兴 全 轻 资 产投 资 股 票 型证 券 投 资 基金
（LOF）
2012 年 年度 报 告
2012 年12 月31 日
基金管 理人： 兴业全球基 金管理有限公司
基金托 管人： 招商银行股 份有限公司
送出日 期：2013 年3 月30 日
兴全轻资产投资股票 型证券投资基金（LOF ）2012 年年度报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。
基金托 管人 招商 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2013 年 3 月 22 日复核 了本 报 告
中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容，保证 复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 期 自2012 年4 月5 日（基 金合 同生 效日 ）起 至 12 月 31 日止 。
1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 1
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 1
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 1
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 3
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 3
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 3
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 3
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 4
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 4
§3 主要财务指标、基金净 值表现及利润分配情 况 ............................................................................... 4
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 4
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 5
3.3 过 去三 年基 金的 利润 分配情 况 .................................................................................................. 7
§4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 8
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 ...................................................................................................... 8
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 .............................................................. 9
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 .......................................................................... 9
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 .......................................................... 9
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 10
4.6 管 理人 内部 有关 本基 金的监 察稽 核工 作情 况 ........................................................................ 10
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 11
4.8 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 11
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§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 12
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 12
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 12
5.3 托 管人 对本 年度 报告 中财务 信息 等内 容的 真实 、准确 和完 整发 表意 见 ............................ 12
§6 审计报告 ............................................................................................................................................. 12
6.1 审 计报 告基 本信 息 .................................................................................................................... 12
6.2 审 计报 告的 基本 内容 ................................................................................................................ 12
§7 年度财务报表 ..................................................................................................................................... 13
7.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 13
7.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 15
7.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 15
7.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 16
§8 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 36
8.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 36
8.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 37
8.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 38
8.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 39
8.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 43
8.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排名 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 43
8.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排名 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 43
8.8 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排名 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 43
8.9 投 资组 合报 告附 注 .................................................................................................................... 43
§9 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 44
9.1 期 末基 金份 额持 有 人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 44
9.2 期 末上 市基 金前 十名 持有人 .................................................................................................... 44
9.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 44
§ 10 开放式基金份额变动 ....................................................................................................................... 45
§ 11 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 45
11.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 45
11.2 基金 管理 人、 基金 托 管人 的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 45
11.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 45
11.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 45
11.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 45
11.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 45
11.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 46
11.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 47
§ 12 影响投资者决策的其 他重要信息 ................................................................................................... 49
§ 13 备查文件目录 ................................................................................................................................... 50
13.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 50
13.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 50
13.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 50
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 兴全轻 资产 投资 股票 型证 券投资 基金 （LOF ）
基金简 称 兴全轻 资产 股票 （LOF ）
基金主 代码 163412
前端交 易代 码 163412
后端交 易代 码 163413
基金运 作方 式 上市契 约型 开放 式（LOF ）
基金合 同生 效日 2012 年 4 月 5 日
基金管 理人 兴业全 球基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 招商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 593,532,795.43 份
基金合 同存 续期 不定期
基金份 额上 市的 证券 交易 所 深圳证 券交 易所
上市日 期 2012-05-31
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 本基金 以挖 掘 “轻 资产 公 司” 为主 要投 资策 略， 力 求获取 当前 收
益及实 现长 期资 本增 值。
投资策 略 在大类 资产 配置 上 ， 本 基 金采取 定性 与定 量研 究相 结合 ， 在 股票
与债券等资产类别之间进行资产配置；本基金运用多重指标因
子， 综合 评估 判断 ， 选 择 优秀的 轻资 产公 司进 行投 资； 在行 业配
置上 ， 除 积极 配置 于那 些 在产品 、 服务 以及 业务 属 性上具 有轻 资
产特征 的行 业。
业绩比 较基 准 80%× 沪深300 指数 ＋ 20% × 中证 国债 指数
风险收 益特 征 本基金 为股 票型 基金 产品 ， 属于较 高风 险 、 较 高收 益的 基金品 种，
其预期 风险 收益 水平 高于 混合型 基金 、 债 券型 基金 及货币 市场 基
金。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管 人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 兴业全 球基 金管 理有 限公
司
招商银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 冯晓莲 张燕
联系电 话 021-20398888 0755-83199084
电子邮 箱 fengxl@xyfunds.com.cn yan_zhang@cmbchina.com
客户服 务电 话
4006780099 ， 021-38824536 95555
传真 021-20398858 0755-83195201
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注册地 址 上海市 黄浦 区金 陵东 路368
号
深圳市 深南 大 道 7088 号 招 商银
行大厦
办公地 址 上海市 张杨 路500 号 时代
广场 19-20 楼
深圳市 深南 大 道 7088 号 招 商银
行大厦
邮政编 码 200122 518040
法定代 表人 兰荣 傅育宁
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 中国证 券报 、上 海证 券报 、证券 时报
登载基 金年 度报 告正 文的 管理人 互联 网网 址 http://www.xyfunds.com.cn
基金年 度报 告备 置地 点 基金管 理人 、基 金托 管人 的办公 场所
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
会计师 事务 所 安 永 华 明 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通
合伙）
上海市 浦东 新区 世纪 大 道 100 号环
球金融 中 心50 楼
注册登 记机 构 中国证 券登 记结 算有 限责 任公司 中国北 京市 西城 区金 融大 街27 号投
资广 场22-23 层
§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 2012 年 4 月 5 日(基 金合 同生效 日)-2012 年 12 月31 日
本期已 实现 收益 -54,395,958.81
本期利 润 2,674,124.37
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0037
本期加 权平 均净 值利 润率 0.38%
本期基 金份 额净 值增 长 率 0.90%
3.1.2 期末 数据 和指 标 2012 年末
期末可 供分 配利 润 -49,051,678.13
