上投摩根亚太优势股票型证券投资基金
2012 年年度报告摘要
基金管理人：上投摩根基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一三年三月二十九日
§1 重要提示
1.1 重要提示
基金管 理人 的董 事会 、 董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载 、 误 导性 陈 述或重 大遗
漏， 并对 其内 容的 真实 性、 准确性 和完 整性 承担 个别及连 带的 法律 责任 。 本年度报 告已 经三
分之二 以上 独立 董事 签字 同意， 并由 董事 长签 发。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2013 年 3 月 28 日复
核了本 报告 中的 财务 指标 、 净值 表 现、 利润 分配 情况 、 财 务会 计报 告、 投资 组合 报告等 内容 ，
保证复 核内 容不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述或 者重 大遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤勉 尽责 的原 则管 理 和运用 基金 资产 ， 但不 保 证基金 一定
盈利。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。 投资 有风 险 ， 投资者 在作 出投 资决 策前 应仔细 阅
读本基 金的 招募 说明 书及 其更新 。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文， 投资 者欲 了解 详细内 容， 应阅 读年 度报 告正文 。
本报告 期自 2012 年 1 月 1 日起 至 12 月 31 日止 。
1
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简 称 上投摩 根亚 太优 势股 票(QDII)
基金主 代码 377016
交易代 码
377016
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2007 年 10 月 22 日
基金管 理人 上投摩 根基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 19,991,921,418.98 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目 标
本基金主 要投资 于亚 太地区 证券市 场以及 在其 他
证券市场 交易的 亚太 企业， 投资市 场包括 但不 限
于澳大利 亚、韩 国、 香港、 印度及 新加坡 等区 域
证券市 场 （日本 除外 ） ， 分 散投资 风险 并追 求基 金
资产稳 定增 值。
投资策 略
本基金 在投资过 程中 注重各 区域市 场环境 、政 经
前景分析 ，并强 调公 司品质 与成长 性的结 合。 首
先在亚太 地区经 济发 展格局 下，通 过自上 而下 分
析，甄别 不同国 家与 地区、 行业与 板块的 投资 机
会，首先 考虑国 家与 地区的 资产配 置，决 定行 业
与板块的 基本布 局， 并从中 初步筛 选出具 有国 际
比较优势 的大盘 蓝筹 公司， 同时采 取自下 而上 的
选股策略 ，注重 个股 成长性 指标分 析，挖 掘拥 有
更佳成长 特性的 公司 ，构建 成长型 公司股 票池 。
最后通过 深入的 相对 价值评 估，形 成优化 的核 心
投资组合 。在固 定收 益类投 资部分 ，其资 产布 局
坚持安 全性 、 流 动性 和收 益性为 资产 配置 原则, 并
结合现 金管 理 、 货币市 场工具等 来制 订具 体策 略。
业绩比 较基 准
本基金的 业绩比 较基 准为： 摩根斯 坦利综 合亚 太
指数 （不含 日本 ） （MSCI AC Asia Pacific Index ex
Japan）。
风险收 益特 征
本基金为 区域性 股票 型证券 投资基 金，基 金投 资
风险收益 水平高 于债 券型基 金和平 衡型基 金。 由
于投资国 家与地 区市 场的分 散，风 险低于 投资 单
2
一市场 的股 票型 基金 。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 上投摩 根基 金管 理有 限公 司 中国工 商银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 洪霞 赵会军
联系电话 021-38794999 010-66105799
电子邮 箱 xia.hong@jpmf-sitico.com custody@icbc.com.cn
客户服 务电 话 400-889-4888 95588
传真 021-68881170 010-66105798
2.4 境外投资顾问和境外 资产 托管人
项目 境外投 资顾 问 境外资 产托 管人
名称
英文 JF Asset Management Limited
The Bank of New York Mellon
Company
中文 JF 资产管 理有 限 公司 纽约梅 隆银 行
注册地 址
香港中 环干 诺道 中 8 号遮 打大厦 21
楼
美国纽 约州 ，纽 约市 华尔 街 1 号
办公地 址
香港中 环干 诺道 中 8 号遮 打大厦 21
楼
美国纽 约州 ，纽 约市 华尔 街 1 号
2.5 信息披露方式
登载基 金年 度报 告正 文的 管理人 互联 网网 址 http://www.51fund.com
基金年度报 告备 置地 点 基金管 理人 、基 金托 管人 的办公 场所
§3 主要财务指标、基金 净值 表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间数据和指标 2012 年 2011 年 2010 年
本期已 实现 收益 -747,263,395.74 -426,763,983.07 1,481,814,165.21
本期利 润 1,550,664,032.88 -4,051,633,689.15 2,088,619,494.85
加权平均基金份额本期利
润
0.0747 -0.1824 0.0824
本期基 金份 额净 值增 长率 14.82% -26.88% 14.00%
3.1.2 期末数据和指标 2012 年末 2011 年末 2010 年末
3
期末可供分配基金份额利
润
-0.4778 -0.4942 -0.3084
期末基 金资 产净 值 11,616,994,031.18 10,827,990,869.17 16,309,260,264.91
期末基 金份 额净 值 0.581 0.506 0.692
注：1. 本 期已 实现 收益指 基金本 期利 息收 入、 投 资 收益、 其他收 入 （ 不含公 允价值 变 动
收益 ） 扣除相 关费 用后 的余额 ， 本期利 润为 本期 已实现收 益加 上本 期公 允价 值变动 收益 。 对
期末可供分配利润，采 用期 末资产负债表中未分 配利 润与未分配利润中已 实现 部分的孰低
数。
2. 上述 基金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 （ 例如 ， 开 放 式基金 的申
购赎回 费、 红利 再投 资费 、基金 转换 费等 ） ， 计入 费 用后实 际收 益水 平要 低于 所列数 字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率 及其与同期业绩比较 基准 收益率的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去三 个月 5.06% 0.65% 4.68% 0.54% 0.38% 0.11%
过去六 个月 14.82% 0.83% 13.82% 0.78% 1.00% 0.05%
过去一 年 14.82% 0.97% 18.36% 0.92% -3.54% 0.05%
过去三 年 -4.28% 1.25% 2.99% 1.24% -7.27% 0.01%
过去五 年 -35.08% 1.68% -24.30% 1.75% -10.78% -0.07%
自基金合同
生效起 至今
-41.90% 1.72% -30.05% 1.78% -11.85% -0.06%
注： 本基 金的 业绩 比较 基准为 ： 摩根斯 坦利 综合 亚太指数 （不含 日本 ） （MSCI AC Asia
Pacific Index ex Japan）。
3.2.2 自基金合同生效以来 基金份额累计净值增长 率 变动及其与同期业绩 比 较 基准收益
率变动的比较
上投摩 根亚 太优 势股 票型 证券投 资基 金
份额累 计净 值增 长率 与业 绩比较 基准 收益 率历 史走 势对比 图
（2007 年 10 月 22 日至 2012 年 12 月 31 日）
4
注：1. 本基金 合同 生效 日为 2007 年 10 月 22 日，图示 时间 段为 2007 年 10 月 22 日
至 2012 年 12 月 31 日。
2. 本基 金建仓 期自 2007 年 10 月 22 日至 2008 年 4 月 21 日，建 仓期 结束 时资产配 置比
例符合 本基 金基 金合 同规 定。
