融工具不存在活 跃市场，采用 市场参与者普遍认同且被 以往市场实际交易价格验 证具有可
靠 性的 估值技 术确 定公允价 值。 估值技 术包 括参考熟 悉情 况并自 愿交 易的各方 最近 进行的 市场 交易中
使 用的 价格、 参照 实质上相 同的 其他金 融工 具的当前 公允 价值、 现金 流量折现 法和 期权定 价模 型等。
采用估 值技 术时 ，尽 可能 最大程 度使 用市 场参 数， 减少使 用与 本基 金特 定相 关的参 数。
7.4.4.6 金融资产和金融 负 债的抵销
本 基金 持有 的资 产和承 担的 负债 基本 为金 融资产 和金 融负 债。 当本 基金依 法有 权抵 销债 权债 务且
交易双 方准 备按 净额 结算 时，金 融资 产与 金融 负债 按抵销 后的 净额 在资 产负 债表中 列示 。
7.4.4.7 实收基金
实 收基 金为 对外 发行基 金份 额所 募集 的总 金额在 扣除 损益 平准 金分 摊部分 后的 余额 。由 于 申 购和
赎 回引 起的实 收基 金变动分 别于 基金申 购确 认日及基 金赎 回确认 日认 列。上述 申购 和赎回 分别 包括基
金转换 所引 起的 转入 基金 的实收 基金 增加 和转 出基 金的实 收基 金减 少。
7.4.4.8 损益平准金
损 益平 准金 包括 已实现 平准 金和 未实 现平 准金。 已实 现平 准金 指在 申购或 赎回 基金 份额 时， 申购
或 赎回 款项中 包含 的按累计 未分 配的已 实现 损益占基 金净 值比例 计算 的金额。 未实 现平准 金指 在申购
或 赎回 基金份 额时 ，申购或 赎回 款项中 包含 的按累计 未实 现损益 占基 金净值比 例计 算的金 额。 损益平
准金于 基金 申购 确认 日或 基金赎 回确 认日 认列 ，并 于期末 全额 转入 未分 配利 润/( 累计 亏损) 。
7.4.4.9 收入/( 损失) 的确认 和计量
股 票投 资在 持有 期间应 取得 的现 金股 利扣 除由上 市公 司代 扣代 缴的 个人所 得税 后的 净额 确认 为投
资 收益 。债券 投资 在持有期 间应 取得的 按票 面利率或 者发 行价计 算的 利息扣除 在适 用情况 下由 债券发
行企业 代扣 代缴 的个 人所 得税后 的净 额确 认为 利息 收入。
以 公允 价值 计量 且其变 动计 入当 期损 益的 金融资 产在 持有 期间 的公 允价值 变动 确认 为公 允价 值变
动 损益 ；处置 时其 公允价值 与初 始确认 金额 之间的差 额确 认为投 资收 益，其中 包括 从公允 价值 变动损
易方达岁丰添利债券型证券投资基金 2012 年年度报告
24
益结转 的公 允价 值累 计变 动额。
应 收款 项在 持有 期间确 认的 利 息 收入 按实 际利率 法计 算， 实际 利率 法与直 线法 差异 较小 的也 可按
直线法 计算 。
7.4.4.10 费用的确认和计量
本基金 的管 理人 报酬 和托 管费在 费用 涵盖 期间 按基 金合同 约定 的费 率和 计算 方法逐 日确 认。
其 他金 融负 债在 持有期 间确 认的 利息 支出 按实际 利率 法计 算， 实际 利率法 与直 线法 差异 较小 的也
可按直 线法 计算 。
7.4.4.11 基金的收益分 配政 策
(1) 封闭期内，基金收益 分配采用现金 方式；开放期内，基金收 益分配方式分为现金分红 与红利再
投 资， 投资人 可选 择获取现 金红 利或将 现金 红利自动 转为 基金份 额进 行再投资 ，若 投资人 不选 择，本
基 金默 认的收 益分 配方式是 现金 红利； 登记 在证券登 记结 算系统 基金 份额持有 人深 圳证券 账户 下的基
金份额 只能 采取 现金 红利 方式， 不能 选择 红利 再投 资；
(2) 每一基 金份 额享 有同 等 分配权 ；
(3) 封闭期 内， 在符 合有 关 基金收 益分 配条 件的 前提 下，本 基金 收益 每年 至少 分配 1 次 ，最 多分 配
12 次 ， 并且 本基 金每 年度 收益分 配比 例不 得低 于基 金该年 度已 实现 收益 的 90% ， 但 若基 金合 同生 效不
满 3 个月则 可不 进行 收益 分配。 封闭 期内 ，基 金合 同生效 满 6 个月 后， 若基 金在每 月最 后一 个交 易 日
收盘后 每 10 份 基金 份额 可分配 利润 金额 高 于 0.05 元 （ 含） ， 则基 金须 进 行 收 益分配 ， 每份 基金 份额 每
次分配 比例 不得 低于 收益 分配基 准日 每份 基金 份额 可供分 配利 润 的 80% ；
(4) 开放期 内， 本基 金收 益 每年最 多分 配 12 次 ， 每 份 基金份 额每 次分 配比 例不 得低于 收益 分配 基准
日每份 基金 份额 可供 分配 利润 的 60% ；
(5) 基金收 益分 配基 准日 的 基金份 额净 值减 去每 单位 基金份 额收 益分 配金 额后 不能低 于面 值；
(6) 本基金 收益 分配 的发 放 日距离 收益 分配 基准 日的 时间不 超 过 15 个工 作日 ；
(7) 法律法 规或 监管 机构 另 有规定 的从 其规 定。
7.4.4.12 其他重要的会计政 策和会计估计
根 据本 基金 的估 值原则 和中 国证 监会 允许 的基金 行业 估值 实务 操作 ，本基 金确 定以 下类 别股 票投
资和债 券投 资的 公允 价值 时采用 的估 值方 法及 其关 键假设 如下 ：
(1) 对于 证券 交易 所上 市的 股票， 若出 现重 大事 项停 牌、 或 有充 足证 据表 明最 近交易 市价 不能 真 实
易方达岁丰添利债券型证券投资基金 2012 年年度报告
25
反映公 允价 值等 情况 ， 本 基金根 据中 国证 监会 公告[2008]38 号 《 关于 进一 步规 范证券 投资 基金 估值 业 务
的指导 意见 》 ， 根据 具体 情 况选取 指数 收益 法等 估值 技术进 行估 值。
(2) 对于 在锁 定期 内的 非公 开发行 股票 ， 估 值日 在证 券交易 所上 市交 易的 同一 股票的 市价 低于 非 公
开 发行 股票的 初始 取得成本 时， 采用在 证券 交易所的 同一 股票的 市价 作为估值 日该 非公开 发行 股票的
价 值； 估值日 在证 券交易所 上市 交易的 同一 股票的市 价高 于非公 开发 行股票的 初始 取得成 本时 ，按中
国证监 会相 关规 定处 理。
(3) 在银 行间 同业 市场 交易 的债券 品种 ， 根据 中国 证 监会证 监会 计字[2007]21 号 《 关于 证券 投资 基
金执行< 企 业会计准则> 估值业务及 份额净值计价有关事项的 通知》采用估值技术确定 公允价值。本 基
金 持有 的银行 间同 业市场债 券， 参照中 国证 券业协会 证券 投资基 金估 值工作小 组关 于固定 收益 品种的
估值处 理标 准进 行估 值。
7.4.5 会计政策和会计估计 变更以及差错更正的 说明
7.4.5.1 会计政策变更的 说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
7.4.5.2 会计估计变更的 说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金 本报 告期 无会 计差 错。
7.4.6 税项
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2002]128 号 《关 于 开放式 证券 投资 基金 有关 税收问 题的 通知 》 、 财
税[2004]78 号 《 关于 证券 投资基 金税 收政 策的 通知 》 、 财 税[2005]102 号 《 关于 股息红 利个 人所 得税 有关
政策的 通知 》 、 财 税[2005]107 号 《 关于 股息 红利 有关 个人所 得税 政策 的补 充通 知》 、 财 税[2005]103 号 《关
于股权 分置 试点 改革 有关 税收政 策问 题的 通知 》 、 财 税[2008]1 号 《 关于 企业 所 得税若 干优 惠政 策的 通知 》
及其他 相关 税务 法规 和实 务操作 ，主 要税 项列 示如 下：
（1 ） 以发 行基 金方 式募 集 资金不 属于 营业 税征 收范 围，不 征收 营业 税。
（2 ） 基金 买卖 股票 、债 券 的差价 收入 暂免 征营 业税 和企业 所得 税。
（3 ） 对 基金 取得 的企 业债 券利息 收入 ， 由发 行债 券 的企业 在向 基金 派发 利息 时代扣 代 缴 20% 的个
人 所得 税，暂 不征 收企业所 得税 。对基 金取 得的股票 的股 息、红 利收 入，由上 市公 司在向 基金 派发股
息、红 利时 暂减 按 50% 计 入个人 应纳 税所 得额 ，依 照现行 税法 规定 即 20% 代 扣代缴 个人 所得 税， 暂 不
征收企 业所 得税 。
易方达岁丰添利债券型证券投资基金 2012 年年度报告
26
（4 ） 基金 卖出 股票 按 0.1% 的税 率缴 纳股 票交 易印 花税， 买入 股票 不征 收股 票交易 印花 税。
（5 ） 基 金作 为流 通股 股东 在股权 分置 改革 过程 中收 到由非 流通 股股 东支 付的 股份、 现金 等对 价 暂
免征收 印花 税、 企业 所得 税和个 人所 得税 。
7.4.7 重要财务报表项目的 说明
7.4.7.1 银行存款
单位： 人民 币元
项目 本期末
2012 年 12 月 31 日
上年度 末
2011 年 12 月 31 日
活期存 款 7,693,777.70 7,987,049.79
定期存 款 - -
其他存 款 - -
合计 7,693,777.70 7,987,049.79
7.4.7.2 交易性金融资产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2012 年12 月 31 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 88,695,740.16 99,764,726.52 11,068,986.36
债券
交易所 市场 2,805,782,287.10 2,828,909,304.70 23,127,017.60
银行间 市场 1,495,615,524.30 1,500,731,500.00 5,115,975.70
