上投摩根大盘蓝筹股票型证券投资基金
2012 年年度报 告摘要
基金管理人：上投摩根基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一三年三月二十九日
§1 重要提示
1.1 重要提示
基 金管 理人 的董 事会、 董事 保证 本报 告所 载资料 不存 在虚 假记 载、 误导性 陈述 或重 大遗 漏， 并对
其 内容 的真实 性、 准确性和 完整 性承担 个别 及连带的 法律 责任。 本年 度报告已 经三 分之二 以上 独立董
事签字 同意 ，并 由董 事长 签发。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2013 年 3 月 28 日复 核了 本报 告
中 的财 务指标 、净 值表现、 利润 分配情 况、 财务会计 报告 、投资 组合 报告等内 容， 保证复 核内 容不存
在虚假 记载 、误 导性 陈述 或者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，但 不保 证基金 一定 盈利 。
基 金的 过往 业绩 并不代 表其 未来 表现 。投 资有风 险， 投资 者在 作出 投资决 策前 应仔 细阅 读本 基金
的招募 说明 书及 其更 新。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文， 投资 者欲 了解 详细内 容， 应阅 读年 度报 告正文 。
本报告 期自 2012 年 1 月 1 日起 至 12 月 31 日止 。
1
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简 称 上投摩 根大 盘蓝 筹股 票
基金主 代码 376510
交易代 码
376510
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2010 年 12 月 20 日
基金管 理人 上投摩 根基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 857,583,233.75 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目 标
通过投资 大盘 蓝筹股 票， 力争最大 程度 的分享 中国 经济持 续发展 带
来的中长 期收 益。在 有效 控制风险 的前 提下， 追求 基金资 产的长 期
稳健增 值。
投资策 略
本基金充分借鉴摩根资产管理集团全球行之有效的投资理念和技
术，“ 自下而上” 的精选个股，重点投资于在行业内占有领先地位、
业绩良好 且稳 定增长 、价 值相对低 估的 大盘蓝 筹上 市公司 。同时 结
合宏观经 济运 行状况 和金 融市场运 行分 析趋势 的市 场研判 ，对相 关
资产类别 的预 期收益 进行 监控，动 态调 整股票 、债 券等大 类资产 配
置。
业绩比 较基 准
本基金 的业 绩比 较基 准为 ：沪深 300 指数收 益率×85%+ 上证国 债指
数收益 率×15%
风险收 益特 征
本基金属 于股 票型基 金产 品，在开 放式 基金中 ，其 预期风 险和收 益
水平高于 混合 型基金 、债 券型基金 和货 币市场 基金 ，属于 风险水 平
较高的 基金 产品 。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托管人
名称 上投摩 根基 金管 理有 限公 司 中国建 设银 行股 份有 限公 司
信息披露
负责人
姓名 洪霞 田青
联系电 话 021-38794999 010-67595096
电子邮 箱 xia.hong@jpmf-sitico.com tianqing1.zh@ccb.com
客户服 务电 话 400-889-4888 010-67595096
传真 021-68881170 010-66275853
2
2.4 信息披露方式
登载基 金年 度报 告正 文的 管理人 互联 网网 址 http://www.51fund.com
基金年度报 告备 置地 点 基金管 理人 、基 金托 管人 的办公 场所
§3 主要财务指标、基金 净值 表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单位： 人民 币元
3.1.1 期间数据和指标 2012 年 2011 年
2010 年 12 月 20日（基
金合同生效日）至
2010 年 12 月 31 日
本期已 实现 收益 -81,259,326.81 -183,933,263.06 -1,304,977.09
本期利 润 41,701,922.86 -244,605,155.61 3,906,720.76
加权平均基金份额本期利
润
0.0460 -0.2344 0.0033
本期基 金份 额净 值增 长率 6.17% -24.03% 0.30%
3.1.2 期末数据和指标 2012 年末 2011 年末 2010 年末
期末可供分配基金份额利
润
-0.2681 -0.2377 -0.0011
期末基 金资 产净 值 693,443,015.85 742,788,461.95 1,194,237,028.28
期末基 金份 额净 值 0.809 0.762 1.003
注：1.本期已 实现 收益 指基 金本期 利息 收入 、 投资 收益、 其他 收入 （不含 公允 价值变 动收 益） 扣除
相 关费 用后的 余额 ，本期利 润为 本期已 实现 收益加上 本期 公允价 值变 动收益。 对期 末可供 分配 利润，
采用期 末资 产负 债表 中未 分配利 润与 未分 配利 润中 已实现 部分 的孰 低数 。
2.上述 基金 业绩 指标 不包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 （例 如， 开放 式基金 的申 购赎 回 费 、
红利再 投资 费、 基金 转换 费等） ，计 入费 用后 实际 收 益水平 要低 于所 列数 字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值 增长 率 及其与同期业绩比较 基准 收益率的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去三 个月 3.45% 1.14% 8.63% 1.09% -5.18% 0.05%
过去六 个月 0.50% 1.17% 2.35% 1.05% -1.85% 0.12%
过去一 年 6.17% 1.17% 6.92% 1.09% -0.75% 0.08%
过去三 年 - - - - - -
过去五 年 - - - - - -
自基金合同
生效起 至今
-19.10% 1.09% -17.39% 1.10% -1.71% -0.01%
注：本 基金 的业 绩比 较基 准为： 沪 深 300 指数 收益 率×85%+上证 国债 指数 收益率×15%
3.2.2 自 基金 合同 生效 以来基金 份额 累计 净值 增长 率变 动及其 与同 期业 绩比 较基 准收益 率变 动的 比
3
较
上投摩 根大 盘蓝 筹股 票型 证券投 资基 金
份额累 计净 值增 长率 与业 绩比较 基准 收益 率历 史走 势对比 图
（2010 年 12 月 20 日至 2012 年 12 月 31 日）
注：1. 本基 金合 同生 效日 为 2010 年 12 月 20 日，图示时 间段 为 2010 年 12 月 20 日至 2012 年 12 月
31 日。
2.本基 金建 仓期 自 2010 年 12 月 20 日至 2011 年 6 月 19 日，建 仓期 结束 时资 产配置比 例符 合本 基金
基金合 同规 定。
3.2.3 自基金合同生效以来 基金每年净值 增长率 及其 与同期业绩比较基准 收益 率的比较
上投摩 根大 盘蓝 筹股 票型 证券投 资基 金
合同生 效日 以来 净值 增长 率与业 绩比 较基 准收 益率 的柱形 对比 图
4
注： 图 示 2010 年是指 本基 金合同 生效 日 2010 年 12 月 20 日至 2010 年 12 月 31 日。 合同 生效 当年 按
实际存 续期 计算 ，不 按整 个自然 年度 进行 折算 。
3.3
过去三年基金的利 润分配情况
本基金 自基 金合 同生 效以 来未进 行利 润分 配。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情 况
4.1.1 基金管理人及其管理 基金的经验
