天治天得利货币市场基金
2012 年年度报告摘要
2012 年 12 月 31 日
基金管理人： 天治基金管理有限公司
基金托管人： 中国民生银行股份有限公司
报告送出日期： 二〇一三年三月二十九日
天治 天得 利货 币市 场基金 2012 年 年度 报告 摘要
1
§1 重要提示 及目录
1.1 重要提示
基金管理人 的董事会 、 董事 保证本报 告所载资 料不存 在虚假记载 、 误导性 陈述或 重大遗
漏， 并对其 内容的真 实性、 准确性和 完整性承 担个别 及连带的法 律责任。 本年度报 告已经三
分之二以上 独立董事 签字同意 ，并由董 事长签发 。
基金托管人 中国民生 银行股份 有限公司 根据本基 金合 同规定， 于 2013 年 3 月 28 日复核
了本报告中 的财务指 标、净值 表现、利 润分配情 况、 财务会计报 告、投资 组合报告 等内容 ，
保证复核内 容不存在 虚假记载 、误导性 陈述或者 重大 遗漏。
基金管理人 承诺以诚 实信用 、 勤勉尽 责的原则 管理和 运用基金资 产， 但不 保证基 金一定
盈利。
基金的过往 业绩并不 代表其未 来表现 。 投资有 风险， 投资者在作 出投资决 策前应仔 细阅
读本基金的 招募说明 书及其更 新。
本年度报告 摘要摘自 年度报告 正文，投 资者欲了 解详 细内容，应 阅读年度 报告正文 。
本报告期自 2012 年 1 月 1 日起 至 12 月 31 日止 。
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简 称 天治天得利 货币
基金主代码 350004
交易代码
350004
基金运作方 式 契约型开放 式
基金合同生 效日 2006 年7 月5 日
基金管理人 天治基金管 理有限公 司
基金托管人 中国民生银 行股份有 限公司
报告期末基 金份额总 额 564,345,373.57 份
基金合同存 续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标
在 充分重视 本金安 全的前提 下，确 保基金资 产的
高流动性， 追求稳健 的当期收 益。
投资策略
本 基金以短 期金融 工具为投 资对象 ，依据宏 观经
济 、货币政 策、资 金供求决 定的市 场利率变 动预
期 ，综合考 虑投 资 对象的收 益性、 流动性和 风险
性 ，进行自 上而下 与自下而 上相结 合的积极 投资
组 合管理， 保障本 金安全性 和资产 流动性， 追求
稳健的当期 收益。
业绩比较基 准 银行 6 个月 定期储蓄 存款利率 （税后） 。
风险收益特 征
货 币市场基 金投资 于短期金 融工具 。由于短 期国
债 、金融债 、央行 票据等主 要投资 品种信用 等级
高 ，利率风 险小， 因而本基 金安全 性高，流 动性
强 ，收益稳 健。货 币市场基 金是证 券投资基 金中
风 险较低的 品种， 长期看风 险和预 期收益低 于股
票基金、混 合基金、 债券基金 。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 天治基金 管 理有限公 司 中国民生银 行股份有 限公司
信息披露负 责人
姓名 张丽红 关悦
联系电话 021-60371155 010-58560666
电子邮箱 zhanglh@chinanature.com.cn guanyue2@cmbc.com.cn
客户服务电话 400-098-4800 （ 免 长 途 通 话 费 95568
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用） 、021-60374800
传真 021-60374934 010-58560794
注册地址
上 海 市 浦 东 新区 莲 振 路298号4
号楼231室
北 京 市 西 城 区 复 兴 门 内 大 街2
号
2.4 信息披露方式
登载基金年 度报告摘要 的管理 人互联网 网址 www.chinanature.com.cn
基金年度报 告备置地 点 基金管理人 及基金托 管人的办 公场所
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分 配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位： 人民币元
3.1.1 期间数据和指标 2012 年 2011 年 2010 年
本期已实现 收益 32,012,443.16 6,940,358.21 5,335,844.41
本期利润 32,012,443.16 6,940,358.21 5,335,844.41
本期净值收 益率 4.2650% 3.6367% 2.2722%
3.1.2 期末数据和指标 2012 年末 2011 年末 2010 年末
期末基金资 产净值 564,345,373.57 79,146,106.14 159,634,772.66
期末基金份 额净值 1.0000 1.0000 1.0000
注：基金利 润分配是 按日结转 份额。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收 益率的比较
阶段
份额净值
收益率①
份额净值收
益率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基 准
收益率标准 差
④
①－③ ②－④
过去三个月 0.9092% 0.0040% 0.7058% 0.0000% 0.2034% 0.0040%
过去六个月 1.7126% 0.0033% 1.4149% 0.0001% 0.2977% 0.0032%
过去一年 4.2650% 0.0067% 3.0447% 0.0007% 1.2203% 0.0060%
过去三年 10.5120% 0.0074% 8.1484% 0.0015% 2.3636% 0.0059%
过去五年 16.1441% 0.0079% 13.5624% 0.0018% 2.5817% 0.0061%
自 基 金 合 同 生
效起至今 20.4772% 0.0073% 16.8764% 0.0018% 3.6008% 0.0055%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率 变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较
天治天得利 货币市场 基金
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累计净值收 益率与业 绩比较基 准收益率 历史走势 对比 图
（2006 年 7 月 5 日至 2012 年 12 月 31 日）
按照本基金 合同规定 ，本基金 自基金合 同生效日 起 3 个月内为建 仓期。本 基金自 2006