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.0826
期末基 金资 产净 值 599,154,803.33
期末基 金份 额净 值 1.009
3.1.3 累计 期末 指标 2012 年末
基金份 额累 计净 值增 长率 0.90%
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注：1 、 上 述财 务指 标采 用 的计算 公式 ， 详见 中国 证 券监督 管理 委员 会发 布的 《证 券投 资基 金信 息
披露编 报规 则 第 1 号<主 要 财务指 标的 计算 及披 露>》 、 《证券 投资 基金 会计 核算 业务指 引》 等相 关
法规。
2 、 本期 已实 现收 益指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
3 、 上 述基 金业 绩指 标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 （ 例如 ： 开放式 基金 的申 购赎
回费、 红利 再投 资费 、基 金转换 费等 ） ， 计入 费用 后 实际收 益水 平要 低于 所列 数字。
4 、本 基金 合同 于2012 年4 月5 日生 效， 截至2012 年12 月31 日， 本基 金成立 不满 一年 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 6.21% 1.13% 8.13% 1.02% -1.92% 0.11%
过去六 个月 1.61% 1.01% 2.17% 0.99% -0.56% 0.02%
自基金 合同
生效起 至今
0.90% 0.85% 2.90% 0.95% -2.00% -0.10%
注：本 基金 业绩 比较 基准 为： 80 %× 沪深 300 指数 ＋ 20%× 中证 国债 指数 ，在 业 绩比较 基准 的选 取
上主要 基于 如下 考虑 ：沪 深 300 指数 和中 证国 债指 数具有 较强 的代 表性 。沪 深 300 指数 选择 中 国
A 股市场 市值 规模 最大 、 流动性 强和 基本 因素 良好 的 300 家 上市 公司 作为 样 本股， 充分 反映 了 A
股市场 的行 业代 表性 ，描 述了沪 深 A 股市 场的 总体 趋势， 是目 前市 场上 较有 影响力 的股 票投 资 业
绩比较基准。 中证国债 指 数反映了交易 所国债整 体 走势，是目前 市场上较 有 影响力的债 券投资业
绩比较 基准 。
本 基金 的业 绩基 准指 数按照 构建 公式 每交 易日 进行计 算， 按下 列公 式计 算：
Return t = 80% ×(沪深 300 指数 t / 沪深 300 指数 t-1 -1)+20 ％×( 中 证 国债指 数 t / 中证 国
债指 数 t-1 -1)
Benchmark t = （1+Return t ）× （1+Benchmark t-1 ）-1
其 中，t =1 ，2 ，3， …T，T 表 示时 间截 至日 。
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准
收 益率 变动的 比较
注：1 、净 值表 现所 取数 据 截至到 2012 年12 月 31 日。
2 、按 照《兴全 轻资产 投资股票型证 券投资基 金 （LOF）基金 合同》的 规定 ，本基金建仓 期为
2012 年 4 月 5 日至 2012 年 10 月 4 日。 建 仓期 结 束时本 基金 各项 资产 配置 比例符 合本 基金 合同
规定的 比例 限制 及投 资组 合的比 例范 围。
3 、本 基金 成立 于2012 年4 月5 日， 截止2012 年 12 月31 日， 本基 金成 立不满 一年 。
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3.2.3 自 基金 合同生 效以 来基金 每年 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的
比较
注：2012 年数 据统 计期 间 为 2012 年4 月5 日 （基 金 合同生 效之 日） 至2012 年12 月 31 日， 数据
按实际 存续 期计 算， 不按 整个自 然年 度进 行折 算。
3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
本基金 合同 于2012 年4 月 5 日 生效 。 自2012 年 4 月 5 日至 2012 年12 月 31 日期间 未进 行利 润分
配。
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
兴业全 球基 金管 理有 限公 司 是经 中国 证监 会（ 证监 基字[2003]100 号 文） 批 准，于 2003 年 9
月30 日成 立。2008 年1 月 2 日 ，中 国证 监会 批准 （证监 许可[2008]6 号） 了公司 股权 变更 申请 ，
全球人 寿保 险国 际公 司（AEGON International B.V ） 受让本 公司 股权 并成 为公 司股东 。股 权转 让
完成后，兴业 证券股份 有 限公司的出资 占注册资 本 的 51%，全 球人寿保 险国 际公司的出资 占注册
资本的 49% 。同时公 司名 称由 “兴业基 金管理有 限 公司 ”更名为 “兴业全 球 人寿基金管理 有限公
司” 。 2008 年 7 月 7 日 ，经中 国证 监会 批 准 （证 监许可[2008]888 号文） ， 公司名 称由 “兴 业全
球人寿基金管 理有限公 司 ”变更为“ 兴 业全球基 金 管理有限公司 ”，同时 ， 公司注册资 本由人民
币1.2 亿元 变更 为人 民 币1.5 亿 元。
截止2012 年12 月 31 日 ， 公司旗 下管 理着 十三 只基 金， 分 别为 兴全 可转 债混 合型证 券投 资基
金、兴全趋势 投资混合 型 证券投资基金 （LOF） 、 兴 全货币市场证 券投资基 金 、兴全全球 视野股票
型证券投资基 金、兴全 社 会责任股票型 证券投资 基 金、兴全有机 增长灵活 配 置混合型证 券投资基
金、兴 全磐 稳增 利债 券型 证券投 资基 金、 兴全 合润 分级股 票型 证券 投资 基金 、兴全 沪 深 300 指数
增强型证券投 资基 金（LOF ） 、兴全绿色投 资股票型 证 券投资基金（LOF） 、兴 全 保本混合型 证券投
资基金、兴全轻资产投资股票型证券投资基金（LOF ） 、 兴 全 商 业 模 式 优 选 股 票 型 证 券 投 资 基 金
（LOF）。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
陈扬帆
本 基 金和 兴
全 有 机增 长
灵 活 配置 混
合 型 证券 投
资 基 金基 金
经理
2012 年 4 月 5
日
- 11 年
1971 年生， 工商 管理
硕 士 ，历 任北 京宏 基
兴 业 技术 有限 公司 副
总 经 理， 上海 奥盛 投
资 有 限公 司总 经理 ，
兴业 全球 基金 管理 有
限 公 司兴 全全 球视 野
股 票 型证 券投 资基 金
基金经 理助 理。
注：1 、职 务指 截止 报告 期 末的职 务（ 报告 期末 仍在 任的） 或离 任前 的职 务（ 报告期 内离 任的 ） 。
2 、 任职 日期 指基金 合 同生效 之日 （ 基金 成立 时即 担任基 金经 理 ） 或 公司 作出 聘任决 定之 日 （基
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金成立 后担 任基 金经 理） ； 离任日 期指 公司 作出 解聘 决定之 日。
3 、“ 证券 从业 年限 ” 按其从 事证 券投 资、 研究 等业务 的年 限计 算。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人严格 遵循 了 《证 券投 资 基金法 》 及其 各项 实施 细 则、 《兴 全轻 资产
投资混 合型 证券 投资 基金 （LOF） 基金 合同》 和其 他 相关法 律法 规的 规定 ， 本 着诚实 信用 、 勤 勉尽
责、取信于市 场、取信 于 社会的原则管 理和运用 基 金资产，为基 金份额持 有 人谋求最大 利益。本
报告期内，基 金投资管 理 符合有关法规 和基金合 同 的规定，无违 法违规、 未 履行基金合 同承诺或
损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法
本基金 管理 人制 定了 《 兴 业全球 基金 管理 有限 公司 公平交 易制 度》 ， 并 将不 时 进行修 订 。 本 基
金管理人主要 从研究的 公 平、决策的公 平、交易 的 公平、公平交 易的监控 评 估、公平交 易的 报告
和信息披露等 方面对公 平 交易行为进行 规范，从 而 达到保证本基 金管理人 管 理的不同投 资组合得
到公平 对待 、保 护投 资者 合法权 益的 目的 。
4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告期内， 本基金管 理 人严格按照《 证券投资 基 金法》 、 《证券投 资基金管 理公司公平交 易
制度指导意见 》及公司 相 关制度等规定 ，从投资 授 权、研究分析 、投资决 策 、交易执行 、业绩评
估等环 节严 格把 关， 确保 各投资 组合 之间 得到 公平 对待， 保护 投资 者的 合法 权益。
4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告 期内 ，未 发现 可能 导致不 公平 交易 和利 益输 送的异 常交 易情 况。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
4 月初轻资产 成立之时 我 们即判断今后 两三个月 内 市场并不会有 大的系统 性 向上的行情， 而
作为一只新基 金也理应 以 稳健起步为原 则，谨慎 地 逐步建仓。此 外还希望 建 仓期内能尽 可能控制
净值的 向下 波动 的幅 度， 尤其是 在两 个月 的封 闭期 内。
进入三 季度 ， 轻 资产 继续 执行既 定的 “稳 健起 步” 的策略 ， 逐 步加 仓。 风 格 上坚持 成长 投资 、
适度灵活、兼 顾稳健的 运 作原则。至期 末建仓期 满 ，仓位如期达 到契约要 求 的 60% 以上 的股票 持
仓。投资主线 上以新型 消 费、城镇化驱 动为主， 兼 顾传统稳定类 行业的配 置 ，如医药中 的增 长确
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定的品 种等 。 重点 投资 了 安防 、 装 饰园 林 、 消 费 电 子等行 业 ， 对于 看淡 或看 不清的 大部 分周 期行
业则采 取回 避的 作法 。
十八大前后， 我们开始 考 虑把银行作为 轻资产的 核 心板块进行配 置，并开 始 初步形成了“ 哑
铃型”的结构 ，一方面 把 银行为核心的 低估值蓝 筹 板块作为核心 持仓，另 一 方面布局有 把握的成
长股 ， 以 及市 场中 可把 握 的热点 板块 。 从效 果上 看 ， 这 种做 法既 有利 于对 长 期看好 的品 种的 坚持 ，
也兼顾 了组 合的 成长 性和 弹性。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
本报告 期内 ，本 基金 净值 增长 率 0.90% ， 同期 业绩 比较基 准收 益 率2.90% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证 券 市场 及行业 走势 的简要 展望
经济的弱复苏 的迹象较 为 明显，新的领 导集体给 市 场带来很多期 望。但世 界 经济景气恢复 仍
不可过高期望 ，因此大 家 也担忧国内通 胀回升、 经 济复苏的持续 性，但信 心 已较前期有 较大幅度
提升。
证券市场有时 短看山重 水 复，长看反而 更加清晰 —— 如果我们认 真思考二 十 年中国证券市 场
在此在 未来 五到 十年 中国 经济生 活最 可能 被赋 予的 角色， 或许 我们 的信 心也 将获得 更多 的注 脚。
短期看 银行 板块 涨幅 巨大 ， 存 在回 调压 力。 但以 长 期眼光 ， 银行 仍是 风险 收 益比的 不错 选择 ；
我们关注地产 政策的明 晰 化，并认为这 将给房地 产 板块投资去除 不确定性 ； 我们认为安 防行业的
景气度仍会继 续，环保 军 工作为热点主 题也具备 其 长期逻辑；我 们关注白 酒 尘埃落定之 后的投资
机会。
我们认为在经 济复苏和 市 场偏暖的背景 下，真正 的 成长股将带来 明显的超 额 收益。我们将 致
力于“ 自中 而下 ”的 个股 投资机 会的 把握 。
4.6 管 理人 内部有 关本 基金的 监察 稽核工 作情 况
本基金管理人 通过以下 工 作的开展，有 力地保证 了 本基金整体运 作的合法 合 规，从而最大 程
度地保 护了 基金 份额 持有 人和其 他相 关当 事人 的合 法权益 ：
1 、 实时 风险 监控 ： 通过 风 控系统 对本 基金 的运 作进 行实时 监控 ， 每日 撰写 监 控日志 ， 在此 基
础上每 周撰 写信 息周 报， 对 本基 金遵 守风 控指 标的 情况进 行汇 总、 分析 和提 示。
2 、 加强 事后 人工 分析 ， 并 定期撰 写风 险管 理报 告 。 除系统 控制 外 ， 公 司监 察 稽核部 还对 一些
无法嵌 入系 统的 风控 指标 进行了 事后 人工 计算 分析 和复核 ， 并 同样 反映 在监 控 日志和 信息 周报 中。
此外，在每个 季度结束 之 后，公司监察 稽核部会 对 基金的流动 性 进行压力 测 试并出具书 面报告，
对旗下 每只 基金 进行 全面 的风险 评价 并形 成风 险分 析报告 ，并 提交 公司 领导 和基金 经理 审阅 。
兴全轻资产投资股票 型证券投资基金（LOF ）2012 年年度报告
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3 、 进 一步 加强 对公 平交 易 的监控 。 根 据监 管部 门的 要求以 及公 司公 平交 易相 关工作 的不 断深
入开展，公司 进一步明 确 了公平交易执 行和分析 中 的 具体标准， 将公平交 易 问题分为交 易的公平
和投资策略 的公平， 主要 包括： （1）明 确交易室 的 分单规则及 其识别异 常下 单行为的职 责，保 证
交易的 公平 ； （2 ）通 过 T 检验、 模拟 利益 输送 金额 、具体 可疑 交易 分析 等方 法，对 以往 的下 单 及
交易记 录进 行分 析， 保证 投资策 略的 公平 。
4 、 季 度监 察稽 核和 专项 稽 核： 根 据中 国证 监会 《关 于 基金管 理公 司报 送监 察稽 核报告 的通 知》
以及 《证 券投 资基 金管 理 有限公 司监 察稽 核报 告内 容与格 式指 引 （试 行） 》 等 规定 ， 认 真做 好公 司
各季度监察稽 核工作。 对 照中国证监会 的季度监 察 稽核项目表， 对本基金 的 守法合规情 况进行逐
条检视。 此外 ，在公司 监 察稽核部对投 研部门展 开 的专项稽核中 ，也会对 本 基金的业务 进行全面
检查。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
本基金管理人 按照最新 的 估值准则、证 监会相关 规 定和基金合同 关于估值 的 约定，对基金 投
资品种 进行 估值 。 具体 估 值流程 为 ：1 、 估值 委员 会 制定旗 下基 金的 估值 政策 和流程 ， 选取 适当 的
估值方法、定 期对估值 政 策和程序进行 评价。采 用 的基金估值方 法、政策 和 程序应经估 值委员会
审议 ， 并 报管 理层 批准 后 方可实 施 。2 、 估值 方法 确 立后 ， 由IT 人员 或IT 人 员协助 估值 系统 开发
商及时 对系 统中 的参 数或 模型作 相应 的调 整或 对系 统进 行 升级 ，以 适应 新的 估值方 法的 需要 。3 、
基金会计具体 负责执行 估 值委员会确定 的估值策 略 ，并通过与托 管行核对 等 方法确保估 值准确无
误；4 、 投 资人 员 （包括 基 金经理 ） 积极 关注 市场 环 境变化 及证 券发 行机 构有 关影响 证券 价格 的重
大事件 等可 能对 给估 值造 成影响 的因 素 ， 并 就可 能 带来的 影响 提出 建议 和意 见；5 、 监察 稽核 人员
参与估值方案 的制定， 确 保估值方案符 合相关法 律 法规及基金合 同的约定 ， 定期对估值 流程、系
统估值模型及 估值结果 进 行检查，确保 估值委员 会 决议的有效执 行，负责 基 金估值业务 的定期和
临时信 息披 露。
上述参 与估 值流 程人 员均 具有 3 年以 上 相 关工 作经 历，具 备估 值业 务所 需的 专业胜 任能 力 。
上述参 与估 值流 程各 方之 间不存 在重 大利 益冲 突。
4.8 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
根据 《 基金 法》 、 《 兴全 轻 资产投 资股 票型 证券 投资 基金 （LOF ） 基金 合同》 及 其他相 关法 律法
规的规 定， 本报 告期 内， 本基金 未实 施利 润分 配， 符合本 基金 基金 合同 的相 关规定 。
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§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