合计 4,301,397,811.40 4,329,640,804.70 28,242,993.30
资产支 持证 券 10,000,000.00 10,000,000.00 -
基金 - - -
其他 - - -
合计 4,400,093,551.56 4,439,405,531.22 39,311,979.66
项目
上年度 末
2011 年 12 月 31 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 36,713,103.25 29,557,289.27 -7,155,813.98
债券
交易所 市场 2,372,855,436.93 2,354,456,920.43 -18,398,516.50
银行间 市场 2,016,046,409.43 2,037,540,000.00 21,493,590.57
合计 4,388,901,846.36 4,391,996,920.43 3,095,074.07
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 4,425,614,949.61 4,421,554,209.70 -4,060,739.91
7.4.7.3 衍生金融资产/ 负债
易方达岁丰添利债券型证券投资基金 2012 年年度报告
27
本基金 本报 告期 末及 上年 度末无 衍生 金融 资产/ 负债 。
7.4.7.4 买入返售金融资 产
7.4.7.4.1 各项买入返售金 融资产期末余额
本基金 本报 告期 末及 上年 度末无 买入 返售 金融 资产 。
7.4.7.4.2 期末买断式逆回 购交易中取得的债券
本基金 本报 告期 末及 上年 度末无 买断 式逆 回购 交易 中取得 的债 券。
7.4.7.5 应收利息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2012 年12 月31 日
上年度 末
2011 年12 月31 日
应收活 期存 款利 息 5,079.05 6,155.33
应收定 期存 款利 息 - -
应收其 他存 款利 息 - -
应收结 算备 付金 利息 28,266.89 9,536.00
应收债 券利 息 68,838,622.37 61,391,916.75
应收买 入返 售证 券利 息 - -
应收申 购款 利息 - -
其他 33,753.43 -
合计 68,905,721.74 61,407,608.08
7.4.7.6 其他资产
本基金 本报 告期 末及 上年 度末无 其他 资产 。
7.4.7.7 应付交易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2012 年 12 月 31 日
上年度 末
2011 年 12 月 31 日
交易所 市场 应付 交易 费用 9,119.34 7,827.27
银行间 市场 应付 交易 费用 31,540.40 41,101.91
合计 40,659.74 48,929.18
7.4.7.8 其他负债
单位： 人民 币元
项目
本期末
2012 年12 月31 日
上年度 末
2011 年12 月31 日
应付券 商交 易单 元保 证金 - -
应付赎 回费 - -
预提费 用 390,000.00 399,000.00
合计 390,000.00 399,000.00
易方达岁丰添利债券型证券投资基金 2012 年年度报告
28
7.4.7.9 实收基金
根据 《易 方达 岁丰 添利 债 券型证 券投 资基 金招 募说 明书 》 的 相关 规定 ， 本 基金 合同生 效后 三年 内( 含
三年) 为 封闭 期。
本基金 本报 告期 仍处 于封 闭期， 实收 基金 的份 额未 发生变 动。
7.4.7.10 未分配利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 23,946,232.57 -4,060,739.91 19,885,492.66
本期利 润 200,775,921.16 43,372,719.57 244,148,640.73
本 期 基金 份额 交 易产 生
的变动 数
- - -
其中： 基金 申购 款 - - -
基金赎 回款 - - -
本期已 分配 利润 -179,500,698.38 - -179,500,698.38
本期末 45,221,455.35 39,311,979.66 84,533,435.01
7.4.7.11 存款利息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2012 年1 月1 日至2012 年12 月31
日
上年度 可比 期间
2011 年1 月1 日至2011 年12 月31
日
活期存 款利 息收 入 319,713.02 459,644.62
定期存 款利 息收 入 - -
其他存 款利 息收 入 - -
结算备 付金 利息 收入 509,636.28 171,268.68
其他 - -
合计 829,349.30 630,913.30
7.4.7.12 股票投资收益—— 买卖股票差价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2012 年1 月1 日至2012 年12 月31
日
上年度 可比 期间
2011 年1 月1 日至2011 年12 月31
日
卖出股 票成 交总 额 116,574,075.39 73,405,550.51
减：卖 出股 票成 本总 额 106,149,492.05 76,320,110.40
买卖股票 差 价收 入 10,424,583.34 -2,914,559.89
7.4.7.13 债券投资收益
单位： 人民 币元
易方达岁丰添利债券型证券投资基金 2012 年年度报告
29
项目
本期
2012 年1 月1 日至2012 年12 月
31 日
上年度 可比 期间
2011 年1 月1 日至2011 年12 月31
日
卖出债 券（ 债转 股及 债券 到期兑 付）
成交总 额
6,906,256,801.56 5,766,919,248.12
减： 卖 出债 券 （ 债转 股及 债券到 期兑
付）成 本总 额
6,635,658,574.54 5,712,908,021.38
减 ：应 收利 息总 额 159,773,762.86 68,785,861.68
债券投 资收 益 110,824,464.16 -14,774,634.94
7.4.7.14 衍生工具收益
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 无衍 生工 具收 益。
7.4.7.15 股利收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2012 年1 月1 日至2012 年12 月31
日
上年度 可比 期间
2011 年1 月1 日至2011 年12 月31
日
股票投 资产 生的 股利 收益 450,954.00 930,494.88
基金投 资产 生的 股利 收益 - -
合计 450,954.00 930,494.88
7.4.7.16 公允价值变动收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2012 年1 月1 日至2012 年12 月31
日
上年度 可比 期间
2011 年1 月1 日至2011 年12 月31
日
1. 交易 性金 融资 产 43,372,719.57 -17,292,522.59
——股 票投 资 18,224,800.34 -5,855,813.98
——债 券投 资 25,147,919.23 -11,436,708.61
——资 产支 持证 券投 资 - -
——基 金投 资 - -
2. 衍生 工具 - -
——权 证投 资 - -
3. 其他 - -
合计 43,372,719.57 -17,292,522.59
7.4.7.17 其他收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2012 年1 月1 日至2012 年12 月31
日
上年度 可比 期间
2011 年1 月1 日至2011 年12 月31
日
基金赎 回费 收入 - -
易方达岁丰添利债券型证券投资基金 2012 年年度报告
30
其他 - 70,030.59
合计 - 70,030.59
7.4.7.18 交易费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2012 年1 月1 日至2012 年12 月31
日
上年度 可比 期间
2011 年1 月1 日至2011 年12 月31 日
交易所 市场 交易 费用 279,695.07 191,003.81
银行间 市场 交易 费用 51,537.50 52,375.00
合计 331,232.57 243,378.81
7.4.7.19 其他费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2012 年1 月1 日至2012 年12 月31
日
上年度 可比 期间
2011 年1 月1 日至2011 年12 月31 日
审计费 用 90,000.00 99,000.00
信息披 露费 300,000.00 300,000.00
银行汇 划费 49,951.67 50,109.98
银行间 账户 维护 费 36,000.00 15,000.00
上市费 60,000.00 60,000.00
分红手 续费 538,502.06 120,560.16
其他 400.00 -
合计 1,074,853.73 644,670.14
7.4.8 或有事项、资产负债 表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金并无 须作 披露 的或 有事 项。
7.4.8.2 资产负债表日后 事 项
根据相 关法 规以 及本 基金 收益分 配政 策， 本基 金向 截至 2013 年 1 月 15 日登 记在册 的全 体持 有 人