上投摩 根基 金管 理有 限公 司经中 国证 券监 督管 理委 员会批 准， 于 2004 年 5 月 12 日正 式成 立。 公
司由上 海国 际信 托投 资有 限公司 （2007 年 10 月 8 日 更名为“上海国 际信 托有 限公司”） 与摩 根资 产管 理
（英国 ） 有限 公司 合资 设 立， 注册 资本 为 2.5 亿元人 民币 ， 注册地 上海 。 截至 2012 年 12 月底 ， 公司 管
理 的基 金共有 二十 只，均为 开放 式基金 ，分 别是：上 投摩 根中国 优势 证券投资 基金 、上投 摩根 货币市
场 基金 、上投 摩根 阿尔法股 票型 证券投 资基 金、上投 摩根 双息平 衡混 合型证券 投资 基金、 上投 摩根成
长 先锋 股票型 证券 投资基金 、上 投摩根 内需 动力股票 型证 券投资 基金 、上投摩 根亚 太优势 股票 型证券
投 资基 金、上 投摩 根双核平 衡混 合型证 券投 资基金、 上投 摩根中 小盘 股票型证 券投 资基金 、上 投摩根
纯 债债 券型证 券投 资基金、 上投 摩根行 业轮 动股票型 证券 投资基 金、 上投摩根 大盘 蓝筹股 票型 证券投
资 基金 、上投 摩根 全球新兴 市场 股票型 证券 投资基金 、上 投摩根 新兴 动力股票 型证 券投资 基金 、上投
摩 根强 化回报 债券 型证券投 资基 金、上 投摩 根健康品 质股 票型证 券投 资基金、 上投 摩根全 球天 然资源
股 票型 证券投 资基 金、上投 摩根 分红添 利债 券型证券 投资 基金、 上投 摩根中证 消费 服务领 先指 数证券
投资基 金和 上投 摩根 核心 优选股 票型 证券 投资 基金 。
4.1.2 基金经理（或基金经 理小组） 及基金经理 助理 的 简介
5
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理
（助理 ）期限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
罗建辉
本基金
基金经
理
2010-12-20 - 14 年
南京大 学管 理学 硕士 ，1999 年 7
月至 2002 年 9 月在 东方 证 券有限
责任公司资 产管 理部从 事投 资研
究工作 ；2002 年 10 月至 2005 年
5 月在金鹰 基金 管理有 限公 司从
事投资 研究 工作 ；2005 年 5 月至
2009 年 7 月在 平安 资产 管 理有限
责任公司从 事成 长股票 组合 的管
理工作 ；2009 年 7 月加 入 上投摩
根基金管理 有限 公司， 主要 从事
股票市场及 上市 公司营 运及 相关
产业投 资研 究的 工作 。 2009 年 10
月起任上投 摩根 双核平 衡混 合型
证券投 资基 金基 金经 理，2010 年
12 月起同 时担 任上 投摩 根大盘蓝
筹股票型证券投资基金基金经
理。
注：1. 任 职日 期和 离任 日 期均指 根据 公司 决定 确定 的聘任 日期 和解 聘日 期。
2.罗建 辉先 生为 本基 金首 任基金 经理 ，其 任职 日期 指本基 金基 金合 同生 效之 日。
3.证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管理人对报告期内本 基金 运作遵规守信情况的 说明
在 本报 告期 内， 基金管 理人 不存 在损 害基 金份额 持有 人利 益的 行为 ，勤勉 尽责 地为 基金 份额 持有
人谋求 利益 。 本基 金管 理 人遵守 了 《证 券投 资基 金 法》 及其 他有 关法 律法 规、 《上 投摩 根大 盘蓝 筹股 票
型 证券 投资基 金基 金合同》 的规 定。基 金经 理对个股 和投 资组合 的比 例遵循了 投资 决策委 员会 的授权
限制， 基金 投资 比例 符合 基金合 同和 法律 法规 的要 求。
4.3 管理人对报告期内公平交 易 情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制 方法
本公司 按照 《证券 投资 基金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见》 等相关 法律 法规的要 求， 制订了 《上
投摩根 基金 管理 有限 公司 公平交 易制 度》 ， 规范 了公 司所管 理的 所有 投资 组合 的股票 、 债 券等 投资 品 种
的 投资 管理活 动， 同时涵盖 了授 权、研 究分 析、投资 决策 、交易 执行 、业绩评 估等 投资管 理活 动相关
的各个 环节 ，以 确保 本公 司管理 的不 同投 资组 合均 得到公 平对 待。
公 司执 行自 上而 下的三 级授 权体 系， 依次 为投资 决策 委员 会、 投资 总监、 经理 人， 经理 人在 其授
权 范围 内自主 决策 ，投资决 策委 员会和 投资 总监均不 得干 预其授 权范 围内的投 资活 动。公 司已 建立客
观 的研 究方法 ，严 禁利用内 幕信 息作为 投资 依据，各 投资 组合享 有公 平的投资 决策 机会。 公司 建立集
中 交易 制度， 执行 公平交易 分配 。对于 交易 所市场投 资活 动，不 同投 资组合在 买卖 同一证 券时 ，按照
时 间优 先、比 例分 配的原则 在各 投资组 合间 公平分配 交易 机会； 对于 银行间市 场投 资活动 ，通 过交易
6
对 手库 控制和 交易 室询价机 制， 严格防 范交 易对手风 险并 抽检价 格公 允性；对 于一 级市场 申购 投资行
为，遵 循价 格优 先、 比例 分配的 原则 ，根 据事 前独 立申报 的价 格和 数量 对交 易结果 进行 公平 分配 。
公司制 订了 《异 常交 易监 控与报 告制 度》 ， 通过 系统 和人工 相结 合的 方式 进行 投资交 易行 为的 监 控
分 析， 并执行 异常 交易行为 监控 分析记 录工 作机制， 确保 公平交 易可 稽核。公 司分 别于每 季度 和每年
度 对公 司管理 的不 同投资组 合的 收益率 差异 及不同时 间窗 下同向 交易 的交易价 差进 行分析 ，并 留存报
告备查 。
4.3.2 公平交易制度的执行 情况
报告期 内， 公 司 严格执 行上 述公 平交 易制 度和控 制方 法， 开展 公平 交易工 作。 通过 对不 同投 资组
合 之间 的收益 率差 异、以及 不同 投资组 合之 间同向交 易和 反向交 易的 交易时机 和交 易价差 等方 面的监
控分析 ，公 司未 发现 整体 公平交 易执 行出 现异 常的 情况。
其 中， 在同 向交 易的监 控和 分析 方面 ，根 据法规 要求 ，公 司对 不同 投资组 合的 同日 和临 近交 易日
的 同向 交易行 为进 行监控， 通过 定期抽 查前 述的同向 交易 行为， 定性 分析交易 时机 、对比 不同 投资组
合 长期 的交易 趋势 ，重点关 注任 何可能 导致 不公平交 易的 情形。 对于 识别的异 常情 况，由 相关 投资组
合 经理 对异常 交易 情况进行 合理 解释。 同时 ，公司根 据法 规的要 求， 通过系统 模块 定期对 连续 四个季
度内不 同投 资组 合在 不同 时间窗 内 （日 内 、3 日内 、5 日内）的同 向交 易价 差进行 分析 ， 采用 概率统计
方 法， 主要关 注不 同投资组 合之 间同向 交易 价差均值 为零 的显著 性检 验，以及 同向 交易价 格占 优的交
易次数 占比 分析 。
报告期 内， 通过 前述 分析 方法， 未发 现不 同投 资组 合之间 同向 交易 价差 异常 的情况 。
4.3.3 异常交易行为的专项 说明
报告期 内，通过对 交易 价格、交易 时间 、 交易 方向 等的抽 样分 析，公司未 发现存在 异常 交易 行为 。
报 告期 内， 所有 投资组 合（ 除完 全按 照有 关指数 的构 成比 例进 行投 资的组 合） 参与 的交 易所 公开
竞价同 日反 向交 易成 交较 少的单 边交 易量 超过 该证 券当日 成交 量 的 5% 的 情形 ：无。
4.4 管理人对报告期内基 金的 投资策略和业绩表现 的说明
4.4.1 报告期内基金投资策 略和运作分析
受货币 政策 紧缩 及潜 在增 长率下 降的 影响 ， 宏观 经 济从 2011 年下 半年 开始 逐季下行 ， 期间 经济 数
据 乏善 可陈。 尽管 在上半年 先后 出台了 降准 降息及适 度的 财政扩 张措 施，对股 市曾 有短暂 刺激 ，但作
为 大类 资产 ，和 信托 等金融 产品 相比 ，股 市缺 乏明显 吸引 力。 存量 资金 的博弈 使得 市场 易跌 难涨 ，11
月前， 股市 几乎 没有 大的 机会。 在库 存周 期的 作用 下，PMI 从 9 月份 开 始出现向上 拐点 ， 经济底 出现 。