年 7 月 5 日基金合同生效 日起三个 月内，本 基金的 各项投资 比 例已符合 基金合同 第十二节
（三、投资 范围和八 、投资组 合限制） 的规定。
3.2.3 过去五年基金每年净值收益率及其与同期业绩比 较基准收益率的比较
天治天得利 货币市场 基金
过去五年基 金净值收 益率与业 绩比较基 准收益率 的对 比图
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本图所列基 金合同生 效当年的 净值收益 率，系按 当年 实际存续期 计算。
3.3 过去三年基金的利润分配情况
金额单位： 人民币元
年度
已按再投资 形
式转实收基 金
直接通过应 付赎回
款转出金额
应付利润
本年变动
年度利润分 配
合计
备注
2012 年 31,980,345.53 - 32,097.63 32,012,443.16
2012 年末计入 应
付 利 润 科 目 金 额
47,503.40 元。
2011 年 6,932,656.84 - 7,701.37 6,940,358.21
2011 年末计入应
付 利 润 科 目 金 额
15,405.77 元。
2010 年 5,343,919.72 - -8,075.31 5,335,844.41
2010 年末计入 应
付 利 润 科 目 金 额
7,704.40 元。
合计 44,256,922.09 - 31,723.69 44,288,645.78 -
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
本基金管理 人-- 天治基金 管理有限 公司于 2003 年 5 月 成立， 注 册资本 1.6 亿元 ， 注册地
为上海。 公 司股权结 构为： 吉 林省信托 有限责任 公司 出资 7800 万 元， 占注 册资本的 48.75% ；
中国吉林森 林工业集 团有限责 任公司出 资 6200 万元， 占注册资本 的 38.75% ； 吉林市 国有资
产经营有限 责任公司 出资 2000 万 元，占注 册资本的 12.50% 。 截至 2012 年 12 月 31 日，本
基金管理人 旗下共有 九只基金 ，除本基 金外，另 外八 只基金 —天 治财富增 长证券投 资基金 、
天治品质优选混合型证券投资基金、天治核心成长股 票 型证券投资基金（LOF ） 、天治创新
先锋股票型 证券投资 基金、 天治稳健 双盈债券 型证券 投资基金、 天治趋势 精选灵 活配置混 合
型证券投资 基金、 天 治成长 精选股票 型证券投 资基金 、 天治稳定 收益债券 型证券 投资基金 的
基金合同分 别于 2004 年 6 月 29 日、2005 年 1 月 12 日、2006 年 1 月 20 日、2008 年 5 月 8
日、2008 年 11 月 5 日、2009 年 7 月 15 日、2011 年 8 月 4 日、2011 年 12 月 28 日生效 。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组） 及基金经理助理的 简介
姓名 职务 任本基金的 基金经理 （助 证券从业 说明
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理）期限 年限
任职日期 离任日期
秦娟
固定收
益部副
总监、
本基金
的基金
经理、
天治稳
健双盈
债券型
证券投
资基金
的基金
经理、
天治稳
定收益
债券型
证券投
资基金
的基金
经理。
2010-04-14 2012-06-29 8
经 济 学 硕 士 研 究 生 ， 具 有 基 金
从业资格， 证券 从业经 验 8 年，
历 任 广 东 证 券 股 份 有 限 公 司 债
券 分 析 师 、 东 莞 银 行 股 份 有 限
公 司 债 券 分 析 师 、 长 信 基 金 管
理 有 限 责 任 公 司 债 券 研 究 员 、
2010 年 4 月 14 日至 2012 年 6
月 29 日任本 基金的基 金经理，
现 任 本 公 司 固 定 收 益 部 总 监 、
天 治 稳 健 双 盈 债 券 型 证 券 投 资
基 金 的 基 金 经 理 、 天 治 稳 定 收
益 债 券 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金
经理。
吴亮谷
本基金
的基金
经理。
2012-06-29 - 5
金 融 学 硕 士 研 究 生 ， 具 有 基 金
从业资格， 证券 从业经 验 5 年，
历 任 福 建 海 峡 银 行 股 份 有 限 公
司 交 易 员 、 平 安 银 行 股 份 有 限
公 司 交 易 员 、 本 公 司 基 金 经 理
助理， 现任本基 金的基金 经理。
注：1、表内 的任职日 期和离任 日期为公 司作出 决定 之日。
2、证券从业 的含义遵 从行业协 会《证券 业从业 人员 资格管理办 法》的相 关规定。
4.2 管理人对 报告期内本基金运作遵规守信 情况的说明
报告期内,本基金管 理人严格按照《证 券投资基金法 》和其他相关法律法规的 规定以及
《天治天得利 货币市场基金基金 合同》 、 《天治 天得利 货币市场基金招募说明书》的约 定, 本
着诚实信用 、 勤勉尽 职的原则 管理和运 用基金 财产， 为基金份额 持有人谋 求利益。 本基金管
理人通过不 断完善法 人治理结 构和内部 控制制度 ， 加 强内部管理 ， 规范基 金运作 。 本基金 报
告期内没有 发生损害 基金份额 持有人利 益的行为 。
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4.3 管理人对报告期内 公平交易情况的 专项 说明
4.3.1 公平交易制度 和控制方法
本基金管理 人依据 《 证券投 资基金管 理公司公 平交易 制度指导意 见》 的相 关规定 制定了
公司《公平交易制度 》 。公司公平 交易体系涵盖 研究 分析、授权、投资决 策、交易执行 、业
绩评估 等投 资管理活 动相关的 各个环节 ，各环节 公平 措施简要如 下：
公司的内外 部报告均 通过统一 的研究管 理平台发 布， 所有的研究 员和投资 组合经理 均有
权通过该平 台查看公 司所有内 外部研究 报告。
投资组合经 理在授权 权限范围 内做出投 资决策 ， 并负 责投资决策 的具体实 施。 投 资决策
委 员会 和投资 总监 等管 理机构 和人 员不得 对投 资组合经 理在 授权范 围内 的投 资活动 进行 干
预。 投资组 合经理在 授权范 围内可以 自主决策 ， 超过 投资权限的 操作需要 经过严格 的审批程
序。同时， 不同投资 组合经理 之间的持 仓和交易 等重 大非公开投 资信息相 互隔离。
公司将投资 管理职能 和交易执 行职 能相 隔离， 实行集 中交易制度 。 并在交 易系统 中设置