3.2.3 过去五年基金每年净 值增长率及其与同期 业绩 比较基准收益率的比 较
上投摩 根亚 太优 势股 票型 证券投资基 金
过去五 年基 金净 值增 长率 与业绩 比较 基准 收益 率的 对比图
5
3.3 过去三年基金的利润分 配情况
本基金 过去 三年 未进 行过 利润分 配。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情 况
4.1.1 基金管理人及其管理 基金的经验
上投摩 根基 金管 理有 限公 司经中 国证 券监 督管 理委 员会批 准， 于 2004 年 5 月 12 日正
式成立 。公 司由 上海 国际 信托投 资有 限公 司（2007 年 10 月 8 日更 名为“上海国际信 托有 限
公司” ） 与摩 根资 产管 理（ 英国） 有限 公司 合资 设立 ，注册 资本 为 2.5 亿元 人民币， 注册 地
上海。 截至 2012 年 12 月 底，公 司管 理的 基金 共有 二十只 ，均为开 放式 基金 ，分别 是： 上
投摩根 中国 优势 证券 投资 基金 、 上投摩 根货 币市 场基金 、 上投摩 根阿 尔法 股票型证 券投 资基
金、 上投 摩根 双息 平衡 混合型证 券投 资基 金、 上投摩根成 长先 锋股 票型 证券 投资基 金、 上投
摩根内 需动 力股 票型 证券 投资基 金、 上投摩 根亚 太优势股 票型 证券 投资 基金 、 上投摩 根双 核
平衡混 合型 证券 投资 基金 、 上投摩 根中 小盘 股票 型证券投 资基 金、 上投摩 根纯债债 券型 证券
投资基 金、 上投摩 根行 业轮 动股票 型证 券投 资基 金、 上投摩根 大盘 蓝筹 股票 型证 券投资 基金 、
上投摩 根全 球新 兴市 场股 票型证 券投 资基 金、 上投摩根新 兴动 力股 票型 证券 投资基 金、 上投
摩根强化回 报债 券型 证券 投资基 金、 上投摩 根健 康品质股 票型 证券 投资 基金 、 上投摩 根全 球
天然资 源股 票型 证券 投资 基金 、 上 投摩 根分 红添 利 债券型 证券 投资 基金 、 上 投摩根 中证 消费
服务领 先指 数证 券投 资基 金和上 投摩 根核 心优 选股 票型证 券投 资基 金。
4.1.2 基金经理（或基金经 理小组） 及基金经理 助理 的 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助
理）期 限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
杨逸枫
本基金
基金经
理，投
资副总
监
2007-10-22 - 19年
台湾新竹清华大学经济学学士，
台湾政 治大 学EMBA 财管组硕士 。
曾就职于台湾南山人寿保险股份
有限公司，担任资深投资经理，
负责管理公司自有资金在台湾股
票 市场的投 资；1993 年加入 台湾
摩根证券投资信托公司，先后担
任JF 亚洲 基金 、JF 台 湾增长 、JF
台湾基金的基金经理；2007 年7
月加入上投摩根基金管理有限公
司，任 投资 副总 监， 自2007 年10
6
月起担任上投摩根亚太优势股票
型证券 投资 基金 基金 经理 。
张军
本基金
基金经
理
2008-3-8 -
8 年（ 金融
领域从 业
经验19 年）
毕业于上海复旦大学。曾担任上
海国际信托有限公司国际业务部
经理， 交易 部经 理。 2004 年6月加
入上投摩根基金管理有限公司，
担 任交 易总 监，2007年10 月 起任
投资经 理。 2008 年3 月起 担 任上投
摩根亚太优势股票型证券投资基
金基金 经理 ， 自2012 年3 月 起同时
担任上投摩根全球天然资源股票
型证券 投资 基金 基金 经理 。
郭成东
本基金
基金经
理助理
2011-9-20 - 9 年
毕业于 上海 对外 贸易 学院 ， 硕士研
究生 。 曾 任天 和证 券经 纪有 限公司
分析师，路透社中文网财经分析
师。2007年加入上投 摩根 基金管
理有限 公司 ， 历任 市场 经 理、 资深
市场经 理、 投资 组合 经理 。
注：1. 任职 日期 和离 任日 期均指 根据 公司 决定 确定 的聘任 日期 和解 聘日 期。
2. 杨逸枫女 士为 本基 金首 任基金 经理 ，其 任职 日期 为本基 金基 金合 同生 效之 日。
3. 证券从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 境外投资顾问为本基 金提 供投资建议的主要成 员简 介
姓名 在境外 投资 顾问 所任 职务 证券从 业年 限 说明
许安庆 JF基金区 域投 资经 理 36 年
男， 特许 公认 会计 师公 会会
员
王浩
JF基金区 域投 资经 理兼 大中华
投资总 监
18 年
男， 美国 耶鲁 大学 荣誉 文学
士学位 ，主 修经 济
4.3 管理人对 报告期内本 基金 运作遵规守信情况的 说明
在本报 告期 内， 基金管 理人不存 在损 害基 金份 额持 有人利 益的 行为 ， 勤 勉尽责地为
基金份 额持 有人 谋求 利益 。 本基 金管 理人 遵守 了 《证券投 资基 金法 》 及其他 有关法 律法
规、 《上投 摩根 亚太优 势股 票型证券 投资基 金基金 合 同》的规 定。基 金经理 对 个股和 投
7
资组合 的比 例遵 循了 投资 决策委 员会 的授 权限 制， 基金投资 比例 符合 基金 合同 和法 律法
规的要 求。
4.4 管理人对报告期内公平交 易 情况的专项说明
4.4.1 公平交易制度和控制 方法
本公司 按照 《 证券 投资 基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见 》 等 相关 法律 法 规的要
求，制订 了《上 投摩根 基 金管理有 限公司 公平交 易 制度》 ，规 范了 公司所 管理 的所有 投
资组合 的股 票、 债券 等投 资品种 的投 资管 理活 动， 同时涵 盖了 授权 、 研 究分 析、 投 资决
策、 交 易执 行、 业绩评 估 等投资 管理 活动 相关 的各 个环节 ， 以 确保 本公 司管 理的不 同 投
资组合 均得 到公 平对 待。
公司执 行自 上而 下的 三级 授权体 系， 依次 为投 资决 策委员 会、 投资 总监 、经 理 人 ，
经理人 在其 授权 范围 内自 主决策 ， 投资 决策 委员 会和 投资总 监均 不得 干预 其授 权范 围 内
的投资 活动 。 公司已 建立 客观的 研究 方法 ， 严禁利 用内幕 信息 作为 投资 依据 ， 各投 资组
合享有 公平 的投 资决 策机 会。 公 司建 立集 中交 易制 度， 执 行公 平交 易分 配。 对于二 级 市
场投资 活动 ， 不同投 资组 合在买 卖同 一证 券时 ， 按照时间 优先 、 比例分 配的 原则在 各投
资组合 间公 平分 配交 易量 ；对于 一级 市场 申购 活动 ，遵循 价格 优先 、比 例分 配的 原 则 ，
根据事 前独 立申 报的 价格 和数量 对交 易结 果进 行公 平分配 。
公司制订 了《异 常交易 监 控与报告 制度》 ， 通过系 统 和人工相 结合的 方式进 行 投资
交易行 为的 监控 分析 ， 并 执行异 常交 易行 为监 控分 析记录 工作 机制 ， 确保 公 平交易 可稽
核。 公司 分别 于每 季度 和每 年度对 公司 管理 的不 同投 资组合 的收 益率 差异 及不 同时 间 窗
下同向 交易 的交 易价 差进 行分析 ，并 留存 报告 备查 。
4.4.2 公平交易制度的执行 情况
报告期 内， 公司 严格 执行 上述公 平交 易制 度和 控制 方法， 开展 公平 交易 工作 。 通 过
对不同投资 组合 之间 的收 益率差 异、 以及不 同投 资组 合之间 同向 交易 和反 向交 易的 交易
时机和 交易 价差 等方 面的 监控分 析， 公司 未发 现整 体公平 交易 执行 出现 异常 的情况 。
其中， 在同 向交 易的 监控 和分析 方面 ， 根 据法 规要 求， 公 司对 不同 投资 组合 的同日 和 临
近交易 日的 同向 交易 行为 进行监 控 ， 通 过定 期抽 查 前述的 同向 交易 行为 ， 定 性分析 交易
时机、 对比 不同 投资 组合 长期的 交易 趋势 ，重 点关 注任何 可能 导致 不公 平交 易的情 形 。
对于识 别的 异常 情况 ， 由 相关投 资组 合经 理对 异常 交易情 况进 行合 理解 释。 同时， 公 司
根据法规的要求，通过系统 模块定期对连续四个季度 内不同投资组合在不同时 间窗内
（日内 、3 日内 、5 日内 ） 的同向 交易 价差 进行 分析 ，采用 概率 统计 方法 ，主要关注 不
同投资 组合 之间 同向 交易 价差均 值为 零的 显著 性检 验， 以 及同 向交 易价 格占 优 的交易 次
数占比 分析 。
报告期 内， 通过 前述 分析 方法， 未发 现不同 投资 组合 之间同向 交易 价差 异常 的情 况。
4.4.3 异常交易行为的专项 说明
报告期 内， 通过 对交 易价 格、 交 易时 间、 交 易方 向 等的抽 样分 析， 公司 未发 现存在
异常交 易行 为。
报告期 内， 所有 投资 组合 （除完 全按 照有 关指 数的 构成比 例进 行投 资的 组合 ） 参 与
的交易所公开竞价同日 反向交易成交较少的单边 交易量超过该证券当日成交 量的 5%
的情形 ：无 。
8
4.5 管理人对 报告期内基 金的 投资策略和业绩表现 的说明