四 季度 受发达 国家 货币竞相 贬值 的影响 ，资 金流向新 兴市 场，相 关政 府部门及 时开 闸引水 ，股 市的资
金底产 生。 十八 大后 新一 届领导 班子 展示 了坚 定的 改革决 心， 极大 提升 了市 场信心 ， 从 12 月初 开始，
市场出 现了 一波 快速 的估 值提升 行情 。
本 基金 重点 投资 于有效 需求 充足 且符 合未 来经济 社会 发展 趋势 的电 子、医 药、 环保 、能 源装 备等
领域， 达到 了预 期的 收益 目标， 但不 足之 处是 在 12 月份的 周期 股上 涨行 情中 未及时 调整 配置 结构 ， 收
益受到 影响 。
4.4.2 报告期内基金的业绩 表现
本报告 期本 基金 份额 净值 增长率 为 6.17% ，同 期 业绩比较 基准 收益 率为 6.92% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券 市场及行业走势的简 要展 望
我们 对 2013 年 的行 情抱 有 一定信 心。 今年 是我 国新 一轮政 治周 期的 起点 ， 中 央及地 方各 级政 府陆
7
续 完成 了换届 ，各 项政府主 导的 经济工 作开 始启动， 投资 增速有 望企 稳并回升 。与 此同时 ，美 国经济
已 经明 显走上 上升 通道，有 望带 动全球 贸易 量的全面 恢复 ，中国 出口 形势向好 。此 外，我 们判 断，今
年 的货 币环境 相比 去年有所 宽松 ，一方 面发 达国家货 币的 竞相贬 值使 得人民币 升值 预期明 显， 外汇占
款 有望 增加， 另一 方面，通 胀压 力相比 去年 有所减弱 ，上 半年政 策紧 缩的压力 较小 。更重 要的 是，与
以往相 比，作为大 类资 产，股市的 预期 收益 率在 提升，投资 吸引 力已 经比 较明显 。所以我 们对 2013 年
的行情 持谨 慎乐 观的 态度 ，认为 股市 为投 资者 带来 正向收 益的 概率 较大 。
我 们继 续看 好符 合未来 发展 趋势 ，有 效需 求充足 的医 药、 电子 、环 保、能 源装 备、 军工 、食 品等
行 业， 这是经 济增 长转型的 未来 方向。 同时 ，在经济 增长 的背景 下， 部分周期 类行 业值得 重新 重视，
如汽车 等。 我们 也积 极关 注白酒 、新 能源 等拐 点型 的投资 机会 。
4.6 管理人对报告期内基 金估 值程序等事项的说明
本 公司 的基 金估 值和会 计核 算由 基金 会计 部负责 ，根 据相 关的 法律 法规规 定、 基金 合同 的约 定，
制 定了 内部控 制措 施，对基 金估 值和会 计核 算的各个 环节 和整个 流程 进行风险 控制 ，目的 是保 证基金
估 值和 会计核 算的 准确性。 基金 会计部 人员 均具备基 金从 业资格 和相 关工作经 历。 本公司 成立 了估值
委 员会 ，并制 订有 关议事规 则。 估值委 员会 成员包括 公司 管理层 、督 察长、基 金会 计、风 险管 理等方
面 的负 责人以 及相 关基金经 理， 所有相 关成 员均具有 丰富 的证券 基金 行业从业 经验 。公司 估值 委员会
对 估值 事项发 表意 见，评估 基金 估值的 公允 性和合理 性。 基金经 理是 估值委员 会的 重要成 员， 参加估
值委员 会会 议， 参与 估值 程序和 估值 技术 的讨 论。 估值委 员会 各方 不存 在任 何重大 利益 冲突 。
4.7 管理人对报告期内基 金利 润分配情况的说明
本报告 期本 基金 未实 施利 润分配 。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵 规守信情况声明
本报告 期， 中国 建设 银行 股份有 限公 司在 本基 金的 托管过 程中 ，严 格遵 守了 《证券 投资 基金 法 》 、
基 金合 同、托 管协 议和其他 有关 规定， 不存 在损害基 金份 额持有 人利 益的行为 ，完 全尽职 尽责 地履行
了基金 托管 人应 尽的 义务 。
5.2 托管人对报告期内本 基金 投资运作遵规守信、 净值 计算 、利润分配 等情 况的 说明
本 报告 期， 本托 管人按 照国 家有 关规 定、 基金合 同、 托管 协议 和其 他有关 规定 ，对 本基 金的 基金
资产净 值 计算 、基 金费用开 支等 方面进 行了 认真的复 核对 本基金 的投 资运作方 面进 行了监 督， 未发现
基金管 理人 有损 害基 金份 额持有 人利 益的 行为 。
报告期 内， 本基 金未 实施 利润分 配。
5.3 托管人对本年度报告 中财 务信息等内容的真实 、准 确和完整发表意见
本 托管 人复 核审 查了本 报告 中的 财务 指标 、净值 表现 、利 润分 配情 况、财 务会 计报 告、 投资 组合
8
报告等 内容 ，保 证复 核内 容不存 在虚 假记 载、 误导 性陈述 或者 重大 遗漏 。
§6 审计报告
上投摩 根大 盘蓝 筹股 票型 证券投 资基 金 2012 年 度财 务会计 报告 已由 普华 永道 中天会 计师 事务 所 有
限公司 审计 、 注册 会计 师汪棣 、王灵签 字出 具了“无保留 意见 的审 计报 告” （编号 ：普华永 道中 天审 字
(2013) 第 20344 号）。
投资者 可通 过登 载于 本基 金管理 人网 站的 年度 报告 正文查 看审 计报 告全 文。
§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主 体： 上投 摩根 大盘 蓝筹股 票型 证券 投资 基金
报告截 止日 ：2012 年 12 月 31 日
单位 ：人 民币 元
资 产 附注号
本期末
2012 年12 月31 日
上年度末
2011 年12 月31 日
资 产：
银行存 款 7.4.7.1 63,023,713.90 109,327,053.29
结算备 付金
1,856,664.66 1,959,231.66
存出保 证金
923,710.79 977,673.70
交易性 金融 资产 7.4.7.2 635,115,283.32 638,782,691.88
其中： 股票 投资
635,115,283.32 638,782,691.88
基金投 资
- -
债券投资
- -
资产支 持证 券投 资
- -
衍生金 融资 产 7.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 7.4.7.4 - -
应收证 券清 算款
9,534,246.74 1,837,750.11
应收利 息 7.4.7.5 14,337.30 26,517.90
应收股 利
- -
应收申 购款
301,158.42 22,626.87
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 7.4.7.6 - -
资产总 计
710,769,115.13 752,933,545.41
负债和所有者权益 附注号
本期末
2012 年12 月31 日
上年度末
2011 年12 月31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 7.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
9
应付证 券清 算款
12,218,352.04 6,593,522.53
应付赎 回款
2,090,051.46 242,569.02
应付管 理人 报酬
827,390.67 980,130.58
应付托 管费
137,898.44 163,355.11
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 7.4.7.7 1,176,869.78 1,264,834.05
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 7.4.7.8 875,536.89 900,672.17
负债合 计
17,326,099.28 10,145,083.46
所有者权益：
实收基 金 7.4.7.9 857,583,233.75 974,416,780.36
未分配 利润 7.4.7.10 -164,140,217.90 -231,628,318.41
所有者 权益 合计
693,443,015.85 742,788,461.95
负债和 所有 者权 益总 计
710,769,115.13 752,933,545.41
注：报 告截 止日 2012 年 12 月 31 日，基 金份 额净 值 0.809 元， 基金 份额 总额 857,583,233.75 份。