托管人声明， 在本报告 期 内，基金托管 人 ——招 商 银行股份有限 公司不存 在 任何损害基金 份
额持有人利益 的行为， 严 格遵守了《中 华人民共 和 国证券投资基 金法》及 其 他有关法律 法规、基
金合同 ，完 全尽 职尽 责地 履行了 应尽 的义 务。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期内基 金管理人 在 投资运作、基 金资产净 值 的计算、利润 分配、基 金 份额申购赎回 价
格的计 算 、 基 金费 用开 支 等问题 上 ， 不 存在 任何 损 害基金 份额 持有 人利 益的 行为 ， 严 格遵 守了 《 中
华人民共和国 证券投资 基 金法》等有关 法律法规 ， 在各重要方面 的运作严 格 按照基金合 同的规定
进行。
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
本年度报告中 财务指标 、 净值表现、财 务会计报 告 、利润分配、 投资组合 报 告等内容真实 、
准确和 完整 ，不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述或 者重 大遗漏 。
§6 审计报 告
6.1 审 计报 告基本 信息
财务报 表是 否经 过审 计 是
审计意 见类 型 标准无 保留 意见
审计报 告编 号 安永华 明（2013 ）审 字 第60467611_B12 号
6.2 审 计报 告的基 本内 容
审计报 告标 题 审计报 告
审计报 告收 件人 兴全轻 资产 投资 股票 型证 券投资 基金 （LOF ） 全体 基 金份额 持有 人
引言段 我们审计 了后附 的兴 全轻 资产投资 股票型 证券 投资 基金（LOF）财
务报表 ，包 括 2012 年 12 月 31 日 的资 产负 债表和 2012 年 4 月 5
日（基 金合 同生 效日 ） 至 2012 年 12 月 31 日止 期间 的利润 表和 所
有者权 益（ 基金 净值 ）变 动表以 及财 务报 表附 注。
管理层 对财 务报 表的 责任 段 编 制 和 公 允 列 报 财 务 报 表 是 基 金 管 理 人 兴 业 全 球 基 金 管 理 有 限 公
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司的责 任 。 这 种责 任包 括： （1 ） 按 照企 业会 计准 则的 规定编 制财 务
报表， 并使 其实 现公 允反 映； （2 ） 设 计、 执行 和维 护 必要的 内部 控
制，以 使财 务报 表不 存在 由于舞 弊或 错误 而导 致的 重大错 报。
注册会 计师 的责 任段 我们的 责任 是在 执行 审计 工作的 基础 上对 财务 报表 发表审 计意 见 。
我们按 照中 国注 册会 计师 审计准 则的 规定 执行 了审 计工作 。 中 国 注
册会计 师审 计准 则要 求我 们遵守 中国 注册 会计 师职 业道德 守则 ， 计
划 和 执 行 审 计 工 作 以 对 财 务 报 表 是 否 不 存 在 重 大 错 报 获 取 合 理 保
证。
审计工 作涉 及实 施审 计程 序， 以 获取 有关 财务 报表 金 额和披 露的 审
计证据 。 选 择的 审计 程序 取决于 注册 会计 师的 判断 ， 包括 对由 于 舞
弊 或 错 误 导 致 的 财 务 报 表 重 大 错 报 风 险 的 评 估 。 在 进 行 风 险 评 估
时，注 册会 计师 考虑 与财 务报表 编制 和公 允列 报相 关的内 部控 制 ，
以 设 计 恰 当 的 审 计 程 序 ， 但 目 的 并 非 对 内 部 控 制 的 有 效 性 发 表 意
见。 审 计工 作还 包括 评价 基 金管理 人选 用会 计政 策的 恰当性 和作 出
会计估 计的 合理 性， 以及 评价财 务报 表的 总体 列报 。
我们相 信 ， 我 们获 取的 审 计证据 是充 分 、 适 当 的 ， 为 发表审 计意 见
提供了 基础 。
审计意 见段 我们认 为， 上述 财务 报表 在 所有重 大方 面按 照企 业会 计准则 的规 定
编制， 公允 反映 了兴 全轻 资 产投资 股票 型证 券投 资基 金 （LOF ） 2012
年12 月31 日的 财务 状况 以及 2012 年4 月5 日 （ 基 金合同 生效 日）
至2012 年12 月 31 日止 期 间的经 营成 果和 净值 变动 情况。
注册会 计师 的姓 名 中国注 册会 计师 徐
艳 中 国注册 会计 师蒋 燕华
会计师 事务 所的 名称 安永华 明会 计师 事务 所（ 特殊普 通合 伙）
会计师 事务 所的 地址 中国
北京
审计报 告日 期 2013 年3 月 15 日
§7 年度财 务报 表
7.1 资 产负 债表
会计主 体： 兴全 轻资 产投 资股票 型证 券投 资基 金（LOF ）
报告截 止日 ： 2012 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2012 年 12 月31 日
资 产：
银行存 款 7.4.7.1 48,770,550.59
结算备 付金
1,916,655.43
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存出保 证金
500,000.00
交易性 金融 资产 7.4.7.2 546,416,818.77
其中： 股票 投资
546,416,818.77
基金投 资
-
债券投 资
-
资产支 持证 券投 资
-
衍生金 融资 产 7.4.7.3 -
买入返 售金 融资 产 7.4.7.4 -
应收证 券清 算款
27,258,211.93
应收利 息 7.4.7.5 9,917.66
应收股 利
-
应收申 购款
8,967.85
递延所 得税 资产
-
其他资 产 7.4.7.6 -
资产总 计
624,881,122.23
负债和所有者权益 附注号
本期末
2012 年 12 月31 日
负 债：
短期借 款
-
交易性 金融 负债
-
衍生金 融负 债 7.4.7.3 -
卖出回 购金 融资 产款
-
应付证 券清 算款
21,126,344.90
应付赎 回款
2,139,571.43
应付管 理人 报酬
707,619.19
应付托 管费
117,936.55
应付销 售服 务费
-
应付交 易费 用 7.4.7.7 1,064,862.85
应交税 费
-
应付利 息
-
应付利 润
-
递延所 得税 负债
-
其他负 债 7.4.7.8 569,983.98
负债合 计
25,726,318.90
所有者权益：
实收基 金 7.4.7.9 593,532,795.43
未分配 利润 7.4.7.10 5,622,007.90
所有者 权益 合计
599,154,803.33
负债和 所有 者权 益总 计
624,881,122.23
注： 1、 报告 截止 日2012 年12 月 31 日 ， 基金 份额 净值 1.009
元 ， 基金 份额 总额 593,532,795.43
份。
2 、本 基金 合同 于2012 年4 月5 日生 效。
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7.2 利 润表
会计主 体： 兴全 轻资 产投 资股票 型证 券投 资基 金（LOF ）
本报告 期： 2012 年4 月5 日( 基金 合同 生效 日)至2012 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2012 年4 月5 日(基 金合同生效日)
至 2012 年12 月31 日
一、收入
16,559,066.17
1.利息 收入
5,248,857.08
其中： 存款 利息 收入 7.4.7.11 1,898,409.95
债券利 息收 入
676,910.79
资产支 持证 券利 息收 入
-
买入返 售金 融资 产收 入
2,673,536.34
其他利 息收 入
-
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填列）
-47,173,316.79
其中： 股票 投资 收益 7.4.7.12 -49,011,618.53
基金投 资收 益
-
债券投 资收 益 7.4.7.13 171,335.25
资产支 持证 券投 资收 益
-
衍生工 具收 益 7.4.7.14 -
股利收 益 7.4.7.15 1,666,966.49
3.公允 价值 变动 收益 （ 损 失以 “- ” 号 填列） 7.4.7.16 57,070,083.18
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ”号填列 ）
-
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号填列 ） 7.4.7.17 1,413,442.70
减： 二、费用
13,884,941.80
1．管 理人 报酬 7.4.10.2.1 7,832,453.08
2．托 管费 7.4.10.2.2 1,305,408.89
3．销 售服 务费
-
4．交 易费 用 7.4.7.18 4,357,218.31
5．利 息支 出
-
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
-
6．其 他费 用 7.4.7.19 389,861.52
三、利润总额 （亏损 总额 以“-”号填列）
2,674,124.37
减：所 得税 费用
-
四、净利润（净亏损 以“- ”号填列）
2,674,124.37
注：本 基金 合同 于2012 年 4 月5 日 生效 ，本 期数 据按实 际存 续期 计算 。
7.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 兴全 轻资 产投 资股票 型证 券投 资基 金（LOF ）
本报告 期：2012 年4 月5 日(基 金合 同生 效日) 至 2012 年 12 月31 日
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单位： 人民 币元
项目
本期
2012 年4 月5 日(基金合同生效日)至 2012 年 12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值 ）
993,929,233.72 - 993,929,233.72
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 2,674,124.37 2,674,124.37
三、本期基金份额交易产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “-” 号 填列 ）
-400,396,438.29 2,947,883.53 -397,448,554.76
其中：1. 基 金申 购款 78,918,643.39 -5,626,625.07 73,292,018.32
2. 基金 赎回 款 -479,315,081.68 8,574,508.60 -470,740,573.08
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值 ）
593,532,795.43 5,622,007.90 599,154,803.33
注：本 基金 合同 于2012 年 4 月5 日 生效 ，本 期数 据按实 际存 续期 计算 。
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 兰荣______
______ 杨东______
____ 詹鸿 飞____
基金管 理公 司负 责人
主管 会计 工作 负责 人
会计 机构 负责 人
7.4 报 表附 注
7.4.1 基 金基 本情况
兴全轻 资产 投资 股票 型证 券投资 基金 （LOF ）(以 下 简称 “ 本基 金”) ， 系经 中 国证券 监督 管理
委员会 （以 下简称 “ 中国 证监会 ”） 证监 许可[2011]2161 号文 《关 于核 准兴 全轻资 产投 资股 票型
证券投 资基 金（LOF ）募 集 的批复 》的 核准 ，由 兴业 全球基 金管 理有 限公 司作 为发起 人 于 2012 年
2 月 27 日至 2012 年3 月27 日向 社会 公开 募集 ， 募 集 期结束 经安 永华 明会 计师 事务所 验证 并出 具
安永华 明 （2012 ） 验 字第60467611_B01 号 验资 报告 后， 向中 国证 监会 报送 基 金备案 材料 。 基金 合
同于2012 年4 月5 日生 效 。 本 基金 为契 约型 开放 式 ， 存 续期 限不 定。 设立 时 募集的 扣除 认购 费后
的 实 收 基 金 （ 本 金 ） 为 人 民 币 993,401,130.26 元 ， 在 募 集 期 间 产 生 的 活 期 存 款 利 息 为 人 民 币
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528,103.46 元， 以上 实收 基金（ 本息 ）合 计为 人民 币 993,929,233.72 元， 折 合 993,929,233.72
份基金份额。 本基金的 基 金管理人为兴 业全球基 金 管理有限公司 ，注册登 记 机构为中国 证券登记
结算有 限责 任公 司， 基金 托管人 为招 商银 行股 份有 限公司 。
本基金为股票 型基金，股 票投资比例为 基金资产 的 60%-95% ，其中， 符合轻资 产投资理念 的
股票合计投资 比例不低 于 股票资产的 80%；债 券、 货币市场工具 、权证、 资 产支持证券以 及经中
国证监会批准 允许基金 投 资的其它金融 工具（但 需 符合中 国证监 会的相关 规 定）投资比 例为基金
资产的 5%-40% ， 其中本基 金保留不低于 基金资产 净 值的 5%的现 金或到期 日在 一年以内的政 府债
券。
本基金 的业 绩比 较基 准 为 80%× 沪深300 指数 ＋ 20% × 中证 国债 指数 。
7.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本财务 报表 系按 照中 国财 政部 2006 年 2 月 颁布 的《 企业会 计准 则 — 基本 准则 》和 38 项具 体
会计准则、其 后颁布的 应 用指南、解释 以及其他 相 关规定（以下 合称 “企 业 会计准则 ” ）编制，
同时，对于在 具体会计 核 算和信息披露 方面，也 参 考了中国证券 投资基金 业 协会修订的 《证券投
资基金 会计 核算 业务 指引 》 、 中国 证监 会制 定 的 《关 于 进一步 规范 证券 投资 基金 估值业 务的 指导 意
见》 、 《关于证 券投资基 金 执行<企业会 计准则>估 值 业务及份额 净值计价 有关 事项的通知》 、 《证券
投资基 金信 息披 露管 理办 法》 、 《 证券 投资 基金 信息 披露内 容与 格式 准则 》 第 2 号《 年度 报告 的内
容与格 式》 、 《证 券投 资基 金信息 披露 编报 规则 》 第 3 号《 会计 报表 附注 的编 制及披 露》 、 《证 券投
资基金 信息 披 露XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告> 》及 其他 中国 证监 会 颁布的 相关 规定 。
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。
7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ， 真 实、 完整 地 反映了 本基 金 于2012 年12 月 31 日 的财
务状况 以 及 2012 年 4 月5 日（基 金合 同生 效日 ） 至2012 年 12 月 31 日止 期间 的经营 成果 和净 值
变动情 况。
7.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
本基金 财务 报表 所载 财务 信息依 照企 业会 计准 则、 《 证券投 资基 金会 计核 算业 务指引 》 和 其他
相关规 定所 厘定 的主 要会 计政策 和会 计估 计编 制。
7.4.4.1 会 计年 度
本基金 会计 年度 采用 公历 年度， 即每 年 1 月 1 日起 至 12 月 31 日止 。本 期财 务报表 的实 际 编
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制期间 系2012 年4 月5 日 （基金 合同 生效 日） 起 至2012 年12 月 31 日 止。
7.4.4.2 记 账本 位币
本基金记账本 位币和编 制 本财务报表所 采用的货 币 均为人民币。 除有特别 说 明外，均以人 民
币元为 单位 表示 。
7.4.4.3 金 融资 产和金 融负 债的分 类
金融工 具是 指形 成本 基金 的金融 资产 （ 或负 债） ， 并 形成其 他单 位的 金融 负债 （或 资产 ） 或权
益工具 的合 同。
(1) 金 融资 产分 类
本基金的金融 资产于初 始 确认时分为以 下两类： 以 公允价值计量 且其变动 计 入当期损益的 金
融资产 、贷 款和 应收 款项 ；
本基金目前持 有的以公 允 价值计量且其 变动计入 当 期损益的金融 资产主要 包 括股票投资、 债
券投资 和衍 生工 具（ 主要 系权证 投资 ） ；
(2) 金 融负 债分 类
本基金的金融 负债于初 始 确认时归类为 以公允价 值 计量 且其变动 计入当期 损 益的金融负债 和