4.5.1 报告期内基金投资策 略和运作分析
2012 年的国际股市呈现稳 中有升的走势。虽然年内 始终充斥着对欧债危机是 否恶化,
美国经济是否二次衰退, 与中国经济是否出现硬着陆的担忧, 但在丰沛的国际资金推升
下,2012 年 亚洲 股市 仍能 稳健向 上。 由 于东 盟对 全 球景气 循环 的敏 感度 相对 较低， 加 上有 内
需市场 支撑, 使其 在 2012 年整体 走势 仍优 于东 北亚 。 东北亚 部分 香港 股市 一只独秀 ， 这与 多
数大中 华基 金在 2012 年 的选股 超配 香港 低配 中国 有关。
2012 年亚 太优 势业 绩表 现分析如 下:
1. 市场配置部分: 由于上半年 对印度股市较悲观, 因此 10 月份后印度市场受政府提出改革
措施而 快速 上涨 的涨 势参 与少。 马来 西亚 部分 的投 资比重 也应 该适 度提 高。
2. 重仓股 在 2012 年的表 现多半优 于净 值, 但 其他 部份 的表现 则得 失各 半。
3. 在香港, 印度,台湾等 市场 的选股表 现优 于当 地市 场指 数表现 。
4. 中 国部份的 选股能力 应该再 加强,2012 年的强势 股我 们只参与 了房地产 部份, 错 失铁路,
电力部 份。
4.5.2 报告期内基金的业绩 表现
本报告 期本 基金 份额 净值 增长率 为 14.82% ，同 期业 绩比较 基准 收益 率为 18.36% 。
4.6 管理人 对宏观经济、 证券 市场及行业走势的简 要展 望
展望 2013 年, 主 要市 场的 经济在 2012 年第四 季度 见底, 是 2013 年海 外市 场宏 观大
背景 。加上国际市 场的资金状 况依然丰沛, 因 此我们对市 场后市仍持正 面看法。市 场部
份以内 需为 主的 东南 亚市 场持续 看好 ， 东 北亚 市场 则静候 欧美 经济 复苏 的带 动。 H 股投
资者对 中国 的投 资信 心高 于 A 股， 因此 A 股能 否起 稳对港 股非 常重 要 。
个股选择部份, 我们仍然重 点关注三类公司, 分别是: 经历较多经济周期 起伏, 管理
与运营 能力让人放心 的公司( 这部份 多半是各市场 中的产业 龙头股), 利基 型成长股( 智能
手机, 平板计算机供应链个股) 和股利率高的公司( 以营利稳定并与现金分红比率 高的个
股为主) 。
4.7 管理人对报告期内基 金估 值程序等事项的说明
本公司 的基 金估 值和 会计 核算由 基金 会计 部负 责 ， 根据相 关的 法律 法规 规定 、 基 金
合同的 约定 ， 制定 了内 部 控制措 施 ， 对 基金 估值 和 会计核 算的 各个 环节 和整 个流程 进行
风险控 制 ， 目 的是 保证 基 金估值 和会 计核 算的 准确 性。 基金 会计 部人 员均 具 备基金 从业
资格和 相关 工作 经历 。 本 公司成 立了 估值 委员 会， 并制订 有关 议事 规则 。 估 值委员 会 成
员包括 公司 管理 层、 督察 长、基 金会 计、 风险 管理 等方面 的负 责人 以及 相关 基金 经 理 ，
所有相 关成 员均 具有 丰富 的证券 基金 行业 从业 经验 。 公司估 值委 员会 对估 值事 项发 表 意
见， 评 估基 金估 值的 公允 性和合 理性 。 基 金经 理是 估值委 员会 的重 要成 员， 参加估 值 委
员会会 议， 参与 估值 程序 和估值技 术的 讨论 。 估值委 员会各方 不存 在任 何重 大利 益冲 突。
9
4.8 管理人对报告期内基 金利 润分配情况的说明
本报告 期本 基金 未实 施利 润分配 。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵 规守信情况声明
2012 年， 本基 金托 管人 在 对上投 摩根 亚太 优势 股票 型证券 投资 基金 的托 管过 程中， 严
格遵守 《证券 投资 基金 法》 及其他 法律 法规 和基 金合同的 有关 规定 ， 不存 在任何损 害基 金份
额持有 人利 益的 行为 ，完 全尽职 尽责 地履 行了 基金 托管人 应尽 的义 务。
5.2 托管人对报告期内本 基金 运作遵规守信、净值 计算 、利润分配等情况的 说明
2012 年， 上投 摩根 亚太 优 势股票 型证 券投 资基 金的 管理人—— 上投 摩根 基金 管理有 限
公司在 上投 摩根 亚太 优势 股票型 证券 投资 基金 的投 资运作 、 基金 资产 净值 计 算、 基金 份额 申
购赎回 价格 计算 、 基金 费 用开支 等问 题上 ， 不存 在 任何损 害基 金份 额持 有人 利益的 行为 ， 在
各重要 方面 的运 作严 格按 照基金 合同 的规 定进 行 。 本报告 期内 ， 上投 摩根 亚 太优势 股票 型证
券投资 基金 未进 行利 润分 配。
5.3 托管人对本年度报告 中财 务信息等内容的真实 、准 确 和完整发表意见
本托管人依法对上投摩根 基金管理有限公司编制和披 露的上投摩根亚太优势股 票型证
券投资 基金 2012 年年 度报告中 财务 指标 、 净值 表现、 利润 分配 情况 、 财务会计报 告、 投资
组合报 告等 内容 进行 了核 查，以 上内 容真 实、 准确 和完整 。
§6 审计报告
上投摩根亚太优势股票型证券投资基金2012 年度财务 会计报告已由普华永道中天会计
师事务所 有限公司 审计、 注册会计 师汪棣、 王灵签 字出具了 “无保留 意见的 审计报告” （ 编
号：普 华永 道中 天审 字(2013) 第20330号） 。
投资者 可通 过登 载于 本基 金管理 人网 站的 年度 报告 正文查 看审 计报 告全 文。
10
§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主 体： 上投 摩根 亚太 优势股 票型 证券 投资 基金
报告截 止日 ：2012 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2012 年12 月31 日
上年度末
2011 年12 月31 日
资 产：
银行存 款 7.4.7.1 499,155,741.18 1,531,437,707.08
结算备 付金
- -
存出保 证金
- -
交易性 金融 资产 7.4.7.2 11,161,647,046.09 9,299,106,006.76
其中： 股票 投资
11,011,267,137.40 9,211,775,809.98
基金投 资
150,379,908.69 87,330,196.78
债券投 资
- -
资产支 持证 券投 资
- -
衍生金 融资 产 7.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 7.4.7.4 - -
应收证 券清 算款
- 43,986,599.76
应收利 息 7.4.7.5 72,639.74 90,273.62
应收股 利
- 2,905,242.29
应收申 购款
404,017.18 600,511.19
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 7.4.7.6 6,403,314.52 15,376,090.25
资产总 计
11,667,682,758.71 10,893,502,430.95
负债和所有者权益 附注号
本期末
2012 年12 月31 日
上年度末
2011 年12 月31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 7.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
- 36,710,379.53
应付赎 回款
17,325,023.98 8,377,066.09
应付管 理人 报酬
17,581,567.03 16,893,539.15
应付托 管费
3,418,638.05 3,284,854.82
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 7.4.7.7 - -
应交税 费
- -235,371.39
11
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债 7.4.14(1)(a) 11,881,429.86 -
其他负 债 7.4.7.8 482,068.61 481,093.58
负债合 计
50,688,727.53 65,511,561.78
所有者权益：
实收基 金 7.4.7.9 19,991,921,418.98 21,406,245,942.25
未分配 利润 7.4.7.10 -8,374,927,387.80 -10,578,255,073.08
所有者 权益 合计
11,616,994,031.18 10,827,990,869.17
负债和 所有 者权 益总 计
11,667,682,758.71 10,893,502,430.95
注：报告截止日 2012 年 12 月 31 日，基金份额净值 0.581 元，基金份额总额
19,991,921,418.98 份。
7.2 利润表
会计主 体： 上投 摩根 亚太 优势股 票型 证券 投资 基金
本报告 期：2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2012 年1 月1 日至2012 年1