7.2 利润表
会计主 体： 上投 摩根 大盘 蓝筹股 票型 证券 投资 基金
本报告 期：2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日
单位 ：人 民币 元
项 目 附注号
本期
2012 年1 月1 日至2012 年12
月31 日
上年度可比期间
2011 年1 月1 日至2011 年12
月31 日
一、收入
62,247,460.45 -216,239,626.78
1.利息 收入
673,441.75 4,036,898.75
其中： 存款 利息 收入 7.4.7.11 666,736.89 1,710,836.06
债券利 息收 入
6,704.86 691,433.38
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
- 1,634,629.31
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以“-”填列）
-61,486,774.71 -160,019,844.60
其中： 股票 投资 收益 7.4.7.12 -67,537,022.33 -165,878,602.71
基金投 资收 益
- -
债券投资收 益 7.4.7.13 -317,303.46 329,424.82
资产支 持证 券投 资收 益
- -
衍生工 具收 益 7.4.7.14 - -
股利收 益 7.4.7.15 6,367,551.08 5,529,333.29
3. 公允价值变动收益（损失以
“-” 号填列）
7.4.7.16
122,961,249.67 -60,671,892.55
10
4. 汇兑收益（损失以“ －” 号填
列）
- -
5.其他 收入 （损 失以“-” 号填 列） 7.4.7.17 99,543.74 415,211.62
减： 二、费用
20,545,537.59 28,365,528.83
1．管 理人 报酬
10,611,962.61 14,408,974.63
2．托 管费
1,768,660.48 2,401,495.87
3．销 售服 务费
- -
4．交 易费 用 7.4.7.18 7,772,709.30 11,130,036.40
5．利 息支 出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6．其 他费 用 7.4.7.19 392,205.20 425,021.93
三、 利润总额 （亏 损总额 以“-”
号填列）
41,701,922.86 -244,605,155.61
减：所得税 费用
- -
四、 净利润 （净亏 损以“-” 号填
列
41,701,922.86 -244,605,155.61
7.3 所有者权益（基金净 值） 变动表
会计主 体： 上投 摩根 大盘 蓝筹股 票型 证券 投资 基金
本报告 期：2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2012 年1 月1 日至2012 年12 月31 日
实收基金 未分配利 润 所有者权益合计
一、期 初所 有者 权益 （基 金净值 ） 974,416,780.36 -231,628,318.41 742,788,461.95
二 、本 期经 营活 动产 生的基 金净 值变
动数（ 本期 利润 ）
- 41,701,922.86 41,701,922.86
三 、本 期基 金份 额交 易产生 的基 金净
值变动 数（ 净值 减少 以“-” 号填列 ）
-116,833,546.61 25,786,177.65 -91,047,368.96
其中：1.基金申 购款 27,012,047.60 -6,071,831.79 20,940,215.81
2.基金 赎回 款 -143,845,594.21 31,858,009.44 -111,987,584.77
四 、本 期向 基金 份额 持有人 分配 利润
产生的 基金 净值 变动 （净 值减少 以“-”
号填列 ）
- - -
五、期 末所 有者 权益 （基 金净值 ） 857,583,233.75 -164,140,217.90 693,443,015.85
项目
上年度可比期间
2011 年1 月1 日至2011 年12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期 初所 有者 权益 （基 金净值 ） 1,190,330,307.52 3,906,720.76 1,194,237,028.28
二 、本 期经 营活 动产 生的基 金净 值变
动数（ 本期 利润 ）
- -244,605,155.61 -244,605,155.61
三 、本 期基 金份 额交 易产生 的基 金净 -215,913,527.16 9,070,116.44 -206,843,410.72
11
值变动 数（ 净值 减少 以“-” 号填列 ）
其中：1.基金申 购款 133,679,915.83 -7,566,929.24 126,112,986.59
2.基金 赎回 款 -349,593,442.99 16,637,045.68 -332,956,397.31
四 、本 期向 基金 份额 持有人 分配 利润
产生的 基金 净值 变动 （净 值减少 以“-”
号填列 ）
- - -
五、期 末所 有者 权益 （基 金净值 ） 974,416,780.36 -231,628,318.41 742,788,461.95
报告附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报 告 7.1 至 7.4 财务报 表由下列 负责 人签 署 ：
基金管 理公 司负 责人 ：章 硕麟， 主管 会计 工作 负责 人：胡 志强 ，会 计机 构负 责人： 张璐
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
上投摩根大 盘蓝 筹股票 型证 券投资基 金( 以下 简 称“本基金”) 经中 国证 券监督管 理委员会( 以下简 称
“中国 证监 会”)证监基 金字[2010]1245 号 《 关于 核准 上 投摩根 大盘 蓝筹 股票 型证 券投资 基金 募集 的批 复》
核 准， 由上投 摩根 基金管理 有限 公司依 照《 中华人民 共和 国证券 投资 基金法》 和《 上投摩 根大 盘蓝筹
股 票型 证券投 资基 金基金合 同》 负责公 开募 集。本基 金为 契约型 开放 式，存续 期限 不定， 首次 设立募
集不包 括认 购资 金利 息共 募集人 民 币 1,190,182,910.59 元 ， 业经普 华永 道中 天 会计师 事务 所有 限公 司普
华永道 中天 验字(2010) 第 408 号验资 报告 予以 验证 。经向中 国证 监会 备案 ， 《上投摩根 大盘 蓝筹 股票 型
证券投资基金基金合同》于 2010 年 12 月 20 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为
1,190,330,307.52 份基 金份 额，其 中认 购资 金利 息折 合 147,396.93 份基金 份额 。本基 金的 基金 管理 人为
上投摩 根基 金管 理有 限公 司，基 金托 管人 为中 国建 设银行 股份 有限 公司 。
根 据《 中华 人民 共和国 证券 投资 基金 法》 和《上 投摩 根大 盘蓝 筹股 票型证 券投 资基 金基 金合 同》
的有关 规定 ， 本 基金 的投 资范围 为具 有良 好流 动性 的金融 工具 ， 包 括国 内依 法发行 上市 的股 票、 债券 、
货 币市 场工具 、权 证、资产 支持 证券以 及法 律法规或 中国 证监会 允许 基金投资 的其 他金融 工具 。本基
金投资 组合 中股 票投 资比 例为基 金总 资产 的 80%-95% ，债 券类 资产 投资 比例 为基金 资产 的 0-20%，权
证投资 占基 金资 产净 值的 比例为 0-3% ，并保 持不 低 于基金 资产 净值 5%的现金或者 到期 日在 一年 以内
的政府 债券 。 本基 金投 资重 点是大 盘蓝 筹股 票 ， 80% 以 上的股 票类 资产 属于 上述 投资方 向所 确定 的内 容。
本基金 的业 绩比 较基 准为 ：沪 深 300 指数 收益 率×85%+ 上证国 债指 数收 益率×15% 。