进行利 润分 配， 每 10 份基 金份额 派发 红 利 0.15 元， 分配金 额 为 40,186,723.25 元； 向 截至 2013 年 2 月
21 日 登记 在册 的全 体持 有 人进行 利润 分配 ， 每 10 份 基金份 额派 发红 利 0.13 元， 分配金 额 为 34,828,493.65
元； 向截 至 2013 年 3 月 13 日登记 在册 的全 体持 有人 进行利 润分 配， 每 10 份基 金份额 派发 红 利 0.12 元，
分配金 额 为 32,149,379.05 元。
除上述 事项 外， 截至 本会 计报表 批准 报出 日， 本基 金无其 它须 作披 露的 资产 负债表 日后 事项 。
7.4.9 关联方关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
易方达岁丰添利债券型证券投资基金 2012 年年度报告
31
易方达 基金 管理 有限 公司 基金 管 理人 、基 金销 售机 构
中国银 行股 份有 限公 司( 以 下简称 “中 国银 行”) 基金托 管人 、基 金销 售机 构
广发证 券股 份有 限公 司( 以 下简称 “广 发证 券”) 基金管 理人 股东 、基 金销 售机构
广东粤 财信 托有 限公 司（ 以下简 称“ 粤财 信托 ”） 基金管 理人 股东
盈峰投 资控 股集 团有 限公 司 基金管 理人 股东
广东省 广晟 资产 经营 有限 公司 基金管 理人 股东
广州市 广永 国有 资产 经营 有限公 司 基金管 理人 股东
注：以 下关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
7.4.10 本报告期及上年度 可比期间的关联方交 易
7.4.10.1 通过关联方交易单 元 进行的交易
7.4.10.1.1 股票交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间未 发生 通过 关联 方交易 单元 进行 的股 票交 易。
7.4.10.1.2 权证交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间未 发生 通过 关联 方交易 单元 进行 的权 证交 易。
7.4.10.1.3 应支付关联方的 佣金
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间无 应支 付关 联方 的佣金 。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2012 年1 月1 日至2012 年12 月31
日
上年度 可比 期间
2011 年1 月1 日至2011 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的 管 理
费
19,235,173.33 18,756,588.14
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护
费
774,264.49 812,058.18
注：基 金管 理费 按前 一日 基金资 产净 值 的 0.7% 年费 率计提 。计 算方 法如 下：
H ＝E ×0.7% ÷当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基金 管 理费
E 为 前一 日基 金资 产净 值
基金管 理费 每日 计提 ，按 月支付 。由 基金 管理 人于 次月首 日起 5 个 工作 日内 向基金 托管 人发 送 基
金管理 费划 付指 令 ， 基 金托 管人复 核后 于次 月首 日 起 10 个 工作 日内 从基 金财 产 中一次 性支 付给 基金 管
理人。
易方达岁丰添利债券型证券投资基金 2012 年年度报告
32
7.4.10.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2012 年1 月1 日至2012 年12 月31
日
上年度 可比 期间
2011 年1 月1 日至2011 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的 托 管
费
5,495,763.82 5,359,025.12
注：基 金托 管费 按前 一日 基金资 产净 值 的 0.2% 年费 率计提 。计 算方 法如 下：
H=E ×0.2% ÷当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基金 托 管费
E 为 前一 日的 基金 资产 净 值
基金托 管费 每日 计提 ，按 月支付 。由 基金 管理 人于 次月首 日起 5 个 工作 日内 向基金 托管 人发 送 基
金托管 费划 付指 令 ， 基 金托 管人复 核后 于次 月首 日 起 10 个 工作 日内 从基 金财 产 中一次 性支 付给 基金 托
管人。
7.4.10.3 与关联方进行银行 间同业市场的债券( 含回购) 交易
单位： 人民 币元
本期
2012 年1 月1 日至2012 年12 月31日
银行间市场交易的
各关联方名称
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出
中国银行
- 31,150,274.43 - - 1,377,370,000.00 539,318.46
上年度可比期间
2011 年1 月1 日至2011 年12 月31 日
银行间市场交易的
各关联方名称
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出
中国银行
50,012,918.03 493,687,142.35 - - 1,546,319,000.00 763,128.72
7.4.10.4 各关联方投资本基 金的情况
7.4.10.4.1 报告期内基金管 理人运用固有资金投 资本 基金的情况
本报告 期内 和上 年度 可比 期间基 金管 理人 未运 用固 有资金 投资 本基 金。
7.4.10.4.2 报告期末除基金 管理人 之外的其他关 联方 投资本基金的情况
份额单 位： 份
关联方 名称
本期末
2012 年 12 月 31 日
上年度 末
2011 年 12 月 31 日
易方达岁丰添利债券型证券投资基金 2012 年年度报告
33
持有的
基金份 额
持有的 基金 份
额占基 金总 份
额的比 例
持有的
基金份 额
持有的 基金 份
额占基 金总 份
额的比 例
广 发 期 货 有 限
公司
20,001,800.00 0.75% 20,001,800.00 0.75%
注：广 发期 货有 限公 司是 基金管 理人 股东 广发 证券 控制的 机构 。
7.4.10.5 由关联方保管的银 行存款余额及当期产 生的 利息收入
单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日
上年度 可比 期间
2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国银 行 7,693,777.70 319,713.02 7,987,049.79 459,644.62
7.4.10.6 本基金在承销期内 参与关联方承销证券 的情 况
金额单 位： 人民 币元
本期
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日
关联方 名称 证券代 码 证券名 称 发行方 式
基金在 承销 期内 买入
数量（ 单位：
股/张）
总金额
广发证 券 002663 普邦园 林 公开发 行 790,000 23,700,000.00
广发证 券 300335 迪森股 份 公开发 行 1,180,000 16,461,000.00
广发证 券 112072 12 湘 鄂债 分销 200,000 20,000,000.00
广发证 券 112083 11 国 星债 分销 55,000 5,500,000.00
广发证 券 122151 12 国电01 分销 700,000 70,000,000.00
广发证 券 122165 12 国电03 分销 500,000 50,000,000.00
广发证 券 1280076
12 芜 湖建
投债 01
分销 250,000 25,000,000.00
广发证 券 1280128
12 渝 地产
债
分销 250,000 25,000,000.00
广发证 券 1282527
12 鲁 宏桥
MTN1
分销 200,000 20,000,000.00
上年度 可比 期间
2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31 日
关联方 名称 证券代 码 证券名 称 发行方 式
基金在 承销 期内 买入
数量（ 单位：
股/张）
总金额
中国银 行
04115200
1
11 国 电集
CP004
分销 1,200,000 120,000,000.00
广发证 券 112047 11 海 大债 网下认 购 400,000 40,000,000.00
广发证 券 112053 11 新 筑债 网下认 购 300,000 30,000,000.00
广发证 券 1180111 11 哈 城投 分销 200,000 20,000,000.00
易方达岁丰添利债券型证券投资基金 2012 年年度报告
34
债
广发证 券 1180177
11 国 网债
01
分销 200,000 19,968,000.00
广发证 券 122087 11 凌 钢债 分销 300,000 30,000,000.00
广发证 券 122108 11 新天01 分销 1,000,000 100,000,000.00
7.4.10.7 其他关联交易事项 的说明
无。
7.4.11 利润分配情况
单位： 人民 币元
序号
权益
登记日
除息日
每10 份
基金份 额分
红数
现金形式
发放总额
再投资 形式
发放总额
本期 利 润分 配
合计
备注
1
2012-01-1
7
2012-01-18 2012-01-17 0.070 18,753,803.85 -
18,753,803.