2 月31 日
上年度可比期间
2011 年1 月1 日至2011 年1
2 月31 日
一、收入
1,895,216,487.52 -3,671,924,334.28
1. 利息 收入
2,616,703.01 3,713,664.83
其中： 存款 利息 收入 7.4.7.11 2,616,703.01 3,713,664.83
债券利 息收 入
- -
资产支 持证 券利 息收
入
- -
买入返 售金 融资 产收
入
- -
其他利 息收 入
- -
2. 投资 收益（ 损失 以“-”填列）
-391,222,779.83 15,229,874.12
其中： 股票 投资 收益 7.4.7.12 -602,748,049.74 -260,391,102.94
基金投 资收 益 7.4.7.13 -8,636,067.29 -6,993,620.84
债券投 资收 益 7.4.7.14 - -
资产支 持证 券投 资收
益
- -
衍生工 具收 益 7.4.7.15 3,530,812.35 6,234,573.85
股利收 益 7.4.7.16 216,630,524.85 276,380,024.05
3. 公允 价值变 动收 益 （损 失以
“-” 号填列 ）
7.4.7.17
2,297,927,428.62 -3,624,869,706.08
12
4.汇兑收益（损失以“ －” 号填
列）
-14,159,714.38 -66,195,931.24
5. 其他收入（损失以“-” 号填
列）
7.4.7.18
54,850.10 197,764.09
减：二、费用
326,275,017.25 400,501,343.51
1 ．管 理人 报酬
201,105,718.04 249,387,053.98
2 ．托 管费
39,103,889.60 48,491,927.13
3 ．销 售服 务费
- -
4．交 易费 用 7.4.7.19 85,444,800.06 101,924,111.83
5．利 息支 出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产支出
- -
6．其 他费 用 7.4.7.20 620,609.55 698,250.57
三、 利润总额 （亏损总 额以“-”
号填列）
1,568,941,470.27 -4,072,425,677.79
减：所 得税 费用 7.4.14(1)(b) 18,277,437.39 -20,791,988.64
四、净利润（净亏损以“-” 号
填列
1,550,664,032.88 -4,051,633,689.15
7.3 所有者权益（基金净 值） 变动表
会计主 体： 上投 摩根 亚太 优势股 票型 证券 投资 基金
本报告 期：2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2012 年1 月1 日至2012 年12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （基 金净值 ） 21,406,245,942.25 -10,578,255,073.08 10,827,990,869.17
二 、本 期经 营活动 产生 的基 金净
值变动 数（ 本期 利润 ）
- 1,550,664,032.88 1,550,664,032.88
三 、本 期基 金份额 交易 产生 的基
金 净值 变动 数（净值 减 少以“-” 号
填列）
-1,414,324,523.27 652,663,652.40 -761,660,870.87
其中：1. 基金 申购 款 138,287,515.73 -64,312,052.22 73,975,463.51
2. 基金 赎回款 -1,552,612,039.00 716,975,704.62 -835,636,334.38
四 、本 期向 基金份 额持 有人 分配
利 润产 生的 基金净 值变 动（ 净值
减少以“-” 号填 列）
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （基 金净值 ） 19,991,921,418.98 -8,374,927,387.80 11,616,994,031.18
项目
上年度可比期间
2011 年1 月1 日至2011 年12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
13
一、 期初 所有 者权 益 （基 金净值 ） 23,583,479,226.07 -7,274,218,961.16 16,309,260,264.91
二 、本 期经 营活动 产生 的基 金净
值变动 数（ 本期 利润 ）
- -4,051,633,689.15 -4,051,633,689.15
三 、本 期基 金份额 交易 产生 的基
金 净值 变动 数（净 值减 少以“-” 号
填列）
-2,177,233,283.82 747,597,577.23 -1,429,635,706.59
其中：1. 基金 申购 款 304,805,597.43 -115,438,650.92 189,366,946.51
2. 基金 赎回款 -2,482,038,881.25 863,036,228.15 -1,619,002,653.10
四 、本 期向 基金份 额持 有人 分配
利 润产 生的 基金净 值变 动（ 净值
减少以“-” 号填 列）
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （基 金净值 ） 21,406,245,942.25 -10,578,255,073.08 10,827,990,869.17
报告附 注为 财务 报表 的组 成部分
本报 告 7.1 至 7.4 ，财 务报 表由下 列负 责人 签署 ；
基金管 理公 司负 责人 ：章 硕麟， 主管 会计 工作 负责 人：胡 志强 ，会 计机 构负 责人： 张璐
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
上投摩根亚太 优势股票型证券投资基金( 以下简 称“ 本基金”) 经中国证券 监督管理委员 会
( 以下简 称“中国证 监会”)证监基金 字[2007] 第 274 号 《关于 同意 上投 摩根 亚太 优势股 票型 证
券投资 基金 募集 的批 复》 核准 ， 由上投 摩根 基金 管理有限 公司 依照 《中华 人民共和 国证 券投
资基金 法》 、 《 合格 境内 机 构投资 者境外证 券投 资管 理试行 办法 》 和 《上投 摩根亚太 优势 股票
型证券 投资 基金 基金 合同 》 负 责公 开募 集。 本基 金 为契约 型开 放式 ， 存续 期 限不定 ， 首次 设
立募集 不包 括认 购资 金利 息共募 集人 民 币 29,568,958,773.71 元， 业经普 华永 道中天 会计 师
事务所 有限 公司 普华永 道 中天验 字(2007) 第 136 号 验资报 告予 以验 证。经 向 中国证 监会 备
案， 《上投 摩根 亚太 优势 股票型证 券投 资基 金基 金合 同》 于 2007 年 10 月 22 日正式 生效 ，
基金合 同生 效日 的基 金份 额总额 为 29,572,160,439.53 份基金 份额 ， 其中认 购资金利 息折 合
3,201,665.82 份 基金份额。本基 金的基金管理人 为上投摩 根基金管理有限 公司，基 金托管
人为中国工商银行股份有限公司，境外资产托管人为纽约银行( 后合并重组为纽约梅隆银
行) ，境 外投 资顾 问为 JF 资产管 理有 限公 司。
根据 《中 华人 民共 和国 证 券投资 基金 法》 、 《 合格 境 内机构 投资 者境 外证 券投 资管理 试行
办法 》 和 《上 投摩 根亚 太 优势股 票型 证券 投资 基金 基金合 同 》 的 有关 规定 ， 本基金 主要 投资
于亚太 地区 证券 市场 以及 在其他 证券 市场 交易 的亚 太企业 。 亚 太企 业主 要是 指 登记注 册在 亚
太地区 、 在亚 太地 区证 券 市场进 行交 易或 其主 要业 务经营 在亚 太地 区的 企业 。 投 资市 场为 中
国证监 会允 许投 资的 国家 或地区 证券 市场 。 本 基金 投 资组合 中股 票及 其它 权益 类证券 市值 占
基金资产的 60%-100% ， 现金、债券及中国证监会允许投资的其它金融工具市值占基金资
产的 0%-40% 。 股票及 其他权益 类证 券包 括中 国证 监会允 许投 资的 普通 股、 优先股 、 存托 凭
证、 公募 股票 基金 等。 现 金、 债券 及中 国证 监会 允 许投资 的其 它金 融工 具包 括银行 存款 、 可
转让存 单、 回购 协议 、短 期政府 债券 等货 币市 场工 具；政 府债 券、 公司 债券 、可转 换债 券 、
债券基 金 、 货 币基 金等 及 经中国 证监 会认 可的 国际 金融组 织发 行的 证券 ； 中 国证监 会认 可的
14
境外交 易所 上市 交易 的金 融衍生 产品 等。 本基金 的业绩比 较基 准为 ： 摩根 斯坦利综 合亚 太指
数( 不含 日本) 。
本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人上 投摩 根基 金管 理有限 公司 于 2013 年 3 月 28 日批