其他金 融负 债。 本基 金目 前持有 的金 融负 债划 分为 其他金 融负 债。
7.4.4.4 金 融资 产和金 融负 债的初 始确 认、后 续计 量和终 止确 认
本基金 于成 为金 融工 具合 同的一 方时 确认 一项 金融 资产或 金融 负债 。
划分为以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融资产的股票 、债券等 ， 以及不作为有 效
套期工具的衍 生工具， 按 照取得时的公 允价值作 为 初始确认金额 ，相关的 交 易费用在发 生时计入
当期损 益；
在持有以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融资产期间取 得的利息 或 现金股利，应 当
确认为当期收 益。每日 ， 本基金将以公 允价值计 量 且其变动 计入 当期损益 的 金融资产或 金融负债
的公允 价值 变动 计入 当期 损益；
处置该金融资 产或金融 负 债时，其公允 价值与初 始 入账金额之间 的差额应 确 认为投资收益 ，
同时调 整公 允价 值变 动收 益；
当收取该金融 资产现金 流 量的合同权利 终止，或 该 金融资产已转 移，且符 合 金融资产转移 的
终止确 认条 件的 ，金 融资 产将终 止确 认；
当金融 负债 的现 时义 务全 部或部 分已 经解 除的 ，该 金融负 债或 其一 部分 将终 止确认 ；
金融资产转移，是指本基 金将金融资产让与或交付 给该金融资产发行方以外 的另一方( 转入
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方) ； 本 基金 已将 金融 资产 所有权 上几 乎所 有的 风险 和报酬 转移 给转 入方 的， 终 止确认 该金 融资 产；
保留了金融资 产所有权 上 几乎所有的风 险和报酬 的 ，不终止确认 该金融资 产 ；本基金既 没有转移
也没有保留金 融资产所 有 权上几乎所有 的风险和 报 酬的，分别下 列情况处 理 ：放弃了对 该金融资
产控制的，终 止确认该 金 融资产并确认 产生的资 产 和负债；未放 弃对该金 融 资产控制的 ，按照其
继续涉 入所 转移 金融 资产 的程度 确认 有关 金融 资产 ，并相 应确 认有 关负 债；
本基金 主要 金融 工具 的成 本计价 方法 具体 如下 ：
(1) 股 票投 资
买入股票于成 交日确认 为 股票投资，股 票投资成 本 ，按成交日应 支付的全 部 价款扣除交易 费
用入账 ；
卖出股 票于 成交 日确 认股 票投资 收益 ，卖 出股 票的 成本按 移动 加权 平均 法于 成交日 结转 ；
(2) 债 券投 资
买入债券于成 交日确认 为 债券投资。债 券投资成 本 ，按成交日应 支付的全 部 价款扣除交易 费
用入账 ，其 中所 包含 的债 券应收 利息 单独 核算 ，不 构成债 券投 资成 本；
买入零息债券 视同到期 一 次性还本付息 的附息债 券 ，根据其发行 价、到期 价 和发行期限按 直
线法推 算内 含票 面利 率后 ，按上 述会 计处 理方 法核 算；
卖出债 券于 成交 日确 认债 券投资 收益 ，卖 出债 券的 成本按 移动 加权 平均 法结 转；
(3) 权 证投 资
买入权证于成 交日确认 为 权证投资。权 证投资成 本 按成交日应支 付的全部 价 款扣除交易费用
后入账 ；
卖出权 证于 成交 日确 认衍 生工具 投资 收益 ， 卖 出权 证 的成本 按移 动加 权平 均法 于成交 日结 转 ；
(4) 分 离交 易可 转债
申购新发行的 分离交易 可 转债于获得日 ，按可分 离 权证公允价值 占分离交 易 可转债全部公 允
价值的比例将 购买分离 交 易可转债实际 支付全部 价 款的一部分确 认为权证 投 资成本，按 实际支付
的全部 价款 扣减 可分 离权 证确定 的成 本确 认债 券成 本；
上市后 ，上 市流 通的 债券 和权证 分别 按上 述(2) 、(3) 中相 关原 则进 行计 算；
(5) 回 购协 议
基金持 有的 回购 协议 （ 封 闭式回 购） ， 以成 本列 示 ， 按实际 利率 （ 当实 际利 率 与合同 利率 差异
较小时 ，也 可以 用合 同利 率）在 实际 持有 期间 内逐 日计提 利息 。
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7.4.4.5 金 融资 产和金 融负 债的估 值原 则
公允价值是指 在公平交 易 中熟悉情况的 交易双方 自 愿进行资产交 换或者债 务 清偿的金额。 本
基金的公允价 值的计量 分 为三个层次， 第一层次 是 本基金在计量 日能获得 相 同资产或负 债在活跃
市场上报价的 ，以该报 价 为依据确定公 允价值； 第 二层次是本基 金在计量 日 能获得类似 资产或负
债在活跃市场 上的报价 ， 或相同或类似 资产或负 债 在非活跃市场 上的报价 的 ，以该报价 为依据做
必要调整确定 公允价值 ； 第三层次是本 基金无法 获 得相同或类似 资产可比 市 场交易价格 的，以其
他反映市场参 与 者对资 产 或负债定价时 所使用的 参 数为依据确定 公允价值 。 本基金主要 金融工具
的估值 方法 如下 ：
1) 股票 投资
(1) 上 市流 通的 股票 的估 值
上市流通的股 票按估值 日 该股票在证券 交易所的 收 盘价估值。估 值日无交 易 的但最近交易 日
后经济环境未 发生重大 变 化且证券发行 机构未发 生 影响证券价格 的重大事 件 的，按最近 交易日的
收盘价估值； 如最近交 易 日后经济环境 发生了重 大 变化或证券发 行机构发 生 了影响证券 价格的重
大事件 的 ， 可 参考 类似 投 资品种 的现 行市 价及 重大 变化因 素 ， 调 整最 近交 易 市价 ， 确 定公 允价 值。
如有充 足证 据表 明最 近交 易市价 不能 真实 反映 公允 价值 ， 调整 最近 交易 市价 ，确定 公允 价值 ；
(2) 未 上市 的股 票的 估值
A. 送股、转增 股 、公开 增 发新股或配股 的股票， 以 其在证券交易 所挂牌的 同 一证券估值日 的
估值方 法估 值；
B. 首次公开发 行的股票 ， 采用估值技术 确定公允 价 值，在估值技 术难以可 靠 计量公允价值 的
情况下 ，按 其成 本价 计算 ；
首次公开发行 有明确锁 定 期的股票，同 一股票在 交 易所上市后， 以其在证 券 交易所挂牌的 同
一证券 估值 日的 估值 方法 估值；
C. 非公 开发 行有 明确 锁定 期的股 票的 估值
本基金 投资 的非 公开 发行 的股票 按以 下方 法估 值：
a. 估值日在证 券交易所 上 市交易的同一 股票的市 价 低 于非公开发 行股票的 初 始取得成本时 ，
采用在 证券 交易 所的 同一 股票的 市价 作为 估值 日 该 非公开 发行 股票 的价 值；
b. 估值日在证 券交易所 上 市交易的同一 股票的市 价 高于非公开发 行股票的 初 始取得成本时 ，
按中国 证监 会相 关规 定处 理；
2) 债券 投资
(1) 证 券交 易所 市场 实行 净 价交易 的债 券按 估值 日收 盘价估 值。 估值 日无 交易 的 但最近 交易 日
兴全轻资产投资股票 型证券投资基金（LOF ）2012 年年度报告
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后经济环境未 发生重大 变 化且证券发行 机构未发 生 影响证券价格 的重大事 件 的，按最近 交易日的
收盘价估值； 如最近交 易 日后经济环境 发生了重 大 变化或证券发 行机构发 生 了影响证券 价格的重
大事件 的 ， 可 参考 类似 投 资品种 的现 行 市 价及 重大 变化因 素 ， 调 整最 近交 易 市价 ， 确 定公 允价 值。
如有充 足证 据表 明最 近交 易市价 不能 真实 反映 公允 价值， 调整 最近 交易 市价 ，确定 公允 价值 ；
(2) 证券交易所市场未实行 净价交易的债券按估值日 收盘价减去债券收盘价中 所含的债券应
收利息得到的 净价进行 估 值。估值日无 交易的但 最 近交易日后经 济环境未 发 生重大变化 且证券发
行机构未发生 影响证券 价 格的重大事件 的，按最 近 交易日债券收 盘净价估 值 ；如最近交 易日后经
济环境发生了 重大变化 或 证券发行机构 发生了影 响 证券价格的重 大事件， 可 参考类似投 资品种的
现行市价及重 大变化因 素 ，调整最近交 易市价， 确 定公允价值。 如有充足 证 据表明最近 交易市价
不能真 实反 映公 允价 值， 调整最 近 交 易市 价， 确定 公允价 值；
(3) 未 上市 债券 、交 易所 以 大宗交 易方 式转 让的 资产 支持证 券， 采用 估值 技术 确定公 允价 值，
在估值 技术 难以 可靠 计量 公允价 值的 情况 下， 按成 本进行 后续 计量 ；
(4) 在 全国 银行 间债 券市 场 交易的 债券 、 资 产支 持证 券等固 定收 益品 种， 采用 估值技 术确 定公
允价值 ；
3) 权证 投资
(1) 上 市流 通的 权证 按估 值 日该权 证在 证券 交易 所的 收盘价 估值 。 估 值日 无交 易 的但最 近交 易
日后经济环境 未发生重 大 变化且证券发 行机构未 发 生影响证券价 格的重大 事 件的，按最 近交易日
的收盘价估值 ；如最近 交 易日后经济环 境发生了 重 大变化或证券 发行机 构 发 生了影响证 券价格的
重大事 件 ， 可 参考 类似 投 资品种 的现 行市 价及 重大 变化因 素 ， 调 整最 近交 易 市价 ， 确 定公 允价 值。
如有充 足证 据表 明最 近交 易市价 不能 真实 反映 公允 价值， 调整 最近 交易 市价 ，确定 公允 价值 ；
(2) 未 上市 流通 的权 证， 采 用估值 技术 确定 公允 价值 ， 在估 值技 术难 以可 靠计 量公允 价值 的情
况下， 按成 本计 量；
(3) 因 持有 股票 而享 有的 配 股权证 ，采 用估 值技 术确 定公允 价值 进行 估值 ；
4) 分离 交易 可转 债
分离交易可转 债，上市 日 前，采用估值 技术分别 对 债券和权证进 行估值； 自 上市日起，上 市
流通的 债券 和权 证分 别按 上述 2) 、3) 中 的相 关 原 则 进行估 值；
5) 其他
(1) 如 有确 凿证 据表 明按 上 述方法 进行 估值 不能 客观 反映金 融资 产公 允价 值的 ， 基金管 理人 可
根据具 体情 况与 基金 托管 人商定 后， 按最 能反 映公 允价值 的方 法估 值；
(2) 如 有新 增事 项， 按国 家 最新规 定估 值。
兴全轻资产投资股票 型证券投资基金（LOF ）2012 年年度报告
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7.4.4.6 金 融资 产和金 融负 债的抵 销
当本基 金具 有抵 销已 确认 金融资 产和 金融 负债 的法 定权利 ， 且 该种 法定 权利 现 在是可 执行 的，
同时本基金计 划以净额 结 算或同时变现 该金融资 产 和清偿该金融 负债时， 金 融资产和金 融负债以
相互抵销后的 金额在资 产 负债表内列示 。 除此以 外 ，金融资产和 金融负债 在 资产负债表 内分别列
示，不 予相 互抵 销。
7.4.4.7 实 收基 金
实收基金为对 外发行的 基 金份额总额所 对应的金 额 。由于申购和 赎回引起 的 实收基金份额 变
动分别于基金 申购确认 日 及基金赎回确 认日确认 。 上述申购和赎 回分别包 括 基金转换所 引起的转
入基金 的实 收基 金增 加和 转出基 金的 实收 基金 减少 。
7.4.4.8 损 益平 准金
损益平准金包 括已实现 损 益平准金和未 实现损益 平 准金。已实现 损益平准 金 指在申购或赎 回
基金份 额时 ， 申 购或 赎回 款 项中包 含的 按累 计未 分配 的已实 现收 益/( 损失)占 基 金净值 比例 计算 的
金额。未实现 损益平准 金 指在申购或赎 回基金份 额 时，申购或赎 回款项中 包 含的按累计 未实现利
得/(损失) 占基 金净 值比 例 计算的 金额 。损 益平 准金 于基金 申购 确认 日或 基金 赎回确 认日 确认 。
未实现损益平 准金与已 实 现损益平准金 均在“损 益 平准金”科目 中核算， 并 于期末全额转 入
“未分 配利 润/( 累计 亏损 )” 。
7.4.4.9 收入/( 损失) 的 确认和计 量
(1) 存 款利 息收 入按 存款 的 本金与 适用 的利 率逐 日计 提的金 额入 账。 若提 前支 取定期 存款 ， 按
协议规定的利 率及持有 期 重新计算存款 利息收入 ， 并根据提前支 取所实际 收 到的利息收 入与账面
已确认 的利 息收 入的 差额 确认利 息损 失， 列入 利息 收入减 项， 存款 利息 收入 以净额 列示；
(2) 债券利息收入按债券票 面价值与票面利率或内含 票面利率计算的金额扣除 应由债券发行
企业代 扣代 缴的 个人 所得 税后的 净额 确认 ，在 债券 实际持 有期 内逐 日计 提；
(3) 资 产支 持证 券利 息收 入 按证券 票面 价值 与票 面利 率计算 的金 额， 扣除 应由 资 产支持 证券 发
行企业 代扣 代缴 的个 人所 得税后 的净 额确 认， 在证 券实际 持有 期内 逐日 计提 ；
(4) 买 入返 售金 融资 产收 入 ， 按买 入返 售金 融资 产的 摊余成 本及 实际 利率 （当 实际利 率与 合同
利率差 异较 小时 ，也 可以 用合同 利率 ） ， 在回 购期 内 逐日计 提；
(5) 股票投资 收益/(损失) 于卖出股票成 交日确认 ， 并按卖出股 票 成交金额 与 其成本的差额 入
账；
(6) 债 券投 资收 益/( 损失) 于成交 日确 认， 并按 成交 总额与 其成 本、 应收 利息 的差额 入账 ；
兴全轻资产投资股票 型证券投资基金（LOF ）2012 年年度报告
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(7) 衍生工具 收益/(损失) 于卖出权证成 交日确认 ， 并按卖出权证 成交金额 与 其成本的差额 入
账；
(8) 股 利收 益于 除息 日确 认 ， 并按 上市 公司 宣告 的分 红 派息比 例计 算的 金额 扣除 应由上 市公 司
代扣代 缴的 个人 所得 税后 的净额 入账 ；
(9) 公允价值 变动收益/(损失)系本基金持 有的采用 公 允价值模式计 量的交易 性 金融资产、 交
易性金 融负 债等 公允 价值 变动形 成的 应计 入当 期损 益的利 得或 损失 ；
(10) 其他收 入在主要 风险 和报酬已 经转 移给对方 ， 经济利益很可 能流入且 金 额可以可靠计 量
的时候 确认 。
7.4.4.10 费 用的 确认和 计量
(1) 基 金管 理费 按前 一日 基金资 产净 值 的1.50% 的 年费率 逐日 计提 ；
(2) 基 金托 管费 按前 一日 基金资 产净 值 的0.25% 的 年费率 逐日 计提 ；
(3) 卖出回 购金融资 产支 出，按卖出回 购金融资 产 的摊余成本及 实际利率 （ 当实际利率与 合
同利率 差异 较小 时， 也可 以用合 同利 率） 在回 购期 内逐日 计提 ；
(4) 其他费 用系根据 有关 法规及相应协 议规定， 按 实际支出金额 ，列入当 期 基金费用。如 果
影响基 金份 额净 值小 数点 后第四 位的 ，则 采用 待摊 或预提 的方 法。
7.4.4.11 基 金的 收益分 配政 策
（1） 在符 合有 关基 金分 红 条件的 前提 下 ， 本 基金 每 年收益 分配 次数 最多 为6 次， 每次 收益 分
配比例 不得 低于 该次 可供 分配利 润 的60% ；
（2） 本基 金收 益分 配方 式 分两种 ： 现金 分红 与红 利 再投资 ， 投资 人可 选择 现 金红利 或将 现金
红利自 动转 为基 金份 额进 行再投 资； 若投 资人 不选 择，本 基金 默认 的收 益分 配方式 是现 金分 红；
（3） 基金 收益 分配 后基 金 份额净 值不 能低 于面 值； 即基金 收益 分配 基准 日的 基金份 额净 值减
去每单 位基 金份 额收 益分 配金额 后不 能低 于面 值。
（4） 每一 基金 份额 享有 同 等分配 权；
（5） 法律 法规 或监 管机 关 另有规 定的 ，从 其规 定。
7.4.4.12 分 部报 告
无。
7.4.4.13 其 他重 要的会 计政 策和会 计估 计
无。
兴全轻资产投资股票 型证券投资基金（LOF ）2012 年年度报告
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7.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 无会 计政 策变更 。
7.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 无会 计估 计变更 。
7.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 的内 容和 更正 金额 。
7.4.6 税项
7.4.6.1
印花 税
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年4 月24 日 起， 调整证 券 （ 股票）
交易印 花税 税率 ，由 原先 的 3‰ 调整 为 1‰ ；
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年 9 月 19 日 起， 调整由 出让 方 按