公平交易功 能并严格 执行， 即 按照时间 优先、 价格优 先的原则执 行所有指 令， 如果 多个投资
组合在同一 时点就同 一证券下 达了相同 方向的投 资指 令， 并且市 价在指令 限价以 内， 交易 系
统将该证券 的每笔交 易报单都 自动按比 例分拆到 各投 资组合。
公司对银行 间市场交 易、 交 易所大宗 交易等非 集中竞 价交易， 保 证各投资 组合获 得公平
的交易机会 。对于部 分债券一 级市场申 购、非公 开发 行股票申购 等以公司 名义进行 的交易 ，
各投资组合 经理在交 易前独立 地确定各 投资组合 的交 易价格和数 量， 公司 按照价 格优先、 比
例分配的原 则对 交易 结果进行 分配。
公司对银行 间市场交 易价格异 常的控制 采用事前 审查 的方法。 回购利率 异常指回 购利率
偏离同期公 允回购利 率 30bp 以上； 现券交易 价格异 常指根据交 易价格推 算出的收 益率偏离
同期公允收 益率 30bp 以上 （一年期 以上债券 为 50bp ） ，其中，货 币基金的 现券交易 价格异
常指根据交 易价格推 算出的收 益率偏离 同期公允 收益 率 30bp 以上。
公司风控人 员定期对 各投资组 合进行业 绩归因分 析， 并于每季度 和每年度 对公司管 理的
不同投资组 合的整体 收益率差 异、 分投资 类别 （股票 、 债券） 的收益率 差异进行 分析， 对连
续四个季度 期间内， 不同时间 窗 下（如 日内、3 日内 、5 日内） 公司管理 的不同 投资组合 同
向交易的交 易价差进 行分析。
具体方法如 下：
1） 对不同投资 组合， 根据不 同时间窗 下 （如日内、3 日内、5 日内） 的每 个券种， 计 算
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其交易均价 ；
2）对一段时 间（季度 或年度） 同一时间 窗口的 同个 券种进行匹 配，计算 出价差率 ；
3）利用统计方法对多 个价差率进行 统计分析，分 析 价差率是否显著大 于 0。如果某 一
资产类别观测期间样 本数据太少， 则不进行统计 检验 ，仅检查对不同时间 窗口（如日内 、3
日内、5 日内 ）的价 差率是否 超过阀值 ；
4）价差率不 是显著大 于 0 的 ，则不能 说明非公 平交 易；价差 率 显著大于 0 的， 则需要
综合其他因 素做出判 断， 比 如交易占 优势的投 资组合 是否收益也 显著大于 交易占劣 势的投资
组合。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
报告期内，本基金管理人 整体公平交易制 度执行情况 良好,未发现有违背 公平交易的相
关情况。
4.3.3 异常交易行为 的专项说明
报告期内 ， 本基金 管理人管 理的所有 投资组合 未发生 交易所公开 竞价同日 反向交易 的情
形。 未发生 “所有 投资组合 参与的交 易所公开 竞价同 日反向交易 成交较少 的单边交 易量超过
该证券当日 成交量的 5% ” 的情形。
报告期内， 本基金管 理人未发 现异常交 易行为 。
4.4 管理人对 报告期内基金的投资策略和业 绩表现 的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2012 年货币市场利 率呈前高后低 走势，充分反映 了 货币管理当局全年有 序放大资金投
放 量并 保持流 动性 处于 宽松状 态的 行为特 征。 本基金投 资策 略以保 证组 合流 动性优 先为 前
提，在此基 础上为投 资者实现 可达到的 最佳收益 ，总 结起来有如 下特点： 上半年积 极进取 ，
三季度稳健 防守， 四 季度狠抓 牛尾。 具体来看 ， 年初 一方面大力 提高并保 持非固定 期限存款
投资比例， 另一方面 有选择的 进入高收 益债券 品种， 为后期取得 较高资本 利得打下 基础。 三
季度， 受货币政 策放松预 期持续减 弱影响， 投 资者心 态日趋谨慎， 债 券市场开 始见熊， 本 基
金略微加大 非固定期 限存款比 例， 为保 证流动 性绝对 安全， 减持 部分债券 更多持现 。 四季 度
开始， 央行 保持宽松 货币的调 控思路受 市场充 分解读 ， 需求开始 加大， 本基金适 时加大债 券
投资比例， 并加快组 合债券流 转速度 。 总体看 ， 适时 介入非固定 存款业务 保证了组 合享受到
特殊时点， 特别是上 半年较 高货币市 场利率的 收益， 前瞻性的介 入高收益 债券品种 并加大组
天治 天得 利货 币市 场基金 2012 年 年度 报告 摘要
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合债券流转 速度为本 基金贡献 了一定资 本利得收 益。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
报告期内 ， 本基金 净值收益 率为 4.2650% ， 业绩比 较 基准收益率 为 3.0447% ， 高于业绩
比较基准收 益率 1.2203% 。
4.5 管理人对宏观 经济、证券市场及行业走 势的简要展望
2013 年是政府完成 换届后的第一 年，本基金认为 宏 观方面存较大不确定 性。从已有的
调控动作看 ， 公开市 场操作已 停止之前 持续的 流动性 投放， 房地 产调控措 施更为严 格， 政 策
工作报告所 定全年增 速目标处 预期下限 ，通胀控 制目 标在 3.5% ，略超 市场预期 。本基金 更
倾向于新一 届政府在 城镇化过 程中经济 调结构力 度超 预期的判断 ， 因此 ， 本基金 当前对宏 观
判断是，货 币政策将 较 2012 年更严 格，不排 除加息 、上调准存 等可能性 ；债券市 场面临趋
势性收益率 上行风险 ， 资本利 得更多来 自波段 机会， 短期机会略 大于中长 期限， 信 用债低评
级投资风险略超高评 级品种；货币 市场方面，流 动性 更可能的情况是“紧 平衡” ，总体 收益
水平比 2012 年下半年 高的概率 更大些。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项 的说明
本基金管理 人的基金 估值和会 计核算由 基金结算 部负 责， 根据相 关的法律 法规规 定、 基
金合同的约 定， 制定 了内部 控制措施 ， 对基金 估值和 会计核算的 各个环节 和整个流 程进行风
险控制。 基 金结算部 人员均 具备基金 从业资格 和会计 专业工作经 历。 为确 保基金 资产估值 的
公平、 合理、 合规， 有 效维护投 资人的利 益， 本基 金 管理人设立 了天治基 金管理有 限公司估
值委员会（以下简称" 估值委员会" ） ，制定了有关议 事规则。估值委员会成员包括公司投资
决策委员会 成员、 负责基 金结算的 管理层、 监 察稽核 部总监、 金融工 程小组等， 所有相关 成