85
-
2
2012-03-1
2
2012-03-13 2012-03-12 0.150 40,186,723.30 -
40,186,723.
30
-
3
2012-06-1
8
2012-06-19 2012-06-18 0.100 26,791,149.38 -
26,791,149.
38
-
4
2012-07-1
6
2012-07-17 2012-07-16 0.080 21,432,919.27 -
21,432,919.
27
-
5
2012-08-1
4
2012-08-15 2012-08-14 0.100 26,791,149.38 -
26,791,149.
38
-
6
2012-09-1
7
2012-09-18 2012-09-17 0.100 26,791,149.38 -
26,791,149.
38
-
7
2012-11-1
3
2012-11-14 2012-11-13 0.070 18,753,803.82 -
18,753,803.
82
-
合计 - - 0.670 179,500,698.38 -
179,500,69
8.38
-
注 ： （1 ）本基 金同 时具 备场 内除 息日 和场外 除息 日， 且两 除息 日不为 同一 天。 本基 金每 次收益分
配的除 息日 中， 第一 个除 息日为 场内 除息 日， 第二 个除息 日为 场外 除息 日；
（2 ） 根 据相 关法 规以 及本 基金收 益分 配政 策， 本基 金向截 至 2013 年 1 月 15 日登记 在册 的全 体 持
有人进 行利 润分 配， 每 10 份基金 份额 派发 红 利 0.15 元， 分 配金 额为 40,186,723.25 元 ； 向 截至 2013 年
2 月 21 日登记在册的全体持有人进行利润分 配，每 10 份基金份额派发红利 0.13 元 ， 分 配 金 额 为
34,828,493.65 元 ； 向 截至 2013 年 3 月 13 日登 记在 册的全 体持 有人 进行 利润 分配， 每 10 份基 金份 额 派
发红 利 0.12 元 ，分 配金 额 为 32,149,379.05 元。
7.4.12 期末（2012 年 12 月 31 日）本基金持有的流 通受限证券
7.4.12.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的 流通 受限证券
易方达岁丰添利债券型证券投资基金 2012 年年度报告
35
金额单 位： 人民 币元
7.4.12.1.1 受限证券类别：股 票
证券
代码
证券名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位： 股 ）
期末
成本总额
期末
估值总额
备
注
600815 厦工股份 2012-12-26 2013-01-08
公开增
发流通
受限
6.42 6.99 3,419,648 21,954,140.16 23,903,339.52 -
7.4.12.1.2 受限证券类别：债 券
证券
代码
证券名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位： 张 ）
期末
成本总额
期末
估值总额
备
注
127001 海直转债 2012-12-24 2013-01-07
新发流
通受限
99.99 99.99 32,120 3,211,824.00 3,211,824.00 -
7.4.12.2 期末持有的暂时停 牌 等流通受限股票
本基金 本报 告期 末未 持有 暂时停 牌等 流通 受限 股票 。
7.4.12.3 期末债券正回购交 易中作为抵押的 债券
7.4.12.3.1 银行间市场债券 正回购
截至本 报告 期 末 2012 年 12 月 31 日 止， 本基 金从 事 银行间 市场 债券 正回 购交 易形成 的卖 出回 购证
券款余 额 98,559,532.16 元 ，是以 如下 债券 作为 质押 ：
金额单 位： 人民 币元
债券代 码 债券名 称 回购到 期日 期末估 值单 价 数量（ 张） 期末估 值总 额
100404 10 农发 04 2013-01-09 98.48 500,000 49,240,000.00
120414 12 农发 14 2013-01-09 98.80 300,000 29,640,000.00
120414 12 农发 14 2013-01-08 98.80 200,000 19,760,000.00
合计
- - 1,000,000 98,640,000.00
7.4.12.3.2 交易所市场债券 正回购
截至本 报告 期 末 2012 年 12 月 31 日 止， 本基 金从 事 证券交 易所 债券 正回 购交 易形成 的卖 出回 购证
券款余 额 1,732,899,954.80 元， 于 2013 年 1 月 4 日 到期。 该类 交易 要求 本基 金在回 购期 内持 有的 证 券
交易所交易的债券 和/ 或在新质押式回购下转 入质押 库的债券，按证券 交易所 规定的比例折算为 标准券
后，不 低于 债券 回购 交易 的余额 。
7.4.13 金融工具风险及管理
7.4.13.1 风险管理政策和组 织架构
本 基金 管理 人按 照“自 上而 下与 自下 而上 相结合 ，全 面管 理、 专业 分工” 的思 路， 将风 险控 制嵌
入到全 公司 的组 织架 构中 ，对风 险实 行多 层次 、多 角度、 全方 位的 管理 。
从 投资 决策 的层 次看， 投资 决策 委员 会、 投资总 监、 基金 投资 部总 经理和 基金 经理 对投 资行 为及
相 关风 险进行 管理 、监控， 并根 据其不 同权 限实施风 险控 制；从 岗位 职能的分 工上 看，基 金经 理、监
易方达岁丰添利债券型证券投资基金 2012 年年度报告
36
察 部、 集中交 易室 、核算部 以及 投资风 险管 理部从不 同角 度、不 同环 节对投资 的全 过程实 行风 险监控
和 管理 ； 从投 资管 理的流程 看， 已经形 成了 一套贯穿 “事 前的风 险定 位、事中 的风 险管理 和事 后的风
险评估 ”的 健全 的风 险监 控体系 。
本 基金 为债 券型 基金， 属证 券投 资基 金中 的低风 险品 种， 日常 经营 活动中 本基 金面 临的 风险 主要
包 括信 用风险 、流 动性风险 及市 场风险 ，本 基金的基 金管 理人从 事风 险管理的 主要 目标是 争取 将以上
风 险控 制在限 定的 范围之内 ，使 本基金 在风 险和收益 之间 取得最 佳的 平衡，以 实现 “风险 和收 益相匹
配”的 风险 收益 目标 。
7.4.13.2 信用风险
信 用风 险是 指基 金在交 易过 程中 因交 易对 手未履 行合 约责 任， 或者 基金所 投资 证券 之发 行人 出现
违 约、 拒绝支 付到 期本息， 导致 基金资 产损 失和收益 变化 的风险 。本 基金管理 人通 过严格 的备 选库制
度 和 分 散 化 投 资 方 式 防 范 信 用 风 险 。 本 基 金 投 资 于 一 家 公 司 发 行 的 证 券 市 值 不 超 过 基 金 资 产 净 值 的
10% ，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的
10% 。
本 基金 在交 易所 进行的 证券 交易 交收 和款 项清算 对手 为中 国证 券登 记结算 有限 责任 公司 ，在 银行
间同业 市场 主要 通过 交易 对手库 制度 防范 交易 对手 风险。
于 2012 年 12 月 31 日， 本 基金持 有的 除国 债、 央行 票据和 政策 性金 融债 以外 的债券 占基 金资 产 净
值的比 例 为 155.89%(2011 年 12 月 31 日：144.73%) 。
7.4.13.2.1 按短期信用评级 列示的债券投资
单位： 人民 币元
短期信 用评 级
本期末
2012 年 12 月 31 日
上年 度 末
2011 年 12 月 31 日
A-1 161,413,389.05 481,509,422.89
A-1 以下 0.00 0.00
未评级 0.00 0.00
合计 161,413,389.05 481,509,422.89
注：1. 债 券评 级取 自第 三 方评级 机构 的债 项评 级 。
2. 未评级债券为剩余期限 在一年以内的国债、政策 性金融债、央 票及未有三 方机构评级的短期融
资券。
3. 债 券投 资以 全价 列示 。
7.4.13.2.2 按长期信用评级 列示的债券投资
易方达岁丰添利债券型证券投资基金 2012 年年度报告
37
单位： 人民 币元
长期信 用评 级
本期末
2012 年 12 月 31 日
上年 度 末
2011 年 12 月 31 日
AAA 1,639,375,674.30 1,777,041,974.27
AAA 以下 2,507,432,103.45 1,647,715,486.64
未评级 100,292,013.70 547,121,953.38
合计 4,247,099,791.45 3,971,879,414.29
注：1. 债 券评 级取 自第 三 方评级 机构 的债 项评 级。
2. 未 评级 债券 为剩 余期 限 大于一 年的 国债 、政 策性 金融债 和央 票。
3. 债 券投 资以 全价 列示 。
7.4.13.3 流动性风险
流 动性 风险 是指 因金融 资产 的流 动性 不足 ，无法 在合 理价 格变 现资 产。本 基金 的流 动性 风险 主要
来 自于 投资品 种流 动性不足 ，导 致金融 资产 不能在合 理价 格变现 。本 基金采用 分散 投资、 监控 流通受
限 证券 比例等 方式 防范流动 性风 险，同 时基 金管理人 通过 变现比 例、 压力测试 等方 法评估 组合 的流动
性风险 。
本 基金 的投 资范 围为具 有良 好流 动性 的金 融工具 ，包 括国 债、 央行 票据、 金融 债、 企业 债、 短期
融资券 、 公 司债 、 可 转换 债券 （ 含分 离型 可转 换债 券） 、 资产 支持 证券、 债券 回购、 银行 存款 等固 定 收
益品种 、股 票、 权证 等权 益类品 种以 及法 律法 规或 中国证 监会 允许 基金 投资 的其他 金融 工具 。
期末 除 7.4.12 列 示券 种流 通暂时 受限 制不 能自 由转 让外， 其余 均能 及时 变现 。
7.4.13.4 市场风险
市 场风 险是 指基 金所持 金融 工具 的公 允价 值或未 来现 金流 量因 所处 市场各 类价 格因 素的 变动 而发
生波动 的风 险， 包括 利率 风险、 外汇 风险 和其 他价 格风险 。
7.4.13.4.1 利率风险
利 率风 险是 指基 金的财 务状 况和 现金 流量 受市场 利率 变 动 而发 生波 动的风 险。 投资 管理 人通 过久
期、凸 度、V AR 等方 法评 估组合 面临 的利 率风 险敞 口，并 通过 调整 投资 组合 的久期 等方 法对 上述 利 率