准报出 。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 颁布的 《 企业 会计 准则 －基 本准则 》
和 38 项具 体会 计准 则、其后颁布 的企 业会 计准 则应 用指南 、 企业 会计 准则 解释以及 其他 相
关规定( 以下 合称“ 企业 会计 准则”)、中国 证监 会 颁布的 《证券 投资 基金 信息 披露 XBRL 模板
第 3 号< 年度 报告 和半 年度 报告> 》 、 中国证 券 投资基 金 业协 会颁 布的 《 证券 投资基金 会计 核
算业务 指引 》 、 《 上投 摩根 亚太优 势股 票型 证券 投资 基金基 金合 同》 和在 财务 报表附 注 7.4.4
所列示 的中 国证 监会 发布 的有关 规定 及允 许的 基金 行业实 务操 作编 制。
7.4.3 遵循企业会计准则及 其他有关规定的声明
本基金 2012 年 度财 务报 表符合 企业 会计 准则 的要 求， 真 实、 完 整地 反映 了本 基金 2012
年 12 月 31 日的财 务状 况以及 2012 年 度的 经营 成 果和基 金净 值变 动情 况等 有关信 息。
7.4.4 本报告期所采用的会 计政策、会计估计与 最近 一期年度报告相一致 的说 明
本基金 本报 告期 所采 用的 会计政 策、 会计 估计 与最 近一期 年度 报告 相一 致。
7.4.5 会计政策和会计估计 变更以及差错更正的 说明
7.4.5.1 会计政策变更的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
7.4.5.2 会计估计变更的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
7.4.6 税项
根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税[2002]128 号 《 关于 开放式 证券 投资 基金 有关 税收问 题
的通知》 、财税[2005]102 号《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》 、财税[2005]107
号《关于 股息红利有关个人所得税 政策的补充通知》 、财税[2008]1 号《关于企业所得 税若
干优惠 政策 的通 知》 及其 他境内 外相 关财 税法 规和 实务操 作， 主要 税项 列示 如下：
(1) 以发行基 金方 式募 集 资金不 属于 营业 税征 收范 围，不 征收 营业 税。
(2) 目前基金 取得 的源 自 境外的 差价 收入 ， 其涉 及 的境外 所得 税税 收政 策 ， 按照相 关国
家或地 区税 收法 律和 法规 执行， 在境 内暂 免征 营业 税和企 业所 得税 。
(3) 目前基金 取得 的源 自 境外的 股利 收益 ， 其涉 及 的境外 所得 税税 收政 策 ， 按照相 关国
15
家或地 区税 收法 律和 法规 执行， 在境 内暂 不征 收个 人所得 税和 企业 所得 税。
7.4.7 关联方关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
上投摩 根基 金管 理有 限公 司(“上投 摩根”) 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
中国工 商银 行股 份有 限公 司(“中国 工商 银行”) 基金托 管人 、基 金代 销机 构
纽约梅 隆银 行股 份有 限公 司(The Bank of New York
Mellon Company ，“纽约梅隆银 行”)
境外资 产托 管人
上海国 际信 托有 限公 司 基金管 理人 的股 东
摩根资 产管 理(英国)有限公 司 基金管 理人 的股 东
上海国 利货 币经 纪有 限公 司 基 金管理人 的股东上 海国际 信托有限 公司控 制
的公司
上信资 产管 理有 限公 司 基 金管理人 的股东上 海国际 信托有限 公司控 制
的公司
J.P. Morgan Investment Management Limited 基金管理 人的股东 摩根资 产管理( 英国) 有 限公
司控制 的公 司
JF 资产管 理有 限公 司 境外投 资顾 问
J.P. Morgan Chase & Co. 与境外 投资 顾问 存在 控制 关系的 机构
J.P. Morgan Asset Management Holdings Inc. 与境外 投资 顾问 存在 控制 关系的 机构
J.P. Morgan Asset Management (Asia) Inc. 与境外 投资 顾问 存在 控制 关系的 机构
J.P. Morgan 8CS Investments (GP) Limited 基金管理 人的股东 摩根资 产管理( 英国) 有 限公
司控制 的公 司
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
7.4.8 本报告期及上年度可 比期间的关联方交易
7.4.8.1 通过关联方交易单 元 进行的交易
无。
7.4.8.2 关联方报酬
7.4.8.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2012 年1 月1 日至2012 年12 月31
日
上年度 可比 期间
2011 年1 月1 日至2011 年12 月31
日
当期发生的基金应支付的管理
费
201,105,718.04 249,387,053.98
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护
费
26,490,231.28 32,934,728.53
注：本 基金 按估 值日 尚未 计提当 日管 理人 报酬 及托 管费的 基金 资产 净值 1.8% 的年费 率
计提自上一估值日( 不含上一估值日) 至估值日( 含估值日) 的管理人报酬，逐日累计至每月 月
底，按 月支 付给 基金 管理 人上投 摩根 。其 计算 公式 为：
16
日管理 人报 酬＝ 估值 日尚 未计提 当日 管理 人报 酬及 托管费 的基 金资 产净 值 X 1.8% / 当
年天数 。
7.4.8.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2012 年1 月1 日至2012 年12 月31
日
上年度 可比 期间
2011 年1 月1 日至2011 年12 月31
日
当期发生的基金应支付的托管
费
39,103,889.60 48,491,927.13
注：本 基金按估值日尚 未计提当 日管理人报酬及 托管费的 基金资产净 值 0.35% 的年费
率计提 自上 一估 值日( 不含 上一估 值日) 至估 值日( 含估 值日) 的 托管 费， 逐日 累计 至每月 月底 ，
按月支 付给 基金 托管 人中 国工商 银行 。其 计算 公式 为：
日托管 费＝ 估值 日尚 未计 提当日 管理 人报 酬及 托管 费的基 金资 产净 值 X 0.35% / 当年
天数。
7.4.8.3 与关联方进行银行 间同业市场的债券( 含回购) 交易
无。
7.4.8.4 各关联方投资本基 金的情况
无。
7.4.8.5 由关联方保管的银 行存款余额及当期产 生的 利息收入
单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31
日
上年度 可比 期间
2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31
日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国工 商银 行 330,148,068.61 2,378,674.08 404,061,688.35 3,050,717.97
纽约梅 隆银 行 169,007,672.57 237,572.55 1,127,376,018.73 662,523.28
注： 本 基金 的银 行存 款分 别 由基金 托管 人中 国工 商银 行和境 外资 产托 管人 纽约 梅隆银 行
保管， 按适 用利 率计 息。
7.4.8.6 本基金在承销期内 参与关联方承销证券 的情 况
无。
7.4.8.7 其他关联交易事项 的说明
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间无 须作 说明 的其 他关联 交易 事项 。
7.4.9 期末（2012 年 12 月 31 日）本基金持有的流 通受限证券
17
无。
7.4.10 有助于理解和 分析 会计报表需要说明的 其他 事项
(1) 于 2012 年 12 月 31 日 ， 本财 务报 表中 列示 的递 延所得 税负 债和 所得 税费 用均与 本
基金的 印度 市场 股票 投资 相关。 本基 金投 资于 印度 市 场股票 发生 的短 期资 本利 得适用 于印 度
资本利 得税 。
(a) 递延所 得税 资产
2012 年 12 月 31 日 2011 年 12 月 31 日
递延所 得税 资产 可抵扣 暂时 性差 异
递延所得税
资产 可抵扣 暂时 性差 异
未实现 资本 损失 - - - -
(b) 递延所 得税 负债
2012 年 12 月 31 日 2011 年 12 月 31 日
递延所 得税 负债 应纳税 暂时 性差 异
递延所得税
负债 应纳税 暂时 性差 异