员均具有丰 富的证券 基金行业 从业经验 。 公司 估值委 员会对于投 资管理部 以及金融 工程小组
提交的估值 模型和估 值结果进 行论证审 核， 并 签署最 终意见。 基 金经理会 参与估值 ， 与金 融
工程小组一 同根据估 值模型、 估值程序 计算提供 相关 投资品种的 公允价值 以进行估 值处理 ，
将估值结果 提交公司 估值委员 会。
参与估值流 程的各方 还包括本 基金托管 银行和会 计师 事务所。 托管人根 据法律法 规要求
对基金估值 及净值计 算履行复 核责任 ， 当存有 异议时 ， 托管银行 有责任要 求基金 管理公司 作
出合理解释 ， 通过积 极商讨达 成一致意 见。 会 计师事务 所对估值委 员会采用 的相关估 值模型、
天治 天得 利货 币市 场基金 2012 年 年度 报告 摘要
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假设及参数 的适当性 发表审核 意见并出 具报告 。 上述 参与估值流 程各方之 间不存在 任何重大
利益冲突。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的 说明
本 基 金 的 基 金 合 同 约 定 ： 年 度 收 益 结 转 选 择 红 利 再 投 方 式 分 配 ； 本 期 已 结 转 收 益 为
32,012,443.16 元，其 中以红 利再投方 式结转入 实收基 金金额为 31,964,939.76 元； 本报告 期
末计入 应付 收益科目 金额为 47,503.40 元。
4.8 管理人对会计师事务所出具非标准审计 报告所涉相关 事项的说明
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声 明
中国民生银 行根据 《 天治天得 利货币市 场基金 基金合 同》 和 《 天治天得 利货币市 场基金
托管协议》 ， 托管天治 天得利货 币市场基 金（以 下简 称“天治天 得利基金” ） 。
报告期内， 中国民生 银行在天 治天得利 基金的 托管过 程中， 严格 遵守了 《证券投 资基金
法》 、基金合同、托 管协议和其他 有关规定，依 法安 全保管了基金财产， 按规定如实、 独立
地向中国证 监会提交 了本基金 运作情况 报告， 不存在 损害基金份 额 持有人 利益的行 为， 完 全
尽职尽责地 履行了基 金托管人 应尽的义 务。
5.2 托管人对报告期内本基金运作遵规守信 、净值计算 、 利润分配 等情况的说明
报告期内， 按照 国家相关 法律法规、 基金合同、 托 管 协议和其他 有关规定， 本 托管人对
基金管理人 —— 天治 基金管理 有限公司 在天治天 得利 基金投资运 作方面进 行了监督 ， 对基 金
资产净值计 算、 基金 份额申购 赎回价格 的计算 、 基金 费用开支、 基金利润 分配等方 面进行了
认真的复核 ， 未发现 基金管理 人有损害 基金份 额持有 人利益的行 为。 本年 度， 基 金管理人 —
— 天治基金 管理有限 公司严格 遵守 《证 券投资 基金法 》 等有关法 律法规 ， 在 各重 要方面的 运
作严格按照 基金合同 的规定进 行。
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5.3 托管人对本 年度报告中财务信息等内容 的真实、准确 和完整发表意见
由天治天得 利基金管 理人 —— 天治基金 管理有限 公司 编制， 并 经本托管 人复核审 查的本
年度报告中 的财务指 标、 净值 表现、 财 务会计报 告、 投 资组合报告 等内容真 实、 准确 和完整。
§6 审计报告
本基金的审 计机构安 永华明会 计师事务 所审计了 天治 天得利货币 市场基 金 2012 年 12
月 31 日的资 产负债表 和 2012 年度的利 润表及所 有者 权益 （基金 净值） 变动表以 及财务报 表
附注， 认为 上述财务 报表 已 经按照企 业会计准 则的规 定编制， 在 所有重大 方面公 允 反映了 天
治天得利货 币市场基 金2012 年12 月31 日的财务 状况 以及2012 年度 的经营成 果 和净值 变动
情况。 注册 会计师出 具了安永 华明(2013 ）审字 第 60467615_B04 号 无保留 意见的审 计报告 。
投资者可通 过年度报 告正文查 看审计报 告全文 。
§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体： 天治天得 利货币市 场基金
报告截止日 ：2012 年 12 月 31 日
单位：人民 币元
资 产 附注号
本期末
2012 年12 月31 日
上年度末
2011 年12 月31 日
资 产：
银行存款 7.4.7.1 183,384,023.81 68,248.91
结算备付金
- -
存出保证金
- -
交易性金融 资产
7.4.7.
2
241,281,848.94 50,229,658.07
其中：股票 投资
- -
基金投资
- -
债券投资
241,281,848.94 50,229,658.07
资产支持证 券投资
- -
衍生金融资 产
7.4.7.
3
- -
买入返售金 融资产 7.4.7. 114,200,611.30 40,000,260.00
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12
4
应收证券清 算款
- -
应收利息
7.4.7.
5
4,192,400.02 946,317.20
应收股利
- -
应收申购款
21,842,588.54 473,747.47
递延所得税 资产
- -
其他资产
- -
资产总计
564,901,472.61 91,718,231.65
负债和所有者权益 附注号
本期末
2012 年12 月31 日
上年度末
2011 年12 月31 日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融 负债
- -
衍生金融负 债
- -
卖出回购金 融资产款
- 12,349,861.47
应付证券清 算款
- -
应付赎回款
11,625.23 -
应付管理人 报酬
200,989.89 26,637.13
应付托管费
60,906.00 8,071.81
应付销售服 务费
152,265.06 20,179.63
应付交易费 用
7.4.7.
6
23,743.55 13,645.00
应交税费
- -
应付利息
- 3,824.70
应付利润
47,503.40 15,405.77
递延所得税 负债
- -
其他负债
7.4.7.
7
59,065.91 134,500.00
负债合计
556,099.04 12,572,125.51
所有者权益：
实收基金
7.4.7.
8
564,345,373.57 79,146,106.14
未分配利润
7.4.7.