风险进 行管 理。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2012 年12 月 31
日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
易方达岁丰添利债券型证券投资基金 2012 年年度报告
38
资产
银行存款 7,693,777.70 - - - 7,693,777.70
结算备付金 41,548,805.09 - - - 41,548,805.09
存出保证金 - - - 26,782.00 26,782.00
交易性金融资产 205,065,370.00 3,406,305,144.10 728,270,290.60 99,764,726.52 4,439,405,531.22
衍生金融资产 - - - - -
买入返售金融资
产
- - -
-
-
应收证券清算款 - - - 92,924,598.08 92,924,598.08
应收利息 - - - 68,905,721.74 68,905,721.74
应收股利 - - - - -
应收申购款 - - - - -
递延所得税资产 - - - - -
其他资产 - - - - -
资产总计 254,307,952.79 3,406,305,144.10 728,270,290.60 261,621,828.34 4,650,505,215.83
负债
短期借款 - - - - -
交易性金融负债 - - - - -
衍生金融负债 - - - - -
卖出回购金融资
产款
1,831,459,486.96 - -
-
1,831,459,486.96
应付证券清算款 - - - 50,066,414.33 50,066,414.33
应付赎回款 - - - - -
应付管理人报酬 - - - 1,614,001.56 1,614,001.56
应付托管费 - - - 461,143.29 461,143.29
应付销售服务费 - - - - -
应付交易费用 - - - 40,659.74 40,659.74
应交税费 - - - 2,605,991.90 2,605,991.90
应付利息 - - - 219,139.34 219,139.34
应付利润 - - - - -
易方达岁丰添利债券型证券投资基金 2012 年年度报告
39
递延所得税负债 - - - - -
其他负债 - - - 390,000.00 390,000.00
负债总计 1,831,459,486.96 - - 55,397,350.16 1,886,856,837.12
利率敏感度缺口 -1,577,151,534.17 3,406,305,144.10 728,270,290.60 206,224,478.18 2,763,648,378.71
上年度末
2011 年12 月31 日
1 年以内 1 －5 年 5 年以上
不计息
合计
资产
银行存款 7,987,049.79 - - - 7,987,049.79
结算备付金 21,191,141.84 - - - 21,191,141.84
存出保证金 - - - - -
交易性金融资产 531,007,868.50 2,980,729,050.16 880,260,001.77 29,557,289.27 4,421,554,209.70
衍生金融资产 - - - - -
买入返售金融资
产
- - - - -
应收证券清算款 - - - 66,156,585.09 66,156,585.09
应收利息 - - - 61,407,608.08 61,407,608.08
应收股利 - - - - -
应收申购款 - - - - -
递延所得税资产 - - - - -
其他资产 - - - - -
资产总计 560,186,060.13 2,980,729,050.16 880,260,001.77 157,121,482.44 4,578,296,594.50
负债
短期借款 - - - - -
交易性金融负债 - - - - -
衍生金融负债 - - - - -
卖出回购金融资
产款
1,873,641,649.43 - -
-
1,873,641,649.43
应付证券清算款 - - - - -
应付赎回款 - - - - -
应付管理人报酬 - - - 1,598,183.83 1,598,183.83
应付托管费 - - - 456,623.95 456,623.95
易方达岁丰添利债券型证券投资基金 2012 年年度报告
40
应付销售服务费 - - - - -
应付交易费用 - - - 48,929.18 48,929.18
应交税费 - - - 2,182,054.00 2,182,054.00
应付利息 - - - 969,717.75 969,717.75
应付利润 - - - - -
递延所得税负债 - - - - -
其他负债 - - - 399,000.00 399,000.00
负债总计 1,873,641,649.43 - - 5,654,508.71 1,879,296,158.14
利率敏感度缺口 -1,313,455,589.30 2,980,729,050.16 880,260,001.77 151,466,973.73 2,699,000,436.36
注：各 期限 分类 的标 准为 按金融 资产 或金 融负 债的 重新定 价日 或到 期日 孰早 者进行 分类 。
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏 感性分析
假设 除市场 利率 以外 的其 他市 场变量 保持 不变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末
2012 年 12 月 31 日
上年度 末
2011 年 12 月 31 日
1.市场 利率 下 降 25 个基 点 31,590,768.82 41,033,964.29
2.市场 利率 上 升 25 个基 点 -31,164,732.24 -40,338,563.42
7.4.13.4.2 外汇 风险
本基金 的所 有资 产及 负债 以人民 币计 价， 因此 无外 汇风险 。
7.4.13.4.3 其他 价格风险
其 他价 格风 险是 指基金 所持 金融 工具 的公 允价值 或未 来现 金流 量因 除市场 利率 和外 汇汇 率以 外的
市 场价 格因素 变动 而发生波 动的 风险。 本基 金不直接 从二 级市场 买入 股票、权 证等 权益类 资产 ，但可
以 参与 一级市 场新 股申购或 增发 新股， 并可 持有因可 转债 转股所 形成 的股票、 因所 持股票 所派 发的权
证 以及 因投资 可分 离债券而 产生 的权证 等。 所面临的 其他 价格风 险来 源于单个 证券 发行主 体自 身经营
情况或 特殊 事项 的影 响， 也可能 来源 于证 券市 场整 体波动 的影 响。
本基金 的基 金管 理人 采 用 Barra 风 险管 理系 统， 通 过 标准差 、 跟踪 误差 、beta 值、VAR 等指 标， 监
控投资 组合 面临 的市 场价 格波动 风险 。
7.4.13.4.3.1 其他价格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目 本期末 上年度 末
易方达岁丰添利债券型证券投资基金 2012 年年度报告
41
2012 年 12 月 31 日 2011 年 12 月 31 日
公允价 值
占基金 资产
净值比 例
（%）
公允价 值
占基金 资产
净值比 例
（%）
交易性 金融 资产- 股 票投 资 99,764,726.52 3.61 29,557,289.27 1.10
衍生金 融资 产- 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 99,764,726.52 3.61 29,557,289.27 1.10
7.4.13.4.3.2 其他价格风险 的敏感性分析
假设 除业绩 比较 基准 以外 的其 他市场 变量 保持 不变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ： 人 民币 元）
本期末
2012 年 12 月 31 日
上年度 末
2011 年 12 月 31 日
1. 业绩 比较 基准 上 升 5% 34,607,706.48 18,268,416.35
2. 业绩 比较 基准 下 降 5% -34,607,706.48 -18,268,416.35
注：股 票投 资业 绩基 准取 上证 A 指。
7.4.14 有助于理解和分析 会计报表需要说明的 其他 事项
(1) 公允 价值
(a) 不以公 允价 值计 量的 金 融工具
不 以公 允价 值计 量的金 融资 产和 负债 主要 包括应 收款 项和 其他 金融 负债， 其账 面价 值与 公允 价值
相差很 小。
(b) 以公允 价值 计量 的金 融 工具
(i) 金融工具 公允 价值 计量 的方法
根据在 公允 价值 计量 中对 计量整 体具 有重 大意 义的 最低层 级的 输入 值， 公允 价值层 级可 分为 ：
第一层 级： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上( 未经 调整) 的报价 。
第二层级： 直接( 比如取 自 价格) 或间接( 比如 根据价 格推算 的) 可观 察到的、 除 第一层级中 的市场 报
价以外 的资 产或 负债 的输 入值。
第三层级：以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值( 不 可 观 察 输 入
值) 。
(ii) 各层级金 融工 具公 允价 值
于 2012 年 12 月 31 日 ， 本基金 持有 的以 公允 价值 计量且 其变 动计 入当 期损 益的金 融资 产中 属于
第一层 级的 余额为 2,928,674,031.22 元， 属于 第二 层 级的余 额为 1,510,731,500.00 元， 无属于 第三 层级
的余额(2011 年 12 月 31 日 ： 第 一层 级 2,383,681,210.96 元 ， 第 二层 级 2,037,872,998.74 元 ， 无 属于 第三
易方达岁丰添利债券型证券投资基金 2012 年年度报告
42
层级的 余额) 。
(iii) 公允价值所 属层 级间 的 重大变 动
对于证 券交 易所 上市 的股 票， 若 出现 重大 事项 停牌 等交易 不活 跃情 况、 或属 于非公 开发 行等 情况 ，
本 基金 于上述 事项 影响期间 不将 相关股 票的 公允价值 列入 第一层 级； 并根据估 值调 整中采 用的 不可观
察输入 值对 于公 允价 值的 影响程 度， 确定 相关 股票 公允价 值应 属第 二层 级或 第三层 级。