证券（ 股票 ）交 易印 花税 税率缴 纳印 花税 ，受 让方 不再征 收， 税率 不变 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税字[2005]103 号文 《关于股权分置 试点改革 有关税收政策 问
题的通知》的 规定，股 权 分置改革过程 中因非流 通 股股东向流通 股股东支 付 对价而发生 的股权转
让，暂 免征 收印 花税 。
7.4.6.2
营业 税、 企业 所 得税
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税 字[2004]78 号文 《 关于证 券投 资基 金税 收政 策的通 知》 的规
定， 自2004 年1 月1 日起 ， 对证 券投 资基 金 （封 闭 式证券 投资 基金 ， 开 放式 证券投 资基 金） 管理
人运用 基金 买卖 股票 、债 券的差 价 收 入， 继续 免征 营业税 和企 业所 得税 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税字[2005]103 号文 《关于股权分置 试点改革 有关税收政策 问
题的通知》的 规定，股 权 分置改革中非 流通股股 东 通过对价方式 向流通股 股 东支付的股 份、现金
等收入 ，暂 免征 收流 通股 股东应 缴纳 的企 业所 得税 ；
根据财政部、 国家税务总 局财税[2008]1 号文《关 于企业所得税 若干优惠政 策的通知》的 规
定，对证券投 资基金从 证 券市场中取得 的收入， 包 括买卖股票、 债券的差 价 收入，股权 的股息、
红利收 入， 债券 的利 息收 入及其 他收 入， 暂不 征收 企业所 得税 。
7.4.6.3
个人 所得 税
根据财政部、国 家税务总 局财税字[2002]128 号文 《关于开放式证 券投资基 金有关税收问 题
的通知》的规 定，对基 金 取得的股票的 股息、红 利 收入，债券的 利息收入 、 储蓄存款利 息收入，
兴全轻资产投资股票 型证券投资基金（LOF ）2012 年年度报告
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由上市 公司 、发 行债 券的 企业和 银行 在向 基金 支付 上述收 入时 代扣 代 缴20% 的个人 所得 税；
根据财政部、国 家税务总 局财税字[2005]107 号文 《关于股息红利 有关个人 所得税政策的 补
充通知 》 的规 定， 自2005 年6 月13 日起 ， 对 证券 投 资基金 从上 市公 司分 配取 得的股 息红 利所 得，
按照财 税[2005]102 号文 规定， 扣缴 义务 人在 代扣 代 缴个人 所得 税时 ， 减 按 50% 计算应 纳税 所得 额；
根据财政部、国 家税务总 局财税字[2005]103 号文 《关于股权分置 试点改革 有关税收政策 问
题的通知》的 规定，股 权 分置改革中非 流通股股 东 通过对价方式 向流通股 股 东支付的股 份、现金
等收入 ，暂 免征 收流 通股 股东应 缴纳 的个 人所 得税 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税字[2008]132 号文 《财政部、国家 税务总局 关于储蓄存款 利
息所得 有关 个人 所得 税政 策的通 知》 的规 定， 自 2008 年 10 月 9 日起 ，对 储 蓄存款 利息 所得 暂免
征收个 人所 得税 。
7.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
7.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2012 年 12 月 31 日
活期存 款 48,770,550.59
定期存 款 -
其中： 存款 期 限1-3 个月 -
其他存 款 -
合计： 48,770,550.59
7.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2012 年12 月 31 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 489,346,735.59 546,416,818.77 57,070,083.18
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 - - -
合计 - - -
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 489,346,735.59 546,416,818.77 57,070,083.18
兴全轻资产投资股票 型证券投资基金（LOF ）2012 年年度报告
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7.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
本基金 本报 告期 末未 持有 衍生金 融资 产/ 负债 。
7.4.7.4 买 入返 售金融 资产
7.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
本基金 本报 告期 末各 项买 入返售 金融 资产 余额 均为 零。
7.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
本基金 本报 告期 末未 通过 买断式 逆回 购交 易取 得债 券。
7.4.7.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2012 年12 月 31 日
应收活 期存 款利 息 8,968.91
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付 金 利息 948.75
应收债 券利 息 -
应收买 入返 售证 券利 息 -
应收申 购款 利息 -
其他 -
合计 9,917.66
7.4.7.6 其 他资 产
本基金 本报 告期 末无 其他 资产余 额。
7.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2012 年 12 月 31 日
交易所 市场 应付 交易 费用 1,064,212.85
银行间 市场 应付 交易 费用 650.00
合计 1,064,862.85
7.4.7.8 其 他负 债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2012 年12 月 31 日
应付券 商交 易单 元保 证金 500,000.00
应付赎 回费 9,983.98
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预提费 用 60,000.00
合计 569,983.98
7.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2012 年 4 月 5 日(基 金合 同生效 日) 至2012 年 12 月31 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
基金合 同生 效日 993,929,233.72 993,929,233.72
本期申 购 78,918,643.39 78,918,643.39
本期赎 回 （ 以“-” 号填 列 ） -479,315,081.68 -479,315,081.68
本期末 593,532,795.43 593,532,795.43
注：1 、申 购含 红利 再投 资 、转入 转换 份额 ，赎 回含 转换转 出份 额。
2 、本 基金 合同 于 2012 年 4 月 5 日生效 。设 立 时募集 的扣 除认 购费 后的 实收基 金（ 本金 ）为
人民币 993,401,130.26 元 ，在募 集期 间产 生的 活期 存款利 息为 人民 币 528,103.46 元 ，以 上实 收
基金（ 本息 ）合 计为 人民 币 993,929,233.72 元， 折 合 993,929,233.72 份基 金 份额。
7.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
基金合 同生 效日 - - -
本期利 润 -54,395,958.81 57,070,083.18 2,674,124.37
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
5,344,280.68 -2,396,397.15 2,947,883.53
其中： 基金 申购 款 -4,746,830.94 -879,794.13 -5,626,625.07
基金赎 回款 10,091,111.62 -1,516,603.02 8,574,508.60
本期已 分配 利润 - - -
本期末 -49,051,678.13 54,673,686.03 5,622,007.90
7.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2012 年 4 月 5 日( 基 金合 同生效 日) 至2012 年 12 月31 日
活期存 款利 息收 入 1,480,467.59
定期存 款利 息收 入 375,000.00
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 42,940.07
其他 2.29
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合计 1,898,409.95
7.4.7.12 股 票投 资收益
7.4.7.12.1 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2012 年 4 月 5 日(基 金合 同生效 日) 至2012 年12 月31 日
卖出股 票成 交总 额 1,466,569,381.02
减：卖 出股 票成 本总 额 1,515,580,999.55
买卖股 票差 价收 入 -49,011,618.53
7.4.7.13 债 券投 资收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2012年4月5 日( 基金 合同 生 效日) 至2012 年12 月31 日
卖出债 券（ 债转 股及 债券 到期兑 付 ）
成交总 额
84,447,580.84
减： 卖 出债 券 （ 债转 股及 债券到 期兑
付）成 本总 额
82,613,960.00
减：应 收利 息总 额 1,662,285.59
债券投 资收 益 171,335.25
7.4.7.14 衍 生工 具收益
本基金 本报 告期 未投 资衍 生工具 。
7.4.7.15 股 利收 益
单位： 人民 币元
项目
本期
2012 年 4 月 5 日( 基 金合 同生效 日) 至2012 年 12 月31 日
股票投 资产 生的 股利 收益 1,666,966.49
基金投 资产 生的 股利 收益 -
合计 1,666,966.49
7.4.7.16 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2012 年4 月 5 日(基 金合 同生效 日) 至 2012 年 12 月
兴全轻资产投资股票 型证券投资基金（LOF ）2012 年年度报告
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31 日
1.交易 性金 融资 产 57,070,083.18
—— 股 票投 资 57,070,083.18
—— 债 券投 资 -
—— 资 产支 持证 券投 资 -
2.衍生 工具 -
—— 权 证投 资 -
3.其他 -
合计 57,070,083.18
7.4.7.17 其 他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2012 年4 月5 日(基 金合 同生效 日) 至 2012 年 12 月 31 日
基金赎 回费 收入 1,411,495.58
转换费 收入 743.57
其他 1,203.55
合计 1,413,442.70
7.4.7.18 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2012 年 4 月 5 日(基 金合 同生效 日) 至2012 年12 月31 日
交易所 市场 交易 费用
4,356,318.31
银行间 市场 交易 费用
900.00
合计
4,357,218.31
7.4.7.19 其他 费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2012 年4 月 5 日(基 金合 同生效 日) 至2012 年12 月31 日
审计费 用 60,000.00
信息披 露费 230,000.00
账户维 护费 用 7,500.00
证券账 户开 户费 900.00
银行费 用 21,461.52
上市费 70,000.00
合计 389,861.52
兴全轻资产投资股票 型证券投资基金（LOF ）2012 年年度报告
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7.4.7.20 分 部报 告
无。
7.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
7.4.8.1 或 有事 项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 重大 或有 事项。
7.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
截至财 务报 表批 准日 ，本 基金无 需要 披露 的资 产负 债表日 后事 项。
7.4.9 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
兴业全 球基 金管 理有 限公 司 （以下 简称 “兴 业全 球 基金 ” ） 基金管 理人 ，基 金销 售机 构
招商银 行股 份有 限公 司（ 以下简 称 “ 招商 银行 ”） 基金托 管人 ，基 金销 售机 构
兴业证 券股 份有 限公 司（ 以下简 称 “ 兴业 证券 ”） 基金管 理人 的股 东， 基金 销售机 构
全球人 寿保 险国 际公 司（AEGON International B.V ） 基金管 理人 的股 东
注：以 下关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
7.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
7.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
7.4.10.1.1 股 票交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2012 年4 月5 日(基 金合 同生效 日) 至 2012 年 12 月 31 日
成交金 额 占当期 股票 成交 总额 的比 例
兴业证券 385,759,752.20 11.11%
7.4.10.1.2 债 券交 易
本基金 本报 告期 未通 过关 联方交 易单 元进 行债 券交 易。
7.4.10.1.3 债 券回 购交易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2012 年 4 月5 日(基 金合 同生效 日) 至 2012 年 12 月 31 日
回购成 交金 额 占当期 债券 回购 成交 总额 的比例
兴业证券 380,000,000.00 11.91%
兴全轻资产投资股票 型证券投资基金（LOF ）2012 年年度报告
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7.4.10.1.4 权 证交 易
本基金 本报 告期 未通 过关 联方交 易单 元进 行权 证交 易。
7.4.10.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
金 额 单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2012年4月5 日( 基金 合同 生 效日) 至2012 年12 月31 日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
兴业证券 331,520.33 13.69% 54,710.61 5.14%
注：上述佣金 按市场佣 金 率计算，扣除 证券公司 需 承担的费用（ 包括但不 限 于 买（卖） 经手费、
证券结 算风 险基 金和 买 （ 卖） 证管 费等 ） 。 管 理人 因 此从关 联方 获取 的其 他服 务主要 包括 ： 为本 基
金提供 的证 券投 资研 究成 果和市 场信 息服 务。
7.4.10.2 关 联方 报酬
7.4.10.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2012 年 4 月 5 日(基 金合 同生效 日) 至2012 年12 月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 7,832,453.08
其中： 支付 销售 机构 的客 户 维护费 2,014,237.72