未实现 资本 利得 11,881,429.86
76,902,458.64 - -
(c) 抵销后 的递 延所 得税 资产 和递延 所得 税负 债净 额列 示如下 ：
2012 年 12 月 31 日 2011 年 12 月 31 日
递延所 得税 负债 净额 11,881,429.86 -
(d) 所得税 费用
项目
本期
2012 年度
上年度可比期间
2011 年度
当期所 得税 费用 -6,167,216.25
-1,406,124.44
递延所 得税 费用 -12,110,221.14 -19,385,864.20
合计 -18,277,437.39 -20,791,988.64
应纳税 所得 项目 及相 应的 当期所 得税 费用 分析 如下 ：
项目
本期
2012 年度
应纳税 所得 当期所 得税 费用
印度市 场股 票投 资 - -6,167,216.25
上年度可比期间
2011 年度
应纳税 所得 当期所 得税 费用
印度市 场股 票投 资 - -1,406,124.44
(2) 公允价值
18
(a) 不以公允 价值 计量 的 金融工 具
不以公 允价 值计 量的 金融 资产和 负债 主要 包括 应收 款项和 其他 金融 负债 ， 其 账 面价值 与
公允价 值相 差很 小。
(b) 以公允价 值计 量的 金 融工具
(i) 金融工具 公允 价值 计量 的方法
根据在 公允 价值 计量 中对 计量整 体具 有重 大意 义的 最低层 级的 输入 值， 公允 价 值层级 可
分为：
第一层 级： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上( 未经 调整) 的报价 。
第二层级：直接( 比如取自价格) 或间接( 比如根据价格推算的) 可观察到的、除第一层 级
中的市 场报 价以 外的 资产 或负债 的输 入值 。
第三层级： 以可观察到的市场数据以 外的变量为基础确定的资 产或负债的输入值(不可
观察输 入值) 。
(ii) 各层 级金融工 具公 允价 值
于 2012 年 12 月 31 日， 本基金持 有的 以公 允价 值计 量的金 融工 具中 属于 第一 层级的 余
额为 11,161,647,046.09 元，无 属于 第二 层级 和第 三层级 的余 额 (2011 年 12 月 31 日： 第
一层级 的余 额为 9,299,106,006.76 元， 无属 于第 二层级和 第三 层级 的余 额) 。
(iii) 公允价 值所 属层 级间 的重大 变动
本基金本期及上年度可比期 间持有的以公允价值计量 的金融工具的公允价值所 属层级
未发生 重大 变动 。
(iv) 第三层 级公允价 值余 额和本 期变 动金 额
无。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产
的比例 （% ）
1 权益投 资 11,011,267,137.40 94.37
其中： 普通 股 9,823,389,458.72 84.19
存托凭证 1,187,877,678.68 10.18
优先股 - -
房地产信托 - -
2 基金投 资 150,379,908.69 1.29
3 固定收 益投 资 - -
19
其中： 债券 - -
资产支持证 券 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
其中： 远期 - -
期货 - -
期权 - -
权证 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 货币市 场工 具 - -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 499,155,741.18 4.28
8 其他各 项资 产 6,879,971.44 0.06
9 合计 11,667,682,758.71 100.00
注：截至 2012 年 12 月 31 日，上投 摩根亚太 优势股票型证券投资基金 资产净值为
11,616,994,031.18 元，基 金份额 净值 为 0.581 元， 累计基 金份 额净 值为 0.581 元。
8.2 期末在各个国家（地 区） 证券市场的权益投资 分布
金额单 位： 人民 币元
国家（ 地区 ） 公允价 值
占基金 资产 净值 比例
（％）
中国香 港 4,749,465,697.51 40.88
韩国 2,220,633,919.16 19.12
印度 1,159,349,965.96 9.98
中国台 湾 657,742,521.20 5.66
美国 599,372,707.61 5.16
新加坡 529,337,047.91 4.56
泰国 523,581,884.42 4.51
印度尼 西亚 506,860,306.98 4.36
卢森堡 64,923,086.65 0.56
合计 11,011,267,137.40 94.79
注： 国家 （地 区） 类别 根 据其所 在的 证券 交易 所确 定，ADR、GDR 按照 存托 凭证本 身
挂牌的 证券 交易 所确 定。
8.3 期末按行业分类的权 益投 资组合
金额单 位： 人民 币元
行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
商业银 行 2,080,945,706.72 17.91
半导体 产品 与设 备 1,318,634,576.27 11.35
20
房地产 管理 和开 发 1,056,040,291.16 9.09
建筑材 料 627,288,945.21 5.40
汽车 619,408,587.57 5.33
保险 474,094,362.10 4.08
石油、 天然 气与 消费 用燃 料 398,371,813.16 3.43
工业集 团企 业 366,544,562.39 3.16
互联网 软件 与服 务 352,821,809.12 3.04
互助储 蓄银 行与 抵押 信贷 288,169,657.25 2.48
多元化 零售 265,377,631.37 2.28
纺织品 、服 装与 奢侈 品 262,962,698.02 2.26
金属与 采矿 255,050,868.15 2.20
汽车零 配件 242,066,046.44 2.08
机械制 造 209,405,670.77 1.80
能源设 备与 服务 178,889,629.70 1.54
专营零 售 177,668,700.42 1.53
建筑与 工程 177,081,265.64 1.52
无线电 信业 务 172,885,889.53 1.49
贸易公 司与 经销 商 165,132,100.18 1.42
海运 165,010,650.81 1.42
酒店、 餐馆 与休 闲 135,375,745.55 1.17
综合金 融服 务 133,630,257.74 1.15
食品 126,789,091.52 1.09
通信设 备 121,878,985.13 1.05
燃气公 用事 业 115,490,987.20 0.99
电子设 备、 仪器 和元 件 113,023,101.11 0.97
化学制 品 102,771,910.52 0.88
航空公 司 78,297,703.13 0.67
电脑与 外围 设备 74,769,939.18 0.64
经销商 57,835,919.59 0.50
综合电 信业 务 53,823,413.16 0.46
电气设 备 43,728,621.59 0.38
合计 11,011,267,137.40 94.79
注：行 业分 类标 准：MSCI
8.4 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排序 的前十名 权益投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号
公司名称
(英文)
公司名称(中
文)
证券代码
所在证券
市场
所属国家(地
区)
数量（股） 公允价值
占基金资产
净值比例
（％）
21
1
Samsung
Electronic
s Co Ltd
三星电子有
限公司
005930 KS
韩国证券
交易所
韩国 68,487 611,991,694.85 5.27
2
Taiwan
Semicond
uctor
Manufactu
ring Co Ltd
- TSM US
纽约证券
交易所
美国 3,882,512 418,764,560.74 3.60
3
China
Constructi
on Bank
Corp
中国建设银
行股份有限
公司
939 HK
香港交易
所
中国香港 80,916,150 408,099,550.62 3.51
4
Housing
Developm
ent
Finance
Corp Ltd
- HDFC IN
印度国家
证券交易
所
印度 3,030,636 288,169,657.25 2.48
5
HDFC
Bank Ltd
- HDFCB IN
印度国家
证券交易
所
印度 3,683,627 286,766,247.42 2.47
6
Tencent
Holdings
Ltd
腾讯控股有
限公司
700 HK
香港交易
所
中国香港 1,366,900 275,979,365.39 2.38
7
AIA Group
Ltd
友邦保险控
股有限公司
1299 HK
香港交易
所
中国香港 11,063,200 271,360,520.53 2.34