(iv) 第三层级公 允价 值期 初 金额和 本期 变动 金额
本基金 本报 告期 初未 持有 公允价 值归 属于 第三 层级 的金融 工具(2011 年 期初 ： 同) ； 本基 金本 期净 转
入/( 转出) 第 三层 级 0.00 元(2011 年度 ：无) 。
(2) 除公 允价 值外 ，截 至资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。
§8 投资组合报 告
8.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比
例（% ）
1 权益投 资 99,764,726.52 2.15
其中： 股票 99,764,726.52 2.15
2 固定收 益投 资 4,339,640,804.70 93.32
其中： 债券 4,329,640,804.70 93.10
资产 支持 证券 10,000,000.00 0.22
3 金融衍 生品 投资 - -
4 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
5 银行存 款和 结算 备付 金合 计 49,242,582.79 1.06
6 其他各 项资 产 161,857,101.82 3.48
7 合计 4,650,505,215.83 100.00
8.2 期末按行业分类的股 票投 资组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值
占基金 资产 净值 比
例（％ ）
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采掘业 - -
易方达岁丰添利债券型证券投资基金 2012 年年度报告
43
C 制造业 47,505,446.52 1.72
C0
食品 、饮料 - -
C1
纺织 、服 装、 皮毛 - -
C2
木材 、家 具 - -
C3
造纸 、印 刷 - -
C4
石油 、化 学、 塑胶 、塑料 - -
C5
电子 - -
C6
金属 、非 金属 - -
C7
机械 、设 备、 仪表 47,505,446.52 1.72
C8
医药 、生 物制 品 - -
C99
其他 制造 业 - -
D 电力、 煤气 及水 的生 产和 供应业 - -
E 建筑业 35,290,880.00 1.28
F 交通运 输、 仓储 业 - -
G 信息技 术业 - -
H 批发和 零售 贸易 - -
I 金融、 保险 业 - -
J 房地产 业 - -
K 社会服 务业 16,968,400.00 0.61
L 传播与 文化 产业 - -
M 综合类 - -
合计 99,764,726.52 3.61
8.3 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排序 的所有 股票投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 002663 普邦园 林 1,264,000 35,290,880.00 1.28
2 600815 厦工股 份 3,419,648 23,903,339.52 0.86
3 300335 迪森股 份 1,180,000 16,968,400.00 0.61
4 002662 京威股 份 1,908,060 16,123,107.00 0.58
5 002667 鞍重股 份 300,000 7,479,000.00 0.27
8.4 报告期内股票投资组 合的 重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期 初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序 号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额 占期初 基金 资产 净值
易方达岁丰添利债券型证券投资基金 2012 年年度报告
44
比例（ ％）
1 000651 格力电 器 25,740,000.00 0.95
2 002663 普邦园 林 23,700,000.00 0.88
3 600815 厦工股 份 21,954,140.16 0.81
4 002662 京威股 份 20,000,000.00 0.74
5 002673 西部证 券 17,400,000.00 0.64
6 002667 鞍重股 份 17,000,000.00 0.63
7 300335 迪森股 份 16,461,000.00 0.61
8 002674 兴业科 技 14,400,000.00 0.53
9 603002 宏昌电 子 1,185,508.80 0.04
10 603001 奥康国 际 255,000.00 0.01
11 002665 首航节 能 15,430.00 0.00
12 002656 卡奴迪 路 13,900.00 0.00
13 300322 硕贝德 7,150.00 0.00
注：1. 买入 金额 按买 卖成 交金额 （成 交单 价乘 以成 交数量 ）填 列， 不考 虑相 关交易 费用 。
2.本基 金本 报告 期仅 买入 以上股 票。
8.4.2 累计卖出金额超出期 初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 000651 格力电 器 32,803,539.15 1.22
2 002673 西部证 券 26,385,578.54 0.98
3 002620 瑞和股 份 18,864,800.17 0.70
4 002674 兴业科 技 12,744,102.21 0.47
5 601633 长城汽 车 10,969,071.79 0.41
6 002667 鞍重股 份 8,381,009.60 0.31
7 601336 新华保 险 2,552,435.56 0.09
8 603002 宏昌电 子 2,239,294.40 0.08
9 002662 京威股 份 882,114.00 0.03
10 002205 国统股 份 475,662.51 0.02
11 603001 奥康国 际 240,316.46 0.01
12 002656 卡奴迪 路 15,861.00 0.00
13 002665 首航节 能 13,245.00 0.00
14 300322 硕贝德 7,045.00 0.00
注：1. 卖出 金额 按买 卖成 交金额 （成 交单 价乘 以成 交数量 ）填 列， 不考 虑相 关交易 费用 。
2.本基 金本 报告 期仅 卖出 以上股 票。
8.4.3 买入股票的成本总额 及卖出股票的收入总 额
单位： 人民 币元
易方达岁丰添利债券型证券投资基金 2012 年年度报告
45
买入股 票 成 本（ 成交 ）总 额 158,132,128.96
卖出股 票 收 入（ 成交 ）总 额 116,574,075.39
注： “ 买入股 票成 本” 或 “ 卖出股 票收 入” 均按 买卖 成交金 额 （ 成交 单价 乘以 成交数 量） 填列， 不
考虑相 关交 易费 用。
8.5 期末按债券品种分类 的债 券投资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 98,640,000.00 3.57
其中： 政策 性金 融债 98,640,000.00 3.57
4 企业债 券 2,726,218,307.30 98.65
5 企业短 期融 资券 160,023,000.00 5.79
6 中期票 据 560,332,000.00 20.28
7 可转债 784,427,497.40 28.38
8 其他 - -
9 合计 4,329,640,804.70 156.66
8.6 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排名 的前 五名债券投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 113003 重工转 债 2,100,970 222,240,606.60 8.04
2 110015 石化转 债 1,428,120 146,967,829.20 5.32
3 1280128 12 渝 地产 债 1,100,000 114,268,000.00 4.13
4 110013 国投转 债 931,760 113,665,402.40 4.11
5 122108 11 新天 01 1,000,000 101,000,000.00 3.65
8.7 期末按公允价值占基 金资 产 净值比例大小排序 的所有 资产支持证券投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 证券代 码 证券名 称 数量（ 份） 公允价 值
占基金 资产 净
值比例(%)
1 119023 侨城 01 100,000 10,000,000.00 0.36
易方达岁丰添利债券型证券投资基金 2012 年年度报告
46
8.8 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排名 的前 五名权证投资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
8.9 投资组合报告附注
8.9.1 本基 金投 资的 前十 名 证券的 发行 主体 本期 没有 出现被 监管 部门 立案 调查 ， 或在 报告 编制 日前
一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 形。
8.9.2 本基 金投 资的 前十 名 股票没 有超 出基 金合 同规 定的备 选股 票库 。
8.9.3 期末其他各项资产构 成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 26,782.00
2 应收证 券清 算款 92,924,598.08
3 应收股 利 -
4 应收利 息 68,905,721.74
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 161,857,101.82
8.9.4 期末持有的处于转股 期的可转换债券明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 113003 重工转 债 222,240,606.60 8.04
2 110015 石化转 债 146,967,829.20 5.32
3 110013 国投转 债 113,665,402.40 4.11
4 110018 国电转 债 90,211,123.20 3.26
5 110017 中海转 债 78,303,021.60 2.83