注： 基 金管 理费 按前 一日 的基金 资产 净值 的1.5% 的 年费率 计提 。 计 算方 法如 下： 每 日应 支付 的基
金管理 费= 前一 日的 基金 资 产净值 ×1. 5%/ 当年 天数 。
7.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2012 年4 月5 日(基 金合 同 生效日)至2012 年12 月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 1,305,408.89
注：基金托管 费按前一 日 的基金资产净 值的 0.25% 的年费率计提 。计算方 法 如下：每日应 支付的
基金托 管费=前 一日 的基 金 资产净 值 × 0.25 %/ 当 年天 数。
7.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
本基金 本报 告期 未与 关联 方进行 银行 间同 业市 场的 债券（ 含回 购） 交易 。
7.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
7.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
份额单 位：份
兴全轻资产投资股票 型证券投资基金（LOF ）2012 年年度报告
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项目
本期
2012 年4 月5 日(基 金合 同生效 日) 至 2012 年 12 月 31 日
基金合 同生 效日 （ 2012 年 4 月 5
日 ） 持有 的基 金份 额
20,025,100.00
期初持 有的 基金 份额 -
期间申 购/ 买入 总份 额 35,755,559.12
期间因 拆分 变动 份额 -
减：期 间赎 回/ 卖出 总份 额 -
期末持 有的 基金 份额 55,780,659.12
期 末 持有 的基 金 份额 占基金 总 份额
比例
9.40%
注：1 、期 间申 购/买 入总 份额含 红利 再投 资、 转换 入份额 ，期 间赎 回/ 卖出 总 份额含 转换 出份 额 。
2 、关 联方 投资 本基 金 的费率 按照 基金 合同 和招 募说明 书规 定的 确定 ，符 合公允 性要 求。
7.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
本基金 除基 金管 理人 之外 的其他 关联 方于 本报 告期 末未持 有本 基金 。
7.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2012 年4 月5 日(基 金合 同生效 日) 至2012 年12 月31 日
期末余 额 当期利 息收 入
招商银行 48,770,550.59 1,855,467.59
7.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本基金 本报 告期 内未 在承 销期内 直接 购入 关 联 方承 销证券 。
7.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明
无。
7.4.11 利 润分 配情况
7.4.11.1 利 润分 配情况 —— 非货币 市场 基金
本基金 本报 告期 内未 进行 利润分 配。
7.4.12 期 末（ 2012 年12 月31 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券
7.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
本基金 本报 告期 末未 持有 因认购 新发/增 发证 券而 于 期末持 有的 流通 受限 证券 。
兴全轻资产投资股票 型证券投资基金（LOF ）2012 年年度报告
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7.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
本基金 本报 告期 末未 持有 暂时停 牌等 流通 受限 的股 票。
7.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
7.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
本基金 本报 告期 末未 持有 银行间 市场 债券 正回 购交 易中作 为抵 押的 债券 。
7.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
本基金 本报 告期 末未 持有 交易所 市场 债券 正回 购交 易中作 为抵 押的 债券 。
7.4.13 金 融工 具风险 及管 理
7.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金在日常 经营活动 中 涉及的财务风 险主要包 括 信用风险、流 动性风险 及 市场风险。本 基
金管理人制定 了政策和 程 序来识别及分 析这些风 险 ，并设定适当 的风险限 额 及内部控制 流程，通
过可靠 的管 理及 信息 系统 持续监 控上 述各 类风 险。
本基金 管理 人建 立了 以风 险控制 委员 会为 核心 的 、 由督察 长 、 风 险管 理委 员 会、 监察 稽核 部、
相关职 能部 门和 业务 部门 构成的 四级 风险 管理 架构 体系。
7.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过 程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违约、拒 绝支付到 期 本息，导致基 金资产损 失 和收益变化的 风险。本 基 金均投资于 具有良好
信用等级的证 券，且通 过 分散化投资以 分散信用 风 险。本基金投 资于一家 上 市公司发行 的股票市
值不超过基金 资产净值 的 10%，且本基 金与由本 基金 管理人管理的 其他基金 共 同持有一家公 司发
行的证 券， 不得 超过 该证 券的 10% 。
本基金在交易 所进行的 交 易均与中国证 券登记结 算 有限责任公司 完成证券 交 收和款项清算 ，
因此违 约风 险发 生的 可能 性很小 ； 基 金在 进行 银行 间 同业市 场交 易前 均对 交易 对手进 行信 用评 估，
以控制 相应 的信 用风 险。
7.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金所 持 金融工具变现 的难易程 度 。本基金的流 动性风险 一 方面来自于基 金
份额持有人可 随时要求 赎 回其持有的基 金份额， 另 一方面来自于 投资品种 所 处的交易市 场不活跃
而带来 的变 现困 难。
本基金所持大 部分证券 在 证券交易所上 市，其余 亦 可在银行间同 业市场交 易 ，因此，除在 附
兴全轻资产投资股票 型证券投资基金（LOF ）2012 年年度报告
第 34 页 共 51 页
注7.4.12 中列 示的 部分 基 金资产 流通 暂时 受限 制不 能自由 转让 的情 况外 ， 其 余均能 及时 变现 。 此
外，本基金可 通过卖出 回 购金融资产方 式借入短 期 资金应对流动 性需求， 其 上限一般不 超过基金
持有的 债券 资产 的公 允价 值。
本基金管理 人 每日预测 本 基金的流动性 需求，并 同 时通过独立的 风险管理 部 门设定流动性 比
例要求 ，对 流动 性指 标进 行持续 的监 测和 分析 。
7.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
7.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指 基金的财 务 状况和现金流 量受市场 利 率变动而发生 波动的风 险 。本基金的生 息
资产主 要为 银行 存款 、结 算备付 金、 权证 存出 保证 金及债 券投 资等 。
7.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2012 年 12 月 31 日
1 个月 以内 1-3 个月
3 个月
-1 年
1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 48,770,550.59 - - - - - 48,770,550.59
结算备 付金 1,916,655.43 - - - - - 1,916,655.43
存出保 证金 - - - - - 500,000.00 500,000.00
交易性 金融 资产 - - - - - 546,416,818.77 546,416,818.77
应收证 券清 算款 - - - - - 27,258,211.93 27,258,211.93
应收利 息 - - - - - 9,917.66 9,917.66
应收申 购款 500.00 - - - - 8,467.85 8,967.85
其他资 产 - - - - - - -
资产总 计 50,687,706.02 - - - - 574,193,416.21 624,881,122.23
负债
应付证 券清 算款 - - - - - 21,126,344.90 21,126,344.90
应付赎 回款 - - - - - 2,139,571.43 2,139,571.43
应付管 理人 报 酬 - - - - - 707,619.19 707,619.19
应付托 管费 - - - - - 117,936.55 117,936.55
应付交 易费 用 - - - - - 1,064,862.85 1,064,862.85
其他负 债 - - - - - 569,983.98 569,983.98
负债总 计 - - - - - 25,726,318.90 25,726,318.90
利率敏 感度 缺口 50,687,706.02 - - - - 548,467,097.31 599,154,803.33
兴全轻资产投资股票 型证券投资基金（LOF ）2012 年年度报告
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注：1 、 表中 所示 为本 基金 资产及 交易 形成 负债 的公 允价值 ， 并按 照合 约规 定 的重新 定价 日或 到期
日孰早 者进 行了 分类 。
2 、本 基金 合同 于2012 年4 月5 日生 效。
7.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
假设
其他影 响债 券公 允价 值的 变量保 持不 变， 仅利 率发 生变动
假设所 有期 限的 利率 保持 同方向 同幅 度的 变化 （即 平移收 益率 曲线 ）
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2012 年 12 月 31 日 ）
利率 +1% -
利率 -1% -
注：1 、 上表 反映 了在 其他 变量不 变的 假设 下， 利率 发生合 理、 可能 的变 动时 ， 为交 易而 持有 的债
权公允 价值 的变 动将 对基 金净值 产生 的影 响。
2 、本 基金 合同 于2012 年4 月5 日生 效。
7.4.13.4.2 外 汇风 险
本基金 的所 有资 产及 负债 以人民 币计 价， 因此 无外 汇风险 。
7.4.13.4.3 其 他价 格风险
本基金其他价 格风险主 要 系市场价格风 险，市场 价 格风险是指基 金所持金 融 工具的公允价 值
或未来现金流 量因除市 场 利率和外汇汇 率以外的 市 场价格因素变 动而发生 波 动的风险。 本基金主
要投资于证券 交易所上 市 或银行间同业 市场交易 的 股票和债券， 所面临的 最 大市场价格 风险由所
持有的金融工 具 的公允 价 值决定。本基 金通过投 资 组合的分散化 降低市场 价 格风险，并 且本基金
管理人 每日 对本 基金 所持 有的证 券价 格实 施监 控。
本基金投资组 合中股票投 资比例为基金 资产的 60%-95%；债券、 货币市场工 具 、权证、资 产
支持证 券以 及经 中国 证监 会批准 允许 基金 投资 的其 它 金融 工具 （但 需符 合中 国 证监会 的相 关规 定）
投资比 例为 基金 资产 的 5%-40%， 其中 本基 金保 留不 低 于基金 资产 净值 的 5% 的 现 金或到 期日 在一 年
以内的 政府 债券 。本 基金 面临的 整体 市场 价格 风险 列示如 下：
7.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2012 年 12 月 31 日
兴全轻资产投资股票 型证券投资基金（LOF ）2012 年年度报告
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公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （% ）
交易性 金融 资产-股 票投 资 546,416,818.77 91.20
交易性 金融 资产 －基金 投资 - -
交易性 金融 资产 －债 券投 资 - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - -
其他 - -
合计 546,416,818.77 91.20
注：本 基金 合同 于2012 年 4 月5 日 生效 。
7.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
假设
假设单 个证 券的 公允 价值 和市场 组合 的公 允价 值依 照资本-资 产定 价模 型（CAPM ）
描述的 规律 进行 变动
使用本 基金 业绩 比较 基准 所对应 的市 场组 合进 行分 析
在业绩 基准 变 化 10% 时， 对 单个证 券相 应的 公允 价值 变化进 行加 总得 到基 金净 值 的
变化
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2012 年 12 月 31 日 ）
业绩比 较基 准 -10% -79,706,081.65
业绩比 较基 准 +10% 79,706,081.65
注：1 、本 基金 管理 人运 用 CAPM 模 型方 法对 本基 金 的市场 价格 风险 进行 分析 。上表 为市 场价 格风
险的敏感性分 析，反映 了 在其他变量不 变的假设 下 ，证券投资价 格发生合 理 、可能的变 动时，将
对基金 净值 产生 的影 响。
2 、本 基金 合同 于2012 年4 月5 日生 效。
7.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
无。
§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 546,416,818.77 87.44
其中： 股票 546,416,818.77 87.44
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
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资产 支持 证券 - -
3 金融衍 生品 投资 - -
4 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式 回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
5 银行存 款和 结算 备付 金合 计 50,687,206.02 8.11
6 其他各 项资 产 27,777,097.44 4.45
7 合计 624,881,122.23 100.00
8.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采掘业 16,061,930.69 2.68
C 制造业 174,664,850.34 29.15
C0 食品、 饮料
61,572,305.33 10.28
C1
纺织 、服 装、 皮毛 - -
C2
木材 、家 具 - -
C3
造纸 、印 刷 - -
C4
石油 、 化学 、 塑胶 、 塑 料 - -
C5
电子 22,909,886.04 3.82
C6
金属 、非 金属 - -
C7
机械 、设 备、 仪表 69,834,022.42 11.66
C8
医药 、生 物制 品 - -
C99
其他 制造 业 20,348,636.55 3.40
D 电力、 煤气 及水 的生 产和 供应 业 - -
E 建筑业 15,252,849.59 2.55
F 交通运 输、 仓储 业 - -
G 信息技 术业 58,740,192.26 9.80
H 批发和 零售 贸易 2,783,430.40 0.46
I 金融、 保险 业 158,651,912.44 26.48
J 房地产 业 101,090,875.12 16.87
K 社会服 务业 3,373,945.80 0.56
L 传播与 文化 产业 - -
M 综合类 15,796,832.13 2.64
合计 546,416,818.77 91.20
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8.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 601166 兴业银 行 2,697,228 45,016,735.32 7.51