本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人上 投摩 根基 金管 理有限 公司 于 2013 年 3 月 28 日批 准报 出。
7.4.2 会 计报表的编制基础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 颁布的 《企 业会 计准 则－ 基本准 则》 和 38 项具
体会计准则 、其后 颁布的 企业会计准 则应用 指南、 企业会计准 则解释 以及其 他相关规定( 以 下合称“企
业会计 准则 ”)、中国 证监 会 颁布 的 《证券 投资 基金 信息披 露 XBRL 模板第 3 号< 年度 报告 和半 年度 报
告> 》 、中 国证券 投资 基金业协 会颁布的 《证券投 资基金 会计核算 业务指引 》 、 《上 投摩根大 盘蓝筹股 票
型证券 投资 基金 基金 合同 》 和在财 务报 表附 注 7.4.4 所列示 的中 国证 监会 发布 的有关 规定 及允 许的 基 金
行业实 务操 作编 制。
7.4.3 遵循企业会计准则及 其他有关规定的声明
本基 金 2012 年 度财 务报 表 符合企 业会 计准 则的 要求 ， 真实、 完整 地反 映了 本基 金 2012 年 12 月 31
12
日的财 务状 况以 及 2012 年 度的经 营成 果和 基金 净值 变动情 况等 有关 信息 。
7.4.4 本报告期所采用的会 计政策、会计估计与 最近 一期年度报告相一致 的说 明。
本基金 本报 告期 所采 用的 会计政 策、 会计 估计 与最 近一期 年度 报告 相一 致。
7.4.5 会计政策和会计估计 变更以及差错更正的 说明
7.4.5.1 会计政策变更的 说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
7.4.5.2 会计估计变更的 说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
7.4.6 税项
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2002]128 号 《关 于 开放式 证券 投资 基金 有关 税收问 题的 通知 》 、 财
税[2005]102 号《 关于 股息 红利个 人所 得税 有关 政策 的通知 》 、 财税[2005]107 号《关 于股 息红 利有 关个
人所得 税政 策的 补充 通知 》 、 财税[2008]1 号 《 关于 企 业所得 税若 干优 惠政 策的 通知》 及其 他相 关财 税法
规和实 务操 作， 主要 税项 列示如 下：
(1) 以发行 基金 方式 募集 资金 不属于 营业 税征 收范 围， 不征收 营业 税。
(2) 对基金 从证 券市 场中 取得 的收入 ， 包括 买卖 股票 、 债券的 差价 收入 ， 股权 的 股息 、 红 利收 入，
债券的 利息 收入 及其 他收 入，暂 不征 收企 业所 得税 。
(3) 对基金取得 的企业债 券利 息收入，由 发行债券 的企 业在向基金 支付利息 时代 扣代缴 20% 的个
人所得税。 对基金取 得的 股票的股息 、红利收 入， 由上市公司 在向基金 派发 股息、红利 时暂减 按 50%
计入个 人应 纳税 所得 额， 依照现 行税 法规 定 即 20% 代扣代 缴个 人所 得税 。
(4) 基金卖 出股 票按 0.1% 的税 率缴纳 股票 交易 印花 税， 买入股 票不 征收 股票 交易 印花税 。
7.4.7 关联方关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
上投摩 根基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
中国建 设银 行股 份有 限公 司(" 中国建 设银 行") 基金托 管人 、基 金代 销机 构
上海国 际信 托有 限公 司(" 上国投") 基金管 理人 的股 东
摩根资 产管 理(英国)有限公 司 基金管 理人 的股 东
上信资 产管 理有 限公 司 基 金管理人 的股东上 海国际 信托有限 公司控 制
的公司
上海国 利货 币经 纪有 限公 司 基 金管理人 的股东上 海国际 信托有限 公司控 制
的公司
J.P.Morgan Investment Management Limited 基金管理 人的股东 摩根资 产管理( 英国) 有 限公
司控制 的公 司
J.P. Morgan 8CS Investments (GP) Limited 基金管理 人的股东 摩根资 产管理( 英国) 有 限公
司控制 的公 司
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
13
7.4.8 本报告期及上年度可 比期间的关联方交易
7.4.8.1 通过关联方交易 单元 进行的交易
无。
7.4.8.2 关联方报酬
7.4.8.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2012 年1 月1 日至2012 年12 月31
日
上年度 可比 期间
2011 年1 月1 日至2011 年12 月31
日
当期发生的基金应支付的管理
费
10,611,962.61 14,408,974.63
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护
费
3,130,103.55 5,522,980.05
注：支 付基 金管 理人 上投 摩根基 金管 理有 限公 司的 管理人 报酬 按前 一日 基金 资产净 值 1.5%的年费
率计提 ，逐 日累 计至 每月 月底， 按月 支付 。其 计算 公式为 ：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 X 1.5% / 当年 天数。
7.4.8.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2012 年1 月1 日至2012 年12 月31
日
上年度 可比 期间
2011 年1 月1 日至2011 年12 月31
日
当期发生的基金应支付的托管
费
1,768,660.48 2,401,495.87
注：支 付基 金托 管人 中国 建设银 行的 托管 费按 前一 日基金 资产 净 值 0.25%的年费
率计提 ，逐 日累 计至 每月 月底， 按月 支付 。其 计算 公式为 ：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值 X 0.25% / 当年天 数。
7.4.8.3 与关联方进行银 行 间同业市场的债券( 含回购) 交易
无。
7.4.8.4 各关联方投资本 基 金的情况
无。
7.4.8.5 由关联方保管的 银 行存款余额及当期产 生的 利息收入
单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日
上年度 可比 期间
2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国建 设银 行 63,023,713.90 633,188.06 109,327,053.29 1,644,378.67
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 建设 银行 保管， 按银 行同 业利 率计 息。
7.4.8.6 本基金在承销期 内 参与关联方承销证券 的情 况
无。
7.4.8.7 其他关联交易事 项 的说明
无。
7.4.9 期末（2012 年 12 月 31 日）本基金持有的流通 受限证券
14
7.4.9.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的流 通受 限证券
金额单 位： 人民 币元
7.4.9.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位： 股 ）
期末
成本总额
期末
估值总额
备
注
002029 七匹狼 2012-06-26 2013-06-27
非公开
发行
23.00 18.88 500,000 11,500,000.00 9,440,000.00 -
注 ：基 金可 使用 以基金 名义 开设 的股 票账 户，选 择网 上或 者网 下一 种方式 进行 新股 申购 。其 中基
金 作为 一般法 人或 战略投资 者认 购的新 股， 根据基金 与上 市公司 所签 订申购协 议的 规定， 在新 股上市