8 POSCO
韩国浦项钢
铁公司
005490 KS
韩国证券
交易所
韩国 124,474 255,050,868.15 2.20
9
Hyundai
Mobis
韩国现代
MOBIS
012330 KS
韩国证券
交易所
韩国 143,159 242,066,046.44 2.08
10
Agricultura
l Bank of
China Ltd
中国农业银
行股份有限
公司
1288 HK
香港交易
所
中国香港 74,013,000 229,851,479.22 1.98
注：1. 所用 证券 代码 采用 Ticker 代码 。
2. 所属国家 （地 区） 列示 证券挂 牌的 证券 交易 所所 在国家 （地 区） 。
3. 投资者欲 了解 本报 告期 末基金 投资 的所 有权益 明细，应 阅读 登载 于
http://www.51fund.com
网站的 年度 报告 正文 。
8.5 报告期内股票投资组 合的 重大变动
8.5.1 累计买入金额超出期 初基金资产净值 2% 或前 20 名的权益投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 公司名 称（ 英文 ） 证券代码 本期累 计买 入金 额 占期初 基金 资
22
产净值 比例
（％）
1 Samsung Electronics Co Ltd 005930 KS 386,516,337.23 3.57
2
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co
Ltd
TSM US 386,089,956.71 3.57
3 KIA Motors Corp 000270 KS 369,794,795.14 3.42
4 Jardine Matheson Holdings Ltd 0JM SP 331,832,508.40 3.06
5 China Mobile Ltd 941 HK 286,790,481.51 2.65
6 POSCO 005490 KS 278,588,641.97 2.57
7 BHP Billiton Ltd BHP AU 273,531,986.01 2.53
8 Rio Tinto Ltd RIO AU 264,635,058.21 2.44
9 Cheung Kong (Holdings) Ltd 001 HK 250,340,220.19 2.31
10 HDFC Bank Ltd HDFCB IN 249,547,183.34 2.30
11 China CITIC Bank Corp Ltd 998 HK 249,098,356.84 2.30
12 AIA Group Ltd 1299 HK 242,460,831.76 2.24
13 KB Financial Group Inc 105560 KS 231,316,022.10 2.14
14 China Construction Bank Corp 939 HK 225,985,809.03 2.09
15 Hutchison Whampoa Ltd 013 HK 220,030,796.73 2.03
16 CNOOC Ltd 883 HK 217,600,696.11 2.01
17 Ambuja Cements Ltd ACEM IN 214,103,106.86 1.98
18
Zoomlion Heavy Industry Science &
Technology Co Ltd
1157 HK 209,725,198.69 1.94
19 China Oilfield Services Ltd 2883 HK 206,402,614.03 1.91
20 China Minsheng Banking Corp Ltd 1988 HK 205,342,240.40 1.90
注：“ 买 入金额” （或“买入股 票成 本”）、 “ 卖出 金额” （或“ 卖出 股票收 入” ）均 按买 卖成 交
金额（ 成交 单价 乘以 成交 数量） 填列 ，不 考虑 相关 交易费 用。
8.5.2 累计卖出金额超出期 初基金资产净值 2% 或前 20 名的权益投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 公司名 称（ 英文 ） 证券代 码 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金
资产净 值比
例（％ ）
1 Agricultural Bank of China Ltd 1288 HK 488,732,352.48 4.51
2 Samsung Electronics Co Ltd 005930 KS 403,545,204.94 3.73
3 China Construction Bank Corp 939 HK 342,046,677.55 3.16
4
Australia & New Zealand Banking Group
Ltd
ANZ AU 323,975,821.28 2.99
5 National Australia Bank Ltd NAB AU 298,726,215.25 2.76
6 Infrastructure Development Finance Co Ltd IDFC IN 289,504,209.73 2.67
7 BHP Billiton plc BLT LN 275,045,361.22 2.54
8 Rio Tinto plc RIO LN 266,031,049.07 2.46
23
9 BHP Billiton Ltd BHP AU 239,744,189.16 2.21
10 Charoen Pokphand Foods Public Co Ltd CPF-R TB 238,311,539.30 2.20
11 Rio Tinto Ltd RIO AU 224,180,676.24 2.07
12 Jardine Matheson Holdings Ltd 0JM SP 220,105,272.90 2.03
13 PT United Tractors Tbk UNTR IJ 217,680,294.53 2.01
14 Keppel Corp Ltd KEP SP 215,113,310.28 1.99
15 KIA Motors Corp 000270 KS 208,033,788.35 1.92
16 China Telecom Corp Ltd 728 HK 200,218,118.04 1.85
17 China CITIC Bank Corp Ltd 998 HK 194,755,468.26 1.80
18
Zoomlion Heavy Industry Science &
Technology Co Ltd
1157 HK 194,619,958.27 1.80
19 Infosys Ltd INFO IN 190,484,957.68 1.76
20 China Petroleum & Chemical Corp 386 HK 189,929,020.59 1.75
注：“ 买 入金额” （或“买入股 票成 本”）、 “ 卖出 金额” （或“ 卖出 股票收 入” ）均 按买 卖成 交
金额（ 成交 单价 乘以 成交 数量） 填列 ，不 考虑 相关 交易费 用。
8.5.3 权益投资的买入成 本总额及卖出收入总 额
金额单 位： 人民 币元
买入成 本（ 成交 ）总 额 16,310,582,264.57
卖出收 入（ 成交 ）总 额 16,218,675,042.99
注：“ 买 入金额” （或“买入股 票成 本”）、 “ 卖出 金额” （或“ 卖出 股票收 入” ）均 按买 卖成 交
金额（ 成交 单价 乘以 成交 数量） 填列 ，不 考虑 相关 交易费 用。
8.6 期末按债券信用等级 分类 的债券投资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
8.7 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排名 的前 五名债券投资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
8.8 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排名 的前十名 资产支持证券投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
8.9 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排名 的前 五名金融衍生品投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 金融衍 生品 。
24
8.10 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排序 的前 十名基金投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号
基金
名称
基金
类型
运作
方式
管理人 公允价 值
占基金 资产 净值
比例(%)
1
iShares
MSCI
Taiwan
Webs
Index
Units
ETF ETF
I shares In
c.