2 000799 酒 鬼 酒 1,203,190 39,464,632.00 6.59
3 600016 民生银 行 4,000,000 31,440,000.00 5.25
4 300270 中威电 子 695,004 24,311,239.92 4.06
5 600587 新华医 疗 704,837 21,927,479.07 3.66
6 002594 比亚迪 999,933 20,348,636.55 3.40
7 600000 浦发银 行 2,000,000 19,840,000.00 3.31
8 000024 招商地 产 650,322 19,438,124.58 3.24
9 002421 达实智 能 1,000,030 16,850,505.50 2.81
10 600702 沱牌舍 得 569,534 16,408,274.54 2.74
11 603000 人民网 418,903 15,796,832.13 2.64
12 600376 首开股 份 1,149,945 15,087,278.40 2.52
13 300155 安居宝 1,199,949 15,071,359.44 2.52
14 600015 华夏银 行 1,450,000 15,007,500.00 2.50
15 000537 广宇发 展 1,954,138 14,362,914.30 2.40
16 002509 天广消 防 999,860 14,238,006.40 2.38
17 601788 光大证 券 999,918 14,098,843.80 2.35
18 600185 格力地 产 1,999,989 13,919,923.44 2.32
19 600316 洪都航 空 999,943 13,719,217.96 2.29
20 600048 保利地 产 1,000,929 13,612,634.40 2.27
21 601318 中国平 安 299,908 13,582,833.32 2.27
22 002482 广田股 份 600,751 12,405,508.15 2.07
23 000776 广发证 券 800,000 12,336,000.00 2.06
24 002244 滨江集 团 1,000,000 10,850,000.00 1.81
25 002073 软控股 份 1,299,904 9,827,274.24 1.64
26 002296 辉煌科 技 699,962 8,826,520.82 1.47
27 002236 大华股 份 169,116 7,838,526.60 1.31
28 000603 盛达矿 业 400,000 7,712,000.00 1.29
29 002500 山西证 券 1,000,000 7,330,000.00 1.22
30 600383 金地集 团 1,000,000 7,020,000.00 1.17
31 600325 华发股 份 800,000 6,800,000.00 1.13
32 000426 兴业矿 业 500,982 6,267,284.82 1.05
33 002638 勤上光 电 500,906 5,309,603.60 0.89
34 300017 网宿科 技 300,618 5,077,438.02 0.85
兴全轻资产投资股票 型证券投资基金（LOF ）2012 年年度报告
第 39 页 共 51 页
35 300124 汇川技 术 200,937 4,812,441.15 0.80
36 600199 金种子 酒 205,799 3,953,398.79 0.66
37 300170 汉得信 息 218,200 3,674,488.00 0.61
38 300347 泰格医 药 59,244 3,373,945.80 0.56
39 002375 亚厦股 份 107,528 2,847,341.44 0.48
40 002262 恩华药 业 102,332 2,783,430.40 0.46
41 000937 冀中能 源 150,589 2,082,645.87 0.35
42 300146 汤臣倍 健 30,000 1,746,000.00 0.29
8.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
8.4.1
累 计买 入金 额超出 期末 基金 资产净 值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额 占期末 基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 002482 广田股 份 67,568,131.73 11.28
2 601166 兴业银 行 60,548,918.07 10.11
3 600016 民生银 行 57,822,000.00 9.65
4 002310 东方园 林 52,794,050.21 8.81
5 000799 酒 鬼 酒 48,161,794.72 8.04
6 002375 亚厦股 份 43,336,171.23 7.23
7 002415 海康威 视 42,246,711.83 7.05
8 600085 同仁堂 35,986,187.41 6.01
9 002236 大华股 份 35,830,952.19 5.98
10 603000 人民网 34,168,511.78 5.70
11 600702 沱牌舍 得 33,372,591.15 5.57
12 601336 新华保 险 31,164,693.16 5.20
13 600199 金种子 酒 27,502,419.75 4.59
14 600376 首开股 份 26,684,428.16 4.45
15 000848 承德露 露 24,415,982.53 4.08
16 300017 网宿科 技 24,307,039.91 4.06
17 000537 广宇发 展 24,050,037.14 4.01
18 600750 江中药 业 23,719,574.51 3.96
19 600900 长江电 力 22,235,539.98 3.71
20 300197 铁汉生 态 21,402,928.00 3.57
21 300128 锦富新 材 21,230,042.21 3.54
22 300270 中威电 子 20,903,935.35 3.49
兴全轻资产投资股票 型证券投资基金（LOF ）2012 年年度报告
第 40 页 共 51 页
23 601318 中国平 安 20,898,196.63 3.49
24 600587 新华医 疗 20,752,238.11 3.46
25 603001 奥康国 际 20,467,867.69 3.42
26 002244 滨江集 团 20,068,330.12 3.35
27 300115 长盈精 密 19,951,559.06 3.33
28 002159 三特索 道 19,597,944.95 3.27
29 000522 白云山 Ａ 19,538,872.09 3.26
30 000002 万
科Ａ 19,215,159.18 3.21
31 000776 广发证 券 18,478,564.49 3.08
32 002325 洪涛股 份 18,276,890.98 3.05
33 600383 金地集 团 17,589,559.92 2.94
34 600000 浦发银 行 17,508,568.59 2.92
35 000024 招商地 产 17,485,861.36 2.92
36 000538 云南白 药 17,289,207.36 2.89
37 600519 贵州茅 台 17,236,499.69 2.88
38 002421 达实智 能 17,067,265.95 2.85
39 002594 比亚迪 16,950,185.90 2.83
40 300228 富瑞特 装 16,583,659.35 2.77
41 000937 冀中能 源 16,428,999.31 2.74
42 300322 硕贝德 16,419,192.48 2.74
43 600479 千金药 业 15,661,984.32 2.61
44 600332 广州药 业 15,578,802.55 2.60
45 300133 华策影 视 15,059,646.57 2.51
46 600276 恒瑞医 药 15,005,353.13 2.50
47 000563 陕国投 Ａ 14,982,559.10 2.50
48 002273 水晶光 电 14,541,529.88 2.43
49 002296 辉煌科 技 14,352,935.72 2.40
50 600185 格力地 产 13,872,954.81 2.32
51 002509 天广消 防 13,785,606.20 2.30
52 600612 老凤祥 13,769,548.86 2.30
53 002439 启明星 辰 13,684,897.70 2.28
54 000858 五 粮 液 13,683,407.82 2.28
55 600260 凯乐科 技 13,662,868.23 2.28
56 601699 潞安环 能 13,576,918.00 2.27
57 000669 *ST 领先 13,575,402.42 2.27
兴全轻资产投资股票 型证券投资基金（LOF ）2012 年年度报告
第 41 页 共 51 页
58 002106 莱宝高 科 13,436,700.39 2.24
59 300124 汇川技 术 13,334,727.93 2.23
60 002431 棕榈园 林 13,334,165.36 2.23
61 002400 省广股 份 13,255,479.24 2.21
62 300273 和佳股 份 13,130,300.13 2.19
63 600015 华夏银 行 13,001,936.00 2.17
64 300290 荣科科 技 12,969,165.73 2.16
65 600048 保利地 产 12,936,043.78 2.16
66 600703 三安光 电 12,746,425.38 2.13
67 300155 安居宝 12,740,762.18 2.13
68 002340 格林美 12,424,325.36 2.07
69 600316 洪都航 空 12,366,851.03 2.06
70 300070 碧水源 12,308,099.01 2.05
71 002646 青青稞 酒 12,260,774.19 2.05
72 300347 泰格医 药 12,071,802.11 2.01
73 300136 信维通 信 12,037,543.60 2.01
74 600535 天士力 12,022,550.60 2.01
注：“ 买入 金额 ”按 买卖 成交金 额（ 成交 单价 乘以 成交数 量） 填列 ，不 考虑 相关 交 易费 用。
8.4.2
累 计卖 出金 额超出 期末 基金 资产净 值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额 占期末 基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 002482 广田股 份 55,194,772.57 9.21
2 002310 东方园 林 48,871,094.59 8.16
3 002415 海康威 视 46,073,478.93 7.69
4 002236 大华股 份 42,112,771.46 7.03
5 002375 亚厦股 份 36,422,048.56 6.08
6 600085 同仁堂 35,589,755.32 5.94
7 601336 新华保 险 30,801,420.89 5.14
8 600016 民生银 行 30,780,520.67 5.14
9 000848 承德露 露 24,395,645.59 4.07
10 601166 兴业银 行 23,279,597.57 3.89
11 600900 长江电 力 22,642,154.24 3.78
12 603001 奥康国 际 22,072,839.83 3.68
13 300128 锦富新 材 22,028,666.57 3.68
14 600750 江中药 业 21,300,704.90 3.56
兴全轻资产投资股票 型证券投资基金（LOF ）2012 年年度报告
第 42 页 共 51 页
15 600199 金种子 酒 20,907,139.47 3.49
16 600702 沱牌舍 得 19,246,602.58 3.21
17 300197 铁汉生 态 19,215,049.30 3.21
18 000002 万
科Ａ 18,556,042.69 3.10
19 603000 人民网 17,860,458.58 2.98
20 000538 云南白 药 17,708,501.32 2.96
21 300017 网宿科 技 17,295,529.61 2.89
22 002159 三特索 道 17,235,120.60 2.88
23 600519 贵州茅 台 17,205,183.21 2.87
24 300115 长盈精 密 16,851,326.96 2.81
25 300322 硕贝德 16,799,177.57 2.80
26 000522 白云山 Ａ 16,788,662.70 2.80
27 600479 千金药 业 16,561,452.94 2.76
28 300228 富瑞特 装 16,454,145.76 2.75
29 002325 洪涛股 份 15,706,826.04 2.62
30 300133 华策影 视 15,275,768.64 2.55
31 002273 水晶光 电 15,010,071.05 2.51
32 000937 冀中能 源 14,092,630.90 2.35
33 600276 恒瑞医 药 13,919,531.80 2.32
34 000858 五 粮 液 13,889,118.13 2.32
35 000563 陕国投 Ａ 13,135,209.50 2.19
36 600332 广州药 业 13,032,572.01 2.18
37 600260 凯乐科 技 12,888,732.82 2.15
38 600376 首开股 份 12,882,329.06 2.15
39 600612 老凤祥 12,760,242.83 2.13
40 002340 格林美 12,726,650.77 2.12
41 000669 *ST 领先 12,712,553.39 2.12
42 601699 潞安环 能 12,700,460.70 2.12
43 002431 棕榈园 林 12,597,662.33 2.10
44 300070 碧水源 12,400,459.00 2.07
45 600535 天士力 12,012,586.27 2.00
注： “ 卖出 金额 ”按 买卖 成 交金额 （成 交单 价乘 以成 交数量 ）填 列， 不考 虑相 关交易 费用 。
8.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 2,004,927,735.14
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 1,466,569,381.02
注： “买 入股 票成 本” 、 “ 卖 出股 票 收入 ” 按 买卖 成交 金额 （ 成交 单价 乘以 成交 数量） 填列， 不考 虑
兴全轻资产投资股票 型证券投资基金（LOF ）2012 年年度报告
第 43 页 共 51 页
相关交 易费 用。
8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排名的 前五 名债券 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大 小 排名 的 所有 资产支 持证 券投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
8.8 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排名的 前五 名权证 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
8.9 投 资组 合报告 附注
8.9.1
本基金投 资的 前十 名证 券 的发行 主体 本期 未出 现被 监管部 门立 案调 查 ， 并 且 未在报 告编 制
日前一 年内 受到 公开 谴责 、处罚 的情 形。
8.9.2
本基金投 资的 前十 名股 票 中没有 投资 于超 出基 金合 同规定 备选 库之 外的 股票 。
8.9.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 500,000.00
2 应收证 券清 算款 27,258,211.93
3 应收股 利 -
4 应收利 息 9,917.66
5 应收申 购款 8,967.85
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 27,777,097.44
8.9.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
8.9.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限的 情况。
兴全轻资产投资股票 型证券投资基金（LOF ）2012 年年度报告
第 44 页 共 51 页
8.9.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。