9
- -
所有者权益 合计
564,345,373.57 79,146,106.14
负债和所有 者权益总 计
564,901,472.61 91,718,231.65
注 ： 报 告 截 止 日 2012 年 12 月 31 日 ， 基 金 份 额 净 值 1.0000 元 ， 基 金 份 额 总 额
564,345,373.57 份。
天治 天得 利货 币市 场基金 2012 年 年度 报告 摘要
13
7.2 利润表
会计主体： 天治天得 利货 币市 场基金
本报告期 ：2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日
单位：人民 币元
项 目 附注号
本期
2012年1月1 日至2012 年12
月31 日
上年度可比期间
2011 年1月1 日至2011 年12
月31日
一、收入
39,362,508.82 9,049,296.58
1. 利息收入
34,753,118.90 8,353,382.75
其中：存款 利息收入 7.4.7.10 18,283,119.13 47,901.14
债券利息收 入
14,340,397.39 5,282,996.63
资产支持证 券利息收
入
- -
买入返售金 融资产收
入
2,129,602.38 3,022,484.98
其他利息收 入
- -
2. 投 资 收 益 （损 失 以 “-”填
列）
4,609,389.92 695,632.71
其中：股票 投资收益
- -
基金投资收 益
- -
债券投资收 益 7.4.7.11 4,609,389.92 695,632.71
资产支持证 券投资收
益
- -
衍生工具收 益
- -
股利收益
- -
3. 公允价值 变动收益 （损 失以
“-”号填列 ）
- -
4. 汇兑收益 （损失 以 “－ ” 号
填列）
- -
5. 其 他 收 入 （损 失 以 “-”号
填列）
7.4.7.12
- 281.12
减：二、费用
7,350,065.66 2,108,938.37
1 ．管理人报 酬 7.4.10.2.1 2,781,751.67 652,687.63
2 ．托管费 7.4.10.2.2 842,955.00 197,784.22
3 ．销售服务 费 7.4.10.2.3 2,107,387.53 494,460.29
4 ．交易费用
- -
5 ．利息支出
1,363,470.66 553,678.02
其中： 卖出回购 金融资产 支出
1,363,470.66 553,678.02
6 ．其他费用 7.4.7.13 254,500.80 210,328.21
三、 利润总额 （亏损总额以 “- ” 32,012,443.16 6,940,358.21
天治 天得 利货 币市 场基金 2012 年 年度 报告 摘要
14
号填列）
减：所得税 费用
- -
四 、 净 利 润 （净 亏 损 以“- ”
号填列）
32,012,443.16 6,940,358.21
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体： 天治天得 利货币市 场基金
本报告期：2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日
单位：人民 币元
项目
本期
2012年1月1 日至2012 年12月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所 有者权益 （基金净 值） 79,146,106.14 - 79,146,106.14
二、本期经营 活动产生 的基金净值变
动数（本期 利润）
- 32,012,443.16 32,012,443.16
三、本期基金 份额交易 产生的基金净
值变动数（ 净值减少 以“-”号 填列）
485,199,267.43 - 485,199,267.43
其中：1. 基 金申购款 6,415,599,201.48 - 6,415,599,201.48
2.基金赎回 款 -5,930,399,934.05 - -5,930,399,934.05
四、本期向基 金份额持 有人分配利润
产生的基金 净值变动 （净值 减少以 “-”
号填列）
- -32,012,443.16 -32,012,443.16
五、期末所 有者权益 （基金净 值） 564,345,373.57 - 564,345,373.57
项目
上年度可比期间
2011 年1月1日至2011 年12月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所 有者权益 （基金净 值） 159,634,772.66 - 159,634,772.66
二、本期经营 活动产生 的基金净值变
动数（本期 利润）
- 6,940,358.21 6,940,358.21
三、本期基金 份额交易 产生的基金净
值变动数（ 净值减少 以“-”号 填列）
-80,488,666.52 - -80,488,666.52
其中：1. 基 金申购款 1,416,046,409.24 - 1,416,046,409.24
2.基金赎回 款 -1,496,535,075.76 - -1,496,535,075.76
四、本期 向基 金份额持 有人分配利润
产生的基金 净值变动 （净值 减少以 “-”
号填列）
- -6,940,358.21 -6,940,358.21
五、期末所 有者权益 （基金净 值） 79,146,106.14 - 79,146,106.14
报告附注为 财务报表 的组成部 分
本报告页码 （序号） 从 7.1 至 7.4 ，财务 报表由下 列负 责人签署；
天治 天得 利货 币市 场基金 2012 年 年度 报告 摘要
15
基金管理公司负责人 ：赵玉彪，主 管会计工作负 责人 ：闫译文，会计机构 负责人：尹 维
忠
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
天治天得利货 币市场基金 ( 以下简 称“本基 金”) ， 系经中国证券 监督管理委 员会（以
下简称“中 国证监会” ）证监基 金字[2006]94 号文《 关于同意天 治天得利 货币市场 基金募集
的 批复 》的核 准， 由天 治基金 管理 有限公 司作 为管理人 向社 会公开 发行 募集 ，基金 合同 于
2006 年 7 月 5 日正式 生效， 首次 设立募集 规模为 1,095,807,464.98 份基金份 额。 本基金 为契
约型开放式 ， 存续期 限不定 。 本基金 的基金管 理人及注 册登记机构 为天治基 金管理有 限公司，
基金托管人 为中国民 生银行股 份有限公 司。
本基金为货 币型基金 ， 投资于 国内依法 发行、 高信用 等级、 具有 一定剩余 期限限制 的债
券、 央行票据、 债券 回购、 银行 存款以及 中国证监 会 、 中国人民银行 认可的其 他具有良 好流
动性的货币 市场工具。 具体包括： 1、 现金； 2、 通 知存款； 3、1 年以内 （ 含 1 年） 的 银
行定期存款 、大额存 单； 4 、 剩余期限在 397 天以内 （含 397 天）的 债券； 5 、期限在 1
年以内 （ 含 1 年 ） 的债券 回购； 6、 期限在 1 年以内 （含 1 年 ） 的中 央银行票 据； 7 、 中 国
证监会、 中 国人民银 行认可 的其他具 有良好流 动性的 货币市场工 具。 对于 法律法 规或监管 机
构以后允许 货币市场 基金投资 的其他品 种， 基 金管理 人在履行适 当程序后 ， 可以 将其纳入 投
资范围。本 基金的业 绩比较基 准为：银 行 6 个月 定期 储蓄存款利 率（税后）。
7.4.2 会计报表的编制基础
本财务报表 系按照中 国财政部 2006 年 2 月颁布的 《 企业会计准 则 —基本 准则》和 38
项具体会计 准则、 其后颁 布的应用 指南、 解释以 及其他 相关规定 （以下 合称 “企业会 计准则” ）
编制,同时，对于在具体 会计核算和信息披露 方面， 也参考了中国证券投资基金业 协会修订
的 《证券投 资基金会 计核算业 务指引》 、 中国证 监会制 定的 《关于 证券投资 基金执行< 企业会
计准则> 估 值业务及 份额净值 计价有关 事项的通 知》 、 《 证券投资基 金信息披 露管理办 法》 、 《证