后 的约 定期限 内不 能自由转 让； 基金作 为个 人投资者 参与 网上认 购获 配的新股 ，从 新股获 配日 至新股
上 市日 之间不 能自 由转让。 此外 ，基金 还可 作为特定 投资 者，认 购由 中国证监 会《 上市公 司证 券发行
管理办 法》 规范 的非 公开 发行股 票， 所认 购的 股票 自发行 结束 之日 起 12 个月内不得 转让 。
7.4.9.2 期末持有的暂时 停 牌 等流通受限股票
无。
7.4.9.3 期末债券正回购 交 易中作为抵押的债券
无。
7.4.10 有助于理解和分析 会计报表需要说明的 其他 事项
(1) 公允价 值
不以公 允价 值计 量的 金融 工具
不 以公 允价 值计 量的金 融资 产和 负债 主要 包括应 收款 项和 其他 金融 负债， 其账 面价 值与 公允 价值
相差很 小。
以公允 价值 计量 的金 融工 具
金融工 具公 允价 值计 量的 方法
根据在 公允 价值 计量 中对 计量整 体具 有重 大意 义的 最低层 级的 输入 值， 公允 价值层 级可 分为 ：
第一层 级： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上( 未经 调整) 的报价 。
第二层级： 直接( 比如取 自 价格) 或间接( 比如 根据价 格推算的) 可观 察到的、 除 第一层级中 的市场 报
价以外 的资 产或 负债 的输 入值。
第三层级：以可观察到的 市场数据以外的变量为基 础确定的资产或负债的输 入值( 不可观察输 入
值) 。
各层级 金融 工具 公允 价值
于 2012 年 12 月 31 日， 本基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中属 于第
一层级 的余 额为 625,675,283.32 元， 属于第 二层 级的余 额为 9,440,000.00 元， 无属 于第三 层级 的余 额(2011
年 12 月 31 日： 第一 层级 638,782,691.88 元， 无第二层级 和 第三 层级) 。
公允价 值所 属层 级间 的重 大变动
对于证券交 易所上市 的股 票和债 券， 若出现重 大事 项停牌、交 易不活跃( 包 括 涨跌停时的 交易不 活
跃) 、或属于非 公开发行 等 情况，本基 金不会 于停牌 日至交易恢 复活跃 日期间 、交易不活 跃期间 及限售
期间 将 相关股 票和 债券的公 允价 值列入 第一 层级；并 根据 估值调 整中 采用的不 可观 察输入 值对 于公允
价值的 影响 程度 ，确 定相 关股票 和债 券公 允价 值应 属第二 层级 还是 第三 层级 。
15
第三层 级公允价 值 余 额和 本期变 动金 额
无( 于 2011 年 12 月 31 日 ，本基 金未 持有 公允 价值 归属于 第三 层级 的金 融工 具。本 基 金 2011 年净
转入/( 转出) 第 三层级 的金额 为零 元， 计入 损益 的第三 层级 金融 工具 公允 价值变 动为零 元 ，涉 及河 南双
汇投资 发展 股份 有限 公司 发行的 股票) 。
(2) 除公允 价值 外， 截至 资产 负债表 日本 基金 无需 要说 明的其 他重 要事 项。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比
例（% ）
1 权益投 资 635,115,283.32 89.36
其中： 股票 635,115,283.32 89.36
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产 支持 证券 - -
3 金融衍 生品 投资 - -
4 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
5 银行存 款和 结算 备付 金合 计 64,880,378.56 9.13
6 其他各 项资 产 10,773,453.25 1.52
7 合计 710,769,115.13 100.00
注：截 至 2012 年 12 月 31 日，上 投摩 根大 盘蓝 筹 股票型 证券 投资 基金 资产 净值为 693,443,015.85
元，基 金份 额净 值为 0.809 元， 累计 基金 份额 净值 为 0.809 元。
8.2 期末按行业分类的股 票投 资组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值
占基金 资产 净值 比
例（％ ）
A 农、林 、牧 、渔 业 4,235,232.40 0.61
B 采掘业 55,851,604.60 8.05
C 制造业 354,846,254.11 51.17
C0
食品 、饮 料 25,968,047.40 3.74
C1
纺织 、服 装、 皮毛 35,936,676.62 5.18
C2
木材 、家 具 - -
C3
造纸 、印 刷 - -
C4
石油 、化 学、 塑胶 、塑料 23,814,939.20 3.43
C5
电子 77,766,510.38 11.21
C6
金属 、非 金属 41,948,200.04 6.05
16
C7
机械 、设 备、 仪表 96,711,806.46 13.95
C8
医药 、生 物制 品 52,700,074.01 7.60
C99
其他 制造 业 - -
D 电力、 煤气 及水 的生 产和 供应业 7,140,000.00 1.03
E 建筑业 20,625,055.88 2.97
F 交通运 输、 仓储 业 3,424,200.00 0.49
G 信息技 术业 - -
H 批发和 零售 贸易 18,957,861.07 2.73
I 金融、 保险 业 79,261,434.47 11.43
J 房地产 业 45,439,666.39 6.55
K 社会服 务业 41,929,126.40 6.05
L 传播与 文化 产业 3,404,848.00 0.49
M 综合类 - -
合计 635,115,283.32 91.59
8.3 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排序 的前十名 股票投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 002241 歌尔声 学 668,067 25,186,125.90 3.63
2 002236 大华股 份 537,485 24,912,429.75 3.59
3 601633 长城汽 车 985,012 23,344,784.40 3.37
4 002353 杰瑞股 份 467,856 22,288,659.84 3.21
5 601166 兴业银 行 1,269,657 21,190,575.33 3.06
6 300070 碧水源 511,287 20,502,608.70 2.96
7 002612 朗姿股份 670,308 18,433,470.00 2.66
8 601788 光大证 券 1,107,400 15,614,340.00 2.25
9 600535 天士力 271,859 15,025,646.93 2.17
10 000024 招商地 产 500,574 14,962,156.86 2.16
注： 投 资者 欲了 解本 报告 期末基 金投 资的 所有 股票 明细， 应阅 读登 载于http://www.51fund.com 网站
的年度 报告 正文 。
8.4 报告期内股票投资组 合的 重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期 初基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 601788 光大证 券 51,809,722.70 6.98
2 002241 歌尔声 学 44,424,524.81 5.98
3 601166 兴业银 行 43,483,166.55 5.85
17
4 600519 贵州茅 台 39,717,906.25 5.35
5 600016 民生银 行 37,372,934.64 5.03
6 000157 中联重 科 35,812,100.39 4.82
7 600518 康美药 业 34,815,181.10 4.69
8 600048 保利地 产 32,411,270.00 4.36
9 601699 潞安环 能 31,275,713.59 4.21
10 600893 航空动 力 30,496,122.76 4.11
11 600011 华能国 际 29,640,737.27 3.99
12 300070 碧水源 29,017,578.50 3.91