6 110016 川投转 债 27,431,447.20 0.99
7 125731 美丰转 债 19,867,280.40 0.72
8 125089 深机转 债 9,145,100.00 0.33
9 113002 工行转 债 5,660,902.80 0.20
10 129031 巨轮 转2 3,499,080.00 0.13
8.9.5 期末前十名股票中存 在流通受限情况的说 明
金额单 位： 人民 币元
易方达岁丰添利债券型证券投资基金 2012 年年度报告
47
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的 公
允价值
占基金 资产 净
值比例 （% ）
流通受 限情 况说 明
1 600815 厦工股 份 23,903,339.52 0.86 公开增 发流 通受 限
§9
基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人 户数 及持有人结构
份额单 位： 份
持有人 户数
(户)
户均持 有的 基金
份额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额
比例
持有份 额
占总份 额比
例
3,625 739,066.19 2,406,681,097.60 89.83% 272,433,847.10 10.17%
9.2 期末上市基金前十名 持有 人
序号 持有人 名称 持有份 额（ 份） 占 上市 总份 额比 例
1 新华人 寿保 险股 份有 限公 司 241,157,412.00 11.70%
2 中国平 安人 寿保 险股 份有 限公司 150,000,000.00 7.28%
3 泰康人 寿保 险股 份有 限公 司 83,442,438.00 4.05%
4
中信证 券－ 中信 －中 信证 券季季
增利纯 债集 合资 产管 理计 划
71,769,522.00 3.48%
5 中国人 寿保 险（ 集团 ）公 司 64,999,318.00 3.15%
6
工银瑞 信基 金公 司－ 工行 －特定
客户资 产
50,302,576.00 2.44%
7 上海耀 皮玻 璃集 团股 份有 限公司 50,009,500.00 2.43%
8 中国投 资担 保有 限公 司 49,507,750.00 2.40%
9 中油财 务有 限责 任公 司 48,757,600.00 2.37%
10
中国石 油天 然气 集团 公司 企业年
金计划 －中 国工 商银 行
44,510,825.00 2.16%
注：本 表统 计的 上市 基金 前十名 持有 人均 为场 内持 有人。
9.3 期末基金管理人的从 业人 员持有本基金的情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基 金 管 理 公 司 所 有 从 业 人 员 持 有 本
基金
0.00 0%
易方达岁丰添利债券型证券投资基金 2012 年年度报告
48
注： 本公 司高 级管 理人 员 、 基 金投 资和 研究 部门 负 责人持 有本 基金 份额 总量 的数 量 区间 为 0 ； 本 基
金的基 金经 理持 有本 基金 份额总 量的 数量 区间 为 0 。
§10
重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会 决议
本报告 期内 未召 开基 金份 额持有 人大 会。
10.2 基金管理人、基金托 管人 的专门基金托管部门 的重 大人事变动
基金管 理人 于 2012 年 3 月 3 日发 布公 告， 自 2012 年 3 月 1 日起 聘任 肖坚 先生、 陈志 民先 生 担
任公司 副总 经理 ；基 金管 理人于 2012 年 7 月 7 日 发布公 告， 自 2012 年 7 月 5 日 起聘 任陈 彤先 生 担 任
公司副 总经 理； 基金 管理 人于 2012 年 12 月 5 日 发 布公告 ，聘 任范 岳先 生担 任公司 首席 产品 执 行 官 。
本报告 期内 本基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 未发 生重大 人事 变动 。
2013 年 3 月 17 日， 根据 国 家金融 工作 需要 ， 肖钢 先 生辞去 中国 银行 股份 有限 公司董 事长 职务 。 中
国银行 股份 有限 公司 已 于 2013 年 3 月 17 日公 告上 述事项 。
10.3 涉及基金管理人、基 金财 产、基金托管业务的 诉讼
本报告 期内 无涉 及本 基金 管理人 、基 金财 产、 基金 托管业 务的 诉讼 事项 。
10.4 基金投资策略的改变
本报告 期内 本基 金的 投资 策略未 有重 大变 化。
10.5 为基金进行审计的会 计师 事务所情况
本基金 自基 金合 同生 效以 来连续 3 年 聘请 普华 永道 中天会 计师 事务 所提 供审 计服务 ，本 报告 年 度
审计费 为 90,000.00 元。
10.6 管理人、托管人及其 高级 管理人员受稽查或处 罚等 情况
本报告 期内 本基 金管 理人 和托管 人托 管业 务部 门及 其相关 高级 管理 人员 未受 到任何 稽查 或处 罚。
易方达岁丰添利债券型证券投资基金 2012 年年度报告
49
10.7 基金租用证券公司 交 易单 元 的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称 交易单 元数 量
股票交易 应支付 该券 商的 佣金 备注
成交金额
占 当期
股票 成
交 总额
的比例
佣金
占 当期
佣金总
量的比
例
国泰君 安 1 16,001,118.21 13.73% 13,663.76 13.96% -
平安证 券 1 100,572,957.18 86.27% 84,188.13 86.04% -
注：a) 本报 告期 内本 基金 无新增 和减 少交 易单 元。
b) 本基金管理 人负责 选择 证券经营机 构，租用 其交 易单元作为 本基金的 交易 单元。基金 交易单 元
的选择 标准 如下 ：
1） 经 营行 为稳 健规 范， 内控制 度健 全， 在业 内有 良好的 声誉 ；
2） 具 备基 金运 作所 需的 高效、 安全 的通 讯条 件， 交易设 施满 足基 金进 行证 券交易 的需 要；
3） 具 有较 强的 全方 位金 融服务 能力 和水 平， 包括 但不限 于： 有较 好的 研究 能力和 行业 分析 能力 ，
能 及时 、全面 地向 公司提供 高质 量的关 于宏 观、行业 及市 场走向 、个 股分析的 报告 及丰富 全面 的信息
服 务； 能根据 公司 所管理基 金的 特定要 求， 提供专门 研究 报告， 具有 开发量化 投资 组合模 型的 能力；
能积极 为公 司投 资业 务的 开展， 投资 信息 的交 流以 及其他 方面 业务 的开 展提 供良好 的服 务和 支持 。
c) 基金 交易 单元 的选 择程 序如下 ：
1） 本 基金 管理 人根 据上 述标准 考察 后确 定选 用交 易单元 的证 券经 营机 构。
2） 基 金管 理人 和被 选中 的证券 经营 机构 签订 交易 单元租 用协 议。
10.7.2 基金租用证券公司 交易单元进行其他证 券投 资的情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券 回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期
债券成
交总额
的比例
成交金 额
占当期
债券回
购成交
总额的
比例
成交金 额
占 当期 权
证 成交 总
额 的比 例
国泰君 安 4,070,041,090.30 83.72% 75,194,900,000.00 88.29% - -
平安证 券 791,680,838.62 16.28% 9,972,347,000.00 11.71% - -
10.8 其他重大事件
序号 公告事 项 法定披露 方式
法定披 露日
期
1
易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 提 请 投 资 者
及 时 更 新 已 过 期 身 份 证 件 或 者 身 份 证 明 文
件的公 告
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券报、 证券 时报
2012-01-05
2 易 方 达 岁 丰 添 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金 分 红 中 国 证 券 报 、 上 海 证 2012-01-10
易方达岁丰添利债券型证券投资基金 2012 年年度报告
50
公告 券报、 证券 时报
3
易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加 江 海 证
券 为 易 方 达 岁 丰 添 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金
场外代 销机 构的 公告
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券报、 证券 时报
2012-01-11
4
易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 开
放 式 基 金 增 加 财 富 里 昂 证 券 为 代 销 机 构 及
在 财 富 里 昂 证 券 推 出 定 期 定 额 申 购 业 务 的
公告
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券报、 证券 时报
2012-01-19
5
易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 开
放式基 金增 加中 信证 券 （ 浙江 ） 为 代销 机构
及在中 信证 券 （浙 江） 推 出定期 定额 申购 业
务的公 告
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券报、 证券 时报
2012-02-16
6
易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 高 级 管 理 人
员变更 公告
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券报、 证券 时报
2012-03-03
7
易 方 达 岁 丰 添 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金 分 红
公告
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券报、 证券 时报