券投资基金 信息披露 内容与格 式准则》 第 2 号 《年度 报告的内容 与格式》 、 《证券投 资基金信
息披露编报 规则》 第 3 号 《会计 报表附注 的编制及 披露 》 、 《证券 投资基金 信息披露 编报规 则》
第 5 号 《 货币市场 基金信息 披露特别 规定》 、 《证券投 资基金信息 披露 XBRL 模板第 3 号< 年
度报告和半 年度报告> 》及其 他中国证 监会颁布 的相 关规定。
天治 天得 利货 币市 场基金 2012 年 年度 报告 摘要
16
本财务报表 以本基金 持续经营 为基础列 报。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表 符合企业 会计准则 的要求， 真实、完 整地 反映了本基 金于 2012 年 12 月 31
日的财务状 况以及 2012 年度的 经营成果 和净值 变动 情况。
7.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最 近一 期年度报告相一致的说明
本报告期所 采用的会 计政策、 会计估计 与最近一 期年 度报告相一 致。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报 告期无会 计政策变 更。
7.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报 告期无会 计估计变 更。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金本报 告期无重 大会计差 错的内容 和更正金 额。
7.4.6 税项
1.营业税、企 业所得 税
根据财政部 、 国家 税务总局 财税字[2004]78 号文 《关 于证券投资 基金税收 政策的通 知》 ，
自 2004 年 1 月 1 日起，对 证券投资 基金（封 闭式证 券投资基金 ，开放式 证券投资 基金）管
理人运用基 金买卖股 票、债券 的差价收 入，继续 免征 营业税和企 业所得税 。
根据财政部 、国家税 务总局财 税[2008]1 号文 《关于 企业所得税 若干优惠 政策的通 知》
的规定， 对证券 投资基金 从证券市 场中取得 的收入， 包括买卖股 票、 债券的差 价收入， 股 权
的股息、红 利收入， 债券的利 息收入及 其他收入 ，暂 不征收企业 所得税。
2.个人所得税
根据财政部 、国家税 务总局财 税字[2002]128 号文《 关于开放式 证券投资 基金有关 税收
问题的通知》 的 规定， 对基 金取得的 股票的股 息、 红 利收入， 债券的 利息收入 、 储蓄存款 利
息收入，由上市公司、发行债券的企业和银行在向基 金支付上述收入时代扣代缴 20% 的个
人所得税；
根据财政部 、国家税 务总局财 税字[2008]132 号文《 财政部、国 家税务总 局关于储 蓄存
款利息所得 有关个人 所得税政 策的通知 》 的规 定， 自 2008 年 10 月 9 日起 ， 对储蓄 存款利息
所得暂免征 收个人所 得税。
7.4.7 关联方关系
天治 天得 利货 币市 场基金 2012 年 年度 报告 摘要
17
关联方名称 与本基金的 关系
天治基金管 理有限公 司 基金管理人 、注册登 记机构、 基金销售 机构
中国民生银 行股份有 限公司 基金托管人 、基金代 销机构
吉林省信托 有限责任 公司 基金管理人 的股东
中国吉林森 林工业集 团有限责 任公司 基金管理人 的股东
吉林市国有 资产经营 有限责任 公司 基金管理人 的股东
7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.8.1 通过关联方 交易单元 进行的交易
本基金本报 告期及上 年度可比 期间均未 通过关联 方交 易单元进行 交易。
7.4.8.2 关联方报酬
7.4.8.2.1 基金管理费
单位：人民 币元
项目
本期
2012年1月1 日至2012 年12 月31
日
上年度可比 期间
2011 年1月1日至2011 年12月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的 管 理
费
2,781,751.67 652,687.63
其中： 支付销 售机构的 客户维 护
费
581,581.43 89,686.99
注：基金管 理费按前 一日的基 金资产净 值的 0.33% 的 年费率计提 。计算方 法如下：
H=E ×0.33%/ 当 年天数
H 为每日 应计提的 基金管理 费
E 为前一日 的基金资 产净值
基金管理费 在基金合 同生效后 每日计提 ， 按月 支付， 由基金管理 人向基金 托管人发 送基
金管理费划 款指令 ， 基金托 管人复核 后于次月 前 2 个 工作日内从 基金财产 中一次性 支付给基
金管理人。 若遇法定 节假日、 公休假等, 支付日期 顺延 。
7.4.8.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2012年1月1 日至2012 年12 月31
日
上年度可比 期间
2011 年1月1日至2011 年12月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的 托 管
费
842,955.00 197,784.22
注：基金托 管费按前 一日的基 金资产净 值的 0.10% 的 年费率计提 。计算方 法如下：
H=E ×0.10%/ 当 年天数
天治 天得 利货 币市 场基金 2012 年 年度 报告 摘要
18
H 为每日 应计提的 基金托管 费
E 为前一日 的基金资 产净值
基金托管费 在基金合 同生效后 每日计提 ， 按月 支付， 由基金管理 人向基金 托管人发 送基
金托管费划 款指令 ， 基金托 管人复核 后于次月 前 2 个 工作日内从 基金资产 中一次性 支付给基
金托管人。 若遇法定 节假日、 公休日等, 支付日期 顺延 。
7.4.8.2.3 销售服务费
单位：人民 币元
获得销售服 务费的各 关联方名 称
本期
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日
当期发生的 基金应支 付的销售 服务费
天治基金管 理有限公 司 239,047.62
中国民生银 行股份有 限公司 15,100.91
合计 254,148.53
获得销售服 务费的各 关联方名 称
上年度可比 期间
2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31 日
当期发生的 基金应支 付的销售 服务费
天治基金管 理有限公 司 143,125.59
中国民生银 行股份有 限公司 6,562.85
合计 149,688.44
注： （1） 本基金销 售服务费 用于本基 金的销售 与基金 份额持有人 服务等。 本基金的 基金
销售服务费 按前一日 基金资产 净值的 0.25% 的 年费率 计提。计算 方法如下 ：
H=E ×0.25%/ 当 年天数
H 为每日 应计提的 基金销售 服务费
E 为前一日 的基金资 产净值
基金销售服 务费在基 金合同生 效后每日 计提， 按月支 付， 由基金 管理人向 基金托 管人发
送基金销售 服务费划 款指令， 基金托管 人复核后 于次 月前 2 个工 作日内从 基金财产 中划出 ，
由注册登记 机构代收 ， 注册 登记机构 收到 后按 相关合 同规定支付 给基金销 售机构等 。 若遇 法
定节假日、 公休假等 ，支付日 期顺延。
（2）若干比 较数据已 进行重述 ，以符合 本年度 之列 报要求。
7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券( 含回购) 交易
上年 度可 比期 间
2011 年1 月1日至2011 年12 月31 日
银行 间市 场交 易的
各关 联方 名称
债券 交易 金额 基金 逆回 购 基金 正回 购
基金 买入 基金 卖出 交易 金额 利息 收入 交易 金额 利息 支出
天治 天得 利货 币市 场基金 2012 年 年度 报告 摘要
19
中 国 民 生 银 行 股 份
有限 公司
20,322,688.52 20,321,888.52 - - - -
7.4.8.4 各关 联方投资本基金的情况