13 000024 招商地 产 28,378,622.93 3.82
14 600837 海通证 券 27,793,841.86 3.74
15 601601 中国太 保 26,553,454.21 3.57
16 002612 朗姿股 份 26,304,968.46 3.54
17 000401 冀东水 泥 23,286,518.90 3.14
18 600535 天士力 23,244,674.86 3.13
19 002353 杰瑞股 份 22,794,204.38 3.07
20 601633 长城汽 车 22,333,844.47 3.01
21 000799 酒 鬼 酒 22,178,045.42 2.99
22 000527 美的电 器 21,936,631.79 2.95
23 600157 永泰能 源 20,670,168.17 2.78
24 600015 华夏银 行 20,475,372.35 2.76
25 600104 上汽集 团 20,373,225.38 2.74
26 000718 苏宁环 球 20,350,378.33 2.74
27 600809 山西汾 酒 20,115,774.28 2.71
28 600256 广汇能 源 19,817,625.93 2.67
29 000630 铜陵有 色 19,506,081.96 2.63
30 300088 长信科 技 19,213,992.79 2.59
31 600101 明星电 力 18,983,894.52 2.56
32 601328 交通银 行 18,977,768.00 2.55
33 000960 锡业股 份 18,941,261.32 2.55
34 002024 苏宁电 器 18,812,440.81 2.53
35 600585 海螺水 泥 18,279,834.58 2.46
36 000651 格力电 器 18,102,719.79 2.44
37 002146 荣盛发 展 17,678,067.09 2.38
38 000568 泸州老 窖 17,603,221.18 2.37
39 600199 金种子 酒 17,217,365.34 2.32
40 002415 海康威 视 16,722,226.28 2.25
41 000423 东阿阿 胶 16,651,417.39 2.24
42 000926 福星股 份 16,596,946.90 2.23
43 002482 广田股 份 16,430,643.51 2.21
44 300115 长盈精 密 16,297,734.69 2.19
18
45 000049 德赛电 池 15,681,312.44 2.11
46 600383 金地集 团 15,670,700.56 2.11
47 600858 银座股 份 15,007,272.73 2.02
注：“ 买 入金额” （或“ 买入股票 成本”）、 “ 卖出 金额” （或“ 卖 出股票收 入” ） 均按买 卖成交金 额（成
交单价 乘以 成交 数量 ）填列，不 考虑 相关 交易 费用 。
8.4.2 累计卖出金额超出期 初基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600016 民生银 行 53,730,559.24 7.23
2 600048 保利地 产 45,679,920.44 6.15
3 601601 中国太 保 45,032,666.11 6.06
4 000423 东阿阿 胶 44,418,836.38 5.98
5 002241 歌尔声 学 42,975,513.67 5.79
6 000024 招商地 产 42,512,933.16 5.72
7 601788 光大证 券 37,468,159.13 5.04
8 600519 贵州茅 台 37,138,731.35 5.00
9 000157 中联重 科 34,274,678.83 4.61
10 600104 上汽集 团 31,601,204.13 4.25
11 600837 海通证 券 31,293,305.43 4.21
12 600036 招商银 行 30,563,731.40 4.11
13 300115 长盈精 密 29,609,904.10 3.99
14 600256 广汇能 源 27,451,975.97 3.70
15 000401 冀东水 泥 26,713,901.82 3.60
16 000799 酒 鬼 酒 26,614,085.40 3.58
17 601166 兴业银 行 25,420,784.40 3.42
18 000895 双汇发 展 25,013,916.97 3.37
19 600893 航空动 力 23,712,763.83 3.19
20 601318 中国平 安 22,868,573.56 3.08
21 600011 华能国 际 22,857,900.14 3.08
22 600406 国电南 瑞 22,427,556.21 3.02
23 600030 中信证 券 20,491,774.71 2.76
24 000002 万 科Ａ 20,401,777.30 2.75
25 000527 美的电 器 20,094,647.29 2.71
26 601328 交通银 行 19,713,491.26 2.65
27 600015 华夏银 行 19,686,336.91 2.65
28 600518 康美药 业 19,632,847.93 2.64
29 002086 东方海 洋 19,582,108.85 2.64
30 000718 苏宁环 球 19,057,585.22 2.57
19
31 000568 泸州老 窖 18,947,375.09 2.55
32 600101 明星电 力 18,827,274.56 2.53
33 600199 金种子 酒 18,547,411.05 2.50
34 002635 安洁科 技 18,135,363.76 2.44
35 601699 潞安环 能 18,128,437.80 2.44
36 002065 东华软 件 17,540,032.93 2.36
37 002007 华兰生 物 17,028,296.68 2.29
38 300070 碧水源 16,607,494.73 2.24
39 601288 农业银 行 16,448,478.42 2.21
40 002024 苏宁电 器 16,357,273.27 2.20
41 600027 华电国 际 16,334,674.69 2.20
42 600000 浦发银行 16,177,916.02 2.18
43 000926 福星股 份 16,115,257.82 2.17
44 000651 格力电 器 16,055,705.35 2.16
45 600535 天士力 16,009,828.41 2.16
46 000858 五 粮 液 16,000,426.23 2.15
47 600111 包钢稀 土 15,769,187.02 2.12
48 600809 山西汾 酒 14,898,090.72 2.01
注：“ 买 入金额” （或“ 买入股票 成本”）、 “ 卖出 金额” （或“ 卖 出股票收 入” ） 均按买 卖成交金 额（成
交单价 乘以 成交 数量 ）填 列，不 考虑 相关 交易 费用 。
8.4.3 买入股票的成本总额 及卖出股票的收入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票的 成本 （成 交） 总额 2,521,599,669.60
卖出股 票的 收入 （成 交） 总额 2,580,691,305.50
注：“ 买 入金额” （或“ 买入股票 成本”）、 “ 卖出 金额” （或“ 卖 出股票收 入” ） 均按买 卖成交金 额（成
交单价 乘以 成交 数量 ）填 列，不 考虑 相关 交易 费用 。
8.5 期末按债券品种分类 的债 券投资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
8.6 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排名 的前 五名债券投资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
8.7 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排名 的前十名 资产支持证券投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