150,379,908.69 1.29
8.11 投资组合报告附注
8.11.1 报 告期 内本 基金 投 资的前 十名 证券 的发 行主 体本期 没有 出现 被监 管部 门立案 调
查，或 在本 报告 编制 日前 一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 形。
8.11.2 报 告期 内本 基金 投 资的前 十名 股票 没有 超出 基金合 同规 定的 备选 股票 库。
8.11.3 其他各项资产构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 72,639.74
5 应收申 购款 404,017.18
6 其他应 收款 6,403,314.52
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 6,879,971.44
8.11.4 期末持有的处于转 股期的可转换债券明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
8.11.5 期末前十名股票中 存在流通受限情况的 说明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。
8.11.6 投资组合报告附注 的其他文字描述部分
因四舍 五入 的原 因， 投资 组合报 告中 分项 之和 与合 计数可 能存 在尾 差。
25
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人 户数 及持有人结构
份额单位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的 基
金份额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额
比例
持有份 额
占总份 额比
例
1,392,288 14,359.04 194,039,051.29 0.97% 19,797,882,367.69 99.03%
9.2 期末基金管理人的从 业人 员持有本基金的情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理公 司所 有从 业人 员持有 本基 金 359,389.81 0.0018%
注： 期末 本公 司高 级管 理 人员 、 基 金投 资和 研究 部 门负责 人持 有该 只基 金份 额总量 的数
量区间 为 10 万份至 50 万份 （含） ， 该只基 金的 基金 经理持 有该 只基 金份 额总 量的数 量区 间
为 0 。
§10
开放式基金份额变 动
单位： 份
基金合 同生 效日(2007 年 10 月 22 日) 基金 份额 总额
29,572,160,439.53
本报告 期期 初基 金份 额总 额 21,406,245,942.25
本报告 期基 金总 申购 份额
138,287,515.73
减：本 报告 期基 金总 赎回 份额 1,552,612,039.00
本报告 期基 金拆 分变 动份 额
-
本报告 期期 末基 金份 额总 额 19,991,921,418.98
§11
重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会 决议
报告期 内无 基金份额 持有 人大会 决议 。
26
11.2 基金管理人、基金托 管人 的专门基金托管部门 的重 大人事变动
基金管理人：
无。
基金托管人：
无。
11.3 涉及基金管理人、基 金财 产、基金托管业务的 诉讼
报告期 内无 涉及 基金 管理 人、基 金财 产、 基金 托管 业务的 诉讼 。
11.4 基金投资策略的改变
报告期 内无 基金 投资 策略 的改变 。
11.5 为基金进行审计的会 计师 事务所情况
本报告 期内 ， 本基 金未 发 生改聘 为其 审计 的会 计师 事务所 情况 。 报告 年度 应 支付给 聘任
普华永 道中 天会 计师 事务 所有限 公司 的报 酬为 180,000 元，目 前该 审计 机构 已提供 审计 服
务的连 续年 限为 6 年。
11.6 管理人、托管人及其 高级 管理人员受稽查或处 罚等 情况
报告期 内， 管理 人、 托 管 人未受 稽查 或处 罚， 亦未 发现管 理人 、 托 管人 的高 级管理 人员
受稽查 或处 罚。
11.7 基金租用证券公司交 易单 元的有关情况
金额单 位： 人民 币元
券商名称
交
易
单
元
数
量
股票交易 基金交易 应支付该券商的佣金 备
注
成交金额
占当期
股票成
交总额
的比例
成交金额
占当期
基金成
交总额
的比例
佣金
占当期
佣金总
量的比
例
BNP Paribas
1 115,517,094.16 0.36% - - 202,154.85 0.36%
-
CCB International Securities
1 662,453,945.62 2.04% - - 1,159,294.41 2.04%
-
27
Ltd
China Everbright Securities Ltd
1 627,264.65 0.00% - - 1,097.71 0.00%
-
China Intl Capital Corp Secs Ltd
1 1,664,216,894.19 5.12% - - 2,860,029.61 5.03%
-
CIMB Securities Ltd
1 300,145,676.46 0.92% - - 535,378.06 0.94%
-
Citigroup Global Mkts Ltd
1 1,487,567,346.78 4.57% - - 2,587,253.93 4.55%
-
CLSA Ltd
1 2,101,374,243.25 6.46% - - 3,809,884.03 6.69%
-
Credit Suisse Ltd
1 2,821,858,639.70 8.67% 22,002,125.68 5.83% 4,982,416.27 8.75%
-
Deutsche Bank AG London
1 354,793,261.73 1.09% - - 667,314.11 1.17%
-
Goldman Sachs Securities Ltd
1 1,702,204,852.49 5.23% - - 3,043,738.63 5.35%
-
HSBC Hongkong
1 300,634,498.86 0.92% - - 526,110.83 0.92%
-
JP Morgan Secs Ltd
1 1,544,019,105.85 4.75% - - 2,801,954.84 4.92%
-
Macquarie Securities Ltd
1 2,271,165,994.34 6.98% - - 4,081,481.49 7.17%
-
Masterlink Securities Corp
1 441,820,481.51 1.36% - - 773,185.71 1.36%
-
Merrill Lynch
1 3,113,703,871.71 9.57% 80,566,497.98 21.36% 5,460,328.00 9.59%
-
Morgan Stanley Ltd
1 3,331,941,584.17 10.24% 75,025,012.94 19.89% 6,150,680.28 10.81%
-
Nomura intl Ltd
1 2,767,625,400.26 8.51% - - 5,005,872.70 8.80%
-
Samsung Securities Co Ltd
1 249,766,795.17 0.77% - - 437,091.63 0.77%
-
Sinopac Securities Co Ltd
1 357,310,258.13 1.10% - - 656,107.78 1.15%
-
UBS Securities Ltd
1 6,449,532,102.35 19.83% 199,669,126.79 52.93% 10,309,535.83 18.12%
-
Yuanta Securities Co Ltd
1 490,977,996.23 1.51% - - 859,211.67 1.51%
-
ICBC International Securities
Limited
1 - - - - - -
-
注：1. 上述 佣金 按市 场佣 金率计 算， 以扣 除由 中国 证券登 记结 算有 限责 任公 司收取 的
证管费 、经 手费 和适 用期 间内由 券商 承担 的证 券结 算风险 基金 后的 净额 列示 。
2. 交易单元 的选 择标 准：
1 ）资 本金 雄厚, 信誉良 好。
2）财 务状 况良 好,经营 行为规范 。
3 ）内 部管 理规 范、 严格, 具备健 全的 内控 制度 。
4） 具备基 金运 作所 需的 高效、 安全 的通 讯条 件, 交易 设施符 合代 理本 基金 进行 证券交 易
的需要, 并能 为本 基金 提供 全面的 信息 服务 。
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5）研 究实 力较 强,有固 定的研究 机构 和专 门研 究人 员, 能及 时、 定期 、全 面地 为本基 金
提供宏 观经 济、 行业 情况 、市场 走向 、个 股分 析的 研究报 告及 周到 的信 息服 务。
3. 交易单元 的选 择程 序：
本基金 管理 人定 期召 开会 议， 组 织相 关部 门依 据交 易 单元的 选择 标准 对交 易单 元候选 券
商进行 评估 ，确 定选 用交 易单元 的券 商。
4. 2012 年度 新增 China Everbright Securities Ltd 、ICBC International Securities
Limited 共计 2 个席位 ，无注销 席位 。
上投摩根 基金管 理有限 公 司
二〇一三 年三月 二十九 日