7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本 基 金的情况
本基金的基 金管理人 本报告期 及上年度 可比期间 均未 运用固有资 金投资本 基金。
7.4.8.4.2 报告期末 除基金管理人 之外的其他关联方 投 资本基金的情况
本基金除基 金管理人 之外的其 他关联方 于本报告 期末 及上年度末 均未投资 本基金。
7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利 息收入
单位：人民 币元
关联方名称
本期
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日
上年度可比 期间
2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31 日
期末余额 当期 利息收 入 期末余额 当期 利息收 入
中 国 民 生 银 行 股
份有限公司
23,384,023.81 2,253,635.44 68,248.91 15,634.92
合计 23,384,023.81 2,253,635.44 68,248.91 15,634.92
7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报 告期及上 年度可比 期间均未 在承销期 内直 接购入关联 方承销的 证券。
7.4.9 期末（2012 年 12 月 31 日）本基金持有的流通 受限证券
7.4.9.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有 的流通受限 证券
本基金本报 告期末未 持有因认 购新发/ 增发 证券而流 通 受限证券。
7.4.9.2 期末持有的暂时停牌 等流通受限 股票
本基金本报 告期末未 持有暂时 停牌等流 通受限股 票。
7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.9.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告 期末 2012 年 12 月 31 日 止，本基 金无因 从事银行间 市场债券 正回购交 易形
成的卖出回 购证券款 余额。
7.4.9.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告 期末 2012 年 12 月 31 日 止，本基 金无因 从事交易所 市场债券 正回购交 易形
成的卖出回 购证券款 余额。
7.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事 项
截至资产负 债表日， 本基金无 需要说明 的其他重 要事 项。
天治 天得 利货 币市 场基金 2012 年 年度 报告 摘要
20
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位： 人民币元
序号 项目 金额
占基金总资 产的
比例（% ）
1 固定收益投 资 241,281,848.94 42.71
其中：债券 241,281,848.94 42.71
资产 支持证券 - -
2 买入返售金 融资产 114,200,611.30 20.22
其中：买断 式回购的 买入返售 金融资产 - -
3 银行存款和 结算备付 金合 计 183,384,023.81 32.46
4 其他各项资 产 26,034,988.56 4.61
合计 564,901,472.61 100.00
8.2 债券回购融资情况
金额单位： 人民币元
序号 项目 占基金资产 净值比例 （％）
1
报告期内债 券回购融 资余额 7.43
其中：买断 式回购融 资 -
序号 项目 金额
占基金资产 净值的比 例
（％）
2
报告期末债 券回购融 资余额 - -
其中：买断 式回购融 资 - -
报 告期 内债 券回 购融资 余额 占基 金资 产净 值的比 例为报 告期 内每 个交 易日融 资余 额 占
资产净 值比 例的简单 平均值。
8.3 债券正回购的资金余额超过基金资产净 值的 20%的说 明
在本报告期 内本货币 市场基金 债券正回 购的资金 余额 未超过资产 净值的 20% 。
8.4 基金投资组合平均剩余期限
8.4.1 投资组合平均剩余期限基本情况
项目 天数
天治 天得 利货 币市 场基金 2012 年 年度 报告 摘要
21
报告期末投 资组合平 均剩余期 限 71
报告期内投 资组合平 均剩余期 限最高值 159
报告期内投 资组合平 均剩余期 限最低值 64
报告期内投资组合平均剩余期限超过 180 天情况说明
报告期内投 资组合平 均剩余期 限没有超 过 180 天 的情 况。
8.4.2 期末投资组合平均剩余期限分布比例
序号 平均 剩余期 限
各期限资产 占基金资 产净
值的比例（% ）
各期限负债 占基金资 产净
值的比例（% ）
1 30 天以内 35.19 -
- 其中：剩余 存续期超过 397 天的
浮动利率债
5.41 -
2 30 天( 含) —60 天 28.37 -
- 其中：剩余 存续期超过 397 天的
浮动利率债
8.94 -
3 60 天( 含) —90 天 12.42 -
- 其中：剩余 存续期超过 397 天的
浮动利率债
3.56 -
4 90 天( 含) —180 天 8.87 -
- 其中：剩余 存续期超过 397 天的
浮动利率债
- -
5 180 天( 含) —397 天（含 ） 10.63 -
- 其中：剩余 存续期超过 397 天的
浮动利率债
- -
- 合计 95.49 -
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位： 人民币元
序号 债券品种 摊余成本
占基金资产 净值
比例（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 101,066,634.06 17.91
其中：政策 性金融债 70,562,857.58 12.50
4 企业债券 - -
5 企业短期融 资券 140,215,214.88 24.85
6 中期票据 - -
7 其他 - -
8 合计 241,281,848.94 42.75
9 剩余存续期 超过 397 天的浮动 利率债券 101,066,634.06 17.91
上表中， 附 息债券的 成本包 括债券面 值和折溢 价， 贴 现式债券的 成本包括 债券投资 成本
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22
和内在应收 利息。
8.6 期末按摊余成本占基金资产净值比例大 小排名的前十 名债券投资明细
金额单位： 人民币元
序号 债券代码 债券名称 债券数量( 张) 摊余成本
占基金资产 净值比
例（％）
1 100230 10 国开 30 500,000 50,456,682.85 8.94
2 090213 09 国开 13 300,000 30,503,776.48 5.41
3 110217 11 国开 17 200,000 20,106,174.73 3.56
4 041262019 12 宝丰能源
CP001
200,000 20,012,021.90 3.55
5 041260077 12 苏国信
CP002
200,000 20,001,428.25 3.54
6 041260041 12 即发 CP001 200,000 20,000,422.75 3.54
7 041273003 12 开元投
CP001
200,000 20,000,369.70 3.54
8 071203003 12 中信 CP003 200,000 19,999,270.60 3.54
9 011242001 12 中航空
SCP001
200,000 19,993,457.57 3.54
10 041266003 12 鲁泰 CP001 100,000 10,129,132.22 1.79
上表中， “债券数量” 中的“自有投 资”和“买断 式 回购”指自有的债券 投资和通过 债
券买断式回 购业务买 入的债券 卖出后的 余额。
8.7 “影子定价 ”与“ 摊余成本法 ”确定的 基金资产净值 的偏离
项目 偏离情况