20
8.8 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排名 的前 五名权证投资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
8.9 投资组合报告附注
8.9.1 报 告期 内本 基金 投资 的前十 名证 券的 发行 主体 本期没 有出 现被 监管 部门 立案调 查， 或在 报 告
编制日 前一 年内 受到 公开 谴责、 处罚 的情 形。
8.9.2 报告 期内 本基 金投 资 的前十 名股 票没 有超 出基 金合同 规定 的备 选股 票库 。
8.9.3 期末其他各项 资产构 成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 923,710.79
2 应收证 券清 算款 9,534,246.74
3 应收股 利 -
4 应收利 息 14,337.30
5 应收申 购款 301,158.42
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 10,773,453.25
8.9.4 期末持有的处于转股 期的可转换债券明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
8.9.5 期末前十名股票中存 在流通受限情况的说 明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。
8.9.6 投资组合报告附注的 其他文字描述部分
因四舍 五入 原因 ，投 资组 合报告 中分 项之 和与 合计 可能存 在尾 差。
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人 户数 及持有人结构
份额单位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的 基金
份额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额
比例
持有份 额
占总份 额比
例
14,241 60,219.31 231,553,477.22 27.00% 626,029,756.53 73.00%
21
9.2 期末基金管理人的从 业人 员持有本基金的情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理公 司所 有从 业人 员持有 本基 金 501,979.54 0.0585%
注： 期 末本 公司 高级 管理 人员、 基金 投资 和研 究部 门负责 人持 有该 只基 金份 额总量 的数 量区 间为0，该
只基金 的基 金经 理持 有该 只基金 份额 总量 的数 量区 间为0 。
§10
开放式基金份额变 动
单位： 份
基金合 同生 效日(2010 年 12 月 20 日)基金份 额 总额 1,190,330,307.52
本报告 期期 初基 金份 额总 额 974,416,780.36
本报告 期基 金总 申购 份额 27,012,047.60
减：本 报告 期基 金总 赎回 份额 143,845,594.21
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 857,583,233.75
§11
重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会 决议
报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。
11.2 基金管理人、基金托 管人 的专门基金托管部门 的重 大人事变动
基金管 理人 ：无 。
基金托 管人 ：2012 年 11 月 15 日， 经中 国建 设银 行研究决 定 ， 聘任 杨新 丰为 中国建 设银 行投 资托
管业务 部总 经理 ，其 任职 资格已 经中 国证 监会 审核 批准（ 证监 许可 〔2012〕961 号） 。聘任 郑绍 平为 中
国 建设 银行 投资 托管业 务部 副总 经理 ，其 任职资 格已 经中 国证 监会 审核批 准（ 证监 许可 〔2012〕1036
号） 。
11.3 涉及基金管理人、基 金财 产、基金托管业务的 诉讼
报告期 内无 涉及 基金 管理 人、基 金财 产、 基金 托管 业务的 诉讼 。
11.4 基金投资策略的改变
报告期 内无 基金 投资 策略 的改变 。
11.5 为基金进行审计的会 计师 事务所情况
本 报告 期内 ，本 基金未 发生 改聘 为其 审计 的会计 师事 务所 情况 。报 告年度 应支 付给 聘任 普华 永道
22
中天会计师 事务 所有 限公 司的报 酬为 72,000 元， 目 前该审 计机 构已 提供 审计 服务的 连续 年限 为 2 年。
11.6 管理人、托管人及其 高级 管理人员受稽查或处 罚等 情况
报 告期 内， 管理 人、托 管人 未受 稽查 或处 罚，亦 未发 现管 理人 、托 管人的 高级 管理 人员 受稽 查或
处罚。
11.7 基金租用证券公司交易单 元 的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称 交易单 元数 量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金 备注
成交金 额
占当期
股票成
交总额
的比例
佣金
占当期 佣
金总量 的
比例
海通证 券 1 1,498,320,641.50 29.43% 1,299,955.60 29.67% -
招商证 券 1 563,085,208.10 11.06% 475,930.90 10.86% -
上海证 券 1 1,897,122,875.71 37.27% 1,605,735.68 36.65% -
广发证 券 1 1,131,767,066.55 22.23% 999,082.30 22.81% -
注：1. 上述佣金按市场佣 金率计算，以扣除由中国 证券登记结算有限责任公 司收取的证管费、经
手费和 适用 期间 内由 券商 承担的 证券 结算 风险 基金 后的净 额列 示。
2. 交易单 元的 选择 标准 ：
1）资 本金 雄厚, 信誉 良好 。
2）财 务状 况良 好,经营行 为规范 。
3）内 部管 理规 范、 严格, 具备健 全的 内控 制度 。
4 ）具 备基 金运作 所需 的高效 、安 全的通 讯条 件, 交易设 施符 合代理 本基 金进行证 券交 易的需 要,并
能为本 基金 提供 全面 的信 息服务 。
5 ）研 究实 力较强, 有固定的 研究 机构和 专门 研究人员, 能及时 、定 期、全 面地为 本基 金提供 宏观 经
济、行 业情 况、 市场 走向 、个股 分析 的研 究报 告及 周到的 信息 服务 。
3. 交易单 元的 选择 程序 ：
1） 本基 金管 理人 定期 召开 会议， 组织 相关 部门 依据 交易单 元的 选择 标准 对交 易单元 候选 券商 进 行
评估， 确定 选用 交易 单元 的券商 。
2）本 基金 管理 人与 券商 签 订交易 单元 租用 协议 ，并 通知基 金托 管人 。
4. 2012 年本基 金无 新增 席位， 无注销 席位 。
11.7.2 基金租用证券公司 交易单元进行其他证 券投 资的情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 回购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期
债券成
交总额
的比例
成交金 额
占当期
回购成
交总额
的比例
成交金 额
占当期
权证成
交总额
的比例
海通证 券 27,560,860.00 50.18% - - - -
23
招商证 券 0.00 0.00% - - - -
上海证 券 0.00 0.00% - - - -
广发证 券 27,363,326.40 49.82% - - - -
§12 影响投资者决策的其 他重 要信息
基金管 理人 ：无 。
基金托 管人 ：
1、 2012 年 1 月 16 日, 托管 人中国 建设 银行 股份 有限 公司发 布关 于董 事长 任职 的公告 ， 自 2012 年 1
月 16 日起 ，王 洪章 先生 就任本行 董事 长、 执行 董事 。
2、2012 年 11 月 15 日 ， 根据工 作需 要， 中国 建设 银行投 资托 管服 务部 更名 为投资 托管 业务 部。
上投摩根基金管理有限公司
二〇一三年三月二十九日