§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
6,999 84,802.51 147,023,507.82 24.77% 446,509,287.61 75.23%
9.2 期 末上 市基金 前十 名持有 人
序号 持有人 名称 持有份 额（ 份） 占上市 总份 额比 例
1 林继煌 1,010,112.00 1.86%
2 郑仲云 1,000,138.00 1.84%
3 郭颖 853,154.00 1.57%
4 吴志跃 750,166.00 1.38%
5 周慧萍 620,055.00 1.14%
6 韦军 600,066.00 1.10%
7 何黎蓉 584,105.00 1.07%
8 李春萌 500,243.00 0.92%
9 刘必铭 500,201.00 0.92%
10 李美婷 500,166.00 0.92%
注：持 有人 为LOF 基 金场 内持有 人。
9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理公 司所 有从 业人
员持有 本基 金
1,102,879.85 0.1858%
注：1 、本 公司 高级 管理 人 员、基 金投 资和 研究 部门 负责人 持有 本基 金份 额总 量的数 量区 间 为 0 。
2 、本 基金 的基 金经 理 持有本 基金 份额 总量 的数 量区间 为 100 万 份以 上。
兴全轻资产投资股票 型证券投资基金（LOF ）2012 年年度报告
第 45 页 共 51 页
§10 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2012 年 4 月 5 日 ） 基金 份额 总 额
993,929,233.72
本报告 期期 初基 金份 额总 额 -
本报告 期基 金总 申购 份额 78,918,643.39
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 479,315,081.68
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 593,532,795.43
注：总 申购 份额 含红 利再 投资、 转换 入份 额， 总赎 回份额 含转 换出 份额 。
§11 重大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
报告期 内本 基金 未召 开基 金份额 持有 人大 会。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
（1） 报告 期内 本基 金基 金 管理人 无重 大人 事变 动。
（2） 报告 期内 托管 人的 专 门基金 托管 部门 无重 大人 事变动 。
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
报告期 内无 涉及 本基 金管 理人、 基金 财产 、基 金托 管业务 的诉 讼事 项。
11.4 基 金投 资策略 的改 变
报告期 内本 基金 投资 策略 未发生 改变 。
11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本基金 自基 金合 同生 效日 起聘请 安永 华明 会计 师事 务所 （特 殊普 通合 伙） 为 本基金 提供 审 计
服务。 本年 度支 付给 所聘 任的会 计师 事务 所6 万元 人民币 。
11.6 管 理人 、托管 人 及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
报告期 内本 基金 管理 人、 基金托 管人 的托 管业 务部 门及其 相关 高级 管理 人员 未受到 监管 部 门
兴全轻资产投资股票 型证券投资基金（LOF ）2012 年年度报告
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的稽查 或处 罚。
11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单
元数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
招商证券 2 627,248,550.68 18.07% 425,538.42 17.57% 新增
国泰君安 2 451,960,139.11 13.02% 300,336.49 12.40% 新增
东方证券 1 420,051,372.94 12.10% 288,531.01 11.91% 新增
兴业证券 2 385,759,752.20 11.11% 331,520.33 13.69% 新增
国信证券 1 349,538,098.71 10.07% 227,608.95 9.40% 新增
安信证券 2 315,850,334.07 9.10% 214,624.10 8.86% 新增
银河证券 1 311,282,365.69 8.97% 213,142.74 8.80% 新增
中信建投 1 227,918,695.98 6.57% 154,551.11 6.38% 新增
广发证券 1 96,008,228.64 2.77% 68,204.64 2.82% 新增
渤海证券 2 87,346,992.95 2.52% 61,554.29 2.54% 新增
华创证券 1 77,908,094.11 2.24% 55,346.19 2.29% 新增
中信证券 1 70,683,374.89 2.04% 47,436.60 1.96% 新增
民生证券 1 31,956,082.36 0.92% 21,506.78 0.89% 新增
德邦证券 2 17,359,998.83 0.50% 11,889.79 0.49% 新增
注：根据中国 证监会的 有 关规定，我司 在综合考 量 证券经营机构 的财务状 况 、经营状况 、研究能
力、客 户服 务质 量的 基础 上，选 择基 金专 用交 易席 位。
11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比例
成交金 额
占当期 债券 回
购成交 总额 的
比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
招商证券 - - - - - -
国泰君安 - - 70,000,000.00 2.19% - -
东方证券 - - 980,300,000.00 30.73% - -
兴业证券 - - 380,000,000.00 11.91% - -
国信证券 - - - - - -
安信证券 - - - - - -
兴全轻资产投资股票 型证券投资基金（LOF ）2012 年年度报告
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银河证券 4,209,217.00 100.00% 530,000,000.00 16.61% - -
中信建投 - - - - - -
广发证券 - - - - - -
渤海证券 - - 80,000,000.00 2.51% - -
华创证券 - - 200,000,000.00 6.27% - -
中信证券 - - 949,700,000.00 29.77% - -
民生证券 - - - - - -
德邦证券 - - - - - -
11.8 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
兴 全 轻 资 产 投 资 股 票 型 证 券 投 资 基 金(LOF)
基金合 同
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2012 年 2 月 24
日
2
兴 全 轻 资 产 投 资 股 票 型 证 券 投 资 基 金(LOF)
托管协 议
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报 2012 年2 月24 日
3
兴 全 轻 资 产 投 资 股 票 型 证 券 投 资 基 金(LOF)
招募说 明书
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报 2012 年2 月24 日
4
兴 全 轻 资 产 投 资 股 票 型 证 券 投 资 基 金(LOF)
份额发 售公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报 2012 年2 月24 日
5
关 于 兴 全 轻 资 产 基 金 份 额 上 网 发 售 提 示 性
公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报 2012 年2 月27 日
6
关 于 增 加 建 设 银 行 为 兴 全 轻 资 产 基 金 代 销
机构的 公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报 2012 年3 月2 日
7 关于聘 任公 司高 级管 理人 员的公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报 2012 年3 月6 日
8
关 于 运 用 固 有 资 金 认 购 兴 全 轻 资 产 基 金 的
公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报 2012 年3 月6 日
9
关 于 兴 全 轻 资 产 投 资 股 票 型 证 券 投 资 基 金
（LOF ）基 金合 同生 效公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报 2012 年4 月6 日
10 关于深 圳分 公司 成立 的公 告 中国证 券报 、 上海 证 2012 年5 月23 日
兴全轻资产投资股票 型证券投资基金（LOF ）2012 年年度报告
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券报、 证券 时报
11
关 于 兴 全 轻 资 产 基 金 参 加 部 分 销 售 机 构 申
购、定 投费 率优 惠活 动的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报 2012 年5 月28 日
12
关 于 兴 全 轻 资 产 投 资 股 票 型 证 券 投 资 基 金
（LOF ）基 金上 市交 易公 告 书
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报 2012 年5 月28 日
13
关 于 兴 全 轻 资 产 投 资 股 票 型 证 券 投 资 基 金
开放日 常申 购、 赎回、 转 换及定 投业 务的 公
告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2012 年5 月28 日
14
关 于 兴 全 轻 资 产 投 资 股 票 型 证 券 投 资 基 金
更正公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报 2012 年5 月30 日
15
关 于 兴 全 轻 资 产 投 资 股 票 型 证 券 投 资 基 金
（LOF ）上 市交 易提 示性 公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报 2012 年5 月31 日
16
关 于 在 天 相 投 顾 开 通 旗 下 基 金 定 期 定 额 投
资业务 的公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报 2012 年6 月4 日
17
关于旗 下基 金继 续参 加交 通银行 网上 银行 、
手机银 行申 购优 惠费 率的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报 2012 年6 月29 日
18 旗下各 基 金2012 年6 月30 日 资产 净值 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报 2012 年7 月2 日
19
关 于 增 加 东 莞 农 村 商 业 银 行 为 旗 下 部 分 基
金代销 机构 的公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报 2012 年7 月5 日
20
关 于 增 加 深 圳 众 禄 基 金 销 售 有 限 公 司 为 旗
下 部 分 基 金 代 销 机 构 及 参 加 费 率 优 惠 活 动
的公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2012 年7 月12 日
21
关 于 增 加 上 海 好 买 基 金 销 售 有 限 公 司 为 旗
下部分 基金 代销 机构 的公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报 2012 年7 月13 日
22
关 于 通 过 好 买 基 金 网 上 交 易 系 统 申 购 旗 下
部分基 金费 率优 惠活 动的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报 2012 年7 月13 日
23
关 于 调 整 深 圳 众 禄 基 金 销 售 有 限 公 司 部 分
代销业 务的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报 2012 年7 月13 日
兴全轻资产投资股票 型证券投资基金（LOF ）2012 年年度报告
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24
关 于 提 请 投 资 者 及 时 更 新 已 过 期 身 份 证 件
或者身 份证 明文 件的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报 2012 年8 月16 日
25
关 于 将 公 司 固 有 资 金 投 资 的 兴 全 合 润 及 兴
全 趋 势 基 金 份 额 全 部 转 换 为 兴 全 轻 资 产 基
金份额 、 将兴 全沪 深 300 基金份 额全 部转 换
为兴全 绿色 基金 份额 的公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2012 年10 月 13 日
26
关 于 增 加 平 安 银 行 为 旗 下 部 分 基 金 代 销 机
构的公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报 2012 年10 月 22 日
27
关 于 开 通 支 付 宝 账 户 进 行 网 上 直 销 业 务 的
公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报 2012 年12 月4 日
28 关于在 邮储 银行 开通 基金 转换业 务的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报 2012 年12 月6 日
29
关 于 再 次 提 请 投 资 者 及 时 更 新 已 过 期 身 份
证件或 者身 份证 明文 件的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报 2012 年12 月 17 日
30
关于变 更公 司电 话总 机 、 传真号 码及 直销 中
心业务 电话 的公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报 2012 年12 月 31 日
31
关 于 在 浦 发 银 行 开 通 兴 全 轻 资 产 基 金 定 期
定额投 资业 务的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报 2012 年12 月 31 日
§12 影响投 资者决策的其他重 要信息
无。
兴全轻资产投资股票 型证券投资基金（LOF ）2012 年年度报告
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§13 备查文 件目录
13.1 备 查文 件目录
1 、 中 国证 监会 批准 本基 金设立 的文 件
2 、 《兴 全轻 资产 投资 股票 型证券 投资 基金 （LOF ） 基 金合同 》
3 、 《兴 全轻 资产 投资 股票 型证券 投资 基金 （LOF ） 托 管协议 》
4 、 《兴 全轻 资产 投资 股票 型证券 投资 基金 （LOF ） 招 募说明 书》
5 、 基 金管 理人 业务 资格 批件、 营业 执照 和公 司章 程
6 、 本 报告 期内 在中 国证 监会指 定报 纸上 公开 披露 的各项 公告 原件
13.2 存 放地 点
基金管 理人 、基 金托 管人 的 办公 场所 。
13.3 查 阅方 式
投资者 可登 录基 金管 理人 互联网 站 （http://www.xyfunds.com.cn ） 查 阅， 或 在营业 时间 内至
基金管 理人 、基 金托 管人 办公场 所免 费查 阅。
基金管 理人 客户 服务 中心 电话：400-678-0099 ，021-38824536
兴业全 球基 金管 理有 限公 司
2013 年3 月30 日