报告期内偏 离度的绝 对值在 0.25( 含)-0.5% 间 的次数 12
报告期内偏 离度的最 高值 0.3029%
报告期内偏 离度的最 低值 -0.2490%
报告期内每 个工作日 偏离度的 绝对值的 简单平均 值 0.1035%
8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大 小排名的 前十 名 资产支持证券投资明细
本基金本报 告期末未 持有资产 支持证券 。
天治 天得 利货 币市 场基金 2012 年 年度 报告 摘要
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8.9 投资组合报告附注
8.9.1 基金计价方法说明
本基金采用 摊余成本 法计价 ， 即计价 对象以买 入成本 列示， 按实 际利率并 考虑其 买入时
的溢价与折 价，在其 剩余期限 内摊销， 每日计提 收益 或损失。
8.9.2 本报告期内本基金剩余期限小于 397 天但剩余存续期超过 397 天的浮动利率债券
的摊余成本超过当日基金资产净值的 20% 的情况如下：
序号 发生日期
该类浮动债 占基金资 产净值
的比例（％ ）
原因 调整期
1 2012-03-19 20.02 巨额赎回 1
8.9.3 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有 出现被监管部门立案调查，或在报
告编制日前一年内受到公开谴责、处罚 的情形。
8.9.4 期末其他各项资产构成
单位：人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 -
2 应收证券清 算款 -
3 应收利息 4,192,400.02
4 应收申购款 21,842,588.54
5 其他应收款 -
6 待摊费用 -
7 其他 -
8 合计 26,034,988.56
8.9.5 其他需说明的重要事项标题
由于四舍五 入的原因 ，分项之 和与合计 项可能存 在尾 差。
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额 单位： 份
持有人户数
(户)
户均持有的 基金
份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份额
比例
持有份额
占总份额比
例
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3,880 145,449.84 122,642,971.54 21.73% 441,702,402.03 78.27%
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放 式基金的情况
项目 持有份额总 数（份） 占基金总份 额比例
基金管理公司所有从业人员持有本开放
式基金
209,079.00 0.0370%
注： （1） 本公司高 级管理人 员、 基金 投资和研 究部门 负责人持有 该只基金 份额总量 的数
量区间为 10 万份至 50 万份（ 含） ；
（2）该只基 金的基金 经理持有 该只基金 份额总 量的 数量区间为 0 至 10 万 份（含） 。
§10
开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生 效日(2006 年7 月5 日)基金 份额总额
1,095,807,464.98
本报告期期 初基金份 额总额 79,146,106.14
本报告期期 间基金总 申购份额
6,415,599,201.48
减：本报告 期期间基 金总赎回 份额
5,930,399,934.05
本报告期期 间基金拆 分变动份 额
-
本报告期期 末基金份 额总额 564,345,373.57
§11
重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
报告期内， 无基金份 额持有人 大会决议 。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托 管部门的重大 人事变动
经天治基金 管理有限 公司董事 会审议通 过， 自 2012 年 6 月 29 日 起， 聘 任吴亮谷 先生担
任本基金的 基金经理 ， 秦娟 女士不再 担任本基 金的基 金经理。 上 述事项已 在中国 证券业协 会
完成相关手 续， 并报 中国证 监会上海 监管局备 案。 本 基金管理人 于 2012 年 6 月 30 日在指定
媒体及公司 网站上刊 登了《天 治天得利 货币市场 基金 基金经理变 更公告》 。
经天治基金 管理有限 公司董事 会审议通 过， 聘 任赵明 女士担任公 司副总经 理职务 。 上述
事项已按有 关规定报 中国基金 业协会备 案，本基 金管 理人 2012 年 12 月 15 日在 指定媒体 及
天治 天得 利货 币市 场基金 2012 年 年度 报告 摘要
25
公司网站上 刊登了《 基金行业 高级管理 人员变更 公 告 》 。
报告期内， 本基金托 管人 2012 年 6 月 9 日发 布公告 ，经中国民 生银行研 究决定， 聘任
刘湣棠为中 国民生银 行资产托 管部总经 理， 其 任职资 格已经中国 证监会审 核批准 （证监许 可
〔2012 〕511 号） 。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管 业务的诉讼
报告期内， 无涉及本 基金管理 人、基金 财产、基 金托 管业务的诉 讼事项。
11.4 基金投资策略的改变
报告期内， 本基金的 投资策略 未发生改 变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金自基 金合同生 效以来， 未变更过 会计师事 务所 。
本报告年度 支付给聘 任会计师 事务所的 报酬为 5 万元 整。 目前 的审计机 构 —安永 华明会
计师事务所 （特殊普 通合伙） 已提供审 计服务的 连续 年限为自 2006 年 7 月 5 日至今 。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽 查或处罚等情 况
报告期内， 基金管理 人、基金 托管人及 其高级管 理人 员未受监管 部门稽查 或处罚。
11.7 基金租用证券公司 交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票 投资及佣 金支付情况
金额单位： 人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票 交易 应支付该券 商的 佣金 备注
成交金额
占 当期股
票 成交 总
额 的比例
佣金
占当期 佣
金总量的
比例
东北证券 1 - - - - -
注：1、基金 专用交易 单元的选 择标准和 程序：
（1）经营行 为规范， 近一年内 无重大违 规行为 ；
（2）公司财 务状况良 好；
（3）有良好 的内控制 度，在业 内有良好 的声誉 ；
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（4）有较强的研究能 力，能及时、 全面、定期提 供 质量较高的宏观、行 业、公司和 证
券市场研究 报告，并 能根据基 金投资的 特殊要求 ，提 供专门的研 究报告；
（5）建立了 广泛的信 息网络， 能及时准 确地提 供信 息资讯服务 。
基金管理人 根据以上 标准进行 考察后 ， 确定证 券公司 的交易单元 作为本基 金专用交 易单
元，并签订 交易单元 租用协议 。
2、本基金本 报告期内 无租用券 商交易单 元变更 情况 。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他 证券投资 的情况
金额单位： 人民币元
券商名称
债券交易 回购交易 权证交易
成交金额
占当期
债券成
交总额
的比例
成交金额
占 当期
回购 成
交 总额
的比例
成交金额
占当期
权证成
交总额
的比例
东北证券 - - 16,000,000.00 100.00% - -
11.8 偏离度绝对值超过 0.5%的情况
报告期内本 基金未发 生偏离度 超过 0.5% 的情 况。
天治基金管 理有限公 司
二〇一三年 三月二十 九日