2012-03-06
8
易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 申
购 广 州 普 邦 园 林 股 份 有 限 公 司 首 次 公 开 发
行A 股 的公 告
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券报、 证券 时报
2012-03-09
9
易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 认
购 2012 年芜 湖市 建设 投 资有限 公司 公司 债
券的公 告
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券报、 证券 时报
2012-03-29
10
易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 认
购北京 湘鄂 情股 份有 限公 司 2012 年公 司债
券的公 告
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券报、 证券 时报
2012-04-10
11
易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 提 请 投 资 者
及 时 更 新 已 过 期 身 份 证 件 或 者 身 份 证 明 文
件的公 告
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券报、 证券 时报
2012-04-16
12
易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 认
购 2012 年重 庆市 地产 集 团有限 公 司 公司 债
券的公 告
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券报、 证券 时报
2012-04-28
13
易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 认
购佛山 市国 星光 电股 份有 限公 司 2011 年公
司债券 的公 告
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券报、 证券 时报
2012-05-08
14
易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加 瑞 银 证
券 为 易 方 达 岁 丰 添 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金
场外代 销机 构的 公告
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券报、 证券 时报
2012-05-29
15
易 方 达 岁 丰 添 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金 分 红
公告
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券报、 证券 时报
2012-06-11
16
易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 开
放 式 基 金 增 加 中 信 万 通 证 券 为 代 销 机 构 及
在 中 信 万 通 证 券 推 出 定 期 定 额 申 购 业 务 的
公告
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券报、 证券 时报
2012-06-11
易方达岁丰添利债券型证券投资基金 2012 年年度报告
51
17
易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 申
购 广 州 迪 森 热 能 技 术 股 份 有 限 公 司 首 次 公
开发 行A 股 的公 告
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券报、 证券 时报
2012-07-04
18
易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 提 请 投 资 者
及 时 更 新 已 过 期 身 份 证 件 或 者 身 份 证 明 文
件的公 告
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券报、 证券 时报
2012-07-06
19
易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 高 级 管 理 人
员变更 公告
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券报、 证券 时报
2012-07-07
20
易 方 达 岁 丰 添 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金 分 红
公告
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券报、 证券 时报
2012-07-09
21
易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 开
放式基 金增 加国 盛证 券为 代销机 构 、 在 国盛
证 券 推 出 定 期 定 额 申 购 业 务 及 参 加 国 盛 证
券网上 交易 申购 费率 优惠 活动的 公告
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券报、 证券 时报
2012-07-23
22
易 方 达 岁 丰 添 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金 分 红
公告
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券报、 证券 时报
2012-08-08
23
易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加 国 金 证
券为旗 下部 分开 放式 基金 代销机 构的 公告
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券报、 证券 时报
2012-08-27
24
易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 开
放式基 金增 加浙 商证 券为 代销机 构 、 在 浙商
证 券 推 出 定 期 定 额 申 购 业 务 及 参 加 浙 商 证
券 非 现 场 委 托 方 式 申 购 与 定 期 定 额 申 购 费
率优惠 活动 的公 告
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券报、 证券 时报
2012-09-04
25
易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 对 市 场 上 出 现 冒
用 本 公 司 名 义 进 行 非 法 证 券 活 动 的 特 别 提
示
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券报、 证券 时报
2012-09-07
26
易 方 达 岁 丰 添 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金 分 红
公告
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券报、 证券 时报
2012-09-11
27
易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 提 请 投 资 者
及 时 更 新 已 过 期 身 份 证 件 或 者 身 份 证 明 文
件的公 告
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券报、 证券 时报
2012-10-10
28
易 方 达 岁 丰 添 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金 分 红
公告
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券报、 证券 时报
2012-11-07
29
易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 办 公 地 址 变 更 公
告
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券报、 证券 时报
2012-11-19
30
易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 投
资资产 支持 证券 的公 告
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券报、 证 券 时报
2012-11-27
31
易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 高 级 管 理 人
员变更 公告
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券报、 证券 时报
2012-12-05
32
易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 公 司 住 所 变
更的公 告
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券报、 证券 时报
2012-12-22
易方达岁丰添利债券型证券投资基金 2012 年年度报告
52
§11
备查文件目录
11.1 备查文件目录
1.中国 证监 会核 准易 方达 岁丰添 利债 券型 证券 投资 基金募 集的 文件 ；
2.《易 方达 岁丰 添利 债券 型证券 投资 基金 基金 合同 》 ；
3.《易 方达 岁丰 添利 债券 型证券 投资 基金 托管 协议 》 ；
4.基金 管理 人业 务资 格批 件、营 业执 照；
5.基金 托管 人业 务资 格批 件、营 业执 照。
11.2 存放地点
基金管 理人 、基 金托 管人 处。
11.3 查阅方式
投资者 可在 营业 时间 免费 查阅， 也可 按工 本费 购买 复印件 。
易方达基金管理有限公司
二〇一三年三月三十日
